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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

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【提出】: 2015/01/20 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズグローバル・アロケーション・ファンドクラスJ投資証券	506,832.430	27,723,733.920
投資証券		ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券	21,493.990	295,542.360
	アメリカドル小計		528,326.420	28,019,276.280 (3,002,265,453)
投資証券合計				3,002,265,453 (3,002,265,453)
合計				3,002,265,453 (3,002,265,453)

(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券 2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズグローバル・アロケーション・ファンドクラスJ投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1) 同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2014年2月28日に終了する中間計算期間(2013年9月1日から2014年2月28日まで)に係る中間財務書類であります。
(2) 当該中間財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2014年2月28日現在の中間財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
純資産計算書 2014年2月28日現在(未監査)

		グローバル・アロケーション・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
資産
投資有価証券-取得原価		17,463,101,424	793,458,878
未実現評価益/(損)		2,232,300,859	1,557,333
投資有価証券-時価	2(a)	19,695,402,283	795,016,211
銀行預金	2(a)	61,152	30,184,850
未収利息および未収配当金	2(a)	52,263,058	4,886,025
売却投資有価証券未収金	2(a)	203,524,036	1,534,191*
販売投資証券未収金	2(a)	80,372,806	3,030,821
以下に係る未実現評価益:
未決済先渡為替予約	2(c)	36,399,781	-
スワップの時価	2(c)	5,019,643	-
買建オプション/スワップションの時価	2(c)	136,882,730	597,972
その他の資産	2(a,c)	1,683,035	22
資産合計		20,211,608,524	835,250,092
負債
銀行からの借入金		124,439,762	-
未払収益分配金	2(a)	-	115,975
購入投資有価証券未払金	2(a)	114,692,135	98,383,644*
買戻し投資証券未払金	2(a)	38,338,343	1,710,689
以下に係る未実現評価損:
未決済上場先物取引	2(c)	13,884,333	57,525
未決済先渡為替予約	2(c)	-	1,026,840
スワップの時価	2(c)	-	443,119
売建オプション/スワップションの時価	2(c)	52,479,506	-
その他の負債	4,5,6	27,591,483	657,007
負債合計		371,425,562	102,394,799
純資産合計		19,840,182,962	732,855,293

* TBA。詳細については、注記2を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2014年2月28日現在(未監査)

	グローバル・アロケーション・ファンド
	通貨	2014年 2月28日現在	2013年 8月31日現在	2012年 8月31日現在	2011年 8月31日現在
純資産合計	米ドル	19,840,182,962	15,654,693,062	12,958,778,140	15,496,794,339
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配型投資証券	米ドル	48.92	45.19	41.57	41.35
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	ユーロ	32.17	29.74	27.50	27.73
クラスA無分配投資証券	米ドル	49.77	45.98	42.24	41.81
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	14.32	13.09	11.73	11.35
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	11.50	10.65	9.83	9.91
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	34.23	31.65	29.22	29.32
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド	26.99	24.93	22.89	22.79
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	香港ドル	12.28	11.36	10.46	-
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	14.15	12.95	11.57	11.22
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	11.95	11.04	10.17	10.20
クラスB無分配投資証券	米ドル	42.20	39.18	36.35	36.34
クラスBユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	29.03	26.97	25.16	25.49
クラスC無分配投資証券	米ドル	40.98	38.09	35.43	35.51
クラスCユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	28.20	26.23	24.53	24.92
クラスD毎年分配型投資証券	米ドル	49.10	45.20	-	-
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	ユーロ	32.30	29.74	-	-
クラスD無分配投資証券	米ドル	52.18	48.02	43.79	43.02
クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	14.47	13.18	-	-
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	11.63	10.73	-	-
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	35.89	33.06	30.30	30.17
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド	27.27	25.09	-	-
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	14.31	13.04	-	-
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	12.07	11.11	-	-
クラスE無分配投資証券	米ドル	46.91	43.44	40.10	39.89
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	33.61	31.15	28.91	29.15
クラスEポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	13.92	12.77	11.47	11.17
クラスI無分配投資証券	米ドル	51.43	47.28	43.03	42.18
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	35.02	32.22	29.47	-

クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	12.05	11.08	10.11	-
クラスJ無分配投資証券	米ドル	55.76	51.07	46.12	44.87
クラスQ無分配投資証券	米ドル	44.70	41.39	38.21	38.01
クラスX毎年分配型投資証券	米ドル	10.88	9.96	-	-
クラスX無分配投資証券	米ドル	55.39	50.73	45.82	44.58
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	15.21	13.78	12.14	11.55
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	-	-	31.44	31.08

3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2014年2月28日現在(未監査)(続き)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	通貨	2014年 2月28日現在	2013年 8月31日現在	2012年 8月31日現在	2011年 8月31日現在
純資産合計	米ドル	732,855,293	684,608,085	245,546,610	173,541,391
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎日分配型投資証券	米ドル	8.74	8.68	8.76	8.66
クラスA毎月分配型投資証券	米ドル	8.74	8.67	8.75	8.66
クラスA無分配投資証券	米ドル	12.71	12.50	12.38	11.95
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.15	9.99	-	-
クラスB毎日分配型投資証券	米ドル	8.76	8.69	8.77	8.67
クラスB無分配投資証券	米ドル	11.36	11.23	11.23	10.94
クラスC毎日分配型投資証券	米ドル	8.75	8.68	8.77	8.67
クラスC無分配投資証券	米ドル	11.04	10.92	10.95	10.70
クラスD毎月分配型投資証券	米ドル	10.03	9.95	10.04	9.93
クラスD無分配投資証券	米ドル	12.77	12.54	-	-
クラスE無分配投資証券	米ドル	11.93	11.76	11.70	11.35
クラスX無分配投資証券	米ドル	13.59	13.30	13.07	12.51

損益および純資産変動計算書 2014年2月28日に終了した会計期間(未監査)

		グローバル・アロケーション・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
期首純資産		15,654,693,062	684,608,085
収益
預金利息		4,466	1,442
債券利息		51,698,372	9,820,515
スワップ利息		351,452	–
配当金		80,315,840	–
有価証券貸付		1,446,984	9,805
収益合計	2(b)	133,817,114	9,831,762
費用
銀行利息		48,271	6,668
スワップ利息		922,543	309,368
管理事務代行報酬	5	15,908,410	229,826
保管および預託報酬	6	1,379,958	56,263
販売報酬	4	18,581,409	452,459
税金	7	4,100,492	147,482
投資運用報酬	4	117,301,550	1,947,651
費用合計		158,242,633	3,149,717
純(損失)/利益		(24,425,519)	6,682,045
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券	2(a)	495,060,871	209,334
上場先物取引	2(c)	4,173,731	(3,254,011)
オプション契約	2(c)	(64,156,944)	(12,078)
スワップ取引	2(c)	(12,888,563)	739,086
先渡為替予約	2(c)	89,892,186	(1,387,632)
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	(2,122,665)	245,483
当期実現純評価益		509,958,616	(3,459,818)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券	2(a)	940,646,217	11,661,843
上場先物取引	2(c)	(22,843,732)	123,632
オプション契約	2(c)	43,470,600	(83,337)
スワップ取引	2(c)	6,812,168	(804,642)
先渡為替予約	2(c)	89,105,812	(2,135,873)
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	729,843	44,249
当期未実現評価益の純変動		1,057,920,908	8,805,872
運用成績による純資産の増加		1,543,454,005	12,028,099
資本の変動
投資証券発行による正味受取額		5,886,787,433	260,779,581
投資証券買戻しによる正味支払額		(3,244,751,538)	(223,888,482)
資本の変動による純資産の増加		2,642,035,895	36,891,099
配当金宣言額	15	–	(671,990)
期末純資産		19,840,182,962	732,855,293

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2014年2月28日現在(未監査)

	グローバル・アロケーション・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券	3,276,973	2,465,513	284,942	5,457,544
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	2,579,575	778,982	168,572	3,189,985
クラスA無分配投資証券	136,068,204	59,161,155	26,145,575	169,083,784
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	5,538,638	9,338,159	4,721,305	10,155,492
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	3,349,316	866,405	532,889	3,682,832
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	41,097,203	12,913,801	7,123,505	46,887,499
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	3,010,678	580,997	483,742	3,107,933
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	2,009,442	7,788,933	1,965,925	7,832,450
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	4,473,231	4,046,978	2,158,764	6,361,445
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	15,810,899	3,686,078	2,539,910	16,957,067
クラスB無分配投資証券	14,016,732	108,988	1,692,725	12,432,995
クラスBユーロ・ヘッジ無分配投資証券	347,270	–	92,692	254,578
クラスC無分配投資証券	32,431,842	3,809,382	2,892,139	33,349,085
クラスCユーロ・ヘッジ無分配投資証券	5,378,869	994,368	740,732	5,632,505
クラスD毎年分配型投資証券	2,128	176,991	–	179,119
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	138	29,815	3,339	26,614
クラスD無分配投資証券	15,303,376	5,816,138	5,777,040	15,342,474
クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	402	–	–	402
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	42,236	1,357,019	9,200	1,390,055
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	9,724,895	6,700,043	1,955,456	14,469,482
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	216,994	169,101	14,766	371,329
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	1,362	–	–	1,362
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	23,421	19,212	–	42,633
クラスE無分配投資証券	17,992,299	5,734,068	2,129,400	21,596,967
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	25,831,040	6,289,073	3,476,264	28,643,849
クラスEポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	99,779	98,080	16,864	180,995
クラスI無分配投資証券	28,483,060	6,122,947	9,967,871	24,638,136
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	2,869,609	281,872	1,383,133	1,768,348
クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	7,824,100	–	–	7,824,100
クラスJ無分配投資証券	560,174	26,434	76,811	509,797
クラスQ無分配投資証券	5,569,443	1	307,759	5,261,685
クラスX毎年分配型投資証券	500	26,357,666	289,208	26,068,958
クラスX無分配投資証券	4,599,053	1,325,263	1,426,189	4,498,127
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	2,213,438	955,680	738,834	2,430,284

発行済投資証券口数変動表 2014年2月28日現在(未監査)(続き)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券	2,424,036	642,021	719,418	2,346,639
クラスA毎月分配型投資証券	1,406,034	120,047	63,018	1,463,063
クラスA無分配投資証券	26,833,270	10,093,249	13,248,834	23,677,685
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	59,801	6,473	–	66,274
クラスB毎日分配型投資証券	516,459	9,282	143,817	381,924
クラスB無分配投資証券	611,294	36,727	42,841	605,180
クラスC毎日分配型投資証券	1,247,607	129,124	275,420	1,101,311
クラスC無分配投資証券	1,638,581	315,648	322,162	1,632,067
クラスD毎月分配型投資証券	2,820,205	1,006,484	824,646	3,002,043
クラスD無分配投資証券	3,436,859	2,629,859	1,221,797	4,844,921
クラスE無分配投資証券	5,490,319	6,356,276	1,155,459	10,691,136
クラスX無分配投資証券	10,471,091	227,072	377,767	10,320,396

グローバル・アロケーション・ファンド
投資有価証券明細表 2014年2月28日現在

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
ファンド
	米国
320,108	ETFS Gold Trust - ETF	41,774,094	0.21
134,231	ETFS Physical Palladium Shares - ETF	9,747,855	0.05
113,323	ETFS Platinum Trust - ETF	16,091,866	0.08
3,667,505	iShares Gold Trust - ETF *~	47,274,140	0.24
694,599	SPDR Gold Shares - ETF	88,832,266	0.45
		203,720,221	1.03
ファンド合計		203,720,221	1.03
普通/優先株式およびワラント
	オーストラリア
2,967,830	Asciano Ltd	14,280,865	0.07
105,293	BHP Billiton Ltd	3,607,707	0.02
8,252,278	Fortescue Metals Group Ltd*	40,077,394	0.20
1,640,156	Mesoblast Ltd	8,375,445	0.04
642,904	National Australia Bank Ltd	19,938,967	0.10
5,365,000	TFS Corp Ltd (Wts 15/7/2018)	814,227	0.01
		87,094,605	0.44
	オーストリア
110,382	Andritz AG	6,834,479	0.03
	ベルギー
190,565	Anheuser-Busch InBev NV	19,970,604	0.10
1,234,900	RHJ International	6,626,548	0.03
		26,597,152	0.13
	バミューダ
54,844	Axis Capital Holdings Ltd	2,404,909	0.01
1,533,111	Cosan Ltd 'A'	18,473,988	0.09
9,578,000	Kunlun Energy Co Ltd	17,104,427	0.09
		37,983,324	0.19
	ブラジル
1,390,662	Banco Santander Brasil SA/Brazil ADR	6,967,217	0.04
2,127,226	BR Malls Participacoes SA	16,526,210	0.08
374,873	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar (Pref)	15,871,995	0.08
712,320	Cielo SA	19,579,070	0.10
1,447,756	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	8,367,477	0.04
2,131,460	Hypermarcas SA	13,559,134	0.07
2,479,154	MRV Engenharia e Participacoes	8,495,321	0.04
1,720,492	Petroleo Brasileiro SA Co ADR	19,475,969	0.10
1,124,842	Qualicorp SA	10,235,353	0.05

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ブラジル(続き)
732,988	SLC Agricola SA	5,669,426	0.03
		124,747,172	0.63
	カナダ
283,135	Agrium Inc	26,201,313	0.13
2,340,089	Athabasca Oil Corp*	17,711,212	0.09
266,043	Bank of Nova Scotia*	15,314,208	0.08
476,286	Barrick Gold Corp*	9,830,543	0.05
1,338,546	Cameco Corp Npv	32,098,333	0.16
718,937	Canadian National Railway Co	40,598,372	0.21
824,448	Canadian Natural Resources Ltd	30,207,775	0.15
2,883,997	Eldorado Gold Corp	19,551,394	0.10
4,027,131	First Quantum Minerals Ltd	79,051,223	0.40
2,517,697	Goldcorp Inc (Unit)*	68,103,704	0.34
8,604,376	Platinum Group Metals Ltd	9,857,733	0.05
707,824	Silver Wheaton Corp	18,169,842	0.09
60,884	Suncor Energy Inc	2,020,131	0.01
2,253,826	Teck Resources Ltd 'B'	50,508,241	0.25
		419,224,024	2.11
	ケイマン諸島
1,240,150	FU JI Food and Catering Services Holdings Ltd	255,661	0.00
3,868,337	Haitian International Holdings Ltd	8,363,474	0.04
569,313	Manchester United Plc 'A'	8,608,013	0.04
355,879	Mindray Medical International Ltd ADR*	12,655,057	0.07
501,686	SINA Corp/China	34,390,575	0.17
7,396,000	Sino Biopharmaceutical Ltd	6,870,726	0.04
30,676,136	Yuanda China Holdings Ltd	2,292,446	0.01
5,887,994	Zhongsheng Group Holdings Ltd	8,451,290	0.04
		81,887,242	0.41
	チリ
513,903	Banco Santander Chile ADR	11,105,444	0.06
	中国
2,782,500	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	3,793,074	0.02
10,236,000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'*	17,751,939	0.09
3,886,800	Sinopharm Group Co Ltd 'H'*	10,792,198	0.05
		32,337,211	0.16
	キュラソー島
551,534	Schlumberger Ltd	51,386,423	0.26
	デンマーク
1,205,966	TDC A/S*	11,904,003	0.06
	フィンランド
136,521	Metso OYJ*	4,404,896	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	フィンランド(続き)
140,230	Valmet Corp*	1,292,181	0.01
		5,697,077	0.03
	フランス
328,408	Arkema SA*	35,747,996	0.18
556,502	AtoS	54,028,377	0.27
1,545,251	AXA SA	40,308,487	0.20
1,023,448	BNP Paribas SA	83,804,166	0.42
136,976	Casino Guichard Perrachon SA*	15,522,368	0.08
796,845	Cie de Saint-Gobain	47,771,569	0.24
65,429	Cie Generale des Etablissements Michelin	7,989,464	0.04
158,919	Danone	11,224,105	0.06
444,953	GDF Suez	11,493,225	0.06
138,481	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	25,626,353	0.13
71,723	Remy Cointreau SA	6,069,864	0.03
84,952	Renault SA	8,471,450	0.04
124,892	Rexel SA	3,138,121	0.02
1,849,899	Safran SA*	129,735,698	0.65
885,769	Sanofi	91,713,860	0.46
244,076	Sanofi-Aventis SA ADR*	12,648,018	0.06
53,598	Schneider Electric SA	4,779,207	0.03
545,005	Schneider Electric SA	48,671,991	0.25
440,315	Societe Generale SA	29,379,575	0.15
448,873	Technip SA*	44,254,068	0.22
402,507	Total SA	26,040,674	0.13
804,325	Total SA ADR	51,983,525	0.26
994,091	UBISOFT Entertainment	16,126,473	0.08
		806,528,634	4.06
	ドイツ
191,044	Allianz SE	34,009,273	0.17
216,990	Bayerische Motoren Werke AG*	25,137,468	0.13
868,179	Deutsche Bank AG	42,179,804	0.21
251,807	Deutsche Boerse AG	20,598,160	0.10
2,115,717	Deutsche Telekom AG	35,781,124	0.18
193,247	Fresenius SE & Co KGaA	29,883,008	0.15
133,621	HeidelbergCement AG*	11,028,074	0.06
127,683	Linde AG*	26,402,232	0.13
50,958	RWE AG	2,037,472	0.01
991,132	Siemens AG	131,799,713	0.67
243,798	Volkswagen AG (Pref)*	63,528,416	0.32
		422,384,744	2.13
	ガーンジー
79,327	Amdocs Ltd	3,543,537	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	香港
4,502,943	Beijing Enterprises Holdings Ltd	43,165,805	0.22
4,001,211	Link REIT/The (Unit) (Reit)	18,585,197	0.09
3,864,000	Sun Hung Kai Properties Ltd*	49,437,537	0.25
		111,188,539	0.56
	インド
1,980,545	Cummins India Ltd	16,153,041	0.08
194,006	Maruti Suzuki India Ltd	4,973,790	0.03
		21,126,831	0.11
	インドネシア
8,632,054	Siloam International Hospitals Tbk PT	7,807,439	0.04
	アイルランド
39,011	Accenture Plc 'A'	3,257,418	0.01
567,173	Eaton Corp Plc	43,008,729	0.22
122,758	Perrigo Co Plc	20,514,089	0.10
1,108,967	XL Group Plc 'A'	33,346,638	0.17
		100,126,874	0.50
	イスラエル
54,086	Check Point Software Technologies	3,670,276	0.02
	イタリア
68,697	Ei Towers SpA	3,745,076	0.02
837,335	Enel SpA	4,289,899	0.02
1,088,119	Eni SpA	26,222,569	0.13
11,698,569	Intesa Sanpaolo SpA*	35,954,550	0.18
11,639,204	Telecom Italia SpA*	12,833,835	0.07
3,710,702	UniCredit SpA	29,330,309	0.15
		112,376,238	0.57
	日本
570,930	Aisin Seiki Co Ltd*	19,712,271	0.10
1,086,000	Ajinomoto Co Inc	16,750,995	0.09
2,072,600	Asahi Kasei Corp*	14,656,588	0.07
256,460	Astellas Pharma Inc	16,540,463	0.08
262,300	Benesse Holdings Inc*	9,813,159	0.05
1,170,900	Bridgestone Corp	41,996,182	0.21
506,800	Chubu Electric Power Co Inc	6,225,946	0.03
185,960	Daihatsu Motor Co Ltd	2,973,832	0.02
309,600	Daikin Industries Ltd	17,675,420	0.09
210,800	Daito Trust Construction Co Ltd	19,515,079	0.10
749,170	Denso Corp*	39,861,934	0.20
630,861	East Japan Railway Co	49,005,255	0.25
67,370	Fanuc Ltd	11,633,579	0.06
3,487,110	Fuji Heavy Industries Ltd	93,896,835	0.47

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	日本(続き)
479,860	Futaba Industrial Co Ltd	2,116,753	0.01
644,000	Hino Motors Ltd	9,454,654	0.05
1,019,400	Hitachi Chemical Co Ltd*	14,158,331	0.07
5,326,200	Hitachi Ltd	41,832,335	0.21
1,302,376	Honda Motor Co Ltd	46,457,008	0.24
1,085,791	Hoya Corp*	32,029,980	0.16
2,255,000	IHI Corp*	10,256,014	0.05
3,470,400	Inpex Corp	43,787,317	0.22
492,800	Japan Airlines Co Ltd	24,389,355	0.12
1,012,890	JGC Corp	37,279,973	0.19
1,152,900	JSR Corp*	19,654,777	0.10
270,800	Kao Corp	9,257,100	0.05
783,400	KDDI Corp	47,514,306	0.24
10,000	Keyence Corp	4,271,322	0.02
1,021,031	Kubota Corp	14,210,944	0.07
1,809,120	Kuraray Co Ltd*	20,136,720	0.10
270,700	Kyocera Corp	12,155,551	0.06
2,066,250	Mitsubishi Corp	39,348,476	0.20
1,751,000	Mitsubishi Electric Corp	20,637,272	0.10
1,805,000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	11,034,085	0.06
3,074,800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	17,653,632	0.09
5,837,141	Mitsui & Co Ltd*	89,292,715	0.45
366,252	Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc	8,626,122	0.04
263,740	Murata Manufacturing Co Ltd*	24,999,061	0.13
4,748,000	NEC Corp	15,928,832	0.08
140,800	Nintendo Co Ltd*	17,290,138	0.09
257,390	Nippon Telegraph & Telephone Corp	14,352,310	0.07
384,600	Nitori Holdings Co Ltd*	17,303,988	0.09
487,700	Nitto Denko Corp	22,682,053	0.12
332,600	NKSJ Holdings Inc	8,357,289	0.04
2,035,030	Okumura Corp	8,738,048	0.04
99,800	Omron Corp	4,172,975	0.02
523,300	Otsuka Holdings Co Ltd	15,984,601	0.08
145,226	Rinnai Corp	12,130,574	0.06
414,950	Rohm Co Ltd*	21,348,168	0.11
141,900	Ryohin Keikaku Co Ltd	12,796,536	0.07
679,994	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	38,296,213	0.19
237,700	Ship Healthcare Holdings Inc*	8,451,089	0.04
23,900	SMC Corp/Japan	6,034,609	0.03
987,800	Sony Financial Holdings Inc	15,854,651	0.08
1,687,200	Sumitomo Corp	22,146,147	0.11
1,117,200	Sumitomo Electric Industries Ltd	17,002,767	0.09
1,135,480	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	50,421,346	0.25
2,158,000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	10,068,132	0.05

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	日本(続き)
489,800	Suntory Beverage & Food Ltd*	17,174,616	0.09
2,161,348	Suzuki Motor Corp*	57,733,182	0.29
2,594,000	Toda Corp	8,169,678	0.04
2,090,698	Tokio Marine Holdings Inc	61,592,150	0.31
7,643,780	Tokyo Gas Co Ltd	38,129,178	0.19
892,823	Toyota Industries Corp*	41,043,305	0.21
525,100	Toyota Motor Corp	29,988,834	0.15
4,570,800	Ube Industries Ltd	8,673,074	0.04
381,300	West Japan Railway Co	15,551,846	0.08
6,796,800	Yamada Denki Co Ltd*	22,403,377	0.11
		1,600,631,047	8.07
	ジャージー
200,177	Delphi Automotive Plc	13,391,841	0.07
1,033,114	Polyus Gold International Ltd*	3,364,537	0.02
818,559	Shire Plc	46,494,234	0.23
		63,250,612	0.32
	カザフスタン
1,042,855	KazMunaiGas Exploration Production JSC GDR	15,074,469	0.08
	ルクセンブルグ
98,511	RTL Group Npv	12,693,577	0.06
	マレーシア
10,435,823	Axiata Group Bhd	20,862,215	0.11
20,581,500	IHH Healthcare Bhd	24,121,298	0.12
6,022,344	Telekom Malaysia Bhd	10,421,759	0.05
		55,405,272	0.28
	メキシコ
451,846	America Movil SAB de CV ADR 'L'	8,914,921	0.04
3,224,086	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	10,354,452	0.05
90,737	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	7,927,692	0.04
1,674,015	Grupo Televisa SAB	9,797,517	0.05
5,671,400	TF Administradora Industrial S de RL de CV (Reit)	11,383,892	0.06
		48,378,474	0.24
	オランダ
1,296,949	Airbus Group NV	95,321,979	0.48
405,699	Akzo Nobel NV	33,511,330	0.17
3,279,045	CNH Industrial NV	35,869,641	0.18
2,727,547	ING Groep NV	39,713,340	0.20
370,666	Koninklijke DSM NV	23,640,657	0.12
3,982,401	Koninklijke KPN NV	14,228,224	0.07
1,835,177	Unilever NV	72,579,101	0.37
123,451	Unilever NV (NY Shares)	4,876,314	0.02
		319,740,586	1.61

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ノルウェー
1,997,871	Statoil ASA*	52,905,724	0.27
	ポルトガル
1,493,379	ZON OPTIMUS SGPS SA*	11,525,932	0.06
	ロシア連邦
558,912	Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC GDR	3,250,073	0.02
6,222,850	Sberbank of Russia	15,786,180	0.08
		19,036,253	0.10
	シンガポール
15,000,850	CapitaLand Ltd*	33,749,679	0.17
2,694,300	Raffles Medical Group Ltd	6,848,741	0.03
8,779,881	Singapore Telecommunications Ltd	24,951,695	0.13
		65,550,115	0.33
	南アフリカ
2,783,710	Life Healthcare Group Holdings Ltd	9,789,222	0.05
	韓国
80,206	Cheil Industries Inc	5,176,762	0.03
355,760	Hana Financial Group Inc	13,897,135	0.07
106,661	Hyundai Motor Co	24,479,573	0.12
35,014	Hyundai Wia Corp	5,543,200	0.03
133,555	KB Financial Group Inc	4,991,892	0.02
15,861	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	15,794,138	0.08
76,003	Samsung Electronics Co Ltd	96,045,006	0.48
304,322	Samsung Heavy Industries Co Ltd	9,094,025	0.05
		175,021,731	0.88
	スペイン
2,180,561	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	27,062,748	0.14
	スウェーデン
1,219,332	Boliden AB	19,354,279	0.10
117,433	Electrolux AB 'B'	2,774,959	0.01
170,640	Getinge AB 'B'	6,134,759	0.03
1,996,221	Lundin Petroleum AB*	39,956,975	0.20
610,101	Svenska Handelsbanken AB 'A'*	31,770,128	0.16
		99,991,100	0.50
	スイス
489,670	ACE Ltd	47,644,891	0.24
1,532,206	Nestle SA	115,454,495	0.58
625,064	Novartis AG*	52,203,057	0.26
473,196	Roche Holding AG-Genusschein	146,112,512	0.74
23,443	Swisscom AG*	13,863,287	0.07
200,604	Syngenta AG*	72,815,521	0.37

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	スイス(続き)
71,495	TE Connectivity Ltd	4,185,317	0.02
2,187,711	UBS AG	46,737,938	0.24
		499,017,018	2.52
	台湾
3,724,160	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	9,698,203	0.05
3,655,844	Far Eastone Telecommunications	7,408,699	0.04
2,865,000	Taiwan Mobile Co Ltd	8,614,478	0.04
4,389,000	Yulon Motor Co Ltd	7,489,315	0.04
		33,210,695	0.17
	タイ
4,404,800	Bangkok Dusit Medical Services PCL	17,281,671	0.09
2,272,400	Bumrungrad Hospital PCL	6,199,039	0.03
		23,480,710	0.12
	英国
939,421	Al Noor Hospitals Group Plc	13,947,761	0.07
4,562,710	Antofagasta Plc*	69,000,748	0.35
666,563	AstraZeneca Plc	45,720,227	0.23
1,055,012	Aviva Plc	8,369,460	0.04
3,778,180	Barratt Developments Plc	27,580,741	0.14
2,864,178	BG Group Plc	52,426,762	0.26
2,609,139	BHP Billiton Plc*	83,577,292	0.42
4,790,852	BT Group Plc	32,972,953	0.17
172,675	Diageo Plc	5,428,839	0.03
221,302	Diageo Plc ADR*	27,881,839	0.14
2,766,443	Guinness Peat Group Plc	1,626,680	0.01
6,650,950	HSBC Holdings Plc	70,356,499	0.36
395,700	HSBC Holdings Plc (Pref)	10,604,760	0.05
20,035,313	Lloyds Banking Group Plc	27,638,766	0.14
2,315,054	National Grid Plc	32,361,531	0.16
1,592,406	NMC Health Plc	12,196,363	0.06
2,795,735	Ophir Energy Plc*	14,749,867	0.08
447,350	Prudential Plc	10,153,350	0.05
2,328,913	Rio Tinto Plc	133,585,482	0.67
780,264	Royal Bank of Scotland Group Plc (Pref)	18,712,843	0.09
196,092	Royal Dutch Shell Plc 'A'	7,157,406	0.04
950,359	Royal Dutch Shell Plc ADR*	69,366,703	0.35
299,586	SABMiller Plc	14,582,368	0.07
290,245	SSE Plc	6,834,808	0.04
11,386,153	Taylor Wimpey Plc	23,789,034	0.12
2,146,171	Tesco Plc	11,789,044	0.06
454,676	Unilever Plc	18,566,215	0.09
136,462	Unilever Plc ADR	5,594,942	0.03
4,459,876	Vodafone Group Plc	18,635,994	0.09
609,695	Vodafone Group Plc ADR	25,442,572	0.13

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	英国(続き)
8,176,440	Vodafone Group Plc 'B'	4,029,358	0.02
		904,681,207	4.56
	米国
276,112	3M Co	37,170,197	0.19
1,575,286	AbbVie Inc	80,434,103	0.41
58,931	Adobe Systems Inc	4,139,903	0.02
1,960,033	AES Corp/VA	27,028,855	0.14
605,367	Aetna Inc	43,695,390	0.22
212,314	Aflac Inc	13,556,249	0.07
648,547	Agilent Technologies Inc	36,675,333	0.18
21,754	Alexion Pharmaceuticals Inc	3,978,371	0.02
303,298	Allergan Inc/United States	39,225,530	0.20
22,950	Alliance Data Systems Corp	6,564,388	0.03
354,734	Allstate Corp/The	19,350,740	0.10
254,840	American Capital Agency Corp (Reit)	5,667,642	0.03
236,128	American Eagle Outfitters Inc	3,460,928	0.02
490,492	American Electric Power Co Inc	24,612,889	0.12
598,123	American Express Co	54,441,155	0.27
593,003	American International Group Inc	29,418,879	0.15
334,566	American Tower Corp (Reit)	27,063,044	0.14
374,226	American Water Works Co Inc	16,705,449	0.08
33,063	Ameriprise Financial Inc	3,604,198	0.02
47,935	AmerisourceBergen Corp 'A'	3,265,812	0.02
225,120	Amgen Inc	28,092,725	0.14
131,412	Anadarko Petroleum Corp	11,008,383	0.06
4,327	Apple Inc	2,299,195	0.01
83,284	Archer-Daniels-Midland Co	3,345,518	0.02
218,699	Avery Dennison Corp	10,753,430	0.05
79,601	Avnet Inc	3,469,808	0.02
5,098,706	Bank of America Corp	84,001,181	0.42
527,982	Baxter International Inc	36,499,396	0.18
742,342	BB&T Corp	28,119,915	0.14
27,805	Becton Dickinson and Co	3,218,151	0.02
321,750	Berkshire Hathaway Inc 'B'	36,978,727	0.19
124,281	Biogen Idec Inc	43,219,961	0.22
314,228	BorgWarner Inc	19,265,319	0.10
741,402	Bristol-Myers Squibb Co	40,265,543	0.20
69,285	CA Inc	2,316,890	0.01
1,019,557	Calpine Corp	19,391,974	0.10
440,422	Capital One Financial Corp	32,199,252	0.16
574,190	Cardinal Health Inc	41,175,165	0.21
394,299	Catamaran Corp Npv	18,058,894	0.09
177,999	Celgene Corp	28,921,277	0.15
615,398	CenterPoint Energy Inc	14,492,623	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
13,913	CF Industries Holdings Inc	3,479,641	0.02
311,411	Charter Communications Inc 'A'	38,820,495	0.20
234,887	Chevron Corp	27,340,847	0.14
109,233	Chubb Corp/The	9,565,534	0.05
149,769	Church & Dwight Co Inc	10,098,924	0.05
3,024,366	Cisco Systems Inc	66,294,103	0.33
694,357	Citigroup Capital XIII (Pref)	19,094,817	0.10
1,824,636	Citigroup Inc	89,078,729	0.45
668,700	Citrix Systems Inc	40,061,817	0.20
379,889	Cliffs Natural Resources Inc (Pref)*	7,597,780	0.04
85,660	CNA Financial Corp	3,577,162	0.02
2,091,714	CNH Industrial NV	22,881,526	0.11
1,062,891	Coach Inc*	51,847,823	0.26
955,030	Cobalt International Energy Inc	18,241,073	0.09
2,603,639	Coca-Cola Co	99,406,937	0.50
320,525	Colfax Corp	23,055,363	0.12
393,986	Colgate-Palmolive Co	24,687,163	0.12
2,130,047	Comcast Corp 'A'	109,612,219	0.55
74,160	Computer Sciences Corp	4,721,767	0.02
47,930	Constellation Brands Inc 'A'	3,910,129	0.02
25,500	Continental Airlines Finance Trust II (Pref)	1,281,375	0.01
150,682	Crown Castle International Corp (Pref)	15,378,982	0.08
287,944	Crown Castle International Corp (Reit)	21,722,495	0.11
431,620	Crown Holdings Inc	19,349,525	0.10
200,449	Cubist Pharmaceuticals Inc	16,454,858	0.08
159,509	Cummins Inc	23,291,504	0.12
194,299	CVS Caremark Corp	14,168,283	0.07
296,943	Danaher Corp	22,921,030	0.12
273,581	Diamondback Energy Inc	17,503,712	0.09
659,010	Discover Financial Services	37,464,718	0.19
81,738	DISH Network Corp 'A'	4,708,926	0.02
574,814	Dominion Resources Inc/VA	39,909,336	0.20
36,369	Dover Corp	3,374,316	0.02
526,287	Dresser-Rand Group Inc	28,640,539	0.14
45,779	Eastman Chemical Co	3,987,351	0.02
713,595	eBay Inc	42,152,057	0.21
1,476,104	Electronic Arts Inc*	42,128,008	0.21
2,957,703	EMC Corp/MA	78,467,861	0.40
22,963	Energizer Holdings Inc	2,224,196	0.01
566,238	Envision Healthcare Holdings Inc	18,985,960	0.10
54,549	EOG Resources Inc	10,217,028	0.05
1,392,098	EP Energy Corp 'A'	26,046,154	0.13
10,004	EQT Corp	1,015,106	0.00
806,938	Equity Residential (Reit)	47,100,971	0.24

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
772,154	Express Scripts Holding Co	57,896,107	0.29
753,035	Fastenal Co*	35,407,706	0.18
1,274,584	Federal National Mortgage Association (Pref)*	15,307,754	0.08
188,733	FedEx Corp	25,048,644	0.13
77,576	Fidelity National Information Services Inc	4,341,929	0.02
467,738	FMC Corp	36,226,308	0.18
3,187,314	Ford Motor Co	48,702,158	0.25
422,000	Forestar Group Inc (Pref)	10,884,083	0.05
2,421,000	Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc	79,578,270	0.40
416,650	Fresh Market Inc/The	13,611,955	0.07
5,397,490	General Electric Co	138,175,744	0.70
1,364,713	General Motors Co	49,279,786	0.25
387,131	Gilead Sciences Inc	32,515,133	0.16
872,414	GMAC Capital Trust I (Pref)	23,691,536	0.12
236,592	Goldman Sachs Group Inc	39,208,026	0.20
477,287	Goodyear Tire & Rubber Co/The	12,824,702	0.06
162,765	Google Inc 'A'†	199,037,180	1.00
49,423	Harris Corp	3,644,946	0.02
854,114	HCA Holdings Inc	44,268,729	0.22
305,183	Health Care REIT Inc (Pref)	16,919,346	0.08
378,005	HealthSouth Corp	12,383,444	0.06
44,902	Helmerich & Payne Inc	4,389,620	0.02
908,532	Hilton Worldwide Holdings Inc	20,414,714	0.10
408,842	Humana Inc	45,356,931	0.23
79,726	International Paper Co	3,904,979	0.02
45,031	Intuit Inc	3,495,757	0.02
257,038	JB Hunt Transport Services Inc	18,270,261	0.09
554,201	Johnson Controls Inc	27,560,416	0.14
1,990,587	JPMorgan Chase & Co	113,284,306	0.57
192,145	Kimberly-Clark Corp	21,028,349	0.11
36,222	KLA-Tencor Corp	2,362,761	0.01
85,299	Kroger Co/The	3,469,110	0.02
53,463	Lear Corp	4,350,284	0.02
341,328	Liberty Media Corp 'A'	46,495,700	0.23
109,234	Lincoln National Corp	5,473,716	0.03
198,277	Lululemon Athletica Inc	10,143,851	0.05
54,845	Macy's Inc	3,171,686	0.02
2,860,447	Marathon Oil Corp	95,138,467	0.48
514,472	Marathon Petroleum Corp	43,611,791	0.22
360,030	Marsh & McLennan Cos Inc	17,324,644	0.09
1,486,559	MasterCard Inc 'A'	116,055,661	0.58
472,159	Mattel Inc	17,587,923	0.09
494,873	McDonald's Corp	47,102,012	0.24
392,454	McKesson Corp	68,726,544	0.35

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
242,126	Mead Johnson Nutrition Co	19,772,009	0.10
450,971	Medtronic Inc	26,571,211	0.13
755,997	MetLife Inc	38,759,966	0.19
55,694	Mettler-Toledo International Inc	13,723,002	0.07
270,411	Microsoft Corp	10,326,996	0.05
51,855	Motorola Solutions Inc	3,426,060	0.02
34,434	Murphy Oil Corp	2,051,578	0.01
416,957	National Oilwell Varco Inc	31,421,880	0.16
399,578	Newmont Mining Corp	9,290,188	0.05
454,160	NextEra Energy Inc	41,251,353	0.21
254,704	NextEra Energy Inc (Pref)	15,376,480	0.08
38,707	Northrop Grumman Corp	4,692,450	0.02
207,867	Occidental Petroleum Corp	19,978,097	0.10
228,066	Ocwen Financial Corp	8,675,631	0.04
58,498	Omnicare Inc	3,455,477	0.02
3,357,713	Oracle Corp	131,253,001	0.66
302,812	PACCAR Inc	19,955,311	0.10
28,692	Parker Hannifin Corp	3,457,960	0.02
367,587	PerkinElmer Inc	16,648,015	0.08
4,925,055	Pfizer Inc	158,636,022	0.80
760,063	Phillips 66	56,974,322	0.29
27,015	PPG Industries Inc	5,292,238	0.03
443,634	PPL Corp	14,222,906	0.07
193,643	PPL Corp (Pref)	10,216,605	0.05
197,875	Precision Castparts Corp	51,384,180	0.26
2,156,329	Procter & Gamble Co	169,487,459	0.85
129,179	Progressive Corp/The	3,170,053	0.02
354,644	Prudential Financial Inc	30,130,554	0.15
933,717	QUALCOMM Inc	70,215,518	0.35
48,206	Raytheon Co	4,749,737	0.02
359,163	RBS Capital Funding Trust VII (Pref)	8,099,126	0.04
492,165	Red Hat Inc	29,269,053	0.15
44,785	Reinsurance Group of America Inc 'A'	3,416,692	0.02
457,517	Rockwell Automation Inc	56,224,264	0.28
477,291	RSP Permian Inc	13,364,148	0.07
317,671	Santander Consumer USA Holdings Inc	8,014,839	0.04
701,804	Sealed Air Corp	23,805,192	0.12
259,155	Sempra Energy	24,417,584	0.12
38,724	Sigma-Aldrich Corp	3,634,247	0.02
142,101	Simon Property Group Inc (Reit)	22,822,842	0.11
1,768,606	Southern Copper Corp	54,048,599	0.27
2,318,074	St Joe Co/The	44,553,382	0.22
379,384	Stanley Black & Decker Inc	31,663,389	0.16
48,145	Stanley Black & Decker Inc (Pref)	5,143,812	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄		評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
40,929	Stryker Corp		3,328,756	0.02
111,342	Symantec Corp		2,408,327	0.01
334,753	Tenet Healthcare Corp		14,852,991	0.07
401,795	Thermo Fisher Scientific Inc		50,308,752	0.25
1,282,238	TIBCO Software Inc		28,157,946	0.14
29,296	Time Warner Cable Inc		4,094,116	0.02
44,504	Torchmark Corp		3,432,148	0.02
286,890	Travelers Cos Inc/The		24,004,086	0.12
177,021	TRW Automotive Holdings Corp		14,690,973	0.07
860,035	Twitter Inc*		47,792,145	0.24
399,241	Union Pacific Corp		71,563,949	0.36
1,790,919	United Continental Holdings Inc*		80,770,447	0.41
701,698	United Parcel Service Inc 'B'		66,829,718	0.34
824,077	United Technologies Corp		96,565,343	0.49
145,741	United Technologies Corp (Pref)		9,658,256	0.05
943,354	UnitedHealth Group Inc		71,987,344	0.36
510,193	Universal Health Services Inc 'B'		41,295,021	0.21
102,724	Unum Group		3,550,141	0.02
745,904	US Bancorp/MN		30,761,081	0.15
532,538	US Bancorp/MN (Pref)		14,680,464	0.07
90,623	Valero Energy Corp		4,384,341	0.02
17,228	Valmont Industries Inc		2,515,116	0.01
726,329	Veeva Systems Inc 'A'*		26,975,859	0.14
1,838,643	Verizon Communications Inc		86,914,845	0.44
186,684	Vertex Pharmaceuticals Inc		15,617,983	0.08
38,573	Viacom Inc 'B'		3,382,081	0.02
766,298	Visa Inc 'A'		173,819,375	0.88
388,055	VMware Inc 'A'		37,660,738	0.19
201,144	Waters Corp		22,540,197	0.11
166,934	WellCare Health Plans Inc		10,309,844	0.05
36,707	WellPoint Inc		3,313,174	0.02
2,852,223	Wells Fargo & Co		132,200,536	0.67
7,082	Wells Fargo & Co (Pref)		8,317,738	0.04
63,564	Western Digital Corp		5,525,619	0.03
49,067	Wyndham Worldwide Corp		3,592,195	0.02
			6,377,538,564	32.14
普通/優先株式およびワラント合計			12,899,536,324	65.02

債券
		アルゼンチン
USD 2,093,000		Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte 9.75% 25/10/2022	1,297,660	0.01
USD 15,962,000		YPF SA 8.875% 19/12/2018	16,361,050	0.08
			17,658,710	0.09

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	オーストラリア
AUD 103,702,000	Australia Government Bond 5.5% 21/4/2023	103,582,068	0.52
USD 5,339,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6% 1/4/2017*	5,649,329	0.03
USD 4,672,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 6.875% 1/4/2022*	5,086,640	0.03
USD 1,816,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 8.25% 1/11/2019	2,006,680	0.01
USD 934,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 8.25% 1/11/2019*	1,032,070	0.01
AUD 79,630,000	Queensland Treasury Corp 6% 14/9/2017	77,801,938	0.39
AUD 30,488,000	Queensland Treasury Corp 6% 14/6/2021	30,553,558	0.15
USD 14,500,000	TFS Corp Ltd 11% 15/7/2018	13,702,500	0.07
		239,414,783	1.21
	ブラジル
USD 8,273,000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 4.5% 12/1/2017	8,738,356	0.04
BRL 3,768	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2024	3,753,632	0.02
BRL 153,019	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2021	59,995,657	0.30
BRL 214,645	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023	82,288,315	0.42
USD 11,764,000	Brazilian Government International Bond 5.875% 15/1/2019	13,415,371	0.07
		168,191,331	0.85
	英領バージン諸島
HKD 74,000,000	Wharf Finance 2014 Ltd 2.3% 7/6/2014	9,572,732	0.05
	カナダ
CAD 29,257,000	Canadian Government Bond 1.5% 1/3/2017	26,656,197	0.13
CAD 22,203,000	Canadian Government Bond 3.5% 1/6/2020	22,061,915	0.11
CAD 18,475,000	Canadian Government Bond 4% 1/6/2016	17,778,944	0.09
USD 4,615,000	Viterra Inc 5.95% 1/8/2020	5,108,503	0.03
		71,605,559	0.36
	ケイマン諸島
USD 15,900,000	China Milk Products Group Ltd (Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon)	159,000	0.00
USD 10,084,000	Hutchison Whampoa International 11 Ltd 3.5% 13/1/2017	10,628,546	0.05
USD 5,464,800	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 6.35% 30/6/2021*	5,656,068	0.03
USD 4,020,000	Odebrecht Finance Ltd 5.125% 26/6/2022	3,999,900	0.02
USD 12,588,111	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 6.75% 1/10/2022	12,953,166	0.06
USD 5,487,000	SINA Corp/China '144A' 1% 1/12/2018	5,360,113	0.03
USD 7,306,000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 4.5% 14/2/2022	7,572,687	0.04
JPY 250,000,000	Zeus Cayman II 18/8/2016 (Zero Coupon)	3,731,037	0.02
		50,060,517	0.25
	チリ
USD 13,861,000	Banco Santander Chile FRN 7/6/2018	13,916,444	0.07
USD 10,499,217	Inversiones Alsacia SA 8% 18/8/2018*	7,926,909	0.04
		21,843,353	0.11

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	コロンビア
USD 4,012,000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 5.375% 27/9/2022*	3,881,610	0.02
	フランス
USD 29,441,000	BNP Paribas SA 2.4% 12/12/2018	29,761,171	0.15
	ドイツ
EUR 92,523,167	Bundesrepublik Deutschland 3.5% 4/7/2019*	146,339,607	0.74
EUR 117,037,894	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 4/7/2017*	182,729,305	0.92
USD 3,662,000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.5% 15/1/2023*	3,826,790	0.02
		332,895,702	1.68
	ガーンジー
USD 11,420,000	Credit Suisse Group Guernsey I Ltd FRN 24/2/2041	12,490,625	0.06
	インド
USD 19,051,000	REI Agro Ltd 5.5% 13/11/2014	14,169,181	0.07
USD 7,302,000	Suzlon Energy Ltd (Defaulted) 11/10/2012 (Zero Coupon)	4,659,589	0.02
USD 10,646,000	Suzlon Energy Ltd 25/7/2014 (Zero Coupon)	6,866,670	0.04
		25,695,440	0.13
	アイルランド
USD 13,798,000	Nara Cable Funding Ltd 8.875% 1/12/2018	18,732,643	0.10
USD 2,313,000	Ono Finance II Plc 10.875% 15/7/2019	2,567,430	0.01
		21,300,073	0.11
	イタリア
USD 8,439,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.125% 15/1/2016	8,628,561	0.04
USD 5,408,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 16/1/2018	5,607,723	0.03
USD 7,161,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 15/1/2019	7,325,445	0.04
		21,561,729	0.11
	日本
JPY 3,740,000,000	Japan Treasury Discount Bill 17/3/2014 (Zero Coupon)	36,580,106	0.18
JPY 8,040,000,000	Japan Treasury Discount Bill 7/4/2014 (Zero Coupon)	78,635,887	0.40
JPY 6,470,000,000	Japan Treasury Discount Bill 12/5/2014 (Zero Coupon)	63,279,176	0.32
USD 12,509,000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.45% 10/1/2019	12,733,730	0.06
		191,228,899	0.96
	ジャージー
USD 29,988,700	Dana Gas Sukuk Ltd 7% 31/10/2017	32,987,570	0.17
USD 27,188,700	Dana Gas Sukuk Ltd 9% 31/10/2017	27,865,514	0.14
USD 7,200,000	Essar Energy Investment Ltd 4.25% 1/2/2016	6,051,600	0.03
		66,904,684	0.34
	ルクセンブルグ
EUR 2,950,000	Capsugel Finance Co SCA 9.875% 1/8/2019	4,490,993	0.02
USD 12,315,000	Intelsat Jackson Holdings SA 7.5% 1/4/2021	13,654,256	0.07
CHF 1,350,000	Matterhorn Mobile SA 6.75% 15/5/2019	1,656,915	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ルクセンブルグ(続き)
EUR 845,000	Numericable Finance & Co SCA 12.375% 15/2/2019	1,419,476	0.01
EUR 12,500,000	Telecom Italia Finance SA 6.125% 15/11/2016	19,810,970	0.10
		41,032,610	0.21
	マレーシア
MYR 89,661,000	Malaysia Government Bond 5.094% 30/4/2014	27,454,012	0.14
	メキシコ
MXN 3,150,689	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	30,518,291	0.15
MXN 37,351,500	Mexico Cetes 20/3/2014 (Zero Coupon)	28,143,848	0.14
MXN 28,011,000	Mexico Cetes 3/4/2014 (Zero Coupon)	21,077,489	0.11
MXN 37,742,450	Mexico Cetes 30/4/2014 (Zero Coupon)	28,313,635	0.14
MXN 10,532,680	Mexico Cetes 8/5/2014 (Zero Coupon)	7,899,627	0.04
MXN 14,946,507	Mexico Cetes 15/5/2014 (Zero Coupon)	11,198,496	0.06
MXN 63,592,846	Mexico Cetes 29/5/2014 (Zero Coupon)	47,604,307	0.24
MXN 61,458,500	Mexico Cetes 26/6/2014 (Zero Coupon)	45,882,869	0.23
MXN 28,826,900	Mexico Cetes 10/7/2014 (Zero Coupon)	21,489,520	0.11
MXN 31,237,405	Mexico Cetes 7/8/2014 (Zero Coupon)	23,221,462	0.12
USD 7,310,000	Mexico Government International Bond 5.95% 19/3/2019	8,530,770	0.04
USD 15,166,000	Trust F/1401 5.25% 15/12/2024	15,090,170	0.07
		288,970,484	1.45
	オランダ
USD 5,748,000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/ Netherlands 3.95% 9/11/2022	5,719,633	0.03
USD 28,605,000	Petrobras Global Finance BV FRN 15/1/2019	28,004,295	0.14
USD 6,407,000	Petrobras Global Finance BV 2% 20/5/2016	6,383,429	0.03
EUR 20,500,000	Volkswagen International Finance NV 5.5% 9/11/2015	32,732,622	0.17
		72,839,979	0.37
	シンガポール
USD 6,340,000	Bumi Investment Pte Ltd 10.75% 6/10/2017*	3,756,450	0.02
SGD 16,000,000	CapitaLand Ltd 1.95% 17/10/2023	12,463,386	0.06
SGD 19,250,000	CapitaLand Ltd 2.1% 15/11/2016	15,224,539	0.08
SGD 41,250,000	CapitaLand Ltd 2.95% 20/6/2022	32,502,578	0.16
USD 14,100,000	Olam International Ltd 6% 15/10/2016	14,237,404	0.07
		78,184,357	0.39
	韓国
USD 7,656,000	Export-Import Bank of Korea 2.875% 17/9/2018	7,925,981	0.04
	スウェーデン
USD 8,470,000	Nordea Bank AB 3.125% 20/3/2017	8,938,421	0.04
USD 1,500,000	Nordea Bank AB '144A' 3.125% 20/3/2017	1,582,955	0.01
		10,521,376	0.05

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	スイス
USD 4,983,000	UBS AG/Stamford CT 5.875% 20/12/2017	5,756,663	0.03
		5,756,663	0.03
	トルコ
USD 31,870,000	Turkey Government International Bond 6.75% 3/4/2018	35,435,456	0.18
	英国
USD 9,984,000	BAT International Finance Plc 2.125% 7/6/2017	10,201,701	0.05
EUR 20,361,000	LBG Capital No.2 Plc 15% 21/12/2019	43,005,290	0.22
USD 3,499,000	Lloyds Bank Plc 2.3% 27/11/2018	3,535,259	0.02
GBP 133,502,157	United Kingdom Gilt 1.25% 22/7/2018*	219,333,246	1.10
		276,075,496	1.39
	米国
USD 15,899,000	Ally Financial Inc 2.75% 30/1/2017	16,157,359	0.08
USD 9,400,000	Ally Financial Inc 3.5% 18/7/2016	9,729,000	0.05
USD 3,971,000	American Tower Corp 3.4% 15/2/2019	4,134,687	0.02
USD 6,871,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 1.375% 15/7/2017	6,913,380	0.03
USD 23,216,000	Apple Inc 1% 3/5/2018	22,713,443	0.11
USD 25,188,000	AT&T Inc 2.375% 27/11/2018	25,545,103	0.13
USD 9,866,000	Banco Del Estado De Chile/New York 2.03% 2/4/2015	10,013,043	0.05
USD 7,395,000	Bank of America Corp FRN 22/3/2018	7,496,400	0.04
USD 13,341,000	Bank of America Corp 2% 11/1/2018	13,420,606	0.07
USD 10,909,000	Bank of America Corp 2.6% 15/1/2019	11,069,406	0.06
USD 10,245,000	Bank of America Corp 6.875% 25/4/2018	12,216,491	0.06
USD 3,940,000	BioMarin Pharmaceutical Inc 0.75% 15/10/2018	4,671,363	0.02
USD 3,940,000	BioMarin Pharmaceutical Inc 1.5% 15/10/2020	4,799,413	0.02
USD 1,595,000	Brookdale Senior Living Inc 2.75% 15/6/2018	2,133,312	0.01
USD 3,769,000	Building Materials Corp of America 6.875% 15/8/2018	3,985,717	0.02
USD 6,044,000	Cablevision Systems Corp 5.875% 15/9/2022	6,285,760	0.03
USD 11,331,000	Capital One Bank USA NA 2.15% 21/11/2018	11,396,437	0.06
USD 10,282,000	CIT Group Inc 4.75% 15/2/2015	10,603,312	0.05
USD 7,743,000	Citigroup Inc FRN 30/1/2023 (Perpetual)*	7,617,176	0.04
USD 23,333,000	Cobalt International Energy Inc 2.625% 1/12/2019	22,662,176	0.11
USD 14,214,000	CONSOL Energy Inc 8% 1/4/2017	14,853,630	0.07
USD 17,052,000	Cricket Communications Inc 7.75% 15/10/2020	19,396,650	0.10
USD 1,210,000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.5% 15/12/2096	1,143,450	0.01
USD 6,522,000	Cubist Pharmaceuticals Inc 2.5% 1/11/2017	18,424,650	0.09
USD 2,805,000	DaVita HealthCare Partners Inc 6.375% 1/11/2018	2,954,016	0.01
USD 2,145,000	Deutsche Bank Capital Funding Trust VII '144A' FRN 19/1/2016 (Perpetual)*	2,230,800	0.01
USD 705,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 9/5/2016	717,487	0.00
USD 10,012,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.375% 16/1/2018	10,170,155	0.05
USD 4,700,000	Ford Motor Credit Co LLC 3% 12/6/2017	4,900,121	0.02
USD 8,727,000	Ford Motor Credit Co LLC 5% 15/5/2018	9,709,228	0.05
USD 9,639,000	Forest City Enterprises Inc 4.25% 15/8/2018	10,898,094	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 15,100,000	General Electric Capital Corp FRN 15/12/2022 (Perpetual)	16,264,316	0.08
USD 2,769,000	General Electric Capital Corp FRN 15/11/2067	3,073,590	0.02
USD 6,388,000	General Electric Capital Corp 5.55% 4/5/2020	7,457,635	0.04
USD 18,067,000	Gilead Sciences Inc 1.625% 1/5/2016	66,418,809	0.33
USD 9,924,000	HSBC USA Inc 1.625% 16/1/2018	9,918,899	0.05
USD 2,978,000	Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/6/2021	3,380,030	0.02
USD 4,859,000	Hyundai Capital America 2.125% 2/10/2017	4,917,284	0.02
USD 6,949,000	International Paper Co 7.95% 15/6/2018	8,582,505	0.04
USD 18,230,000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2023 (Perpetual)	17,318,500	0.09
USD 7,746,000	JPMorgan Chase & Co 6.125% 27/6/2017	8,886,939	0.04
USD 5,876,000	Morgan Stanley 7.3% 13/5/2019	7,199,675	0.04
USD 7,412,000	Mylan Inc/PA 2.55% 28/3/2019	7,433,524	0.04
USD 12,461,000	Mylan Inc/PA 3.75% 15/9/2015	52,780,123	0.27
USD 7,700,000	NBCUniversal Enterprise Inc 5.25% 19/12/2049	7,777,000	0.04
USD 1,523,000	Phibro Animal Health Corp 9.25% 1/7/2018	1,629,610	0.01
USD 6,624,000	Reliance Holding USA Inc 4.5% 19/10/2020	6,726,645	0.03
USD 3,597,000	Reliance Holding USA Inc 5.4% 14/2/2022*	3,758,036	0.02
USD 6,942,000	Sabine Pass Liquefact 5.625% 15/4/2023	6,855,225	0.03
USD 20,959,000	Salesforce.com Inc '144A' 0.25% 1/4/2018	25,583,079	0.13
USD 7,523,000	SunGard Data Systems Inc 7.375% 15/11/2018	8,021,399	0.04
USD 10,186,000	Take-Two Interactive Software Inc 1.75% 1/12/2016	12,726,134	0.06
USD 6,468,000	Texas Industries Inc 9.25% 15/8/2020	7,527,135	0.04
USD 153,800,000	United States Treasury Bill 6/3/2014 (Zero Coupon)	153,799,923	0.78
USD 197,600,000	United States Treasury Bill 17/4/2014 (Zero Coupon)	197,588,539	1.00
USD 178,300,000	United States Treasury Bill 24/4/2014 (Zero Coupon)	178,288,767	0.90
USD 320,200,000	United States Treasury Bill 1/5/2014 (Zero Coupon)	320,181,268	1.61
USD 202,000,000	United States Treasury Bill 8/5/2014 (Zero Coupon)	201,985,052	1.02
USD 299,500,000	United States Treasury Bill 15/5/2014 (Zero Coupon)	299,490,566	1.51
USD 47,800,000	United States Treasury Bill 22/5/2014 (Zero Coupon)	47,797,108	0.24
USD 96,000,000	United States Treasury Bill 29/5/2014 (Zero Coupon)	95,990,688	0.48
USD 53,200,000	United States Treasury Bill 12/6/2014 (Zero Coupon)	53,194,813	0.27
USD 194,400,000	United States Treasury Bill 19/6/2014 (Zero Coupon)	194,381,240	0.98
USD 123,500,000	United States Treasury Bill 26/6/2014 (Zero Coupon)	123,484,316	0.62
USD 139,300,000	United States Treasury Bill 3/7/2014 (Zero Coupon)	139,278,200	0.70
USD 234,667,000	United States Treasury Bill 10/7/2014 (Zero Coupon)	234,629,336	1.18
USD 122,000,000	United States Treasury Bill 17/7/2014 (Zero Coupon)	121,977,003	0.61
USD 55,000,000	United States Treasury Bill 24/7/2014 (Zero Coupon)	54,989,110	0.28
USD 27,000,000	United States Treasury Bill 31/7/2014 (Zero Coupon)	26,995,275	0.14
USD 51,200,000	United States Treasury Bill 7/8/2014 (Zero Coupon)	51,187,763	0.26
USD 15,000,000	United States Treasury Bill 21/8/2014 (Zero Coupon)	14,995,020	0.08
USD 101,182,900	United States Treasury Note/ Bond 0.25% 31/3/2015*	101,299,497	0.51
USD 79,877,500	United States Treasury Note/ Bond 0.625% 30/9/2017*	78,829,108	0.40
USD 151,997,500	United States Treasury Note/ Bond 1% 31/5/2018*	150,222,218	0.76

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 244,150,800	United States Treasury Note/ Bond 1.25% 31/10/2018*	242,100,314	1.22
USD 101,917,800	United States Treasury Note/ Bond 1.25% 30/11/2018*	100,910,566	0.51
USD 57,182,400	United States Treasury Note/ Bond 1.375% 31/7/2018*	57,260,579	0.29
USD 44,689,000	United States Treasury Note/ Bond 1.375% 30/9/2018*	44,626,157	0.23
USD 29,245,600	United States Treasury Note/ Bond 1.75% 15/5/2022*	27,758,187	0.14
USD 24,571,300	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/11/2021*	24,020,365	0.12
USD 133,511,600	United States Treasury Note/ Bond 2.25% 31/3/2016*	138,700,819	0.70
USD 103,622,700	United States Treasury Note/ Bond 2.75% 15/2/2024	104,140,814	0.52
USD 13,365,000	USB Capital IX FRN 31/3/2014 (Perpetual)	10,959,300	0.06
USD 81,005,000	Verizon Communications Inc FRN 14/9/2018	85,011,548	0.43
USD 6,067,000	Xerox Corp 6.35% 15/5/2018	7,105,880	0.04
		4,286,377,296	21.60
債券合計		6,414,640,628	32.33
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		19,517,897,173	98.38

その他の譲渡可能な有価証券
保有高		銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式
		香港
35,927,360		Chaoda Modern Agriculture Holdings	3,233,457	0.01

		ジャージー
19,223,120		Delta Topco Ltd	11,939,480	0.06

		オランダ
392,644		Mobileye N.V. F2 Npv	13,703,276	0.07

		米国
609		Marco Polo	–	0.00
4,980		NCB Warrant Holding	–	0.00
822,382		Twitter Inc	43,414,779	0.22
9,581		Twitter Inc 'A'	479,174	0.00
791,663		Twitter Inc Series D	39,593,442	0.20
2,487,644		Dropbox, Inc	47,516,986	0.24
			131,004,381	0.66
普通株式合計			159,880,594	0.80

債券
	バミューダ
SGD 38,000,000	Celestial Nutrifoods Ltd (Defaulted) 12/6/2011 (Zero Coupon)		299,980	0.00

	中国
CNY 103,700,000	FU JI Food and Catering Services Holdings Ltd 18/10/2010 (Zero Coupon)		–	0.00

	米国
USD 17,483,231	Delta Topco Ltd 10% 24/11/2060		17,324,536	0.09
債券合計			17,624,516	0.09
その他の譲渡可能な有価証券合計			177,505,110	0.89
投資有価証券合計			19,695,402,283	99.27
その他の純資産			144,780,679	0.73
純資産合計(米ドル)			19,840,182,962	100.00

* 貸付有価証券。詳細については注記11を参照のこと。
~ 関連当事者のファンドへの投資。詳細については注記9を参照のこと。
† 保証として差入または供された有価証券。詳細については注記13を参照のこと。
スワップ 2014年2月28日現在

想定金額	摘要	未実現評価益/(損) (米ドル)
JPY 2,830,000	Total Return Swap (BNP Paribas)(ファンドは12月15日の日経配当指数+0bpsを受け取り、0.00%の固定金利を支払う)(3/7/2013)	(127,328)
JPY 2,800,000	Total Return Swap (BNP Paribas)(ファンドは12月15日の日経配当指数+0bpsを受け取り、0.00%の固定金利を支払う)(2/4/2013)	(2,739)
USD 10,750,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは1.3%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(17/8/2016)	27,882
USD 23,300,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは1.5025%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(27/9/2016)	80,790
USD 14,277,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは1.781%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(27/9/2016)	88,628
USD 17,700,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは1.031%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(27/9/2016)	(20,744)
USD 5,000,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは0.8325%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(27/9/2016)	(15,626)
USD 70,647,703	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは1.01%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(27/9/2016)	(97,396)
USD 19,000,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは1.430%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(28/9/2016)	52,342
USD 18,000,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは1.260%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(28/9/2016)	19,395
USD 323,717,000	Interest Rate Swaps (Goldman Sachs)(ファンドは0.997%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(28/9/2016)	(489,628)
JPY 2,680,000	Total Return Swap (BNY Paribas)(ファンドは2016年12月の日経配当先物指数(行使価格283.5控除後)を受け取り、行使価格283.5(2016年12月の日経配当先物指数控除後)を支払う)(31/3/2016)	62,911
JPY 2,680,000	Total Return Swap (BNP Paribas)(ファンドは12月16日の日経配当指数+0bpsを受け取り、0.00%の固定金利を支払う)(2/7/2013)	193,975
USD (14,500,000)	Credit Default Swaps (JP Morgan)(ファンドはCDX.NA.IG.21.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る)(20/12/2018)	5,350
USD (86,600,000)	Credit Default Swaps (JP Morgan)(ファンドはCDX.NA.IG.21.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る)(20/12/2018)	665,845
USD (11,500,000)	Credit Default Swaps (JP Morgan)(ファンドはCDX.NA.HY.21.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る)(20/12/2018)	191,820
USD (10,200,000)	Credit Default Swaps (JP Morgan)(ファンドはCDX.NA.HY.21.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る)(20/12/2018)	164,015
USD (19,383,000)	Credit Default Swaps (JP Morgan)(ファンドはCDX.NA.HY.21.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る)(20/12/2018)	427,438
USD (15,000,000)	Credit Default Swaps (JP Morgan)(ファンドはCDX.NA.IG.21.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る)(20/12/2018)	13,507
USD 21,000,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank)(ファンドは3.882%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(13/11/2019)	52,213

スワップ 2014年2月28日現在(続き)

想定金額	摘要	未実現評価益/(損) (米ドル)
USD 187,470,000	Interest Rate Swaps (Goldman Sachs)(ファンドは3.910%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(13/11/2019)	513,661
USD 187,560,000	Interest Rate Swaps (JP Morgan)(ファンドは3.920%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う)(13/11/2019)	530,898
KRW 270,500,000	Total Return Swap (Citibank)(ファンドはKOSPI2指数+0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う)(13/3/2014)	(1,181,686)
(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-1,157,368,109米ドル)		1,155,523

注:当該取引による時価合計5,019,643米ドルは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
未決済先渡為替予約 2014年2月28日現在

買予約	売予約	受渡日	未実現評価益/(損) (米ドル)
USD 89,874,415	JPY 9,368,352,950	6/3/2014	(1,757,515)
GBP 34,095,000	USD 56,265,615	7/3/2014	675,132
USD 64,670,615	EUR 47,318,300	7/3/2014	(602,480)
USD 56,157,363	GBP 34,095,000	7/3/2014	(783,384)
USD 47,106,000	JPY 4,880,063,835	7/3/2014	(626,185)
GBP 26,267,400	USD 42,903,805	10/3/2014	963,357
USD 33,491,811	EUR 24,623,435	10/3/2014	(474,848)
USD 41,863,622	EUR 30,653,600	13/3/2014	(421,231)
USD 72,854,437	JPY 7,480,292,486	13/3/2014	(313,019)
EUR 29,759,900	JPY 4,152,056,608	14/3/2014	439,031
USD 46,753,578	EUR 34,224,000	14/3/2014	(456,403)
USD 54,216,611	JPY 5,542,076,188	14/3/2014	7,265
USD 36,331,138	JPY 3,740,000,000	17/3/2014	(251,921)
USD 28,683,188	MXN 373,515,000	20/3/2014	533,300
USD 93,996,367	EUR 69,635,000	21/3/2014	(2,060,543)
USD 90,326,832	EUR 66,831,600	27/3/2014	(1,862,605)
USD 39,520,219	JPY 4,014,068,597	27/3/2014	254,296
USD 46,366,149	EUR 34,312,000	28/3/2014	(964,783)
USD 125,863,964	JPY 12,767,800,428	28/3/2014	967,735
USD 78,482,889	EUR 57,468,837	3/4/2014	(790,915)
USD 75,561,482	JPY 7,748,802,136	3/4/2014	(240,635)
USD 21,580,788	MXN 280,110,000	3/4/2014	493,764
USD 93,789,078	EUR 69,026,000	4/4/2014	(1,426,959)
USD 77,583,037	JPY 8,040,000,000	7/4/2014	(1,069,563)
USD 102,684,900	EUR 74,660,000	10/4/2014	(302,951)
USD 50,514,442	JPY 5,168,910,475	10/4/2014	(52,153)
USD 35,674,383	EUR 26,097,300	11/4/2014	(324,887)
USD 78,667,007	JPY 8,067,282,060	11/4/2014	(254,332)
USD 60,891,522	JPY 6,219,583,748	17/4/2014	43,867
USD 28,871,017	MXN 377,424,500	30/4/2014	518,585
USD 7,850,367	MXN 105,326,800	8/5/2014	(57,173)
USD 63,539,577	JPY 6,470,000,000	12/5/2014	233,354
USD 11,429,265	MXN 149,465,070	15/5/2014	213,585
USD 47,470,547	MXN 635,928,460	29/5/2014	(201,161)
USD 46,096,941	MXN 614,585,000	26/6/2014	124,343
USD 21,374,634	MXN 288,269,000	10/7/2014	(165,140)
USD 23,148,421	MXN 312,374,050	7/8/2014	(141,559)
USD 67,560,000	CNY 413,833,375	30/1/2015	314,276
未実現純評価損			(9,820,455)

未決済先渡為替予約 2014年2月28日現在(続き)

買予約	売予約	受渡日	未実現評価益/(損) (米ドル)
豪ドル・ヘッジ投資証券クラス
AUD 185,748,231	USD 167,334,892	14/3/2014	(1,625,622)
USD 3,319,550	AUD 3,696,631	14/3/2014	21,712
未実現純評価損			(1,603,910)

スイス・フラン・ヘッジ投資証券クラス
CHF 60,260,625	USD 67,279,011	14/3/2014	1,059,346
USD 2,094,733	CHF 1,868,795	14/3/2014	(24,569)
未実現純評価益			1,034,777

ユーロ・ヘッジ投資証券クラス
EUR 3,447,830,364	USD 4,712,055,741	14/3/2014	44,023,869
USD 50,004,669	EUR 36,501,768	14/3/2014	(347,372)
未実現純評価益			43,676,497

英ポンド・ヘッジ投資証券クラス
GBP 95,832,776	USD 157,558,486	14/3/2014	2,479,584
USD 3,353,844	GBP 2,011,576	14/3/2014	(5,431)
未実現純評価益			2,474,153

香港ドル・ヘッジ投資証券クラス
HKD 99,132,683	USD 12,782,372	14/3/2014	(9,222)
USD 407,565	HKD 3,160,929	14/3/2014	283
未実現純評価損			(8,939)

ポーランド・ズロチ・ヘッジ投資証券クラス
PLN 94,215,887	USD 30,764,701	14/3/2014	440,119
USD 589,389	PLN 1,793,900	14/3/2014	(4,758)
未実現純評価益			435,361

シンガポール・ドル・ヘッジ投資証券クラス
SGD 303,350,097	USD 239,268,209	14/3/2014	202,752
USD 5,318,143	SGD 6,724,671	14/3/2014	9,545
未実現純評価益			212,297
未実現純評価益合計 (米ドル建の基礎となるエクスポージャー-7,656,151,382米ドル)			36,399,781

注:当該取引による未実現純評価益は、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
当該未決済先渡為替予約の取引相手はバンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、BNPパリバ、BNYメロン、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー、クレディ・スイス、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、JPモルガン、モルガン・スタンレーおよびUBSである。
スワップション 2014年2月28日現在

想定金額	摘要	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
USD 927,891,961	ファンドは、コール・オプション(満期日 3/6/2014)を購入して金利スワップ(Goldman Sachs International)を締結している。行使された場合、ファンドは5/12/2014より1.6%の固定金利を半年毎に受け取り、5/9/2014より3ヶ月US$ BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	(3,157,616)	2,450,563
USD 927,875,808	ファンドは、コール・オプション(満期日 3/6/2014)を購入して金利スワップ(Goldman Sachs International)を締結している。行使された場合、ファンドは5/12/2014より1.6%の固定金利を半年毎に受け取り、5/9/2014より3ヶ月US$ BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	(2,838,372)	2,450,520
USD (275,684,644)	ファンドは、プット・オプション(満期日 3/6/2014)を売って金利スワップ(Goldman Sachs International)を締結している。行使された場合、ファンドは5/12/2014より2.25%の固定金利を半年毎に受け取り、5/9/2014より3ヶ月US$ BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	906,451	(506,157)
USD (463,946,153)	ファンドは、プット・オプション(満期日 3/6/2014)を売って金利スワップ(Goldman Sachs International)を締結している。行使された場合、ファンドは5/12/2014より2.25%の固定金利を半年毎に受け取り、5/9/2014より3ヶ月US$ BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	1,653,504	(851,805)
USD 231,933,600	ファンドは、コール・オプション (満期日 4/6/2014)を購入して金利スワップ(Deutsche Bank AG)を締結している。行使された場合、ファンドは6/12/2014より1.65%の固定金利を半年毎に受け取り、6/9/2014より3ヶ月US$ BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	(577,978)	813,623
USD (231,933,600)	ファンドは、プット・オプション (満期日 4/6/2014) を売って金利スワップ(Deutsche Bank AG)を締結している。行使された場合、ファンドは6/12/2014より2.3%の固定金利を半年毎に受け取り、6/9/2014より3ヶ月US$ BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	921,240	(377,588)
USD 448,689,000	ファンドは、コール・オプション(満期日17/12/2015)を購入して金利スワップ(Goldman Sachs International)を締結している。行使された場合、ファンドは21/6/2021より3.5%の固定金利を半年毎に受け取り、21/3/2021より3ヶ月US$ BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	(332,295)	4,967,844
USD (448,689,000)	ファンドは、プット・オプション(満期日 17/12/2015)を売って金利スワップ(Goldman Sachs International)を締結している。行使された場合、ファンドは21/6/2021より5.75%の固定金利を半年毎に受け取り、21/3/2021より3ヶ月US$ BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	2,056,479	(2,056,503)
JPY 7,700,859,000	ファンドは、プット・オプション(満期日 25/1/2016) を購入して金利スワップ(Goldman Sachs International)を締結している。行使された場合、ファンドは27/7/2016より6ヶ月日本円 BBA LIBORの変動金利を半年毎に受け取り、27/7/2016より1.35%の固定金利を半年毎に支払う	(524,210)	1,176,972
JPY 3,973,332,000	ファンドは、プット・オプション(満期日 25/1/2016)を購入して金利スワップ(Goldman Sachs International)を締結している。行使された場合、ファンドは27/7/2016より6ヶ月日本円 BBA LIBORの変動金利を半年毎に受け取り、27/7/2016より1.35%の固定金利を半年毎に支払う	(164,708)	607,270

スワップション 2014年2月28日現在(続き)

想定金額	摘要	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
JPY 3,384,694,000	ファンドは、プット・オプション (満期日 4/4/2018)を購入して金利スワップ(Deutsche Bank AG)を締結している。行使された場合、ファンドは6/10/2018より6ヶ月日本円 BBA LIBORの変動金利を半年毎に受け取り、6/10/2018より1.07%の固定金利を半年毎に支払う	(126,377)	587,454
(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-656,735,932米ドル)		(2,183,882)	9,262,193

注:スワップションは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
未決済上場先物取引 2014年2月28日現在

契約数	契約/摘要	満期日	基礎となるエクスポージャー額(米ドル)
(94)	FTSE China A50 Index	2014年3月	5,976,425
87	FTSE China A50 Index	2014年3月	5,554,352
86	TOPIX Index	2014年3月	10,215,863
34	SPI 200	2014年3月	4,112,870
(1)	S&P/TSX 60 Index	2014年3月	147,493
(12)	DAX Index	2014年3月	3,995,991
(129)	CAC 40 10 Euro	2014年3月	7,835,986
(182)	FTSE 100 Index	2014年3月	20,660,039
(447)	日経 225 (Yen)	2014年3月	32,724,907
(5,423)	MSCI Emerging Markets Mini Index	2014年3月	261,822,440
(5,697)	EURO STOXX 50 Index	2014年3月	246,842,587
(6,758)	S&P 500 E Mini Index	2014年3月	628,071,625
基礎となるエクスポージャー合計			1,227,960,578

注:当該取引による未実現純評価損13,884,333米ドルは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
買建コール・オプション 2014年2月28日現在

コールの対象となる契約数	発行者	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
4,786,882	TOPIX Index コール・オプション行使価格1,271.41円満期日14/3/2014	(3,072,500)	147,233
5,693,143	TOPIX Index コール・オプション (UBS) 行使価格1,244.5428円満期日11/4/2014	(1,040,168)	1,038,243
928,400	QEP Resources Inc コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格35米ドル満期日17/4/2014	(796,081)	69,373
495	Petsmart Inc コール・オプション行使価格67.5米ドル満期日19/4/2014	(17,528)	92,812
42,754	TOPIX Index コール・オプション (JP Morgan) 行使価格1,164.04米ドル満期日9/5/2014	(654,472)	3,130,540
4,220,773	TOPIX Index コール・オプション (Bank of America Merill Lynch) 行使価格1,257.27円満期日13/6/2014	(553,649)	1,375,335
390,850	Cimarex Energy Co コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格120米ドル満期日20/6/2014	(87,497)	2,453,028
6,525,670	TOPIX Index コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格1,291.1円満期日11/7/2014	(2,842,843)	1,850,062
969,711	Anadarko Petroleum Corp コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格85米ドル満期日18/7/2014	426,366	5,022,796
772,371	Marathon Petroleum Corp コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格32米ドル満期日 18/7/2014	451,305	1,826,126
531,816	Anadarko Petroleum Corp コール・オプション (Citibank) 行使価格85米ドル満期日 18/7/2014	534,307	2,754,639
555,285	Anadarko Petroleum Corp コール・オプション (Credit Suisse) 行使価格85米ドル満期日19/7/2014	(114,438)	2,886,489
4,733,060	TOPIX Index コール・オプション行使価格1,246.739円満期日12/9/2014	(2,098,470)	2,646,994
386,700	EQT Corporation コール・オプション(Citibank) 行使価格100米ドル満期日19/9/2014	1,199,121	3,480,651
5,961	Canadian Natural Resources Ltd コール・オプション行使価格34米ドル満期日20/9/2014	1,047,086	2,324,790
210,056	JP コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格4,906.34円満期日 9/10/2014	(123,923)	464,174
8,742	SPDR Gold Shares コール・オプション行使価格130米ドル満期日20/12/2014	1,948,024	5,988,270
301,958	SPDR Gold Trust コール・オプション(JP Morgan) 行使価格130.56米ドル満期日31/12/2014	282,683	2,099,927

買建コール・オプション 2014年2月28日現在(続き)

コールの対象となる契約数	発行者	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
3,682,633	Coca-Cola Co コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格45米ドル満期日16/1/2015	(2,411,922)	1,044,067
3,682,633	Merck & Co Inc コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格55米ドル満期日16/1/2015	11,921,752	17,033,615
1,841,316	Oracle Corp コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格42米ドル満期日16/1/2015	1,642,319	3,409,982
1,708,228	Metlife Inc コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格50米ドル満期日16/1/2015	1,821,891	9,124,565
1,678,704	JP Morgan コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格65米ドル満期日16/1/2015	(621,025)	2,249,559
1,304,757	Prudential Financial Inc コール・オプション (Citibank) 行使価格87.5米ドル満期日 16/1/2015	1,278,554	7,802,339
913,833	Ace Ltd コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格95米ドル満期日16/1/2015	740,342	5,994,882
460,329	Siemens AG コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格150米ドル満期日16/1/2015	(280,902)	1,812,674
368,190	Humana コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格130米ドル満期日 16/1/2015	638,406	1,527,585
94,205	Humana コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格115米ドル満期日16/1/2015	311,501	848,469
4,516,573	JP Morgan コール・オプション (Citibank) 行使価格17米ドル満期日17/1/2015	2,370,444	6,078,550
2,258,286	JP Morgan コール・オプション (Bank of America Merill Lynch) 行使価格65米ドル満期日17/1/2015	(185,051)	3,026,232
1,264,640	Citigroup コール・オプション (Bank of America Merill Lynch) 行使価格60米ドル満期日17/1/2015	(1,081,561)	1,469,850
1,558	Metlife Inc コール・オプション行使価格50米ドル満期日17/1/2015	(31,939)	802,370
1,019	Prudential Financial Inc コール・オプション行使価格82.5米ドル満期日17/1/2015	25,324	855,960
214,100	JP コール・オプション (Morgan Stanley) 行使価格5,108.8023円満期日29/1/2015	(257,118)	465,145
1,898,700	Johnson & Johnson コール・オプション (Deutsche Bank) 行使価格105米ドル満期日20/2/2015	(1,959,742)	1,962,497
381,127	Coach Inc コール・オプション (Bank of America Merill Lynch) 行使価格60米ドル満期日20/2/2015	(140,783)	480,454

買建コール・オプション 2014年2月28日現在(続き)

コールの対象となる契約数	発行者	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
269,244	SPDR Gold Trust コール・オプション (JP Morgan) 行使価格133.44米ドル満期日20/3/2015	31,532	1,886,031
買建コール・オプション合計 (米ドル建の基礎となるエクスポージャー-900,455,506米ドル)		8,299,345	107,526,308

注:買建コール・オプションは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
取引相手が示されていない場合、買建コール・オプションは上場取引である。
売建プット・オプション 2014年2月28日現在

プットの対象となる契約数	発行者	基礎となるエクスポージャー額 (米ドル)	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
(23,086)	SX5E Index Link プット・オプション (Citibank) 行使価格2,795.36ユーロ満期日21/3/2014	3,110,730	194,984	(68,164)
(29,614)	S&P 500 Index プット・オプション (Bank of America Merill Lynch) 行使価格1,685米ドル満期日21/3/2014	19,020,502	21,252	(30,572)
(104,307)	S&P 500 Index プット・オプション (Credit Suisse) 行使価格1,621.44米ドル満期日21/3/2014	1,663,224	358,606	(58,622)
(1,817,037)	Freeport-McMoRan Copper & Gold プット・オプション (Citibank) 行使価格30米ドル満期日21/3/2014	6,349,550	840,527	(189,980)
(3,526)	Dresser-Rand Group Inc プット・オプション行使価格60米ドル満期日22/3/2014	18,564,864	(276,419)	(2,080,340)
(52,219)	S&P 500 Index プット・オプション (Morgan Stanley) 行使価格1,675米ドル満期日31/3/2014	15,280,635	192,559	(89,424)
(55,102)	S&P 500 Index プット・オプション (Goldman Sachs) 行使価格1,654.28米ドル満期日31/3/2014	4,755,926	175,494	(74,928)
(55,432)	S&P 500 Index プット・オプション (Credit Suisse) 行使価格 1,653.49米ドル満期日31/3/2014	4,716,888	224,622	(74,710)
(55,734)	S&P 500 Index プット・オプション (BNP Paribas) 行使価格1,690米ドル満期日17/4/2014	8,615,826	280,658	(259,962)
(77,948)	S&P 500 Index プット・オプション (Morgan Stanley) 行使価格1,624.53米ドル満期日17/4/2014	4,560,759	342,334	(203,302)
(928,400)	QEP Resources Inc プット・オプション (Goldman Sachs) 行使価格25米ドル満期日17/4/2014	2,619,853	79,568	(338,212)
(495)	Petsmart Inc プット・オプション行使価格60米ドル満期日19/4/2014	406,607	21,760	(24,750)
(1,359)	EOG Resources Inc プット・オプション行使価格165米ドル満期日19/4/2014	2,066,445	1,283,773	(119,592)
(2,657)	Marathon Petroleum Corp プット・オプション行使価格65米ドル満期日19/4/2014	683,456	1,684,963	(39,855)
(3,842)	Phillips 66 プット・オプション行使価格72.5米ドル満期日17/5/2014	10,791,287	370,295	(1,018,130)

売建プット・オプション 2014年2月28日現在(続き)

プットの対象となる契約数	発行者	基礎となるエクスポージャー額 (米ドル)	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
(280,401)	日経225インデックスプット・オプション (JP Morgan) 行使価格13,322.61円満期日13/6/2014	8,584,080	357,508	(702,375)
(383,326)	日経225インデックスプット・オプション (BNP Paribas) 行使価格13,606.78円満期日13/6/2014	14,045,147	264,293	(1,198,021)
(43,661)	S&P 500 Index プット・オプション (BNP Paribas) 行使価格1,680米ドル満期日20/6/2014	30,080,034	44,733	(671,307)
(50,803)	MSCI Emerging Markets Index プット・オプション (Bank of America Merill Lynch) 行使価格852.35米ドル満期日20/6/2014	9,046,289	324,352	(806,523)
(61,624)	MSCI Emerging Markets Index プット・オプション (JP Morgan) 行使価格834.93米ドル満期日20/6/2014	9,334,992	842,552	(821,296)
(382,600)	Marathon Petroleum Corp プット・オプション (Deutsche Bank) 行使価格77.5米ドル満期日18/7/2014	10,018,529	621,369	(1,452,323)
(386,700)	Marathon Petroleum Corp プット・オプション (Goldman Sachs) 行使価格80米ドル満期日18/7/2014	11,900,735	753,796	(1,837,094)
(952,800)	Rowan Companies Plc プット・オプション (Goldman Sachs) 行使価格32米ドル満期日18/7/2014	11,640,137	(33,635)	(1,758,203)
(968,559)	Marathon Petroleum Corp プット・オプション (Goldman Sachs) 行使価格30米ドル満期日18/7/2014	6,604,012	652,750	(645,119)
(957)	EOG Resources Inc プット・オプション行使価格155米ドル満期日19/7/2014	2,128,451	645,851	(218,675)
(5,784)	Consol Energy Inc プット・オプション行使価格36米ドル満期日19/7/2014	5,997,750	516,652	(856,032)
(386,700)	Phillips 66 プット・オプション (Bank of America Merill Lynch) 行使価格70米ドル満期日15/8/2014	9,553,414	1,002,889	(1,330,846)
(195,400)	Cimarex Energy Co プット・オプション (Goldman Sachs) 行使価格105米ドル満期日19/9/2014	7,036,949	(4,781)	(1,655,911)
(386,700)	EQT Corporation プット・オプション (Citibank) 行使価格85米ドル満期日19/9/2014	6,779,509	590,834	(1,033,306)

売建プット・オプション 2014年2月28日現在(続き)

プットの対象となる契約数	発行者	基礎となるエクスポージャー額 (米ドル)	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
(301,958)	SPDR Gold Trust プット・オプション (JP Morgan) 行使価格113.65米ドル満期日31/12/2014	7,424,810	356,362	(905,188)
(94,205)	Humana プット・オプション (Deutsche Bank) 行使価格90米ドル満期日16/1/2015	1,875,066	271,435	(373,869)
(381,127)	Coach Inc プット・オプション (Bank of America Merill Lynch) 行使価格42.5米ドル満期日 20/2/2015	4,882,076	(16,301)	(1,083,457)
(269,243)	SPDR Gold Trust プット・オプション (JP Morgan) 行使価格116.6米ドル満期日20/3/2015	9,642,096	106,837	(1,251,548)
売建プット・オプション合計		269,780,628	13,092,472	(23,271,636)

注:売建プット・オプションは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
取引相手が示されていない場合、売建プット・オプションは上場取引である。
売建コール・オプション 2014年2月28日現在

コールの対象となる契約数	発行者	基礎となるエクスポージャー額 (米ドル)	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
(23,086)	SX5E Index Link コール・オプション (Citibank) 行使価格3,212.35ユーロ満期日21/3/2014	24,035,877	42,105	(415,966)
(29,614)	S&P 500 Index コール・オプション (Bank of America Merill Lynch) 行使価格1,877.49米ドル満期日21/3/2014	1,743,854	(252,692)	(380,032)
(390,508)	Dresser-Rand Group Inc コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格55米ドル満期日21/3/2014	9,630,363	(78,107)	(507,666)
(52,219)	S&P 500 Index コール・オプション (Morgan Stanley) 行使価格1,910米ドル満期日 31/3/2014	7,589,265	(205,602)	(330,927)
(55,102)	S&P 500 Index コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格1,908.7845米ドル満期日31/3/2014	16,999,742	(196,740)	(367,027)
(55,432)	S&P 500 Index コール・オプション (Credit Suisse) 行使価格1,907.87米ドル満期日 31/3/2014	17,544,698	(238,596)	(382,719)
(5,693,143)	TOPIX Index コール・オプション (UBS) 行使価格1,366.5568円満期日11/4/2014	5,065,149	254,882	(70,083)
(55,734)	S&P 500 Index コール・オプション (BNP Paribas) 行使価格1,900米ドル満期日17/4/2014	28,224,526	(425,234)	(776,358)
(1,056)	XL コール・オプション行使価格32米ドル満期日 19/4/2014	636,288	109,377	(14,256)
(1,818)	Marathon Petroleum Corp コール・オプション行使価格85米ドル満期日19/4/2014	7,442,749	197,700	(727,200)
(2,723)	Marathon Petroleum Corp コール・オプション行使価格80米ドル満期日19/4/2014	15,451,593	(317,582)	(1,878,870)
(713,595)	Ebay コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格60米ドル満期日 16/5/2014	19,410,607	(645,637)	(1,873,021)
(280,401)	日経225インデックスコール・オプション (JP Morgan) 行使価格15,555.05円満期日13/6/2014	14,480,286	(291,940)	(1,112,317)
(383,326)	日経225インデックスコール・オプション (BNP Paribas) 行使価格15,739.73円満期日13/6/2014	17,738,079	(6,263)	(1,303,032)
(43,661)	S&P 500 Index コール・オプション (BNP Paribas) 行使価格1,896.02米ドル満期日20/6/2014	12,677,304	(804,096)	(1,452,296)
(50,803)	MSCI Emerging Markets Index コール・オプション (Bank of America Merill Lynch) 行使価格1,013.35米ドル満期日20/6/2014	16,762,427	(218,486)	(983,579)

売建コール・オプション 2014年2月28日現在(続き)

コールの対象となる契約数	発行者	基礎となるエクスポージャー額 (米ドル)	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
(61,624)	MSCI Emerging Markets Index コール・オプション (JP Morgan) 行使価格990.32米ドル満期日20/6/2014	25,655,855	(356,117)	(1,749,436)
(2,435)	Twitter Inc コール・オプション行使価格67.5米ドル満期日21/6/2014	3,832,956	66,341	(657,450)
(292)	Time Warner Cable Inc コール・オプション行使価格150米ドル満期日19/7/2014	1,305,985	45,958	(96,360)
(3,856)	National Oilwell Varco Inc コール・オプション行使価格75米ドル満期日16/8/2014	17,762,821	152,902	(1,590,600)
(301,958)	SPDR Gold Trust コール・オプション (JP Morgan) 行使価格149.21米ドル満期日31/12/2014	8,583,362	(92,001)	(647,695)
(913,833)	Ace Ltd コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格110米ドル満期日16/1/2015	16,222,167	(189,716)	(1,103,549)
(1,304,757)	Prudential Financial Inc コール・オプション (Citibank) 行使価格97.5米ドル満期日16/1/2015	30,456,968	(868,141)	(3,542,892)
(1,708,228)	Metlife Inc コール・オプション (Goldman Sachs) 行使価格60米ドル満期日16/1/2015	21,916,352	(1,067,630)	(2,946,681)
(269,244)	SPDR Gold Trust コール・オプション (JP Morgan) 行使価格158.85米ドル満期日20/3/2015	5,345,138	(26,793)	(505,805)
売建コール・オプション合計		346,514,411	(5,412,108)	(25,415,817)

注:売建コール・オプションは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
取引相手が示されていない場合、売建コール・オプションは上場取引である。
買建プット・オプション 2014年2月28日現在

プットの対象となる契約数	発行者	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
1,817,037	Freeport-McMoRan Copper & Gold プット・オプション (Citibank) 行使価格34米ドル満期日21/3/2014	1,222,900	2,585,678
104,307	S&P 500 Index プット・オプション (Credit Suisse) 行使価格1,775米ドル満期日21/3/2014	(3,502,468)	405,915
29,614	S&P 500 Index プット・オプション (Bank of America Merill Lynch) 行使価格1,820米ドル満期日21/3/2014	(86,321)	254,137
23,086	SX5E Index Link プット・オプション(Citibank) 行使価格3,042.47ユーロ満期日21/3/2014	(949,832)	541,332
55,432	S&P 500 Index プット・オプション (Credit Suisse) 行使価格1,780.68米ドル満期日31/3/2014	(842,213)	396,859
55,102	S&P 500 Index プット・オプション (Goldman Sachs) 行使価格1,781.5322米ドル満期日31/3/2014	(802,792)	399,242
52,219	S&P 500 Index プット・オプション (Morgan Stanley) 行使価格1,775米ドル満期日31/3/2014	(663,948)	343,878
77,948	S&P 500 Index プット・オプション (Morgan Stanley) 行使価格1,798.35米ドル満期日17/4/2014	(3,348,793)	1,172,190
55,734	S&P 500 Index プット・オプション (BNP Paribas) 行使価格1,790米ドル満期日17/4/2014	(792,130)	759,895
383,326	日経225インデックスプット・オプション (BNP Paribas) 行使価格14,636.48円満期日 13/6/2014	(554,448)	2,535,725
280,401	日経225インデックスプット・オプション (JP Morgan) 行使価格14,330.81円満期日13/6/2014	(713,277)	1,500,043
61,624	MSCI Emerging Markets Index プット・オプション (JP Morgan) 行使価格909.15米ドル満期日20/6/2014	(1,418,711)	1,724,113
50,803	MSCI Emerging Markets Index プット・オプション (Bank of America Merill Lynch) 行使価格928.12米ドル満期日20/6/2014	(586,487)	1,713,365
43,661	S&P 500 Index プット・オプション (BNP Paribas) 行使価格1,820米ドル満期日20/6/2014	(168,368)	1,806,284
292	Time Warner Cable Inc プット・オプション行使価格135米ドル満期日19/7/2014	37,414	163,520
買建プット・オプション合計 (米ドル建の基礎となるエクスポージャー-331,776,010米ドル)		(13,169,474)	16,302,176

注:買建プット・オプションは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
取引相手が示されていない場合、買建プット・オプションは上場取引である。
業種別内訳 2014年2月28日現在

	純資産比率 (%)
政府債	21.11
金融	15.14
工業	10.31
ヘルスケア	9.36
情報技術	8.24
一般消費財	6.80
材料	6.55
エネルギー	5.84
国家	4.50
消費者主要品	4.07
通信サービス	2.78
電気・ガス・水道	1.76
投資ファンド	1.03
消費財、非循環型	0.57
消費財、循環型	0.56
技術	0.28
通信	0.19
総合事業	0.17
航空宇宙・防衛	0.01
その他の純資産	0.73
	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2014年2月28日現在

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券
	オーストラリア
AUD 1,508,260	Apollo Trust 4.322% 3/10/2040	1,366,619	0.19
AUD 2,545,510	Crusade ABS Trust '2012-1 A' FRN 12/7/2023	2,276,376	0.31
USD 1,630,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 6% 1/4/2017*	1,724,744	0.24
USD 144,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 7% 1/11/2015	149,314	0.02
AUD 1,013,745	National RMBS Trust '2012-2 A1' FRN 20/6/2044	918,928	0.13
EUR 224,610	SMHL Global Fund '2007-1 A2' FRN 12/6/2040	307,719	0.04
AUD 4,965,685	Torrens Trust/The '2013-1 A' FRN 12/4/2044	4,438,618	0.61
USD 1,900,000	Virgin Australia 2013-1A Trust '144A' 5% 23/10/2023	2,004,500	0.27
USD 1,650,000	Virgin Australia 2013-1B Trust '144A' 6% 23/10/2020	1,720,125	0.23
		14,906,943	2.04
	バミューダ
USD 2,405,000	Aircastle Ltd 6.75% 15/4/2017	2,699,613	0.37
	ブラジル
BRL 8,000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/4/2014 (Zero Coupon)	3,395,033	0.46
	英領バージン諸島
USD 3,000,000	Sinopec Capital 2013 Ltd '144A' 1.25% 24/4/2016	2,998,866	0.41
	カナダ
USD 2,500,000	Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust '144A' 5.375% 15/5/2021	2,534,375	0.34
USD 620,000	Nexen Energy ULC 5.2% 10/3/2015	645,249	0.09
		3,179,624	0.43
	ケイマン諸島
USD 432,000	Petrobras International Finance Co 3.875% 27/1/2016	445,500	0.06
USD 800,000	Seagate HDD Cayman '144A' 3.75% 15/11/2018	827,000	0.11
GBP 283,718	Trafford Centre Finance Ltd FRN 28/7/2015	470,384	0.06
USD 786,000	Transocean Inc 4.95% 15/11/2015	838,212	0.12
USD 750,000	XLIT Ltd 2.3% 15/12/2018	753,075	0.10
USD 987,000	XLIT Ltd 5.25% 15/9/2014	1,011,291	0.14
		4,345,462	0.59
	チリ
USD 255,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.625% 20/4/2015	267,359	0.04
USD 1,159,000	Corp Nacional del Cobre de Chile '144A' 4.75% 15/10/2014	1,186,159	0.16
		1,453,518	0.20
	フランス
EUR 2,800,000	AUTO ABS FCT Compartiment '2013-2 A' FRN 27/1/2023	3,867,287	0.53
USD 516,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA '144A' FRN 28/10/2016	518,097	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	フランス(続き)
USD 3,640,000	BNP Paribas SA 1.25% 12/12/2016	3,655,597	0.50
EUR 1,416,113	Cars Alliance Auto Loans France V '2012-F1V A' FRN 25/2/2024	1,953,148	0.27
USD 3,585,000	Electricite de France '144A' 1.15% 20/1/2017	3,597,433	0.49
EUR 425,648	FCT Copernic '2012-1 A1' FRN 25/9/2029	589,273	0.08
EUR 1,900,000	Master Credit Cards Pas 0.87% 25/10/2025	2,626,537	0.36
EUR 270,879	Red & Black Auto France '2012-1 A' FRN 28/12/2021	374,485	0.05
		17,181,857	2.35
	アイスランド
USD 1,555,000	Iceland Government International Bond 4.875% 16/6/2016	1,639,440	0.22
	アイルランド
USD 610,000	Ardagh Packaging Finance Plc '144A' 7.375% 15/10/2017*	655,750	0.09
EUR 2,438,478	Opera Germany No2 Plc FRN 20/10/2014	3,332,192	0.45
USD 700,000	Perrigo Co Plc '144A' 2.3% 8/11/2018	702,819	0.10
EUR 2,105,880	Talisman-6 Finance Plc FRN 22/10/2016	2,765,518	0.38
		7,456,279	1.02
	イタリア
EUR 2,032,968	Berica ABS Srl 0.5% 30/11/2051	2,726,477	0.37
USD 3,500,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.375% 13/1/2017	3,510,113	0.48
		6,236,590	0.85
	ラトビア
USD 3,250,000	Republic of Latvia '144A' 5.25% 22/2/2017*	3,564,732	0.49
	ルクセンブルグ
USD 580,000	ArcelorMittal 9.5% 15/2/2015	623,500	0.08
USD 600,000	ConvaTec Healthcare E SA '144A' 10.5% 15/12/2018	669,750	0.09
EUR 945,000	ECAR '2013-1 B' 1.478% 18/11/2020	1,308,027	0.18
EUR 493,247	E-Carat SA '2012-1 A' FRN 18/7/2020	682,334	0.09
USD 610,000	Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 1/11/2019	662,613	0.09
USD 406,000	Pentair Finance SA 1.35% 1/12/2015	409,342	0.06
EUR 1,000,000	Volkswagen Car Lease 0.896% 1/11/2019	1,380,536	0.19
		5,736,102	0.78
	メキシコ
USD 2,750,000	Kansas City Southern de Mexico SA de CV FRN 28/10/2016	2,766,246	0.38
	オランダ
USD 1,675,000	ABN AMRO Bank NV '144A' FRN 28/10/2016	1,684,800	0.23
USD 2,458,000	Petrobras Global Finance BV 2% 20/5/2016	2,448,957	0.34
		4,133,757	0.57

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	パナマ
USD 1,127,000	Carnival Corp 1.875% 15/12/2017	1,128,533	0.15
	ポルトガル
EUR 5,200,000	Atlantes Ltd / Atlantes Finance PLC 2.648% 20/3/2033	7,225,109	0.99
EUR 2,100,000	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Atlantes SME 2.205% 28/12/2043	2,899,185	0.39
		10,124,294	1.38
	プエルトリコ
USD 5,500,000	Warner Chilcott Co LLC / Warner Chilcott Finance LLC 7.75% 15/9/2018	5,913,875	0.81
	スロベニア
EUR 1,000,000	Slovenia Government Bond 4.375% 2/4/2014	1,383,244	0.19
USD 680,000	Slovenia Government International Bond '144A' 4.125% 18/2/2019	692,813	0.09
		2,076,057	0.28
	英国
USD 2,710,000	Anglo American Capital Plc '144A' 9.375% 8/4/2014	2,731,599	0.37
GBP 891,000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Eight Srl 1.642% 15/6/2019	1,494,438	0.20
USD 2,600,000	Barclays Bank Plc 2.5% 20/2/2019	2,631,733	0.36
USD 500,000	BAT International Finance Plc '144A' 2.125% 7/6/2017	510,903	0.07
GBP 748,768	First Flexible No 7 Plc FRN 15/9/2033	1,229,267	0.17
GBP 967,111	Fosse Master Issuer Plc '2012-1X 2A3' FRN 18/10/2054	1,626,436	0.22
GBP 209,146	Gosforth Funding plc '2012-1 A' FRN 19/12/2047	352,694	0.05
USD 2,000,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 4.125% 15/12/2018	2,047,500	0.28
GBP 1,353,494	Rochester Financing No. 1 Pl 1.969% 16/7/2046	2,273,435	0.31
GBP 301,468	Silk Road Finance Number Three Plc '2012-1 A' FRN 21/6/2055	514,321	0.07
EUR 2,570,919	Taurus Plc 2.961% 21/5/2024	3,562,254	0.49
GBP 1,860,136	Titan Europe Nhp Ltd '2007-1X A' FRN 20/1/2017	2,722,048	0.37
GBP 1,995,000	Turbo Finance 2 plc '2012-1 B' 5.5% 20/2/2019	3,432,473	0.47
GBP 388,538	Turbo Finance 3 Plc FRN 20/11/2019	649,250	0.09
GBP 974,000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6.542% 30/3/2021	1,708,825	0.23
GBP 1,080,000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024	1,787,926	0.24
GBP 334,000	Virgin Media Secured Finance Plc 7% 15/1/2018	581,409	0.08
		29,856,511	4.07
	米国
USD 2,010,000	ADC Telecommunications Inc 3.5% 15/7/2015	2,062,220	0.28
USD 68,000	AES Corp/VA 8% 15/10/2017	80,580	0.01
USD 1,700,000	Air Lease Corp 3.375% 15/1/2019	1,729,750	0.24
USD 1,000,000	Air Lease Corp 4.5% 15/1/2016	1,057,500	0.14
USD 186,779	Aircraft Certificate Owner Trust '2003-1A D' '144A' 6.455% 20/9/2022	192,383	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,354,611	Aircraft Lease Securitisation Ltd '2007-1A G3' '144A' FRN 10/5/2032	1,331,752	0.18
USD 250,000	Airgas Inc 4.5% 15/9/2014	255,059	0.03
USD 2,000,000	Alltel Corp 7% 15/3/2016	2,239,634	0.31
USD 3,000,000	Ally Financial Inc 5.5% 15/2/2017	3,288,750	0.45
USD 340,000	Ally Financial Inc 6.25% 1/12/2017	383,350	0.05
USD 876,999	American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust '144A' 5.6% 15/7/2020	912,079	0.12
USD 380,000	American Capital Ltd '144A' 6.5% 15/9/2018	404,700	0.06
USD 2,238,000	American International Group Inc 4.875% 15/9/2016	2,452,833	0.33
USD 1,000,000	American International Group Inc 5.05% 1/10/2015	1,067,237	0.15
USD 1,000,000	American International Group Inc 5.45% 18/5/2017	1,125,248	0.15
USD 4,850,000	American International Group Inc 5.85% 16/1/2018	5,587,539	0.76
USD 1,680,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2013-2 B' 1.19% 8/5/2018	1,679,420	0.23
USD 360,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2012-4 B' 1.31% 8/11/2017	361,187	0.05
USD 2,045,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2013-2 C' 1.79% 8/3/2019	2,040,817	0.28
USD 2,000,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2013-5 D' 2.86% 8/12/2019	2,028,602	0.28
USD 1,400,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2013-4 D' 3.31% 8/10/2019	1,429,465	0.19
USD 1,520,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2011-3 D' 4.04% 10/7/2017	1,584,708	0.22
USD 1,065,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2011-1 D' 4.26% 8/2/2017	1,106,017	0.15
USD 1,400,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2010-2 D' 6.24% 8/6/2016	1,438,144	0.20
USD 3,550,000	ARC Properties Operating Partnership LP/Clark Acquisition LLC '144A' 2% 6/2/2017	3,556,271	0.49
USD 1,191,198	Arran Residential Mortgages Funding Plc '2011-1A A2C' '144A' FRN 19/11/2047	1,204,957	0.16
USD 950,000	Ashland Inc 3% 15/3/2016	976,125	0.13
USD 468,000	AutoZone Inc 5.75% 15/1/2015	489,140	0.07
USD 2,500,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' FRN 1/12/2017	2,534,375	0.35
USD 656,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.875% 15/11/2017	695,360	0.09
USD 2,492,143	Banc of America Commercial Mortgage Trust '2007-3 A1A' FRN 10/6/2049	2,719,964	0.37
USD 2,229,700	Banc of America Commercial Mortgage Trust '2007-1 A4' 5.451% 15/1/2049	2,413,114	0.33
USD 103,599	Banc of America Mortgage Trust '2003-J 2A1' FRN 25/11/2033	104,572	0.01
USD 3,190,000	Bank of America Corp 0.558% 15/6/2021	3,193,208	0.44
USD 3,127,000	Bank of America Corp 1.25% 11/1/2016	3,149,793	0.43
USD 1,000,000	Bank of America Corp 6% 1/9/2017	1,143,442	0.16
USD 5,776,000	Bank of America Corp 6.5% 1/8/2016	6,510,427	0.89
USD 147,175	BCAP LLC Trust '2010-RR6 9A6' '144A' FRN 26/7/2037	147,346	0.02
USD 64,260	Bear Stearns ALT-A Trust '2004-13 A1' FRN 25/11/2034	63,883	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 55,053	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-HE1 21A1' FRN 25/1/2037	54,976	0.01
USD 1,220,881	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust '2007-PW17 A1A' FRN 11/6/2050	1,365,605	0.19
USD 3,321,848	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust '2007-PW15 A1A' 5.317% 11/2/2044	3,640,601	0.50
USD 377,978	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust '2007-PW17 A3' 5.736% 11/6/2050	395,697	0.05
USD 1,000,000	Bear Stearns Cos LLC/The 7.25% 1/2/2018	1,200,219	0.16
USD 210,902	BNC Mortgage Loan Trust '2007-3 A2' FRN 25/7/2037	206,283	0.03
USD 706,000	Boston Scientific Corp 6.25% 15/11/2015	769,057	0.10
USD 1,000,000	Brinker International Inc 2.6% 15/5/2018	1,003,204	0.14
USD 655,000	Cablevision Systems Corp 7.75% 15/4/2018	760,619	0.10
USD 340,000	Cablevision Systems Corp 8.625% 15/9/2017	407,150	0.06
USD 340,000	Caesars Entertainment Operating Co Inc 11.25% 1/6/2017	347,650	0.05
USD 1,461,000	Capital One Financial Corp 2.15% 23/3/2015	1,486,012	0.20
USD 2,000,000	Capital One Financial Corp 3.15% 15/7/2016	2,101,995	0.29
USD 530,000	Case New Holland Industrial Inc 7.875% 1/12/2017	623,412	0.09
USD 1,069,999	CD 2007-CD4 Commercial Mortgage Trust '2007-CD4 AMFX' FRN 11/12/2049	1,122,480	0.15
USD 7,907	CD 2007-CD4 Commercial Mortgage Trust '2007-CD4 A2B' 5.205% 11/12/2049	7,961	0.00
USD 285,000	CenterPoint Energy Inc 6.85% 1/6/2015	306,878	0.04
USD 3,795,000	Chase Issuance Trust '2013-A8 A8' 1.01% 15/10/2018	3,808,311	0.52
USD 660,000	Chesapeake Energy Corp 6.5% 15/8/2017	749,100	0.10
USD 506,356	CHL Mortgage Pass-Through Trust '2005-HYB8 2A1' FRN 20/12/2035	436,196	0.06
USD 1,750,000	CHS/Community Health Systems Inc 5.125% 15/8/2018	1,848,437	0.25
USD 3,310,000	CIT Group Inc 4.25% 15/8/2017	3,483,775	0.48
USD 420,000	CIT Group Inc '144A' 4.75% 15/2/2015	433,125	0.06
USD 363,000	CIT Group Inc '144A' 5.25% 1/4/2014	364,361	0.05
USD 3,063,000	Citibank Credit Card Issuance Trust '2013-A6 A6' 1.32% 7/9/2018	3,099,779	0.42
USD 8,100,000	Citibank Credit Card Issuance Trust '2007-A8 A8' 5.65% 20/9/2019	9,325,060	1.27
USD 4,501,000	Citigroup Inc 1.7% 25/7/2016	4,565,360	0.62
USD 200,000	CMS Energy Corp 4.25% 30/9/2015	210,847	0.03
USD 285,000	CNH Capital LLC 3.875% 1/11/2015	294,619	0.04
USD 1,500,000	CNH Capital LLC 6.25% 1/11/2016	1,653,750	0.23
USD 1,350,000	Comcast Cable Communications LLC 8.875% 1/5/2017	1,662,681	0.23
USD 3,750,000	Commercial Mortgage Pass Through Certificates '2013-FL3 A' '144A' FRN 13/10/2028	3,770,921	0.51
USD 1,633,787	Commercial Mortgage Pass Through Certificates '2012-CR2 XA' FRN 15/8/2045	179,720	0.02
USD 12,915,455	Commercial Mortgage Pass Through Certificates '2013-CR7 XA' FRN 10/3/2046	1,148,785	0.16
USD 6,988,582	Commercial Mortgage Pass Through Certificates '2013-CR11 XA' FRN 10/10/2046	562,941	0.08

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 2,890,000	Commercial Mortgage Pass Through Certificates '2007-C9 A4' FRN 10/12/2049	3,274,334	0.45
USD 1,549,431	Commercial Mortgage Pass Through Certificates '2013-SFS A1' '144A' 1.873% 12/4/2035	1,519,104	0.21
USD 5,620,000	Commercial Mortgage Pass Through Certificates '2013-CR12 A2' 2.904% 10/10/2046	5,829,432	0.80
USD 920,213	Commercial Mortgage Pass Through Certificates '2010-C1 A1' '144A' 3.156% 10/7/2046	945,658	0.13
USD 1,265,000	Commercial Mortgage Trust '2007-GG11 A4' 5.736% 10/12/2049	1,421,011	0.19
USD 625,000	Computer Sciences Corp 2.5% 15/9/2015	639,949	0.09
USD 625,072	Continental Airlines 1997-1 Class A Pass Through Trust 7.461% 1/4/2015	626,635	0.09
USD 901,865	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8.388% 1/11/2020	957,105	0.13
USD 854,008	Continental Airlines 2010-1 Class B Pass Through Trust 6% 12/1/2019	899,911	0.12
USD 2,000,000	Continental Airlines 2012-3 Class C Pass Thru Certificates 6.125% 29/4/2018	2,117,500	0.29
USD 3,000,000	Cooper US Inc 6.1% 1/7/2017	3,430,405	0.47
USD 225,700	Countrywide Asset-Backed Certificates '2005-17 1AF2' FRN 25/5/2036	241,486	0.03
USD 520,566	Countrywide Asset-Backed Certificates '2007-7 2A2' FRN 25/10/2047	512,065	0.07
USD 400,000	Crane Co 2.75% 15/12/2018	406,486	0.06
USD 3,800,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust '2013-2A A' '144A' 1.5% 15/4/2021	3,810,389	0.52
USD 1,360,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust '2013-1A B' '144A' 1.83% 15/4/2021	1,355,451	0.18
USD 407,182	Credit Acceptance Auto Loan Trust '2011-1 A' '144A' 2.61% 15/3/2019	409,399	0.06
USD 143,121	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series '2007-C4 A3' FRN 15/9/2039	143,994	0.02
USD 386,644	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series '2007-C5 AAB' FRN 15/9/2040	413,810	0.06
USD 298,572	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series '2008-C1 A2' FRN 15/2/2041	307,739	0.04
USD 2,726,241	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates '2007-TF2A A1' '144A' FRN 15/4/2022	2,702,376	0.37
USD 1,700,200	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates '2007-TF2A A3' '144A' FRN 15/4/2022	1,656,285	0.23
USD 500,000	Crown Castle Towers LLC '144A' 3.214% 15/8/2015	509,930	0.07
USD 1,275,193	Crusade Global Trust '2005-2 A1' FRN 14/8/2037	1,271,384	0.17
USD 4,624,632	Crusade Global Trust '2006-2 A1' FRN 15/11/2037	4,575,054	0.62
USD 800,000	DBRR Trust '2011-C32 A3A' '144A' FRN 17/6/2049	900,094	0.12
USD 1,115,000	Del Coronado Trust '2013-HDC A' '144A' FRN 15/3/2026	1,112,907	0.15
USD 750,000	Delta Air Lines 2010-2 Class B Pass Through Trust 6.75% 23/11/2015	802,500	0.11
USD 3,771,000	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc 2.4% 15/3/2017	3,876,005	0.53
USD 818,000	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc 3.125% 15/2/2016	852,040	0.12

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 700,000	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc 3.5% 1/3/2016	735,667	0.10
USD 1,835,000	Discover Card Execution Note Trust '2013-A5 A5' 1.04% 15/4/2019	1,840,821	0.25
USD 640,000	DISH DBS Corp 4.625% 15/7/2017	680,000	0.09
USD 514,000	DISH DBS Corp 7.75% 31/5/2015	554,477	0.08
USD 1,610,000	DISH DBS Corp 4.25% 1/4/2018	1,674,400	0.23
USD 2,933,000	Dow Chemical Co/The 5.7% 15/5/2018	3,372,998	0.46
USD 600,000	DR Horton Inc 4.75% 15/5/2017	642,000	0.09
USD 4,500,000	Enterprise Fleet Financing LLC '2013-2 A2' '144A' 1.06% 20/3/2019	4,517,442	0.62
USD 1,400,000	ERAC USA Finance LLC '144A' 6.375% 15/10/2017	1,622,707	0.22
USD 66,853	Fannie Mae Pool '255316' 5% 1/7/2019	71,725	0.01
USD 245,188	Fannie Mae Pool 'AD0454' 5% 1/11/2021	262,946	0.04
USD 760,784	Fannie Mae Pool 'AE0812' 5% 1/7/2025	816,174	0.11
USD 4,952,427	Fannie Mae Pool 'AL4364' FRN 1/9/2042	5,201,561	0.71
USD 152,676	Fannie Mae REMICS '2008-29 CA' 4.5% 25/9/2035	160,152	0.02
USD 6,123,135	Fannie Mae-Aces '2013-M5 X2' FRN 25/1/2022	787,401	0.11
USD 269,947	Federal Express Corp 2012 Pass Through Trust '144A' 2.625% 15/1/2018	273,584	0.04
USD 3,990,235	FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/5/2019	315,358	0.04
USD 500,000	Fifth Third Bancorp 3.625% 25/1/2016	525,955	0.07
USD 775,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A '2012-4 C' 1.39% 15/9/2016	778,052	0.11
USD 470,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.984% 15/6/2016	499,863	0.07
USD 500,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.207% 15/4/2016	532,560	0.07
USD 3,742,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 15/9/2015	4,007,622	0.55
USD 5,732,000	Ford Motor Credit Co LLC 12% 15/5/2015	6,487,956	0.89
USD 3,250,000	Forest Laboratories Inc '144A' 4.375% 1/2/2019	3,481,562	0.48
USD 9,458,757	Freddie Mac REMICS '4253 PA' 3.5% 15/8/2041	9,863,885	1.35
USD 550,674	Freddie Mac REMICS '3817 MA' 4.5% 15/10/2037	603,295	0.08
USD 786,756	Freddie Mac REMICS '3986 M' 4.5% 15/9/2041	851,022	0.12
USD 761,210	Freddie Mac REMICS '3959 MA' 4.5% 15/11/2041	835,504	0.11
USD 3,000,000	GATX Corp 2.5% 15/3/2019	3,011,499	0.41
USD 2,726,758	GE Commercial Mortgage Corp Series Trust '2007-C1 A1A' FRN 10/12/2049	2,981,756	0.41
USD 1,667,000	General Motors Financial Co Inc 2.75% 15/5/2016	1,700,340	0.23
USD 335,000	General Motors Financial Co Inc 3.25% 15/5/2018	344,212	0.05
USD 3,782,500	GMAC Commercial Mortgage Securities Inc Series Trust '2006-C1 A1A' FRN 10/11/2045	4,030,751	0.55
USD 11,143,000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 7/2/2016*†	11,703,069	1.60
USD 2,065,000	Goldman Sachs Group Inc/The 5.35% 15/1/2016	2,231,942	0.30
USD 5,250,000	Goldman Sachs Group Inc/The 5.75% 1/10/2016	5,836,496	0.80
USD 58,675	Government National Mortgage Association '2006-3 B' FRN 16/1/2037	59,554	0.01
USD 70,374	Government National Mortgage Association '2006-6 C' FRN 16/2/2044	72,203	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 14,640,536	Government National Mortgage Association '2012-120 IO' FRN 16/2/2053	1,072,968	0.15
USD 3,567,710	Government National Mortgage Association '2013-131 PA' 3.5% 16/6/2042	3,776,694	0.52
USD 1,953,069	Granite Master Issuer Plc '2006-3 A3 FRN 20/12/2054	1,933,538	0.26
USD 2,187,859	Granite Master Issuer Plc '2006-3 A4 FRN 20/12/2054	2,165,762	0.30
USD 2,061,365	Granite Master Issuer Plc '2006-1A A5' '144A' FRN 20/12/2054	2,042,606	0.28
USD 2,652,779	Granite Master Issuer Plc '2007-1 4A1' FRN 20/12/2054	2,630,230	0.36
USD 846,610	GS Mortgage Securities Trust '2007-GG10 A1A' FRN 10/8/2045	936,313	0.13
USD 2,015,000	HCA Inc 6.5% 15/2/2016	2,201,387	0.30
USD 286,000	HCA Inc 7.25% 15/9/2020	311,382	0.04
USD 2,020,000	HCP Inc 6.7% 30/1/2018	2,372,549	0.32
USD 3,000,000	Health Care REIT Inc 2.25% 15/3/2018	3,032,548	0.41
USD 370,000	Hewlett-Packard Co 2.625% 9/12/2014	375,864	0.05
USD 2,785,000	Hilton USA Trust '2013-HLT EFX' '144A' FRN 5/11/2030	2,866,557	0.39
USD 2,250,000	Hilton USA Trust '2013-HLT DFX' '144A' 4.407% 5/11/2030	2,303,047	0.31
USD 2,050,000	HLSS Servicer Advance Receivables Backed Notes Series '2013-T6 AT6 '144A' 1.287% 15/9/2044	2,050,401	0.28
USD 1,145,000	HLSS Servicer Advance Receivables Trust '2014-T1 AT1' '144A' 1.244% 17/1/2045	1,143,211	0.16
USD 1,300,000	HLSS Servicer Advance Receivables Trust '2013-T1 A2' '144A' 1.495% 16/1/2046	1,299,276	0.18
USD 481,060	Holmes Master Issuer Plc '2011-3X A2' FRN 15/10/2054	485,084	0.07
USD 409,957	Holmes Master Issuer Plc '2012-1X A2' FRN 15/10/2054	414,742	0.06
USD 2,000,000	Huntington Bancshares Inc/OH 2.6% 2/8/2018	2,035,456	0.28
USD 830,000	Huntington Ingalls Industries Inc 6.875% 15/3/2018	902,625	0.12
USD 1,200,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 3.5% 15/3/2017	1,219,500	0.17
USD 5,150,000	ING US Inc 2.9% 15/2/2018	5,335,251	0.73
USD 1,492,000	Interpublic Group of Cos Inc/The 6.25% 15/11/2014	1,547,950	0.21
USD 1,635,000	Iowa Finance Authority 5% 1/12/2019	1,642,161	0.22
USD 3,000,000	IPALCO Enterprises Inc '144A' 7.25% 1/4/2016	3,330,000	0.45
USD 700,000	Johnson Controls Inc 5.5% 15/1/2016	759,750	0.10
USD 23,191,551	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2013-LC11 XA' FRN 15/4/2046	2,225,797	0.30
USD 4,289,600	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2007-CB18 A1A' FRN 12/6/2047	4,731,170	0.65
USD 337,078	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust'2007-LD11 ASB' FRN 15/6/2049	359,796	0.05
USD 1,639,300	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2007-CB20 AJ' FRN 12/2/2051	1,737,501	0.24
USD 3,890,848	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2007-LD12 A1A' FRN 15/2/2051	4,384,515	0.60
USD 5,013,116	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2010-C1 A1' '144A' 3.853% 15/6/2043	5,172,403	0.71

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 3,665,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2006-LDP9 A3' 5.336% 15/5/2047	4,028,590	0.55
USD 11,946,466	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2013-C17 XA' FRN 15/1/2047	834,419	0.11
USD 10,000,000	JPMorgan Chase & Co 1.1% 15/10/2015	10,065,270	1.37
USD 976,000	JPMorgan Chase & Co 3.45% 1/3/2016	1,026,555	0.14
USD 2,500,000	KeyCorp 2.3% 13/12/2018	2,521,223	0.34
USD 340,000	Kratos Defense & Security Solutions Inc 10% 1/6/2017	363,800	0.05
USD 628,051	Lanark Master Issuer Plc '2012-2A 1A' '144A' FRN 22/12/2054	638,111	0.09
USD 2,198,259	LB Commercial Mortgage Trust '2007-C3 A1A' FRN 15/7/2044	2,444,768	0.33
USD 1,967,227	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2006-C4 A4' FRN 15/6/2038	2,139,876	0.29
USD 4,400,000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2007-C7 AM' FRN 15/9/2045	5,072,637	0.69
USD 2,335,000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2007-C1 A4' 5.424% 15/2/2040	2,582,664	0.35
USD 3,134,100	Leek Finance Number Eighteen Plc FRN 21/9/2038	3,156,117	0.43
USD 600,000	Lennar Corp 4.5% 15/6/2019	611,250	0.08
USD 1,458,000	Lennar Corp 4.75% 15/12/2017	1,552,770	0.21
USD 770,000	Leucadia National Corp 8.125% 15/9/2015	849,888	0.12
USD 900,000	Lincoln National Corp 4.3% 15/6/2015	940,959	0.13
USD 1,669,000	Lorillard Tobacco Co 2.3% 21/8/2017	1,708,932	0.23
USD 1,214,000	Lorillard Tobacco Co 3.5% 4/8/2016	1,279,634	0.17
USD 2,200,000	Marsh & McLennan Cos Inc 9.25% 15/4/2019	2,886,518	0.39
USD 3,750,000	Maxim Integrated Products Inc 2.5% 15/11/2018	3,786,731	0.52
USD 1,187,124	Medallion Trust Series '2006-1G A1' FRN 14/6/2037	1,182,346	0.16
USD 557,768	Medallion Trust Series '2007-1G A1' FRN 27/2/2039	557,389	0.08
USD 1,584,908	Merrill Lynch Mortgage Trust '2007-C1 A1A' FRN 12/6/2050	1,705,942	0.23
USD 1,339,000	Morgan Stanley 4.75% 22/3/2017	1,470,894	0.20
USD 200,000	Morgan Stanley 5.45% 9/1/2017	222,722	0.03
USD 7,264,208	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2012-C5 XA' '144A' FRN 15/8/2045	679,883	0.09
USD 21,152,292	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2013-C7 XA' FRN 15/2/2046	2,078,847	0.28
USD 13,978,909	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2013-C13 XA' FRN 15/11/2046	1,130,446	0.15
USD 450,000	Morgan Stanley Capital I Trust '2007-HQ12 AM' FRN 12/4/2049	492,486	0.07
USD 2,980,000	Morgan Stanley Capital I Trust '2007-IQ13 AM' 5.406% 15/3/2044	3,269,914	0.45
USD 770,172	Morgan Stanley Reremic Trust '2012-IO AXB1' '144A' 1% 27/3/2051	773,037	0.11
USD 136,491	Morgan Stanley Re-REMIC Trust '2011-IO A' '144A' 2.5% 23/3/2051	138,539	0.02
USD 617,178	Motel 6 Trust '2012-MTL6 A1' '144A' 1.5% 5/10/2025	617,047	0.08
USD 2,945,000	Motel 6 Trust '2012-MTL6 A2' '144A' 1.948% 5/10/2025	2,941,394	0.40

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,000,000	Motorola Solutions Inc 6% 15/11/2017	1,146,174	0.16
USD 3,000,000	Mylan Inc/PA '144A' 6% 15/11/2018	3,181,206	0.43
USD 1,211,064	National RMBS Trust '2006-3 A1' '144A' FRN 20/10/2037	1,209,571	0.16
USD 272,890	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6.264% 20/11/2021	291,610	0.04
USD 2,500,000	Omnicom Group Inc 5.9% 15/4/2016	2,752,656	0.38
USD 1,400,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5% 30/9/2017	1,558,045	0.21
USD 26,648	Opteum Mortgage Acceptance Corp Trust '2005-4 1A1B' FRN 25/11/2035	26,687	0.00
USD 370,000	Peabody Energy Corp 7.375% 1/11/2016	419,025	0.06
USD 6,300,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2.5% 15/3/2016	6,484,004	0.88
USD 500,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3.75% 11/5/2017	535,393	0.07
USD 2,750,000	Petrohawk Energy Corp 6.25% 1/6/2019	3,004,375	0.41
USD 1,286,000	Petrohawk Energy Corp 7.25% 15/8/2018	1,374,413	0.19
USD 1,750,000	Prestige Auto Rec 1.74% 15/5/2019	1,738,756	0.24
USD 1,236,110	Progress Trust '2007-1GA 1A' '144A' FRN 19/8/2038	1,232,268	0.17
USD 4,390,000	Prologis LP 5.625% 15/11/2016	4,873,914	0.67
USD 3,500,000	Prudential Financial Inc 6% 1/12/2017	4,058,801	0.55
USD 5,150,871	PUMA FINANCE PTY Ltd '144A' FRN 21/2/2038	5,120,911	0.70
USD 1,300,000	QVC Inc '144A' 7.5% 1/10/2019	1,391,383	0.19
USD 470,075	RAMP Series 2003-RZ3 Trust (Step-up coupon) '2003-RZ3 A6' 3.9% 25/3/2033	469,664	0.06
USD 4,000,000	Regions Financial Corp 2% 15/5/2018	3,941,368	0.54
USD 30,299	Residential Asset Securitization Trust '2005-A5 A12' FRN 25/5/2035	30,338	0.00
USD 1,000,000	Reynolds American Inc 6.75% 15/6/2017	1,159,140	0.16
USD 263,000	Rock-Tenn Co 3.5% 1/3/2020	269,892	0.04
USD 1,610,000	Sabine Pass LNG LP 7.5% 30/11/2016	1,791,125	0.24
USD 4,162,562	Santander Drive Auto Receivables Trust '2013-A A2' '144A' 0.8% 17/10/2016	4,168,400	0.57
USD 1,065,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2013-1 C' 1.76% 15/1/2019	1,067,127	0.15
USD 1,325,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2012-AA C' '144A' 1.78% 15/11/2018	1,331,774	0.18
USD 295,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2012-6 C' 1.94% 15/3/2018	298,099	0.04
USD 65,213	Santander Drive Auto Receivables Trust '2011-S2A B' '144A' 2.06% 15/6/2017	65,152	0.01
USD 2,400,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2013-5 C' 2.25% 17/6/2019	2,420,909	0.33
USD 1,700,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2014-1 C' 2.36% 15/4/2020	1,709,031	0.23
USD 240,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2012-5 C' 2.7% 15/8/2018	247,686	0.03
USD 38,368	Santander Drive Auto Receivables Trust '2011-S2A C' '144A' 2.86% 15/6/2017	38,421	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 3,000,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2012-4 C' 2.94% 15/12/2017	3,088,370	0.42
USD 3,530,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2012-3 C' 3.01% 16/4/2018	3,639,418	0.50
USD 2,950,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2013-A C' '144A' 3.12% 15/10/2019	3,050,378	0.42
USD 2,605,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2013-A D' '144A' 3.78% 15/10/2019	2,714,915	0.37
USD 3,000,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2013-4 D' 3.92% 15/1/2020	3,143,705	0.43
USD 440,000	Santander Holdings USA Inc/PA 3% 24/9/2015	455,124	0.06
USD 440,000	SBA Communications Corp 5.625% 1/10/2019	464,200	0.06
USD 380,000	SBA Tower Trust '144A' 4.254% 15/4/2015	384,599	0.05
USD 3,200,000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 8.625% 15/5/2019	3,552,000	0.48
USD 561,345	SLM Private Credit Student Loan Trust '2004-B A2' FRN 15/6/2021	554,888	0.08
USD 397,274	SLM Private Credit Student Loan Trust '2003-B A2' FRN 15/3/2022	389,206	0.05
USD 3,219,355	SLM Private Education Loan Trust '2013-C A1' '144A' FRN 15/2/2022	3,232,833	0.44
USD 4,513,410	SLM Private Education Loan Trust '2011-C A1' '144A' FRN 15/12/2023	4,548,658	0.62
USD 1,400,000	SLM Private Education Loan Trust '2011-A A3' '144A' FRN 15/1/2043	1,488,137	0.20
USD 3,405,000	SLM Private Education Loan Trust '2011-B A2' '144A' 3.74% 15/2/2029	3,600,629	0.49
USD 1,910,000	SLM Private Education Loan Trust '2011-C A2B' '144A' 4.54% 17/10/2044	2,070,538	0.28
USD 2,255,000	SLM Student Loan Trust '2014-A A2B' '144A' FRN 15/1/2026	2,266,275	0.31
USD 3,372,205	SLM Student Loan Trust '2013-4 A' FRN 25/6/2027	3,377,683	0.46
USD 1,620,000	SLM Student Loan Trust '2014-A A2A' '144A' 2.59% 15/1/2026	1,618,481	0.22
USD 293,477	Soundview Home Loan Trust '2003-2 A2' FRN 25/11/2033	291,710	0.04
USD 340,000	Southeast Supply Header LLC '144A' 4.85% 15/8/2014	345,789	0.05
USD 610,000	Sprint Communications Inc '144A' 9% 15/11/2018	747,250	0.10
USD 540,000	Standard Pacific Corp 10.75% 15/9/2016	656,100	0.09
USD 170,000	State of California 3.95% 1/11/2015	180,256	0.02
USD 883,760	STRIPs 2012-1 Ltd '2012-1A A' '144A' 1.5% 25/12/2044	874,922	0.12
USD 1,200,000	TCM Sub LLC '144A' 3.55% 15/1/2015	1,230,740	0.17
USD 1,224,000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 8% 1/2/2016	1,381,755	0.19
USD 4,447,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.25% 15/8/2016	4,574,222	0.62
USD 405,000	Time Warner Cable Inc 5.85% 1/5/2017	458,636	0.06
USD 2,250,000	T-Mobile USA Inc 5.25% 1/9/2018	2,382,188	0.32
USD 510,000	Toll Brothers Finance Corp 8.91% 15/10/2017	618,375	0.08
USD 1,894,000	Trans-Allegheny Interstate Line Co '144A' 4% 15/1/2015	1,944,775	0.27
USD 337,657	UAL 2009-1 Pass Through Trust 10.4% 1/11/2016	381,046	0.05

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 420,682	UAL 2009-2A Pass Through Trust 9.75% 15/1/2017	483,785	0.07
USD 448,781	UAL 2009-2B Pass Through Trust '144A' 12% 15/1/2016	508,245	0.07
USD 885,000	United Airlines Inc '144A' 6.75% 15/9/2015	907,125	0.12
USD 280,000	United Rentals North America Inc 5.75% 15/7/2018	301,350	0.04
USD 25,595,000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/1/2017	25,651,989	3.50
USD 681,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/1/2019	680,335	0.09
USD 1,563,753	US Airways 2011-1 Class C Pass Through Trust 10.875% 22/10/2014	1,626,303	0.22
USD 457,185	US Airways 2012-1 Class C Pass Through Trust 9.125% 1/10/2015	484,616	0.07
USD 101,000	Valeant Pharmaceuticals International '144A' 6.75% 1/10/2017	107,565	0.01
USD 3,000,000	Ventas Realty LP 1.55% 26/9/2016	3,036,848	0.41
USD 650,000	Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp 2% 15/2/2018	652,687	0.09
USD 3,184,000	Verizon Communications Inc 5.5% 1/4/2017	3,577,851	0.49
USD 1,360,000	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2005-C22 AM' FRN 15/12/2044	1,449,991	0.20
USD 949,691	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2006-C23 A4' FRN 15/1/2045	1,008,879	0.14
USD 2,390,000	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2006-C28 AM' FRN 15/10/2048	2,599,608	0.35
USD 2,968,491	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2007-C32 A1A' FRN 15/6/2049	3,277,847	0.45
USD 1,135,000	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2007-C33 AM' FRN 15/2/2051	1,271,643	0.17
USD 3,270,000	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2007-C34 A3' 5.678% 15/5/2046	3,656,202	0.50
USD 2,250,000	WellPoint Inc 1.875% 15/1/2018	2,251,351	0.31
USD 615,000	WellPoint Inc 2.3% 15/7/2018	622,188	0.08
USD 700,000	WellPoint Inc 2.375% 15/2/2017	720,510	0.10
USD 426,634	Wells Fargo Resecuritization Trust '2012-IO A' '144A' 1.75% 20/8/2021	424,543	0.06
USD 1,500,000	Western Union Co/The 2.375% 10/12/2015	1,539,950	0.21
USD 2,777,554	WFRBS Commercial Mortgage Trust '2012-C8 XA' '144A' FRN 15/8/2045	322,081	0.04
USD 33,735,377	WFRBS Commercial Mortgage Trust '2013-C15 XA' FRN 15/8/2046	1,421,862	0.19
USD 8,670,036	WF-RBS Commercial Mortgage Trust'2012-C9 XA' '144A' FRN 15/11/2045	1,065,747	0.15
USD 18,000,000	WF-RBS Commercial Mortgage Trust '2014-LC14 XA' FRN 15/3/2047	1,673,172	0.23
USD 4,791,000	Wm Wrigley Jr Co '144A' 2% 20/10/2017	4,835,025	0.66
USD 660,000	World Financial Network Credit Card Master Trust '2012-D B' 3.34% 17/4/2023	651,337	0.09
USD 1,000,000	Zoetis Inc 1.15% 1/2/2016	1,005,239	0.14
		571,108,092	77.93
債券合計		701,901,424	95.78

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	評価額 (米ドル)		純資産比率 (%)
TBA
	米国
USD 5,250,000	Fannie Mae Pool '2 3/14' 2% TBA	5,131,054		0.70
USD 33,800,000	Fannie Mae Pool '2.5 3/14' 2.5% TBA	33,995,408		4.64
USD 25,550,000	Fannie Mae Pool '3 3/14' 3% TBA	26,456,225		3.61
USD 15,910,000	Fannie Mae Pool '3.5 3/14'3.5% TBA	16,831,662		2.29
USD 10,200,000	Fannie Mae Pool '4 3/14' 4% TBA	10,700,438		1.46
		93,114,787		12.70
TBA合計		93,114,787		12.70
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		795,016,211		108.48
投資有価証券合計			795,016,211	108.48
その他の純負債			(62,160,918)	(8.48)
純資産合計(米ドル)			732,855,293	100.00

* 貸付有価証券。詳細については注記11を参照のこと。
† 保証として差入または供された有価証券。詳細については注記13を参照のこと。
スワップ 2014年2月28日現在

想定金額	摘要	未実現評価評価益/(損)(米ドル)
USD 45,000,000	Interest Rate Swaps (Bank of America) (ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.4975%の固定金利を支払う) (5/8/2015)	(111,785)
USD 11,700,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.475%の固定金利を支払う) (15/10/2015)	(21,500)
USD 20,250,000	Interest Rate Swaps (Credit Suisse) (ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.83625%の固定金利を支払う) (16/8/2016)	(110,742)
USD 8,545,000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.643%の固定金利を支払う) (26/11/2016)	18,241
USD 8,600,000	Interest Rate Swaps (Barclays) (ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.986%の固定金利を支払う) (4/9/2017)	13,902
USD 7,100,000	Interest Rate Swaps (Citibank) (ファンドは0.88%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う) (11/4/2018)	(114,860)
USD 17,500,000	Interest Rate Swaps (JP Morgan) (ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.5225%の固定金利を支払う) (24/6/2018)	(116,375)
(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-119,068,241米ドル)		(443,119)

注:当該取引による時価合計(443,119)米ドルは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
スワップション 2014年2月28日現在

想定金額	摘要	未実現評価益/(損) (米ドル)	評価額 (米ドル)
USD 14,600,000	ファンドは、コール・オプション(満期日9/1/2015)を購入して金利スワップ(JP Morgan)を締結している。行使された場合、ファンドは13/7/2015より1.7975%の固定金利を半年毎に受け取り、13/4/2015より3ヶ月US$ BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	64,079	222,124
USD 14,600,000	ファンドは、コール・オプション(満期日9/1/2015)を購入して金利スワップ(BNP Paribas)を締結している。行使された場合、ファンドは13/01/2015より1.795%の固定金利を半年毎に受け取り、13/4/2015より3ヶ月US$ BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	63,276	221,321
USD 14,600,000	ファンドは、プット・オプション(満期日9/1/2015)を購入して金利スワップ(BNP Paribas)を締結している。行使された場合、ファンドは13/4/2015より3ヶ月US$ BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、13/7/2015より1.795%の固定金利を半年毎に支払う	(80,650)	77,395
USD 14,600,000	ファンドは、プット・オプション(満期日9/1/2015)を購入して金利スワップ(JP Morgan Chase Bank)を締結している。行使された場合、ファンドは13/4/2015より3ヶ月US$ BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、13/7/2015より1.7975%の固定金利を半年毎に支払う	(80,913)	77,132
(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-29,224,943米ドル)		(34,208)	597,972

注:スワップションは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
未決済上場先物取引 2014年2月28日現在

契約数	契約/摘要	満期日	基礎となるエクスポージャー (米ドル)
164	Banker’s Acceptance	2014年3月	36,518,164
1	90 Day Euro $ Future	2014年3月	249,406
1,239	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2014年6月	272,347,687
(555)	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2014年6月	68,967,422
(969)	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2014年6月	115,977,188
1	90 Day Euro $ Future	2014年12月	249,175
1	90 Day Euro $ Future	2015年3月	248,938
(164)	Banker’s Acceptance	2015年3月	36,508,918
基礎となるエクスポージャー合計			531,066,898

注:当該取引による未実現純評価損57,525米ドルは、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
未決済先渡為替予約 2014年2月28日現在

買予約	売予約	受渡日	未実現評価益/(損)
			(米ドル)
AUD 7,360,000	NZD 7,914,372	10/3/2014	(77,247)
CHF 1,609,038	USD 1,800,000	10/3/2014	24,672
EUR 2,600,000	CHF 3,215,719	10/3/2014	(60,115)
NZD 12,348,648	AUD 11,360,000	10/3/2014	230,889
USD 3,603,495	CHF 3,244,680	10/3/2014	(76,019)
CHF 1,627,488	USD 1,800,000	11/3/2014	45,608
EUR 2,600,000	CHF 3,202,241	11/3/2014	(44,861)
GBP 1,100,000	JPY 186,724,670	11/3/2014	10,609
JPY 183,574,600	GBP 1,100,000	11/3/2014	(41,420)
USD 3,600,000	CHF 3,261,213	11/3/2014	(98,290)
AUD 2,000,000	NZD 2,125,880	12/3/2014	(176)
CHF 1,609,740	USD 1,800,000	12/3/2014	25,496
EUR 6,500,000	CHF 8,009,743	12/3/2014	(116,924)
EUR 1,300,000	GBP 1,082,134	12/3/2014	(13,886)
EUR 1,300,000	NZD 2,217,371	12/3/2014	(68,203)
GBP 3,237,196	EUR 3,900,000	12/3/2014	26,283
NZD 2,170,920	AUD 2,000,000	12/3/2014	37,987
NZD 2,165,266	EUR 1,300,000	12/3/2014	24,461
USD 1,800,000	CHF 1,598,963	12/3/2014	(13,275)
AUD 2,100,000	NZD 2,244,113	13/3/2014	(10,195)
NZD 2,262,225	AUD 2,100,000	13/3/2014	25,399
NZD 2,200,000	JPY 187,616,000	13/3/2014	11,615
USD 3,403,457	BRL 7,683,305	4/4/2014	145,869
NZD 4,706,000	USD 3,871,631	22/4/2014	66,483
USD 9,219,833	AUD 10,520,000	22/4/2014	(139,924)
USD 38,642,750	EUR 28,439,000	22/4/2014	(586,822)
USD 18,919,755	GBP 11,531,000	22/4/2014	(330,844)
USD 3,531,384	NZD 4,259,000	22/4/2014	(32,668)
未実現純評価損			(1,035,498)

ユーロ・ヘッジ投資証券クラス
EUR 671,403	USD 917,503	14/3/2014	8,658
未実現純評価益			8,658
未実現純評価損合計 (米ドル建の基礎となるエクスポージャー-207,891,843米ドル)			(1,026,840)

注:当該取引による未実現純評価損は、純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
当該未決済先渡為替予約の取引相手は、バークレイズ、BNPパリバ、BNYメロン、シティバンク、ドイツ銀行、ゴールドマンサックス、HSBCバンク・ピーエルシー、RBSピーエルシーおよびUBSである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
財務書類に対する注記
1.組織
ブラックロック・グローバル・ファンズ(以下「当社」という。)は、オープンエンド型の変動資本投資法人(変動資本を有する会社型投資信託)としてルクセンブルク大公国の法律に基づき設立された公開有限責任会社(société anonyme)である。当社は、金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier、以下「CSSF」という。)により、2010年12月17日付の法律(改正)パートⅠの規定に準拠した譲渡可能な有価証券への集合投資事業(以下「UCITS」という。)として認可されている。
2014年2月28日現在、当社は68のサブファンド(以下それぞれを「ファンド」という。)における投資証券を発行しており、以下総称して「当ファンド」という。各ファンドは、それぞれ個別の資産プールである。各ファンドは、アペンディクスⅠに詳述のとおり投資証券のクラスに分類されており、それぞれ個別の投資証券により表象されている。
各投資証券クラスは当社に対して同等の権利を有しているが、特徴および手数料体系はそれぞれ異なる。これについては当社の英文目論見書において詳述されている。
インディア・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ・インディア・ファンドは、その投資目的および投資方針に従い、当社の完全所有子会社であるブラックロック・インディア・エクイティズ(モーリシャス)リミテッド(以下「子会社」という。)のみを通じてその純資産のほぼすべてをインドの有価証券に投資している。
当子会社の資産および負債、収益および費用はすべて、当社の純資産計算書および損益計算書において結合されている。当子会社が保有する投資有価証券はすべて、当社の財務書類において開示されている。当子会社は、モーリシャス法に基づいて2004年9月1日に設立された。
現在、当子会社は、インド/モーリシャスの二重課税条約により税金免除の恩恵を受けている。子会社は、インド市場で取引される有価証券に投資しており、子会社はモーリシャスとインドの二重課税条約による恩恵を受けることを見込んでいる。条約による恩恵を受けるために、子会社は毎年一定の検査を受け、モーリシャスの納税者居住性の確立および関連要件を含む条件を満たしていなければならない。子会社は、モーリシャス歳入庁(Mauritian Revenue Authorities)から納税者居住証明を取得しており、かつ、インドに支店または恒久的施設を有していないことから、有価証券の売却時にインドのキャピタル・ゲイン税は課されない。2012年インド財政法および同法の一般的租税回避否認条項(以下「GAAR」という。)により制定され、2015年4月1日付で適用される最近の法改正により、モーリシャスおよびインド間の条約を利用する子会社の能力が不利な影響を受ける可能性があることから、子会社は、インドの有価証券について実現したキャピタル・ゲインおよび/または配当金に税金が課される場合がある。しかし、GAARに係る明確な指針が公表されるまで、かかる法律が子会社に及ぼす影響(該当する場合)を現時点で算定することはできない。2014年2月28日現在において引当金は計上されていない。
ファンドの併合および終了
2014年2月14日、ヨーロピアン・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンドはヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンドに併合され、ジャパン・ファンドはジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンドに併合され、ワールド・インカム・ファンドはフィックスト・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンドに併合された。ヨーロピアン・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド、ジャパン・ファンドおよびワールド・インカム・ファンドの損益および純資産変動計算書、発行済投資証券口数変動表ならびに3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要は表示されているが、これらのファンドの純資産計算書は、資産および負債が新たな併合先のエンティティであるヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド、ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンドおよびフィックスト・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンドに既に移転しているため、表示されていない。
2014年2月28日に終了した期間に生じた重要な事象
2013年11月7日付で、コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンドは、別途通知があるまでの間(ただし、限定的な状況において取締役が決定する場合を除く)、投資証券販売と他のファンドからの転換を終了した。投資主は、従来通りの償還が可能である。
2014年2月14日、新しい英文目論見書が発行された。
2014年2月14日、ヨーロピアン・グロース・ファンドはヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンドに名称を変更し、ジャパン・バリュー・ファンドはジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンドに名称を変更した。
香港におけるブラックロックの法人の統合により、当社の香港の代理人は、2014年2月14日付でブラックロック(ホンコン)リミテッドからブラックロック・アセット・マネジメント・ノースアジア・リミテッドに変更された。
投資証券クラスの設定
当期に設定された投資証券クラスはアペンディクスⅠに開示されている。
2.重要な会計方針の要約
この財務書類は、ルクセンブルグの投資法人のためにルクセンブルグの関係官庁が規定した財務書類の作成に関連する法律および規制上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
(a)投資有価証券およびその他の資産の評価
当社の投資有価証券およびその他の資産は以下のとおり評価されている。
・公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券は、評価日における最新の入手可能な市場価格に基づき評価される。当該投資有価証券またはその他の資産が複数の証券取引所または規制市場で上場または取引されている場合、当社の取締役会(以下「取締役」という。)はその裁量により、評価目的でかかる証券取引所または規制市場のいずれか1つを選択することができる。一部のファンドの純資産価額の計算時に該当する市場が終了している場合、または政府が外国投資に財務または取引費用を課す場合に有価証券価額の相違が生じることがある。そのため、取締役は、これらの投資有価証券の公正価値を見積るために公正価値の評価技法を利用した。かかる有価証券およびデリバティブは、適格者(取締役)が決定する実現性の高い価額で評価される。公正価値評価プロセスに固有の不確実性により、これらの見積価額は、当該有価証券にとっての整備された市場が存在する場合に使用されたであろう価額や最終的に回収されうる価額と著しく異なる可能性がある。
・上場されてない有価証券、またはいかなる証券取引所もしくはその他の規制市場において売買もしくは取引されていない有価証券(クローズドエンド型ファンドの有価証券を含む)および評価額が入手できないその他の市場における上場または非上場有価証券、または取締役が、市場価格が公正市場価格を反映していないと判断した有価証券に関しては、取締役が、処分価格または取得価格の予測額に基づき、慎重かつ誠実に価値を決定する。
・有価証券貸付:有価証券は貸付代理店の指示により第三者ブローカーに受渡しされるが、その資産は当ファンドのポートフォリオの一部として引き続き評価される。
・流動性のある資産および短期金融商品は、額面金額に利息を加えた金額か償却原価に基づいて評価される。
・現金、短期金融預金、要求払手形およびその他の債務は、入手できる見込みがない場合を除き額面金額で評価される。
・主として未収利息および未収配当金、売却投資有価証券未収金、販売投資証券未収金およびリストラクチャリング費用を含む資産は、入手できる見込みがない場合を除き額面金額で評価される。
・特に未払利息、未払収益分配金、購入投資有価証券未払金および買戻し投資証券未払金を含む負債は、額面金額で評価される。
・事後通告証券(To Be Announced Securities)(以下「TBA」という。)は、米国政府系機関が発行するモーゲージ担保証券に関連するものである。これらの機関は通常、モーゲージ・ローンをプールし、組成されたプールの持分を販売する。TBAは、将来の決済に関して購入または売却される、これらの機関の将来のプールに関連しており、金利または償還日のいずれかが確定していない。TBAは、投資有価証券明細表に個別に開示されている。
当ファンドは通常、有価証券取得の目的でTBA購入契約を締結するが、適切と思われる場合は決済前に契約を処分することがある。TBAの売却による手取金は、契約上の決済日まで受領しない。TBA売却契約が残存している間、当該取引をカバーするために、相応の交付可能有価証券または相殺対象となる(売却契約日以前に交付可能な)TBA購入契約を保有する。
TBA売却契約が、相殺対象である購入契約の取得により終了する場合、ファンドは、裏付けとなる有価証券の未実現利益または損失にかかわらず契約の利益または損失を実現する。ファンドが、契約に基づき有価証券を交付する場合、ファンドは、契約が締結された日に設定された価格で有価証券の売却による利益または損失を実現する。
2014年2月28日現在、当ファンドは未決済のTBAを有していた。これは、純資産計算書の「売却投資有価証券未収金」および「購入投資有価証券未払金」に含まれている。
(b)投資有価証券からの収益
当社は以下の方法で投資有価証券からの収益を認識している。
・受取利息は毎日発生し、定額法によるプレミアムの償却およびディスカウントの増加を含む。
・預金利息ならびに定期預金および短期金融預金の利息は、発生主義で認識されている。
・受取配当金は、配当落ち日に発生する。
・有価証券貸付による収益は週次で発生する。
・社債がデフォルトしていることが確認された場合、デフォルトした有価証券にかかる利息の計上はその時点で停止される。関連当事者からデフォルトの確認をとった上で、未収金は償却される。
・投資有価証券明細表において、永久債の銘柄に含まれる日付は、当該債券の次回の繰上償還可能日である。
投資有価証券明細表の銘柄の欄に開示されている利率は期末における適用利率であるが、これらの債券は変動利付債であるため、情報提供の目的のみで表示されている。
(c)デリバティブ商品
当期において、当ファンドは複数の先渡為替・先物予約を締結している。未決済の先渡為替・先物予約は、評価日に当該予約を決済した場合の金額で評価される。当該未決済予約から生じる超過額および不足額は未実現評価益/(損)に計上され、純資産計算書の資産または負債に(適宜)含められる。
当ファンドはカバード・コール・オプションおよびプット・オプションの売却、コール・オプションおよびプット・オプションの購入を実施できる。当ファンドはまたスプレッド・オプションにも投資することができる。スプレッド・オプションは、2つ以上の資産の価格の差異から価値が生じる種類のオプションである。当ファンドがオプションを売却および/または購入する時点で、当ファンドによる受取または支払プレミアムと同額が負債または資産として反映される。その後、売建オプションに係る負債および買建オプションに係る資産は、現在価値を反映するよう時価評価される。見積実現価額を最もよく反映する方法として、取締役は最終取引価格ではなく仲値または決済値に基づいて、市場で取引されるオプションを評価することに合意している。市場で取引されていないオプションは第三者の値付機関から入手する日次価格に基づいて評価している。有価証券がオプション行使によって売却される場合、受取(支払)プレミアムが売却有価証券から控除(に加算)される。オプションが失効する場合(または当ファンドが決済取引を行った場合)、当ファンドはオプションに係る損益を、受取または支払プレミアムの分だけ(もしくは決済取引のコストが受取または支払プレミアムを超過する分だけ)実現する。
当ファンドは1つの商品から発生する利益を他の投資より発生する利益と交換するために、スワップ契約を締結している。クレジット・デフォルト・スワップの場合、信用事由の発生による偶発的な支払い(当該契約にあらかじめ定義されている)の見返りとして、いくつかのプレミアムがプロテクションの売り手に支払われる。スワップは可能な限り、第三者の値付機関から入手し、実際のマーケット・メーカーに確認した日々の価格に基づいて時価評価される。こうした時価が入手できない場合、スワップはマーケット・メーカーから入手する日々の相場に基づいて値付される。いずれの場合も、価格の変動は損益および純資産変動計算書に未実現評価益/(損)の純変動額として計上される。スワップの満期または解約時における実現損益およびスワップに関連して稼得または負担した利息は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
差金決済取引は、各取引に帰属する金融費用を差し引いた後の原証券の価格をもとに評価される。差金決済取引の締結時に、当社は、取引額の一定の割合に相当する現金および/またはその他の資産を取引相手に担保として差入れることを要求される場合がある。投資有価証券明細表に表示されている資産に関しては、当該資産が購入時点で全額支払い済みであったため追加担保の差入要求はなかった。取引が未決済である期中の取引価額の変動は、原証券の価値を反映するため、各評価日時点の時価評価により損益および純資産変動計算書の未実現評価益/(損)の純変動額に認識される。取引終了時の実現損益は、取引が未決済であった時点の金融費用を含む取引価額と終了時点の価額との差額に相当する。未決済の差金決済取引に帰属する配当金も損益および純資産変動計算書に表示される。
当期において、当ファンドは複数の株式連動債への投資を開始した。一度または複数回の固定クーポンの支払いと引き換えに、元本をブローカーに支払う。満期時に、ファンドは当該元本に基礎となる株式の価値の変動を加減算した金額を受け取ることになる。
(d)為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券の取得原価は、購入時の為替レートで換算されている。各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産は、2014年2月28日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートで換算される。
(e)合計結合金額
当社の結合金額は米ドルで表示されており、各ファンドの財務書類の合計を含んでいる。純資産計算書の換算レートは、2014年2月28日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートである。

通貨	ユーロ		英ポンド		日本円		スイス・フラン		オフショア中国人民元
米ドル	0.7249		0.5988		102.2400		0.8819		6.1173

損益および純資産変動計算書の換算レートは、期中にわたり算定された平均レートである。

通貨	ユーロ		英ポンド		日本円		スイス・フラン		オフショア中国人民元
米ドル	0.7364		0.6157		101.1008		0.9050		6.0753

これらの数値は情報提供の目的のみで表示されている。
(f)為替レート
下記の為替レートは、2014年2月28日現在、当ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産およびその他の負債を換算するために使用された。

通貨	英ポンド	米ドル	ユーロ	日本円	スイス・フラン	オフショア中国人民元
UAEディルハム	0.1631	0.2722	0.1973	27.7443	0.2400	1.6657
アルゼンチン・ペソ	0.0760	0.1269	0.0920	12.9378	0.1119	0.7767
豪ドル	0.5369	0.8960	0.6495	91.3069	0.7900	5.4819
ブラジル・レアル	0.2579	0.4303	0.3120	43.8584	0.3794	2.6332
カナダ・ドル	0.5387	0.8989	0.6517	91.6082	0.7926	5.5000
スイス・フラン	0.6796	1.1341	0.8222	115.5713	1.0000	6.9388
チリ・ペソ	0.0010	0.0017	0.0012	0.1814	0.0015	0.0108
オフショア中国人民元	0.0979	0.1634	0.1184	16.6557	0.1441	1.0000
中国人民元	0.0975	0.1627	0.1179	16.5834	0.1434	0.9956
コロンビア・ペソ	0.0002	0.0004	0.0003	0.0496	0.0004	0.0029
チェコ・コルナ	0.0302	0.0504	0.0365	5.1410	0.0444	0.3086
デンマーク・クローネ	0.1107	0.1848	0.1340	18.8357	0.1629	1.1308
エジプト・ポンド	0.0860	0.1436	0.1041	14.6401	0.1266	0.8789
ユーロ	0.8266	1.3793	1.0000	140.5626	1.2162	8.4392
英ポンド	1.0000	1.6686	1.2097	170.0438	1.4713	10.2093

通貨	英ポンド	米ドル	ユーロ	日本円	スイス・フラン	オフショア中国人民元
香港ドル	0.0772	0.1288	0.0934	13.1300	0.1136	0.7883
ハンガリー・フォリント	0.0026	0.0044	0.0032	0.4529	0.0039	0.0271
インドネシア・ルピア	0.0001	0.0001	0.0001	0.0087	0.0001	0.0005
イスラエル・シェケル	0.1720	0.2870	0.2081	29.2536	0.2531	1.7563
インド・ルピー	0.0096	0.0161	0.0116	1.6441	0.0142	0.0987
アイスランド・クローナ	0.0053	0.0088	0.0064	0.9060	0.0078	0.0543
日本円	0.0058	0.0098	0.0071	1.0000	0.0086	0.0600
韓国ウォン	0.0005	0.0009	0.0006	0.0954	0.0008	0.0057
クウェート・ディナール	2.1289	3.5523	2.5754	362.0071	3.1323	21.7346
スリランカ・ルピー	0.0045	0.0076	0.0055	0.7795	0.0067	0.0468
モロッコ・ディルハム	0.0735	0.1227	0.0890	12.5125	0.1082	0.7512
メキシコ・ペソ	0.0452	0.0754	0.0547	7.6894	0.0665	0.4616
マレーシア・リンギット	0.1829	0.3052	0.2212	31.1017	0.2691	1.8673
ナイジェリア・ナイラ	0.0036	0.0060	0.0043	0.6170	0.0053	0.0370
ノルウェー・クローネ	0.0998	0.1665	0.1207	16.9720	0.1468	1.0189
ニュージーランド・ドル	0.5040	0.8411	0.6097	85.7123	0.7416	5.1461
ペルー・新ソル	0.2140	0.3571	0.2589	36.3978	0.3149	2.1853
フィリピン・ペソ	0.0134	0.0224	0.0162	2.2830	0.0197	0.1370
パキスタン・ルピー	0.0057	0.0095	0.0069	0.9714	0.0084	0.0583
ポーランド・ズロチ	0.1983	0.3309	0.2399	33.7249	0.2918	2.0248
カタール・リアル	0.1645	0.2746	0.1990	27.9839	0.2421	1.6801
ルーマニア・レイ	0.1836	0.3064	0.2221	31.2251	0.2701	1.8747
ロシア・ルーブル	0.0165	0.0276	0.0200	2.8207	0.0244	0.1693
サウジ・リアル	0.1597	0.2666	0.1933	27.1721	0.2351	1.6313
スウェーデン・クローネ	0.0933	0.1557	0.1129	15.8741	0.1373	0.9530
シンガポール・ドル	0.4731	0.7895	0.5723	80.4555	0.6961	4.8304
スロバキア・コルナ	0.0274	0.0457	0.0331	4.6658	0.0403	0.2801
タイ・バーツ	0.0183	0.0306	0.0222	3.1235	0.0270	0.1875
新トルコ・リラ	0.2703	0.4511	0.3270	45.9756	0.3978	2.7603
台湾ドル	0.0197	0.0330	0.0239	3.3634	0.0291	0.2019
ウルグアイ・ペソ	0.0265	0.0443	0.0321	4.5160	0.0390	0.2711
米ドル	0.5992	1.0000	0.7249	101.9050	0.8817	6.1183
南アフリカ・ランド	0.0559	0.0934	0.0677	9.5189	0.0823	0.5715

人民元は、外国為替制限を受けており、自由に換金できる通貨ではない。中国人民元ボンド・ファンドに使用されている為替レートは、オフショア中国人民元(以下「CNH」という。)に関連するものであり、オンショア中国人民元(以下「CNY」という。)に関連するものではない。CNHの価値は、中国政府により随時適用される外国為替管理政策および還流制限ならびにその他外部の市場原理を含むがこれらに限定されない複数の要因により、CNYの価値と大幅に異なる可能性もある。
(g)希薄化
取締役は、ファンドの投資証券1口当たり純資産価額を調整して当該ファンドが受ける「希薄化」の影響を軽減することがある。希薄化は、ファンドの原資産を購入または売却する実際のコストが、取引費用、税金および原資産の購入価格と売却価格間のスプレッドにより、当該ファンドの評価における原資産の帳簿価額を逸脱している場合に生じる。希薄化は、ファンドの価値に悪影響を及ぼし、その結果投資主に影響を与える可能性がある。投資証券1口当たり純資産価額を調整することにより、この影響を軽減または回避して、投資主を希薄化による影響から保護することができる。いずれかの取引日において、当該ファンドの全投資証券クラスの総取引によって、当該ファンドに対して取締役が(当該ファンドの市場取引費用に関連して)随時設定する基準値を超える投資証券の純増減が生じた場合、取締役は当該ファンドの純資産価額を調整することがある。
英文目論見書のアペンディクスBの17(c)に従い、2014年2月28日現在、かかる希薄化調整はワールド・ゴールド・ファンドに適用されている。
運用会社はその裁量により希薄化調整の支払いを行うことを決定する場合がある。
投資証券1口当たりの公表/取引純資産価額は、3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要に開示されており、希薄化調整が含まれている場合がある。この調整は、純資産計算書および損益および純資産変動計算書では認識されていない。
(h)取引費用
取引費用は有価証券の取得、発行または処分に直接帰属する増分コストである。増分コストは事業体が有価証券を取得、発行または処分しなかった場合には発生していなかったであろうコストである。有価証券の当初認識時に、有価証券は、その取得または発行に直接帰属する取引費用を加えた時価で測定される。
有価証券の購入または売却にかかる取引費用は、保管銀行の取引手数料を除いて、各ファンドの純資産計算書の実現純評価益/(損)または未実現評価益/(損)の純変動額に含まれる。保管銀行の取引手数料はファンドの損益および純資産変動計算書の保管および預託報酬に含まれている。
(i)その他の取引に係る外国通貨
その他の取引に係る外国通貨は、現金残高およびスポット取引に係る実現評価損益および未実現評価損益に関連している。
3.運用会社
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、運用会社として従事するよう当社により任命されている。運用会社はルクセンブルグの公開有限責任会社(société anonyme)であり、2010年法第15章に従い、ファンドの運用会社として従事するよう権限を与えられている。
当社は、運用会社との間で運用会社契約を締結した。当該契約に基づき、運用会社は当社の日々の管理を委任されており、これにより当社の投資運用、管理事務および当ファンドのマーケティングに関連するすべての業務を直接または委任して行う責任を有する。
当社の合意のもと、運用会社は、英文目論見書に詳述されているとおり、その業務の一部を委任することを決定した。
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社である。同社は、CSSFにより規制されている。
4.投資運用報酬および販売報酬
当期において、当社は運用会社であるブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーに対して投資運用報酬を支払った。
英文目論見書のアペンディクスEに記載されているとおり、当社は年率の投資運用報酬を支払う。投資運用報酬の水準は、投資家が購入するファンドおよび投資証券クラスに応じて0.25%から1.75%の間である。投資運用報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき毎日発生し、毎月支払われる。運用会社は、投資顧問会社への報酬を含む、特定の費用および報酬を投資運用報酬より支払う。クラスJおよびクラスX投資証券について請求される投資運用報酬はない。
投資運用報酬の減額は、損益および純資産変動計算書の投資運用報酬から別掲で開示されている。当期において、以下の運用中のファンドは投資運用報酬が減額されている。
ユーロ・リザーブ・ファンド
USドル・リザーブ・ファンド
当社が、ブラックロックが運用するファンドに投資する場合、当社に適用される投資運用報酬は当該ファンドが負う投資運用報酬費用が減額されている。当期において、以下のファンドは投資運用報酬からかかる減額を受けている。
フィックスト・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
フレキシブル・マルチアセット・ファンド
グローバル・アロケーション・ファンド
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド
ワールド・テクノロジー・ファンド
当期において、当社は主要販売会社であるブラックロック(チャネル・アイランズ)リミテッドに販売報酬を支払った。
英文目論見書のアペンディクスEに記載されているとおり、当社は年間販売報酬を支払う。販売報酬の水準は、0.25%から1.25%の間である。クラスA、D、I、JおよびX投資証券では、販売報酬を支払わない。ユーロ・リザーブ・ファンドおよびUSドル・リザーブ・ファンドのクラスA、B、C、D,I,JおよびX投資証券では、販売報酬を支払わない。当該報酬は、該当ファンドの純資産価額(該当する場合、アペンディクスB第17(c)項に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への希薄化調整を反映している)に基づき毎日発生し、毎月支払われる。
主要販売会社は、当期の英文目論見書のアペンディクスC第22項に記載されているとおり、販売報酬の全部または一部を割り戻す場合がある。割り戻しがある場合、注記5に記載されているとおり、管理事務代行報酬の減額に含まれる。
2014年2月28日現在、未払いである投資運用報酬および販売報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
5.管理事務代行報酬
当社は管理事務代行報酬を運用会社に支払っている。
管理事務代行報酬の水準は、運用会社との合意に基づく取締役の裁量によって変更される場合があり、当社が発行する様々なファンドとクラス投資証券のそれぞれに異なる比率で適用されることになる。ただし、取締役と運用会社の間で、現在支払われている管理事務代行報酬の上限を年率0.25%とすることが合意されている。管理事務代行報酬は、該当するクラス投資証券の純資産価額に基づき毎日発生し、毎月支払われる。
課される年率は以下のとおりである。

投資証券クラス	株式ファンド	債券ファンド	混合ファンド	短期金融商品ファンド
A、B、C、D、E、Q	0.25%	0.15%	0.20%	0.075%*
I、J、X	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%

クラスI、JおよびX投資証券への投資は、2010年12月17日法第174条の意義の範囲内において、機関投資家向けに限定されている。
* クラスQ(0.10%)およびエマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、クラスA、B、C、D、E、Q投資証券(0.15%)を除く。
取締役および運用会社は、各ファンドの市場部門および競合他社と比較したファンドの業績といった複数の基準を考慮に入れ、ファンドの投資家が入手可能な類似する投資商品の市場全体について比較した場合に各ファンドの総費用比率が確実に優位性を保てることを目標とした料率で、管理事務代行報酬の水準を設定している。
管理事務代行報酬は、保管報酬、販売報酬および有価証券貸付手数料とその税金ならびに投資レベルまたは当社レベルで課される税金を除き、当社が負担したすべての固定および変動の営業費用および管理費に充てる目的で運用会社が使用する。
これらの営業費用および管理費には、すべての第三者費用と、当社が、または当社が代行して随時負担したその他の回収可能な費用が含まれる。この費用には、ファンド経理報酬、名義書換事務代行報酬(副名義書換事務代行会社および関連するプラットフォームとの取引費用を含む)、コンサルタント、法律、税金および監査報酬等のすべての専門家費用、取締役報酬(ブラックロック・グループの従業員でない取締役に対する報酬)、交通費、合理的な範囲の立替経費、印刷費、公告費、翻訳費用および株主への報告に関連するその他すべての費用、規則当局への届出およびライセンス手数料、コルレスおよびその他の銀行手数料、ソフトウエアのサポートおよび維持、営業費用およびインベスター・サービス・チームおよび様々なブラックロック・グループ会社によって提供されたその他のグローバル管理サービスに帰属する費用)が含まれるが、これらに限定されない。
運用会社は、ファンドの総費用比率の競争優位性を維持する財務リスクを負っている。したがって、すべての期間において当社が運用会社に支払った管理事務代行報酬の金額のうち、期中に発生した実際の費用を超える額について運用会社は返還する義務を負わず、一方で期中に発生した実際の費用のうち、当社が運用会社に支払った管理事務代行報酬を超える額については、運用会社または他のブラックロック・グループ会社が負担しなければならない。
2014年1月1日より、ブラックロック・グループの代表者でない取締役に、遂行した業務の報酬として支払われる報酬が、税込みで年間37,500ユーロから年間55,000ユーロに増加した。2014年1月1日より、会長の報酬が税込みで年間40,000ユーロから60,000ユーロに増加した。ブラックロック・グループの代表者である取締役は、取締役報酬を受ける権利を有していない。
保管報酬はファンドに直接請求される。特定の管轄地域に適用される税金も、ファンドに直接請求される(注記7参照)。
2014年2月28日現在、未払いである管理事務代行報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
当期において、以下の運用中のファンドは管理事務代行報酬が減額されている。

	ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド		ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド
	ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド		USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
	ヨーロピアン・フォーカス・ファンド		ワールド・ボンド・ファンド
	ヨーロピアン・ファンド

管理事務代行報酬の減額は、損益および純資産変動計算書において管理事務代行報酬から別掲で開示されている。
6.保管および預託報酬
当期における当社の保管銀行は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド、ルクセンブルグ支店である。保管銀行は、取引手数料に加えて、有価証券の価額に基づき毎日発生する年間報酬を受領する。年間保管報酬は、年率0.5bpから44.1bpであり、取引手数料は、1取引につき8.80米ドルから196米ドルである。両カテゴリーの報酬および手数料の料率は、投資先の国によって異なり、場合によっては資産クラスに応じて異なる。債券や先進国の株式市場に対する投資は上記の幅の下限となり、新興市場に対する一部の投資は、上記の幅の上限となる。そのため、各ファンドの保管費用は、その時点における資産配分により左右されることになる。
2014年2月28日現在、未払いである保管および預託報酬は純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
7.税金
ルクセンブルグ
当社はルクセンブルグの法律に基づき投資法人として登録されている。したがって、当社は、ルクセンブルグにおいて所得税もキャピタル・ゲイン税も現在のところ課されていない。しかし、各ファンドの各四半期末の純資産価額の年率0.05%(リザーブ・ファンドのクラスI、JおよびX投資証券の場合には0.01%)で計算された年次税を支払うことが要求されている。2014年2月28日に終了した期間において、ルクセンブルグの税金に関連する23,741,933米ドルが費用計上された。
ベルギー
当社は金融市場に関する2012年8月3日法第154条に基づき、ベルギーの金融サービス市場機構に登録されている。ベルギーにおいて一般向け販売のために登録されたファンドには、前年の12月31日現在、ベルギーの仲介業者を通じてベルギーで販売された口数の純資産価額に対して年率0.08%の税金が課される。2014年2月28日に終了した期間において、ベルギーの税金に関連する費用はない。
英国
報告型ファンド(Reporting Funds)
当社では英国報告型ファンドの形態が適用されている。このファンド形態に基づき、英国報告型ファンドの投資家は、分配のあるなしにかかわらずその保有高に応じた英国報告型ファンドの収益持分について課税されるが、その保有高の売却益にはキャピタル・ゲイン税が課される。現在、英国報告型ファンドであるファンドのリストは、www.blackrock.co.uk/reportingfundstatusより入手可能である。
ブラジル
ブラジルの取引税は2009年10月20日より有効となった。現時点において、ブラジルの金融および資本市場への投資を行う非居住者による外国為替取引には、以下の税率が適用されている。1)上場株式または新規株式公開による発行株式への投資関連取引には0%、2)2013年6月4日より債券投資または投資ファンドへの投資関連取引には0%が適用されている。2014年2月28日に終了した期間において、ブラジルの税金に関連する費用はない。
その他の取引税
他の管轄地域において、当ファンドが保有する特定の資産に対し、金融取引税(以下「FTT」という。)またはその他の取引税といった税金が課される場合がある(例えば、英国の印紙税、フランスのFTT)。
8.投資顧問
運用会社であるブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、同社の投資運用機能を、英文目論見書に記載のとおり、以下の投資顧問会社(以下それぞれを「投資顧問会社」という。)に委託している。ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(ユーエス)(以下「BFM」という。)、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー・エヌ・エイ、ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー(ユーエス)(以下「BIMLLC」という。)、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(以下「BIMUK」という。)およびブラックロック(シンガポール)リミテッド(以下「BSL」という。)。
すべての投資顧問会社は、ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーにより直接任命されている。すべての副投資顧問会社は関連する投資顧問会社により任命されている。これらのうちの数社は、投資顧問会社として以下の会社に業務の一部を再委託している。ブラックロック・ジャパン株式会社(以下「BLKJap」という。)、ブラックロック・アセット・マネジメント・ノースアジア・リミテッド(以下「BAMNA」という。)およびブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド(以下「BLKAus」という。)。2014年2月14日付で、副投資顧問会社は、ブラックロック(ホンコン)リミテッドからBAMNAに変更された。

ファンド	投資顧問会社	副投資顧問会社
ASEANリーダーズ・ファンド	BIMUK	BAMNA
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド	BIMUK	BAMNA
アジアン・ドラゴン・ファンド	BIMUK	BAMNA
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド	BIMUK	BAMNA
アジアン・ローカル・ボンド・ファンド	BSL

ファンド	投資顧問会社	副投資顧問会社
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド	BSL
チャイナ・ファンド	BIMUK	BAMNA
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド(3)	BIMUK
エマージング・ヨーロッパ・ファンド	BIMUK
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	BSL、BIMUK
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド	BIMUK、BIMLLC
エマージング・マーケッツ・ファンド	BIMUK、BIMLLC
ユーロ・ボンド・ファンド	BIMUK
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド	BSL、BIMUK
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド	BIMUK
ユーロ・リザーブ・ファンド	BIMUK
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	BIMUK
ユーロ・マーケッツ・ファンド	BIMUK
エマージング・マーケッツ・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド	BSL、BIMUK
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド	BSL、BIMUK
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド	BIMUK
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド	BIMUK
ヨーロピアン・ファンド	BIMUK
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド(1)(2)	BIMUK
ヨーロピアン・バリュー・ファンド	BIMUK
フィックスト・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(1)	BSL、BIMUK、BFM	BLKAus
フレキシブル・マルチアセット・ファンド	BIMUK
グローバル・アロケーション・ファンド	BIMLLC
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	BIMUK、BFM	BLKAus
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド	BIMLLC
グローバル・エンハンスト・エクイティ・イールド・ファンド	BIMUK
グローバル・エクイティ・ファンド	BIMUK
グローバル・エクイティ・インカム・ファンド	BIMUK
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド	BIMUK、BFM	BLKAus
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	BFM、BIMUK、BSL
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド	BFM	BLKAus
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド	BIMUK、BFM
グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	BIMLLC

ファンド	投資顧問会社	副投資顧問会社
グローバル・スモールキャップ・ファンド	BIMLLC
インディア・ファンド	BIMUK	BAMNA
ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド(1)(2)	BIMUK	BAMNA
ジャパン・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	BIMUK	BLKJap
ラテン・アメリカン・ファンド	BIMLLC
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド	BIMUK
ニュー・エネルギー・ファンド	BIMUK
ノースアメリカン・エクイティ・インカム・ファンド	BIMLLC
パシフィック・エクイティ・ファンド	BIMUK	BAMNA
中国人民元ボンド・ファンド	BSL、BIMUK	BAMNA
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	BIMUK
ユナイテッド・キングダム・ファンド	BIMUK
USベーシック・バリュー・ファンド	BIMLLC
USドル・コア・ボンド・ファンド	BFM
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	BFM
USドル・リザーブ・ファンド	BFM
USドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	BFM	BLKAus
USフレキシブル・エクイティ・ファンド	BIMLLC
USガバメント・モーゲージ・ファンド	BFM
USグロース・ファンド	BIMLLC
USスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	BIMLLC
ワールド・アグリカルチャー・ファンド	BIMUK
ワールド・ボンド・ファンド	BIMUK、BFM	BLKAus
ワールド・エネルギー・ファンド	BIMUK
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド	BIMUK
ワールド・ゴールド・ファンド	BIMUK
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド	BIMLLC
ワールド・マイニング・ファンド	BIMUK
ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド	BIMLLC、BIMUK、BSL
ワールド・テクノロジー・ファンド	BIMUK

(1)ファンドは併合された。詳細については注記1を参照のこと。
(2)ファンドの名称が変更された。詳細については注記1を参照のこと。
(3)ファンドが投資証券販売を終了した。詳細については注記1を参照のこと。
9.関連会社との取引
運用会社、主販売会社および投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラウェア州で設立されたブラックロック・インクである。PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ・インクがブラックロック・インクの主要株主となっている。当社のために有価証券の取引を手配する際、PNCグループの会社が、通常の条件で有価証券仲介、外国為替、銀行業務およびその他のサービスを提供していた、もしくは本人として取引をしていた可能性があり、差益が生じる可能性がある。ブローカーおよびエージェントに対する手数料は市場の慣例に従って支払われており、手数料がブローカーおよびエージェントによって一括されている、あるいはその他の手法によって割り引かれたり、現金により手数料が割り戻された場合、その差益は当社に還元されている。PNCグループのサービスは、手数料および取引条件が投資市場においてブラックロックと関連が無いその他のブローカーおよびエージェントとほぼ同様であることを前提として適切であると判断された場合に投資顧問会社によって利用可能であり、このことは、最高の成績を達成するという上述の方針と一貫性がある。当期において、ブラックロック関連会社または当社の取締役を通じて当社に影響を及ぼす取引はなかった。
当期中、通常の業務範囲外のあるいは通常の取引条件外の取引は行われていない。
当期中、取締役によるファンドの投資証券の購入はなかった。
有価証券貸付契約に従って任命された有価証券貸付の代理人は、当社の関連当事者であるブラックロック・アドバイザーズ(ユーケー)リミテッドである。ブラックロック・アドバイザーズ(ユーケー)リミテッドは有価証券貸付取引に直接関連するすべての運用費用を負担する。
当ファンドは、ブラックロック・インクが提供している借手のデフォルトに対する補償から利益を得ている。当該補償により、全貸付有価証券の差替えが可能となる。ブラックロック・インクは、借手のデフォルトに対する補償費用を負担する。
詳細については注記11「効率的なポートフォリオ管理」を参照のこと。
10.コミッションの使用
1社または複数の投資顧問会社は、適用される法律または規制により認められている場合、コミッション・シェアリング契約または同様の契約を締結することがある。これらの契約は、契約を通じて入手するリサーチまたは売買執行サービスが投資顧問会社の投資に係る意思決定能力または売買執行力を向上させ、それにより投資収益増加の見込みが高まると投資顧問会社が判断する場合にのみ締結されることになる。投資顧問会社は主要な国際ブローカーとこれらの契約を締結し、ブローカーは投資顧問会社に対して提供するリサーチおよび売買執行サービスの支払いにおいて、投資顧問会社からの売買により発生するコミッションを使用するか、または投資顧問会社に提供される第三者リサーチに関して支払うことに同意する。すべての売買は引き続き最善の執行の要件に準拠しており、契約は継続して見直されている。
11.効率的なポートフォリオ管理
当社は効率的にポートフォリオを管理する目的でデリバティブ契約を締結している。詳細については注記12「デリバティブ商品」および当ファンドの投資有価証券明細表を参照のこと。
買戻し(または売戻し)契約は、有価証券によって保証された借入れ(または貸付)取引として処理される。当該取引では、譲渡人が他者(譲受人)に有価証券の所有権を譲渡し、合意された価格および日付で、譲渡人は有価証券の取消不能買戻しを引き受け、譲受人は当該有価証券の取消不能売戻しを引き受ける。買戻し契約は、契約時の通貨で表示されている購入価格で評価される。2014年2月28日現在、未決済の買戻し契約を有しているファンドはない。
当期において、当社は有価証券貸付の契約を締結している。当社は、ブラックロック・アドバイザーズ(ユーケー)リミテッドを有価証券貸付の代理人として任命しており、ブラックロック・アドバイザーズ(ユーケー)リミテッドは、有価証券貸付の代理人業務をブラックロック・グループ内の別の企業に再委託することができる。有価証券貸付による収益は有価証券貸付の代理人と当社で分割される。当期において、すべての営業費用は有価証券貸付の代理人の取り分から支払われ、有価証券貸付による収益は60対40という当社に有利な割合で分割されている。
ブラックロック・アドバイザーズ(ユーケー)リミテッドは、高格付の専門的金融機関(以下「取引相手方」という。)と有価証券貸付の契約を締結する裁量を有している。かかる取引相手方には、ブラックロック・アドバイザーズ(ユーケー)リミテッドの関連会社が含まれる場合がある。当期に行われた有価証券貸付において、貸付有価証券を受け取った借主は次のとおりである。バークレイズ・バンクplc、バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド、BNPパリバ、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド、クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド、ドイツ銀行AG、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、香港上海銀行plc.、JPモルガン・セキュリティーズ・リミテッド、メリルリンチ・インターナショナル、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナルplc.、モルガン・スタンレー・セキュリティーズ・リミテッド、野村インターナショナルplc.、スカンジナビア・エンスキルダ銀行AB、ソシエテジェネラル、ノヴァ・スコシア銀行およびUBS AGである。担保は、毎日時価評価され、有価証券貸付は要求時に返済される。当該貸付は、ETFおよびその他のUCITSの発行に関するESMAのガイドラインを編入している、修正後のCSSF通達08/356の要件を反映した英文目論見書の規定を遵守している場合にのみ可能である。
有価証券貸付プログラムからの投資収益は損益および純資産変動計算書に個別に開示されている。
当該担保は、規制市場で上場が認められているまたは取引されている株式で構成される。この担保は保管銀行またはその代理店が保有している。受領した株式担保は基本財務書類には反映されていない。
2014年2月28日現在、関連するファンドの投資有価証券ポートフォリオにおいて「*」で記されている貸付有価証券のファンドレベルでの評価額および保有担保の評価額は以下の表のとおりである。
2014年2月28日現在、貸付有価証券の評価額合計は7,452,867,779米ドルであり、株式担保の時価は8,263,781,501米ドルである。これらは、前日の終値に基づいて価格設定されている。

		(単位:米ドル)
ファンド	貸付有価証券の評価額	担保の時価
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド	7,161,489	7,891,659
アジアン・ドラゴン・ファンド	23,851,156	27,720,657
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド	81,098,945	88,552,364
チャイナ・ファンド	59,763,533	66,776,365
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド(3)	82,858,408	91,497,350
エマージング・ヨーロッパ・ファンド	53,325,089	59,189,783
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	120,496,060	129,268,505
エマージング・マーケッツ・ファンド	31,210,793	34,640,533
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド	17,437,082	18,597,311
ユーロ・ボンド・ファンド	541,585,415	594,511,183
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド	11,933,488	12,814,202
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	1,145,708,618	1,259,898,227
ユーロ・マーケッツ・ファンド	185,440,665	204,399,026
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド	56,896,789	68,560,929
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド	265,027,567	305,368,375
ヨーロピアン・ファンド	430,003,640	465,254,101
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド(1)(2)	29,400,326	32,547,286
ヨーロピアン・バリュー・ファンド	117,072,870	128,922,240
フィックスト・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(1)	56,410,532	62,540,679
フレキシブル・マルチアセット・ファンド	100,202	104,678
グローバル・アロケーション・ファンド	1,743,088,506	2,025,682,424
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	33,125,201	35,761,081
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド	36,341,536	40,363,355
グローバル・エンハンスト・エクイティ・イールド・ファンド	5,931,194	6,723,221
グローバル・エクイティ・ファンド	3,099,216	3,422,319

		(単位:米ドル)
ファンド	貸付有価証券の評価額	担保の時価
グローバル・エクイティ・インカム・ファンド	191,384,346	212,629,776
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド	42,211,943	46,451,974
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	93,441,987	100,467,247
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド	5,149,529	5,685,556
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド	3,227,754	3,387,851
グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	6,343,691	6,918,084
グローバル・スモールキャップ・ファンド	39,224,860	43,654,131
ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド(1)(2)	20,174,380	22,643,632
ジャパン・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	101,492,542	113,516,295
ラテン・アメリカン・ファンド	43,910,347	49,578,407
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド	292,482	331,614
ニュー・エネルギー・ファンド	121,683,234	140,535,941
パシフィック・エクイティ・ファンド	8,211,840	9,262,761
中国人民元ボンド・ファンド	936,404	1,037,667
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	44,877,992	49,833,139
USベーシック・バリュー・ファンド	24,126,304	27,002,555
USドル・コア・ボンド・ファンド	4,560,739	6,250,673
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	212,364,462	225,760,180
USドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	10,061,020	10,674,532
USフレキシブル・エクイティ・ファンド	9,963,331	10,983,201
USグロース・ファンド	17,336,759	19,260,747
USスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	21,006,695	23,343,462
ワールド・アグリカルチャー・ファンド	25,912,026	28,608,386
ワールド・ボンド・ファンド	67,096,953	73,493,355
ワールド・エネルギー・ファンド	154,466,482	179,835,536
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド	12,727,017	15,903,393
ワールド・ゴールド・ファンド	254,861,868	298,063,780
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド	73,576,465	83,391,511
ワールド・マイニング・ファンド	644,073,007	710,833,077
ワールド・テクノロジー・ファンド	12,905,659	14,372,014

(1)ファンドは併合された。詳細については注記1を参照のこと。
(2)ファンドの名称が変更された。詳細については注記1を参照のこと。
(3)ファンドが投資証券販売を終了した。詳細については注記1を参照のこと。
12.デリバティブ商品
当ファンドはデリバティブ商品を売買することがある。詳細については各ファンドの投資有価証券明細表を参照のこと。
投資有価証券明細表で開示されているとおり、基礎となるエクスポージャーは欧州証券市場監督局(以下「ESMA」という)が公表したガイドラインに従って算定されており、各金融商品の基礎となる資産における同等ポジションの市場価額を表している。債券先物の基礎となるエクスポージャーは、譲渡有価証券の最安値ではなく債券の市場価額に基づいて算定されている。
13.保証として差入または供された有価証券
担保に供された、または保証として差入れられた有価証券は当ファンドの投資有価証券明細表において開示されている。2014年2月28日現在、当該有価証券の評価額は132,717,503米ドルである。
グローバル・エンハンスト・エクイティ・イールド・ファンドについて、売建コール・オプションの担保は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド、メリルリンチ・インターナショナルおよびバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッドの三者間契約に基づき差入れられる。担保はファンドのポートフォリオにおいて「^」で記されており、2014年2月28日現在、その評価額は12,382,812米ドルである。
保証として受取った有価証券の詳細は、以下の表のとおりである。2014年2月28日現在、これらの有価証券の評価額は20,018,451米ドルである。

ファンド	額面金額	銘柄	評価額 (単位:米ドル)
ユーロ・ボンド・ファンド	431,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 15/07/2015	613,273
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	520,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 15/07/2015	739,912
フィックスト・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	577,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 15/04/2015	809,852
グローバル・アロケーション・ファンド	3,088,000	United States Treasury Note/ Bond 4.5% 15/05/2038	3,553,208
グローバル・アロケーション・ファンド	2,716,000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	4,921,931
グローバル・アロケーション・ファンド	2,030,000	United States Treasury Note/ Bond 0.625% 31/08/2017	1,990,804
グローバル・アロケーション・ファンド	415,000	United States Treasury Note/ Bond 1.875% 30/06/2015	421,478
グローバル・アロケーション・ファンド	112,000	United States Treasury Note/ Bond 0.75% 30/06/2017	110,754
グローバル・アロケーション・ファンド	790,000	United States Treasury Note/ Bond 2.25% 31/01/2015	806,705
グローバル・アロケーション・ファンド	538,000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/10/2014	540,351
グローバル・アロケーション・ファンド	305,000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2016	314,606
グローバル・アロケーション・ファンド	1,400,000	United States Treasury Note/Bond 3% 28/02/2017	1,481,193
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	508,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 15/04/2015	713,007
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	420,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/06/2017	625,464
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド	530,000	United States Treasury Note/ Bond 1.875% 30/06/2015	538,273
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド	1,195,000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2016	1,232,635
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	400,000	Abbey National Treasury Services Plc/London 4.25% 12/04/2022	605,005

14.現金担保
当ファンドはさまざまな取引相手とデリバティブの取引を行っている。スワップ、先渡予約、先物予約、売建オプション(プットおよびコール)、買建オプション(プットおよびコール)ならびにスワップションの取引相手は、投資有価証券明細表に示されている。スワップ、先渡予約、先物予約、売建オプション(プットおよびコール)、買建オプション(プットおよびコール)ならびにスワップションの取引相手は以下のとおりである。バンク・オブ・アメリカ、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ、バークレイズ、BNYメロン、BNPパリバ、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー、シティグループ、シティバンク、クレディ・スイス、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、HSBC、JPモルガン、モルガン・スタンレー、RBS、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ、ソシエテ・ジェネラル、スタンダード・チャータード・バンク・ロンドン、ステート・ストリート・バンク、トロント・ドミニオン、UBSおよびウェストパックである。スワップ、先渡予約、先物予約、売建オプション(プットおよびコール)、買建オプション(プットおよびコール)およびスワップションに係る証拠金について、取引相手が当社へのエクスポージャーを補う場合、証拠金が支払われ、当社が取引相手へのエクスポージャーを補う場合、証拠金が受取られる。「ブローカーに対する債権」は主に、ポートフォリオのクリアリング・ブローカーおよびさまざまな取引相手から受取った現金担保および証拠金からなる。これは純資産計算書の「銀行預金」に含まれる。「ブローカーに対する債務」は主に、ポートフォリオのクリアリング・ブローカーおよびさまざまな取引相手に支払った現金および証拠金からなる。これは純資産計算書の「銀行預金」に含まれる。
2014年2月28日現在の保有スワップ契約および先物予約に関連するブローカーからの/(に対する)現金担保残高は、以下の表のとおりである。

ファンド	通貨	ブローカーからのスワップ契約および店頭取引オプション現金担保残高	(ブローカーに対する)スワップ契約および店頭取引オプション現金担保残高	ブローカーからの先物予約証拠金残高
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド	米ドル	-	-	1,168,000
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド	米ドル	-	-	237,000
アジアン・ローカル・ボンド・ファンド	米ドル	21,000	-	-
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド	米ドル	1,559,000	-	-
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	米ドル	9,045,000	(3,940,000)	-
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド	米ドル	-	(380,000)	105,000
エマージング・マーケッツ・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド	米ドル	-	-	35,000
ユーロ・ボンド・ファンド	ユーロ	-	(701,000)	252,000
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド	ユーロ	-	-	51,000
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	ユーロ	-	(380,000)	14,013,091
ヨーロピアン・ファンド	ユーロ	17,920,000	-	-
フィックスト・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(1)	米ドル	-	(2,347,000)	12,242,000
フレキシブル・マルチアセット・ファンド	ユーロ	-	(3,630,000)	3,475,977
グローバル・アロケーション・ファンド	米ドル	-	(65,715,000)	-
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	米ドル	-	(700,000)	1,962,000
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド	米ドル	-	(2,179,000)	-
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド	米ドル	-	-	1,731,000

ファンド	通貨	ブローカーからのスワップ契約および店頭取引オプション現金担保残高	(ブローカーに対する)スワップ契約および店頭取引オプション現金担保残高	ブローカーからの先物予約証拠金残高
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	1,310,000	(3,520,000)	5,069,000
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド	米ドル	-	-	395,343
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド	米ドル	-	-	1,077,500
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド	米ドル	-	-	107,000
中国人民元ボンド・ファンド	米ドル	-	-	77,000
USドル・コア・ボンド・ファンド	米ドル	-	(35,000)	246,600
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	10,030,000	(1,610,000)	13,364,000
USドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	米ドル	-	-	1,509,000
USガバメント・モーゲージ・ファンド	米ドル	-	-	23,700
ワールド・ボンド・ファンド	米ドル	-	-	2,894,501
ワールド・ゴールド・ファンド	米ドル	-	-	568,000
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド	米ドル	9,316,650	-	-

(1)ファンドは併合された。詳細については注記1を参照のこと。
15.配当金
配当金の支払いに関連する取締役の現行の方針はクラス投資証券によって異なる。無分配クラス投資証券に関する現行の方針はすべての純投資利益を留保し再投資することである。そのため、当該利益は純資産価額に留保され、該当クラスの投資証券1口当たり純資産価額に反映される。分配型クラス投資証券の場合、当期の投資収益の純額または全額を分配するクラス投資証券については当期の費用控除後のほぼすべての投資収益を分配する方針であり、総額を分配するクラス投資証券については分配に費用控除前の資本の一部が含まれることがある。取締役は、実現および未実現キャピタル・ゲイン(純額)の両方からの配当金を含めて配当を行うか否か、またどの程度含めるかについて決定することもできる。分配型クラス投資証券が実現または未実現キャピタル・ゲイン(純額)からの配当金を含めて配当を行う場合、もしくは費用控除前の総収益を分配するファンドの場合は、配当金に当初の資本金が含まれる可能性がある。
ファンドが英国報告型であり報告収益が分配額を超過する場合は、当該剰余金がみなし配当金として処理され、投資家の税務上の立場に応じて課税されることになる。分配型クラス投資証券については、当期の費用控除後のほぼすべての投資収益(総収益分配型投資証券、安定分配型投資証券については総収益、金利差分配型投資証券については総収益および金利差)を分配するという方針が採用されている。
分配型投資証券を発行するファンドについては、ファンドの種類により、配当金の支払頻度が決定され、通常、配当金は以下のとおりに支払われる。
・債券分配型ファンドについては、配当原資となる収益がある場合、月次。
・アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド、エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド、エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ユーロ・ボンド・ファンド、ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド、ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド、フィックスト・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド、グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド、グローバル・エンハンスト・エクイティ・イールド・ファンド、グローバル・エクイティ・インカム・ファンド、グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド、ノースアメリカン・エクイティ・インカム・ファンドおよび中国人民元ボンド・ファンド(および、取締役が随時決定するその他のファンド)については、配当原資となる収益がある場合、四半期毎。
・株式分配型ファンドについては、取締役の裁量により、年次。
毎月配当金を支払う分配型ファンドは、更に以下のとおりに分類される。
・配当金が日次で算定される毎日分配型投資証券
・配当金が月次で算定される毎月分配型投資証券
・配当金が予想総収益額をもとに月次で算定される安定分配型投資証券
・配当金が通貨ヘッジ投資証券クラスから生じる予想総収益額および金利差をもとに月次で算定される金利差分配型投資証券
投資家は、毎日分配型投資証券、毎月分配型投資証券、安定分配型投資証券または金利差分配型投資証券のいずれを保有するか選択できる。
毎四半期分配型投資証券については、四半期毎に配当金が支払われる。
毎年分配型投資証券については、年次で配当金が支払われる。
配当金の宣言および支払ならびに投資主が利用可能な再投資の選択については、英文目論見書に記載されている。
16.後発事象
後発事象はない。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

開示資料

決算