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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

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【提出】: 2022/01/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズグローバル・アロケーション・ファンドクラスJ投資証券	228,353.920	22,479,159.880
	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券	13,342.750	215,618.840
	アメリカドル小計		241,696.670	22,694,778.720
	アメリカドル小計		241,696.670	(2,602,637,223)
投資証券合計				2,602,637,223
投資証券合計				(2,602,637,223)
合計				2,602,637,223
合計				(2,602,637,223)

(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券 2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズグローバル・アロケーション・ファンドクラスJ投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1) 同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2021年2月28日に終了する中間計算期間(2020年9月1日から2021年2月28日まで)に係る中間財務書類であります。
(2) 当該中間財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2021年2月28日現在の中間財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
純資産計算書 2021年2月28日現在(未監査)

		グローバル・アロケーション・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
資産
投資有価証券-取得原価		12,909,348,717	1,700,377,964
未実現評価益		3,148,353,033	24,348,878
投資有価証券-時価	2(a)	16,057,701,750	1,724,726,842
銀行預金	2(a)	248,092,581	94,948,329
ブローカーに対する債権	15	40,025,000	1,280,968
未収利息および未収配当金	2(a)	31,369,446	4,743,793
売却投資有価証券未収金	2(a)	51,886,586	7,297
販売投資証券未収金	2(a)	44,056,286	4,614,046
以下に係る未実現評価益:
未決済上場先物取引	2(c)	24,194,831	2,153,276
未決済先渡為替予約	2(c)	20,872,599	2,042,782
差金決済契約	2(c)	11,048,883	-
スワップの時価	2(c)	33,134,838	-
買建オプション/スワップションの時価	2(c)	110,445,043	-
その他の資産	2(a,c)	1,801,017	25,870
資産合計		16,674,628,860	1,834,543,203
負債
銀行からの借入金	2(a)	47	-
ブローカーに対する債務	15	75,240,256	575,712
未払収益分配金	2(a)	-	81,800
購入投資有価証券未払金	2(a)	133,942,054	50,563,021
買戻し投資証券未払金	2(a)	18,993,156	5,566,246
スワップの時価	2(c)	-	359,080
売建オプション/スワップションの時価	2(c)	71,127,275	-
その他の負債	5,6,7,8	21,309,924	1,343,160
負債合計		320,612,712	58,489,019
純資産合計		16,354,016,148	1,776,054,184

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2021年2月28日現在(未監査)

		グローバル・アロケーション・ファンド
	通貨	2021年 2月28日現在	2020年 8月31日現在	2019年 8月31日現在	2018年 8月31日現在
純資産合計	米ドル	16,354,016,148	14,364,783,152	14,264,886,849	17,353,298,738
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配型投資証券	米ドル	71.58	64.85	55.65	55.51
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	ユーロ	41.82	38.07	33.50	34.50
クラスA無分配投資証券	米ドル	73.62	66.71	57.23	56.86
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	21.38	19.42	17.07	17.14
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	14.68	13.38	11.78	12.13
クラスAオフショア中国人民元ヘッジ無分配投資証券	オフショア中国人民元	169.64	152.29	129.50	128.37
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	45.01	40.97	36.05	36.98
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド	37.01	33.63	29.46	29.90
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	香港ドル	17.56	15.92	13.67	13.70
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	20.84	18.93	16.45	16.55
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	17.12	15.53	13.48	13.52
クラスAI無分配投資証券	米ドル	14.68	13.30	11.41	-
クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	12.52	11.40	10.03	-
クラスC無分配投資証券	米ドル	55.54	50.63	43.99	44.25
クラスCユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	33.97	31.11	27.72	28.79
クラスD毎年分配型投資証券	米ドル	72.13	65.11	55.70	55.55
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	ユーロ	42.12	38.20	33.52	34.52
クラスD無分配投資証券	米ドル	81.33	73.42	62.53	61.65
クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	22.77	20.61	17.98	17.92
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	15.65	14.21	12.42	12.69
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	49.73	45.10	39.39	40.10
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド	39.39	35.66	31.01	31.24
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	22.21	20.09	17.34	17.31
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	18.34	16.57	14.27	14.22
クラスD無分配英国報告型投資証券	英ポンド	58.36	55.12	51.19	47.54
クラスE無分配投資証券	米ドル	66.99	60.85	52.47	52.39

3会計年度末における純資産価額の概要 2021年2月28日現在(未監査)(続き)

		グローバル・アロケーション・ファンド(続き)
	通貨	2021年 2月28日現在	2020年 8月31日現在	2019年 8月31日現在	2018年 8月31日現在
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	42.68	38.94	34.44	35.50
クラスEポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	19.80	18.02	15.75	15.92
クラスI無分配投資証券	米ドル	81.35	73.37	62.34	61.35
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	49.24	44.62	38.89	39.50
クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	18.45	16.67	14.33	14.24
クラスJ無分配投資証券	米ドル	92.93	83.51	70.43	68.79
クラスX毎年分配型投資証券	米ドル	16.01	14.39	12.29	12.26
クラスX無分配投資証券	米ドル	92.32	82.95	69.96	68.33
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	25.60	23.07	19.93	19.67
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	14.44	13.04	11.27	11.36
クラスX日本円ヘッジ無分配投資証券	日本円	1,436	1,295	1,109	1,116

ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスの場合、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2021年2月28日現在(未監査)(続き)

		USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	通貨	2021 2月28日現在	2020年 8月31日現在	2019年 8月31日現在	2018年 8月31日現在
純資産合計	米ドル	1,776,054,184	1,640,867,085	1,756,701,574	1,968,227,941
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎日分配型投資証券	米ドル	8.67	8.63	8.56	8.41*
クラスA毎月分配型投資証券	米ドル	8.67	8.63	8.55	8.40*
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	シンガポール・ドル	9.72	9.68	9.65	9.56*
クラスA無分配投資証券	米ドル	14.24	14.10	13.74	13.19*
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.12	10.07	10.03	9.92*
クラスAI無分配投資証券	米ドル	10.58	10.48	10.21	-
クラスC毎日分配型投資証券	米ドル	8.67	8.64	8.57	8.42*
クラスC無分配投資証券	米ドル	11.33	11.29	11.14	10.82*
クラスD毎月分配型投資証券	米ドル	9.95	9.90	9.82	9.64*
クラスD無分配投資証券	米ドル	14.66	14.49	14.07	13.45*
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.10	10.04	9.96	9.82*
クラスE無分配投資証券	米ドル	12.90	12.81	12.54	12.09*
クラスI毎四半期分配型投資証券	米ドル	10.35	10.31	10.25	-
クラスI無分配投資証券	米ドル	11.18	11.04	10.72	10.24*
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.15	10.08	10.00	9.85*
クラスX無分配投資証券	米ドル	16.13	15.91	15.37	14.63*

ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスの場合、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
* 希薄化調整を含む。詳細については、注記2(g)を参照のこと。
損益および純資産変動計算書 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)

		グローバル・アロケーション・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
期首純資産		14,364,783,152	1,640,867,085
収益
債券利息、源泉徴収税控除後	2(b)	35,724,600	13,437,962
スワップ利息	2(c)	5,253,156	671,669
短期金融商品預け入れによる利息	2(b)	-	117,983
集団投資スキームによる収益、源泉徴収税控除後	2(b)	7,863,240	2,181,562
配当金、源泉徴収税控除後	2(b)	51,639,646	-
有価証券貸付による収益	2(b)	1,165,980	39,825
投資運用報酬リベート	5	712,234	221,628
収益合計	2(b)	102,358,856	16,670,629
費用
銀行利息	2(b)	220,738	5,820
差金決済契約に係る支払利息	2(c)	139,506	-
スワップ利息	2(c)	1,339,214	662,847
差金決済契約配当金、源泉徴収税控除後	2(c)	893,192	-
年間サービス費用	7	12,255,024	534,698
保管および預託報酬	2(h),8	1,245,007	135,459
販売報酬	6	6,603,259	513,020
税金	9	3,183,473	342,490
投資運用報酬	5	87,199,459	4,388,805
費用合計		113,078,872	6,583,139
純(損失)/利益		(10,720,016)	10,087,490
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券	2(a)	651,261,614	14,275,457
事後通告証券契約	2(c)	-	(58,813)
差金決済契約	2(c)	(9,219,266)	-
上場先物取引	2(c)	(133,467,484)	4,091,453
オプション/スワップション契約	2(c)	97,532,502	(12,293)
スワップ取引	2(c)	(4,050,264)	(1,640,639)
先渡為替予約	2(c)	59,564,101	(8,681,928)
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	347,382	(251,133)
当期実現純評価益		661,968,585	7,722,104
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券	2(a)	849,730,504	(2,876,247)
差金決済契約	2(c)	10,245,402	-
上場先物取引	2(c)	41,273,991	2,093,037
オプション/スワップション契約	2(c)	(20,845,600)	-
スワップ取引	2(c)	16,468,171	509,397
先渡為替予約	2(c)	(15,899,917)	1,793,404
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	(430,995)	21,119
当期未実現評価益/(損)の純変動		880,541,556	1,540,710
運用成績による純資産の増加		1,531,790,125	19,350,304

損益および純資産変動計算書 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)(続き)

		グローバル・アロケーション・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
資本の変動
投資証券発行による正味受取額		2,548,875,456	493,224,934
投資証券買戻しによる正味支払額		(2,091,432,585)	(376,394,878)
資本の変動による純資産の増加		457,442,871	116,830,056
配当金宣言額	16	-	(993,261)
期末純資産		16,354,016,148	1,776,054,184

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)

	グローバル・アロケーション・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券	13,686,976	1,720,575	693,508	14,714,043
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	1,743,985	186,423	109,918	1,820,490
クラスA無分配投資証券	89,649,609	14,396,152	9,030,130	95,015,631
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	8,196,012	1,726,261	1,262,825	8,659,448
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	1,957,902	200,186	253,686	1,904,402
クラスAオフショア中国人民元ヘッジ無分配投資証券	156,643	353,169	201,246	308,566
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	18,736,781	4,282,776	2,208,880	20,810,677
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	1,757,154	473,715	269,130	1,961,739
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	8,009,456	5,724,995	3,139,514	10,594,937
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	1,192,303	1,032,135	493,580	1,730,858
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	4,755,026	877,003	579,964	5,052,065
クラスAI無分配投資証券	47,390	186,582	14,920	219,052
クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	69,999	241,781	107,198	204,582
クラスC無分配投資証券	7,938,737	335,306	570,078	7,703,965
クラスCユーロ・ヘッジ無分配投資証券	1,595,670	151,628	183,567	1,563,731
クラスD毎年分配型投資証券	779,522	458,411	503,751	734,182
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	141,637	69,936	30,114	181,459
クラスD無分配投資証券	2,591,738	749,036	309,741	3,031,033
クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	137,286	8,538	4,950	140,874
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	116,504	27,664	30,331	113,837
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	5,604,298	1,880,908	702,103	6,783,103
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	863,407	120,991	100,000	884,398
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	1,362	-	-	1,362
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	47,339	33,310	-	80,649
クラスD無分配英国報告型投資証券	9,348,543	2,315,816	2,998,046	8,666,313
クラスE無分配投資証券	16,236,465	3,029,740	1,299,840	17,966,365
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	9,720,193	1,816,868	1,379,912	10,157,149
クラスEポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	152,704	48,293	12,044	188,953
クラスI無分配投資証券	8,641,096	3,026,276	1,567,870	10,099,502
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	3,323,468	583,550	442,558	3,464,460
クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	8,031,415	-	8,031,400	15
クラスJ無分配投資証券	211,448	16,009	2,910	224,547
クラスX毎年分配型投資証券	58,543,418	675,958	10,519,909	48,699,467
クラスX無分配投資証券	13,904,011	671,172	3,189,250	11,385,933

発行済投資証券口数変動表 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)(続き)

	グローバル・アロケーション・ファンド(続き)
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	4,339,395	637,035	888,193	4,088,237
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	450	-	-	450
クラスX日本円ヘッジ無分配投資証券	1,387,461	964,210	200,161	2,151,510

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)(続き)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券	5,351,019	1,393,510	2,138,633	4,605,896
クラスA毎月分配型投資証券	2,257,109	199,622	149,957	2,306,774
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	79,934	–	6,532	73,402
クラスA無分配投資証券	38,228,216	12,782,132	10,960,648	40,049,700
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	2,618,492	2,184,713	844,906	3,958,299
クラスAI無分配投資証券	1,000	23,068	15,282	8,786
クラスC毎日分配型投資証券	135,492	3,181	49,942	88,731
クラスC無分配投資証券	3,179,445	1,256,051	1,170,880	3,264,616
クラスD毎月分配型投資証券	5,407,240	2,677,511	1,079,655	7,005,096
クラスD無分配投資証券	27,041,599	8,300,115	5,218,769	30,122,945
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	933,650	793,789	231,281	1,496,158
クラスE無分配投資証券	9,367,264	752,951	2,222,395	7,897,820
クラスI毎四半期分配型投資証券	3,022,303	24,245	–	3,046,548
クラスI無分配投資証券	6,253,092	1,480,013	1,254,352	6,478,753
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	11,604,505	5,140,040	3,210,411	13,534,134
クラスX無分配投資証券	9,468,255	648,792	402,294	9,714,753

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
グローバル・アロケーション・ファンド
投資有価証券明細表 2021年2月28日現在(未監査)

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ファンド
	アイルランド
1,474,946	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF~	10,741,294	0.06
754,643	iShares USD Corp Bond UCITS ETF*~	94,918,997	0.58
2,723,248	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~	281,229,821	1.72
		386,890,112	2.36
	米国
755,954	SPDR Gold Shares - ETF	123,636,277	0.76
ファンド合計		510,526,389	3.12
普通/優先株式およびワラント
	オーストラリア
18,147	BHP Group Ltd*	692,523	0.01
63,255	Brambles Ltd	486,422	0.00
19,451	Fortescue Metals Group Ltd	364,269	0.00
8,264	Wesfarmers Ltd	316,076	0.00
		1,859,290	0.01
	バミューダ
44,000	Alibaba Health Information Technology Ltd	147,497	0.00
482,000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	432,528	0.01
69,700	Jardine Matheson Holdings Ltd	3,646,704	0.02
209,109	Marvell Technology Group Ltd	9,913,858	0.06
		14,140,587	0.09
	ブラジル
57,443	Ambev SA	147,173	0.00
45,858	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	459,292	0.00
44,154	Banco do Brasil SA	234,855	0.00
39,199	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	240,751	0.00
98,145	Engie Brasil Energia SA	741,260	0.01
602,461	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2,838,173	0.02
555,275	Magazine Luiza SA	2,429,533	0.02
71,629	Petroleo Brasileiro SA ADR	579,837	0.00
418,177	Vale SA ADR ‘B’	7,205,190	0.04
17,140	WEG SA	247,402	0.00
		15,123,466	0.09
	英領バージン諸島
392,256	Capri Holdings Ltd*	18,083,002	0.11
	カナダ
333,227	Barrick Gold Corp*	6,292,914	0.04
5,471	Brookfield Renewable Corp	246,435	0.00
3,050,802	Enbridge Inc	105,468,465	0.65
3,187	George Weston Ltd	237,823	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	カナダ(続き)
55,613	Lions Gate Entertainment Corp	776,358	0.01
13,130	Loblaw Cos Ltd	642,033	0.00
3,869	National Bank of Canada	245,537	0.00
4,044	Nutrien Ltd	220,965	0.00
2,941	Restaurant Brands International Inc	179,698	0.00
2,340	Royal Bank of Canada	202,729	0.00
175	Shopify Inc ‘A’	217,996	0.00
31,119	TC Energy Corp	1,324,051	0.01
1,523	Thomson Reuters Corp	134,112	0.00
189,705	Wheaton Precious Metals Corp	6,952,305	0.04
		123,141,421	0.75
	ケイマン諸島
435,000	AAC Technologies Holdings Inc*	2,344,357	0.01
298,300	Alibaba Group Holding Ltd	8,938,148	0.05
135,542	Alibaba Group Holding Ltd ADR†	32,413,514	0.20
718,000	ANTA Sports Products Ltd*	11,016,143	0.07
158,000	China Feihe Ltd*	432,887	0.00
136,500	China Hongqiao Group Ltd	169,303	0.00
452,000	China Resources Cement Holdings Ltd	538,479	0.00
27,379	Country Garden Services Holdings Co Ltd	225,214	0.00
368,500	Dali Foods Group Co Ltd	224,253	0.00
161,900	ENN Energy Holdings Ltd	2,481,915	0.02
344,000	Haidilao International Holding Ltd*	2,823,027	0.02
2,498,000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	12,721,774	0.08
91,500	Hengan International Group Co Ltd*	633,510	0.00
507,217	Highland Transcend Partners I Corp	5,548,954	0.03
41,945	Huazhu Group Ltd ADR	2,390,865	0.01
244,244	ION Acquisition Corp 2 Ltd	2,686,684	0.02
24,900	JD Health International Inc	455,233	0.00
15,372	JD.com Inc ADR	1,403,771	0.01
12,869	KE Holdings Inc ADR	824,517	0.01
4,427,000	Kingdee International Software Group Co Ltd	15,896,184	0.10
762,098	Li Auto Inc ADR*	19,403,015	0.12
36,083	Lufax Holding Ltd ADR	543,771	0.00
70,100	Meituan	3,072,947	0.02
623,000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	3,526,231	0.02
66,216	NetEase Inc ADR†	7,009,626	0.04
24,663	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	4,393,467	0.03
374,915	Reinvent Technology Partners Z	4,866,397	0.03
17,578	RLX Technology Inc ADR	288,455	0.00
32,000	Silergy Corp	3,079,076	0.02
896,300	Tencent Holdings Ltd*	76,559,209	0.47
299,277	Thoma Bravo Advantage	3,429,714	0.02
416,000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp*	835,639	0.01
5,655	Vipshop Holdings Ltd ADR	205,616	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ケイマン諸島(続き)
3,704,000	Want Want China Holdings Ltd*	2,674,343	0.02
778,797	Wuxi Biologics Cayman Inc	9,644,502	0.06
401,000	Yihai International Holding Ltd*	5,490,691	0.03
		249,191,431	1.52
	チリ
27,864	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	1,502,427	0.01

	中国
452,758	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	5,052,111	0.03
197,300	Amoy Diagnostics Co Ltd	2,436,720	0.02
36,000	Anhui Conch Cement Co Ltd ‘H’	231,612	0.00
10,900	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	144,611	0.00
87,530	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	3,553,868	0.02
136,300	Autobio Diagnostics Co Ltd	2,585,626	0.02
487,600	BYD Co Ltd	14,849,553	0.09
276,000	China CITIC Bank Corp Ltd ‘H’	130,241	0.00
204,000	China Construction Bank Corp ‘H’	163,861	0.00
309,000	China Galaxy Securities Co Ltd ‘H’*	190,832	0.00
127,000	China Life Insurance Co Ltd ‘H’	267,883	0.00
715,000	China Merchants Bank Co Ltd ‘H’	5,489,667	0.04
906,000	China National Building Material Co Ltd ‘H’	1,373,706	0.01
950,000	China Petroleum & Chemical Corp ‘H’	525,459	0.00
502,400	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	24,992,185	0.15
152,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd ‘H’	139,927	0.00
326,800	Ganfeng Lithium Co Ltd ‘H’*	4,198,726	0.03
319,492	Glodon Co Ltd	3,485,156	0.02
117,800	GoerTek Inc	581,948	0.00
186,600	Guangdong Marubi Biotechnology Co Ltd	1,472,909	0.01
138,000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd ‘H’	128,106	0.00
3,139,500	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd	6,387,994	0.04
572,299	Haier Smart Home Co Ltd	2,555,112	0.02
53,800	Haier Smart Home Co Ltd ‘H’	204,627	0.00
352,400	Haitong Securities Co Ltd ‘H’*	322,137	0.00
375,900	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	2,193,576	0.01
102,500	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd ‘H’	2,006,106	0.01
703,482	Han’s Laser Technology Industry Group Co Ltd	4,681,873	0.03
636,000	Huaneng Power International Inc ‘H’	217,301	0.00
229,609	Hundsun Technologies Inc	3,098,054	0.02
5,240,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd ‘H’	3,418,534	0.02
422,891	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	2,821,641	0.02
27,600	New Hope Liuhe Co Ltd	102,559	0.00
21,100	Offcn Education Technology Co Ltd	106,126	0.00
11,100	Pharmaron Beijing Co Ltd ‘H’	189,769	0.00
802,000	PICC Property & Casualty Co Ltd ‘H’	606,975	0.01
273,800	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3,600,474	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	中国(続き)
730,882	Shanghai International Airport Co Ltd	6,982,102	0.04
11,800	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd	251,591	0.00
239,900	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	3,158,763	0.02
366,500	Venus MedTech Hangzhou Inc ‘H’	3,246,302	0.02
633,407	Venustech Group Inc	3,025,463	0.02
331,186	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co Ltd	4,057,535	0.03
93,100	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	404,591	0.00
138,835	WuXi AppTec Co Ltd	3,079,526	0.02
255,840	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	3,479,629	0.02
344,360	Yonyou Network Technology Co Ltd	1,961,678	0.01
122,500	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd	118,764	0.00
		134,273,509	0.82
	キュラソー
16,755	Schlumberger NV	457,579	0.00

	デンマーク
240	AP Moller - Maersk A/S ‘A’	484,379	0.00
262	AP Moller - Maersk A/S ‘B’	570,212	0.00
84,649	DSV PANALPINA A/S	15,621,470	0.10
15,483	Genmab A/S	5,305,685	0.03
63,716	Pandora A/S	6,255,225	0.04
		28,236,971	0.17
	フィンランド
555,585	Neste Oyj	36,436,433	0.22
1,164,015	Nokia Oyj	4,679,793	0.03
		41,116,226	0.25
	フランス
557,555	Alstom SA*	28,117,009	0.17
382,712	Arkema SA*	42,125,591	0.26
20,239	AXA SA	509,950	0.00
380,653	BNP Paribas SA	22,816,011	0.14
18,158	Carrefour SA*	319,061	0.00
21,203	Cie de Saint-Gobain	1,138,647	0.01
955,571	Danone SA*	65,842,317	0.40
319,977	EssilorLuxottica SA*	52,151,601	0.32
14,053	Kering SA	8,967,533	0.05
78,639	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	50,257,567	0.31
38,845	Orange SA	451,305	0.00
4,539	Pernod Ricard SA	868,821	0.01
557,548	Safran SA	76,340,776	0.47
896,572	Sanofi	82,688,241	0.51
455	Sartorius Stedim Biotech*	200,881	0.00
9,560	Schneider Electric SE	1,435,298	0.01
622,285	Societe Generale SA	15,437,933	0.09

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	フランス(続き)
35,803	TOTAL SE	1,658,599	0.01
13,428	Vivendi SE	467,014	0.00
		451,794,155	2.76
	ドイツ
202,884	adidas AG	71,446,673	0.44
385,591	Allianz SE	93,625,880	0.57
256,729	Auto1 Group SE	14,521,375	0.09
1,033	Continental AG	148,704	0.00
18,778	Daimler AG	1,506,028	0.01
6,390	Deutsche Boerse AG	1,054,258	0.01
3,626,814	Deutsche Telekom AG*	65,684,660	0.40
31,885	E.ON SE	328,853	0.00
9,647	Evonik Industries AG*	326,159	0.00
9,700	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	671,658	0.00
21,202	Fresenius SE & Co KGaA*	904,706	0.01
2,788	Henkel AG & Co KGaA	249,254	0.00
378,842	Infineon Technologies AG	16,431,853	0.10
289,054	Puma SE	30,954,547	0.19
4,361	Rational AG	3,779,899	0.02
180,015	RWE AG*	6,924,156	0.04
2,856	SAP SE	352,932	0.00
938,718	Siemens AG	146,317,625	0.90
559,431	Siemens Energy AG	21,063,768	0.13
1,120	Volkswagen AG (Pref)*	235,073	0.00
146,249	Vonovia SE	9,396,299	0.06
		485,924,360	2.97
	香港
7,270,400	AIA Group Ltd	90,972,893	0.56
276,000	China Resources Power Holdings Co Ltd	321,333	0.00
144,000	CITIC Ltd	121,979	0.00
297,500	CLP Holdings Ltd	2,901,710	0.02
318,000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	332,101	0.01
1,979,000	Hang Lung Properties Ltd	5,128,614	0.03
457,000	Hysan Development Co Ltd*	1,947,358	0.01
248,000	Lenovo Group Ltd	313,674	0.00
1,090,000	SJM Holdings Ltd	1,517,779	0.01
360,000	Sun Art Retail Group Ltd	310,982	0.00
		103,868,423	0.64
	インド
22,732	HCL Technologies Ltd	281,331	0.00
9,004	Housing Development Finance Corp Ltd	311,149	0.00
238,866	Indian Oil Corp Ltd	318,716	0.00
94,236	InterGlobe Aviation Ltd	2,077,399	0.01
446,267	Petronet LNG Ltd	1,549,500	0.01
1,789,017	Reliance Industries Ltd	50,779,511	0.31

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	インド(続き)
182,160	Reliance Industries Ltd	3,001,296	0.02
7,894	Tata Consultancy Services Ltd	310,915	0.00
167,132	Vedanta Ltd	471,477	0.01
		59,101,294	0.36
	インドネシア
1,986,100	Bank Central Asia Tbk PT	4,679,327	0.03

	アイルランド
11,249	Eaton Corp Plc	1,463,045	0.01
86,403	Flutter Entertainment Plc	16,767,864	0.10
12,641	Medtronic Plc	1,492,396	0.01
		19,723,305	0.12
	イタリア
210,373	Assicurazioni Generali SpA	3,978,347	0.02
13,720,342	Enel SpA*	130,414,075	0.80
41,456,338	Intesa Sanpaolo SpA	107,168,722	0.66
1,339,350	RAI Way SpA	7,419,905	0.05
35,677	UniCredit SpA	367,617	0.00
		249,348,666	1.53
	日本
31,600	Aisin Seiki Co Ltd	1,076,092	0.01
342,700	Ajinomoto Co Inc	6,821,806	0.04
30,300	Asahi Kasei Corp*	326,198	0.00
2,220,400	Astellas Pharma Inc*	34,917,327	0.21
14,900	Canon Inc*	320,885	0.00
68,700	Daifuku Co Ltd*	6,569,901	0.04
32,500	Disco Corp*	10,197,275	0.06
7,800	Eisai Co Ltd	536,291	0.00
133,300	ENEOS Holdings Inc	585,669	0.01
58,700	FANUC Corp*	14,524,734	0.09
900	Fujitsu Ltd	129,864	0.00
33,200	GMO Payment Gateway Inc*	4,400,676	0.03
15,400	Hitachi Ltd*	705,405	0.01
21,100	Honda Motor Co Ltd*	577,103	0.00
486,491	Hoya Corp	55,298,645	0.34
11,300	Japan Tobacco Inc	204,345	0.00
2,000	Kao Corp	134,223	0.00
295,900	KDDI Corp*	9,145,241	0.06
44,700	Keyence Corp*	21,230,924	0.13
14,000	Kirin Holdings Co Ltd*	274,674	0.00
122,000	Kose Corp*	19,563,550	0.12
5,600	Kyowa Kirin Co Ltd	156,137	0.00
1,400	M3 Inc	110,803	0.00
49,199	Maeda Road Construction Co Ltd*	1,000,156	0.01
29,200	Marubeni Corp*	217,169	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	日本(続き)
9,400	Mitsubishi Corp*	265,178	0.00
347,200	Mitsubishi Estate Co Ltd*	5,994,867	0.04
3,200	NEC Corp	174,354	0.00
700	Nintendo Co Ltd*	425,787	0.00
312,360	Nippon Telegraph & Telephone Corp	8,092,897	0.05
63,900	Nissan Motor Co Ltd*	344,982	0.00
21,000	Olympus Corp	439,925	0.00
91,700	Oriental Land Co Ltd/Japan*	15,368,041	0.10
5,200	Otsuka Holdings Co Ltd	206,339	0.00
29,900	Panasonic Corp*	383,546	0.00
24,600	Rakuten Inc	275,233	0.00
433,900	Recruit Holdings Co Ltd*	21,525,841	0.13
117,700	Ryohin Keikaku Co Ltd	2,651,429	0.02
411,794	Shin-Etsu Chemical Co Ltd*	67,117,196	0.41
5,400	Sompo Holdings Inc	206,970	0.00
158,100	Sony Corp*	16,515,471	0.10
174,848	Suzuki Motor Corp*	7,554,025	0.05
900	Tokyo Electron Ltd	368,201	0.00
9,100	Tokyo Gas Co Ltd	188,241	0.00
7,800	Toshiba Corp*	245,834	0.00
825,200	Z Holdings Corp	5,027,169	0.03
		342,396,619	2.09
	ジャージー
462,226	Aptiv Plc	68,201,446	0.42
81,781	Aptiv Plc (Pref)	13,857,791	0.08
8,614	Experian Plc	275,104	0.00
76,160	Ferguson Plc	8,970,985	0.06
		91,305,326	0.56
	ルクセンブルグ
33,597	Allegro.eu SA	568,904	0.00
197,875	ArcelorMittal SA	4,653,031	0.03
10,506	Globant SA	2,232,945	0.01
401,429	InPost SA	8,905,287	0.06
		16,360,167	0.10
	メキシコ
231,311	Grupo Bimbo SAB de CV	423,777	0.00

	オランダ
20,087	Adyen NV	46,776,801	0.29
810,053	Akzo Nobel NV	84,332,223	0.51
183,969	ASML Holding NV	104,270,339	0.64
3,659	Heineken Holding NV	317,144	0.00
9,724,175	ING Groep NV*	106,881,972	0.65
92,000	ING Groep NV ADR*	1,008,320	0.01
4,412	JDE Peet’s NV	175,534	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	オランダ(続き)
6,740	Koninklijke Ahold Delhaize NV	179,179	0.00
1,101,912	Koninklijke Philips NV	60,090,070	0.37
2,325	LyondellBasell Industries NV	240,056	0.00
425,112	NXP Semiconductors NV	76,745,469	0.47
20,384	Stellantis NV*	332,304	0.00
		481,349,411	2.94
	ノルウェー
452,071	LINK Mobility Group Holding ASA	2,899,922	0.02

	ポーランド
20,519	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA*	321,487	0.00

	ポルトガル
169,111	Jeronimo Martins SGPS SA*	2,639,412	0.02

	サウジアラビア
4,423	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	140,337	0.00

	シンガポール
234,600	DBS Group Holdings Ltd	4,703,508	0.03
267,300	United Overseas Bank Ltd	4,964,823	0.03
		9,668,331	0.06
	南アフリカ
6,509	Anglo American Platinum Ltd*	791,660	0.01
4,732	AngloGold Ashanti Ltd	95,683	0.00
11,728	Kumba Iron Ore Ltd	509,908	0.00
109,440	MTN Group	531,582	0.00
		1,928,833	0.01
	韓国
875	Celltrion Inc	231,698	0.00
13,409	Hana Financial Group Inc	442,193	0.00
46,244	Kakao Corp	20,086,401	0.12
12,284	KB Financial Group Inc	478,896	0.00
39,213	LG Chem Ltd	29,004,008	0.18
2,036	LG Electronics Inc	265,486	0.00
12,042	LG Uplus Corp	126,476	0.00
8,739	NCSoft Corp	7,280,555	0.05
12,681	POSCO	3,177,304	0.02
823	Samsung Biologics Co Ltd	549,399	0.01
4,867	Samsung Electronics Co Ltd	357,390	0.00
2,360	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	363,400	0.00
34,061	Samsung SDI Co Ltd	20,433,568	0.13
		82,796,774	0.51

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	スペイン
797,303	Cellnex Telecom SA	43,319,489	0.27
8,824	Endesa SA	221,530	0.00
7,600	Telefonica SA	32,734	0.00
		43,573,753	0.27
	スウェーデン
110,391	Atlas Copco AB	6,397,506	0.04
163,745	Hexagon AB	13,805,457	0.09
6,575	Sandvik AB	178,726	0.00
20,235	Svenska Handelsbanken AB	215,855	0.00
306,839	Swedbank AB	5,440,366	0.03
909,760	Telefonaktiebolaget LM Ericsson ‘B’	11,472,737	0.07
4,769,988	Volvo AB*	123,614,612	0.76
		161,125,259	0.99
	スイス
37,501	ABB Ltd*	1,083,565	0.01
97,851	Alcon Inc*	6,781,074	0.04
199,695	Chubb Ltd*	32,973,638	0.20
72,295	Cie Financiere Richemont SA	7,033,818	0.04
2,828	Cie Financiere Richemont SA (Wts 22/11/2023)	999	0.00
85,493	Nestle SA	9,025,840	0.06
5,482	Novartis AG*	475,619	0.00
28,382	Roche Holding AG*	9,355,530	0.06
55,659	Sika AG	14,834,777	0.09
8,011	Straumann Holding AG	9,755,973	0.06
18,401	UBS Group AG	287,174	0.00
		91,608,007	0.56
	台湾
63,000	ASE Technology Holding Co Ltd	234,108	0.00
15,000	Asustek Computer Inc	163,720	0.00
1,698,000	Cathay Financial Holding Co Ltd	2,557,439	0.02
871,000	Chunghwa Telecom Co Ltd	3,424,270	0.02
758,000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2,340,471	0.01
673,000	Formosa Plastics Corp	2,355,892	0.01
1,847,000	Fubon Financial Holding Co Ltd	3,309,048	0.02
965,600	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3,882,853	0.02
240,000	MediaTek Inc	7,720,669	0.05
919,000	Nan Ya Plastics Corp	2,398,753	0.02
153,000	Nanya Technology Corp	530,096	0.00
7,106,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	154,608,546	0.95
1,357,000	Uni-President Enterprises Corp	3,274,046	0.02
282,000	United Microelectronics Corp	548,762	0.00
286,000	Yageo Corp	6,089,146	0.04
		193,437,819	1.18
	タイ
1,692,600	Intouch Holdings PCL	3,131,327	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	タイ(続き)
2,001,900	Thai Beverage PCL*	1,107,362	0.01
		4,238,689	0.03
	トルコ
41,123	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	562,300	0.00

	英国
210,800	Anglo American Plc	8,139,214	0.05
903,986	AstraZeneca Plc	87,810,854	0.54
41,898	Atlassian Corp Plc	9,744,218	0.06
4,475,882	Barclays Plc	9,950,559	0.06
134,999	Berkeley Group Holdings Plc	7,758,950	0.05
323,462	BHP Group Plc	10,278,076	0.06
61,593	BP Plc	251,070	0.00
201,639	BT Group Plc	347,671	0.00
33,912	Diageo Plc*	1,344,352	0.01
87,416	GlaxoSmithKline Plc*	1,467,044	0.01
21,447	RELX Plc	509,170	0.00
105,998	Rio Tinto Plc	9,260,825	0.06
9,297	Royal Dutch Shell Plc*	187,407	0.00
47,752	Sensata Technologies Holding Plc*	2,708,493	0.02
22,688	The Hut Group, Inc. ‘B’	41,639,487	0.25
2,205,017	THG Plc*	21,818,456	0.13
738,468	Unilever Plc	38,840,722	0.24
982,128	Unilever Plc	51,694,696	0.32
35,842,520	Vodafone Group Plc	61,380,929	0.37
		365,132,193	2.23
	米国
20,940	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (Pref)	23,020,058	0.14
1,156	3M Co	206,149	0.00
558,293	Abbott Laboratories	67,436,211	0.41
886,221	AbbVie Inc	95,135,824	0.58
3,309	Adobe Inc	1,525,449	0.01
222	Advanced Micro Devices Inc*	18,584	0.00
1,581	Advanced Micro Devices Inc*	132,346	0.00
4,941	Aflac Inc	240,231	0.00
419,902	Air Products and Chemicals Inc	109,229,107	0.67
15,437	Akamai Technologies Inc	1,473,616	0.01
69,047	Alaska Air Group Inc*	4,487,365	0.03
124,585	Alphabet Inc	253,802,070	1.55
9,487	Alphabet Inc	19,326,727	0.12
198,724	Altair Engineering Inc ‘A’*	11,772,410	0.07
12,956	Altria Group Inc	570,064	0.00
69,399	Amazon.com Inc†	212,905,028	1.30
1,341	American Express Co	182,899	0.00
450,863	American Tower Corp (Reit)	100,145,690	0.61

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
60,967	American Water Works Co Inc*	8,937,762	0.06
29,673	Amgen Inc	6,682,360	0.04
21,474	Analog Devices Inc	3,319,021	0.02
213,633	Anthem Inc*	65,713,511	0.40
79,156	Apellis Pharmaceuticals Inc*	3,659,382	0.02
2,785,719	Apple Inc†	340,693,434	2.08
659,314	Applied Materials Inc	76,170,546	0.47
147,097	Autodesk Inc	41,338,670	0.25
192	AutoZone Inc	225,900	0.00
73,585	Avalara Inc	11,337,977	0.07
5,536,924	Bank of America Corp	195,785,633	1.20
19,819	Bank of New York Mellon Corp/The	844,091	0.01
83,546	Baxter International Inc	6,454,764	0.04
195,539	Becton Dickinson and Co	48,112,371	0.29
309,680	Becton Dickinson and Co (Pref)	16,688,655	0.10
84,880	Berkshire Hathaway Inc ‘B’*	20,621,596	0.13
17,526	BJ’s Wholesale Club Holdings Inc*	710,855	0.00
2,901,472	Boston Scientific Corp	114,114,894	0.70
54,071	Boston Scientific Corp (Pref)	6,069,470	0.04
1,070,015	Bristol-Myers Squibb Co	66,447,931	0.41
23,395	Broadcom Inc*	10,877,739	0.07
9,207	Brown-Forman Corp*	678,372	0.00
80,030	Cadence Design Systems Inc	11,211,403	0.07
144,503	California Resources Corp	3,764,303	0.02
949,251	Capital One Financial Corp	112,040,096	0.69
10,785	Cerner Corp	757,862	0.01
81,587	CH Robinson Worldwide Inc*	7,432,576	0.05
930,963	Charles Schwab Corp/The*	57,980,376	0.36
132,245	Charter Communications Inc*†	81,115,116	0.50
16,941	Ciena Corp	878,730	0.01
5,900	Cigna Corp	1,249,856	0.01
387,410	Citigroup Capital XIII (Pref)	10,370,966	0.06
567,926	Citigroup Inc	37,852,268	0.23
87,920	Cloudera Inc*	1,407,599	0.01
529,933	Cognizant Technology Solutions Corp	38,886,484	0.24
113,697	Colgate-Palmolive Co	8,658,027	0.05
2,252,667	Comcast Corp	118,377,651	0.72
763,460	ConocoPhillips*	39,760,997	0.24
5,077	Consolidated Edison Inc	342,241	0.00
2,276	Constellation Brands Inc ‘A’	496,805	0.00
20,291	Corteva Inc*	914,515	0.01
119,626	Costco Wholesale Corp	40,074,710	0.25
35,100	Coupa Software Inc*	11,742,705	0.07
133,909	Crowdstrike Holdings Inc	27,902,618	0.17
1,811	Crown Castle International Corp (Reit)*	288,347	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
1,946	Cummins Inc	495,958	0.00
88,019	Danimer Scientific Inc*	3,364,086	0.02
162,919	Databricks Inc	28,896,943	0.18
47,699	Datadog Inc	4,526,635	0.03
636,299	Dell Technologies Inc*	51,190,255	0.31
5,217	Delta Air Lines Inc*	250,625	0.00
231,215	Devon Energy Corp	4,806,960	0.03
2,136	DexCom Inc*	844,948	0.01
908	Digital Realty Trust Inc (Reit)	123,552	0.00
1,191	DocuSign Inc ‘A’	267,546	0.00
263,298	Dow Inc	15,845,274	0.10
903,421	DR Horton Inc	68,894,885	0.42
137,299	Driven Brands Holdings Inc	3,891,054	0.02
229,018	Dynatrace Inc	11,173,788	0.07
16,913	eBay Inc	967,424	0.01
1,611	Ecolab Inc	342,515	0.00
223,426	Edwards Lifesciences Corp	18,711,927	0.11
2,043	Electronic Arts Inc	277,378	0.00
9,142	Emerson Electric Co	795,903	0.01
7,235	EOG Resources Inc	476,642	0.00
9,233	EPAM Systems Inc*	3,371,707	0.02
192	Equinix Inc (Reit)	125,220	0.00
45,442	Expedia Group Inc	7,057,143	0.04
3,678	Exscientia Ltd	6,440,491	0.04
128,463	Exxon Mobil Corp	6,921,586	0.04
255,263	Facebook Inc ‘A’	65,936,986	0.40
3,677	FedEx Corp	935,796	0.01
610,299	Fifth Wall Acquisition Corp I	6,505,787	0.04
20,288	Ford Motor Co	237,775	0.00
68,835	Fortinet Inc	11,553,955	0.07
1,100,865	Fortive Corp	72,558,012	0.44
84,025	Fortune Brands Home & Security Inc*	7,085,828	0.04
9,892	Fox Corp	326,931	0.00
3,029	Fox Corp	96,110	0.00
1,948,099	Freeport-McMoRan Inc*	66,780,834	0.41
3,936	Gilead Sciences Inc*	244,859	0.00
454,616	Global Payments Inc*	90,300,376	0.55
425,564	GMAC Capital Trust I (Pref)	11,047,641	0.07
57,709	Goldman Sachs Group Inc/The	18,713,875	0.11
182,670	Green Plains Inc	4,433,401	0.03
342,477	HCA Healthcare Inc	60,221,156	0.37
520,433	Healthcare Merger Corp (Lock Up)	4,215,507	0.03
191,787	Hilton Worldwide Holdings Inc	23,455,550	0.14
366,110	Home Depot Inc/The	94,851,779	0.58
21,805	HP Inc	636,052	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
6,030	Humana Inc	2,326,856	0.01
4,184	Illinois Tool Works Inc	848,390	0.01
6,830	Illumina Inc	2,997,141	0.02
2,177	Incyte Corp	170,655	0.00
8,416	Inphi Corp	1,361,036	0.01
9,747	Insulet Corp	2,591,727	0.02
108,095	Intel Corp	6,534,343	0.04
398,011	International Flavors & Fragrances Inc*	54,145,416	0.33
24,231	International Paper Co	1,214,942	0.01
3,141	Intuit Inc	1,217,734	0.01
37,598	Intuitive Surgical Inc†	27,835,491	0.17
52,745	Iovance Biotherapeutics Inc	1,925,192	0.01
1,611	IQVIA Holdings Inc	311,696	0.00
934,786	Johnson & Johnson	149,453,586	0.91
1,400,787	JPMorgan Chase & Co	208,240,995	1.27
576	KLA Corp	177,224	0.00
460,882	L3Harris Technologies Inc	85,429,088	0.52
1,156	Lam Research Corp	639,372	0.00
144,762	Las Vegas Sands Corp	8,943,396	0.06
998,016	Liberty Media Acquisition Corp	13,044,069	0.08
590,498	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	26,572,410	0.16
743,211	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM*	33,318,149	0.20
45,573	Live Nation Entertainment Inc*	3,978,979	0.02
469,023	Lowe’s Cos Inc	75,855,090	0.46
560	Lululemon Athletica Inc	174,720	0.00
428,700	Lyft Inc*	23,882,877	0.15
157,776	Marathon Oil Corp	1,715,025	0.01
648,708	Marsh & McLennan Cos Inc	76,398,341	0.47
214,974	Masco Corp	11,440,916	0.07
386,691	Mastercard Inc	136,211,905	0.83
354,382	McDonald’s Corp	74,806,496	0.46
383	MercadoLibre Inc	618,545	0.00
982,813	Merck & Co Inc	72,629,881	0.44
170,775	Microchip Technology Inc*	25,383,996	0.16
875,757	Micron Technology Inc	78,835,645	0.48
1,444,922	Microsoft Corp†	334,044,293	2.04
130,891	Mondelez International Inc	7,036,700	0.04
27,811	MongoDB Inc*	10,518,955	0.06
45,106	Monster Beverage Corp	3,998,196	0.03
1,480,193	Morgan Stanley	114,996,194	0.70
1,933	Netflix Inc	1,047,763	0.01
14,851	Nevro Corp*	2,497,047	0.02
57,926	New Relic Inc*	3,449,493	0.02
1,851,540	NextEra Energy Inc*	138,846,985	0.85
234,150	Northern Genesis Acquisition Corp II	2,575,650	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
2,889	Northern Trust Corp	279,424	0.00
145,542	NVIDIA Corp	79,257,807	0.49
45,562	Okta Inc*	11,814,682	0.07
5,235	Oracle Corp	341,374	0.00
21,272	Otis Worldwide Corp	1,358,430	0.01
3,269,720	Palantir Technologies, Inc (Pref)	76,380,659	0.47
42,727	Palo Alto Networks Inc	15,305,239	0.09
1,471	Parker-Hannifin Corp	423,795	0.00
4,823	Paycom Software Inc	1,793,722	0.01
326,653	PayPal Holdings Inc	83,825,693	0.51
418,597	Peloton Interactive Inc*	48,724,691	0.30
68,142	Penn National Gaming Inc*	7,718,444	0.05
68,923	PepsiCo Inc	8,957,233	0.06
255,102	Petco Health & Wellness Co Inc	5,188,775	0.03
13,118	Pioneer Natural Resources Co	1,906,832	0.01
1,339,849	Playtika Holding Corp	40,088,282	0.25
3,239	PNC Financial Services Group Inc/The	555,553	0.00
616,133	PPG Industries Inc	83,153,310	0.51
4,012	Procter & Gamble Co/The	496,766	0.00
5,831	Prologis Inc (Reit)	588,231	0.00
30,750	Proofpoint Inc*	3,738,892	0.02
5,604	Prudential Financial Inc	489,285	0.00
639,006	PTC Inc*	86,463,902	0.53
26,186	PTC Therapeutics Inc*	1,462,750	0.01
113,168	PubMatic Inc*	7,303,863	0.05
12,815	PVH Corp	1,272,401	0.01
139,303	QUALCOMM Inc	18,953,566	0.12
76,636	Quest Diagnostics Inc	8,843,794	0.05
613	Regeneron Pharmaceuticals Inc	276,206	0.00
835	ResMed Inc	161,071	0.00
24,652	RingCentral Inc ‘A’	9,279,999	0.06
1,846	Rockwell Automation Inc	453,691	0.00
361,704	salesforce.com Inc	80,551,481	0.49
1,693	SBA Communications Corp (Reit) ‘A’	436,794	0.00
36,600	Seagen Inc	5,526,600	0.03
371,371	Sempra Energy	43,933,189	0.27
73,903	ServiceNow Inc	38,915,103	0.24
77,897	Silk Road Medical Inc	4,299,914	0.03
3,662	Simply Good Foods Co/The*	105,978	0.00
2,994	Snap Inc	190,269	0.00
519,449	Sonos Inc	20,367,595	0.13
706,260	Southwest Airlines Co*	40,684,107	0.25
77,571	Splunk Inc*	11,117,476	0.07
2,013	Stanley Black & Decker Inc	351,792	0.00
552,564	Starbucks Corp*	57,975,015	0.36

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
106,128	Starwood Property Trust Inc (Reit)*	2,435,638	0.02
7,581	State Street Corp	555,081	0.00
29,635	Stryker Corp*	7,302,064	0.05
2,863	Sysco Corp	231,617	0.00
1,219	T Rowe Price Group Inc*	196,893	0.00
3,840	Target Corp	713,318	0.00
1,348	Tesla Inc	907,042	0.01
140,994	Thermo Fisher Scientific Inc†	63,789,915	0.39
1,017,714	TJX Cos Inc/The	68,329,318	0.42
130,883	T-Mobile US Inc	15,804,122	0.10
694,319	Toll Brothers Inc*	36,646,157	0.22
57,766	Travelers Cos Inc/The*	8,504,311	0.05
43,674	Twilio Inc ‘A’	16,640,231	0.10
38,927	Ulta Beauty Inc	12,771,559	0.08
476,083	Union Pacific Corp	99,318,055	0.61
567,468	United Parcel Service Inc ‘B’	89,657,107	0.55
460,449	United States Steel Corp*	7,786,193	0.05
419,725	UnitedHealth Group Inc	139,600,535	0.85
240,351	US Bancorp	12,197,813	0.08
907,154	Uwm Pipe Lockup	9,071,540	0.06
1,371	Vail Resorts Inc	425,010	0.00
502,975	Valero Energy Corp*	37,919,285	0.23
127,799	Verizon Communications Inc	7,188,055	0.04
106,121	Vertex Pharmaceuticals Inc	22,427,612	0.14
3,059,237	Vertiv Pipe Lockup	62,622,581	0.38
5,305	VF Corp	424,930	0.00
90,399	Visa Inc ‘A’*	19,237,811	0.12
220,404	Vistra Corp	4,064,250	0.03
509,532	VMware Inc*	71,686,057	0.44
79,360	Vontier Corp	2,526,822	0.02
334,424	Vulcan Materials Co	56,317,002	0.34
538,302	Walmart Inc	70,576,775	0.43
530,749	Walt Disney Co/The	99,817,964	0.61
19,555	Wayfair Inc*	5,420,059	0.03
3,520	Wells Fargo & Co (Pref)	4,861,120	0.03
140,852	Western Digital Corp	9,628,643	0.06
174,439	Weyerhaeuser Co (Reit)	6,021,634	0.04
24,019	Workday Inc ‘A’	5,967,040	0.04
151,085	Wynn Resorts Ltd*	19,588,170	0.12
119,818	Xilinx Inc	15,399,009	0.09
101,153	Yum China Holdings Inc	6,050,972	0.04
2,386	Yum! Brands Inc	249,456	0.00
48,478	Zillow Group Inc ‘C’*	7,506,818	0.05
54,802	Zoetis Inc	8,565,553	0.05
3,064	Zoom Video Communications Inc ‘A’	1,112,753	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
79,838	Zscaler Inc	16,185,558	0.10
		7,236,605,391	44.26
普通/優先株式およびワラント合計		11,130,079,246	68.06

債券
		アルゼンチン
USD	8,207,086	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 0.125% 9/7/2030	3,019,951	0.02
USD	13,678,279	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 0.125% 9/7/2030	5,033,179	0.03
USD	1,933,040	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 0.125% 9/7/2035	625,218	0.00
USD	25,059,639	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 0.125% 9/7/2035	8,105,227	0.05
USD	8,980,835	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 0.125% 9/1/2038	3,379,039	0.02
USD	716,746	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	287,370	0.00
USD	1,574,444	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	631,254	0.01
USD	1,846,000	Genneia SA ‘144A’ 8.75% 20/1/2022	1,672,072	0.01
			22,753,310	0.14
		オーストラリア
USD	4,142,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd ‘144A’ FRN 25/11/2035	4,014,698	0.02
AUD	114,077,000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	91,413,388	0.56
USD	246,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’ 4.75% 15/5/2022	251,604	0.00
USD	168,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’ 5.125% 15/3/2023	177,030	0.00
USD	253,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’ 5.125% 15/5/2024	273,398	0.00
USD	1,012,000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	977,041	0.01
			97,107,159	0.59
		オーストリア
USD	250,000	JBS Investments II GmbH ‘144A’ 5.75% 15/1/2028	264,533	0.00
USD	341,000	JBS Investments II GmbH ‘144A’ 7% 15/1/2026	363,489	0.00
USD	990,000	Klabin Austria GmbH ‘144A’ 3.2% 12/1/2031	980,595	0.01
USD	1,604,000	Suzano Austria GmbH 3.75% 15/1/2031	1,699,839	0.01
			3,308,456	0.02
		バハマ
USD	1,525,000	Intercorp Peru Ltd ‘144A’ 3.875% 15/8/2029	1,606,731	0.01

		バーレーン
USD	755,000	Bahrain Government International Bond ‘144A’ 5.25% 25/1/2033	742,731	0.00
USD	5,605,000	Bahrain Government International Bond 6.75% 20/9/2029	6,234,687	0.04
USD	1,093,000	BBK BSC 5.5% 9/7/2024	1,149,528	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		バーレーン(続き)
USD	1,030,000	Oil and Gas Holding Co BSCC/ The 7.625% 7/11/2024	1,151,830	0.01
			9,278,776	0.06
		バミューダ
USD	2,099,000	Inkia Energy Ltd 5.875% 9/11/2027	2,234,123	0.01
USD	694,000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak ‘144A’ 4.85% 14/10/2038	771,316	0.01
			3,005,439	0.02
		ブラジル
BRL	1,320,750	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	26,104,176	0.16
USD	1,857,000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/6/2030	1,859,611	0.01
USD	2,649,000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028	2,866,708	0.02
USD	1,669,000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island 3.25% 24/1/2025	1,733,934	0.01
USD	486,000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island ‘144A’ 5.125% 13/5/2023	518,046	0.00
USD	1,474,000	Oi SA 10% 27/7/2025	1,572,574	0.01
			34,655,049	0.21
		英領バージン諸島
USD	1,548,000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd ‘144A’ 5.125% 15/5/2024	1,699,898	0.01

		カナダ
USD	2,656,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’ 4% 15/10/2030	2,599,560	0.02
USD	369,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’ 4.375% 15/1/2028	374,236	0.00
USD	451,000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5.5% 1/11/2025	463,853	0.00
USD	134,000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5.75% 15/8/2027	144,720	0.00
USD	1,369,000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 6.25% 15/2/2029	1,470,224	0.01
USD	367,000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 7% 15/1/2028	398,268	0.00
USD	754,000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 9% 15/12/2025	824,122	0.01
USD	206,000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp ‘144A’ 6.25% 15/9/2027	217,201	0.00
USD	131,000	Clarios Global LP ‘144A’ 6.75% 15/5/2025	140,131	0.00
USD	2,666,000	First Quantum Minerals Ltd ‘144A’ 6.875% 15/10/2027	2,900,525	0.02
USD	224,000	GFL Environmental Inc ‘144A’ 5.125% 15/12/2026	237,487	0.00
USD	574,000	Hudbay Minerals Inc ‘144A’ 6.125% 1/4/2029	623,508	0.01
USD	285,000	Masonite International Corp ‘144A’ 5.375% 1/2/2028	301,869	0.00
USD	2,927,000	Mattamy Group Corp ‘144A’ 4.625% 1/3/2030	3,071,067	0.02
USD	128,000	Mattamy Group Corp ‘144A’ 5.25% 15/12/2027	135,120	0.00
USD	1,560,000	MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/5/2030	1,892,231	0.01
			15,794,122	0.10
		ケイマン諸島
USD	547,146	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 5/6/2034 (Zero Coupon)	414,976	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		ケイマン諸島(続き)
USD	15,900,000	China Milk Products Group Ltd (Restricted) (Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon)	23,850	0.00
USD	512,000	Energuate Trust ‘144A’ 5.875% 3/5/2027	545,605	0.00
USD	1,608,000	Grupo Aval Ltd ‘144A’ 4.375% 4/2/2030	1,678,601	0.01
USD	386,000	MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/5/2029	440,281	0.00
USD	621,000	Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 6/6/2025	637,495	0.01
USD	359,000	Melco Resorts Finance Ltd ‘144A’ 5.375% 4/12/2029	380,540	0.00
USD	247,000	MGM China Holdings Ltd ‘144A’ 5.375% 15/5/2024	255,028	0.00
USD	250,000	MGM China Holdings Ltd ‘144A’ 5.875% 15/5/2026	264,453	0.00
USD	720,000	Oryx Funding Ltd ‘144A’ 5.8% 3/2/2031	752,400	0.01
USD	2,064,000	Sable International Finance Ltd 5.75% 7/9/2027	2,183,970	0.02
USD	1,158,000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd ‘144A’ 8% 20/9/2025	1,315,777	0.01
USD	318,609	Tryon Park CLO Ltd FRN 15/4/2029	317,518	0.00
USD	1,514,000	Vale Overseas Ltd 3.75% 8/7/2030	1,613,593	0.01
USD	1,356,000	Vale Overseas Ltd 6.25% 10/8/2026	1,644,362	0.01
USD	402,000	Wynn Macau Ltd ‘144A’ 4.875% 1/10/2024	408,470	0.00
USD	361,000	Wynn Macau Ltd ‘144A’ 5.125% 15/12/2029	367,318	0.00
			13,244,237	0.08
		チリ
USD	756,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.25% 17/7/2042	817,543	0.00
USD	2,515,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.25% 17/7/2042	2,719,737	0.02
USD	1,748,000	Empresa Nacional del Petroleo 4.5% 14/9/2047	1,877,461	0.01
			5,414,741	0.03
		中国
CNY	1,404,340,000	China Government Bond 2.68% 21/5/2030	206,199,583	1.26
CNY	1,313,190,000	China Government Bond 3.29% 23/5/2029	204,508,111	1.25
			410,707,694	2.51
		コロンビア
USD	1,022,000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027	1,103,121	0.01
USD	513,000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/5/2051	494,003	0.00
USD	7,855,000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/1/2026	8,699,413	0.05
USD	1,559,000	Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029	1,728,054	0.01
USD	925,000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/5/2024	1,112,023	0.01
USD	3,279,000	Ecopetrol SA 6.875% 29/4/2030	4,016,775	0.03
USD	2,094,000	Empresas Publicas de Medellin ESP ‘144A’ 4.25% 18/7/2029	2,151,258	0.01
			19,304,647	0.12
		キプロス
USD	2,204,000	MHP SE ‘144A’ 7.75% 10/5/2024	2,397,539	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		ドミニカ共和国
USD	2,191,000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA ‘144A’ 6.75% 30/3/2029	2,268,802	0.01
USD	2,105,000	Dominican Republic International Bond ‘144A’ 4.5% 30/1/2030	2,139,535	0.01
USD	1,924,000	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	1,955,566	0.01
USD	2,619,000	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027	2,946,375	0.02
USD	1,156,000	Dominican Republic International Bond 6.4% 5/6/2049	1,219,580	0.01
			10,529,858	0.06
		エジプト
USD	2,121,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.75% 29/5/2024	2,255,737	0.02
USD	3,290,000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/6/2025	3,518,244	0.02
USD	295,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.875% 16/2/2031	285,412	0.00
USD	735,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 7.5% 16/2/2061	693,656	0.01
USD	4,673,000	Egypt Government International Bond 7.6% 1/3/2029	5,157,094	0.03
USD	1,964,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 8.5% 31/1/2047	2,054,835	0.01
			13,964,978	0.09
		フランス
USD	607,000	Altice France SA/France ‘144A’ 5.5% 15/1/2028	620,779	0.00
USD	2,568,000	Altice France SA/France ‘144A’ 7.375% 1/5/2026	2,683,843	0.02
USD	6,979,000	BNP Paribas SA ‘144A’ FRN 12/8/2035	6,782,872	0.04
USD	3,949,000	BNP Paribas SA ‘144A’ 2.824% 26/1/2041	3,596,723	0.02
			13,684,217	0.08
		ドイツ
EUR	15,399,197	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2050 (Zero Coupon)*	17,632,107	0.11
USD	1,999,000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 14/1/2032	1,959,603	0.01
			19,591,710	0.12
		ギリシャ
EUR	27,049,000	Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 2% 22/4/2027*	35,652,884	0.22

		グアテマラ
USD	765,000	Banco Industrial SA/Guatemala ‘144A’ FRN 29/1/2031	785,918	0.01

		インド
USD	2,153,000	Muthoot Finance Ltd ‘144A’ 6.125% 31/10/2022	2,257,622	0.01

		インドネシア
USD	4,200,000	Indonesia Government International Bond 4.1% 24/4/2028	4,733,236	0.03
USD	1,568,000	Indonesia Government International Bond 4.2% 15/10/2050	1,713,775	0.01
USD	3,336,000	Pertamina Persero PT 3.65% 30/7/2029	3,594,755	0.02
			10,041,766	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		アイルランド
EUR	250,000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	302,485	0.00
EUR	275,000	Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032	333,369	0.00
EUR	250,000	Arbour CLO II DAC ‘Series 2014-2X B2R’ FRN 15/5/2030	302,983	0.00
EUR	116,000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	139,016	0.00
EUR	249,000	Avoca CLO XVII DAC FRN 15/10/2032	302,015	0.00
EUR	250,000	Avoca CLO XVII DAC FRN 15/10/2032	303,480	0.00
USD	2,070,000	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/9/2027	2,211,019	0.02
EUR	280,000	Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033	339,573	0.00
EUR	404,000	Harvest CLO XVIII DAC FRN 15/10/2030	487,124	0.01
EUR	280,000	OAK Hill European Credit Partners VI DAC FRN 20/1/2032	337,314	0.00
EUR	472,000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	571,641	0.01
EUR	280,000	Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN 26/10/2032	339,961	0.00
EUR	148,000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2032	179,238	0.00
			6,149,218	0.04
		マン島
USD	531,000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.75% 1/10/2030	559,541	0.00

		イスラエル
USD	2,177,000	Bank Leumi Le-Israel BM ‘144A’ FRN 29/1/2031	2,240,949	0.02
USD	2,112,293	Leviathan Bond Ltd ‘144A’ 5.75% 30/6/2023	2,231,110	0.01
			4,472,059	0.03
		イタリア
EUR	13,796,000	Forno d’Asolo SpA FRN 30/4/2027	16,807,579	0.10
EUR	77,100,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/8/2030	95,785,103	0.59
EUR	92,337,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 1/4/2030	118,935,744	0.73
EUR	46,478,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 3.85% 1/9/2049	85,120,906	0.52
			316,649,332	1.94
		日本
JPY	13,899,900,000	Japan Government Thirty Year Bond 0.4% 20/9/2049	119,426,838	0.73
USD	1,217,000	Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 3.522% 17/9/2025	1,291,061	0.01
			120,717,899	0.74
		ルクセンブルグ
USD	650,000	Altice Financing SA ‘144A’ 5% 15/1/2028	654,062	0.01
USD	385,000	Atento Luxco 1 SA ‘144A’ 8% 10/2/2026	405,020	0.00
USD	1,163,000	FEL Energy VI Sarl 5.75% 1/12/2040	1,225,511	0.01
EUR	3,031,000	Garfunkelux Holdco 3 SA ‘144A’ 6.75% 1/11/2025	3,793,287	0.02
GBP	5,154,000	Garfunkelux Holdco 3 SA ‘144A’ 7.75% 1/11/2025	7,426,156	0.05
USD	13,594,000	Intelsat Jackson Holdings SA (Defaulted) ‘144A’ 8% 15/2/2024	14,058,371	0.09
USD	470,000	Kenbourne Invest SA ‘144A’ 4.7% 22/1/2028	489,505	0.00
USD	528,000	Kenbourne Invest SA ‘144A’ 6.875% 26/11/2024	569,580	0.00
USD	1,547,000	Millicom International Cellular SA ‘144A’ 4.5% 27/4/2031	1,660,608	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		ルクセンブルグ(続き)
USD	484,000	Puma International Financing SA ‘144A’ 5% 24/1/2026	470,539	0.00
USD	1,852,000	Puma International Financing SA ‘144A’ 5.125% 6/10/2024	1,854,315	0.01
USD	2,090,000	Rumo Luxembourg Sarl ‘144A’ 5.875% 18/1/2025	2,202,011	0.01
USD	1,150,000	Simpar Europe SA ‘144A’ 5.2% 26/1/2031	1,164,375	0.01
USD	1,476,000	Simpar Europe SA 7.75% 26/7/2024	1,562,715	0.01
			37,536,055	0.23
		モーリシャス
USD	2,052,000	HTA Group Ltd/Mauritius ‘144A’ 7% 18/12/2025	2,202,694	0.01
USD	1,625,000	India Green Energy Holdings ‘144A’ 5.375% 29/4/2024	1,710,312	0.01
			3,913,006	0.02
		メキシコ
USD	876,000	Alfa SAB de CV ‘144A’ 6.875% 25/3/2044	1,080,491	0.01
USD	200,000	Alpek SAB de CV ‘144A’ 3.25% 25/2/2031	199,000	0.00
USD	1,480,000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman ‘144A’ FRN 27/9/2024 (Perpetual)	1,576,894	0.01
USD	1,469,000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033	1,553,008	0.01
USD	308,000	Cemex SAB de CV ‘144A’ 3.875% 11/7/2031	309,733	0.00
USD	1,026,000	Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029	1,123,310	0.01
USD	1,338,000	Controladora Mabe SA de CV ‘144A’ 5.6% 23/10/2028	1,572,568	0.01
USD	1,276,000	Cydsa SAB de CV ‘144A’ 6.25% 4/10/2027	1,348,971	0.01
USD	1,453,000	Grupo Bimbo SAB de CV ‘144A’ FRN 17/4/2023 (Perpetual)	1,541,495	0.01
USD	1,163,000	Mexico City Airport Trust 5.5% 31/7/2047	1,098,308	0.01
USD	4,960,000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031	4,778,650	0.03
USD	2,011,000	Mexico Government International Bond 3.75% 11/1/2028	2,185,706	0.01
USD	4,373,000	Mexico Government International Bond 4.75% 27/4/2032	4,935,340	0.03
USD	2,134,000	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER ‘144A’ 8.25% 11/2/2025	2,226,114	0.01
USD	2,080,000	Petroleos Mexicanos 6.35% 12/2/2048	1,758,575	0.01
USD	4,897,000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027	5,102,552	0.03
USD	685,000	Petroleos Mexicanos 6.95% 28/1/2060	604,170	0.00
USD	703,000	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/1/2050	669,608	0.01
			33,664,493	0.21
		モロッコ
USD	1,491,000	Morocco Government International Bond ‘144A’ 3% 15/12/2032*	1,448,134	0.01
USD	855,000	Morocco Government International Bond ‘144A’ 4% 15/12/2050	801,562	0.00
			2,249,696	0.01
		オランダ
EUR	103,000	Ares European CLO X BV FRN 15/10/2031	125,119	0.00
USD	1,482,000	Embraer Netherlands Finance BV ‘144A’ 6.95% 17/1/2028	1,666,092	0.01
USD	307,000	Equate Petrochemical BV ‘144A’ 4.25% 3/11/2026	334,966	0.00
USD	1,605,000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025	1,802,866	0.01
USD	5,818,000	Petrobras Global Finance BV 5.6% 3/1/2031	6,297,985	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		オランダ(続き)
USD	955,000	Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/1/2028	1,088,557	0.01
USD	1,067,000	VEON Holdings BV ‘144A’ 4% 9/4/2025	1,133,794	0.01
USD	1,197,000	Vivo Energy Investments BV ‘144A’ 5.125% 24/9/2027	1,282,286	0.01
USD	399,000	Ziggo Bond Co BV ‘144A’ 6% 15/1/2027	416,249	0.00
EUR	25,365,000	Ziggo BV 2.875% 15/1/2030	31,233,025	0.19
USD	260,000	Ziggo BV ‘144A’ 4.875% 15/1/2030	273,325	0.00
USD	973,000	Ziggo BV ‘144A’ 5.5% 15/1/2027	1,014,931	0.01
			46,669,195	0.29
		オマーン
USD	1,171,000	Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047	1,112,999	0.00
USD	1,171,000	Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048	1,130,930	0.01
			2,243,929	0.01
		パナマ
USD	1,256,000	AES Panama Generation Holdings SRL ‘144A’ 4.375% 31/5/2030	1,331,753	0.01
USD	1,536,000	Banistmo SA 3.65% 19/9/2022	1,580,400	0.01
USD	2,735,000	Carnival Corp ‘144A’ 11.5% 1/4/2023	3,125,298	0.02
USD	542,000	ENA Master Trust ‘144A’ 4% 19/5/2048	578,670	0.00
USD	2,412,000	Panama Government International Bond 3.16% 23/1/2030	2,519,409	0.02
USD	1,784,000	Panama Government International Bond 4.5% 16/4/2050	1,991,111	0.01
USD	1,247,000	Panama Government International Bond 6.7% 26/1/2036	1,685,399	0.01
			12,812,040	0.08
		パラグアイ
USD	1,559,000	Paraguay Government International Bond ‘144A’ 4.95% 28/4/2031	1,769,465	0.01
USD	1,794,000	Paraguay Government International Bond ‘144A’ 5.4% 30/3/2050	2,071,790	0.01
			3,841,255	0.02
		プエルトリコ
USD	911,000	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 4.75% 1/7/2053	980,910	0.01
USD	13,609,000	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 5% 1/7/2058	14,924,718	0.09
			15,905,628	0.10
		カタール
USD	3,810,000	Qatar Government International Bond ‘144A’ 4% 14/3/2029	4,362,450	0.03
USD	1,706,000	Qatar Government International Bond ‘144A’ 4.4% 16/4/2050	2,009,881	0.01
			6,372,331	0.04
		ルーマニア
USD	1,310,000	Romanian Government International Bond ‘144A’ 6.125% 22/1/2044	1,708,731	0.01

		ロシア連邦
USD	800,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/6/2027	906,000	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		ロシア連邦(続き)
USD	1,400,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/6/2047	1,749,125	0.01
			2,655,125	0.02
		サウジアラビア
USD	7,157,000	Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.25% 24/11/2030	7,015,041	0.04
USD	2,142,000	Saudi Government International Bond 4.5% 17/4/2030	2,512,499	0.02
USD	1,553,000	Saudi Government International Bond 4.625% 4/10/2047	1,778,185	0.01
			11,305,725	0.07
		シンガポール
SGD	9,000,000	CapitaLand Ltd 1.95% 17/10/2023	6,841,062	0.04
USD	875,000	Continuum Energy LevanterPte Ltd ‘144A’ 4.5% 9/2/2027	890,312	0.01
			7,731,374	0.05
		スペイン
USD	1,200,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027 (Perpetual)	1,275,000	0.01
EUR	81,529,000	Spain Government Bond ‘144A’ 0.6% 31/10/2029	101,864,376	0.62
EUR	19,498,000	Spain Government Bond ‘144A’ 1% 31/10/2050	22,129,890	0.13
EUR	11,122,000	Spain Government Bond ‘144A’ 1.25% 31/10/2030	14,636,957	0.09
EUR	8,651,000	Spain Government Bond ‘144A’ 2.7% 31/10/2048	14,194,532	0.09
			154,100,755	0.94
		スイス
USD	4,600,000	Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 3/9/2030 (Perpetual)	4,502,250	0.03
USD	1,193,000	UBS Group AG ‘144A’ FRN 10/2/2031 (Perpetual)	1,182,561	0.00
			5,684,811	0.03
		ウクライナ
USD	3,718,000	Ukraine Government International Bond ‘144A’ 7.253% 15/3/2033	3,790,617	0.02
USD	690,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2023	746,408	0.01
USD	992,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2025	1,080,536	0.01
USD	1,628,000	Ukraine Government International Bond ‘144A’ 7.75% 1/9/2025	1,772,680	0.01
			7,390,241	0.05
		アラブ首長国連邦
USD	1,340,000	DP World Plc 6.85% 2/7/2037	1,759,378	0.01
USD	2,123,000	NBK Tier 1 Financing Ltd ‘144A’ FRN 24/8/2026 (Perpetual)	2,111,058	0.01
			3,870,436	0.02
		英国
EUR	8,904,000	Ellaktor Value Plc ‘144A’ 6.375% 15/12/2024	10,191,695	0.06
USD	1,569,000	HSBC Holdings Plc FRN 17/12/2030 (Perpetual)	1,570,863	0.01
USD	292,000	International Game Technology Plc ‘144A’ 6.25% 15/2/2022	297,387	0.00
USD	210,000	International Game Technology Plc ‘144A’ 6.25% 15/1/2027	238,744	0.00
USD	398,000	International Game Technology Plc ‘144A’ 6.5% 15/2/2025	438,449	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		英国(続き)
USD	1,030,000	Liquid Telecommunications Financing Plc ‘144A’ 5.5% 4/9/2026	1,047,155	0.01
GBP	12,366,000	Lloyds Banking Group Plc FRN 3/12/2035	17,263,090	0.11
EUR	17,760,000	Modulaire Global Finance Plc 6.5% 15/2/2023	22,047,567	0.14
USD	429,000	Virgin Media Finance Plc ‘144A’ 5% 15/7/2030	438,653	0.00
USD	215,000	Virgin Media Secured Finance Plc ‘144A’ 4.5% 15/8/2030	220,052	0.00
USD	265,000	Vmed O2 UK Financing I Plc ‘144A’ 4.25% 31/1/2031	264,669	0.00
USD	382,000	Vodafone Group Plc FRN 4/4/2079	459,746	0.00
			54,478,070	0.33
		米国
USD	2,640,000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘Series 2015-1211 D’‘144A’ FRN 10/8/2035	2,767,995	0.02
USD	283,864	522 Funding CLO 2019-5 Ltd ‘Series 2017-1A C’‘144A’ FRN 20/10/2029	283,334	0.00
USD	400,000	Acadia Healthcare Co Inc ‘144A’ 5% 15/4/2029	420,000	0.00
USD	1,700,000	Acadia Healthcare Co Inc ‘144A’ 5.5% 1/7/2028	1,800,937	0.01
USD	185,000	ADT Security Corp/The ‘144A’ 4.875% 15/7/2032	198,220	0.00
USD	1,558,000	Affinity Gaming ‘144A’ 6.875% 15/12/2027	1,656,349	0.01
USD	940,000	AGL CLO 7 Ltd ‘Series 2020-7A A1’‘144A’ FRN 15/7/2031	943,402	0.01
USD	950,000	AGL Core CLO 5 Ltd ‘Series 2020-5A A2’‘144A’ FRN 20/7/2030	950,389	0.01
USD	1,250,000	AGL Core CLO 5 Ltd ‘Series 2020-5A B’‘144A’ FRN 20/7/2030	1,263,038	0.01
USD	278,501	AIMCO CLO Series 2018-A ‘Series 2018-AA B’‘144A’ FRN 17/4/2031	279,228	0.00
USD	2,943,000	Air Lease Corp 3.125% 1/12/2030	2,926,175	0.02
USD	261,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC ‘144A’ 3.5% 15/2/2023	268,765	0.00
USD	7,714,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC ‘144A’ 3.5% 15/3/2029	7,472,937	0.05
USD	192,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 15/3/2025	197,980	0.00
USD	215,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC ‘144A’ 7.5% 15/3/2026	235,291	0.00
USD	11,736,000	Allegiant Travel Co ‘144A’ 8.5% 5/2/2024	12,789,013	0.08
USD	281,664	ALM XVIII Ltd ‘Series 2016-18A A2R’‘144A’ FRN 15/1/2028	281,453	0.00
USD	259,000	AMC Networks Inc 4.75% 1/8/2025	265,541	0.00
USD	129,000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	130,774	0.00
USD	181,000	American Builders & Contractors Supply Co Inc ‘144A’ 4% 15/1/2028	183,628	0.00
USD	5,545,000	American Express Co FRN 15/6/2021 (Perpetual)	5,503,412	0.03
USD	522,000	AMN Healthcare Inc ‘144A’ 4% 15/4/2029	534,940	0.00
USD	1,085,000	Apidos CLO XV ‘Series 2013-15A A1RR’‘144A’ FRN 20/4/2031	1,081,720	0.01
USD	250,000	Apidos CLO XXVI ‘Series 2017-26A A2’‘144A’ FRN 18/7/2029	250,913	0.00
USD	442,000	Aramark Services Inc 4.75% 1/6/2026	450,438	0.00
USD	1,010,000	Aramark Services Inc ‘144A’ 5% 1/2/2028	1,043,128	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	500,000	Ares XXIX CLO Ltd ‘Series 2014-1A BR’‘144A’ FRN 17/4/2026	500,406	0.00
USD	418,056	Atrium XII ‘144A’ FRN 22/4/2027	415,164	0.00
USD	400,000	Atrium XIII ‘144A’ FRN 21/11/2030	397,818	0.00
USD	2,150,000	Avantor Funding Inc ‘144A’ 4.625% 15/7/2028	2,249,437	0.01
USD	1,305,000	Avaya Inc ‘144A’ 6.125% 15/9/2028	1,402,059	0.01
USD	1,309,000	Aviation Capital Group LLC ‘144A’ 1.95% 30/1/2026	1,283,736	0.01
USD	548,000	Axalta Coating Systems LLC ‘144A’ 3.375% 15/2/2029	533,957	0.00
USD	142,000	B&G Foods Inc 5.25% 15/9/2027	149,483	0.00
USD	975,000	Bain Capital Credit CLO 2020-2 Ltd ‘Series 2020-2A B1’‘144A’ FRN 21/7/2031	983,236	0.01
USD	1,805,000	Ball Corp 2.875% 15/8/2030	1,749,731	0.01
USD	460,000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P ‘Series 2015-200P D’‘144A’ FRN 14/4/2033	487,636	0.00
USD	951,190	BANK 2017-BNK8 ‘Series 2017-BNK8 B’ FRN 15/11/2050	1,047,111	0.01
USD	1,210,000	BANK 2017-BNK9 ‘Series 2017-BNK9 A4’ 3.538% 15/11/2054	1,350,770	0.01
USD	728,000	Bausch Health Americas Inc ‘144A’ 9.25% 1/4/2026	809,070	0.01
USD	279,988	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 ‘Series 2005-3A M6’‘144A’ FRN 25/11/2035	266,389	0.00
USD	377,092	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 ‘Series 2006-3A M1’‘144A’ FRN 25/10/2036	358,117	0.00
USD	2,951,000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust ‘Series 2018-TALL C’‘144A’ FRN 15/3/2037	2,920,444	0.02
USD	500,000	Beechwood Park CLO Ltd ‘Series 2019-1A B2A’‘144A’ FRN 17/1/2033	502,454	0.00
USD	611,000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp ‘144A’ 7.625% 15/12/2025	657,024	0.01
USD	279,432	BlueMountain CLO 2014-2 Ltd ‘Series 2014-2A BR2’‘144A’ FRN 20/10/2030	280,476	0.00
USD	459,000	Boise Cascade Co ‘144A’ 4.875% 1/7/2030	492,041	0.00
USD	825,000	Boyd Gaming Corp ‘144A’ 8.625% 1/6/2025	909,562	0.01
USD	2,742,000	Bristow Group Inc ‘144A’ 6.875% 1/3/2028	2,772,847	0.02
USD	976,426	British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust ‘144A’ 4.25% 15/11/2032	1,044,776	0.01
USD	2,058,927	British Airways 2020-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 8.375% 15/11/2028	2,350,542	0.02
USD	785,000	Broadcom Inc ‘144A’ 1.95% 15/2/2028	771,368	0.01
USD	3,544,000	Buckeye Partners LP ‘144A’ 4.125% 1/3/2025	3,634,815	0.02
USD	126,000	Buckeye Partners LP 4.15% 1/7/2023	129,107	0.00
USD	718,000	Buckeye Partners LP 4.35% 15/10/2024	743,579	0.01
USD	4,720,000	Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5% 1/6/2055	5,255,366	0.03
USD	214,000	Builders FirstSource Inc ‘144A’ 6.75% 1/6/2027	229,783	0.00
USD	2,281,200	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust ‘Series 2013-1515 D’‘144A’ 3.633% 10/3/2033	2,399,075	0.02
USD	800,000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA ‘Series 2018- BIOA D’‘144A’ FRN 15/3/2037	802,316	0.01
USD	3,647,578	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA ‘Series 2018- BIOA E’‘144A’ FRN 15/3/2037	3,660,340	0.02
USD	4,720,128	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA ‘Series 2018- BIOA F’‘144A’ FRN 15/3/2037	4,737,555	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,277,227	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND G’‘144A’ FRN 15/11/2035	2,286,434	0.01
USD	679,000	BY Crown Parent LLC / BY Bond Finance Inc ‘144A’ 4.25% 31/1/2026	701,916	0.01
USD	14,399,000	Caesars Entertainment Inc ‘144A’ 6.25% 1/7/2025	15,281,011	0.09
USD	4,918,000	Caesars Entertainment Inc ‘144A’ 8.125% 1/7/2027	5,374,046	0.03
USD	2,176,000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc ‘144A’ 5.75% 1/7/2025	2,289,696	0.02
USD	368,556	California Street CLO XII Ltd ‘Series 2013-12A CR’‘144A’ FRN 15/10/2025	368,794	0.00
USD	611,000	Calpine Corp ‘144A’ 4.5% 15/2/2028	632,538	0.00
USD	1,472,000	Calpine Corp ‘144A’ 5.125% 15/3/2028	1,498,003	0.01
USD	250,000	CARLYLE US CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A A2’‘144A’ FRN 20/4/2031	248,310	0.00
USD	2,641,000	Carrier Global Corp 3.577% 5/4/2050	2,643,151	0.02
USD	541,794	Catskill Park CLO Ltd ‘Series 2017-1A A1B’‘144A’ FRN 20/4/2029	542,579	0.00
USD	1,490,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ‘144A’ 4.75% 1/3/2030	1,564,053	0.01
USD	527,428	CD 2017-CD6 Mortgage Trust ‘Series 2017-CD6 B’ FRN 13/11/2050	574,764	0.00
USD	166,000	Cedar Fair LP 5.25% 15/7/2029	167,526	0.00
USD	169,000	Cedar Fair LP / Canada’s Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/4/2027	171,696	0.00
USD	475,000	Cedar Fair LP / Canada’s Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op ‘144A’ 5.5% 1/5/2025	498,750	0.00
USD	5,607,000	Centene Corp 3% 15/10/2030	5,740,166	0.04
USD	825,000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	863,214	0.01
USD	4,819,000	Centene Corp 4.75% 15/1/2025	4,941,884	0.03
USD	5,392,000	Centene Corp ‘144A’ 5.375% 1/6/2026	5,654,860	0.04
USD	249,000	Centene Corp ‘144A’ 5.375% 15/8/2026	262,695	0.00
USD	350,000	Centennial Resource Production LLC ‘144A’ 5.375% 15/1/2026	305,156	0.00
USD	741,368	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN ‘Series 2018- TAN E’‘144A’ FRN 15/2/2033	772,047	0.01
USD	666,649	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN ‘Series 2018- TAN C’‘144A’ 5.295% 15/2/2033	698,763	0.01
USD	2,012,625	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017-BIOC E’‘144A’ FRN 15/7/2032	2,015,605	0.01
USD	171,000	Charles River Laboratories International Inc ‘144A’ 5.5% 1/4/2026	178,588	0.00
USD	2,980,000	Charles Schwab Corp/The FRN 1/12/2030 (Perpetual)	2,976,275	0.02
USD	9,634,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.8% 1/4/2031	9,677,377	0.06
USD	692,352	Chenango Park CLO Ltd ‘Series 2018-1A A2’‘144A’ FRN 15/4/2030	691,904	0.01
USD	3,338,000	Cheniere Energy Inc ‘144A’ 4.625% 15/10/2028	3,484,872	0.02
USD	718,000	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 1/10/2029	758,215	0.01
USD	1,281,000	Cheniere Energy Partners LP 5.25% 1/10/2025	1,317,829	0.01
USD	369,000	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 1/10/2026	384,978	0.00
USD	3,080,000	Chesapeake Energy Corp ‘144A’ 5.5% 1/2/2026	3,217,969	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	562,000	Chesapeake Energy Corp ‘144A’ 5.875% 1/2/2029	601,340	0.00
USD	599,000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc ‘144A’ 4.625% 15/11/2028	621,463	0.00
USD	1,863,000	CHS/Community Health Systems Inc ‘144A’ 8% 15/3/2026	1,992,851	0.01
USD	128,000	Churchill Downs Inc ‘144A’ 4.75% 15/1/2028	133,570	0.00
USD	201,000	Churchill Downs Inc ‘144A’ 5.5% 1/4/2027	210,008	0.00
USD	387,293	CIFC Funding 2017-III Ltd ‘Series 2017-3A A2’‘144A’ FRN 20/7/2030	386,968	0.00
USD	728,994	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘Series 2014-GC19 D’‘144A’ FRN 10/3/2047	774,494	0.01
USD	3,402,740	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23 ‘Series 2014-GC23 AS’ 3.863% 10/7/2047	3,697,972	0.02
USD	1,223,900	Citigroup COmmercial Mortgage Trust 2018-C6 ‘Series 2018- C6 A4’ 4.412% 10/11/2051	1,425,616	0.01
USD	7,657,000	Citigroup Inc FRN 15/5/2021 (Perpetual)	7,676,142	0.05
USD	3,962,000	Citigroup Inc FRN 31/3/2031	4,568,454	0.03
USD	259,000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co ‘144A’ 6.25% 15/5/2026	276,806	0.00
USD	1,014,000	Clark Equipment Co ‘144A’ 5.875% 1/6/2025	1,075,827	0.01
USD	177,000	Clean Harbors Inc ‘144A’ 4.875% 15/7/2027	186,436	0.00
USD	177,000	CNX Resources Corp ‘144A’ 7.25% 14/3/2027	189,834	0.00
USD	205,000	Colfax Corp ‘144A’ 6% 15/2/2024	212,298	0.00
USD	1,213,453	COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust ‘Series 2014- CR17 C’ FRN 10/5/2047	1,304,900	0.01
USD	2,404,256	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust ‘Series 2014- CR21 A3’ 3.528% 10/12/2047	2,588,446	0.02
USD	1,851,000	CommScope Inc ‘144A’ 7.125% 1/7/2028	1,938,367	0.01
USD	1,365,000	CommScope Technologies LLC ‘144A’ 6% 15/6/2025	1,390,730	0.01
USD	242,000	Continental Resources Inc/OK 4.375% 15/1/2028	256,217	0.00
USD	692,561	Cook Park CLO Ltd ‘Series 2018-1A B’‘144A’ FRN 17/4/2030	684,509	0.01
USD	651,000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc ‘144A’ 5.625% 15/10/2025	662,536	0.01
USD	2,013,000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 3.375% 15/2/2031	1,943,055	0.01
USD	5,785,000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 4.125% 1/12/2030	5,848,635	0.04
USD	11,186,000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 4.625% 1/12/2030	11,201,493	0.07
USD	804,000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.375% 1/2/2028	851,822	0.01
USD	3,005,000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.5% 15/5/2026	3,110,175	0.02
USD	1,117,000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.75% 15/1/2030	1,196,592	0.01
USD	1,725,000	DAE Funding LLC ‘144A’ 3.375% 20/3/2028	1,754,109	0.01
USD	169,000	Darling Ingredients Inc ‘144A’ 5.25% 15/4/2027	179,183	0.00
USD	18,836,000	DaVita Inc ‘144A’ 3.75% 15/2/2031	18,047,242	0.11
USD	9,137,000	DaVita Inc ‘144A’ 4.625% 1/6/2030	9,319,786	0.06
USD	1,341,475	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust ‘Series 2018-GLKS B’‘144A’ FRN 19/12/2030	1,348,676	0.01
USD	1,010,000	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust ‘Series 2018-GLKS C’‘144A’ FRN 19/12/2030	1,009,140	0.01
USD	156,000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/5/2029	167,964	0.00
USD	284,000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/7/2025	304,058	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	732,000	DISH DBS Corp 7.75% 1/7/2026	808,402	0.01
USD	164,000	Elanco Animal Health Inc 4.912% 27/8/2021	166,206	0.00
USD	254,000	Elanco Animal Health Inc 5.272% 28/8/2023	274,884	0.00
USD	363,000	Elanco Animal Health Inc 5.9% 28/8/2028	423,314	0.00
USD	228,000	Emergent BioSolutions Inc ‘144A’ 3.875% 15/8/2028	232,417	0.00
USD	415,000	Encompass Health Corp 4.5% 1/2/2028	434,530	0.00
USD	163,000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ‘144A’ 5.5% 30/1/2026	166,263	0.00
USD	780,000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ‘144A’ 5.75% 30/1/2028	827,580	0.01
USD	288,000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ‘144A’ 6.625% 15/7/2025	305,009	0.00
USD	747,000	Energizer Holdings Inc ‘144A’ 4.375% 31/3/2029	750,511	0.01
USD	1,205,000	Energizer Holdings Inc ‘144A’ 4.75% 15/6/2028	1,230,425	0.01
USD	190,000	ESH Hospitality Inc ‘144A’ 4.625% 1/10/2027	194,038	0.00
USD	425,000	ESH Hospitality Inc ‘144A’ 5.25% 1/5/2025	433,064	0.00
USD	1,335,000	Fannie Mae-Aces ‘Series 2018- M13 A2’ FRN 25/9/2030	1,563,363	0.01
USD	750,000	Figueroa CLO 2014-1 Ltd ‘Series 2014-1A CR’‘144A’ FRN 15/1/2027	750,093	0.01
USD	312,587	Flatiron CLO 18 Ltd ‘Series 2018-1A A’‘144A’ FRN 17/4/2031	311,129	0.00
USD	1,023,000	Ford Motor Co 9% 22/4/2025	1,246,797	0.01
USD	290,000	Ford Motor Co 9.625% 22/4/2030	414,440	0.00
USD	2,571,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/8/2027	2,710,657	0.02
USD	1,426,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/6/2025	1,556,122	0.01
USD	6,116,000	Forestar Group Inc ‘144A’ 5% 1/3/2028	6,443,787	0.04
USD	1,910,000	Forestar Group Inc ‘144A’ 8% 15/4/2024	1,998,137	0.01
USD	35,830,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/5/2029	2,009,167	0.01
USD	22,647,298	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/1/2030	2,685,290	0.02
USD	4,900,754	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/7/2030	556,597	0.00
USD	14,463,403	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/10/2030	1,226,310	0.01
USD	1,361,000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 1/8/2030	1,511,697	0.01
USD	789,000	Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027	841,453	0.01
USD	1,993,000	Fresh Market Inc/The ‘144A’ 9.75% 1/5/2023	2,064,001	0.01
USD	3,311,000	Frontier Communications Corp ‘144A’ 5% 1/5/2028	3,426,885	0.02
USD	1,365,000	Frontier Communications Corp ‘144A’ 5.875% 15/10/2027	1,460,550	0.01
USD	4,641,000	Frontier Communications Corp ‘144A’ 6.75% 1/5/2029	4,836,850	0.03
USD	4,230,000	Frontier Communications Corp (Defaulted) 10.5% 15/9/2022	2,403,169	0.02
USD	519,000	Full House Resorts Inc ‘144A’ 8.25% 15/2/2028	551,437	0.00
USD	823,000	GCI LLC ‘144A’ 4.75% 15/10/2028	855,406	0.01
USD	1,154,000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2030 (Perpetual)	1,278,517	0.01
USD	5,238,000	General Motors Financial Co Inc 2.7% 20/8/2027	5,422,345	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	709,000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/1/2027	724,534	0.01
USD	2,696,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031	2,871,442	0.02
USD	351,000	Graham Packaging Co Inc ‘144A’ 7.125% 15/8/2028	379,843	0.00
USD	494,000	Gray Television Inc ‘144A’ 7% 15/5/2027	540,930	0.00
USD	2,114,000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp ‘144A’ 9% 30/9/2021	2,118,545	0.01
USD	700,000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp ‘144A’ 12% 1/9/2025	633,500	0.00
USD	299,000	Hanesbrands Inc ‘144A’ 4.625% 15/5/2024	317,874	0.00
USD	126,000	Harsco Corp ‘144A’ 5.75% 31/7/2027	132,064	0.00
USD	11,500,000	HCA Inc 3.5% 1/9/2030	11,869,511	0.07
USD	307,000	Herc Holdings Inc ‘144A’ 5.5% 15/7/2027	322,671	0.00
USD	2,770,000	Hess Corp 4.3% 1/4/2027	3,073,858	0.02
USD	8,815,000	Hilton Domestic Operating Co Inc ‘144A’ 3.625% 15/2/2032	8,704,812	0.05
USD	871,000	Hilton Domestic Operating Co Inc ‘144A’ 4% 1/5/2031	888,612	0.01
USD	476,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/1/2030	516,162	0.00
USD	201,000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 1/4/2027	209,919	0.00
USD	4,941,000	Hologic Inc ‘144A’ 3.25% 15/2/2029	4,974,969	0.03
USD	2,221,000	Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 4.125% 1/2/2029	2,207,119	0.01
USD	2,443,000	Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 4.375% 1/2/2031	2,435,182	0.02
USD	1,455,000	Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 5.375% 15/3/2025	1,498,141	0.01
USD	4,423,000	Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 5.375% 1/8/2028	4,684,289	0.03
USD	546,920	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust ‘Series 2016- 10HY E’‘144A’ FRN 10/8/2038	552,583	0.00
USD	1,519,000	Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/6/2021	1,544,291	0.01
USD	249,390	ICG US CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A A1RR’‘144A’ FRN 25/4/2031	249,428	0.00
USD	194,000	iHeartCommunications Inc ‘144A’ 4.75% 15/1/2028	199,007	0.00
USD	232,000	iHeartCommunications Inc ‘144A’ 5.25% 15/8/2027	239,932	0.00
USD	577,749	iHeartCommunications Inc 6.375% 1/5/2026	610,808	0.00
USD	351,000	IQVIA Inc ‘144A’ 5% 15/10/2026	364,382	0.00
USD	370,000	IQVIA Inc ‘144A’ 5% 15/5/2027	387,860	0.00
USD	5,968,000	Iron Mountain Inc ‘144A’ 4.5% 15/2/2031	5,939,413	0.04
USD	514,000	Iron Mountain Inc ‘144A’ 4.875% 15/9/2027	537,981	0.00
USD	424,000	Iron Mountain Inc ‘144A’ 5.25% 15/3/2028	445,465	0.00
USD	6,968,000	Iron Mountain Inc ‘144A’ 5.25% 15/7/2030	7,165,473	0.04
USD	631,000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP ‘144A’ 5% 15/6/2028	667,282	0.01
USD	321,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 6.75% 15/2/2028	354,235	0.00
USD	502,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 6.5% 15/4/2029	568,831	0.00
USD	815,000	Joseph T Ryerson & Son Inc ‘144A’ 8.5% 1/8/2028	897,009	0.01
USD	772,280	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT ‘Series 2018-WPT DFL’‘144A’ FRN 5/7/2033	773,618	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,333,108	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT ‘Series 2018-WPT DFX’‘144A’ 5.35% 5/7/2033	1,410,978	0.01
USD	124,000	Kaiser Aluminum Corp ‘144A 4.625% 1/3/2028’	130,100	0.00
USD	440,000	Kraft Heinz Foods Co 5% 15/7/2035	529,621	0.00
USD	532,000	L Brands Inc 5.25% 1/2/2028	569,240	0.00
USD	550,000	L Brands Inc ‘144A’ 6.625% 1/10/2030	621,156	0.00
USD	376,000	L Brands Inc ‘144A’ 6.875% 1/7/2025	410,667	0.00
USD	209,000	Lamar Media Corp 4% 15/2/2030	215,348	0.00
USD	640,000	Lamar Media Corp 4.875% 15/1/2029	679,200	0.01
USD	276,000	Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.625% 1/11/2024	287,484	0.00
USD	278,000	Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.875% 1/11/2026	288,946	0.00
USD	130,000	Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.875% 15/5/2028	142,594	0.00
USD	272,000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc ‘144A’ 5% 1/2/2026	279,140	0.00
USD	194,000	Lennar Corp 4.125% 15/1/2022	198,364	0.00
USD	221,000	Lennar Corp 4.5% 30/4/2024	244,129	0.00
USD	6,235,000	Level 3 Financing Inc ‘144A’ 3.625% 15/1/2029	6,238,897	0.04
USD	10,871,000	Level 3 Financing Inc ‘144A’ 4.25% 1/7/2028	11,153,646	0.07
USD	257,000	Level 3 Financing Inc 5.25% 15/3/2026	264,787	0.00
USD	459,000	Lumen Technologies Inc ‘144A’ 4% 15/2/2027	474,074	0.00
USD	453,000	Lumen Technologies Inc ‘144A’ 5.125% 15/12/2026	473,102	0.00
USD	312,340	Madison Park Funding XII Ltd ‘Series 2014-12A B1R’‘144A’ FRN 20/7/2026	312,341	0.00
USD	450,000	Madison Park Funding XIII Ltd ‘Series 2014-13A BR2’‘144A’ FRN 19/4/2030	448,610	0.00
USD	280,587	Madison Park Funding XXVI Ltd ‘Series 2017-26A AR’‘144A’ FRN 29/7/2030	281,467	0.00
USD	465,000	Marriott International Inc/MD 4.625% 15/6/2030	524,462	0.00
USD	4,592,000	Marriott Ownership Resorts Inc ‘144A’ 6.125% 15/9/2025	4,890,480	0.03
USD	261,000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.5% 15/9/2026	271,563	0.00
USD	154,000	MasTec Inc ‘144A’ 4.5% 15/8/2028	161,892	0.00
USD	1,323,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co ‘144A’ 7.25% 15/4/2025	1,319,693	0.01
USD	3,492,000	McDonald’s Corp 4.45% 1/9/2048	4,128,139	0.03
USD	44,000	Meritor Inc ‘144A’ 4.5% 15/12/2028	45,194	0.00
USD	2,099,000	Meritor Inc ‘144A’ 6.25% 1/6/2025	2,245,930	0.01
USD	1,955,000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc ‘144A’ 3.875% 15/2/2029	1,987,991	0.01
USD	1,011,000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc ‘144A’ 4.625% 15/6/2025	1,068,091	0.01
USD	363,000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 1/5/2024	391,521	0.00
USD	278,000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.75% 1/2/2027	314,228	0.00
USD	461,000	MGM Resorts International 5.5% 15/4/2027	504,963	0.00
USD	350,000	MGM Resorts International 6.75% 1/5/2025	374,577	0.00
USD	2,339,000	Michaels Stores Inc ‘144A’ 8% 15/7/2027	2,512,530	0.02
USD	766,000	Molina Healthcare Inc ‘144A’ 3.875% 15/11/2030	806,368	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	237,000	Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022	250,479	0.00
USD	6,379,000	Morgan Stanley FRN 15/4/2021 (Perpetual)	6,388,042	0.04
USD	395,094	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 ‘Series 2015-C24 C’ FRN 15/5/2048	409,807	0.00
USD	2,057,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 ‘Series 2016-C32 A4’ 3.72% 15/12/2049	2,309,055	0.02
USD	1,299,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP ‘Series 2018-MP A’‘144A’ FRN 11/7/2040	1,416,027	0.01
USD	547,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 1/8/2029	592,554	0.00
USD	470,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	499,034	0.00
USD	693,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc ‘144A’ 5.125% 15/12/2030	705,994	0.01
USD	1,204,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc ‘144A’ 5.5% 15/8/2028	1,240,120	0.01
USD	6,454,000	NBCUniversal Enterprise Inc ‘144A’ 5.25% 19/3/2024 (Perpetual)	6,526,608	0.04
USD	237,000	Netflix Inc 5.5% 15/2/2022	246,924	0.00
USD	250,000	Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A BR’‘144A’ FRN 15/1/2028	249,177	0.00
USD	250,000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd ‘Series 2020-37A B’‘144A’ FRN 20/7/2031	251,127	0.00
USD	1,584,000	New Home Co Inc/The ‘144A’ 7.25% 15/10/2025	1,641,420	0.01
USD	461,000	Newell Brands Inc 4.35% 1/4/2023	483,345	0.00
USD	1,862,000	Nexstar Broadcasting Inc ‘144A’ 4.75% 1/11/2028	1,911,483	0.01
USD	705,000	Nexstar Broadcasting Inc ‘144A’ 5.625% 15/7/2027	744,082	0.01
USD	591,000	NRG Energy Inc ‘144A’ 5.25% 15/6/2029	630,783	0.00
USD	278,000	NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2028	297,521	0.00
USD	414,000	NRG Energy Inc 6.625% 15/1/2027	431,727	0.00
USD	344,000	NRG Energy Inc 7.25% 15/5/2026	358,730	0.00
USD	5,056,000	NuStar Logistics LP 5.75% 1/10/2025	5,417,504	0.03
EUR	281,000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity Co ‘Series 2016-5X B1’ FRN 21/2/2030	340,855	0.00
USD	689,061	OCP CLO 2017-13 Ltd ‘Series 2017-13A A2A’‘144A’ FRN 15/7/2030	691,704	0.01
USD	275,000	OCP CLO 2020-19 Ltd ‘Series 2020-19A B’‘144A’ FRN 20/7/2031	277,930	0.00
USD	289,561	Octagon Investment Partners 32 Ltd ‘Series 2017-1A B1’‘144A’ FRN 15/7/2029	289,728	0.00
USD	5,974,000	ONEOK Partners LP 4.9% 15/3/2025	6,678,100	0.04
USD	120,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp ‘144A’ 4.625% 15/3/2030	120,150	0.00
USD	326,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp ‘144A’ 5% 15/8/2027	336,331	0.00
USD	600,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp ‘144A’ 6.25% 15/6/2025	638,250	0.00
USD	250,000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A A1’‘144A’ FRN 18/4/2031	249,427	0.00
USD	370,796	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 ‘Series 2016-1A A2R’‘144A’ FRN 23/8/2031	372,491	0.00
USD	775,000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer ‘144A’ 5.875% 1/10/2028	817,625	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	128,000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer ‘144A’ 7.5% 1/6/2025	138,480	0.00
USD	236,000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘144A’ 5.625% 15/10/2027	259,482	0.00
USD	2,101,000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp ‘144A’ 9.25% 15/5/2025	2,061,239	0.01
USD	735,000	Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance In ‘144A’ 8.5% 15/11/2027	791,503	0.01
USD	126,000	PennyMac Financial Services Inc ‘144A’ 5.375% 15/10/2025	132,615	0.00
USD	3,594,000	PG&E Corp 5% 1/7/2028	3,804,878	0.02
USD	624,000	PG&E Corp 5.25% 1/7/2030	671,580	0.01
USD	1,297,000	Picasso Finance Sub Inc ‘144A’ 6.125% 15/6/2025	1,385,909	0.01
USD	280,873	Pikes Peak CLO 1 ‘Series 2018-1A A’‘144A’ FRN 24/7/2031	281,293	0.00
USD	289,000	Pilgrim’s Pride Corp ‘144A’ 5.875% 30/9/2027	310,675	0.00
USD	4,259,000	Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15/8/2030	4,049,739	0.03
USD	1,635,000	Post Holdings Inc ‘144A’ 4.625% 15/4/2030	1,665,656	0.01
USD	1,112,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc ‘144A’ 3.375% 31/8/2027	1,087,091	0.01
USD	490,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc ‘144A’ 6.25% 15/1/2028	511,560	0.00
USD	4,860,000	Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042	5,135,399	0.03
USD	3,415,000	Prudential Financial Inc FRN 15/6/2043	3,670,948	0.02
USD	1,656,000	Quicken Loans LLC ‘144A’ 5.25% 15/1/2028	1,764,675	0.01
USD	10,168,000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc ‘144A’ 3.625% 1/3/2029	10,105,162	0.06
USD	8,767,000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc ‘144A’ 3.875% 1/3/2031	8,745,083	0.05
USD	1,786,000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc ‘144A’ 4.5% 15/9/2026	1,823,417	0.01
USD	306,494	Regatta VI Funding Ltd ‘Series 2016-1A AR’‘144A’ FRN 20/7/2028	306,737	0.00
USD	444,000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu ‘144A’ 4% 15/10/2027	443,316	0.00
USD	250,000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A A’‘144A’ FRN 20/5/2031	250,821	0.00
USD	139,000	Rockies Express Pipeline LLC ‘144A’ 4.95% 15/7/2029	148,887	0.00
USD	1,225,000	RR 10 Ltd ‘Series 2020-10A A2A’‘144A’ FRN 15/7/2033	1,233,150	0.01
USD	1,225,000	RR 10 Ltd ‘Series 2020-10A A2B’‘144A’ FRN 15/7/2033	1,239,925	0.01
USD	525,000	RR 11 Ltd ‘Series 2020-11A A2’‘144A’ FRN 15/10/2031	528,959	0.00
USD	696,412	RR 2 Ltd ‘Series 2017-2A A2’‘144A’ FRN 15/10/2029	692,072	0.01
USD	1,365,000	Sabre GLBL Inc ‘144A’ 9.25% 15/4/2025	1,629,469	0.01
USD	1,056,000	Sasol Financing USA LLC 6.5% 27/9/2028	1,190,746	0.01
USD	315,000	Scientific Games International Inc ‘144A’ 5% 15/10/2025	324,349	0.00
USD	582,000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc ‘144A’ 9.5% 1/8/2025	632,561	0.00
USD	12,199,000	Select Medical Corp ‘144A’ 6.25% 15/8/2026	13,025,360	0.08
USD	193,000	Service Properties Trust 4.35% 1/10/2024	192,276	0.00
USD	5,285,000	Service Properties Trust 4.5% 15/6/2023	5,345,777	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	7,251,000	Service Properties Trust 5% 15/8/2022	7,377,893	0.05
USD	915,000	Service Properties Trust 7.5% 15/9/2025	1,038,084	0.01
USD	2,664,000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp ‘144A’ 4.75% 1/4/2029	2,743,920	0.02
USD	390,000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc ‘144A’ 4.625% 1/11/2026	398,775	0.00
USD	139,000	Simmons Foods Inc ‘144A’ 5.75% 1/11/2024	143,656	0.00
USD	326,000	Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 3.875% 1/8/2022	328,406	0.00
USD	6,144,000	Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 4.125% 1/7/2030	6,190,080	0.04
USD	467,000	Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 4.625% 15/7/2024	481,594	0.00
USD	505,000	Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5% 1/8/2027	523,796	0.00
USD	334,000	Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5.375% 15/7/2026	347,594	0.00
USD	424,000	Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5.5% 1/7/2029	460,699	0.00
USD	328,000	Six Flags Entertainment Corp ‘144A’ 4.875% 31/7/2024	329,712	0.00
USD	188,000	Six Flags Theme Parks Inc ‘144A’ 7% 1/7/2025	203,392	0.00
USD	2,515,143	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series 2005-B A4’ FRN 15/6/2039	2,468,297	0.02
USD	3,839,155	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A ‘Series 2006-A A5’ FRN 15/6/2039	3,758,162	0.02
USD	4,047,098	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘Series 2007-A A4A’ FRN 16/12/2041	3,948,714	0.03
USD	9,742,000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C ‘Series 2010-C A5’‘144A’ FRN 15/10/2041	10,588,334	0.07
USD	3,686,000	SM Energy Co 1.5% 1/7/2021	3,661,968	0.02
USD	3,452,000	SM Energy Co ‘144A’ 10% 15/1/2025	3,898,602	0.02
USD	2,320,000	SMB Private Education Loan Trust ‘Series 2020-B B’‘144A’ 2.76% 15/7/2053	2,271,391	0.01
USD	3,284,546	SMB Private Education Loan Trust 2019-A ‘Series 2019-A A2A’‘144A’ 3.44% 15/7/2036	3,496,335	0.02
USD	3,620,000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A B’‘144A’ 2.31% 15/1/2053	3,633,689	0.02
USD	8,880,000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A C’‘144A’ 2.99% 15/1/2053	8,823,583	0.05
USD	4,770,000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A D1’‘144A’ 3.86% 15/1/2053	4,729,521	0.03
USD	2,600,000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A D2’‘144A’ 3.86% 15/1/2053	2,599,163	0.02
USD	888,695	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust ‘Series 2018-B A2FX’‘144A’ 3.34% 25/8/2047	921,766	0.01
USD	152,000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp ‘144A’ 6.375% 30/9/2026	159,030	0.00
USD	563,000	Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 3.375% 15/1/2031	535,284	0.00
USD	1,574,000	Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 4.375% 15/7/2030	1,630,530	0.01
USD	156,000	Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 5% 15/2/2027	161,307	0.00
USD	510,000	Steel Dynamics Inc 3.25% 15/1/2031	542,161	0.00
USD	371,000	Stericycle Inc ‘144A’ 3.875% 15/1/2029	379,811	0.00
USD	710,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp ‘144A’ 5.25% 15/1/2029	755,412	0.01
USD	716,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp ‘144A’ 4.5% 15/5/2029	720,922	0.01
USD	263,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.5% 15/2/2026	271,469	0.00
USD	201,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	209,733	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	4,815,000	Talen Energy Supply LLC ‘144A’ 7.625% 1/6/2028	5,137,003	0.03
USD	6,488,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ‘144A’ 4% 15/1/2032	6,382,570	0.04
USD	169,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 1/2/2027	175,940	0.00
USD	337,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/4/2026	352,071	0.00
USD	272,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.5% 15/7/2027	295,256	0.00
USD	275,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/1/2029	305,422	0.00
USD	100,000	Taylor Morrison Communities Inc ‘144A’ 5.875% 15/6/2027	112,470	0.00
USD	253,000	TEGNA Inc ‘144A’ 4.625% 15/3/2028	259,957	0.00
USD	1,195,000	TEGNA Inc ‘144A’ 4.75% 15/3/2026	1,272,878	0.01
USD	166,000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	174,684	0.00
USD	198,000	Tempur Sealy International Inc 5.5% 15/6/2026	205,177	0.00
USD	1,393,000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/7/2024	1,421,139	0.01
USD	198,000	Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.625% 1/9/2024	203,631	0.00
USD	780,000	Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.625% 15/6/2028	820,950	0.01
USD	683,000	Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.875% 1/1/2026	708,626	0.01
USD	457,000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 1/5/2025	462,141	0.00
USD	510,000	Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 6.25% 1/2/2027	539,399	0.00
USD	336,000	Terex Corp ‘144A’ 5.625% 1/2/2025	345,870	0.00
USD	690,000	TICP CLO XII Ltd ‘Series 2018-12A B’‘144A’ FRN 15/1/2031	686,000	0.01
USD	2,810,000	Travel + Leisure Co ‘144A’ 6.625% 31/7/2026	3,157,737	0.02
USD	129,000	TreeHouse Foods Inc 4% 1/9/2028	132,467	0.00
USD	380,000	Tri Pointe Homes Inc 5.7% 15/6/2028	426,550	0.00
USD	1,075,805	Trinitas CLO XIV Ltd ‘Series 2020-14A B’‘144A’ FRN 25/1/2034	1,080,794	0.01
USD	627,088	Trinitas CLO XIV Ltd ‘Series 2020-14A C’‘144A’ FRN 25/1/2034	633,233	0.00
USD	712,000	Uber Technologies Inc ‘144A’ 6.25% 15/1/2028	763,414	0.01
USD	1,075,152	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C3 ‘Series 2012-C3 D’‘144A’ FRN 10/8/2049	1,110,170	0.01
USD	150,000	Under Armour Inc 3.25% 15/6/2026	153,469	0.00
USD	12,536,424	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	14,032,264	0.09
USD	355,000	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4.875% 15/1/2026	373,115	0.00
USD	2,552,000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/2/2031	2,638,449	0.02
USD	547,000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/1/2028	580,504	0.00
USD	343,000	United Rentals North America Inc 5.5% 15/5/2027	364,225	0.00
USD	343,000	United Rentals North America Inc 5.875% 15/9/2026	361,179	0.00
USD	50,000,000	United States Cash Management Bill 4/5/2021 (Zero Coupon)	49,997,394	0.31
USD	80,000,000	United States Cash Management Bill 11/5/2021 (Zero Coupon)	79,995,067	0.49
USD	180,000,000	United States Treasury Bill 2/3/2021 (Zero Coupon)	179,999,716	1.10

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	170,200,000	United States Treasury Bill 11/3/2021 (Zero Coupon)	170,198,822	1.04
USD	150,000,000	United States Treasury Bill 16/3/2021 (Zero Coupon)	149,998,668	0.92
USD	280,000,000	United States Treasury Bill 18/3/2021 (Zero Coupon)	279,996,304	1.71
USD	159,377,000	United States Treasury Bill 1/4/2021 (Zero Coupon)	159,373,953	0.98
USD	30,000,000	United States Treasury Bill 8/4/2021 (Zero Coupon)	29,999,009	0.18
USD	27,200,000	United States Treasury Bill 13/4/2021 (Zero Coupon)	27,199,174	0.17
USD	70,000,000	United States Treasury Bill 15/4/2021 (Zero Coupon)	69,997,729	0.43
USD	50,000,000	United States Treasury Bill 20/4/2021 (Zero Coupon)	49,998,528	0.31
USD	30,000,000	United States Treasury Bill 29/4/2021 (Zero Coupon)	29,999,031	0.18
USD	100,000,000	United States Treasury Bill 6/5/2021 (Zero Coupon)	99,996,118	0.61
USD	20,000,000	United States Treasury Bill 20/5/2021 (Zero Coupon)	19,998,721	0.12
USD	130,000,000	United States Treasury Bill - WI Post Auction 30/3/2021 (Zero Coupon)	129,997,643	0.80
USD	40,431,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/1/2030*	44,226,547	0.27
USD	15,837,700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/1/2031	17,057,251	0.11
USD	21,669,900	United States Treasury Note/ Bond 1.125% 15/5/2040†	18,238,268	0.11
USD	75,869,000	United States Treasury Note/ Bond 1.125% 15/8/2040†	63,558,070	0.39
USD	12,522,300	United States Treasury Note/ Bond 1.625% 15/11/2050	10,851,356	0.07
USD	11,089,000	United Wholesale Mortgage LLC ‘144A’ 5.5% 15/11/2025	11,710,538	0.07
USD	1,738,000	US Concrete Inc ‘144A’ 5.125% 1/3/2029	1,793,399	0.01
USD	68,000	US Concrete Inc 6.375% 1/6/2024	69,717	0.00
USD	254,000	US Foods Inc ‘144A’ 6.25% 15/4/2025	271,167	0.00
USD	2,381,000	USB Capital IX FRN 29/3/2021 (Perpetual)	2,312,546	0.02
USD	156,000	Vail Resorts Inc ‘144A’ 6.25% 15/5/2025	167,115	0.00
USD	151,000	Valvoline Inc ‘144A’ 4.25% 15/2/2030	156,191	0.00
USD	154,000	Viasat Inc ‘144A’ 5.625% 15/4/2027	162,470	0.00
USD	2,253,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 3.5% 15/2/2025	2,288,530	0.01
USD	2,170,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 3.75% 15/2/2027	2,204,221	0.01
USD	2,585,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 4.125% 15/8/2030	2,698,559	0.02
USD	436,000	Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5% 31/7/2027	459,326	0.00
USD	338,000	Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5.5% 1/9/2026	351,942	0.00
USD	7,813,000	Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5.625% 15/2/2027	8,234,589	0.05
USD	1,350,000	VNDO Trust 2016-350P ‘Series 2016-350P D’‘144A’ FRN 10/1/2035	1,380,981	0.01
USD	249,139	Voya CLO 2013-3 Ltd ‘Series 2013-3A A1RR’‘144A’ FRN 18/10/2031	249,145	0.00
USD	1,845,000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp ‘144A’ 4.875% 15/9/2028	1,946,475	0.01
USD	3,240,000	Wells Fargo & Co FRN 15/3/2026 (Perpetual)	3,238,785	0.02
USD	2,000,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 ‘Series 2015-C28 AS’ FRN 15/5/2048	2,186,350	0.01
USD	796,545	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 ‘Series 2017-C38 C’ FRN 15/7/2050	846,374	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,318,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 ‘Series 2018-1745 A’‘144A’ FRN 15/6/2036	1,470,629	0.01
USD	985,000	WESCO Distribution Inc ‘144A’ 7.25% 15/6/2028	1,096,704	0.01
USD	170,000	William Carter Co/The ‘144A’ 5.625% 15/3/2027	179,456	0.00
USD	458,000	Williams Scotsman International Inc ‘144A’ 4.625% 15/8/2028	471,454	0.00
USD	134,000	WMG Acquisition Corp ‘144A’ 3.875% 15/7/2030	137,565	0.00
USD	375,000	WPX Energy Inc 4.5% 15/1/2030	400,541	0.00
USD	253,000	WPX Energy Inc 5.25% 15/10/2027	271,441	0.00
USD	166,000	WPX Energy Inc 5.75% 1/6/2026	174,964	0.00
USD	1,046,000	Wyndham Hotels & Resorts Inc ‘144A’ 4.375% 15/8/2028	1,072,443	0.01
USD	168,000	Wyndham Hotels & Resorts Inc ‘144A’ 5.375% 15/4/2026	172,515	0.00
USD	421,000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp ‘144A’ 5.25% 15/5/2027	448,891	0.00
USD	351,000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp ‘144A’ 5.125% 1/10/2029	370,207	0.00
USD	288,000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp ‘144A’ 7.75% 15/4/2025	313,190	0.00
USD	2,597,000	Xerox Holdings Corp ‘144A’ 5% 15/8/2025	2,748,821	0.02
USD	4,848,000	XHR LP ‘144A’ 6.375% 15/8/2025	5,160,090	0.03
USD	177,000	XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.125% 1/9/2023	180,324	0.00
USD	1,251,000	XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.25% 1/5/2025	1,344,450	0.01
USD	350,000	XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.75% 15/8/2024	369,250	0.00
USD	278,501	York CLO 1 Ltd ‘Series 2014-1A BRR’‘144A’ FRN 22/10/2029	279,162	0.00
USD	3,217,000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/3/2031	3,100,384	0.02
USD	391,000	Yum! Brands Inc ‘144A’ 4.75% 15/1/2030	411,238	0.00
USD	386,000	Zayo Group Holdings Inc ‘144A’ 4% 1/3/2027	384,842	0.00
			2,422,314,710	14.81
		ウルグアイ
USD	2,820,626	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/6/2050	3,485,236	0.02

債券合計			4,035,267,642	24.67
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計			15,675,873,277	95.85

その他の譲渡可能な有価証券
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通/優先株式およびワラント
	オーストラリア
9,488,465	Quintis Pty Ltd**	7,149,087	0.04

	ケイマン諸島
1,443,950	JD Health International Inc**	25,650,539	0.16
609	Marco Polo Investment Holdings Ltd Npv**	-	0.00
		25,650,539	0.16
	中国
24,969	Epic Games, Inc.**	17,355,203	0.11

	インド
2,463	Think & Learn Pvt Ltd,**	6,471,347	0.04
3,482	Think & Learn Pvt Ltd,**	9,148,692	0.06
		15,620,039	0.10
	米国
4,785,267	Arrival S.r.l.**	61,083,318	0.37
190,437	ByteDance Ltd**	21,374,621	0.13
525,093	C3.ai, Inc**	57,655,211	0.35
45,650	Databricks Inc**	8,096,941	0.05
157,436	Farmer’s Business Network Inc**	5,785,773	0.04
1,924,865	Grand Rounds, Inc (Pref)**	7,795,703	0.05
4,185,730	Grand Rounds, Inc (Pref)**	17,119,636	0.11
3,924,026	JumpCloud Inc**	7,141,727	0.04
760,471	Loadsmart Inc**	7,483,035	0.05
10,375	Mount Sinai Genomics, Inc.**	26,654,413	0.16
561,098	Mythic Inc**	3,854,743	0.02
4,980	NCB Warrant Holding**	-	0.00
6,026	Neon Payments Ltd (Wts 8/4/2021)**	85,870	0.00
6,026	Neon Payments Ltd (Wts 8/10/2021)**	85,871	0.00
1,030,719	Nuvia Inc**	8,018,994	0.05
743,375	Pixel Group Holdings Inc**	5,188,758	0.03
134,315	SambaNova Systems Inc**	7,958,164	0.05
337,227	Zero Mass Water, Inc.**	5,520,406	0.03
337,227	Zero Mass Water, Inc. (Wts 8/11/2021)**	394,556	0.00
		251,297,740	1.53
	英国
107,909	Lookout, Inc**	685,222	0.00
1,919,121	Lookout, Inc Series F (Pref)**	23,029,452	0.14
16,105	Neon Payments Ltd (Pref)**	5,838,545	0.04
652,238	NMC Health Plc,*	-	0.00
		29,553,219	0.18
普通/優先株式およびワラント合計		346,625,827	2.12

その他の譲渡可能な有価証券(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券
		オーストラリア
USD	17,943,829	Quintis Australia Pty Ltd 1/10/2028 (Zero Coupon)**	17,943,829	0.11
USD	17,258,815	Quintis Australia Pty Ltd 7.5% 1/10/2026**	17,258,815	0.11
			35,202,644	0.22
		ケイマン諸島
CNY	103,700,000	Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd (Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**	-	0.00
		インド
USD	19,051,000	REI Agro Ltd (Restricted) (Defaulted) 5.5% 13/11/2014**	2	0.00
		米国
USD	2,090,000	Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0.00
債券合計			35,202,646	0.22
その他の譲渡可能な有価証券合計			381,828,473	2.34
投資有価証券合計			16,057,701,750	98.19
その他の純資産			296,314,398	1.81
純資産合計(米ドル)			16,354,016,148	100.00

~ 関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記11を参照のこと。
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
† 差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
** 注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2021年2月28日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
EUR	72,270,264	USD	86,599,049	JP Morgan	4/3/2021	1,014,584
JPY	3,578,086,000	USD	34,307,211	JP Morgan	4/3/2021	(693,549)
USD	37,922,374	CNH	249,442,000	Morgan Stanley	4/3/2021	(580,140)
USD	87,222,798	EUR	72,270,264	Citibank	4/3/2021	(390,836)
EUR	25,030,687	USD	30,378,140	Citibank	11/3/2021	(27,439)
JPY	7,900,831,000	USD	75,979,340	JP Morgan	11/3/2021	(1,750,046)
USD	2,338,219	CNH	15,353,000	HSBC Bank Plc	11/3/2021	(30,267)
USD	61,448,674	CNH	403,413,000	Barclays	11/3/2021	(785,280)
USD	30,395,664	EUR	25,030,687	JP Morgan	11/3/2021	44,963
INR	2,376,968,000	USD	32,487,824	JP Morgan	12/3/2021	(269,467)
USD	41,267,388	INR	3,072,357,000	Citibank	12/3/2021	(376,545)
EUR	43,918,552	USD	53,436,278	JP Morgan	18/3/2021	(173,003)
GBP	26,201,895	EUR	28,911,000	State Street	18/3/2021	1,458,026
GBP	21,896,000	USD	29,431,430	State Street	18/3/2021	1,087,493
USD	53,377,378	EUR	43,918,552	Citibank	18/3/2021	114,104
CAD	86,539,000	USD	68,027,655	Deutsche Bank	19/3/2021	326,624
EUR	25,157,467	USD	30,652,376	Deutsche Bank	19/3/2021	(141,214)
JPY	2,559,440,379	EUR	20,287,000	Bank of America	19/3/2021	(555,584)
USD	30,271,510	EUR	25,157,467	Bank of America	19/3/2021	(239,652)
EUR	18,880,113	USD	23,015,939	JP Morgan	25/3/2021	(114,207)
EUR	17,733,887	USD	21,607,060	State Street	25/3/2021	(95,710)
GBP	26,550,000	USD	35,891,357	HSBC Bank Plc	25/3/2021	1,116,258
USD	41,148,829	EUR	34,246,790	Bank of America	25/3/2021	(392,809)
GBP	10,277,000	USD	13,932,383	Deutsche Bank	1/4/2021	393,293
JPY	6,736,143,000	USD	64,939,530	Citibank	1/4/2021	(1,636,218)
USD	63,258,212	CNH	415,986,000	HSBC Bank Plc	1/4/2021	(808,027)
JPY	6,884,045,000	USD	66,366,314	Citibank	2/4/2021	(1,672,267)
JPY	3,114,906	USD	30,038	JP Morgan	2/4/2021	(765)
EUR	24,768,000	USD	30,482,713	Citibank	8/4/2021	(429,053)
EUR	779,000	USD	958,592	JP Morgan	8/4/2021	(13,348)
JPY	77,066,119	EUR	610,000	UBS	8/4/2021	(15,881)
JPY	4,327,199,703	EUR	34,252,000	Morgan Stanley	8/4/2021	(892,902)
JPY	6,813,674,000	USD	66,428,207	UBS	8/4/2021	(2,390,644)
JPY	13,179,000	USD	128,413	JP Morgan	8/4/2021	(4,551)
USD	16,431,949	EUR	13,561,000	HSBC Bank Plc	8/4/2021	(23,061)
EUR	8,063,814	USD	9,717,619	Morgan Stanley	9/4/2021	67,257
EUR	51,665	USD	63,577	JP Morgan	9/4/2021	(885)
EUR	17,742,335	USD	21,830,263	Citibank	9/4/2021	(301,176)
USD	14,217,075	EUR	11,729,031	UBS	9/4/2021	(15,286)
USD	16,073,524	EUR	13,396,000	JP Morgan	9/4/2021	(181,588)
USD	26,919,989	INR	1,990,464,000	JP Morgan	9/4/2021	170,060
CAD	24,236,000	USD	18,976,500	Bank of America	15/4/2021	167,333
EUR	52,426,988	USD	63,996,499	JP Morgan	15/4/2021	(372,620)
GBP	28,313,000	USD	38,656,636	Morgan Stanley	15/4/2021	811,799
JPY	4,646,868,000	USD	44,790,730	UBS	15/4/2021	(1,113,796)
USD	39,604,273	EUR	32,644,100	Goldman Sachs	15/4/2021	(11,665)
EUR	19,489,000	USD	23,745,199	HSBC Bank Plc	16/4/2021	(93,453)
GBP	1,095,000	USD	1,494,998	Morgan Stanley	16/4/2021	31,440

未決済先渡為替予約 2021年2月28日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
GBP	27,201,000	USD	37,143,319	Citibank	16/4/2021	775,079
JPY	4,641,988,000	USD	44,743,769	Morgan Stanley	16/4/2021	(1,112,155)
USD	24,264,589	EUR	20,119,571	State Street	16/4/2021	(152,414)
GBP	42,052,000	USD	57,409,794	Barclays	22/4/2021	1,211,892
USD	39,513,396	BRL	208,690,000	BNP Paribas	22/4/2021	1,926,807
USD	64,853,273	CNH	421,401,000	Barclays	22/4/2021	50,715
USD	39,605,015	NOK	338,009,000	JP Morgan	22/4/2021	156,872
AUD	103,081,000	USD	79,129,099	Morgan Stanley	23/4/2021	954,229
GBP	41,905,000	USD	57,209,397	Barclays	23/4/2021	1,207,513
GBP	125,000	USD	170,648	Morgan Stanley	23/4/2021	3,606
JPY	4,993,595,000	USD	48,016,704	BNP Paribas	23/4/2021	(1,076,078)
USD	380,066	AUD	491,000	Barclays	23/4/2021	(1,391)
USD	58,739,792	AUD	75,873,000	Morgan Stanley	23/4/2021	(205,720)
MXN	729,835,406	USD	36,009,364	Barclays	29/4/2021	(1,343,110)
MXN	8,203,594	USD	404,767	State Street	29/4/2021	(15,107)
USD	111,287,334	CNH	727,087,228	HSBC Bank Plc	29/4/2021	(467,133)
JPY	7,248,297,327	EUR	57,494,000	Citibank	30/4/2021	(1,652,081)
JPY	73,239,279	EUR	581,000	Morgan Stanley	30/4/2021	(16,767)
JPY	4,904,822,000	USD	47,364,909	JP Morgan	30/4/2021	(1,254,692)
JPY	46,588,000	USD	449,845	Barclays	30/4/2021	(11,871)
GBP	35,074,197	USD	47,932,709	Citibank	6/5/2021	963,411
JPY	5,168,919,000	USD	49,218,809	Barclays	6/5/2021	(622,945)
MXN	488,645,000	USD	23,967,520	BNP Paribas	6/5/2021	(773,630)
MXN	4,643,000	USD	227,996	Barclays	6/5/2021	(7,613)
USD	46,209,325	CNH	300,557,000	Barclays	6/5/2021	34,629
USD	1,586,868	CNH	10,321,000	Goldman Sachs	6/5/2021	1,248
USD	65,561,648	HKD	508,129,000	Citibank	6/5/2021	41,786
USD	1,225,981	HKD	9,502,000	Morgan Stanley	6/5/2021	761
USD	23,856,846	MXN	493,288,000	Citibank	6/5/2021	442,573
JPY	39,400,000	USD	375,422	JP Morgan	7/5/2021	(4,998)
JPY	5,188,906,000	USD	49,442,327	Barclays	7/5/2021	(658,105)
USD	27,313,065	CNH	177,576,000	BNP Paribas	7/5/2021	33,735
JPY	30,836,000	USD	291,527	Barclays	13/5/2021	(1,602)
JPY	6,390,047,000	USD	60,416,847	BNP Paribas	13/5/2021	(336,574)
USD	65,388,476	HKD	506,813,000	Citibank	13/5/2021	37,611
USD	1,678,946	HKD	13,013,000	HSBC Bank Plc	13/5/2021	988
CHF	29,098,000	USD	32,792,250	JP Morgan	14/5/2021	(599,039)
CHF	128,000	USD	144,245	Barclays	14/5/2021	(2,629)
JPY	6,511,785,000	USD	62,253,821	JP Morgan	14/5/2021	(1,028,384)
EUR	34,024,417	USD	41,033,015	JP Morgan	20/5/2021	287,735
USD	507	EUR	417	BNP Paribas	20/5/2021	–
USD	41,327,629	EUR	34,024,000	JP Morgan	20/5/2021	7,386
JPY	59,802,190	USD	565,234	JP Morgan	21/5/2021	(2,923)
JPY	5,704,625,000	USD	53,925,189	Citibank	21/5/2021	(285,382)
未実現純評価損						(13,283,467)

未決済先渡為替予約 2021年2月28日現在(続き)

通貨

買予約

通貨

売予約

取引相手

期日

未実現評価益/(損)
(米ドル)

ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス

AUD

306,737,216

USD

233,661,278

BNY Mellon

15/3/2021

4,611,143

USD

6,453,926

AUD

8,212,106

BNY Mellon

15/3/2021

74,780

未実現純評価益

4,685,923

ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス

CHF

31,398,278

USD

34,795,112

BNY Mellon

15/3/2021

(113,328)

USD

1,199,145

CHF

1,077,928

BNY Mellon

15/3/2021

8,488

未実現純評価損

(104,840)

ヘッジを使用したオフショア中国人民元建投資証券クラス

CNY

58,282,959

USD

8,985,864

BNY Mellon

15/3/2021

2,504

USD

749,206

CNY

4,852,755

BNY Mellon

15/3/2021

818

未実現純評価益

3,322

ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス

EUR

2,109,805,852

USD

2,531,878,930

BNY Mellon

15/3/2021

26,617,224

USD

65,354,941

EUR

53,895,688

BNY Mellon

15/3/2021

(2,932)

未実現純評価益

26,614,292

ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス

GBP

113,164,735

USD

155,048,165

BNY Mellon

15/3/2021

2,678,569

USD

5,155,675

GBP

3,678,740

BNY Mellon

15/3/2021

28,309

未実現純評価益

2,706,878

ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス

HKD

200,523,860

USD

25,868,490

BNY Mellon

15/3/2021

(14,114)

USD

1,390,104

HKD

10,777,132

BNY Mellon

15/3/2021

564

未実現純評価損

(13,550)

ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス

JPY

3,214,447,038

USD

30,477,795

BNY Mellon

15/3/2021

(276,128)

USD

636,050

JPY

67,055,523

BNY Mellon

15/3/2021

6,023

未実現純評価損

(270,105)

ヘッジを使用したポーランド・ズロチ建投資証券クラス

PLN

41,753,942

USD

11,137,808

BNY Mellon

15/3/2021

57,840

USD

304,700

PLN

1,131,676

BNY Mellon

15/3/2021

1,259

未実現純評価益

59,099

ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス

SGD

93,175,908

USD

69,654,780

BNY Mellon

15/3/2021

465,497

USD

2,618,192

SGD

3,466,367

BNY Mellon

15/3/2021

9,550

未実現純評価益

475,047

未実現純評価益合計

20,872,599

未決済上場先物取引 2021年2月28日現在

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
443	AUD	Australian 10 Year Bond	2021年3月	(2,901,010)
87	CAD	S&P/TSX 60 Index	2021年3月	(55,509)
1,962	EUR	EURO STOXX 50 Index	2021年3月	1,967,520
669	EUR	Euro-OAT	2021年3月	(3,326,988)
397	EUR	Euro-BTP	2021年3月	(834,929)
145	EUR	Dax Index	2021年3月	(112,496)
(583)	EUR	Euro Bund	2021年3月	2,492,084
(64)	GBP	FTSE 100 Index	2021年3月	122,938
(34)	JPY	Nikkei 225 (Yen)	2021年3月	(225,787)
1,560	USD	Russell 2000 E-Mini Index	2021年3月	20,168,205
434	USD	MSCI Emerging Markets Index	2021年3月	1,661,205
(624)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	2021年3月	4,843,358
(7,864)	USD	S&P 500 E-Mini Index	2021年3月	5,668,725
(219)	GBP	Long Gilt	2021年6月	216,699
2,715	USD	US Ultra 10 Year Note	2021年6月	(5,673,677)
604	USD	US Long Bond (CBT)	2021年6月	(784,883)
(199)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2021年6月	341,789
(577)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2021年6月	627,587
合計				24,194,831

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
スワップ 2021年2月28日現在

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD (7,930,000)	ファンドはBombardier Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2021	545,877	144,972
CDS	USD 5,283,878	ファンドはBombardier Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2023	(580,255)	108,831
CDS	USD (2,269,083)	ファンドはCDX.NA.IG.33.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2024	3,680	37,428
CDS	USD 38,909,000	ファンドはCDX.NA.IG.34.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2025	(124,372)	(613,780)
CDS	USD (148,796,424)	ファンドはCDX.NA.HY.34.V9に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/6/2025	8,051,073	12,540,399
CDS	EUR (43,271,641)	ファンドはITRAXX.XO.34.V2に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2025	1,542,053	5,484,141
IRS	USD 98,245,242	ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.67%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	19/2/2026	1,008,321	1,008,321
IRS	USD 26,849,631	ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.6875%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	22/2/2026	255,876	255,876
IRS	USD 12,403,763	ファンドは0.6645%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Goldman Sachs	14/9/2030	(953,995)	(953,995)
IRS	USD 34,474,128	ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.613%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	25/1/2051	2,696,295	2,696,295
IRS	USD 60,413,537	ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.467%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	28/1/2051	6,821,895	6,821,895
IRS	USD 35,570,896	ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.562%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	1/2/2051	3,214,950	3,214,950
IRS	USD 19,869,022	ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.646%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	4/2/2051	1,398,990	1,398,990
IRS	USD 8,105,586	ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.885%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	22/2/2051	109,940	109,940
TRS	USD 354	ファンドは12月21日のS&P 500年間配当指数+0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	17/12/2021	880,575	880,575
合計					24,870,903	33,134,838

CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
TRS: トータル・リターン・スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建オプション 2021年2月28日現在

契約数	コール /プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
45,753,030	プット	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.21	4/3/2021	(33,131)	139,879
1,225,600	プット	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.17	9/3/2021	(344,273)	13,134
31,319,611	プット	OTC EUR/NOK	Bank of America	EUR 10.29	28/4/2021	(16,450)	362,648
99,028,000	コール	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1.225	23/3/2021	(374,784)	444,644
122,279,722	プット	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1.19	2/8/2021	(293,109)	1,325,338
99,351,000	コール	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1.225	1/4/2021	(238,770)	559,871
103,296,505	プット	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 101	22/4/2021	(413,737)	83,119
107,162,000	プット	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 103	12/4/2021	(824,356)	182,538
31,319,611	プット	OTC USD/NOK	Morgan Stanley	USD 8.48	28/4/2021	50,612	493,190
39,400	コール	Alliance Data Systems Corp	Barclays	EUR 310	19/3/2021	(429,463)	217,192
13,076	コール	Moelis & Co	Barclays	EUR 510	19/3/2021	71,500	398,121
78,240	コール	Starbucks Corp	Citibank	USD 107.5	19/3/2021	(144,506)	141,070
4,705	コール	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 3,675	19/3/2021	(58,440)	332,351
4,705	コール	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 3,700	21/5/2021	(22,613)	486,942
4,705	コール	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 3,700	16/7/2021	4,167	695,261
4,705	コール	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 3,725	17/9/2021	2,401	812,260
65,537	コール	Union Pacific Corp	Goldman Sachs	USD 225	19/3/2021	(368,054)	51,137
94,313	コール	SPDR Gold Trust	JP Morgan	USD 176	16/4/2021	(251,867)	82,944
186,193	コール	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 191.1	19/3/2021	(236,247)	4,352
36,379	コール	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 177	21/5/2021	(99,060)	62,427
353,900	コール	SPDR S&P 500 Trust	Morgan Stanley	USD 360	18/6/2021	10,646,757	12,115,442
861	コール	Union Pacific Corp	Nomura	USD 225	19/3/2021	(640,530)	67,415
850	コール	Global Payments Inc	Nomura	USD 205	21/5/2021	57,320	901,996
94,446	コール	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 176	18/6/2021	(264,300)	251,375
1,209	コール	Alibaba Group Holding Inc	Exchange Traded	USD 280	19/3/2021	(907,872)	87,652
1,069	コール	Alibaba Group Holding Inc	Exchange Traded	USD 270	19/3/2021	(1,315,867)	137,367
535	コール	Alibaba Group Holding Inc	Exchange Traded	USD 275	19/3/2021	(342,228)	50,557
988	コール	Alibaba Group Holding Inc	Exchange Traded	USD 280	16/4/2021	(1,347,865)	249,964
359	コール	Allianz SE	Exchange Traded	EUR 205	16/4/2021	14,943	213,680
218	コール	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 2,200	19/3/2021	(517,886)	229,990
203	コール	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 2,100	19/3/2021	(640,753)	742,980
87	コール	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 2,200	16/4/2021	(227,682)	291,450
6,302	コール	Apple Inc	Exchange Traded	USD 145	19/3/2021	(1,932,071)	167,003
7,104	コール	Assicurazioni Generali SpA	Exchange Traded	EUR 15.5	19/3/2021	197,254	389,682
4,618	コール	Assicurazioni Generali SpA	Exchange Traded	EUR 15	19/3/2021	215,866	442,251
2,946	コール	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 25	19/3/2021	2,669,855	3,144,855
2,849	コール	BNP Paribas SA	Exchange Traded	EUR 48	16/4/2021	562,367	1,177,701
17,849	プット	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 21	17/3/2021	(2,410,664)	624,715
2,292	プット	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 24	17/3/2021	(351,216)	309,420
3,260	コール	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 52.5	19/3/2021	(77,378)	493,890

買建オプション 2021年2月28日現在(続き)

契約数	コール /プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
844	コール	Farfetch Ltd	Exchange Traded	USD 75	16/4/2021	(242,004)	229,146
273	コール	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 41	19/3/2021	(22,996)	9,828
177	コール	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 270	16/4/2021	(16,343)	98,677
527	コール	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 280	21/5/2021	(78,911)	309,612
4,614	コール	Intel Corp	Exchange Traded	USD 65	18/6/2021	(51,049)	1,557,225
2,111	コール	Las Vegas Sands Corp	Exchange Traded	USD 57.5	16/4/2021	789,775	1,419,648
219	コール	Lions Gate Entertainment Corp	Exchange Traded	USD 20	18/6/2021	(2,351)	13,688
655	コール	Lowe’s Cos Inc	Exchange Traded	USD 170	19/3/2021	(202,130)	108,402
284	コール	Lowe’s Cos Inc	Exchange Traded	USD 170	16/4/2021	(8,712)	105,790
459	プット	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 310	19/3/2021	(502,024)	61,506
294	コール	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 335	19/3/2021	378,456	665,175
433	コール	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 365	16/4/2021	(206,643)	495,785
930	コール	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 350	18/6/2021	534,996	2,610,975
704	コール	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 85	16/4/2021	384,810	705,760
1,102	コール	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 230	19/3/2021	225,112	848,540
1,067	コール	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 250	19/3/2021	(389,841)	115,770
424	コール	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 225	19/3/2021	240,044	460,040
783	コール	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 255	16/4/2021	(379,548)	193,792
1,075	コール	Monster Beverage Corp	Exchange Traded	USD 95	18/6/2021	(167,392)	397,750
213	コール	Monster Beverage Corp	Exchange Traded	USD 90	18/6/2021	26,690	124,605
51	コール	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 14,025	19/3/2021	(1,004,961)	132,345
30	コール	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 13,950	16/4/2021	(36,086)	388,350
230	コール	NXP Semiconductors NV	Exchange Traded	USD 200	19/3/2021	(11,771)	43,240
437	コール	PayPal Holdings Inc	Exchange Traded	USD 250	19/3/2021	32,890	636,928
704	コール	PVH Corp	Exchange Traded	USD 95	18/6/2021	271,732	1,108,800
354	コール	salesforce.com Inc	Exchange Traded	USD 260	21/5/2021	(205,004)	153,105
13,891	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 397	19/3/2021	(4,094,572)	2,257,288
7,137	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 400	19/3/2021	(1,403,503)	724,405
6,835	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 385	19/3/2021	(1,773,011)	4,552,110
15,729	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 395	31/3/2021	(728,266)	5,214,163
11,111	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 410	16/4/2021	(2,103,396)	1,516,652
10,252	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 409	16/4/2021	(2,475,035)	1,532,674
7,346	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 407	16/4/2021	(2,172,474)	1,333,299
777	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 360	17/12/2021	2,449,569	3,457,261
3,591	コール	Starwood Property Trust Inc	Exchange Traded	USD 20	19/3/2021	821,304	1,095,255
558	コール	Starwood Property Trust Inc	Exchange Traded	USD 22.5	19/3/2021	41,449	58,590

買建オプション 2021年2月28日現在(続き)

契約数	コール /プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
211	コール	Ulta Beauty Inc	Exchange Traded	USD 315	18/6/2021	256,883	837,670
529	コール	Visa Inc	Exchange Traded	USD 210	19/3/2021	131,377	399,395
920	コール	Visa Inc	Exchange Traded	USD 220	16/4/2021	115,940	545,100
992	コール	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 200	19/3/2021	(286,887)	269,824
273	コール	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 72.5	19/3/2021	22,102	62,108
275	コール	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 95	21/5/2021	(1,522)	51,013
合計						(12,475,433)	65,879,092

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
売建オプション 2021年2月28日現在

契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(31,319,611)	プット	OTC EUR/NOK	Bank of America	EUR 10.08	28/4/2021	16,251	(135,941)
(99,028,000)	コール	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1.25	23/3/2021	174,648	(81,649)
(183,419,582)	プット	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1.15	2/8/2021	41,304	(752,918)
(99,351,000)	コール	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1.25	1/4/2021	100,602	(136,190)
(107,162,000)	コール	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 108	12/4/2021	(280,358)	(437,779)
(107,162,000)	プット	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 100	12/4/2021	299,373	(24,042)
(31,319,611)	プット	OTC USD/NOK	Morgan Stanley	USD 8.31	28/4/2021	(18,751)	(258,628)
(39,400)	コール	Alliance Data Systems Corp	Barclays	EUR 340	19/3/2021	155,507	(47,541)
(39,400)	プット	Alliance Data Systems Corp	Barclays	EUR 260	19/3/2021	188,438	(112,804)
(13,076)	コール	Moelis & Co	Barclays	EUR 560	19/3/2021	25,169	(54,291)
(13,076)	プット	Moelis & Co	Barclays	EUR 450	19/3/2021	143,027	(14,301)
(35,904)	コール	Jupai Holdings Ltd	BNP Paribas	JPY 4,935.74	12/3/2021	(92,873)	(126,815)
(36,553)	コール	Jupai Holdings Ltd	BNP Paribas	JPY 5,606.07	9/4/2021	(7,994)	(36,665)
(59,149)	コール	Jupai Holdings Ltd	BNP Paribas	JPY 5,384.52	9/4/2021	39,002	(10,921)
(78,240)	コール	Starbucks Corp	Citibank	USD 122.5	19/3/2021	47,742	(7,025)
(22,850)	プット	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 2,900	17/12/2021	(339,240)	(2,701,302)
(7,181)	コール	Jupai Holdings Ltd	Goldman Sachs	JPY 30,082.01	12/3/2021	36,232	(734)
(11,284)	コール	Jupai Holdings Ltd	Goldman Sachs	JPY 18,463.28	12/3/2021	31,942	(5,791)
(20,004)	コール	Jupai Holdings Ltd	Goldman Sachs	JPY 11,298.48	12/3/2021	(4,850)	(36,999)
(88,563)	コール	Jupai Holdings Ltd	Goldman Sachs	JPY 6,483.72	12/3/2021	103,997	(1)
(65,537)	コール	Union Pacific Corp	Goldman Sachs	USD 245	19/3/2021	59,314	(2,098)
(65,537)	プット	Union Pacific Corp	Goldman Sachs	USD 190	19/3/2021	72,575	(68,156)
(7,311)	コール	Jupai Holdings Ltd	Goldman Sachs	JPY 31,534.09	9/4/2021	19,559	(3,761)
(11,488)	コール	Jupai Holdings Ltd	Goldman Sachs	JPY 19,578.47	9/4/2021	22,626	(9,885)
(20,365)	コール	Jupai Holdings Ltd	Goldman Sachs	JPY 12,889.04	9/4/2021	23,340	(8,100)
(696,607)	コール	Trane Technologies	JP Morgan	USD 717.8206	17/3/2021	76,700	(4,725)
(94,313)	プット	SPDR Gold Trust	JP Morgan	USD 162	16/4/2021	(220,034)	(330,569)
(152,248)	コール	SPDR Gold Trust	JP Morgan	USD 188	16/4/2021	120,847	(40,536)
(3,932)	コール	Jupai Holdings Ltd	Morgan Stanley	JPY 38,226.1869	12/3/2021	22,337	(306)
(49,752)	コール	Jupai Holdings Ltd	Morgan Stanley	JPY 20,313.8803	12/3/2021	75,921	(627)
(50,265)	コール	Jupai Holdings Ltd	Morgan Stanley	JPY 15,971.3387	12/3/2021	84,190	(2)
(4,003)	コール	Jupai Holdings Ltd	Morgan Stanley	JPY 38,390	9/4/2021	9,825	(4,613)
(50,653)	コール	Jupai Holdings Ltd	Morgan Stanley	JPY 19,866	9/4/2021	54,289	(30,126)
(51,175)	コール	Jupai Holdings Ltd	Morgan Stanley	JPY 14,393.5	9/4/2021	58,478	(10,501)
(87,443)	コール	Tencent Holdings Ltd	Morgan Stanley	HKD 807.5918	29/4/2021	191,172	(105,832)
(53,905)	コール	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 198	21/5/2021	33,822	(22,116)
(53,905)	プット	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 158	21/5/2021	(91,379)	(173,714)
(46,695)	コール	Walt Disney Co	Morgan Stanley	USD 215	21/5/2021	79,395	(236,730)
(861)	コール	Union Pacific Corp	Nomura	USD 245	19/3/2021	171,771	(2,805)

売建オプション 2021年2月28日現在(続き)

契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(861)	プット	Union Pacific Corp	Nomura	USD 185	19/3/2021	119,027	(55,549)
(850)	コール	Global Payments Inc	Nomura	USD 225	21/5/2021	(2,802)	(374,893)
(39,142)	コール	Autodesk Inc	Nomura	USD 330	18/6/2021	155,925	(353,704)
(81,028)	プット	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 154	18/6/2021	(110,365)	(224,615)
(162,057)	コール	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 194	18/6/2021	150,830	(147,355)
(5,471)	コール	Jupai Holdings Ltd	UBS	JPY 61,122.5	12/3/2021	32,378	(19)
(47,028)	プット	Safran SA	UBS	EUR 100	19/3/2021	78,068	(47,426)
(47,028)	コール	Safran SA	UBS	EUR 140	19/3/2021	143,520	(6,454)
(5,570)	コール	Jupai Holdings Ltd	UBS	JPY 63,391.3905	9/4/2021	25,915	(837)
(83,968)	コール	NXP Semiconductors	UBS	USD 205	16/4/2021	223,554	(324,673)
(2,883)	コール	Alibaba Group Holding Inc	Exchange Traded	USD 310	19/3/2021	680,903	(67,751)
(605)	プット	Alibaba Group Holding Inc	Exchange Traded	USD 220	16/4/2021	(146,006)	(372,075)
(359)	プット	Allianz SE	Exchange Traded	EUR 180	16/4/2021	14,295	(87,909)
(421)	コール	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 2,300	19/3/2021	436,773	(130,510)
(84)	コール	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 2,300	16/4/2021	164,177	(131,460)
(87)	プット	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1,750	16/4/2021	(9,362)	(164,865)
(2,842)	プット	Apple Inc	Exchange Traded	USD 115	19/3/2021	(65,611)	(592,557)
(2,054)	コール	Apple Inc	Exchange Traded	USD 145	16/4/2021	255,513	(197,184)
(2,440)	プット	Apple Inc	Exchange Traded	USD 115	16/4/2021	(558,960)	(915,000)
(1,407)	コール	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 33	19/3/2021	(301,728)	(377,780)
(2,946)	コール	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 28	19/3/2021	(2,067,995)	(2,261,055)
(2,949)	コール	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 30	19/3/2021	(1,364,613)	(1,599,832)
(1,808)	コール	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 39	16/4/2021	(15,282)	(110,288)
(2,849)	プット	BNP Paribas SA	Exchange Traded	EUR 41	16/4/2021	64,178	(176,137)
(1,684)	コール	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 120	19/3/2021	(76,609)	(652,550)
(20,141)	プット	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 17	17/3/2021	716,708	(60,423)
(972)	コール	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 52.5	19/3/2021	(1,216,692)	(1,411,830)
(789)	コール	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 72.5	16/4/2021	(21,904)	(131,368)
(3,260)	プット	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 42.5	19/3/2021	(2,401)	(135,290)
(998)	コール	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 95	19/3/2021	55,710	(9,980)
(623)	プット	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 205	19/3/2021	159,605	(38,314)
(844)	プット	Farfetch Ltd	Exchange Traded	USD 55	16/4/2021	11,218	(262,062)
(273)	コール	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 46	19/3/2021	7,580	(2,457)
(998)	コール	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 38	19/3/2021	(21,081)	(78,842)
(1,998)	コール	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 40	19/3/2021	23,916	(89,910)

売建オプション 2021年2月28日現在(続き)

契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(850)	プット	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 170	21/5/2021	27,841	(378,250)
(409)	コール	Goldman Sachs Group Inc/The	Exchange Traded	USD 270	19/3/2021	(2,073,438)	(2,234,162)
(961)	コール	HCA Healthcare Inc	Exchange Traded	USD 185	19/3/2021	202,055	(223,433)
(177)	プット	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 240	16/4/2021	(14,912)	(81,420)
(351)	コール	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 310	21/5/2021	8,341	(54,054)
(351)	プット	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 230	21/5/2021	(46,415)	(182,520)
(2,122)	プット	Intel Corp	Exchange Traded	USD 52.5	18/6/2021	(16,094)	(471,084)
(2,492)	プット	Intel Corp	Exchange Traded	USD 55	18/6/2021	(121,642)	(756,322)
(4,614)	コール	Intel Corp	Exchange Traded	USD 75	18/6/2021	(20,965)	(565,215)
(352)	コール	Johnson & Johnson	Exchange Traded	USD 170	19/3/2021	29,733	(28,688)
(482)	コール	Johnson & Johnson	Exchange Traded	USD 180	16/4/2021	83,167	(37,596)
(193)	コール	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 135	19/3/2021	(252,008)	(287,088)
(327)	コール	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 140	19/3/2021	(289,049)	(340,080)
(1,818)	コール	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 150	19/3/2021	(256,739)	(695,385)
(810)	コール	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 165	16/4/2021	14,464	(136,485)
(2,111)	プット	Las Vegas Sands Corp	Exchange Traded	USD 45	16/4/2021	134,269	(108,716)
(655)	コール	Lowe’s Cos Inc	Exchange Traded	USD 190	19/3/2021	62,023	(17,030)
(655)	プット	Lowe’s Cos Inc	Exchange Traded	USD 135	19/3/2021	232,560	(22,597)
(284)	プット	Lowe’s Cos Inc	Exchange Traded	USD 150	16/4/2021	(7,755)	(88,040)
(294)	コール	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 360	19/3/2021	(126,051)	(237,405)
(459)	プット	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 280	19/3/2021	202,657	(19,967)
(508)	プット	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 270	19/3/2021	138,053	(19,304)
(433)	コール	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 395	16/4/2021	122,430	(168,870)
(433)	プット	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 315	16/4/2021	148,409	(218,665)
(796)	プット	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 310	18/6/2021	146,254	(851,720)
(930)	コール	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 390	18/6/2021	(330,853)	(1,155,525)
(1,061)	コール	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 87.5	19/3/2021	(343,490)	(649,863)
(704)	プット	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 70	16/4/2021	111,990	(80,960)
(1,601)	コール	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 260	19/3/2021	135,703	(68,843)
(783)	プット	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 220	16/4/2021	(146,613)	(497,205)
(1,207)	プット	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 210	16/4/2021	(12,805)	(482,800)
(213)	プット	Monster Beverage Corp	Exchange Traded	USD 80	18/6/2021	19,809	(62,302)
(1,075)	プット	Monster Beverage Corp	Exchange Traded	USD 85	18/6/2021	(32,464)	(473,000)
(2,895)	コール	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 85	16/4/2021	151,359	(434,250)
(51)	コール	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 14,700	19/3/2021	226,282	(21,675)
(30)	プット	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 11,700	16/4/2021	(54,714)	(711,900)
(935)	コール	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 92.5	19/3/2021	134,455	(7,012)
(1,023)	コール	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 85	19/3/2021	85,410	(17,903)
(86)	コール	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 700	19/3/2021	57,039	(6,149)
(278)	コール	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 640	16/4/2021	428,084	(262,015)
(230)	コール	NXP Semiconductors NV	Exchange Traded	USD 215	19/3/2021	36	(16,100)
(352)	コール	PayPal Holdings Inc	Exchange Traded	USD 270	19/3/2021	92,491	(197,120)

売建オプション 2021年2月28日現在(続き)

契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(437)	コール	PayPal Holdings Inc	Exchange Traded	USD 310	19/3/2021	78,118	(30,153)
(265)	コール	Penn National Gaming Inc	Exchange Traded	USD 145	19/3/2021	45,648	(31,933)
(704)	プット	PVH Corp	Exchange Traded	USD 75	18/6/2021	181,314	(253,440)
(697)	コール	salesforce.com Inc	Exchange Traded	USD 260	19/3/2021	223,567	(39,729)
(997)	プット	salesforce.com Inc	Exchange Traded	USD 220	19/3/2021	(453,377)	(680,453)
(598)	コール	salesforce.com Inc	Exchange Traded	USD 280	16/4/2021	99,491	(54,717)
(354)	プット	salesforce.com Inc	Exchange Traded	USD 210	21/5/2021	(134,896)	(341,610)
(173)	コール	ServiceNow Inc	Exchange Traded	USD 660	21/5/2021	228,385	(114,180)
(1,394)	コール	Southwest Airlines Co	Exchange Traded	USD 60	19/3/2021	(56,883)	(234,192)
(15,729)	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 405	31/3/2021	898,488	(1,517,848)
(2,449)	プット	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 250	18/6/2021	1,029,918	(438,371)
(7,137)	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 430	18/6/2021	789,879	(1,270,386)
(7,345)	コール	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 400	18/6/2021	(3,791,349)	(6,705,985)
(389)	プット	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 270	17/12/2021	425,847	(310,811)
(4,150)	プット	Starwood Property Trust Inc	Exchange Traded	USD 17.5	19/3/2021	134,731	(12,450)
(1,506)	コール	Toll Brothers Inc	Exchange Traded	USD 55	19/3/2021	(9,425)	(203,310)
(211)	プット	Ulta Beauty Inc	Exchange Traded	USD 255	18/6/2021	103,121	(157,195)
(4,322)	コール	UWM Holdings Corp	Exchange Traded	USD 15	19/3/2021	826,684	(21,610)
(1,839)	コール	Visa Inc	Exchange Traded	USD 235	16/4/2021	(132,418)	(393,546)
(1,984)	コール	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 210	19/3/2021	406,655	(235,104)
(672)	コール	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 210	16/4/2021	149,308	(215,040)
(273)	コール	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 80	19/3/2021	(15,535)	(26,754)
合計						(1,061,524)	(44,288,028)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
差金決済契約 2021年2月28日現在

保有高	銘柄	取引相手	未実現評価益/(損)(米ドル)
	オーストラリア
(4,534)	Afterpay Ltd	JP Morgan	109,306
(39,563)	National Australia Bank Ltd	JP Morgan	7,598
(95,330)	Scentre Group	JP Morgan	(11,458)
(11,468)	Westpac Banking Corp	JP Morgan	3,199
			108,645
	バミューダ
(56,000)	China Resources Gas Group Ltd	Citibank	15,642
(31,600)	China Gas Holdings Ltd	JP Morgan	(8,485)
(3,053)	Credicorp Ltd	JP Morgan	(7,052)
			105
	ブラジル
(272,700)	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	JP Morgan	130,970
(55,394)	Raia Drogasil SA	JP Morgan	25,774
			156,744
	カナダ
(766)	Canadian Pacific Railway Ltd	JP Morgan	(566)
(16,877)	Pembina Pipeline Corp	JP Morgan	29,862
			29,296
	ケイマン諸島
(663)	BeiGene Ltd ADR	Citibank	4,833
(269,500)	China Conch Venture Holdings Ltd	Citibank	80,430
(71,000)	China Evergrande Group	Citibank	2,257
(48,800)	China Literature Ltd	Citibank	54,941
(2,525)	GSX Techedu Inc ADR	Citibank	(9,040)
(130,000)	Longfor Group Holdings Ltd	Citibank	(60,884)
(64,000)	Microport Scientific Corp	Citibank	16,661
(16,000)	Smoore International Holdings Ltd	Citibank	19,863
(16,900)	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	Citibank	38,727
(263,000)	Sino Biopharmaceutical Ltd	Citigroup	(41,602)
(1,418)	Autohome Inc ADR	JP Morgan	19,336
(3,151)	Bilibili Inc ADR	JP Morgan	53,708
(114,000)	Geely Automobile Holdings Ltd	JP Morgan	45,072
(10,500)	Innovent Biologics Inc	JP Morgan	20,110
(22,235)	iQIYI Inc ADR	JP Morgan	(21,790)
(13,900)	Shenzhou International Group Holdings Ltd	JP Morgan	28,246
(4,815)	Tencent Music Entertainment Group ADR	JP Morgan	(582)
(1,698)	Weibo Corp ADR	JP Morgan	7,468
(2,926)	XPeng Inc ADR	JP Morgan	39,501
			297,255
	中国
(196,000)	China Longyuan Power Group Corp Ltd	Citibank	11,534
(118,100)	China Vanke Co Ltd	Citibank	(36,581)
(235,500)	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	Citibank	25,620
(57,000)	TravelSky Technology Ltd	Citibank	(10,675)

保有高	銘柄	取引相手	未実現評価益/(損)(米ドル)
	中国(続き)
(312,000)	Zijin Mining Group Co Ltd	Citibank	123,428
(528,000)	China Molybdenum Co Ltd ‘H’	Citigroup	71,668
(110,500)	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	Citigroup	14,463
(470,000)	Aluminum Corp of China Ltd	JP Morgan	(73,825)
(834,000)	China Southern Airlines Co Ltd	JP Morgan	(51,301)
(41,200)	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	JP Morgan	56,453
(183,500)	Great Wall Motor Co Ltd ‘H’	JP Morgan	70,145
(27,750)	Shandong Gold Mining Co Ltd	JP Morgan	8,277
(14,000)	Tsingtao Brewery Co Ltd	JP Morgan	21,198
			230,404
	中華民国(台湾)
(10,000)	Catcher Technology Co Ltd	Citibank	575
(180,000)	E.Sun Financial Holding Co Ltd	Citibank	(2,916)
(4,000)	Hotai Motor Co Ltd	Citigroup	255
(76,000)	Mega Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	164
			(1,922)
	デンマーク
(1,138)	Coloplast A/S	Citibank	1,119
			1,119
	フランス
(5,567)	Air Liquide SA	Citibank	42,519
(11,180)	Bouygues SA	Citibank	(7,304)
(16,447)	Engie SA	Citibank	10,482
(4,215)	Vinci SA	Citibank	(5,489)
			40,208
	香港
(20,500)	BYD Electronic International Co Ltd	JP Morgan	25,491
(36,916)	Link REIT	JP Morgan	(28,127)
			(2,636)
	アイルランド
(68,792)	Seagate Technology Plc	Citibank	16,510
1,629,004	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	JP Morgan	(1,107,723)
1,677,674	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	JP Morgan	752,856
2,488,763	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	JP Morgan	488,296
			149,939
	イタリア
(23,675)	Atlantia SpA	Citibank	6,730
5,427,487	Leonardo SpA	Citibank	393,808
			400,538
	日本
(3,000)	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	16,540
(700)	Fast Retailing Co Ltd	JP Morgan	(71,099)
(3,900)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP Morgan	67,658
(24,700)	ORIX Corp	JP Morgan	6,619
(3,100)	Secom Co Ltd	JP Morgan	26,637

保有高	銘柄	取引相手	未実現評価益/(損)(米ドル)
	日本(続き)
(1,300)	Shimano Inc	JP Morgan	31,710
(3,200)	SoftBank Group Corp	JP Morgan	(9,186)
(1,100)	Sysmex Corp	JP Morgan	9,068
			77,947
	大韓民国(韓国)
(4,666)	Celltrion Healthcare Co Ltd	Citibank	34,283
(4,069)	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	Citigroup	(24,547)
(635)	Amorepacific Group	JP Morgan	110
(1,423)	Samsung C&T Corp	JP Morgan	13,890
			23,736
	メキシコ
(61,347)	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	JP Morgan	12,077
			12,077
	オランダ
(4,780)	Airbus SE	Citibank	(1,182)
			(1,182)
	ノルウェー
(17,735)	Equinor ASA	Citibank	(12,474)
			(12,474)
	ポーランド
(95,709)	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	Citigroup	6,314
			6,314
	南アフリカ
(7,105)	Capitec Bank Holdings Ltd	JP Morgan	28,624
(14,900)	Shoprite Holdings Ltd	JP Morgan	9,781
(33,562)	Vodacom Group Ltd	JP Morgan	12,604
			51,009
	スペイン
(9,288)	Grifols SA	Citibank	12,238
(967)	Aena SME SA	JP Morgan	(4,049)
(2,521)	Amadeus IT Group SA	JP Morgan	(8,878)
(8,509)	Ferrovial SA	JP Morgan	7,573
			6,884
	スウェーデン
(160,085)	Telia Co AB	Citibank	16,473
			16,473
	スイス
(121)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	JP Morgan	60,119
(1,278)	Schindler Holding AG	JP Morgan	1,419
			61,538
	英国
(10,306)	SSE Plc	Citibank	8,815
(18,296)	Compass Group Plc	JP Morgan	(4,159)
(3,309)	London Stock Exchange Group Plc	JP Morgan	(8,401)

保有高	銘柄	取引相手	未実現評価益/(損)(米ドル)
	英国(続き)
(30,971)	Prudential Plc	JP Morgan	10,885
			7,140
	米国
(3,396)	Amphenol Corp ‘A’	Citibank	15,757
(129,978)	Appian Corp ‘A’	Citibank	2,628,340
(3,714)	Boeing Co/The	Citibank	(11,291)
(129,855)	DoorDash Inc	Citibank	2,355,570
(1,261)	Honeywell International Inc	Citibank	(1,677)
(20,889)	Keurig Dr Pepper Inc	Citibank	14,205
(7,143)	Paychex Inc	Citibank	(8,429)
(7,948)	Simon Property Group Inc	Citibank	(12,160)
(2,821)	AmerisourceBergen Corp	JP Morgan	11,171
(4,307)	AvalonBay Communities Inc (Reit)	JP Morgan	(11,176)
(4,162)	Centene Corp	JP Morgan	4,098
(29,472)	Hershey Co/The	JP Morgan	41,261
(11,205)	Hormel Foods Corp	JP Morgan	31,445
(31,343)	J M Smucker Co/The	JP Morgan	35,104
(47,878)	Nordstrom Inc	JP Morgan	(76,605)
(2,211)	Norfolk Southern Corp	JP Morgan	(24,741)
(2,072)	Roper Technologies Inc	JP Morgan	45,361
(98,817)	Snowflake Inc	JP Morgan	3,551,153
(470,765)	Walgreens Boots Alliance Inc	JP Morgan	823,839
(3,134)	Welltower Inc	JP Morgan	(21,499)
			9,389,726
合計			11,048,883

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建スワップション 2021年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 5,500,000	ファンドは、プット・オプションを購入してクレジット・デフォルト・スワップを締結している。行使された場合、ファンドはCDX.NA.HY.35.V1の変動金利を20/12/2020より四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払う。	Bank of America	17/3/2021	4,310	23,010
USD 277,234,806	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を8/7/2021より四半期毎に受け取り、0.6%の固定金利を8/10/2021より半年毎に支払う。	Bank of America	6/4/2021	3,773,141	4,549,398
USD 194,064,364	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を8/7/2021より四半期毎に受け取り、0.62%の固定金利を8/10/2021より半年毎に支払う。	Bank of America	6/4/2021	2,469,252	3,012,632
USD 194,064,364	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を8/7/2021より四半期毎に受け取り、0.6%の固定金利を8/10/2021より半年毎に支払う。	Bank of America	6/4/2021	2,641,198	3,184,579
USD 20,705,288	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1%の固定金利を15/12/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を15/9/2021より四半期毎に支払う。	BNP Paribas	11/6/2021	(1,203,433)	47,166
USD 116,475,227	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.43%の固定金利を30/9/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を30/6/2021より四半期毎に支払う。	Citibank	29/3/2021	(1,391,576)	93,483
USD 458,477,797	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を27/8/2021より四半期毎に受け取り、0.64%の固定金利を27/11/2021より半年毎に支払う。	Deutsche Bank	25/5/2021	6,647,016	8,079,759
USD 37,964,624	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.8%の固定金利を2/12/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を2/9/2021より四半期毎に支払う。	Deutsche Bank	28/5/2021	(172,289)	936,867
USD 63,097,571	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.52%の固定金利を7/10/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を7/7/2021より四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	1/4/2021	(715,640)	123,353
USD 65,925,414	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.53%の固定金利を8/10/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を8/7/2021より四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	6/4/2021	(677,880)	182,544
USD 229,238,899	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を27/8/2021より四半期毎に受け取り、0.85%の固定金利を27/11/2021より半年毎に支払う。	Goldman Sachs	25/5/2021	1,548,570	2,341,240

買建スワップション 2021年2月28日現在(続き)

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 37,480,222	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.75%の固定金利を25/2/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を25/11/2021より四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	23/8/2021	97,819	1,148,629
USD 37,483,591	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.77%の固定金利を25/2/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を25/11/2021より四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	23/8/2021	258,878	1,206,680
EUR 61,778,512	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を26/5/20より半年毎に受け取り、0.49%の固定金利を26/11/2022より毎年支払う。	Goldman Sachs	24/11/2021	264,690	3,521,899
USD 63,496,217	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1%の固定金利を6/12/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を8/9/2021より四半期毎に支払う。	JP Morgan	4/6/2021	(3,832,225)	126,765
EUR 62,351,980	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を18/5/2022より半年毎に受け取り、0.48%の固定金利を18/11/2022より毎年支払う。	JP Morgan	16/11/2021	1,079,601	3,581,024
USD 67,224,549	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.48%の固定金利を24/9/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を24/6/2021より四半期毎に支払う。	Morgan Stanley	22/3/2021	(719,281)	39,339
USD 44,816,366	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.48%の固定金利を23/10/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を23/7/2021より四半期毎に支払う。	Morgan Stanley	21/4/2021	(567,862)	169,696
USD 453,768,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を26/8/2021より四半期毎に受け取り、0.63%の固定金利を26/11/2021より半年毎に支払う。	Morgan Stanley	24/5/2021	6,637,886	8,158,009
USD 229,238,898	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を27/8/2021より四半期毎に受け取り、0.64%の固定金利を27/11/2021より半年毎に支払う。	Nomura	25/5/2021	3,289,122	4,039,879
合計				19,431,297	44,565,951

売建スワップション 2021年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (5,500,000)	ファンドは、プット・オプションを売却してクレジット・デフォルト・スワップを締結している。行使された場合、ファンドは5%の固定金利を受け取り、CDX.NA.HY.35.V1の変動金利を20/12/2020より四半期毎に支払う。	Bank of America	17/3/2021	(2,192)	(6,043)
USD (277,234,806)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは0.85%の固定金利を8/10/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を8/7/2021より四半期毎に支払う。	Bank of America	6/4/2021	(1,720,270)	(1,953,147)
USD (194,064,364)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは0.85%の固定金利を8/10/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を8/7/2021より四半期毎に支払う。	Bank of America	6/4/2021	(1,202,248)	(1,367,203)
USD (194,064,364)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは0.87%の固定金利を8/10/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を8/7/2021より四半期毎に支払う。	Bank of America	6/4/2021	(1,098,022)	(1,261,036)
USD (229,238,898)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1%の固定金利を27/11/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を27/8/2021より四半期毎に支払う。	Deutsche Bank	25/5/2021	(983,359)	(1,487,685)
USD (152,373,922)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.4%の固定金利を7/10/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を7/7/2021より四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	1/4/2021	(2,499,114)	(3,036,178)
USD (87,900,552)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.42%の固定金利を8/10/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を8/7/2021より四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	6/4/2021	(1,339,847)	(1,685,229)
USD (229,238,898)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1%の固定金利を27/11/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を27/8/2021より四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	25/5/2021	(1,000,450)	(1,487,685)
USD (37,483,591)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2.27の固定金利を25/2/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を25/11/2021より四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	23/8/2021	153,454	(970,521)

売建スワップション 2021年2月28日現在(続き)

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (37,480,222)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2.25の固定金利を25/2/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を25/11/2021より四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	23/8/2021	60,911	(1,018,519)
EUR (61,778,512)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは0.792%の固定金利を26/11/2022より毎年受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を26/5/2022より半年毎に支払う。	Goldman Sachs	24/11/2021	(263,412)	(1,684,225)
USD (161,551,706)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.76%の固定金利を28/7/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を28/4/2022より四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	26/1/2022	(3,059,723)	(4,404,641)
USD (80,775,852)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.76%の固定金利を28/7/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を28/4/2022より四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	26/1/2022	(1,546,017)	(2,202,321)
EUR (62,351,980)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは0.78%の固定金利を18/11/2022より毎年受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を18/5/2022より半年毎に支払う。	JP Morgan	16/11/2021	(901,540)	(1,697,939)
USD (34,383,025)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を22/12/2021より四半期毎に受け取り、0.55%の固定金利を22/3/2022より半年毎に支払う。	Morgan Stanley	20/9/2021	413,508	(29,668)
USD (68,766,050)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.4%の固定金利を22/3/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を22/12/2021より四半期毎に支払う。	Morgan Stanley	20/9/2021	(2,089,214)	(2,547,207)
合計				(17,077,535)	(26,839,247)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2021年2月28日現在(未監査)

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ファンド
		アイルランド
	326,728	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~	33,741,200	1.90
	332,000	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF~	30,354,760	1.71
ファンド合計			64,095,960	3.61

コマーシャル・ペーパー
		英国
USD	7,000,000	Natwest Markets Plc 28/1/2022 (Zero Coupon)	6,977,917	0.39
		米国
USD	3,500,000	Enel Finance America LLC 8/10/2021 (Zero Coupon)	3,495,062	0.20
USD	5,000,000	Enel Finance America LLC 22/2/2022 (Zero Coupon)	4,981,699	0.28
USD	6,020,000	General Motors Financial Co Inc 5/11/2021 (Zero Coupon)	6,013,039	0.34
USD	3,000,000	General Motors Financial Co Inc 19/4/2021 (Zero Coupon)	2,997,809	0.17
USD	6,000,000	General Motors Financial Co Inc 26/4/2021 (Zero Coupon)	5,994,950	0.34
USD	9,000,000	Marathon Petroleum Corp 31/3/2021 (Zero Coupon)	8,998,283	0.51
USD	9,000,000	Ovintiv Inc 4/1/2021 (Zero Coupon)	8,991,005	0.50
			41,471,847	2.34
コマーシャル・ペーパー合計			48,449,764	2.73
債券
USD	638,000	522 Funding CLO 2019-5 Ltd ‘Series 2019-5A A2’ ‘144A’ FRN 15/1/2033	643,023	0.04
USD	2,000,000	CIFC Funding 2014-V Ltd ‘Series 2014-5A A1R2’ ‘144A’ FRN 17/10/2031	2,000,184	0.11
USD	5,249,123	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 ‘Series 2013-C10 A3FL’ ‘144A’ FRN 15/7/2046	5,271,800	0.30
USD	2,375,000	New Jersey Turnpike Authority 1.047% 1/1/2026	2,349,195	0.13
USD	4,690,000	Regatta VIII Funding Ltd ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’ FRN 17/10/2030	4,695,175	0.27
USD	2,730,000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A APL’ ‘144A 15/1/2053 (Zero Coupon)	2,720,070	0.15
			17,679,447	1.00
		オーストラリア
USD	1,003,000	APT Pipelines Ltd 4.25% 15/7/2027	1,130,334	0.06
USD	91,000	GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.4% 30/9/2026	100,133	0.01
USD	499,000	Macquarie Bank Ltd 4.875% 10/6/2025	559,752	0.03
USD	935,000	Mirvac Group Finance Ltd 3.625% 18/3/2027	1,017,027	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		オーストラリア(続き)
AUD	118,799	National Rmbs Trust 2012-2 ‘Series 2012-2 A1’ FRN 20/6/2044	92,432	0.00
USD	446,000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.4% 29/9/2027	458,140	0.03
USD	464,000	Santos Finance Ltd 4.125% 14/9/2027	496,480	0.03
EUR	1,100,000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/9/2022	1,411,582	0.08
AUD	784,611	TORRENS Series 2013-1 Trust ‘Series 2013-1 A’ FRN 12/4/2044	611,658	0.03
USD	8,450,000	Westpac Banking Corp ‘144A’ 3.15% 16/1/2024	9,087,467	0.51
			14,965,005	0.84
		オーストリア
USD	200,000	BRF GmbH 4.35% 29/9/2026	209,094	0.01
USD	235,000	Klabin Austria GmbH ‘144A’ 3.2% 12/1/2031	232,767	0.02
			441,861	0.03
		バーレーン
USD	320,000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	369,700	0.02
USD	212,000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/5/2030	242,177	0.02
USD	200,000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 5/10/2025	233,250	0.01
			845,127	0.05
		ベルギー
EUR	900,000	KBC Group NV 1.125% 25/1/2024	1,128,076	0.06
		バミューダ諸島
USD	200,000	Geopark Ltd ‘144A’ 5.5% 17/1/2027	205,400	0.01
USD	680,000	Haitong International Securities Group Ltd 3.125% 18/5/2025	703,587	0.04
USD	447,000	Li & Fung Ltd 4.5% 18/8/2025	457,477	0.03
			1,366,464	0.08
		ブラジル
USD	5,000,000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands ‘144A’ 2.85% 27/1/2023	5,112,500	0.29
USD	240,000	Banco do Brasil SA/Cayman 4.75% 20/3/2024	258,638	0.01
USD	486,000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/6/2030	486,683	0.03
USD	510,000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028	551,914	0.03
USD	209,000	Brazilian Government International Bond 6% 7/4/2026	243,256	0.01
USD	250,000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island ‘144A’ 3.25% 24/1/2025	259,727	0.02
			6,912,718	0.39
		英領バージン諸島
USD	520,000	Central American Bottling Corp (Restricted) ‘144A’ 5.75% 31/1/2027	552,825	0.03
USD	978,000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.4% 9/3/2027	1,100,708	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		英領バージン諸島(続き)
USD	716,000	China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/8/2027	783,572	0.05
USD	600,000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2% 26/1/2026	596,113	0.03
USD	750,000	Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/9/2025	753,570	0.04
USD	330,000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd ‘144A’ 5.125% 15/5/2024	362,381	0.02
USD	709,000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25% 7/11/2027	774,361	0.04
USD	901,000	Hysan MTN Ltd 2.875% 2/6/2027	950,555	0.05
USD	862,000	Ocean Laurel Co Ltd 2.375% 20/10/2025	855,670	0.05
USD	489,000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.95% 4/2/2027	547,833	0.03
USD	550,000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/4/2027	604,926	0.04
USD	672,000	Vigorous Champion International Ltd 2.75% 2/6/2025	688,572	0.04
USD	654,000	Yunda Holding Investment Ltd 2.25% 19/8/2025	645,648	0.04
			9,216,734	0.52
		カナダ
USD	1,155,556	Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5.375% 15/5/2021	1,164,876	0.07
EUR	900,000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 6/5/2026	1,162,602	0.06
EUR	730,000	Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 25/4/2024	896,828	0.05
			3,224,306	0.18
		ケイマン諸島
USD	870,000	ABQ Finance Ltd 1.875% 8/9/2025	875,438	0.05
USD	966,000	Azure Nova International Finance Ltd 4.25% 21/3/2027	1,096,264	0.06
USD	2,780,000	Baidu Inc 2.875% 6/7/2022	2,856,450	0.16
USD	800,000	Baidu Inc 3.625% 6/7/2027	883,250	0.05
USD	940,000	CDBL Funding 1 3.5% 24/10/2027	1,010,500	0.06
USD	650,000	China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/6/2025	645,223	0.04
USD	200,000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.45% 9/2/2026	200,034	0.01
USD	498,000	Country Garden Holdings Co Ltd 5.625% 15/12/2026	561,728	0.03
USD	454,000	Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/7/2024	475,352	0.03
USD	235,000	Haidilao International Holding Ltd 2.15% 14/1/2026	235,219	0.01
USD	600,000	Meituan 2.125% 28/10/2025	606,420	0.03
USD	918,000	Samba Funding Ltd 2.9% 29/1/2027	976,092	0.06
USD	462,000	Sands China Ltd 3.8% 8/1/2026	495,181	0.03
USD	689,000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/6/2027	704,933	0.04
USD	484,000	Shimao Group Holdings Ltd 5.6% 15/7/2026	530,207	0.03
USD	550,000	Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/1/2028	593,095	0.03
USD	235,000	Vale Overseas Ltd 3.75% 8/7/2030	250,459	0.01
USD	200,000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 3% 13/1/2026	200,702	0.01
			13,196,547	0.74

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		チリ
USD	250,000	Chile Government International Bond 2.25% 30/10/2022	257,269	0.02
USD	679,000	Chile Government International Bond 2.45% 31/1/2031	688,761	0.04
USD	880,000	Chile Government International Bond 3.24% 6/2/2028	965,388	0.05
USD	200,000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA ‘144A’ 3.65% 7/5/2030	221,250	0.01
USD	790,000	GNL Quintero SA 4.634% 31/7/2029*	865,173	0.05
USD	310,000	Inversiones CMPC SA ‘144A’ 3.85% 13/1/2030	338,045	0.02
			3,335,886	0.19
		中国
USD	896,000	China Life Insurance Overseas Co Ltd/Hong Kong FRN 27/7/2027	915,460	0.05
USD	600,000	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 2.349% 29/10/2025	583,431	0.03
USD	662,000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.5% 8/3/2026	683,076	0.04
			2,181,967	0.12
		コロンビア
USD	200,000	Bancolombia SA 3% 29/1/2025	207,250	0.01
USD	660,000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027	712,388	0.04
USD	980,000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/1/2026	1,085,350	0.06
USD	250,000	Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029	277,109	0.02
USD	540,000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/5/2024	649,181	0.04
USD	540,000	Ecopetrol SA 5.375% 26/6/2026	606,825	0.03
USD	340,000	SURA Asset Management SA ‘144A’ 4.875% 17/4/2024	373,150	0.02
			3,911,253	0.22
		デンマーク
USD	2,560,000	Danske Bank A/S ‘144A’ FRN 20/9/2022	2,592,205	0.15
USD	5,525,000	Danske Bank A/S ‘144A’ FRN 11/9/2026	5,510,926	0.31
			8,103,131	0.46
		ドミニカ共和国
USD	200,000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA ‘144A’ 6.75% 30/3/2029	207,102	0.01
USD	446,000	Dominican Republic International Bond ‘144A’ 4.5% 30/1/2030	453,317	0.03
USD	420,000	Dominican Republic International Bond ‘144A’ 4.875% 23/9/2032	427,875	0.02
USD	270,000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/1/2026	315,563	0.02
			1,403,857	0.08
		エジプト
EUR	100,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 4.75% 11/4/2025	126,470	0.01
USD	395,000	Egypt Government International Bond 5.25% 6/10/2025	414,997	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		エジプト(続き)
USD	310,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.577% 21/2/2023	324,241	0.02
USD	200,000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/6/2025	213,875	0.01
USD	200,000	Egypt Government International Bond 6.125% 31/1/2022	205,500	0.01
EUR	330,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 6.375% 11/4/2031	419,666	0.03
USD	200,000	Egypt Government International Bond 7.6% 1/3/2029	220,719	0.01
			1,925,468	0.11
		フィンランド
EUR	905,000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 5/11/2023	1,125,583	0.06
		フランス
EUR	600,000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/4/2022	731,424	0.04
EUR	400,000	APRR SA 20/1/2023 (Zero Coupon)	486,694	0.03
EUR	200,000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	243,105	0.01
EUR	600,000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/1/2024	786,277	0.04
EUR	700,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 5/2/2024	854,902	0.05
USD	2,955,000	BNP Paribas SA ‘144A’ FRN 13/1/2027	2,916,714	0.16
EUR	800,000	BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022	988,263	0.06
EUR	500,000	BPCE SA 0.625% 28/4/2025	620,957	0.04
EUR	500,000	Capgemini SE 0.625% 23/6/2025	620,069	0.03
USD	4,210,000	Credit Agricole SA ‘144A’ FRN 26/1/2027	4,158,255	0.23
EUR	600,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 28/1/2026	723,492	0.04
EUR	1,200,000	Dassault Systemes SE 16/9/2022 (Zero Coupon)	1,460,003	0.08
EUR	900,000	Engie SA 0.375% 28/2/2023	1,102,083	0.06
EUR	422,440	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	505,922	0.03
EUR	421,806	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	503,758	0.03
EUR	1,000,000	Harmony French Home LoansFCT 2020-2 FRN 27/8/2061	1,210,820	0.07
EUR	1,900,000	Harmony French Home LoansFCT 2020-2 FRN 27/8/2061	2,333,830	0.13
EUR	400,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 28/2/2021 (Zero Coupon)	484,895	0.03
EUR	700,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2024 (Zero Coupon)	852,369	0.05
EUR	700,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2026 (Zero Coupon)	848,962	0.05
EUR	80,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/5/2022	97,637	0.01
EUR	1,300,000	Orange SA 0.75% 11/9/2023	1,609,480	0.09
EUR	1,600,000	Pernod Ricard SA 24/10/2023 (Zero Coupon)*	1,943,664	0.11
EUR	300,000	Pernod Ricard SA 1.125% 7/4/2025	379,640	0.02
EUR	400,000	PSA Banque France SA 22/1/2025 (Zero Coupon)	482,679	0.03
EUR	2,120,000	RCI Banque SA 0.75% 10/4/2023	2,602,432	0.15

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		フランス(続き)
EUR	300,000	RTE Reseau de Transport d’Electricite SADIR 1.625% 8/10/2024	385,424	0.02
EUR	300,000	Schneider Electric SE 12/6/2023 (Zero Coupon)	365,159	0.02
EUR	600,000	Schneider Electric SE 0.25% 9/9/2024	736,340	0.04
EUR	1,400,000	Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)	1,704,771	0.10
EUR	900,000	Thales SA 0.75% 7/6/2023	1,110,459	0.06
EUR	400,000	Veolia Environnement SA 14/1/2027 (Zero Coupon)	479,651	0.03
EUR	1,200,000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/3/2022	1,466,141	0.08
			35,796,271	2.02
		ドイツ
EUR	535,000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.75% 4/5/2026*	666,418	0.04
EUR	600,000	BASF SE 0.101% 5/6/2023	731,612	0.04
EUR	1,105,000	BASF SE 2% 5/12/2022	1,392,940	0.08
EUR	600,000	Bayer AG 0.05% 12/1/2025	724,994	0.04
EUR	200,000	Commerzbank AG FRN 24/3/2026	245,518	0.01
EUR	290,000	Covestro AG 0.875% 3/2/2026	363,366	0.02
EUR	600,000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2025	739,519	0.04
EUR	1,315,000	E.ON SE 24/10/2022 (Zero Coupon)	1,600,590	0.09
EUR	500,000	KION Group AG 1.625% 24/9/2025	630,244	0.04
EUR	710,000	Landesbank Baden- Wuerttemberg FRN 27/5/2026	865,062	0.05
EUR	1,600,000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1,945,594	0.11
EUR	800,000	SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034	974,549	0.05
EUR	1,500,000	SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034	1,821,940	0.10
EUR	600,000	SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034	731,349	0.04
EUR	1,100,000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/1/2024	1,397,855	0.08
EUR	1,900,000	Volkswagen Leasing GmbH FRN 2/8/2021	2,306,075	0.13
EUR	2,455,000	Volkswagen Leasing GmbH1% 16/2/2023	3,030,046	0.17
EUR	1,100,000	ZF Finance GmbH 3% 21/9/2025	1,385,114	0.08
			21,552,785	1.21
		香港
USD	444,000	Chong Hing Bank Ltd FRN 26/7/2027	446,220	0.02
USD	647,000	CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/8/2025	640,048	0.04
USD	300,000	CMB International Leasing Management Ltd 2% 4/2/2026	297,968	0.02
USD	889,000	CMB Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027	910,669	0.05
USD	443,000	Dah Sing Bank Ltd FRN 30/11/2026	449,783	0.03
USD	200,000	Far East Horizon Ltd 2.625% 3/3/2024	200,767	0.01
USD	469,000	GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/2/2024	506,300	0.03
USD	200,000	Guotai Junan International Holdings Ltd 2% 3/3/2026	198,687	0.01
USD	941,000	ICBCIL Finance Co Ltd 3.625% 15/11/2027	1,033,189	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		香港(続き)
USD	715,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 9/11/2027	784,042	0.04
			5,467,673	0.31
		インド
USD	200,000	Adani Electricity Mumbai Ltd ‘144A’ 3.949% 12/2/2030	206,906	0.01
USD	475,000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026	510,625	0.03
USD	481,000	Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/6/2025	521,434	0.03
USD	274,000	Export-Import Bank of India 3.375% 5/8/2026	293,094	0.02
USD	200,000	Export-Import Bank of India 3.375% 5/8/2026	213,938	0.01
USD	478,000	ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18/3/2026	515,568	0.03
USD	478,000	Indian Oil Corp Ltd 4.75% 16/1/2024	518,671	0.03
USD	467,000	Indian Railway Finance Corp Ltd 3.73% 29/3/2024	499,909	0.03
USD	290,000	Muthoot Finance Ltd ‘144A’ 6.125% 31/10/2022	304,092	0.02
USD	480,000	NTPC Ltd 3.75% 3/4/2024	508,725	0.03
USD	250,000	Oil India Ltd 5.375% 17/4/2024	277,773	0.01
USD	465,000	Power Finance Corp Ltd 3.75% 18/6/2024	493,481	0.03
USD	280,000	REC Ltd 2.25% 1/9/2026	275,991	0.01
USD	468,000	REC Ltd 3.875% 7/7/2027	500,029	0.03
			5,640,236	0.32
		インドネシア
USD	487,000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13/5/2025	539,961	0.03
USD	420,000	Indonesia Government International Bond 3.5% 11/1/2028	453,994	0.03
USD	340,000	Indonesia Government International Bond 3.75% 25/4/2022	352,059	0.02
USD	310,000	Indonesia Government International Bond 4.1% 24/4/2028	349,358	0.02
USD	200,000	Indonesia Government International Bond 4.75% 11/2/2029	233,952	0.01
USD	730,000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/5/2027	792,620	0.04
USD	300,000	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.75% 20/1/2026	304,500	0.02
			3,026,444	0.17
		アイルランド
EUR	820,000	Abbott Ireland Financing DAC 0.1% 19/11/2024	999,374	0.06
EUR	610,000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/9/2023	758,917	0.04
USD	1,700,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/8/2024	1,765,096	0.10
USD	2,160,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.3% 23/1/2023	2,240,886	0.12
USD	4,300,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.5% 26/5/2022	4,421,279	0.25
USD	3,000,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.95% 1/2/2022*	3,082,191	0.17
USD	325,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 1/7/2022	340,553	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		アイルランド(続き)
EUR	1,135,000	Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/5/2021	1,376,400	0.08
EUR	525,000	ESB Finance DAC 3.494% 12/1/2024	700,004	0.04
USD	310,000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC ‘144A’ 3.05% 23/1/2025	321,964	0.02
EUR	465,300	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	558,428	0.03
EUR	242,550	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	291,143	0.02
EUR	935,550	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	1,131,956	0.06
EUR	700,000	SCF Rahoituspalvelut IX DAC FRN 25/10/2030	844,006	0.05
GBP	871,739	Taurus 2020-2 UK DAC FRN 17/8/2030	1,225,468	0.07
USD	754,000	Willis Towers Watson Plc 5.75% 15/3/2021	755,519	0.04
			20,813,184	1.17
		イスラエル
USD	515,000	Bank Leumi Le-Israel BM ‘144A’ FRN 29/1/2031*	530,128	0.03
USD	265,000	Israel Government International Bond 2.75% 3/7/2030	283,177	0.02
USD	364,706	Leviathan Bond Ltd ‘144A’ 5.75% 30/6/2023	385,221	0.02
			1,198,526	0.07
		イタリア
EUR	440,000	ACEA SpA 28/9/2025 (Zero Coupon)	532,401	0.03
EUR	180,000	FCA Bank SpA/Ireland 0.125% 16/11/2023	218,664	0.01
EUR	620,000	FCA Bank SpA/Ireland 0.5% 18/9/2023	759,104	0.04
EUR	320,000	Snam SpA 15/8/2025 (Zero Coupon)	387,670	0.02
USD	1,165,000	UniCredit SpA ‘144A’ FRN 22/9/2026	1,177,335	0.07
			3,075,174	0.17
		日本
EUR	290,000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	353,027	0.02
JPY	3,500,000,000	Japan Treasury Discount Bill 17/5/2021 (Zero Coupon)	32,887,126	1.85
USD	1,999,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.95% 1/3/2021	1,999,000	0.11
EUR	1,045,000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/6/2024	1,286,538	0.07
EUR	380,000	Nissan Motor Co Ltd 1.94% 15/9/2023	481,484	0.03
USD	4,151,000	Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 3.043% 15/9/2023	4,370,088	0.25
USD	2,697,000	Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 3.522% 17/9/2025	2,861,126	0.16
USD	476,000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/9/2027	525,127	0.03
USD	1,320,000	Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 4.345% 17/9/2027	1,456,235	0.08
			46,219,751	2.60
		ジャージー
EUR	1,230,000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 12/10/2025	1,541,570	0.09
		ルクセンブルグ
EUR	460,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 4/6/2026	585,252	0.03
USD	160,000	Gol Finance SA ‘144A’ 7% 31/1/2025*	143,925	0.01
EUR	780,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/7/2027	930,644	0.05

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		ルクセンブルグ(続き)
EUR	3,760,000	Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)	4,576,158	0.26
EUR	483,000	Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025 (Zero Coupon)	584,346	0.03
EUR	635,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023	778,312	0.05
USD	300,000	Millicom International Cellular SA ‘144A’ 4.5% 27/4/2031	322,031	0.02
USD	387,000	Millicom International Cellular SA ‘144A’ 5.125% 15/1/2028	411,006	0.02
USD	446,000	Nexa Resources SA ‘144A’ 5.375% 4/5/2027	494,433	0.03
USD	200,000	Puma International Financing SA 5.125% 6/10/2024	200,250	0.01
USD	230,000	Rumo Luxembourg Sarl ‘144A’ 5.875% 18/1/2025	242,327	0.01
EUR	1,515,000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/6/2023	1,897,055	0.11
EUR	270,000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/6/2025	344,995	0.02
EUR	605,000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	749,185	0.04
USD	200,000	Usiminas International Sarl ‘144A’ 5.875% 18/7/2026	216,625	0.01
			12,476,544	0.70
		マレーシア
USD	391,000	Petronas Capital Ltd ‘144A’ 3.5% 21/4/2030	428,392	0.02
		モーリシャス
USD	477,000	Greenko Mauritius Ltd 6.25% 21/2/2023	491,310	0.03
USD	250,000	India Green Energy Holdings ‘144A’ 5.375% 29/4/2024	263,125	0.01
			754,435	0.04
		メキシコ
USD	205,000	Alfa SAB de CV 6.875% 25/3/2044	252,855	0.02
USD	200,000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033	211,438	0.01
USD	200,000	Cemex SAB de CV ‘144A’ 3.875% 11/7/2031*	201,125	0.01
USD	360,000	Cemex SAB de CV ‘144A’ 5.2% 17/9/2030	394,560	0.02
USD	150,000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 1/9/2032	143,531	0.01
USD	200,000	Grupo KUO SAB De CV ‘144A’ 5.75% 7/7/2027	212,156	0.01
USD	200,000	Industrias Penoles SAB de CV ‘144A’ 4.75% 6/8/2050	208,250	0.01
USD	200,000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ‘144A’ 2.431% 1/7/2031	201,750	0.01
USD	550,000	Mexico City Airport Trust ‘144A’ 4.25% 31/10/2026	557,820	0.03
USD	648,000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031	624,308	0.04
USD	380,000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/1/2026	426,740	0.02
USD	200,000	Mexico Government International Bond 4.75% 27/4/2032	225,719	0.01
USD	260,000	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER ‘144A’ 8.25% 11/2/2025	271,223	0.02
USD	1,400,000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031	1,354,500	0.08

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		メキシコ(続き)
USD	410,000	Petroleos Mexicanos 6.84% 23/1/2030	416,662	0.02
USD	450,000	Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026	482,625	0.03
			6,185,262	0.35
		モロッコ
USD	697,000	Morocco Government International Bond ‘144A’ 3% 15/12/2032	676,961	0.04
		オランダ
EUR	600,000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/6/2026	768,991	0.04
EUR	890,000	BMW Finance NV 14/4/2023 (Zero Coupon)	1,082,140	0.06
EUR	490,000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/9/2024	613,685	0.03
EUR	150,000	Daimler International Finance BV 0.25% 9/8/2021	182,407	0.01
EUR	450,000	Daimler International Finance BV 0.25% 6/11/2023	548,502	0.03
EUR	1,520,000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/7/2025	1,875,226	0.11
EUR	1,419,113	Dutch Property Finance 2020-2 BV FRN 28/1/2058	1,727,914	0.10
EUR	290,000	Dutch Property Finance 2020-2 BV (Restricted) FRN 28/1/2058	356,558	0.02
EUR	2,161,000	Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/2058	2,619,647	0.15
EUR	740,000	Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/2058	897,056	0.05
EUR	275,000	E.ON International Finance BV 0.75% 30/11/2022	338,154	0.02
EUR	1,860,000	Enel Finance International NV 17/6/2024 (Zero Coupon)	2,261,821	0.13
EUR	600,000	Enexis Holding NV 3.375% 26/1/2022*	750,924	0.04
USD	725,000	Equate Petrochemical BV 4.25% 3/11/2026	791,043	0.04
EUR	1,300,000	ING Bank NV FRN 8/4/2022	1,585,342	0.09
EUR	500,000	ING Groep NV FRN 3/9/2025	606,040	0.03
EUR	800,000	ING Groep NV 1% 20/9/2023	998,565	0.06
EUR	246,309	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	300,015	0.02
USD	120,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 2.7% 1/5/2025	126,608	0.01
USD	1,500,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 3.875% 18/6/2026	1,666,890	0.09
USD	200,000	Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/5/2023	212,406	0.01
USD	649,000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025	729,010	0.04
USD	140,000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027	171,150	0.01
EUR	200,000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/5/2025	256,424	0.01
EUR	725,000	RELX Finance BV 18/3/2024 (Zero Coupon)	879,888	0.05
EUR	1,905,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)	2,313,113	0.13
EUR	1,100,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2023 (Zero Coupon)	1,339,963	0.08
EUR	935,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 6/9/2023	1,151,493	0.06
EUR	665,000	Stellantis NV 3.375% 7/7/2023	861,641	0.05
EUR	1,130,000	Upjohn Finance BV 0.816% 23/6/2022	1,386,802	0.08

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		オランダ(続き)
USD	268,000	VEON Holdings BV ‘144A’ 3.375% 25/11/2027	273,904	0.01
USD	440,000	VEON Holdings BV ‘144A’ 4% 9/4/2025	467,544	0.03
EUR	1,000,000	Vonovia Finance BV 0.125% 6/4/2023	1,219,124	0.07
EUR	400,000	Vonovia Finance BV 1.625% 7/4/2024	508,250	0.03
			31,868,240	1.79
		ノルウェー
EUR	460,000	Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon)	560,025	0.03
		パナマ
USD	265,000	AES Panama Generation Holdings SRL ‘144A’ 4.375% 31/5/2030	280,983	0.02
USD	250,000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA ‘144A’ 2.375% 14/9/2025	255,547	0.01
USD	295,000	Banco Nacional de Panama ‘144A’ 2.5% 11/8/2030	287,197	0.02
USD	231,000	Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032	221,507	0.01
USD	670,000	Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028	737,209	0.04
USD	540,000	Panama Government International Bond 4% 22/9/2024	588,263	0.03
			2,370,706	0.13
		パラグアイ
USD	459,000	Paraguay Government International Bond ‘144A’ 2.739% 29/1/2033	441,357	0.03
USD	959,000	Paraguay Government International Bond ‘144A’ 4.95% 28/4/2031	1,088,465	0.06
			1,529,822	0.09
		ペルー
USD	155,000	Banco de Credito del Peru ‘144A’ FRN 1/7/2030	159,069	0.01
USD	270,000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank ‘144A’ 3.25% 4/10/2026	287,255	0.02
USD	200,000	Corp Financiera de Desarrollo SA ‘144A’ 2.4% 28/9/2027	201,812	0.01
USD	230,000	Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032	214,259	0.01
USD	1,250,000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/1/2026	1,303,125	0.07
			2,165,520	0.12
		フィリピン
USD	1,235,000	Philippine Government International Bond 3.75% 14/1/2029	1,386,481	0.08
		カタール
USD	580,000	Qatar Government International Bond ‘144A’ 4% 14/3/2029	664,100	0.04
USD	785,000	Qatar Government International Bond 4.5% 23/4/2028	928,263	0.05
			1,592,363	0.09

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		ルーマニア
USD	702,000	Romanian Government International Bond ‘144A’ 3% 14/2/2031	712,969	0.04
		ロシア連邦
USD	400,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/6/2027	453,000	0.02
USD	400,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/5/2026	458,188	0.03
			911,188	0.05
		サウジアラビア
USD	265,000	Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.25% 24/11/2030	259,744	0.02
USD	865,000	Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.875% 16/4/2024	913,656	0.05
USD	215,000	Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026	234,350	0.01
USD	200,000	Saudi Government International Bond 3.625% 4/3/2028	220,875	0.01
USD	200,000	Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025	222,531	0.01
USD	570,000	Saudi Government International Bond ‘144A’ 4.375% 16/4/2029	660,666	0.04
			2,511,822	0.14
		シンガポール
USD	929,000	BOC Aviation Ltd 3.5% 18/9/2027	995,191	0.05
USD	474,000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/1/2027	498,367	0.03
USD	465,000	Oil India International Pte Ltd 4% 21/4/2027	498,712	0.03
USD	473,000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.75% 27/7/2026	507,219	0.03
			2,499,489	0.14
		南アフリカ
USD	230,000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/4/2026	243,584	0.01
		韓国
USD	290,000	Hyundai Capital Services Inc 1.25% 8/2/2026	285,195	0.02
USD	721,000	Hyundai Capital Services Inc 3.625% 29/8/2027	797,719	0.04
USD	678,000	Mirae Asset Daewoo Co Ltd 2.625% 30/7/2025	694,103	0.04
USD	200,000	Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20/9/2027	220,062	0.01
			1,997,079	0.11
		スペイン
EUR	800,000	Amadeus Capital Markets SA 1.625% 17/11/2021	978,000	0.05
EUR	2,900,000	Amadeus IT Group SA 9/2/2023 (Zero Coupon)	3,521,468	0.20
EUR	2,700,000	Amadeus IT Group SA 2.5% 20/5/2024	3,507,116	0.20
EUR	500,000	Banco de Sabadell SA FRN 7/11/2025	607,856	0.03
EUR	200,000	Banco de Sabadell SA FRN 11/3/2027	248,241	0.01
USD	1,600,000	Banco Santander SA 2.746% 28/5/2025	1,693,423	0.10
EUR	664,097	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033	812,958	0.05

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		スペイン(続き)
EUR	569,226	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033	692,376	0.04
EUR	284,613	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033	349,762	0.02
EUR	474,355	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 20/3/2033	573,475	0.03
			12,984,675	0.73
		スウェーデン
EUR	850,000	Atlas Copco AB 2.5% 28/2/2023	1,086,373	0.06
EUR	1,000,000	Volvo Treasury AB FRN 13/9/2021*	1,214,700	0.07
EUR	241,000	Volvo Treasury AB 11/2/2023 (Zero Coupon)	292,808	0.02
			2,593,881	0.15
		スイス
USD	2,830,000	Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 2/2/2027	2,790,732	0.16
EUR	875,000	UBS AG/London 0.75% 21/4/2023	1,082,517	0.06
USD	2,215,000	UBS Group AG ‘144A’ FRN 15/8/2023	2,290,468	0.13
EUR	715,000	UBS Group AG FRN 29/1/2026	871,734	0.05
			7,035,451	0.40
		タイ
USD	650,000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/6/2027	680,367	0.04
		ウクライナ
USD	254,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2024	275,630	0.01
USD	250,000	Ukraine Government International Bond 8.994% 1/2/2024	277,937	0.02
USD	339,000	Ukraine Government International Bond 9.75% 1/11/2028	402,245	0.02
			955,812	0.05
		アラブ首長国連邦
USD	439,000	National Central Cooling Co PJSC 2.5% 21/10/2027	439,549	0.03
		英国
USD	472,000	Anglo American Capital Plc ‘144A’ 4.125% 15/4/2021	473,401	0.03
USD	200,000	Antofagasta Plc ‘144A’ 2.375% 14/10/2030	199,250	0.01
GBP	100,000	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	139,511	0.01
GBP	100,000	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	139,509	0.01
GBP	100,000	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	140,021	0.01
GBP	624,000	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	872,830	0.05
GBP	1,699,000	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	2,412,574	0.14
GBP	1,457,438	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	2,037,876	0.11
USD	2,125,000	Barclays Plc FRN 15/2/2023	2,205,597	0.12
USD	2,190,000	Barclays Plc FRN 10/12/2024	2,203,102	0.12

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		英国(続き)
EUR	500,000	Barclays Plc FRN 2/4/2025	663,943	0.04
EUR	545,000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	673,260	0.04
GBP	105,000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	143,777	0.01
GBP	220,000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	301,284	0.02
GBP	907,122	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	1,265,739	0.07
GBP	255,000	Economic Master Issuer 2020-1 Plc FRN 25/6/2072	356,506	0.02
GBP	581,219	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	811,435	0.05
GBP	224,959	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	311,690	0.02
GBP	303,276	Finsbury Square 2020-2 Plc FRN 16/6/2070	426,790	0.02
USD	280,000	Fresnillo Plc ‘144A’ 4.25% 2/10/2050	282,324	0.02
GBP	1,413,000	Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067	1,971,690	0.11
GBP	668,000	Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067	932,122	0.05
GBP	218,000	Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067	304,195	0.02
GBP	700,000	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	980,410	0.05
GBP	200,000	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	280,449	0.02
GBP	125,000	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	174,997	0.01
GBP	100,000	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	141,107	0.01
EUR	1,200,000	Informa Plc 1.5% 5/7/2023	1,496,334	0.08
EUR	2,255,000	Informa Plc 2.125% 6/10/2025	2,879,435	0.16
EUR	742,000	Jubilee Place 2020-1 BV FRN 17/10/2057	907,375	0.05
USD	2,170,333	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	2,176,311	0.12
GBP	301,500	Lanark Master Issuer Plc ‘Series 2020-1A 2A’ ‘144A’ FRN 22/12/2069	423,106	0.02
GBP	370,000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057	524,457	0.03
GBP	1,902,630	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057	2,665,655	0.15
GBP	630,000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057	888,609	0.05
USD	1,095,000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/6/2023	1,106,922	0.06
EUR	795,000	Motability Operations Group Plc 1.625% 9/6/2023	1,005,095	0.06
EUR	600,000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.19% 20/1/2025	732,642	0.04
USD	4,500,000	Natwest Group Plc FRN 15/5/2023	4,655,903	0.26
USD	1,780,000	Natwest Group Plc FRN 22/5/2024	1,842,249	0.10
USD	2,650,000	Natwest Group Plc 3.875% 12/9/2023	2,860,314	0.16
GBP	775,000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-1 FRN 15/3/2029	1,081,793	0.06
GBP	954,000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-1 FRN 15/3/2029	1,331,300	0.07
GBP	1,996,794	Oat Hill NO 2 Plc FRN 27/5/2046	2,789,692	0.16
GBP	375,000	Orbita Funding 2020-1 Plc FRN 17/3/2027	521,620	0.03
GBP	605,000	PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024	845,688	0.05
GBP	230,000	PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024	321,742	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		英国(続き)
GBP	1,095,000	PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024	1,531,651	0.09
EUR	1,435,000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	1,748,260	0.10
EUR	2,120,000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	2,580,996	0.14
EUR	1,195,000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	1,452,247	0.08
GBP	2,265,000	Precise Mortgage Funding 2019-1B Plc FRN 12/12/2055	3,185,121	0.18
GBP	100,000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	139,604	0.01
GBP	100,000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	138,759	0.01
GBP	115,000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	160,423	0.01
GBP	1,218,091	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	1,680,876	0.09
GBP	2,285,000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	3,192,859	0.18
GBP	525,000	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	741,016	0.04
GBP	997,542	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	1,405,654	0.08
EUR	140,000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/6/2021	170,183	0.01
GBP	905,000	Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030	1,264,682	0.07
GBP	535,000	Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030	745,603	0.04
GBP	385,000	Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030	536,555	0.03
USD	2,235,000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024	2,346,316	0.13
USD	475,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023	487,497	0.03
GBP	6,925,894	Silk Road Finance Number Six Plc FRN 21/9/2067	9,721,534	0.55
GBP	1,745,000	Silverstone Master Issuer Plc FRN 21/1/2070	2,445,234	0.14
EUR	515,000	Sky Ltd 1.5% 15/9/2021	630,586	0.04
USD	2,125,000	Standard Chartered Plc ‘144A’ FRN 12/1/2025	2,126,935	0.12
USD	1,559,000	Standard Chartered Plc ‘144A’ FRN 14/1/2027	1,539,735	0.09
GBP	264,000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	367,924	0.02
GBP	1,340,000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	1,867,491	0.10
GBP	324,000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	451,543	0.03
GBP	874,842	Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/2063	1,235,797	0.07
GBP	560,000	Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/2063	789,091	0.04
GBP	115,000	Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/2063	162,758	0.01
GBP	145,000	Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/2063	204,608	0.01
GBP	383,311	Trinity Square 2015-1 Plc ‘Series 2015-1X A’ FRN 15/7/2051	535,466	0.03
GBP	1,590,000	Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/2028	2,236,592	0.13
GBP	1,650,000	Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/2028	2,311,260	0.13
GBP	3,019,116	Twin Bridges 2019-1 Plc ‘Series 2019-1 A’ FRN 12/12/2052	4,179,222	0.23
GBP	1,145,000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	1,625,961	0.09
GBP	1,236,474	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	1,742,974	0.10
GBP	390,000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	551,226	0.03
GBP	225,000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	321,113	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		英国(続き)
GBP	1,080,000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024	1,557,795	0.09
EUR	314,000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	412,911	0.02
			112,427,689	6.33
		米国
USD	2,723,000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘Series 2015-1211 A1A2’ ‘144A’ 3.901% 10/8/2035	3,025,609	0.17
USD	2,145,000	225 Liberty Street Trust 2016- 225L ‘Series 2016-225L A’ ‘144A’ 3.597% 10/2/2036	2,364,700	0.13
USD	1,865,000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series 2017- 280P D’ ‘144A’ FRN 15/9/2034	1,866,468	0.11
USD	4,165,000	7-Eleven Inc ‘144A’ 0.8% 10/2/2024	4,166,158	0.23
USD	1,165,000	7-Eleven Inc ‘144A’ 0.95% 10/2/2026	1,144,728	0.06
EUR	320,000	AbbVie Inc 1.25% 1/6/2024	402,219	0.02
EUR	1,305,000	AbbVie Inc 1.5% 15/11/2023	1,647,655	0.09
USD	1,500,000	AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026	1,618,459	0.09
USD	2,047,169	Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014-1A A2R’ ‘144A’ FRN 15/7/2026	2,047,767	0.12
USD	855,000	Air Lease Corp 2.625% 1/7/2022	875,169	0.05
USD	1,905,000	Alexander Funding Trust ‘144A’ 1.841% 15/11/2023	1,940,472	0.11
USD	650,000	Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014-1RA B’ ‘144A’ FRN 21/10/2028	653,597	0.04
USD	6,794,230	ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A A1AR’ ‘144A’ FRN 15/1/2028	6,794,733	0.38
USD	900,000	Altria Group Inc 2.35% 6/5/2025	939,237	0.05
USD	925,000	American Tower Corp 1.3% 15/9/2025	929,058	0.05
EUR	440,000	American Tower Corp 1.95% 22/5/2026	573,779	0.03
USD	450,000	American Tower Corp 2.4% 15/3/2025	470,431	0.03
USD	490,782	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-1 A3’ 3.07% 19/12/2022	492,186	0.03
USD	824,296	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-2 ‘Series 2018-2 A3’ 3.15% 20/3/2023	829,889	0.05
USD	3,363,240	AMMC CLO XIII Ltd ‘Series 2013-13A A1LR’ ‘144A’ FRN 24/7/2029	3,363,601	0.19
USD	1,300,000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust ‘Series 2015-1177 D’ ‘144A’FRN 13/12/2029	1,298,842	0.07
USD	1,932,966	ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A3’ ‘144A’ 2.28% 15/4/2026	1,937,537	0.11
EUR	845,000	AT&T Inc 1.05% 5/9/2023	1,051,999	0.06
USD	1,380,000	Aviation Capital Group LLC ‘144A’ 1.95% 30/1/2026	1,353,365	0.08
USD	3,054,000	Ball Corp 5.25% 1/7/2025	3,432,757	0.19
USD	2,862,253	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 ‘Series 2016-UB10 A2’ 2.723% 15/7/2049	2,899,881	0.16
USD	17,026	Banc of America Mortgage 2003-J Trust ‘Series 2003-J 2A1’ FRN 25/11/2033	16,733	0.00
USD	4,825,000	Bank of America Corp FRN 19/6/2026	4,843,339	0.27
USD	4,950,000	Bank of America Corp FRN 24/10/2026	4,931,816	0.28
USD	1,575,000	Bank of America Corp 3.875% 1/8/2025	1,756,033	0.10

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,935,000	BAT Capital Corp 2.789% 6/9/2024	3,118,493	0.18
USD	4,420,000	BAT Capital Corp 3.222% 15/8/2024	4,744,150	0.27
USD	1,880,000	BBCMS Trust 2013-TYSN ‘Series 2013-TYSN E’ ‘144A’ 3.708% 5/9/2032	1,854,186	0.10
EUR	310,000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/5/2023	387,408	0.02
USD	2,000,000	Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series 2013-IIA A2R’ ‘144A’ FRN 15/7/2029	2,007,433	0.11
USD	520,000	Benefit Street Partners CLOV-B Ltd ‘Series 2018-5BA A1A’ ‘144A’ FRN 20/4/2031	520,009	0.03
USD	1,500,000	Boeing Co/The 2.196% 4/2/2026	1,496,613	0.08
USD	3,180,000	BorgWarner Inc ‘144A’ 5% 1/10/2025	3,694,446	0.21
USD	7,545,000	Broadcom Inc 4.7% 15/4/2025	8,498,962	0.48
USD	1,241,519	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND A’ ‘144A’ FRN 15/11/2035	1,243,981	0.07
USD	2,333,392	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd ‘Series 2014-5A A1RR’ ‘144A’FRN 15/7/2031	2,339,333	0.13
USD	420,000	Carrier Global Corp 2.242% 15/2/2025	437,276	0.02
USD	610,699	Catamaran CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’FRN 22/4/2027	610,376	0.03
USD	3,000,000	CD 2016-CD1 Mortgage Trust ‘Series 2016-CD1 ASB’ 2.622% 10/8/2049	3,170,419	0.18
USD	4,000,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 1/5/2025	4,134,000	0.23
USD	5,830,000	Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A AR’ ‘144A’FRN 20/10/2028	5,838,458	0.33
USD	1,250,000	Cedar Funding VIII Clo Ltd ‘Series 2017-8A A1’ ‘144A’FRN 17/10/2030	1,251,337	0.07
USD	2,877,662	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017-BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	2,882,188	0.16
USD	633,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.5% 1/2/2024	696,141	0.04
USD	2,500,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/7/2025	2,844,781	0.16
USD	122,829	Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-3A A2’ ‘144A’FRN 15/8/2029	122,836	0.01
USD	165,410	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 ‘Series 2005-HYB8 2A1’ FRN 20/12/2035	158,311	0.01
EUR	340,000	Chubb INA Holdings Inc 0.3% 15/12/2024	415,660	0.02
USD	1,975,000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd ‘Series 2014-4RA A1A’ ‘144A’FRN 17/10/2030	1,976,649	0.11
USD	1,146,000	CIT Group Inc FRN 19/6/2024	1,214,760	0.07
USD	2,735,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P ‘Series 2013-375P A’ ‘144A’ 3.251% 10/5/2035	2,874,769	0.16
USD	4,105,233	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 ‘Series 2013-GC11 A3’ 2.815% 10/4/2046	4,255,389	0.24
USD	1,897,532	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘Series 2014-GC19 AAB’ 3.552% 10/3/2047	1,988,856	0.11
USD	2,899,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 ‘Series 2016- P4 A4’ 2.902% 10/7/2049	3,114,398	0.18
USD	4,370,000	Citigroup Inc FRN 8/4/2026	4,689,962	0.26

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,229,394	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR7 ASB’ 2.739% 10/3/2046	2,277,567	0.13
USD	5,329,972	COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR9 A4’FRN 10/7/2045	5,729,385	0.32
USD	607,506	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust ‘Series 2013-LC6 ASB’ 2.478% 10/1/2046	618,225	0.04
USD	406,926	COMM 2013-SFS Mortgage Trust ‘Series 2013-SFS A1’ ‘144A’ 1.873% 12/4/2035	408,971	0.02
USD	3,000,000	COMM 2014-277P Mortgage Trust ‘Series 2014-277P A’ ‘144A’ FRN 10/8/2049	3,245,907	0.18
USD	3,000,000	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust ‘Series 2014- CR18 A5’ 3.828% 15/7/2047	3,279,894	0.18
USD	5,137,611	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust ‘Series 2014- CR21 A3’ 3.528% 10/12/2047	5,531,205	0.31
USD	2,217,376	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS3 ASB’ 3.367% 10/6/2047	2,310,232	0.13
USD	1,930,675	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS5 ASB’ 3.548% 10/9/2047	2,017,396	0.11
USD	3,450,000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust ‘Series 2015-3BP A’ ‘144A’ 3.178% 10/2/2035	3,694,010	0.21
USD	1,574,235	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR22 A2’ 2.856% 10/3/2048	1,574,432	0.09
USD	9,065,970	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR23 XA’ FRN 10/5/2048	260,123	0.01
USD	2,320,808	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR24 ASB’ 3.445% 10/8/2048	2,456,511	0.14
USD	388,829	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 A2’ 2.976% 10/7/2048	388,918	0.02
USD	636,888	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 ‘Series 2018-2A A’ ‘144A’ 3.47% 17/5/2027	639,291	0.04
USD	1,726,988	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 ‘Series 2018-3A A’ ‘144A’ 3.55% 15/8/2027	1,739,404	0.10
USD	3,085,000	Crown Castle International Corp 1.35% 15/7/2025	3,102,061	0.17
USD	635,000	Crown Castle International Corp 3.2% 1/9/2024	684,909	0.04
USD	1,645,000	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust ‘Series 2015- C1 A4’ 3.505% 15/4/2050	1,789,041	0.10
EUR	230,000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.45% 22/1/2027	280,912	0.02
USD	295,000	DAE Funding LLC ‘144A’ 2.625% 20/3/2025	299,563	0.02
USD	1,490,000	Daimler Finance North AmericaLLC ‘144A’ 3.35% 4/5/2021	1,498,177	0.08
EUR	375,000	Danaher Corp 1.7% 30/3/2024	478,898	0.03
USD	2,076,000	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust ‘Series 2018-GLKS A’ ‘144A’ FRN 19/12/2030	2,084,445	0.12
USD	6,255,000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’FRN 20/10/2030	6,268,219	0.35
USD	2,180,000	Diamondback Energy Inc 2.875% 1/12/2024	2,305,313	0.13
USD	2,100,000	Diamondback Energy Inc 4.75% 31/5/2025	2,356,740	0.13
USD	1,215,000	Energy Transfer Operating LP 2.9% 15/5/2025	1,271,666	0.07
USD	1,250,000	Energy Transfer Operating LP 3.6% 1/2/2023	1,307,885	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,435,000	Energy Transfer Operating LP 4.5% 15/4/2024	1,572,211	0.09
USD	4,400,000	Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/1/2024	4,936,368	0.28
USD	341,827	Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2018-1 A2’ ‘144A’ 2.87% 20/10/2023	343,193	0.02
USD	1,500,000	Enterprise Products OperatingLLC 2.85% 15/4/2021	1,501,516	0.08
USD	100,000	Equinix Inc 1.25% 15/7/2025	99,637	0.01
USD	2,125,000	Exelon Corp 2.45% 15/4/2021	2,126,218	0.12
EUR	1,890,000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/6/2024	2,302,907	0.13
USD	39,505	Fannie Mae Pool ‘AB4997’ 3% 1/4/2027	41,717	0.00
USD	9	Fannie Mae Pool ‘AD0454’ 5% 1/11/2021	9	0.00
USD	874	Fannie Mae Pool ‘AE0812’ 5% 1/7/2025	890	0.00
USD	995,887	Fannie Mae Pool ‘AL4364’FRN 1/9/2042	1,049,452	0.06
USD	55,588	Fannie Mae Pool ‘AL7139’ 3% 1/7/2030	59,270	0.00
USD	37,811	Fannie Mae Pool ‘AL7227’ 3% 1/8/2030	40,293	0.00
USD	453,581	Fannie Mae Pool ‘AL9376’ 3% 1/8/2031	479,182	0.03
USD	46,237	Fannie Mae Pool ‘AL9378’ 3% 1/9/2031	49,500	0.00
USD	275,452	Fannie Mae Pool ‘AL9899’ 3% 1/3/2032	294,849	0.02
USD	20,476	Fannie Mae Pool ‘AS5622’ 3% 1/8/2030	21,832	0.00
USD	71,121	Fannie Mae Pool ‘AS5728’ 3% 1/9/2030	75,907	0.00
USD	644,788	Fannie Mae Pool ‘AS5794’ 3% 1/9/2030	686,275	0.04
USD	65,180	Fannie Mae Pool ‘AS8604’ 3% 1/1/2032	69,861	0.00
USD	1,237,271	Fannie Mae Pool ‘AS8980’ 4.5% 1/3/2047	1,361,772	0.08
USD	4,098,393	Fannie Mae Pool ‘AS9610’ 4.5% 1/5/2047	4,540,794	0.26
USD	50,505	Fannie Mae Pool ‘AU0967’ 3% 1/8/2028	53,338	0.00
USD	1,519,635	Fannie Mae Pool ‘AX0000’ FRN 1/9/2044	1,585,349	0.09
USD	562,799	Fannie Mae Pool ‘AX5552’ 3% 1/10/2031	597,663	0.03
USD	241,800	Fannie Mae Pool ‘AY4218’ 3% 1/5/2030	255,486	0.01
USD	611,747	Fannie Mae Pool ‘AY6268’ 3% 1/3/2030	646,380	0.04
USD	108,035	Fannie Mae Pool ‘AZ4080’ 3% 1/12/2031	115,481	0.01
USD	396,138	Fannie Mae Pool ‘AZ5005’ 3% 1/12/2030	418,650	0.02
USD	60,247	Fannie Mae Pool ‘AZ5798’ 3% 1/9/2030	64,104	0.00
USD	26,379	Fannie Mae Pool ‘BA0776’ 3% 1/9/2030	27,949	0.00
USD	17,740	Fannie Mae Pool ‘BA2882’ 3% 1/11/2030	18,720	0.00
USD	608,734	Fannie Mae Pool ‘BA5803’ 3% 1/12/2030	643,154	0.04
USD	447,631	Fannie Mae Pool ‘BC0853’ 3% 1/4/2031	477,614	0.03
USD	77,129	Fannie Mae Pool ‘BC1707’ 3% 1/1/2031	81,510	0.00
USD	26,162	Fannie Mae Pool ‘BC1774’ 3% 1/1/2031	27,641	0.00
USD	64,436	Fannie Mae Pool ‘BC4017’ 3% 1/3/2031	68,069	0.00
USD	73,208	Fannie Mae Pool ‘BC4263’ 3% 1/5/2031	78,062	0.00
USD	49,553	Fannie Mae Pool ‘BC7657’ 3% 1/4/2031	52,852	0.00
USD	22,016	Fannie Mae Pool ‘BD1996’ 3% 1/8/2031	23,259	0.00
USD	81,016	Fannie Mae Pool ‘BD4404’ 3% 1/7/2031	86,162	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	433,449	Fannie Mae Pool ‘BD6154’ 3% 1/11/2031	460,614	0.03
USD	440,350	Fannie Mae Pool ‘BE3155’ 3% 1/1/2032	468,115	0.03
USD	364,951	Fannie Mae Pool ‘BE6942’ 3% 1/2/2032	384,705	0.02
USD	37,047	Fannie Mae Pool ‘BH2512’ 3% 1/7/2032	39,644	0.00
USD	585,765	Fannie Mae Pool ‘BH4308’ 3% 1/6/2032	628,614	0.04
USD	18,437	Fannie Mae Pool ‘BH5232’ 3% 1/7/2032	19,441	0.00
USD	716,815	Fannie Mae Pool ‘BH5623’ 3% 1/6/2032	767,865	0.04
USD	306,992	Fannie Mae Pool ‘BH6399’ 3% 1/11/2032	323,931	0.02
USD	442,043	Fannie Mae Pool ‘BH6518’ 3%1/9/2032	470,376	0.03
USD	1,866,322	Fannie Mae Pool ‘BJ2716’ 4% 1/4/2033	2,020,266	0.11
USD	15,383	Fannie Mae Pool ‘BJ2995’ 3% 1/1/2033	16,331	0.00
USD	108,496	Fannie Mae Pool ‘BJ3883’ 3% 1/1/2033	116,120	0.01
USD	96,916	Fannie Mae Pool ‘BJ4268’ 3% 1/12/2032	103,703	0.01
USD	28,968	Fannie Mae Pool ‘BJ4734’ 3% 1/12/2032	31,000	0.00
USD	51,857	Fannie Mae Pool ‘BJ5289’ 3% 1/2/2033	55,229	0.00
USD	594,892	Fannie Mae Pool ‘BJ9249’ 4.5% 1/6/2048	673,751	0.04
USD	37,120	Fannie Mae Pool ‘BK7893’ 3% 1/10/2033	39,569	0.00
USD	469,257	Fannie Mae Pool ‘BK9849’ 4% 1/9/2033	522,459	0.03
USD	487,205	Fannie Mae Pool ‘BM1775’ 4.5% 1/7/2047	541,530	0.03
USD	4,633,980	Fannie Mae Pool ‘BM3280’ 4.5% 1/11/2047	5,160,713	0.29
USD	247,489	Fannie Mae Pool ‘BM3947’ 3% 1/1/2033	260,799	0.01
USD	1,827,059	Fannie Mae Pool ‘BM5082’ 4.5% 1/11/2048	2,047,115	0.12
USD	5,236,268	Fannie Mae Pool ‘BM5568’ 4.5% 1/2/2049	6,028,957	0.34
USD	700,490	Fannie Mae Pool ‘BN5294’ 4% 1/2/2034	771,635	0.04
USD	54,573	Fannie Mae Pool ‘BN5357’ 4% 1/3/2034	59,005	0.00
USD	381,398	Fannie Mae Pool ‘BN5360’ 4% 1/3/2034	413,943	0.02
USD	1,431,353	Fannie Mae Pool ‘BN5404’ 4.5% 1/4/2049	1,651,623	0.09
USD	152,010	Fannie Mae Pool ‘BN6416’ 3.5% 1/4/2034	166,114	0.01
USD	833,243	Fannie Mae Pool ‘BN6570’ 3.5% 1/4/2034	910,323	0.05
USD	609,082	Fannie Mae Pool ‘CA0780’ 3% 1/11/2032	652,857	0.04
USD	331,816	Fannie Mae Pool ‘CA1095’ 3% 1/2/2033	357,561	0.02
USD	1,376,482	Fannie Mae Pool ‘CA1937’ 4% 1/6/2033	1,493,456	0.08
USD	377,573	Fannie Mae Pool ‘CA3287’ 4% 1/3/2034	406,463	0.02
USD	10,985,386	Fannie Mae Pool ‘FM1245’ 4% 1/9/2033	11,715,673	0.66
USD	4,395	Fannie Mae Pool ‘MA0909’ 3% 1/11/2021	4,632	0.00
USD	434,714	Fannie Mae Pool ‘MA2561’ 3% 1/3/2031	459,261	0.03
USD	89,719	Fannie Mae Pool ‘MA2684’ 3% 1/7/2031	94,802	0.01
USD	23,185	Fannie Mae Pool ‘MA3090’ 3% 1/8/2032	24,521	0.00
USD	7,641,344	Fannie Mae Pool ‘MA4053’ 2.5% 1/6/2035	7,976,721	0.45
USD	16,000,000	Federal National Mortgage Association 0.55% 19/8/2025	15,845,540	0.89

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
EUR	1,530,000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 3/12/2022	1,863,609	0.11
EUR	1,945,000	Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/5/2023	2,399,136	0.14
USD	1,330,000	FirstEnergy Corp 3.35% 15/7/2022	1,358,504	0.08
USD	2,900,000	FirstEnergy Corp 4.25% 15/3/2023	3,094,978	0.17
USD	11,462,000	Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B ‘Series 2018-B A4’ 3.38% 15/3/2024	11,923,877	0.67
USD	5,839,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17/11/2023	5,975,925	0.34
USD	1,782,124	Freddie Mac Gold Pool ‘G16763’ 4% 1/2/2034	1,936,194	0.11
USD	2,026,828	Freddie Mac Gold Pool ‘G16789’ 4% 1/2/2034	2,230,981	0.13
USD	1,883,937	Freddie Mac Gold Pool ‘G16792’ 4% 1/3/2034	2,098,458	0.12
USD	400,724	Freddie Mac Gold Pool ‘G61047’ 4.5% 1/7/2047	447,425	0.03
USD	11,316,387	Freddie Mac Gold Pool ‘G67720’ 4.5% 1/3/2049	12,681,766	0.71
USD	103,933,794	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/9/2024	2,324,266	0.13
USD	1,387,724	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.158% 25/10/2021	1,398,751	0.08
USD	1,491,029	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.065% 25/8/2022	1,536,602	0.09
USD	3,610,174	Freddie Mac Non Gold Pool ‘849692’ FRN 1/5/2045	3,747,422	0.21
USD	2,191,070	Freddie Mac REMICS ‘Series4459 BN’ 3% 15/8/2043	2,335,177	0.13
USD	2,538,391	Freddie Mac REMICS ‘Series4748 HC’ 3% 15/1/2044	2,601,493	0.15
USD	1,879,841	Freddie Mac REMICS ‘Series4286 MP’ 4% 15/12/2043	2,047,592	0.12
USD	137,609	Freddie Mac REMICS ‘Series3986 M’ 4.5% 15/9/2041	145,571	0.01
USD	124,001	Freddie Mac REMICS ‘Series3959 MA’ 4.5% 15/11/2041	136,628	0.01
USD	1,055,786	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘Series 2017-DNA2 M1’ FRN 25/10/2029	1,060,921	0.06
USD	1,085,000	FREMF 2012-K18 Mortgage Trust ‘Series 2012-K18 B’ ‘144A’ FRN 25/1/2045	1,117,424	0.06
USD	645,000	FREMF 2012-K19 Mortgage Trust ‘Series 2012-K19 B’ ‘144A’ FRN 25/5/2045	667,340	0.04
USD	620,000	FREMF 2012-K20 Mortgage Trust ‘Series 2012-K20 B’ ‘144A’ FRN 25/5/2045	642,679	0.04
USD	590,000	FREMF 2013-K27 Mortgage Trust ‘Series 2013-K27 B’ ‘144A’ FRN 25/1/2046	619,463	0.04
USD	465,000	FREMF 2013-K31 Mortgage Trust ‘Series 2013-K31 B’ ‘144A’ FRN 25/7/2046	493,327	0.03
USD	1,400,000	FREMF 2015-K720 Mortgage Trust ‘Series 2015-K720 B’ ‘144A’ FRN 25/7/2022	1,444,596	0.08
EUR	360,000	General Mills Inc 0.45% 15/1/2026	443,083	0.03
USD	965,000	General Motors Co 5.4% 2/10/2023	1,076,445	0.06
USD	4,261,000	General Motors Financial Co Inc 3.2% 6/7/2021	4,291,302	0.24
USD	1,610,000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 6/11/2021	1,651,141	0.09
USD	4,360,000	General Motors Financial Co Inc 5.2% 20/3/2023	4,752,890	0.27
USD	737,000	Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027	828,873	0.05

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,260,000	Global Payments Inc 1.2% 1/3/2026	2,231,981	0.13
USD	1,000,000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd ‘Series 2015-11A AR2’ ‘144A’ FRN 18/1/2031	1,002,138	0.06
EUR	1,220,000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/4/2023	1,483,005	0.08
USD	1,801,516	Gosforth Funding 2018-1 plc ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A’FRN 25/8/2060	1,805,724	0.10
USD	5,848,541	Government National Mortgage Association ‘Series 2012-120IO’ FRN 16/2/2053	153,339	0.01
USD	3,591,926	Government National Mortgage Association ‘Series 2018-36AM’ 3% 20/7/2045	3,750,447	0.21
USD	3,375,000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series 2017-500K A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	3,378,174	0.19
USD	2,495,000	GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 ‘Series 2011-GC5AS’ ‘144A’ FRN 10/8/2044	2,510,628	0.14
USD	1,889,585	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 ‘Series 2012- GCJ7 A4’ 3.377% 10/5/2045	1,914,852	0.11
USD	2,039,025	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013- GC16 AAB’ 3.813% 10/11/2046	2,131,530	0.12
USD	3,495,242	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 ‘Series 2014- GC18 A4’ 4.074% 10/1/2047	3,773,724	0.21
USD	2,330,000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 ‘Series 2015- GC32 A4’ 3.764% 10/7/2048	2,579,779	0.15
USD	1,500,000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 ‘Series 2015- GC34 A4’ 3.506% 10/10/2048	1,647,418	0.09
USD	3,160,994	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 ‘Series 2016-GS3 AAB’ 2.777% 10/10/2049	3,328,093	0.19
USD	1,573,135	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2AAR’ ‘144A’ FRN 25/7/2027	1,573,975	0.09
USD	92,000	Halliburton Co 3.8% 15/11/2025	102,220	0.01
USD	893,000	HCA Inc 5.375% 1/9/2026	1,024,289	0.06
USD	2,722,000	HCA Inc 5.875% 15/2/2026	3,157,520	0.18
USD	3,500,000	HPS Loan Management 14-2019 Ltd ‘Series 14A-19A1’ ‘144A’ FRN 25/7/2030	3,500,527	0.20
USD	1,290,000	Huntington National Bank/The 3.125% 1/4/2022	1,326,058	0.07
USD	1,709,283	ICG US CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A A1R’ ‘144A’ FRN 19/10/2028	1,709,285	0.10
EUR	1,045,000	Illinois Tool Works Inc 0.25% 5/12/2024	1,281,414	0.07
USD	500,000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3.75% 1/10/2021	510,058	0.03
USD	3,780,000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-BCON ‘Series 2018- BCON A’ ‘144A’ 3.735% 5/1/2031	3,949,514	0.22
USD	302,815	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2011-C4 ‘Series 2011-C4 A4’ ‘144A’ 4.388% 15/7/2046	303,632	0.02
USD	4,382,312	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CIBX ‘Series 2012-CBXA4’ 3.483% 15/6/2045	4,437,550	0.25
USD	3,615,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-HSBC ‘Series 2012- HSBC D’ ‘144A’ FRN 5/7/2032	3,751,655	0.21

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	3,389,301	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 ‘Series 2013- LC11 ASB’ 2.554% 15/4/2046	3,463,087	0.20
USD	2,332,303	JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 ‘Series 2016-2 A1’ ‘144A’ FRN 25/6/2046	2,351,243	0.13
USD	62,543	JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 A4’ ‘144A’ FRN 25/1/2047	62,545	0.00
USD	84,675	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 ‘Series 2017-3 1A6’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	84,721	0.00
USD	2,566,221	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 ‘Series 2013-C17 ASB’ 3.705% 15/1/2047	2,693,202	0.15
USD	2,752,264	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 ‘Series 2014-C23 ASB’ 3.657% 15/9/2047	2,899,926	0.16
USD	785,898	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 ‘Series 2014-C26 ASB’ 3.288% 15/1/2048	824,273	0.05
USD	1,516,312	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 ‘Series 2015-C33 A3’ 3.504% 15/12/2048	1,647,436	0.09
USD	2,405,000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	2,527,760	0.14
USD	4,155,000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2026	4,305,238	0.24
USD	3,500,000	KB Home 7.625% 15/5/2023	3,850,000	0.22
USD	365,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.25% 1/9/2024	402,895	0.02
USD	2,603,000	Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/7/2025	2,874,467	0.16
USD	400,000	LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer Ltd ‘144A’FRN 16/7/2031	400,929	0.02
USD	3,790,000	Lendmark Funding Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.81% 21/12/2026	3,818,412	0.22
USD	950,000	LYB International Finance IIILLC 1.25% 1/10/2025	946,140	0.05
EUR	730,000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/9/2026	936,128	0.05
USD	1,561,602	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2057	1,576,347	0.09
EUR	700,000	MMS USA Investments Inc 0.625% 13/6/2025	860,837	0.05
EUR	700,000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	862,080	0.05
USD	867,899	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 ‘Series 2013-C10 ASB’ FRN 15/7/2046	896,785	0.05
USD	1,480,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13 ‘Series 2013-C13A4’ 4.039% 15/11/2046	1,601,550	0.09
USD	2,775,560	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18 ‘Series 2014-C18 ASB’ 3.621% 15/10/2047	2,900,141	0.16
USD	4,189,500	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 ‘Series 2015-C25A5’ 3.635% 15/10/2048	4,642,130	0.26
USD	3,438,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 ‘Series 2016-C30 ASB’ 2.729% 15/9/2049	3,625,265	0.20
USD	3,000,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 ‘Series 2016-C31A5’ 3.102% 15/11/2049	3,253,127	0.18
USD	1,356,556	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 ‘Series 2007-T27 AJ’ FRN 11/6/2042	1,411,472	0.08
USD	4,940,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP ‘Series 2014-MP A’ ‘144A’ 3.469% 11/8/2033	4,968,510	0.28
USD	4,665,000	MPLX LP 1.75% 1/3/2026	4,686,720	0.26

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,995,000	MPLX LP 3.5% 1/12/2022	2,090,806	0.12
USD	479,564	Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-AA A2B’ ‘144A’ FRN 15/2/2029	484,283	0.03
USD	620,000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/11/2068	624,081	0.04
USD	2,000,000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A B’ ‘144A’ 3.16% 15/11/2068	2,069,436	0.12
USD	745,708	Navient Student Loan Trust 2018-EA ‘Series 2018-EA A2’ ‘144A’ 4% 15/12/2059	770,312	0.04
USD	3,860,797	Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A AR’ ‘144A’FRN 15/1/2028	3,853,248	0.22
USD	4,870,000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd ‘Series 2017-26A A’ ‘144A’ FRN 18/10/2030	4,879,833	0.27
USD	589,075	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 ‘Series 2016-3A A1B’ ‘144A’ FRN 25/9/2056	623,999	0.04
USD	2,766,283	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A1A’ ‘144A’ FRN 25/12/2057	2,969,309	0.17
USD	31,691	Northwest Airlines 2002-1 ClassG-2 Pass Through Trust 6.264% 20/11/2021	31,458	0.00
USD	265,000	Nucor Corp 2% 1/6/2025	273,927	0.02
USD	2,104,000	Nutrition & Biosciences Inc ‘144A’ 1.23% 1/10/2025	2,087,150	0.12
USD	725,000	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/8/2024	713,219	0.04
USD	3,639,066	OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.43% 16/12/2024	3,678,263	0.21
USD	1,415,000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.3% 14/3/2029	1,426,422	0.08
USD	1,900,000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 ‘Series 2019-2A A’ ‘144A’ 3.14% 14/10/2036	2,047,937	0.12
USD	2,175,000	Ovintiv Inc 3.9% 15/11/2021	2,197,137	0.12
USD	4,135,000	Pacific Gas and Electric CoFRN 15/11/2021	4,145,582	0.23
USD	575,000	Parker-Hannifin Corp 2.7% 14/6/2024	612,226	0.03
USD	535,000	PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	539,936	0.03
USD	1,050,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 1.2% 15/11/2025	1,040,905	0.06
USD	2,830,000	PFS Financing Corp ‘Series 2018-D A’ ‘144A’ 3.19% 17/4/2023	2,840,105	0.16
USD	4,430,000	PFS Financing Corp ‘Series 2018-F A’ ‘144A’ 3.52% 15/10/2023	4,518,688	0.25
USD	2,500,000	Pikes Peak CLO 1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ FRN 24/7/2031	2,503,735	0.14
USD	1,395,000	Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/1/2026	1,376,223	0.08
USD	350,000	PPM CLO 4 Ltd ‘Series 2020- 4A A1’ ‘144A’ FRN 18/10/2031	351,929	0.02
USD	195,000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	230,466	0.01
USD	2,094,517	Rosslyn Portfolio Trust 2017- ROSS ‘Series 2017-ROSS B’ ‘144A’ FRN 15/6/2033	2,107,834	0.12
USD	1,702,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/2024	1,936,202	0.11
USD	700,000	Santander Holdings USA Inc 3.5% 7/6/2024	754,081	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	1,315,000	Sealed Air Corp ‘144A’ 5.125% 1/12/2024	1,442,391	0.08
USD	4,554,723	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 ‘Series 2019-4 MA’ 3% 25/2/2059	4,880,095	0.28
USD	1,187,568	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 ‘Series 2017-CH1 A2’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	1,207,078	0.07
USD	255,126	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 ‘Series 2017-CH2 A10’ ‘144A’ FRN 25/12/2047	256,768	0.01
USD	758,450	Sesac Finance LLC ‘Series 2019-1 A2’ ‘144A’ 5.216% 5/7/2049	808,113	0.05
USD	550,000	SK Battery America Inc 2.125% 26/1/2026	539,277	0.03
USD	7,571,082	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A ‘Series 2005-A A4’ FRN 15/12/2038	7,471,108	0.42
USD	5,158,447	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series 2005-B A4’ FRN 15/6/2039	5,062,368	0.29
USD	3,563,969	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A ‘Series 2006-A A5’ FRN 15/6/2039	3,488,782	0.20
USD	2,684,898	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B ‘Series 2006-B A5’ FRN 15/12/2039	2,634,547	0.15
USD	1,544,485	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘Series 2007-A A4A’ FRN 16/12/2041	1,506,939	0.09
USD	4,665,000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C ‘Series 2010-CA5’ ‘144A’ FRN 15/10/2041	5,070,271	0.29
USD	1,102,920	SLM Student Loan Trust 2013-4 ‘Series 2013-4 A’ FRN 25/6/2043	1,104,443	0.06
USD	845,031	SMB Private Education Loan Trust 2015-C ‘Series 2015-C A2A’ ‘144A’ 2.75% 15/7/2027	858,440	0.05
USD	3,110,171	SMB Private Education Loan Trust 2017-A ‘Series 2017-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/9/2034	3,135,646	0.18
USD	1,951,067	SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-AA1’ ‘144A’ FRN 15/3/2027	1,950,084	0.11
USD	680,000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/9/2037	664,935	0.04
USD	950,000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A B’ ‘144A’ 2.31% 15/1/2053	953,592	0.05
USD	578,301	Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC ‘Series 2016-AA2’ ‘144A’ 2.76% 26/12/2036	588,200	0.03
USD	306,709	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC ‘Series 2016-C A2B’ ‘144A’ 2.36% 27/12/2032	310,598	0.02
USD	354,385	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC ‘Series 2016-D A2B’ ‘144A’ 2.34% 25/4/2033	361,602	0.02
USD	1,675,124	Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC ‘Series 2016-E A2B’ ‘144A’ 2.49% 25/1/2036	1,696,121	0.10
USD	2,764,904	SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC ‘Series 2017-D A2FX’ ‘144A’ 2.65% 25/9/2040	2,854,380	0.16
USD	4,004,612	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust ‘Series 2018-C A2FX’ ‘144A’ 3.59% 25/1/2048	4,169,216	0.23
USD	3,806,978	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust ‘Series 2018-D A2FX’ ‘144A’ 3.6% 25/2/2048	3,977,306	0.22
USD	64,640	Soundview Home Loan Trust 2003-2 ‘Series 2003-2 A2’FRN 25/11/2033	64,751	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	2,480,000	South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/2023	2,606,703	0.15
USD	2,197,000	South Carolina Public Service Authority 3.722% 1/12/2023	2,387,897	0.13
USD	620,000	Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/3/2024	686,296	0.04
USD	1,461,654	Springleaf Funding Trust 2015- B ‘Series 2015-BA A’ ‘144A’ 3.48% 15/5/2028	1,465,256	0.08
USD	1,295,395	Springleaf Funding Trust 2017- A ‘Series 2017-AA A’ ‘144A’ 2.68% 15/7/2030	1,299,862	0.07
USD	173,438	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021	175,062	0.01
USD	2,975,000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 4.738% 20/3/2025	3,228,247	0.18
USD	165,000	Steel Dynamics Inc 2.4% 15/6/2025	172,798	0.01
USD	1,930,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.45% 15/1/2023	2,008,804	0.11
EUR	565,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/4/2025	737,381	0.04
USD	603,000	T-Mobile USA Inc ‘144A’ 1.5% 15/2/2026	605,723	0.03
USD	999,355	Towd Point Mortgage Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2056	1,008,931	0.06
USD	1,699,092	Towd Point Mortgage Trust 2016-4 ‘Series 2016-4 A1’ ‘144A’ FRN 25/7/2056	1,722,439	0.10
EUR	885,000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1,101,378	0.06
USD	1,750,000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’FRN 25/7/2029	1,750,458	0.10
USD	2,900,000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 ‘Series 2017- C1 A4’ 3.46% 15/6/2050	3,161,486	0.18
USD	1,190,507	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	1,332,557	0.08
USD	220,000	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4.875% 15/1/2026	231,226	0.01
USD	20,735,000	United States Treasury Note/ Bond 0.125% 31/5/2022	20,738,645	1.17
USD	14,600,000	United States Treasury Note/ Bond 0.125% 30/9/2022	14,597,719	0.82
USD	15,500,000	United States Treasury Note/ Bond 0.125% 30/11/2022	15,495,156	0.87
USD	61,000,000	United States Treasury Note/ Bond 0.125% 31/12/2022*	60,957,109	3.43
USD	48,500,000	United States Treasury Note/ Bond 0.125% 31/1/2023	48,476,318	2.73
USD	58,000,000	United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/7/2023*	57,866,329	3.26
USD	24,000,000	United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/9/2023	23,926,875	1.35
USD	40,000,000	United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/12/2023*	39,787,500	2.24
USD	43,000,000	United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/1/2024*	42,776,602	2.41
USD	51,500,000	United States Treasury Note/ Bond 0.25% 15/11/2023	51,431,602	2.90
USD	107,155,000	United States Treasury Note/ Bond 1.5% 31/1/2022*	108,546,759	6.11
USD	10,170,000	United States Treasury Note/ Bond 1.875% 15/2/2041	9,730,624	0.55
USD	22,000,000	United States Treasury Note/ Bond 2% 31/10/2021	22,283,594	1.25

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高		銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(続き)
USD	355,000	VeriSign Inc 5.25% 1/4/2025	397,378	0.02
USD	1,750,000	Verizon Communications Inc 1.75% 20/1/2031	1,652,391	0.09
USD	965,000	ViacomCBS Inc 3.875% 1/4/2024	1,045,366	0.06
USD	430,000	Volkswagen Group of America Finance LLC ‘144A’ 2.7% 26/9/2022	444,671	0.03
USD	633,811	Voya CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A A1R’ ‘144A’ FRN 25/7/2026	633,715	0.04
USD	2,699,423	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 ‘Series 2014-LC16 ASB’ 3.477% 15/8/2050	2,822,067	0.16
USD	8,476	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 ‘Series 2015-LC22 ASB’ 3.571% 15/9/2058	9,043	0.00
USD	1,579,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 ‘Series 2015-NXS1 A5’ 3.148% 15/5/2048	1,705,956	0.10
USD	4,996,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 ‘Series 2017-C39 A5’ 3.418% 15/9/2050	5,525,354	0.31
USD	3,358,915	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 ‘Series 2012- C8 AFL’ ‘144A’ FRN 15/8/2045	3,365,638	0.19
USD	3,665,188	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 ‘Series 2014-C21 ASB’ 3.393% 15/8/2047	3,812,687	0.21
USD	1,765,000	Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021	1,794,040	0.10
USD	2,000,000	WRKCo Inc 3.75% 15/3/2025	2,193,922	0.12
USD	719,000	ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.5% 29/4/2022	737,874	0.04
			1,167,648,125	65.74
		ウルグアイ
USD	370,374	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	423,557	0.02
債券合計			1,611,355,032	90.72
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計			1,723,900,756	97.06
その他の譲渡可能な有価証券
債券
		米国
USD	826,913	LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4%30/10/2027**	826,086	0.05
債券合計			826,086	0.05
その他の譲渡可能な有価証券合計			826,086	0.05
投資有価証券合計			1,724,726,842	97.11
その他の純資産			51,327,342	2.89
純資産合計(米ドル)			1,776,054,184	100.00

~ 関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記11を参照のこと。
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
** 注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2021年2月28日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
EUR	3,490,000	USD	4,237,481	RBS Plc	17/3/2021	(5,017)
EUR	6,860,000	USD	8,368,227	JP Morgan	17/3/2021	(48,827)
JPY	434,689,567	USD	4,140,000	Citibank	17/3/2021	(55,734)
MXN	177,538,882	EUR	7,100,000	Citibank	17/3/2021	(139,858)
NOK	71,400,000	SEK	69,989,174	Bank of America	17/3/2021	(38,159)
NOK	35,700,000	SEK	35,075,678	Deutsche Bank	17/3/2021	(28,779)
NOK	71,700,000	SEK	69,844,940	Morgan Stanley	17/3/2021	14,109
SEK	34,523,055	NOK	35,000,000	Credit Suisse	17/3/2021	44,378
SEK	105,297,724	NOK	107,400,000	Deutsche Bank	17/3/2021	59,778
USD	689,105	AUD	890,000	Morgan Stanley	17/3/2021	(2,251)
USD	193,613	CAD	246,000	RBS Plc	17/3/2021	(693)
USD	277,798	CAD	348,043	Barclays	17/3/2021	2,892
USD	603,795	EUR	496,000	Citibank	17/3/2021	2,276
USD	2,948,759	EUR	2,422,000	Barclays	17/3/2021	11,501
USD	656,750	EUR	539,000	RBS Plc	17/3/2021	3,083
USD	4,163,500	EUR	3,454,000	State Street	17/3/2021	(25,305)
USD	8,837,530	EUR	7,219,000	JP Morgan	17/3/2021	82,757
USD	370,531	EUR	304,000	Royal Bank of Canada	17/3/2021	1,858
USD	1,614,748	EUR	1,336,000	ANZ	17/3/2021	(5,474)
USD	3,476,091	EUR	2,903,000	Nomura	17/3/2021	(44,494)
USD	7,447,035	EUR	6,110,032	Bank of America	17/3/2021	37,151
USD	72,249,132	EUR	58,654,000	BNP Paribas	17/3/2021	1,117,053
USD	70,878,837	EUR	58,346,000	Societe Generale	17/3/2021	120,282
USD	3,165,772	GBP	2,290,000	Morgan Stanley	17/3/2021	(26,036)
USD	57,783,209	GBP	42,384,000	JP Morgan	17/3/2021	(1,291,716)
USD	7,583,750	GBP	5,417,000	UBS	17/3/2021	33,521
USD	1,126,269	GBP	823,000	BNP Paribas	17/3/2021	(20,831)
USD	4,030,585	GBP	2,887,000	State Street	17/3/2021	6,677
USD	888,133	GBP	629,514	RBS Plc	17/3/2021	10,715
USD	3,158,502	GBP	2,256,000	Bank of America	17/3/2021	14,084
USD	4,140,000	JPY	433,125,392	Bank of America	17/3/2021	70,431
USD	32,971,108	JPY	3,500,000,000	Barclays	17/5/2021	62,311
未実現純評価損						(38,317)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	192,936,346	USD	231,890,584	BNY Mellon	15/3/2021	2,077,470
USD	512,454	EUR	422,692	BNY Mellon	15/3/2021	(132)
未実現純評価益						2,077,338
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD	713,962	USD	533,538	BNY Mellon	15/3/2021	3,761
未実現純評価益						3,761
未実現純評価益合計						2,042,782

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済上場先物取引 2021年2月28日現在

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
(5)	EUR	Euro Bund	2021年3月	20,535
(298)	EUR	Euro BOBL	2021年3月	364,026
(320)	EUR	Euro Schatz	2021年3月	57,951
2,380	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2021年6月	(453,877)
4	USD	US Long Bond (CBT)	2021年6月	(4,000)
(16)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2021年6月	2,117
(18)	USD	US Long Bond (CBT)	2021年6月	37,858
(91)	USD	US Ultra 10 Year Note	2021年6月	175,478
(102)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2021年6月	138,655
(157)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2021年6月	275,882
(215)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2021年6月	190,542
(1,296)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2021年6月	1,348,109
合計				2,153,276

スワップ 2021年2月28日現在

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD (3,555,000)	ファンドはBroadcom Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citigroup	20/6/2024	308,769	49,950
CDS	USD 5,750,000	ファンドはCDX.NA.HY.35.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2025	(98,762)	(480,223)
CDS	USD 400,000	ファンドはBroadcom Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2024	(14,391)	(5,023)
IRS	USD 20,820,000	ファンドは0.22526%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う	Bank of America	31/3/2023	(16,865)	(16,865)
IRS	USD 47,260,000	ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.217%の固定金利を支払う	Bank of America	31/3/2023	47,432	45,039
IRS	USD 2,300,000	ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.86%の固定金利を支払う	Bank of America	15/2/2047	53,687	51,116
IRS	USD 2,280,000	ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.97227%の固定金利を支払う	Bank of America	15/2/2047	(3,074)	(3,074)
合計					276,796	(359,080)

CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

開示資料

決算