有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

(1)【投資状況】

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,927,948,009	99.24
	内 日本	3,927,948,009	99.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,191,968	0.76
純資産総額		3,958,139,977	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		455,799,380	57.67
	内 日本	455,799,380	57.67
社債券		298,131,300	37.72
	内 日本	298,131,300	37.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,459,243	4.61
純資産総額		790,389,923	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		608,120,000	△76.94
	内 日本	608,120,000	△76.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		929,107,400	94.81
	内 日本	929,107,400	94.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,824,478	5.19
純資産総額		979,931,878	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		426,909,590	95.82
	内 日本	426,909,590	95.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,602,378	4.18
純資産総額		445,511,968	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		40,168,660,830	96.10
	内 アメリカ	40,168,660,830	96.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,630,384,513	3.90
純資産総額		41,799,045,343	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		26,264,284,768	40.67
	内 オーストラリア	17,520,116,724	27.13
	内 シンガポール	8,744,168,044	13.54
投資証券		36,180,512,045	56.03
	内 イギリス	9,422,294,219	14.59
	内 フランス	7,110,400,873	11.01
	内 カナダ	6,630,644,933	10.27
	内 ベルギー	4,905,946,015	7.60
	内 オランダ	4,244,789,888	6.57
	内 ニュージーランド	2,655,372,802	4.11
	内 ドイツ	1,211,063,315	1.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,129,916,637	3.30
純資産総額		64,574,713,450	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		36,933,469,873	98.27
	内 アメリカ	17,455,931,377	46.45
	内 イギリス	5,404,632,312	14.38
	内 フランス	2,731,183,658	7.27
	内 カナダ	2,627,513,460	6.99
	内 オーストラリア	2,134,992,977	5.68
	内 ドイツ	1,433,563,357	3.81
	内 スイス	1,150,206,330	3.06
	内 イタリア	591,535,941	1.57
	内 スペイン	559,850,992	1.49
	内 スウェーデン	541,549,848	1.44
	内 アイルランド	397,210,402	1.06
	内 ベルギー	394,909,136	1.05
	内 オランダ	342,571,028	0.91
	内 シンガポール	262,234,015	0.70
	内 ジャージィー	211,578,820	0.56
	内 フィンランド	192,750,664	0.51
	内 ノルウェー	192,735,005	0.51
	内 バミューダ	155,967,597	0.41
	内 ケイマン諸島	152,552,954	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		649,956,623	1.73
純資産総額		37,583,426,496	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,393,544,801	98.28
	内 アメリカ	1,864,460,968	14.79
	内 メキシコ	1,472,356,965	11.68
	内 タイ	1,327,613,749	10.53
	内 シンガポール	1,282,479,837	10.17
	内 ポーランド	1,231,861,083	9.77
	内 ニュージーランド	1,175,300,467	9.32
	内 カナダ	1,140,202,756	9.04
	内 マレーシア	1,092,150,265	8.66
	内 オーストラリア	988,762,116	7.84
	内 イギリス	818,356,595	6.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		216,915,746	1.72
純資産総額		12,610,460,547	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM BRICs株式マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		224,242,027	98.17
	内 中国	67,374,145	29.49
	内 インド	42,433,936	18.58
	内 ブラジル	34,636,137	15.16
	内 ケイマン諸島	33,875,824	14.83
	内 ロシア	23,162,437	10.14
	内 香港	20,945,988	9.17
	内 バミューダ	1,813,560	0.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,191,639	1.83
純資産総額		228,433,666	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国債券マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		219,014,828	81.53
	内 トルコ	72,879,259	27.13
	内 ロシア	65,077,404	24.22
	内 ブラジル	42,279,234	15.74
	内 メキシコ	21,200,594	7.89
	内 南アフリカ	17,578,337	6.54
特殊債券		35,233,240	13.12
	内 国際機関	35,233,240	13.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,390,688	5.36
純資産総額		268,638,756	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。