有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	52,835,163	2.0856	110,198,290	2.0662	109,168,013	100.01

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年8月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	LEVEL 3 5.375% 24	107,000	11,605.85	12,418,263	11,408.96	12,207,590	5.375	2024/1/15	1.23
2	アメリカ	アメリカ	社債券	ILFC E-CAP VAR 65 REGS N	100,000	10,564.46	10,564,466	10,523.14	10,523,145	4.59	2065/12/21	1.06
3	アメリカ	アメリカ	社債券	BUMBLE BEE 9% REGS	72,000	11,016.90	7,932,173	11,067.26	7,968,430	9	2017/12/15	0.80
4	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	65,000	12,071.31	7,846,355	11,983.38	7,789,199	6.75	2021/6/1	0.79
5	アメリカ	カナダ	社債券	GW HONOS 8.75% REGS	65,000	11,548.57	7,506,572	11,770.16	7,650,607	8.75	2025/5/15	0.77
6	アメリカ	アメリカ	社債券	SUMMIT MATE 5.125% REGS	67,000	11,293.48	7,566,634	11,328.52	7,590,111	5.125	2025/6/1	0.77
7	アメリカ	アメリカ	社債券	MGM RESORTS 6.625%	60,000	12,326.73	7,396,041	12,271.31	7,362,786	6.625	2021/12/15	0.74
8	アメリカ	アメリカ	社債券	US CONCRETE 6.375%	61,000	11,592.42	7,071,383	11,900.52	7,259,318	6.375	2024/6/1	0.73
9	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5% 22	60,000	11,819.09	7,091,454	11,775.45	7,065,273	5	2022/8/15	0.71
10	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.1%	55,000	12,110.76	6,660,920	12,199.24	6,709,585	6.1	2023/6/10	0.68
11	アメリカ	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC 9.25% REGS	54,000	11,969.93	6,463,767	12,221.83	6,599,790	9.25	2023/5/15	0.67
12	アメリカ	アメリカ	社債券	SUPERVALU INC 7.75%	55,000	10,674.54	5,871,000	10,885.22	5,986,875	7.75	2022/11/15	0.60
13	アメリカ	アメリカ	社債券	ULTRA RESCS 6.875% REGS	53,000	11,086.90	5,876,059	11,120.59	5,893,916	6.875	2022/4/15	0.59
14	アメリカ	アメリカ	社債券	JB POINDEXTER 9% REGS	50,000	11,557.05	5,778,529	11,536.45	5,768,226	9	2022/4/1	0.58
15	アメリカ	アメリカ	社債券	CNG HOLDINGS 9.375% REGS	57,000	9,735.06	5,548,988	9,882.61	5,633,088	9.375	2020/5/15	0.57
16	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 6.25%	50,000	11,184.83	5,592,418	11,130.29	5,565,146	6.25	2017/12/1	0.56
17	アメリカ	フランス	社債券	ARCELORMITTAL MLT 22	44,000	12,280.67	5,403,497	12,335.55	5,427,642	6.75	2022/2/25	0.55
18	アメリカ	アメリカ	社債券	ANTERO RESCS 5.125%	47,000	11,128.31	5,230,306	11,052.93	5,194,881	5.125	2022/12/1	0.52
19	アメリカ	アメリカ	社債券	JBS USA 5.75% REGS	47,000	10,550.01	4,958,505	10,871.78	5,109,739	5.75	2025/6/15	0.52
20	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 8% 31	37,000	13,391.27	4,954,773	13,796.33	5,104,645	8	2031/11/1	0.52
21	アメリカ	アメリカ	社債券	DYNEGY 5.875%	48,000	10,213.84	4,902,644	10,576.91	5,076,921	5.875	2023/6/1	0.51
22	アメリカ	アメリカ	社債券	JBS USA 7.25% REGS C	44,000	10,931.17	4,809,719	11,199.16	4,927,631	7.25	2021/6/1	0.50
23	アメリカ	アメリカ	社債券	ADT CORP 4.125% 23	44,000	10,833.65	4,766,810	11,081.91	4,876,044	4.125	2023/6/15	0.49
24	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7.25%	40,000	12,106.90	4,842,762	11,967.40	4,786,962	7.25	2021/9/15	0.48
25	アメリカ	アメリカ	社債券	CVR PARTNERS 9.25% REGS	41,000	11,455.24	4,696,649	11,302.18	4,633,897	9.25	2023/6/15	0.47
26	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 8.75%	35,000	13,661.46	4,781,513	13,160.32	4,606,113	8.75	2032/3/15	0.46
27	アメリカ	アメリカ	社債券	TRANSOCEAN 6.25% REGS	39,900	11,377.11	4,539,470	11,452.70	4,569,630	6.25	2024/12/1	0.46
28	アメリカ	アメリカ	社債券	HEXION 6.625%	44,000	9,963.37	4,383,887	10,242.05	4,506,502	6.625	2020/4/15	0.45
29	アメリカ	アメリカ	社債券	SINCLAIR TV 5.375%	40,000	11,164.56	4,465,825	11,202.68	4,481,075	5.375	2021/4/1	0.45
30	アメリカ	アメリカ	社債券	ENDO 5.75% REGS	45,000	9,926.24	4,466,810	9,934.62	4,470,579	5.75	2022/1/15	0.45

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年8月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	電気通信サービス	0.01
		公益事業	0.04
小計			0.05
新株予約権付社債券等		-	0.15
特殊債券		-	0.11
社債券		-	95.02