有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	62,853,191	1.7644	110,898,175	1.7654	110,961,023	100.01

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年8月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP 7.995%	133,000	10,235.33	13,612,996	10,534.84	14,011,342	7.995	2036/6/1	1.27
2	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	97,000	10,624.87	10,306,133	10,828.01	10,503,177	6.75	2021/6/1	0.95
3	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7.25%	100,000	8,829.35	8,829,355	9,891.28	9,891,284	7.25	2021/9/15	0.90
4	アメリカ	フランス	社債券	ARCELORMITTAL MLT 22	81,000	10,727.00	8,688,876	11,233.58	9,099,202	7.25	2022/2/25	0.83
5	アメリカ	アメリカ	社債券	ILFC E-CAP VAR 65 REGS N	100,000	8,015.27	8,015,278	8,282.03	8,282,030	4.23	2065/12/21	0.75
6	アメリカ	アメリカ	社債券	MGM RESORTS 6.625%	70,000	11,163.97	7,814,781	11,275.55	7,892,886	6.625	2021/12/15	0.72
7	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5.375%	70,000	10,667.05	7,466,936	10,790.11	7,553,079	5.375	2020/5/15	0.69
8	アメリカ	アメリカ	社債券	BUMBLE BEE 9% REGS	72,000	10,289.02	7,408,098	10,339.83	7,444,681	9	2017/12/15	0.68
9	アメリカ	アメリカ	社債券	TCEH 11.5% REGS	215,000	3,442.37	7,401,112	3,455.08	7,428,422	-	2020/10/1	0.68
10	アメリカ	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	60,000	11,604.09	6,962,454	11,614.65	6,968,795	7.5	2022/2/15	0.63
11	アメリカ	アメリカ	社債券	REVLON MLT 21	62,000	9,848.19	6,105,883	10,342.68	6,412,462	5.75	2021/2/15	0.58
12	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5% 22	60,000	10,460.66	6,276,397	10,684.22	6,410,535	5	2022/8/15	0.58
13	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.1%	60,000	10,451.10	6,270,665	10,618.07	6,370,842	6.1	2023/6/10	0.58
14	アメリカ	アメリカ	社債券	DELUXE CORP 6%	60,000	10,474.58	6,284,750	10,530.37	6,318,224	6	2020/11/15	0.57
15	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 9% REGS	55,000	10,873.34	5,980,338	11,127.39	6,120,065	9	2018/11/15	0.56
16	アメリカ	アメリカ	社債券	FIRST DATA 7% REGS	55,000	10,454.15	5,749,786	10,644.69	5,854,582	7	2023/12/1	0.53
17	アメリカ	アメリカ	社債券	SINCLAIR TV 5.375%	55,000	10,457.20	5,751,463	10,531.08	5,792,096	5.375	2021/4/1	0.53
18	アメリカ	アメリカ	社債券	GOODYEAR TIRE 7%	53,000	10,867.14	5,759,585	10,848.54	5,749,729	7	2022/5/15	0.52
19	アメリカ	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMS 8.5%	52,000	10,823.34	5,628,139	11,004.22	5,722,198	8.5	2020/4/15	0.52
20	アメリカ	アメリカ	社債券	DENALI 5.625% REGS	52,000	10,659.12	5,542,745	10,652.72	5,539,416	5.625	2020/10/15	0.50
21	アメリカ	アメリカ	社債券	HOLLY ENERGY 6.5%	53,000	10,253.76	5,434,494	10,430.07	5,527,939	6.5	2020/3/1	0.50
22	アメリカ	アメリカ	社債券	JB POINDEXTER 9% REGS	50,000	10,708.20	5,354,104	10,784.42	5,392,211	9	2022/4/1	0.49
23	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 6.25%	50,000	10,584.73	5,292,369	10,635.75	5,317,876	6.25	2017/12/1	0.48
24	アメリカ	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC 9.25% REGS	49,000	10,886.04	5,334,160	10,809.82	5,296,815	9.25	2023/5/15	0.48
25	アメリカ	アメリカ	社債券	CVR PARTNERS 9.25% REGS	50,000	10,517.67	5,258,835	10,212.81	5,106,405	9.25	2023/6/15	0.46
26	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7%	50,000	9,175.88	4,587,940	10,038.02	5,019,012	7	2020/8/15	0.46
27	アメリカ	アメリカ	社債券	WPX ENERGY 6%	50,000	9,405.13	4,702,567	9,699.22	4,849,611	6	2022/1/15	0.44
28	アメリカ	アメリカ	社債券	MALLINCKRODT 5.75% REGS	47,000	9,780.92	4,597,035	10,162.00	4,776,140	5.75	2022/8/1	0.43
29	アメリカ	アメリカ	社債券	CONT AIR 9.798% ERJ1	41,591.4	11,224.94	4,668,612	11,225.35	4,668,781	9.798	2021/4/1	0.42
30	アメリカ	アメリカ	社債券	JBS USA 7.25% REGS C	44,000	10,438.20	4,592,810	10,482.61	4,612,349	7.25	2021/6/1	0.42

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年8月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	電気通信サービス	0.04
新株予約権証券		-	-
社債券		-	93.57