有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,143,220,301	99.10
	内 日本	2,143,220,301	99.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,420,414	0.90
純資産総額		2,162,640,715	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		237,788,710	67.50
	内 日本	237,788,710	67.50
社債券		91,050,200	25.84
	内 日本	91,050,200	25.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,463,842	6.66
純資産総額		352,302,752	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,885,090,014	98.71
	内 シンガポール	257,214,109	13.47
	内 オーストラリア	241,741,413	12.66
	内 ノルウェー	235,785,060	12.35
	内 タイ	208,265,058	10.91
	内 イギリス	192,392,289	10.07
	内 カナダ	186,067,810	9.74
	内 マレーシア	156,521,298	8.20
	内 ニュージーランド	155,152,160	8.12
	内 ポーランド	146,108,985	7.65
	内 アメリカ	105,841,832	5.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,631,380	1.29
純資産総額		1,909,721,394	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		204,238,770	92.15
	内 日本	204,238,770	92.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,393,411	7.85
純資産総額		221,632,181	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		32,542,880,149	98.55
	内 アメリカ	14,251,766,859	43.16
	内 イギリス	4,670,712,236	14.14
	内 ドイツ	3,731,956,577	11.30
	内 カナダ	2,446,002,653	7.41
	内 フランス	2,008,200,805	6.08
	内 スイス	1,475,984,024	4.47
	内 スペイン	1,207,404,923	3.66
	内 フィンランド	655,728,874	1.99
	内 香港	560,765,880	1.70
	内 アイルランド	506,678,232	1.53
	内 オランダ	336,960,956	1.02
	内 オーストラリア	255,059,499	0.77
	内 シンガポール	234,153,153	0.71
	内 スウェーデン	201,505,478	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		480,081,322	1.45
純資産総額		33,022,961,471	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		403,890,460	95.35
	内 日本	403,890,460	95.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,699,009	4.65
純資産総額		423,589,469	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		22,846,440,469	96.14
	内 アメリカ	22,846,440,469	96.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		917,989,725	3.86
純資産総額		23,764,430,194	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,885,873,073	29.89
	内 オーストラリア	8,257,454,884	22.68
	内 シンガポール	2,628,418,189	7.22
投資証券		23,814,928,161	65.40
	内 カナダ	9,286,280,814	25.50
	内 イギリス	3,115,489,317	8.56
	内 ベルギー	2,958,111,101	8.12
	内 香港	2,147,151,680	5.90
	内 ニュージーランド	2,044,369,192	5.61
	内 ドイツ	1,413,703,428	3.88
	内 フランス	1,364,750,183	3.75
	内 オランダ	1,308,575,580	3.59
	内 スペイン	176,496,866	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,713,954,208	4.71
純資産総額		36,414,755,442	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国債券マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		161,219,243	94.22
	内 メキシコ	44,713,991	26.13
	内 トルコ	43,583,932	25.47
	内 ロシア	32,479,649	18.98
	内 ブラジル	27,296,970	15.95
	内 南アフリカ	13,144,701	7.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,898,932	5.78
純資産総額		171,118,175	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM BRICs株式マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		171,612,330	90.67
	内 ケイマン諸島	88,448,747	46.73
	内 中国	26,442,005	13.97
	内 インド	25,218,680	13.32
	内 ブラジル	9,829,982	5.19
	内 ロシア	8,651,755	4.57
	内 香港	8,008,871	4.23
	内 バミューダ	2,269,692	1.20
	内 アメリカ	1,534,995	0.81
	内 オランダ	1,207,603	0.64
投資信託受益証券		2,466,882	1.30
	内 ブラジル	2,466,882	1.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,197,878	8.03
純資産総額		189,277,090	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。