有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,154,169,561	99.27
	内 日本	2,154,169,561	99.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,914,059	0.73
純資産総額		2,170,083,620	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		267,256,800	71.73
	内 日本	267,256,800	71.73
社債券		91,107,700	24.45
	内 日本	91,107,700	24.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,239,991	3.82
純資産総額		372,604,491	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,895,255,029	98.39
	内 アメリカ	268,956,720	13.96
	内 カナダ	232,551,116	12.07
	内 ポーランド	219,574,865	11.40
	内 シンガポール	211,631,570	10.99
	内 タイ	205,538,006	10.67
	内 ノルウェー	188,201,464	9.77
	内 ニュージーランド	153,132,805	7.95
	内 オーストラリア	146,771,397	7.62
	内 マレーシア	145,904,608	7.57
	内 イギリス	122,992,478	6.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,046,474	1.61
純資産総額		1,926,301,503	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		204,440,760	94.18
	内 日本	204,440,760	94.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,643,757	5.82
純資産総額		217,084,517	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		30,473,121,675	97.16
	内 アメリカ	13,566,141,251	43.26
	内 イギリス	4,576,367,599	14.59
	内 ドイツ	3,091,167,282	9.86
	内 カナダ	1,968,190,131	6.28
	内 フランス	1,737,801,929	5.54
	内 スイス	1,540,921,077	4.91
	内 スペイン	1,430,106,384	4.56
	内 フィンランド	565,765,977	1.80
	内 香港	472,194,441	1.51
	内 アイルランド	404,107,217	1.29
	内 オーストラリア	374,259,543	1.19
	内 オランダ	352,746,598	1.12
	内 シンガポール	196,789,448	0.63
	内 ノルウェー	196,562,798	0.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		889,357,633	2.84
純資産総額		31,362,479,308	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		405,834,290	97.37
	内 日本	405,834,290	97.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,951,368	2.63
純資産総額		416,785,658	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		20,433,741,025	93.54
	内 アメリカ	20,433,741,025	93.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,410,266,577	6.46
純資産総額		21,844,007,602	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,959,603,345	33.14
	内 オーストラリア	7,066,082,387	21.37
	内 シンガポール	3,893,520,958	11.77
投資証券		20,557,753,444	62.16
	内 カナダ	7,055,980,567	21.34
	内 イギリス	3,500,494,278	10.59
	内 ベルギー	2,490,377,396	7.53
	内 オランダ	1,810,652,314	5.48
	内 ニュージーランド	1,700,308,068	5.14
	内 ドイツ	1,325,453,365	4.01
	内 フランス	1,309,622,834	3.96
	内 香港	1,189,047,360	3.60
	内 スペイン	175,817,262	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,552,955,056	4.70
純資産総額		33,070,311,845	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国債券マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		164,237,945	95.08
	内 トルコ	42,938,800	24.86
	内 メキシコ	41,576,230	24.07
	内 ロシア	40,255,296	23.30
	内 ブラジル	27,526,365	15.94
	内 南アフリカ	11,941,254	6.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,501,337	4.92
純資産総額		172,739,282	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM BRICs株式マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		133,373,800	87.81
	内 ケイマン諸島	60,823,863	40.04
	内 中国	26,867,045	17.69
	内 インド	17,485,428	11.51
	内 ブラジル	10,539,590	6.94
	内 ロシア	7,321,906	4.82
	内 香港	6,531,243	4.30
	内 バミューダ	1,637,214	1.08
	内 アメリカ	1,207,361	0.79
	内 シンガポール	960,150	0.63
投資信託受益証券		2,551,148	1.68
	内 ブラジル	2,551,148	1.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,966,419	10.51
純資産総額		151,891,367	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。