有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	68,981,717	1.7924	123,649,564	1.7345	119,648,788	100.01

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	INTL LEASE 8.25%	100,000	13,481.34	13,481,349	12,531.04	12,531,040	8.25	2020/12/15	1.08
2	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7%	150,000	8,697.79	13,046,694	7,543.72	11,315,590	7	2020/8/15	0.98
3	アメリカ	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP 7.995%	103,000	11,845.87	12,201,249	10,864.70	11,190,643	7.995	2036/6/1	0.97
4	アメリカ	アメリカ	社債券	ILFC E-CAP VAR 65 REGS N	100,000	10,583.84	10,583,843	10,182.28	10,182,288	4.74	2065/12/21	0.88
5	アメリカ	フランス	社債券	ARCELORMITTAL MLT 22	105,000	8,690.79	9,125,337	9,544.61	10,021,849	7.25	2022/2/25	0.87
6	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	87,000	11,339.11	9,865,026	11,372.15	9,893,773	6.75	2021/6/1	0.85
7	アメリカ	アメリカ	社債券	REYNOLDS GP 7.125%	79,000	11,595.18	9,160,198	11,631.90	9,189,202	7.125	2019/4/15	0.79
8	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.125%	75,000	12,515.09	9,386,320	11,861.70	8,896,279	6.125	2022/12/15	0.77
9	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5% 22	75,000	11,601.26	8,700,951	10,990.10	8,242,576	5	2022/8/15	0.71
10	アメリカ	アメリカ	社債券	MGM RESORTS 6.625%	70,000	11,655.30	8,158,714	11,467.95	8,027,566	6.625	2021/12/15	0.69
11	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5.375%	70,000	11,778.87	8,245,209	11,327.52	7,929,266	5.375	2020/5/15	0.68
12	アメリカ	アメリカ	社債券	TCEH 11.5% REGS	215,000	3,757.40	8,078,426	3,685.70	7,924,258	-	2020/10/1	0.68
13	アメリカ	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	60,000	12,671.35	7,602,813	12,490.88	7,494,531	7.5	2022/2/15	0.65
14	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.1%	60,000	12,393.13	7,435,881	11,853.36	7,112,019	6.1	2023/6/10	0.61
15	アメリカ	アメリカ	社債券	DELUXE CORP 6%	60,000	11,882.01	7,129,207	11,817.19	7,090,314	6	2020/11/15	0.61
16	アメリカ	アメリカ	社債券	LEVEL 3 6.125%	60,000	11,837.95	7,102,774	11,670.56	7,002,339	6.125	2021/1/15	0.60
17	アメリカ	アメリカ	社債券	REVLON MLT 21	62,000	10,957.86	6,793,874	11,053.54	6,853,199	5.75	2021/2/15	0.59
18	アメリカ	アメリカ	社債券	CLAIRE'S 9% REGS E	100,000	6,984.18	6,984,189	6,711.70	6,711,705	9	2019/3/15	0.58
19	アメリカ	アメリカ	社債券	GOODYEAR TIRE 7%	53,000	12,235.15	6,484,631	12,107.22	6,416,831	7	2022/5/15	0.55
20	アメリカ	アメリカ	社債券	SINCLAIR TV 5.375%	55,000	11,449.82	6,297,404	11,411.50	6,276,328	5.375	2021/4/1	0.54
21	アメリカ	アメリカ	社債券	DENALI 5.625% REGS	52,000	12,040.56	6,261,096	12,040.68	6,261,156	5.625	2020/10/15	0.54
22	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 9% REGS	55,000	12,032.30	6,617,770	11,257.88	6,191,835	9	2018/11/15	0.53
23	アメリカ	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMS 8.5%	55,000	11,481.26	6,314,693	11,037.60	6,070,680	8.5	2020/4/15	0.52
24	アメリカ	アメリカ	社債券	FIRST DATA 7% REGS	55,000	11,501.68	6,325,926	10,942.37	6,018,306	7	2023/12/1	0.52
25	アメリカ	アメリカ	社債券	JB POINDEXTER 9% REGS	50,000	11,960.60	5,980,302	11,759.82	5,879,913	9	2022/4/1	0.51
26	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 6.25%	50,000	11,978.04	5,989,021	11,665.05	5,832,529	6.25	2017/12/1	0.50
27	アメリカ	アメリカ	社債券	HOLLY ENERGY 6.5%	53,000	11,367.67	6,024,869	10,807.56	5,728,010	6.5	2020/3/1	0.49
28	アメリカ	アメリカ	社債券	CONT AIR 9.798% ERJ1	45,833.4	12,582.43	5,766,958	12,477.34	5,718,791	9.798	2021/4/1	0.49
29	アメリカ	カナダ	社債券	VALEANT 7% REGS	50,000	11,386.95	5,693,476	10,985.39	5,492,699	7	2020/10/1	0.47
30	アメリカ	カナダ	社債券	VALEANT 6.75% 18 REGS	49,000	11,358.26	5,565,552	11,157.49	5,467,171	6.75	2018/8/15	0.47

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	電気通信サービス	0.05
小計			0.05
社債券		-	89.60