有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

【提出】: 2014/07/18 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズグローバル・アロケーション・ファンドクラスJ投資証券	485,414.030	26,887,083.120
投資証券		ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券	19,957.250	272,216.890
	アメリカドル小計		505,371.280	27,159,300.010 (2,787,902,146)
投資証券合計				2,787,902,146 (2,787,902,146)
合計				2,787,902,146 (2,787,902,146)

(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券 2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズグローバル・アロケーション・ファンドクラスJ投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1) 同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2013年8月31日に終了する計算期間(2012年9月1日から2013年8月31日まで)に係る財務書類であります。
(2) 当該財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2013年8月31日現在の財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
純資産計算書 2013年8月31日現在

		グローバル・アロケーション・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
資産
投資有価証券-取得原価		14,379,158,169	711,339,970
未実現評価益/(損)		1,291,654,642	(10,104,510)
投資有価証券-時価	2(a)	15,670,812,811	701,235,460
銀行預金	2(a)	-	66,078,615
未収利息および未収配当金	2(a)	36,732,022	3,488,305
売却投資有価証券未収金	2(a)	19,600,907	3,587,548*
販売投資証券未収金	2(a)	45,803,927	1,963,789
以下に係る未実現評価益:
未決済上場先物取引	2(c)	8,959,399	–
未決済先渡為替予約	2(c)	-	1,109,033
スワップの時価	2(c)	-	600,605
買建オプション/スワップションの時価	2(c)	84,182,566	738,307
その他の資産	2(a,c)	1,558,791	–
資産合計		15,867,650,423	778,801,662
負債
銀行からの借入金		31,386,372	21,202
未払収益分配金	2(a)	300,934	93,132
購入投資有価証券未払金	2(a)	31,466,384	92,510,969*
買戻し投資証券未払金	2(a)	30,570,719	782,963
以下に係る未実現評価損:
未決済上場先物取引	2(c)	-	181,157
未決済先渡為替予約	2(c)	52,706,031	-
スワップの時価	2(c)	12,515,152	-
売建オプション/スワップションの時価	2(c)	29,550,557	-
その他の負債	4,5,6	24,461,212	604,154
負債合計		212,957,361	94,193,577
純資産合計		15,654,693,062	684,608,085

* TBAを含む。詳細については、注記2を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2013年8月31日現在

	グローバル・アロケーション・ファンド
	通貨	2013年 8月31日現在	2012年 8月31日現在	2011年 8月31日現在
純資産合計	米ドル	15,654,693,062	12,958,778,140	15,496,794,339
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配型投資証券	米ドル	45.19	41.57	41.35
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	ユーロ	29.74	27.50	27.73
クラスA無分配投資証券	米ドル	45.98	42.24	41.81
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	13.09	11.73	11.35
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	10.65	9.83	9.91
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	31.65	29.22	29.32
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド	24.93	22.89	22.79
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	香港ドル	11.36	10.46	-
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	12.95	11.57	11.22
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	11.04	10.17	10.20
クラスB無分配投資証券	米ドル	39.18	36.35	36.34
クラスBユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	26.97	25.16	25.49
クラスC無分配投資証券	米ドル	38.09	35.43	35.51
クラスCユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	26.23	24.53	24.92
クラスD毎年分配型投資証券	米ドル	45.20	-	-
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	ユーロ	29.74	-	-
クラスD無分配投資証券	米ドル	48.02	43.79	43.02
クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	13.18	-	-
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	10.73	-	-
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	33.06	30.30	30.17
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド	25.09	-	-
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	13.04	-	-
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	11.11	-	-
クラスE無分配投資証券	米ドル	43.44	40.10	39.89
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	31.15	28.91	29.15
クラスEポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	12.77	11.47	11.17
クラスI無分配投資証券	米ドル	47.28	43.03	42.18
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	32.22	29.47	-
クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	11.08	10.11	-
クラスJ無分配投資証券	米ドル	51.07	46.12	44.87
クラスQ無分配投資証券	米ドル	41.39	38.21	38.01
クラスX毎年分配型投資証券	米ドル	9.96	-	-

クラスX無分配投資証券	米ドル	50.73	45.82	44.58
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	13.78	12.14	11.55
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	-	31.44	31.08

3会計年度末における純資産価額の概要 2013年8月31日現在(続き)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	通貨	2013年 8月31日現在	2012年 8月31日現在	2011年 8月31日現在
純資産合計	米ドル	684,608,085	245,546,610	173,541,391
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎日分配型投資証券	米ドル	8.68	8.76	8.66
クラスA毎月分配型投資証券	米ドル	8.67	8.75	8.66
クラスA無分配投資証券	米ドル	12.50	12.38	11.95
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	9.99	-	-
クラスB毎日分配型投資証券	米ドル	8.69	8.77	8.67
クラスB無分配投資証券	米ドル	11.23	11.23	10.94
クラスC毎日分配型投資証券	米ドル	8.68	8.77	8.67
クラスC無分配投資証券	米ドル	10.92	10.95	10.70
クラスD毎月分配型投資証券	米ドル	9.95	10.04	9.93
クラスD無分配投資証券	米ドル	12.54	-	-
クラスE無分配投資証券	米ドル	11.76	11.70	11.35
クラスX無分配投資証券	米ドル	13.30	13.07	12.51

損益および純資産変動計算書 2013年8月31日に終了した会計年度

		グローバル・アロケーション・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
期首純資産		12,958,778,140	245,546,610
収益
預金利息		95,394	5,672
債券利息		103,611,969	14,233,069
スワップ利息		303,793	-
配当金		161,537,514	-
有価証券貸付		2,938,933	19,416
収益合計	2(b)	268,487,603	14,258,157
費用
銀行利息		243,331	11,218
スワップ利息		1,938,193	241,849
管理事務代行報酬	5	26,035,164	352,843
保管および預託報酬	6	2,832,278	85,068
販売報酬	4	35,595,081	662,696
税金	7	7,397,381	212,762
投資運用報酬	4	190,802,206	2,580,296
管理事務代行報酬/投資運用報酬の減額	4,5	-	(134,098)
費用合計		264,843,634	4,012,634
純利益		3,643,969	10,245,523
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券	2(a)	516,871,507	(4,781,029)
上場先物取引	2(c)	(13,053,288)	5,209,930
オプション契約	2(c)	78,880,308	(283,072)
スワップ取引	2(c)	(616,896)	(893,324)
先渡為替予約	2(c)	306,767,838	562,808
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	(5,033,855)	268,722
当期実現純評価益		883,815,614	84,035
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券	2(a)	478,151,933	(11,032,538)
上場先物取引	2(c)	22,765,729	(161,551)
オプション契約	2(c)	(9,674,366)	49,129
スワップ取引	2(c)	(6,110,973)	392,105
先渡為替予約	2(c)	(125,482,686)	1,533,471
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	373,377	(57,668)
当期未実現評価益の純変動		360,023,014	(9,277,052)
運用成績による純資産の増加		1,247,482,597	1,052,506
資本の変動
投資証券発行による正味受取額		6,471,274,306	693,438,161
投資証券買戻しによる正味支払額		(5,022,542,305)	(254,298,701)
資本の変動による純資産の増加		1,448,732,001	439,139,460
配当金宣言額	15	(299,676)	(1,130,491)
期末純資産		15,654,693,062	684,608,085

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2013年8月31日現在

	グローバル・アロケーション・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券	1,390,164	2,370,435	483,626	3,276,973
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	2,203,182	951,752	575,359	2,579,575
クラスA無分配投資証券	129,534,019	58,317,382	51,783,197	136,068,204
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	2,131,942	8,076,628	4,669,932	5,538,638
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	3,580,866	863,742	1,095,292	3,349,316
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	42,649,782	13,022,178	14,574,757	41,097,203
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	3,101,770	865,565	956,657	3,010,678
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	3,950	2,046,884	41,392	2,009,442
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	2,329,958	3,656,787	1,513,514	4,473,231
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	20,489,953	3,182,629	7,861,683	15,810,899
クラスB無分配投資証券	18,096,549	288,351	4,368,168	14,016,732
クラスBユーロ・ヘッジ無分配投資証券	621,625	16,895	291,250	347,270
クラスC無分配投資証券	37,181,866	4,735,951	9,485,975	32,431,842
クラスCユーロ・ヘッジ無分配投資証券	6,885,396	1,211,364	2,717,891	5,378,869
クラスD毎年分配型投資証券	-	2,128	-	2,128
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	-	138	-	138
クラスD無分配投資証券	9,611,254	8,539,108	2,846,986	15,303,376
クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	-	402	-	402
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	-	119,986	77,750	42,236
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	7,775,299	4,785,058	2,835,462	9,724,895
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	-	218,773	1,779	216,994
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	-	1,362	-	1,362
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	-	23,421	-	23,421
クラスE無分配投資証券	17,040,174	5,920,341	4,968,216	17,992,299
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	29,693,725	6,827,518	10,690,203	25,831,040
クラスEポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	90,091	47,947	38,259	99,779
クラスI無分配投資証券	463,689	30,885,223	2,865,852	28,483,060
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	1,218,427	2,169,979	518,797	2,869,609
クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	7,824,100	-	-	7,824,100
クラスJ無分配投資証券	685,517	46,011	171,354	560,174
クラスQ無分配投資証券	6,335,504	1	766,062	5,569,443
クラスX毎年分配型投資証券	-	500	-	500
クラスX無分配投資証券	6,285,359	1,700,300	3,386,606	4,599,053
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	4,159,323	763,927	2,709,812	2,213,438
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	5	29,200	29,205	-

発行済投資証券口数変動表 2013年8月31日現在(続き)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券	2,972,863	2,221,822	2,770,649	2,424,036
クラスA毎月分配型投資証券	216,470	1,312,292	122,728	1,406,034
クラスA無分配投資証券	6,700,612	29,698,475	9,565,817	26,833,270
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	-	59,801	-	59,801
クラスB毎日分配型投資証券	598,020	103,525	185,086	516,459
クラスB無分配投資証券	751,900	110,895	251,501	611,294
クラスC毎日分配型投資証券	1,328,646	487,353	568,392	1,247,607
クラスC無分配投資証券	1,117,533	1,035,884	514,836	1,638,581
クラスD毎月分配型投資証券	860,983	3,148,230	1,189,008	2,820,205
クラスD無分配投資証券	-	4,823,553	1,386,694	3,436,859
クラスE無分配投資証券	4,259,745	3,033,643	1,803,069	5,490,319
クラスX無分配投資証券	2,951,641	10,779,237	3,259,787	10,471,091

グローバル・アロケーション・ファンド
投資有価証券明細表 2013年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
ファンド
	米国
320,108	ETFS Gold Trust - ETF	43,934,823	0.28
116,219	ETFS Physical Palladium Shares - ETF	8,257,360	0.05
99,328	ETFS Platinum Trust - ETF	14,740,275	0.10
3,072,878	iShares Gold Trust - ETF~	41,606,768	0.27
605,507	SPDR Gold Shares - ETF*	81,543,628	0.52
		190,082,854	1.22
ファンド合計		190,082,854	1.22
普通/優先株式
	オーストラリア
2,560,498	Asciano Ltd	12,718,673	0.08
71,162	Commonwealth Bank of Australia	4,622,535	0.03
1,415,046	Mesoblast Ltd	6,915,336	0.04
163,026	National Australia Bank Ltd	4,717,737	0.03
617,748	Newcrest Mining Ltd	7,304,946	0.05
323,710	Orica Ltd	5,412,770	0.03
868,967	QBE Insurance Group Ltd*	11,779,017	0.08
		53,471,014	0.34
	オーストリア
78,205	Andritz AG	4,389,212	0.03
	ベルギー
189,484	Anheuser-Busch InBev NV	17,709,033	0.11
1,234,900	RHJ International	6,053,748	0.04
		23,762,781	0.15
	バミューダ
131,617	Arch Capital Group Ltd	7,017,818	0.05
54,844	Axis Capital Holdings Ltd	2,360,486	0.02
977,361	Cosan Ltd 'A'	13,067,317	0.08
1,751,455	Freescale Semiconductor Ltd	25,308,525	0.16
85,512	Platinum Underwriters Holdings Ltd	4,946,869	0.03
107,128	RenaissanceRe Holdings Ltd	9,397,268	0.06
		62,098,283	0.40
	ブラジル
1,758,235	Anhanguera Educacional Participacoes SA	10,375,137	0.07
1,263,827	Banco Santander Brasil SA/Brazil ADR	7,229,090	0.05
559,199	BR Malls Participacoes SA	4,287,565	0.03
323,422	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar (Pref)	13,201,769	0.08
614,555	Cielo SA	15,036,741	0.10

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ブラジル(続き)
1,249,053	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	8,280,584	0.05
1,652,602	Hypermarcas SA	11,480,952	0.07
843,649	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	10,263,891	0.06
2,138,892	MRV Engenharia e Participacoes	7,484,016	0.05
1,193,751	Petroleo Brasileiro SA Co ADR	16,163,389	0.10
970,458	Qualicorp SA	7,457,269	0.05
1,102,254	SLC Agricola SA	8,983,644	0.06
438,754	Telefonica Brasil SA ADR	8,691,717	0.05
		128,935,764	0.82
	カナダ
180,146	Agrium Inc	15,521,379	0.10
2,018,914	Athabasca Oil Corp	14,586,856	0.09
229,529	Bank of Nova Scotia*	12,783,178	0.08
663,688	Barrick Gold Corp*	12,709,625	0.08
302,365	BCE Inc*	12,476,146	0.08
433,340	Brookfield Asset Management Inc 'A'	15,110,566	0.10
153,518	Canadian National Railway Co	14,558,112	0.09
595,197	Canadian Natural Resources Ltd	18,403,491	0.12
62,678	Canadian Pacific Railway Ltd	7,442,386	0.05
296,199	Detour Gold Corp	3,203,071	0.02
1,240,974	Eldorado Gold Corp	10,615,652	0.07
957,431	First Quantum Minerals Ltd*	15,680,352	0.10
1,939,632	Goldcorp Inc (Unit)*	57,199,748	0.37
1,631,608	Kinross Gold Corp	8,863,294	0.06
1,288,077	Osisko Mining Corp*	6,420,374	0.04
830,694	Shaw Communications Inc 'B'*	19,937,806	0.13
610,676	Silver Wheaton Corp*	16,060,779	0.10
1,641,848	Suncor Energy Inc*	55,945,879	0.36
314,424	Teck Resources Ltd 'B'	8,024,100	0.05
216,438	TELUS Corp (Unit)	6,779,147	0.04
107,512	Toronto-Dominion Bank/The*	9,258,134	0.06
70,842	Valeant Pharmaceuticals International Inc	7,042,403	0.04
		348,622,478	2.23
	ケイマン諸島
1,240,150	FU JI Food and Catering Services Holdings Ltd	273,433	0.00
2,583,337	Haitian International Holdings Ltd	4,756,527	0.03
491,175	Manchester United Plc 'A'	8,310,681	0.05
4,596,000	Sino Biopharmaceutical	3,282,997	0.02
32,884,136	Yuanda China Holdings Ltd	2,120,006	0.02
5,079,494	Zhongsheng Group Holdings Ltd	6,732,778	0.04
		25,476,422	0.16
	チリ
119,381	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	3,128,976	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	中国
9,847,100	China BlueChemical Ltd 'H'	5,167,535	0.03
2,388,500	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	3,307,579	0.02
4,019,000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'*	7,741,931	0.05
3,353,200	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	8,404,975	0.06
		24,622,020	0.16
	キュラソー島
776,224	Schlumberger Ltd	63,161,347	0.40
	デンマーク
528,869	TDC A/S	4,323,291	0.03
	フランス
116,188	AtoS*	8,689,531	0.06
1,022,458	AXA SA	22,420,298	0.14
803,947	BNP Paribas SA*	50,799,055	0.33
163,303	Cap Gemini SA	8,992,665	0.06
734,439	Cie de Saint-Gobain*	34,514,150	0.22
174,332	Eutelsat Communications SA	5,192,179	0.03
82,364	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	14,507,287	0.09
432,332	Orange SA	4,406,151	0.03
1,290,180	Safran SA	71,762,814	0.46
359,147	Sanofi	34,899,123	0.22
39,152	Sanofi-Aventis SA ADR	1,899,655	0.01
274,712	Societe Generale SA	12,080,352	0.08
258,642	Technip SA	30,149,821	0.19
524,034	Total SA	29,096,058	0.19
576,597	Total SA ADR	31,989,601	0.20
34,967	Unibail-Rodamco SE (Reit)	7,917,009	0.05
		369,315,749	2.36
	ドイツ
167,200	Allianz SE	24,092,429	0.15
98,817	BASF SE	8,679,126	0.06
135,801	Bayerische Motoren Werke AG	12,815,674	0.08
43,815	Beiersdorf AG	3,793,863	0.02
749,022	Deutsche Bank AG	32,700,414	0.21
152,556	Deutsche Boerse AG	10,681,736	0.07
2,359,991	Deutsche Telekom AG	30,232,691	0.19
214,401	Fresenius SE & Co KGaA	25,766,068	0.17
115,281	HeidelbergCement AG	8,009,344	0.05
232,501	Kabel Deutschland Holding AG	26,414,409	0.17
309,090	Lanxess AG*	20,032,844	0.13
110,158	Linde AG*	21,331,456	0.14
50,324	Muenchener Rueckversicherungs AG	9,206,335	0.06
510,395	Siemens AG	54,323,857	0.35

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ドイツ(続き)
1,182,772	Telefonica Deutschland Holding AG	8,286,276	0.05
188,580	Volkswagen AG (Pref)	42,846,608	0.27
		339,213,130	2.17
	ガーンジー
69,709	Amdocs Ltd	2,574,353	0.02
	香港
4,413,943	Beijing Enterprises Holdings Ltd*	31,301,857	0.20
3,451,711	Link REIT/The (Reit)	15,821,758	0.10
1,602,000	Sun Hung Kai Properties Ltd	20,779,791	0.13
		67,903,406	0.43
	インド
659,114	Cummins India Ltd	3,924,556	0.02
	インドネシア
21,964,165	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	4,425,014	0.03
	アイルランド
31,575	Accenture Plc 'A'	2,283,504	0.01
401,135	Covidien Plc	24,120,248	0.15
435,869	Eaton Corp Plc	27,821,518	0.18
878,258	XL Group Plc 'A'	26,303,827	0.17
		80,529,097	0.51
	イスラエル
33,679	Check Point Software Technologies	1,896,464	0.01
	イタリア
1,593,456	Eni SpA	36,593,882	0.23
4,285,659	Fiat Industrial Sp (Right 15/9/2013)	3,030	0.00
1,897,164	Fiat Industrial Sp Shares Npv	22,912,354	0.15
2,388,495	Fiat Industrial SpA	28,846,237	0.18
10,092,950	Intesa Sanpaolo SpA	20,071,196	0.13
2,931,469	Mediaset SpA	12,038,849	0.08
1,282,726	Telecom Italia RSP	702,380	0.00
15,128,764	Telecom Italia SpA	10,504,970	0.07
3,201,411	UniCredit SpA	18,282,890	0.12
		149,955,788	0.96
	日本
273,630	Aisin Seiki Co Ltd*	10,534,398	0.07
1,787,600	Asahi Kasei Corp	13,164,036	0.08
185,260	Astellas Pharma Inc*	9,478,286	0.06
74,800	Benesse Holdings Inc	2,708,518	0.02
763,500	Bridgestone Corp	25,083,706	0.16

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高		銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
		日本(続き)
542,714		Canon Inc	16,273,413	0.10
408,860		Daihatsu Motor Co Ltd*	7,664,434	0.05
258,300		Daikin Industries Ltd	12,453,255	0.08
86,900		Daito Trust Construction Co Ltd	7,955,041	0.05
406,670		Denso Corp*	18,613,789	0.12
435,761		East Japan Railway Co	33,419,493	0.21
48,670		Fanuc Ltd	7,430,571	0.05
2,692,510		Fuji Heavy Industries Ltd	65,426,490	0.42
479,860		Futaba Industrial Co Ltd	1,923,051	0.01
637,500		Hitachi Chemical Co Ltd	10,530,436	0.07
3,419,200		Hitachi Ltd	20,623,356	0.13
863,976		Honda Motor Co Ltd	31,152,870	0.20
936,791		Hoya Corp	19,962,130	0.13
2,355,000		IHI Corp*	9,533,539	0.06
4,445		Inpex Corp	20,141,862	0.13
390,200		Japan Airlines Co Ltd	20,677,838	0.13
873,890		JGC Corp	29,910,384	0.19
511,200		JSR Corp*	8,943,334	0.06
233,700		Kao Corp	6,822,142	0.04
351,100		KDDI Corp*	16,766,661	0.11
591,560		Kirin Holdings Co Ltd	8,122,930	0.05
2,301,031		Kubota Corp	31,268,646	0.20
810,020		Kuraray Co Ltd	8,988,778	0.06
97,800		Kyocera Corp	10,027,197	0.06
256,250		Kyowa Hakko Kirin Co Ltd	2,588,173	0.02
1,321,950		Mitsubishi Corp	24,767,650	0.16
737,000		Mitsubishi Electric Corp	7,353,882	0.05
1,287,000		Mitsubishi Heavy Industries Ltd	7,055,819	0.04
3,271,400		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	19,166,212	0.12
4,135,041		Mitsui & Co Ltd*	57,578,907	0.37
589,152		Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc	14,891,344	0.10
249,240		Murata Manufacturing Co Ltd*	17,112,035	0.11
121,500		Nintendo Co Ltd	13,742,356	0.09
222,090	Nippon Telegraph & Telephone Corp		11,283,521	0.07
139,800	Nitori Holdings Co Ltd		12,499,027	0.08
209,900	Nitto Denko Corp		11,187,264	0.07
286,900	NKSJ Holdings Inc		7,021,119	0.04
3,452	NTT DOCOMO Inc		5,530,081	0.04
1,850,030	Okumura Corp		6,868,340	0.04
210,400	Otsuka Holdings Co Ltd		6,516,482	0.04
1,157,200	Rakuten Inc		14,253,867	0.09
125,326	Rinnai Corp		8,757,458	0.06
262,250	Rohm Co Ltd		9,256,038	0.06
171,500	Ryohin Keikaku Co Ltd		15,071,553	0.10

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	日本(続き)
556,394	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	33,559,639	0.21
114,500	Ship Healthcare Holdings Inc	4,146,060	0.03
81,600	Softbank Corp	5,137,608	0.03
852,200	Sony Financial Holdings Inc	13,894,893	0.09
597,100	Sumitomo Corp	7,567,375	0.05
780,900	Sumitomo Electric Industries Ltd	10,524,257	0.07
921,680	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	40,780,220	0.26
422,600	Suntory Beverage & Food Ltd	15,108,974	0.10
1,532,848	Suzuki Motor Corp	32,928,591	0.21
99,500	Terumo Corp	4,776,890	0.03
2,352,000	Toda Corp	7,057,315	0.05
2,050,998	Tokio Marine Holdings Inc	63,314,631	0.40
5,471,780	Tokyo Gas Co Ltd	28,384,350	0.18
770,223	Toyota Industries Corp	31,258,600	0.20
453,100	Toyota Motor Corp	27,375,411	0.17
3,942,800	Ube Industries Ltd	6,978,051	0.04
110,700	Unicharm Corp*	5,742,460	0.04
164,900	West Japan Railway Co	6,809,682	0.04
409,260	Yamada Denki Co Ltd*	12,946,126	0.08
		1,116,392,845	7.13
	ジャージー
150,023	Delphi Automotive Plc	8,302,273	0.05
850,343	Genel Energy Plc	12,219,764	0.08
963,350	Glencore Xstrata Plc	4,598,173	0.03
1,932,024	Polyus Gold International Ltd*	5,980,387	0.04
706,212	Shire Plc	26,135,648	0.16
324,453	WPP Plc	6,071,065	0.04
		63,307,310	0.40
	カザフスタン
899,724	KazMunaiGas Exploration Production JSC GDR	12,515,161	0.08
	ルクセンブルグ
164,645	RTL Group Npv	15,885,797	0.10
213,346	Tenaris SA ADR	9,487,497	0.06
		25,373,294	0.16
	マレーシア
9,003,523	Axiata Group Bhd	18,474,415	0.12
22,971,800	IHH Healthcare Bhd	28,043,856	0.18
5,195,744	Telekom Malaysia Bhd	8,557,430	0.05
		55,075,701	0.35

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	メキシコ
1,874,014	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	5,135,328	0.03
78,284	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	7,325,817	0.05
1,728,312	Mexichem SAB de CV	7,092,410	0.05
4,893,005	TF Administradora Industrial S de RL de CV (Reit)	8,361,757	0.05
		27,915,312	0.18
	オランダ
50,823	CNH Global NV	2,339,891	0.02
891,786	European Aeronautic Defence and Space Co NV	51,565,188	0.33
1,902,560	ING Groep NV	20,775,300	0.13
134,662	Koninklijke DSM NV	9,944,840	0.06
804,716	Unilever NV	30,283,165	0.19
104,051	Unilever NV (NY Shares)	3,915,439	0.03
513,147	Ziggo NV	19,961,733	0.13
		138,785,556	0.89
	ノルウェー
749,425	Statoil ASA	16,451,142	0.10
	パナマ
236,915	Carnival Corp	8,552,631	0.05
	フィリピン
99,992	Philippine Long Distance Telephone Co ADR*	6,301,496	0.04
	ポルトガル
1,288,414	ZON OPTIMUS SGPS SA	7,102,617	0.05
	ロシア連邦
804,496	Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC GDR	6,371,608	0.04
3,897,469	RusHydro JSC ADR	6,099,539	0.04
5,368,770	Sberbank of Russia	14,179,283	0.09
		26,650,430	0.17
	シンガポール
5,578,850	CapitaLand Ltd*	13,342,222	0.09
180,525	Keppel (Unit) (Reit)	169,864	0.00
2,256,567	Keppel Corp Ltd*	17,871,181	0.11
2,033,000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	15,765,847	0.10
2,324,300	Raffles Medical Group Ltd	5,431,153	0.04
1,253,930	Singapore Press Holdings Ltd*	3,864,110	0.02
6,544,881	Singapore Telecommunications Ltd	18,013,268	0.12
		74,457,645	0.48

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高		銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
		南アフリカ
2,401,648		Life Healthcare Group Holdings Ltd	8,080,756	0.05
223,810		MTN Group Ltd	4,057,469	0.03
			12,138,225	0.08
		韓国
77,806		Cheil Industries Inc	6,189,153	0.04
92,022		Hyundai Motor Co	20,641,842	0.13
270,342		KT Corp ADR	4,360,617	0.03
76,003		Samsung Electronics Co Ltd	93,664,340	0.60
			124,855,952	0.80
		スペイン
1,167,032		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	11,255,499	0.07
2,171,504		Banco Santander SA	15,454,168	0.10
1,129,769		Telefonica SA	15,435,789	0.10
260,662		Telefonica SA ADR	3,550,216	0.02
			45,695,672	0.29
		スウェーデン
496,708		Boliden AB	7,279,515	0.05
526,365		Svenska Handelsbanken AB 'A'*	22,622,360	0.14
			29,901,875	0.19
		スイス
496,855		ACE Ltd	43,723,240	0.28
453,336		Credit Suisse Group AG	13,102,899	0.08
1,003,010		Nestle SA	65,691,206	0.42
464,289		Novartis AG	33,797,940	0.22
338,492		Roche Holding AG-Genusschein	84,533,773	0.54
23,519		Swisscom AG	10,600,673	0.07
90,247		Syngenta AG	35,153,793	0.22
62,826		TE Connectivity Ltd	3,080,359	0.02
772,892		UBS AG	14,953,599	0.10
40,911		Zurich Insurance Group AG	10,230,143	0.06
			314,867,625	2.01
		台湾
3,213,160	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd		8,267,918	0.05
1,308,258	Chunghwa Telecom Co Ltd		4,135,782	0.03
358,287	Chunghwa Telecom Co Ltd ADR		11,300,372	0.07
3,485,844	Far Eastone Telecommunications		8,818,138	0.06
3,787,000	Yulon Motor Co Ltd		6,239,005	0.04
			38,761,215	0.25
	タイ
2,174,400	Bangkok Dusit Medical Services PCL		8,713,814	0.06
5,099,032	PTT Global Chemical PCL		10,929,894	0.07
			19,643,708	0.13

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高		銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
		英国
810,486		Al Noor Hospitals Group Plc	9,238,576	0.06
1,211,444		Antofagasta Plc	16,030,839	0.10
508,859		AstraZeneca Plc	25,095,634	0.16
846,033		Barratt Developments Plc	4,013,327	0.02
2,358,886		BG Group Plc	45,087,971	0.29
1,540,077		BHP Billiton Plc	44,751,661	0.29
1,494,228		BP Plc	10,330,459	0.07
412,074		BP Plc ADR	17,084,588	0.11
5,743,233		BT Group Plc	29,173,047	0.19
190,929		Diageo Plc ADR	23,516,725	0.15
908,652		GlaxoSmithKline Plc	23,309,766	0.15
41,688		GlaxoSmithKline Plc ADR	2,136,093	0.01
8,824,207		Guinness Peat Group Plc	3,933,139	0.02
5,187,701		HSBC Holdings Plc	54,701,610	0.35
345,700		HSBC Holdings Plc (Pref)	9,361,556	0.06
1,599,154		Invensys Plc*	12,092,902	0.08
15,244,854		Lloyds Banking Group Plc	17,414,411	0.11
2,518,906		National Grid Plc	29,199,846	0.19
1,373,849		NMC Health Plc	6,948,768	0.04
222,681		Pearson Plc	4,385,587	0.03
636,132		Rio Tinto Plc	28,738,766	0.18
659,714		Royal Bank of Scotland Group Plc (Pref)	14,323,679	0.09
231,493		SABMiller Plc	11,095,985	0.07
967,214		SSE Plc	23,562,105	0.15
2,873,474		Taylor Wimpey Plc	4,491,370	0.03
188,559		Unilever Plc	7,192,218	0.05
117,733		Unilever Plc ADR	4,497,401	0.03
5,169,921		Vodafone Group Plc	16,555,076	0.10
716,656		Vodafone Group Plc ADR	22,918,659	0.15
			521,181,764	3.33
		米国
216,544		3M Co	24,512,781	0.16
445,148	Abbott Laboratories		14,961,424	0.10
908,501	AbbVie Inc		38,620,378	0.25
936,334	Activision Blizzard Inc		15,472,919	0.10
75,758	Adobe Systems Inc		3,462,898	0.02
1,188,872	AES Corp/VA		15,205,673	0.10
443,415	Aetna Inc		28,538,189	0.18
559,534	Agilent Technologies Inc		26,163,810	0.17
184,227	Allergan Inc/United States		16,293,036	0.10
19,702	Alliance Data Systems Corp		3,924,638	0.03
81,168	Amazon.com Inc		22,843,110	0.15
479,879	American Capital Agency Corp (Reit)		10,979,632	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高		銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
423,172		American Electric Power Co Inc	18,111,762	0.12
516,031		American Express Co	37,097,469	0.24
302,996		American International Group Inc	14,122,644	0.09
285,867		American Tower Corp (Reit)	19,893,485	0.13
387,680		American Water Works Co Inc	15,875,496	0.10
28,629		Ameriprise Financial Inc	2,485,283	0.02
33,768		AmerisourceBergen Corp 'A'	1,933,893	0.01
236,022		Amgen Inc	25,662,672	0.16
568,543		Anadarko Petroleum Corp	51,862,492	0.33
161,679		Apache Corp	13,708,762	0.09
2,913		Apple Inc	1,431,011	0.01
345,946		Ariad Pharmaceuticals Inc	6,472,650	0.04
188,683		Avery Dennison Corp	8,181,295	0.05
4,978,247		Bank of America Corp	70,890,237	0.45
528,625		Bank of New York Mellon Corp/The	15,747,739	0.10
492,566		BB&T Corp	16,835,906	0.11
61,613		Beam Inc	3,846,500	0.02
24,080		Becton Dickinson and Co	2,342,262	0.02
111,731		Berkshire Hathaway Inc 'B'	12,473,649	0.08
96,959		Biogen Idec Inc	20,516,524	0.13
125,701		BorgWarner Inc	12,224,422	0.08
507,276		Bristol-Myers Squibb Co	21,092,536	0.13
69,285		CA Inc	2,052,222	0.01
1,062,330		Calpine Corp	20,662,318	0.13
371,971		Capital One Financial Corp	24,029,327	0.15
677,697		Cardinal Health Inc	34,033,943	0.22
241,834		Celgene Corp	34,009,115	0.22
413,446		CenterPoint Energy Inc	9,513,392	0.06
11,650		CF Industries Holdings Inc	2,224,334	0.01
182,757		Charter Communications Inc 'A'	22,186,700	0.14
407,865		Chevron Corp	49,082,474	0.31
204,009		Chubb Corp/The	16,993,950	0.11
62,464	Church & Dwight Co Inc		3,729,101	0.02
824,026	Cisco Systems Inc		19,331,650	0.12
559,357	Citigroup Capital XIII (Pref)		15,292,820	0.10
938,611	Citigroup Inc		45,419,386	0.29
346,213	Citrix Systems Inc		24,892,715	0.16
329,889	Cliffs Natural Resources Inc (Pref)		6,548,297	0.04
472,891	CMS Energy Corp		12,578,901	0.08
69,456	CNA Financial Corp		2,449,713	0.02
487,819	Coach Inc		25,776,356	0.16
414,838	Cobalt International Energy Inc		10,142,789	0.06
1,542,038	Coca-Cola Co		58,629,827	0.37

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
529,105	Colgate-Palmolive Co	30,370,627	0.19
1,499,632	Comcast Corp 'A'	63,389,445	0.41
65,168	Computer Sciences Corp	3,275,995	0.02
70,059	Constellation Brands Inc 'A'	3,807,707	0.02
25,500	Continental Airlines Finance Trust II (Pref)	1,096,500	0.01
1,168,226	Corning Inc	16,565,445	0.11
192,381	Crown Castle International Corp	13,455,127	0.09
371,683	Crown Holdings Inc	16,279,715	0.10
172,937	Cubist Pharmaceuticals Inc	10,988,417	0.07
94,930	Cummins Inc	11,749,486	0.08
488,667	CVS Caremark Corp	28,386,666	0.18
256,188	Danaher Corp	16,762,381	0.11
124,435	DaVita HealthCare Partners Inc	13,498,709	0.09
300,814	Devon Energy Corp	17,182,496	0.11
29,018	Diamond Offshore Drilling Inc	1,867,889	0.01
568,561	Discover Financial Services	27,080,560	0.17
70,170	DISH Network Corp 'A'	3,161,860	0.02
509,310	Dominion Resources Inc/VA	29,794,635	0.19
111,392	Dr Pepper Snapple Group Inc	4,973,653	0.03
378,112	Dresser-Rand Group Inc	23,253,888	0.15
277,610	Duke Energy Corp	18,255,634	0.12
39,496	Eastman Chemical Co	3,021,049	0.02
463,356	eBay Inc	23,464,348	0.15
1,273,510	Electronic Arts Inc	34,601,267	0.22
2,112,121	EMC Corp/MA	54,661,691	0.35
22,963	Energizer Holdings Inc	2,280,685	0.01
319,360	Envision Healthcare Holdings Inc	8,447,072	0.05
136,628	EOG Resources Inc	21,547,602	0.14
372,378	Equity Residential (Reit)	19,445,579	0.12
43,329	Expedia Inc	2,051,628	0.01
205,513	Express Scripts Holding Co	13,134,336	0.08
338,803	Facebook Inc 'A'	14,216,174	0.09
228,319	Fastenal Co	10,132,797	0.06
1,024,584	Federal National Mortgage Association (Pref)	5,235,624	0.03
162,829	FedEx Corp	17,538,312	0.11
111,494	Fidelity National Financial Inc 'A'	2,672,511	0.02
68,170	Fidelity National Information Services Inc	3,039,019	0.02
513,885	FMC Corp	34,440,573	0.22
2,382,713	Ford Motor Co	39,005,012	0.25
948,528	Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc	28,749,884	0.18
3,838,402	General Electric Co	89,853,152	0.57
440,025	General Mills Inc	21,592,027	0.14
1,048,267	General Motors Co	36,070,867	0.23

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高		銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
323,882	General Motors Co (Pref)		15,811,919	0.10
584,209	Gilead Sciences Inc		35,502,381	0.23
739,914	GMAC Capital Trust I (Pref)		19,513,382	0.12
185,511	Goldman Sachs Group Inc		28,457,387	0.18
132,922	Google Inc 'A'		113,559,252	0.73
127,206	Halliburton Co		6,144,050	0.04
736,887	HCA Holdings Inc		28,458,576	0.18
181,833	Health Care REIT Inc (Pref)		10,428,123	0.07
326,124	HealthSouth Corp		10,383,788	0.07
36,343	Helmerich & Payne Inc		2,301,602	0.01
506,599	Hillshire Brands Co		16,449,270	0.11
293,673	Humana Inc		27,440,805	0.18
503,886	International Game Technology		9,599,028	0.06
70,059	International Paper Co		3,312,390	0.02
32,582	Intuit Inc		2,074,170	0.01
15,236	Intuitive Surgical Inc		5,858,394	0.04
444,458	Johnson & Johnson		38,330,058	0.25
267,627	Johnson Controls Inc		10,879,038	0.07
1,756,160	JPMorgan Chase & Co		89,177,805	0.57
244,673	KBR Inc		7,391,571	0.05
194,733	Kimberly-Clark Corp		18,125,748	0.12
36,222	KLA-Tencor Corp		1,999,817	0.01
71,895	Kroger Co/The		2,632,795	0.02
156,790	Leap Wireless International Inc		2,411,430	0.02
45,897	Lear Corp		3,166,434	0.02
183,491	Liberty Media Corp 'A'		25,198,819	0.16
125,103	Life Technologies Corp		9,308,914	0.06
94,241	Lincoln National Corp		3,992,049	0.03
98,149	M&T Bank Corp		11,164,449	0.07
47,490	Macy's Inc		2,129,452	0.01
1,964,726	Marathon Oil Corp		68,097,403	0.44
981,509	Marathon Petroleum Corp		72,935,934	0.47
135,865	Mastercard Inc 'A'		83,124,924	0.53
399,791	Mattel Inc		16,091,588	0.10
426,952	McDonald's Corp		40,423,815	0.26
231,696	McKesson Corp		28,250,693	0.18
376,102	Mead Johnson Nutrition Co		28,429,550	0.18
389,076	Medtronic Inc		20,177,481	0.13
473,376	MetLife Inc		22,021,452	0.14
48,050	Mettler-Toledo International Inc		10,809,808	0.07
2,110,595	Microsoft Corp‡		70,282,813	0.45
446,545	Mondelez International Inc 'A'		13,758,051	0.09
253,918	Monsanto Co		24,800,171	0.16

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
414,938	Morgan Stanley	10,763,492	0.07
42,926	Motorola Solutions Inc	2,404,715	0.02
34,434	Murphy Oil Corp	2,294,682	0.01
722,546	National Oilwell Varco Inc	53,410,600	0.34
986,707	Newmont Mining Corp	31,081,270	0.20
522,603	NextEra Energy Inc	42,059,089	0.27
226,404	NextEra Energy Inc (Pref)	12,397,883	0.08
186,349	Northern Trust Corp	10,245,468	0.07
33,229	Northrop Grumman Corp	3,094,949	0.02
478,754	Occidental Petroleum Corp	42,489,417	0.27
124,133	Omnicare Capital Trust II (Pref)	8,398,839	0.05
3,967	Onyx Pharmaceuticals Inc	490,282	0.00
2,840,716	Oracle Corp	91,073,355	0.58
261,251	PACCAR Inc	14,063,141	0.09
23,264	Parker Hannifin Corp	2,347,105	0.02
643,233	PepsiCo Inc	51,059,836	0.33
317,136	PerkinElmer Inc	11,416,896	0.07
105,910	Perrigo Co	12,770,628	0.08
3,526,497	Pfizer Inc	99,411,950	0.64
479,637	Phillips 66	27,962,837	0.18
22,769	PPG Industries Inc	3,572,911	0.02
873,531	PPL Corp	26,922,225	0.17
171,643	PPL Corp (Pref)	9,225,811	0.06
75,587	Praxair Inc	8,856,529	0.06
130,259	Precision Castparts Corp	27,771,219	0.18
871,805	Procter & Gamble Co	67,564,887	0.43
609,262	Progressive Corp/The*	15,329,032	0.10
198,124	Prudential Financial Inc	14,938,550	0.10
707,568	PulteGroup Inc	11,052,212	0.07
626,721	QEP Resources Inc	17,247,362	0.11
1,140,188	QUALCOMM Inc	75,913,717	0.49
42,361	Raytheon Co	3,207,151	0.02
282,163	RBS Capital Funding Trust VII (Pref)	5,671,476	0.04
308,909	Red Hat Inc	15,745,092	0.10
27,470	Reinsurance Group of America Inc 'A'	1,781,704	0.01
368,454	Rockwell Automation Inc	35,942,688	0.23
28,995	Ross Stores Inc	1,961,802	0.01
355,464	Sealed Air Corp	10,052,522	0.06
136,861	Sempra Energy	11,497,693	0.07
122,598	Simon Property Group Inc (Reit)	17,964,285	0.11
273,608	SM Energy Co	18,810,550	0.12
241,504	Southern Copper Corp	6,667,925	0.04
2,318,074	St Joe Co/The	45,619,696	0.29

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄		評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
405,216	State Street Corp		27,108,950	0.17
34,228	Stryker Corp		2,286,088	0.01
79,194	Symantec Corp		2,051,125	0.01
283,757	Tenet Healthcare Corp		11,168,676	0.07
248,439	Thermo Fisher Scientific Inc		22,108,587	0.14
1,106,251	TIBCO Software Inc		25,543,336	0.16
134,980	Time Warner Cable Inc		14,600,787	0.09
157,942	T-Mobile US Inc		3,702,160	0.02
38,396	Torchmark Corp		2,670,826	0.02
325,790	Travelers Cos Inc/The		26,033,879	0.17
194,683	TRW Automotive Holdings Corp		13,501,266	0.09
333,100	Union Pacific Corp		51,517,246	0.33
1,113,447	United Continental Holdings Inc		32,289,963	0.21
256,381	United Parcel Service Inc 'B'		21,959,033	0.14
643,027	United Technologies Corp		64,585,632	0.41
118,741	United Technologies Corp (Pref)		7,421,312	0.05
453,817	UnitedHealth Group Inc		32,928,962	0.21
585,198	Universal Health Services Inc 'B'		40,443,034	0.26
86,581	Unum Group		2,567,127	0.02
862,191	US Bancorp/MN		31,133,717	0.20
479,038	US Bancorp/MN (Pref)		12,580,068	0.08
79,635	Valero Energy Corp		2,876,416	0.02
17,228	Valmont Industries Inc		2,360,064	0.02
949,075	Verizon Communications Inc		44,995,646	0.29
530,789	Visa Inc 'A'		92,983,617	0.59
237,744	VMware Inc 'A'		20,189,220	0.13
719,652	Wal-Mart Stores Inc		52,405,059	0.33
173,538	Waters Corp*		17,176,791	0.11
169,369		WellPoint Inc	14,492,905	0.09
2,254,840		Wells Fargo & Co	93,079,795	0.59
5,757		Wells Fargo & Co (Pref)	6,534,195	0.04
54,840		Western Digital Corp	3,379,789	0.02
440,909		Whiting Petroleum Corp	22,376,132	0.14
155,149		Williams-Sonoma Inc	8,857,456	0.06
36,790		Wyndham Worldwide Corp	2,190,844	0.01
			4,768,824,306	30.46
普通/優先株式合計			9,216,480,627	58.87

債券
		アルゼンチン
USD 2,093,000		Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte 9.75% 25/10/2022	1,067,430	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	オーストラリア
AUD 37,260,000	Australia Government Bond 5.5% 15/12/2013	33,532,735	0.21
AUD 89,677,000	Australia Government Bond 5.5% 21/4/2023	90,314,629	0.58
USD 5,339,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6% 1/4/2017*	5,459,128	0.04
AUD 63,430,000	Queensland Treasury Corp 6% 14/9/2017	62,271,276	0.40
AUD 27,288,000	Queensland Treasury Corp 6% 14/6/2021	27,259,685	0.17
USD 14,500,000	TFS Corp Ltd 11% 15/7/2018	13,702,500	0.09
		232,539,953	1.49
	オーストリア
USD 39,867,000	OGX Austria GmbH 8.5% 1/6/2018	7,774,065	0.05
	ブラジル
USD 10,068,000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 4.5% 12/1/2017	10,410,312	0.07
BRL 110,565	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2022	111,853,202	0.71
BRL 20,117	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2024	20,322,176	0.13
USD 6,772,000	Hypermarcas SA 6.5% 20/4/2021	6,839,720	0.04
		149,425,410	0.95
	英領バージン諸島
HKD 64,000,000	Wharf Finance 2014 Ltd 2.3% 7/6/2014	8,418,100	0.05
	カナダ
CAD 25,457,000	Canadian Government Bond 1.5% 1/3/2017	24,105,214	0.15
CAD 18,403,000	Canadian Government Bond 3.5% 1/6/2020	18,850,128	0.12
CAD 15,275,000	Canadian Government Bond 4% 1/6/2016	15,528,821	0.10
USD 3,765,000	Viterra Inc 5.95% 1/8/2020*	3,887,788	0.03
		62,371,951	0.40
	ケイマン諸島
USD 8,834,000	Hutchison Whampoa International 11 Ltd 3.5% 13/1/2017	9,128,075	0.06
USD 5,616,600	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 6.35% 30/6/2021*	5,546,393	0.04
USD 4,020,000	Odebrecht Finance Ltd 5.125% 26/6/2022	3,839,100	0.02
USD 12,785,000	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 6.75% 1/10/2022	12,542,085	0.08
USD 9,400,000	Pyrus Ltd 7.5% 20/12/2015	12,677,075	0.08
USD 6,106,000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 4.5% 14/2/2022	6,048,920	0.04
JPY 250,000,000	Zeus Cayman II 0% 18/8/2016 (Zero Coupon)	3,626,417	0.02
		53,408,065	0.34
	チリ
USD 13,121,000	Banco Santander Chile FRN 7/6/2018	13,189,506	0.08
USD 7,801,997	Inversiones Alsacia SA 8% 18/8/2018*	4,291,098	0.03
		17,480,604	0.11
	コロンビア
USD 4,012,000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 5.375% 27/9/2022	3,560,650	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ドイツ
EUR 78,517,000	Bundesrepublik Deutschland 3.5% 4/7/2019*	117,982,632	0.76
EUR 99,991,824	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 4/7/2017*	150,455,877	0.96
USD 3,662,000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.5% 15/1/2023*	3,350,730	0.02
		271,789,239	1.74
	ガーンジー
USD 9,020,000	Credit Suisse Group Guernsey I Ltd FRN 24/2/2041	9,598,723	0.06
	香港
HKD 67,500,000	Hong Kong Government Bond 0.27% 18/12/2017	8,387,948	0.05
HKD 128,150,000	Hong Kong Government Bond 0.53% 19/3/2018	16,020,894	0.10
HKD 49,250,000	Hong Kong Government Bond 1.67% 24/3/2014	6,403,180	0.04
HKD 66,200,000	Hong Kong Government Bond 1.69% 22/12/2014	8,694,699	0.06
HKD 126,100,000	Hong Kong Government Bond 3.51% 8/12/2014	16,941,715	0.11
HKD 38,050,000	Hong Kong Government Bond 3.56% 25/6/2018	5,442,648	0.04
		61,891,084	0.40
	インド
USD 4,023,000	ICICI Bank Ltd/Dubai 4.7% 21/2/2018	3,926,138	0.03
USD 19,051,000	REI Agro Ltd 5.5% 13/11/2014	13,811,975	0.09
USD 10,646,000	Suzlon Energy Ltd 0% 25/7/2014 (Zero Coupon)	6,866,670	0.04
		24,604,783	0.16
	アイルランド
USD 12,748,000	Nara Cable Funding Ltd 8.875% 1/12/2018	16,025,280	0.10
USD 2,313,000	Ono Finance II Plc 10.875% 15/7/2019	2,405,520	0.01
USD 3,995,000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.025% 5/7/2022	4,017,472	0.03
		22,448,272	0.14
	イタリア
USD 12,840,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.125% 15/1/2016	12,753,856	0.08
	日本
JPY 4,240,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 10/9/2013 (Zero Coupon)	43,125,985	0.28
JPY 2,910,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 17/9/2013 (Zero Coupon)	29,597,849	0.19
JPY 3,410,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 11/11/2013 (Zero Coupon)	34,679,984	0.22
JPY 1,560,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 20/12/2013 (Zero Coupon)	15,864,278	0.10
JPY 1,580,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 15/1/2014 (Zero Coupon)	16,066,903	0.10
		139,334,999	0.89

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ジャージー
USD 27,188,700	Dana Gas Sukuk Ltd 7% 31/10/2017	25,013,604	0.16
USD 27,188,700	Dana Gas Sukuk Ltd 9% 31/10/2017	26,794,328	0.17
USD 7,200,000	Essar Energy Investment Ltd 4.25% 1/2/2016	5,788,800	0.04
		57,596,732	0.37
	ルクセンブルグ
EUR 2,950,000	Capsugel FinanceCo SCA 9.875% 1/8/2019*	4,321,896	0.03
USD 11,315,000	Intelsat Jackson Holdings SA 7.5% 1/4/2021	12,276,775	0.08
CHF 1,350,000	Matterhorn Mobile SA 6.75% 15/5/2019	1,518,308	0.01
EUR 1,300,000	Numericable Finance & Co SCA 12.375% 15/2/2019	2,037,690	0.01
USD 3,634,000	Rosneft Finance SA 6.625% 20/3/2017	3,945,798	0.02
USD 4,572,000	Rosneft Finance SA 7.5% 18/7/2016	5,065,948	0.03
USD 8,058,000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.125% 29/10/2022	7,443,952	0.05
		36,610,367	0.23
	マレーシア
MYR 82,336,000	Malaysia Government Bond 5.094% 30/4/2014	25,396,832	0.16
	メキシコ
USD 6,420,000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 4.125% 9/11/2022	5,834,175	0.04
MXN 21,914,750	Mexico Cetes 0% 5/9/2013 (Zero Coupon)	16,456,554	0.10
MXN 45,514,200	Mexico Cetes 0% 19/9/2013 (Zero Coupon)	34,127,353	0.22
MXN 57,539,600	Mexico Cetes 0% 3/10/2013 (Zero Coupon)	43,080,911	0.28
MXN 21,319,000	Mexico Cetes 0% 21/11/2013 (Zero Coupon)	15,877,724	0.10
MXN 17,359,140	Mexico Cetes 0% 26/12/2013 (Zero Coupon)	12,878,875	0.08
MXN 21,000,000	Mexico Cetes 0% 9/1/2014 (Zero Coupon)	15,559,439	0.10
		143,815,031	0.92
	オランダ
USD 11,366,000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/ Netherlands 3.375% 19/1/2017†	11,983,111	0.08
USD 4,248,000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/ Netherlands 3.95% 9/11/2022	4,059,004	0.03
USD 8,600,000	Netherlands Government Bond 1% 24/2/2017	8,556,493	0.05
USD 8,752,000	Netherlands Government Bond '144A' 1% 24/2/2017	8,713,899	0.05
USD 23,505,000	Petrobras Global Finance BV FRN 15/1/2019	22,885,807	0.15
USD 4,827,000	Petrobras Global Finance BV 2% 20/5/2016	4,774,014	0.03
EUR 17,700,000	Volkswagen International Finance NV 5.5% 9/11/2015	25,890,446	0.16
EUR 3,279,000	Ziggo BV 3.625% 27/3/2020	4,287,582	0.03
		91,150,356	0.58

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄		評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	シンガポール
USD 6,340,000	Bumi Investment Pte Ltd 10.75% 6/10/2017		3,550,400	0.02
SGD 18,250,000	CapitaLand Ltd 2.1% 15/11/2016		14,469,356	0.09
SGD 34,250,000	CapitaLand Ltd 2.95% 20/6/2022*		26,621,187	0.17
SGD 14,750,000	CapitaLand Ltd 3.125% 5/3/2018		12,605,276	0.08
USD 12,800,000	Olam International Ltd 6% 15/10/2016		12,264,000	0.08
			69,510,219	0.44
	韓国
USD 5,463,000	Export-Import Bank of Korea 1.25% 20/11/2015		5,459,924	0.04

	スウェーデン
USD 8,470,000	Nordea Bank AB 3.125% 20/3/2017		8,773,806	0.06

	スイス
USD 3,983,000	UBS AG/Stamford CT 5.875% 20/12/2017		4,598,626	0.03

	トルコ
TRY 13,498,000	Turkey Government Bond 0% 11/9/2013 (Zero Coupon)		6,639,982	0.04
USD 31,870,000	Turkey Government International Bond 6.75% 3/4/2018		34,638,706	0.22
			41,278,688	0.26
	英国
USD 8,209,000	BAT International Finance Plc 2.125% 7/6/2017		8,307,808	0.05
USD 3,106,000	British Telecommunications Plc FRN 20/12/2013		3,115,574	0.02
EUR 20,361,000	LBG Capital No.2 Plc 15% 21/12/2019		39,007,069	0.25
GBP 97,140,024	United Kingdom Gilt 4.75% 7/3/2020†		175,841,140	1.13
			226,271,591	1.45
		米国
USD 8,700,000		Ally Financial Inc 3.5% 18/7/2016	8,776,125	0.06
USD 5,796,000		Ally Financial Inc 4.5% 11/2/2014	5,861,205	0.04
USD 6,046,000		Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 1.375% 15/7/2017	5,985,755	0.04
USD 19,566,000		Apple Inc 1% 3/5/2018†	18,722,383	0.12
USD 19,568,784		Banc of America Large Loan Trust '2010-HLTN HLTN' '144A' FRN 15/11/2015	19,662,313	0.13
USD 9,866,000		Banco Del Estado De Chile/New York 2.03% 2/4/2015	10,054,095	0.06
USD 6,175,000		Bank of America Corp FRN 22/3/2018	6,187,331	0.04
USD 11,541,000		Bank of America Corp 2% 11/1/2018	11,213,241	0.07
USD 1,595,000		Brookdale Senior Living Inc 2.75% 15/6/2018	1,807,334	0.01
USD 3,219,000		Building Materials Corp of America 6.875% 15/8/2018	3,436,282	0.02
USD 4,844,000		Cablevision Systems Corp 5.875% 15/9/2022	4,650,240	0.03
USD 8,632,000		CIT Group Inc 4.75% 15/2/2015	8,934,120	0.06
USD 6,143,000		Citigroup Inc FRN 30/1/2023 (Perpetual)	5,843,529	0.04
USD 17,113,000		Cobalt International Energy Inc 2.625% 1/12/2019	17,754,738	0.11
USD 13,214,000		CONSOL Energy Inc 8% 1/4/2017	13,973,805	0.09
USD 16,227,000		Cricket Communications Inc 7.75% 15/10/2020	18,478,496	0.12

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,210,000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.5% 15/12/2096	1,137,400	0.01
USD 5,131,000	Cubist Pharmaceuticals Inc 2.5% 1/11/2017	11,602,474	0.07
USD 11,582,000	Daimler Finance North America LLC FRN 9/1/2015	11,621,883	0.07
USD 2,200,000	Daimler Finance North America LLC 1.3% 31/7/2015	2,209,270	0.01
USD 2,805,000	DaVita HealthCare Partners Inc 6.375% 1/11/2018	2,955,769	0.02
USD 2,145,000	Deutsche Bank Capital Funding Trust VII '144A' FRN 19/1/2016 (Perpetual)	2,128,912	0.01
USD 705,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 9/5/2016	706,600	0.00
USD 8,212,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.375% 16/1/2018	7,999,289	0.05
USD 8,314,000	Forest City Enterprises Inc 4.25% 15/8/2018	9,057,064	0.06
USD 12,300,000	General Electric Capital Corp FRN 15/12/2022 (Perpetual)*	12,535,483	0.08
USD 8,468,000	General Electric Capital Corp 5.55% 4/5/2020	9,538,732	0.06
USD 15,347,000	Gilead Sciences Inc 1.625% 1/5/2016	41,197,103	0.26
USD 15,578,000	Hologic Inc (Step-up coupon) 2% 15/12/2037	17,963,381	0.12
USD 8,399,000	HSBC USA Inc 1.625% 16/1/2018	8,150,310	0.05
USD 2,878,000	Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/6/2021	3,093,850	0.02
USD 3,038,000	Hyundai Capital America 1.625% 2/10/2015	3,038,261	0.02
USD 4,859,000	Hyundai Capital America 2.125% 2/10/2017*	4,751,373	0.03
USD 15,655,000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2023 (Perpetual)	13,854,675	0.09
USD 5,101,000	Morgan Stanley 7.3% 13/5/2019	6,049,115	0.04
USD 10,517,000	Mylan Inc/PA 3.75% 15/9/2015	27,887,300	0.18
USD 7,700,000	NBCUniversal Enterprise Inc 5.25% 19/12/2049	7,634,808	0.05
USD 1,523,000	Phibro Animal Health Corp 9.25% 1/7/2018	1,637,225	0.01
USD 6,624,000	Reliance Holdings USA Inc 4.5% 19/10/2020*	6,283,324	0.04
USD 2,597,000	Reliance Holdings USA Inc 5.4% 14/2/2022*	2,537,187	0.02
USD 5,942,000	Sabine Pass Liquefact 5.625% 15/4/2023	5,540,915	0.04
USD 16,839,000	Salesforce.com Inc '144A' 0.25% 1/4/2018	16,923,195	0.11
USD 6,923,000	SunGard Data Systems Inc 7.375% 15/11/2018	7,364,341	0.05
USD 12,712,000	Take-Two Interactive Software Inc 1.75% 1/12/2016	15,422,834	0.10
USD 3,002,000	Take-Two Interactive Software Inc 4.375% 1/6/2014	4,891,384	0.03
USD 5,113,000	Texas Industries Inc 9.25% 15/8/2020	5,611,517	0.04
USD 114,170,000	United States Treasury Bill 0% 5/9/2013 (Zero Coupon)	114,169,829	0.73
USD 684,850,000	United States Treasury Bill 0% 12/9/2013 (Zero Coupon)	684,848,630	4.37
USD 657,970,000	United States Treasury Bill 0% 19/9/2013 (Zero Coupon)	657,963,091	4.20
USD 48,100,000	United States Treasury Bill 0% 26/9/2013 (Zero Coupon)	48,099,182	0.31
USD 106,400,000	United States Treasury Bill 0% 3/10/2013 (Zero Coupon)	106,399,521	0.68
USD 210,367,000	United States Treasury Bill 0% 10/10/2013 (Zero Coupon)	210,364,581	1.34
USD 354,395,000	United States Treasury Bill 0% 17/10/2013 (Zero Coupon)	354,390,747	2.26

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 140,844,000	United States Treasury Bill 0% 24/10/2013 (Zero Coupon)	140,841,324	0.90
USD 254,710,000	United States Treasury Bill 0% 31/10/2013 (Zero Coupon)	254,705,543	1.63
USD 147,800,000	United States Treasury Bill 0% 7/11/2013 (Zero Coupon)	147,793,645	0.94
USD 45,500,000	United States Treasury Bill 0% 29/11/2013 (Zero Coupon)	45,497,407	0.29
USD 19,400,000	United States Treasury Bill 0% 5/12/2013 (Zero Coupon)	19,398,691	0.12
USD 15,200,000	United States Treasury Bill 0% 2/1/2014 (Zero Coupon)	15,198,548	0.10
USD 14,500,000	United States Treasury Bill 0% 9/1/2014 (Zero Coupon)	14,498,340	0.09
USD 157,900,000	United States Treasury Bill 0% 16/1/2014 (Zero Coupon)	157,886,263	1.01
USD 284,474,000	United States Treasury Bill 0% 23/1/2014 (Zero Coupon)	284,437,872	1.82
USD 70,927,500	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/9/2017*	69,049,029	0.44
USD 136,847,500	United States Treasury Note/Bond 1% 31/5/2018*	133,490,461	0.85
USD 169,164,500	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/7/2018*	167,426,599	1.07
USD 74,833,700	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/9/2018*†	73,869,047	0.47
USD 36,364,700	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022*	33,137,333	0.21
USD 25,695,600	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/5/2022*	23,953,117	0.15
USD 43,299,900	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/5/2023*	39,507,776	0.25
USD 22,071,300	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021*	21,229,832	0.14
USD 117,261,600	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/3/2016*‡	122,181,090	0.78
USD 10,865,000	USB Capital IX FRN 30/9/2013 (Perpetual)*	9,235,250	0.06
		4,382,238,714	27.99
債券合計		6,171,168,070	39.42
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券合計		15,577,731,551	99.51

その他の譲渡可能な有価証券
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式およびワラント
	オーストラリア
5,365,000	TFS Corp Ltd (Wts 15/7/2018)	-	0.00
	カナダ
360,036	Kinross Gold Corp (Wts 3/9/2013)	1,709	0.00
233,998	Rogers Communications Inc 'B'*	9,322,480	0.06
		9,324,189	0.06
	香港
35,927,360	Chaoda Modern Agriculture Holdings	3,269,381	0.02
	ジャージー
19,223,120	Delta Topco Ltd	11,556,940	0.07
	オランダ
392,644	Mobileye N.V. F2 Npv	13,703,276	0.09
	米国
609	Marco Polo	-	0.00
4,980	NCB Warrant Holding	-	0.00
822,382	Project Eagle Shell	15,131,829	0.10
9,581	Project Eagle Shell Class A Shell	176,290	0.00
791,663	Project Eagle Shell Series D	14,566,599	0.09
		29,874,718	0.19
普通株式およびワラント合計		67,728,504	0.43

その他の譲渡可能な有価証券(続き)
保有高		銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券
	バミューダ
SGD 38,000,000	Celestial Nutrifoods Ltd (Defaulted) 0% 12/6/2011 (Zero Coupon)		297,966	0.00

	ケイマン諸島
USD 15,900,000	China Milk Products Group Ltd (Defaulted) 0% 5/1/2012 (Zero Coupon)		3,180,000	0.02
CNY 103,700,000	FU JI Food and Catering Services Holdings Ltd (Defaulted) 0% 18/10/2010 (Zero Coupon)		1,186,208	0.01
			4,366,208	0.03
	インド
USD 7,302,000	Suzlon Energy Ltd (Defaulted) 0% 11/10/2012 (Zero Coupon)		4,563,750	0.03

	米国
USD 15,893,846	Delta Topco Ltd 10% 24/11/2060		16,124,832	0.10
債券合計			25,352,756	0.16
その他の譲渡可能な有価証券合計			93,081,260	0.59
投資有価証券合計			15,670,812,811	100.10
その他の純負債			(16,119,749)	(0.10)
純資産合計(米ドル)			15,654,693,062	100.00

* 貸付有価証券。詳細については注記11を参照のこと。
† 差入れられた有価証券。詳細については注記13を参照のこと。
‡ 保証として供された有価証券。詳細については注記13を参照のこと。
~ 関連当事者のファンドへの投資。詳細については注記9を参照のこと。
スワップ 2013年8月31日現在

想定金額	摘要	未実現評価益(損) (米ドル)
USD 7,800,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.489%の固定金利を支払う)(14/9/2015)	13,029
USD 81,356,200	Interest Rate Swaps (JP Morgan)(ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.5%の固定金利を支払う)(17/9/2015)	122,675
GBP 42,332,500	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドはGBP6ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.76%の固定金利を支払う)(28/2/2016)	385,348
JPY 2,800,000	Total Return Swap (BNP Paribas)(ファンドは2015年12月のNikkei配当先物指数(行使価格263.5控除後)を受け取り、行使価格263.5(2015年12月のNikkei配当先物指数控除後)を支払う)(31/3/2016)	(17,088)
JPY 2,830,000	Total Return Swap (BNP Paribas)(ファンドは2015年12月のNikkei配当先物指数(行使価格268控除後)を受け取り、行使価格268(2015年12月のNikkei配当先物指数控除後)を支払う) (31/3/2016)	(146,804)
USD 13,750,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは1.3%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(17/8/2016)	(53,546)
USD 223,108,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.283%の固定金利を支払う)(28/8/2016)	(153,078)
USD 223,096,000	Interest Rate Swaps (Goldman Sachs)(ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.298%の固定金利を支払う) (28/8/2016)	(219,032)
USD 17,700,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは1.031%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う) (27/9/2016)	(136,114)
USD 323,464,400	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは1.01%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(27/9/2016)	(2,553,546)
USD 23,300,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは1.5025%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う) (27/9/2016)	(72,313)
USD 14,277,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは1.781%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う) (27/9/2016)	(5,631)
USD 5,000,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは0.8325%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う) (27/9/2016)	(48,105)
USD 323,717,000	Interest Rate Swaps (Goldman Sachs)(ファンドは0.997%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う) (28/9/2016)	(2,603,738)
JPY 2,680,000	Total Return Swap (BNP Paribas)(ファンドは2016年12月のNikkei配当先物指数(行使価格283.5控除後)を受け取り、行使価格283.5(2016年12月のNikkei配当先物指数控除後)を支払う)(31/3/2017)	70,874
JPY 2,680,000	Total Return Swap (BNP Paribas)(ファンドは2016年12月のNikkei配当先物指数(行使価格278.5控除後)を受け取り、行使価格278.5(2016年12月のNikkei配当先物指数控除後)を支払う(31/3/2016)	(65,422)
USD (19,100,000)	Credit Default Swaps (Goldman Sachs)(ファンドはCDX.NA.IG.20.V1に係るデフォルト・プロテクションを支払い、1%の固定金利を受け取る)(20/6/2018)	(6,727)
USD (33,000,000)	Credit Default Swaps (JP Morgan)(ファンドはCDX.NA.IG.20.V1に係るデフォルト・プロテクションを支払い、1%の固定金利を受け取る)(20/6/2018)	(100,469)

スワップ 2013年8月31日現在(続き)

想定金額	摘要	未実現評価益(損) (米ドル)
USD 35,895,625	Credit Default Swaps (JP Morgan)(ファンドはCDX.NA.HY.20.V1に係るデフォルト・プロテクションを支払い、5%の固定金利を受け取る)(20/6/2018)	238,155
USD 17,092,000	Credit Default Swaps (JP Morgan)(ファンドはCDX.NA.HY.20.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う)(20/6/2018)	172,817
USD 17,062,200	Credit Default Swaps (JP Morgan)(ファンドはCDX.NA.HY.20.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う)(20/6/2018)	(19,580)
USD 33,743,000	Credit Default Swaps (JP Morgan)(ファンドはCDX.NA.HY.20.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う)(20/6/2018)	(8,478)
USD 37,603,000	Credit Default Swaps (JP Morgan)(ファンドはCDX.NA.HY.20.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う)(20/6/2018)	297,050
USD 17,092,000	Credit Default Swaps (JP Morgan)(ファンドはCDX.NA.HY.20.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う)(20/6/2018)	171,193
USD 3,200,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは1.16%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(14/9/2018)	(98,753)
USD 33,042,400	Interest Rate Swaps (JP Morgan)(ファンドは1.188%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(17/9/2018)	(982,271)
GBP 16,932,946	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは1.395%の固定金利を受け取り、GBP6ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(28/2/2019)	(754,845)
USD 89,243,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは2.538%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(28/8/2019)	244,701
USD 89,243,000	Interest Rate Swaps (Goldman Sachs)(ファンドは2.55%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(28/8/2019)	297,497
JPY 341,250,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは1.1025%の固定金利を受け取り、JPY6ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(20/11/2023)	47,933
JPY 1,698,300,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは1.0925%の固定金利を受け取り、JPY6ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(20/11/2023)	221,127
JPY 2,212,790,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは1.0125%の固定金利を受け取り、JPY6ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(20/11/2023)	106,496
(米ドルでの裏付けとなるエクスポージャー-1,849,463,323米ドル)		(5,656,645)

注:当該取引による時価合計(12,515,152)米ドルは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
未決済先渡為替予約 2013年8月31日現在

買予約	売予約	受渡日	未実現評価益/(損)	未実現評価益/(損) (米ドル相当額)
			(米ドル)
USD 17,351,758	MXN 219,147,500	5/9/2013	892,982	892,982
USD 150,153,619	JPY 15,155,205,926	6/9/2013	(3,997,983)	(3,997,983)
USD 44,208,112	JPY 4,240,000,000	10/9/2013	1,080,032	1,080,032
USD 7,260,893	TRY 13,498,000	11/9/2013	615,356	615,356
JPY 3,881,282,680	USD 39,514,566	12/9/2013	(34,894)	(34,894)
USD 75,300,639	EUR 58,942,000	12/9/2013	(2,584,734)	(2,584,734)
USD 39,069,120	JPY 3,881,282,680	12/9/2013	(410,551)	(410,551)
USD 22,779,323	EUR 17,734,000	13/9/2013	(654,282)	(654,282)
USD 161,145,731	JPY 16,119,401,664	13/9/2013	(2,818,533)	(2,818,533)
USD 30,663,857	JPY 2,910,000,000	17/9/2013	1,063,205	1,063,205
CAD 22,978,040	USD 21,830,000	19/9/2013	(22,380)	(22,380)
USD 99,423,184	JPY 9,923,196,478	19/9/2013	(1,516,963)	(1,516,963)
USD 35,992,124	MXN 455,142,000	19/9/2013	1,853,089	1,853,089
USD 85,853,271	JPY 8,553,678,935	20/9/2013	(1,156,344)	(1,156,344)
EUR 55,229,700	JPY 7,324,833,563	26/9/2013	(1,528,426)	(1,528,426)
USD 73,295,628	JPY 7,248,005,957	26/9/2013	(434,486)	(434,486)
USD 31,389,600	AUD 34,800,000	3/10/2013	416,177	416,177
USD 1,025,738	EUR 774,037	3/10/2013	2,865	2,865
USD 103,217,135	JPY 10,106,141,665	3/10/2013	409,399	409,399
USD 45,817,255	MXN 575,396,000	3/10/2013	2,713,623	2,713,623
USD 38,078,608	AUD 42,662,000	4/10/2013	110,330	110,330
USD 58,590,267	EUR 44,103,900	4/10/2013	307,700	307,700
GBP 26,395,900	USD 41,164,934	7/10/2013	(322,690)	(322,690)
USD 35,947,732	EUR 26,899,535	7/10/2013	400,016	400,016
USD 35,179,221	AUD 39,353,000	10/10/2013	170,531	170,531
USD 14,801,279	EUR 11,119,000	10/10/2013	107,352	107,352
USD 23,833,351	GBP 15,207,600	10/10/2013	303,278	303,278
USD 36,663,360	JPY 3,559,194,640	10/10/2013	454,991	454,991
JPY 3,838,661,808	USD 39,337,000	11/10/2013	(285,345)	(285,345)
USD 29,468,198	AUD 32,927,200	11/10/2013	177,984	177,984
USD 58,160,078	GBP 37,519,000	11/10/2013	108,993	108,993
USD 101,210,449	JPY 9,856,753,146	11/10/2013	935,263	935,263
USD 36,425,474	AUD 40,512,000	17/10/2013	403,320	403,320
USD 38,270,985	JPY 3,735,248,140	17/10/2013	270,121	270,121
USD 35,105,278	AUD 39,395,000	18/10/2013	78,774	78,774
USD 39,448,000	BRL 95,333,487	18/10/2013	(516,176)	(516,176)
USD 29,659,103	EUR 22,263,000	18/10/2013	237,263	237,263
USD 37,225,688	AUD 41,680,500	24/10/2013	182,632	182,632
USD 37,272,417	EUR 27,841,000	24/10/2013	478,041	478,041
USD 39,117,250	BRL 94,454,808	25/10/2013	(420,108)	(420,108)
USD 34,549,139	JPY 3,410,000,000	12/11/2013	(147,669)	(147,669)
USD 16,251,963	MXN 213,190,000	21/11/2013	351,198	351,198
USD 15,568,862	JPY 1,560,000,000	20/12/2013	(308,219)	(308,219)
USD 13,567,128	MXN 173,591,400	26/12/2013	657,461	657,461

未決済先渡為替予約 2013年8月31日現在(続き)

買予約	売予約			受渡日	未実現評価益/(損)	未実現評価益/(損) (米ドル相当額)
					(米ドル)
USD 16,365,464	MXN 210,000,000			9/1/2014	766,595	766,595
USD 16,171,955	JPY 1,580,000,000			15/1/2014	87,827	87,827
未実現純評価損					(1,523,385)	(1,523,385)

豪ドル・ヘッジ投資証券クラス					(豪ドル)
AUD 107,698,759	USD 98,340,742			13/9/2013	(2,646,897)	(2,360,561)
USD 4,229,252	AUD 4,686,775			13/9/2013	58,761	52,404
未実現純評価損					(2,588,136)	(2,308,157)
スイス・フラン・ヘッジ投資証券クラス					(スイス・フラン)
CHF 37,230,045		USD 40,451,963	13/9/2013		(443,535)	(476,202)
USD 1,220,405		CHF 1,124,450	13/9/2013		12,132	13,026
未実現純評価損					(431,403)	(463,176)

ユーロ・ヘッジ投資証券クラス					(ユーロ)
EUR 2,836,499,353		USD 3,794,091,010	13/9/2013		(34,779,275)	(45,955,702)
USD 119,945,371		EUR 89,758,793	13/9/2013		1,013,036	1,338,578
未実現純評価損					(33,766,239)	(44,617,124)

英ポンド・ヘッジ投資証券クラス					(英ポンド)
GBP 85,277,242		USD 132,440,444	13/9/2013		(301,728)	(466,999)
USD 7,425,473		GBP 4,772,707	13/9/2013		25,407	39,324
未実現純評価損					(276,321)	(427,675)

香港ドル・ヘッジ投資証券クラス					(香港ドル)
HKD 23,316,959		USD 3,007,105	13/9/2013		(4,331)	(558)
USD 64,837		HKD 502,816	13/9/2013		24	3
未実現純評価損					(4,307)	(555)

ポーランド・ズロチ・ヘッジ投資証券クラス					(ポーランド・ズロチ)
PLN 61,479,498		USD 19,578,615	13/9/2013		(1,702,354)	(527,845)
USD 701,182		PLN 2,230,808	13/9/2013		31,966	9,912
未実現純評価損					(1,670,388)	(517,933)

シンガポール・ドル・ヘッジ投資証券クラス					(シンガポール・ドル)
SGD 272,333,540		USD 216,377,299	13/9/2013		(3,612,536)	(2,832,695)
USD 8,489,369		SGD 10,846,048	13/9/2013		(19,552)	(15,331)
未実現純評価損					(3,632,088)	(2,848,026)
未実現純評価損合計 (米ドルでの裏付けとなるエクスポージャー-6,543,179,959米ドル)						(52,706,031)

注:当該取引による未実現純評価損は、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、BNPパリバ、BNYメロン、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー、クレディ・スイス、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、JPモルガン、モルガン・スタンレーおよびUBSは当該未決済先渡為替予約の取引相手である。
スワップション 2013年8月31日現在

想定金額	摘要	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
USD 357,614,000	ファンドは、コール・オプション(満期日29/11/2013)を購入して金利スワップ(Goldman Sachs International)を締結している。行使された場合、ファンドは3/6/2014より1.85%の固定金利を半年毎に受け取り、3/3/2014より3ヶ月US$ BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	(176,304)	2,657,787
USD (357,614,000)	ファンドは、プット・オプション(満期日29/11/2013)を売って金利スワップ(Goldman Sachs International)を締結している。行使された場合、ファンドは3/6/2014より2.5%の固定金利を半年毎に受け取り、3/3/2014より3ヶ月US$ BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	(130,529)	(1,257,013)
JPY 3,384,694,000	ファンドは、プット・オプション(満期日4/4/2018)を購入して金利スワップ(Deutsche Bank AG)を締結している。行使された場合、ファンドは6/10/2018より6ヶ月日本円 BBA LIBORの変動金利をを半年毎に受け取り、6/10/2018より1.07%の固定金利を半年毎に支払う	151,216	865,048
(米ドルでの裏付けとなるエクスポージャー-244,691,595米ドル)		(155,617)	2,265,822

注:スワップションは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
未決済上場先物取引 2013年8月31日現在

契約数	契約/摘要	満期日	裏付けとなるエクスポージャー額(米ドル)
5,494	EURO STOXX 50 Index	2013年9月	198,692,783
1,183	STOXX Europe 600 Index	2013年9月	23,298,897
60	FTSE 100 Index	2013年9月	5,981,706
(281)	S&P 500 E Mini Index	2013年9月	22,982,288
(555)	Nikkei 225 Index	2013年9月	75,362,343
(1,149)	Nikkei 225 Index	2013年9月	78,010,210
(1,555)	Nikkei 225 (Yen)	2013年9月	105,575,175
(1,731)	MSCI Emerging Markets Mini Index	2013年9月	79,149,975
裏付けとなるエクスポージャー合計			589,053,377

注:当該取引による未実現純評価益8,959,399米ドルは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
買建プット・オプション 2013年8月31日現在

プットの対象となる契約数	発行者	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
57,666	MSCIEmerging Markets Index プット・オプション (JP Morgan) 行使価格886.5米ドル満期日20/9/2013	(2,427,867)	535,589
31,031	S&P 500 Index プット・オプション (Credit Suisse) 行使価格1,650米ドル満期日20/9/2013	86,825	986,724
1,804	S&P 500 Indexプット・オプション行使価格1,635米ドル満期日21/9/2013	(2,387,457)	4,167,240
634	S&P 500 Index プット・オプション行使価格1,650米ドル満期日21/9/2013	525,991	1,911,510
55,258	S&P 500 Index プット・オプション (Credit Suisse) 行使価格1,665米ドル満期日30/9/2013	1,311,406	2,533,161
942,986	Nikkei225 Index プット・オプション (Citibank) 行使価格13,125.8523日本円満期日11/10/2013	(921,564)	3,753,122
552,537	Nikkei225 Index プット・オプション (JP Morgan) 行使価格13,745.85日本円満期日11/10/2013	930,465	3,971,488
481,691	Nikkei225 Index プット・オプション (BNP Paribas) 行使価格13,500日本円満期日11/10/2013	671,921	2,766,230
2,249	Ibovespa Index プット・オプション (Goldman Sachs) 行使価格USD 46,433.4541米ドル満期日16/10/2013	(1,685,902)	890,820
940	Ibovespa Index プット・オプション (Goldman Sachs) 行使価格45,503.1487米ドル満期日16/10/2013	(814,152)	286,061
929	Ibovespa Index プット・オプション (Goldman Sachs) 行使価格45,811.1779米ドル満期日16/10/2013	(771,777)	308,779
46,821	MSCIEmerging Markets Indexプット・オプション (Bank of America Merrill Lynch) 行使価格USD 901.68米ドル満期日18/10/2013	(699,598)	1,127,826
1,252	S&P 500 Index プット・オプション行使価格1,635米ドル満期日19/10/2013	266,102	4,738,820
1,074	S&P 500 Index プット・オプション行使価格1,630米ドル満期日19/10/2013	215,476	3,850,290
62,228	MSCIEmerging Markets Index プット・オプション (Goldman Sachs) 行使価格889.4925米ドル満期日15/11/2013	(959,022)	1,748,935
87,800,000	KOSPI 200 プット・オプション (Citibank) 行使価格243.5258米ドル満期日12/12/2013	(880,940)	414,348
51,008	MSCIEmerging Markets Index プット・オプション (JP Morgan) 行使価格929.05米ドル満期日20/12/2013	3,265	2,608,437
買建プット・オプション合計 (米ドルでの裏付けとなるエクスポージャー-733,384,989米ドル)		(7,536,828)	36,599,380

注:買建プット・オプションは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
取引相手が示されていない場合、買建プット・オプションは上場取引である。
買建コール・オプション 2013年8月31日現在

コールの対象となる契約数	発行者	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
2,229	Onyx Pharmaceuticals Inc. コール・オプション行使価格120米ドル満期日21/9/2013	(184,830)	925,035
4,630,311	TOPIX Index コール・オプション (JP Morgan) 行使価格1,247.23日本円満期日11/10/2013	(1,815,643)	136,244
826,815	Merck & Co Inc コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格45米ドル満期日18/10/2013	(176,288)	2,037,261
3,727,317	TOPIX Index コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格1,218.1日本円満期日13/12/2013	(1,756,593)	694,875
3,984,609	Kinross Gold コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格20米ドル満期日17/1/2014	(1,188,897)	99,469
3,961,490	General Electric コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格35米ドル満期日17/1/2014	(320,106)	11,867
3,961,490	Intel コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格40米ドル満期日17/1/2014	(704,961)	8,107
3,961,490	Hewlett-Packard コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格30米ドル満期日17/1/2014	(846,939)	989,608
3,056,242	Staples コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格20米ドル満期日17/1/2014	(340,737)	146,734
2,773,043	EMC コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格40米ドル満期日17/1/2014	(2,255,486)	16,191
2,392,709	Yamana Gold Inc コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格30米ドル満期日17/1/2014	(1,663,645)	24,471
2,297,664	Marvell Technology Group コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格20米ドル満期日17/1/2014	(505,110)	79,186
2,151,689	Gold Fields Limited コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格22米ドル満期日17/1/2014	(586,065)	2,886
2,139,208	Freeport-McMoRan Copper & Gold コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格64米ドル満期日17/1/2014	(1,167,877)	5,906
1,980,748	Corning コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格20米ドル満期日17/1/2014	(376,753)	60,794
1,774,750	Alcoa コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格15米ドル満期日17/1/2014	(396,328)	13,107
1,584,598	Qualcomm コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格95米ドル満期日17/1/2014	(1,680,761)	26,644

買建コール・オプション 2013年8月31日現在(続き)

コールの対象となる契約数	発行者	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
1,565,218	Boston Scientific コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格10米ドル満期日17/1/2014	1,586,113	1,882,721
1,505,366	Halliburton コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格55米ドル満期日17/1/2014	255,983	1,401,416
1,299,369	NetApp コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格60米ドル満期日17/1/2014	(1,230,810)	63,361
1,109,219	JC Penney コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格55米ドル満期日17/1/2014	(1,352,384)	12,066
1,040,796	Eldorado Gold Corporation コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格25米ドル満期日17/1/2014	(1,069,316)	8,490
1,029,987	Caterpillar コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格135米ドル満期日17/1/2014	(1,991,203)	4,088
999,627	Silver Wheaton Corp コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格55米ドル満期日17/1/2014	(3,003,533)	48,941
995,388	Pan American Silver Corp コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格50米ドル満期日17/1/2014	(566,482)	8,498
982,450	Activision Blizzard コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格20米ドル満期日17/1/2014	67,919	283,763
950,759	Broadcom コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格55米ドル満期日17/1/2014	(1,390,185)	2,297
925,625	Iamgold Corporation コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格30米ドル満期日17/1/2014	(585,236)	8,599
876,614	AU コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格65米ドル満期日17/1/2014	(456,679)	9,599
792,299	UnitedHealth Group コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格85米ドル満期日17/1/2014	(439,932)	360,369
739,225	Agnico-Eagle Mines Limited コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格85米ドル満期日17/1/2014	(1,309,120)	17,872
713,068	McDonald’s コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格135米ドル満期日17/1/2014	(293,945)	4,046
637,538	Stillwater Mining Company コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格25米ドル満期日17/1/2014	(627,901)	12,033

買建コール・オプション 2013年8月31日現在(続き)

コールの対象となる契約数	発行者	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
602,147	United Technologies コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格120米ドル満期日17/1/2014	(307,039)	104,047
590,361	New Gold Inc コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格22米ドル満期日17/1/2014	(495,861)	14,627
580,980	Safeway コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格25米ドル満期日17/1/2014	1,007,492	1,179,695
568,476	Silvercorp Metals Inc コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格15米ドル満期日17/1/2014	(166,542)	8
554,609	Western Union コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格25米ドル満期日17/1/2014	(116,925)	14,019
554,609	Monster Beverage Corp コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格105米ドル満期日17/1/2014	(1,154,888)	14,893
554,609	Yum! Brands コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格100米ドル満期日17/1/2014	(468,634)	6,111
548,792	Harmony Gold Mining Company Limited コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格15米ドル満期日17/1/2014	(254,292)	4,918
545,557	NG コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格12米ドル満期日17/1/2014	(334,340)	775
512,681	Aetna コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格60米ドル満期日17/1/2014	2,706,816	3,249,950
411,995	IBM コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格295米ドル満期日17/1/2014	(452,169)	1,026
350,725	Coeur d’Alene Mines Corporation コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格40米ドル満期日17/1/2014	(782,422)	6,726
334,234	Visa コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格190米ドル満期日17/1/2014	698,394	1,598,352
316,920	Humana コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格105米ドル満期日17/1/2014	(119,217)	567,834
278,684	Endeavour Silver Corporation コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格20米ドル満期日17/1/2014	(224,736)	919
243,699	Silver Standard Resources Inc コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格30米ドル満期日17/1/2014	(271,329)	332
237,690	Starwood Hotels & Resorts Worldwide コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格85米ドル満期日17/1/2014	(386,205)	33,865
176,088	AG コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格35米ドル満期日17/1/2014	(361,425)	33,165

買建コール・オプション 2013年8月31日現在(続き)

コールの対象となる契約数	発行者	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
140,098	Boeing コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格110米ドル満期日17/1/2014	416,095	499,369
134,361	GOLD コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格165米ドル満期日17/1/2014	(933,292)	1,319
132,401	Royal Gold Inc コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格125米ドル満期日17/1/2014	(678,627)	11,899
115,845	Mastercard コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格660米ドル満期日17/1/2014	736,801	1,607,758
87,183	SA コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格30米ドル満期日17/1/2014	(152,946)	23,182
74,476	AutoZone コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格550米ドル満期日17/1/2014	(351,156)	32,306
41,230	Barrick Gold Corp コール・オプション行使価格80米ドル満期日18/1/2014	(248,934)	41,230
32,984	Newmont Mining Corp コール・オプション行使価格90米ドル満期日18/1/2014	(298,100)	32,984
25,779	Goldcorp Inc コール・オプション行使価格80米ドル満期日18/1/2014	(207,204)	51,558
134,726	Apple Inc コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格410米ドル満期日21/2/2014	6,883,033	11,564,762
4,786,882	TOPIX Index コール・オプション (BNP Paribas) 行使価格1,271.41日本円満期日14/3/2014	(2,155,510)	1,064,223
5,049,037	TOPIX Index コール・オプション (UBS) 行使価格1,157.4992日本円満期日11/4/2014	(1,174,285)	2,782,642
42,754	TOPIX Index コール・オプション (JP Morgan) 行使価格1,164.04米ドル満期日9/5/2014	(1,003,970)	2,781,042
34,327	TOPIX Index コール・オプション (Bank of America Merrill Lynch) 行使価格1,153.5398米ドル満期日13/6/2014	(661,222)	2,586,540
3,803,400	TOPIX Index コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格1,143.74日本円満期日11/7/2014	(373,886)	2,642,472
4,733,060	TOPIX Index コール・オプション (Citibank) 行使価格1,246.739日本円満期日12/9/2014	(2,646,205)	2,099,259
買建コール・オプション合計 (米ドルでの裏付けとなるエクスポージャー-391,602,586米ドル)		(32,706,460)	44,060,351

注:買建コール・オプションは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
取引相手が示されていない場合、買建コール・オプションは上場取引である。
売建プット・オプション 2013年8月31日現在

プットの対象となる契約数	発行者	裏付けとなるエクスポージャー額 (米ドル)	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
(4,744,000)	TOPIX Index プット・オプション (Bank of America Merrill Lynch) 行使価格1,094日本円満期日13/9/2013	21,672,510	(423,784)	(880,583)
(31,031)	S&P 500 Index プット・オプション (Credit Suisse) 行使価格1,500米ドル満期日20/9/2013	3,067,298	80,511	(68,748)
(57,666)	MSCI Emerging Markets Index プット・オプション (JP Morgan) 行使価格787.5米ドル満期日20/9/2013	1,668,618	576,356	(62,007)
(1,804)	S&P 500 Index プット・オプション行使価格1,535米ドル満期日21/9/2013	31,350,625	1,569,970	(676,500)
(55,258)	S&P 500 Index プット・オプション (Credit Suisse) 行使価格1,565米ドル満期日30/9/2013	19,129,787	(297,359)	(611,224)
(481,691)	Nikkei 225 Index プット・オプション (BNP Paribas) 行使価格12,500日本円満期日11/10/2013	15,996,495	(449,967)	(990,049)
(552,537)	Nikkei 225 Index プット・オプション (JP Morgan) 行使価格12,773.92日本円満期日11/10/2013	23,609,140	(430,584)	(1,525,073)
(942,986)	Nikkei 225 Index プット・オプション (Citibank) 行使価格11,772.67日本円満期日11/10/2013	14,611,986	270,451	(865,207)
(4,630,311)	TOPIX Index プット・オプション (JP Morgan) 行使価格1,114.04日本円満期日11/10/2013	18,974,229	(900,940)	(2,198,437)
(46,821)	MSCI Emerging Markets Index プット・オプション (Bank of America Merrill Lynch) 行使価格809.2米ドル満期日18/10/2013	5,124,843	400,481	(314,007)
(62,228)	MSCI Emerging Markets Index プット・オプション (Goldman Sachs) 行使価格798.26米ドル満期日15/11/2013	8,254,471	507,896	(633,191)
(3,727,317)	TOPIX Index プット・オプション (Goldman Sachs) 行使価格1,089.26日本円満期日13/12/2013	17,977,924	(33,443)	(2,038,124)
(4,733,060)	TOPIX Index プット・オプション (Citibank) 行使価格1,078.91日本円満期日13/12/2013	21,478,391	(544,780)	(2,363,876)
(14,772)	SPX プット・オプション (Citibank) 行使価格1,149.6米ドル満期日20/12/2013	394,409	1,273,018	(23,599)

売建プット・オプション 2013年8月31日現在(続き)

プットの対象となる契約数	発行者	裏付けとなるエクスポージャー額 (米ドル)	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
(51,008)	MSCI Emerging Markets Index プット・オプション (JP Morgan) 行使価格833.76米ドル満期日20/12/2013	10,896,733	62,339	(1,094,436)
(3,425)	PulteGroup Inc プット・オプション行使価格15米ドル満期日18/1/2014	2,141,865	(267,249)	(500,050)
(4,786,882)	TOPIX Index プット・オプション (BNP Paribas) 行使価格1,112.48日本円満期日14/3/2014	25,376,076	(1,758,801)	(4,018,468)
(1,727)	Dresser-Rand Group Inc プット・オプション行使価格60米ドル満期日22/3/2014	4,478,367	130,343	(846,230)
売建プット・オプション合計		246,203,767	(235,542)	(19,709,809)

注:売建プット・オプションは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
取引相手が示されていない場合、売建プット・オプションは上場取引である。
売建コール・オプション 2013年8月31日現在

コールの対象となる契約数	発行者	裏付けとなるエクスポージャー額 (米ドル)	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
(685)	Mead Johnson Nutrition コール・オプション行使価格80米ドル満期日21/9/2013	411,398	136,976	(11,988)
(2,369)	Carnival Corp コール・オプション行使価格38米ドル満期日19/10/2013	2,406,359	117,597	(118,450)
(864)	SM Energy Company コール・オプション行使価格70米ドル満期日 16/11/2013	2,766,433	48,039	(311,040)
(1,296)	Whiting Petroleum Corp コール・オプション行使価格52.5米ドル満期日21/12/2013	2,927,788	88,479	(369,360)
(322,238)	Rio Tinto コール・オプション (Morgan Stanley) 行使価格34.1359英ポンド満期日17/1/2014	3,373,361	307,632	(322,626)
(361,167)	BHP Billiton PLC コール・オプション (Morgan Stanley) 行使価格21.226英ポンド満期日17/1/2014	2,173,280	171,170	(198,578)
(650)	Williams Sonoma Inc コール・オプション行使価格55米ドル満期日18/1/2014	2,188,408	(170,978)	(308,750)
(901)	Williams Sonoma Inc コール・オプション行使価格52.5米ドル満期日18/1/2014	3,520,829	(389,405)	(558,620)
(1,759)	Marathon Petroleum Corp コール・オプション行使価格77.5米ドル満期日18/1/2014	5,253,493	21,027	(817,935)
(3,448)	PulteGroup Inc コール・オプション行使価格19米ドル満期日18/1/2014	1,444,470	148,127	(231,016)
(134,726)	Apple Inc コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格480米ドル満期日21/2/2014	37,450,420	(2,688,464)	(5,335,372)
売建コール・オプション合計		63,916,239	(2,209,800)	(8,583,735)

注:売建コール・オプションは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
取引相手が示されていない場合、売建コール・オプションは上場取引である。
業種別内訳 2013年8月31日現在

	純資産比率 (%)
政府債	28.82
金融	14.37
ヘルスケア	7.66
工業	7.44
情報技術	7.31
エネルギー	6.85
一般消費財	6.56
材料	4.59
国家	4.47
消費者主要品	4.17
通信サービス	2.70
電気・ガス・水道	2.12
投資ファンド	1.22
消費財、循環型	0.75
消費財、非循環型	0.47
技術	0.23
通信	0.22
総合事業	0.14
航空宇宙・防衛	0.01
その他の純負債	(0.10)
	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2013年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券
	オーストラリア
AUD 1,797,453	Apollo Trust '2009-1 A3' 4.322% 3/6/2017	1,621,592	0.24
AUD 2,800,000	Crusade ABS Trust '2012-1 A' FRN 12/7/2023	2,498,937	0.37
USD 1,630,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 6% 1/4/2017*	1,666,675	0.24
USD 280,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 7% 1/11/2015	289,100	0.04
AUD 1,222,852	National RMBS Trust '2012-2 A1' FRN 20/6/2044	1,110,901	0.16
EUR 276,036	SMHL Global Fund '2007-1 A2' FRN 12/6/2040	362,647	0.05
AUD 5,682,635	Torrens Trust FRN 12/4/2044	5,074,036	0.74
		12,623,888	1.84
	英領バージン諸島
USD 3,000,000	Sinopec Capital 2013 Ltd '144A' 1.25% 24/4/2016	2,972,463	0.43
	カナダ
USD 2,500,000	Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust '144A' 5.375% 15/5/2021	2,412,500	0.35
USD 2,074,000	Methanex Corp 3.25% 15/12/2019	2,024,084	0.30
USD 620,000	Nexen Inc 5.2% 10/3/2015	654,504	0.09
USD 245,000	TransAlta Corp 5.75% 15/12/2013	248,246	0.04
		5,339,334	0.78
	ケイマン諸島
USD 432,000	Petrobras International Finance Co 3.875% 27/1/2016	445,687	0.07
GBP 372,020	Trafford Centre Finance Ltd FRN 28/7/2015	567,047	0.08
USD 786,000	Transocean Inc 4.95% 15/11/2015	844,275	0.12
		1,857,009	0.27
	チリ
USD 255,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.625% 20/4/2015	269,348	0.04
USD 1,159,000	Corp Nacional del Cobre de Chile '144A' 4.75% 15/10/2014	1,206,858	0.18
		1,476,206	0.22
	フランス
EUR 1,700,000	Cars Alliance Auto Loans France V '2012-F1V A' FRN 25/2/2024	2,248,871	0.33
EUR 600,000	FCT Copernic '2012-1 A1' FRN 25/9/2029	795,887	0.11
EUR 449,530	Red & Black Auto France '2012-1 A' FRN 28/12/2021	595,810	0.09
USD 1,120,000	Total Capital International SA 1% 12/8/2016	1,113,171	0.16
		4,753,739	0.69
	アイルランド
USD 610,000	Ardagh Packaging Finance Plc '144A' 7.375% 15/10/2017	654,988	0.10
EUR 1,109,599	Talisman-6 Finance Plc FRN 22/10/2016	1,369,127	0.20
EUR 697,041	Titan Europe 2007-2 Ltd '2007-2X A1' FRN 23/4/2017	897,345	0.13
USD 987,000	XL Group Plc 5.25% 15/9/2014	1,031,191	0.15
		3,952,651	0.58

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	イタリア
EUR 2,195,717	Berica ABS Srl '2012-2 A1' FRN 30/11/2051	2,860,342	0.42
	ルクセンブルグ
USD 580,000	ArcelorMittal 9.5% 15/2/2015	638,725	0.09
EUR 945,000	ECAR '2013-1 B' 1.478% 18/11/2020	1,240,920	0.18
EUR 668,661	E-CARAT SA '2012-1 A' FRN 18/7/2020	888,719	0.13
USD 610,000	Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 1/11/2019	666,425	0.10
USD 406,000	Pentair Finance SA 1.35% 1/12/2015	407,557	0.06
USD 1,000,000	Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 7.125% 14/1/2014	1,020,102	0.15
		4,862,448	0.71
	メキシコ
MXN 8,750,000	Mexico Cetes 0% 3/10/2013 (Zero Coupon)	6,551,279	0.96
MXN 16,600,000	Mexico Cetes 0% 17/10/2013 (Zero Coupon)	12,410,382	1.81
		18,961,661	2.77
	オランダ
USD 3,350,000	LeasePlan Corp NV '144A' 2.5% 16/5/2018	3,232,408	0.47
USD 3,950,000	LyondellBasell Industries NV 5% 15/4/2019	4,327,008	0.63
USD 2,458,000	Petrobras Global Finance BV 2% 20/5/2016*	2,431,019	0.36
		9,990,435	1.46
	ノルウェー
USD 200,000	Eksportfinans ASA 3% 17/11/2014	200,250	0.03

	パナマ
USD 1,127,000	Carnival Corp 1.875% 15/12/2017	1,096,675	0.16

	スロベニア
EUR 1,000,000	Slovenia Government Bond 4.375% 2/4/2014	1,331,385	0.20

	韓国
USD 1,685,000	Export-Import Bank of Korea 8.125% 21/1/2014	1,732,524	0.25
USD 3,365,000	Korea Development Bank/The 8% 23/1/2014	3,459,772	0.51
		5,192,296	0.76
	英国
USD 2,710,000	Anglo American Capital Plc '144A' 9.375% 8/4/2014	2,838,348	0.41
GBP 891,000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Eight Srl FRN 15/6/2019	1,380,504	0.20
USD 930,000	BAT International Finance Plc '144A' 1.4% 5/6/2015	937,969	0.14
USD 500,000	BAT International Finance Plc '144A' 2.125% 7/6/2017	506,018	0.07
GBP 868,043	First Flexible No 7 Plc FRN 15/9/2033	1,303,233	0.19
GBP 1,110,000	Fosse Master Issuer Plc '2012-1X 2A3' FRN 8/10/2054	1,749,787	0.26
GBP 296,632	Gosforth Funding plc '2012-1 A' FRN 19/12/2047	467,600	0.07
GBP 334,896	Silk Road Finance Number Three Plc '2012-1 A' FRN 21/6/2055	524,505	0.08
EUR 2,577,524	Taurus 2013 GMF1 Plc FRN 21/5/2024	3,436,585	0.50

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	英国(続き)
GBP 1,860,136	Titan Europe 2007-1 Nhp Ltd '2007-1X A' FRN 20/1/2017	2,478,180	0.36
GBP 1,995,000	Turbo Finance 2 plc '2012-1 B' 5.5% 20/2/2019	3,214,161	0.47
GBP 647,579	Turbo Finance 3 Plc FRN 20/11/2019	1,002,238	0.15
GBP 346,000	Unique Pub Finance Co Plc/The 5.659% 30/6/2027	512,745	0.07
GBP 900,000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6.542% 30/3/2021	1,406,859	0.21
GBP 1,080,000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024	1,592,169	0.23
GBP 334,000	Virgin Media Secured Finance Plc 7% 15/1/2018	542,624	0.08
USD 4,620,000	Vodafone Group Plc 0.9% 19/2/2016	4,604,796	0.67
		28,498,321	4.16
	米国
USD 2,010,000	ADC Telecommunications Inc 3.5% 15/7/2015	2,062,220	0.30
USD 68,000	AES Corp/VA 8% 15/10/2017	78,540	0.01
USD 346,169	Aircraft Certificate Owner Trust '2003-1A D' '144A' 6.455% 20/9/2022	356,554	0.05
USD 250,000	Airgas Inc 4.5% 15/9/2014	259,327	0.04
USD 2,000,000	Alltel Corp 7% 15/3/2016	2,264,552	0.33
USD 340,000	Ally Financial Inc 6.25% 1/12/2017	365,308	0.05
USD 5,860,000	American Express Credit Corp 1.3% 29/7/2016	5,874,685	0.86
USD 95,000	American International Group Inc 4.875% 15/9/2016	103,690	0.02
USD 1,000,000	American International Group Inc 5.05% 1/10/2015	1,080,927	0.16
USD 1,680,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2013-2 B' 1.19% 8/5/2018	1,661,929	0.24
USD 360,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2012-4 B' 1.31% 8/11/2017	358,861	0.05
USD 2,045,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2013-2 C' 1.79% 8/3/2019	1,998,822	0.29
USD 1,400,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2013-4 D' 3.31% 8/10/2019	1,396,937	0.20
USD 1,520,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2011-3 D' 4.04% 10/7/2017	1,588,428	0.23
USD 1,065,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2011-1 D' 4.26% 8/2/2017	1,111,162	0.16
USD 1,400,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2010-2 D' 6.24% 8/6/2016	1,470,190	0.21
USD 700,000	Anadarko Petroleum Corp 5.95% 15/9/2016	785,483	0.11
USD 1,334,776	Arran Residential Mortgages Funding Plc '2011-1A A2C' '144A' FRN 19/11/2047	1,351,661	0.20
USD 950,000	Ashland Inc '144A' 3% 15/3/2016	966,625	0.14
USD 4,030,000	AT&T Inc 0.9% 12/2/2016	4,004,639	0.59
USD 468,000	AutoZone Inc 5.75% 15/1/2015	498,920	0.07
USD 400,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.875% 15/11/2017	407,000	0.06
USD 2,494,041	Banc of America Commercial Mortgage Trust '2007-3 A1A' FRN 10/6/2049	2,726,059	0.40
USD 42,425	Banc of America Commercial Mortgage Trust '2007-3 A2' FRN 10/6/2049	42,451	0.01
USD 2,229,700	Banc of America Commercial Mortgage Trust '2007-1 A4' 5.451% 15/1/2049	2,422,503	0.35
USD 116,352	Banc of America Mortgage Trust '2003-J 2A1' FRN 25/11/2033	116,028	0.02
USD 3,485,000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN 1/8/2018	3,490,928	0.51
USD 297,215	BCAP LLC Trust '2010-RR6 9A6' '144A' FRN 26/7/2037	291,406	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 72,479	Bear Stearns ALT-A Trust '2004-13 A1' FRN 25/11/2034	70,566	0.01
USD 146,141	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-HE1 21A1' FRN 25/1/2037	144,676	0.02
USD 1,224,924	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust '2007-PW17 A1A' FRN 11/6/2050	1,362,176	0.20
USD 3,344,127	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust '2007-PW15 A1A' 5.317% 11/2/2044	3,678,879	0.54
USD 473,589	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust '2007-PW17 A3' 5.736% 11/6/2050	491,767	0.07
USD 1,000,000	Bear Stearns Cos LLC/The 7.25% 1/2/2018	1,190,529	0.17
USD 81,875	BNC Mortgage Loan Trust '2006-2 A3' FRN 25/11/2036	81,264	0.01
USD 235,781	BNC Mortgage Loan Trust '2007-3 A2' FRN 25/7/2037	230,153	0.03
USD 706,000	Boston Scientific Corp 6.25% 15/11/2015	779,722	0.11
USD 1,000,000	Brinker International Inc 2.6% 15/5/2018	980,762	0.14
USD 340,000	Cablevision Systems Corp 8.625% 15/9/2017	386,750	0.06
USD 340,000	Caesars Entertainment Operating Co Inc 11.25% 1/6/2017	351,050	0.05
USD 380,000	Calpine Corp '144A' 7.25% 15/10/2017	398,050	0.06
USD 1,461,000	Capital One Financial Corp 2.15% 23/3/2015	1,484,417	0.22
USD 2,000,000	Capital One Financial Corp 3.15% 15/7/2016	2,083,456	0.30
USD 530,000	Case New Holland Inc 7.875% 1/12/2017	612,150	0.09
USD 285,000	CenterPoint Energy Inc 6.85% 1/6/2015	312,634	0.05
USD 1,700,000	Charles Schwab Corp/The 2.2% 25/7/2018	1,692,778	0.25
USD 660,000	Chesapeake Energy Corp 6.5% 15/8/2017	729,300	0.11
USD 549,227	CHL Mortgage Pass-Through Trust '2005-HYB8 2A1' FRN 20/12/2035	456,001	0.07
USD 620,000	CIT Group Inc 4.25% 15/8/2017	630,075	0.09
USD 420,000	CIT Group Inc '144A' 4.75% 15/2/2015	434,700	0.06
USD 363,000	CIT Group Inc '144A' 5.25% 1/4/2014	370,714	0.05
USD 1,000,000	Citigroup Inc 1.7% 25/7/2016	999,382	0.15
USD 1,070,000	Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust '2007-CD4 AMFX' FRN 11/12/2049	1,075,923	0.16
USD 65,790	Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust '2007-CD4 A2B' 5.205% 11/12/2049	66,094	0.01
USD 200,000	CMS Energy Corp 4.25% 30/9/2015	211,154	0.03
USD 285,000	CNH Capital LLC 3.875% 1/11/2015	292,125	0.04
USD 1,350,000	Comcast Cable Communications LLC 8.875% 1/5/2017	1,681,630	0.25
USD 1,646,282	Commercial Mortgage Pass Through Certificates '2012-CR2 XA' FRN 15/8/2045	189,746	0.03
USD 4,516,731	Commercial Mortgage Pass Through Certificates '2012-CR3 XA' FRN 15/11/2045	586,748	0.09
USD 13,030,455	Commercial Mortgage Pass Through Certificates '2013-CR7 XA' FRN 10/3/2046	1,220,078	0.18
USD 2,890,000	Commercial Mortgage Pass Through Certificates '2007-C9 A4' FRN 10/12/2049	3,277,965	0.48
USD 1,621,302	Commercial Mortgage Pass Through Certificates '2013-SFS A1' '144A' 1.873% 12/4/2035	1,555,001	0.23
USD 932,523	Commercial Mortgage Pass Through Certificates '2010-C1 A1' '144A' 3.156% 10/7/2046	965,801	0.14
USD 5,392,000	Commercial Mortgage Trust '2007-GG9 A4' 5.444% 10/3/2039	5,927,089	0.87
USD 2,170,000	Commercial Mortgage Trust '2007-GG9 AM' 5.475% 10/3/2039	2,267,042	0.33
USD 1,265,000	Commercial Mortgage Trust '2007-GG11 A4' 5.736% 10/12/2049	1,411,598	0.21

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 625,000	Computer Sciences Corp 2.5% 15/9/2015	637,378	0.09
USD 625,072	Continental Airlines 1997-1 Class A Pass Through Trust 7.461% 1/4/2015	628,197	0.09
USD 909,168	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8.388% 1/11/2020	947,808	0.14
USD 945,504	Continental Airlines 2010-1 Class B Pass Through Trust 6% 12/1/2019	969,141	0.14
USD 2,000,000	Continental Airlines 2012-3 Class C Pass Thru Certificates 6.125% 29/4/2018	2,029,000	0.30
USD 3,000,000	Cooper US Inc 6.1% 1/7/2017	3,404,172	0.50
USD 267,966	Countrywide Asset-Backed Certificates '2005-17 1AF2' FRN 25/5/2036	275,135	0.04
USD 19,804	Countrywide Asset-Backed Certificates '2007-12 2A1' FRN 25/8/2047	19,799	0.00
USD 628,453	Countrywide Asset-Backed Certificates '2007-7 2A2' FRN 25/10/2047	615,615	0.09
USD 2,500,000	Coventry Health Care Inc '144A' 6.125% 15/1/2015	2,672,886	0.39
USD 1,360,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust '2013-1A B' '144A' 1.83% 15/4/2021	1,343,375	0.20
USD 750,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust '2011-1 A' '144A' 2.61% 15/3/2019	756,501	0.11
USD 5,132,797	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series '2006-C3 A3' FRN 15/6/2038	5,609,708	0.82
USD 785,000	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series '2007-C4 A3' FRN 15/9/2039	797,028	0.12
USD 450,879	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series '2007-C5 AAB' FRN 15/9/2040	484,452	0.07
USD 370,846	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series '2008-C1 A2' FRN 15/2/2041	373,379	0.05
USD 1,700,200	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates '2007-TF2A A3' '144A' FRN 15/4/2022	1,627,155	0.24
USD 500,000	Crown Castle Towers LLC '144A' 3.214% 15/8/2015	512,009	0.07
USD 1,476,827	Crusade Global Trust '2005-2 A1' FRN 14/8/2037	1,466,459	0.21
USD 800,000	DBRR Trust '2011-C32 A3A' '144A' FRN 17/6/2049	890,016	0.13
USD 1,115,000	Del Coronado Trust '2013-HDC A' '144A' FRN 15/3/2026	1,113,520	0.16
USD 2,135,000	Dell Inc 5.625% 15/4/2014	2,189,165	0.32
USD 750,000	Delta Air Lines 2010-2 Class B Pass Through Trust 6.75% 23/11/2015	781,875	0.11
USD 3,600,000	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc 2.4% 15/3/2017	3,580,409	0.52
USD 700,000	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc 3.5% 1/3/2016	727,447	0.11
USD 950,000	DISH DBS Corp 4.25% 1/4/2018	938,125	0.14
USD 640,000	DISH DBS Corp 4.625% 15/7/2017	651,200	0.10
USD 514,000	DISH DBS Corp 7.75% 31/5/2015	560,260	0.08
USD 600,000	DR Horton Inc 4.75% 15/5/2017	618,750	0.09
USD 700,000	Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/12/2016	788,262	0.12
USD 4,500,000	Enterprise Fleet Financing LLC '2013-2 A2' '144A' 1.06% 20/3/2019	4,497,188	0.66
USD 78,891	Fannie Mae Pool '255316' 5% 1/7/2019	84,129	0.01
USD 295,058	Fannie Mae Pool 'AD0454' 5% 1/11/2021	314,674	0.05
USD 912,504	Fannie Mae Pool 'AE0812' 5% 1/7/2025	973,401	0.14
USD 677,497	Fannie Mae Pool 'AR3933' 2.5% 1/3/2028	673,330	0.10
USD 677,693	Fannie Mae Pool 'AT1667' 2.5% 1/4/2028	673,526	0.10

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 6,988,926	Fannie Mae Pool 'AT2888' 2.5% 1/4/2028	6,945,935	1.01
USD 194,319	Fannie Mae REMICS '2008-29 CA' 4.5% 25/9/2035	204,760	0.03
USD 6,175,484	Fannie Mae-Aces '2013-M5 X2' FRN 25/1/2022	842,716	0.12
USD 356,810	Federal Express Corp 2012 Pass Through Trust '144A' 2.625% 15/1/2018	359,720	0.05
USD 20,176,000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.875% 14/10/2016	20,125,943	2.94
USD 4,480,000	Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 13/1/2022	4,303,813	0.63
USD 4,001,666	FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/5/2019	337,046	0.05
USD 775,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A '2012-4 C' 1.39% 15/9/2016	777,825	0.11
USD 340,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A '2011-2 C' 2.37% 15/9/2015	341,108	0.05
USD 345,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A '2011-2 D' 2.86% 15/9/2015	346,336	0.05
USD 5,732,000	Ford Motor Credit Co LLC 12% 15/5/2015	6,729,511	0.98
USD 600,062	Freddie Mac REMICS '3817 MA' 4.5% 15/10/2037	646,362	0.09
USD 840,164	Freddie Mac REMICS '3986 M' 4.5% 15/9/2041	902,153	0.13
USD 818,044	Freddie Mac REMICS '3959 MA' 4.5% 15/11/2041	881,661	0.13
USD 6,800,000	General Electric Capital Corp FRN 12/7/2016	6,816,385	1.00
USD 917,000	General Motors Financial Co Inc '144A' 2.75% 15/5/2016	916,427	0.13
USD 250,000	General Motors Financial Co Inc '144A' 3.25% 15/5/2018	240,625	0.04
USD 1,150,000	GMAC Commercial Mortgage Securities Inc Series 2004-C2 Trust '2004-C2 A4' FRN 10/8/2038	1,182,335	0.17
USD 3,708,000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 7/2/2016*	3,882,999	0.57
USD 5,250,000	Goldman Sachs Group Inc/The 5.75% 1/10/2016	5,842,253	0.85
USD 136,081	Government National Mortgage Association '2006-3 B' FRN 16/1/2037	140,181	0.02
USD 77,058	Government National Mortgage Association '2006-6 C' FRN 16/2/2044	79,174	0.01
USD 14,779,297	Government National Mortgage Association '2012-120 IO' FRN 16/2/2053	1,099,787	0.16
USD 350,000	HCA Inc 6.5% 15/2/2016	380,406	0.06
USD 286,000	HCA Inc 7.25% 15/9/2020	311,740	0.05
USD 1,075,000	Hewlett-Packard Co 2.2% 1/12/2015	1,093,763	0.16
USD 370,000	Hewlett-Packard Co 2.625% 9/12/2014	377,643	0.06
USD 1,300,000	HLSS Servicer Advance Receivables Backed Notes '2013-T1 A2' '144A' 1.495% 16/1/2046	1,290,806	0.19
USD 2,520,000	HLSS Servicer Advance Receivables Backed Notes '2013-T3 A3' '144A' 1.793% 15/5/2046	2,456,163	0.36
USD 591,480	Holmes Master Issuer Plc '2011-3X A2' FRN 15/10/2054	598,706	0.09
USD 510,000	Holmes Master Issuer Plc '2012-1X A2' FRN 15/10/2054	517,483	0.08
USD 612,712	HomeBanc Mortgage Trust '2005-3 A1' FRN 25/7/2035	547,126	0.08
USD 850,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 8% 15/1/2018	896,750	0.13
USD 4,650,000	ING US Inc 2.9% 15/2/2018	4,605,474	0.67
USD 1,492,000	Interpublic Group of Cos Inc/The 6.25% 15/11/2014	1,570,330	0.23
USD 1,635,000	Iowa Finance Authority 5% 1/12/2019	1,532,951	0.22
USD 1,625,000	Johnson Controls Inc 2.6% 1/12/2016	1,673,941	0.24
USD 700,000	Johnson Controls Inc 5.5% 15/1/2016	765,774	0.11

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 23,264,287	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2013-LC11 XA' FRN 15/4/2046	2,342,353	0.34
USD 4,442,366	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2007-CB18 A1A' FRN 12/6/2047	4,896,718	0.72
USD 393,731	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2007-LD11 ASB' FRN 15/6/2049	423,261	0.06
USD 1,639,300	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2007-CB20 AJ' FRN 12/2/2051	1,657,259	0.24
USD 4,114,525	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2007-LD12 A1A' FRN 15/2/2051	4,633,149	0.68
USD 5,404,873	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2010-C1 A1' '144A' 3.853% 15/6/2043	5,629,638	0.82
USD 1,275,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2004-LN2 A2' 5.115% 15/7/2041	1,306,182	0.19
USD 3,665,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2006-LDP9 A3' 5.336% 15/5/2047	4,022,647	0.59
USD 4,620,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2007-CB18 A4' 5.44% 12/6/2047	5,074,499	0.74
USD 10,000,000	JPMorgan Chase & Co 1.1% 15/10/2015	9,998,750	1.46
USD 976,000	JPMorgan Chase & Co 3.45% 1/3/2016	1,024,292	0.15
USD 340,000	Kratos Defense & Security Solutions Inc 10% 1/6/2017	368,900	0.05
USD 660,000	Lanark Master Issuer Plc '2012-2A 1A' '144A' FRN 22/12/2054	672,125	0.10
USD 2,199,402	LB Commercial Mortgage Trust '2007-C3 A1A' FRN 15/7/2044	2,461,650	0.36
USD 2,000,000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2006-C4 A4' FRN 15/6/2038	2,205,772	0.32
USD 2,335,000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2007-C1 A4' 5.424% 15/2/2040	2,572,578	0.38
USD 3,255,360	Leek Finance Number Eighteen Plc FRN 21/9/2038	3,306,231	0.48
USD 640,000	Lennar Corp 4.75% 15/12/2017	652,800	0.10
USD 770,000	Leucadia National Corp 8.125% 15/9/2015	862,400	0.13
USD 650,000	Lexmark International Inc 5.125% 15/3/2020*	666,194	0.10
USD 900,000	Lincoln National Corp 4.3% 15/6/2015	951,190	0.14
USD 1,214,000	Lorillard Tobacco Co 3.5% 4/8/2016	1,267,377	0.19
USD 3,500,000	MassMutual Global Funding II '144A' 2.1% 2/8/2018	3,467,302	0.51
USD 326	Mastr Asset Backed Securities Trust '2007-HE1 A1' FRN 25/5/2037	326	0.00
GBP 1,760,000	MBNA Credit Card Master Note Trust FRN 18/9/2013	2,733,408	0.40
USD 1,346,010	Medallion Trust Series '2006-1G A1' FRN 14/6/2037	1,337,342	0.20
USD 845,603	Medallion Trust Series '2007-1G A1' FRN 27/2/2039	843,978	0.12
USD 501,751	Merrill Lynch Mortgage Trust '2003-KEY1 A4' FRN 12/11/2035	501,932	0.07
USD 1,339,000	Morgan Stanley 4.75% 22/3/2017*	1,438,262	0.21
USD 7,312,316	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2012-C5 XA' '144A' FRN 15/8/2045	728,073	0.11
USD 21,315,969	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2013-C7 XA' FRN 15/2/2046	2,207,205	0.32
USD 2,300,000	Morgan Stanley Capital I Trust '2006-IQ12 A4' 5.332% 15/12/2043	2,523,611	0.37
USD 2,980,000	Morgan Stanley Capital I Trust '2007-IQ13 AM' 5.406% 15/3/2044	3,171,638	0.46
USD 1,133,031	Morgan Stanley Reremic Trust '2012-IO AXB1' '144A' 1% 27/3/2051	1,123,117	0.16
USD 665,000	Morgan Stanley Re-REMIC Trust '2009-GG10 A4A' '144A' FRN 12/8/2045	736,325	0.11

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 665,000	Morgan Stanley Re-REMIC Trust '2010-GG10 A4A' '144A' FRN 15/8/2045	736,325	0.11
USD 283,167	Morgan Stanley Re-REMIC Trust '2011-IO A' '144A' 2.5% 23/3/2051	283,591	0.04
USD 649,294	Motel 6 Trust '2012-MTL6 A1' '144A' 1.5% 5/10/2025	638,992	0.09
USD 2,945,000	Motel 6 Trust '2012-MTL6 A2' '144A' 1.948% 5/10/2025	2,882,286	0.42
USD 3,000,000	Mylan Inc/PA '144A' 6% 15/11/2018	3,231,216	0.47
USD 1,448,496	National RMBS Trust '2006-3 A1' '144A' FRN 20/10/2037	1,441,968	0.21
USD 465,445	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6.264% 20/11/2021	485,925	0.07
USD 4,000,000	Novus USA Trust 2013-1 '144A' FRN 28/2/2014	3,994,000	0.58
USD 5,000,000	Omnicom Group Inc 5.9% 15/4/2016	5,577,928	0.81
USD 3,300,000	ONEOK Partners LP 2% 1/10/2017	3,238,679	0.47
USD 91,426	Opteum Mortgage Acceptance Corp Trust '2005-4 1A1B' FRN 25/11/2035	91,089	0.01
USD 3,750,000	Oracle Corp 2.375% 15/1/2019	3,741,120	0.55
USD 370,000	Peabody Energy Corp 7.375% 1/11/2016	415,325	0.06
USD 1,060,000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 3.375% 1/12/2040	1,078,513	0.16
USD 1,300,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2.5% 15/3/2016	1,316,222	0.19
USD 2,750,000	Petrohawk Energy Corp 6.25% 1/6/2019	3,028,438	0.44
USD 1,286,000	Petrohawk Energy Corp 7.25% 15/8/2018	1,409,778	0.21
USD 512,000	Petrohawk Energy Corp 7.875% 1/6/2015	522,295	0.08
USD 648,000	Petrohawk Energy Corp 10.5% 1/8/2014	674,827	0.10
USD 1,750,000	Prestige Auto Rec 1.74% 15/5/2019	1,718,564	0.25
USD 1,349,118	Progress Trust '2007-1GA 1A' '144A' FRN 19/8/2038	1,339,589	0.20
USD 4,390,000	ProLogis LP 5.625% 15/11/2016	4,847,054	0.71
USD 3,031,000	Prudential Financial Inc FRN 15/8/2018	3,043,442	0.44
USD 3,500,000	Prudential Financial Inc 6% 1/12/2017	4,035,351	0.59
USD 5,637,951	PUMA FINANCE PTY Ltd '144A' FRN 21/2/2038	5,589,572	0.82
USD 100,000	Qwest Communications International Inc 7.125% 1/4/2018	104,063	0.02
USD 534,777	RAMP Series 2003-RZ3 Trust (Step-up coupon) '2003-RZ3 A6' 3.9% 25/3/2033	534,252	0.08
USD 4,000,000	Regions Financial Corp 2% 15/5/2018	3,832,314	0.56
USD 65,244	Residential Asset Securitization Trust '2005-A5 A12' FRN 25/5/2035	64,056	0.01
USD 1,000,000	Reynolds American Inc 6.75% 15/6/2017	1,153,448	0.17
USD 263,000	Rock Tenn Co 3.5% 1/3/2020	256,170	0.04
USD 110,000	Sabine Pass LNG LP 7.5% 30/11/2016	121,550	0.02
USD 306,554	Santander Consumer Acquired Receivables Trust '2011-S1A C' '144A' 2.01% 15/8/2016	307,558	0.04
USD 5,000,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2013-A A2' '144A' 0.8% 17/10/2016	4,995,313	0.73
USD 1,065,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2013-1 C' 1.76% 15/1/2019	1,034,581	0.15
USD 1,325,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2012-AA C' '144A' 1.78% 15/11/2018	1,291,122	0.19
USD 295,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2012-6 C' 1.94% 15/3/2018	290,015	0.04
USD 95,837	Santander Drive Auto Receivables Trust '2011-S2A B' '144A' 2.06% 15/6/2017	95,837	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 240,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2012-5 C' 2.7% 15/8/2018	240,701	0.04
USD 98,439	Santander Drive Auto Receivables Trust '2011-S2A C' '144A' 2.86% 15/6/2017	99,124	0.01
USD 3,000,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2012-4 C' 2.94% 15/12/2017	3,052,797	0.45
USD 2,950,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2013-A C' '144A' 3.12% 15/10/2019	2,946,313	0.43
USD 76,077	Santander Drive Auto Receivables Trust '2011-S2A D' '144A' 3.35% 15/6/2017	76,418	0.01
USD 2,605,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2013-A D' '144A' 3.78% 15/10/2019	2,601,744	0.38
USD 3,000,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2013-4 D' 3.92% 15/1/2020	3,001,875	0.44
USD 440,000	Santander Holdings USA Inc/PA 3% 24/9/2015	452,532	0.07
USD 380,000	SBA Tower Trust '144A' 4.254% 15/4/2015	387,572	0.06
USD 1,305,000	SLM Corp 5% 1/10/2013	1,309,894	0.19
USD 649,013	SLM Private Credit Student Loan Trust '2004-B A2' FRN 15/6/2021	638,771	0.09
USD 451,982	SLM Private Credit Student Loan Trust '2003-B A2' FRN 15/3/2022	441,184	0.06
USD 102,456	SLM Private Education Loan Trust '2010-C A1' '144A' FRN 15/12/2017	102,584	0.02
USD 3,689,547	SLM Private Education Loan Trust '2011-C A1' '144A' FRN 15/12/2023	3,716,652	0.54
USD 3,405,000	SLM Private Education Loan Trust '2011-B A2' '144A' 3.74% 15/2/2029	3,541,585	0.52
USD 1,910,000	SLM Private Education Loan Trust '2011-C A2B' '144A' 4.54% 17/10/2044	2,067,332	0.30
USD 3,500,000	SLM Student Loan Trust '2013-4 A' FRN 25/6/2027	3,504,218	0.51
USD 338,498	Soundview Home Loan Trust '2003-2 A2' FRN 25/11/2033	338,646	0.05
USD 340,000	Southeast Supply Header LLC '144A' 4.85% 15/8/2014	351,924	0.05
USD 610,000	Sprint Communications Inc '144A' 9% 15/11/2018	712,175	0.10
USD 540,000	Standard Pacific Corp 10.75% 15/9/2016	642,600	0.09
USD 170,000	State of California 3.95% 1/11/2015	180,832	0.03
USD 1,079,878	STRIPs 2012-1 Ltd '2012-1A A' '144A' 1.5% 25/12/2044	1,052,881	0.15
USD 1,200,000	TCM Sub LLC '144A' 3.55% 15/1/2015	1,238,091	0.18
USD 523,000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.5% 1/4/2017	619,074	0.09
USD 4,447,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.25% 15/8/2016	4,511,635	0.66
USD 510,000	Toll Brothers Finance Corp 8.91% 15/10/2017	601,800	0.09
USD 1,894,000	Trans-Allegheny Interstate Line Co '144A' 4% 15/1/2015	1,958,811	0.29
USD 399,919	UAL 2009-1 Pass Through Trust 10.4% 1/11/2016	448,430	0.07
USD 461,212	UAL 2009-2A Pass Through Trust 9.75% 15/1/2017	524,629	0.08
USD 360,000	United Airlines Inc '144A' 6.75% 15/9/2015	373,950	0.05
USD 280,000	United Rentals North America Inc 5.75% 15/7/2018	299,600	0.04
USD 34,943,000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/6/2016*	34,750,541	5.08
USD 23,660,000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/7/2016*	23,581,441	3.44
USD 23,992,000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/8/2016*	23,889,847	3.49
USD 10,880,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/7/2018*	10,768,225	1.57
USD 2,005,966	US Airways 2011-1 Class C Pass Through Trust 10.875% 22/10/2014	2,116,295	0.31
USD 542,588	US Airways 2012-1 Class C Pass Through Trust 9.125% 1/10/2015	564,292	0.08

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 179,000	Valeant Pharmaceuticals International '144A' 6.5% 15/7/2016	185,713	0.03
USD 101,000	Valeant Pharmaceuticals International '144A' 6.75% 1/10/2017	107,818	0.02
USD 990,373	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2006-C23 A4' FRN 15/1/2045	1,060,788	0.15
USD 1,135,000	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2007-C33 AM' FRN 15/2/2051	1,232,193	0.18
USD 3,270,000	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2007-C34 A3' 5.678% 15/5/2046	3,649,194	0.53
USD 700,000	WellPoint Inc 2.375% 15/2/2017	706,088	0.10
USD 538,788	Wells Fargo Resecuritization Trust '2012-IO A' '144A' 1.75% 20/8/2021	539,111	0.08
USD 1,500,000	Western Union Co/The 2.375% 10/12/2015	1,526,907	0.22
USD 2,795,652	WFRBS Commercial Mortgage Trust '2012-C8 XA' '144A' FRN 15/8/2045	341,952	0.05
USD 8,754,103	WF-RBS Commercial Mortgage Trust '2012-C9 XA' '144A' FRN 15/11/2045	1,132,321	0.17
USD 33,910,000	WF-RBS Commercial Mortgage Trust '2013-C15 XA' FRN 15/8/2046	1,501,874	0.22
USD 660,000	World Financial Network Credit Card Master Trust '2012-D B' 3.34% 17/4/2023	625,726	0.09
USD 1,000,000	Zoetis Inc '144A' 1.15% 1/2/2016	1,001,043	0.15
		506,172,960	73.94
債券合計		612,142,063	89.42
TBA
	米国
USD 21,150,000	Fannie Mae Pool '2.5 9/13' 2.5% TBA	20,977,329	3.06
USD 36,850,000	Fannie Mae Pool '3 9/13' 3% TBA	37,696,397	5.51
USD 29,100,000	Fannie Mae Pool '3.5 9/13' 3.5% TBA	30,418,594	4.44
		89,092,320	13.01
TBA合計		89,092,320	13.01
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券合計		701,234,383	102.43

その他の譲渡可能な有価証券
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券
	米国
USD 2,476	Lehman Clawback Claims 0% 31/12/2049 (Zero Coupon)	1,077	0.00
債券合計		1,077	0.00
その他の譲渡可能な有価証券合計		1,077	0.00
投資有価証券合計		701,235,460	102.43
その他の純負債		(16,627,375)	(2.43)
純資産合計(米ドル)		684,608,085	100.00

* 貸付有価証券。詳細については注記11を参照のこと。
スワップ 2013年8月31日現在

想定金額	摘要	未実現評価評価益/(損)(米ドル)
USD 5,700,000	Interest Rate Swaps(Credit Suisse) (ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.43%の固定金利を支払う)(3/8/2014)	(5,213)
USD 5,700,000	Interest Rate Swaps(Deutsche Bank) (ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.43499%の固定金利を支払う)(3/8/2014)	(5,477)
USD 15,600,000	Interest Rate Swaps(Deutsche Bank) (ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.388%の固定金利を支払う)(11/10/2014)	(4,999)
USD 45,000,000	Interest Rate Swaps(Bank of America) (ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.4975%の固定金利を支払う)(5/8/2015)	32,618
USD 20,250,000	Interest Rate Swaps(Credit Suisse) (ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.83625%の固定金利を支払う)(16/8/2016)	54,176
USD 615,000	Credit Default Swaps(Barclays) (ファンドはCA Inc(5.375% 1/12/2019)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う)(20/3/2018)	(19,734)
USD 2,000,000	Credit Default Swaps(Bank of America) (ファンドはQuest Diagnostics Inc(6.95% 1/7/2037)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う)(20/3/2018)	(44,871)
USD 7,100,000	Interest Rate Swaps(Citibank) (ファンドは0.88%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(11/4/2018)	(236,909)
USD 17,500,000	Interest Rate Swaps(JP Morgan) (ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.5225%の固定金利を支払う)(24/6/2018)	147,761
USD 3,000,000	Credit Default Swaps(Barclays) (ファンドはState of Israel(5.125% 26/3/2019)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う) (20/9/2018)	17,701
USD 10,000,000	Credit Default Swaps(Barclays) (ファンドはState of Israel(5.125% 26/3/2019)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う) (20/9/2018)	30,233
USD 3,920,000	Interest Rate Swaps(Deutsche Bank) (ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、2.47%の固定金利を支払う)(13/1/2022)	66,467
USD 6,300,000	Interest Rate Swaps (JP Morgan) (ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、2.32%の固定金利を支払う)(4/6/2023)	329,770
(米ドルでの裏付けとなるエクスポージャー-141,801,698米ドル)		361,523

注:当該取引による時価合計600,605米ドルは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
未決済先渡為替予約 2013年8月31日現在

買予約		売予約	受渡日	未実現評価益/(損)	未実現評価益/(損) (米ドル相当額)
				(米ドル)
NOK 31,090,000		SEK 34,392,281	19/9/2013	(111,406)	(111,406)
SEK 33,937,588		NOK 31,090,000	19/9/2013	42,839	42,839
USD 3,500,000		CHF 3,265,045	19/9/2013	(5,986)	(5,986)
CAD 5,508,937		NZD 6,660,000	20/9/2013	71,650	71,650
NZD 6,660,000		CAD 5,457,336	20/9/2013	(22,678)	(22,678)
AUD 3,940,000		NZD 4,498,298	23/9/2013	26,936	26,936
CAD 1,818,128		USD 1,750,000	23/9/2013	(24,645)	(24,645)
CHF 1,624,936		USD 1,750,000	23/9/2013	(5,104)	(5,104)
NZD 4,506,296		AUD 3,940,000	23/9/2013	(20,745)	(20,745)
USD 1,750,000		CAD 1,803,268	23/9/2013	38,745	38,745
USD 1,750,000		CHF 1,610,376	23/9/2013	20,739	20,739
AUD 3,800,000		CAD 3,586,820	24/9/2013	(19,570)	(19,570)
AUD 5,800,000		NZD 6,606,032	24/9/2013	51,920	51,920
CAD 3,594,040		AUD 3,800,000	24/9/2013	26,422	26,422
CHF 1,646,208		USD 1,800,000	24/9/2013	(32,249)	(32,249)
EUR 2,700,000		CHF 3,328,025	24/9/2013	(5,851)	(5,851)
GBP 1,100,000		USD 1,708,267	24/9/2013	(6,070)	(6,070)
NOK 10,400,000		SEK 11,451,710	24/9/2013	(29,402)	(29,402)
NZD 6,614,111		AUD 5,800,000	24/9/2013	(45,666)	(45,666)
SEK 11,242,920		NOK 10,400,000	24/9/2013	(2,080)	(2,080)
USD 3,500,000		CHF 3,231,064	24/9/2013	30,379	30,379
USD 1,714,082		GBP 1,100,000	24/9/2013	11,885	11,885
CAD 1,803,311		USD 1,710,000	25/9/2013	1,215	1,215
EUR 1,320,000		CHF 1,625,818	25/9/2013	(1,561)	(1,561)
USD 1,710,000		CAD 1,769,665	25/9/2013	30,713	30,713
USD 15,321,789		EUR 11,403,000	25/9/2013	253,358	253,358
USD 6,629,380		MXN 86,646,000	3/10/2013	138,620	138,620
USD 13,191,875		MXN 163,000,000	17/10/2013	997,455	997,455
GBP 1,100,000		USD 1,707,681	22/10/2013	(5,863)	(5,863)
NZD 2,182,948		AUD 1,900,000	22/10/2013	(2,546)	(2,546)
USD 10,687,453		AUD 11,732,000	22/10/2013	259,320	259,320
USD 21,930,248		GBP 14,507,000	22/10/2013	(513,640)	(513,640)
NZD 2,218,536		AUD 1,960,000	31/10/2013	(28,425)	(28,425)
未実現純評価益				1,118,709	1,118,709

ユーロ・ヘッジ投資証券クラス				(ユーロ)
EUR 596,230	USD 797,532		13/9/2013	(7,323)	(9,676)
未実現純評価損				(7,323)	(9,676)
未実現純評価益合計 (米ドルでの裏付けとなるエクスポージャー-205,380,680米ドル)					1,109,033

注:当該取引による未実現純評価益は、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
バークレイズ、BNPパリバ、BNYメロン、クレディ・スイス、ドイツ銀行、JPモルガンおよびUBSは当該未決済先渡為替予約の取引相手である。
未決済上場先物取引 2013年8月31日現在

契約数	契約/摘要	満期日	裏付けとなるエクスポージャー額 (米ドル)
866	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2013年12月	190,303,500
1	90 Day Euro $ Future	2013年12月	999,250
(376)	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2013年12月	46,729,750
(821)	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2013年12月	98,257,023
1	90 Day Euro $ Future	2014年3月	999,100
1	90 Day Euro $ Future	2014年12月	998,262
1	90 Day Euro $ Future	2015年3月	997,838
(290)	90 Day Euro $ Future	2015年9月	289,028,500
290	90 Day Euro $ Future	2017年9月	287,560,375
裏付けとなるエクスポージャー合計			915,873,598

注:当該取引による未実現純評価損181,157米ドルは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
スワップション 2013年8月31日現在

想定金額	摘要	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
USD 6,100,000	ファンドは、プット・オプション(満期日31/5/2016)を購入して金利スワップ(JP Morgan Chase Bank)を締結している。行使された場合、ファンドは2/9/2016より3ヶ月US$ BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、2/12/2016より3.32%の固定金利を半年毎に支払う	194,519	560,083
USD 6,100,000	ファンドは、コール・オプション(満期日31/5/2016)を購入して金利スワップ(JP Morgan Chase Bank)を締結している。行使された場合、ファンドは2/12/2016より3.32%の固定金利を半年毎に受け取り、2/9/2016より3ヶ月US$ BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	(145,390)	178,224
(米ドルでの裏付けとなるエクスポージャー-6,100,000米ドル)		49,129	738,307

注:スワップションは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
財務書類に対する注記
1.組織
ブラックロック・グローバル・ファンズ(以下「当社」という。)は、オープンエンド型の変動資本投資法人(変動資本を有する会社型投資信託)としてルクセンブルク大公国の法律に基づき設立された公開有限責任会社(société anonyme)である。当社は、金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier、以下「CSSF」という。)により、2010年12月17日付の法律(改正)パートⅠの規定に準拠した譲渡可能な有価証券への集合投資事業(以下「UCITS」という。)として認可されている。
2013年8月31日現在、当社は71のサブファンド(以下それぞれを「ファンド」という。)における投資証券を発行しており、以下総称して「当ファンド」という。各ファンドは、それぞれ個別の資産プールである。各ファンドは、アペンディクスⅠに詳述のとおり投資証券のクラスに分類されており、それぞれ個別の投資証券により表象されている。
各投資証券クラスは当社に対して同等の権利を有しているが、特徴および手数料体系はそれぞれ異なる。これについては当社の英文目論見書において詳述されている。
インディア・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ・インディア・ファンドは、その投資目的および投資方針に従い、当社の完全所有子会社であるブラックロック・インディア・エクイティズ(モーリシャス)リミテッド(以下「子会社」という。)のみを通じてその純資産のほぼすべてをインドの有価証券に投資している。
当子会社の資産および負債、収益および費用はすべて、当社の純資産計算書および損益計算書において結合されている。当子会社が保有する投資有価証券はすべて、当社の財務書類において開示されている。当子会社は、モーリシャス法に基づいて2004年9月1日に設立された。
現在、当子会社は、インド/モーリシャスの二重課税条約により税金免除の恩恵を受けている。子会社は、インド市場で取引される有価証券に投資しており、子会社はモーリシャスとインドの二重課税条約による恩恵を受けることを見込んでいる。条約による恩恵を受けるために、子会社は毎年一定の検査を受け、モーリシャスの納税者居住性の確立および関連要件を含む条件を満たしていなければならない。子会社は、モーリシャス歳入庁(Mauritian Revenue Authorities)から納税者居住証明を取得しており、かつ、インドに支店または恒久的施設を有していないことから、有価証券の売却時にインドのキャピタル・ゲイン税は課されない。2012年インド財政法および同法の一般的租税回避否認条項(以下「GAAR」という。)により制定され、2015年4月1日付で適用される最近の法改正により、モーリシャスおよびインド間の条約を利用する子会社の能力が不利な影響を受ける可能性があることから、子会社は、インドの有価証券について実現したキャピタル・ゲインおよび/または配当金に税金が課される場合がある。しかし、GAARに係る明確な指針が公表されるまで、かかる法律が子会社に及ぼす影響(該当する場合)を現時点で算定することはできない。2013年8月31日現在において引当金を計上していない。
ファンドの設定および清算
2012年10月31日、アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド(米ドル建)が設定された。
2012年12月20日、ヨーロピアン・エンハンスト・エクイティ・イールド・ファンドが清算された。
2013年2月18日、エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンドおよびエマージング・マーケッツ・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド(米ドル建)が設定された。
2013年2月25日、ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド(米ドル建)が設定された。
2013年8月31日に終了した会計年度に生じた重要な事象
2013年2月15日、新しい英文目論見書が発行された。
2013年2月20日、ブルーノ・ロベリィ(Bruno Rovelli)が当社の取締役会役員として任命された。
2013年3月21日、ローカル・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドは、エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンドに名称を変更し、ワールド・リソーシス・エクイティ・インカム・ファンドは、ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンドに名称を変更した。
投資証券クラスの設定
当期に設定された投資証券クラスはアペンディクスⅠに開示されている。
2.重要な会計方針の要約
この財務書類は、ルクセンブルグの投資法人のためにルクセンブルグの関係官庁が規定した財務書類の作成に関連する法律および規制上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
(a)投資有価証券およびその他の資産の評価
当社の投資有価証券およびその他の資産は以下のとおり評価されている。
・公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券は、評価日における最新の入手可能な市場価格に基づき評価される。当該投資有価証券またはその他の資産が複数の証券取引所または規制市場で上場または取引されている場合、当社の取締役会(以下「取締役」という。)はその裁量により、評価目的でかかる証券取引所または規制市場のいずれか1つを選択することができる。一部のファンドの純資産価額の計算時に該当する市場が終了している場合、または政府が外国投資に財務または取引費用を課す場合に有価証券価額の相違が生じることがある。そのため、取締役は、これらの投資有価証券の公正価値を見積るために公正価値の評価技法を利用した。かかる有価証券およびデリバティブは、適格者(取締役)が決定する実現性の高い価額で評価される。公正価値評価プロセスに固有の不確実性により、これらの見積価額は、当該有価証券にとっての整備された市場が存在する場合に使用されたであろう価額や最終的に回収されうる価額と著しく異なる可能性がある。
・上場されてない有価証券、またはいかなる証券取引所もしくはその他の規制市場において売買もしくは取引されていない有価証券(クローズドエンド型ファンドの有価証券を含む)および評価額が入手できないその他の市場における上場または非上場有価証券、または取締役が、市場価格が公正市場価格を反映していないと判断した有価証券に関しては、取締役が、処分価格または取得価格の予測額に基づき、慎重かつ誠実に価値を決定する。
・有価証券貸付:有価証券は貸付代理店の指示により第三者ブローカーに受渡しされるが、その資産は当ファンドのポートフォリオの一部として引き続き評価される。
・流動性のある資産および短期金融商品は、額面金額に利息を加えた金額か償却原価に基づいて評価される。
・現金、短期金融預金、要求払手形およびその他の債務は、入手できる見込みがない場合を除き額面金額で評価される。
・主として未収利息および未収配当金、売却投資有価証券未収金、販売投資証券未収金およびリストラクチャリング費用を含む資産は、入手できる見込みがない場合を除き額面金額で評価される。
・特に未払利息、未払収益分配金、購入投資有価証券未払金および買戻し投資証券未払金を含む負債は、額面金額で評価される。
・事後通告証券(To Be Announced Securities)(以下「TBA」という。)は、米国政府系機関が発行するモーゲージ担保証券に関連するものである。これらの機関は通常、モーゲージ・ローンをプールし、組成されたプールの持分を販売する。TBAは、将来の決済に関して購入または売却される、これらの機関の将来のプールに関連しており、金利または償還日のいずれかが確定していない。TBAは、投資有価証券明細表に個別に開示されている。
当ファンドは通常、有価証券取得の目的でTBA購入契約を締結するが、適切と思われる場合は決済前に契約を処分することがある。TBAの売却による手取金は、契約上の決済日まで受領しない。TBA売却契約が残存している間、当該取引をカバーするために、相応の交付可能有価証券または相殺対象となる(売却契約日以前に交付可能な)TBA購入契約を保有する。
TBA売却契約が、相殺対象である購入契約の取得により終了する場合、ファンドは、裏付けとなる有価証券の未実現利益または損失にかかわらず契約の利益または損失を実現する。ファンドが、契約に基づき有価証券を交付する場合、ファンドは、契約が締結された日に設定された価格で有価証券の売却による利益または損失を実現する。
2013年8月31日現在、当ファンドは未決済のTBAを有していた。これは、純資産計算書の「売却投資有価証券未収金」および「購入投資有価証券未払金」に含まれている。
(b)投資有価証券からの収益
当社は以下の方法で投資有価証券からの収益を認識している。
・受取利息は毎日発生し、定額法によるプレミアムの償却およびディスカウントの増加を含む。
・預金利息ならびに定期預金および短期金融預金の利息は、発生主義で認識されている。
・受取配当金は、配当落ち日に発生する。
・有価証券貸付による収益は週次で発生する。
・社債がデフォルトしていることが確認された場合、デフォルトした有価証券にかかる利息の計上はその時点で停止される。関連当事者からデフォルトの確認をとった上で、未収金は償却される。
・投資有価証券明細表において、永久債の銘柄に含まれる日付は、当該債券の次回の繰上償還可能日である。
投資有価証券明細表の銘柄の欄に開示されている利率は期末における適用利率であるが、これらの債券は変動利付債であるため、情報提供の目的のみで表示されている。
(c)デリバティブ商品
当期において、当ファンドは複数の先渡為替・先物予約を締結している。未決済の先渡為替・先物予約は、評価日に当該予約を決済した場合の金額で評価される。当該未決済予約から生じる超過額および不足額は未実現評価益/(損)に計上され、純資産計算書の資産または負債に(適宜)含められる。
当ファンドはカバード・コール・オプションおよびプット・オプションの売却、コール・オプションおよびプット・オプションの購入を実施できる。当ファンドはまたスプレッド・オプションにも投資することができる。スプレッド・オプションは、2つ以上の資産の価格の差異から価値が生じる種類のオプションである。当ファンドがオプションを売却および/または購入する時点で、当ファンドによる受取または支払プレミアムと同額が負債または資産として反映される。その後、売建オプションに係る負債および買建オプションに係る資産は、現在価値を反映するよう時価評価される。見積実現価額を最もよく反映する方法として、取締役は最終取引価格ではなく仲値または決済値に基づいて、市場で取引されるオプションを評価することに合意している。市場で取引されていないオプションは第三者の値付機関から入手する日次価格に基づいて評価している。有価証券がオプション行使によって売却される場合、受取(支払)プレミアムが売却有価証券から控除(に加算)される。オプションが失効する場合(または当ファンドが決済取引を行った場合)、当ファンドはオプションに係る損益を、受取または支払プレミアムの分だけ(もしくは決済取引のコストが受取または支払プレミアムを超過する分だけ)実現する。
当ファンドは1つの商品から発生する利益を他の投資より発生する利益と交換するために、スワップ契約を締結している。クレジット・デフォルト・スワップの場合、信用事由の発生による偶発的な支払い(当該契約にあらかじめ定義されている)の見返りとして、いくつかのプレミアムがプロテクションの売り手に支払われる。スワップは可能な限り、第三者の値付機関から入手し、実際のマーケット・メーカーに確認した日々の価格に基づいて時価評価される。こうした時価が入手できない場合、スワップはマーケット・メーカーから入手する日々の相場に基づいて値付される。いずれの場合も、価格の変動は損益および純資産変動計算書に未実現評価益/(損)の純変動額として計上される。スワップの満期または解約時における実現損益およびスワップに関連して稼得または負担した利息は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
買戻し(または売戻し)契約は、有価証券によって保証された借入れ(または貸付)取引として処理される。当該取引では、譲渡人が他者(譲受人)に有価証券の所有権を譲渡し、合意された価格および日付で、譲渡人は有価証券の取消不能買戻しを引き受け、譲受人は当該有価証券の取消不能売戻しを引き受ける。買戻し契約は、契約時の通貨で表示されている購入価格で評価される。2013年8月31日現在、USガバメント・モーゲージ・ファンドは未決済の買戻し契約を有していた。
差金決済取引は、各取引に帰属する金融費用を差し引いた後の原証券の価格をもとに評価される。差金決済取引の締結時に、当社は、取引額の一定の割合に相当する現金および/またはその他の資産を取引相手に担保として差入れることを要求される場合がある。投資有価証券明細表に表示されている資産に関しては、当該資産が購入時点で全額支払い済みであったため追加担保の差入要求はなかった。取引が未決済である期中の取引価額の変動は、原証券の価値を反映するため、各評価日時点の時価評価により損益および純資産変動計算書の未実現評価益/(損)の純変動額に認識される。取引終了時の実現損益は、取引が未決済であった時点の金融費用を含む取引価額と終了時点の価額との差額に相当する。未決済の差金決済取引に帰属する配当金も損益および純資産変動計算書に表示される。
(d)為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券の取得原価は、購入時の為替レートで換算されている。各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産は、2013年8月31日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートで換算される。
(e)合計結合金額
当社の結合金額は米ドルで表示されており、各ファンドの財務書類の合計を含んでいる。純資産計算書の換算レートは、2013年8月31日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートである。

通貨	ユーロ		英ポンド		日本円		スイス・フラン		オフショア中国人民元
米ドル	0.7568		0.6461		98.3150		0.9314		6.1166

損益および純資産変動計算書の換算レートは、期中にわたり算定された平均レートである。

通貨	ユーロ		英ポンド		日本円		スイス・フラン		オフショア中国人民元
米ドル	0.7646		0.6401		91.0704		0.9352		6.1993

これらの数値は情報提供の目的のみで表示されている。
(f)為替レート
下記の為替レートは、2013年8月31日現在、当ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産およびその他の負債を換算するために使用された。

通貨	英ポンド	米ドル	ユーロ	日本円	スイス・フラン	オフショア中国人民元
UAEディルハム	0.1795	0.2723	0.2060	26.7665	0.2536	1.6652
アルゼンチン・ペソ	0.1140	0.1764	0.1335	17.3433	0.1643	1.0790
豪ドル	0.5762	0.8918	0.6749	87.6763	0.8306	5.4547
ブラジル・レアル	0.2737	0.4236	0.3206	41.6472	0.3945	2.5910
カナダ・ドル	0.6134	0.9494	0.7185	93.3424	0.8843	5.8072
スイス・フラン	0.6937	1.0737	0.8126	105.5582	1.0000	6.5672
チリ・ペソ	0.0013	0.0020	0.0015	0.1929	0.0018	0.0120
オフショア中国人民元	0.1056	0.1635	0.1237	16.0736	0.1523	1.0000
中国人民元	0.1056	0.1634	0.1237	16.0659	0.1522	0.9995
コロンビア・ペソ	0.0003	0.0005	0.0004	0.0507	0.0005	0.0032
チェコ・コルナ	0.0332	0.0513	0.0389	5.0475	0.0478	0.3140
デンマーク・クローネ	0.1144	0.1771	0.1341	17.4146	0.1650	1.0834
エジプト・ポンド	0.0925	0.1432	0.1083	14.0738	0.1333	0.8756
ユーロ	0.8538	1.3214	1.0000	129.9088	1.2307	8.0821
英ポンド	1.0000	1.5477	1.1713	152.1622	1.4415	9.4666
香港ドル	0.0833	0.1289	0.0976	12.6765	0.1201	0.7887
ハンガリー・フォリント	0.0028	0.0044	0.0033	0.4317	0.0041	0.0269
インドネシア・ルピア	0.0001	0.0001	0.0001	0.0090	0.0001	0.0006

通貨	英ポンド	米ドル	ユーロ	日本円	スイス・フラン	オフショア中国人民元
イスラエル・シェケル	0.1792	0.2774	0.2099	27.2719	0.2584	1.6967
インド・ルピー	0.0098	0.0151	0.0115	1.4880	0.0141	0.0926
アイスランド・クローナ	0.0054	0.0083	0.0063	0.8198	0.0078	0.0510
日本円	0.0066	0.0102	0.0077	1.0000	0.0095	0.0622
韓国ウォン	0.0006	0.0009	0.0007	0.0886	0.0008	0.0055
クウェート・ディナール	2.2627	3.5020	2.6503	344.2972	3.2617	21.4201
スリランカ・ルピー	0.0049	0.0075	0.0057	0.7398	0.0070	0.0460
モロッコ・ディルハム	0.0764	0.1183	0.0895	11.6327	0.1102	0.7237
メキシコ・ペソ	0.0485	0.0751	0.0568	7.3852	0.0700	0.4595
マレーシア・リンギット	0.1967	0.3044	0.2304	29.9308	0.2835	1.8621
ナイジェリア・ナイラ	0.0040	0.0061	0.0046	0.6019	0.0057	0.0374
ノルウェー・クローネ	0.1055	0.1633	0.1236	16.0579	0.1521	0.9990
ニュージーランド・ドル	0.5009	0.7752	0.5866	76.2106	0.7220	4.7414
ペルー・新ソル	0.2300	0.3560	0.2694	34.9999	0.3316	2.1775
フィリピン・ペソ	0.0145	0.0224	0.0170	2.2044	0.0209	0.1371
パキスタン・ルピー	0.0062	0.0096	0.0072	0.9410	0.0089	0.0585
ポーランド・ズロチ	0.2003	0.3101	0.2347	30.4839	0.2888	1.8965
カタール・リアル	0.1774	0.2746	0.2078	26.9980	0.2558	1.6797
ルーマニア・レイ	0.1927	0.2983	0.2257	29.3231	0.2778	1.8243
ロシア・ルーブル	0.0194	0.0300	0.0227	2.9540	0.0280	0.1838
サウジ・リアル	0.1723	0.2666	0.2018	26.2134	0.2483	1.6308
スウェーデン・クローネ	0.0975	0.1509	0.1142	14.8313	0.1405	0.9227
シンガポール・ドル	0.5066	0.7841	0.5934	77.0910	0.7303	4.7961
スロバキア・コルナ	0.0283	0.0439	0.0332	4.3122	0.0409	0.2683
タイ・バーツ	0.0201	0.0311	0.0235	3.0542	0.0289	0.1900
新トルコ・リラ	0.3186	0.4931	0.3732	48.4763	0.4592	3.0159
台湾ドル	0.0216	0.0334	0.0253	3.2854	0.0311	0.2044
ウルグアイ・ペソ	0.0289	0.0447	0.0339	4.3979	0.0417	0.2736
米ドル	0.6461	1.0000	0.7568	98.3150	0.9314	6.1166
南アフリカ・ランド	0.0630	0.0974	0.0737	9.5800	0.0908	0.5960

人民元は、外国為替制限を受けており、自由に換金できる通貨ではない。中国人民元ボンド・ファンドに使用されている為替レートは、オフショア中国人民元(以下「CNH」という。)に関連するものであり、オンショア中国人民元(以下「CNY」という。)に関連するものではない。CNHの価値は、中国政府により随時適用される外国為替管理政策および還流制限ならびにその他外部の市場原理を含むがこれらに限定されない複数の要因により、CNYの価値と大幅に異なる可能性もある。
(g) 希薄化
取締役は、ファンドの投資証券1口当たり純資産価額を調整して当該ファンドが受ける「希薄化」の影響を軽減することがある。希薄化は、ファンドの原資産を購入または売却する実際のコストが、取引費用、税金および原資産の購入価格と売却価格間のスプレッドにより、当該ファンドの評価における原資産の帳簿価額を逸脱している場合に生じる。希薄化は、ファンドの価値に悪影響を及ぼし、その結果投資主に影響を与える可能性がある。投資証券1口当たり純資産価額を調整することにより、この影響を軽減または回避して、投資主を希薄化による影響から保護することができる。いずれかの取引日において、当該ファンドの全投資証券クラスの総取引によって、当該ファンドに対して取締役が(当該ファンドの市場取引費用に関連して)随時設定する基準値を超える投資証券の純増減が生じた場合、取締役は当該ファンドの純資産価額を調整することがある。
英文目論見書のアペンディクスBの17(c)に従い、2013年8月31日現在、かかる希薄化調整はアジアン・タイガー・ボンド・ファンドの3,785,077米ドルに適用されている。
運用会社はその裁量により希薄化調整の支払いを行うことを決定する場合がある。
投資証券1口当たりの公表/取引純資産価額は、3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要に開示されており、希薄化調整が含まれている場合がある。この調整は、純資産計算書および損益および純資産変動計算書では認識されていない。
(h) 取引費用
取引費用は有価証券の取得、発行または処分に直接帰属する増分コストである。増分コストは事業体が有価証券を取得、発行または処分しなかった場合には発生していなかったであろうコストである。有価証券の当初認識時に、有価証券は、その取得または発行に直接帰属する取引費用を加えた時価で測定される。
有価証券の購入または売却にかかる取引費用は、保管銀行の取引手数料を除いて、各ファンドの純資産計算書の実現純評価益/(損)または未実現評価益/(損)の純変動額に含まれる。保管銀行の取引手数料はファンドの損益および純資産変動計算書の保管および預託報酬に含まれており、注記16においても開示されている。
(i) その他の取引に係る外国通貨
その他の取引に係る外国通貨は、現金残高およびスポット取引に係る実現評価損益および未実現評価損益に関連している。
3.運用会社
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、運用会社として従事するよう当社により任命されている。運用会社はルクセンブルグの公開有限責任会社(société anonyme)であり、2010年法第15章に従い、ファンドの運用会社として従事するよう権限を与えられている。
当社は、運用会社との間で運用会社契約を締結した。当該契約に基づき、運用会社は当社の日々の管理を委任されており、これにより当社の投資運用、管理事務および当ファンドのマーケティングに関連するすべての業務を直接または委任して行う責任を有する。
当社の合意のもと、運用会社は、英文目論見書に詳述されているとおり、その業務の一部を委任することを決定した。
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社である。同社は、CSSFにより規制されている。
4.投資運用報酬および販売報酬
当期において、当社は運用会社であるブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーに対して投資運用報酬を支払った。
英文目論見書のアペンディクスEに記載されているとおり、当社は年率の投資運用報酬を支払う。投資運用報酬の水準は、投資家が購入するファンドおよび投資証券クラスに応じて0.25%から1.75%の間である。投資運用報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき毎日発生し、毎月支払われる。運用会社は、投資顧問会社への報酬を含む、特定の費用および報酬を投資運用報酬より支払う。クラスJおよびクラスX投資証券について請求される投資運用報酬はない。
投資運用報酬の減額は、損益および純資産変動計算書の投資運用報酬から別掲で開示されている。当期において、以下の運用中のファンドは投資運用報酬が減額されている。
ユーロ・リザーブ・ファンド
USドル・リザーブ・ファンド
当社が、ブラックロックが運用するファンドに投資する場合、当社に適用される投資運用報酬は当該ファンドが負う投資運用報酬費用が減額されている。当期において、以下のファンドは投資運用報酬からかかる減額を受けている。
フレキシブル・マルチアセット・ファンド
グローバル・アロケーション・ファンド
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド
ユナイテッド・キングダム・ファンド
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド
ワールド・テクノロジー・ファンド
当期において、当社は主要販売会社であるブラックロック(チャネル・アイランズ)リミテッドに販売報酬を支払った。
英文目論見書のアペンディクスEに記載されているとおり、当社は年間販売報酬を支払う。販売報酬の水準は、0.25%から1.25%の間である。クラスA、D、I、JおよびX投資証券では、販売報酬を支払わない。ユーロ・リザーブ・ファンドおよびUSドル・リザーブ・ファンドのクラスA、B、C、D,I,JおよびX投資証券では、販売報酬を支払わない。当該報酬は、該当ファンドの純資産価額(該当する場合、アペンディクスB第17(c)項に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への希薄化調整を反映している)に基づき毎日発生し、毎月支払われる。
主要販売会社は、当期の英文目論見書のアペンディクスC第22項に記載されているとおり、販売報酬の全部または一部を割り戻す場合がある。割り戻しがある場合、注記5に記載されているとおり、管理事務代行報酬の減額に含まれる。
2013年8月31日現在、未払いである投資運用報酬および販売報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
5.管理事務代行報酬
当社は管理事務代行報酬を運用会社に支払っている。
管理事務代行報酬の水準は、運用会社との合意に基づく取締役の裁量によって変更される場合があり、当社が発行する様々なファンドとクラス投資証券のそれぞれに異なる比率で適用されることになる。ただし、取締役と運用会社の間で、現在支払われている管理事務代行報酬の上限を年率0.25%とすることが合意されている。管理事務代行報酬は、該当するクラス投資証券の純資産価額に基づき毎日発生し、毎月支払われる。
課される年率は以下のとおりである。

投資証券クラス	株式ファンド	債券ファンド	混合ファンド	短期金融商品ファンド
A、B、C、D、E、Q	0.25%	0.15%	0.20%	0.075%*
I、J、X	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%

クラスI、JおよびX投資証券への投資は、2010年12月17日法第174条の意義の範囲内において、機関投資家向けに限定されている。
* クラスQ(0.10%)およびエマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、クラスA、B、C、D、E、Q投資証券(0.15%)およびクラスI、J、X投資証券(0.03%)を除く。
取締役および運用会社は、各ファンドの市場部門および競合他社と比較したファンドの業績といった複数の基準を考慮に入れ、ファンドの投資家が入手可能な類似する投資商品の市場全体について比較した場合に各ファンドの総費用比率が確実に優位性を保てることを目標とした料率で、管理事務代行報酬の水準を設定している。
管理事務代行報酬は、保管報酬および販売報酬とその税金ならびに投資レベルまたは当社レベルで課される税金を除き、当社が負担したすべての固定および変動の営業費用および管理費に充てる目的で運用会社が使用する。
これらの営業費用および管理費には、すべての第三者費用と、当社が、または当社が代行して随時負担したその他の回収可能な費用が含まれる。この費用には、ファンド経理報酬、名義書換事務代行報酬(副名義書換事務代行会社および関連するプラットフォームとの取引費用を含む)、コンサルタント、法律、税金および監査報酬等のすべての専門家費用、取締役報酬(ブラックロック・グループの従業員でない取締役に対する報酬)、交通費、合理的な範囲の立替経費、印刷費、公告費、翻訳費用および株主への報告に関連するその他すべての費用、規則当局への届出およびライセンス手数料、コルレスおよびその他の銀行手数料、ソフトウエアのサポートおよび維持、営業費用およびインベスター・サービス・チームおよび様々なブラックロック・グループ会社によって提供されたその他のグローバル管理サービスに帰属する費用)が含まれるが、これらに限定されない。
運用会社は、ファンドの総費用比率の競争優位性を維持する財務リスクを負っている。したがって、すべての期間において当社が運用会社に支払った管理事務代行報酬の金額のうち、期中に発生した実際の費用を超える額について運用会社は返還する義務を負わず、一方で期中に発生した実際の費用のうち、当社が運用会社に支払った管理事務代行報酬を超える額については、運用会社または他のブラックロック・グループ会社が負担しなければならない。
ブラックロック・グループの代表者でない取締役は、遂行した業務の報酬として税込みで年間37,500ユーロを受け取った。会長の報酬は税込みで年間40,000ユーロである。ブラックロック・グループの代表者である取締役は役員報酬の放棄に合意している。
保管報酬はファンドに直接請求される。特定の管轄地域に適用される税金も、ファンドに直接請求される(注記7参照)。
2013年8月31日現在、未払いである管理事務代行報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
当期において、以下の運用中のファンドは管理事務代行報酬が減額されている。

ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド		USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド		USドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
フレキシブル・マルチアセット・ファンド		ワールド・ボンド・ファンド

管理事務代行報酬の減額は、損益および純資産変動計算書において管理事務代行報酬から別掲で開示されている。
6.保管および預託報酬
当期における当社の保管銀行は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド、ルクセンブルグ支店である。保管銀行は、取引手数料に加えて、有価証券の価額に基づき毎日発生する年間報酬を受領する。年間保管報酬は、年率0.5bpから44.1bpであり、取引手数料は、1取引につき8.80米ドルから196米ドルである。両カテゴリーの報酬および手数料の料率は、投資先の国によって異なり、場合によっては資産クラスに応じて異なる。債券や先進国の株式市場に対する投資は上記の幅の下限となり、新興市場に対する一部の投資は、上記の幅の上限となる。そのため、各ファンドの保管費用は、その時点における資産配分により左右されることになる。
2013年8月31日現在、未払いである保管および預託報酬は純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
7.税金
ルクセンブルグ
当社はルクセンブルグの法律に基づき投資法人として登録されている。したがって、当社は、ルクセンブルグにおいて所得税もキャピタル・ゲイン税も現在のところ課されていない。しかし、各ファンドの各四半期末の純資産価額の年率0.05%(リザーブ・ファンドのクラスI、JおよびX投資証券の場合には0.01%)で計算された年次税を支払うことが要求されている。2013年8月31日に終了した会計年度において、ルクセンブルグの税金に関連する41,245,592米ドルが費用計上された。
ベルギー
当社は金融市場に関する2004年7月20日法第130条に基づき、ベルギー銀行金融委員会に登録されている。ベルギーにおいて一般向け販売のために登録されたファンドには、前年の12月31日現在、ベルギーの仲介業者を通じてベルギーで販売された口数の純資産価額に対して年率0.08%の税金が課される。2013年8月31日に終了した会計年度において、ベルギーの税金に関連する1,371,446米ドルが費用計上された。
英国
報告型ファンド(Reporting Funds)
当社では英国報告型ファンドの形態が適用されている。このファンド形態に基づき、英国報告型ファンドの投資家は、分配のあるなしにかかわらずその保有高に応じた英国報告型ファンドの収益持分について課税されるが、その保有高の売却益にはキャピタル・ゲイン税が課される。現在、英国報告型ファンドであるファンドのリストは、www.blackrock.co.uk/reportingfundstatusより入手可能である。
ブラジル
ブラジルの取引税は2009年10月20日より有効となった。2010年10月5日より、当該取引税率は従来の2%から4%に引き上げられた。当該税率は2010年10月19日と2011年12月1日付で再度変更された。現時点において、ブラジルの金融および資本市場への投資を行う非居住者による外国為替取引には、以下の税率が適用されている。1)上場株式または新規株式公開による発行株式への投資関連取引には0%、2)債券投資または投資ファンドへの投資関連取引には6%。2013年6月4日より当該税率は0%に引き下げられた。2013年8月31日に終了した会計年度において、ブラジルの税金に関連する531,476米ドルが費用計上された。
その他の取引税
他の管轄地域において、当ファンドが保有する特定の資産に対し、金融取引税(以下「FTT」という。)またはその他の取引税といった税金が課される場合がある(例えば、英国の印紙税、フランスのFTT)。
8.投資顧問
運用会社であるブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、管理および投資顧問の一部を、英文目論見書に記載のとおり、以下の投資顧問会社(以下それぞれを「投資顧問会社」という。)に委託している。ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(ユーエス)(以下「BFM」という。)、ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー(ユーエス)(以下「BIMLLC」という。)、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(以下「BIMUK」という。)およびブラックロック(シンガポール)リミテッド(以下「BSL」という。)。
すべての投資顧問会社は、ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーにより直接任命されている。すべての副投資顧問会社は関連する投資顧問会社により任命されている。これらのうちの数社は、投資顧問会社として以下の会社に業務の一部を再委託している。ブラックロック・ジャパン株式会社(以下「BLKJap」という。)、ブラックロック(ホンコン)リミテッド(以下「BLKHK」という。)およびブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド(以下「BLKAus」という。)およびBIMUK。
ブラックロック・インターナショナル・リミテッドは現在、当社のファンドの管理を行っていないため、次回の英文目論見書において投資顧問会社から削除される予定である。

ファンド	投資顧問会社	副投資顧問会社
ASEANリーダーズ・ファンド	BIMUK	BLKHK
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド	BIMUK	BLKHK
アジアン・ドラゴン・ファンド	BIMUK	BLKHK
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド	BIMUK	BLKHK
アジアン・ローカル・ボンド・ファンド	BSL
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド	BSL
チャイナ・ファンド	BIMUK	BLKHK
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド	BIMUK
エマージング・ヨーロッパ・ファンド	BIMUK
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	BIMUK
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド	BIMUK、BIMLLC
エマージング・マーケッツ・ファンド	BIMUK、BIMLLC
ユーロ・ボンド・ファンド	BIMUK	BLKHK
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド	BIMUK
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド	BIMUK	BLKHK
ユーロ・リザーブ・ファンド	BIMUK
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	BIMUK	BLKHK
ユーロ・マーケッツ・ファンド	BIMUK
エマージング・マーケッツ・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド	BIMUK
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド	BIMUK
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド	BIMUK
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド	BIMUK
ヨーロピアン・ファンド	BIMUK
ヨーロピアン・グロース・ファンド	BIMUK
ヨーロピアン・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	BIMUK
ヨーロピアン・バリュー・ファンド	BIMUK
フィックスト・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	BFM	BIMUK、BLKAus
フレキシブル・マルチアセット・ファンド	BIMUK	BLKHK
グローバル・アロケーション・ファンド	BIMLLC
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	BFM	BIMUK、BLKAus
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド	BIMLLC
グローバル・エンハンスト・エクイティ・イールド・ファンド	BIMLLC
グローバル・エクイティ・ファンド	BIMUK
グローバル・エクイティ・インカム・ファンド	BIMUK
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド	BIMUK、BFM	BLKAus
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	BFM、BIMUK、BSL
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド	BFM	BLKAus
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド	BIMUK、BFM
グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	BIMLLC
グローバル・スモールキャップ・ファンド	BIMLLC

ファンド	投資顧問会社	副投資顧問会社
インディア・ファンド	BIMUK	BLKHK
ジャパン・ファンド	BIMUK	BLKHK
ジャパン・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	BIMUK	BLKJap
ジャパン・バリュー・ファンド	BIMUK	BLKHK
ラテン・アメリカン・ファンド	BIMLLC
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド	BIMUK
ニュー・エネルギー・ファンド	BIMUK
ノースアメリカン・エクイティ・インカム・ファンド	BIMLLC
パシフィック・エクイティ・ファンド	BIMUK	BLKHK
中国人民元ボンド・ファンド	BSL、BIMUK	BLKHK
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	BIMUK
ユナイテッド・キングダム・ファンド	BIMUK
USベーシック・バリュー・ファンド	BIMLLC
USドル・コア・ボンド・ファンド	BFM
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	BFM
USドル・リザーブ・ファンド	BFM
USドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	BFM	BLKAus
USフレキシブル・エクイティ・ファンド	BIMLLC
USガバメント・モーゲージ・ファンド	BFM
USグロース・ファンド	BIMLLC
USスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	BIMLLC
ワールド・アグリカルチャー・ファンド	BIMUK
ワールド・ボンド・ファンド	BIMUK、BFM	BLKAus
ワールド・エネルギー・ファンド	BIMUK
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド	BIMUK
ワールド・ゴールド・ファンド	BIMUK
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド	BIMLLC
ワールド・インカム・ファンド	BIMUK、BFM	BLKAus
ワールド・マイニング・ファンド	BIMUK
ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド	BIMLLC、BIMUK、BSL
ワールド・テクノロジー・ファンド	BIMUK

9.関連会社との取引
運用会社、主販売会社および投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラウェア州で設立されたブラックロック・インクである。PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ・インクがブラックロック・インクの主要株主となっている。当社のために有価証券の取引を手配する際、PNCグループの会社が、通常の条件で有価証券仲介、外国為替、銀行業務およびその他のサービスを提供していた、もしくは本人として取引をしていた可能性があり、差益が生じる可能性がある。ブローカーおよびエージェントに対する手数料は市場の慣例に従って支払われており、手数料がブローカーおよびエージェントによって一括されている、あるいはその他の手法によって割り引かれたり、現金により手数料が割り戻された場合、その差益は当社に還元されている。PNCグループのサービスは、手数料および取引条件が投資市場においてブラックロックと関連が無いその他のブローカーおよびエージェントとほぼ同様であることを前提として適切であると判断された場合に投資顧問会社によって利用可能であり、このことは、最高の成績を達成するという上述の方針と一貫性がある。当期において、ブラックロック関連会社または当社の取締役を通じて当社に影響を及ぼす取引はなかった。
当期中、通常の業務範囲外のあるいは通常の取引条件外の取引は行われていない。
当期中、取締役によるファンドの投資証券の購入はなかった。
有価証券貸付契約に従って任命された有価証券貸付の代理人は、当社の関連当事者であるブラックロック・アドバイザーズ(ユーケー)リミテッドである。
当ファンドは、ブラックロック・インクが提供している借手のデフォルトに対する補償から利益を得ている。当該補償により、全貸付有価証券の差替えが可能となる。ブラックロック・インクは、有価証券貸付取引に直接関連するすべての運用費用および借手のデフォルトに対する補償費用を負担する。
詳細については注記11「効率的なポートフォリオ管理」を参照のこと。
10.コミッションの使用
1社または複数の投資顧問会社は、適用される法律または規制により認められている場合、コミッション・シェアリング契約または同様の契約を締結することがある。これらの契約は、契約を通じて入手するリサーチまたは売買執行サービスが投資顧問会社の投資に係る意思決定能力または売買執行力を向上させ、それにより投資収益増加の見込みが高まると投資顧問会社が判断する場合にのみ締結されることになる。投資顧問会社は主要な国際ブローカーとこれらの契約を締結し、ブローカーは投資顧問会社に対して提供するリサーチおよび売買執行サービスの支払いにおいて、投資顧問会社からの売買により発生するコミッションを使用するか、または投資顧問会社に提供される第三者リサーチに関して支払うことに同意する。すべての売買は引き続き最善の執行の要件に準拠しており、契約は継続して見直されている。
11.効率的なポートフォリオ管理
当社は効率的にポートフォリオを管理する目的でデリバティブ契約を締結している。詳細については注記12「デリバティブ商品」および当ファンドの投資有価証券明細表を参照のこと。
当期において、当社は有価証券貸付の契約を締結している。当社は、ブラックロック・アドバイザーズ(ユーケー)リミテッドを有価証券貸付の代理人として任命しており、ブラックロック・アドバイザーズ(ユーケー)リミテッドは、有価証券貸付の代理人業務をブラックロック・グループ内の別の企業に再委託することができる。有価証券貸付による収益は有価証券貸付の代理人と当社で分割される。当期において、すべての営業費用は有価証券貸付の代理人の取り分から支払われ、有価証券貸付による収益は60対40という当社に有利な割合で分割されている。
ブラックロック・アドバイザーズ(ユーケー)リミテッドは、高格付の専門的金融機関(以下「取引相手方」という。)と有価証券貸付の契約を締結する裁量を有している。かかる取引相手方には、ブラックロック・アドバイザーズ(ユーケー)リミテッドの関連会社が含まれる場合がある。当期に行われた有価証券貸付において、貸付有価証券を受け取った借主は次のとおりである。バークレイズ・バンクplc、バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド、BNPパリバ、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド、クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド、ドイツ銀行AG、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、香港上海銀行plc.、JPモルガン・セキュリティーズ・リミテッド、メリルリンチ・インターナショナル、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナルplc.、モルガン・スタンレー・セキュリティーズ・リミテッド、野村インターナショナルplc.、スカンジナビア・エンスキルダ銀行AB、ソシエテジェネラル、ノヴァ・スコシア銀行およびUBS AGである。担保は、毎日時価評価され、有価証券貸付は要求時に返済される。当該貸付は、随時修正・更新される、CSSF通達08/356の要件を反映した英文目論見書の規定を遵守している場合にのみ可能である。
有価証券貸付プログラムからの投資収益は損益および純資産変動計算書に個別に開示されている。
当該担保は、規制市場で上場が認められているまたは取引されている株式で構成される。この担保は保管銀行、ユーロクリアおよびJPモルガン・ユーケーが保有しているため、財務書類には反映されていない。
2013年8月31日現在、関連するファンドの投資有価証券ポートフォリオにおいて「*」で記されている貸付有価証券のファンドレベルでの評価額および保有担保の評価額は以下の表のとおりである。
2013年8月31日現在、貸付有価証券の評価額合計は5,351,820,953米ドルであり、株式担保の時価は5,972,135,854米ドルである。これらは、前日の終値に基づいて価格設定されている。

		(単位:米ドル)
ファンド	貸付有価証券の評価額	担保の時価
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド	6,643,149	8,992,993
アジアン・ドラゴン・ファンド	22,131,380	24,977,563
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド	61,190,445	67,694,748
チャイナ・ファンド	90,121,414	110,113,631
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド	26,804,605	29,681,312
エマージング・ヨーロッパ・ファンド	59,700,251	66,833,028
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	116,926,089	128,882,141
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド	9,296,093	9,797,530
エマージング・マーケッツ・ファンド	41,281,317	53,405,660
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド	4,726,465	5,007,668
ユーロ・ボンド・ファンド	243,146,490	267,568,745
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド	14,747,824	16,283,967
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	617,114,401	677,931,720
ユーロ・マーケッツ・ファンド	275,208,818	306,785,345
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド	17,147,464	19,303,391
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド	79,102,623	87,692,720
ヨーロピアン・ファンド	301,830,163	335,241,225
ヨーロピアン・グロース・ファンド	5,304,142	5,895,584
ヨーロピアン・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	13,674,796	15,037,357
ヨーロピアン・バリュー・ファンド	37,570,620	41,466,564
フィックスト・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	34,199,048	37,705,917
フレキシブル・マルチアセット・ファンド	4,364,334	4,819,098
グローバル・アロケーション・ファンド	1,356,858,292	1,511,411,033
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	34,386,231	38,347,899

		(単位:米ドル)
ファンド	貸付有価証券の評価額	担保の時価
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド	16,046,394	17,809,563
グローバル・エンハンスト・エクイティ・イールド・ファンド	4,742,103	5,253,136
グローバル・エクイティ・ファンド	9,007,847	10,293,278
グローバル・エクイティ・インカム・ファンド	148,876,418	166,666,499
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド	13,264,939	14,775,488
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	70,211,300	75,537,504
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド	20,118,843	22,558,284
グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	1,433,937	1,588,982
グローバル・スモールキャップ・ファンド	20,568,473	22,848,739
ジャパン・ファンド	1,767,835	2,009,639
ジャパン・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	32,566,958	37,900,391
ジャパン・バリュー・ファンド	10,196,242	11,319,455
ラテン・アメリカン・ファンド	4,806,232	5,362,222
ニュー・エネルギー・ファンド	63,949,385	70,277,861
パシフィック・エクイティ・ファンド	4,336,635	4,932,168
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	8,860,529	9,875,769
USベーシック・バリュー・ファンド	24,694,422	27,042,005
USドル・コア・ボンド・ファンド	30,493,327	33,695,812
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	164,017,708	176,194,749
USドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	56,635,870	65,196,745
USグロース・ファンド	2,667,693	2,976,295
USスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	5,509,732	6,106,450
ワールド・アグリカルチャー・ファンド	5,239,663	5,839,472
ワールド・ボンド・ファンド	38,964,413	43,333,324
ワールド・エネルギー・ファンド	35,178,880	38,746,324
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド	10,651,926	11,826,688
ワールド・ゴールド・ファンド	193,092,394	212,998,933
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド	35,613,428	39,634,796
ワールド・インカム・ファンド	37,841,015	46,911,510
ワールド・マイニング・ファンド	803,032,641	907,344,778
ワールド・テクノロジー・ファンド	3,957,317	4,402,156

USガバメント・モーゲージ・ファンドは当期において買戻し契約を締結し、利息費用4,691米ドルを計上した。
12.デリバティブ商品
当ファンドはデリバティブ商品を売買することがある。詳細については各ファンドの投資有価証券明細表を参照のこと。
投資有価証券明細表で開示されているとおり、基礎となるエクスポージャーは欧州証券市場監督局(以下「ESMA」という)が公表したガイドラインに従って算定されており、各金融商品の基礎となる資産における同等ポジションの市場価額を表している。債券先物の基礎となるエクスポージャーは、譲渡有価証券の最安値ではなく債券の市場価額に基づいて算定されている。
13.保証として差入または供された有価証券
担保に供された、または保証として差入れられた有価証券は当ファンドの投資有価証券明細表において開示されている。2013年8月31日現在、当該有価証券の評価額は101,530,015米ドルである。
グローバル・エンハンスト・エクイティ・イールド・ファンドについて、売建コール・オプションの担保は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド、メリルリンチ・インターナショナルおよびバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッドの三者間契約に基づき差入れられる。担保はファンドのポートフォリオにおいて「^」で記されており、2013年8月31日現在、その評価額は8,822,440米ドルである。
保証として受取った有価証券の詳細は、以下の表のとおりである。2013年8月31日現在、これらの有価証券の評価額は6,662,639米ドルである。

ファンド	額面金額	銘柄	評価額 (単位:米ドル)
フィックスト・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	564,000	France Government Bond OAT 5.5% 25/4/2029	932,228
フィックスト・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	867,000	France Government Bond OAT 4.75% 25/4/2035	1,338,551
グローバル・アロケーション・ファンド	644,000	United States Treasury Bill 0% 6/3/2014	643,815
グローバル・アロケーション・ファンド	1,942,000	United States Treasury Bill 0% 12/12/2013	1,941,874
グローバル・アロケーション・ファンド	814,000	United States Treasury Bill 0% 19/9/2013	813,991
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	26,000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 4/1/2014	27,101
USドル・コア・ボンド・ファンド	773,000	United States Treasury Bill 0% 21/8/2014	772,093
ワールド・ボンド・ファンド	125,000	France Government Bond OAT 4.75% 25/4/2035	192,986

14.現金担保
当ファンドはさまざまな取引相手とデリバティブの取引を行っている。スワップ、先渡予約、先物予約、売建オプション(プットおよびコール)、買建オプション(プットおよびコール)ならびにスワップションの取引相手は、投資有価証券明細表に示されている。スワップ、先渡予約、先物予約、売建オプション(プットおよびコール)、買建オプション(プットおよびコール)ならびにスワップションの取引相手は以下のとおりである。バンク・オブ・アメリカ、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ、バークレイズ、BNYメロン、BNPパリバ、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン、カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース、シティバンク、コモンウェルス銀行、クレディ・スイス、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、HSBC、JPモルガン、モルガン・スタンレー、RBS、スタンダード・チャータード・バンク・ロンドン、ステート・ストリート・バンク、UBSおよびウェストパックである。スワップ、先渡予約、先物予約、売建オプション(プットおよびコール)、買建オプション(プットおよびコール)およびスワップションに係る証拠金について、取引相手が当社へのエクスポージャーを補う場合、証拠金が支払われ、当社が取引相手へのエクスポージャーを補う場合、証拠金が受取られる。「ブローカーに対する債権」は主に、ポートフォリオのクリアリング・ブローカーおよびさまざまな取引相手から受取った現金担保および証拠金からなる。これは純資産計算書の「銀行預金」に含まれる。「ブローカーに対する債務」は主に、ポートフォリオのクリアリング・ブローカーおよびさまざまな取引相手に支払った現金および証拠金からなる。これは純資産計算書の「銀行預金」に含まれる。
2013年8月31日現在の保有スワップ契約および先物予約に関連するブローカーからの/(に対する)現金担保残高は、以下の表のとおりである。

ファンド	通貨	ブローカーからのスワップ契約および店頭取引オプション現金担保残高	(ブローカーに対する)スワップ契約および店頭取引オプション現金担保残高	ブローカーからの先物予約証拠金残高
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド	米ドル	-	-	501,000
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド(1)	米ドル	-	-	63,000
アジアン・ローカル・ボンド・ファンド	米ドル	-	-	67,000
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド	米ドル	-	-	492,000
チャイナ・ファンド	米ドル	-	-	766,000
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド	ユーロ	3,383,000	-	-
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	米ドル	-	(2,870,000)	-
エマージング・マーケッツ・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド(1)	米ドル	-	-	15,000
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド(2)	米ドル	-	-	558,000
ユーロ・ボンド・ファンド	ユーロ	-	(1,740,000)	253,000
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド	ユーロ	-	-	1,027,631
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	ユーロ	-	(2,500,000)	9,429,091
フィックスト・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	米ドル	-	(3,420,178)	9,174,000
フレキシブル・マルチアセット・ファンド	ユーロ	-	(416,240)	3,530,977
グローバル・アロケーション・ファンド	米ドル	-	(39,458,319)	-
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	米ドル	906,000	(300,000)	2,131,000
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド	米ドル	-	(2,717,315)	-
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド	米ドル	-	(42,283)	1,735,000
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	1,890,000	(1,240,000)	40,000
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド	米ドル	-	-	46,247
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド	米ドル	-	-	2,054,500
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド(2)	米ドル	-	-	226,000
USドル・コア・ボンド・ファンド	米ドル	-	(4,315,824)	1,134,600
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	5,370,000	(1,010,000)	850,000
USドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	米ドル	-	(812,632)	1,539,000
USフレキシブル・エクイティ・ファンド	米ドル	-	-	660,000
USガバメント・モーゲージ・ファンド	米ドル	-	(700,000)	124,700
ワールド・ボンド・ファンド	米ドル	-	-	3,171,501
ワールド・ゴールド・ファンド	米ドル	-	-	718,000
ワールド・インカム・ファンド	米ドル	-	-	2,553,000
ワールド・マイニング・ファンド	米ドル	-	-	1,076,000

(1) 設定された新規ファンド。詳細については注記1を参照のこと。
(2) ファンドの名称が変更された。詳細については注記1を参照のこと。
15.配当金
取締役の現行の方針は、分配型クラス投資証券に帰属する収益を除く、すべての純投資利益を留保し再投資することである。分配型クラス投資証券については、当期の費用控除後のほぼすべての投資収益を分配するという方針が採用されている。取締役は、実現および未実現キャピタル・ゲイン(純額)の両方からの配当金を含めて配当を行うか否か、またどの程度含めるかどうかについて決定することもできる。分配型クラス投資証券が実現または未実現キャピタル・ゲイン(純額)からの配当金を含めて配当を行う場合、もしくは費用控除前の総収益を分配するファンドの場合は、配当金に当初の資本金が含まれる可能性がある。
ファンドが英国報告型であり報告収益が分配額を超過する場合は、当該剰余金がみなし配当金として処理され、投資家の税務上の立場に応じて課税されることになる。分配型クラス投資証券については、当期の費用控除後のほぼすべての投資収益(総収益分配型投資証券、安定分配型投資証券については総収益、金利差分配型投資証券については総収益および金利差)を分配するという方針が採用されている。
分配型投資証券を発行するファンドについては、ファンドの種類により、配当金の支払頻度が決定され、通常、配当金は以下のとおりに支払われる。
・債券分配型ファンドについては、配当原資となる収益がある場合、月次
・アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド、エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド、ユーロ・ボンド・ファンド、ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド、ヨーロピアン・エンハンスト・エクイティ・イールド・ファンド、ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド、フィックスト・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド、グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド、グローバル・エンハンスト・エクイティ・イールド・ファンド、グローバル・エクイティ・インカム・ファンド、グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド、ノースアメリカン・エクイティ・インカム・ファンドおよび中国人民元ボンド・ファンド(および、取締役が随時決定するその他のファンド)については、配当原資となる収益がある場合、四半期毎
・株式分配型ファンドについては、取締役の裁量により、年次。
毎月配当金を支払う分配型ファンドは、更に以下のとおりに分類される。
・配当金が日次で算定される毎日分配型投資証券
・配当金が月次で算定される毎月分配型投資証券
・配当金が予想総収益額をもとに月次で算定される安定分配型投資証券
・配当金が通貨ヘッジ投資証券クラスから生じる予想総収益額および金利差をもとに月次で算定される金利差分配型投資証券
投資家は、毎日分配型投資証券、毎月分配型投資証券、安定分配型投資証券または金利差分配型投資証券のいずれを保有するか選択できる。
毎四半期分配型投資証券については、四半期毎に配当金が支払われる。
毎年分配型投資証券については、年次で配当金が支払われる。
配当金の宣言および支払ならびに投資主が利用可能な再投資の選択については、英文目論見書に記載されている。
16.取引費用
投資目的を達成するため、ファンドはポートフォリオに係る売買に関連した取引費用を負担する。以下の表に開示されているのは、2013年8月31日に終了した会計年度に各ファンドが負担した、個別に特定が可能な取引費用である。当該費用には手数料、決済費用、ブローカー費用が含まれる。

ファンド	通貨	取引費用
ASEANリーダーズ・ファンド	米ドル	687,589
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド	米ドル	2,095,422
アジアン・ドラゴン・ファンド	米ドル	5,753,000
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド(1)	米ドル	90,824
アジアン・ローカル・ボンド・ファンド	米ドル	456,496
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド	米ドル	283,762
チャイナ・ファンド	米ドル	3,987,499
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド	ユーロ	8,128,706
エマージング・ヨーロッパ・ファンド	ユーロ	3,980,663
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	米ドル	8,888
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド(1)	米ドル	3,426
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド	米ドル	1,433,745
エマージング・マーケッツ・ファンド	米ドル	3,831,690
エマージング・マーケッツ・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド(1)	米ドル	2,989
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド(2)	米ドル	7,380
ユーロ・ボンド・ファンド	ユーロ	27,197
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド	ユーロ	10,828
ユーロ・リザーブ・ファンド	ユーロ	2,693
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	ユーロ	9,449
ユーロ・マーケッツ・ファンド	ユーロ	11,429,350
ヨーロピアン・エンハンスト・エクイティ・イールド・ファンド	ユーロ	4,477
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド	ユーロ	949,082
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド	ユーロ	9,161,127
ヨーロピアン・ファンド	ユーロ	15,810,398
ヨーロピアン・グロース・ファンド	ユーロ	2,569,493
ヨーロピアン・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	ユーロ	5,178,652
ヨーロピアン・バリュー・ファンド	ユーロ	2,413,624
フィックスト・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	米ドル	16,525
フレキシブル・マルチアセット・ファンド	ユーロ	374,685
グローバル・アロケーション・ファンド	米ドル	9,019,568
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	米ドル	11,905
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド	米ドル	974,160
グローバル・エンハンスト・エクイティ・イールド・ファンド	米ドル	414,757
グローバル・エクイティ・ファンド	米ドル	739,146
グローバル・エクイティ・インカム・ファンド	米ドル	2,023,439
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド	米ドル	7,316
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	118,575
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド	米ドル	8,155
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド	米ドル	290,317
グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	米ドル	481,790

ファンド	通貨	取引費用
グローバル・スモールキャップ・ファンド	米ドル	968,054
ジャパン・ファンド	日本円	16,890,515
ジャパン・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	日本円	152,851,910
ジャパン・バリュー・ファンド	日本円	39,213,293
ラテン・アメリカン・ファンド	米ドル	9,752,200
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド(2)	米ドル	45,305
ニュー・エネルギー・ファンド	米ドル	959,614
ノースアメリカン・エクイティ・インカム・ファンド	米ドル	145,859
パシフィック・エクイティ・ファンド	米ドル	1,392,967
中国人民元ボンド・ファンド	オフショア中国人民元	76,547
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	スイス・フラン	2,019,655
ユナイテッド・キングダム・ファンド	英ポンド	1,601,098
USベーシック・バリュー・ファンド	米ドル	1,645,716
USドル・コア・ボンド・ファンド	米ドル	(3,753)
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	289,572
USドル・リザーブ・ファンド	米ドル	3,488
USドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	米ドル	9,713
USフレキシブル・エクイティ・ファンド	米ドル	791,282
USガバメント・モーゲージ・ファンド	米ドル	16,723
USグロース・ファンド	米ドル	289,992
USスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	米ドル	762,162
ワールド・アグリカルチャー・ファンド	米ドル	558,698
ワールド・ボンド・ファンド	米ドル	21,906
ワールド・エネルギー・ファンド	米ドル	2,881,919
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド	米ドル	516,179
ワールド・ゴールド・ファンド	米ドル	4,323,494
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド	米ドル	963,437
ワールド・インカム・ファンド	米ドル	6,164
ワールド・マイニング・ファンド	米ドル	6,419,294
ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド(1)	米ドル	14,548
ワールド・テクノロジー・ファンド	米ドル	462,284

(1) 設定された新規ファンド。詳細については注記1を参照のこと。
(2) ファンドの名称が変更された。詳細については注記1を参照のこと。
すべての取引費用が個別に識別可能なわけではない。債券投資、先渡為替予約およびその他のデリバティブ契約では、取引費用は投資の売買価格に含まれることになる。一方、個別に識別可能でない取引費用は各ファンドのパフォーマンスに含まれることになる。
17. 下引受けに係る収益
当社は、保管銀行の同意のもと下引受契約を締結することがある。下引受契約により、当社は報酬と引き換えに他の引受人による投資に先立ち、株式発行が担保される。当期において、受託引受契約に係る収益を受け取ったファンドは以下のとおりである。当該収益は純利益の一部として分類されている。

ファンド	受け取った収益
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド	2,451米ドル
ワールド・マイニング・ファンド	639,517米ドル

18.後発事象
後発事象はなかった。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

開示資料

決算