有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月9日-平成29年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	55,870,470	2.0465	114,338,917	2.0664	115,450,739	100.01

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP 7.995%	133,000	10,904.02	14,502,355	11,046.76	14,692,204	7.995	2036/6/1	1.36
2	アメリカ	アメリカ	社債券	CQP/SABINE 6.25%	100,000	12,536.99	12,536,991	12,608.30	12,608,306	6.25	2022/3/15	1.17
3	アメリカ	アメリカ	社債券	ILFC E-CAP VAR 65 REGS N	100,000	10,122.86	10,122,860	10,378.77	10,378,775	4.92	2065/12/21	0.96
4	アメリカ	フランス	社債券	ARCELORMITTAL MLT 22	68,000	12,904.94	8,775,361	12,844.31	8,734,135	7.25	2022/2/25	0.81
5	アメリカ	アメリカ	社債券	BUMBLE BEE 9% REGS	72,000	11,359.78	8,179,043	11,359.78	8,179,043	9	2017/12/15	0.76
6	アメリカ	アメリカ	社債券	MGM RESORTS 6.625%	60,000	12,782.55	7,669,533	12,658.92	7,595,352	6.625	2021/12/15	0.70
7	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5% 22	60,000	11,871.38	7,122,831	11,952.82	7,171,694	5	2022/8/15	0.66
8	アメリカ	アメリカ	社債券	REVLON MLT 21	62,000	11,472.15	7,112,738	11,395.04	7,064,926	5.75	2021/2/15	0.65
9	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	57,000	12,365.81	7,048,514	12,364.90	7,047,995	6.75	2021/6/1	0.65
10	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 9% REGS	55,000	12,554.05	6,904,729	12,440.31	6,842,172	9	2018/11/15	0.63
11	アメリカ	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC 9.25% REGS	54,000	12,426.09	6,710,091	12,369.22	6,679,381	9.25	2023/5/15	0.62
12	アメリカ	アメリカ	社債券	HEXION 6.625%	59,000	10,070.19	5,941,417	10,613.87	6,262,187	6.625	2020/4/15	0.58
13	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7.25%	50,000	12,164.94	6,082,474	12,104.78	6,052,390	7.25	2021/9/15	0.56
14	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7%	50,000	12,148.68	6,074,342	12,091.81	6,045,907	7	2020/8/15	0.56
15	アメリカ	アメリカ	社債券	CVR PARTNERS 9.25% REGS	50,000	11,843.17	5,921,589	11,956.91	5,978,459	9.25	2023/6/15	0.55
16	アメリカ	アメリカ	社債券	JB POINDEXTER 9% REGS	50,000	12,028.00	6,014,003	11,914.26	5,957,133	9	2022/4/1	0.55
17	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 6.25%	50,000	11,771.06	5,885,533	11,745.70	5,872,851	6.25	2017/12/1	0.54
18	アメリカ	アメリカ	社債券	WEATHERFORD 7%	56,000	9,793.12	5,484,152	10,008.09	5,604,534	7	2038/3/15	0.52
19	アメリカ	アメリカ	社債券	CNG HOLDINGS 9.375% REGS	57,000	9,895.38	5,640,367	9,653.68	5,502,599	9.375	2020/5/15	0.51
20	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.1%	45,000	11,960.10	5,382,046	11,991.94	5,396,377	6.1	2023/6/10	0.50
21	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEAR CHNL 9% 19	55,000	9,419.15	5,180,533	9,492.28	5,220,757	9	2019/12/15	0.48
22	アメリカ	アメリカ	社債券	JBS USA 7.25% REGS C	44,000	11,772.09	5,179,720	11,675.75	5,137,331	7.25	2021/6/1	0.48
23	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 8% 31	37,000	13,441.45	4,973,337	13,816.90	5,112,256	8	2031/11/1	0.47
24	アメリカ	アメリカ	社債券	EP NRG/EVRST 9.375%	45,000	11,272.07	5,072,433	11,264.46	5,069,009	9.375	2020/5/1	0.47
25	アメリカ	アメリカ	社債券	SUPERVALU INC 7.75%	45,000	11,587.26	5,214,268	11,094.20	4,992,390	7.75	2022/11/15	0.46
26	アメリカ	アメリカ	社債券	QEP RESOURCES 5.375%	43,000	11,416.99	4,909,308	11,417.79	4,909,650	5.375	2022/10/1	0.46
27	アメリカ	アメリカ	社債券	DYNEGY 5.875%	48,000	10,095.78	4,845,979	10,177.79	4,885,342	5.875	2023/6/1	0.45
28	アメリカ	アメリカ	社債券	NRG ENERGY 6.625%	42,000	11,495.01	4,827,908	11,504.68	4,831,969	6.625	2023/3/15	0.45
29	アメリカ	アメリカ	社債券	ADT CORP 4.125% 23	44,000	10,886.51	4,790,065	10,939.62	4,813,436	4.125	2023/6/15	0.45
30	アメリカ	アメリカ	社債券	SIX FLAGS 5.25% REGS	40,000	11,686.78	4,674,714	11,672.56	4,669,027	5.25	2021/1/15	0.43

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	電気通信サービス	0.03
社債券		-	93.05