有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,150,754,793	98.79
	内 日本	2,150,754,793	98.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,332,204	1.21
純資産総額		2,177,086,997	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		246,877,970	70.09
	内 日本	246,877,970	70.09
社債券		81,366,800	23.10
	内 日本	81,366,800	23.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,983,114	6.81
純資産総額		352,227,884	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,890,777,861	98.44
	内 ポーランド	246,919,642	12.86
	内 ニュージーランド	237,509,123	12.37
	内 ノルウェー	228,906,480	11.92
	内 イギリス	202,385,915	10.54
	内 シンガポール	199,063,867	10.36
	内 アメリカ	190,902,009	9.94
	内 タイ	169,001,602	8.80
	内 マレーシア	159,585,241	8.31
	内 カナダ	150,248,190	7.82
	内 オーストラリア	106,255,792	5.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,942,343	1.56
純資産総額		1,920,720,204	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		200,597,690	97.31
	内 日本	200,597,690	97.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,542,026	2.69
純資産総額		206,139,716	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,970,482,596	98.09
	内 アメリカ	14,290,241,707	38.97
	内 イギリス	5,353,898,442	14.60
	内 ドイツ	4,489,552,248	12.24
	内 カナダ	2,834,352,635	7.73
	内 フランス	2,719,028,513	7.41
	内 スイス	1,448,602,548	3.95
	内 スペイン	879,527,357	2.40
	内 フィンランド	836,332,643	2.28
	内 アイルランド	793,221,388	2.16
	内 香港	629,113,345	1.72
	内 オランダ	456,324,996	1.24
	内 ケイマン諸島	442,024,884	1.21
	内 オーストラリア	291,102,686	0.79
	内 シンガポール	284,778,936	0.78
	内 スウェーデン	222,380,268	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		701,171,023	1.91
純資産総額		36,671,653,619	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		442,984,860	97.10
	内 日本	442,984,860	97.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,231,813	2.90
純資産総額		456,216,673	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		26,040,618,129	97.24
	内 アメリカ	26,040,618,129	97.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		739,550,900	2.76
純資産総額		26,780,169,029	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,950,880,216	31.56
	内 オーストラリア	10,501,340,917	25.59
	内 シンガポール	2,449,539,299	5.97
投資証券		26,118,455,252	63.64
	内 カナダ	10,602,369,551	25.83
	内 イギリス	4,041,314,541	9.85
	内 ベルギー	3,479,422,513	8.48
	内 ニュージーランド	2,045,215,041	4.98
	内 ドイツ	1,661,698,690	4.05
	内 フランス	1,659,249,910	4.04
	内 オランダ	1,479,672,097	3.61
	内 香港	936,347,901	2.28
	内 スペイン	213,165,008	0.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,969,764,469	4.80
純資産総額		41,039,099,937	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国債券マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		147,525,370	95.60
	内 トルコ	41,454,705	26.86
	内 メキシコ	36,902,185	23.91
	内 ロシア	30,583,031	19.82
	内 ブラジル	25,274,577	16.38
	内 南アフリカ	13,310,872	8.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,789,035	4.40
純資産総額		154,314,405	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM BRICs株式マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		147,134,306	95.88
	内 ケイマン諸島	63,590,717	41.44
	内 インド	27,805,052	18.12
	内 中国	26,442,502	17.23
	内 ブラジル	13,472,149	8.78
	内 ロシア	6,274,286	4.09
	内 香港	5,123,611	3.34
	内 アメリカ	1,893,162	1.23
	内 オランダ	1,282,481	0.84
	内 イギリス領バージン諸島	1,250,346	0.81
投資信託受益証券		2,059,924	1.34
	内 ブラジル	2,059,924	1.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,267,566	2.78
純資産総額		153,461,796	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。