有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年2月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	47,456,172	2.0863	99,012,556	2.0672	98,101,398	100.00

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年2月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	LEVEL 3 5.375% 24	107,000	11,011.03	11,781,806	10,641.93	11,386,866	5.375	2024/1/15	1.20
2	アメリカ	アメリカ	社債券	ILFC E-CAP VAR 65 REGS N	100,000	10,574.97	10,574,970	10,738.29	10,738,290	4.62	2065/12/21	1.13
3	アメリカ	カナダ	社債券	GW HONOS 8.75% REGS	70,000	11,705.57	8,193,906	11,793.55	8,255,489	8.75	2025/5/15	0.87
4	アメリカ	アメリカ	社債券	SUMMIT MATE 5.125% REGS	67,000	11,120.78	7,450,927	10,955.83	7,340,408	5.125	2025/6/1	0.77
5	アメリカ	アメリカ	社債券	US CONCRETE 6.375%	61,000	11,701.98	7,138,212	11,488.03	7,007,703	6.375	2024/6/1	0.74
6	アメリカ	アメリカ	社債券	CVR PARTNERS 9.25% REGS	56,000	11,854.41	6,638,475	11,580.69	6,485,189	9.25	2023/6/15	0.68
7	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.1%	55,000	11,943.59	6,568,975	11,768.40	6,472,622	6.1	2023/6/10	0.68
8	アメリカ	アメリカ	社債券	MGM RESORTS 6.625%	55,000	11,977.99	6,587,899	11,674.76	6,421,122	6.625	2021/12/15	0.68
9	アメリカ	アメリカ	社債券	CNG HOLDINGS 9.375% REGS	57,000	10,660.55	6,076,514	10,751.57	6,128,397	9.375	2020/5/15	0.65
10	アメリカ	アメリカ	社債券	ALBERTSONS 6.625%	60,000	10,553.73	6,332,243	10,079.56	6,047,740	6.625	2024/6/15	0.64
11	アメリカ	アメリカ	社債券	SUPERVALU INC 7.75%	55,000	10,935.90	6,014,749	10,642.14	5,853,182	7.75	2022/11/15	0.62
12	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	49,000	11,483.46	5,626,898	11,242.07	5,508,618	6.75	2021/6/1	0.58
13	アメリカ	アメリカ	社債券	ULTRA RESCS 6.875% REGS	53,000	11,098.13	5,882,014	10,348.93	5,484,936	6.875	2022/4/15	0.58
14	アメリカ	アメリカ	社債券	DYNEGY 5.875%	48,000	11,116.86	5,336,096	11,058.83	5,308,240	5.875	2023/6/1	0.56
15	アメリカ	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC 9.25% REGS	44,000	12,110.61	5,328,670	11,966.45	5,265,241	9.25	2023/5/15	0.55
16	アメリカ	アメリカ	社債券	CORTES NP 9.25% REGS	45,000	11,775.37	5,298,917	11,568.71	5,205,923	9.25	2024/10/15	0.55
17	アメリカ	アメリカ	社債券	ARCH MERGER 8.5% REGS	49,000	10,125.84	4,961,662	10,197.48	4,996,767	8.5	2025/9/15	0.53
18	アメリカ	アメリカ	社債券	JBS USA 5.75% REGS	47,000	10,650.96	5,005,955	10,558.63	4,962,560	5.75	2025/6/15	0.52
19	アメリカ	アメリカ	社債券	ZAYO 5.75% REGS	42,000	11,311.32	4,750,756	10,945.48	4,597,105	5.75	2027/1/15	0.48
20	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7.25%	40,000	11,568.28	4,627,313	11,389.17	4,555,670	7.25	2021/9/15	0.48
21	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5% 22	40,000	11,526.03	4,610,414	11,216.27	4,486,509	5	2022/8/15	0.47
22	ドイツ	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS 5.75% REGS	40,000	11,457.11	4,582,847	11,105.76	4,442,304	5.75	2026/2/15	0.47
23	アメリカ	アメリカ	社債券	ANTERO RESCS 5.125%	40,000	11,139.51	4,455,805	10,999.05	4,399,623	5.125	2022/12/1	0.46
24	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 8.75%	35,000	12,645.65	4,425,978	12,418.20	4,346,370	8.75	2032/3/15	0.46
25	アメリカ	アメリカ	社債券	SINCLAIR TV 5.375%	40,000	11,044.78	4,417,915	10,794.47	4,317,789	5.375	2021/4/1	0.46
26	アメリカ	アメリカ	社債券	TRANSOCEAN 6.25% REGS	37,800	11,461.57	4,332,476	11,314.91	4,277,038	6.25	2024/12/1	0.45
27	アメリカ	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	35,000	12,336.10	4,317,637	12,063.25	4,222,138	7.5	2022/2/15	0.45
28	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.125%	35,000	11,874.77	4,156,172	11,737.26	4,108,042	6.125	2022/12/15	0.43
29	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 6% 22	38,000	10,920.44	4,149,769	10,764.74	4,090,604	6	2022/11/15	0.43
30	アメリカ	アメリカ	社債券	ENDO 5.75% REGS	45,000	9,508.70	4,278,919	8,960.49	4,032,224	5.75	2022/1/15	0.43

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年2月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年2月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	商業・専門サービス	0.01
		電気通信サービス	0.01
		公益事業	0.02
小計			0.04
新株予約権付社債券等		-	0.16
特殊債券		-	0.11
社債券		-	95.69