有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,010,110,985	98.91
	内 日本	2,010,110,985	98.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,149,303	1.09
純資産総額		2,032,260,288	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		291,354,100	82.44
	内 日本	291,354,100	82.44
社債券		50,362,700	14.25
	内 日本	50,362,700	14.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,694,482	3.31
純資産総額		353,411,282	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,733,859,119	98.59
	内 ニュージーランド	203,603,016	11.58
	内 イギリス	196,620,015	11.18
	内 アメリカ	196,512,962	11.17
	内 カナダ	193,970,044	11.03
	内 ノルウェー	188,229,454	10.70
	内 シンガポール	183,842,932	10.45
	内 マレーシア	158,640,578	9.02
	内 タイ	146,324,220	8.32
	内 オーストラリア	140,502,630	7.99
	内 ポーランド	125,613,268	7.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,740,044	1.41
純資産総額		1,758,599,163	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		176,427,320	94.28
	内 日本	176,427,320	94.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,709,455	5.72
純資産総額		187,136,775	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		33,636,304,872	98.79
	内 アメリカ	14,317,622,400	42.05
	内 イギリス	3,956,009,620	11.62
	内 ドイツ	3,660,983,938	10.75
	内 フランス	3,029,025,442	8.90
	内 カナダ	2,387,713,563	7.01
	内 スイス	1,410,722,063	4.14
	内 スペイン	981,825,824	2.88
	内 アイルランド	862,801,223	2.53
	内 フィンランド	783,045,502	2.30
	内 オランダ	755,235,850	2.22
	内 ケイマン諸島	515,973,891	1.52
	内 香港	333,445,696	0.98
	内 シンガポール	288,528,261	0.85
	内 オーストラリア	215,902,187	0.63
	内 スウェーデン	137,469,412	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		412,740,736	1.21
純資産総額		34,049,045,608	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		399,793,800	96.05
	内 日本	399,793,800	96.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,451,544	3.95
純資産総額		416,245,344	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		26,782,429,236	95.39
	内 アメリカ	26,782,429,236	95.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,293,331,599	4.61
純資産総額		28,075,760,835	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		14,470,772,762	35.12
	内 オーストラリア	11,401,683,373	27.67
	内 シンガポール	3,069,089,389	7.45
投資証券		25,071,931,949	60.85
	内 カナダ	10,283,057,832	24.96
	内 ベルギー	4,276,067,386	10.38
	内 イギリス	3,581,822,034	8.69
	内 ニュージーランド	2,181,458,865	5.29
	内 ドイツ	1,424,511,306	3.46
	内 フランス	1,408,848,895	3.42
	内 オランダ	1,310,299,858	3.18
	内 香港	421,180,326	1.02
	内 スペイン	184,685,447	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,657,468,657	4.02
純資産総額		41,200,173,368	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国債券マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		147,786,695	96.73
	内 トルコ	42,255,725	27.66
	内 メキシコ	37,651,542	24.64
	内 ロシア	31,248,755	20.45
	内 ブラジル	24,602,258	16.10
	内 南アフリカ	12,028,415	7.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,996,943	3.27
純資産総額		152,783,638	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM BRICs株式マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		133,145,591	96.76
	内 ケイマン諸島	58,425,997	42.46
	内 インド	32,229,532	23.42
	内 中国	16,687,485	12.13
	内 ブラジル	10,243,263	7.44
	内 ロシア	8,455,735	6.15
	内 香港	4,934,973	3.59
	内 アメリカ	1,234,523	0.90
	内 イギリス領バージン諸島	934,083	0.68
投資信託受益証券		1,750,086	1.27
	内 ブラジル	1,750,086	1.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,706,187	1.97
純資産総額		137,601,864	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。