有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

【提出】: 2020/07/17 9:31
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【項目】: 51項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズグローバル・アロケーション・ファンドクラスJ投資証券	243,936.390	17,253,620.860
	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券	11,366.220	175,267.110
	アメリカドル小計		255,302.610	17,428,887.970 (1,880,402,723)
投資証券合計				1,880,402,723 (1,880,402,723)
合計				1,880,402,723 (1,880,402,723)

(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券 2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズグローバル・アロケーション・ファンドクラスJ投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1) 同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年8月31日に終了する計算期間(2018年9月1日から2019年8月31日まで)に係る財務書類であります。
(2) 当該財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2019年8月31日現在の財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
純資産計算書 2019年8月31日現在

		グローバル・アロケーション・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
資産
投資有価証券-取得原価		13,342,053,240	1,630,745,724
未実現評価益		919,014,562	10,744,336
投資有価証券-時価	2(a)	14,261,067,802	1,641,490,060
銀行預金	2(a)	81,919,983	110,211,531
ブローカーに対する債権	15	8,600,015	970,546
未収利息および未収配当金	2(a)	40,462,596	8,672,529
売却投資有価証券未収金	2(a)	13,581,462	60,180,158*
販売投資証券未収金	2(a)	10,270,283	1,555,035
以下に係る未実現評価益:
未決済上場先物取引	2(c)	5,669,468	-
事後通告証券契約の時価	2(c)	-	157,165,421
スワップの時価	2(c)	6,280,840	1,528,748
買建オプション/スワップションの時価	2(c)	57,373,188	-
その他の資産	2(a,c)	2,124,404	-
資産合計		14,487,350,041	1,981,774,028
負債
銀行からの借入金	2(a)	8,798,313	-
ブローカーに対する債務	15	27,584,449	1,836,728
未払収益分配金	2(a)	24,590,735	161,305
購入投資有価証券未払金	2(a)	5,120,505	217,807,779*
買戻し投資証券未払金	2(a)	26,007,697	1,766,148
以下に係る未実現評価損:
未決済上場先物取引	2(c)	-	579,463
未決済先渡為替予約	2(c)	29,264,387	1,623,911
差金決済契約	2(c)	957,621	-
売建オプション/スワップションの時価	2(c)	81,849,494	-
その他の負債	5,6,7,8	18,289,991	1,297,120
負債合計		222,463,192	225,072,454
純資産合計		14,264,886,849	1,756,701,574

* 事後通告証券を含む。詳細については、注記2を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2019年8月31日現在

	グローバル・アロケーション・ファンド
	通貨	2019年 8月31日現在	2018年 8月31日現在	2017年 8月31日現在
純資産合計	米ドル	14,264,886,849	17,353,298,738	18,540,865,354
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配型投資証券	米ドル	55.65	55.51	54.16
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	ユーロ	33.50	34.50	34.57
クラスA無分配投資証券	米ドル	57.23	56.86	55.36
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	17.07	17.14	16.73
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	11.78	12.13	12.18
クラスA中国人民元ヘッジ無分配投資証券	中国人民元	129.50	128.37	123.26
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	36.05	36.98	36.96
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド	29.46	29.90	29.67
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	香港ドル	13.67	13.70	13.49
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	16.45	16.55	16.26
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	13.48	13.52	13.29
クラスAI無分配投資証券	米ドル	11.41	-	-
クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.03	-	-
クラスC無分配投資証券	米ドル	43.99	44.25	43.63
クラスCユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	27.72	28.79	29.14
クラスD毎年分配型投資証券	米ドル	55.70	55.55	54.19
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	ユーロ	33.52	34.52	34.59
クラスD無分配投資証券	米ドル	62.53	61.65	59.59
クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	17.98	17.92	17.36
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	12.42	12.69	12.65
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	39.39	40.10	39.78
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド	31.01	31.24	30.76
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	17.34	17.31	16.87
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	14.27	14.22	13.81
クラスD無分配英国報告型投資証券	英ポンド	51.19	47.54	46.31
クラスE無分配投資証券	米ドル	52.47	52.39	51.27
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	34.44	35.50	35.67
クラスEポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	15.75	15.92	15.71
クラスI無分配投資証券	米ドル	62.34	61.35	59.16
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	38.89	39.50	39.11

3会計年度末における純資産価額の概要 2019年8月31日現在(続き)

	グローバル・アロケーション・ファンド(続き)
	通貨	2019年 8月31日現在	2018年 8月31日現在	2017年 8月31日現在
クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	14.33	14.24	13.86
クラスJ無分配投資証券	米ドル	70.43	68.79	65.84
クラスX毎年分配型投資証券	米ドル	12.29	12.26	11.96
クラスX無分配投資証券	米ドル	69.96	68.33	65.41
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	19.93	19.67	18.87
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	11.27	11.36	11.16
クラスX日本円ヘッジ無分配投資証券	日本円	1,109	1,116	1,092

ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2019年8月31日現在(続き)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	通貨	2019 8月31日現在	2018年 8月31日現在	2017年 8月31日現在
純資産合計	米ドル	1,756,701,574	1,968,227,941	1,693,798,830
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎日分配型投資証券	米ドル	8.56	8.41*	8.57
クラスA毎月分配型投資証券	米ドル	8.55	8.40*	8.56
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	シンガポール・ドル	9.65	9.56*	9.82
クラスA無分配投資証券	米ドル	13.74	13.19*	13.18
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.03	9.92*	10.18
クラスAI無分配投資証券	米ドル	10.21	-	-
クラスC毎日分配型投資証券	米ドル	8.57	8.42*	8.58
クラスC無分配投資証券	米ドル	11.14	10.82*	10.95
クラスD毎月分配型投資証券	米ドル	9.82	9.64*	9.83
クラスD無分配投資証券	米ドル	14.07	13.45*	13.40
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	9.96	9.82*	10.04
クラスE無分配投資証券	米ドル	12.54	12.09*	12.15
クラスI毎四半期分配型投資証券	米ドル	10.25	-	-
クラスI無分配投資証券	米ドル	10.72	10.24*	10.19
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.00	9.85*	10.06
クラスX無分配投資証券	米ドル	15.37	14.63*	14.50

ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
* 希薄化調整を含む。詳細については、注記2(g)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2019年8月31日に終了した会計年度

		グローバル・アロケーション・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
期首純資産		17,353,298,738	1,968,227,941
収益
預金利息	2(b)	945,503	424,735
債券利息、源泉徴収税控除後	2(b)	155,596,363	56,070,188
スワップ利息	2(c)	13,008,066	4,089,545
差金決済契約に係る受取利息	2(c)	1,602,996	38,834
短期金融商品預け入れによる利息	2(b)	-	595,115
集団投資スキームによる収益、源泉徴収税控除後	2(b)	501,886	-
配当金、源泉徴収税控除後	2(b)	178,019,618	-
差金決済契約配当金、源泉徴収税控除後	2(c)	83	-
有価証券貸付による収益	2(b)	4,003,253	100,417
投資運用報酬リベート	5	296,760	-
収益合計	2(b)	353,974,528	61,318,834
費用
スワップ利息	2(c)	14,624,454	1,848,773
差金決済契約配当金、源泉徴収税控除後	2(c)	2,458,994	-
管理事務代行報酬、補助金控除後	7	26,245,948	1,007,543
保管および預託報酬	2(h),8	2,487,591	247,834
販売報酬	6	14,098,740	837,064
税金	9	6,048,404	573,585
投資運用報酬	5	172,127,683	6,807,725
費用合計		238,091,814	11,322,524
純利益		115,882,714	49,996,310
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券	2(a)	462,770,359	(6,557,476)
事後通告証券契約	2(c)	-	2,494,327
差金決済契約	2(c)	12,145,206	-
上場先物取引	2(c)	13,505,907	(2,056,595)
オプション/スワップション契約	2(c)	10,855,113	(398,796)
スワップ取引	2(c)	(23,218,908)	(1,816,491)
先渡為替予約	2(c)	(201,986,756)	(6,718,915)
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	12,546,054	231,303
当期実現純評価益/(損)		286,616,975	(14,822,643)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券	2(a)	(538,168,186)	37,396,829
事後通告証券契約	2(c)	-	(148,039)
差金決済契約	2(c)	210,185	-
上場先物取引	2(c)	2,564,547	(516,173)
オプション/スワップション契約	2(c)	(7,201,277)	319,216
スワップ取引	2(c)	4,094,673	(1,104,384)
先渡為替予約	2(c)	(18,800,227)	(2,101,843)
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	(931,594)	(24,698)
当期未実現評価益/(損)の純変動		(558,231,879)	33,820,908
運用成績による純資産の(減少)/増加		(155,732,190)	68,994,575

損益および純資産変動計算書 2019年8月31日に終了した会計年度(続き)

		グローバル・アロケーション・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
資本の変動
投資証券発行による正味受取額		1,649,155,106	612,617,752
投資証券買戻しによる正味支払額		(4,557,232,935)	(890,420,608)
資本の変動による純資産の減少		(2,908,077,829)	(277,802,856)
配当金宣言額	16	(24,601,870)	(2,718,086)
期末純資産		14,264,886,849	1,756,701,574

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2019年8月31日に終了した会計年度

	グローバル・アロケーション・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券	14,696,923	1,433,844	2,323,119	13,807,648
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	2,518,674	162,405	541,579	2,139,500
クラスA無分配投資証券	122,651,950	11,326,696	32,443,523	101,535,123
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	7,752,215	1,259,813	1,792,858	7,219,170
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	2,690,881	125,490	732,696	2,083,675
クラスA中国人民元ヘッジ無分配投資証券	173,655	149,491	127,566	195,580
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	29,348,346	2,858,409	10,284,488	21,922,267
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	2,289,327	226,762	588,099	1,927,990
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	11,517,580	2,133,100	5,923,788	7,726,892
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	2,723,494	709,565	1,758,907	1,674,152
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	7,153,172	447,256	1,569,273	6,031,155
クラスAI無分配投資証券	-	448	-	448
クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	-	448	-	448
クラスC無分配投資証券	13,178,559	404,265	3,657,885	9,924,939
クラスCユーロ・ヘッジ無分配投資証券	2,561,571	65,202	559,337	2,067,436
クラスD毎年分配型投資証券	243,128	1,445,175	911,249	777,054
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	451,057	48,774	276,237	223,594
クラスD無分配投資証券	3,451,819	907,920	1,334,821	3,024,918
クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	46,241	52,096	4,916	93,421
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	306,723	154,314	281,400	179,637
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	8,531,506	1,599,690	3,389,657	6,741,539
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	1,414,572	98,869	292,431	1,221,010
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	1,362	-	-	1,362
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	17,778	10,986	7,516	21,248
クラスD無分配英国報告型投資証券	12,413,028	2,941,077	4,746,043	10,608,062
クラスE無分配投資証券	18,744,475	1,697,481	3,989,243	16,452,713
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	14,527,349	1,039,069	3,822,115	11,744,303
クラスEポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	343,408	72,728	156,632	259,504
クラスI無分配投資証券	15,179,805	1,467,300	6,850,764	9,796,341
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	5,211,456	724,651	3,541,691	2,394,416
クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	8,031,415	-	-	8,031,415
クラスJ無分配投資証券	398,987	-	126,975	272,012
クラスX毎年分配型投資証券	91,224,626	687,955	11,694,963	80,217,618
クラスX無分配投資証券	23,746,053	1,591,094	3,665,153	21,671,994

発行済投資証券口数変動表 2019年8月31日に終了した会計年度(続き)

	グローバル・アロケーション・ファンド(続き)
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	5,972,069	715,630	1,619,564	5,068,135
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	450	-	-	450
クラスX日本円ヘッジ無分配投資証券	4,495,743	240,418	1,954,083	2,782,078

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2019年8月31日に終了した会計年度(続き)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券	3,490,520	1,669,254	1,829,097	3,330,677
クラスA毎月分配型投資証券	1,436,415	3,067,424	3,217,576	1,286,263
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	28,560	45,445	16,380	57,625
クラスA無分配投資証券	30,410,346	15,789,018	11,745,281	34,454,083
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	1,717,003	1,348,611	843,605	2,222,009
クラスAI無分配投資証券	-	1,000	-	1,000
クラスC毎日分配型投資証券	364,556	114,139	211,168	267,527
クラスC無分配投資証券	722,920	865,845	744,022	844,743
クラスD毎月分配型投資証券	5,576,303	1,194,433	2,758,642	4,012,094
クラスD無分配投資証券	23,038,804	10,523,497	11,336,621	22,225,680
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	539,765	202,145	453,942	287,968
クラスE無分配投資証券	11,856,720	3,360,647	4,586,608	10,630,759
クラスI毎四半期分配型投資証券	-	2,949,440	-	2,949,440
クラスI無分配投資証券	2,764,255	2,597,852	3,225,864	2,136,243
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	11,291,151	6,687,272	5,879,726	12,098,697
クラスX無分配投資証券	56,253,134	334,751	21,999,020	34,588,865

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
グローバル・アロケーション・ファンド
投資有価証券明細表 2019年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ファンド
	アイルランド
120,345	iShares USD Corp Bond UCITS ETF*~	14,895,101	0.10
131,727	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~	13,661,407	0.10
ファンド合計		28,556,508	0.20
普通/優先株式
	アルゼンチン
29,943	YPF SA ADR	262,900	0.00
	オーストラリア
132,669	AGL Energy Ltd	1,694,742	0.01
841,835	Newcrest Mining Ltd	20,985,744	0.15
4,833	Rio Tinto Ltd	285,179	0.00
213,913	South32 Ltd	380,484	0.00
		23,346,149	0.16
	バミューダ
714,500	CK Infrastructure Holdings Ltd*	4,816,576	0.04
294,200	Hongkong Land Holdings Ltd	1,606,332	0.01
138,200	Jardine Matheson Holdings Ltd	7,513,934	0.05
330,000	Kunlun Energy Co Ltd	287,492	0.00
368,620	Marvell Technology Group Ltd*	9,034,876	0.06
		23,259,210	0.16
	ブラジル
57,542	Ambev SA	259,874	0.00
1,415,423	Azul SA ADR*	50,403,213	0.36
3,399	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	36,556	0.00
31,351	Banco do Brasil SA	345,048	0.00
24,114	Banco Santander Brasil SA (Unit)	246,956	0.00
9,473	Braskem SA (Pref)	66,436	0.00
23,923	Engie Brasil Energia SA	256,716	0.00
950,825	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	7,815,296	0.06
55,335	JBS SA	406,900	0.00
2,746,058	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	35,867,461	0.25
171,516	Petrobras Distribuidora SA	1,193,777	0.01
		96,898,233	0.68
	カナダ
354,473	Barrick Gold Corp*	6,758,601	0.05
13,276	Canadian National Railway Co	1,229,810	0.01
3,586	Canadian Pacific Railway Ltd	864,326	0.01
1,661,965	Enbridge Inc*	55,695,292	0.39
1,634	Fairfax Financial Holdings Ltd	732,737	0.01
21,276	Imperial Oil Ltd	522,435	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	カナダ(続き)
16,678	Magna International Inc (Unit)	837,922	0.01
5,406	Nutrien Ltd	270,870	0.00
10,150	Rogers Communications Inc	504,974	0.00
852,521	TC Energy Corp	43,307,283	0.30
25,601	Thomson Reuters Corp	1,750,609	0.01
696,706	Wheaton Precious Metals Corp	20,185,745	0.14
		132,660,604	0.93
	ケイマン諸島
388,000	Agile Group Holdings Ltd*	495,896	0.00
450,229	Alibaba Group Holding Ltd ADR	78,551,454	0.55
261,000	ANTA Sports Products Ltd	2,163,939	0.01
379,500	China Hongqiao Group Ltd	248,809	0.00
509,000	China Mengniu Dairy Co Ltd	2,019,154	0.01
1,172,000	China Resources Cement Holdings Ltd*	1,038,971	0.01
4,500	CK Asset Holdings Ltd	30,565	0.00
95,379	Country Garden Services Holdings Co Ltd*	276,166	0.00
500,000	Dali Foods Group Co Ltd	332,914	0.00
1,420,000	Fullshare Holdings Ltd	37,855	0.00
341,000	Hengan International Group Co Ltd*	2,244,374	0.02
66,615	Huazhu Group Ltd ADR	2,252,919	0.02
43,229	JD.com Inc ADR	1,331,453	0.01
2,406,000	Kingdee International Software Group Co Ltd*	2,178,940	0.01
738,500	Li Ning Co Ltd	2,180,684	0.02
18,000	Sands China Ltd*	81,736	0.00
61,747	TAL Education Group ADR	2,226,597	0.02
1,959,400	Tencent Holdings Ltd*	81,176,499	0.57
284,000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp*	391,231	0.00
6,744,000	Want Want China Holdings Ltd*	5,255,935	0.04
566,000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd*	3,064,681	0.02
209,500	Wuxi Biologics Cayman Inc	2,207,269	0.02
		189,788,041	1.33
	チリ
133,110	Cia Cervecerias Unidas SA ADR*	2,967,022	0.02
	中国
691,000	Agricultural Bank of China Ltd ‘H’	266,180	0.00
450,776	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	2,129,662	0.02
104,000	Air China Ltd ‘H’	90,073	0.00
68,700	Anhui Conch Cement Co Ltd	378,856	0.00
179,500	Anhui Conch Cement Co Ltd ‘H’*	1,010,849	0.01
139,530	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	2,138,401	0.02
162,436	Autobio Diagnostics Co Ltd	1,967,844	0.01
130,000	Bank of China Ltd ‘H’	49,580	0.00
774,000	Beijing Capital International Airport Co Ltd ‘H’*	649,618	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	中国(続き)
1,058,000	CGN Power Co Ltd ‘H’	279,349	0.00
992,000	China CITIC Bank Corp Ltd ‘H’	518,784	0.00
350,000	China Longyuan Power Group Corp Ltd ‘H’	192,414	0.00
2,064,000	China Petroleum & Chemical Corp ‘H’	1,208,408	0.01
365,500	China Shenhua Energy Co Ltd ‘H’	714,229	0.01
70,000	CITIC Securities Co Ltd ‘H’*	125,359	0.00
50,900	Daqin Railway Co Ltd	55,100	0.00
142,266	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	2,281,609	0.02
20,200	GF Securities Co Ltd ‘H’	20,741	0.00
429,092	Glodon Co Ltd	2,166,446	0.02
1,222,500	Great Wall Motor Co Ltd	1,396,887	0.01
184,600	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	1,432,897	0.01
890,280	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	1,460,545	0.01
91,200	Guotai Junan Securities Co Ltd ‘H’	130,055	0.00
652,199	Haier Smart Home Co Ltd	1,451,244	0.01
278,800	Haitong Securities Co Ltd ‘H’	265,647	0.00
489,300	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	2,115,948	0.01
401,100	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	1,402,996	0.01
251,879	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	2,148,879	0.02
492,582	Han’s Laser Technology Industry Group Co Ltd	2,135,652	0.02
203,292	Hundsun Technologies Inc	2,112,513	0.01
1,598,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd ‘H’	1,008,958	0.01
535,091	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	2,144,087	0.02
601,400	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd	2,144,835	0.02
202,179	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	2,263,537	0.02
206,600	Laobaixing Pharmacy Chain JSC	2,180,695	0.02
172,200	Sany Heavy Industry Co Ltd	324,407	0.00
175,182	Shanghai International Airport Co Ltd	2,059,290	0.01
443,300	Shanghai Jahwa United Co Ltd	2,110,462	0.01
84,000	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	2,189,268	0.02
629,500	Sinopec Engineering Group Co Ltd ‘H’	411,109	0.00
2,472,000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd ‘H’	712,604	0.01
50,400	Tsingtao Brewery Co Ltd	372,322	0.00
156,000	Tsingtao Brewery Co Ltd ‘H’*	1,053,614	0.01
513,007	Venustech Group Inc	2,118,019	0.01
198,000	Weichai Power Co Ltd ‘H’*	303,066	0.00
166,091	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co Ltd	2,122,927	0.01
183,997	WuXi AppTec Co Ltd	2,231,105	0.02
426,000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd ‘H’*	368,953	0.00
201,800	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	2,161,923	0.02
464,593	Yonyou Network Technology Co Ltd	2,083,828	0.01
524,000	Zhejiang Expressway Co Ltd ‘H’	438,456	0.00
1,694,000	Zijin Mining Group Co Ltd ‘H’	633,100	0.00
		63,733,330	0.45

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	キュラソー
91,743	Schlumberger Ltd	3,028,436	0.02
	チェコ共和国
195,189	CEZ AS	4,305,802	0.03
	デンマーク
939	AP Moller - Maersk A/S ‘A’	929,259	0.01
143	AP Moller - Maersk A/S ‘B’	151,347	0.00
11,476	Carlsberg A/S	1,694,022	0.01
269,311	Novo Nordisk A/S	14,032,058	0.10
		16,806,686	0.12
	フィンランド
45,525	Nokia Oyj	226,297	0.00
	フランス
186,667	Cie de Saint-Gobain	6,740,612	0.05
1,352,203	Danone SA*	121,795,008	0.85
14,811	Dassault Aviation SA	21,154,355	0.15
163	Dassault Systemes SE	23,218	0.00
48,208	Eiffage SA	5,032,315	0.03
12,790	Electricite de France SA	155,552	0.00
112,490	EssilorLuxottica SA	16,638,393	0.12
1,546	Kering SA	758,159	0.01
30,594	Orange SA*	467,217	0.00
35,643	Publicis Groupe SA	1,716,634	0.01
18,092	Renault SA	1,045,613	0.01
406,999	Safran SA	59,277,566	0.42
159,124	Sanofi*	13,766,554	0.10
482,140	Sodexo SA*	54,883,026	0.38
490,789	TOTAL SA	24,642,988	0.17
14,422	TOTAL SA ADR*	723,119	0.00
77,298	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)*	10,092,590	0.07
39,803	Vivendi SA	1,118,975	0.01
		340,031,894	2.38
	ドイツ
5,419	adidas AG	1,621,605	0.01
2,645	Allianz SE	585,664	0.00
467,898	Bayer AG*	34,903,166	0.25
1,634	Evonik Industries AG*	41,839	0.00
953,879	Fresenius SE & Co KGaA*	46,725,594	0.33
1,613	HeidelbergCement AG	111,931	0.00
428,356	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	43,238,726	0.30
447,680	Knorr-Bremse AG	42,058,996	0.30
2,630	SAP SE	316,839	0.00
1,103,800	Siemens AG	110,540,898	0.78

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ドイツ(続き)
119,075	Vonovia SE	5,966,375	0.04
1,286	Wirecard AG	205,909	0.00
		286,317,542	2.01
	香港
147,500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	702,706	0.01
47,000	BYD Electronic International Co Ltd	56,533	0.00
162,500	China Mobile Ltd	1,346,244	0.01
76,000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	431,385	0.00
207,500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	214,385	0.00
258,000	China Resources Power Holdings Co Ltd	340,934	0.00
8,400	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	18,922	0.00
96,000	China Unicom Hong Kong Ltd	95,634	0.00
305,000	CITIC Ltd	361,415	0.00
498,000	CLP Holdings Ltd	5,129,359	0.04
807,000	CNOOC Ltd	1,204,344	0.01
1,371,500	Fosun International Ltd*	1,763,387	0.01
2,743,000	Hang Lung Properties Ltd*	6,199,843	0.04
3,101,000	HKT Trust & HKT Ltd	4,849,349	0.03
529,000	Hysan Development Co Ltd	2,142,351	0.02
1,148,017	I-CABLE Communications Ltd	10,690	0.00
3,812,000	Lenovo Group Ltd*	2,508,960	0.02
409,500	Link REIT (Unit) (Reit)	4,596,505	0.03
300,500	Power Assets Holdings Ltd	2,000,812	0.01
906,000	Sino Land Co Ltd	1,294,307	0.01
265,500	Sun Art Retail Group Ltd	258,393	0.00
4,416,582	Sun Hung Kai Properties Ltd	62,588,069	0.44
381,000	Swire Pacific Ltd*	3,729,877	0.03
		101,844,404	0.71
	インド
1,475,828	Coal India Ltd	3,818,356	0.03
135,643	Hero MotoCorp Ltd	4,885,770	0.03
66,276	Hindustan Petroleum Corp Ltd	241,455	0.00
1,268,707	Housing Development Finance Corp Ltd	38,491,624	0.27
1,625,638	Oil & Natural Gas Corp Ltd	2,759,197	0.02
3,382,367	Reliance Industries Ltd	59,140,215	0.41
352,494	Vedanta Ltd	686,896	0.01
33,259	Wipro Ltd	118,490	0.00
		110,142,003	0.77
	インドネシア
2,792,900	Bank Central Asia Tbk PT	6,005,178	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	アイルランド
70,052	Accenture Plc ‘A’	13,983,080	0.10
5,817	Eaton Corp Plc	469,781	0.00
38,362	Medtronic Plc	4,139,643	0.03
		18,592,504	0.13
	イタリア
6,692,069	Enel SpA	48,973,730	0.34
9,707	Eni SpA	146,557	0.00
2,780,064	RAI Way SpA	15,661,807	0.11
787,656	Snam SpA	4,049,299	0.03
20,426,456	Telecom Italia SpA/Milano	10,911,795	0.08
931,137	Telecom Italia SpA/Milano	475,710	0.00
3,657,131	UniCredit SpA	40,882,544	0.29
		121,101,442	0.85
	日本
15,900	Aeon Co Ltd*	282,214	0.00
11,600	AGC Inc/Japan	334,957	0.00
2,846,800	Ajinomoto Co Inc	51,950,165	0.36
151,900	Alfresa Holdings Corp	3,441,702	0.02
62,220	Alps Alpine Co Ltd	1,087,362	0.01
3,175,600	Astellas Pharma Inc*	44,038,645	0.31
129,300	Canon Marketing Japan Inc	2,636,065	0.02
190,900	Daikin Industries Ltd*	23,659,041	0.17
13,500	Daiwa House Industry Co Ltd	423,779	0.00
556,470	Denso Corp	23,371,262	0.16
68,100	Dowa Holdings Co Ltd*	2,181,355	0.02
577,661	East Japan Railway Co*	55,047,713	0.39
66,800	Exedy Corp	1,253,621	0.01
3,700	FUJIFILM Holdings Corp	158,569	0.00
211,899	GS Yuasa Corp	3,553,442	0.02
66,700	Hino Motors Ltd	525,330	0.00
51,500	Hitachi Ltd	1,760,737	0.01
563,291	Hoya Corp	45,898,560	0.32
1,985,100	Japan Airlines Co Ltd	62,071,179	0.44
236,200	Japan Aviation Electronics Industry Ltd*	3,126,487	0.02
12,800	Japan Post Holdings Co Ltd	116,490	0.00
130,000	Kamigumi Co Ltd*	3,048,376	0.02
233,200	KDDI Corp	6,228,478	0.04
8,000	Keyence Corp*	4,740,684	0.03
509,700	Kinden Corp	7,466,987	0.05
452,500	Koito Manufacturing Co Ltd*	21,272,546	0.15
175,700	Kuraray Co Ltd*	2,006,202	0.01
9,800	Kyowa Kirin Co Ltd	179,575	0.00
70,700	Kyudenko Corp*	2,194,700	0.02
115,800	Mabuchi Motor Co Ltd*	4,107,465	0.03
130,100	Maeda Road Construction Co Ltd*	2,884,029	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	日本(続き)
168,800	Medipal Holdings Corp*	3,589,255	0.03
1,700	MEIJI Holdings Co Ltd	118,197	0.00
399,300	Mitsubishi Estate Co Ltd	7,651,571	0.05
28,000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1,053,050	0.01
82,100	Mitsubishi Motors Corp	343,421	0.00
157,800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	758,784	0.01
1,448,120	Murata Manufacturing Co Ltd	60,833,440	0.43
54,499	Nichias Corp	906,733	0.01
100	Nintendo Co Ltd	37,957	0.00
127,300	Nippo Corp	2,264,283	0.02
123,980	Nippon Telegraph & Telephone Corp	5,952,253	0.04
274,600	Nippon Television Holdings Inc	3,624,424	0.03
1,300	NTT Data Corp	16,791	0.00
1,000	NTT DOCOMO Inc	25,267	0.00
156,206	Okumura Corp*	4,108,786	0.03
1,429,100	Olympus Corp*	16,748,787	0.12
31,700	Ono Pharmaceutical Co Ltd*	586,097	0.00
40,200	Otsuka Holdings Co Ltd*	1,654,659	0.01
187,300	Seino Holdings Co Ltd*	2,413,927	0.02
71,200	Seven & i Holdings Co Ltd*	2,520,122	0.02
438,594	Shin-Etsu Chemical Co Ltd*	44,274,658	0.31
5,300	Shionogi & Co Ltd	284,361	0.00
25,400	Sompo Holdings Inc*	1,015,569	0.01
14,500	Sony Corp	825,371	0.01
86,100	Stanley Electric Co Ltd	2,142,259	0.01
2,178,710	Subaru Corp*	58,416,384	0.41
68,800	Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	3,701,049	0.03
1,396,548	Suzuki Motor Corp*	53,917,304	0.38
26,600	T&D Holdings Inc*	259,246	0.00
471,100	Toagosei Co Ltd	4,606,921	0.03
674,700	Toda Corp	3,756,631	0.03
1,811,656	Tokyo Gas Co Ltd*	45,835,423	0.32
635,100	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd*	4,930,258	0.03
10,100	Toshiba Corp*	314,004	0.00
589,823	Toyota Industries Corp*	32,451,509	0.23
215,600	TV Asahi Holdings Corp	3,414,419	0.02
346,800	Yahoo Japan Corp*	869,083	0.01
28,900	Yamato Holdings Co Ltd*	500,703	0.00
96,800	Yamato Kogyo Co Ltd*	2,370,184	0.02
1,828,900	ZOZO Inc*	36,562,484	0.26
		796,703,341	5.59
	ジャージー
486,894	Ferguson Plc	35,714,198	0.25
330,744	Glencore Plc*	953,651	0.01
		36,667,849	0.26

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	リベリア
7,467	Royal Caribbean Cruises Ltd	784,259	0.01
	マレーシア
1,141,100	Malaysia Airports Holdings Bhd	2,233,096	0.02
	メキシコ
2,108,826	America Movil SAB de CV	1,495,686	0.01
	オランダ
2,743,860	ABN AMRO Bank NV	49,146,861	0.35
12,444	Adyen NV	9,091,616	0.06
53,955	Aegon NV	207,052	0.00
909	ASML Holding NV	203,131	0.00
68,203	Fiat Chrysler Automobiles NV*	895,631	0.01
3,799,695	ING Groep NV	36,671,440	0.26
2,082,336	Koninklijke Philips NV	98,621,550	0.69
30,725	Mylan NV	614,500	0.00
16,289	NXP Semiconductors NV	1,672,229	0.01
		197,124,010	1.38
	パナマ
16,979	Carnival Corp	749,114	0.01
	ポルトガル
278,718	Jeronimo Martins SGPS SA*	4,570,483	0.03
	シンガポール
21,439,750	CapitaLand Ltd	53,648,168	0.38
2,637,700	ComfortDelGro Corp Ltd	4,660,121	0.03
872,200	Genting Singapore Ltd*	559,773	0.00
1,865,100	Singapore Telecommunications Ltd	4,263,508	0.03
303,100	United Overseas Bank Ltd	5,455,521	0.04
		68,587,091	0.48
	南アフリカ
44,461	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	228,540	0.00
3,618	Kumba Iron Ore Ltd	92,529	0.00
361	MultiChoice Group	3,159	0.00
512,417	Old Mutual Ltd	606,126	0.01
		930,354	0.01
	韓国
30,783	Hana Financial Group Inc	825,963	0.01
327	Hyundai Mobis Co Ltd	67,087	0.00
39,732	Industrial Bank of Korea	406,751	0.00
18,083	KB Financial Group Inc	592,689	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	韓国(続き)
3,567	Kia Motors Corp	128,692	0.00
375,863	KT&G Corp	31,651,620	0.22
17,691	LG Chem Ltd	4,827,142	0.04
33,895	LG Electronics Inc	1,715,388	0.01
42,086	LG Uplus Corp	458,646	0.00
11,575	NCSoft Corp	5,131,703	0.04
26,119	POSCO	4,549,935	0.03
102	Samsung SDI Co Ltd	21,011	0.00
43,965	Shinhan Financial Group Co Ltd	1,479,111	0.01
19,747	SK Telecom Co Ltd	3,904,567	0.03
36,859	S-Oil Corp	2,942,634	0.02
48,554	Woongjin Coway Co Ltd	3,375,229	0.02
		62,078,168	0.44
	スペイン
179,943	CaixaBank SA	410,858	0.00
1,949,216	Cellnex Telecom SA*	78,655,034	0.55
44,169	Repsol SA	646,961	0.00
104,632	Telefonica SA	728,499	0.01
		80,441,352	0.56
	スウェーデン
25,826	Assa Abloy AB*	539,128	0.00
23,463	Atlas Copco AB	628,033	0.01
43,344	Sandvik AB	622,949	0.00
117,523	Telefonaktiebolaget LM Ericsson ‘B’	917,366	0.01
		2,707,476	0.02
	スイス
336,539	Chubb Ltd	52,459,699	0.37
44,750	Cie Financiere Richemont SA*	3,505,951	0.02
30,962	LafargeHolcim Ltd	1,475,562	0.01
872,972	Nestle SA	98,303,131	0.69
		155,744,343	1.09
	台湾
3,504,000	Cathay Financial Holding Co Ltd	4,479,008	0.03
8,230,000	Chunghwa Telecom Co Ltd	28,560,024	0.20
5,002,000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	11,657,005	0.08
1,209,000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	3,391,052	0.02
940,000	Formosa Petrochemical Corp	2,908,884	0.02
1,257,000	Formosa Plastics Corp	3,765,799	0.03
4,244,000	Fubon Financial Holding Co Ltd	5,897,825	0.04
49,000	Globalwafers Co Ltd	449,284	0.00
2,396,600	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	5,661,502	0.04
78,000	MediaTek Inc	912,608	0.01
1,600,000	Nan Ya Plastics Corp	3,504,618	0.02
3,821,000	Taiwan Mobile Co Ltd	13,624,711	0.10

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	台湾(続き)
11,528,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	95,057,407	0.67
2,502,000	Uni-President Enterprises Corp	6,101,664	0.04
		185,971,391	1.30
	タイ
959,900	Advanced Info Service PCL	7,284,221	0.05
2,886,600	Intouch Holdings PCL	6,042,766	0.04
2,603,500	PTT Global Chemical PCL	4,534,677	0.03
356,600	Siam Cement PCL/The	4,852,257	0.04
2,544,300	Thai Beverage PCL	1,651,264	0.01
1,598,200	Thai Oil PCL	3,541,682	0.03
		27,906,867	0.20
	トルコ
268,912	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	295,766	0.00
4,818	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	104,164	0.00
33,041	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	73,305	0.00
		473,235	0.00
	英国
9,573	AstraZeneca Plc	855,257	0.01
114,098	Berkeley Group Holdings Plc*	5,438,245	0.04
2,491	Coca-Cola European Partners Plc	139,496	0.00
28,384	Diageo Plc	1,219,381	0.01
10,748	GlaxoSmithKline Plc	224,868	0.00
5,612,723	HSBC Holdings Plc*	40,635,163	0.29
4,981,982	Kingfisher Plc*	11,848,451	0.08
1,065,299	Liberty Global Plc (Restricted)	28,432,830	0.20
696,662	NMC Health Plc*	21,231,767	0.15
25,163	RELX Plc	607,466	0.00
176,423	Rolls-Royce Holdings Plc*	1,662,372	0.01
2,266,175	Royal Dutch Shell Plc ‘A’	63,157,885	0.44
26,374	Royal Dutch Shell Plc ‘A’	735,166	0.01
623,764	Royal Dutch Shell Plc ADR*	34,737,417	0.24
13,383	Royal Dutch Shell Plc ‘B’	371,330	0.00
45,633,950	Vodafone Group Plc	86,444,492	0.61
		297,741,586	2.09
	米国
90,311	Abbott Laboratories	7,686,369	0.05
576,661	AbbVie Inc*	38,099,992	0.27
85,643	Adobe Inc	24,543,571	0.17
64,828	AES Corp/VA	988,951	0.01
711,594	Agilent Technologies Inc*	50,693,957	0.36
441,697	Air Products & Chemicals Inc	99,209,563	0.70
951	Alexion Pharmaceuticals Inc	98,514	0.00
29,245	Ally Financial Inc	921,510	0.01
200,814	Alphabet Inc	240,372,350	1.69

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
2,038	Alphabet Inc ‘A’	2,442,665	0.02
863,121	Altria Group Inc	38,193,104	0.27
67,044	Amazon.com Inc†	119,935,012	0.84
34,877	American Tower Corp (Reit)	8,028,337	0.06
23,103	Ameriprise Financial Inc	2,986,987	0.02
12,434	Amgen Inc	2,583,785	0.02
427,931	Anthem Inc	112,366,122	0.79
960,994	Apple Inc	201,184,094	1.41
428,130	Applied Materials Inc	20,421,801	0.14
12,441	Autodesk Inc	1,771,350	0.01
668	AutoZone Inc	744,860	0.01
2,531,305	Bank of America Corp	69,737,453	0.49
68,572	Baxter International Inc	6,011,707	0.04
287,469	Becton Dickinson and Co	73,364,963	0.51
71,692	Berkshire Hathaway Inc ‘B’*	14,600,793	0.10
91,146	Biogen Inc	19,895,349	0.14
2,166	Boeing Co/The*	789,074	0.01
519	Booking Holdings Inc	1,019,980	0.01
1,248	Boston Properties Inc (Reit)	159,719	0.00
41,241	Bristol-Myers Squibb Co	1,989,053	0.01
674	Broadcom Inc	192,029	0.00
10,907	Capital One Financial Corp	947,600	0.01
19,932	Cardinal Health Inc	849,502	0.01
23,125	Centene Corp	1,084,563	0.01
29,672	CenterPoint Energy Inc	828,591	0.01
87,937	CH Robinson Worldwide Inc	7,508,940	0.05
781,525	Charles Schwab Corp/The	29,838,624	0.21
221,499	Charter Communications Inc*	90,577,586	0.63
20,876	Chevron Corp	2,469,005	0.02
413,113	Cisco Systems Inc	19,494,802	0.14
469,464	Citigroup Capital XIII (Pref)	12,877,398	0.09
543,507	Citigroup Inc	35,072,507	0.25
148,421	Citrix Systems Inc*	13,877,364	0.10
1,046,637	Colgate-Palmolive Co	77,712,797	0.54
3,034,931	Comcast Corp	134,902,683	0.95
16,172	ConocoPhillips	848,707	0.01
293,316	Corning Inc*	8,218,714	0.06
6,681	Costco Wholesale Corp	1,979,914	0.01
42,043	CSX Corp	2,833,698	0.02
4,661	Cummins Inc	700,921	0.00
491,088	CVS Health Corp*	29,597,874	0.21
707,244	DaVita Inc	39,407,636	0.28
22,841	Delta Air Lines Inc	1,337,112	0.01
51,981	Devon Energy Corp	1,176,850	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
18,376	Discover Financial Services	1,476,879	0.01
636,832	Dollar Tree Inc*	64,453,767	0.45
293,158	Dover Corp	27,228,515	0.19
1,853,235	Dropbox Inc*	33,265,568	0.23
297,205	DuPont de Nemours Inc	20,403,123	0.14
35,337	DXC Technology Co	1,174,249	0.01
45,158	eBay Inc	1,831,157	0.01
9,307	Edwards Lifesciences Corp	2,056,009	0.01
2,967	Eli Lilly & Co	333,520	0.00
1,387,580	Emerson Electric Co	82,727,520	0.58
56,503	Equinix Inc (Reit)*	31,403,802	0.22
531	Estee Lauder Cos Inc/The ‘A’	106,683	0.00
166,037	Exelon Corp	7,845,248	0.05
19,411	Expedia Group Inc*	2,542,841	0.02
66,147	Exxon Mobil Corp	4,539,007	0.03
245,609	Facebook Inc ‘A’	45,526,084	0.32
52,943	Fifth Third Bancorp	1,412,519	0.01
296,217	FleetCor Technologies Inc	89,558,248	0.63
70,859	Ford Motor Co	650,840	0.00
67,080	Fortune Brands Home & Security Inc*	3,432,484	0.02
90,501	General Electric Co	743,466	0.01
19,382	General Motors Co	720,623	0.00
756,144	Gilead Sciences Inc	48,030,267	0.34
40,771	Global Payments Inc*	6,796,933	0.05
515,687	GMAC Capital Trust I (Pref)	13,541,941	0.09
5,875	Goldman Sachs Group Inc/The	1,200,791	0.01
10,334	Halliburton Co	194,796	0.00
140,050	Hartford Financial Services Group Inc/The*	8,173,318	0.06
274,232	HCA Healthcare Inc	33,168,360	0.23
27,819	Hewlett Packard Enterprise Co	384,041	0.00
10,953	Home Depot Inc/The	2,503,199	0.02
12,585	Honeywell International Inc	2,078,287	0.01
5,882	HP Inc	107,788	0.00
843	Humana Inc	237,970	0.00
32,918	Huntsman Corp*	650,130	0.00
1,879	Incyte Corp	154,059	0.00
66,989	Intel Corp	3,187,337	0.02
9,325	International Business Machines Corp	1,260,740	0.01
95,442	Intuit Inc	27,429,076	0.19
2,161	Intuitive Surgical Inc	1,107,361	0.01
725,273	Johnson & Johnson	92,892,966	0.65
1,421,598	JPMorgan Chase & Co	156,560,588	1.10
14,347	KLA Corp	2,124,360	0.01
7,719	Kraft Heinz Co/The	198,919	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
74,452	Kroger Co/The*	1,768,980	0.01
8,779	L3Harris Technologies Inc	1,874,317	0.01
368	Lam Research Corp	77,964	0.00
6,040	Lear Corp	670,198	0.00
333,756	Liberty Broadband Corp*	35,134,494	0.25
320,411	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ‘A’	13,027,911	0.09
536,896	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ‘C’	22,039,581	0.15
430,567	Lowe’s Cos Inc	48,417,259	0.34
337,548	Marathon Petroleum Corp*	16,688,373	0.12
903,371	Marsh & McLennan Cos Inc	90,111,257	0.63
179,801	Masco Corp	7,441,963	0.05
82,653	Mastercard Inc	23,332,942	0.16
8,735	McDonald’s Corp	1,912,528	0.01
17,727	McKesson Corp	2,431,613	0.02
761,147	Merck & Co Inc	66,029,502	0.46
31,437	MetLife Inc	1,397,375	0.01
20,780	Micron Technology Inc	951,724	0.01
1,905,145	Microsoft Corp	263,691,119	1.85
109,756	Mondelez International Inc	6,070,604	0.04
13,568	Monster Beverage Corp	790,200	0.01
1,396,120	Morgan Stanley	58,246,126	0.41
68,837	Motorola Solutions Inc	12,475,330	0.09
1,080,645	Newmont Goldcorp Corp	42,923,219	0.30
394,288	NextEra Energy Inc*	87,110,048	0.61
10,662	NIKE Inc	911,921	0.01
5,656	Norfolk Southern Corp	1,000,377	0.01
49,997	Omnicom Group Inc	3,807,272	0.03
1,313,764	ONEOK Inc*	93,316,657	0.65
958,910	Oracle Corp	50,026,335	0.35
8,855	Packaging Corp of America	897,189	0.01
148,349	PayPal Holdings Inc	16,290,204	0.11
76,200	PepsiCo Inc	10,384,536	0.07
2,224,199	Pfizer Inc	78,858,976	0.55
266,657	Philip Morris International Inc	19,439,295	0.14
12,019	Phillips 66	1,189,520	0.01
41,172	Procter & Gamble Co/The	4,985,517	0.03
16,808	Progressive Corp/The	1,278,416	0.01
11,084	Prudential Financial Inc	890,821	0.01
285,051	QUALCOMM Inc	22,088,602	0.15
631,781	Raytheon Co	116,083,441	0.81
1,511	Regeneron Pharmaceuticals Inc	436,845	0.00
1,574,311	Regions Financial Corp	23,142,372	0.16
10,743	Reinsurance Group of America Inc ‘A’	1,633,903	0.01
5,508	Rockwell Automation Inc	842,779	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
15,619	Ross Stores Inc	1,688,570	0.01
160,848	salesforce.com Inc	25,368,947	0.18
249,415	Sempra Energy	35,377,024	0.25
3,267	ServiceNow Inc	868,107	0.01
10,060	Southern Copper Corp	317,695	0.00
3,499	Stanley Black & Decker Inc	469,706	0.00
22,276	Starbucks Corp	2,165,004	0.02
37,029	Stryker Corp	8,205,997	0.06
866,610	SunTrust Banks Inc	53,634,493	0.38
12,757	Sysco Corp	950,524	0.01
315,102	Target Corp	34,352,420	0.24
287,719	Texas Instruments Inc	35,841,156	0.25
16,667	Thermo Fisher Scientific Inc	4,805,096	0.03
776,336	TJX Cos Inc/The	43,459,289	0.30
49,155	Travelers Cos Inc/The	7,197,767	0.05
10,989	Union Pacific Corp	1,793,295	0.01
13,129	United Airlines Holdings Inc	1,120,691	0.01
817	United Parcel Service Inc ‘B’	97,738	0.00
597,404	United Technologies Corp	78,086,677	0.55
413,165	UnitedHealth Group Inc	96,721,927	0.68
182,906	US Bancorp	9,659,266	0.07
12,652	Valero Energy Corp	962,438	0.01
10,795	VeriSign Inc	2,215,134	0.02
1,017,052	Verizon Communications Inc	59,253,450	0.42
1,940	Vertex Pharmaceuticals Inc	349,607	0.00
137,902	Visa Inc ‘A’	25,018,181	0.18
286,662	Vistra Energy Corp*	7,071,952	0.05
13,739	VMware Inc*	1,959,181	0.01
49,917	Walmart Inc	5,721,986	0.04
14,332	Walt Disney Co/The	1,980,109	0.01
297	Waste Management Inc	35,530	0.00
715,108	Wells Fargo & Co	33,359,788	0.23
4,684	Wells Fargo & Co (Pref)	6,876,112	0.05
16,244	Western Digital Corp*	926,720	0.01
317,160	Weyerhaeuser Co (Reit)	8,328,622	0.06
3,091,155	Williams Cos Inc/The*	73,384,020	0.51
24,608	Wyndham Destinations Inc*	1,092,349	0.01
14,076	Xcel Energy Inc	907,761	0.01
208,532	Xilinx Inc	21,770,741	0.15
124,168	Yum China Holdings Inc*	5,679,444	0.04
15,646	Yum! Brands Inc	1,832,772	0.01
11,878	Zoetis Inc	1,505,774	0.01
		4,455,124,446	31.23
普通/優先株式合計		7,919,351,824	55.52

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券
		アルゼンチン
EUR	7,819,000	Argentine Republic Government International Bond 3.375% 15/1/2023	3,325,285	0.02
EUR	1,842,000	Argentine Republic Government International Bond 5.25% 15/1/2028	763,023	0.01
USD	23,209,000	Argentine Republic Government International Bond 5.875% 11/1/2028	8,935,465	0.06
USD	23,648,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26/1/2027	9,104,480	0.06
EUR	8,778,993	Argentine Republic Government International Bond 7.82% 31/12/2033	4,095,695	0.03
			26,223,948	0.18
		オーストラリア
AUD	42,061,000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	38,151,792	0.27
		カナダ
CAD	33,034,000	Canadian Government Bond 0.75% 1/3/2021	24,657,663	0.17
		ケイマン諸島
USD	7,809,000	Baidu Inc 4.375% 14/5/2024	8,410,215	0.06
USD	15,900,000	China Milk Products Group Ltd (Restricted) (Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon)	238,500	0.00
			8,648,715	0.06
		チリ
USD	15,040,699	Inversiones Alsacia SA (Defaulted) 8% 31/12/2018	582,827	0.00
		フランス
USD	10,733,000	Danone SA ‘144A’ 2.589% 2/11/2023	10,914,974	0.08
		ドイツ
EUR	81,610,417	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/8/2028	98,698,975	0.69
		インドネシア
IDR	466,317,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2029	34,994,319	0.25
		イタリア
EUR	105,096,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	137,729,010	0.97
EUR	41,847,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 3.85% 1/9/2049	65,898,293	0.46
			203,627,303	1.43
		日本
JPY	14,236,900,000	Japan Treasury Discount Bill 21/10/2019 (Zero Coupon)	134,159,126	0.94
JPY	10,316,650,000	Japan Treasury Discount Bill 28/10/2019 (Zero Coupon)	97,220,297	0.68
JPY	10,316,650,000	Japan Treasury Discount Bill 5/11/2019 (Zero Coupon)	97,223,747	0.68
JPY	11,355,450,000	Japan Treasury Discount Bill 18/11/2019 (Zero Coupon)	107,020,957	0.75

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		日本(続き)
USD	4,387,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 2/3/2025	4,721,934	0.04
USD	28,055,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	29,952,257	0.21
			470,298,318	3.30
		ルクセンブルグ
USD	9,569,000	Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022	9,826,772	0.07
USD	3,464,000	Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/2/2024	3,620,365	0.02
			13,447,137	0.09
		メキシコ
MXN	3,291,000	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	17,138,691	0.12
MXN	3,095,000	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	17,533,334	0.12
			34,672,025	0.24
		オランダ
USD	5,014,000	ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)	5,067,148	0.04
USD	14,485,000	ING Groep NV 4.1% 2/10/2023	15,476,992	0.11
USD	6,887,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.625% 1/6/2023	7,359,481	0.05
			27,903,621	0.20
		シンガポール
SGD	12,500,000	CapitaLand Ltd 1.95% 17/10/2023	9,007,562	0.06
		南アフリカ
ZAR	536,471,000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	33,000,324	0.23
		スペイン
EUR	93,924,000	Spain Government Bond ‘144A’ 0.6% 31/10/2029	109,189,922	0.76
EUR	34,245,000	Spain Government Bond ‘144A’ 2.7% 31/10/2048	54,051,672	0.38
			163,241,594	1.14
		スイス
USD	6,575,000	UBS Group Funding Switzerland AG 4.125% 24/9/2025	7,152,366	0.05
		英国
USD	10,061,000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023	10,271,430	0.07
USD	19,524,000	HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)	19,989,355	0.14
USD	5,746,000	HSBC Holdings Plc FRN 11/3/2025	5,997,786	0.04
GBP	10,455,000	Lloyds Bank Plc FRN 22/1/2029 (Perpetual)*	22,225,120	0.16
			58,483,691	0.41
		米国
USD	4,225,000	AbbVie Inc 3.6% 14/5/2025	4,413,957	0.03
USD	5,428,000	Allergan Sales LLC ‘144A’ 5% 15/12/2021	5,709,111	0.04
USD	16,410,000	Altria Group Inc 4.4% 14/2/2026	18,029,528	0.13
USD	6,873,000	American Express Co FRN 15/3/2020 (Perpetual)	6,883,447	0.05
USD	21,573,000	American Express Co 3.7% 3/8/2023	22,861,121	0.16
USD	2,494,000	Aon Corp 4.5% 15/12/2028	2,855,805	0.02
USD	16,915,000	Apple Inc 3.2% 11/5/2027	18,096,471	0.13

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	17,602,000	Apple Inc 3.35% 9/2/2027	19,021,270	0.13
USD	2,093,000	AvalonBay Communities Inc 3.5% 15/11/2024	2,234,615	0.02
USD	10,078,000	Bank of America Corp 3.3% 11/1/2023	10,477,842	0.07
USD	5,387,000	Bank of America Corp 4% 22/1/2025	5,753,056	0.04
USD	22,331,000	Bank of America Corp 4.125% 22/1/2024	24,153,532	0.17
USD	13,871,000	Becton Dickinson and Co 2.894% 6/6/2022	14,089,538	0.10
USD	9,775,000	Becton Dickinson and Co 3.125% 8/11/2021	9,945,408	0.07
USD	4,921,000	Becton Dickinson and Co 3.363% 6/6/2024	5,134,307	0.04
USD	8,360,000	BP Capital Markets America Inc 3.79% 6/2/2024	8,923,399	0.06
USD	17,051,000	Broadcom Inc ‘144A’ 3.125% 15/4/2021	17,181,187	0.12
USD	7,252,000	Capital One Financial Corp 3.2% 30/1/2023	7,472,019	0.05
USD	9,296,000	Capital One Financial Corp 3.3% 30/10/2024	9,624,324	0.07
USD	13,670,000	Cigna Corp 3.4% 17/9/2021	13,989,935	0.10
USD	11,640,000	Cigna Corp 3.75% 15/7/2023	12,234,851	0.09
USD	22,657,000	Citigroup Inc FRN 27/3/2020 (Perpetual)	22,863,065	0.16
USD	9,181,000	Citigroup Inc FRN 15/8/2020 (Perpetual)	9,378,070	0.07
USD	17,344,000	Citigroup Inc FRN 24/4/2025	18,111,080	0.13
USD	19,962,000	Comcast Corp 3.7% 15/4/2024	21,373,812	0.15
USD	30,973,000	CVS Health Corp 3.7% 9/3/2023	32,360,265	0.23
USD	3,412,000	Energy Transfer Operating LP 4.05% 15/3/2025	3,593,754	0.03
USD	3,937,000	Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/1/2024	4,404,819	0.03
USD	13,828,000	Enterprise Products Operating LLC 3.35% 15/3/2023	14,357,321	0.10
USD	3,354,000	Enterprise Products Operating LLC 3.75% 15/2/2025	3,594,387	0.03
USD	3,481,000	Enterprise Products Operating LLC 3.9% 15/2/2024	3,722,647	0.03
USD	35,567,000	Fiserv Inc 2.75% 1/7/2024	36,401,439	0.26
USD	10,085,000	Gilead Sciences Inc 3.25% 1/9/2022	10,462,423	0.07
USD	11,157,000	Gilead Sciences Inc 3.7% 1/4/2024	11,853,355	0.08
USD	10,703,000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2020 (Perpetual)	10,836,788	0.08
USD	10,081,000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2023	10,255,848	0.07
USD	11,751,000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 20/2/2024	12,389,671	0.09
USD	7,691,000	Home Depot Inc/The 2.95% 15/6/2029	8,135,731	0.06
USD	2,070,000	Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/6/2021	2,240,775	0.02
USD	8,692,088	iHeartCommunications Inc 6.375% 1/5/2026	9,468,987	0.07
USD	3,037,789	iHeartCommunications Inc 8.375% 1/5/2027	3,299,798	0.02
USD	21,732,000	International Business Machines Corp 3% 15/5/2024	22,604,781	0.16
USD	11,815,000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)	12,249,201	0.09
USD	13,444,000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2024	14,449,664	0.10
USD	2,698,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 1/2/2024	2,868,033	0.02
USD	2,602,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.3% 1/5/2024	2,790,352	0.02
USD	5,775,000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/3/2024	6,206,595	0.04
USD	2,487,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/3/2029	2,858,855	0.02
USD	6,248,000	McDonald’s Corp 3.35% 1/4/2023	6,539,933	0.05
USD	7,554,000	Morgan Stanley FRN 15/10/2019 (Perpetual)	7,582,328	0.05
USD	8,680,000	Morgan Stanley FRN 22/7/2025	8,853,372	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	13,697,000	Morgan Stanley 3.875% 29/4/2024	14,695,256	0.10
USD	6,925,000	MPLX LP 4.125% 1/3/2027	7,281,756	0.05
USD	7,739,000	NBCUniversal Enterprise Inc ‘144A’ 5.25% 19/3/2021 (Perpetual)	7,993,226	0.06
USD	9,338,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.9% 1/4/2022	9,535,669	0.07
USD	3,065,000	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/8/2022	3,091,454	0.02
USD	7,885,000	ONEOK Inc 2.75% 1/9/2024	7,932,630	0.06
USD	,755,000	Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042	6,168,583	0.04
USD	3,823,000	Prudential Financial Inc FRN 15/6/2043	4,095,140	0.03
USD	5,077,000	QUALCOMM Inc 2.6% 30/1/2023	5,165,394	0.04
USD	13,130,000	QUALCOMM Inc 2.9% 20/5/2024	13,551,264	0.09
USD	10,104,000	Starbucks Corp 3.1% 1/3/2023	10,464,433	0.07
USD	4,257,000	SunTrust Banks Inc 4% 1/5/2025	4,637,046	0.03
USD	6,000,000	United States Treasury Bill 3/9/2019 (Zero Coupon)	5,998,670	0.04
USD	83,500,000	United States Treasury Bill 10/9/2019 (Zero Coupon)	83,448,568	0.58
USD	5,000,000	United States Treasury Bill 24/9/2019 (Zero Coupon)	4,992,969	0.04
USD	72,000,000	United States Treasury Bill 3/10/2019 (Zero Coupon)	71,866,256	0.50
USD	35,000,000	United States Treasury Bill 8/10/2019 (Zero Coupon)	34,925,424	0.24
USD	141,000,000	United States Treasury Bill 7/11/2019 (Zero Coupon)	140,474,972	0.98
USD	101,000,000	United States Treasury Bill 21/11/2019 (Zero Coupon)	100,548,793	0.70
USD	137,000,000	United States Treasury Bill 12/12/2019 (Zero Coupon)	136,250,000	0.96
USD	75,000,000	United States Treasury Bill 2/1/2020 (Zero Coupon)	74,516,276	0.52
USD	125,000,000	United States Treasury Bill 9/1/2020 (Zero Coupon)	124,148,645	0.87
USD	75,000,000	United States Treasury Bill 23/1/2020 (Zero Coupon)	74,439,573	0.52
USD	349,349,100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/4/2024	362,653,618	2.54
USD	63,129,700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/4/2023	66,184,542	0.46
USD	155,487,700	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/8/2029	154,345,837	1.08
USD	126,954,400	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/6/2024*	128,809,125	0.90
USD	652,635,400	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/7/2024*†	662,577,896	4.64
USD	166,530,300	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/6/2026	170,875,700	1.20
USD	299,002,400	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/7/2026	306,827,855	2.15
USD	1,155,958,600	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/5/2029*†	1,244,190,747	8.72
USD	147,608,200	United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025*†	160,875,641	1.13
USD	2,450,000	UnitedHealth Group Inc 3.7% 15/12/2025	2,671,901	0.02
USD	3,055,000	USB Capital IX FRN 30/9/2019 (Perpetual)	2,627,300	0.02
USD	11,213,000	Verizon Communications Inc 3.5% 1/11/2024	11,952,076	0.08
USD	8,978,000	Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5.625% 15/2/2027	9,505,458	0.07
USD	10,288,000	Walgreen Co 3.1% 15/9/2022	10,559,256	0.07
USD	34,195,000	Wells Fargo & Co FRN 17/6/2027	35,648,301	0.25
USD	2,013,000	Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023	2,059,864	0.01
USD	6,458,000	Wells Fargo & Co 3.75% 24/1/2024	6,873,296	0.05
USD	17,984,000	Wells Fargo Bank NA 3.55% 14/8/2023	18,975,693	0.13
USD	8,305,000	Williams Cos Inc/The 3.7% 15/1/2023	8,616,145	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	5,111,000	Williams Cos Inc/The 4.55% 24/6/2024	5,533,864	0.04
			4,893,777,984	34.31
債券合計			6,157,485,138	43.16
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計			14,105,393,470	98.88

その他の譲渡可能な有価証券
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通/優先株式
		オーストラリア
9,488,465		Quintis Ltd**	8,822,074	0.06

		ケイマン諸島
609		Marco Polo Investment Holdings Ltd Npv**	-	0.00

		米国
4,185,730		Grand Rounds, Inc (Pref)**	10,213,181	0.07
1,924,865		Grand Rounds, Inc (Pref)**	4,638,925	0.04
107,909		Lookout, Inc**	63,666	0.00
1,919,121		Lookout, Inc Series F (Pref)**	13,990,392	0.10
4,980		NCB Warrant Holding	-	0.00
3,269,720		Palantir Technologies, Inc (Pref)**	20,174,173	0.14
2,003,248		Uber Technologies Inc**	64,485,065	0.45
			113,565,402	0.80
普通/優先株式合計			122,387,476	0.86

債券
		オーストラリア
USD	17,943,829	Quintis Australia Pty Ltd 1/10/2028 (Zero Coupon)**	17,943,829	0.12
USD	15,343,025	Quintis Australia Pty Ltd 7.5% 1/10/2026**	15,343,025	0.11
			33,286,854	0.23
		ケイマン諸島
CNY	103,700,000	Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd (Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**	-	0.00
		インド
USD	19,051,000	REI Agro Ltd (Defaulted) 5.5% 13/11/2014**	2	0.00

その他の譲渡可能な有価証券(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)		純資産比率 (%)
		米国
USD	2,090,000	Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0.00
債券合計			33,286,856	0.23
その他の譲渡可能な有価証券合計			155,674,332	1.09
投資有価証券合計			14,261,067,802	99.97
その他の純資産			3,819,047	0.03
純資産合計(米ドル)			14,264,886,849	100.00

~ 関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記11を参照のこと。
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
† 差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
** 注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2019年8月31日現在

通貨	買予約	通貨	売予約		取引相手	期日		未実現評価益/(損) (米ドル)
EUR	64,166,000	USD	72,607,551		Bank of America	12/9/2019		(1,678,323)
USD	72,889,689	EUR	64,166,000		JP Morgan	12/9/2019		1,960,461
EUR	66,197,547	USD	75,203,194		JP Morgan	13/9/2019		(2,022,610)
EUR	64,592,633	USD	72,907,191		Citibank	13/9/2019		(1,500,820)
USD	149,438,336	EUR	130,790,181		JP Morgan	13/9/2019		4,851,381
EUR	95,846,000	USD	108,934,442		JP Morgan	19/9/2019		(2,928,493)
USD	108,699,907	EUR	95,846,000		Bank of America	19/9/2019		2,693,958
ZAR	614,075,000	USD	40,919,238		Citibank	19/9/2019		(716,933)
EUR	64,400,000	USD	73,440,189		Goldman Sachs	20/9/2019		(2,208,076)
USD	73,199,616	EUR	64,400,000		JP Morgan	20/9/2019		1,967,503
JPY	8,133,500,000	USD	75,575,610		Goldman Sachs	3/10/2019		1,222,425
USD	3,617,822	JPY	387,853,000		JP Morgan	3/10/2019		(44,359)
USD	73,537,562	GBP	59,907,000		BNP Paribas	8/10/2019		249,185
USD	73,906,998	GBP	58,937,000		Bank of America	8/10/2019		1,805,290
JPY	14,957,706,000	USD	139,299,280		Goldman Sachs	24/10/2019		2,147,679
USD	21,910,818	AUD	31,201,000		JP Morgan	31/10/2019		852,362
ZAR	309,039,000	USD	21,971,966		Barclays	31/10/2019		(1,850,987)
EUR	71,310,825	USD	79,813,130		Bank of America	1/11/2019		(675,740)
EUR	31,573,000	USD	35,257,253		Citibank	1/11/2019		(219,028)
EUR	31,736,000	USD	35,705,152		Morgan Stanley	1/11/2019		(486,036)
EUR	31,638,000	USD	35,568,705		UBS	1/11/2019		(458,345)
EUR	88,859,000	USD	100,460,875		Deutsche Bank	1/11/2019		(1,849,349)
USD	186,080,285	EUR	166,485,000		UBS	1/11/2019		1,323,086
USD	99,491,457	EUR	88,631,825		Goldman Sachs	1/11/2019		1,132,039
CHF	4,208,112	USD	4,340,000		BNP Paribas	8/11/2019		(53,291)
CHF	30,644,575	USD	31,632,000		UBS	8/11/2019		(415,058)
JPY	7,616,663,273	USD	71,889,000		Morgan Stanley	15/11/2019		240,759
EUR	25,554,000	USD	28,459,260		UBS	22/11/2019		(58,789)
GBP	51,870,000	USD	62,865,154		JP Morgan	22/11/2019		696,950
JPY	11,498,035,000	USD	109,291,218		JP Morgan	22/11/2019		(358,979)
USD	35,722,855	INR	2,582,691,000		JP Morgan	22/11/2019		64,928
USD	14,055,000	ZAR	217,177,860		BNP Paribas	3/12/2019		(29,275)
EUR	51,000,000	USD	56,835,440		Morgan Stanley	5/12/2019		(102,004)
GBP	26,900,000	USD	32,772,316		JP Morgan	5/12/2019		206,434
JPY	3,782,963,741	USD	35,799,000		Morgan Stanley	5/12/2019		70,371
CHF	34,639,431	USD	35,737,000		BNP Paribas	6/12/2019		(367,214)
NOK	220,436,000	USD	25,231,356		JP Morgan	6/12/2019		(931,267)
USD	39,351,000	BRL	164,565,882		Credit Suisse	6/12/2019		(72,118)
USD	10,313,000	CLP	7,409,678,238		Morgan Stanley	6/12/2019		(9,047)
USD	25,135,000	CLP	18,059,497,500		Deutsche Bank	6/12/2019		(22,770)
未実現純評価益								2,425,900

ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
AUD	228,605,595	USD		155,797,472	BNY Mellon		12/9/2019	(1,731,947)
USD	2,952,369	AUD		4,364,546	BNY Mellon		12/9/2019	10,950
未実現純評価損								(1,720,997)

未決済先渡為替予約 2019年8月31日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
CHF	27,229,414	USD	28,051,530	BNY Mellon	12/9/2019	(459,116)
USD	671,340	CHF	655,317	BNY Mellon	12/9/2019	7,290
未実現純評価損						(451,826)
ヘッジを使用した中国人民元建投資証券クラス
CNY	25,661,983	USD	3,620,247	BNY Mellon	12/9/2019	(32,292)
USD	69,680	CNY	494,897	BNY Mellon	12/9/2019	486
未実現純評価損						(31,806)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	1,721,817,854	USD	1,933,292,125	BNY Mellon	12/9/2019	(29,970,205)
USD	48,985,535	EUR	44,007,808	BNY Mellon	12/9/2019	338,977
未実現純評価損						(29,631,228)
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
GBP	95,971,033	USD	116,189,981	BNY Mellon	12/9/2019	1,085,088
USD	2,399,608	GBP	1,977,435	BNY Mellon	12/9/2019	(16,788)
未実現純評価益						1,068,300
ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
HKD	108,396,651	USD	13,834,246	BNY Mellon	12/9/2019	(7,480)
USD	446,363	HKD	3,500,836	BNY Mellon	12/9/2019	(194)
未実現純評価損						(7,674)
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
JPY	3,438,619,807	USD	32,577,221	BNY Mellon	12/9/2019	(159,862)
USD	3,602,501	JPY	381,923,595	BNY Mellon	12/9/2019	1,953
未実現純評価損						(157,909)
ヘッジを使用したポーランド・ズロチ建投資証券クラス
PLN	32,609,934	USD	8,465,128	BNY Mellon	12/9/2019	(250,330)
USD	299,939	PLN	1,171,656	BNY Mellon	12/9/2019	4,786
未実現純評価損						(245,544)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD	199,259,802	USD	144,214,482	BNY Mellon	12/9/2019	(509,812)
USD	2,880,854	SGD	3,997,056	BNY Mellon	12/9/2019	(1,791)
未実現純評価損						(511,603)
未実現純評価損合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-4,877,323,126米ドル)						(29,264,387)

未決済上場先物取引 2019年8月31日現在

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	基礎となるエクスポージャー (米ドル)	未実現評価益/(損) (米ドル)
262	EUR	EURO STOXX 50 Index	2019年9月	9,935,552	143,900
36	EUR	Dax Index	2019年9月	11,882,783	262,076
(31)	GBP	FTSE 100 Index	2019年9月	2,729,228	49,097
(2,422)	JPY	Nikkei 225 (Yen)	2019年9月	236,392,800	6,453,518
1,966	USD	S&P 500 E-Mini Index	2019年9月	288,559,650	3,357,056
966	USD	MSCI Emerging Markets Index	2019年9月	47,478,900	(2,329,497)
(27)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	2019年9月	4,173,255	142,073
9,191	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2019年12月	1,101,196,688	(1,463,125)
1,350	USD	US Ultra 10 Year Note	2019年12月	194,695,313	(746,138)
501	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2019年12月	65,904,984	(23,484)
116	USD	US Ultra Bond (CBT)	2019年12月	22,852,000	(176,008)
合計				1,985,801,153	5,669,468

スワップ 2019年8月31日現在

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD (43,573,286)	ファンドはCDX.NA.HY.32.V2に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/6/2024	125,253	2,994,816
IRS	CAD 36,230,000	ファンドは1.905%の固定金利を受け取り、6ヶ月CAD CDORの変動金利を支払う	Goldman Sachs	9/7/2021	122,192	122,192
IRS	CAD 456,209,599	ファンドは1.9075%の固定金利を受け取り、6ヶ月CAD CDORの変動金利を支払う	Goldman Sachs	9/7/2021	1,555,598	1,555,598
IRS	USD 73,038,000	ファンドは1.28%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Goldman Sachs	29/11/2024	(43,792)	(43,792)
IRS	USD 29,080,000	ファンドは1.28%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Goldman Sachs	29/11/2024	(17,436)	(17,436)
TRS	USD 88,500	ファンドは12月21日のS&P 500年次配当指数+0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	17/12/2021	920,400	920,400
TRS	USD 70,500	ファンドは12月20日のS&P 500年次配当指数+0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	18/12/2020	749,062	749,062
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-527,357,609米ドル)					3,411,277	6,280,840

CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
TRS: トータル・リターン・スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建オプション 2019年8月31日現在

契約数	コール /プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
20,811,000	プット	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.115	23/7/2020	136,447	426,960
13,071,300	プット	OTC GBP/USD	Morgan Stanley	GBP 1.25	8/10/2019	234,652	453,919
248,902,000	コール	OTC GBP/USD	UBS	GBP 1.34	8/10/2019	(5,531,669)	86,452
72,827	コール	S&P 500 Index	Bank of America	USD 3,050	6/9/2019	(2,163,523)	39,504
3,720	コール	NASDAQ-100 Index	Bank of America	USD 7,900	18/10/2019	69,610	476,994
12,136,714	コール	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Bank of America	JPY 191.28	13/12/2019	(1,532,272)	84
489,113	コール	Emerson Electric Co	Bank of America	USD 65	20/12/2019	(1,083,942)	564,321
91,598	コール	Alibaba Group Holding Inc	Bank of America	USD 162.5	17/1/2020	769,987	1,962,337
211,584	コール	Johnson & Johnson	Bank of America	USD 155	17/1/2020	(773,516)	49,545
195,563	コール	EURO STOXX Banks Index	Barclays	EUR 110	19/3/2021	(697,437)	179,806
16,191,686	コール	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	BNP Paribas	JPY 194.0398	13/3/2020	(2,459,026)	2,401
30,832	コール	EURO STOXX 50 Index	Citibank	EUR 3,450	20/9/2019	753,391	1,463,379
97,893	コール	FedEx Corp	Citibank	USD 170	18/10/2019	(638,251)	287,533
106,207	コール	Alibaba Group Holding Inc	Citibank	USD 167	22/11/2019	429,861	1,666,206
37,063	コール	S&P 500 Index	Citibank	USD 2,900	20/12/2019	(165,235)	1,306,723
581,323	コール	Halliburton Co	Citibank	USD 50	17/1/2020	(2,490,247)	204
208,446	コール	JP Morgan	Citibank	USD 114.5	17/1/2020	(971,185)	737,842
268,811	コール	QUALCOMM Inc	Citibank	USD 71	17/1/2020	1,159,651	2,522,415
30,836	コール	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 3,575	20/9/2019	(1,247,897)	100,980
10,329	コール	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 3,600	18/10/2019	(244,570)	121,849
213,386	コール	FedEx Corp	Credit Suisse	USD 162	17/1/2020	(674,529)	2,255,664
738,974	コール	Taiwan Semiconductor Manfacturing Co Ltd	Credit Suisse	USD 46	17/1/2020	(591,429)	989,975
2,000	コール	Dax Index	Credit Suisse	EUR 14,000	20/3/2020	(160,674)	31,496
9,051	コール	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 3,900	20/3/2020	(116,566)	72,841
4,108	コール	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 3,600	20/3/2020	(68,264)	297,857
6,530	コール	Dax Index	Goldman Sachs	EUR 13,700	20/12/2019	(372,517)	33,091
1,885	コール	Dax Index	Goldman Sachs	EUR 13,300	20/12/2019	(146,511)	44,334
41,500	コール	EURO STOXX 50 Index	Goldman Sachs	EUR 3,850	20/12/2019	(352,912)	98,604
41,389	コール	EURO STOXX 50 Index	Goldman Sachs	EUR 3,850	20/12/2019	(309,083)	98,340
7,625	コール	EURO STOXX 50 Index	Goldman Sachs	EUR 3,750	20/12/2019	(116,784)	74,470
1,566	コール	Dax Index	Goldman Sachs	EUR 13,600	20/3/2020	(119,872)	69,414
5,519	コール	EURO STOXX 50 Index	Goldman Sachs	EUR 3,800	20/3/2020	(85,714)	105,430
208,222	コール	CVS Health Corp	JP Morgan	USD 78.5	17/1/2020	(1,113,309)	15,338
28,631	コール	Google Inc	JP Morgan	USD 1,315	17/1/2020	(575,029)	772,340
82,013	コール	Apple Inc	Morgan Stanley	USD 212.5	20/9/2019	(140,921)	334,754
256,192	コール	QUALCOMM Inc	Morgan Stanley	USD 70	18/10/2019	1,029,785	2,140,839
23,052,779	コール	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 191.2806	13/12/2019	(3,363,659)	159
6,530	コール	Dax Index	Morgan Stanley	EUR 13,700	20/12/2019	(424,498)	33,091
20,556	コール	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 2,915	20/12/2019	(16,864)	758,714
622,086	コール	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 4,756.3349	13/3/2020	(1,928,435)	18,641
14,369,879	コール	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 192.0414	10/4/2020	(2,184,483)	4,327

買建オプション 2019年8月31日現在(続き)

契約数	コール /プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
503,897	コール	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 4,816.24	11/9/2020	(1,357,807)	65,754
502,454	コール	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 4,894.869	11/12/2020	(1,660,052)	76,225
246,203	コール	Lowe’s Companies Inc	Nomura	USD 112	15/11/2019	441,633	1,300,882
209,135	コール	Agilent Technologies Inc	Nomura	USD 71	17/1/2020	(69,682)	972,208
1,354,747	コール	BP Plc	Nomura	USD 45	17/1/2020	(2,228,094)	88,524
488,783	コール	Kroger Co	Nomura	USD 25	17/1/2020	(293,532)	688,164
171,043	コール	Lowe’s Companies Inc	Nomura	USD 98	17/1/2020	1,872,029	2,972,930
29,968	コール	S&P 500 Index	Societe Generale	USD 2,975	20/9/2019	(792,881)	792,426
653,135	コール	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 136	20/9/2019	3,480,010	5,452,478
542,054	コール	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 136	18/10/2019	3,349,341	4,782,098
577,817	コール	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 138	15/11/2019	2,398,885	4,507,917
122,418	コール	Facebook Inc	UBS	USD 185	20/9/2019	(711,240)	591,471
1,057,809	コール	Total SA	UBS	USD 70	20/9/2019	(2,820,679)	-
245,218	コール	Facebook Inc	UBS	USD 195	20/12/2019	(1,381,740)	2,081,817
481,086	コール	Schlumberger Ltd	UBS	USD 70	17/1/2020	(1,810,097)	1,480
248,714	コール	EURO STOXX Banks Index	UBS	EUR 110	18/6/2021	(855,273)	214,236
2,950	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 302	20/9/2019	82,217	210,925
1,475	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 296	20/9/2019	189,187	432,913
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-830,707,946米ドル)						(30,445,214)	45,931,621

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
売建オプション 2019年8月31日現在

契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(43,717,000)	コール	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 15.25	25/9/2019	(201,945)	(758,025)
(30,116,000)	コール	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 3.82	10/10/2019	(1,837,186)	(2,443,873)
(13,071,300)	コール	OTC GBP/USD	Morgan Stanley	GBP 1.34	8/10/2019	3,301	(4,540)
(248,902,000)	プット	OTC GBP/USD	UBS	GBP 1.25	8/10/2019	(5,425,687)	(8,643,471)
(72,827)	プット	S&P 500 Index	Bank of America	USD 2,875	6/9/2019	689,853	(599,062)
(12,136,714)	コール	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Bank of America	JPY 221.29	13/12/2019	606,374	(3)
(12,136,714)	プット	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Bank of America	JPY 156.59	13/12/2019	(2,235,437)	(3,169,753)
(244,556)	プット	Emerson Electric Co	Bank of America	USD 55	20/12/2019	(36,934)	(438,436)
(489,113)	コール	Emerson Electric Co	Bank of America	USD 75	20/12/2019	246,721	(34,489)
(61,074)	プット	Alibaba Group Holding Inc	Bank of America	USD 135	17/1/2020	307,857	(132,712)
(91,598)	コール	Alibaba Group Holding Inc	Bank of America	USD 202.5	17/1/2020	(145,349)	(419,722)
(211,584)	プット	Johnson & Johnson	Bank of America	USD 109	17/1/2020	263,749	(318,107)
(190,924)	プット	EURO STOXX Banks Index	Barclays	EUR 110.23	19/3/2021	(4,627,918)	(7,652,595)
(16,191,686)	プット	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	BNP Paribas	JPY 155.7984	13/3/2020	(2,781,140)	(4,209,276)
(16,191,686)	コール	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	BNP Paribas	JPY 237.4745	13/3/2020	783,987	(86)
(30,836)	コール	EURO STOXX 50 Index	Citibank	EUR 3,575	20/9/2019	(66,674)	(100,981)
(457,595)	プット	Bank of America Corp	Citibank	USD 28.5	11/10/2019	(456,846)	(702,804)
(48,947)	プット	FedEx Corp	Citibank	USD 140	18/10/2019	70,200	(91,271)
(97,893)	コール	FedEx Corp	Citibank	USD 195	18/10/2019	217,102	(16,040)
(69,034)	プット	Alibaba Group Holding Inc	Citibank	USD 140	22/11/2019	254,869	(107,318)
(106,207)	コール	Alibaba Group Holding Inc	Citibank	USD 195	22/11/2019	(22,605)	(409,570)
(523,037)	コール	Comcast Corp	Citibank	USD 37.5	17/1/2020	(2,427,334)	(3,996,445)
(208,446)	コール	JP Morgan	Citibank	USD 125.5	17/1/2020	787,891	(139,694)
(134,405)	プット	QUALCOMM Inc	Citibank	USD 57	17/1/2020	371,984	(101,444)
(268,811)	コール	QUALCOMM Inc	Citibank	USD 86	17/1/2020	(238,110)	(639,982)
(30,836)	プット	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 3,275	20/9/2019	82,633	(472,482)
(120,608)	プット	FedEx Corp	Credit Suisse	USD 130	17/1/2020	224,019	(363,925)
(213,386)	コール	FedEx Corp	Credit Suisse	USD 190	17/1/2020	446,951	(486,001)
(369,487)	プット	Taiwan Semiconductor Manfacturing Co Ltd	Credit Suisse	USD 39	17/1/2020	(68,928)	(560,346)
(738,974)	コール	Taiwan Semiconductor Manfacturing Co Ltd	Credit Suisse	USD 51	17/1/2020	238,414	(278,868)
(259,997)	プット	Citigroup Inc	JP Morgan	USD 67	11/10/2019	(665,399)	(925,397)
(208,222)	プット	CVS Health Corp	JP Morgan	USD 56	17/1/2020	153,594	(439,838)
(256,192)	コール	QUALCOMM Inc	Morgan Stanley	USD 85	18/10/2019	16,595	(207,214)
(23,052,779)	コール	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 221.2854	13/12/2019	1,578,996	(5)
(23,052,779)	プット	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 156.5876	13/12/2019	(4,057,315)	(6,020,198)
(622,086)	プット	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3,832.7747	13/3/2020	(1,506,400)	(2,890,402)

売建オプション 2019年8月31日現在(続き)

契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(622,086)	コール	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 5,679.8951	13/3/2020	761,288	(1,754)
(14,369,879)	コール	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 233.8722	10/4/2020	790,529	(222)
(14,369,879)	プット	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 157.8162	10/4/2020	(2,765,570)	(4,128,926)
(335,931)	プット	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3,820.96	11/9/2020	(1,054,303)	(1,919,357)
(334,969)	プット	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3,786.5967	11/12/2020	(1,068,943)	(2,100,366)
(246,203)	コール	Lowe’s Companies Inc	Nomura	USD 125	15/11/2019	(62,690)	(207,236)
(182,071)	プット	Agilent Technologies Inc	Nomura	USD 61	17/1/2020	364,648	(246,091)
(209,135)	コール	Agilent Technologies Inc	Nomura	USD 81	17/1/2020	140,528	(217,825)
(1,354,747)	プット	BP Plc	Nomura	USD 36	17/1/2020	(622,943)	(2,167,355)
(244,413)	プット	Kroger Co	Nomura	USD 21	17/1/2020	107,657	(211,962)
(171,043)	コール	Lowe’s Companies Inc	Nomura	USD 115	17/1/2020	(776,923)	(1,064,617)
(14,922)	プット	S&P 500 Index	Societe Generale	USD 2,645	20/9/2019	680,719	(21,958)
(376,838)	コール	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 150	15/11/2019	(345,021)	(846,215)
(502,449)	プット	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 128	15/11/2019	439,885	(64,071)
(245,218)	コール	Facebook Inc	UBS	USD 225	20/12/2019	744,514	(393,200)
(194,662)	プット	EURO STOXX Banks Index	UBS	EUR 106.3798	18/6/2021	(4,600,441)	(7,740,085)
(248,714)	コール	EURO STOXX Banks Index	UBS	EUR 135	18/6/2021	229,033	(46,768)
(41)	プット	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1,040	18/10/2019	28,989	(18,245)
(21)	プット	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 1,550	18/10/2019	26,922	(18,585)
(738)	プット	Apple Inc	Exchange Traded	USD 192.5	20/9/2019	100,419	(97,416)
(1,475)	プット	Apple Inc	Exchange Traded	USD 197.5	20/9/2019	84,436	(296,475)
(145)	プット	Apple Inc	Exchange Traded	USD 175	18/10/2019	30,704	(17,255)
(5,891)	プット	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 29	20/9/2019	(401,451)	(1,013,252)
(3,366)	プット	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 67.5	20/9/2019	(634,774)	(1,119,195)
(1,999)	プット	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 110	20/9/2019	9,300	(420,790)
(269)	プット	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 120	18/10/2019	30,735	(17,351)
(341)	プット	QUALCOMM Inc	Exchange Traded	USD 60	18/10/2019	40,838	(7,843)
(310)	プット	Texas Instruments Inc	Exchange Traded	USD 105	18/10/2019	35,792	(16,895)
(5,996)	プット	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 45	20/9/2019	203,442	(257,828)
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-473,221,989米ドル)						(26,938,798)	(72,453,513)

シンセティック・キャップ・オプション 2019年8月31日現在

契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価損 (米ドル)	時価 (米ドル)
1,250,340,000	プット	USD - 2 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0.50	27/2/2020	(1,189,348)	436,094
1,252,438,000	プット	USD - 10 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0.50	27/8/2020	(1,779,552)	1,414,165
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-2,502,778,000米ドル)						(2,968,900)	1,850,259

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
差金決済契約 2019年8月31日現在

保有高	銘柄	取引相手	未実現評価益/(損) (米ドル)
	バミューダ
(918,000)	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	JP Morgan	(145,002)
(110,400)	China Gas Holdings Ltd	JP Morgan	(10,493)
			(155,495)
	ブラジル
(1,389)	Centrais Eletricas Brasileiras SA	JP Morgan	(430)
(83,938)	Lojas Americanas SA (Pref)	JP Morgan	7,310
(216,596)	Suzano SA	JP Morgan	190,755
(49,119)	Ultrapar Participacoes SA	JP Morgan	42,232
			239,867
	カナダ
(3,458)	Pembina Pipeline Corp	Citigroup	(179)
(2,046)	Shopify Inc	Citigroup	606
(98,296)	Cenovus Energy Inc	JP Morgan	(46,113)
(9,784)	Saputo Inc	JP Morgan	13,845
			(31,841)
	ケイマン諸島
(76,600)	Meituan Dianping	Citigroup	(41,245)
(10,761)	Pinduoduo Inc ADR	Citigroup	(25,884)
(805,000)	Sino Biopharmaceutical Ltd	Citigroup	(112,165)
(1,416,800)	Xiaomi Corp	Citigroup	62,015
(66,651)	ZTO Express Cayman Inc	Citigroup	(45,323)
(128,500)	AAC Technologies Holdings Inc	JP Morgan	52,507
(15,770)	Autohome Inc	JP Morgan	(141,724)
(1,920,000)	China State Construction International Holdings Ltd	JP Morgan	(14,446)
(2,626)	Ctrip.com International Ltd	JP Morgan	6,171
(172,000)	Geely Automobile Holdings Ltd	JP Morgan	(16,909)
(93,483)	iQIYI Inc ADR	JP Morgan	(84,135)
(39,800)	Shenzhou International Group Holdings Ltd	JP Morgan	(1,446)
(4,982)	SINA Corp	JP Morgan	(4,029)
(51,200)	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	JP Morgan	(167,348)
			(533,961)
	中国
(41,000)	Advantech Co Ltd	Citigroup	(2,242)
(70,000)	China International Capital Group Ltd ‘H’	Citigroup	8,258
(708,000)	China Molybdenum Co Ltd ‘H’	Citigroup	5,766
(9,300)	China Vanke Co Ltd	Citigroup	664
(46,000)	Hotai Motor Co Ltd	Citigroup	(23,498)
(37,500)	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	Citigroup	(1,935)
(106,400)	ZTE Corp ‘H’	Citigroup	14,336
(1,534,000)	China Southern Airlines Co Ltd	JP Morgan	16,147
			17,496
	フィンランド
(6,963)	Neste Oil Oyj	JP Morgan	15,470
			15,470

保有高	銘柄	取引相手	未実現評価益/(損) (米ドル)
	ドイツ
(8,718)	Continental AG	Citigroup	(13,673)
(8,168)	Infineon Technologies AG	Citigroup	(3,843)
(9,253)	Volkswagen AG	Citigroup	(38,796)
(471)	Volkswagen AG (Pref)	Citigroup	(2,036)
(8,433)	BASF SE	JP Morgan	(14,709)
			(73,057)
	香港
(696,000)	China Everbright International Ltd	Citigroup	17,958
(175,000)	Galaxy Entertainment Group	Citigroup	(703)
(385,000)	China Everbright International Ltd	JP Morgan	26,550
			43,805
	アイルランド
(3,806)	Linde Plc	Citigroup	(3,768)
			(3,768)
	日本
(11,800)	LINE Corp	Citigroup	(13,933)
(32,000)	Sharp Corp/Japan	Citigroup	(2,621)
(800)	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP Morgan	(196)
(18,000)	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd	JP Morgan	(31,290)
(28,500)	LINE Corp	JP Morgan	(73,806)
(4,200)	Makita Corp	JP Morgan	(1,117)
(17,400)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP Morgan	(92,095)
(87,800)	Renesas Electronic Corp	JP Morgan	(26,187)
(2,000)	SMC Corp/Japan	JP Morgan	(53,876)
(3,300)	Softbank Group Corp	JP Morgan	(3,483)
(2,300)	Sony Financial Holdings Inc	JP Morgan	199
			(298,405)
	ジャージー
(9,721)	Delphi Automotive Plc Citigroup	Citigroup	(3,597)
			(3,597)
	メキシコ
(14,029)	Industrias Penoles SAB de CV	Citigroup	(20,118)
			(20,118)
	ポーランド
(199,425)	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	Citigroup	531
(211)	mBank SA	JP Morgan	677
(71,767)	Pacific Gas and Electric Co	JP Morgan	12,093
(1,810)	Santander Bank Polska SA	JP Morgan	9,396
			22,697
	南アフリカ
(4,349)	Shoprite Holdings Ltd	JP Morgan	456
			456
	韓国
(4,069)	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	Citigroup	(7,277)

保有高	銘柄	取引相手	未実現評価益/(損) (米ドル)
	韓国(続き)
(64,204)	LG Display Co Ltd	Citigroup	(49,334)
(13,724)	Lotte Corp	Citigroup	(15,307)
(4,010)	Amorepacific Group	JP Morgan	(17,873)
(246)	Amorepacific Group	JP Morgan	(1,783)
(4,853)	Hyundai Steel Co Ltd	JP Morgan	(3,298)
(36,964)	LG Display Co Ltd	JP Morgan	(28,233)
(2,875)	Lotte Corp	JP Morgan	(3,297)
(1,168)	Lotte Shopping Co Ltd	JP Morgan	(10,860)
(5,370)	SK Hynix Inc	JP Morgan	(17,166)
			(154,428)
	スペイン
(5,473)	Ferrovial SA	Citigroup	(2,077)
			(2,077)
	スイス
(2,681)	Kuehne + Nagel International AG	Citigroup	(10,092)
			(10,092)
	トルコ
(24,762)	Akbank T.A.S.	JP Morgan	4,700
(34,819)	BIM Birlesik Magazalar AS	JP Morgan	25,565
			30,265
	米国
(1,555)	Boston Scientific Corp	Citigroup	(202)
(492)	Dow Inc	Citigroup	(330)
(4,068)	Fortive Corp	Citigroup	(5,166)
(156,266)	Freeport-McMoRan Inc	Citigroup	(9,376)
(38,298)	Hormel Foods Corp	Citigroup	8,809
(3,124)	Nucor Corp	Citigroup	(1,567)
(42,167)	Advanced Micro Devices Inc	JP Morgan	86,841
(44,121)	Conagra Foods Inc	JP Morgan	(20,737)
(12,269)	Concho Resources Inc	JP Morgan	8,220
(4,595)	Constellation Brands Inc	JP Morgan	(52,272)
(531)	Deere & Co	JP Morgan	(4,065)
(163)	Diamondback Energy Inc	JP Morgan	(688)
(490)	Fox Corp	JP Morgan	(703)
(6,902)	Fox Corp	JP Morgan	(4,541)
(1,617)	Hess Corp	JP Morgan	(3,687)
(1,225)	O’Reilly Automotive Inc	JP Morgan	(15,112)
(1,715)	PPL Corp	JP Morgan	128
(10,761)	Southwest Airlines Co	JP Morgan	(26,526)
(13,584)	Sprint Capital Corp	JP Morgan	136
			(40,838)
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-46,336,335米ドル)			(957,621)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建スワップション 2019年8月31日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 84,616,067	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは17/2/2021より1.08%の固定金利を半年毎に受け取り、17/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Bank of America	13/8/2020	632,894	1,394,127
USD 84,616,067	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは17/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、17/2/2021より2.08%の固定金利を半年毎に支払う	Bank of America	13/8/2020	(384,328)	343,886
USD 206,679,965	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは8/2/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、8/5/2020より1.555%の固定金利を半年毎に支払う	Citibank	6/11/2019	(590,301)	443,099
USD 742,643,270	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは11/4/2020より1.45%の固定金利を半年毎に受け取り、11/1/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Goldman Sachs	9/10/2019	2,568,402	6,801,469
USD 58,160,140	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2/3/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、2/6/2020より1.53%の固定金利を半年毎に支払う	Morgan Stanley	27/11/2019	(1,134)	173,346
USD 146,076,630	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2/3/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、2/6/2020より1.53%の固定金利を半年毎に支払う	Morgan Stanley	27/11/2019	(2,849)	435,381
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-670,662,467米ドル)				2,222,684	9,591,308

売建スワップション 2019年8月31日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (423,080,337)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは17/2/2021より1.88%の固定金利を半年毎に受け取り、17/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Bank of America	13/8/2020	426,895	(382,262)
USD (423,080,337)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは17/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、17/2/2021より0.88%の固定金利を半年毎に支払う	Bank of America	13/8/2020	(497,146)	(1,421,520)
USD (206,679,965)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは8/5/2020より1.655%の固定金利を半年毎に受け取り、8/2/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Citibank	6/11/2019	405,550	(255,826)
USD (206,679,965)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは8/5/2020より1.755%の固定金利を半年毎に受け取り、8/2/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Citibank	6/11/2019	297,534	(136,493)
USD (181,795,676)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは27/12/2019より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、27/3/2020より1.55%の固定金利を半年毎に支払う	Goldman Sachs	25/9/2019	(1,267,826)	(2,170,897)
USD (742,643,270)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは11/1/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、11/4/2020より1.2%の固定金利を半年毎に支払う	Goldman Sachs	9/10/2019	(732,596)	(2,349,040)
USD (120,841,431)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは31/3/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、30/6/2020より1.55%の固定金利を半年毎に支払う	Goldman Sachs	27/12/2019	(1,129,309)	(2,033,027)
USD (146,076,630)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2/3/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、2/6/2020より1.03%の固定金利を半年毎に支払う	Morgan Stanley	27/11/2019	77,789	(462,695)
USD (58,160,140)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2/3/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、2/6/2020より1.03%の固定金利を半年毎に支払う	Morgan Stanley	27/11/2019	30,972	(184,221)
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-835,849,582米ドル)				(2,388,137)	(9,395,981)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2019年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
コマーシャル・ペーパー
		米国
USD	6,000,000	VW Credit Inc 25/10/2019 (Zero Coupon)	5,977,932	0.34
USD	6,000,000	VW Credit Inc 6/11/2019 (Zero Coupon)	5,973,262	0.34
			11,951,194	0.68
コマーシャル・ペーパー合計			11,951,194	0.68

債券
		オーストラリア
AUD	4,953	Apollo Series 2009-1 Trust ‘Series2009-1 A3’ FRN 3/10/2040	3,340	0.00
USD	1,705,000	Commonwealth Bank of Australia ‘144A’ 2.05% 18/9/2020	1,706,226	0.10
AUD	174,583	National Rmbs Trust 2012-2 ‘Series 2012-2 A1’ FRN 20/6/2044	118,146	0.00
EUR	1,100,000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/9/2022	1,356,815	0.08
AUD	1,063,040	TORRENS Series 2013-1 Trust ‘Series 2013-1 A’ FRN 12/4/2044	715,735	0.04
USD	8,450,000	Westpac Banking Corp ‘144A’ 3.15% 16/1/2024	8,919,430	0.51
			12,819,692	0.73
		ブラジル
USD	3,600,000	Centrais Eletricas Brasileiras SA ‘144A’ 5.75% 27/10/2021	3,773,250	0.21

		カナダ
USD	1,443,651	Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5.375% 15/5/2021	1,475,139	0.08
CAD	26,975,000	Canada Housing Trust No 1 ‘144A’ 2.65% 15/12/2028	22,213,668	1.26
USD	175,000	Enbridge Inc 2.9% 15/7/2022	178,327	0.01
USD	2,175,000	Encana Corp 3.9% 15/11/2021	2,228,665	0.13
EUR	810,000	Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 25/4/2024	913,429	0.05
USD	475,000	TransCanada PipeLines Ltd 3.75% 16/10/2023	500,305	0.03
			27,509,533	1.56
		ケイマン諸島
USD	2,780,000	Baidu Inc 2.875% 6/7/2022*	2,803,998	0.16

		チリ
USD	2,000,000	Empresa Nacional del Petroleo ‘144A’ 5.25% 10/8/2020	2,057,188	0.12

		コロンビア
USD	3,635,000	Bancolombia SA 5.95% 3/6/2021	3,846,230	0.22

		キプロス
EUR	1,996,000	Cyprus Government International Bond ‘144A’ 4.625% 3/2/2020	2,249,556	0.13

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		フランス
EUR	600,000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/4/2022	675,348	0.04
EUR	500,000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/1/2024	628,367	0.03
EUR	800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 5/2/2024	895,731	0.05
EUR	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/3/2024	124,838	0.01
EUR	1,200,000	Credit Agricole SA/London 0.875% 19/1/2022	1,364,160	0.08
EUR	900,000	Engie SA 0.375% 28/2/2023	1,015,086	0.06
EUR	1,600,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 28/2/2021 (Zero Coupon)	1,778,958	0.10
EUR	800,000	Orange SA 0.5% 15/1/2022	899,911	0.05
EUR	2,000,000	Orange SA 0.75% 11/9/2023	2,295,577	0.13
EUR	300,000	RTE Reseau de Transport d’Electricite SADIR 1.625% 8/10/2024	361,431	0.02
EUR	300,000	Sanofi 13/9/2022 (Zero Coupon)	334,600	0.02
EUR	500,000	Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)	556,676	0.03
EUR	600,000	Total Capital International SA 2.125% 15/3/2023	720,203	0.04
EUR	1,200,000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/3/2022	1,353,768	0.08
			13,004,654	0.74
		ドイツ
EUR	1,105,000	BASF SE 2% 5/12/2022	1,313,126	0.08
USD	3,695,000	Deutsche Bank AG/New York NY 4.25% 4/2/2021	3,736,443	0.21
EUR	2,100,000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	2,346,273	0.13
EUR	1,000,000	SAP SE 0.25% 10/3/2022	1,121,951	0.06
EUR	1,900,000	Volkswagen Leasing GmbH FRN 2/8/2021	2,099,773	0.12
EUR	2,455,000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	2,785,752	0.16
			13,403,318	0.76
		ガーンジー
USD	2,065,000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.125% 10/12/2020	2,088,160	0.12

		アイルランド
EUR	375,000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/9/2023	432,378	0.02
USD	1,000,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/8/2024	1,001,054	0.06
USD	1,160,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.3% 23/1/2023	1,188,876	0.07
USD	1,150,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.5% 26/5/2022	1,181,063	0.07
USD	3,000,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.95% 1/2/2022	3,109,065	0.18
USD	1,010,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.25% 1/7/2020	1,024,184	0.06
USD	2,889,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.5% 15/5/2021	2,980,022	0.17
USD	325,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 1/7/2022	342,428	0.02
USD	790,000	AIB Group Plc ‘144A’ FRN 10/4/2025	825,189	0.05
EUR	1,590,000	Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/5/2021	1,765,574	0.10

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		アイルランド(続き)
EUR	325,000	ESB Finance DAC 3.494% 12/1/2024	417,795	0.02
USD	6,000,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	5,962,055	0.34
USD	16,935,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1.9% 23/9/2019	16,929,868	0.96
USD	1,200,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/9/2023	1,226,457	0.07
USD	754,000	Willis Towers Watson Plc 5.75% 15/3/2021	792,829	0.04
			39,178,837	2.23
		日本
USD	3,441,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.95% 1/3/2021	3,478,536	0.20
USD	3,270,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 7/3/2022*	3,351,857	0.19
USD	705,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.535% 26/7/2021	722,452	0.04
USD	5,395,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/1/2022	5,482,368	0.31
USD	1,480,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd ‘144A’ 4.4% 26/11/2023	1,603,772	0.09
			14,638,985	0.83
		ルクセンブルグ
USD	8,459,000	Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022	8,686,870	0.49
EUR	2,340,000	Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)	2,603,614	0.15
EUR	205,000	Novartis Finance SA 0.5% 14/8/2023	234,208	0.01
			11,524,692	0.65
		メキシコ
USD	8,300,000	Petroleos Mexicanos 6.375% 4/2/2021*	8,553,150	0.49

		オランダ
EUR	600,000	Allianz Finance II BV 0.25% 6/6/2023	677,958	0.04
EUR	150,000	Daimler International Finance BV 0.25% 9/8/2021	167,076	0.01
EUR	1,000,000	Iberdrola International BV 3.5% 1/2/2021	1,165,393	0.07
EUR	600,000	ING Bank NV 8/4/2022 (Zero Coupon)	668,236	0.04
EUR	1,100,000	ING Groep NV 1% 20/9/2023	1,267,998	0.07
USD	3,393,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 3.875% 1/9/2022	3,517,385	0.20
USD	1,967,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.125% 1/6/2021	2,017,931	0.11
USD	1,195,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.625% 15/6/2022	1,258,574	0.07
EUR	455,000	Roche Finance Europe BV 0.5% 27/2/2023	518,454	0.03
EUR	240,000	Shell International Finance BV 1.25% 15/3/2022	276,456	0.02
EUR	1,880,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)	2,092,830	0.12
EUR	635,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 6/9/2023	721,582	0.04
			14,349,873	0.82
		パナマ
EUR	1,015,000	Carnival Corp 1.875% 7/11/2022	1,192,413	0.07
USD	1,380,000	Carnival Corp 3.95% 15/10/2020	1,405,424	0.08
			2,597,837	0.15

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		サウジアラビア
USD	5,945,000	Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.75% 16/4/2022	6,049,967	0.34
USD	1,665,000	Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.875% 16/4/2024	1,709,955	0.10
			7,759,922	0.44
		スペイン
EUR	800,000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	916,327	0.05
EUR	1,000,000	CaixaBank SA 0.75% 18/4/2023	1,137,797	0.07
			2,054,124	0.12
		スウェーデン
EUR	405,000	Atlas Copco AB 2.5% 28/2/2023	493,450	0.03

		スイス
USD	3,430,000	Credit Suisse Group AG ‘144A’ 3.574% 9/1/2023	3,516,471	0.20
EUR	1,460,000	UBS AG FRN 12/2/2026	1,716,944	0.10
USD	2,215,000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ FRN 15/8/2023	2,246,765	0.13
USD	1,395,000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ 2.65% 1/2/2022	1,409,722	0.08
			8,889,902	0.51
		英国
USD	677,000	Anglo American Capital Plc ‘144A’ 4.125% 15/4/2021	692,578	0.04
USD	1,665,000	Aon Plc 2.8% 15/3/2021	1,680,741	0.10
USD	2,125,000	Barclays Plc FRN 15/2/2023	2,202,506	0.12
USD	6,600,000	Barclays Plc 2.875% 8/6/2020	6,616,619	0.38
EUR	600,000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	681,661	0.04
EUR	505,000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/9/2022	588,541	0.03
GBP	1,225,773	Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025	1,499,458	0.08
USD	3,574,667	Lanark Master Issuer Plc ‘Series 2019-1X 1A1’ FRN 22/12/2069	3,584,218	0.20
GBP	5,309,758	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	6,479,974	0.37
EUR	270,000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/6/2021	310,900	0.02
USD	2,650,000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/9/2023	2,729,846	0.15
USD	2,235,000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024	2,275,244	0.13
USD	475,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023	483,729	0.03
USD	4,426,000	Santander UK Plc ‘144A’ 5% 7/11/2023	4,694,149	0.27
EUR	515,000	Sky Ltd 1.5% 15/9/2021	589,546	0.03
USD	7,370,000	Sky Ltd ‘144A’ 2.625% 16/9/2019	7,370,156	0.42
EUR	356,435	Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023	393,860	0.02
GBP	3,265,000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	3,993,264	0.23
GBP	1,080,000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024	1,520,602	0.09
			48,387,592	2.75
		米国
USD	1,865,000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series 2017- 280P D’ ‘144A’ FRN 15/9/2034	1,868,188	0.11
USD	2,675,000	Abbott Laboratories 2.9% 30/11/2021	2,727,175	0.16
USD	3,549,000	AbbVie Inc 3.75% 14/11/2023	3,742,213	0.21

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,448,567	Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014- 1A A2R’ ‘144A’ FRN 15/7/2026	3,447,702	0.20
USD	950,000	AIG Global Funding ‘144A’ 1.95% 18/10/2019	949,718	0.05
USD	855,000	Air Lease Corp 2.625% 1/7/2022	862,459	0.05
USD	650,000	Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014- 1RA B’ ‘144A’ FRN 21/10/2028	645,156	0.04
USD	6,325,000	Allergan Finance LLC 3.25% 1/10/2022	6,462,959	0.37
USD	1,300,000	Allergan Inc/United States 2.8% 15/3/2023	1,310,862	0.07
USD	2,815,000	Alliant Energy Finance LLC ‘144A’ 3.75% 15/6/2023	2,955,146	0.17
USD	2,563,337	Ally Auto Receivables Trust 2018-3 ‘Series 2018-3 A2’ 2.72% 17/5/2021	2,565,189	0.15
USD	4,500,000	ALM V Ltd ‘Series 2012-5A A1R3’ ‘144A’ FRN 18/10/2027	4,496,174	0.26
USD	2,320,279	ALM XII Ltd ‘Series 2015-12A A1R2’ ‘144A’ FRN 16/4/2027	2,319,962	0.13
USD	8,000,000	ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A A1AR’ ‘144A’ FRN 15/1/2028	7,974,647	0.45
EUR	1,140,000	Altria Group Inc 1% 15/2/2023	1,301,955	0.07
USD	1,850,000	Altria Group Inc 2.85% 9/8/2022	1,887,366	0.11
USD	1,495,000	Altria Group Inc 3.49% 14/2/2022	1,546,202	0.09
USD	2,000,000	Altria Group Inc 3.8% 14/2/2024	2,117,867	0.12
USD	744,489	American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5.6% 15/7/2020	758,188	0.04
USD	290,000	American Airlines Group Inc ‘144A’ 5% 1/6/2022	301,237	0.02
USD	3,405,000	American Electric Power Co Inc 2.15% 13/11/2020	3,408,088	0.19
USD	915,000	American Express Co 2.5% 1/8/2022	926,660	0.05
EUR	220,000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	255,790	0.01
USD	2,300,000	American Tower Corp 3.45% 15/9/2021	2,355,822	0.13
USD	370,000	American Tower Corp 3.5% 31/1/2023	384,487	0.02
USD	1,891,593	Americold 2010 LLC ‘Series 2010- ARTA A1’ ‘144A’ 3.847% 14/1/2029	1,911,573	0.11
USD	302,881	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 A3’ 1.87% 18/8/2021	302,679	0.02
USD	932,537	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-2 ‘Series 2017-2 A3’ 1.98% 20/12/2021	931,787	0.05
USD	4,600,000	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-1 A3’ 3.07% 19/12/2022	4,641,144	0.26
USD	2,470,000	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-2 ‘Series 2018-2 A3’ 3.15% 20/3/2023	2,507,240	0.14
USD	3,400,000	AMMC CLO XIII Ltd ‘Series 2013- 13A A1LR’ ‘144A’ FRN 24/7/2029	3,414,471	0.19
USD	3,250,000	Anadarko Petroleum Corp (Restricted) 4.85% 15/3/2021	3,358,821	0.19
USD	335,000	Analog Devices Inc 2.85% 12/3/2020	335,949	0.02
USD	1,995,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp (Restricted) 3.5% 1/12/2022	2,050,400	0.12
USD	1,435,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp (Restricted) 6.25% 15/10/2022	1,465,852	0.08
USD	1,900,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.15% 23/1/2025	2,079,618	0.12
USD	1,110,000	Anthem Inc 3.125% 15/5/2022	1,137,368	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,300,000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust ‘Series 2015-1177 D’ ‘144A’ FRN 13/12/2029	1,308,922	0.07
USD	887,000	Apache Corp 3.25% 15/4/2022	903,134	0.05
USD	168,000	Apache Corp 3.625% 1/2/2021	170,282	0.01
USD	71,047	Apidos CLO XVI ‘Series 2013-16A A1R’ ‘144A’ FRN 19/1/2025	71,119	0.00
EUR	1,260,000	Apple Inc 1% 10/11/2022	1,454,998	0.08
USD	7,690,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd ‘Series 2017-FL1 A’ ‘144A’ FRN 15/4/2027	7,721,186	0.44
USD	1,636,860	ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A2’ ‘144A’ 1.91% 15/4/2026	1,633,564	0.09
USD	5,245,000	ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A3’ ‘144A’ 2.28% 15/4/2026	5,255,703	0.30
USD	2,500,000	AT&T Inc 3% 30/6/2022	2,554,134	0.15
USD	2,325,000	AT&T Inc 3.8% 15/3/2022	2,421,112	0.14
USD	15,000,000	Aventura Mall Trust 2013-AVM ‘Series 2013-AVM A’ ‘144A’ FRN 5/12/2032	15,206,106	0.87
USD	3,405,000	Aviation Capital Group LLC ‘144A’ 2.875% 20/1/2022	3,455,231	0.20
USD	94,967	B2R Mortgage Trust 2015-1 ‘Series 2015-1 A1’ ‘144A’ 2.524% 15/5/2048	94,672	0.01
USD	2,727,218	B2R Mortgage Trust 2015-2 ‘Series 2015-2 A’ ‘144A’ 3.336% 15/11/2048	2,731,476	0.16
USD	2,685,000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	2,730,075	0.16
USD	7,425,000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 ‘Series 2016-UB10 A2’ 2.723% 15/7/2049	7,491,094	0.43
USD	26,839	Banc of America Mortgage 2003-J Trust ‘Series 2003-J 2A1’ FRN 25/11/2033	27,181	0.00
USD	3,555,000	Bank of America Corp FRN 21/7/2021	3,561,176	0.20
USD	975,000	Bank of America Corp FRN 23/1/2022	982,490	0.06
USD	3,410,000	Bank of America Corp FRN 24/4/2023	3,472,469	0.20
USD	1,500,000	Bank of America Corp FRN 21/7/2023	1,530,656	0.09
USD	6,665,000	Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022	6,714,873	0.38
USD	3,755,000	Bank of America Corp 3.3% 11/1/2023	3,903,978	0.22
USD	405,000	Bank of America NA FRN 25/1/2023	417,372	0.02
USD	6,000,000	BAT Capital Corp 2.297% 14/8/2020	6,003,917	0.34
USD	6,055,000	BAT Capital Corp 2.764% 15/8/2022	6,136,309	0.35
USD	1,192,000	Bayer US Finance II LLC ‘144A’ 4.25% 15/12/2025	1,284,142	0.07
USD	3,020,000	Bayer US Finance LLC ‘144A’ 2.375% 8/10/2019	3,018,773	0.17
USD	1,661	Bear Stearns ALT-A Trust 2004-13 ‘Series 2004-13 A1’ FRN 25/11/2034	1,663	0.00
USD	8,506,000	Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020*	8,508,335	0.48
USD	2,040,000	Becton Dickinson and Co 2.404% 5/6/2020	2,042,497	0.12
USD	10,000,000	BellSouth LLC ‘144A’ 4.266% 26/4/2020	10,110,500	0.58
USD	2,000,000	Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series 2013-IIA A2R’ ‘144A’ FRN 15/7/2029	1,994,854	0.11
USD	870,000	Black Diamond CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A A2R’ ‘144A’ FRN 6/2/2026	869,953	0.05
USD	1,240,000	Boeing Co/The 2.7% 1/5/2022	1,263,420	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	4,890,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.375% 15/1/2020	4,885,555	0.28
USD	564,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022	568,078	0.03
USD	9,195,000	Broadcom Inc ‘144A’ 3.625% 15/10/2024	9,341,521	0.53
USD	3,086,070	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND A’ ‘144A’ FRN 15/11/2035	3,090,346	0.18
USD	3,659,000	Caesars Palace Las Vegas Trust 2017-VICI ‘Series 2017-VICI A’ ‘144A’ 3.531% 15/10/2034	3,821,039	0.22
USD	1,485,000	Capital One Financial Corp 2.4% 30/10/2020	1,489,638	0.09
USD	955,000	Capital One Financial Corp 3.05% 9/3/2022	976,594	0.06
USD	1,410,000	Capital One NA 1.85% 13/9/2019	1,409,807	0.08
USD	1,710,453	Catamaran CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’ FRN 22/4/2027	1,705,174	0.10
USD	1,095,000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT ‘Series 2016- HEAT A’ ‘144A’ 3.357% 10/4/2029	1,106,743	0.06
USD	6,580,000	Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A AR’ ‘144A’ FRN 20/10/2028	6,572,475	0.37
USD	765,000	Celgene Corp (Restricted) 2.75% 15/2/2023	781,246	0.04
USD	1,820,000	CenterPoint Energy Inc 2.5% 1/9/2022	1,834,031	0.10
USD	3,150,000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017- BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	3,152,923	0.18
USD	3,568,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/7/2022	3,766,971	0.21
USD	633,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.5% 1/2/2024	680,846	0.04
USD	3,707,412	Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/5/2029	3,704,835	0.21
USD	1,519,187	Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-3A A2’ ‘144A’ FRN 15/8/2029	1,519,124	0.09
USD	230,471	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 ‘Series 2005-HYB8 2A1’ FRN 20/12/2035	206,055	0.01
USD	1,975,000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd ‘Series 2014-4RA A1A’ ‘144A’ FRN 17/10/2030	1,973,510	0.11
USD	7,282,642	CIFC Funding 2015-II Ltd ‘Series 2015-2A AR’ ‘144A’ FRN 15/4/2027	7,268,900	0.41
USD	4,735,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P ‘Series 2013- 375P A’ ‘144A’ 3.251% 10/5/2035	4,926,466	0.28
USD	4,293,282	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 ‘Series 2013- GC11 A3’ 2.815% 10/4/2046	4,418,180	0.25
USD	6,455,829	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘Series 2014- GC19 AAB’ 3.552% 10/3/2047	6,701,068	0.38
USD	115,000	Citigroup Inc FRN 24/1/2023	117,549	0.01
USD	850,000	Citigroup Inc 2.75% 25/4/2022	864,407	0.05
USD	1,615,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.25% 2/3/2020	1,614,807	0.09
USD	6,640,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.25% 30/10/2020	6,647,812	0.38
USD	4,776,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.55% 13/5/2021	4,810,757	0.27
USD	1,515,000	Citizens Bank NA/Providence RI 3.25% 14/2/2022	1,555,090	0.09
USD	6,510,000	CLNS Trust 2017-IKPR ‘Series 2017-IKPR A’ ‘144A’ FRN 11/6/2032	6,501,470	0.37
EUR	600,000	Coca-Cola Co/The 1.125% 22/9/2022	692,842	0.04
USD	400,000	Comcast Corp 3.45% 1/10/2021	411,991	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,050,000	Comcast Corp 3.7% 15/4/2024	2,194,986	0.13
USD	2,471,211	COMM 2005-C6 Mortgage Trust ‘Series 2005-C6 F’ ‘144A’ FRN 10/6/2044	2,518,594	0.14
USD	4,185,300	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR7 ASB’ 2.739% 10/3/2046	4,234,284	0.24
USD	602,814	COMM 2013-GAM ‘Series 2013- GAM A1’ ‘144A’ 1.705% 10/2/2028	598,716	0.03
USD	1,111,598	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust ‘Series 2013-LC6 ASB’ 2.478% 10/1/2046	1,120,371	0.06
USD	671,559	COMM 2013-SFS Mortgage Trust ‘Series 2013-SFS A1’ ‘144A’ 1.873% 12/4/2035	669,865	0.04
USD	7,051,129	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS3 ASB’ 3.367% 10/6/2047	7,259,641	0.41
USD	2,770,000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS5 ASB’ 3.548% 10/9/2047	2,862,473	0.16
USD	5,293,323	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR22 A2’ 2.856% 10/3/2048	5,293,352	0.30
USD	10,630,492	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR23 XA’ FRN 10/5/2048	379,175	0.02
USD	2,655,000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR24 ASB’ 3.445% 10/8/2048	2,766,793	0.16
USD	10,036,198	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 A2’ 2.976% 10/7/2048	10,059,908	0.57
USD	4,100,000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 ASB’ 3.421% 10/7/2048	4,279,495	0.24
USD	3,935,000	Conagra Brands Inc FRN 22/10/2020	3,936,961	0.22
USD	3,220,000	Concho Resources Inc 4.375% 15/1/2025	3,340,290	0.19
USD	258	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8.388% 1/11/2020	269	0.00
USD	2,680,000	Continental Resources Inc/OK 3.8% 1/6/2024	2,716,197	0.15
USD	8,149,087	Core Industrial Trust 2015-CALW ‘Series 2015-CALW A’ ‘144A’ 3.04% 10/2/2034	8,360,932	0.48
USD	6,401,604	Core Industrial Trust 2015-TEXW ‘Series 2015-TEXW A’ ‘144A’ 3.077% 10/2/2034	6,593,664	0.38
USD	1,895,000	Cox Communications Inc ‘144A’ 3.15% 15/8/2024	1,952,059	0.11
USD	1,949,039	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2017-1 ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’ 2.56% 15/10/2025	1,949,463	0.11
USD	8,160,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.01% 16/2/2027	8,215,457	0.47
USD	9,890,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 ‘Series 2018-2A A’ ‘144A’ 3.47% 17/5/2027	10,054,028	0.57
USD	4,760,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 ‘Series 2018-3A A’ ‘144A’ 3.55% 15/8/2027	4,865,857	0.28
USD	635,000	Crown Castle International Corp 3.2% 1/9/2024	656,905	0.04
USD	1,645,000	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust ‘Series 2015-C1 A4’ 3.505% 15/4/2050	1,759,336	0.10
USD	4,385,000	CSWF 2018-TOP ‘Series 2018- TOP A’ ‘144A’ FRN 15/8/2035	4,398,421	0.25
USD	2,215,000	CSX Corp 3.7% 30/10/2020	2,249,252	0.13
USD	1,594,000	CVS Health Corp 3.35% 9/3/2021	1,625,533	0.09
USD	2,235,000	CVS Health Corp 4.3% 25/3/2028	2,440,189	0.14
USD	1,490,000	Daimler Finance North America LLC ‘144A’ 3.35% 4/5/2021	1,515,013	0.09

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	465,000	Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 4.42% 15/6/2021	479,117	0.03
USD	7,060,000	Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 5.45% 15/6/2023	7,672,557	0.44
USD	1,575,000	Delta Air Lines Inc 2.6% 4/12/2020	1,580,006	0.09
USD	2,115,000	Delta Air Lines Inc 2.875% 13/3/2020	2,115,591	0.12
USD	1,000,000	Discover Bank 3.35% 6/2/2023	1,035,630	0.06
USD	2,800,000	Discovery Communications LLC 3.3% 15/5/2022	2,878,267	0.16
USD	1,265,000	Discovery Communications LLC 4.375% 15/6/2021	1,311,686	0.07
USD	830,000	Dominion Energy Inc 2.579% 1/7/2020	831,904	0.05
USD	2,790,000	Dominion Energy Inc (Step-up coupon) 2.715% 15/8/2021	2,812,590	0.16
USD	530,924	Drive Auto Receivables Trust ‘Series 2018-4 A3’ 3.04% 15/11/2021	531,662	0.03
USD	1,560,000	DTE Energy Co 3.7% 1/8/2023	1,645,601	0.09
USD	3,600,000	Duke Energy Corp 1.8% 1/9/2021	3,579,084	0.20
USD	2,835,000	Duke Energy Corp 3.95% 15/10/2023	3,021,821	0.17
USD	2,005,000	Enbridge Energy Partners LP 5.2% 15/3/2020	2,035,538	0.12
USD	1,250,000	Energy Transfer Operating LP 3.6% 1/2/2023	1,284,411	0.07
USD	7,620,000	Energy Transfer Operating LP 4.15% 1/10/2020	7,734,365	0.44
USD	435,000	Energy Transfer Operating LP 4.5% 15/4/2024	466,518	0.03
USD	3,000,000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5% 1/10/2022	3,186,513	0.18
USD	1,400,000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5.75% 1/9/2020	1,432,982	0.08
USD	145,931	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2016-2 A2’ ‘144A’ 1.74% 22/2/2022	145,857	0.01
USD	3,840,000	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2016-2 A3’ ‘144A’ 2.04% 22/2/2022	3,837,412	0.22
USD	428,371	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2017-1 A2’ ‘144A’ 2.13% 20/7/2022	428,203	0.02
USD	6,583,755	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2018-1 A2’ ‘144A’ 2.87%20/10/2023	6,615,267	0.38
USD	2,338,119	Exantas Capital Corp 2018-RSO6 Ltd ‘Series 2018-RSO6 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2035	2,342,411	0.13
USD	2,125,000	Exelon Corp 2.45% 15/4/2021	2,130,180	0.12
USD	1,800,000	Exelon Generation Co LLC 5.2% 1/10/2019	1,804,158	0.10
USD	2,400,000	Express Scripts Holding Co 2.6% 30/11/2020	2,412,218	0.14
USD	1,426,914	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-C02 2M1’ FRN 25/9/2029	1,429,641	0.08
USD	2,253,234	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-C04 2M1’ FRN 25/11/2029	2,255,659	0.13
USD	1,075,486	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-C07 2M1’ FRN 25/5/2030	1,075,595	0.06
USD	1,550,034	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-C07 1M1’ FRN 28/5/2030	1,550,244	0.09
USD	64,847	Fannie Mae Pool ‘AB4997’ 3% 1/4/2027	66,789	0.00
USD	1,119	Fannie Mae Pool ‘AD0454’ 5% 1/11/2021	1,154	0.00
USD	14,386	Fannie Mae Pool ‘AE0812’ 5% 1/7/2025	14,836	0.00
USD	1,638,653	Fannie Mae Pool ‘AL4364’ FRN 1/9/2042	1,684,286	0.10
USD	77,929	Fannie Mae Pool ‘AL7139’ 3% 1/7/2030	80,256	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	53,478	Fannie Mae Pool ‘AL7227’ 3% 1/8/2030	55,075	0.00
USD	656,832	Fannie Mae Pool ‘AL9376’ 3% 1/8/2031	675,204	0.04
USD	63,343	Fannie Mae Pool ‘AL9378’ 3% 1/9/2031	65,237	0.00
USD	383,937	Fannie Mae Pool ‘AL9899’ 3% 1/3/2032	394,731	0.02
USD	29,322	Fannie Mae Pool ‘AS5622’ 3% 1/8/2030	30,199	0.00
USD	102,795	Fannie Mae Pool ‘AS5728’ 3% 1/9/2030	105,993	0.01
USD	945,478	Fannie Mae Pool ‘AS5794’ 3% 1/9/2030	973,749	0.06
USD	96,598	Fannie Mae Pool ‘AS8604’ 3% 1/1/2032	99,369	0.01
USD	2,238,045	Fannie Mae Pool ‘AS8980’ 4.5% 1/3/2047	2,393,275	0.14
USD	7,336,400	Fannie Mae Pool ‘AS9610’ 4.5% 1/5/2047	7,854,180	0.45
USD	75,350	Fannie Mae Pool ‘AU0967’ 3% 1/8/2028	77,597	0.00
USD	3,056,397	Fannie Mae Pool ‘AX0000’ FRN 1/9/2044	3,123,859	0.18
USD	693,238	Fannie Mae Pool ‘AX5552’ 3% 1/10/2031	713,621	0.04
USD	355,340	Fannie Mae Pool ‘AY4218’ 3% 1/5/2030	365,966	0.02
USD	877,490	Fannie Mae Pool ‘AY6268’ 3% 1/3/2030	903,797	0.05
USD	124,714	Fannie Mae Pool ‘AZ4080’ 3% 1/12/2031	128,405	0.01
USD	634,744	Fannie Mae Pool ‘AZ5005’ 3% 1/12/2030	653,657	0.04
USD	91,672	Fannie Mae Pool ‘AZ5798’ 3% 1/9/2030	94,155	0.01
USD	38,855	Fannie Mae Pool ‘BA0776’ 3% 1/9/2030	39,969	0.00
USD	29,756	Fannie Mae Pool ‘BA2882’ 3% 1/11/2030	30,644	0.00
USD	722,608	Fannie Mae Pool ‘BA5803’ 3% 1/12/2030	743,884	0.04
USD	628,263	Fannie Mae Pool ‘BC0853’ 3% 1/4/2031	647,084	0.04
USD	103,653	Fannie Mae Pool ‘BC1707’ 3% 1/1/2031	106,740	0.01
USD	42,120	Fannie Mae Pool ‘BC1774’ 3% 1/1/2031	43,379	0.00
USD	96,382	Fannie Mae Pool ‘BC4017’ 3% 1/3/2031	99,268	0.01
USD	100,535	Fannie Mae Pool ‘BC4263’ 3% 1/5/2031	103,532	0.01
USD	77,661	Fannie Mae Pool ‘BC7657’ 3% 1/4/2031	79,972	0.00
USD	30,856	Fannie Mae Pool ‘BD1996’ 3% 1/8/2031	31,776	0.00
USD	90,616	Fannie Mae Pool ‘BD4404’ 3% 1/7/2031	93,047	0.01
USD	586,974	Fannie Mae Pool ‘BD6154’ 3% 1/11/2031	602,031	0.03
USD	609,771	Fannie Mae Pool ‘BE3155’ 3% 1/1/2032	625,655	0.04
USD	834,044	Fannie Mae Pool ‘BE6942’ 3% 1/2/2032	857,414	0.05
USD	53,062	Fannie Mae Pool ‘BH2512’ 3% 1/7/2032	54,556	0.00
USD	742,267	Fannie Mae Pool ‘BH4308’ 3% 1/6/2032	764,091	0.04
USD	28,673	Fannie Mae Pool ‘BH5232’ 3% 1/7/2032	29,420	0.00
USD	803,530	Fannie Mae Pool ‘BH5623’ 3% 1/6/2032	826,974	0.05
USD	436,563	Fannie Mae Pool ‘BH6399’ 3% 1/11/2032	448,841	0.03
USD	489,082	Fannie Mae Pool ‘BH6518’ 3% 1/9/2032	501,539	0.03
USD	2,847,671	Fannie Mae Pool ‘BJ2716’ 4% 1/4/2033	3,025,141	0.17
USD	27,188	Fannie Mae Pool ‘BJ2995’ 3% 1/1/2033	28,025	0.00
USD	136,365	Fannie Mae Pool ‘BJ3883’ 3% 1/1/2033	140,118	0.01
USD	124,312	Fannie Mae Pool ‘BJ4268’ 3% 1/12/2032	127,719	0.01
USD	35,283	Fannie Mae Pool ‘BJ4734’ 3% 1/12/2032	36,250	0.00
USD	66,408	Fannie Mae Pool ‘BJ5289’ 3% 1/2/2033	68,275	0.00
USD	818,224	Fannie Mae Pool ‘BJ9249’ 4.5%1/6/2048	901,727	0.05

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	61,322	Fannie Mae Pool ‘BK7893’ 3% 1/10/2033	63,048	0.00
USD	583,907	Fannie Mae Pool ‘BK9849’ 4% 1/9/2033	626,291	0.04
USD	723,538	Fannie Mae Pool ‘BM1775’ 4.5% 1/7/2047	778,693	0.04
USD	8,321,472	Fannie Mae Pool ‘BM3280’ 4.5% 1/11/2047	8,911,218	0.51
USD	385,919	Fannie Mae Pool ‘BM3947’ 3% 1/1/2033	396,742	0.02
USD	2,669,204	Fannie Mae Pool ‘BM5082’ 4.5% 1/11/2048	2,941,591	0.17
USD	6,915,278	Fannie Mae Pool ‘BM5568’ 4.5% 1/2/2049	7,695,921	0.44
USD	997,587	Fannie Mae Pool ‘BN5294’ 4% 1/2/2034	1,063,705	0.06
USD	80,720	Fannie Mae Pool ‘BN5357’ 4% 1/3/2034	84,314	0.01
USD	513,299	Fannie Mae Pool ‘BN5360’ 4% 1/3/2034	545,516	0.03
USD	1,752,103	Fannie Mae Pool ‘BN5404’ 4.5% 1/4/2049	1,949,912	0.11
USD	215,942	Fannie Mae Pool ‘BN6416’ 3.5% 1/4/2034	227,759	0.01
USD	1,057,406	Fannie Mae Pool ‘BN6570’ 3.5% 1/4/2034	1,115,124	0.06
USD	885,011	Fannie Mae Pool ‘CA0780’ 3% 1/11/2032	910,918	0.05
USD	450,038	Fannie Mae Pool ‘CA1095’ 3% 1/2/2033	463,721	0.03
USD	2,116,418	Fannie Mae Pool ‘CA1937’ 4% 1/6/2033	2,252,917	0.13
USD	616,296	Fannie Mae Pool ‘CA3287’ 4% 1/3/2034	648,285	0.04
USD	25,075,305	Fannie Mae Pool ‘FM1245’ 4% 1/9/2033	26,299,788	1.50
USD	27,442	Fannie Mae Pool ‘MA0909’ 3% 1/11/2021	28,123	0.00
USD	675,874	Fannie Mae Pool ‘MA2561’ 3% 1/3/2031	696,021	0.04
USD	123,981	Fannie Mae Pool ‘MA2684’ 3% 1/7/2031	127,674	0.01
USD	41,532	Fannie Mae Pool ‘MA3090’ 3% 1/8/2032	42,646	0.00
USD	2,427,453	Fannie Mae-Aces ‘Series 2013-M5 X2’ FRN 25/1/2022	58,353	0.00
USD	220,097,522	Fannie Mae-Aces ‘Series 2014- M13 X2’ FRN 25/8/2024	1,183,178	0.07
EUR	560,000	FedEx Corp 0.45% 5/8/2025	630,108	0.04
EUR	2,385,000	Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/1/2021	2,658,547	0.15
EUR	795,000	Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/5/2023	906,313	0.05
USD	990,000	Fifth Third Bancorp 2.6% 15/6/2022	1,003,149	0.06
USD	1,330,000	FirstEnergy Corp 2.85% 15/7/2022	1,356,140	0.08
EUR	595,000	Fiserv Inc 0.375% 1/7/2023	669,220	0.04
USD	1,345,000	Fiserv Inc 2.75% 1/7/2024	1,376,555	0.08
USD	2,470,000	Florida Power & Light Co FRN 6/5/2022	2,470,853	0.14
USD	11,462,000	Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B ‘Series 2018-B A4’ 3.38% 15/3/2024	11,906,192	0.68
USD	3,000,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘Series 2016-5 A1’ 1.95% 15/11/2021	2,998,149	0.17
USD	3,850,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘Series 2017-2 A1’ 2.16% 15/9/2022	3,856,737	0.22
USD	5,515,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.597% 4/11/2019	5,518,817	0.31
USD	3,500,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.157% 4/8/2020	3,517,057	0.20
USD	408,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.339% 28/3/2022	410,021	0.02
USD	1,517,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.813% 12/10/2021	1,543,447	0.09
USD	1,895,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.085%7/1/2021	1,952,332	0.11
USD	6,000,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/3/2024	6,442,126	0.37

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	6,493,454	Freddie Mac Gold Pool ‘G15602’ 2.5% 1/11/2027	6,609,409	0.38
USD	2,551,167	Freddie Mac Gold Pool ‘G16763’ 4% 1/2/2034	2,712,510	0.15
USD	3,307,036	Freddie Mac Gold Pool ‘G16789’ 4% 1/2/2034	3,528,398	0.20
USD	2,601,892	Freddie Mac Gold Pool ‘G16792’ 4% 1/3/2034	2,793,428	0.16
USD	622,050	Freddie Mac Gold Pool ‘G61047’ 4.5% 1/7/2047	676,480	0.04
USD	30,506,607	Freddie Mac Gold Pool ‘G67720’ 4.5% 1/3/2049	33,550,351	1.91
USD	107,352,101	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series K040 X1’ FRN 25/9/2024	3,366,009	0.19
USD	3,346,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series KJ05 A2’ 2.158% 25/10/2021	3,355,721	0.19
USD	2,890,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series KJ18 A2’ 3.065% 25/8/2022	2,989,402	0.17
USD	6,516,620	Freddie Mac Non Gold Pool ‘849692’ FRN 1/5/2045	6,664,837	0.38
USD	3,363,913	Freddie Mac REMICS ‘Series 4459 BN’ 3% 15/8/2043	3,490,150	0.20
USD	3,996,346	Freddie Mac REMICS ‘Series 4748 HC’ 3% 15/1/2044	4,069,869	0.23
USD	3,026,097	Freddie Mac REMICS ‘Series 4286 MP’ 4% 15/12/2043	3,207,150	0.18
USD	254,709	Freddie Mac REMICS ‘Series 3986 M’ 4.5% 15/9/2041	271,087	0.02
USD	190,528	Freddie Mac REMICS ‘Series 3959 MA’ 4.5% 15/11/2041	204,412	0.01
USD	4,782,342	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘Series 2017-DNA2 M1’ FRN 25/10/2029	4,800,010	0.27
USD	1,682,782	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘Series 2017-HQA3 M1’ FRN 25/4/2030	1,682,878	0.10
USD	1,015,000	General Electric Co 5.5% 8/1/2020	1,024,076	0.06
USD	4,261,000	General Motors Financial Co Inc 3.2% 6/7/2021	4,310,855	0.25
USD	895,000	General Motors Financial Co Inc 3.25% 5/1/2023	909,282	0.05
USD	2,435,000	General Motors Financial Co Inc 3.7% 24/11/2020	2,467,779	0.14
USD	3,190,000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 1/3/2021	3,266,095	0.19
USD	1,610,000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 6/11/2021	1,668,970	0.10
USD	470,000	Gilead Sciences Inc 3.25% 1/9/2022	487,589	0.03
USD	3,731,144	Gosforth Funding 2018-1 plc ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A’ FRN 25/8/2060	3,725,331	0.21
USD	8,569,637	Government National Mortgage Association ‘Series 2012-120 IO’ FRN 16/2/2053	418,719	0.02
USD	4,578,852	Government National Mortgage Association ‘Series 2018-36 AM’ 3% 20/7/2045	4,681,209	0.27
USD	13,350,000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘Series 2014-GRCE A’ ‘144A’ 3.369% 10/6/2028	13,598,796	0.77
USD	2,130,000	Great Wolf Trust 2017-WOLF ‘Series 2017-WOLF A’ ‘144A’ FRN 15/9/2034	2,130,856	0.12
USD	4,530,000	Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd ‘Series 2017-FL1A A’ ‘144A’ FRN 15/3/2027	4,523,768	0.26
USD	3,375,000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series 2017-500K A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	3,367,544	0.19
USD	2,495,000	GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 ‘Series 2011-GC5 AS’ ‘144A’ FRN 10/8/2044	2,622,157	0.15
USD	4,925,576	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 ‘Series 2012-GCJ7 A4’ 3.377% 10/5/2045	5,024,217	0.29
USD	2,925,756	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013-GC16 AAB’ 3.813% 10/11/2046	3,042,812	0.17

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,955,603	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013-GC16 A3’ 4.244% 10/11/2046	4,263,003	0.24
USD	3,495,242	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 ‘Series 2014-GC18 A4’ 4.074% 10/1/2047	3,780,578	0.22
USD	6,361,000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 ‘Series 2016-GS3 AAB’ 2.777% 10/10/2049	6,555,757	0.37
USD	4,290,000	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A AR’ ‘144A’ FRN 25/7/2027	4,285,210	0.24
USD	3,450,000	Halliburton Co 3.5% 1/8/2023	3,593,834	0.20
USD	1,940,000	Harley-Davidson Financial Services Inc ‘144A’ 2.15% 26/2/2020	1,936,328	0.11
USD	1,293,000	Hartford Financial Services Group Inc/The 5.125% 15/4/2022	1,399,948	0.08
USD	3,350,000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.6% 15/10/2020	3,398,484	0.19
USD	4,544,911	Holmes Master Issuer Plc ‘Series 2018-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/10/2054	4,543,516	0.26
EUR	2,920,000	Honeywell International Inc 1.3% 22/2/2023	3,405,437	0.19
USD	2,475,000	Huntington National Bank/The 2.375% 10/3/2020	2,477,274	0.14
USD	3,260,000	Huntington National Bank/The 2.875% 20/8/2020	3,282,178	0.19
USD	1,290,000	Huntington National Bank/The 3.125% 1/4/2022	1,322,235	0.08
USD	1,710,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 1.75% 27/9/2019	1,709,350	0.10
USD	1,575,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 2.55% 3/4/2020	1,579,922	0.09
USD	1,750,000	ICG US CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A A1R’ ‘144A’ FRN 19/10/2028	1,746,623	0.10
EUR	470,000	Illinois Tool Works Inc 0.25% 5/12/2024	529,913	0.03
USD	3,930,000	International Business Machines Corp 3% 15/5/2024	4,087,833	0.23
EUR	1,000,000	International Flavors & Fragrances Inc 0.5% 25/9/2021	1,119,454	0.06
USD	3,151,000	International Lease Finance Corp 4.625% 15/4/2021	3,255,396	0.19
USD	1,455,000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3.5% 1/10/2020	1,474,895	0.08
USD	500,000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3.75% 1/10/2021	513,611	0.03
USD	900,000	ITC Holdings Corp 2.7% 15/11/2022	913,441	0.05
USD	3,780,000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018- BCON ‘Series 2018-BCON A’ ‘144A’ 3.735% 5/1/2031	3,985,878	0.23
USD	620,000	John Deere Capital Corp 2.6% 7/3/2024	635,888	0.04
USD	4,647,997	John Deere Owner Trust 2017-B ‘Series 2017-B A3’ 1.82% 15/10/2021	4,640,277	0.26
USD	4,892,468	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012- CIBX ‘Series 2012-CBX A4’ 3.483% 15/6/2045	5,018,996	0.29
USD	3,499,359	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013- C16 ‘Series 2013-C16 ASB’ 3.674% 15/12/2046	3,609,050	0.21
USD	5,320,789	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013- LC11 ‘Series 2013-LC11 ASB’ 2.554% 15/4/2046	5,372,118	0.31
USD	646,174	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014- C20 ‘Series 2014-C20 A2’ 2.872% 15/7/2047	645,551	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,889,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016- JP2 ‘Series 2016-JP2 ASB’ 2.713% 15/8/2049	3,989,458	0.23
USD	3,931,694	JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 ‘Series 2016-2 A1’ ‘144A’ FRN 25/6/2046	3,942,655	0.22
USD	4,531,122	JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 A4’ ‘144A’ FRN 25/1/2047	4,679,331	0.27
USD	11,619,420	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 ‘Series 2017-3 1A6’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	11,835,466	0.67
USD	7,292,224	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 ‘Series 2013-C17 ASB’ 3.705% 15/1/2047	7,572,920	0.43
USD	3,829,957	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 ‘Series 2014-C23 ASB’ 3.657% 15/9/2047	3,982,067	0.23
USD	1,055,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 ‘Series 2014-C26 ASB’ 3.288% 15/1/2048	1,089,517	0.06
USD	3,380,000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022	3,386,572	0.19
USD	6,115,000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	6,208,229	0.35
USD	2,305,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	2,419,897	0.14
USD	1,800,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	1,911,611	0.11
USD	2,800,000	JPMorgan Chase & Co 3.25% 23/9/2022	2,900,904	0.17
USD	1,410,000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 1/2/2021	1,412,681	0.08
USD	7,100,000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 26/4/2021	7,142,867	0.41
USD	900,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/5/2023	955,721	0.05
USD	3,000,000	KeyBank NA/Cleveland OH 2.25% 16/3/2020	3,002,775	0.17
USD	2,715,000	Kinder Morgan Inc/DE ‘144A’ 5% 15/2/2021	2,811,606	0.16
USD	1,745,000	Kraft Heinz Foods Co 3.5% 6/6/2022	1,784,532	0.10
USD	1,690,000	Kraft Heinz Foods Co ‘144A’ 4.875% 15/2/2025	1,747,749	0.10
USD	2,205,000	L3Harris Technologies Inc ‘144A’ 4.4% 15/6/2028	2,502,023	0.14
USD	6,790,000	Lendmark Funding Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.81% 21/12/2026	6,963,069	0.40
USD	2,043,479	LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4% 30/10/2027	2,035,894	0.12
USD	2,075,000	Lowe’s Cos Inc 3.65% 5/4/2029	2,251,957	0.13
USD	1,385,000	Madison Avenue Trust 2013-650M ‘Series 2013-650M A’ ‘144A’ 3.843% 12/10/2032	1,402,564	0.08
EUR	970,000	Mastercard Inc 1.1% 1/12/2022	1,118,978	0.06
USD	9,820,000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2017-B ‘Series 2017-BA A’ ‘144A’ FRN 16/5/2022	9,833,441	0.56
USD	4,595,000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA ‘Series 2018-BA A’ ‘144A’ FRN 15/5/2023	4,597,186	0.26
EUR	700,000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 9/4/2024	792,533	0.05
EUR	310,000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/1/2023	372,654	0.02
USD	3,851,490	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2057	3,858,654	0.22
USD	1,540,436	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 ‘Series 2013-C10 ASB’ FRN 15/7/2046	1,587,555	0.09
USD	3,480,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13 ‘Series 2013-C13 A4’ 4.039% 15/11/2046	3,752,089	0.21
USD	3,691,287	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9 ‘Series 2013-C9 AAB’ 2.657% 15/5/2046	3,727,865	0.21
USD	572,540	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 ‘Series 2014-C19 A2’ 3.101% 15/12/2047	572,412	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,740,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18 ‘Series 2014-C18 ASB’ 3.621% 15/10/2047	3,880,007	0.22
USD	5,385,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 ‘Series 2015-C25 ASB’ 3.383% 15/10/2048	5,612,536	0.32
USD	1,687,353	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 ‘Series 2007-T27 AJ’ FRN 11/6/2042	1,800,069	0.10
USD	4,940,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP ‘Series 2014-MP A’ ‘144A’ 3.469% 11/8/2033	5,074,156	0.29
USD	888,400	Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-AA A2B’ ‘144A’ FRN 15/2/2029	899,583	0.05
USD	1,434,766	Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-AA A2A’ ‘144A’ 2.74% 15/2/2029	1,448,457	0.08
USD	71,376	Navient Private Education Loan Trust 2014-CT ‘Series 2014-CTA A’ ‘144A’ FRN 16/9/2024	71,426	0.00
USD	4,439,048	Navient Private Education Loan Trust 2018-B ‘Series 2018-BA A1’ ‘144A’ FRN 15/12/2059	4,437,830	0.25
USD	897,000	Navient Student Loan Trust 2018- EA ‘Series 2018-EA A2’ ‘144A’ 4% 15/12/2059	959,108	0.05
USD	2,795,000	NetApp Inc 2% 27/9/2019	2,793,772	0.16
USD	12,870,000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd ‘Series 2017-26A A’ ‘144A’ FRN 18/10/2030	12,861,932	0.73
USD	839,853	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 ‘Series 2016-3A A1B’ ‘144A’ FRN 25/9/2056	860,359	0.05
USD	3,772,996	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A1A’ ‘144A’ FRN 25/12/2057	3,949,767	0.23
USD	4,550,000	Newfield Exploration Co 5.625% 1/7/2024	5,008,714	0.29
USD	3,995,000	Newfield Exploration Co 5.75% 30/1/2022	4,270,247	0.24
USD	3,890,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.403% 1/9/2021	3,912,508	0.22
USD	2,925,000	Nissan Motor Acceptance Corp ‘144A’ 2.125% 3/3/2020	2,920,799	0.17
USD	79,425	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6.264% 20/11/2021	82,415	0.00
USD	525,000	NRG Energy Inc ‘144A’ 3.75% 15/6/2024	543,196	0.03
USD	560,000	Occidental Petroleum Corp 2.6% 13/8/2021	563,537	0.03
USD	2,765,000	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/8/2022	2,788,865	0.16
USD	1,720,000	OFSI Fund VI Ltd ‘Series 2014-6A BR’ FRN 20/3/2025	1,695,015	0.10
USD	7,525,000	OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.43% 16/12/2024	7,671,824	0.44
USD	1,415,000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.3% 14/3/2029	1,445,113	0.08
USD	575,000	Parker-Hannifin Corp 2.7% 14/6/2024	588,248	0.03
USD	1,450,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 2.7% 14/3/2023	1,463,428	0.08
USD	4,635,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 4.125% 1/8/2023	4,911,599	0.28
USD	1,075,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 4.25% 17/1/2023	1,141,234	0.07
USD	9,405,000	PFS Financing Corp ‘Series 2017- C A’ ‘144A’ FRN 15/10/2021	9,394,514	0.54
USD	1,490,000	PFS Financing Corp ‘Series 2016- BA A’ ‘144A’ 1.87% 15/10/2021	1,490,997	0.09
USD	3,630,000	PFS Financing Corp ‘Series 2018- B A’ ‘144A’ 2.89% 15/2/2023	3,667,626	0.21

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,830,000	PFS Financing Corp ‘Series 2018- D A’ ‘144A’ 3.19% 17/4/2023	2,880,362	0.16
USD	9,430,000	PFS Financing Corp ‘Series 2018- F A’ ‘144A’ 3.52% 15/10/2023	9,714,768	0.55
EUR	270,000	Philip Morris International Inc 0.125% 3/8/2026	294,995	0.02
USD	1,445,000	Pricoa Global Funding I ‘144A’ 2.45% 21/9/2022	1,460,734	0.08
EUR	210,000	Procter & Gamble Co/The 0.625% 30/10/2024	242,769	0.01
EUR	345,000	Procter & Gamble Co/The 2% 16/8/2022	408,222	0.02
USD	680,000	QUALCOMM Inc 2.9% 20/5/2024	701,817	0.04
USD	385,937	RAIT 2017-FL7 Trust ‘Series 2017- FL7 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2037	385,689	0.02
USD	812,000	Rockwell Collins Inc 2.8% 15/3/2022	825,860	0.05
USD	2,200,000	Roper Technologies Inc 3.65% 15/9/2023	2,317,108	0.13
USD	1,125,000	Ryder System Inc 2.5% 1/9/2024	1,133,823	0.06
USD	2,400,000	Ryder System Inc 2.65% 2/3/2020	2,402,677	0.14
USD	3,000,000	Ryder System Inc 2.8% 1/3/2022	3,044,078	0.17
USD	885,000	Ryder System Inc 2.875% 1/9/2020	889,166	0.05
USD	890,000	Ryder System Inc 2.875% 1/6/2022	907,951	0.05
USD	1,640,000	Ryder System Inc 3.75% 9/6/2023	1,727,626	0.10
USD	782,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/2024	873,036	0.05
USD	1,054,452	Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-3 ‘Series 2018-3 A3’ 3.03% 15/2/2022	1,055,602	0.06
USD	550,000	Santander Holdings USA Inc 3.4% 18/1/2023	565,775	0.03
USD	1,535,000	Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/3/2022	1,581,545	0.09
USD	5,290,000	Santander Holdings USA Inc 4.45% 3/12/2021	5,518,454	0.31
USD	2,755,000	Sempra Energy FRN 15/1/2021	2,751,674	0.16
USD	2,755,000	Sempra Energy 1.625% 7/10/2019	2,752,885	0.16
USD	3,134,026	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 ‘Series 2017-CH1 A2’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	3,196,077	0.18
USD	1,500,565	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 ‘Series 2017-CH2 A10’ ‘144A’ FRN 25/12/2047	1,517,071	0.09
USD	770,000	Sesac Finance LLC ‘Series 2019-1 A2’ ‘144A’ 5.216% 25/7/2049	785,985	0.05
USD	8,050,000	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A ‘Series 2005-A A4’ FRN 15/12/2038	7,853,952	0.45
USD	6,898,399	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series 2005-B A4’ FRN 15/6/2039	6,776,211	0.39
USD	2,098,407	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘Series 2007-A A4A’ FRN 16/12/2041	2,049,131	0.12
USD	1,407,617	SLM Private Education Loan Trust 2011-B ‘Series 2011-B A3’ ‘144A’ FRN 16/6/2042	1,422,305	0.08
USD	220,787	SLM Private Education Loan Trust 2011-C ‘Series 2011-C A2B’ ‘144A’ 4.54% 17/10/2044	221,867	0.01
USD	1,323,292	SLM Student Loan Trust 2013-4 ‘Series 2013-4 A’ FRN 25/6/2043	1,310,621	0.07
USD	1,948,496	SMB Private Education Loan Trust 2015-C ‘Series 2015-C A2A’ ‘144A’ 2.75% 15/7/2027	1,963,228	0.11
USD	1,599,488	SMB Private Education Loan Trust 2016-A ‘Series 2016-A A2A’ ‘144A’ 2.7% 15/5/2031	1,618,963	0.09
USD	1,864,830	SMB Private Education Loan Trust 2016-B ‘Series 2016-B A2A’ ‘144A’ 2.43% 17/2/2032	1,870,742	0.11

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	4,436,796	SMB Private Education Loan Trust 2017-A ‘Series 2017-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/9/2034	4,452,114	0.25
USD	2,150,000	SMB Private Education Loan Trust 2019-A ‘Series 2019-A A2A’ ‘144A’ 3.44% 15/7/2036	2,261,241	0.13
USD	383,954	SoFi Professional Loan Program 2014-B LLC ‘Series 2014-B A2’ ‘144A’ 2.55% 27/8/2029	384,046	0.02
USD	579,974	SoFi Professional Loan Program 2015-A LLC ‘Series 2015-A A1’ ‘144A’ FRN 25/3/2033	583,153	0.03
USD	3,031,082	SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC ‘Series 2015-D A2’ ‘144A’ 2.72% 27/10/2036	3,063,048	0.17
USD	1,208,213	Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC ‘Series 2016-A A2’ ‘144A’ 2.76% 26/12/2036	1,222,431	0.07
USD	844,414	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC ‘Series 2016-C A2B’ ‘144A’ 2.36% 27/12/2032	849,692	0.05
USD	816,656	SoFi Professional Loan Program2016-D LLC ‘Series 2016-D A2B’ ‘144A’ 2.34% 25/4/2033	821,182	0.05
USD	5,257,719	Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC ‘Series 2016-E A2B’ ‘144A’ 2.49% 25/1/2036	5,299,334	0.30
USD	496,162	Sofi Professional Loan Program 2017-C LLC ‘Series 2017-C A2A’ ‘144A’ 1.75% 25/7/2040	495,832	0.03
USD	21,000,000	SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC ‘Series 2017-D A2FX’ ‘144A’ 2.65% 25/9/2040	21,341,758	1.22
USD	3,362,478	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust ‘Series 2018-B A1FX’ ‘144A’ 2.64% 25/8/2047	3,377,246	0.19
USD	4,425,000	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust ‘Series 2018-C A2FX’ ‘144A’ 3.59% 25/1/2048	4,691,850	0.27
USD	4,375,000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust ‘Series 2018-D A2FX’ ‘144A’ 3.6% 25/2/2048	4,617,659	0.26
USD	82,836	Soundview Home Loan Trust 2003- 2 ‘Series 2003-2 A2’ FRN 25/11/2033	84,192	0.01
USD	4,570,000	South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/2023	4,604,572	0.26
USD	2,700,000	South Carolina Public Service Authority 3.722% 1/12/2023	2,861,082	0.16
USD	620,000	Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/3/2024	679,038	0.04
USD	2,625,000	Springleaf Funding Trust 2017-A ‘Series 2017-AA A’ ‘144A’ 2.68% 15/7/2030	2,628,898	0.15
USD	520,313	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021	522,341	0.03
USD	2,975,000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 4.738% 20/3/2025	3,157,219	0.18
USD	960,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.5% 15/2/2020	972,082	0.06
USD	390,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/1/2023	399,750	0.02
USD	5,560,000	SunTrust Bank/Atlanta GA FRN 26/10/2021	5,643,444	0.32
USD	290,000	SunTrust Banks Inc 2.7% 27/1/2022	293,778	0.02
USD	1,140,000	Synchrony Financial 2.85% 25/7/2022	1,154,415	0.07
USD	420,000	Total System Services Inc 3.75% 1/6/2023	439,106	0.03
USD	1,350,000	Total System Services Inc 4% 1/6/2023	1,425,014	0.08
USD	2,461,731	Towd Point Mortgage Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2056	2,456,255	0.14

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,339,774	Towd Point Mortgage Trust 2016-4 ‘Series 2016-4 A1’ ‘144A’ FRN 25/7/2056	3,331,011	0.19
USD	2,500,000	Toyota Auto Receivables 2018-C Owner Trust ‘Series 2018-C A4’ 3.13% 15/2/2024	2,580,283	0.15
USD	1,750,000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN 25/7/2029	1,749,231	0.10
USD	13,880,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/6/2020	13,845,300	0.79
USD	41,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/7/2020*†	40,936,738	2.33
USD	40,000,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/5/2020	40,190,625	2.29
USD	1,000,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/8/2020	1,008,301	0.06
EUR	705,000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	800,851	0.05
EUR	365,000	United Technologies Corp 1.15% 18/5/2024	424,712	0.02
USD	5,190,000	United Technologies Corp 3.35% 16/8/2021	5,321,306	0.30
USD	2,295,000	United Technologies Corp 3.65% 16/8/2023	2,432,273	0.14
USD	1,329,668	US Airways 2012-1 Class B Pass Through Trust 8% 1/10/2019	1,334,004	0.08
EUR	410,000	Verizon Communications Inc 0.5% 2/6/2022	461,995	0.03
USD	6,850,000	Verizon Communications Inc 2.946% 15/3/2022	7,022,260	0.40
USD	3,169,650	Voya CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A A1R’ ‘144A’ FRN 25/7/2026	3,167,106	0.18
USD	735,000	Waste Management Inc 2.95% 15/6/2024	763,698	0.04
USD	2,300,000	WEC Energy Group Inc 3.375% 15/6/2021	2,350,345	0.13
EUR	485,000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	552,089	0.03
USD	2,825,000	Wells Fargo & Co 2.5% 4/3/2021	2,841,680	0.16
USD	1,195,000	Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023	1,222,821	0.07
USD	2,215,000	Wells Fargo & Co 3.75% 24/1/2024	2,357,440	0.13
USD	8,000,000	Wells Fargo Bank NA FRN 23/7/2021	8,086,176	0.46
USD	3,875,913	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 ‘Series 2014- LC16 ASB’ 3.477% 15/8/2050	4,001,314	0.23
USD	500,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 ‘Series 2015- LC22 ASB’ 3.571% 15/9/2058	525,911	0.03
USD	1,579,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 ‘Series 2015- NXS1 A5’ 3.148% 15/5/2048	1,665,874	0.10
USD	3,438,623	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 ‘Series 2012-C8 AFL’ ‘144A’ FRN 15/8/2045	3,454,147	0.20
USD	5,458,003	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 ‘Series 2014- C21 ASB’ 3.393% 15/8/2047	5,599,422	0.32
USD	315,361	Wheels SPV 2 LLC ‘Series 2017- 1A A2’ ‘144A’ 1.88% 20/4/2026	315,339	0.02
USD	2,400,000	Williams Cos Inc/The 3.7% 15/1/2023	2,489,916	0.14
USD	1,765,000	Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021	1,817,493	0.10
USD	2,000,000	WRKCo Inc 3.75% 15/3/2025	2,111,436	0.12
USD	3,205,000	Xerox Corp 3.5% 20/8/2020	3,225,031	0.18
USD	719,000	ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.5% 29/4/2022	742,628	0.04
			1,387,554,923	78.99
債券合計			1,629,538,866	92.76
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計			1,641,490,060	93.44

その他の譲渡可能な有価証券
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券
	米国
USD 350,000	Structured Asset Receivables Trust ‘Series 2003-2A CTFS’ 0.649% 31/12/2049	–	0.00
債券合計		–	0.00
その他の譲渡可能な有価証券合計		–	0.00
投資有価証券合計		1,641,490,060	93.44
その他の純資産		115,211,514	6.56
純資産合計(米ドル)		1,756,701,574	100.00

† 差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2019年8月31日現在

通貨		買予約	通貨	売予約		取引相手	期日		未実現評価益/(損) (米ドル)
AUD		1,229,000	USD	828,440		JP Morgan	5/9/2019		(356)
CAD		27,554,000	USD	20,725,085		Bank of America	5/9/2019		49,083
GBP		10,302,000	USD	12,562,267		State Street	5/9/2019		22,745
USD		872,436	AUD	1,265,000		Goldman Sachs	5/9/2019		20,096
USD		20,975,912	CAD	27,557,000		RBS Plc	5/9/2019		199,483
USD		455,921	EUR	410,000		ANZ	5/9/2019		2,953
USD		691,151	EUR	616,000		Bank of America	5/9/2019		10,594
USD		6,723,266	EUR	6,027,000		Goldman Sachs	5/9/2019		64,627
USD		232,094	EUR	207,000		State Street	5/9/2019		3,400
USD		852,234	EUR	762,000		Citibank	5/9/2019		10,374
USD		54,754,876	EUR	48,987,000		BNP Paribas	5/9/2019		633,960
USD		1,716,716	EUR	1,540,000		HSBC Bank Plc	5/9/2019		15,321
USD		13,069,804	GBP	10,705,000		Goldman Sachs	5/9/2019		(7,517)
CAD		5,772,274	EUR	3,920,000		Deutsche Bank	18/9/2019		17,696
EUR		3,920,000	CAD	5,762,286		Morgan Stanley	18/9/2019		(10,164)
JPY		466,234,560	USD	4,400,000		Toronto Dominion	18/9/2019		(2,651)
JPY		476,418,984	USD	4,460,000		Bank of America	18/9/2019		33,405
JPY		481,379,529	USD	4,470,000		State Street	18/9/2019		70,191
SEK		83,237,480	USD	8,930,000		JP Morgan	18/9/2019		(436,849)
USD		4,460,000	JPY	475,607,710		Bank of America	18/9/2019		(25,753)
USD		4,470,000	JPY	480,743,583		Royal Bank of Canada	18/9/2019		(64,193)
USD		4,460,000	SEK	41,753,735		JP Morgan	18/9/2019		199,650
USD		4,470,000	SEK	42,069,119		State Street	18/9/2019		177,470
USD		829,152	AUD	1,229,000		JP Morgan	3/10/2019		346
USD		20,734,754	CAD	27,554,000		Bank of America	3/10/2019		(48,884)
USD		12,578,035	GBP	10,302,000		State Street	3/10/2019		(22,650)
未実現純評価益									912,377

ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	147,251,208		USD		165,315,764	BNY Mellon		12/9/2019		(2,542,201)
USD	1,229,846		EUR		1,105,921	BNY Mellon		12/9/2019		7,354
未実現純評価損										(2,534,847)

ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD	556,105		USD		402,499	BNY Mellon		12/9/2019		(1,441)
未実現純評価損										(1,441)
未実現純評価損合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-388,834,994米ドル)										(1,623,911)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済上場先物取引 2019年8月31日現在

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	基礎となるエクスポージャー (米ドル)	未実現評価益/(損) (米ドル)
(1)	EUR	Euro Bund	2019年9月	197,850	(571)
(148)	EUR	Euro Schatz	2019年9月	18,405,988	(39,921)
(221)	EUR	Euro BOBL	2019年9月	33,249,588	(407,233)
(109)	CAD	Canadian 10 Year Bond	2019年12月	11,937,060	23,009
3,002	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2019年12月	648,338,187	(211,899)
12	USD	US Ultra Bond (CBT)	2019年12月	2,364,000	13,525
(24)	USD	US Long Bond (CBT)	2019年12月	3,962,250	(8,907)
(45)	USD	US Ultra 10 Year Note	2019年12月	6,489,844	2,622
(175)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2019年12月	23,020,703	21,111
(961)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2019年12月	115,139,813	28,801
合計				863,105,283	(579,463)

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スワップ 2019年8月31日現在

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD (575,434)	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2020	10,028	2,741
CDS	USD 575,434	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/9/2020	(5,035)	(3,214)
CDS	USD 18,619,200	ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2022	(120,453)	(1,274,363)
CDS	USD (19,700,000)	ファンドはCDX.NA.IG.32.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2024	22,171	424,273
CDS	USD (750,000)	ファンドはConagra Brands Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2024	1,040	10,294
CDS	USD (1,358,000)	ファンドはConagra Brands Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2024	1,860	18,638
CDS	USD (1,500,000)	ファンドはConagra Brands Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2024	4,235	20,587
CDS	USD 207,000	ファンドはKraft Heinz Foods Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(2,314)	1,063
CDS	USD 1,032,000	ファンドはKraft Heinz Foods Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(12,474)	5,302
CDS	USD (788,869)	ファンドは21st Century Fox America Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2024	243	29,218
CDS	USD 844,970	ファンドはTWDC Enterprises 18 Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(1,784)	(32,481)
CDS	USD (898,113)	ファンドは21st Century Fox America Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2024	1,902	33,264
CDS	USD 842,012	ファンドはTWDC Enterprises 18 Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(1,080)	(32,367)
CDS	USD (144,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Citibank	20/12/2022	(602)	9,856
CDS	USD (8,640,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2022	(90,537)	591,352
CDS	USD (9,835,200)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Deutsche Bank	20/12/2022	88,507	673,155
CDS	USD (1,129,000)	ファンドはKroger Co/Theに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/6/2024	7,914	14,786

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要			取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD (2,500,000)		ファンドはKroger Co/Theに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs		20/6/2024	21,115	32,741
CDS	USD (15,097,500)		ファンドはCDX.NA.HY.32.V2に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs		20/6/2024	266,979	1,037,659
CDS	USD 2,800,000		ファンドはCBS Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs		20/6/2024	(30,725)	(50,148)
CDS	USD 575,434		ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2020	(3,789)	(2,741)
CDS	USD (575,434)		ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/9/2020	11,250	3,214
CDS	EUR 993,000		ファンドはBritish American Tobacco Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/12/2023	(16,829)	(20,042)
CDS	EUR 1,489,000		ファンドはBritish American Tobacco Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/12/2023	(31,417)	(32,041)
CDS	EUR 993,000		ファンドはBritish American Tobacco Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/12/2023	(20,951)	(21,368)
CDS	USD 433,463		ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(1,178)	(3,517)
CDS	USD 770,010		ファンドはDevon Energy Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(4,568)	1,353
CDS	USD 809,717		ファンドはApache Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(4,944)	21,026
CDS	USD 809,717		ファンドはApache Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(6,668)	21,026
CDS	USD 770,010		ファンドはDevon Energy Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(5,961)	1,353
CDS	USD 770,010		ファンドはDevon Energy Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(3,256)	1,353
CDS	USD 866,927		ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(2,033)	(7,034)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	8,734	(14,199)
CDS	USD (3,627,000)		ファンドはCampbell Soup Coに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/6/2024	37,794	66,839
CDS	USD 1,570,850		ファンドはApache Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(7,105)	40,790

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要			取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 809,716		ファンドはApache Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(7,294)	21,026
CDS	USD 770,010		ファンドはDevon Energy Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(7,278)	1,353
CDS	USD 866,927		ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(2,416)	(7,034)
CDS	USD 604,915		ファンドはHess Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(3,449)	7,346
CDS	USD 604,915		ファンドはHess Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(7,354)	7,346
CDS	USD (1,437,657)		ファンドはAnadarko Petroleum Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/6/2024	(34,607)	(388)
CDS	USD (479,220)		ファンドはAnadarko Petroleum Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/6/2024	(10,361)	(129)
CDS	USD (1,916,877)		ファンドはAnadarko Petroleum Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/6/2024	(41,547)	(518)
CDS	USD (1,666,246)		ファンドはAnadarko Petroleum Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/6/2024	(36,030)	(450)
CDS	USD 8,958,652		ファンドはChina Government Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(39,301)	(223,524)
CDS	USD (7,500,000)		ファンドはInternational Business Machines Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan		20/6/2024	15,432	215,430
CDS	USD 604,915		ファンドはHess Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(6,619)	7,346
CDS	USD 604,915		ファンドはHess Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(7,917)	7,346
CDS	USD 866,927		ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(3,160)	(7,034)
CDS	USD 433,463		ファンドはHalliburton Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan		20/6/2024	(1,181)	(3,517)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはLowes Companies Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	(8,997)	(56,343)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはPfizer Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	(2,889)	(60,044)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはMondelez International Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	(6,587)	(52,211)

スワップ 2019年8月31日現在(続き)
種類	想定金額	摘要			取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはAllstate Corp/Theに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	(1,897)	(64,950)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはAmerican International Group Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	3,068	(23,973)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはBoeing Co/Theに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	(527)	(47,872)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはConocoPhillipsに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	8,199	(33,746)
CDS	USD 1,750,000		ファンドはKinder Morgan Inc/DEに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley		20/6/2024	(1,376)	(26,168)
IRS	GBP 35,120,000		ファンドは0.705%の固定金利を受け取り、6ヶ月GBP LIBORの変動金利を支払う	Bank of America		24/7/2021	41,244	41,244
IRS	CAD 59,200,000		ファンドは1.64%の固定金利を受け取り、6ヶ月CAD CDORの変動金利を支払う	Bank of America		19/8/2021	(1,349)	(5,115)
IRS	USD 44,240,000		ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.545%の固定金利を支払う	Bank of America		21/8/2021	(6,425)	(8,241)
IRS	USD 37,040,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.135%の固定金利を支払う			Barclays	31/8/2020	273,200	273,200
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-326,975,290米ドル)							212,651	1,528,748

CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
事後通告証券契約 2019年8月31日現在

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
TBA
	米国
USD 5,250,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘2 9/19’ 2% TBA	5,239,752	0.30
USD 32,302,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘2.5 10/19’ 2.5% TBA	32,705,812	1.86
USD 19,353,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘3 10/19’ 3% TBA	19,833,845	1.13
USD 5,855,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘4 10/19’ 4% TBA	6,094,473	0.35
USD 85,000,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘4 9/19’ 4% TBA	88,150,971	5.02
USD 5,000,000	Fannie Mae or Freddie Mac ‘4.5 9/19’ 4.5% TBA	5,140,568	0.29
TBA合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-157,165,421米ドル)		157,165,421	8.95

事後通告(以下「TBA」という。)契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

開示資料

決算