有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)

(1)【投資状況】

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,349,683,055	98.78
	内 日本	5,349,683,055	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,955,779	1.22
純資産総額		5,415,638,834	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		492,789,280	53.94
	内 日本	492,789,280	53.94
社債券		414,550,610	45.38
	内 日本	414,550,610	45.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,267,525	0.69
純資産総額		913,607,415	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		295,260,000	△32.32
	内 日本	295,260,000	△32.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,180,926,900	90.45
	内 日本	1,180,926,900	90.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		124,728,460	9.55
純資産総額		1,305,655,360	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		595,482,260	97.47
	内 日本	595,482,260	97.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,429,133	2.53
純資産総額		610,911,393	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		50,356,266,601	95.75
	内 アメリカ	50,356,266,601	95.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,235,106,607	4.25
純資産総額		52,591,373,208	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,051,620,000	△2.00
	-	1,051,620,000	△2.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		37,115,479,590	47.22
	内 オーストラリア	27,407,708,605	34.87
	内 シンガポール	9,707,770,985	12.35
投資証券		37,806,836,269	48.10
	内 カナダ	12,857,651,137	16.36
	内 イギリス	8,701,851,759	11.07
	内 ベルギー	4,560,538,155	5.80
	内 オランダ	3,868,208,690	4.92
	内 フランス	3,719,209,972	4.73
	内 ニュージーランド	2,753,224,906	3.50
	内 ドイツ	1,346,151,650	1.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,679,245,956	4.68
純資産総額		78,601,561,815	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,692,481,410	97.27
	内 アメリカ	16,590,530,340	36.11
	内 イギリス	7,474,235,383	16.27
	内 フランス	3,526,997,010	7.68
	内 カナダ	3,198,833,951	6.96
	内 オーストラリア	3,047,027,718	6.63
	内 スイス	2,429,218,173	5.29
	内 スペイン	1,555,209,453	3.38
	内 香港	1,361,078,376	2.96
	内 イタリア	1,185,498,561	2.58
	内 ドイツ	932,103,766	2.03
	内 バミューダ	672,004,473	1.46
	内 ジャージィー	467,858,677	1.02
	内 フィンランド	438,333,433	0.95
	内 アイルランド	421,622,494	0.92
	内 デンマーク	395,467,167	0.86
	内 シンガポール	270,020,515	0.59
	内 スウェーデン	255,717,019	0.56
	内 ベルギー	240,265,072	0.52
	内 オランダ	230,459,829	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,254,735,359	2.73
純資産総額		45,947,216,769	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		305,338,000	0.66
	-	305,338,000	0.66
為替予約取引(売建)		1,138,556,000	△2.48
	-	1,138,556,000	△2.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,560,711,013	97.89
	内 タイ	2,242,329,244	13.25
	内 アメリカ	2,128,736,386	12.58
	内 マレーシア	1,891,637,377	11.18
	内 メキシコ	1,770,086,408	10.46
	内 カナダ	1,522,228,464	9.00
	内 オーストラリア	1,504,072,929	8.89
	内 ポーランド	1,448,824,557	8.56
	内 イギリス	1,386,998,383	8.20
	内 ニュージーランド	1,379,869,557	8.16
	内 シンガポール	1,285,927,708	7.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		356,234,571	2.11
純資産総額		16,916,945,584	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		38,564,729	△0.23
	-	38,564,729	△0.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM BRICs株式マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		402,231,410	98.53
	内 中国	137,815,070	33.76
	内 ブラジル	64,021,457	15.68
	内 インド	60,984,730	14.94
	内 香港	54,557,980	13.36
	内 ケイマン諸島	46,536,327	11.40
	内 ロシア	36,818,160	9.02
	内 バミューダ	1,497,686	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,000,552	1.47
純資産総額		408,231,962	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国債券マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		275,348,331	76.60
	内 トルコ	93,921,834	26.13
	内 ロシア	83,111,296	23.12
	内 ブラジル	63,977,689	17.80
	内 南アフリカ	22,988,007	6.39
	内 メキシコ	11,349,505	3.16
特殊債券		69,726,004	19.40
	内 国際機関	69,726,004	19.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,398,365	4.01
純資産総額		359,472,700	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。