有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(1)【投資状況】
「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」

		(2017年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		725,929,949	100.01
	内日本	725,929,949	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△66,945	△0.01
純資産総額		725,863,004	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
		(2017年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,198,192,392	18.77
	内アメリカ	1,198,192,392	18.77
地方債証券		45,735,130	0.72
	内アメリカ	45,735,130	0.72
特殊債券		1,971,004,292	30.87
	内アメリカ	1,948,626,223	30.52
	内ノルウェー	22,378,069	0.35
社債券		2,929,819,759	45.89
	内アメリカ	2,597,334,349	40.68
	内イギリス	73,902,214	1.16
	内カナダ	68,875,990	1.08
	内オランダ	62,973,396	0.99
	内スウェーデン	54,784,316	0.86
	内アイルランド	34,881,555	0.55
	内フランス	26,209,831	0.41
	内ケイマン諸島	8,276,250	0.13
	内オーストラリア	2,581,858	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		240,354,555	3.76
純資産総額		6,385,106,128	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(2017年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,161,116,796	65.55
	内イギリス	281,337,625	15.88
	内イタリア	249,756,909	14.10
	内フランス	189,624,598	10.71
	内スペイン	103,108,697	5.82
	内ドイツ	67,787,345	3.83
	内オーストリア	60,905,208	3.44
	内スイス	49,804,700	2.81
	内ベルギー	46,200,400	2.61
	内オランダ	39,456,591	2.23
	内スウェーデン	20,479,060	1.16
	内アイルランド	19,669,122	1.11
	内デンマーク	14,221,987	0.80
	内ポーランド	13,386,256	0.76
	内ノルウェー	5,378,298	0.30
特殊債券		27,756,716	1.57
	内国際機関	27,756,716	1.57
社債券		510,898,206	28.84
	内アメリカ	377,988,840	21.34
	内オランダ	45,173,268	2.55
	内ガーンジィ	39,971,613	2.26
	内ルクセンブルグ	33,940,165	1.92
	内フランス	13,824,320	0.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,548,588	4.04
純資産総額		1,771,320,306	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2017年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		27,658,209,199	96.69
	内アメリカ	17,130,399,548	59.89
	内イギリス	2,693,475,061	9.42
	内カナダ	1,395,256,847	4.88
	内アイルランド	1,289,915,949	4.51
	内ドイツ	876,499,154	3.06
	内オランダ	651,114,957	2.28
	内イタリア	595,663,886	2.08
	内バミューダ	547,649,062	1.91
	内フランス	529,638,697	1.85
	内イギリス領バージン諸島	329,573,424	1.15
	内スウェーデン	298,042,403	1.04
	内オーストラリア	269,141,775	0.94
	内香港	239,179,216	0.84
	内シンガポール	232,077,967	0.81
	内ノルウェー	202,634,083	0.71
	内スイス	198,888,219	0.70
	内スペイン	179,058,951	0.63
投資証券		276,900,447	0.97
	内アイルランド	276,900,447	0.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		669,168,255	2.34
純資産総額		28,604,277,901	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。