有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	81,856,563	2.0548	168,198,974	2.0699	169,434,899	100.41

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年8月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	CHRYSLER 8.25%	200,000	13,530.67	27,061,350	13,381.74	26,763,489	8.25	2021/6/15	1.67
2	アメリカ	アメリカ	社債券	INTL LEASE 8.25%	125,000	14,728.21	18,410,272	14,754.47	18,443,088	8.25	2020/12/15	1.15
3	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7%	150,000	12,231.73	18,347,596	11,842.17	17,763,257	7	2020/8/15	1.11
4	アメリカ	フランス	社債券	ARCELORMITTAL MLT 22	125,000	13,234.55	16,543,194	12,806.79	16,008,499	7	2022/2/25	1.00
5	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 9% REGS	105,000	14,121.66	14,827,753	13,981.69	14,680,782	9	2018/11/15	0.92
6	アメリカ	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP 7.995%	106,000	13,663.80	14,483,633	13,427.65	14,233,315	7.995	2036/6/1	0.89
7	アメリカ	アメリカ	社債券	TCEH 11.5% REGS	215,000	7,387.43	15,882,990	5,925.50	12,739,830	-	2020/10/1	0.79
8	アメリカ	アメリカ	社債券	ILFC E-CAP VAR 65 REGS N	100,000	12,364.23	12,364,237	12,099.84	12,099,845	6.25	2065/12/21	0.75
9	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	87,000	13,064.10	11,365,767	12,825.33	11,158,044	6.75	2021/6/1	0.70
10	アメリカ	アメリカ	社債券	CLAIRE'S 9% REGS E	100,000	10,467.45	10,467,455	10,762.33	10,762,330	9	2019/3/15	0.67
11	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEAR CHNL 6.5% M	80,000	12,697.06	10,157,648	12,858.30	10,286,647	6.5	2022/11/15	0.64
12	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.125%	75,000	13,380.12	10,035,095	13,367.80	10,025,857	6.125	2022/12/15	0.63
13	アメリカ	アメリカ	社債券	REYNOLDS GP 7.125%	79,000	12,784.15	10,099,483	12,665.83	10,006,007	7.125	2019/4/15	0.62
14	アメリカ	アメリカ	社債券	SM ENERGY 6.5% 21	81,000	12,784.15	10,355,166	12,330.76	9,987,923	6.5	2021/11/15	0.62
15	アメリカ	アメリカ	社債券	REYNOLDS GP 5.75%	75,000	12,721.94	9,541,459	12,713.36	9,535,020	5.75	2020/10/15	0.59
16	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5% 22	75,000	12,363.61	9,272,712	12,672.67	9,504,506	5	2022/8/15	0.59
17	アメリカ	アメリカ	社債券	MGM RESORTS 6.625%	70,000	13,219.62	9,253,736	13,287.55	9,301,290	6.625	2021/12/15	0.58
18	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5.375%	70,000	13,031.75	9,122,226	13,132.78	9,192,946	5.375	2020/5/15	0.57
19	アメリカ	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	60,000	14,232.40	8,539,442	14,330.44	8,598,268	7.5	2022/2/15	0.54
20	アメリカ	アメリカ	社債券	FIRST DATA 8.75% REGS	65,000	13,188.52	8,572,538	13,172.96	8,562,429	8.75	2022/1/15	0.53
21	アメリカ	アメリカ	社債券	VWR 7.25%	66,000	12,861.91	8,488,866	12,793.36	8,443,619	7.25	2017/9/15	0.53
22	アメリカ	アメリカ	社債券	HARLAND CLARKE9.75% REGS	65,000	12,970.78	8,431,010	12,924.12	8,400,683	9.75	2018/8/1	0.52
23	アメリカ	アメリカ	社債券	ALCOA INC 5.4%	65,000	13,008.60	8,455,596	12,738.86	8,280,263	5.4	2021/4/15	0.52
24	アメリカ	アメリカ	社債券	NOBLE ENERGY 5.875% 22	61,000	13,252.22	8,083,856	13,242.51	8,077,936	5.875	2022/6/1	0.50
25	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.1%	60,000	13,285.56	7,971,340	13,329.23	7,997,543	6.1	2023/6/10	0.50
26	アメリカ	アメリカ	社債券	DELUXE CORP 6%	60,000	13,095.20	7,857,123	13,000.02	7,800,014	6	2020/11/15	0.49
27	アメリカ	アメリカ	社債券	LEVEL 3 6.125%	60,000	13,032.99	7,819,798	12,987.08	7,792,251	6.125	2021/1/15	0.49
28	アメリカ	アメリカ	社債券	REVLON MLT 21	62,000	12,255.36	7,598,329	12,406.91	7,692,286	5.75	2021/2/15	0.48
29	アメリカ	アメリカ	社債券	CABLEVISION 8%	57,000	13,492.15	7,690,527	13,489.49	7,689,011	8	2020/4/15	0.48
30	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEAR CHNL 7.625% H	59,000	12,846.36	7,579,356	12,928.23	7,627,658	7.625	2020/3/15	0.48

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.41

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年8月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	-
		電気通信サービス	0.14
		小計	0.14
新株予約権証券		-	0.00
社債券		-	92.71