有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	94,879,200	1.9777	187,652,081	1.9722	187,120,758	100.00

(参考)JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	CHRYSLER 8.25%	200,000	13,094.25	26,188,500	13,167.72	26,335,440	8.25	2021/6/15	1.49
2	アメリカ	アメリカ	社債券	CHRYSLER 8%	200,000	12,470.94	24,941,880	12,486.34	24,972,690	8	2019/6/15	1.41
3	アメリカ	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP 7.995%	174,000	13,197.93	22,964,411	13,614.93	23,689,994	7.995	2036/6/1	1.34
4	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7%	150,000	11,895.03	17,842,545	12,205.50	18,308,250	7	2020/8/15	1.03
5	アメリカ	アメリカ	社債券	INTL LEASE 8.25%	125,000	14,235.40	17,794,257	14,545.87	18,182,344	8.25	2020/12/15	1.03
6	アメリカ	フランス	社債券	ARCELORMITTAL MLT 22	140,000	12,238.68	17,134,152	12,724.53	17,814,342	7	2022/2/25	1.01
7	アメリカ	アメリカ	社債券	TCEH 11.5% REGS	215,000	8,280.18	17,802,403	7,939.50	17,069,925	0	2020/10/1	0.96
8	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEAR CHNL 9% 21	135,000	11,546.64	15,587,964	11,429.32	15,429,589	9	2021/3/1	0.87
9	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 9% REGS	105,000	13,301.62	13,966,706	13,864.50	14,557,725	9	2018/11/15	0.82
10	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 7.5%	97,000	13,766.85	13,353,850	14,091.07	13,668,340	7.5	2020/9/15	0.77
11	アメリカ	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS 6.5%	106,000	12,538.78	13,291,108	12,427.68	13,173,349	6.5	2021/4/30	0.74
12	アメリカ	アメリカ	社債券	REYNOLDS GP 7.125%	100,000	12,235.12	12,235,125	12,309.78	12,309,780	7.125	2019/4/15	0.69
13	アメリカ	アメリカ	社債券	REYNOLDS GP MLT 18	100,000	12,027.75	12,027,750	12,116.62	12,116,625	8.5	2018/5/15	0.68
14	アメリカ	アメリカ	社債券	REGENCY ENERGY 6.5%	95,000	11,932.35	11,335,739	12,585.17	11,955,915	6.5	2021/7/15	0.67
15	アメリカ	アメリカ	社債券	HEINZ/HAWK 4.25%	100,000	11,886.73	11,886,735	11,922.28	11,922,285	4.25	2020/10/15	0.67
16	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.1%	85,000	12,875.02	10,943,772	13,180.75	11,203,642	6.1	2023/6/10	0.63
17	アメリカ	アメリカ	社債券	ILFC E-CAP VAR 65 REGS N	100,000	11,227.87	11,227,875	11,198.25	11,198,250	6.25	2065/12/21	0.63
18	アメリカ	アメリカ	株式	NEW PAGE	993	10,428.00	10,355,004	11,079.75	11,002,192	-	-	0.62
19	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	87,000	12,561.00	10,928,070	12,590.62	10,953,844	6.75	2021/6/1	0.62
20	アメリカ	アメリカ	社債券	CLAIRE'S 9% REGS E	100,000	11,642.62	11,642,625	10,701.73	10,701,735	9	2019/3/15	0.60
21	アメリカ	アメリカ	社債券	VWR 7.25%	86,000	12,254.32	10,538,717	12,412.87	10,675,073	7.25	2017/9/15	0.60
22	アメリカ	アメリカ	社債券	GOODYEAR TIRE 7%	78,000	12,649.87	9,866,903	12,812.22	9,993,532	7	2022/5/15	0.56
23	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEAR CHNL 6.5% M	80,000	12,087.00	9,669,600	12,353.62	9,882,900	6.5	2022/11/15	0.56
24	アメリカ	アメリカ	社債券	DENALI 5.625% REGS	77,000	12,353.62	9,512,291	12,709.12	9,786,026	5.625	2020/10/15	0.55
25	アメリカ	アメリカ	社債券	SM ENERGY 6.5% 21	81,000	11,227.87	9,094,579	11,909.25	9,646,493	6.5	2021/11/15	0.54
26	アメリカ	アメリカ	社債券	BK OF AMERICA VAR T8	75,000	12,783.18	9,587,391	12,771.57	9,578,681	8.125	2049/12/29	0.54
27	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5% 22	75,000	12,073.96	9,055,474	12,604.84	9,453,634	5	2022/8/15	0.53
28	アメリカ	アメリカ	社債券	MGM RESORTS 6.625%	75,000	12,235.12	9,176,344	12,545.59	9,409,196	6.625	2021/12/15	0.53
29	アメリカ	アメリカ	社債券	ROSETTA RESCS 5.875% 22	81,000	10,730.29	8,691,538	11,352.53	9,195,555	5.875	2022/6/1	0.52
30	アメリカ	アメリカ	社債券	REYNOLDS GP 5.75%	75,000	12,057.37	9,043,032	12,235.12	9,176,344	5.75	2020/10/15	0.52

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記第18位のNEW PAGEの「業種」は「素材」です。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.73
		運輸	0.00
		小計	0.73
新株予約権証券		-	0.00
社債券		-	93.89