有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	156,772,124	1.6710	261,978,968	1.6490	258,517,232	100.45

(参考)JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	CHRYSLER 8.25% REGS	200,000	11,324.04	22,648,080	11,286.12	22,572,244	8.25	2021/6/15	1.08
2	アメリカ	アメリカ	社債券	CHRYSLER 8%	200,000	11,357.85	22,715,716	11,196.96	22,393,929	8	2019/6/15	1.07
3	イギリス	メキシコ	社債券	CEMEX 9% REGS	200,000	11,247.18	22,494,360	11,119.08	22,238,160	9	2018/1/11	1.07
4	アメリカ	イギリス	社債券	NEW LOOK 8.375% REGS	200,000	10,657.92	21,315,840	10,733.75	21,467,510	8.375	2018/5/14	1.03
5	アメリカ	アメリカ	社債券	LEVEL 3 11.875%	180,000	11,791.60	21,224,887	11,714.74	21,086,539	11.875	2019/2/1	1.01
6	アメリカ	アメリカ	社債券	MULTIPLAN 9.875% REGS	180,000	11,247.18	20,244,924	11,080.65	19,945,170	9.875	2018/9/1	0.96
7	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7%	180,000	11,042.22	19,875,996	11,016.60	19,829,880	7	2020/8/15	0.95
8	アメリカ	アメリカ	社債券	INTL LEASE 8.25%	160,000	12,067.02	19,307,232	12,118.26	19,389,216	8.25	2020/12/15	0.93
9	アメリカ	アメリカ	株式	NEW PAGE	1,579	10,638.44	16,798,110	11,990.15	18,932,462	-	-	0.91
10	アメリカ	アメリカ	社債券	CHUKCHANSI 9.75% REGS	236,583.69	6,443.42	15,244,103	7,224.83	17,092,792	9.75	2020/5/30	0.82
11	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEAR CHNL 9%	160,000	10,478.58	16,765,728	10,401.72	16,642,752	9	2021/3/1	0.80
12	アメリカ	アメリカ	社債券	LIB MUTUAL VAR 58 REGS	105,000	15,333.56	16,100,248	15,423.24	16,194,402	10.75	2058/6/15	0.78
13	アメリカ	アメリカ	社債券	NEIMAN MARCUS 8% REGS	150,000	10,786.02	16,179,030	10,657.92	15,986,880	8	2021/10/15	0.77
14	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5% 22	155,000	10,080.95	15,625,484	10,196.76	15,804,978	5	2022/8/15	0.76
15	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 7.5%	126,000	12,052.98	15,186,767	12,028.58	15,156,023	7.5	2020/9/15	0.73
16	アメリカ	アメリカ	社債券	CLAIRE'S 9% REGS E	140,000	11,144.70	15,602,580	10,709.16	14,992,824	9	2019/3/15	0.72
17	アメリカ	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP 7.995%	135,000	10,482.69	14,151,642	10,678.56	14,416,057	7.995	2036/6/1	0.69
18	アメリカ	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS 6.5%	131,000	10,593.86	13,877,969	10,555.43	13,827,626	6.5	2021/4/30	0.66
19	アメリカ	アメリカ	社債券	BK OF AMERICA VAR R2	117,000	11,413.70	13,354,040	11,477.75	13,428,979	8	2049/12/29	0.64
20	アメリカ	アメリカ	社債券	AMSOUTH BANCORP 6.75%	120,000	10,875.69	13,050,828	11,157.51	13,389,012	6.75	2025/11/1	0.64
21	アメリカ	アメリカ	社債券	NORTHWEST AIR8.028% 07-1	117,825.75	11,080.64	13,055,858	11,131.88	13,116,232	8.028	2017/11/1	0.63
22	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	110,000	10,888.50	11,977,350	10,965.36	12,061,896	6.75	2021/6/1	0.58
23	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 8%	92,000	12,425.70	11,431,644	12,451.31	11,455,214	8	2031/11/1	0.55
24	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 6.25%	100,000	11,375.28	11,375,280	11,400.90	11,400,900	6.25	2017/12/1	0.55
25	アメリカ	アメリカ	社債券	DENALI 5.625% REGS	111,000	10,171.13	11,289,965	10,222.37	11,346,841	5.625	2020/10/15	0.54
26	アメリカ	オーストラリア	社債券	FMG RESCS 6.875% 18 REGS	105,000	10,799.34	11,339,309	10,738.87	11,275,823	6.875	2018/2/1	0.54
27	アメリカ	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC 7.75%	100,000	10,984.83	10,984,831	11,029.92	11,029,922	7.75	2018/12/15	0.53
28	アメリカ	アメリカ	社債券	REYNOLDS GP MLT 21 F	100,000	10,965.36	10,965,360	10,965.36	10,965,360	8.25	2021/2/15	0.53
29	アメリカ	アメリカ	社債券	REYNOLDS GP 7.125%	100,000	10,901.31	10,901,310	10,824.96	10,824,962	7.125	2019/4/15	0.52
30	アメリカ	アメリカ	社債券	PIONEER DRIL 9.875%	100,000	10,875.69	10,875,690	10,811.64	10,811,640	9.875	2018/3/15	0.52

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記第9位のNEW PAGEの「業種」は「素材」です。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.45

(参考)JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.10
		運輸	0.00
		ソフトウェア・サービス	0.00
		小計	1.10
新株予約権証券		-	0.00
社債券		-	93.19