有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

【提出】: 2021/07/16 9:31
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【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズグローバル・アロケーション・ファンドクラスJ投資証券	213,167.260	20,675,092.540
	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券	13,342.750	215,752.260
	アメリカドル小計		226,510.010	20,890,844.800 (2,260,389,407)
投資証券合計				2,260,389,407 (2,260,389,407)
合計				2,260,389,407 (2,260,389,407)

(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券 2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズグローバル・アロケーション・ファンドクラスJ投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1) 同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2020年8月31日に終了する計算期間(2019年9月1日から2020年8月31日まで)に係る財務書類であります。
(2) 当該財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2020年8月31日現在の財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
純資産計算書 2020年8月31日現在

		グローバル・アロケーション・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
資産
投資有価証券-取得原価		11,915,869,329	1,547,379,139
未実現評価益		2,298,622,529	27,225,125
投資有価証券-時価	2(a)	14,214,491,858	1,574,604,264
銀行預金	2(a)	210,298,839	60,915,084
ブローカーに対する債権	15	17,894,000	1,839,759
未収利息および未収配当金	2(a)	25,703,271	5,498,290
売却投資有価証券未収金	2(a)	24,522,536	8,417
販売投資証券未収金	2(a)	16,394,940	3,738,110
以下に係る未実現評価益:
未決済上場先物取引	2(c)	-	60,239
未決済先渡為替予約	2(c)	36,772,516	249,378
差金決済契約	2(c)	803,481	-
スワップの時価	2(c)	12,071,045	-
買建オプション/スワップションの時価	2(c)	223,264,093	-
その他の資産	2(a,c)	1,885,386	34,602
資産合計		14,784,101,965	1,646,948,143
負債
銀行からの借入金	2(a)	13,131,300	-
ブローカーに対する債務	15	39,244,891	522,942
未払収益分配金	2(a)	11,372,861	121,315
購入投資有価証券未払金	2(a)	91,993,564	1,148,482
買戻し投資証券未払金	2(a)	31,392,030	3,043,182
以下に係る未実現評価損:
未決済上場先物取引	2(c)	17,079,160	-
スワップの時価	2(c)	-	74,744
売建オプション/スワップションの時価	2(c)	195,044,231	-
その他の負債	5,6,7,8	20,060,776	1,170,393
負債合計		419,318,813	6,081,058
純資産合計		14,364,783,152	1,640,867,085

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2020年8月31日現在

		グローバル・アロケーション・ファンド
	通貨		2020年 8月31日現在	2019年 8月31日現在	2018年 8月31日現在
純資産合計	米ドル		14,364,783,152	14,264,886,849	17,353,298,738
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配型投資証券	米ドル		64.85	55.65	55.51
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	ユーロ		38.07	33.50	34.50
クラスA無分配投資証券	米ドル		66.71	57.23	56.86
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル		19.42	17.07	17.14
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン		13.38	11.78	12.13
クラスAオフショア中国人民元ヘッジ無分配投資証券	オフショア中国人民元		152.29	129.50	128.37
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		40.97	36.05	36.98
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド		33.63	29.46	29.90
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	香港ドル		15.92	13.67	13.70
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ		18.93	16.45	16.55
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル		15.53	13.48	13.52
クラスAI無分配投資証券	米ドル		13.30	11.41	-
クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		11.40	10.03	-
クラスC無分配投資証券	米ドル		50.63	43.99	44.25
クラスCユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		31.11	27.72	28.79
クラスD毎年分配型投資証券	米ドル		65.11	55.70	55.55
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	ユーロ		38.20	33.52	34.52
クラスD無分配投資証券	米ドル		73.42	62.53	61.65
クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル		20.61	17.98	17.92
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン		14.21	12.42	12.69
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		45.10	39.39	40.10
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド		35.66	31.01	31.24
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ		20.09	17.34	17.31
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル		16.57	14.27	14.22
クラスD無分配英国報告型投資証券	英ポンド		55.12	51.19	47.54
クラスE無分配投資証券	米ドル		60.85	52.47	52.39
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		38.94	34.44	35.50
クラスEポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ		18.02	15.75	15.92
クラスI無分配投資証券	米ドル		73.37	62.34	61.35
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		44.62	38.89	39.50

3会計年度末における純資産価額の概要 2020年8月31日現在(続き)

			グローバル・アロケーション・ファンド(続き)
	通貨	2020年 8月31日現在		2019年 8月31日現在	2018年 8月31日現在
クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	16.67		14.33	14.24
クラスJ無分配投資証券	米ドル	83.51		70.43	68.79
クラスX毎年分配型投資証券	米ドル	14.39		12.29	12.26
クラスX無分配投資証券	米ドル	82.95		69.96	68.33
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	23.07		19.93	19.67
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	13.04		11.27	11.36
クラスX日本円ヘッジ無分配投資証券	日本円	1,295		1,109	1,116

ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2020年8月31日現在(続き)

		USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	通貨	2020年 8月31日現在	2019年 8月31日現在	2018年 8月31日現在
純資産合計	米ドル	1,640,867,085	1,756,701,574	1,968,227,941
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎日分配型投資証券	米ドル	8.63	8.56	8.41*
クラスA毎月分配型投資証券	米ドル	8.63	8.55	8.40*
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	シンガポール・ドル	9.68	9.65	9.56*
クラスA無分配投資証券	米ドル	14.10	13.74	13.19*
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.07	10.03	9.92*
クラスAI無分配投資証券	米ドル	10.48	10.21	-
クラスC毎日分配型投資証券	米ドル	8.64	8.57	8.42*
クラスC無分配投資証券	米ドル	11.29	11.14	10.82*
クラスD毎月分配型投資証券	米ドル	9.90	9.82	9.64*
クラスD無分配投資証券	米ドル	14.49	14.07	13.45*
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.04	9.96	9.82*
クラスE無分配投資証券	米ドル	12.81	12.54	12.09*
クラスI毎四半期分配型投資証券	米ドル	10.31	10.25	-
クラスI無分配投資証券	米ドル	11.04	10.72	10.24*
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.08	10.00	9.85*
クラスX無分配投資証券	米ドル	15.91	15.37	14.63*

ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスの場合、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
* 希薄化調整を含む。詳細については、注記2(g)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2020年8月31日に終了した会計年度

		グローバル・アロケーション・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
期首純資産		14,264,886,849	1,756,701,574
収益
預金利息	2(b)	384,857	371,889
債券利息、源泉徴収税控除後	2(b)	87,689,655	42,985,252
スワップ利息	2(c)	7,683,972	3,189,975
差金決済契約に係る受取利息	2(c)	204,520	-
短期金融商品預け入れによる利息	2(b)	-	661,619
集団投資スキームによる収益、源泉徴収税控除後	2(b)	2,950,635	-
配当金、源泉徴収税控除後	2(b)	116,427,472	-
差金決済契約配当金、源泉徴収税控除後	2(c)	422,726	-
有価証券貸付による収益	2(b)	2,618,374	33,202
投資運用報酬リベート	5	219,489	50,475
収益合計	2(b)	218,601,700	47,292,412
費用
スワップ利息	2(c)	4,458,284	2,061,471
差金決済契約配当金、源泉徴収税控除後	2(c)	826,245	-
年間サービス報酬	7	24,155,413	1,017,687
保管および預託報酬	2(h),8	2,245,838	247,389
販売報酬	6	12,399,119	940,596
税金	9	5,513,183	600,708
投資運用報酬	5	156,285,107	7,906,627
費用合計		205,883,189	12,774,478
純利益		12,718,511	34,517,934
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券	2(a)	540,057,767	408,897
事後通告証券契約	2(c)	-	1,789,942
差金決済契約	2(c)	(3,635,965)	-
上場先物取引	2(c)	80,791,799	(3,758,181)
オプション/スワップション契約	2(c)	129,790,629	-
スワップ取引	2(c)	(15,001,971)	(11,756,784)
先渡為替予約	2(c)	12,332,106	(1,518,989)
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	(8,294,626)	(1,820,376)
当期実現純評価益/(損)		736,039,739	(16,655,491)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券	2(a)	1,379,607,967	16,480,789
事後通告証券契約	2(c)	-	27,171
差金決済契約	2(c)	1,761,102	-
上場先物取引	2(c)	(22,748,628)	639,702
オプション/スワップション契約	2(c)	70,180,770	-
スワップ取引	2(c)	4,991,455	(445,252)
先渡為替予約	2(c)	66,036,903	1,873,289
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	1,067,986	104,702
当期未実現評価益の純変動		1,500,897,555	18,680,401
運用成績による純資産の増加		2,249,655,805	36,542,844

損益および純資産変動計算書 2020年8月31日に終了した会計年度(続き)

		グローバル・アロケーション・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
資本の変動
投資証券発行による正味受取額		2,213,355,201	1,160,050,224
投資証券買戻しによる正味支払額		(4,351,743,835)	(1,310,032,560)
資本の変動による純資産の減少		(2,138,388,634)	(149,982,336)
配当金宣言額	16	(11,370,868)	(2,394,997)
期末純資産		14,364,783,152	1,640,867,085

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2020年8月31日に終了した会計年度

	グローバル・アロケーション・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券	13,807,648	1,691,616	1,812,288	13,686,976
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	2,139,500	173,359	568,874	1,743,985
クラスA無分配投資証券	101,535,123	14,001,244	25,886,758	89,649,609
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	7,219,170	2,452,892	1,476,050	8,196,012
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	2,083,675	248,549	374,322	1,957,902
クラスAオフショア中国人民元ヘッジ無分配投資証券	195,580	143,297	182,234	156,643
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	21,922,267	3,335,430	6,520,916	18,736,781
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	1,927,990	279,892	450,728	1,757,154
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	7,726,892	4,406,009	4,123,445	8,009,456
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	1,674,152	561,832	1,043,681	1,192,303
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	6,031,155	489,535	1,765,664	4,755,026
クラスAI無分配投資証券	448	64,331	17,389	47,390
クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	448	80,694	11,143	69,999
クラスC無分配投資証券	9,924,939	355,153	2,341,355	7,938,737
クラスCユーロ・ヘッジ無分配投資証券	2,067,436	62,011	533,777	1,595,670
クラスD毎年分配型投資証券	777,054	801,194	798,726	779,522
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	223,594	7,515	89,472	141,637
クラスD無分配投資証券	3,024,918	1,635,916	2,069,096	2,591,738
クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	93,421	44,980	1,115	137,286
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	179,637	26,746	89,879	116,504
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	6,741,539	1,560,488	2,697,729	5,604,298
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	1,221,010	102,498	460,101	863,407
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	1,362	-	-	1,362
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	21,248	26,091	-	47,339
クラスD無分配英国報告型投資証券	10,608,062	3,577,429	4,836,948	9,348,543
クラスE無分配投資証券	16,452,713	3,827,913	4,044,161	16,236,465
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	11,744,303	1,000,993	3,025,103	9,720,193
クラスEポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	259,504	1,099	107,899	152,704
クラスI無分配投資証券	9,796,341	2,799,435	3,954,680	8,641,096
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	2,394,416	1,634,087	705,035	3,323,468
クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	8,031,415	-	-	8,031,415
クラスJ無分配投資証券	272,012	-	60,564	211,448
クラスX毎年分配型投資証券	80,217,618	1,775,461	23,449,661	58,543,418
クラスX無分配投資証券	21,671,994	751,981	8,519,964	13,904,011

発行済投資証券口数変動表 2020年8月31日に終了した会計年度(続き)

	グローバル・アロケーション・ファンド(続き)
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	5,068,135	718,400	1,447,140	4,339,395
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	450	-	-	450
クラスX日本円ヘッジ無分配投資証券	2,782,078	154,491	1,549,108	1,387,461

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2020年8月31日に終了した会計年度(続き)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券	3,330,677	3,139,580	1,119,238	5,351,019
クラスA毎月分配型投資証券	1,286,263	3,273,173	2,302,327	2,257,109
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	57,625	34,268	11,959	79,934
クラスA無分配投資証券	34,454,083	23,677,556	19,903,423	38,228,216
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	2,222,009	1,299,420	902,937	2,618,492
クラスAI無分配投資証券	1,000	-	-	1,000
クラスC毎日分配型投資証券	267,527	10,878	142,913	135,492
クラスC無分配投資証券	844,743	4,518,788	2,184,086	3,179,445
クラスD毎月分配型投資証券	4,012,094	2,758,349	1,363,203	5,407,240
クラスD無分配投資証券	22,225,680	16,953,934	12,138,015	27,041,599
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	287,968	888,075	242,393	933,650
クラスE無分配投資証券	10,630,759	3,110,643	4,374,138	9,367,264
クラスI毎四半期分配型投資証券	2,949,440	72,863	-	3,022,303
クラスI無分配投資証券	2,136,243	6,357,516	2,240,667	6,253,092
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	12,098,697	29,007,857	29,502,049	11,604,505
クラスX無分配投資証券	34,588,865	280,831	25,401,441	9,468,255

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
グローバル・アロケーション・ファンド
投資有価証券明細表 2020年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ファンド
	アイルランド
1,474,946	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF~	9,069,074	0.06
193,167	iShares USD Corp Bond UCITS ETF*~	25,015,126	0.18
1,847,702	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~	187,264,598	1.30
		221,348,798	1.54
	米国
1,882,564	SPDR Gold Shares - ETF	348,104,909	2.42
267,192	SPDR S&P 500 ETF Trust - ETF	93,530,560	0.65
		441,635,469	3.07
ファンド合計		662,984,267	4.61
普通/優先株式
	オーストラリア
22,674	BHP Group Ltd	633,193	0.01
43,608	Brambles Ltd	356,248	0.00
698	CSL Ltd	147,059	0.00
16,638	Goodman Group (Reit)	224,411	0.00
286,418	Newcrest Mining Ltd	6,743,128	0.05
4,472	Rio Tinto Ltd	322,836	0.00
17,697	Wesfarmers Ltd	619,484	0.00
		9,046,359	0.06
	バミューダ
1,794,000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	1,606,486	0.01
418,000	CK Infrastructure Holdings Ltd*	2,211,339	0.02
69,700	Jardine Matheson Holdings Ltd	2,927,400	0.02
180,000	Kunlun Energy Co Ltd	134,244	0.00
374,226	Marvell Technology Group Ltd	14,276,722	0.10
		21,156,191	0.15
	ブラジル
51,665	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	564,775	0.01
27,321	Banco do Brasil SA	164,552	0.00
22,645	Banco Santander Brasil SA	118,766	0.00
19,351	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	128,250	0.00
15,435	Centrais Eletricas Brasileiras SA	101,676	0.00
63,568	Engie Brasil Energia SA	500,499	0.00
602,461	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2,655,666	0.02
480,010	JBS SA	1,967,706	0.01
240,333	Vale SA ADR ‘B’	2,672,503	0.02
		8,874,393	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	カナダ
396,901	Barrick Gold Corp	11,703,553	0.08
7,483	Brookfield Asset Management Inc ‘A’*	257,047	0.00
1,479	CGI Inc*	104,396	0.00
244	Constellation Software Inc/Canada	281,344	0.00
2,476,514	Enbridge Inc*	80,119,737	0.56
1,218	Fairfax Financial Holdings Ltd	377,477	0.00
1,080,969	First Quantum Minerals Ltd	10,812,627	0.08
5,917	Loblaw Cos Ltd*	310,432	0.00
9,606	Manulife Financial Corp	143,688	0.00
5,730	Nutrien Ltd*	211,313	0.00
4,229	Restaurant Brands International Inc	231,395	0.00
383	Shopify Inc ‘A’	399,259	0.00
7,135	Thomson Reuters Corp	548,604	0.01
263,204	Wheaton Precious Metals Corp	14,042,705	0.10
		119,543,577	0.83
	ケイマン諸島
5,012	58.com Inc ADR	279,068	0.00
435,000	AAC Technologies Holdings Inc	2,744,690	0.02
90,000	Agile Group Holdings Ltd*	124,257	0.00
128,100	Alibaba Group Holding Ltd*	4,674,376	0.03
167,909	Alibaba Group Holding Ltd ADR†	47,909,475	0.33
470,000	ANTA Sports Products Ltd*	4,642,353	0.03
3,359	Baidu Inc ADR	425,014	0.00
229,000	China Feihe Ltd	463,906	0.00
220,000	China Resources Cement Holdings Ltd	320,772	0.00
47,379	Country Garden Services Holdings Co Ltd*	330,428	0.00
368,500	Dali Foods Group Co Ltd	225,853	0.00
344,000	Haidilao International Holding Ltd	2,219,339	0.02
92,000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	436,255	0.00
107,088	Huazhu Group Ltd ADR	4,786,834	0.03
15,035	JD.com Inc ADR	1,187,915	0.01
226,905	KE Holdings Inc ADR*	11,293,062	0.08
4,411,000	Kingdee International Software Group Co Ltd*	11,246,545	0.08
452,382	Li Auto Inc ADR	8,197,162	0.06
24,500	Li Ning Co Ltd	103,690	0.00
132,600	Meituan Dianping	4,373,202	0.03
27,912	Momo Inc ADR	581,686	0.00
13,459	NetEase Inc ADR†	6,661,532	0.05
21,460	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	3,207,197	0.02
82,000	Silergy Corp	5,212,073	0.04
1,142,800	Tencent Holdings Ltd*	78,225,935	0.55
188,000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	353,195	0.00
212,002	Trip.com Group Ltd ADR	6,455,461	0.05
15,418	Vipshop Holdings Ltd ADR	261,952	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ケイマン諸島(続き)
2,951,000	Want Want China Holdings Ltd*	2,025,704	0.02
2,709,000	WH Group Ltd	2,338,462	0.02
170,500	Wuxi Biologics Cayman Inc	4,430,768	0.03
152,000	Yihai International Holding Ltd*	2,388,834	0.02
		218,126,995	1.52
	チリ
30,129	Cia Cervecerias Unidas SA ADR	405,536	0.00
	中国
614,608	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	4,663,756	0.03
197,300	Amoy Diagnostics Co Ltd	2,506,577	0.02
30,500	Anhui Conch Cement Co Ltd ‘H’	221,173	0.00
10,900	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	138,394	0.00
87,530	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	3,501,808	0.02
136,300	Autobio Diagnostics Co Ltd	3,207,885	0.02
276,000	China CITIC Bank Corp Ltd ‘H’	115,385	0.00
715,000	China Merchants Bank Co Ltd ‘H’*	3,413,524	0.02
168,000	China National Building Material Co Ltd ‘H’	236,282	0.00
994,000	China Oilfield Services Ltd ‘H’	781,086	0.01
2,028,000	China Telecom Corp Ltd ‘H’	664,656	0.01
692,000	CRRC Corp Ltd ‘H’	312,514	0.00
319,492	Glodon Co Ltd	3,250,521	0.02
279,200	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	2,221,758	0.02
186,600	Guangdong Marubi Biotechnology Co Ltd	2,097,912	0.02
908,180	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	1,376,430	0.01
2,060,000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd ‘H’	1,770,258	0.01
1,813,200	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd	4,029,445	0.03
572,299	Haier Smart Home Co Ltd	1,863,428	0.01
207,200	Haitong Securities Co Ltd ‘H’	188,216	0.00
1,365,800	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	7,462,352	0.05
614,300	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	3,498,082	0.02
127,679	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	2,087,961	0.02
192,000	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd ‘H’	3,143,822	0.02
703,482	Han’s Laser Technology Industry Group Co Ltd	3,816,924	0.03
123,209	Hundsun Technologies Inc	2,004,788	0.01
4,992,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd ‘H’	2,795,500	0.02
422,891	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	2,589,654	0.02
312,700	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd	1,648,238	0.01
129,000	Jiangxi Copper Co Ltd ‘H’	152,136	0.00
13,400	Kweichow Moutai Co Ltd	3,495,366	0.02
23,900	Offcn Education Technology Co Ltd	124,616	0.00
404,000	PICC Property & Casualty Co Ltd ‘H’	312,251	0.00
273,800	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3,063,095	0.02
380,782	Shanghai International Airport Co Ltd	4,247,708	0.03
3,400	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd	88,837	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	中国(続き)
367,100	Shenzhen Inovance T echnology Co Ltd	2,990,911	0.02
366,500	Venus MedTech Hangzhou Inc ‘H’	2,965,082	0.02
633,407	Venustech Group Inc	3,527,349	0.03
331,186	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co Ltd	3,701,707	0.03
20,900	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	139,124	0.00
138,835	WuXi AppTec Co Ltd	2,228,030	0.02
255,840	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	3,765,424	0.03
344,360	Yonyou Network Technology Co Ltd	2,107,246	0.02
167,800	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd	271,222	0.00
25,200	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd ‘H’	80,964	0.00
		98,869,397	0.69
	キュラソー
17,558	Schlumberger NV	335,533	0.00
	デンマーク
191	AP Moller - Maersk A/S ‘B’*	293,682	0.00
72,501	DSV PANALPINA A/S	11,275,536	0.08
8,487	Genmab A/S	3,168,568	0.02
		14,737,786	0.10
	フィンランド
29,496	Fortum Oyj	627,948	0.00
754,346	Neste Oyj	40,279,143	0.28
517,159	Nokia Oyj	2,527,660	0.02
		43,434,751	0.30
	フランス
217,283	Arkema SA*	24,183,715	0.17
18,011	AXA SA	367,931	0.00
55,581	Carrefour SA	897,568	0.01
95,126	Cie de Saint-Gobain	3,868,799	0.03
1,146,779	Danone SA	75,362,252	0.53
48,529	Eiffage SA	4,503,016	0.03
25,772	Engie SA	358,401	0.00
257,625	EssilorLuxottica SA	34,674,652	0.24
14,523	Kering SA	8,923,901	0.06
77,593	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	36,559,239	0.26
30,000	Orange SA*	335,834	0.00
15,516	Pernod Ricard SA	2,669,427	0.02
476,043	Safran SA	56,367,723	0.39
697,564	Sanofi	70,292,972	0.49
4,611	Schneider Electric SE*	573,316	0.00
4,330	TOTAL SE*	172,358	0.00
21,891	Vivendi SA*	623,741	0.00
		320,734,845	2.23

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ドイツ
206,152	adidas AG	62,894,205	0.44
10,058	Bayer AG	669,493	0.01
5,325	Deutsche Boerse AG	1,004,728	0.01
20,691	Deutsche Post AG	940,713	0.01
3,584,389	Deutsche Telekom AG*	63,526,727	0.44
8,910	Evonik Industries AG*	259,399	0.00
9,031	Fresenius SE & Co KGaA	416,948	0.00
3,562	Henkel AG & Co KGaA	323,509	0.00
26,288	Infineon Technologies AG	726,451	0.01
1,042,355	Siemens AG	144,981,046	1.01
2,175	Volkswagen AG (Pref)*	363,948	0.00
143,919	Vonovia SE	10,312,657	0.07
		286,419,824	2.00
	香港
7,185,400	AIA Group Ltd	73,985,904	0.52
44,500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	141,538	0.00
116,000	China Mobile Ltd*	810,497	0.01
726,500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	411,524	0.00
250,000	China Resources Power Holdings Co Ltd	296,772	0.00
534,000	China Unicom Hong Kong Ltd	378,276	0.00
297,500	CLP Holdings Ltd	2,923,156	0.02
177,000	CNOOC Ltd	201,436	0.00
1,978,000	Hang Lung Properties Ltd	5,576,643	0.04
1,937,000	HKT Trust & HKT Ltd	2,769,265	0.02
457,000	Hysan Development Co Ltd*	1,444,699	0.01
336,000	Lenovo Group Ltd	224,577	0.00
1,864,582	Sun Hung Kai Properties Ltd	25,069,424	0.18
		114,233,711	0.80
	インド
2,911	HDFC Asset Management Co Ltd	95,345	0.00
58,871	Hindustan Unilever Ltd	1,693,449	0.01
95,726	NTPC Ltd	125,367	0.00
446,267	Petronet LNG Ltd	1,457,192	0.01
1,991,986	Reliance Industries Ltd	56,308,464	0.39
190,427	Reliance Industries Ltd	3,087,656	0.02
211,457	Vedanta Ltd	369,581	0.01
24,833	Wipro Ltd	91,529	0.00
947,185	Zee Entertainment Enterprises Ltd	2,619,292	0.02
		65,847,875	0.46
	インドネシア
2,073,500	Bank Central Asia Tbk PT	4,467,369	0.03
	アイルランド
2,332	Aon Plc	466,587	0.00
5,834	Eaton Corp Plc	596,643	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	アイルランド(続き)
8,231	Medtronic Plc	882,857	0.01
609	Willis Towers Watson Plc	125,119	0.00
		2,071,206	0.02
	イタリア
13,264,912	Enel SpA*	120,079,449	0.84
2,369,964	RAI Way SpA	15,348,436	0.11
949,765	Snam SpA	4,908,258	0.03
9,582,214	UniCredit SpA*	95,244,937	0.66
		235,581,080	1.64
	日本
1,991,700	Ajinomoto Co Inc*	37,103,791	0.26
25,400	Asahi Kasei Corp	213,123	0.00
2,649,600	Astellas Pharma Inc*	41,578,760	0.29
35,300	Canon Inc*	609,688	0.01
349,661	East Japan Railway Co*	22,736,041	0.16
1,700	Eisai Co Ltd*	148,491	0.00
10,900	FamilyMart Co Ltd*	241,491	0.00
5,400	FUJIFILM Holdings Corp*	256,891	0.00
1,300	Fujitsu Ltd	169,379	0.00
9,800	Hitachi Ltd*	326,143	0.00
413,391	Hoya Corp	40,590,810	0.28
281,500	KDDI Corp	8,168,728	0.06
19,300	Keyence Corp	7,947,808	0.06
49,199	Maeda Road Construction Co Ltd*	907,262	0.01
40,700	Marubeni Corp	245,420	0.00
14,600	Mitsubishi Corp*	345,833	0.00
451,000	Mitsubishi Estate Co Ltd	7,064,547	0.05
32,100	Mitsubishi Heavy Industries Ltd*	796,977	0.01
534,120	Murata Manufacturing Co Ltd	31,623,207	0.22
3,900	NEC Corp*	205,534	0.00
600	Nintendo Co Ltd	320,958	0.00
295,160	Nippon Telegraph & Telephone Corp	6,710,458	0.05
21,000	Nomura Holdings Inc	107,801	0.00
26,400	NTT Data Corp*	301,657	0.00
5,100	Olympus Corp*	100,923	0.00
4,600	Otsuka Holdings Co Ltd	201,963	0.00
29,900	Panasonic Corp	275,660	0.00
38,600	Rakuten Inc*	339,529	0.00
7,600	Sekisui House Ltd	150,180	0.00
16,400	Seven & i Holdings Co Ltd*	530,793	0.01
374,794	Shin-Etsu Chemical Co Ltd*	45,528,619	0.32
3,000	Shionogi & Co Ltd	166,390	0.00
4,900	Shiseido Co Ltd	285,075	0.00
5,800	Sompo Holdings Inc*	217,630	0.00
1,041,710	Subaru Corp*	21,630,680	0.15

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	日本(続き)
720,248	Suzuki Motor Corp*	29,531,050	0.21
1,300	Tokyo Electron Ltd*	332,752	0.00
		308,012,042	2.15
	ジャージー
581,389	Aptiv Plc	50,133,173	0.35
81,781	Aptiv Plc (Pref)	9,118,582	0.07
3,898	Experian Plc	144,872	0.00
76,160	Ferguson Plc	7,483,154	0.05
98,867	Glencore Plc	222,811	0.00
		67,102,592	0.47
	メキシコ
41,747	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	243,750	0.00
161,626	Grupo Bimbo SAB de CV	302,836	0.00
		546,586	0.00
	オランダ
19,713	Adyen NV	33,162,583	0.23
827,989	Akzo Nobel NV	81,569,378	0.57
211,832	ASML Holding NV	79,305,886	0.55
25,123	Fiat Chrysler Automobiles NV	279,680	0.00
7,152,948	ING Groep NV	58,975,844	0.41
1,350,254	Koninklijke Philips NV	64,078,443	0.45
387,467	NXP Semiconductors NV	48,619,359	0.34
1,705	Prosus NV	171,588	0.00
50,800	STMicroelectronics NV	1,524,393	0.01
1,080,510	Unilever NV	63,094,679	0.44
1,746	Wolters Kluwer NV	144,061	0.00
		430,925,894	3.00
	ポーランド
11,381	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	158,285	0.00
	ポルトガル
169,111	Jeronimo Martins SGPS SA*	2,778,344	0.02
	シンガポール
11,601,550	CapitaLand Ltd	23,616,019	0.16
1,762,400	ComfortDelGro Corp Ltd*	1,916,801	0.01
282,700	DBS Group Holdings Ltd	4,335,699	0.03
411,900	Singapore Telecommunications Ltd	696,195	0.01
490,300	United Overseas Bank Ltd	7,047,606	0.05
		37,612,320	0.26
	南アフリカ
4,229	Anglo American Platinum Ltd*	320,748	0.00
8,753	AngloGold Ashanti Ltd	260,160	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	南アフリカ(続き)
117,426	MTN Group Ltd*	425,988	0.01
		1,006,896	0.01
	韓国
800	Celltrion Inc	200,017	0.00
853	Hyundai Mobis Co Ltd	160,849	0.00
30,253	Kakao Corp	10,365,326	0.07
3,938	KB Financial Group Inc	122,161	0.00
11,932	Kia Motors Corp	426,394	0.01
14,002	LG Chem Ltd	8,722,519	0.06
5,156	LG Electronics Inc	365,464	0.00
12,042	LG Uplus Corp	121,140	0.00
8,802	NCSoft Corp	6,113,015	0.04
12,681	POSCO	1,969,563	0.02
278	Samsung Biologics Co Ltd	182,073	0.00
8,644	Shinhan Financial Group Co Ltd	215,754	0.00
1,076	SK Telecom Co Ltd	224,638	0.00
		29,188,913	0.20
	スペイン
787,976	Cellnex Telecom SA	50,392,086	0.35
4,890	Grifols SA*	131,983	0.00
84,714	Repsol SA	680,985	0.01
132,914	Telefonica SA*	530,102	0.00
		51,735,156	0.36
	スウェーデン
21,613	Assa Abloy AB	502,807	0.00
76,873	Atlas Copco AB	3,582,108	0.03
5,203	Essity AB*	180,631	0.00
116,771	Hexagon AB	8,464,789	0.06
12,303	Sandvik AB	242,267	0.00
572,921	Telefonaktiebolaget LM Ericsson ‘B’	6,684,157	0.05
3,826,009	Volvo AB	73,789,991	0.51
		93,446,750	0.65
	スイス
9,832	Alcon Inc*	563,759	0.00
97,560	Alcon Inc*	5,596,042	0.04
197,359	Chubb Ltd	24,612,641	0.17
5,220	LafargeHolcim Ltd	249,021	0.00
174	Lonza Group AG	107,593	0.00
476,584	Nestle SA	57,683,137	0.40
14,878	Novartis AG	1,282,933	0.01
271,517	Roche Holding AG	94,003,649	0.66
157	SGS SA	409,082	0.00
45,091	Sika AG*	10,825,261	0.08
		195,333,118	1.36

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	台湾
63,000	ASE Technology Holding Co Ltd	131,404	0.00
41,000	Asustek Computer Inc	339,553	0.00
1,698,000	Cathay Financial Holding Co Ltd	2,306,130	0.02
871,000	Chunghwa Telecom Co Ltd	3,220,815	0.02
758,000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	1,751,527	0.01
404,000	Formosa Petrochemical Corp	1,129,050	0.01
673,000	Formosa Plastics Corp	1,793,658	0.01
1,847,000	Fubon Financial Holding Co Ltd	2,694,192	0.02
965,600	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2,530,704	0.02
135,000	MediaTek Inc	2,558,152	0.02
919,000	Nan Ya Plastics Corp	1,926,231	0.01
153,000	Nanya Technology Corp	270,631	0.00
8,751,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	127,202,177	0.89
1,357,000	Uni-President Enterprises Corp	3,080,150	0.02
954,000	United Microelectronics Corp	689,290	0.01
311,000	Yageo Corp	3,529,575	0.02
		155,153,239	1.08
	タイ
525,900	Advanced Info Service PCL	3,092,286	0.02
1,692,600	Intouch Holdings PCL	2,963,986	0.02
2,001,900	Thai Beverage PCL	904,749	0.01
		6,961,021	0.05
	トルコ
10,211	BIM Birlesik Magazalar AS	94,321	0.00
41,123	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS*	453,427	0.00
		547,748	0.00
	英国
116,612	Anglo American Plc	2,846,740	0.02
19,968	AstraZeneca Plc	2,218,388	0.01
134,999	Berkeley Group Holdings Plc	8,198,549	0.06
192,036	BHP Group Plc	4,381,533	0.03
3,828	Coca-Cola European Partners Plc	159,053	0.00
29,496	Diageo Plc	986,023	0.01
40,685	GlaxoSmithKline Plc	797,772	0.01
52,222	HSBC Holdings Plc*	229,669	0.00
21,474	Imperial Brands Plc	358,427	0.00
252,854	RELX Plc	5,734,477	0.04
69,859	Rio Tinto Plc	4,313,293	0.03
20,513	Royal Dutch Shell Plc	302,437	0.00
29,705	Royal Dutch Shell Plc	420,629	0.00
522,164	Unilever Plc	31,022,630	0.22
41,616,792	Vodafone Group Plc	61,779,805	0.43
		123,749,425	0.86

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国
20,940	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (Pref)	22,928,253	0.16
627,039	Abbott Laboratories	69,494,732	0.48
834,163	AbbVie Inc	79,095,336	0.55
56,542	Adobe Inc	28,950,069	0.20
3,428	Advanced Micro Devices Inc	294,328	0.00
467,130	Agilent Technologies Inc	46,783,069	0.33
373,334	Air Products and Chemicals Inc	109,969,263	0.77
35,237	Alaska Air Group Inc	1,407,013	0.01
28,412	Alexion Pharmaceuticals Inc	3,262,266	0.02
5,725	Allstate Corp/The	534,543	0.00
2,682	Alphabet Inc	4,407,170	0.03
132,635	Alphabet Inc	217,951,137	1.52
160,775	Altair Engineering Inc ‘A’*	6,829,722	0.05
90,545	Amazon.com Inc†	310,696,113	2.16
5,795	American Electric Power Co Inc	456,994	0.00
42,885	American Tower Corp (Reit)	10,683,940	0.08
34,497	American Water Works Co Inc	4,895,124	0.03
1,096	Amgen Inc	276,324	0.00
16,594	Analog Devices Inc	1,951,620	0.01
270,411	Anthem Inc	75,285,127	0.52
79,156	Apellis Pharmaceuticals Inc*	2,328,770	0.02
2,339,228	Apple Inc	299,631,715	2.09
761,941	Applied Materials Inc	47,087,954	0.33
196,118	Autodesk Inc	47,744,927	0.33
296	AutoZone Inc	352,530	0.00
2,907,946	Bank of America Corp	75,286,722	0.52
15,487	Bank of New York Mellon Corp/The	570,773	0.00
71,273	Baxter International Inc	6,177,944	0.04
192,066	Becton Dickinson and Co	46,614,418	0.33
206,700	Becton Dickinson and Co (Pref)	11,143,197	0.08
86,956	Berkshire Hathaway Inc ‘B’	18,947,712	0.13
37,943	BioMarin Pharmaceutical Inc	2,925,785	0.02
234	Booking Holdings Inc	447,174	0.00
855,362	Boston Scientific Corp*	34,958,645	0.24
54,071	Boston Scientific Corp (Pref)	6,340,906	0.05
787,986	Bristol-Myers Squibb Co	48,996,969	0.34
12,727	Broadcom Inc	4,400,488	0.03
79,093	Cadence Design Systems Inc	8,754,804	0.06
897,017	Capital One Financial Corp	62,961,623	0.44
7,204	Cardinal Health Inc	362,505	0.00
5,690	Cerner Corp	412,525	0.00
78,222	CH Robinson Worldwide Inc*	7,682,183	0.05
608,300	Charles Schwab Corp/The*	21,637,231	0.15
189,500	Charter Communications Inc†	117,368,720	0.82
16,941	Ciena Corp	953,609	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
2,349	Cigna Corp	424,629	0.00
387,410	Citigroup Capital XIII (Pref)	10,452,322	0.07
619,766	Citigroup Inc	31,871,467	0.22
3,150	CME Group Inc	556,006	0.00
3,759	Cognizant Technology Solutions Corp	251,703	0.00
130,265	Colgate-Palmolive Co	10,330,015	0.07
2,599,612	Comcast Corp	116,852,559	0.81
2,262	Constellation Brands Inc ‘A’	417,633	0.00
4,646	Corteva Inc	134,223	0.00
109,210	Costco Wholesale Corp	37,960,304	0.27
124,650	Crowdstrike Holdings Inc	15,391,782	0.11
3,480	Crown Castle International Corp (Reit)*	569,258	0.00
784	Cummins Inc	162,758	0.00
18,259	Deckers Outdoor Corp	3,804,080	0.03
8,528	DexCom Inc*	3,557,285	0.03
1,827	Dollar General Corp	369,310	0.00
1,190,414	DR Horton Inc*	85,483,629	0.60
4,716	DuPont de Nemours Inc	264,190	0.00
18,725	eBay Inc	1,009,839	0.01
178,799	Edwards Lifesciences Corp	15,070,968	0.11
2,419	Electronic Arts Inc	338,563	0.00
3,985	Eli Lilly and Co	589,621	0.00
866,572	Emerson Electric Co*	60,382,737	0.42
4,350	Exelon Corp	161,211	0.00
263,452	Facebook Inc ‘A’	77,204,609	0.54
663	FedEx Corp	147,120	0.00
12,025	FirstEnergy Corp	341,630	0.00
3,080	Fiserv Inc	308,277	0.00
25,227	FleetCor Technologies Inc	6,432,885	0.05
68,932	Fortinet Inc	9,034,917	0.06
826,535	Fortive Corp	59,477,459	0.41
80,995	Fortune Brands Home & Security Inc*	6,849,747	0.05
746,657	Freeport-McMoRan Inc*	11,647,849	0.08
5,395	General Motors Co	161,796	0.00
435,024	Gilead Sciences Inc	28,537,574	0.20
278,073	Global Payments Inc	49,152,183	0.34
428,665	GMAC Capital Trust I (Pref)	10,502,293	0.07
4,838	Goldman Sachs Group Inc/The	991,016	0.01
77,971	Guardant Health Inc*	7,556,170	0.05
465,658	HCA Healthcare Inc	63,427,276	0.44
181,299	Hess Corp	8,332,502	0.06
51,445	Hewlett Packard Enterprise Co	503,904	0.00
274,819	Home Depot Inc/The	78,117,301	0.54
26,476	HP Inc	527,137	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
6,980	Humana Inc	2,856,844	0.02
7,242	Illumina Inc*	2,568,448	0.02
1,758	Incyte Corp	166,852	0.00
8,416	Inphi Corp	936,701	0.01
9,747	Insulet Corp*	2,101,648	0.02
66,915	Intel Corp	3,383,892	0.02
1,688	Intercontinental Exchange Inc	178,227	0.00
455,499	International Flavors & Fragrances Inc*	56,568,421	0.39
45,635	Intuit Inc	15,724,908	0.11
26,791	Intuitive Surgical Inc*†	19,376,323	0.14
52,745	Iovance Biotherapeutics Inc	1,714,213	0.01
5,220	IQVIA Holdings Inc	845,431	0.01
624,940	Johnson & Johnson	95,659,566	0.67
1,069,882	JPMorgan Chase & Co	108,427,191	0.76
35,534	Kinder Morgan Inc	495,344	0.00
7,752	Kroger Co/The	273,878	0.00
652,552	L3Harris Technologies Inc	117,903,095	0.82
335,184	Lennar Corp	25,098,578	0.18
10,706	Liberty Broadband Corp	1,518,967	0.01
344,314	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	12,636,324	0.09
606,918	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	22,122,161	0.15
27,364	Live Nation Entertainment Inc*	1,587,112	0.01
590,048	Lowe’s Cos Inc	97,399,223	0.68
1,424	Madison Square Garden Sports Corp	242,052	0.00
638,372	Marsh & McLennan Cos Inc	72,825,478	0.51
208,982	Masco Corp	12,196,190	0.09
377,828	Mastercard Inc	137,049,550	0.95
348,051	McDonald’s Corp	74,385,460	0.52
1,375	McKesson Corp	210,004	0.00
761,442	Merck & Co Inc	65,118,520	0.45
51,985	MGM Resorts International*	1,197,215	0.01
319,182	Microchip Technology Inc*	34,934,470	0.24
351,292	Micron Technology Inc	15,924,066	0.11
1,392,652	Microsoft Corp	316,633,359	2.21
130,891	Mondelez International Inc*	7,630,945	0.05
1,079	Moody’s Corp	316,406	0.00
2,388,301	Morgan Stanley*	125,218,621	0.87
80,088	Motorola Solutions Inc	12,281,495	0.09
4,980	NCB Warrant Holding	-	0.00
835	Netflix Inc	433,507	0.00
14,851	Nevro Corp*	2,046,022	0.02
50,139	New Relic Inc*	3,088,061	0.02
188,520	Newmont Corp	12,625,184	0.09
416,722	NextEra Energy Inc	117,826,062	0.82
1,344	Northern Trust Corp	110,719	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
220,030	NortonLifeLock Inc	5,248,816	0.04
142,028	NVIDIA Corp	74,556,178	0.52
46,167	Okta Inc*	9,834,033	0.07
210,071	Oracle Corp	12,076,982	0.08
261	O’Reilly Automotive Inc	121,934	0.00
16,253	Otis Worldwide Corp	1,030,115	0.01
42,787	Palo Alto Networks Inc	10,962,029	0.08
10,745	Paycom Software Inc	3,235,534	0.02
266,912	PayPal Holdings Inc	54,185,805	0.38
413,700	Peloton Interactive Inc	31,830,078	0.22
71,001	PepsiCo Inc	10,002,621	0.07
1,294,174	Pfizer Inc	48,777,418	0.34
573,824	PPG Industries Inc	69,031,027	0.48
7,955	Procter & Gamble Co/The	1,100,733	0.01
30,750	Proofpoint Inc*	3,400,643	0.02
5,360	Prudential Financial Inc	365,123	0.00
172,934	PTC Inc	15,731,806	0.11
26,186	PTC Therapeutics Inc*	1,280,495	0.01
1,955	Public Storage (Reit)	417,197	0.00
61,184	QUALCOMM Inc	7,261,929	0.05
29,635	ResMed Inc*	5,283,921	0.04
853	Rockwell Automation Inc	195,909	0.00
434,801	salesforce.com Inc	117,657,151	0.82
23,757	Sarepta Therapeutics Inc*	3,492,754	0.03
8,981	SBA Communications Corp (Reit) ‘A’	2,758,514	0.02
34,874	Seattle Genetics Inc	5,358,041	0.04
2,488	Sempra Energy*	307,517	0.00
72,321	ServiceNow Inc*	35,281,077	0.25
209	Sherwin-Williams Co/The	140,655	0.00
132,586	Simply Good Foods Co/The*	3,317,302	0.02
55,967	Simply Good Foods Co/The*	1,400,294	0.01
7,013	Southern Co/The (Unit)	367,271	0.00
74,877	Southwest Airlines Co	2,869,287	0.02
62,452	Splunk Inc*	13,597,049	0.10
3,219	Stanley Black & Decker Inc*	520,802	0.00
998,690	Starbucks Corp	84,479,187	0.59
28,837	Stryker Corp	5,668,777	0.04
5,063	Target Corp	767,120	0.01
610	Tesla Inc	277,815	0.00
159,017	Thermo Fisher Scientific Inc†	67,951,144	0.47
1,771	Thor Industries Inc	173,168	0.00
994,514	TJX Cos Inc/The	55,304,924	0.39
71,288	T-Mobile US Inc	8,319,310	0.06
57,766	Travelers Cos Inc/The	6,648,289	0.05
5,795	Tyson Foods Inc ‘A’	364,563	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
1,198,825		Uber Technologies Inc*	40,256,544	0.28
639,091		Union Pacific Corp*	124,207,336	0.87
2,715		United Parcel Service Inc ‘B’	439,857	0.00
456,892		UnitedHealth Group Inc	144,286,494	1.01
287,225		US Bancorp	10,523,924	0.07
737		Vail Resorts Inc	159,037	0.00
3,254		VeriSign Inc	687,147	0.01
115,995		Verizon Communications Inc	6,887,783	0.05
104,879		Vertex Pharmaceuticals Inc	28,612,040	0.20
89,209		Visa Inc ‘A’*	19,095,186	0.13
311,808		Vistra Corp*	6,036,603	0.04
302,462		VMware Inc*	45,290,660	0.32
472,569		Walmart Inc	64,647,439	0.45
223,674		Walt Disney Co/The	29,941,002	0.21
195,354		Wells Fargo & Co	4,751,986	0.03
3,520		Wells Fargo & Co (Pref)	4,843,520	0.03
106,252		Western Digital Corp	4,037,576	0.03
192,182		Weyerhaeuser Co (Reit)	5,875,004	0.04
4,952		Williams Cos Inc/The*	103,398	0.00
2,779		Winnebago Industries Inc*	161,015	0.00
2,575		Workday Inc ‘A’	631,545	0.01
79,059		Wynn Resorts Ltd	7,087,639	0.05
224,851		Xilinx Inc	23,393,498	0.16
101,166		Yum China Holdings Inc	5,946,537	0.04
3,124		Yum! Brands Inc	301,279	0.00
75,523		Zillow Group Inc ‘C’*	6,442,867	0.05
1,008		Zimmer Biomet Holdings Inc	141,614	0.00
53,054		Zoetis Inc	8,472,193	0.06
1,375		Zoom Video Communications Inc	419,334	0.00
67,588		Zscaler Inc	9,763,087	0.07
			5,674,133,923	39.50
普通/優先株式合計			8,742,278,680	60.86

債券
		アルゼンチン
EUR	7,137,000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 3.375% 15/1/2023	3,968,780	0.03
EUR	1,681,000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 5.25% 15/1/2028	872,127	0.01
USD	19,781,000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 5.875% 11/1/2028	8,851,997	0.06
USD	20,155,000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 6.875% 26/1/2027	9,079,198	0.06
EUR	7,575,568	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 7.82% 31/12/2033	4,585,364	0.03
			27,357,466	0.19

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		オーストラリア
AUD	112,085,000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	103,105,105	0.72
USD	246,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’ 4.75% 15/5/2022	254,850	0.00
USD	168,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’ 5.125% 15/3/2023	177,588	0.00
USD	253,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’ 5.125% 15/5/2024	274,848	0.00
			103,812,391	0.72
		オーストリア
USD	250,000	JBS Investments II GmbH ‘144A’ 5.75% 15/1/2028	264,465	0.00
USD	341,000	JBS Investments II GmbH ‘144A’ 7% 15/1/2026	369,448	0.01
			633,913	0.01
		バーレーン
USD	1,644,000	Bahrain Government International Bond 6.75% 20/9/2029	1,861,573	0.01
		ブラジル
BRL	706,490	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	15,130,713	0.11
USD	1,857,000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/6/2030	1,901,568	0.01
USD	1,669,000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island 3.25% 24/1/2025	1,711,247	0.01
			18,743,528	0.13
		カナダ
USD	789,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’ 5% 15/10/2025	810,062	0.01
USD	451,000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5.5% 1/11/2025	465,770	0.01
USD	134,000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5.75% 15/8/2027	144,681	0.00
USD	1,369,000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 6.25% 15/2/2029	1,418,887	0.01
USD	206,000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp ‘144A’ 6.25% 15/9/2027	209,567	0.00
USD	433,000	Masonite International Corp ‘144A’ 5.375% 1/2/2028	465,124	0.00
USD	2,854,000	Mattamy Group Corp ‘144A’ 4.625% 1/3/2030	2,951,664	0.02
USD	1,560,000	MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/5/2030	1,883,213	0.01
			8,348,968	0.06
		ケイマン諸島
USD	15,900,000	China Milk Products Group Ltd (Restricted) (Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon)	23,850	0.00
USD	1,719,000	Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17/1/2027	1,911,044	0.02
USD	247,000	MGM China Holdings Ltd ‘144A’ 5.375% 15/5/2024	257,189	0.00
USD	250,000	MGM China Holdings Ltd ‘144A’ 5.875% 15/5/2026	265,000	0.00
USD	318,609	Tryon Park CLO Ltd FRN 15/4/2029	316,921	0.00
USD	200,000	Wynn Macau Ltd ‘144A’ 4.875% 1/10/2024	201,250	0.00
			2,975,254	0.02
		チリ
USD	756,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.25% 17/7/2042	859,359	0.01
USD	2,515,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.25% 17/7/2042	2,858,848	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		チリ(続き)
USD	1,748,000	Empresa Nacional del Petroleo 4.5% 14/9/2047	1,931,267	0.01
USD	1,605,000	Falabella SA 4.375% 27/1/2025	1,726,378	0.01
			7,375,852	0.05
		中国
CNY	1,118,260,000	China Government Bond 3.29% 23/5/2029	165,267,178	1.15
		コロンビア
USD	1,559,000	Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029	1,755,824	0.01
USD	3,279,000	Ecopetrol SA 6.875% 29/4/2030	3,957,753	0.03
			5,713,577	0.04
		ドミニカ共和国
USD	1,924,000	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	1,901,453	0.02
USD	1,686,000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/1/2025	1,768,456	0.01
USD	1,322,000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/1/2026	1,463,289	0.01
			5,133,198	0.04
		エジプト
USD	1,851,000	Egypt Government International Bond 7.6003% 1/3/2029	1,949,913	0.01
		フランス
USD	6,979,000	BNP Paribas SA ‘144A’ FRN 12/8/2035	6,929,966	0.05
EUR	14,300,000	Quatrim SASU 5.875% 15/1/2024	17,076,588	0.12
			24,006,554	0.17
		ドイツ
EUR	15,130,249	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2050 (Zero Coupon)	17,648,486	0.13
EUR	2,518,000	Vertical Holdco GmbH ‘144A’ 6.625% 15/7/2028	3,136,688	0.02
EUR	3,802,000	Vertical Midco GmbH ‘144A’ 4.375% 15/7/2027	4,660,321	0.03
			25,445,495	0.18
		ギリシャ
EUR	27,204,000	Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 2% 22/4/2027	35,044,452	0.24
		インドネシア
USD	1,568,000	Indonesia Government International Bond 4.2% 15/10/2050	1,856,120	0.01
USD	1,536,000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/2/2037	2,191,270	0.02
USD	3,336,000	Pertamina Persero PT 3.65% 30/7/2029	3,578,076	0.02
			7,625,466	0.05
		アイルランド
EUR	250,000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	297,433	0.00
EUR	275,000	Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032	328,055	0.00
EUR	250,000	Arbour CLO II DAC ‘Series 2014-2X B2R’ FRN 15/5/2030	295,954	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		アイルランド(続き)
EUR	116,000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	133,794	0.00
EUR	250,000	Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN 15/10/2032	298,798	0.00
EUR	249,000	Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN 15/10/2032	297,120	0.00
EUR	280,000	Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033	333,949	0.01
EUR	404,000	Harvest CLO XVIII DAC FRN 15/10/2030	471,500	0.01
EUR	280,000	OAK Hill European Credit Partners VI DAC FRN 20/1/2032	327,236	0.00
EUR	472,000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	555,650	0.01
EUR	280,000	Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN 26/10/2032	333,624	0.00
EUR	148,000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2032	175,199	0.00
			3,848,312	0.03
		イスラエル
USD	1,855,873	Leviathan Bond Ltd ‘144A’ 5.75% 30/6/2023	1,927,788	0.01
		イタリア
EUR	75,754,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/8/2030	89,981,904	0.63
EUR	90,725,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 1/4/2030*	111,669,150	0.78
EUR	45,666,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 3.85% 1/9/2049*	76,908,896	0.53
USD	3,614,000	UniCredit SpA ‘144A’ FRN 30/6/2035	3,739,852	0.03
			282,299,802	1.97
		日本
JPY	13,657,150,000	Japan Government Thirty Year Bond 0.4% 20/9/2049	122,171,425	0.85
JPY	3,701,100,000	Japan Treasury Discount Bill 7/9/2020 (Zero Coupon)	34,893,361	0.24
JPY	8,168,600,000	Japan Treasury Discount Bill 14/9/2020 (Zero Coupon)	77,013,293	0.54
JPY	9,355,750,000	Japan Treasury Discount Bill 12/10/2020 (Zero Coupon)	88,213,333	0.61
USD	4,132,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 9/7/2050	4,212,008	0.03
			326,503,420	2.27
		ルクセンブルグ
USD	13,594,000	Intelsat Jackson Holdings SA ‘144A’ 8% 15/2/2024	13,820,476	0.10
USD	502,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 6.5% 15/4/2029	572,185	0.00
			14,392,661	0.10
		マレーシア
USD	1,364,000	Petronas Capital Ltd ‘144A’ 4.55% 21/4/2050	1,801,333	0.01
		メキシコ
USD	3,324,000	Comision Federal de Electricidad 4.75% 23/2/2027	3,570,184	0.03
USD	4,373,000	Mexico Government International Bond 4.75% 27/4/2032	4,994,102	0.03
USD	3,599,000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027	3,562,043	0.03
			12,126,329	0.09
		オランダ
EUR	103,000	Ares European CLO X BV FRN 15/10/2031	121,694	0.00
USD	1,646,000	MDGH - GMTN BV ‘144A’ 3.7% 7/11/2049	1,810,600	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		オランダ(続き)
USD	565,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 3.15% 1/5/2027	617,487	0.01
USD	380,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 3.4% 1/5/2030	420,262	0.00
USD	1,605,000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025	1,755,720	0.01
USD	3,284,000	Petrobras Global Finance BV 5.6% 3/1/2031	3,503,617	0.03
EUR	25,365,000	Ziggo BV 2.875% 15/1/2030	29,926,868	0.21
			38,156,248	0.27
		パナマ
USD	1,247,000	Panama Government International Bond 6.7% 26/1/2036	1,851,210	0.01
		パラグアイ
USD	1,559,000	Paraguay Government International Bond ‘144A’ 4.95% 28/4/2031	1,824,030	0.01
		ペルー
USD	1,824,000	Orazul Energy Egenor SCA 5.625% 28/4/2027	1,910,355	0.01
		カタール
USD	1,376,000	Qatar Government International Bond ‘144A’ 4.4% 16/4/2050	1,781,920	0.01
		ルーマニア
USD	4,278,000	Romanian Government International Bond ‘144A’ 4% 14/2/2051	4,342,170	0.03
USD	1,310,000	Romanian Government International Bond ‘144A’ 6.125% 22/1/2044	1,734,522	0.01
			6,076,692	0.04
		ロシア連邦
USD	1,400,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/6/2047	1,902,688	0.01
		サウジアラビア
USD	1,801,000	Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/4/2039	2,089,164	0.02
USD	1,553,000	Saudi Government International Bond 4.625% 4/10/2047	1,909,220	0.01
			3,998,384	0.03
		シンガポール
SGD	9,000,000	CapitaLand Ltd 1.95% 17/10/2023	6,569,192	0.05
		スペイン
USD	1,800,000	Banco Santander SA 2.746% 28/5/2025	1,912,098	0.01
USD	600,000	Banco Santander SA 3.49% 28/5/2030	655,466	0.01
EUR	80,105,000	Spain Government Bond ‘144A’ 0.6% 31/10/2029	98,270,773	0.68
EUR	19,158,000	Spain Government Bond ‘144A’ 1% 31/10/2050	21,618,398	0.15
EUR	10,928,000	Spain Government Bond ‘144A’ 1.25% 31/10/2030	14,174,979	0.10
EUR	8,500,000	Spain Government Bond ‘144A’ 2.7% 31/10/2048	13,853,121	0.10
			150,484,835	1.05

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		スイス
USD	5,770,000	UBS Group AG 4.125% 24/9/2025*	6,621,183	0.05
		ウクライナ
USD	2,974,000	Ukraine Government International Bond ‘144A’ 7.253% 15/3/2033*	2,985,152	0.02
USD	1,628,000	Ukraine Government International Bond ‘144A’ 7.75% 1/9/2025	1,724,907	0.01
			4,710,059	0.03
		アラブ首長国連邦
USD	1,340,000	DP World Plc 6.85% 2/7/2037	1,713,106	0.01
		英国
EUR	9,839,000	Ellaktor Value Plc ‘144A’ 6.375% 15/12/2024	9,232,659	0.06
USD	3,870,000	Ferguson Finance Plc ‘144A’ 3.25% 2/6/2030	4,124,781	0.03
USD	2,010,000	HSBC Holdings Plc 4.95% 31/3/2030	2,474,806	0.02
USD	292,000	International Game Technology Plc ‘144A’ 6.25% 15/2/2022	301,757	0.00
USD	398,000	International Game Technology Plc ‘144A’ 6.5% 15/2/2025	434,065	0.00
GBP	9,199,000	Lloyds Bank Plc FRN 22/1/2029 (Perpetual)	21,172,073	0.15
USD	3,802,000	Natwest Group Plc FRN 28/11/2035	3,776,641	0.03
			41,516,782	0.29
		米国
USD	2,640,000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘Series 2015-1211 D’ ‘144A’ FRN 10/8/2035	2,758,302	0.02
USD	3,859,000	AbbVie Inc ‘144A’ 4.25% 21/11/2049	4,597,107	0.03
USD	1,700,000	Acadia Healthcare Co Inc ‘144A’ 5.5% 1/7/2028	1,768,000	0.01
USD	940,000	AGL CLO 7 Ltd ‘Series 2020-7A A1’ ‘144A’ FRN 15/7/2031	940,000	0.01
USD	950,000	AGL Core CLO 5 Ltd ‘Series 2020-5A A2’ ‘144A’ FRN 20/7/2030	951,284	0.01
USD	1,250,000	AGL Core CLO 5 Ltd ‘Series 2020-5A B’ ‘144A’ FRN 20/7/2030	1,258,544	0.01
USD	278,501	AIMCO CLO Series 2018-A ‘Series 2018-AA B’ ‘144A’ FRN 17/4/2031	274,063	0.00
USD	261,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC ‘144A’ 3.5% 15/2/2023	266,611	0.00
USD	1,204,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 15/3/2025	1,242,101	0.01
USD	413,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.625% 15/6/2024	427,579	0.00
USD	215,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC ‘144A’ 7.5% 15/3/2026	241,509	0.00
USD	281,664	ALM XVIII Ltd ‘Series 2016-18A A2R’ ‘144A’ FRN 15/1/2028	275,964	0.00
USD	259,000	AMC Networks Inc 4.75% 1/8/2025	268,924	0.00
USD	327,000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	333,744	0.00
USD	5,545,000	American Express Co FRN 15/12/2020 (Perpetual)	5,151,416	0.04
USD	5,874,000	American Tower Corp 3.1% 15/6/2050	5,992,933	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,085,000	Apidos CLO XV ‘Series 2013-15A A1RR’ ‘144A’ FRN 20/4/2031	1,069,245	0.01
USD	165,000	Aramark Services Inc 4.75% 1/6/2026	163,829	0.00
USD	385,000	Aramark Services Inc ‘144A’ 5% 1/2/2028	383,885	0.00
USD	500,000	Ares XXIX CLO Ltd ‘Series 2014-1A BR’ ‘144A’ FRN 17/4/2026	496,889	0.00
USD	418,056	Atrium XII ‘144A’ FRN 22/4/2027	408,264	0.00
USD	400,000	Atrium XIII ‘144A’ FRN 21/11/2030	391,225	0.00
USD	1,820,000	AutoNation Inc 4.75% 1/6/2030	2,126,461	0.02
USD	2,150,000	Avantor Funding Inc ‘144A’ 4.625% 15/7/2028	2,287,062	0.02
USD	510,000	Avantor Inc ‘144A’ 6% 1/10/2024	535,066	0.00
USD	975,000	Bain Capital Credit CLO 2020-2 Ltd ‘Series 2020-2A B1’ ‘144A’ FRN 19/7/2031	976,036	0.01
USD	1,805,000	Ball Corp 2.875% 15/8/2030	1,802,744	0.01
USD	951,190	BANK 2017-BNK8 ‘Series 2017-BNK8 B’ FRN 15/11/2050	1,059,668	0.01
USD	1,210,000	BANK 2017-BNK9 ‘Series 2017-BNK9 A4’ 3.538% 15/11/2054	1,376,839	0.01
USD	11,300,000	Bank of America Corp FRN 29/4/2031	11,997,455	0.08
USD	4,493,000	Bank of America Corp 4% 22/1/2025	5,026,849	0.04
USD	2,951,000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust ‘Series 2018-TALL C’ ‘144A’ FRN 15/3/2037	2,780,505	0.02
USD	1,109,000	Becton Dickinson and Co 2.823% 20/5/2030	1,200,692	0.01
USD	1,415,000	Becton Dickinson and Co 3.794% 20/5/2050	1,582,251	0.01
USD	1,391,000	Bemis Co Inc 2.63% 19/6/2030	1,493,143	0.01
USD	692,631	Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series 2013-IIA A1R’ ‘144A’ FRN 15/7/2029	688,379	0.01
USD	688,158	Benefit Street Partners Clo XII Ltd ‘Series 2017-12A A1’ ‘144A’ FRN 15/10/2030	684,625	0.01
USD	277,299	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd ‘Series 2013-2A A1R’ ‘144A’ FRN 22/10/2030	273,596	0.00
USD	279,432	BlueMountain CLO 2014-2 Ltd ‘Series 2014-2A BR2’ ‘144A’ FRN 20/10/2030	276,266	0.00
USD	459,000	Boise Cascade Co ‘144A’ 4.875% 1/7/2030	497,005	0.00
USD	1,882,000	BorgWarner Inc 2.65% 1/7/2027	1,991,555	0.01
USD	825,000	Boyd Gaming Corp ‘144A’ 8.625% 1/6/2025	912,664	0.01
USD	2,773,000	BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/8/2030	2,746,370	0.02
USD	990,000	Broadcom Inc 3.15% 15/11/2025	1,073,688	0.01
USD	2,650,000	Broadcom Inc 4.15% 15/11/2030	2,979,960	0.02
USD	3,544,000	Buckeye Partners LP ‘144A’ 4.125% 1/3/2025	3,570,509	0.03
USD	718,000	Buckeye Partners LP 4.35% 15/10/2024	716,654	0.01
USD	1,225,000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust ‘Series 2013-1515 D’ ‘144A’ 3.633% 10/3/2033	1,244,175	0.01
USD	800,000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA ‘Series 2018-BIOA D’ ‘144A’ FRN 15/3/2037	786,667	0.01
USD	1,900,128	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA ‘Series 2018-BIOA F’ ‘144A’ FRN 15/3/2037	1,839,620	0.01
USD	1,542,800	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND G’ ‘144A’ FRN 15/11/2035	1,529,736	0.01
USD	679,000	BY Crown Parent LLC / BY Bond Finance Inc ‘144A’ 4.25% 31/1/2026	695,313	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	12,945,000	Caesars Entertainment Inc ‘144A’ 6.25% 1/7/2025	13,673,092	0.10
USD	4,918,000	Caesars Entertainment Inc ‘144A’ 8.125% 1/7/2027	5,206,662	0.04
USD	2,648,000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc ‘144A’ 5.75% 1/7/2025	2,763,850	0.02
USD	368,556	California Street CLO XII Ltd ‘Series 2013-12A CR’ ‘144A’ FRN 15/10/2025	362,862	0.00
USD	789,000	Calpine Corp ‘144A’ 5.125% 15/3/2028	831,539	0.01
USD	2,641,000	Carrier Global Corp ‘144A’ 3.577% 5/4/2050	2,780,235	0.02
USD	541,794	Catskill Park CLO Ltd ‘Series 2017-1A A1B’ ‘144A’ FRN 20/4/2029	535,092	0.00
USD	527,428	CD 2017-CD6 Mortgage Trust ‘Series 2017-CD6 B’ FRN 13/11/2050	567,758	0.00
USD	166,000	Cedar Fair LP 5.25% 15/7/2029	161,716	0.00
USD	169,000	Cedar Fair LP / Canada’s Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/4/2027	169,000	0.00
USD	825,000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	868,160	0.01
USD	4,819,000	Centene Corp 4.75% 15/1/2025	4,969,594	0.04
USD	369,000	Centene Corp ‘144A’ 5.25% 1/4/2025	382,930	0.00
USD	5,392,000	Centene Corp ‘144A’ 5.375% 1/6/2026	5,702,040	0.04
USD	249,000	Centene Corp ‘144A’ 5.375% 15/8/2026	263,862	0.00
USD	2,012,625	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017-BIOC E’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	1,972,537	0.01
USD	171,000	Charles River Laboratories International Inc ‘144A’ 5.5% 1/4/2026	180,902	0.00
USD	9,634,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.8% 1/4/2031	10,141,262	0.07
USD	692,352	Chenango Park CLO Ltd ‘Series 2018-1A A2’ ‘144A’ FRN 15/4/2030	678,662	0.01
USD	1,281,000	Cheniere Energy Partners LP 5.25% 1/10/2025	1,311,103	0.01
USD	369,000	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 1/10/2026	386,310	0.00
USD	201,000	Churchill Downs Inc ‘144A’ 5.5% 1/4/2027	211,013	0.00
USD	1,152,231	CIFC Funding 2017-III Ltd ‘Series 2017-3A A1’ ‘144A’ FRN 20/7/2030	1,148,460	0.01
USD	387,293	CIFC Funding 2017-III Ltd ‘Series 2017-3A A2’ ‘144A’ FRN 20/7/2030	384,283	0.00
USD	852,528	CIFC Funding 2017-IV Ltd ‘Series 2017-4A A1’ ‘144A’ FRN 24/10/2030	850,298	0.01
USD	315,306	CIFC Funding 2018-II Ltd ‘Series 2018-2A A1’ ‘144A’ FRN 20/4/2031	312,402	0.00
USD	3,402,740	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23 ‘Series 2014-GC23 AS’ 3.863% 10/7/2047	3,676,103	0.03
USD	1,223,900	Citigroup COmmercial Mortgage Trust 2018-C6 ‘Series 2018-C6 A4’ 4.412% 10/11/2051	1,477,938	0.01
USD	7,657,000	Citigroup Inc FRN 15/11/2020 (Perpetual)	7,584,373	0.05
USD	5,332,000	Citigroup Inc FRN 31/3/2031	6,467,168	0.05
USD	3,316,000	Citigroup Inc FRN 26/3/2041	4,621,940	0.03
USD	1,014,000	Clark Equipment Co ‘144A’ 5.875% 1/6/2025	1,070,404	0.01
USD	177,000	Clean Harbors Inc ‘144A’ 4.875% 15/7/2027	185,551	0.00
USD	250,000	Clear Creek CLO ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’ FRN 20/10/2030	247,656	0.00
USD	205,000	Colfax Corp ‘144A’ 6% 15/2/2024	213,734	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,434,721	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust ‘Series 2014-CR21 A3’ 3.528% 10/12/2047	2,633,731	0.02
USD	1,320,000	CommScope Inc ‘144A’ 7.125% 1/7/2028	1,409,192	0.01
USD	692,561	Cook Park CLO Ltd ‘Series 2018-1A B’ ‘144A’ FRN 17/4/2030	673,871	0.01
USD	6,139,000	Crown Castle International Corp 4.15% 1/7/2050	7,201,280	0.05
USD	381,000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc ‘144A’ 5.625% 15/10/2025	379,095	0.00
USD	2,013,000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 3.375% 15/2/2031	1,987,837	0.01
USD	5,785,000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 4.125% 1/12/2030	6,023,863	0.04
USD	11,186,000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 4.625% 1/12/2030	11,509,108	0.08
USD	804,000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.375% 1/2/2028	864,626	0.01
USD	2,350,000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.5% 15/5/2026	2,467,500	0.02
USD	2,310,000	CVS Health Corp 2.7% 21/8/2040	2,236,153	0.02
USD	3,923,000	CVS Health Corp 3.75% 1/4/2030	4,517,578	0.03
USD	3,908,000	CVS Health Corp 5.05% 25/3/2048	5,048,330	0.04
USD	169,000	Darling Ingredients Inc ‘144A’ 5.25% 15/4/2027	179,842	0.00
USD	18,836,000	DaVita Inc ‘144A’ 3.75% 15/2/2031	18,777,137	0.13
USD	8,340,000	DaVita Inc ‘144A’ 4.625% 1/6/2030	8,806,414	0.06
USD	1,010,000	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust ‘Series 2018-GLKS C’ ‘144A’ FRN 19/12/2030	945,562	0.01
USD	4,184,000	Dow Chemical Co/The 3.625% 15/5/2026	4,677,907	0.03
USD	164,000	Elanco Animal Health Inc 4.912% 27/8/2021	169,227	0.00
USD	254,000	Elanco Animal Health Inc 5.272% 28/8/2023	281,464	0.00
USD	228,000	Emergent BioSolutions Inc ‘144A’ 3.875% 15/8/2028	233,449	0.00
USD	163,000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ‘144A’ 5.5% 30/1/2026	162,931	0.00
USD	334,000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ‘144A’ 5.75% 30/1/2028	341,036	0.00
USD	1,205,000	Energizer Holdings Inc ‘144A’ 4.75% 15/6/2028	1,260,936	0.01
USD	2,568,000	Energy Transfer Operating LP 4.05% 15/3/2025	2,742,134	0.02
USD	3,957,000	ERAC USA Finance LLC ‘144A’ 3.8% 1/11/2025	4,422,656	0.03
USD	425,000	ESH Hospitality Inc ‘144A’ 5.25% 1/5/2025	431,471	0.00
USD	4,484,000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/4/2051	4,986,300	0.04
USD	1,335,000	Fannie Mae-Aces ‘Series 2018-M13 A2’ FRN 25/9/2030	1,633,236	0.01
USD	750,000	Figueroa CLO 2014-1 Ltd ‘Series 2014-1A CR’ ‘144A’ FRN 15/1/2027	730,248	0.01
USD	312,587	Flatiron CLO 18 Ltd ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ FRN 17/4/2031	307,549	0.00
USD	3,842,000	FLIR Systems Inc 2.5% 1/8/2030	3,925,379	0.03
USD	2,571,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/8/2027*	2,581,220	0.02
USD	1,426,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/6/2025	1,499,453	0.01
USD	6,116,000	Forestar Group Inc ‘144A’ 5% 1/3/2028	6,222,082	0.04
USD	1,648,000	Forestar Group Inc ‘144A’ 8% 15/4/2024	1,754,947	0.01
USD	1,361,000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 1/8/2030	1,457,257	0.01
USD	789,000	Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027	837,508	0.01
USD	1,545,000	General Electric Co 4.35% 1/5/2050	1,561,765	0.01
USD	6,575,000	General Mills Inc 2.875% 15/4/2030	7,247,976	0.05

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,765,000	General Motors Co 6.8% 1/10/2027	3,378,925	0.02
USD	5,238,000	General Motors Financial Co Inc 2.7% 20/8/2027	5,230,593	0.04
USD	4,896,000	General Motors Financial Co Inc 3.6% 21/6/2030	5,097,763	0.04
USD	2,625,000	General Motors Financial Co Inc 5.2% 20/3/2023	2,860,109	0.02
USD	5,790,000	Georgia-Pacific LLC ‘144A’ 2.3% 30/4/2030	6,135,212	0.04
USD	4,023,000	Global Payments Inc 2.9% 15/5/2030	4,318,580	0.03
USD	5,273,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031	5,480,809	0.04
USD	8,832,000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 2/10/2020 (Perpetual)	8,794,742	0.06
USD	3,945,000	Goldman Sachs Group Inc/The 2.6% 7/2/2030	4,192,437	0.03
USD	905,000	Goldman Sachs Group Inc/The 4.75% 21/10/2045	1,199,058	0.01
USD	2,125,000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘Series 2014-GRCE B’ ‘144A’ 3.52% 10/6/2028	2,140,521	0.02
USD	351,000	Graham Packaging Co Inc ‘144A’ 7.125% 15/8/2028	368,769	0.00
USD	2,114,000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp ‘144A’ 9% 30/9/2021	1,215,550	0.01
USD	319,000	H&E Equipment Services Inc 5.625% 1/9/2025	331,961	0.00
USD	299,000	Hanesbrands Inc ‘144A’ 4.625% 15/5/2024	316,161	0.00
USD	11,838,000	HCA Inc 3.5% 1/9/2030	12,431,223	0.09
USD	2,630,000	HCA Inc 5.25% 15/6/2049	3,277,611	0.02
USD	254,000	HD Supply Inc ‘144A’ 5.375% 15/10/2026	268,073	0.00
USD	499,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 1/5/2026	517,124	0.00
USD	294,000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.625% 1/4/2025	299,114	0.00
USD	201,000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 1/4/2027	207,495	0.00
USD	5,833,000	Home Depot Inc/The 3.3% 15/4/2040	6,595,549	0.05
USD	1,444,000	Host Hotels & Resorts LP 3.5% 15/9/2030	1,432,445	0.01
USD	331,000	Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 5.375% 15/3/2025	336,943	0.00
USD	1,612,000	Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 5.375% 1/8/2028	1,635,172	0.01
USD	546,920	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust ‘Series 2016-10HY E’ ‘144A’ FRN 10/8/2038	519,826	0.00
USD	1,519,000	Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/6/2021	1,581,249	0.01
USD	1,318,000	iHeartCommunications Inc ‘144A’ 4.75% 15/1/2028	1,264,160	0.01
USD	1,570,000	iHeartCommunications Inc ‘144A’ 5.25% 15/8/2027	1,571,272	0.01
USD	10,010,172	iHeartCommunications Inc 6.375% 1/5/2026	10,533,103	0.07
USD	3,037,789	iHeartCommunications Inc 8.375% 1/5/2027	3,034,858	0.02
USD	6,284,000	International Business Machines Corp 1.95% 15/5/2030	6,483,331	0.05
USD	1,845,000	International Business Machines Corp 2.95% 15/5/2050	1,893,355	0.01
USD	351,000	IQVIA Inc ‘144A’ 5% 15/10/2026	367,234	0.00
USD	370,000	IQVIA Inc ‘144A’ 5% 15/5/2027	390,470	0.00
USD	5,968,000	Iron Mountain Inc ‘144A’ 4.5% 15/2/2031	6,143,310	0.04
USD	6,320,000	Iron Mountain Inc ‘144A’ 5.25% 15/7/2030	6,686,086	0.05
USD	435,000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP ‘144A’ 5% 15/6/2028	461,100	0.00
USD	1,133,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 5.75% 15/6/2025	1,174,071	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	321,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 6.75% 15/2/2028	357,815	0.00
USD	907,000	Joseph T Ryerson & Son Inc ‘144A’ 8.5% 1/8/2028	985,229	0.01
USD	772,280	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT ‘Series 2018-WPT DFL’ ‘144A’ FRN 5/7/2033	732,795	0.01
USD	1,333,108	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT ‘Series 2018-WPT DFX’ ‘144A’ 5.35% 5/7/2033	1,320,872	0.01
USD	5,116,000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2051	5,486,234	0.04
USD	789,000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC ‘144A’ 5.25% 1/6/2026	826,324	0.01
USD	1,991,000	Kronos Acquisition Holdings Inc ‘144A’ 9% 15/8/2023	2,025,842	0.01
USD	532,000	L Brands Inc 5.25% 1/2/2028	513,340	0.00
USD	1,330,000	L Brands Inc ‘144A’ 6.875% 1/7/2025	1,441,042	0.01
USD	995,000	Lam Research Corp 3.125% 15/6/2060	1,086,077	0.01
USD	640,000	Lamar Media Corp ‘144A’ 4.875% 15/1/2029	670,400	0.01
USD	222,000	Lamar Media Corp 5.75% 1/2/2026	232,384	0.00
USD	276,000	Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.625% 1/11/2024	288,046	0.00
USD	278,000	Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.875% 1/11/2026	292,168	0.00
USD	194,000	Lennar Corp 4.125% 15/1/2022	199,708	0.00
USD	221,000	Lennar Corp 4.5% 30/4/2024	238,725	0.00
USD	163,000	Lennar Corp 4.75% 1/4/2021	165,408	0.00
USD	5,704,000	Level 3 Financing Inc ‘144A’ 3.625% 15/1/2029	5,727,757	0.04
USD	10,871,000	Level 3 Financing Inc ‘144A’ 4.25% 1/7/2028	11,194,412	0.08
USD	792,000	Level 3 Financing Inc ‘144A’ 4.625% 15/9/2027	829,062	0.01
USD	226,000	Level 3 Financing Inc 5.125% 1/5/2023	226,679	0.00
USD	257,000	Level 3 Financing Inc 5.25% 15/3/2026	269,097	0.00
USD	3,460,000	Lowe’s Cos Inc 5.125% 15/4/2050	4,728,116	0.03
USD	697,327	Madison Park Funding XI Ltd ‘Series 2013-11A AR’ ‘144A’ FRN 23/7/2029	691,394	0.01
USD	337,806	Madison Park Funding XII Ltd ‘Series 2014-12A B1R’ ‘144A’ FRN 20/7/2026	336,058	0.00
USD	450,000	Madison Park Funding XIII Ltd ‘Series 2014-13A BR2’ ‘144A’ FRN 19/4/2030	444,254	0.00
USD	948,725	Madison Park Funding XVIII Ltd ‘Series 2015-18A A1R’ ‘144A’ FRN 21/10/2030	946,198	0.01
USD	3,408,000	Marathon Petroleum Corp 4.7% 1/5/2025	3,890,039	0.03
USD	5,727,000	Marriott International Inc/MD 3.5% 15/10/2032	5,753,072	0.04
USD	810,000	Marriott International Inc/MD 4.625% 15/6/2030	884,691	0.01
USD	4,530,000	Marriott Ownership Resorts Inc ‘144A’ 6.125% 15/9/2025	4,832,944	0.03
USD	261,000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.5% 15/9/2026	270,584	0.00
USD	1,323,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co ‘144A’ 7.25% 15/4/2025	1,291,579	0.01
USD	3,979,000	McDonald’s Corp 4.2% 1/4/2050	4,818,282	0.03
USD	3,492,000	McDonald’s Corp 4.45% 1/9/2048	4,326,826	0.03
USD	1,037,000	Meritor Inc ‘144A’ 6.25% 1/6/2025	1,102,124	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	639,000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc ‘144A’ 4.625% 15/6/2025	671,589	0.01
USD	363,000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 1/5/2024	391,171	0.00
USD	3,729,000	Microchip Technology Inc 4.333% 1/6/2023	4,021,470	0.03
USD	237,000	Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022	247,872	0.00
USD	2,765,000	Mondelez International Inc 2.75% 13/4/2030	3,019,649	0.02
USD	6,379,000	Morgan Stanley FRN 15/10/2020 (Perpetual)	6,104,747	0.04
USD	14,974,000	Morgan Stanley FRN 1/4/2031	17,286,506	0.12
USD	395,094	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 ‘Series 2015-C24 C’ FRN 15/5/2048	388,220	0.00
USD	2,057,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 ‘Series 2016-C32 A4’ 3.72% 15/12/2049	2,310,430	0.02
USD	4,998,000	Motorola Solutions Inc 2.3% 15/11/2030	4,985,199	0.04
USD	470,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	498,151	0.00
USD	1,204,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc ‘144A’ 5.5% 15/8/2028	1,266,457	0.01
USD	6,454,000	NBCUniversal Enterprise Inc ‘144A’ 5.25% 19/3/2021 (Perpetual)	6,558,877	0.05
USD	237,000	Netflix Inc 5.5% 15/2/2022	250,035	0.00
USD	250,000	Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A BR’ ‘144A’ FRN 15/1/2028	241,914	0.00
USD	250,000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd ‘Series 2020-37A B’ ‘144A’ FRN 20/7/2031	250,068	0.00
USD	461,000	Newell Brands Inc 4.35% 1/4/2023	488,187	0.00
USD	2,810,000	Norfolk Southern Corp 3.05% 15/5/2050	2,954,944	0.02
USD	249,000	NRG Energy Inc ‘144A’ 5.25% 15/6/2029	271,986	0.00
USD	278,000	NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2028	302,969	0.00
USD	414,000	NRG Energy Inc 6.625% 15/1/2027	442,549	0.00
USD	344,000	NRG Energy Inc 7.25% 15/5/2026	369,076	0.00
USD	2,925,000	NVIDIA Corp 3.5% 1/4/2050	3,297,346	0.02
EUR	281,000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity Co ‘Series 2016-5X B1’ FRN 21/2/2030	332,905	0.00
USD	692,672	OCP CLO 2017-13 Ltd ‘Series 2017-13A A1A’ ‘144A’ FRN 15/7/2030	692,431	0.01
USD	689,061	OCP CLO 2017-13 Ltd ‘Series 2017-13A A2A’ ‘144A’ FRN 15/7/2030	684,281	0.01
USD	275,000	OCP CLO 2020-19 Ltd ‘Series 2020-19A B’ ‘144A’ FRN 20/7/2031	275,448	0.00
USD	289,561	Octagon Investment Partners 32 Ltd ‘Series 2017-1A B1’ ‘144A’ FRN 15/7/2029	286,676	0.00
USD	3,685,000	ONEOK Inc 2.75% 1/9/2024	3,793,172	0.03
USD	5,974,000	ONEOK Partners LP 4.9% 15/3/2025	6,519,195	0.05
USD	2,169,000	Oracle Corp 2.95% 1/4/2030	2,419,925	0.02
USD	11,535,000	Oracle Corp 3.6% 1/4/2040	12,911,557	0.09
USD	1,037,000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA ‘144A’ 7.375% 1/6/2025	1,084,852	0.01
USD	220,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp ‘144A’ 5% 15/8/2027	216,522	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	600,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp ‘144A’ 6.25% 15/6/2025	622,500	0.00
USD	250,000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A’ FRN 18/4/2031	246,186	0.00
USD	1,075,000	Palmer Square Loan Funding 2018-2 Ltd ‘Series 2018-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/7/2026	1,061,664	0.01
USD	370,796	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 ‘Series 2016-1A A2R’ ‘144A’ FRN 23/8/2031	368,367	0.00
USD	4,258,000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘144A’ 5.25% 15/8/2025	4,310,778	0.03
USD	2,013,000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘144A’ 5.375% 15/1/2025	2,057,266	0.01
USD	236,000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘144A’ 5.625% 15/10/2027	244,530	0.00
USD	4,160,000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp ‘144A’ 9.25% 15/5/2025	4,550,728	0.03
USD	5,275,000	PG&E Corp 5% 1/7/2028	5,273,101	0.04
USD	624,000	PG&E Corp 5.25% 1/7/2030	621,660	0.00
USD	1,297,000	Picasso Finance Sub Inc ‘144A’ 6.125% 15/6/2025	1,392,913	0.01
USD	289,000	Pilgrim’s Pride Corp ‘144A’ 5.875% 30/9/2027	306,701	0.00
USD	9,515,000	Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15/8/2030	9,249,081	0.07
USD	711,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc ‘144A’ 3.375% 31/8/2027	708,369	0.01
USD	4,860,000	Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042	5,197,750	0.04
USD	3,415,000	Prudential Financial Inc FRN 15/6/2043	3,660,145	0.03
USD	4,226,000	Prudential Financial Inc 3.7% 13/3/2051	4,671,353	0.03
USD	1,656,000	Quicken Loans LLC ‘144A’ 5.25% 15/1/2028	1,771,589	0.01
USD	392,000	Quicken Loans LLC ‘144A’ 5.75% 1/5/2025	403,515	0.00
USD	3,053,000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.8% 15/9/2050	2,889,077	0.02
USD	1,298,000	Reliance Steel & Aluminum Co 2.15% 15/8/2030	1,284,327	0.01
USD	789,000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu ‘144A’ 5.125% 15/7/2023	801,821	0.01
USD	1,225,000	RR 10 Ltd ‘Series 2020-10A A2A’ ‘144A’ FRN 15/7/2033	1,226,738	0.01
USD	1,225,000	RR 10 Ltd ‘Series 2020-10A A2B’ ‘144A’ FRN 15/7/2033	1,228,850	0.01
USD	525,000	RR 11 Ltd ‘Series 2020-11A A2’ ‘144A’ FRN 15/10/2031	525,000	0.00
USD	696,412	RR 2 Ltd ‘Series 2017-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/10/2029	685,077	0.01
USD	582,000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc ‘144A’ 9.5% 1/8/2025	617,647	0.00
USD	6,052,000	Select Medical Corp ‘144A’ 6.25% 15/8/2026	6,477,395	0.05
USD	297,000	Sensata Technologies Inc ‘144A’ 3.75% 15/2/2031	300,712	0.00
USD	5,285,000	Service Properties Trust 4.5% 15/6/2023	5,215,634	0.04
USD	4,441,000	Service Properties Trust 5% 15/8/2022	4,463,205	0.03
USD	815,000	Service Properties Trust 7.5% 15/9/2025	886,677	0.01
USD	3,945,000	Sherwin-Williams Co/The 3.8% 15/8/2049	4,522,246	0.03
USD	326,000	Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 3.875% 1/8/2022	330,075	0.00
USD	5,563,000	Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 4.125% 1/7/2030	5,862,011	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	467,000	Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 4.625% 15/7/2024	486,702	0.00
USD	505,000	Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5% 1/8/2027	536,575	0.00
USD	334,000	Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5.375% 15/7/2026	351,634	0.00
USD	424,000	Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5.5% 1/7/2029	467,490	0.00
USD	328,000	Six Flags Entertainment Corp ‘144A’ 4.875% 31/7/2024	318,695	0.00
USD	2,753,134	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series 2005-B A4’ FRN 15/6/2039	2,604,033	0.02
USD	4,182,237	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A ‘Series 2006-A A5’ FRN 15/6/2039	3,952,433	0.03
USD	4,466,323	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘Series 2007-A A4A’ FRN 16/12/2041	4,265,916	0.03
USD	9,742,000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C ‘Series 2010-C A5’ ‘144A’ FRN 15/10/2041	10,590,575	0.07
USD	2,906,000	SM Energy Co 1.5% 1/7/2021	2,749,006	0.02
USD	775,000	SM Energy Co 6.125% 15/11/2022	599,474	0.00
USD	3,452,000	SM Energy Co ‘144A’ 10% 15/1/2025	3,417,480	0.02
USD	3,606,000	SMB Private Education Loan Trust 2019-A ‘Series 2019-A A2A’ ‘144A’ 3.44% 15/7/2036	3,794,592	0.03
USD	2,320,000	SMB Private Education Loan Trust 2020-B ‘Series 2020-BA B’ ‘144A’ 2.76% 15/7/2053	2,300,285	0.02
USD	1,061,000	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust ‘Series 2018-B A2FX’ ‘144A’ 3.34% 25/8/2047	1,096,439	0.01
USD	590,000	Spectrum Brands Inc ‘144A’ 5.5% 15/7/2030	620,975	0.00
USD	563,000	Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 3.375% 15/1/2031	565,956	0.00
USD	969,000	Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 4.375% 15/7/2030	1,029,180	0.01
USD	156,000	Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 5% 15/2/2027	163,428	0.00
USD	3,945,000	Starbucks Corp 3.5% 15/11/2050	4,149,909	0.03
USD	510,000	Steel Dynamics Inc 3.25% 15/1/2031	549,805	0.00
USD	527,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp ‘144A’ 5.25% 15/1/2029	556,127	0.00
USD	1,315,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% 1/10/2027	1,349,955	0.01
USD	323,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/1/2023	328,638	0.00
USD	263,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.5% 15/2/2026	271,926	0.00
USD	201,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	212,011	0.00
USD	4,815,000	Talen Energy Supply LLC ‘144A’ 7.625% 1/6/2028	4,984,801	0.04
USD	166,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.125% 1/2/2025	170,048	0.00
USD	169,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 1/2/2027	174,884	0.00
USD	337,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/4/2026	356,972	0.00
USD	272,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.5% 15/7/2027	295,528	0.00
USD	193,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.75% 15/3/2024	197,094	0.00
USD	275,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/1/2029	303,703	0.00
USD	166,000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	176,967	0.00
USD	198,000	Tempur Sealy International Inc 5.5% 15/6/2026	207,804	0.00
USD	1,393,000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/7/2024	1,426,404	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	198,000	Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.625% 1/9/2024	204,522	0.00
USD	484,000	Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.625% 15/6/2028	502,063	0.00
USD	683,000	Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.875% 1/1/2026	712,751	0.01
USD	457,000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 1/5/2025	470,139	0.00
USD	510,000	Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 6.25% 1/2/2027	537,486	0.00
USD	199,000	Terex Corp ‘144A’ 5.625% 1/2/2025	202,582	0.00
USD	819,804	TIAA CLO II Ltd ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’ FRN 20/4/2029	819,752	0.01
USD	8,534,000	T-Mobile USA Inc ‘144A’ 2.55% 15/2/2031	8,902,242	0.06
USD	3,716,000	T-Mobile USA Inc ‘144A’ 3.875% 15/4/2030	4,261,212	0.03
USD	380,000	TRI Pointe Group Inc 5.7% 15/6/2028	420,850	0.00
USD	3,945,000	Union Pacific Corp 3.25% 5/2/2050	4,333,898	0.03
USD	243,000	United Rentals North America Inc 4.625% 15/10/2025	248,923	0.00
USD	547,000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/1/2028	579,136	0.00
USD	343,000	United Rentals North America Inc 5.5% 15/5/2027	367,653	0.00
USD	343,000	United Rentals North America Inc 5.875% 15/9/2026	365,341	0.00
USD	33,000,000	United States Cash Management Bill 10/11/2020 (Zero Coupon)	32,994,793	0.23
USD	50,000,000	United States Cash Management Bill 8/12/2020 (Zero Coupon)	49,984,187	0.35
USD	100,000,000	United States Treasury Bill 10/9/2020 (Zero Coupon)	99,998,021	0.70
USD	116,750,000	United States Treasury Bill 22/9/2020 (Zero Coupon)	116,743,936	0.81
USD	30,000,000	United States Treasury Bill 24/9/2020 (Zero Coupon)	29,998,450	0.21
USD	280,500,000	United States Treasury Bill 6/10/2020 (Zero Coupon)	280,478,962	1.95
USD	240,000,000	United States Treasury Bill 8/10/2020 (Zero Coupon)	239,980,366	1.67
USD	149,900,000	United States Treasury Bill 13/10/2020 (Zero Coupon)	149,885,676	1.04
USD	120,000,000	United States Treasury Bill 27/10/2020 (Zero Coupon)	119,984,801	0.84
USD	194,000,000	United States Treasury Bill 12/11/2020 (Zero Coupon)	193,967,546	1.35
USD	65,000,000	United States Treasury Bill 19/11/2020 (Zero Coupon)	64,988,444	0.45
USD	14,000,000	United States Treasury Bill 27/11/2020 (Zero Coupon)	13,996,834	0.10
USD	60,000,000	United States Treasury Bill 14/1/2021 (Zero Coupon)	59,977,333	0.42
USD	78,000,000	United States Treasury Bill - WI Post Auction 3/12/2020 (Zero Coupon)	77,982,689	0.54
USD	170,604,300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	183,430,137	1.28
USD	250,125,700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/4/2025	268,273,406	1.87
USD	72,096,700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/1/2030*	80,562,340	0.56
USD	53,094,900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/4/2023	58,013,857	0.40
USD	22,122,400	United States Treasury Note/ Bond 1.125% 15/5/2040†	21,671,311	0.15
USD	248,717,300	United States Treasury Note/ Bond 1.75% 15/11/2029*	272,947,807	1.90
USD	4,951,200	United States Treasury Note/ Bond 2.375% 15/11/2049	5,997,915	0.04
USD	198,000	US Concrete Inc 6.375% 1/6/2024	205,051	0.00
USD	2,381,000	USB Capital IX FRN 2/10/2020 (Perpetual)	2,126,221	0.02
USD	2,253,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 3.5% 15/2/2025	2,255,242	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,170,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 3.75% 15/2/2027	2,166,268	0.02
USD	2,585,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 4.125% 15/8/2030	2,591,462	0.02
USD	436,000	Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5% 31/7/2027	464,462	0.00
USD	338,000	Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5.5% 1/9/2026	354,477	0.00
USD	7,813,000	Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5.625% 15/2/2027	8,273,654	0.06
USD	1,350,000	VNDO Trust 2016-350P ‘Series 2016-350P D’ ‘144A’ FRN 10/1/2035	1,389,267	0.01
USD	6,181,000	Wells Fargo & Co FRN 30/4/2041	6,494,946	0.05
USD	2,000,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 ‘Series 2015-C28 AS’ FRN 15/5/2048	2,191,658	0.02
USD	1,318,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 ‘Series 2018-1745 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2036	1,468,976	0.01
USD	795,000	WESCO Distribution Inc ‘144A’ 7.125% 15/6/2025	878,654	0.01
USD	985,000	WESCO Distribution Inc ‘144A’ 7.25% 15/6/2028	1,097,196	0.01
USD	170,000	William Carter Co/The ‘144A’ 5.625% 15/3/2027	181,255	0.00
USD	354,000	Williams Scotsman International Inc ‘144A’ 4.625% 15/8/2028	359,974	0.00
USD	166,000	WPX Energy Inc 5.75% 1/6/2026	169,216	0.00
USD	2,524,000	Wyndham Destinations Inc ‘144A’ 6.625% 31/7/2026	2,694,370	0.02
USD	791,000	Wyndham Hotels & Resorts Inc ‘144A’ 4.375% 15/8/2028	799,642	0.01
USD	168,000	Wyndham Hotels & Resorts Inc ‘144A’ 5.375% 15/4/2026	175,035	0.00
USD	2,597,000	Xerox Holdings Corp ‘144A’ 5% 15/8/2025	2,634,332	0.02
USD	1,571,000	XHR LP ‘144A’ 6.375% 15/8/2025	1,606,347	0.01
USD	177,000	XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.125% 1/9/2023	180,429	0.00
USD	2,075,000	XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.25% 1/5/2025	2,224,141	0.02
USD	350,000	XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.75% 15/8/2024	373,047	0.00
USD	278,501	York CLO 1 Ltd ‘Series 2014-1A BRR’ ‘144A’ FRN 22/10/2029	275,330	0.00
			3,197,406,174	22.26
		ウルグアイ
USD	2,820,626	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/6/2050	3,897,753	0.03
債券合計			4,554,615,034	31.71
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計			13,959,877,981	97.18

その他の譲渡可能な有価証券
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通/優先株式およびワラント
		オーストラリア
9,488,465		Quintis Pty Ltd**	10,554,247	0.07

		ケイマン諸島
609		Marco Polo Investment Holdings Ltd Npv	-	0.00

		中国
24,969		Epic Games, Inc.**	14,357,175	0.10

		米国
2,825,976		C3.ai, Inc**	15,429,829	0.11
324,584		C3.ai, Inc**	1,772,229	0.01
162,919		Databricks Inc**	7,820,112	0.06
157,436		Farmer’s Business Network Inc**	5,204,299	0.04
4,185,730		Grand Rounds, Inc (Pref)**	17,035,921	0.12
1,924,865		Grand Rounds, Inc (Pref)**	7,757,206	0.05
10,375		Mount Sinai Genomics, Inc.**	6,366,871	0.04
6,026		Neon Payments Ltd (Wts 8/4/2021)**	115,880	0.00
3,269,720		Palantir Technologies, Inc (Pref)**	17,493,002	0.12
134,315		SambaNova Systems Inc**	7,541,787	0.05
3,059,237		Vertiv Pipe Lockup**	49,804,378	0.35
337,227		Zero Mass Water, Inc.**	5,338,303	0.04
337,227		Zero Mass Water, Inc. (Wts 8/11/2021)**	347,344	0.00
			142,027,161	0.99
		英国
22,688		The Hut Group, Inc. ‘B’**	26,197,023	0.18
107,909		Lookout, Inc**	621,556	0.00
1,919,121		Lookout, Inc Series F (Pref)**	22,319,377	0.16
12,052		Neon Payments Ltd (Pref)**	3,998,492	0.03
652,238		NMC Health Plc,*	-	0.00
			53,136,448	0.37
普通/優先株式およびワラント合計			220,075,031	1.53

債券
		オーストラリア
USD	17,943,829	Quintis Australia Pty Ltd 1/10/2028 (Zero Coupon)**	17,943,829	0.12
USD	16,595,015	Quintis Australia Pty Ltd 7.5% 1/10/2026**	16,595,015	0.12
			34,538,844	0.24
		ケイマン諸島
CNY	103,700,000	Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd (Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**	-	0.00

		インド
USD	19,051,000	REI Agro Ltd (Defaulted) 5.5% 13/11/2014**	2	0.00

その他の譲渡可能な有価証券(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国
USD	2,090,000	Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)	-	0.00
債券合計			34,538,846	0.24
その他の譲渡可能な有価証券合計			254,613,877	1.77
投資有価証券合計			14,214,491,858	98.95
その他の純資産			150,291,294	1.05
純資産合計(米ドル)			14,364,783,152	100.00

~ 関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記11を参照のこと。
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
** 注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
† 差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
未決済先渡為替予約 2020年8月31日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
AUD	19,193,008	JPY	1,441,856,108	HSBC Bank Plc	3/9/2020	544,737
EUR	11,827,651	USD	13,322,705	HSBC Bank Plc	3/9/2020	784,159
EUR	17,653,118	USD	19,744,190	JP Morgan	3/9/2020	1,310,721
INR	2,149,626,000	USD	29,366,475	Bank of America	3/9/2020	(163,541)
JPY	1,435,917,024	AUD	19,193,008	Morgan Stanley	3/9/2020	(600,730)
JPY	3,570,598,953	USD	32,924,170	JP Morgan	3/9/2020	738,954
USD	28,188,120	INR	2,149,626,000	Bank of America	3/9/2020	(1,014,815)
USD	13,220,148	JPY	1,437,466,263	HSBC Bank Plc	3/9/2020	(332,089)
EUR	17,820,115	USD	20,188,556	JP Morgan	4/9/2020	1,065,994
USD	19,925,885	JPY	2,181,292,621	Deutsche Bank	4/9/2020	(639,327)
AUD	57,476,573	JPY	4,302,149,077	Morgan Stanley	10/9/2020	1,776,843
AUD	38,447,688	JPY	2,934,154,149	JP Morgan	10/9/2020	657,493
EUR	17,602,308	USD	19,918,854	Morgan Stanley	10/9/2020	1,078,649
JPY	3,374,485,520	AUD	45,086,903	Morgan Stanley	10/9/2020	(1,396,568)
USD	20,017,696	JPY	2,185,504,056	Citibank	10/9/2020	(588,902)
USD	168,451	CNH	1,198,000	Goldman Sachs	11/9/2020	(6,341)
USD	61,294,404	CNH	436,008,000	HSBC Bank Plc	11/9/2020	(2,320,741)
USD	13,561,062	INR	1,033,258,000	BNP Paribas	11/9/2020	(472,164)
GBP	17,822,250	EUR	19,891,000	HSBC Bank Plc	17/9/2020	12,347
GBP	8,926,138	EUR	9,913,000	Morgan Stanley	17/9/2020	64,949
JPY	3,554,025,541	AUD	48,630,216	Morgan Stanley	17/9/2020	(2,311,745)
JPY	2,534,195,885	EUR	20,957,000	Bank of America	17/9/2020	(1,106,457)
NOK	187,720,000	USD	19,717,607	JP Morgan	18/9/2020	1,746,889
USD	3,963,077	NOK	38,227,764	HSBC Bank Plc	18/9/2020	(408,006)
USD	2,600,757	NOK	25,063,236	JP Morgan	18/9/2020	(265,052)
JPY	17,424,063,416	USD	163,295,883	JP Morgan	24/9/2020	1,022,758
USD	60,678,905	CNH	431,542,000	UBS	24/9/2020	(2,217,838)
USD	26,465,338	INR	2,042,039,000	BNP Paribas	24/9/2020	(1,256,757)
USD	33,240,105	JPY	3,549,528,038	JP Morgan	24/9/2020	(233,924)
EUR	19,546,631	USD	22,071,927	Citibank	25/9/2020	1,252,531
EUR	6,724,369	USD	7,593,010	Deutsche Bank	25/9/2020	430,995
JPY	4,309,149,718	EUR	35,786,000	JP Morgan	25/9/2020	(2,064,211)
CAD	24,566,000	USD	18,042,706	JP Morgan	1/10/2020	774,171
GBP	57,269,000	USD	70,863,458	JP Morgan	1/10/2020	5,440,631
USD	209,566	AUD	303,963	Citibank	1/10/2020	(14,371)
USD	36,943,572	AUD	53,568,037	Bank of America	1/10/2020	(2,521,207)
USD	32,867,034	ZAR	574,157,495	JP Morgan	1/10/2020	(1,111,983)
GBP	35,835,000	USD	45,012,584	JP Morgan	8/10/2020	2,734,795
JPY	7,002,967,000	USD	65,210,910	Goldman Sachs	8/10/2020	842,922
EUR	47,599,183	USD	54,514,226	HSBC Bank Plc	9/10/2020	2,301,684
USD	61,672,975	CNH	433,450,000	JP Morgan	14/10/2020	(1,417,572)
EUR	47,599,183	USD	54,510,927	Morgan Stanley	15/10/2020	2,312,244
GBP	86,097,000	USD	109,715,138	Barclays	22/10/2020	5,009,115
USD	55,842,724	AUD	78,742,000	HSBC Bank Plc	22/10/2020	(2,171,372)
USD	20,746,840	AUD	29,011,000	Bank of America	23/10/2020	(627,409)
EUR	17,695,767	AUD	29,118,243	Morgan Stanley	29/10/2020	(322,345)
JPY	10,185,150,000	USD	96,937,865	Morgan Stanley	29/10/2020	(844,583)
USD	2,118,034	JPY	224,126,000	JP Morgan	29/10/2020	3,485

未決済先渡為替予約 2020年8月31日現在(続き)

通貨	買予約		通貨		売予約		取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
JPY	7,258,848,822		EUR		58,635,000		Bank of America	30/10/2020	(1,534,435)
EUR	19,318,000		USD		22,985,862		JP Morgan	5/11/2020	85,955
JPY	10,593,975,000		USD		99,913,497		JP Morgan	5/11/2020	45,496
MXN	747,551,000		USD		32,389,558		Citibank	5/11/2020	1,522,955
USD	69,371,759		CNH		484,312,000		Citibank	5/11/2020	(1,030,516)
USD	570,885		CNH		3,986,000		Bank of America	5/11/2020	(8,542)
USD	66,893,714		HKD		518,540,000		HSBC Bank Plc	5/11/2020	14,389
CHF	29,636,000		USD		32,447,768		JP Morgan	6/11/2020	433,622
JPY	13,146,600,000		USD		123,628,218		UBS	6/11/2020	417,517
USD	67,798,578		HKD		525,500,000		HSBC Bank Plc	6/11/2020	21,906
EUR	17,882,969		USD		21,200,086		Barclays	12/11/2020	160,983
JPY	11,867,450,000		USD		112,062,054		JP Morgan	12/11/2020	(77,454)
EUR	69,779,000		USD		82,574,822		JP Morgan	13/11/2020	777,405
USD	38,414,609		ZAR		664,611,158		Bank of America	13/11/2020	(744,344)
BRL	31,062,245		USD		5,624,467		Citibank	16/11/2020	36,616
KRW	49,010,559,000		USD		41,412,241		Deutsche Bank	16/11/2020	(96,063)
RUB	3,359,453,000		USD		45,601,371		BNP Paribas	16/11/2020	(708,940)
USD	45,447,760		RUB		3,359,453,000		BNP Paribas	16/11/2020	555,330
MYR	160,466,000		USD		38,242,612		Barclays	17/11/2020	225,795
MXN	591,490,000		USD		26,351,689		JP Morgan	19/11/2020	437,826
USD	14,252,792		EUR		11,953,756		BNP Paribas	19/11/2020	(27,973)
EUR	18,202,676		USD		21,692,926		Citibank	4/12/2020	60,289
USD	29,074,538		INR		2,149,626,000		Bank of America	8/12/2020	99,739
未実現純評価益									6,144,572

ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
AUD	264,421,038		USD		189,904,018		BNY Mellon	15/9/2020	4,888,387
USD	1,692,249		AUD		2,353,809		BNY Mellon	15/9/2020	(41,744)
未実現純評価益									4,846,643

ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
CHF	28,232,035	USD		30,988,210		BNY Mellon		15/9/2020	287,261
USD	413,398	CHF		375,664		BNY Mellon		15/9/2020	(2,764)
未実現純評価益									284,497

ヘッジを使用したオフショア中国人民元建投資証券クラス
CNY	26,210,678	USD		3,770,053		BNY Mellon		15/9/2020	52,988
USD	335,632	CNY		2,321,943		BNY Mellon		15/9/2020	(3,040)
未実現純評価益									49,948

ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	1,695,884,601	USD		2,000,923,537		BNY Mellon		15/9/2020	22,282,884
USD	31,171,130	EUR		26,255,833		BNY Mellon		15/9/2020	(152,382)
未実現純評価益									22,130,502

未決済先渡為替予約 2020年8月31日現在(続き)

通貨	買予約		通貨		売予約		取引相手	期日		未実現評価益/(損) (米ドル)
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
GBP	91,879,175		USD		120,293,808		BNY Mellon		15/9/2020	2,109,788
USD	2,619,586		GBP		1,987,572		BNY Mellon		15/9/2020	(28,306)
未実現純評価益										2,081,482

ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
HKD		136,178,763	USD		17,573,007		BNY Mellon	15/9/2020		(3,471)
USD		1,113,873	HKD		8,633,145		BNY Mellon	15/9/2020		40
未実現純評価損										(3,431)

ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
JPY	1,825,495,117			USD		17,205,640	BNY Mellon		15/9/2020	7,689
USD	287,893			JPY		30,589,105	BNY Mellon		15/9/2020	(544)
未実現純評価益										7,145

ヘッジを使用したポーランド・ズロチ建投資証券クラス
PLN	25,514,832			USD		6,835,873	BNY Mellon		15/9/2020	79,199
USD	42,251			PLN		156,467	BNY Mellon		15/9/2020	(155)
未実現純評価益										79,044

ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD	210,283,918		USD		153,372,668		BNY Mellon		15/9/2020	1,158,978
USD	1,290,814		SGD		1,765,858		BNY Mellon		15/9/2020	(6,864)
未実現純評価益										1,152,114
未実現純評価益合計 (米ドル建の基礎となるエクスポージャー-5,769,278,172米ドル)										36,772,516

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済上場先物取引 2020年8月31日現在

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	基礎となるエクスポージャー (米ドル)	未実現評価益/(損) (米ドル)
435	AUD	Australian 10 Year Bond	2020年9月	47,254,469	(474,773)
3,034	EUR	EURO STOXX 50 Index	2020年9月	118,906,521	2,955,166
906	EUR	Euro-BTP	2020年9月	158,216,269	4,189,275
692	EUR	Euro-OAT	2020年9月	138,152,307	1,780,695
188	EUR	FTSE MIB Market Index	2020年9月	22,108,399	263,547
130	EUR	Dax Index	2020年9月	50,363,434	2,810,181
(74)	EUR	Euro Bund	2020年9月	15,487,520	(119,148)
(31)	GBP	FTSE 100 Index	2020年9月	2,461,807	98,082
166	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	2020年9月	10,637,845	(360,914)
(61)	JPY	US Long Bond (CBT)	2020年9月	6,642,312	(24,367)
1,338	USD	Russell 2000 E-Mini Index	2020年9月	104,638,290	670,092
726	USD	MSCI Emerging Markets Index	2020年9月	39,831,990	3,268,890
(471)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	2020年9月	113,374,410	(9,399,425)
(3,132)	USD	S&P 500 E-Mini Index	2020年9月	548,100,000	(23,020,285)
2,028	USD	US Ultra 10 Year Note	2020年12月	322,515,375	495,623
1,786	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2020年12月	248,449,344	285,726
263	USD	US Long Bond (CBT)	2020年12月	46,025,000	(395,776)
(292)	USD	US Long Bond (CBT)	2020年12月	63,984,500	30,788
(742)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2020年12月	93,480,406	(132,537)
合計				2,150,630,198	(17,079,160)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
スワップ 2020年8月31日現在

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 38,909,000	ファンドはCDX.NA.IG.34.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/6/2025	(71,629)	(616,659)
CDS	EUR (28,840,566)	ファンドはITRAXX.XO.33.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2025	2,267,142	2,654,121
CDS	USD (108,404,735)	ファンドはCDX.NA.HY.34.V8に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2025	4,237,944	6,039,263
CDS	USD (2,269,083)	ファンドはCDX.NA.IG.33.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2024	1,303	35,051
CDS	EUR (13,216,123)	ファンドはITRAXX.XO.32.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2024	(766,356)	1,224,941
IRS	USD 99,273,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、0.345%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	27/8/2025	(13,678)	(13,678)
IRS	USD 16,041,067	ファンドは1.076%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Goldman Sachs	17/8/2030	560,284	560,284
IRS	USD 34,193,502	ファンドは0.6305%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Goldman Sachs	21/8/2030	(299,999)	(299,999)
IRS	USD 23,263,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、0.8815%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	2/7/2050	1,450,733	1,450,733
IRS	USD 15,276,421	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、0.872%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	21/7/2050	992,811	992,811
IRS	USD 18,688,000	ファンドは0.956%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Goldman Sachs	28/10/2050	(824,886)	(824,886)
TRS	USD 354	ファンドは12月21日のS&P 500年間配当指数+0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	17/12/2021	243,375	243,375
TRS	USD 282	ファンドは12月20日のS&P 500年間配当指数+0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	18/12/2020	625,688	625,688
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-412,721,204米ドル)					8,402,732	12,071,045

CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
TRS: トータル・リターン・スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建スワップション 2020年8月31日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 20,705,288	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは15/12/2021より1%の固定金利を半年毎に受け取り、15/9/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	BNP Paribas	11/6/2021	17,868	1,268,467
USD 22,914,632	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは21/4/2021より0.72%の固定金利を半年毎に受け取り、21/1/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Citibank	19/10/2020	(362,488)	207,486
USD 52,551,488	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは23/2/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、23/5/2021より0.81%の固定金利を半年毎に支払う	Citibank	19/11/2020	105,967	484,338
USD 36,289,175	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは10/5/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、10/8/2021より0.8875%の固定金利を半年毎に支払う	Citibank	8/2/2021	2,102,546	3,813,151
USD 111,575,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは28/1/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、28/4/2021より1.145%の固定金利を半年毎に支払う	Deutsche Bank	26/10/2020	1,876,105	3,739,407
USD 56,314,558	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは29/4/2021より0.58%の固定金利を半年毎に受け取り、29/1/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Goldman Sachs	27/10/2020	(713,437)	409,348
USD 56,314,558	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは29/1/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、29/4/2021より0.98%の固定金利を半年毎に支払う	Goldman Sachs	27/10/2020	2,473,954	3,515,454
USD 75,262,976	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは22/6/2021より0.85%の固定金利を半年毎に受け取り、22/3/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Goldman Sachs	18/12/2020	(1,825,142)	2,284,121
USD 39,298,098	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6/1/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、6/4/2021より0.75%の固定金利を半年毎に支払う	JP Morgan	2/10/2020	(517,888)	236,367
USD 63,496,217	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6/12/2021より1%の固定金利を半年毎に受け取り、8/9/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	JP Morgan	4/6/2021	(111,264)	3,847,725

買建スワップション 2020年8月31日現在(続き)

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 55,034,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは23/4/2021より0.93%の固定金利を半年毎に受け取り、23/1/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Morgan Stanley	21/10/2020	(2,106,563)	1,050,946
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-233,246,252米ドル)				939,658	20,856,810

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
売建スワップション 2020年8月31日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
EUR (105,850,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは12/10/2022より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に受け取り、12/4/2023より-0.021%の固定金利を毎年支払う	Barclays	8/4/2022	(978,777)	(2,309,027)
EUR (105,850,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは12/4/2023より‑0.021%の固定金利を毎年受け取り、12/10/2022より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う	Barclays	8/4/2022	676,929	(653,320)
EUR (27,931,744)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは21/10/2022より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に受け取り、21/4/2023より-0.15%の固定金利を毎年支払う	Barclays	19/4/2022	(109,813)	(456,436)
EUR (27,931,744)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは21/4/2023より‑0.15%の固定金利を毎年受け取り、21/10/2022より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う	Barclays	19/4/2022	154,747	(191,875)
EUR (69,770,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは21/4/2023より‑0.127%の固定金利を毎年受け取り、21/10/2022より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う	Barclays	19/4/2022	412,394	(452,869)
EUR (69,770,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは21/10/2022より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に受け取り、21/4/2023より-0.127%の固定金利を毎年支払う	Barclays	19/4/2022	(87,435)	(952,698)
USD (20,705,288)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは15/9/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、15/12/2021より0.5%の固定金利を半年毎に支払う	BNP Paribas	11/6/2021	(214,606)	(711,533)
USD (22,914,632)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは21/4/2021より1.07%の固定金利を半年毎に受け取り、21/1/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Citibank	19/10/2020	(492,801)	(970,900)
USD (52,551,488)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは23/2/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、23/5/2021より0.51%の固定金利を半年毎に支払う	Citibank	19/11/2020	31,831	(321,315)
USD (328,343,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは27/5/2021より0.485%の固定金利を半年毎に受け取り、27/2/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Citibank	25/11/2020	142,107	(588,456)
USD (199,590,465)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは10/8/2021より0.385%の固定金利を半年毎に受け取り、10/5/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Citibank	8/2/2021	(437,386)	(1,189,713)

売建スワップション 2020年8月31日現在(続き)

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (54,433,763)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは10/8/2021より1.2375%の固定金利を半年毎に受け取り、10/5/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Citibank	8/2/2021	(1,293,801)	(2,266,037)
USD (14,879,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは29/3/2021より0.764%の固定金利を半年毎に受け取り、29/12/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Deutsche Bank	25/9/2020	309,429	(64,033)
USD (14,879,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは29/12/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、29/3/2021より0.764%の固定金利を半年毎に支払う	Deutsche Bank	25/9/2020	259,287	(114,176)
USD (111,575,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは28/4/2021より1.405%の固定金利を半年毎に受け取り、28/1/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Deutsche Bank	26/10/2020	(198,374)	(795,300)
USD (285,048,995)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは29/4/2021より0.37%の固定金利を半年毎に受け取り、29/1/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Goldman Sachs	27/10/2020	(448,863)	(897,839)
USD (285,048,995)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは29/1/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、29/4/2021より0.17%の固定金利を半年毎に支払う	Goldman Sachs	27/10/2020	183,369	(370,886)
USD (75,262,976)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは22/6/2021より1.2%の固定金利を半年毎に受け取り、22/3/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Goldman Sachs	18/12/2020	(923,573)	(3,018,131)
USD (75,262,976)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは22/3/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、22/6/2021より0.6%の固定金利を半年毎に支払う	Goldman Sachs	18/12/2020	851,834	(1,405,981)
USD (18,599,000)	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは25/3/2021より0.66%の固定金利を半年毎に受け取り、25/12/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	JP Morgan	23/9/2020	513,245	(64,254)
USD (18,599,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは25/12/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、25/3/2021より0.66%の固定金利を半年毎に支払う	JP Morgan	23/9/2020	388,142	(189,357)
USD (63,496,217)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは8/9/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、8/12/2021より0.5%の固定金利を半年毎に支払う	JP Morgan	4/6/2021	(618,327)	(2,142,237)

売建スワップション 2020年8月31日現在(続き)

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (154,219,776)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは15/8/2022より2%の固定金利を半年毎に受け取り、15/5/2022より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	JP Morgan	11/2/2022	2,125,253	(858,899)
USD (12,403,763)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは14/3/2021より0.675%の固定金利を半年毎に受け取り、14/12/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Morgan Stanley	10/9/2020	232,504	(86,893)
USD (12,403,763)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは14/12/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、14/3/2021より0.675%の固定金利を半年毎に支払う	Morgan Stanley	10/9/2020	293,811	(25,586)
USD (55,034,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは23/1/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、23/4/2021より0.69%の固定金利を半年毎に支払う	Morgan Stanley	21/10/2020	1,141,744	(482,515)
USD (55,034,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは23/4/2021より1.19%の固定金利を半年毎に受け取り、23/1/2021より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Morgan Stanley	21/10/2020	178,924	(1,385,478)
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-812,873,255米ドル)				2,091,794	(22,965,744)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建オプション 2020年8月31日現在

契約数	コール /プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
28,198,551	コール	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.185	22/9/2020	(23,243)	371,564
21,666,397	プット	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5.25	8/10/2020	(163,471)	215,235
1,017,541	プット	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 4.9	8/10/2020	(106,549)	82,307
21,760,505	プット	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5.2	13/10/2020	(184,171)	194,919
1,021,939	プット	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 4.9	13/10/2020	(149,339)	96,948
6,399,713	プット	OTC NZD/USD	Bank of America	NZD 0.62	27/10/2020	(367,359)	119,733
86,387,868	コール	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1.36	3/11/2020	(532,806)	140,328
2,608,099	コール	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1.4	3/11/2020	(245,883)	39,182
7,568,192	プット	OTC AUD/JPY	Bank of America	AUD 1	12/11/2020	(783,989)	163,276
12,967,056	コール	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 75	29/9/2020	12,826	182,953
66,414,000	コール	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1.215	27/1/2021	109,542	1,019,055
1,450,000	プット	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1.2	4/9/2020	38,600	416,616
1,159,155	プット	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7.1	4/9/2020	(384,840)	-
12,967,056	コール	OTC USD/MXN	Citibank	USD 23	29/9/2020	(115,738)	43,173
12,967,056	コール	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17.2	29/9/2020	(42,064)	130,722
64,790,901	コール	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7.05	3/11/2020	(497,785)	171,829
7,568,192	プット	OTC AUD/JPY	Deutsche Bank	AUD 71	12/10/2020	(918,251)	68,483
28,242,000	プット	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5.45	22/10/2020	191,131	783,733
14,121,000	コール	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 6	22/10/2020	(72,901)	110,432
108,318,986	コール	OTC EUR/AUD	Goldman Sachs	EUR 1.65	13/10/2020	(793,157)	519,796
3,600,065	コール	OTC EUR/AUD	Goldman Sachs	EUR 1.7	13/10/2020	(382,176)	197,494
3,072,000	プット	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 100	18/2/2021	(133,958)	847,546
28,924,403	プット	OTC NZD/JPY	JP Morgan	NZD 68	10/9/2020	(329,604)	2,191
28,198,551	コール	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1.165	22/10/2020	527,927	915,526
66,504,000	プット	OTC USD/CAD	Morgan Stanley	USD 1.33	21/9/2020	1,020,682	1,330,524
12,967,056	コール	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5.4	29/9/2020	194,089	404,415
233,745,132	プット	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 72.5	12/10/2020	(2,315,293)	134,937
117,450,634	プット	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 73	13/10/2020	(1,136,435)	98,622
66,174,000	コール	OTC USD/NOK	Morgan Stanley	USD 10.7	19/11/2020	(682,857)	19,580
539,634	プット	OTC EUR/NOK	UBS	EUR 1	10/9/2020	(60,877)	2,908
27,235	コール	Moelis & Co	Barclays	EUR 390	18/9/2020	(130,091)	384,740
450,949	コール	SPDR Gold Trust	BNP Paribas	USD 200	18/12/2020	(1,818,890)	1,878,892
265,969	コール	SPDR Gold Trust	BNP Paribas	USD 190	18/12/2020	282,590	1,777,336
208,801	コール	Agilent Technologies Inc	Citibank	USD 100	18/9/2020	(107,791)	487,292
6,012	プット	Amazon.com Inc	Citibank	USD 2,881.581	20/11/2020	(895,098)	634,651
13,550	プット	ASML Holding NV	Credit Suisse	EUR 265	18/9/2020	(292,581)	7,130
130,997	プット	DR Horton Inc	Credit Suisse	USD 70	20/11/2020	179,996	648,192
8,192	コール	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 3,400	17/12/2021	(20,096)	1,918,681
333,145	コール	SPDR Gold Trust	Goldman Sachs	USD 188	20/11/2020	241,556	2,087,179
125,945	プット	Tencent Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 392.2237	29/9/2020	(347,630)	5,961
266,477	コール	SPDR Gold Trust	JP Morgan	USD 187	16/10/2020	(190,597)	1,168,436
60,258	プット	Lennar Corp	JP Morgan	USD 76	20/11/2020	85,539	438,651
10,138	プット	S&P 500 Index	JP Morgan	USD 2,900	18/12/2020	(274,685)	95,352
425,032	コール	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 187	18/9/2020	(1,192,085)	1,018,081
703,623	コール	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 188	30/9/2020	(1,673,942)	2,065,463

買建オプション 2020年8月31日現在(続き)

契約数	コール /プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
186,193	コール	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 191.1	19/3/2021	(67,190)	173,408
353,900	コール	SPDR S&P 500 Trust	Morgan Stanley	USD 360	18/6/2021	6,164,682	7,633,367
209,516	コール	Boston Scientific Corp	Nomura	USD 41	20/11/2020	79,881	505,848
94,516	コール	Capital One Financial Corp	Nomura	USD 55	20/11/2020	859,445	1,634,476
266,752	コール	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 186	16/10/2020	327,924	1,278,601
182,533	コール	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 198.21	18/12/2020	(97,730)	164,150
266,551	コール	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 190	15/1/2021	137,247	2,002,491
324	コール	Alibaba Group Holding Inc	Exchange Traded	USD 270	20/11/2020	472,181	1,112,130
1,180	コール	Alibaba Group Holding Inc	Exchange Traded	USD 210	19/2/2021	7,500,586	9,723,200
173	コール	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1,660	18/9/2020	(174,904)	732,655
89	プット	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1,415	20/11/2020	(332,884)	391,155
77	プット	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1,480	20/11/2020	(159,824)	473,550
94	コール	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1,620	18/12/2020	788,680	1,438,670
86	コール	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3,600	18/9/2020	(940,397)	528,685
45	コール	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3,300	15/1/2021	915,878	2,047,275
22	コール	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 2,350	15/1/2021	1,995,122	2,512,125
491	プット	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 260	18/9/2020	(979,417)	126,432
503	プット	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 250	18/12/2020	(763,171)	596,055
2,764	コール	Apple Inc	Exchange Traded	USD 420	18/9/2020	5,568,485	6,481,580
1,740	コール	Apple Inc	Exchange Traded	USD 75	16/10/2020	8,410,905	9,278,550
1,228	コール	Apple Inc	Exchange Traded	USD 490	18/12/2020	1,108,855	1,884,980
2,304	コール	Apple Inc	Exchange Traded	USD 500	15/1/2021	928,952	3,490,560
583	コール	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 260	15/1/2021	(33,368)	1,043,570
5,222	コール	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 24	18/9/2020	314,684	1,052,233
5,430	コール	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 28	18/12/2020	(131,600)	673,320
3,559	コール	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 27	18/12/2020	61,759	571,219
5,413	コール	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 27	15/1/2021	44,735	977,047
1,078	プット	BJ’s Wholesale Club Holdings Inc	Exchange Traded	USD 30	20/11/2020	(225,020)	40,425
1,746	コール	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 72.5	18/9/2020	(958,098)	355,311
1,074	プット	Carnival Corp	Exchange Traded	USD 12.5	18/9/2020	(146,003)	14,499
1,739	プット	Carnival Corp	Exchange Traded	USD 15	16/10/2020	(158,304)	247,808
250	プット	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 500	18/12/2020	(438,060)	197,500
432	プット	Chewy Inc	Exchange Traded	USD 45	16/10/2020	(188,342)	46,440
2,254	コール	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 52.5	18/9/2020	(526,847)	289,639
2,820	コール	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 52.5	18/12/2020	120,595	1,113,900
3,249	コール	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 45	15/1/2021	164,933	922,716
239	コール	Costco Wholesale Corp	Exchange Traded	USD 315	16/10/2020	529,447	864,582
1,965	コール	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 80	15/1/2021	(255,764)	820,388
432	プット	Etsy Inc	Exchange Traded	USD 70	18/9/2020	(258,126)	2,160
4,262	コール	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 70	18/9/2020	(549,771)	82,602

買建オプション 2020年8月31日現在(続き)

契約数	コール /プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
2,158	プット	Exxon Mobil Corp	Exchange Traded	USD 37.5	16/10/2020	(150,496)	244,933
1,122	コール	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 265	18/9/2020	2,355,410	3,511,860
1,984	コール	Fortive Corp	Exchange Traded	USD 75	18/12/2020	(24,276)	813,440
811	コール	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 185	20/11/2020	26,048	673,130
835	コール	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 180	18/12/2020	298,733	1,068,800
1,110	コール	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 255	18/9/2020	2,164,790	3,249,525
1,702	コール	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 95	18/9/2020	340,845	1,246,715
818	コール	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 110	18/12/2020	(97,546)	351,740
427	コール	L3Harris Technologies Inc	Exchange Traded	USD 165	16/10/2020	376,939	770,735
783	コール	L3Harris Technologies Inc	Exchange Traded	USD 190	18/12/2020	(68,306)	579,420
1,175	コール	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 335	15/1/2021	2,541,248	5,222,875
435	コール	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 350	15/1/2021	768,977	1,529,025
681	コール	McDonald’s Corp	Exchange Traded	USD 220	18/12/2020	163,620	583,958
753	コール	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 165	18/12/2020	3,898,922	4,902,030
681	コール	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 220	18/12/2020	802,058	1,641,210
2,626	コール	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 55	16/10/2020	(320,999)	413,595
2,727	コール	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 55	15/1/2021	27,991	879,458
33	コール	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 11,450	18/9/2020	1,700,528	2,363,790
63	コール	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 11,950	16/10/2020	1,645,528	3,701,880
260	プット	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 470	20/11/2020	(124,198)	744,900
644	コール	NXP Semiconductors NV	Exchange Traded	USD 110	18/9/2020	429,716	1,044,890
969	コール	PayPal Holdings Inc	Exchange Traded	USD 200	18/9/2020	88,917	789,735
1,192	コール	PPG Industries Inc	Exchange Traded	USD 125	15/1/2021	(98,025)	786,720
679	コール	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 1,550	18/9/2020	(91,785)	2,912,910
10,953	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 342	18/9/2020	6,744,466	12,256,407
3,056	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 340	18/9/2020	2,554,001	3,916,264
1,751	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 345	18/9/2020	1,030,097	1,554,888
730	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 333	18/9/2020	1,001,386	1,378,240
10,649	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	16/10/2020	4,648,448	9,589,425
3,044	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 333	16/10/2020	4,197,029	6,540,034
2,221	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	20/11/2020	2,231,766	3,224,892
3,474	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 340	18/12/2020	4,729,021	8,294,175
2,184	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 360	18/12/2020	1,272,757	2,559,648
1,398	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	18/12/2020	1,028,599	2,419,938
1,078	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	31/12/2020	1,247,528	1,949,563
1,581	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 305	17/12/2021	7,638,224	9,896,269
777	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 360	17/12/2021	1,053,300	2,060,992
846	コール	Starbucks Corp	Exchange Traded	USD 77.5	16/10/2020	218,066	719,100
1,802	コール	Starbucks Corp	Exchange Traded	USD 82.5	15/1/2021	651,899	1,414,570
786	コール	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 200	18/9/2020	(5,294)	207,111
740	コール	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 200	15/1/2021	127,846	895,400
435	プット	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 280	18/9/2020	(810,351)	67,425
450	プット	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 280	18/12/2020	(731,132)	484,875

買建オプション 2020年8月31日現在(続き)

契約数	コール /プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
1,144	コール	VMware Inc	Exchange Traded	USD 160	16/10/2020	(769,041)	491,920
3,303	プット	Walgreens Boots Alliance Inc	Exchange Traded	USD 42.5	15/1/2021	545,868	2,006,573
880	コール	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 140	18/9/2020	76,251	232,320
868	コール	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 135	18/9/2020	71,092	420,980
803	コール	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 110	18/9/2020	1,386,860	1,935,230
1,091	コール	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 140	15/1/2021	202,123	886,438
1,841	コール	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 35	16/10/2020	(319,853)	11,966
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-2,264,772,973米ドル)						71,303,997	202,407,283

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
売建オプション 2020年8月31日現在

契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(28,198,551)	コール	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.205	22/9/2020	68,214	(123,288)
(32,499,595)	プット	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5.05	8/10/2020	109,065	(118,074)
(32,640,757)	プット	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5	13/10/2020	112,565	(110,306)
(66,414,000)	プット	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1.1	27/1/2021	147,283	(100,829)
(99,622,000)	コール	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1.335	27/1/2021	26,321	(142,150)
(14,121,000)	コール	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5.65	22/10/2020	153,073	(280,484)
(108,318,986)	コール	OTC EUR/AUD	Goldman Sachs	EUR 1.71	13/10/2020	360,461	(91,433)
(3,072,000)	プット	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 100	19/11/2020	102,897	(516,111)
(36,155,503)	プット	OTC NZD/JPY	JP Morgan	NZD 65	10/9/2020	191,743	(133)
(28,198,551)	コール	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1.185	22/10/2020	(316,256)	(511,689)
(117,450,634)	プット	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 69.5	13/10/2020	480,903	(6,566)
(107,927)	コール	OTC EUR/NOK	UBS	EUR 1	10/9/2020	28,506	(37,671)
(18,152)	プット	Moelis & Co	Barclays	EUR 355	18/9/2020	277,847	(24,917)
(17,010)	プット	Roche Holding AG	Barclays	CHF 305	18/9/2020	48,815	(40,854)
(11,679)	プット	Roche Holding AG	Barclays	CHF 300	16/10/2020	(2,969)	(58,233)
(64,680)	コール	Sanofi	Barclays	EUR 98	16/10/2020	43,290	(6,031)
(64,680)	プット	Sanofi	Barclays	EUR 80	16/10/2020	(28,951)	(100,276)
(15,658)	コール	Roche Holding AG	Barclays	CHF 350	20/11/2020	5,678	(31,978)
(15,658)	プット	Roche Holding AG	Barclays	CHF 285	20/11/2020	(3,263)	(76,827)
(52,195)	プット	Sanofi	Barclays	EUR 76	20/11/2020	(13,508)	(84,771)
(52,195)	コール	Sanofi	Barclays	EUR 98	20/11/2020	25,546	(21,758)
(265,969)	コール	SPDR Gold Trust	BNP Paribas	USD 210	18/12/2020	(151,382)	(725,875)
(444,169)	コール	SPDR Gold Trust	BNP Paribas	USD 225	18/12/2020	55,273	(704,256)
(208,801)	コール	Agilent Technologies Inc	Citibank	USD 110	18/9/2020	26,908	(35,733)
(6,012)	プット	Amazon.com Inc	Citibank	USD 2,426.594	20/11/2020	380,293	(202,251)
(6,012)	コール	Amazon.com Inc	Citibank	USD 3,397.232	20/11/2020	(956,543)	(2,017,077)
(13,550)	プット	ASML Holding NV	Credit Suisse	EUR 235	18/9/2020	141,251	(1,226)
(13,550)	コール	ASML Holding NV	Credit Suisse	EUR 305	18/9/2020	(62,058)	(219,402)
(130,997)	プット	DR Horton Inc	Credit Suisse	USD 60	20/11/2020	(85,148)	(260,121)
(130,997)	コール	DR Horton Inc	Credit Suisse	USD 85	20/11/2020	137,435	(193,463)
(8,192)	プット	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 2,600	17/12/2021	193,399	(1,289,551)
(132,752)	プット	SPDR Gold Trust	Goldman Sachs	USD 170	20/11/2020	4,729	(281,219)
(333,145)	コール	SPDR Gold Trust	Goldman Sachs	USD 205	20/11/2020	(124,974)	(824,579)
(125,945)	コール	Tencent Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 580	29/9/2020	105,090	(166,530)
(125,945)	プット	Tencent Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 350.937	29/9/2020	158,902	(1,455)
(266,477)	コール	SPDR Gold Trust	JP Morgan	USD 197	16/10/2020	205,245	(493,191)
(266,477)	プット	SPDR Gold Trust	JP Morgan	USD 170	16/10/2020	191,321	(261,690)
(60,258)	コール	Lennar Corp	JP Morgan	USD 86	20/11/2020	79,033	(142,572)
(60,258)	プット	Lennar Corp	JP Morgan	USD 62	20/11/2020	(41,164)	(145,410)
(425,032)	コール	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 202	18/9/2020	678,632	(143,805)
(398,281)	プット	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 165	30/9/2020	262,410	(120,736)
(584,141)	コール	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 203	30/9/2020	819,066	(390,106)

売建オプション 2020年8月31日現在(続き)

契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(78,316)	コール	Autodesk Inc	Nomura	USD 260	20/11/2020	389,431	(953,688)
(104,758)	プット	Boston Scientific Corp	Nomura	USD 35	20/11/2020	11,987	(87,533)
(209,516)	コール	Boston Scientific Corp	Nomura	USD 45	20/11/2020	(51,223)	(174,838)
(94,516)	コール	Capital One Financial Corp	Nomura	USD 70	20/11/2020	(323,468)	(649,548)
(133,453)	コール	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 196	16/10/2020	(61,499)	(267,951)
(266,551)	コール	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 215	15/1/2021	(62,515)	(760,958)
(266,551)	プット	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 170	15/1/2021	386,909	(877,502)
(21,297)	コール	ASML Holding NV	UBS	EUR 370	20/11/2020	152,689	(64,696)
(727)	コール	Abbott Laboratories	Exchange Traded	USD 110	20/11/2020	(361,494)	(505,265)
(724)	コール	AbbVie Inc	Exchange Traded	USD 100	18/9/2020	122,476	(27,512)
(756)	コール	Agilent Technologies Inc	Exchange Traded	USD 110	20/11/2020	(39,091)	(145,530)
(268)	コール	Air Products & Chemicals Inc	Exchange Traded	USD 270	18/9/2020	(579,349)	(726,280)
(1,180)	プット	Alibaba Group Holding Inc	Exchange Traded	USD 190	19/2/2021	1,771,835	(480,850)
(1,194)	コール	Alibaba Group Holding Inc	Exchange Traded	USD 350	19/2/2021	179,540	(1,331,310)
(23)	コール	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1,425	18/9/2020	(363,967)	(510,485)
(345)	コール	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1,760	18/9/2020	557,225	(427,800)
(77)	プット	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1,280	20/11/2020	75,300	(155,155)
(77)	コール	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1,740	20/11/2020	(285,052)	(644,105)
(89)	コール	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1,660	20/11/2020	(514,501)	(1,066,220)
(89)	プット	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1,200	20/11/2020	143,996	(110,360)
(151)	コール	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1,840	20/11/2020	(290,777)	(784,445)
(94)	プット	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1,300	18/12/2020	63,410	(288,580)
(94)	コール	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1,800	18/12/2020	(509,982)	(709,700)
(12)	コール	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 2,485	18/9/2020	(981,602)	(1,143,210)
(173)	コール	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 4,000	18/9/2020	1,377,490	(217,115)
(44)	コール	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3,440	16/10/2020	(552,121)	(942,480)
(70)	コール	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3,850	20/11/2020	(183,354)	(1,157,975)
(103)	コール	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3,500	20/11/2020	(1,373,914)	(3,007,342)
(22)	プット	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 1,850	15/1/2021	163,002	(33,550)
(44)	コール	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 2,900	15/1/2021	(2,761,378)	(3,088,360)
(45)	コール	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3,750	15/1/2021	(626,349)	(1,158,413)
(45)	プット	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 2,695	15/1/2021	50,258	(483,188)
(368)	コール	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 300	18/9/2020	282,529	(23,920)
(368)	コール	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 310	18/9/2020	185,012	(5,520)
(491)	プット	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 230	18/9/2020	487,434	(22,095)
(503)	プット	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 210	18/12/2020	471,679	(201,200)
(503)	コール	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 290	18/12/2020	18,976	(784,680)
(260)	コール	Apple Inc	Exchange Traded	USD 325	18/9/2020	(1,123,348)	(1,219,400)
(5,524)	コール	Apple Inc	Exchange Traded	USD 445	18/9/2020	(8,769,865)	(9,749,860)
(5,892)	コール	Apple Inc	Exchange Traded	USD 555	18/9/2020	(508,539)	(1,475,946)
(3,476)	コール	Apple Inc	Exchange Traded	USD 330	16/10/2020	(15,144,471)	(15,972,220)

売建オプション 2020年8月31日現在(続き)

契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(1,228)	コール	Apple Inc	Exchange Traded	USD 560	18/12/2020	(696,250)	(1,003,890)
(1,228)	プット	Apple Inc	Exchange Traded	USD 390	18/12/2020	134,436	(303,930)
(2,304)	プット	Apple Inc	Exchange Traded	USD 400	15/1/2021	76,452	(817,920)
(4,608)	コール	Apple Inc	Exchange Traded	USD 600	15/1/2021	(1,171,897)	(3,052,800)
(1,357)	コール	Applied Materials Inc	Exchange Traded	USD 70	16/10/2020	186,256	(128,236)
(583)	コール	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 290	15/1/2021	(61,071)	(508,668)
(583)	プット	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 210	15/1/2021	45,320	(687,940)
(5,222)	コール	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 30	18/9/2020	61,415	(28,721)
(5,430)	プット	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 22	18/12/2020	12,284	(480,555)
(5,430)	コール	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 32	18/12/2020	61,159	(214,485)
(5,413)	プット	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 22	15/1/2021	6,830	(581,898)
(5,413)	コール	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 31	15/1/2021	(20,229)	(359,965)
(1,078)	プット	BJ’s Wholesale Club Holdings Inc	Exchange Traded	USD 25	20/11/2020	56,874	(48,510)
(240)	コール	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 600	18/9/2020	(324,130)	(610,800)
(127)	コール	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 660	18/12/2020	(51,725)	(238,760)
(250)	プット	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 425	18/12/2020	187,560	(61,875)
(250)	コール	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 600	18/12/2020	(830,568)	(1,200,000)
(432)	プット	Chewy Inc	Exchange Traded	USD 35	16/10/2020	74,779	(11,448)
(539)	コール	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 60	18/9/2020	34,636	(5,659)
(2,820)	プット	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 42.5	18/12/2020	(13,365)	(458,250)
(2,820)	コール	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 60	18/12/2020	(78,223)	(444,150)
(1,663)	コール	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 47.5	16/10/2020	(28,662)	(96,454)
(3,649)	コール	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 40	16/10/2020	(1,565,914)	(1,952,215)
(3,249)	プット	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 37.5	15/1/2021	64,205	(344,394)
(3,249)	コール	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 52.5	15/1/2021	(60,875)	(180,320)
(239)	コール	Costco Wholesale Corp	Exchange Traded	USD 345	16/10/2020	(251,487)	(348,940)
(239)	プット	Costco Wholesale Corp	Exchange Traded	USD 280	16/10/2020	125,415	(27,007)
(1,965)	コール	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 95	15/1/2021	31,260	(238,748)
(1,965)	プット	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 60	15/1/2021	(107,462)	(628,800)
(905)	プット	Edwards Lifesciences Corp	Exchange Traded	USD 70	20/11/2020	64,847	(110,863)
(905)	コール	Edwards Lifesciences Corp	Exchange Traded	USD 85	20/11/2020	(244,681)	(429,875)
(432)	プット	Etsy Inc	Exchange Traded	USD 60	18/9/2020	126,984	(1,296)
(8,524)	コール	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 80	18/9/2020	295,947	(38,124)
(152)	コール	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 215	18/9/2020	(1,018,754)	(1,196,620)
(2,244)	コール	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 285	18/9/2020	(2,581,432)	(3,741,870)
(707)	コール	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 290	20/11/2020	(1,272,428)	(2,105,093)
(1,984)	プット	Fortive Corp	Exchange Traded	USD 65	18/12/2020	(59,007)	(570,400)
(1,984)	コール	Fortive Corp	Exchange Traded	USD 85	18/12/2020	(168,120)	(372,000)
(811)	プット	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 155	20/11/2020	66,493	(405,500)

売建オプション 2020年8月31日現在(続き)

契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(835)	プット	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 150	18/12/2020	110,846	(421,675)
(835)	コール	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 200	18/12/2020	(189,747)	(421,675)
(758)	プット	Guardant Health Inc	Exchange Traded	USD 85	16/10/2020	50,034	(242,560)
(758)	コール	Guardant Health Inc	Exchange Traded	USD 105	16/10/2020	(70,606)	(310,780)
(618)	コール	HCA Healthcare Inc	Exchange Traded	USD 145	18/12/2020	(72,462)	(528,390)
(1,110)	プット	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 220	18/9/2020	518,093	(17,760)
(1,665)	コール	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 275	18/9/2020	(1,442,299)	(1,931,400)
(560)	コール	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 320	15/1/2021	(59,524)	(365,400)
(392)	コール	Intel Corp	Exchange Traded	USD 75	18/9/2020	37,146	(1,176)
(102)	プット	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 600	20/11/2020	40,609	(119,340)
(102)	コール	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 760	20/11/2020	(155,149)	(330,990)
(165)	コール	Johnson & Johnson	Exchange Traded	USD 165	18/9/2020	18,028	(2,640)
(3,411)	コール	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 115	18/9/2020	448,628	(97,213)
(427)	コール	L3Harris Technologies Inc	Exchange Traded	USD 190	16/10/2020	(74,615)	(139,842)
(427)	プット	L3Harris Technologies Inc	Exchange Traded	USD 135	16/10/2020	160,233	(22,417)
(783)	コール	L3Harris Technologies Inc	Exchange Traded	USD 210	18/12/2020	4,118	(174,218)
(783)	プット	L3Harris Technologies Inc	Exchange Traded	USD 155	18/12/2020	17,816	(371,925)
(536)	コール	Lowe’s Cos Inc	Exchange Traded	USD 175	16/10/2020	(109,740)	(188,940)
(1,131)	コール	Lowe’s Cos Inc	Exchange Traded	USD 180	15/1/2021	(319,220)	(825,630)
(615)	コール	Marsh & McLennan Cos Inc	Exchange Traded	USD 120	16/10/2020	26,278	(72,262)
(466)	コール	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 345	16/10/2020	(773,291)	(1,203,445)
(435)	プット	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 280	15/1/2021	100,158	(231,638)
(435)	コール	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 400	15/1/2021	(415,314)	(592,688)
(587)	プット	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 300	15/1/2021	459,462	(484,275)
(1,175)	コール	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 365	15/1/2021	(1,891,469)	(3,216,563)
(692)	コール	McDonald’s Corp	Exchange Traded	USD 210	18/9/2020	(297,637)	(467,100)
(358)	コール	McDonald’s Corp	Exchange Traded	USD 220	16/10/2020	(81,151)	(158,415)
(681)	コール	McDonald’s Corp	Exchange Traded	USD 240	18/12/2020	(72,008)	(179,444)
(681)	プット	McDonald’s Corp	Exchange Traded	USD 180	18/12/2020	57,378	(203,279)
(855)	コール	Merck & Co Inc	Exchange Traded	USD 85	18/9/2020	(70,254)	(161,595)
(175)	コール	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 190	18/9/2020	(523,645)	(662,375)
(677)	コール	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 230	18/9/2020	(94,489)	(429,895)
(678)	コール	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 240	20/11/2020	(491,055)	(849,195)
(1,111)	コール	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 250	20/11/2020	(419,123)	(1,055,450)
(681)	プット	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 180	18/12/2020	136,370	(328,583)
(681)	コール	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 250	18/12/2020	(507,171)	(784,853)
(753)	コール	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 190	18/12/2020	(2,904,178)	(3,286,845)
(606)	コール	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 50	18/9/2020	(142,859)	(186,345)
(3,939)	コール	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 65	16/10/2020	150,706	(76,811)
(2,727)	コール	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 62.5	15/1/2021	(30,646)	(313,605)
(2,727)	プット	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 44	15/1/2021	92,063	(466,317)

売建オプション 2020年8月31日現在(続き)

契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(19)	コール	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 9,175	18/9/2020	(4,327,062)	(5,449,485)
(66)	コール	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 11,800	18/9/2020	(2,237,817)	(2,998,710)
(229)	プット	Netflix Inc	Exchange Traded	USD 350	20/11/2020	85,930	(110,492)
(512)	コール	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 280	18/9/2020	(80,717)	(401,920)
(288)	コール	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 560	20/11/2020	(287,698)	(1,163,520)
(164)	コール	PayPal Holdings Inc	Exchange Traded	USD 180	18/9/2020	(353,952)	(392,780)
(1,938)	コール	PayPal Holdings Inc	Exchange Traded	USD 220	18/9/2020	144,964	(298,452)
(2,001)	コール	Pfizer Inc	Exchange Traded	USD 37	18/9/2020	(150,529)	(250,125)
(5,292)	コール	Pfizer Inc	Exchange Traded	USD 40	20/11/2020	(13,113)	(656,208)
(1,192)	コール	PPG Industries Inc	Exchange Traded	USD 140	15/1/2021	(35,450)	(247,340)
(1,192)	プット	PPG Industries Inc	Exchange Traded	USD 100	15/1/2021	24,146	(366,540)
(288)	プット	ResMed Inc	Exchange Traded	USD 160	15/1/2021	34,520	(200,160)
(288)	コール	ResMed Inc	Exchange Traded	USD 195	15/1/2021	(52,000)	(233,280)
(453)	コール	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 1,650	18/9/2020	457,041	(255,945)
(453)	プット	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 1,200	18/9/2020	881,576	(35,107)
(167)	コール	ServiceNow Inc	Exchange Traded	USD 490	20/11/2020	(339,158)	(698,060)
(1,330)	プット	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 165	16/10/2020	214,471	(65,835)
(560)	プット	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 282	18/9/2020	1,201,681	(15,960)
(875)	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 360	18/9/2020	(107,832)	(138,250)
(615)	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 253	30/9/2020	(4,378,054)	(5,980,260)
(615)	プット	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 253	30/9/2020	1,559,085	(18,757)
(1,857)	プット	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 230	30/9/2020	4,907,342	(30,640)
(1,857)	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 230	30/9/2020	(18,204,995)	(22,309,069)
(739)	プット	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 310	16/10/2020	189,001	(206,181)
(1,491)	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 295	16/10/2020	(5,554,393)	(8,368,983)
(1,491)	プット	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 295	16/10/2020	2,705,743	(275,835)
(2,078)	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 375	16/10/2020	(130,004)	(231,697)
(2,717)	プット	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 300	16/10/2020	456,572	(574,646)
(2,953)	プット	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 300	20/11/2020	100,425	(1,485,359)
(1,078)	プット	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 250	31/12/2020	503,690	(303,457)
(389)	プット	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 270	17/12/2021	160,549	(576,109)
(1,692)	コール	Starbucks Corp	Exchange Traded	USD 87.5	16/10/2020	(2,105)	(422,154)
(1,802)	プット	Starbucks Corp	Exchange Traded	USD 67.5	15/1/2021	119,398	(321,657)
(1,802)	コール	Starbucks Corp	Exchange Traded	USD 92.5	15/1/2021	(365,335)	(617,185)
(508)	コール	STMicroelectronics NV	Exchange Traded	EUR 29	18/9/2020	23,967	(6,967)
(187)	コール	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 390	18/9/2020	(650,586)	(750,805)
(711)	コール	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 46	18/9/2020	71,284	(1,777)
(740)	コール	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 230	15/1/2021	(103,777)	(213,120)
(740)	プット	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 165	15/1/2021	40,886	(408,850)
(429)	コール	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 330	18/9/2020	284,448	(82,797)
(435)	プット	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 230	18/9/2020	296,478	(14,790)
(657)	コール	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 320	18/9/2020	311,542	(358,065)
(450)	コール	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 320	18/12/2020	(199,023)	(882,000)

売建オプション 2020年8月31日現在(続き)

契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(450)	プット	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 240	18/12/2020	380,354	(226,125)
(738)	コール	US Bancorp	Exchange Traded	USD 42.5	18/9/2020	28,236	(4,797)
(1,144)	コール	VMware Inc	Exchange Traded	USD 180	16/10/2020	414,987	(114,400)
(1,144)	プット	VMware Inc	Exchange Traded	USD 130	16/10/2020	443,584	(223,080)
(3,303)	プット	Walgreens Boots Alliance Inc	Exchange Traded	USD 37.5	15/1/2021	(319,533)	(979,340)
(3,303)	コール	Walgreens Boots Alliance Inc	Exchange Traded	USD 47.5	15/1/2021	316,297	(254,331)
(880)	プット	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 125	18/9/2020	24,025	(45,320)
(2,615)	コール	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 145	18/9/2020	(32,516)	(360,870)
(803)	コール	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 125	18/9/2020	(555,273)	(788,947)
(583)	コール	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 140	16/10/2020	(129,565)	(218,625)
(1,091)	プット	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 110	15/1/2021	87,014	(314,208)
(1,091)	コール	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 155	15/1/2021	(125,729)	(409,125)
(280)	コール	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 110	18/9/2020	8,332	(27,440)
(238)	プット	Zoetis Inc	Exchange Traded	USD 140	15/1/2021	26,835	(86,870)
(238)	コール	Zoetis Inc	Exchange Traded	USD 175	15/1/2021	(26,714)	(102,340)
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-1,144,357,326米ドル)						(64,673,044)	(172,078,487)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
差金決済契約 2020年8月31日現在

保有高	銘柄	取引相手	未実現評価益/(損)(米ドル)
	オーストラリア
(13,939)	Ramsay HealthCare Ltd NPV	JP Morgan	(28,541)
(156,143)	Scentre Group	JP Morgan	(34,224)
(67,152)	SydneyAirport	JP Morgan	(22,714)
(29,130)	TransurbanGroup	JP Morgan	(370)
			(85,849)
	バミューダ
(22,000)	ChinaResources Gas Group Ltd	Citibank	4,256
(31,600)	China GasHoldings Ltd	JP Morgan	5,093
			9,349
	ブラジル
(28,660)	HapvidaParticipacoes e Investimentos SA	JP Morgan	(498)
(18,345)	LojasAmericanas SA (Pref)	JP Morgan	6,294
(12,651)	MagazineLuiza SA	JP Morgan	(20,577)
(43,608)	Suzano SA	JP Morgan	(13,904)
			(28,685)
	カナダ
(5,673)	CanadianNational Railway Co NPV	JP Morgan	(10,007)
			(10,007)
	ケイマン諸島
(54,000)	China ConchVenture Holdings Ltd	Citibank	6,287
(71,000)	ChinaEvergrande Group	Citibank	5,309
(55,600)	China LiteratureLtd	Citibank	7,882
(42,000)	ChinaResources Land Ltd	Citibank	(4,134)
(100,000)	Longfor GroupHoldings Ltd	Citibank	(8,085)
(7,400)	Ping AnHealthcare and Technology Co Ltd	Citibank	(5,254)
(180,500)	SemiconductorManufacturing International Corp	Citibank	20,996
(57,000)	Wharf RealEstate Investment Co Ltd	Citibank	11,391
(37,000)	ShimaoProperty Holdings Ltd	Citigroup	(3,279)
(277,000)	SinoBiopharmaceutical Ltd	Citigroup	15,270
(263,000)	Xiaomi Corp	Citigroup	(171,729)
(200,000)	China StateConstruction International Holdings Ltd	JP Morgan	(34,069)
(118,000)	GeelyAutomobile Holdings Ltd	JP Morgan	5,776
(26,589)	iQIYI Inc ADR	JP Morgan	(1,313)
(12,300)	ShenzhouInternational Group Holdings Ltd	JP Morgan	(33,712)
			(188,664)
	中国
(256,000)	ChinaCommunications Services Corp Ltd	Citibank	(340)
(546,000)	China EasternAirlines Corp Ltd	Citibank	(14,096)
(231,500)	COSCOSHIPPING Holdings Co Ltd	Citibank	(3,354)
(180,000)	E.SunFinancial Holding Co Ltd	Citibank	(445)
(528,000)	ChinaMolybdenum Co Ltd ‘H’	Citigroup	2,717
(5,000)	Hotai MotorCo Ltd	Citigroup	6,382
(96,500)	ShanghaiFosun Pharmaceutical Group Co Ltd	Citigroup	(10,749)

差金決済契約 2020年8月31日現在(続き)

保有高	銘柄	取引相手	未実現評価益/(損)(米ドル)
	中国(続き)
(582,000)	Aluminum Corp of China Ltd	JP Morgan	16,348
(22,000)	BYD Co Ltd	JP Morgan	(3,771)
(862,000)	ChinaSouthern Airlines Co Ltd	JP Morgan	(56,740)
(76,000)	MegaFinancial Holding Co Ltd	JP Morgan	6,716
(22,000)	TsingtaoBrewery Co Ltd	JP Morgan	(11,276)
			(68,608)
	デンマーク
(3,237)	Orsted A/S	Citibank	4,832
			4,832
	フィンランド
(2,349)	Kone Oyj	Citibank	(4,540)
			(4,540)
	フランス
(7,291)	Bouygues SA	Citibank	(2,959)
(452)	HermesInternational	Citibank	(11,819)
(1,183)	L’Oreal SA	Citibank	(1,894)
			(16,672)
	ドイツ
(2,210)	Knorr-BremseAG	JP Morgan	(18,294)
			(18,294)
	香港
(11,000)	GalaxyEntertainment Group	Citigroup	(215)
(424,000)	China JinmaoHoldings Group Ltd	JP Morgan	15,308
(28,400)	Link REIT	JP Morgan	801
			15,894
	アイルランド
(1,444)	Accenture Plc	JP Morgan	(6,609)
1,629,004	iSharesS&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	JP Morgan	1,016,091
2,322,656	iSharesS&P 500 Financials Sector UCITS ETF	JP Morgan	156,779
2,488,763	iSharesS&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	JP Morgan	307,985
(1,201)	TraneTechnologies Plc	JP Morgan	(1,245)
			1,473,001
	イタリア
(11,294)	Atlantia SpA	Citibank	6,646
5,427,487	Leonardo SpA	Citibank	(1,068,531)
			(1,061,885)
	日本
(5,600)	ANA HoldingsInc	Citibank	(10,667)
(1,300)	Oriental LandCo Ltd/Japan	Citibank	(8,141)
(31,200)	Z HoldingsCorp NPV	Citibank	(3,900)
(1,000)	FastRetailing Co Ltd	JP Morgan	(20,330)
(2,200)	KintetsuGroup Holdings Co NPV	JP Morgan	(3,409)
(4,300)	Nippon PaintHoldings Co Ltd	JP Morgan	(58,859)

差金決済契約 2020年8月31日現在(続き)

保有高	銘柄	取引相手	未実現評価益/(損)(米ドル)
	日本(続き)
(4,500)	SoftbankGroup Corp	JP Morgan	(10,256)
			(115,562)
	オランダ
(2,662)	Airbus SE	Citibank	8,113
			8,113
	ノルウェー
(26,590)	Equinor ASA	Citibank	9,371
			9,371
	ポーランド
(95,709)	PolskieGórnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	Citigroup	3,833
			3,833
	南アフリカ
(3,116)	Capitec BankHoldings Ltd	JP Morgan	(2,278)
(20,290)	ShopriteHoldings Ltd	JP Morgan	6,850
(36,160)	Vodacom GroupLtd	JP Morgan	(2,800)
			1,772
	韓国
(4,575)	CelltrionHealthcare Co Ltd	Citibank	15,770
(4,069)	Hyundai HeavyIndustries Co Ltd	Citigroup	4,150
(635)	AmorepacificGroup	JP Morgan	221
(2,279)	SamsungC&T Corp	JP Morgan	3,268
			23,409
	スペイン
(236,366)	CaixaBank SA	Citibank	14,266
(1,619)	Amadeus ITGroup SA	Citibank	(4,906)
(1,479)	Aena SME SA	JP Morgan	(13,971)
(6,091)	FerrovialS.A.	JP Morgan	4,445
			(166)
	スウェーデン
(2,697)	Investor AB	Citibank	919
(12,494)	SvenskaHandelsbanken AB	Citibank	(1,318)
(14,078)	Swedbank AB	Citibank	(6,866)
			(7,265)
	スイス
(818)	Swisscom AG	JP Morgan	(5,603)
			(5,603)
	英国
(17,889)	National GridPlc	Citibank	7,102
(9,501)	PrudentialPlc	JP Morgan	(1,043)
(147,425)	Tesco Plc	JP Morgan	7,738
			13,797
	米国
(4,107)	Boeing Co/The	Citibank	19,303

差金決済契約 2020年8月31日現在(続き)

保有高	銘柄	取引相手	未実現評価益/(損)(米ドル)
	米国(続き)
(3,463)	EversourceEnergy	Citibank	3,463
(1,497)	HoneywellInternational Inc	Citibank	(11,257)
(13,852)	Keurig DrPepper Inc	Citibank	(11,636)
(1,497)	LululemonAthletica Inc	Citibank	150
(2,680)	MarriottInternational Inc/MD	Citibank	(16,375)
(4,142)	ProgressiveCorp/The	Citibank	(4,929)
(2,210)	SimonProperty Group Inc	Citibank	(309)
(2,297)	AmerisourceBergenCorp	JP Morgan	10,313
(4,838)	Conagra FoodsInc	JP Morgan	(1,982)
(10,632)	DominionEnergy Inc	JP Morgan	11,336
(218,793)	Exxon MobilCorp	JP Morgan	926,710
(15,487)	Fox Corp	JP Morgan	(51,513)
(14,826)	Fox Corp	JP Morgan	(49,464)
(7,222)	Hormel Foods Corp	JP Morgan	9,653
(9,727)	MarathonPetroleum Corp	JP Morgan	13,053
(2,036)	RoperTechnologies Inc	JP Morgan	20,002
(8,579)	Ross StoresInc	JP Morgan	(16,033)
(4,820)	Welltower Inc	JP Morgan	(8,554)
(7,256)	Xcel EnergyInc	JP Morgan	9,979
			851,910
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-122,405,947米ドル)			803,481

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2020年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ファンド
		アイルランド
	705,000	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~	71,451,750	4.35
	435,000	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF~	39,228,300	2.39
ファンド合計			110,680,050	6.74
コマーシャル・ペーパー
		米国
USD	5,000,000	Bayer Corp 1/9/2020 (Zero Coupon)	4,999,914	0.30
USD	12,000,000	Boeing Co/The 18/11/2020 (Zero Coupon)	11,968,020	0.73
USD	8,000,000	Ford Motor Credit Co LLC 25/9/2020 (Zero Coupon)	7,988,302	0.49
			24,956,236	1.52
コマーシャル・ペーパー合計			24,956,236	1.52
債券
		オーストラリア
AUD	135,845	National Rmbs Trust 2012-2 ‘Series 2012-2 A1’ FRN 20/6/2044	100,201	0.01
EUR	1,100,000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/9/2022*	1,408,369	0.08
AUD	874,166	TORRENS Series 2013-1 Trust ‘Series 2013-1 A’ FRN 12/4/2044	644,306	0.04
USD	8,450,000	Westpac Banking Corp ‘144A’ 3.15% 16/1/2024*	9,196,570	0.56
			11,349,446	0.69
		オーストリア
USD	200,000	BRF GmbH 4.35% 29/9/2026	205,813	0.01
USD	200,000	Suzano Austria GmbH 5.75% 14/7/2026	228,625	0.02
			434,438	0.03
		バーレーン
USD	320,000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	366,150	0.02
USD	200,000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 5/10/2025	226,750	0.02
			592,900	0.04
		ベルギー
EUR	910,000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/9/2024	1,212,126	0.07
EUR	900,000	KBC Group NV 1.125% 25/1/2024	1,112,046	0.07
			2,324,172	0.14
		バミューダ諸島
USD	200,000	Credicorp Ltd ‘144A’ 2.75% 17/6/2025	204,750	0.01
USD	200,000	Geopark Ltd ‘144A’ 5.5% 17/1/2027	180,502	0.01
			385,252	0.02
		ブラジル
USD	5,000,000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands ‘144A’ 2.85% 27/1/2023	5,081,250	0.31
USD	260,000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands ‘144A’ 3.2% 27/1/2025	266,175	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		ブラジル(続き)
USD	510,000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028	563,904	0.03
USD	270,000	Centrais Eletricas Brasileiras SA ‘144A’ 3.625% 4/2/2025	271,055	0.02
USD	250,000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island ‘144A’ 3.25% 24/1/2025	256,328	0.01
			6,438,712	0.39
		英領バージン諸島
USD	520,000	Central American Bottling Corp (Restricted) ‘144A’ 5.75% 31/1/2027	553,800	0.04
USD	330,000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd ‘144A’ 5.125% 15/5/2024	364,495	0.02
USD	207,000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd ‘144A’ 2.7% 13/5/2030	219,763	0.01
			1,138,058	0.07
		カナダ
USD	1,251,587	Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5.375% 15/5/2021	1,126,429	0.07
EUR	730,000	Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 25/4/2024	880,566	0.05
USD	475,000	TransCanada PipeLines Ltd 3.75% 16/10/2023	516,209	0.03
			2,523,204	0.15
		ケイマン諸島
USD	2,780,000	Baidu Inc 2.875% 6/7/2022*	2,864,748	0.17
USD	1,145,523	OFSI Fund VI Ltd FRN 20/3/2025	1,129,257	0.07
USD	235,000	Vale Overseas Ltd 3.75% 8/7/2030	247,925	0.02
			4,241,930	0.26
		チリ
USD	250,000	Chile Government International Bond 2.25% 30/10/2022*	260,141	0.02
USD	679,000	Chile Government International Bond 2.45% 31/1/2031	716,345	0.05
USD	1,080,000	Chile Government International Bond 3.24% 6/2/2028	1,207,744	0.07
USD	200,000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado ‘144A’ 3.068% 18/8/2050	200,750	0.01
USD	200,000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA ‘144A’ 3.65% 7/5/2030	222,750	0.01
USD	550,000	Enel Americas SA 4% 2 5/10/2026	604,055	0.04
USD	790,000	GNL Quintero SA 4.634% 31/7/2029	863,075	0.05
USD	310,000	Inversiones CMPC SA ‘144A’ 3.85% 13/1/2030	336,253	0.02
			4,411,113	0.27
		コロンビア
USD	200,000	Bancolombia SA 3% 29/1/2025	203,500	0.01
USD	660,000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027	718,410	0.04
USD	980,000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/1/2026	1,087,341	0.07
USD	250,000	Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029	281,562	0.02
USD	540,000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/5/2024	656,640	0.04
USD	540,000	Ecopetrol SA 5.375% 26/6/2026	597,291	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		コロンビア(続き)
USD	340,000	SURA Asset Management SA ‘144A’ 4.875% 17/4/2024	371,344	0.02
			3,916,088	0.24
		デンマーク
USD	2,560,000	Danske Bank A/S ‘144A’ FRN 20/9/2022	2,615,539	0.16
		ドミニカ共和国
USD	200,000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA ‘144A’ 6.75% 30/3/2029	182,500	0.01
USD	444,000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/1/2025	465,714	0.03
USD	290,000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/1/2025	304,183	0.02
USD	270,000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/1/2026	298,856	0.02
			1,251,253	0.08
		エジプト
EUR	100,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 4.75% 11/4/2025	117,963	0.01
USD	310,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.577% 21/2/2023	320,580	0.02
USD	200,000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/6/2025	207,063	0.01
USD	200,000	Egypt Government International Bond 6.125% 31/1/2022	205,812	0.01
EUR	330,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 6.375% 11/4/2031	378,824	0.03
USD	200,000	Egypt Government International Bond 7.6003% 1/3/2029	210,688	0.01
			1,440,930	0.09
		フィンランド
EUR	905,000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 5/11/2023	1,106,529	0.07
		フランス
EUR	600,000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/4/2022	720,755	0.04
EUR	400,000	APRR SA 20/1/2023 (Zero Coupon)	478,351	0.03
EUR	600,000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/1/2024	782,805	0.05
EUR	700,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 5/2/2024	838,826	0.05
USD	1,495,000	BNP Paribas SA ‘144A’ FRN 9/6/2026	1,562,019	0.09
EUR	800,000	BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022	973,077	0.06
EUR	500,000	Capgemini SE 0.625% 23/6/2025	607,063	0.04
EUR	1,200,000	Dassault Systemes SE 16/9/2022 (Zero Coupon)*	1,431,949	0.09
EUR	900,000	Engie SA 0.375% 28/2/2023	1,086,278	0.07
EUR	500,000	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	588,786	0.03
EUR	400,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 28/2/2021 (Zero Coupon)	477,481	0.03
EUR	700,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2024 (Zero Coupon)	836,969	0.05
EUR	700,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2026 (Zero Coupon)	832,273	0.05

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		フランス(続き)
EUR	80,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/5/2022	96,207	0.00
EUR	800,000	Orange SA 0.5% 15/1/2022	962,833	0.06
EUR	1,300,000	Orange SA 0.75% 11/9/2023	1,585,355	0.10
EUR	1,600,000	Pernod Ricard SA 24/10/2023 (Zero Coupon)	1,906,917	0.12
EUR	300,000	Pernod Ricard SA 1.125% 7/4/2025	372,974	0.02
EUR	300,000	RTE Reseau de Transport d’Electricite SADIR 1.625% 8/10/2024	381,400	0.02
EUR	300,000	Schneider Electric SE 12/6/2023 (Zero Coupon)	358,699	0.02
EUR	600,000	Schneider Electric SE 0.25% 9/9/2024	725,330	0.04
EUR	1,400,000	Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)	1,670,815	0.10
EUR	900,000	Thales SA 0.75% 7/6/2023	1,093,716	0.07
EUR	900,000	Total Capital International SA 0.25% 12/7/2023	1,085,871	0.07
EUR	1,200,000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/3/2022	1,444,592	0.09
			22,901,341	1.39
		ドイツ
EUR	535,000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.75% 4/5/2026	642,839	0.04
EUR	600,000	BASF SE 0.101% 5/6/2023	718,016	0.04
EUR	1,105,000	BASF SE 2% 5/12/2022	1,381,304	0.08
EUR	290,000	Covestro AG 0.875% 3/2/2026	354,643	0.02
USD	3,695,000	Deutsche Bank AG/New York NY 4.25% 4/2/2021	3,746,355	0.23
EUR	1,315,000	E.ON SE 24/10/2022 (Zero Coupon)	1,571,443	0.10
EUR	1,600,000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1,908,454	0.12
EUR	1,100,000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/1/2024	1,364,238	0.08
EUR	1,900,000	Volkswagen Leasing GmbH FRN 2/8/2021	2,259,774	0.14
EUR	2,455,000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	2,964,327	0.18
			16,911,393	1.03
		インド
USD	200,000	Adani Electricity Mumbai Ltd ‘144A’ 3.949% 12/2/2030	201,000	0.01
USD	290,000	Muthoot Finance Ltd ‘144A’ 6.125% 31/10/2022	298,338	0.02
			499,338	0.03
		インドネシア
EUR	490,000	Indonesia Government International Bond 0.9% 14/2/2027	571,987	0.04
USD	420,000	Indonesia Government International Bond 3.5% 11/1/2028	462,787	0.03
USD	340,000	Indonesia Government International Bond 3.75% 25/4/2022	354,662	0.02
USD	310,000	Indonesia Government International Bond 4.1% 24/4/2028	353,837	0.02
USD	200,000	Indonesia Government International Bond 4.75% 11/2/2029	239,632	0.01
			1,982,905	0.12
		アイルランド
EUR	820,000	Abbott Ireland Financing DAC 0.1% 19/11/2024	980,224	0.06
EUR	610,000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/9/2023	748,442	0.05

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		アイルランド(続き)
USD	1,700,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/8/2024	1,632,273	0.10
USD	2,160,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.3% 23/1/2023	2,152,934	0.13
USD	4,300,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.5% 26/5/2022	4,320,838	0.26
USD	3,000,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.95% 1/2/2022	3,038,970	0.19
USD	2,889,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.5% 15/5/2021	2,938,693	0.18
USD	325,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 1/7/2022	332,817	0.02
USD	1,665,000	Aon Plc 2.8% 15/3/2021	1,685,587	0.10
EUR	1,135,000	Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/5/2021	1,352,983	0.08
EUR	525,000	ESB Finance DAC 3.494% 12/1/2024*	695,386	0.04
USD	11,000,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	11,045,649	0.67
USD	310,000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC ‘144A’ 3.05% 23/1/2025	318,477	0.02
EUR	467,650	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	549,441	0.03
EUR	243,775	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	285,717	0.02
EUR	940,275	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	1,112,294	0.07
USD	1,200,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/9/2023	1,277,587	0.08
GBP	880,000	Taurus 2020-2 UK DAC 17/8/2030 (Zero Coupon)	1,172,790	0.07
USD	754,000	Willis Towers Watson Plc 5.75% 15/3/2021	774,280	0.05
			36,415,382	2.22
		イスラエル
USD	515,000	Bank Leumi Le-Israel BM ‘144A’ FRN 29/1/2031	521,759	0.03
USD	265,000	Israel Government International Bond 2.75% 3/7/2030	292,163	0.02
			813,922	0.05
		日本
USD	1,999,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.95% 1/3/2021	2,025,022	0.12
EUR	1,045,000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/6/2024	1,263,715	0.08
USD	1,480,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.4% 26/11/2023	1,655,008	0.10
			4,943,745	0.30
		ルクセンブルク
EUR	460,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 4/6/2026	559,645	0.03
USD	160,000	Gol Finance SA ‘144A’ 7% 31/1/2025	83,275	0.01
EUR	3,760,000	Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)*	4,489,350	0.27
EUR	635,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023	764,681	0.05
USD	430,000	Millicom International Cellular SA ‘144A’ 5.125% 15/1/2028	452,306	0.03
USD	210,000	Minerva Luxembourg SA ‘144A’ 6.5% 20/9/2026	222,403	0.01
USD	446,000	Nexa Resources SA ‘144A’ 5.375% 4/5/2027	473,039	0.03
USD	230,000	Rumo Luxembourg Sarl ‘144A’ 5.875% 18/1/2025*	244,447	0.01
EUR	360,000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	432,112	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		ルクセンブルク(続き)
USD	200,000	Usiminas International Sarl ‘144A’ 5.875% 18/7/2026	204,031	0.01
			7,925,289	0.48
		マレーシア
USD	391,000	Petronas Capital Ltd ‘144A’ 3.5% 21/4/2030	444,150	0.03
		メキシコ
USD	150,000	BBVA Bancomer SA/Texas ‘144A’ 6.75% 30/9/2022	163,102	0.01
USD	200,000	Braskem Idesa SAPI ‘144A’ 7.45% 15/11/2029	185,500	0.01
USD	520,000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.5% 25/1/2022	546,406	0.03
USD	200,000	Grupo KUO SAB De CV ‘144A’ 5.75% 7/7/2027	189,625	0.01
USD	200,000	Industrias Penoles SAB de CV ‘144A’ 4.75% 6/8/2050	211,250	0.01
USD	200,000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ‘144A’ 2.431% 1/7/2031	204,314	0.01
USD	550,000	Mexico City Airport Trust ‘144A’ 4.25% 31/10/2026	517,859	0.03
USD	380,000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/1/2026	423,890	0.03
USD	260,000	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER ‘144A’ 8.25% 11/2/2025	229,613	0.02
USD	1,400,000	Petroleos Mexicanos ‘144A’ 5.95% 28/1/2031	1,254,750	0.08
USD	410,000	Petroleos Mexicanos ‘144A’ 6.84% 23/1/2030	393,600	0.02
USD	450,000	Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026	457,875	0.03
USD	620,000	Trust Fibra Uno ‘144A’ 4.869% 15/1/2030	627,215	0.04
			5,404,999	0.33
		オランダ
EUR	460,000	Airbus SE 1.375% 9/6/2026	569,240	0.03
EUR	300,000	Allianz Finance II BV 14/1/2025 (Zero Coupon)	360,327	0.02
EUR	1,400,000	Allianz Finance II BV 0.25% 6/6/2023*	1,690,956	0.10
EUR	600,000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/6/2026	756,334	0.05
EUR	890,000	BMW Finance NV 14/4/2023 (Zero Coupon)	1,059,688	0.06
EUR	490,000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/9/2024	595,143	0.04
USD	2,175,000	Cooperatieve Rabobank UA ‘144A’ FRN 24/6/2026	2,212,742	0.14
EUR	150,000	Daimler International Finance BV 0.25% 9/8/2021	179,529	0.01
EUR	450,000	Daimler International Finance BV 0.25% 6/11/2023	533,887	0.03
EUR	1,440,000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/7/2022	1,857,134	0.11
EUR	1,860,000	Enel Finance International NV 17/6/2024 (Zero Coupon)	2,212,355	0.14
EUR	600,000	Enexis Holding NV 3.375% 26/1/2022	750,302	0.05
EUR	1,470,000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3.375% 7/7/2023	1,821,049	0.11
EUR	1,300,000	ING Bank NV FRN 8/4/2022	1,559,076	0.10
EUR	600,000	ING Bank NV 8/4/2022 (Zero Coupon)	717,259	0.04
EUR	1,094,000	ING Bank NV FRN 25/2/2026	1,325,566	0.08
EUR	800,000	ING Groep NV 1% 20/9/2023	981,711	0.06
EUR	275,000	innogy Finance BV 0.75% 30/11/2022	333,066	0.02
EUR	300,000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	356,253	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		オランダ(続き)
USD	470,000	MDGH - GMTN BV ‘144A’ 2.5% 7/11/2024	496,120	0.03
USD	4,593,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 3.875% 1/9/2022	4,875,267	0.30
USD	1,967,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.125% 1/6/2021	2,018,006	0.12
USD	1,195,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.625% 15/6/2022	1,274,518	0.08
USD	120,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 2.7% 1/5/2025	127,927	0.01
USD	1,500,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 3.875% 18/6/2026	1,688,625	0.10
USD	200,000	Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/5/2023	209,250	0.01
USD	1,040,000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025	1,137,663	0.07
USD	140,000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027	166,040	0.01
EUR	200,000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/5/2025	248,810	0.02
EUR	725,000	RELX Finance BV 18/3/2024 (Zero Coupon)	862,533	0.05
EUR	1,905,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)	2,274,116	0.14
EUR	1,100,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2023 (Zero Coupon)	1,314,220	0.08
EUR	935,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 6/9/2023	1,130,720	0.07
EUR	1,130,000	Upjohn Finance BV 0.816% 23/6/2022	1,362,589	0.08
USD	440,000	VEON Holdings BV ‘144A’ 4% 9/4/2025	459,800	0.03
EUR	1,000,000	Vonovia Finance BV 0.125% 6/4/2023	1,196,308	0.07
EUR	400,000	Vonovia Finance BV 1.625% 7/4/2024	501,097	0.03
			41,215,226	2.51
		ノルウェー
EUR	460,000	Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon)	549,794	0.03
		パナマ
USD	265,000	AES Panama Generation Holdings SRL ‘144A’ 4.375% 31/5/2030	276,014	0.02
USD	295,000	Banco Nacional de Panama ‘144A’ 2.5% 11/8/2030	298,702	0.02
USD	200,000	Cable Onda SA ‘144A’ 4.5% 30/1/2030	214,563	0.01
USD	670,000	Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028	763,381	0.04
USD	740,000	Panama Government International Bond 4% 22/9/2024	815,850	0.05
			2,368,510	0.14
		パラグアイ
USD	959,000	Paraguay Government International Bond ‘144A’ 4.95% 28/4/2031*	1,122,030	0.07
		ペルー
USD	155,000	Banco de Credito del Peru ‘144A’ FRN 1/7/2030	156,356	0.01
USD	540,000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank ‘144A’ 3.25% 4/10/2026	564,469	0.03
USD	1,250,000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/1/2026	1,317,500	0.08
			2,038,325	0.12

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		フィリピン
USD	1,235,000	Philippine Government International Bond 3.75% 14/1/2029	1,427,969	0.09
		ポーランド
USD	374,000	Republic of Poland Government International Bond 3.25% 6/4/2026	423,029	0.03
		カタール
USD	275,000	Qatar Government International Bond ‘144A’ 3.4% 16/4/2025	301,400	0.02
USD	580,000	Qatar Government International Bond ‘144A’ 4% 14/3/2029	680,267	0.04
USD	785,000	Qatar Government International Bond 4.5% 23/4/2028	942,491	0.06
			1,924,158	0.12
		ルーマニア
USD	436,000	Romanian Government International Bond ‘144A’ 3% 14/2/2031*	441,450	0.03
		ロシア連邦
USD	1,200,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/6/2027	1,359,000	0.08
USD	1,000,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/5/2026	1,153,500	0.07
			2,512,500	0.15
		サウジアラビア
USD	865,000	Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.875% 16/4/2024	911,710	0.06
USD	240,000	Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 3.5% 16/4/2029	263,212	0.02
USD	215,000	Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026	233,544	0.01
USD	200,000	Saudi Government International Bond 3.625% 4/3/2028	222,125	0.01
USD	200,000	Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025	222,200	0.01
USD	570,000	Saudi Government International Bond ‘144A’ 4.375% 16/4/2029	671,353	0.04
			2,524,144	0.15
		スペイン
EUR	800,000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	965,752	0.06
EUR	900,000	Amadeus IT Group SA 2.5% 20/5/2024	1,119,544	0.07
EUR	500,000	Banco de Sabadell SA FRN 7/11/2025	583,666	0.04
USD	2,800,000	Banco Santander SA 2.706% 27/6/2024	2,987,464	0.18
USD	1,600,000	Banco Santander SA 2.746% 28/5/2025	1,699,642	0.10
			7,356,068	0.45
		スウェーデン
EUR	850,000	Atlas Copco AB 2.5% 28/2/2023	1,079,999	0.07
EUR	1,000,000	Volvo Treasury AB FRN 13/9/2021	1,193,422	0.07
EUR	241,000	Volvo Treasury AB 11/2/2023 (Zero Coupon)	285,807	0.02
			2,559,228	0.16
		スイス
EUR	1,460,000	UBS AG FRN 12/2/2026	1,783,429	0.11
EUR	875,000	UBS AG/London 0.75% 21/4/2023	1,065,450	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		スイス(続き)
USD	2,215,000	UBS Group AG ‘144A’ FRN 15/8/2023	2,304,966	0.14
EUR	715,000	UBS Group AG FRN 29/1/2026	853,403	0.05
			6,007,248	0.37
		ウクライナ
USD	254,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2024	269,875	0.01
USD	250,000	Ukraine Government International Bond 8.994% 1/2/2024	273,375	0.02
			543,250	0.03
		英国
USD	677,000	Anglo American Capital Plc ‘144A’ 4.125% 15/4/2021	689,209	0.04
GBP	555,000	Azure Finance No 2 Plc 20/7/2030 (Zero Coupon)	730,550	0.04
GBP	2,075,000	Azure Finance No 2 Plc 20/7/2030 (Zero Coupon)	2,766,111	0.17
USD	2,200,000	Barclays Bank Plc 5.14% 14/10/2020	2,210,362	0.13
USD	2,125,000	Barclays Plc FRN 15/2/2023	2,235,586	0.14
EUR	545,000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	662,025	0.04
EUR	870,000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/2/2023	1,069,899	0.07
EUR	355,000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/9/2022	438,420	0.03
GBP	105,000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	133,300	0.01
GBP	220,000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	287,324	0.02
GBP	1,039,649	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	1,381,745	0.08
GBP	255,000	Economic Master Issuer 2020-1 Plc 25/6/2072 (Zero Coupon)	340,393	0.02
GBP	224,959	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	293,593	0.02
GBP	600,843	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	797,199	0.05
GBP	320,000	Finsbury Square 2020-2 Plc 16/6/2070 (Zero Coupon)	428,534	0.03
USD	2,681,000	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	2,688,394	0.16
GBP	335,000	Lanark Master Issuer Plc ‘Series 2020-1A 2A’ ‘144A’ FRN 22/12/2069	443,707	0.03
USD	1,095,000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/6/2023	1,105,855	0.07
EUR	795,000	Motability Operations Group Plc 1.625% 9/6/2023	997,835	0.06
EUR	600,000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.19% 20/1/2025	721,667	0.04
USD	1,780,000	Natwest Group Plc FRN 22/5/2024	1,842,046	0.11
USD	2,650,000	Natwest Group Plc 3.875% 12/9/2023	2,877,044	0.18
GBP	2,055,000	Oat Hill NO 2 Plc 27/5/2046 (Zero Coupon)	2,708,585	0.16
GBP	375,000	Orbita Funding 2020-1 Plc FRN 17/3/2027	490,277	0.03
GBP	100,000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	126,195	0.01
GBP	115,000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	148,485	0.01
GBP	100,000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	128,476	0.01
GBP	1,055,000	Residential Mortgage Securities 32 Plc 20/6/2070 (Zero Coupon)	1,412,707	0.09
GBP	525,000	Residential Mortgage Securities 32 Plc 20/6/2070 (Zero Coupon)	702,500	0.04
EUR	140,000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/6/2021	166,339	0.01
USD	2,235,000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024	2,351,904	0.14
USD	475,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023	491,967	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		英国(続き)
GBP	7,210,836	Silk Road Finance Number Six Plc FRN 21/9/2067	9,468,166	0.58
GBP	1,745,000	Silverstone Master Issuer Plc FRN 21/1/2070	2,331,023	0.14
EUR	515,000	Sky Ltd 1.5% 15/9/2021	624,584	0.04
GBP	875,000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc 20/9/2063 (Zero Coupon)	1,169,080	0.07
GBP	115,000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc 20/9/2063 (Zero Coupon)	154,282	0.01
GBP	145,000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc 20/9/2063 (Zero Coupon)	194,512	0.01
GBP	560,000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc 20/9/2063 (Zero Coupon)	750,432	0.05
GBP	3,161,594	Twin Bridges 2019-1 Plc ‘Series 2019-1 A’ FRN 12/12/2052	4,169,699	0.25
GBP	1,245,000	Twin Bridges 2020-1 Plc 14/12/2054 (Zero Coupon)	1,662,798	0.10
GBP	1,145,000	Twin Bridges 2020-1 Plc 14/12/2054 (Zero Coupon)	1,520,526	0.09
GBP	225,000	Twin Bridges 2020-1 Plc 14/12/2054 (Zero Coupon)	295,856	0.02
GBP	390,000	Twin Bridges 2020-1 Plc 14/12/2054 (Zero Coupon)	515,649	0.03
GBP	1,080,000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024	1,499,810	0.09
EUR	314,000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	408,388	0.02
			58,633,038	3.57
		米国
USD	2,073,000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘Series 2015-1211 A1A2’ ‘144A’ 3.901% 10/8/2035	2,307,186	0.14
USD	2,145,000	225 Liberty Street Trust 2016-225L ‘Series 2016-225L A’ ‘144A’ 3.597% 10/2/2036	2,356,420	0.14
USD	1,865,000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series 2017-280P D’ ‘144A’ FRN 15/9/2034	1,832,774	0.11
EUR	320,000	AbbVie Inc ‘144A’ 1.25% 1/6/2024	395,968	0.02
EUR	1,305,000	AbbVie Inc 1.5% 15/11/2023	1,622,467	0.10
USD	1,630,000	AbbVie Inc ‘144A’ 2.6% 21/11/2024	1,744,613	0.11
USD	1,300,000	AbbVie Inc ‘144A’ 2.8% 15/3/2023	1,350,561	0.08
USD	3,780,000	AbbVie Inc ‘144A’ 3.25% 1/10/2022	3,963,334	0.24
USD	8,459,000	AbbVie Inc ‘144A’ 3.45% 15/3/2022	8,799,657	0.54
USD	2,504,031	Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014-1A A2R’ ‘144A’ FRN 15/7/2026	2,491,151	0.15
USD	855,000	Air Lease Corp 2.625% 1/7/2022	860,902	0.05
USD	180,000	Air Products and Chemicals Inc 1.5% 15/10/2025	187,623	0.01
USD	650,000	Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014-1RA B’ ‘144A’ FRN 21/10/2028	636,410	0.04
USD	2,815,000	Alliant Energy Finance LLC ‘144A’ 3.75% 15/6/2023	3,031,272	0.18
USD	8,000,000	ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A A1AR’ ‘144A’ FRN 15/1/2028	7,960,802	0.49
USD	900,000	Altria Group Inc 2.35% 6/5/2025	955,744	0.06
USD	2,350,000	Altria Group Inc 3.8% 14/2/2024	2,578,918	0.16
USD	925,000	American Tower Corp 1.3% 15/9/2025	939,980	0.06
EUR	440,000	American Tower Corp 1.95% 22/5/2026	568,099	0.03
USD	450,000	American Tower Corp 2.4% 15/3/2025	479,064	0.03
USD	2,150,364	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-1 A3’ 3.07% 19/12/2022	2,170,039	0.13

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,827,469	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-2 ‘Series 2018-2 A3’ 3.15% 20/3/2023	1,849,972	0.11
USD	3,363,240	AMMC CLO XIII Ltd ‘Series 2013-13A A1LR’ ‘144A’ FRN 24/7/2029	3,354,661	0.20
USD	5,300,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.7% 1/2/2024	5,841,592	0.36
USD	1,300,000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust ‘Series 2015-1177 D’ ‘144A’ FRN 13/12/2029	1,293,074	0.08
USD	3,349,409	ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A3’ ‘144A’ 2.28% 15/4/2026	3,365,353	0.21
EUR	845,000	AT&T Inc 1.05% 5/9/2023	1,034,947	0.06
USD	293,341	B2R Mortgage Trust 2015-2 ‘Series 2015-2 A’ ‘144A’ 3.336% 15/11/2048	293,221	0.02
USD	3,078,493	B2R Mortgage Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 A’ ‘144A’ 2.567% 15/6/2049	3,085,732	0.19
USD	4,425,000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 ‘Series 2016-UB10 A2’ 2.723% 15/7/2049	4,461,999	0.27
USD	19,085	Banc of America Mortgage 2003-J Trust ‘Series 2003-J 2A1’ FRN 25/11/2033	18,211	0.00
USD	975,000	Bank of America Corp FRN 23/1/2022	983,976	0.06
USD	5,125,000	Bank of America Corp FRN 20/12/2023	5,402,482	0.33
USD	5,900,000	Bank of America Corp FRN 23/7/2024	6,425,221	0.39
USD	1,575,000	Bank of America Corp 3.875% 1/8/2025	1,797,078	0.11
USD	405,000	Bank of America NA FRN 25/1/2023	421,665	0.03
USD	55,000	BAT Capital Corp 2.764% 15/8/2022	57,219	0.00
USD	4,655,000	BAT Capital Corp 2.789% 6/9/2024	4,958,118	0.30
USD	8,380,000	BAT Capital Corp 3.222% 15/8/2024	9,038,650	0.55
USD	1,880,000	BBCMS Trust 2013-TYSN ‘Series 2013-TYSN E’ ‘144A’ 3.708% 5/9/2032	1,877,041	0.11
USD	8,506,000	Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020*	8,509,373	0.52
EUR	310,000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/5/2023	379,788	0.02
USD	4,200,000	Becton Dickinson and Co 2.894% 6/6/2022	4,360,746	0.27
USD	2,000,000	Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series 2013-IIA A2R’ ‘144A’ FRN 15/7/2029	2,000,653	0.12
USD	520,000	Benefit Street Partners CLO V-B Ltd ‘Series 2018-5BA A1A’ ‘144A’ FRN 20/4/2031	507,229	0.03
USD	299,979	Black Diamond CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A A2R’ ‘144A’ FRN 6/2/2026	298,708	0.02
USD	4,970,000	BMW US Capital LLC ‘144A’ 3.8% 6/4/2023	5,376,367	0.33
USD	765,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.75% 15/2/2023	810,055	0.05
USD	1,380,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/1/2024	1,488,416	0.09
USD	7,545,000	Broadcom Inc 4.7% 15/4/2025	8,621,498	0.53
USD	1,624,660	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND A’ ‘144A’ FRN 15/11/2035	1,621,057	0.10
USD	1,485,000	Capital One Financial Corp 2.4% 30/10/2020	1,487,506	0.09
USD	2,333,392	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd ‘Series 2014-5A A1RR’ ‘144A’ FRN 15/7/2031	2,289,592	0.14
USD	420,000	Carrier Global Corp ‘144A’ 2.242% 15/2/2025	440,417	0.03
USD	937,341	Catamaran CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’ FRN 22/4/2027	924,588	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,095,000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT ‘Series 2016-HEAT A’ ‘144A’ 3.357% 10/4/2029	1,095,772	0.07
USD	3,000,000	CD 2016-CD1 Mortgage Trust ‘Series 2016-CD1 ASB’ 2.622% 10/8/2049	3,168,151	0.19
USD	4,580,000	Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A AR’ ‘144A’ FRN 20/10/2028	4,565,025	0.28
USD	1,820,000	CenterPoint Energy Inc 2.5% 1/9/2022	1,886,460	0.12
USD	1,896,000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 ‘Series 2016-C4 ASB’ 3.091% 10/5/2058	2,013,891	0.12
USD	2,877,662	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017-BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	2,873,664	0.18
USD	633,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.5% 1/2/2024	705,899	0.04
USD	2,500,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/7/2025	2,908,236	0.18
USD	1,039,476	Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/5/2029	1,039,485	0.06
USD	531,857	Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-3A A2’ ‘144A’ FRN 15/8/2029	531,526	0.03
USD	185,959	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 ‘Series 2005-HYB8 2A1’ FRN 20/12/2035	170,250	0.01
EUR	340,000	Chubb INA Holdings Inc 0.3% 15/12/2024	406,327	0.02
USD	1,975,000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd ‘Series 2014-4RA A1A’ ‘144A’ FRN 17/10/2030	1,963,125	0.12
USD	2,735,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P ‘Series 2013-375P A’ ‘144A’ 3.251% 10/5/2035	2,855,114	0.17
USD	4,105,233	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 ‘Series 2013-GC11 A3’ 2.815% 10/4/2046	4,233,807	0.26
USD	2,157,656	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘Series 2014-GC19 AAB’ 3.552% 10/3/2047	2,252,105	0.14
USD	2,899,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 ‘Series 2016-P4 A4’ 2.902% 10/7/2049	3,149,036	0.19
USD	115,000	Citigroup Inc FRN 24/1/2023	119,023	0.01
USD	4,370,000	Citigroup Inc FRN 8/4/2026	4,749,511	0.29
EUR	1,035,000	Coca-Cola Co/The 1.125% 22/9/2022	1,267,777	0.08
USD	3,012,806	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR7 ASB’ 2.739% 10/3/2046	3,086,082	0.19
USD	5,329,972	COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR9 A4’ FRN 10/7/2045	5,718,917	0.35
USD	203,479	COMM 2013-GAM ‘Series 2013-GAM A1’ ‘144A’ 1.705% 10/2/2028	202,782	0.01
USD	787,528	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust ‘Series 2013-LC6 ASB’ 2.478% 10/1/2046	801,183	0.05
USD	496,160	COMM 2013-SFS Mortgage Trust ‘Series 2013-SFS A1’ ‘144A’ 1.873% 12/4/2035	492,519	0.03
USD	3,000,000	COMM 2014-277P Mortgage Trust ‘Series 2014-277P A’ ‘144A’ FRN 10/8/2049	3,217,103	0.20
USD	3,000,000	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust ‘Series 2014-CR18 A5’ 3.828% 15/7/2047	3,287,661	0.20
USD	5,202,712	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust ‘Series 2014-CR21 A3’ 3.528% 10/12/2047	5,627,972	0.34
USD	2,560,687	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS3 ASB’ 3.367% 10/6/2047	2,663,157	0.16
USD	2,223,943	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS5 ASB’ 3.548% 10/9/2047	2,317,530	0.14

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,450,000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust ‘Series 2015-3BP A’ ‘144A’ 3.178% 10/2/2035	3,706,990	0.23
USD	1,574,235	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR22 A2’ 2.856% 10/3/2048	1,573,952	0.10
USD	9,158,068	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR23 XA’ FRN 10/5/2048	292,821	0.02
USD	2,576,278	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR24 ASB’ 3.445% 10/8/2048	2,719,129	0.17
USD	673,566	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 A2’ 2.976% 10/7/2048	679,248	0.04
USD	3,964,282	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 ASB’ 3.421% 10/7/2048	4,182,648	0.26
USD	3,220,000	Concho Resources Inc 4.375% 15/1/2025	3,327,406	0.20
USD	258	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8.388% 1/11/2020	247	0.00
USD	1,895,000	Cox Communications Inc ‘144A’ 3.15% 15/8/2024	2,056,380	0.13
USD	3,226,863	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.01% 16/2/2027	3,242,995	0.20
USD	3,321,904	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 ‘Series 2018-2A A’ ‘144A’ 3.47% 17/5/2027	3,357,684	0.20
USD	4,760,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 ‘Series 2018-3A A’ ‘144A’ 3.55% 15/8/2027	4,835,966	0.29
USD	3,085,000	Crown Castle International Corp 1.35% 15/7/2025	3,133,403	0.19
USD	635,000	Crown Castle International Corp 3.2% 1/9/2024	689,147	0.04
USD	1,645,000	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust ‘Series 2015-C1 A4’ 3.505% 15/4/2050	1,791,021	0.11
USD	2,668,253	CSWF 2018-TOP ‘Series 2018-TOP A’ ‘144A’ FRN 15/8/2035	2,601,161	0.16
USD	2,005,000	CVS Health Corp 1.3% 21/8/2027	1,995,747	0.12
USD	1,717,000	CVS Health Corp 4.1% 25/3/2025	1,959,293	0.12
USD	1,490,000	Daimler Finance North America LLC ‘144A’ 3.35% 4/5/2021	1,517,013	0.09
EUR	375,000	Danaher Corp 1.7% 30/3/2024	471,836	0.03
USD	2,076,000	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust ‘Series 2018-GLKS A’ ‘144A’ FRN 19/12/2030	2,011,963	0.12
USD	9,059,000	Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 4.42% 15/6/2021	9,294,948	0.57
USD	1,560,000	Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 5.45% 15/6/2023	1,720,015	0.10
USD	2,180,000	Diamondback Energy Inc 2.875% 1/12/2024	2,238,434	0.14
USD	1,000,000	Discover Bank 3.35% 6/2/2023	1,060,160	0.06
USD	2,790,000	Dominion Energy Inc (Step-up coupon) 2.715% 15/8/2021	2,848,347	0.17
USD	2,835,000	Duke Energy Corp 3.95% 15/10/2023	3,106,274	0.19
USD	1,510,000	DuPont de Nemours Inc 2.169% 1/5/2023	1,540,194	0.09
USD	3,800,000	DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	4,200,191	0.26
USD	1,215,000	Energy Transfer Operating LP 2.9% 15/5/2025	1,247,988	0.08
USD	1,250,000	Energy Transfer Operating LP 3.6% 1/2/2023	1,294,800	0.08
USD	1,435,000	Energy Transfer Operating LP 4.5% 15/4/2024	1,545,588	0.09
USD	4,400,000	Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/1/2024	4,890,237	0.30

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,270,712	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2018-1 A2’ ‘144A’ 2.87% 20/10/2023	2,284,187	0.14
USD	1,500,000	Enterprise Products Operating LLC 2.85% 15/4/2021	1,519,597	0.09
USD	1,525,000	Equinix Inc 1.25% 15/7/2025	1,545,161	0.09
USD	50,000	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	53,530	0.00
USD	169,613	Exantas Capital Corp 2018-RSO6 Ltd ‘Series 2018-RSO6 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2035	169,771	0.01
USD	2,125,000	Exelon Corp 2.45% 15/4/2021	2,148,769	0.13
USD	2,165,000	Expedia Group Inc ‘144A’ 3.6% 15/12/2023	2,176,402	0.13
EUR	1,890,000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/6/2024	2,262,295	0.14
USD	48,230	Fannie Mae Pool ‘AB4997’ 3% 1/4/2027	50,688	0.00
USD	27	Fannie Mae Pool ‘AD0454’ 5% 1/11/2021	28	0.00
USD	2,172	Fannie Mae Pool ‘AE0812’ 5% 1/7/2025	2,174	0.00
USD	1,292,718	Fannie Mae Pool ‘AL4364’ FRN 1/9/2042	1,359,866	0.08
USD	61,958	Fannie Mae Pool ‘AL7139’ 3% 1/7/2030	66,368	0.00
USD	43,514	Fannie Mae Pool ‘AL7227’ 3% 1/8/2030	46,439	0.00
USD	512,975	Fannie Mae Pool ‘AL9376’ 3% 1/8/2031	548,225	0.03
USD	52,007	Fannie Mae Pool ‘AL9378’ 3% 1/9/2031	55,710	0.00
USD	312,438	Fannie Mae Pool ‘AL9899’ 3% 1/3/2032	334,524	0.02
USD	23,546	Fannie Mae Pool ‘AS5622’ 3% 1/8/2030	25,223	0.00
USD	81,879	Fannie Mae Pool ‘AS5728’ 3% 1/9/2030	87,852	0.01
USD	749,819	Fannie Mae Pool ‘AS5794’ 3% 1/9/2030	799,556	0.05
USD	78,875	Fannie Mae Pool ‘AS8604’ 3% 1/1/2032	84,555	0.01
USD	1,632,536	Fannie Mae Pool ‘AS8980’ 4.5% 1/3/2047	1,792,231	0.11
USD	5,158,494	Fannie Mae Pool ‘AS9610’ 4.5% 1/5/2047	5,645,352	0.34
USD	61,664	Fannie Mae Pool ‘AU0967’ 3% 1/8/2028	64,815	0.00
USD	1,884,692	Fannie Mae Pool ‘AX0000’ FRN 1/9/2044	1,970,610	0.12
USD	639,525	Fannie Mae Pool ‘AX5552’ 3% 1/10/2031	675,112	0.04
USD	285,471	Fannie Mae Pool ‘AY4218’ 3% 1/5/2030	300,288	0.02
USD	737,111	Fannie Mae Pool ‘AY6268’ 3% 1/3/2030	775,460	0.05
USD	113,819	Fannie Mae Pool ‘AZ4080’ 3% 1/12/2031	121,793	0.01
USD	546,480	Fannie Mae Pool ‘AZ5005’ 3% 1/12/2030	574,329	0.04
USD	63,172	Fannie Mae Pool ‘AZ5798’ 3% 1/9/2030	66,848	0.00
USD	35,050	Fannie Mae Pool ‘BA0776’ 3% 1/9/2030	37,088	0.00
USD	22,380	Fannie Mae Pool ‘BA2882’ 3% 1/11/2030	23,507	0.00
USD	651,652	Fannie Mae Pool ‘BA5803’ 3% 1/12/2030	685,462	0.04
USD	515,557	Fannie Mae Pool ‘BC0853’ 3% 1/4/2031	549,260	0.03
USD	87,119	Fannie Mae Pool ‘BC1707’ 3% 1/1/2031	91,519	0.01
USD	30,923	Fannie Mae Pool ‘BC1774’ 3% 1/1/2031	32,481	0.00
USD	73,496	Fannie Mae Pool ‘BC4017’ 3% 1/3/2031	77,273	0.00
USD	82,837	Fannie Mae Pool ‘BC4263’ 3% 1/5/2031	88,364	0.01
USD	53,091	Fannie Mae Pool ‘BC7657’ 3% 1/4/2031	56,637	0.00
USD	26,335	Fannie Mae Pool ‘BD1996’ 3% 1/8/2031	27,706	0.00
USD	84,258	Fannie Mae Pool ‘BD4404’ 3% 1/7/2031	89,374	0.01
USD	450,835	Fannie Mae Pool ‘BD6154’ 3% 1/11/2031	477,868	0.03
USD	532,156	Fannie Mae Pool ‘BE3155’ 3% 1/1/2032	567,893	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	516,118	Fannie Mae Pool ‘BE6942’ 3% 1/2/2032	547,652	0.03
USD	44,205	Fannie Mae Pool ‘BH2512’ 3% 1/7/2032	47,314	0.00
USD	638,303	Fannie Mae Pool ‘BH4308’ 3% 1/6/2032	687,153	0.04
USD	21,401	Fannie Mae Pool ‘BH5232’ 3% 1/7/2032	22,470	0.00
USD	745,757	Fannie Mae Pool ‘BH5623’ 3% 1/6/2032	800,796	0.05
USD	371,352	Fannie Mae Pool ‘BH6399’ 3% 1/11/2032	390,385	0.02
USD	458,013	Fannie Mae Pool ‘BH6518’ 3% 1/9/2032	485,452	0.03
USD	2,271,251	Fannie Mae Pool ‘BJ2716’ 4% 1/4/2033	2,458,846	0.15
USD	20,641	Fannie Mae Pool ‘BJ2995’ 3% 1/1/2033	22,124	0.00
USD	112,475	Fannie Mae Pool ‘BJ3883’ 3% 1/1/2033	119,947	0.01
USD	100,828	Fannie Mae Pool ‘BJ4268’ 3% 1/12/2032	106,458	0.01
USD	30,433	Fannie Mae Pool ‘BJ4734’ 3% 1/12/2032	32,459	0.00
USD	62,047	Fannie Mae Pool ‘BJ5289’ 3% 1/2/2033	66,436	0.00
USD	688,893	Fannie Mae Pool ‘BJ9249’ 4.5% 1/6/2048	784,933	0.05
USD	45,443	Fannie Mae Pool ‘BK7893’ 3% 1/10/2033	47,931	0.00
USD	508,604	Fannie Mae Pool ‘BK9849’ 4% 1/9/2033	570,926	0.03
USD	591,838	Fannie Mae Pool ‘BM1775’ 4.5% 1/7/2047	657,467	0.04
USD	6,035,775	Fannie Mae Pool ‘BM3280’ 4.5% 1/11/2047	6,648,216	0.41
USD	302,313	Fannie Mae Pool ‘BM3947’ 3% 1/1/2033	317,499	0.02
USD	2,178,171	Fannie Mae Pool ‘BM5082’ 4.5% 1/11/2048	2,447,879	0.15
USD	5,868,619	Fannie Mae Pool ‘BM5568’ 4.5% 1/2/2049	6,797,538	0.41
USD	775,566	Fannie Mae Pool ‘BN5294’ 4% 1/2/2034	852,760	0.05
USD	58,246	Fannie Mae Pool ‘BN5357’ 4% 1/3/2034	62,091	0.00
USD	446,274	Fannie Mae Pool ‘BN5360’ 4% 1/3/2034	484,303	0.03
USD	1,524,441	Fannie Mae Pool ‘BN5404’ 4.5% 1/4/2049	1,765,766	0.11
USD	176,931	Fannie Mae Pool ‘BN6416’ 3.5% 1/4/2034	192,215	0.01
USD	914,701	Fannie Mae Pool ‘BN6570’ 3.5% 1/4/2034	999,987	0.06
USD	713,146	Fannie Mae Pool ‘CA0780’ 3% 1/11/2032	763,561	0.05
USD	371,986	Fannie Mae Pool ‘CA1095’ 3% 1/2/2033	401,134	0.02
USD	1,716,458	Fannie Mae Pool ‘CA1937’ 4% 1/6/2033	1,865,401	0.11
USD	467,732	Fannie Mae Pool ‘CA3287’ 4% 1/3/2034	504,167	0.03
USD	15,395,739	Fannie Mae Pool ‘FM1245’ 4% 1/9/2033	16,333,503	1.00
USD	10,420	Fannie Mae Pool ‘MA0909’ 3% 1/11/2021	10,932	0.00
USD	524,608	Fannie Mae Pool ‘MA2561’ 3% 1/3/2031	551,770	0.03
USD	102,162	Fannie Mae Pool ‘MA2684’ 3% 1/7/2031	107,479	0.01
USD	30,790	Fannie Mae Pool ‘MA3090’ 3% 1/8/2032	32,387	0.00
USD	9,114,909	Fannie Mae Pool ‘MA4053’ 2.5% 1/6/2035	9,565,469	0.58
USD	22,965,000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.25% 24/8/2023	22,959,404	1.40
USD	34,300,000	Federal National Mortgage Association 0.375% 25/8/2025	34,173,379	2.08
USD	2,660,000	Federal National Mortgage Association 0.5% 17/6/2025	2,669,829	0.16
USD	16,000,000	Federal National Mortgage Association 0.55% 19/8/2025	16,001,154	0.98
EUR	1,530,000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 3/12/2022	1,833,116	0.11

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
EUR	2,385,000	Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/1/2021	2,848,273	0.17
EUR	1,945,000	Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/5/2023	2,365,883	0.14
USD	1,330,000	FirstEnergy Corp 2.85% 15/7/2022	1,367,094	0.08
USD	11,462,000	Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B ‘Series 2018-B A4’ 3.38% 15/3/2024	12,114,198	0.74
USD	3,850,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘Series 2017-2 A1’ 2.16% 15/9/2022	3,852,668	0.23
USD	1,895,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.085% 7/1/2021	1,902,106	0.12
USD	4,836,867	Freddie Mac Gold Pool ‘G15602’ 2.5% 1/11/2027	5,125,248	0.31
USD	2,107,674	Freddie Mac Gold Pool ‘G16763’ 4% 1/2/2034	2,287,807	0.14
USD	2,487,216	Freddie Mac Gold Pool ‘G16789’ 4% 1/2/2034	2,725,651	0.17
USD	2,137,227	Freddie Mac Gold Pool ‘G16792’ 4% 1/3/2034	2,388,012	0.15
USD	486,151	Freddie Mac Gold Pool ‘G61047’ 4.5% 1/7/2047	547,035	0.03
USD	13,345,449	Freddie Mac Gold Pool ‘G67720’ 4.5% 1/3/2049	15,004,595	0.91
USD	105,015,673	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/9/2024	2,616,108	0.16
USD	1,661,175	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.158% 25/10/2021	1,686,376	0.10
USD	2,061,832	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.065% 25/8/2022	2,139,821	0.13
USD	4,620,251	Freddie Mac Non Gold Pool ‘849692’ FRN 1/5/2045	4,837,549	0.29
USD	2,460,639	Freddie Mac REMICS ‘Series 4459 BN’ 3% 15/8/2043	2,648,962	0.16
USD	3,290,111	Freddie Mac REMICS ‘Series 4748 HC’ 3% 15/1/2044	3,388,241	0.21
USD	2,208,521	Freddie Mac REMICS ‘Series 4286 MP’ 4% 15/12/2043	2,417,935	0.15
USD	186,939	Freddie Mac REMICS ‘Series 3986 M’ 4.5% 15/9/2041	199,088	0.01
USD	143,201	Freddie Mac REMICS ‘Series 3959 MA’ 4.5% 15/11/2041	158,513	0.01
USD	1,493,500	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3 ‘Series 2020-DNA3 M1’ ‘144A’ FRN 25/6/2050	1,505,016	0.09
USD	1,226,766	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘Series 2017-DNA2 M1’ FRN 25/10/2029	1,228,966	0.08
USD	1,085,000	FREMF 2012-K18 Mortgage Trust ‘Series 2012-K18 B’ ‘144A’ FRN 25/1/2045	1,127,844	0.07
USD	645,000	FREMF 2012-K19 Mortgage Trust ‘Series 2012-K19 B’ ‘144A’ FRN 25/5/2045	672,257	0.04
USD	620,000	FREMF 2012-K20 Mortgage Trust ‘Series 2012-K20 B’ ‘144A’ FRN 25/5/2045	647,007	0.04
USD	590,000	FREMF 2013-K27 Mortgage Trust ‘Series 2013-K27 B’ ‘144A’ FRN 25/1/2046	619,649	0.04
USD	465,000	FREMF 2013-K31 Mortgage Trust ‘Series 2013-K31 B’ ‘144A’ FRN 25/7/2046	493,103	0.03
USD	1,400,000	FREMF 2015-K720 Mortgage Trust ‘Series 2015-K720 B’ ‘144A’ FRN 25/7/2022	1,446,565	0.09
USD	3,410,000	GE Capital Funding LLC ‘144A’ 3.45% 15/5/2025	3,616,006	0.22
EUR	360,000	General Mills Inc 0.45% 15/1/2026	432,423	0.03
USD	965,000	General Motors Co 5.4% 2/10/2023	1,073,533	0.07
USD	4,261,000	General Motors Financial Co Inc 3.2% 6/7/2021	4,333,227	0.26
USD	2,435,000	General Motors Financial Co Inc 3.7% 24/11/2020	2,445,427	0.15
USD	3,190,000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 1/3/2021	3,233,469	0.20

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,610,000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 6/11/2021	1,667,262	0.10
USD	4,360,000	General Motors Financial Co Inc 5.2% 20/3/2023	4,750,505	0.29
USD	1,000,000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd ‘Series 2015-11A AR2’ ‘144A’ FRN 18/1/2031	991,535	0.06
EUR	1,220,000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/4/2023	1,453,472	0.09
USD	2,095,288	Gosforth Funding 2018-1 plc ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A’ FRN 25/8/2060	2,095,131	0.13
USD	6,205,689	Government National Mortgage Association ‘Series 2012-120 IO’ FRN 16/2/2053	236,935	0.01
USD	3,923,134	Government National Mortgage Association ‘Series 2018-36 AM’ 3% 20/7/2045	4,072,762	0.25
USD	7,350,000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘Series 2014-GRCE A’ ‘144A’ 3.369% 10/6/2028	7,409,257	0.45
USD	3,375,000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series 2017-500K A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	3,367,242	0.21
USD	2,495,000	GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 ‘Series 2011-GC5 AS’ ‘144A’ FRN 10/8/2044	2,555,851	0.16
USD	2,397,403	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 ‘Series 2012-GCJ7 A4’ 3.377% 10/5/2045	2,433,820	0.15
USD	2,315,128	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013GC16 AAB’ 3.813% 10/11/2046	2,425,286	0.15
USD	3,495,242	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 ‘Series 2014-GC18 A4’ 4.074% 10/1/2047	3,796,440	0.23
USD	1,500,000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 ‘Series 2015-GC34 A4’ 3.506% 10/10/2048	1,661,995	0.10
USD	3,161,000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 ‘Series 2016-GS3 AAB’ 2.777% 10/10/2049	3,328,141	0.20
USD	2,411,062	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A AR’ ‘144A’ FRN 25/7/2027	2,389,411	0.15
USD	92,000	Halliburton Co 3.8% 15/11/2025	100,975	0.01
USD	2,213,648	Holmes Master Issuer Plc ‘Series 2018-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/10/2054	2,212,655	0.13
EUR	1,985,000	Honeywell International Inc 1.3% 22/2/2023	2,441,908	0.15
USD	1,290,000	Huntington National Bank/The 3.125% 1/4/2022	1,342,380	0.08
USD	1,750,000	ICG US CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A A1R’ ‘144A’ FRN 19/10/2028	1,745,049	0.11
USD	1,455,000	Interpublic Group of Cos Inc/ The 3.5% 1/10/2020	1,458,863	0.09
USD	500,000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3.75% 1/10/2021	517,728	0.03
USD	900,000	ITC Holdings Corp 2.7% 15/11/2022	940,474	0.06
USD	3,780,000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-BCON ‘Series 2018BCON A’ ‘144A’ 3.735% 5/1/2031	3,939,044	0.24
USD	373,848	John Deere Owner Trust 2017-B ‘Series 2017-B A3’ 1.82% 15/10/2021	374,284	0.02
USD	1,243,369	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2011-C4 ‘Series 2011-C4 A4’ ‘144A’ 4.388% 15/7/2046	1,258,950	0.08
USD	4,676,408	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CIBX ‘Series 2012-CBX A4’ 3.483% 15/6/2045	4,783,153	0.29
USD	3,615,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-HSBC ‘Series 2012-HSBC D’ ‘144A’ FRN 5/7/2032	3,734,521	0.23

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,692,498	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C16 ‘Series 2013-C16 ASB’ 3.674% 15/12/2046	2,798,362	0.17
USD	4,042,520	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 ‘Series 2013-LC11 ASB’ 2.554% 15/4/2046	4,130,494	0.25
USD	3,889,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 ‘Series 2016-JP2 ASB’ 2.713% 15/8/2049	4,086,580	0.25
USD	2,743,962	JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 ‘Series 2016-2 A1’ ‘144A’ FRN 25/6/2046	2,831,487	0.17
USD	2,077,411	JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 A4’ ‘144A’ FRN 25/1/2047	2,100,249	0.13
USD	1,664,828	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 ‘Series 2017-3 1A6’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	1,674,496	0.10
USD	3,083,054	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 ‘Series 2013-C17 ASB’ 3.705% 15/1/2047	3,226,763	0.20
USD	3,113,468	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 ‘Series 2014-C23 ASB’ 3.657% 15/9/2047	3,278,309	0.20
USD	889,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 ‘Series 2014-C26 ASB’ 3.288% 15/1/2048	931,091	0.06
USD	1,528,565	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 ‘Series 2015-C33 A3’ 3.504% 15/12/2048	1,691,862	0.10
USD	6,115,000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	6,349,444	0.39
USD	2,305,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	2,482,637	0.15
USD	2,405,000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	2,537,842	0.15
USD	4,155,000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2026	4,358,745	0.27
USD	365,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.25% 1/9/2024	407,010	0.02
USD	2,715,000	Kinder Morgan Inc ‘144A’ 5% 15/2/2021	2,759,375	0.17
USD	1,503,000	Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/7/2025	1,642,719	0.10
USD	3,790,000	Lendmark Funding Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.81% 21/12/2026	3,843,784	0.23
USD	1,240,780	LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4% 30/10/2027	1,239,291	0.08
USD	1,935,000	Marathon Petroleum Corp 4.5% 1/5/2023	2,105,650	0.13
EUR	730,000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/9/2026*	918,448	0.06
USD	4,595,000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA ‘Series 2018-BA A’ ‘144A’ FRN 15/5/2023	4,597,829	0.28
USD	2,362,208	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2057	2,395,393	0.15
EUR	700,000	MMS USA Investments Inc 0.625% 13/6/2025	833,224	0.05
EUR	700,000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	845,823	0.05
USD	4,825,000	Morgan Stanley FRN 28/4/2026	5,084,400	0.31
USD	1,078,546	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 ‘Series 2013-C10 ASB’ FRN 15/7/2046	1,117,072	0.07
USD	1,480,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13 ‘Series 2013-C13 A4’ 4.039% 15/11/2046	1,602,874	0.10
USD	3,167,434	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18 ‘Series 2014-C18 ASB’ 3.621% 15/10/2047	3,326,018	0.20
USD	2,385,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 ‘Series 2015-C25 ASB’ 3.383% 15/10/2048	2,523,338	0.15
USD	4,189,500	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 ‘Series 2015-C25 A5’ 3.635% 15/10/2048	4,619,203	0.28

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,438,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 ‘Series 2016-C30 ASB’ 2.729% 15/9/2049	3,619,109	0.22
USD	3,000,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 ‘Series 2016-C31 A5’ 3.102% 15/11/2049	3,300,494	0.20
USD	1,388,882	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 ‘Series 2007-T27 AJ’ FRN 11/6/2042	1,395,434	0.09
USD	4,940,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP ‘Series 2014-MP A’ ‘144A’ 3.469% 11/8/2033	5,033,238	0.31
USD	1,945,000	MPLX LP FRN 9/9/2021	1,944,940	0.12
USD	1,190,000	MPLX LP 1.75% 1/3/2026	1,187,318	0.07
USD	1,995,000	MPLX LP 3.5% 1/12/2022	2,088,824	0.13
USD	1,435,000	MPLX LP 6.25% 15/10/2022	1,437,971	0.09
USD	600,940	Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-AA A2B’ ‘144A’ FRN 15/2/2029	604,127	0.04
USD	970,518	Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-AA A2A’ ‘144A’ 2.74% 15/2/2029	990,463	0.06
USD	620,000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/11/2068	617,241	0.04
USD	2,000,000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A B’ ‘144A’ 3.16% 15/11/2068	1,806,382	0.11
USD	897,000	Navient Student Loan Trust 2018-EA ‘Series 2018-EA A2’ ‘144A’ 4% 15/12/2059	933,148	0.06
USD	4,300,552	Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A AR’ ‘144A’ FRN 15/1/2028	4,263,353	0.26
USD	4,870,000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd ‘Series 2017-26A A’ ‘144A’ FRN 18/10/2030	4,827,632	0.29
USD	658,899	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 ‘Series 2016-3A A1B’ ‘144A’ FRN 25/9/2056	697,526	0.04
USD	3,071,113	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A1A’ ‘144A’ FRN 25/12/2057	3,308,172	0.20
USD	34,244	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6.264% 20/11/2021	34,252	0.00
USD	265,000	Nucor Corp 2% 1/6/2025	278,033	0.02
USD	660,000	NVIDIA Corp 2.85% 1/4/2030	732,447	0.04
USD	725,000	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/8/2024	668,356	0.04
USD	6,931,385	OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.43% 16/12/2024	7,016,618	0.43
USD	1,415,000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.3% 14/3/2029	1,437,966	0.09
USD	1,900,000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 ‘Series 2019-2A A’ ‘144A’ 3.14% 14/10/2036	2,065,400	0.13
USD	2,175,000	Ovintiv Inc 3.9% 15/11/2021	2,200,784	0.13
USD	575,000	Parker-Hannifin Corp 2.7% 14/6/2024	616,212	0.04
USD	1,450,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 2.7% 14/3/2023	1,510,247	0.09
USD	855,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 2.7% 1/11/2024	905,526	0.06
USD	4,635,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 4.125% 1/8/2023	5,034,892	0.31
USD	1,075,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 4.25% 17/1/2023	1,160,138	0.07
USD	3,630,000	PFS Financing Corp ‘Series 2018-B A’ ‘144A’ 2.89% 15/2/2023	3,672,393	0.22

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,830,000	PFS Financing Corp ‘Series 2018-D A’ ‘144A’ 3.19% 17/4/2023	2,878,071	0.18
USD	4,430,000	PFS Financing Corp ‘Series 2018-F A’ ‘144A’ 3.52% 15/10/2023	4,576,135	0.28
USD	1,150,000	Roper Technologies Inc 1% 15/9/2025	1,158,707	0.07
USD	2,094,517	Rosslyn Portfolio Trust 2017ROSS ‘Series 2017-ROSS B’ ‘144A’ FRN 15/6/2033	2,028,101	0.12
USD	1,702,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/2024	1,943,964	0.12
USD	700,000	Santander Holdings USA Inc 3.5% 7/6/2024	753,556	0.05
USD	1,535,000	Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/3/2022	1,594,929	0.10
USD	5,041,744	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 ‘Series 2019-4 MA’ 3% 25/2/2059	5,379,073	0.33
USD	2,755,000	Sempra Energy FRN 15/1/2021*	2,755,989	0.17
USD	1,823,911	Sequoia Mortgage Trust 2017CH1 ‘Series 2017-CH1 A2’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	1,872,359	0.11
USD	676,793	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 ‘Series 2017-CH2 A10’ ‘144A’ FRN 25/12/2047	683,138	0.04
USD	762,300	Sesac Finance LLC ‘Series 2019-1 A2’ ‘144A’ 5.216% 25/7/2049	804,457	0.05
USD	8,050,000	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A ‘Series 2005-A A4’ FRN 15/12/2038	7,696,595	0.47
USD	5,646,555	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series 2005-B A4’ FRN 15/6/2039	5,340,755	0.33
USD	3,882,460	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A ‘Series 2006-A A5’ FRN 15/6/2039	3,669,128	0.22
USD	2,918,064	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B ‘Series 2006-B A5’ FRN 15/12/2039	2,716,464	0.17
USD	1,704,473	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘Series 2007-A A4A’ FRN 16/12/2041	1,627,992	0.10
USD	1,900,000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C ‘Series 2010-C A5’ ‘144A’ FRN 15/10/2041	2,065,499	0.13
USD	310,583	SLM Private Education Loan Trust 2011-B ‘Series 2011-B A3’ ‘144A’ FRN 16/6/2042	311,220	0.02
USD	1,162,383	SLM Student Loan Trust 2013-4 ‘Series 2013-4 A’ FRN 25/6/2043	1,136,516	0.07
USD	1,151,644	SMB Private Education Loan Trust 2015-C ‘Series 2015-C A2A’ ‘144A’ 2.75% 15/7/2027	1,169,066	0.07
USD	1,225,136	SMB Private Education Loan Trust 2016-A ‘Series 2016-A A2A’ ‘144A’ 2.7% 15/5/2031	1,253,923	0.08
USD	1,442,215	SMB Private Education Loan Trust 2016-B ‘Series 2016-B A2A’ ‘144A’ 2.43% 17/2/2032	1,472,804	0.09
USD	3,490,088	SMB Private Education Loan Trust 2017-A ‘Series 2017-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/9/2034	3,481,608	0.21
USD	2,150,000	SMB Private Education Loan Trust 2019-A ‘Series 2019-A A2A’ ‘144A’ 3.44% 15/7/2036	2,262,444	0.14
USD	3,249,831	SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A A1’ ‘144A’ FRN 15/3/2027	3,237,520	0.20
USD	680,000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/9/2037	665,498	0.04
USD	726,262	Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC ‘Series 2016-A A2’ ‘144A’ 2.76% 26/12/2036	733,727	0.04
USD	428,459	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC ‘Series 2016-C A2B’ ‘144A’ 2.36% 27/12/2032	432,653	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	449,908	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC ‘Series 2016-D A2B’ ‘144A’ 2.34% 25/4/2033	456,637	0.03
USD	2,463,471	Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC ‘Series 2016-E A2B’ ‘144A’ 2.49% 25/1/2036	2,497,731	0.15
USD	3,656,216	SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC ‘Series 2017-D A2FX’ ‘144A’ 2.65% 25/9/2040	3,748,908	0.23
USD	238,769	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust ‘Series 2018-B A1FX’ ‘144A’ 2.64% 25/8/2047	239,078	0.01
USD	4,425,000	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust ‘Series 2018-C A2FX’ ‘144A’ 3.59% 25/1/2048	4,675,903	0.29
USD	4,375,000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust ‘Series 2018-D A2FX’ ‘144A’ 3.6% 25/2/2048	4,584,874	0.28
USD	68,073	Soundview Home Loan Trust 2003-2 ‘Series 2003-2 A2’ FRN 25/11/2033	67,746	0.00
USD	2,480,000	South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/2023	2,570,694	0.16
USD	2,197,000	South Carolina Public Service Authority 3.722% 1/12/2023	2,380,669	0.15
USD	620,000	Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/3/2024	696,848	0.04
USD	3,087,225	Springleaf Funding Trust 2015B ‘Series 2015-BA A’ ‘144A’ 3.48% 15/5/2028	3,102,227	0.19
USD	2,336,925	Springleaf Funding Trust 2017A ‘Series 2017-AA A’ ‘144A’ 2.68% 15/7/2030	2,340,793	0.14
USD	289,063	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021	292,897	0.02
USD	2,975,000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 4.738% 20/3/2025	3,250,559	0.20
USD	165,000	Steel Dynamics Inc 2.4% 15/6/2025	173,626	0.01
USD	1,305,000	Synchrony Financial 2.85% 25/7/2022	1,343,984	0.08
EUR	565,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/4/2025	732,026	0.04
USD	2,485,000	T-Mobile USA Inc ‘144A’ 3.5% 15/4/2025	2,744,931	0.17
USD	1,590,279	Towd Point Mortgage Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2056	1,616,835	0.10
USD	2,329,942	Towd Point Mortgage Trust 2016-4 ‘Series 2016-4 A1’ ‘144A’ FRN 25/7/2056	2,365,654	0.14
USD	1,750,000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN 25/7/2029	1,745,691	0.11
USD	2,900,000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 ‘Series 2017-C1 A4’ 3.46% 15/6/2050	3,245,667	0.20
USD	20,735,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/4/2022	22,476,459	1.37
USD	8,200,000	United States Treasury Note/ Bond 0.125% 31/7/2022	8,197,918	0.50
USD	81,000,000	United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/7/2023	80,946,211	4.93
USD	121,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/6/2021*	121,999,668	7.44
USD	965,000	ViacomCBS Inc 3.875% 1/4/2024	1,053,719	0.06
USD	430,000	Volkswagen Group of America Finance LLC ‘144A’ 2.7% 26/9/2022	447,315	0.03
USD	4,700,000	Volkswagen Group of America Finance LLC ‘144A’ 3.125% 12/5/2023	4,984,683	0.30
USD	1,484,873	Voya CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A A1R’ ‘144A’ FRN 25/7/2026	1,470,567	0.09

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,500,000	Wells Fargo & Co FRN 2/6/2024	3,576,781	0.22
USD	5,995,000	Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023	6,200,429	0.38
USD	3,215,000	Wells Fargo & Co 3.75% 24/1/2024	3,514,914	0.21
USD	3,085,085	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 ‘Series 2014-LC16 ASB’ 3.477% 15/8/2050	3,228,172	0.20
USD	499,995	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 ‘Series 2015-LC22 ASB’ 3.571% 15/9/2058	528,694	0.03
USD	1,579,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 ‘Series 2015-NXS1 A5’ 3.148% 15/5/2048	1,711,178	0.10
USD	4,996,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 ‘Series 2017-C39 A5’ 3.418% 15/9/2050	5,621,710	0.34
USD	3,358,915	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 ‘Series 2012-C8 AFL’ ‘144A’ FRN 15/8/2045	3,354,965	0.20
USD	4,292,576	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 ‘Series 2014-C21 ASB’ 3.393% 15/8/2047	4,455,622	0.27
USD	1,000,000	Williams Cos Inc/The 3.6% 15/3/2022	1,040,059	0.06
USD	2,400,000	Williams Cos Inc/The 3.7% 15/1/2023	2,549,687	0.16
USD	1,765,000	Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021	1,822,070	0.11
USD	2,000,000	WRKCo Inc 3.75% 15/3/2025	2,253,112	0.14
USD	719,000	ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.5% 29/4/2022	746,412	0.05
			1,164,478,729	70.97
		ウルグアイ
USD	370,374	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	431,254	0.03
債券合計			1,438,967,978	87.70
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券合計			1,574,604,264	95.96
投資有価証券合計			1,574,604,264	95.96
その他の純資産			66,262,821	4.04
純資産合計(米ドル)			1,640,867,085	100.00

~ 関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記11を参照のこと。
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2020年8月31日現在

通貨		買予約	通貨	売予約		取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
AUD		1,007,000	USD	739,342		BNP Paribas	3/9/2020	2,455
GBP		28,766,000	USD	38,287,546		Bank of America	3/9/2020	31,921
USD		1,320,706	AUD	1,841,446		Citibank	3/9/2020	(35,779)
USD		116,042,039	EUR	98,074,000		UBS	3/9/2020	(931,024)
USD		2,012,656	EUR	1,700,964		Citibank	3/9/2020	(16,087)
USD		3,111,661	GBP	2,376,324		Citibank	3/9/2020	(53,864)
USD		1,146,079	GBP	880,000		Royal Bank of Canada	3/9/2020	(26,178)
USD		33,606,574	GBP	25,805,000		JP Morgan	3/9/2020	(768,516)
USD		3,425,425	GBP	2,624,000		State Street	3/9/2020	(70,030)
USD		2,651,895	GBP	2,007,000		Toronto Dominion	3/9/2020	(21,649)
AUD		5,640,000	NZD	6,170,525		JP Morgan	16/9/2020	603
AUD		5,160,000	NZD	5,509,987		Bank of America	16/9/2020	91,700
EUR		3,370,000	USD	3,997,309		Bank of America	16/9/2020	23,233
EUR		3,400,000	USD	4,007,287		Morgan Stanley	16/9/2020	49,046
GBP		3,100,000	NOK	36,255,880		Goldman Sachs	16/9/2020	(15,618)
GBP		3,030,000	NOK	36,034,926		Morgan Stanley	16/9/2020	(83,611)
NOK		36,323,779	EUR	3,470,000		Toronto Dominion	16/9/2020	13,466
NOK		36,138,777	GBP	3,030,000		Citibank	16/9/2020	95,485
NOK		36,441,748	GBP	3,100,000		BNP Paribas	16/9/2020	36,871
NOK		36,900,000	SEK	35,960,858		Morgan Stanley	16/9/2020	54,245
NZD		11,809,499	AUD	10,800,000		Goldman Sachs	16/9/2020	(5,463)
SEK		36,013,588	NOK	36,900,000		Morgan Stanley	16/9/2020	(48,138)
USD		4,030,028	EUR	3,400,000		JP Morgan	16/9/2020	(26,305)
USD		4,004,576	EUR	3,370,000		BNP Paribas	16/9/2020	(15,966)
USD		38,295,629	GBP	28,766,000		Bank of America	5/10/2020	(32,376)
USD		739,412	AUD	1,007,000		BNP Paribas	6/10/2020	(2,477)
未実現純評価損								(1,754,056)

ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	153,398,407		USD		180,997,092	BNY Mellon	15/9/2020	2,008,666
USD	849,144		EUR		719,750	BNY Mellon	15/9/2020	(9,524)
未実現純評価益								1,999,142

ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD	773,642		USD		564,234	BNY Mellon	15/9/2020	4,292
未実現純評価益								4,292
未実現純評価益合計 (米ドル建の基礎となるエクスポージャー-533,554,221米ドル)								249,378

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済上場先物取引 2020年8月31日現在

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	基礎となるエクスポージャー (米ドル)	未実現評価益/(損) (米ドル)
301	EUR	Short-Term Euro-BPT	2020年9月	40,340,327	10,388
(3)	EUR	Euro Bund	2020年9月	627,872	5,216
(273)	EUR	Euro BOBL	2020年9月	43,832,352	2,697
(673)	EUR	Euro Schatz	2020年9月	89,915,211	17,497
2,396	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2020年12月	529,347,528	157,385
160	USD	90 Day Euro $	2020年12月	39,886,000	20,000
11	USD	US Long Bond (CBT)	2020年12月	2,410,375	(37,271)
(9)	USD	US Long Bond (CBT)	2020年12月	1,575,000	16,839
(66)	USD	US Ultra 10 Year Note	2020年12月	10,496,063	12,080
(189)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2020年12月	26,291,672	(5,716)
(1,815)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2020年12月	228,661,641	(138,876)
合計				1,013,384,041	60,239

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
スワップ 2020年8月31日現在

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 575,434	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/9/2020	(339)	(245)
CDS	USD 16,873,650	ファンドはCDX.NA.HY.29.V14に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2022	(88,667)	(816,697)
CDS	USD (6,500,000)	ファンドはBoeing Co/Theに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/12/2020	(72,077)	(33,021)
CDS	USD 842,012	ファンドはTWDC Enterprises 18 Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(2,134)	(26,882)
CDS	USD 844,970	ファンドはTWDC Enterprises 18 Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2024	(2,695)	(26,976)
CDS	USD (130,500)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V14に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Citigroup	20/12/2022	(3,161)	6,316
CDS	USD (3,555,000)	ファンドはBroadcom Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citigroup	20/6/2024	289,969	31,151
CDS	USD (7,830,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V14に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2022	(238,983)	378,978
CDS	USD (8,913,150)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V14に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Deutsche Bank	20/12/2022	(98,434)	431,403
CDS	USD (575,434)	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/9/2020	8,281	245
CDS	USD 400,000	ファンドはBroadcom Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2024	(11,358)	(787)
IRS	USD 36,430,000	ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.21%の固定金利を支払う	Credit Suisse	15/9/2022	(4,216)	(6,562)
IRS	USD 5,600,000	ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.295%の固定金利を支払う	Credit Suisse	28/2/2025	1,091	1,797
IRS	USD 12,470,000	ファンドは0.634%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Credit Suisse	15/5/2030	(90,314)	(93,296)
IRS	USD 1,990,000	ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.63358%の固定金利を支払う	Credit Suisse	15/5/2030	14,966	14,965
IRS	USD 1,980,000	ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.976%の固定金利を支払う	Credit Suisse	15/2/2047	65,470	64,867
合計 (米ドル建の基礎となるエクスポージャー-107,018,481米ドル)					(232,601)	(74,744)

CDS:クレジット・デフォルト・スワップ
IRS:金利スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

開示資料

決算