有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

(1)【投資状況】

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,029,995,673	99.28
	内 日本	7,029,995,673	99.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,870,067	0.72
純資産総額		7,080,865,740	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		511,413,240	40.10
	内 日本	511,413,240	40.10
社債券		706,867,600	55.42
	内 日本	706,867,600	55.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,144,941	4.48
純資産総額		1,275,425,781	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		873,000,000	△68.45
	内 日本	873,000,000	△68.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,682,139,350	97.41
	内 日本	1,682,139,350	97.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,666,269	2.59
純資産総額		1,726,805,619	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		675,171,400	94.82
	内 日本	675,171,400	94.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,880,050	5.18
純資産総額		712,051,450	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		49,191,568,221	90.49
	内 アメリカ	49,191,568,221	90.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,167,463,042	9.51
純資産総額		54,359,031,263	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		43,441,681,369	52.73
	内 オーストラリア	34,696,977,507	42.12
	内 シンガポール	8,744,703,862	10.62
投資証券		35,376,999,849	42.94
	内 カナダ	13,389,674,025	16.25
	内 イギリス	6,554,617,704	7.96
	内 オランダ	5,989,838,014	7.27
	内 フランス	3,004,537,674	3.65
	内 ベルギー	2,876,688,043	3.49
	内 ニュージーランド	2,427,992,892	2.95
	内 ドイツ	1,133,651,497	1.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,561,387,570	4.32
純資産総額		82,380,068,788	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,045,072,926	96.31
	内 アメリカ	14,569,420,615	31.86
	内 イギリス	7,383,390,814	16.14
	内 フランス	5,099,855,344	11.15
	内 ドイツ	3,338,695,800	7.30
	内 スイス	3,245,804,560	7.10
	内 カナダ	2,750,216,718	6.01
	内 オーストラリア	2,257,160,091	4.94
	内 イタリア	966,920,052	2.11
	内 スペイン	915,457,304	2.00
	内 香港	820,489,677	1.79
	内 バミューダ	676,025,486	1.48
	内 スウェーデン	565,165,036	1.24
	内 オランダ	341,661,149	0.75
	内 フィンランド	258,587,150	0.57
	内 ジャージィー	234,841,907	0.51
	内 シンガポール	230,064,459	0.50
	内 ニュージーランド	206,396,512	0.45
	内 ノルウェー	184,920,252	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,689,074,911	3.69
純資産総額		45,734,147,837	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		447,918,000	0.98
	-	447,918,000	0.98
為替予約取引(売建)		291,030,000	△0.64
	-	291,030,000	△0.64

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,125,675,060	94.61
	内 メキシコ	2,136,050,413	11.80
	内 ニュージーランド	2,047,013,704	11.31
	内 マレーシア	1,970,739,096	10.89
	内 オーストラリア	1,904,423,215	10.52
	内 アメリカ	1,688,351,184	9.33
	内 ノルウェー	1,660,071,033	9.17
	内 スウェーデン	1,597,758,826	8.83
	内 ポーランド	1,547,798,355	8.55
	内 タイ	1,315,308,039	7.27
	内 カナダ	1,258,161,195	6.95
特殊債券		162,232,324	0.90
	内 オーストラリア	162,232,324	0.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		814,142,514	4.50
純資産総額		18,102,049,898	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		172,299,891	0.95
	-	172,299,891	0.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM BRICs株式マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		407,377,209	98.13
	内 中国	110,705,158	26.67
	内 ブラジル	106,892,053	25.75
	内 インド	69,943,473	16.85
	内 ロシア	48,092,015	11.58
	内 香港	36,704,917	8.84
	内 ケイマン諸島	31,824,891	7.67
	内 バミューダ	3,214,702	0.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,776,442	1.87
純資産総額		415,153,651	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国債券マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		265,658,367	75.01
	内 ロシア	91,732,646	25.90
	内 トルコ	87,005,914	24.57
	内 ブラジル	68,831,444	19.44
	内 南アフリカ	11,589,240	3.27
	内 メキシコ	6,499,123	1.84
特殊債券		75,894,472	21.43
	内 国際機関	75,894,472	21.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,591,452	3.56
純資産総額		354,144,291	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。