有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年8月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	157,528,057	1.7091	269,246,852	1.6926	266,631,989	100.45

(参考)JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年8月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	フランス	社債券	ARCELORMITTAL MLT 22	250,000	11,248.94	28,122,364	11,186.42	27,966,065	6.75	2022/2/25	1.47
2	アメリカ	アメリカ	社債券	CHRYSLER 8.25%	200,000	11,566.22	23,132,445	11,234.30	22,468,600	8.25	2021/6/15	1.18
3	アメリカ	アメリカ	社債券	CHRYSLER 8%	200,000	11,110.72	22,221,446	10,918.71	21,837,437	8	2019/6/15	1.15
4	アメリカ	アメリカ	社債券	LEVEL 3 11.875%	180,000	11,336.43	20,405,574	11,221.53	20,198,761	11.875	2019/2/1	1.06
5	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7%	180,000	11,273.10	20,291,596	10,794.11	19,429,415	7	2020/8/15	1.02
6	アメリカ	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP 7.995%	175,000	11,170.16	19,547,784	11,061.59	19,357,797	7.995	2036/6/1	1.02
7	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 7.5%	151,000	12,255.60	18,505,956	11,898.14	17,966,199	7.5	2020/9/15	0.94
8	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEAR CHNL 9% 21	160,000	10,948.33	17,517,338	10,430.02	16,688,042	9	2021/3/1	0.88
9	アメリカ	アメリカ	社債券	NEIMAN MARCUS 8% REGS	150,000	11,030.04	16,545,060	10,761.94	16,142,923	8	2021/10/15	0.85
10	アメリカ	アメリカ	社債券	INTL LEASE 8.25%	125,000	12,613.05	15,766,319	12,127.93	15,159,922	8.25	2020/12/15	0.80
11	アメリカ	アメリカ	社債券	TCEH 11.5% REGS	165,000	9,383.19	15,482,270	8,859.77	14,618,633	0	2020/10/1	0.77
12	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5% 22	140,000	10,573.51	14,802,926	10,353.93	14,495,515	5	2022/8/15	0.76
13	アメリカ	アメリカ	社債券	CLAIRE'S 9% REGS E	140,000	10,672.58	14,941,619	10,328.40	14,459,770	9	2019/3/15	0.76
14	アメリカ	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS 6.5%	121,000	10,851.31	13,130,088	10,722.62	12,974,381	6.5	2021/4/30	0.68
15	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 9% REGS	105,000	12,383.26	13,002,426	12,000.27	12,600,289	9	2018/11/15	0.66
16	アメリカ	アメリカ	社債券	LIB MUTUAL VAR 58 REGS	80,000	15,638.65	12,510,925	15,664.18	12,531,351	10.75	2058/6/15	0.66
17	アメリカ	アメリカ	社債券	MGM RESORTS 6.625%	100,000	11,361.96	11,361,963	11,055.57	11,055,573	6.625	2021/12/15	0.58
18	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 6.25%	100,000	11,375.23	11,375,239	11,030.04	11,030,040	6.25	2017/12/1	0.58
19	イギリス	メキシコ	社債券	CEMEX 9% REGS	100,000	10,990.20	10,990,209	10,833.95	10,833,950	9	2018/1/11	0.57
20	アメリカ	アメリカ	社債券	REYNOLDS GP MLT 18	100,000	10,672.58	10,672,585	10,621.52	10,621,520	8.5	2018/5/15	0.56
21	アメリカ	アメリカ	社債券	REYNOLDS GP 7.125%	100,000	10,659.81	10,659,819	10,595.98	10,595,988	7.125	2019/4/15	0.56
22	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	95,000	11,630.56	11,049,036	11,145.44	10,588,174	6.75	2021/6/1	0.56
23	アメリカ	アメリカ	社債券	REGENCY ENERGY 6.5%	95,000	11,132.17	10,575,562	10,876.84	10,333,003	6.5	2021/7/15	0.54
24	アメリカ	アメリカ	社債券	HEINZ/HAWK 4.25%	100,000	10,273.25	10,273,257	10,175.21	10,175,212	4.25	2020/10/15	0.53
25	アメリカ	アメリカ	社債券	ILFC E-CAP VAR 65 REGS	100,000	10,213.00	10,213,000	10,110.87	10,110,870	6.25	2065/12/21	0.53
26	アメリカ	アメリカ	株式	NEW PAGE	993	8,885.30	8,823,112	9,702.34	9,634,433	-	-	0.51
27	アメリカ	アメリカ	社債券	CHUKCHANSI MLT REGS	137,178.78	7,059.73	9,684,459	6,932.07	9,509,333	10.25	2020/5/30	0.50
28	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.1%	85,000	11,029.01	9,374,666	10,991.23	9,342,546	6.1	2023/6/10	0.49
29	アメリカ	アメリカ	社債券	VWR 7.25%	86,000	10,851.31	9,332,128	10,723.65	9,222,339	7.25	2017/9/15	0.48
30	アメリカ	アメリカ	社債券	GOODYEAR TIRE 7%	78,000	11,413.02	8,902,162	11,025.95	8,600,245	7	2022/5/15	0.45

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記第26位のNEW PAGEの「業種」は「素材」です。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年8月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.45

(参考)JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年8月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.66
		運輸	0.00
		ソフトウェア・サービス	0.00
		小計	0.66
新株予約権証券		-	0.00
社債券		-	92.99