有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,966,896,612	99.08
	内 日本	1,966,896,612	99.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,254,185	0.92
純資産総額		1,985,150,797	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		268,666,692	85.99
	内 日本	268,666,692	85.99
社債券		19,926,600	6.38
	内 日本	19,926,600	6.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,834,332	7.63
純資産総額		312,427,624	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,385,678,400	98.22
	内 イギリス	162,530,358	11.52
	内 タイ	142,514,505	10.10
	内 ノルウェー	140,049,675	9.93
	内 オーストラリア	139,038,172	9.86
	内 マレーシア	137,642,839	9.76
	内 シンガポール	137,545,146	9.75
	内 アメリカ	136,600,839	9.68
	内 ニュージーランド	136,182,325	9.65
	内 ポーランド	128,030,592	9.08
	内 カナダ	125,543,949	8.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,044,839	1.78
純資産総額		1,410,723,239	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		190,546,750	95.16
	内 日本	190,546,750	95.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,690,416	4.84
純資産総額		200,237,166	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,347,666,665	98.61
	内 アメリカ	15,560,828,123	43.41
	内 イギリス	5,186,770,503	14.47
	内 フランス	3,316,907,149	9.25
	内 ドイツ	3,031,108,361	8.46
	内 カナダ	2,578,094,336	7.19
	内 スイス	1,288,327,767	3.59
	内 スペイン	766,009,059	2.14
	内 オランダ	693,381,961	1.93
	内 フィンランド	651,853,442	1.82
	内 オーストラリア	526,071,341	1.47
	内 アイルランド	505,743,771	1.41
	内 香港	445,323,999	1.24
	内 シンガポール	358,854,782	1.00
	内 ケイマン諸島	306,577,460	0.86
	内 スウェーデン	131,814,611	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		499,711,126	1.39
純資産総額		35,847,377,791	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		400,639,200	96.77
	内 日本	400,639,200	96.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,362,854	3.23
純資産総額		414,002,054	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		25,551,350,846	96.44
	内 アメリカ	25,551,350,846	96.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		943,475,704	3.56
純資産総額		26,494,826,550	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		14,262,713,560	34.79
	内 オーストラリア	11,098,986,134	27.07
	内 シンガポール	3,163,727,426	7.72
投資証券		24,559,864,648	59.91
	内 カナダ	10,977,790,174	26.78
	内 ベルギー	3,895,182,227	9.50
	内 イギリス	3,331,949,571	8.13
	内 フランス	2,194,746,216	5.35
	内 ニュージーランド	1,977,964,215	4.82
	内 オランダ	1,505,447,348	3.67
	内 香港	489,251,045	1.19
	内 スペイン	187,533,852	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,173,358,008	5.30
純資産総額		40,995,936,216	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国債券マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		134,601,544	94.64
	内 メキシコ	38,984,056	27.41
	内 トルコ	37,331,879	26.25
	内 ブラジル	32,061,626	22.54
	内 南アフリカ	26,223,983	18.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,619,598	5.36
純資産総額		142,221,142	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM BRICs株式マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		123,391,705	95.90
	内 ケイマン諸島	53,919,771	41.91
	内 インド	35,029,687	27.22
	内 中国	18,892,906	14.68
	内 ブラジル	13,840,845	10.76
	内 香港	1,263,014	0.98
	内 バミューダ	445,482	0.35
投資信託受益証券		1,651,394	1.28
	内 ブラジル	1,651,394	1.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,627,566	2.82
純資産総額		128,670,665	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。