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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

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【提出】: 2018/07/20 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズグローバル・アロケーション・ファンドクラスJ投資証券	407,296.950	28,066,832.820
	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券	19,563.810	284,066.520
	アメリカドル小計		426,860.760	28,350,899.340 (3,047,154,661)
投資証券合計				3,047,154,661 (3,047,154,661)
合計				3,047,154,661 (3,047,154,661)

(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券 2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズグローバル・アロケーション・ファンドクラスJ投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1) 同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2017年8月31日に終了する計算期間(2016年9月1日から2017年8月31日まで)に係る財務書類であります。
(2) 当該財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2017年8月31日現在の財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
純資産計算書 2017年8月31日現在

		グローバル・アロケーション・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
資産
投資有価証券-取得原価		16,753,816,952	1,681,066,218
未実現評価益/(損)		1,542,530,613	(928,475)
投資有価証券-時価	2(a)	18,296,347,565	1,680,137,743
銀行預金	2(a)	245,531,671	6,965,422
未収利息および未収配当金	2(a)	59,576,277	7,379,456
売却投資有価証券未収金	2(a)	12,234,870	1,170,805*
販売投資証券未収金	2(a)	18,911,564	5,632,941
以下に係る未実現評価益:
未決済先渡為替予約	2(c)	-	756,950
事後通告証券契約の時価	2(c)	-	139,300,215
スワップの時価	2(c)	24,843,690	-
買建オプション/スワップションの時価	2(c)	81,701,684	264,897
その他の資産	2(a,c)	3,379,896	-
資産合計		18,742,527,217	1,841,608,429
負債
銀行からの借入金	2(a)	2,843,255	-
ブローカーに対する債務	15	99,049,983	3,563,000
未払収益分配金	2(a)	27,638,004	135,023
購入投資有価証券未払金	2(a)	5,926,590	135,289,559*
買戻し投資証券未払金	2(a)	16,993,128	5,757,878
以下に係る未実現評価損:
未決済上場先物取引	2(c)	5,086,675	1,087,119
未決済先渡為替予約	2(c)	1,763,829	-
スワップの時価	2(c)	-	742,133
売建オプション/スワップションの時価	2(c)	17,808,954	-
その他の負債	5,6,7,8	24,551,445	1,234,887
負債合計		201,661,863	147,809,599
純資産合計		18,540,865,354	1,693,798,830

* 事後通告証券を含む。詳細については、注記2を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2017年8月31日現在

	グローバル・アロケーション・ファンド
	通貨	2017年 8月31日現在	2016年 8月31日現在	2015年 8月31日現在
純資産合計	米ドル	18,540,865,354	19,846,661,621	23,006,081,749
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配型投資証券	米ドル	54.16	49.65	48.29
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	ユーロ	34.57	32.26	31.62
クラスA無分配投資証券	米ドル	55.36	50.64	49.18
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	16.73	15.20	14.60
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	12.18	11.39	11.22
クラスA中国人民元ヘッジ無分配投資証券	中国人民元	123.26	109.03	102.67
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	36.96	34.43	33.69
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド	29.67	27.44	26.74
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	香港ドル	13.49	12.42	12.11
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	16.26	14.84	14.33
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	13.29	12.22	11.81
クラスC無分配投資証券	米ドル	43.63	40.40	39.73
クラスCユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	29.14	27.48	27.23
クラスD毎年分配型投資証券	米ドル	54.19	49.66	48.29
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	ユーロ	34.59	32.27	31.63
クラスD無分配投資証券	米ドル	59.59	54.09	52.14
クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	17.36	15.66	14.93
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	12.65	11.74	11.48
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	39.78	36.78	35.72
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド	30.76	28.24	27.32
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	16.87	15.29	14.66
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	13.81	12.58	12.07
クラスD無分配英国報告型投資証券	英ポンド	46.31	41.30	33.86
クラスE無分配投資証券	米ドル	51.27	47.13	46.00
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	35.67	33.38	32.83
クラスEポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	15.71	14.42	14.00
クラスI無分配投資証券	米ドル	59.16	53.60	51.56
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	39.11	36.08	34.97
クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	13.86	12.62	12.08
クラスJ無分配投資証券	米ドル	65.84	59.20	56.52
クラスX毎年分配型投資証券	米ドル	11.96	10.95	10.65
クラスX無分配投資証券	米ドル	65.41	58.81	56.15

3会計年度末における純資産価額の概要 2017年8月31日現在(続き)

	グローバル・アロケーション・ファンド
	通貨	2017年 8月31日現在	2016年 8月31日現在	2015年 8月31日現在
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	18.87	16.86	15.92
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	11.16	10.22	-
クラスX日本円ヘッジ無分配投資証券	日本円	1,092	998	-

価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2017年8月31日現在(続き)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	通貨	2017年 8月31日現在	2016年 8月31日現在	2015年 8月31日現在
純資産合計	米ドル	1,693,798,830	1,532,772,836	1,497,665,243
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎日分配型投資証券	米ドル	8.57	8.60	8.63
クラスA毎月分配型投資証券	米ドル	8.56	8.59	8.62
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	シンガポール・ドル	9.82	9.90	9.87
クラスA無分配投資証券	米ドル	13.18	12.98	12.84
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.18	10.20	10.20
クラスC毎日分配型投資証券	米ドル	8.58	8.61	8.63
クラスC無分配投資証券	米ドル	10.95	10.92	10.94
クラスD毎月分配型投資証券	米ドル	9.83	9.86	9.89
クラスD無分配投資証券	米ドル	13.40	13.15	12.97
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.04	10.03	-
クラスE無分配投資証券	米ドル	12.15	12.02	11.96
クラスI無分配投資証券	米ドル	10.19	10.00	-
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.06	10.04	-
クラスX無分配投資証券	米ドル	14.50	14.16	13.90

価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2017年8月31日に終了した会計年度

		グローバル・アロケーション・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
期首純資産		19,846,661,621	1,532,772,836
収益
預金利息	2(b)	-	140,814
債券利息	2(b)	141,856,318	38,309,583
スワップ利息	2(c)	15,592,654	7,252,701
短期金融商品預け入れによる利息	2(b)	-	374,135
配当金、源泉徴収税控除後	2(b)	208,826,750	-
有価証券貸付による収益	2(b)	5,142,399	112,822
投資運用報酬リベート	5	146,935	-
収益合計	2(b)	371,565,056	46,190,055
費用
銀行利息	2(b)	664,358	-
スワップ利息	2(c)	1,479,644	3,727,360
管理事務代行報酬、補助金控除後	7	30,194,816	950,559
保管および預託報酬	2(h),8	3,020,506	251,098
販売報酬	6	18,369,561	1,544,244
税金	9	7,185,876	590,854
投資運用報酬	5	203,412,184	7,138,504
費用合計		264,326,945	14,202,619
純利益		107,238,111	31,987,436
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券	2(a)	588,164,688	(23,009,509)
事後通告証券契約	2(c)	(4,743,568)	778,519
上場先物取引	2(c)	(80,943,514)	424,970
オプション/スワップション契約	2(c)	75,497,038	9,103
スワップ取引	2(c)	(53,374,588)	2,252,941
先渡為替予約	2(c)	186,513,959	7,935,382
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	9,341,541	1,695,258
当期実現純評価益/(損)		720,455,556	(9,913,336)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券	2(a)	908,411,554	7,878,381
事後通告証券契約	2(c)	(33,482)	468,716
上場先物取引	2(c)	3,335,711	(840,873)
オプション/スワップション契約	2(c)	24,646,263	(409,474)
スワップ取引	2(c)	48,427,286	32,321
先渡為替予約	2(c)	(6,041,871)	683,801
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	605,949	79,703
当期未実現評価益/(損)の純変動		979,351,410	7,892,575
運用成績による純資産の増加		1,807,045,077	29,966,675
資本の変動
投資証券発行による正味受取額		3,816,919,164	1,138,710,450
投資証券買戻しによる正味支払額		(6,902,151,804)	(1,006,007,385)
資本の変動による純資産の(減少)/増加		(3,085,232,640)	132,703,065
配当金宣言額	16	(27,608,704)	(1,643,746)
期末純資産		18,540,865,354	1,693,798,830

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2017年8月31日に終了した会計年度

	グローバル・アロケーション・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券	14,004,458	4,424,497	2,475,722	15,953,233
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	3,338,969	1,120,968	832,054	3,627,883
クラスA無分配投資証券	153,497,039	27,439,356	45,142,642	135,793,753
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	7,637,666	2,231,943	2,351,719	7,517,890
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	3,496,509	291,002	883,911	2,903,600
クラスA中国人民元ヘッジ無分配投資証券	97,000	13,848	64,856	45,992
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	30,000,662	5,427,493	8,810,555	26,617,600
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	2,659,443	462,539	785,603	2,336,379
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	9,672,174	6,019,285	5,574,945	10,116,514
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	2,935,477	996,694	1,330,829	2,601,342
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	10,721,206	2,951,177	5,299,093	8,373,290
クラスC無分配投資証券	22,503,928	1,013,563	7,826,905	15,690,586
クラスCユーロ・ヘッジ無分配投資証券	2,760,621	501,636	793,002	2,469,255
クラスD毎年分配型投資証券	573,290	998,992	1,444,184	128,098
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	48,054	140,418	10,624	177,848
クラスD無分配投資証券	3,453,692	1,903,105	1,100,530	4,256,267
クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	37,680	5,194	28,001	14,873
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	1,035,714	57,519	891,705	201,528
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	8,723,803	3,408,736	3,988,623	8,143,916
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	1,397,239	299,313	306,459	1,390,093
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	1,362	-	-	1,362
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	25,162	22,668	47,815	15
クラスD無分配英国報告型投資証券	13,155,488	4,198,973	4,759,641	12,594,820
クラスE無分配投資証券	21,078,559	5,132,835	5,314,226	20,897,168
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	15,080,139	2,715,299	3,888,213	13,907,225
クラスEポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	251,077	240,908	15,621	476,364
クラスI無分配投資証券	30,043,568	2,182,573	15,607,689	16,618,452
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	5,047,311	2,829,534	117,364	7,759,481
クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	14,015,769	-	3,599,684	10,416,085
クラスJ無分配投資証券	667,636	9,461	190,476	486,621
クラスX毎年分配型投資証券	149,985,755	1,951,779	38,343,041	113,594,493
クラスX無分配投資証券	33,531,490	5,305,735	15,846,674	22,990,551
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	4,520,837	1,904,416	1,680,692	4,744,561
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	17,901,317	17,450,864	21,665,362	13,686,819
クラスX日本円ヘッジ無分配投資証券	234,577	2,507,792	734,945	2,007,424

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2017年8月31日に終了した会計年度(続き)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券	3,197,484	2,921,158	2,374,968	3,743,674
クラスA毎月分配型投資証券	3,683,468	1,739,468	3,596,528	1,826,408
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	694	67,254	43,684	24,264
クラスA無分配投資証券	32,369,855	26,153,098	24,304,936	34,218,017
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	2,091,677	4,361,946	4,040,169	2,413,454
クラスC毎日分配型投資証券	915,717	55,196	561,095	409,818
クラスC無分配投資証券	2,293,432	1,030,503	2,040,917	1,283,018
クラスD毎月分配型投資証券	2,161,818	3,481,377	2,230,247	3,412,948
クラスD無分配投資証券	24,458,975	18,100,939	21,430,302	21,129,612
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	40,162	981,063	62,702	958,523
クラスE無分配投資証券	23,976,748	7,397,802	13,278,976	18,095,574
クラスI無分配投資証券	500	6,114,398	2,189,025	3,925,873
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	455	1,175,154	141,788	1,033,821
クラスX無分配投資証券	25,787,318	17,307,223	5,303,282	37,791,259

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
グローバル・アロケーション・ファンド
投資有価証券明細表 2017年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ファンド
	米国
159,871	ETFS Physical Palladium Shares - ETF	14,282,875	0.08
135,935	ETFS Physical Platinum Shares - ETF	12,847,217	0.07
320,108	ETFS Physical Swiss Gold Shares - ETF	40,676,123	0.22
4,907,763	iShares Gold Trust - ETF*~	61,886,891	0.33
4,784,491	SPDR Gold Shares - ETF*	596,673,873	3.22
ファンド合計		726,366,979	3.92
普通/優先株式
	オーストラリア
7,655	AGL Energy Ltd	145,263	0.00
1,591	BHP Billiton Ltd	34,457	0.00
955	CSL Ltd	97,085	0.00
637	Macquarie Group Ltd	43,736	0.00
9,151	National Australia Bank Ltd	218,603	0.00
7,034	Rio Tinto Ltd	377,457	0.01
5,347	Scentre Group (Reit)	16,326	0.00
37,288	South32 Ltd	86,126	0.00
94,515	Stockland (Reit)	331,195	0.00
3,444	Telstra Corp Ltd	9,998	0.00
3,692	Westfield Corp (Reit)	21,699	0.00
6,986	Woolworths Ltd	143,675	0.00
		1,525,620	0.01
	ベルギー
656,930	Anheuser-Busch InBev SA/NV	77,990,312	0.42
462	Groupe Bruxelles Lambert SA	46,885	0.00
461	UCB SA	31,614	0.00
		78,068,811	0.42
	バミューダ
1,967,327	Axalta Coating Systems Ltd*	58,449,285	0.32
36,446	Axis Capital Holdings Ltd	2,197,329	0.01
6,480,000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd*	16,769,889	0.09
675,000	CK Infrastructure Holdings Ltd	6,116,179	0.03
27,300	Hongkong Land Holdings Ltd	202,293	0.00
93,100	Jardine Matheson Holdings Ltd	6,117,601	0.03
		89,852,576	0.48
	ブラジル
1,014,251	Azul SA ADR	25,528,698	0.14
16,466	Banco do Brasil SA	162,445	0.00
13,932	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	179,873	0.00
41,795	Itausa - Investimentos Itau SA (Pref)	137,132	0.00
64,120	JBS SA	184,032	0.00
37,018	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	159,664	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ブラジル(続き)
1,529	Vale SA	16,984	0.00
13,613	Vale SA (Pref)	138,591	0.00
		26,507,419	0.14
	英領バージン諸島
1,146,085	Michael Kors Holdings Ltd*	48,422,091	0.26
	カナダ
1,863	Agrium Inc	180,790	0.00
7,144	Bank of Nova Scotia/The	443,922	0.00
7,957	Barrick Gold Corp	141,649	0.00
1,722	Canadian Imperial Bank of Commerce	144,499	0.00
2,276	Canadian National Railway Co	182,181	0.00
1,353	Canadian Pacific Railway Ltd	208,855	0.00
542	CGI Group Inc ‘A’	27,267	0.00
5,722,612	Encana Corp*	52,705,257	0.29
207	Intact Financial Corp	16,900	0.00
7,130	Magna International Inc (Unit)*	336,674	0.00
1,833	Manulife Financial Corp	36,002	0.00
693,162	Platinum Group Metals Ltd	447,005	0.01
3,396,063	Platinum Group Metals Ltd	2,168,726	0.01
13,941	Teck Resources Ltd ‘B’	349,287	0.00
5,809	Thomson Reuters Corp	264,585	0.00
7,606	Toronto-Dominion Bank/The	404,385	0.00
		58,057,984	0.31
	ケイマン諸島
333,205	Alibaba Group Holding Ltd ADR*	57,211,299	0.31
28,000	Country Garden Holdings Co Ltd	37,215	0.00
1,416	NetEase Inc ADR	389,499	0.00
2,435	Vipshop Holdings Ltd ADR	22,499	0.00
5,675,000	Want Want China Holdings Ltd*	3,756,867	0.02
301,000	WH Group Ltd	314,666	0.00
		61,732,045	0.33
	中国
435,000	Agricultural Bank of China Ltd ‘H’	204,582	0.00
472,000	Bank of China Ltd ‘H’	248,525	0.00
80,000	Bank of Communications Co Ltd ‘H’	61,139	0.00
539,000	China Construction Bank Corp ‘H’	472,545	0.01
116,000	China Telecom Corp Ltd ‘H’	59,596	0.00
28,100	China Vanke Co Ltd ‘H’	84,213	0.00
18,000	Chongqing Changan Automobile Co Ltd ‘B’	23,556	0.00
342,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd ‘H’	256,126	0.00
		1,410,282	0.01
	キュラソー
423,192	Schlumberger Ltd	26,779,590	0.14

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	チェコ共和国
336,468	CEZ AS	6,331,565	0.03
	デンマーク
64	AP Moller - Maersk A/S ‘A’	125,955	0.00
96	AP Moller - Maersk A/S ‘B’	198,265	0.00
430	Carlsberg A/S ‘B’	49,439	0.00
14,482	Danske Bank A/S	562,179	0.01
2,562	Novo Nordisk A/S ‘B’	121,665	0.00
		1,057,503	0.01
	フィンランド
9,906,448	Nokia OYJ	60,947,505	0.33
	フランス
1,493,820	AXA SA	43,304,850	0.23
1,194	BNP Paribas SA	90,939	0.00
467,120	Cie de Saint-Gobain	25,521,475	0.14
194,784	Cie Generale des Etablissements Michelin	26,507,317	0.14
1,594,626	Danone SA	124,986,266	0.68
20,773	Dassault Aviation SA	31,508,454	0.17
13,575	Engie SA	226,093	0.00
1,211	L’Oreal SA	255,956	0.00
558	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	146,844	0.00
33,325	Orange SA	564,117	0.00
720,986	Safran SA	70,065,682	0.38
445,547	Sanofi	43,118,846	0.23
462	Societe Generale SA	25,902	0.00
194,814	Sodexo SA	22,650,158	0.12
774,138	TOTAL SA	39,932,636	0.22
29,719	TOTAL SA ADR*	1,534,095	0.01
95,271	Unibail-Rodamco SE (Reit)	24,196,478	0.13
292,413	Vinci SA	26,957,486	0.15
2,088	Vivendi SA	47,807	0.00
		481,641,401	2.60
	ドイツ
334	adidas AG	74,771	0.00
2,037	Allianz SE	435,731	0.00
3,565	BASF SE	346,533	0.00
764,831	Bayer AG	97,872,061	0.53
5,077	Deutsche Post AG	210,432	0.00
2,327,580	Deutsche Telekom AG	41,911,480	0.23
24,079	E.ON SE	271,935	0.00
572,077	Evonik Industries AG*	18,588,063	0.10
3,087	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	286,090	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ドイツ(続き)
475,858	GEA Group AG*	20,871,310	0.11
2,391,836	Innogy SE	104,949,351	0.57
622	Muenchener Rueckversicherungs - Gesellschaft AG in Muenchen	127,521	0.00
5,347	SAP SE	558,985	0.00
169,399	Siemens AG	22,179,266	0.12
674,483	Vonovia SE	28,475,710	0.16
		337,159,239	1.82
	ガーンジー
48,896	Amdocs Ltd	3,148,413	0.02
	香港
10,400	AIA Group Ltd	79,814	0.00
8,500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	47,471	0.00
65,000	China Mobile Ltd	689,480	0.00
116,757	China Mobile Ltd ADR*	6,199,797	0.03
44,000	China Overseas Land & Investment Ltd	153,794	0.00
104,000	China Resources Power Holdings Co Ltd	190,861	0.00
708,000	CLP Holdings Ltd	7,478,358	0.04
194,000	CNOOC Ltd	232,064	0.00
4,000	Galaxy Entertainment Group Ltd	25,100	0.00
1,384,000	Hang Lung Properties Ltd	3,367,698	0.02
4,115,000	HKT Trust & HKT Ltd	5,311,551	0.03
437,815	I-CABLE Communications Ltd	16,226	0.00
850,000	Link REIT (Unit) (Reit)	7,017,487	0.04
606,500	Power Assets Holdings Ltd	5,348,230	0.03
2,544,000	Sino Land Co Ltd	4,402,161	0.02
5,156,582	Sun Hung Kai Properties Ltd	86,066,722	0.47
547,000	Swire Pacific Ltd ‘A’*	5,568,052	0.03
9,400	Swire Properties Ltd	32,556	0.00
895,000	Wharf Holdings Ltd/The	8,527,090	0.05
		140,754,512	0.76
	インド
3,261,932	Coal India Ltd	12,113,689	0.07
16,370	GAIL India Ltd	96,874	0.00
8,928	Grasim Industries Ltd	166,923	0.00
119,488	Hero MotoCorp Ltd	7,467,458	0.04
10,728	Hindustan Petroleum Corp Ltd	81,954	0.00
9,313	Hindustan Unilever Ltd	177,697	0.00
9,421	Indian Oil Corp Ltd	67,010	0.00
3,846,053	Infosys Ltd	55,046,974	0.30
1,947,362	Kotak Mahindra Bank Ltd	29,731,535	0.16
198,024	Maruti Suzuki India Ltd	23,853,180	0.13
1,696,984	Oil & Natural Gas Corp Ltd	4,166,390	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	インド(続き)
2,927,409	Reliance Industries Ltd	73,017,801	0.39
3,623,269	State Bank of India	15,742,564	0.09
1,945	Tata Motors Ltd	11,457	0.00
31,399	Tata Motors Ltd ‘A’	107,445	0.00
14,575	Tech Mahindra Ltd	97,617	0.00
24,085	Vedanta Ltd	116,382	0.00
456,178	Yes Bank Ltd	12,509,774	0.07
		234,572,724	1.27
	インドネシア
20,451,948	Siloam International Hospitals Tbk PT	16,823,574	0.09
	アイルランド
25,337	Accenture Plc ‘A’	3,305,212	0.02
5,595	Eaton Corp Plc	399,315	0.00
1,241	Ingersoll-Rand Plc	105,597	0.00
71,911	Medtronic Plc	5,766,543	0.03
638,915	Perrigo Co Plc	50,314,556	0.27
		59,891,223	0.32
	マン島
344,500	Genting Singapore Plc	300,324	0.00
	イスラエル
670	Check Point Software Technologies Ltd	74,209	0.00
	イタリア
6,838	Atlantia SpA	218,858	0.00
567,500	Ei Towers SpA	33,602,529	0.18
7,831,294	Enel SpA	47,205,771	0.25
483,360	Luxottica Group SpA	27,600,564	0.15
3,847,400	RAI Way SpA	20,933,924	0.11
576,608	Snam SpA	2,787,395	0.02
53,267,371	Telecom Italia SpA/Milano*	50,925,610	0.28
1,612,211	Telecom Italia SpA/Milano	1,244,152	0.01
		184,518,803	1.00
	日本
429,330	Aisin Seiki Co Ltd	21,512,213	0.12
1,417,300	Ajinomoto Co Inc	27,886,264	0.15
190,700	Alfresa Holdings Corp*	3,575,032	0.02
140,300	Alpine Electronics Inc	2,580,610	0.01
1,200	Asahi Glass Co Ltd	46,645	0.00
634,300	Asahi Group Holdings Ltd	27,523,792	0.15
2,423,600	Asahi Kasei Corp	28,921,142	0.16
327,200	Astellas Pharma Inc*	4,101,674	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	日本(続き)
1,335,300	Bridgestone Corp*	57,094,930	0.31
161,500	Canon Marketing Japan Inc	3,691,973	0.02
1,200	Central Japan Railway Co	202,564	0.00
36,000	Chiyoda Corp	186,581	0.00
194,200	COMSYS Holdings Corp*	4,159,733	0.02
299,100	Daicel Corp*	3,796,848	0.02
1,900	Dai-ichi Life Holdings Inc	30,472	0.00
218,800	Daikin Industries Ltd*	21,797,730	0.12
1,016,670	Denso Corp*	49,154,643	0.27
802,061	East Japan Railway Co	73,291,231	0.40
114,500	Exedy Corp	3,418,453	0.02
2,700	FUJIFILM Holdings Corp	105,735	0.00
52,000	Fujitsu Ltd	384,046	0.00
336,900	Hino Motors Ltd	3,855,432	0.02
18,600	Hirose Electric Co Ltd	2,565,053	0.01
718,300	Hitachi Chemical Co Ltd	19,369,014	0.11
94,000	Hitachi Ltd	644,752	0.00
950,491	Hoya Corp	54,214,126	0.29
239,400	Inpex Corp	2,279,794	0.01
7,900	ITOCHU Corp	128,559	0.00
1,892,700	Japan Airlines Co Ltd	64,790,667	0.35
122,000	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	2,010,765	0.01
800	Japan Post Holdings Co Ltd	9,902	0.00
900	Japan Tobacco Inc	30,694	0.00
352,000	Kamigumi Co Ltd	3,881,521	0.02
3,000	Kao Corp	186,527	0.00
295,700	KDDI Corp	7,949,459	0.04
15,400	Keyence Corp*	7,989,890	0.04
588,500	Kinden Corp	9,576,824	0.05
32,000	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	120,328	0.00
233,000	Koito Manufacturing Co Ltd	14,461,562	0.08
1,299,300	Komatsu Ltd	35,023,950	0.19
1,361,331	Kubota Corp	23,485,477	0.13
246,500	Kuraray Co Ltd*	4,663,545	0.03
136,500	Kurita Water Industries Ltd*	3,914,489	0.02
80,500	Kyudenko Corp*	3,256,762	0.02
427,100	Kyushu Railway Co*	13,312,411	0.07
135,200	Mabuchi Motor Co Ltd	6,357,886	0.04
237,000	Maeda Road Construction Co Ltd	4,745,799	0.03
54,600	Makita Corp*	2,184,198	0.01
33,400	Marubeni Corp*	216,503	0.00
5,100	Mazda Motor Corp	74,814	0.00
218,400	Medipal Holdings Corp	3,837,065	0.02
4,318,600	Mitsubishi Electric Corp	63,664,781	0.34

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	日本(続き)
33,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	201,561	0.00
36,000	Mizuho Financial Group Inc	61,683	0.00
400	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	13,153	0.00
304,440	Murata Manufacturing Co Ltd	46,452,866	0.25
98,900	Nintendo Co Ltd	32,833,749	0.18
231,000	Nippo Corp	4,562,860	0.03
150,580	Nippon Telegraph & Telephone Corp	7,460,441	0.04
426,500	Nippon Television Holdings Inc	7,713,443	0.04
373,900	Nitto Denko Corp	32,855,370	0.18
16,900	NTT DOCOMO Inc	391,013	0.00
1,411,030	Okumura Corp	10,522,157	0.06
4,700	Olympus Corp	161,614	0.00
4,700	ORIX Corp	74,930	0.00
8,000	Osaka Gas Co Ltd	31,177	0.00
130,300	Otsuka Holdings Co Ltd	5,229,002	0.03
2,300	Panasonic Corp	30,541	0.00
1,318,700	Renesas Electronics Corp	13,250,927	0.07
34,600	Resona Holdings Inc	171,989	0.00
531,950	Rohm Co Ltd	41,258,487	0.22
26,200	Sawai Pharmaceutical Co Ltd	1,426,739	0.01
254,100	Seino Holdings Co Ltd*	3,442,029	0.02
62,700	Seven & i Holdings Co Ltd*	2,479,822	0.01
34,200	Shimamura Co Ltd*	4,158,602	0.02
844,694	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	74,424,011	0.40
10,100	Shionogi & Co Ltd	530,327	0.00
45,900	SHO-BOND Holdings Co Ltd	2,532,787	0.01
398,400	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	1,804,920	0.01
11,300	Sony Corp	444,055	0.00
208,700	Stanley Electric Co Ltd	6,902,144	0.04
852,610	Subaru Corp*	29,789,016	0.16
1,384,700	Sumitomo Electric Industries Ltd*	21,605,163	0.12
1,691,880	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	63,067,056	0.34
96,700	Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	3,509,116	0.02
1,728,748	Suzuki Motor Corp*	86,558,812	0.47
1,400	T&D Holdings Inc	19,136	0.00
1,351,000	Toda Corp	9,670,550	0.05
146,100	Toho Co Ltd/Tokyo*	5,407,680	0.03
901,898	Tokio Marine Holdings Inc	35,874,897	0.19
2,500	Tokyo Electron Ltd	350,202	0.00
9,780,780	Tokyo Gas Co Ltd	51,684,429	0.28
645,600	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd*	5,446,054	0.03
2,612,200	Toray Industries Inc*	24,781,171	0.13
45,000	Toshiba Corp	124,768	0.00
1,152,723	Toyota Industries Corp	61,205,618	0.33

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	日本(続き)
66,800	Trend Micro Inc/Japan	3,080,796	0.02
285,500	TV Asahi Holdings Corp	5,740,267	0.03
6,640,800	Ube Industries Ltd	18,893,776	0.10
5,000	Unicharm Corp	117,202	0.00
309,100	West Japan Railway Co	22,380,452	0.12
12,400	Yamaha Corp	430,318	0.00
101,400	Yamato Kogyo Co Ltd*	2,857,374	0.02
		1,446,281,112	7.80
	ジャージー
1,259	Experian Plc	25,027	0.00
	リベリア
14,449	Royal Caribbean Cruises Ltd	1,776,360	0.01
	ルクセンブルク
3,788	ArcelorMittal	101,482	0.00
	メキシコ
230,952	Cemex SAB de CV	218,570	0.00
3,857	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	38,667	0.00
		257,237	0.00
	オランダ
1,057,062	ABN AMRO Group NV	29,471,917	0.16
143	Akzo Nobel NV	13,059	0.00
3,449,821	ING Groep NV	61,035,360	0.33
6,063	Koninklijke Ahold Delhaize NV	108,167	0.00
2,658,236	Koninklijke Philips NV	100,772,632	0.54
2,838	LyondellBasell Industries NV ‘A’	255,903	0.00
385,211	Randstad Holding NV*	22,381,969	0.12
8,719	RELX NV	182,062	0.00
77,659	Unilever NV	4,603,830	0.03
		218,824,899	1.18
	ノルウェー
5,455	DNB ASA	105,957	0.00
7,476	Statoil ASA	139,660	0.00
5,037	Telenor ASA	101,191	0.00
		346,808	0.00
	パナマ
6,759	Carnival Corp	466,371	0.00
	ポーランド
24,484	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	97,338	0.00
2,710	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	36,632	0.00
		133,970	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ポルトガル
129,655	Jeronimo Martins SGPS SA	2,574,392	0.01
2,472,943	NOS SGPS SA	15,712,652	0.09
		18,287,044	0.10
	シンガポール
13,733,250	CapitaLand Ltd	38,189,868	0.21
3,834,500	ComfortDelGro Corp Ltd	6,459,922	0.03
2,940,600	Singapore Telecommunications Ltd	8,004,251	0.04
45,400	Wilmar International Ltd	110,886	0.00
		52,764,927	0.28
	南アフリカ
1,148	AngloGold Ashanti Ltd	11,673	0.00
11,588	Barclays Africa Group Ltd	130,957	0.00
19,144	FirstRand Ltd	81,511	0.00
35,003	RMB Holdings Ltd	177,843	0.00
1,146	Standard Bank Group Ltd	14,666	0.00
4,001	Tiger Brands Ltd	123,697	0.00
		540,347	0.00
	韓国
67,562	Coway Co Ltd	5,919,764	0.03
935,175	Doosan Bobcat Inc	31,639,699	0.17
1,638	Hana Financial Group Inc	71,179	0.00
4,495	Korea Electric Power Corp	171,014	0.00
48	Korea Zinc Co Ltd	21,965	0.00
232,872	KT&G Corp	23,646,544	0.13
27,217	LG Chem Ltd	9,147,963	0.05
9,660	LG Display Co Ltd	266,858	0.00
175	Lotte Chemical Corp	62,001	0.00
24,264	POSCO	7,391,525	0.04
271	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	453,029	0.00
430	Samsung Electronics Co Ltd	883,185	0.01
1,305	SK Hynix Inc	79,393	0.00
1,881	SK Innovation Co Ltd	314,445	0.00
29,400	SK Telecom Co Ltd	6,609,524	0.04
		86,678,088	0.47
	スペイン
7,970	Abertis Infraestructuras SA	160,234	0.00
3,453	Aena SA	667,403	0.01
2,369,242	Cellnex Telecom SA*	52,519,627	0.28
4,942	Endesa SA	118,690	0.00
588,486	Gas Natural SDG SA	14,220,585	0.08
26,625	Telefonica SA	286,043	0.00
		67,972,582	0.37

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	スウェーデン
6,143	Nordea Bank AB	82,637	0.00
1,767	Sandvik AB	29,037	0.00
13,756	Skandinaviska Enskilda Banken AB ‘A’	178,673	0.00
3,638,564	SKF AB ‘B’*	72,508,463	0.39
2,108,918	Svenska Handelsbanken AB ‘A’	31,618,579	0.17
940	Swedbank AB ‘A’	25,420	0.00
3,103	Telefonaktiebolaget LM Ericsson ‘B’	18,100	0.00
20,259	Volvo AB ‘B’	345,608	0.01
		104,806,517	0.57
	スイス
23,044	ABB Ltd	529,520	0.00
408,483	Chubb Ltd	57,685,969	0.31
1,155,024	Nestle SA	97,496,000	0.53
70,445	Novartis AG	5,891,601	0.03
1,767	Roche Holding AG	444,442	0.00
16	SGS SA	35,524	0.00
2,118	Swiss Re AG	190,291	0.00
557	TE Connectivity Ltd	44,137	0.00
4,095,176	UBS Group AG	67,142,820	0.36
2,614	Zurich Insurance Group AG	777,885	0.01
		230,238,189	1.24
	台湾
3,431,000	Cathay Financial Holding Co Ltd	5,599,152	0.03
5,191,160	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	10,441,151	0.06
6,404,000	Chunghwa Telecom Co Ltd	22,281,062	0.12
5,014,000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	12,161,599	0.07
1,454,000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	4,572,207	0.02
1,039,000	Formosa Petrochemical Corp	3,666,574	0.02
1,551,000	Formosa Plastics Corp	4,825,837	0.03
3,575,000	Fubon Financial Holding Co Ltd	5,745,304	0.03
1,907,500	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	7,426,731	0.04
286,000	Innolux Corp	139,309	0.00
1,946,000	Nan Ya Plastics Corp	4,913,524	0.03
192,000	Pegatron Corp	604,394	0.00
25,750	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	13,567	0.00
4,485,000	Taiwan Mobile Co Ltd	16,050,238	0.09
787,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5,645,831	0.03
3,866,000	Uni-President Enterprises Corp	8,224,171	0.04
		112,310,651	0.61
	タイ
1,521,700	Advanced Info Service PCL	8,592,647	0.04
3,933,600	Intouch Holdings PCL	6,752,455	0.04
3,222,200	PTT Global Chemical PCL	7,423,532	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	タイ(続き)
481,100	Siam Cement PCL/The	7,244,393	0.04
1,468,500	Thai Oil PCL	4,168,233	0.02
		34,181,260	0.18
	トルコ
27,071	KOC Holding AS	141,215	0.00
573	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	19,435	0.00
50,163	Turkiye Garanti Bankasi AS	155,786	0.00
9,421	Yapi ve Kredi Bankasi AS	13,239	0.00
		329,675	0.00
	英国
1,560	Aon Plc	216,200	0.00
4,097	Associated British Foods Plc	174,905	0.00
12,194	Aviva Plc	82,016	0.00
2,940,475	BAE Systems Plc	22,980,452	0.13
88,738	Barclays Plc	218,416	0.00
506,225	Berkeley Group Holdings Plc*	24,307,800	0.13
2,448,898	BP Plc	13,974,129	0.08
1,507,194	BP Plc ADR	51,779,650	0.28
42,783	Centrica Plc	109,598	0.00
781	Compass Group Plc	16,550	0.00
1,945	Diageo Plc	64,728	0.00
4,300,255	GlaxoSmithKline Plc	84,792,047	0.46
111,127	GW Pharmaceuticals Plc ADR*	11,762,793	0.06
9,888,105	HSBC Holdings Plc	95,787,931	0.52
7,635	Imperial Brands Plc	314,698	0.00
75,603	Legal & General Group Plc	253,790	0.00
282,949	Liberty Global Plc ‘A’*	9,606,119	0.05
2,069	Liberty Global Plc ‘C’	68,153	0.00
643,626	Lloyds Banking Group Plc	526,851	0.00
3,072,134	Meggitt Plc*	20,455,539	0.11
167,585	National Grid Plc	2,094,564	0.01
1,648,079	NMC Health Plc	57,328,468	0.31
2,311	Prudential Plc	54,117	0.00
2,040	Reckitt Benckiser Group Plc	192,920	0.00
3,038	Rio Tinto Plc	146,562	0.00
1,761,922	Royal Dutch Shell Plc ‘A’*	48,330,428	0.26
3,060	Royal Dutch Shell Plc ‘A’*	83,645	0.00
1,639,882	Royal Dutch Shell Plc ADR ‘A’*	90,029,522	0.49
18,777	Royal Dutch Shell Plc ‘B’	521,240	0.00
1,189,673	Smiths Group Plc*	23,649,203	0.13
4,302,729	Spire Healthcare Group Plc	17,975,737	0.10
12,991	SSE Plc	237,518	0.00
3,135	TechnipFMC Plc	80,005	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	英国(続き)
28,297,315	Vodafone Group Plc	80,317,681	0.43
929,189	Vodafone Group Plc ADR*	26,760,643	0.15
		685,294,618	3.70
	米国
10,631	3M Co	2,168,299	0.01
37,264	AbbVie Inc	2,766,479	0.02
675,101	Acadia Healthcare Co Inc*	31,486,711	0.17
26,622	Adobe Systems Inc	4,132,001	0.02
601,200	Aetna Inc	94,574,772	0.51
383	Agilent Technologies Inc	24,533	0.00
620,441	Air Products & Chemicals Inc	90,404,458	0.49
6,912	Alliance Data Systems Corp	1,563,909	0.01
486,610	Allstate Corp/The†	43,979,812	0.24
1,385	Alphabet Inc ‘A’	1,321,705	0.01
144,585	Alphabet Inc ‘C’	135,725,554	0.73
3,167	Altria Group Inc	202,245	0.00
165,740	Amazon.com Inc	162,211,395	0.88
31,426	American International Group Inc	1,891,531	0.01
28,423	American Tower Corp (Reit)	4,200,919	0.02
14,953	Ameriprise Financial Inc	2,059,776	0.01
25,769	Amgen Inc	4,499,783	0.02
1,604,087	Anadarko Petroleum Corp	65,366,545	0.35
251,987	Anthem Inc	48,751,925	0.26
700,079	Anthem Inc (Pref)	36,383,106	0.20
1,242,155	Apple Inc	203,651,312	1.10
15,962	Applied Materials Inc	723,717	0.00
6,811	Archer-Daniels-Midland Co	280,273	0.00
3,284	AT&T Inc	123,971	0.00
143	Automatic Data Processing Inc	15,228	0.00
5,745	Baker Hughes a GE Co	195,790	0.00
6,156,067	Bank of America Corp	147,068,441	0.79
32,182	Bank of New York Mellon Corp/The	1,682,797	0.01
147,531	Baxter International Inc	9,141,021	0.05
405,696	Berkshire Hathaway Inc ‘B’	73,398,520	0.40
111,966	Biogen Inc	34,245,921	0.19
16,309	Boeing Co/The	3,910,083	0.02
350	Boston Scientific Corp	9,548	0.00
414	Bristol-Myers Squibb Co	24,753	0.00
1,898,442	Brookdale Senior Living Inc*	22,401,616	0.12
13,416	CA Inc	445,277	0.00
25,665	Capital One Financial Corp	2,057,563	0.01
17,969	Cardinal Health Inc	1,202,306	0.01
1,973	Caterpillar Inc	233,741	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
1,782	Celgene Corp	243,225	0.00
36,986	CenterPoint Energy Inc	1,094,416	0.01
834,989	Charles Schwab Corp/The	33,174,113	0.18
149,170	Charter Communications Inc ‘A’	58,901,266	0.32
12,463	Chevron Corp	1,343,636	0.01
10,535	Cisco Systems Inc	339,648	0.00
641,241	Citigroup Capital XIII (Pref)	17,364,806	0.09
1,262,004	Citigroup Inc	85,942,472	0.46
6,668	Coca-Cola Co/The	303,594	0.00
92,077	Colgate-Palmolive Co	6,577,981	0.04
3,354,090	Comcast Corp ‘A’*	137,115,199	0.74
1,596,325	CommScope Holding Co Inc*	52,199,827	0.28
21,535	Conagra Brands Inc	695,365	0.00
1,530	ConocoPhillips	66,922	0.00
16,414	Constellation Brands Inc ‘A’	3,276,891	0.02
2,847	Cooper Cos Inc/The	704,319	0.00
8,912	Corning Inc	256,487	0.00
383	Costco Wholesale Corp	59,101	0.00
23,312	Crown Castle International Corp (Pref)	25,573,264	0.14
35,459	Crown Holdings Inc*	2,079,316	0.01
9,279	Cummins Inc	1,468,309	0.01
620,072	CVS Health Corp	47,578,125	0.26
414	Danaher Corp	34,196	0.00
2,451	Deere & Co	283,336	0.00
1,926	Dell Technologies Inc Class V	144,026	0.00
917,099	Delta Air Lines Inc	43,323,757	0.23
5,252	Devon Energy Corp	164,020	0.00
437,863	Discover Financial Services	25,908,354	0.14
395,771	DISH Network Corp ‘A’	22,598,524	0.12
96,933	Dominion Energy Inc	7,648,983	0.04
581,412	Dominion Energy Inc (Pref)	29,803,179	0.16
302	DXC Technology Co	25,540	0.00
17,331	eBay Inc	626,082	0.00
938,719	Edgewell Personal Care Co*	71,061,028	0.38
4,819	Edwards Lifesciences Corp	544,884	0.00
1,545,440	EI du Pont de Nemours & Co	129,291,510	0.70
261,522	Electronic Arts Inc	31,905,684	0.17
143	Entergy Corp	11,369	0.00
506,213	EQT Corp	31,506,697	0.17
5,181	Equity Residential (Reit)	349,251	0.00
97,781	Expedia Inc*	14,376,740	0.08
16,451	Express Scripts Holding Co	1,020,127	0.01
14,172	Exxon Mobil Corp	1,077,781	0.01
700,360	Facebook Inc ‘A’	119,852,607	0.65

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
45,793	Fifth Third Bancorp	1,204,127	0.01
4,931	FirstEnergy Corp	160,405	0.00
9,651	Ford Motor Co	107,078	0.00
600,622	Fortune Brands Home & Security Inc	37,442,775	0.20
684	Franklin Resources Inc	29,173	0.00
2,318,607	General Electric Co	56,759,499	0.31
1,247,987	Gilead Sciences Inc	103,969,797	0.56
270,712	Global Payments Inc*	25,666,205	0.14
704,395	GMAC Capital Trust I (Pref)	18,349,490	0.10
212,866	Goldman Sachs Group Inc/The	47,507,434	0.26
33,127	Goodyear Tire & Rubber Co/The	1,002,423	0.01
7,559	Halliburton Co	292,987	0.00
103,634	Hartford Financial Services Group Inc/The	5,621,108	0.03
800,535	HCA Healthcare Inc	62,225,586	0.34
13,252	HCP Inc (Reit)*	392,657	0.00
27,173	Helmerich & Payne Inc*	1,158,657	0.01
7,464	Hewlett Packard Enterprise Co	134,763	0.00
258,897	Home Depot Inc/The	39,000,244	0.21
35,123	HP Inc	670,849	0.00
207	Humana Inc	53,098	0.00
16,321	Illinois Tool Works Inc	2,239,731	0.01
85,919	Intel Corp	3,002,010	0.02
5,971	International Business Machines Corp	854,928	0.00
49,141	International Paper Co	2,662,459	0.01
26,287	Intuit Inc	3,712,513	0.02
58,414	Johnson & Johnson	7,718,826	0.04
815,219	JPMorgan Chase & Co	74,543,625	0.40
646,019	Kansas City Southern	66,798,365	0.36
3,819	Kimberly-Clark Corp	467,293	0.00
3,618	Kinder Morgan Inc/DE	69,791	0.00
25,315	KLA-Tencor Corp	2,381,382	0.01
9,246	Kroger Co/The	202,857	0.00
175	Lam Research Corp	29,197	0.00
8,689	Las Vegas Sands Corp	535,242	0.00
14,418	Lear Corp	2,153,328	0.01
123,074	Liberty Broadband Corp ‘A’*	12,351,707	0.07
295,819	Liberty Broadband Corp ‘C’	29,762,350	0.16
441,329	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ‘A’	19,559,701	0.11
717,148	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ‘C’	31,769,656	0.17
1,176,539	Lowe’s Cos Inc	87,840,402	0.47
273,913	Mandatory Exchangeable Trust (Pref)	53,345,926	0.29
13,232	ManpowerGroup Inc	1,477,088	0.01
3,085,030	Marathon Oil Corp	34,243,833	0.18
1,666,357	Marathon Petroleum Corp	87,017,163	0.47

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
488,199	Marsh & McLennan Cos Inc	38,074,640	0.21
1,031,712	Masco Corp	37,719,391	0.20
267,312	Mastercard Inc ‘A’	35,760,999	0.19
29,627	McDonald’s Corp	4,738,542	0.03
12,815	McKesson Corp	1,899,439	0.01
2,228	Merck & Co Inc	141,901	0.00
929,030	MetLife Inc	43,887,377	0.24
10,679	Micron Technology Inc	338,524	0.00
3,583,451	Microsoft Corp	267,217,941	1.44
141,777	Mohawk Industries Inc	35,929,127	0.19
165,108	Mondelez International Inc ‘A’	6,749,615	0.04
4,623	Monsanto Co	540,799	0.00
3,917	Moody’s Corp	527,424	0.00
1,690,221	Morgan Stanley	77,124,784	0.42
4,058	Motorola Solutions Inc	355,968	0.00
611,724	NextEra Energy Inc*	92,064,462	0.50
646,216	NextEra Energy Partners LP (Unit)	25,680,624	0.14
859	Norfolk Southern Corp	104,300	0.00
2,232	Northern Trust Corp	197,175	0.00
12,048	Northrop Grumman Corp	3,265,731	0.02
14,882	Omnicom Group Inc*	1,073,141	0.01
1,895	ONEOK Inc	102,235	0.00
12,875	Oracle Corp	645,424	0.00
256,680	O’Reilly Automotive Inc*	50,637,830	0.27
2,849	PACCAR Inc	188,889	0.00
30,777	Packaging Corp of America*	3,450,102	0.02
69,157	PepsiCo Inc	7,965,503	0.04
3,454,254	Pfizer Inc	116,771,056	0.63
7,798	Philip Morris International Inc	909,247	0.01
26,825	Phillips 66	2,230,499	0.01
175	PPG Industries Inc	18,251	0.00
941	Praxair Inc	123,318	0.00
7,002	Priceline Group Inc/The	12,809,459	0.07
27,709	Prudential Financial Inc	2,830,751	0.02
2,098,974	Pure Storage Inc ‘A’	31,505,600	0.17
10,932	PVH Corp	1,386,178	0.01
2,186,379	QUALCOMM Inc	114,369,485	0.62
289,960	Ralph Lauren Corp ‘A’*	25,385,998	0.14
13,725	Raytheon Co	2,501,519	0.01
21,109	Reinsurance Group of America Inc ‘A’	2,836,416	0.02
861	Republic Services Inc ‘A’	56,094	0.00
12,475	Rockwell Automation Inc	2,035,920	0.01
1,036	S&P Global Inc	159,793	0.00
501,615	Sabre Corp*	9,244,764	0.05
320,544	Sempra Energy*	37,804,959	0.20

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
1,381,075	Snap Inc ‘A’*	20,536,585	0.11
2,386,551	St Joe Co/The	46,060,434	0.25
408,004	Starbucks Corp	22,346,379	0.12
6,853	State Street Corp	633,971	0.00
9,635	Stryker Corp	1,351,983	0.01
470,323	SunTrust Banks Inc	26,164,068	0.14
4,172	Symantec Corp	125,118	0.00
790,704	Target Corp*	43,014,298	0.23
1,846,676	Tenet Healthcare Corp*	31,744,360	0.17
113,272	TESARO Inc*	14,420,658	0.08
3,103	Texas Instruments Inc	256,091	0.00
33,278	Thermo Fisher Scientific Inc	6,177,728	0.03
493	Time Warner Inc	49,946	0.00
56,828	Travelers Cos Inc/The	6,904,602	0.04
700,926	TripAdvisor Inc*	30,111,781	0.16
26,743	Tyson Foods Inc ‘A’	1,678,926	0.01
5,268	Union Pacific Corp	555,511	0.00
1,110,858	United Continental Holdings Inc	69,772,991	0.38
19,782	United Rentals Inc	2,373,444	0.01
2,563	United Technologies Corp	306,612	0.00
44,943	UnitedHealth Group Inc	8,877,141	0.05
408,075	Unum Group	19,612,085	0.11
61,997	Valero Energy Corp	4,178,598	0.02
1,241,449	VeriFone Systems Inc*	24,444,131	0.13
29,980	VeriSign Inc	3,093,037	0.02
1,757,993	Verizon Communications Inc	84,770,422	0.46
328,199	Visa Inc ‘A’*	34,050,646	0.18
488,320	Vistra Energy Corp*	8,462,586	0.05
278,431	VMware Inc ‘A’*	30,028,783	0.16
15,271	WABCO Holdings Inc	2,153,975	0.01
955	Walgreens Boots Alliance Inc	78,224	0.00
7,177	Wal-Mart Stores Inc	562,677	0.00
7,189	Waste Management Inc	553,697	0.00
4,910	Wells Fargo & Co	251,196	0.00
5,636	Wells Fargo & Co (Pref)	7,495,880	0.04
273,490	Welltower Inc (Pref)	17,858,897	0.10
17,896	Western Digital Corp	1,599,008	0.01
521,204	WestRock Co	29,646,084	0.16
7,353	Weyerhaeuser Co (Reit)	236,399	0.00
2,651,975	Williams Cos Inc/The	77,464,190	0.42
542,568	Williams-Sonoma Inc*	25,115,473	0.14
30,244	Wyndham Worldwide Corp	3,003,229	0.02
3,204	Yum China Holdings Inc	112,909	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
1,337	Yum! Brands Inc	101,692	0.00
580,471	Zimmer Biomet Holdings Inc*	66,144,670	0.36
		5,042,773,330	27.20
普通/優先株式合計		10,023,967,907	54.06
債券
	アルゼンチン
EUR 9,220,000	Argentine Republic Government International Bond 3.875% 15/1/2022	11,093,474	0.06
USD 35,460,000	Argentine Republic Government International Bond 5.625% 26/1/2022	37,162,080	0.20
USD 17,492,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/4/2021	19,044,415	0.10
USD 23,020,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26/1/2027	24,919,150	0.14
USD 80,541,000	Argentine Republic Government International Bond 7.5% 22/4/2026	90,507,949	0.49
		182,727,068	0.99
	オーストラリア
AUD 58,466,000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	42,063,515	0.23
AUD 26,458,000	Australia Government Bond 5.5% 21/4/2023	24,402,027	0.13
AUD 86,516,000	Australia Government Bond 5.75% 15/5/2021	77,274,361	0.41
AUD 274,199,000	Australia Government Bond 5.75% 15/7/2022	251,817,103	1.36
USD 25,000,000	Quintis Ltd 8.75% 1/8/2023	18,125,000	0.10
		413,682,006	2.23
	ブラジル
BRL 531,930	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 18.038% 15/8/2022	53,872,656	0.29
BRL 2,792,130	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023	90,144,532	0.49
BRL 1,066,020	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	34,503,597	0.18
		178,520,785	0.96
	カナダ
USD 4,664,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’ 4.25% 15/5/2024	4,720,854	0.03
CAD 185,548,000	Canadian Government Bond 0.5% 1/8/2018	146,920,984	0.79
CAD 45,660,000	Canadian Government Bond 0.75% 1/3/2021	35,614,037	0.19
		187,255,875	1.01
	ケイマン諸島
USD 15,900,000	China Milk Products Group Ltd (Restricted) (Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon)	79,500	0.00
USD 9,284,000	Odebrecht Finance Ltd 4.375% 25/4/2025	3,748,415	0.02
		3,827,915	0.02
	チリ
USD 15,339,755	Inversiones Alsacia SA (Defaulted) 8% 31/12/2018	690,289	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	フランス
USD 21,179,000	BNP Paribas SA 2.4% 12/12/2018	21,375,097	0.11
USD 14,489,000	Danone SA ‘144A’ 2.589% 2/11/2023	14,299,730	0.08
		35,674,827	0.19
	ドイツ
EUR 77,760,439	Bundesrepublik Deutschland 15/8/2026 (Zero Coupon)*	90,541,854	0.49
USD 3,295,800	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.5% 15/1/2023*	3,419,392	0.02
		93,961,246	0.51
	ハンガリー
USD 14,022,000	Hungary Government International Bond 6.25% 29/1/2020	15,302,209	0.08
USD 39,102,000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/3/2021	44,283,015	0.24
		59,585,224	0.32
	インドネシア
EUR 21,765,000	Indonesia Government International Bond 2.625% 14/6/2023	27,316,352	0.15
USD 6,635,000	Indonesia Government International Bond 3.7% 8/1/2022	6,886,898	0.04
USD 4,237,000	Indonesia Government International Bond 4.875% 5/5/2021	4,570,664	0.02
USD 10,134,000	Indonesia Government International Bond ‘144A’ 6.875% 17/1/2018	10,321,529	0.05
		49,095,443	0.26
	アイルランド
USD 5,134,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	5,196,008	0.03
	イタリア
USD 17,457,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 15/1/2019	17,854,286	0.10
USD 12,391,000	Telecom Italia SpA/Milano ‘144A’ 5.303% 30/5/2024	13,459,724	0.07
		31,314,010	0.17
	日本
JPY 12,108,450,000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/3/2018	109,857,065	0.59
JPY 11,205,500,000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/10/2018	101,829,804	0.55
		211,686,869	1.14
	ジャージー
USD 32,932,030	Dana Gas Sukuk Ltd (Restricted) 7% 31/10/2017	25,686,983	0.14
USD 1,472,077	Delta Topco Ltd 2% 23/7/2019	2,438,475	0.01
		28,125,458	0.15
	ルクセンブルグ
USD 13,106,000	Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022	13,616,951	0.08
USD 11,791,000	Intelsat Jackson Holdings SA 7.5% 1/4/2021	11,054,062	0.06
USD 3,893,000	Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/2/2024	4,194,708	0.02
		28,865,721	0.16

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	メキシコ
MXN 26,254,068	Mexican Bonos 6.5% 10/6/2021	146,568,088	0.79
MXN 13,081,411	Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018	75,102,626	0.41
USD 14,801,000	Petroleos Mexicanos FRN 11/3/2022	16,096,088	0.09
USD 15,990,000	Petroleos Mexicanos 4.625% 21/9/2023	16,609,612	0.09
USD 6,116,000	Trust F/1401 5.25% 15/12/2024	6,498,250	0.03
		260,874,664	1.41
	オランダ
EUR 27,600,000	Bayer Capital Corp BV 5.625% 22/11/2019	38,164,272	0.21
USD 4,031,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.95% 9/11/2022	4,244,373	0.02
USD 6,769,000	ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)	6,942,963	0.04
USD 12,888,000	Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/1/2022	13,677,390	0.07
USD 14,914,000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027	16,416,586	0.09
		79,445,584	0.43
	ニュージーランド
NZD 103,486,000	New Zealand Government Bond 6% 15/5/2021	83,980,983	0.45
	ポーランド
PLN 171,343,000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/7/2026*	45,167,171	0.24
PLN 566,335,000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/7/2027	147,317,501	0.79
PLN 170,613,000	Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/7/2025	48,083,328	0.26
USD 6,272,000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/3/2022	7,020,375	0.04
		247,588,375	1.33
	サウジアラビア
USD 22,525,000	Saudi Government International Bond 2.375% 26/10/2021	22,344,800	0.12
	シンガポール
SGD 15,500,000	CapitaLand Ltd 1.95% 17/10/2023	12,132,612	0.07
USD 19,513,000	Global Logistic Properties Ltd 3.875% 4/6/2025*	19,120,427	0.10
		31,253,039	0.17
	韓国
USD 11,705,000	Export-Import Bank of Korea 2.625% 30/12/2020	11,780,271	0.07
USD 5,955,000	Export-Import Bank of Korea 2.875% 17/9/2018	6,012,034	0.03
		17,792,305	0.10
	スペイン
EUR 27,300,000	Telefonica Participaciones SAU 4.9% 25/9/2017	30,128,876	0.16
	スイス
USD 9,076,000	UBS Group Funding Switzerland AG 4.125% 24/9/2025	9,628,338	0.05
	トルコ
TRY 174,571,000	Turkey Government Bond 11% 2/3/2022	51,170,405	0.28

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	英国
USD 26,356,000	HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)	27,918,911	0.15
GBP 12,707,000	Lloyds Bank Plc FRN 21/1/2029 (Perpetual)	31,108,611	0.17
GBP 13,589,000	Logistics UK 2015 Plc ‘2015-1X F’ FRN 20/8/2025	17,218,001	0.09
GBP 43,865,723	United Kingdom Gilt 0.5% 22/7/2022	56,620,722	0.31
GBP 3,248,121	United Kingdom Gilt 2% 7/9/2025	4,572,582	0.02
GBP 92,934,049	United Kingdom Gilt 2.75% 7/9/2024*	136,579,949	0.74
		274,018,776	1.48
	米国
USD 12,422,000	AbbVie Inc 2.3% 14/5/2021	12,453,297	0.07
USD 15,341,000	AbbVie Inc 2.5% 14/5/2020	15,537,741	0.08
USD 3,439,000	Activision Blizzard Inc 2.3% 15/9/2021	3,427,909	0.02
USD 8,816,000	Ally Financial Inc 3.5% 27/1/2019	8,948,240	0.05
USD 8,975,000	American Express Co FRN 15/3/2020 (Perpetual)	9,132,063	0.05
USD 27,928,000	American Express Credit Corp 2.7% 3/3/2022	28,494,198	0.15
USD 6,000,000	American Tower Corp 3.4% 15/2/2019	6,129,918	0.03
USD 23,120,000	Apple Inc 3.2% 11/5/2027	23,629,750	0.13
USD 24,044,000	Apple Inc 3.35% 9/2/2027	24,898,668	0.13
USD 20,730,000	AT&T Inc 2.85% 14/2/2023	20,720,889	0.11
USD 28,654,000	AT&T Inc 3% 30/6/2022	28,986,472	0.16
USD 33,675,000	AT&T Inc 3.4% 14/8/2024	33,875,198	0.18
USD 7,097,000	Bank of America Corp 2.6% 15/1/2019	7,171,909	0.04
USD 15,188,000	Bank of America Corp 3.3% 11/1/2023	15,612,869	0.08
USD 5,893,000	Becton Dickinson and Co 2.675% 15/12/2019	5,980,815	0.03
USD 10,975,000	Becton Dickinson and Co 2.894% 6/6/2022	11,036,081	0.06
USD 13,343,000	Becton Dickinson and Co 3.125% 8/11/2021	13,686,369	0.07
USD 10,020,000	Berkshire Hathaway Inc 2.75% 15/3/2023	10,239,643	0.06
USD 4,892,000	Cablevision Systems Corp 5.875% 15/9/2022	5,099,910	0.03
USD 11,515,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 1/5/2027	11,802,875	0.06
USD 16,713,000	Citigroup Inc FRN 27/3/2020 (Perpetual)	17,548,650	0.09
USD 14,168,000	Citigroup Inc 2.7% 30/3/2021	14,362,647	0.08
USD 6,503,000	Citigroup Inc 2.9% 8/12/2021	6,614,240	0.04
USD 27,103,000	Cobalt International Energy Inc 2.625% 1/12/2019	7,453,325	0.04
USD 31,086,000	Cobalt International Energy Inc 3.125% 15/5/2024	7,305,210	0.04
USD 7,062,000	eBay Inc 3.8% 9/3/2022	7,442,229	0.04
USD 7,839,000	Edgewell Personal Care Co 4.7% 19/5/2021	8,387,730	0.05
USD 7,305,000	Edgewell Personal Care Co 4.7% 24/5/2022	7,889,181	0.04
USD 15,590,000	EI du Pont de Nemours & Co 2.2% 1/5/2020	15,702,568	0.08
USD 5,685,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.262% 28/3/2019	5,704,468	0.03
USD 4,116,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.551% 5/10/2018	4,143,234	0.02
USD 11,332,000	Ford Motor Credit Co LLC 5% 15/5/2018	11,582,398	0.06
USD 6,686,000	Forest Laboratories LLC ‘144A’ 5% 15/12/2021	7,334,659	0.04
USD 14,400,000	General Electric Co FRN 21/1/2021 (Perpetual)	15,228,000	0.08
USD 8,493,000	General Electric Co FRN 15/11/2067	8,594,916	0.05
USD 1,661,000	General Electric Co 5.55% 4/5/2020	1,820,046	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 5,765,000	General Motors Financial Co Inc 3.45% 10/4/2022	5,880,750	0.03
USD 14,619,000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2020 (Perpetual)	15,222,034	0.08
USD 45,114,000	Goldman Sachs Group Inc/The 2.6% 27/12/2020	45,498,755	0.25
USD 10,102,000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.625% 1/4/2025	10,518,708	0.06
USD 2,481,000	Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/6/2021	2,828,340	0.02
USD 15,722,000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/1/2023	15,827,070	0.09
USD 19,583,000	JPMorgan Chase & Co 2.295% 15/8/2021	19,625,231	0.11
USD 5,962,000	JPMorgan Chase & Co 4.35% 15/8/2021	6,425,736	0.03
USD 16,057,000	Medtronic Inc 3.15% 15/3/2022	16,737,761	0.09
USD 10,197,000	Morgan Stanley FRN 15/7/2019 (Perpetual)	10,502,910	0.06
USD 9,788,000	Mylan Inc 2.55% 28/3/2019	9,838,256	0.05
USD 10,668,000	NBCUniversal Enterprise Inc ‘144A’ 5.25% 19/3/2021 (Perpetual)	11,441,430	0.06
USD 21,922,000	Oracle Corp 1.9% 15/9/2021	21,840,921	0.12
USD 8,004,000	Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042	8,874,435	0.05
USD 5,312,000	Prudential Financial Inc FRN 15/6/2043	5,770,160	0.03
USD 14,305,000	QUALCOMM Inc 2.6% 30/1/2023	14,407,224	0.08
USD 16,834,000	QUALCOMM Inc 3% 20/5/2022	17,379,043	0.09
USD 3,790,000	Santander Holdings USA Inc ‘144A’ 3.7% 28/3/2022	3,865,463	0.02
USD 8,840,000	Sherwin-Williams Co/The 2.25% 15/5/2020	8,888,350	0.05
USD 5,095,000	Sherwin-Williams Co/The 2.75% 1/6/2022	5,133,885	0.03
USD 3,766,000	Synchrony Financial 3.75% 15/8/2021	3,893,799	0.02
USD 2,302,000	T-Mobile USA Inc 4% 15/4/2022	2,373,937	0.01
USD 9,117,000	T-Mobile USA Inc 6% 15/4/2024	9,759,748	0.05
USD 598,140,000	United States Treasury Bill 7/9/2017 (Zero Coupon)	598,038,316	3.23
USD 72,000,000	United States Treasury Bill 14/9/2017 (Zero Coupon)	71,974,584	0.39
USD 320,000,000	United States Treasury Bill 21/9/2017 (Zero Coupon)	319,826,880	1.72
USD 200,000,000	United States Treasury Bill 2/11/2017 (Zero Coupon)	199,672,200	1.08
USD 71,535,000	United States Treasury Bill 16/11/2017 (Zero Coupon)	71,391,572	0.39
USD 330,386,300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/4/2022	333,795,288	1.80
USD 39,079,700	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/7/2021*	38,389,699	0.21
USD 630,862,800	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/5/2022*	632,390,674	3.41
USD 568,572,900	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/6/2022	569,638,974	3.07
USD 618,595,200	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/7/2022*	623,138,015	3.36
USD 214,232,900	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/8/2027	216,592,808	1.17
USD 214,440,200	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/5/2027	218,729,004	1.18
USD 3,598,000	USB Capital IX FRN 6/10/2017 (Perpetual)	3,206,718	0.02
USD 6,833,000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/8/2026	6,411,510	0.03
USD 68,965,000	Verizon Communications Inc 3.125% 16/3/2022	70,572,988	0.38
USD 6,229,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 2.45% 20/11/2019	6,279,673	0.03
		4,696,561,164	25.33
債券合計		7,314,996,053	39.45
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		18,065,330,939	97.43

その他の譲渡可能な有価証券
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式/優先株式およびワラント
	オーストラリア
5,365,000	Quintis Ltd (Wts 15/7/2018)**	-	0.00
	ケイマン諸島
609	Marco Polo Investment Holdings Limited Npv**	-	0.00
	米国
4,787,843	Domo, Inc (Pref)**	45,580,265	0.25
2,487,644	Dropbox, Inc**	32,065,731	0.17
4,185,730	Grand Rounds, Inc (Pref)**	12,724,619	0.07
33,477	Liberty Media Corp-Liberty Formula One Npv (Lock up)**	1,306,273	0.01
1,919,121	Lookout, Inc (Pref)**	19,824,520	0.11
107,909	Lookout, Inc**	72,299	0.00
4,980	NCB Warrant Holding	-	0.00
3,269,720	Palantir Technologies, Inc (Pref)**	18,539,312	0.10
2,003,248	Uber Technologies Inc Npv (Pref)**	100,903,602	0.54
		231,016,621	1.25
普通株式/優先株式およびワラント合計		231,016,621	1.25
債券
	バミューダ
SGD 38,000,000	Celestial Nutrifoods Ltd (Restricted) (Defaulted) 12/6/2011 (Zero Coupon)**	3	0.00
	ケイマン諸島
CNY 103,700,000	Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd (Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**	-	0.00
	インド
USD 19,051,000	REI Agro Ltd (Restricted) (Defaulted) 5.5% 13/11/2014**	2	0.00
	米国
USD 2,090,000	Calpine Escrow Corp 8.75% 31/12/2049**	-	0.00
債券合計		5	0.00
その他の譲渡可能な有価証券合計		231,016,626	1.25
投資有価証券合計		18,296,347,565	98.68
その他の純資産		244,517,789	1.32
純資産合計(米ドル)		18,540,865,354	100.00

~ 関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記11を参照のこと。
† 差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
** 注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2017年8月31日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
USD	39,616	TRY	137,162	Citibank	6/9/2017	(23)
USD	41,728,552	NZD	60,442,000	UBS	7/9/2017	(1,496,197)
EUR	55,390,000	USD	62,504,846	UBS	14/9/2017	3,190,378
USD	16,628,824	EUR	14,093,000	UBS	18/9/2017	(89,726)
USD	51,460,590	CAD	64,793,000	JP Morgan	25/9/2017	(136,438)
EUR	40,480,000	PLN	172,247,778	Deutsche Bank	26/9/2017	48,668
USD	16,229,786	AUD	21,747,000	Deutsche Bank	29/9/2017	(967,216)
EUR	40,700,000	USD	46,314,850	Goldman Sachs	12/10/2017	2,030,276
USD	41,272,067	AUD	55,903,000	Citibank	12/10/2017	(2,927,328)
USD	40,657,687	AUD	55,113,000	Goldman Sachs	12/10/2017	(2,917,099)
USD	47,548,182	EUR	40,700,000	Goldman Sachs	12/10/2017	(796,944)
EUR	40,280,000	USD	45,949,813	UBS	19/10/2017	1,914,943
USD	46,336,813	NZD	67,399,000	JP Morgan	19/10/2017	(1,825,171)
USD	108,865,596	AUD	137,321,320	Goldman Sachs	20/10/2017	304,991
JPY	5,035,373,910	USD	46,340,000	Citibank	26/10/2017	(602,552)
NOK	140,925,000	USD	17,712,000	Morgan Stanley	27/10/2017	352,883
EUR	54,672,000	USD	65,959,308	Deutsche Bank	16/11/2017	(895,804)
GBP	109,333,000	USD	141,536,488	JP Morgan	16/11/2017	(518,967)
未実現純評価損						(5,331,326)
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
AUD	217,538,974	USD	172,517,973	BNY Mellon	15/9/2017	(465,446)
USD	2,424,381	AUD	3,067,266	BNY Mellon	15/9/2017	(1,534)
未実現純評価損						(466,980)
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
CHF	38,415,365	USD	39,615,069	BNY Mellon	15/9/2017	176,907
USD	560,216	CHF	538,977	BNY Mellon	15/9/2017	1,922
未実現純評価益						178,829
ヘッジを使用した中国人民元建投資証券クラス
CNY	5,794,074	USD	862,978	BNY Mellon	15/9/2017	13,883
USD	21,366	CNY	142,734	BNY Mellon	15/9/2017	(235)
未実現純評価益						13,648
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	2,489,123,450	USD	2,946,486,647	BNY Mellon	15/9/2017	5,888,493
USD	44,123,097	EUR	37,313,345	BNY Mellon	15/9/2017	(134,621)
未実現純評価益						5,753,872
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
GBP	114,786,696	USD	149,770,541	BNY Mellon	15/9/2017	(2,022,679)
USD	4,245,611	GBP	3,272,526	BNY Mellon	15/9/2017	33,383
未実現純評価損						(1,989,296)

未決済先渡為替予約 2017年8月31日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
HKD	139,875,275	USD	17,900,629	BNY Mellon	15/9/2017	(18,702)
USD	455,022	HKD	3,557,674	BNY Mellon	15/9/2017	202
未実現純評価損						(18,500)
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
JPY	2,191,909,375	USD	19,903,670	BNY Mellon	15/9/2017	(32,732)
USD	145,000	JPY	15,789,889	BNY Mellon	15/9/2017	1,855
未実現純評価損						(30,877)
ヘッジを使用したポーランド・ズロチ建投資証券クラス
PLN	50,137,914	USD	13,916,070	BNY Mellon	15/9/2017	52,972
USD	148,871	PLN	539,953	BNY Mellon	15/9/2017	(1,566)
未実現純評価益						51,406
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
USD	2,554	SGD	3,452	BNY Mellon	5/9/2017	14
SGD	259,280,051	USD	190,685,861	BNY Mellon	15/9/2017	78,848
USD	3,605,609	SGD	4,905,318	BNY Mellon	15/9/2017	(3,467)
未実現純評価益						75,395
未実現純評価損合計 (米ドル建の基礎となるエクスポージャー-4,557,688,988米ドル)						(1,763,829)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済上場先物取引 2017年8月31日現在

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	基礎となるエクスポージャー額 (米ドル)	未実現評価益/(損) (米ドル)
(396)	CAD	S&P/TSX 60 Index	2017年9月	56,080,839	636,727
(468)	EUR	EURO STOXX 50 Index	2017年9月	19,039,859	517,434
(42)	GBP	FTSE 100 Index	2017年9月	4,011,067	(59,057)
(1,793)	JPY	Nikkei 225 (Yen)	2017年9月	159,983,427	182,827
1,506	USD	SGX Nifty 50 Index	2017年9月	29,918,196	42,066
(333)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	2017年9月	39,750,210	(1,567,231)
(1,773)	USD	Mini MSCI Emerging Markets Index	2017年9月	96,344,820	(3,362,602)
(2,416)	USD	S&P 500 E-Mini Index	2017年9月	297,923,000	(976,580)
(3,584)	USD	Russell 2000 Mini Index	2017年9月	250,897,920	(500,259)
合計				953,949,338	(5,086,675)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
スワップ 2017年8月31日現在

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 11,813,750	ファンドはBarrick Gold Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	(57,442)	(205,918)
CDS	USD 11,813,750	ファンドはSouthwest Airlines Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	26,759	(319,291)
CDS	USD 11,815,300	ファンドはInternational Paper Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	5,965	(298,490)
CDS	USD 5,906,875	ファンドはCaterpillar Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	14,905	(166,837)
CDS	USD 5,906,875	ファンドはSherwin-Williams Co/Theに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	16,704	(101,435)
CDS	USD 11,813,750	ファンドはDeere & Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	36,085	(371,487)
CDS	USD 11,813,750	ファンドはGeneral Electric Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	(17,620)	(363,671)
CDS	USD 11,813,750	ファンドはNorfolk Southern Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	30,113	(383,078)
CDS	USD 11,813,750	ファンドはCaterpillar Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	12,376	(333,675)
CDS	USD 11,815,300	ファンドはCSX Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	43,134	(350,459)
CDS	EUR 11,815,483	ファンドはVolkswagen AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	124,362	(122,258)
CDS	USD 11,813,750	ファンドはDow Chemical Co/Theに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	17,502	(259,296)
CDS	EUR 11,815,483	ファンドはStatoil ASAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	(43,191)	(504,809)
CDS	EUR 11,815,483	ファンドはBASF SEに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	(10,606)	(465,420)
CDS	EUR 11,815,483	ファンドはBayer AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	(13,121)	(420,462)
CDS	EUR 11,815,483	ファンドはAkzo Nobel NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	(26,567)	(313,072)
CDS	EUR 5,931,400	ファンドはRoyal Dutch Shell Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	4,597	(196,384)
CDS	EUR 11,815,483	ファンドはBP Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	(28,076)	(315,062)
CDS	EUR 5,931,400	ファンドはAirbus SEに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	4,848	(220,317)
CDS	EUR 11,815,483	ファンドはRoyal Dutch Shell Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	(24,336)	(391,201)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	EUR 11,815,483	ファンドはAirbus SEに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	(18,000)	(438,876)
CDS	EUR 11,815,483	ファンドはCie de Saint Gobain SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	(8,222)	(362,032)
CDS	USD (31,322,251)	ファンドはCDX.NA.HY.28.VIに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Citigroup	20/6/2022	(76,871)	2,262,030
CDS	USD (45,226,349)	ファンドはCDX.NA.HY.27.V2に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2021	1,721,182	3,505,111
CS	JPY (4,870,300,000)	ファンドは円建て0.1%の固定金利を支払い、米ドル建て1.8375%の固定金利を受け取る	Bank of America	15/3/2018	(913,622)	(913,622)
CS	JPY (7,238,150,000)	ファンドは円建て0.1%の固定金利を支払い、米ドル建て1.963%の固定金利を受け取る	Bank of America	15/3/2018	(1,779,289)	(1,779,289)
CS	JPY (11,205,500,000)	ファンドは円建て0.1%の固定金利を支払い、米ドル建て2.012%の固定金利を受け取る	Bank of America	15/10/2018	6,709,932	6,709,932
IRS	USD 308,986,035	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.96375%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	19/4/2027	(8,066,191)	(8,066,191)
IRS	USD 230,972,848	ファンドは2.3895%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	UBS	7/3/2023	6,119,186	6,119,186
IRS	EUR 204,410,970	ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受け取り、0.4205%の固定金利を支払う	UBS	7/3/2023	(1,732,313)	(1,732,313)
IRS	EUR 77,621,378	ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受け取り、0.384%の固定金利を支払う	UBS	15/8/2026	2,344,025	2,344,025
TRS	JPY 3,600,000	ファンドは12月17日の日経配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	2/4/2018	1,638,872	1,271,816
TRS	JPY 1,900,000	ファンドは12月17日の日経配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	2/4/2018	785,705	615,458
TRS	USD 292,250	ファンドはS&P 500年次配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	21/12/2018	1,680,437	1,680,437
TRS	EUR 58,800	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	21/12/2018	1,128,447	643,005
TRS	EUR 46,000	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	21/12/2018	1,081,248	725,237
TRS	JPY 3,540,000	ファンドは12月18日の日経配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2019	1,644,933	1,828,298
TRS	JPY 1,800,000	ファンドは12月18日の日経配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2019	820,135	899,470
TRS	EUR 31,100	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2019	987,995	737,329
TRS	EUR 41,300	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2019	1,275,069	949,779
TRS	EUR 59,900	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2019	1,747,293	1,334,920
TRS	EUR 46,100	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2019	1,277,793	972,728
TRS	JPY 2,990,000	ファンドは12月19日の日経配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2020	1,977,399	2,167,354
TRS	JPY 2,400,000	ファンドは12月19日の日経配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2020	1,702,861	1,543,968
TRS	EUR 16,100	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	18/12/2020	470,994	379,795

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	EUR 14,900	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	18/12/2020	448,260	349,721
TRS	EUR 18,400	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	18/12/2020	533,213	429,690
TRS	EUR 13,800	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	18/12/2020	399,687	328,811
TRS	EUR 55,000	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	18/12/2020	1,624,445	1,245,279
TRS	EUR 45,200	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	18/12/2020	1,183,319	492,943
TRS	EUR 18,500	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	18/12/2020	545,960	418,867
TRS	JPY 400,000	ファンドは12月20日の日経配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2021	176,049	131,926
TRS	JPY 450,000	ファンドは12月20日の日経配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2021	208,329	158,610
TRS	JPY 1,710,000	ファンドは12月20日の日経配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2021	769,679	563,983
TRS	JPY 850,000	ファンドは12月20日の日経配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2021	376,078	320,777
TRS	JPY 580,000	ファンドは12月20日の日経配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2021	45,725	15,240
TRS	EUR 23,100	ファンドはユーロ・ストックス50指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	17/12/2021	74,594	(79,411)
TRS	USD 144,750	ファンドはS&P 500年次配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	17/12/2021	1,266,563	1,266,563
TRS	EUR 22,500	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	17/12/2021	501,253	178,701
TRS	EUR 22,600	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	17/12/2021	398,721	85,729
TRS	JPY 860,000	ファンドは12月21日の日経配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2022	220,748	214,289
TRS	JPY 850,000	ファンドは12月21日の日経配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2022	263,244	238,753
TRS	JPY 1,710,000	ファンドは12月20日の日経配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2022	719,650	511,304
TRS	JPY 580,000	ファンドは12月21日の日経配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2022	43,948	13,138
TRS	EUR 11,700	ファンドはユーロ・ストックス50ユーロ・ストックス50指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	16/12/2022	5,772	(51,317)
TRS	EUR 23,100	ファンドはユーロ・ストックス50指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	16/12/2022	14,225	(136,915)
TRS	EUR 23,300	ファンドはユーロ・ストックス50指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	21/12/2022	9,527	(99,433)
TRS	JPY 580,000	ファンドは12月22日の日経配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	3/4/2023	68,350	45,721
TRS	USD 116,500	ファンドはS&P 500年次配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	18/12/2020	905,788	905,788
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-1,656,543,706米ドル)					33,438,516	24,843,690

CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
CS: 通貨スワップ
IRS: 金利スワップ
TRS: トータル・リターン・スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建オプション 2017年8月31日現在

契約数	コール /プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
232,006,181	コール	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1.19	18/5/2018	5,306,690	9,024,230
116,505,497	コール	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1.14	14/9/2017	4,324,965	5,392,737
58,132,000	コール	OTC USD/BRL	BNP Paribas	USD 3.185	27/10/2017	(2,723,623)	895,676
116,956,992	コール	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1.14	27/9/2017	4,059,272	5,567,540
117,663,407	コール	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1.215	20/12/2017	(313,093)	1,389,865
457,699,795	コール	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1.2	27/3/2018	7,744,227	12,885,857
14,526	コール	SX5E Index Link	Citibank	EUR 3,650	15/12/2017	(1,259,616)	318,851
6,554	コール	SX5E Index Link	Deutsche Bank	EUR 3,426.55	21/9/2018	(1,035,515)	1,353,850
281,557	コール	Aflac Inc	Goldman Sachs	USD 85	19/1/2018	(171,107)	427,652
103,758	コール	Allstate Corp	Goldman Sachs	USD 80	19/1/2018	901,897	1,182,718
201,492	コール	BB&T Corp	Goldman Sachs	USD 40	19/1/2018	968,598	1,379,642
206,259	コール	Capital One Financial Corp	Goldman Sachs	USD 80	19/1/2018	352,392	1,007,842
329,107	コール	Charles Schwab Corp	Goldman Sachs	USD 40	19/1/2018	494,165	737,474
123,954	コール	CIT Group Inc	Goldman Sachs	USD 42	19/1/2018	330,636	553,158
115,485	コール	CME Group Inc	Goldman Sachs	USD 115	19/1/2018	944,347	1,326,302
441,793	コール	E*TRADE Financial Corp	Goldman Sachs	USD 35	19/1/2018	2,536,113	3,031,672
329,107	コール	Fifth Third Bancorp	Goldman Sachs	USD 25	19/1/2018	546,890	709,732
476,592	コール	Franklin Resources Inc	Goldman Sachs	USD 45	19/1/2018	(8,552)	520,561
412,402	コール	Manulife Financial Corp	Goldman Sachs	CAD 22	19/1/2018	756,528	970,765
329,107	コール	MetLife Inc	Goldman Sachs	USD 52.5	19/1/2018	(245,061)	180,079
282,661	コール	Straits Times Index	Goldman Sachs	USD 55	19/1/2018	543,101	906,151
527,881	コール	Synchrony Financial	Goldman Sachs	USD 35	19/1/2018	(371,851)	296,710
529,838	コール	TD Ameritrade Holding Corp	Goldman Sachs	USD 40	19/1/2018	1,817,578	2,331,415
192,252	コール	Travelers Cos Inc	Goldman Sachs	USD 135	19/1/2018	(637,129)	100,542
695,743	コール	Wells Fargo & Co	Goldman Sachs	USD 55	19/1/2018	(943,014)	627,487
403,537	コール	SPDR Gold Trust	JP Morgan	USD 122	20/10/2017	(126,915)	1,476,136
497,269	コール	SPDR Gold Trust	JP Morgan	USD 120	17/11/2017	289,667	2,811,318
596,183	コール	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 123	15/9/2017	510,606	1,136,598
656,490	コール	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 122	29/9/2017	(498,017)	2,039,382
470,037	コール	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 120	15/12/2017	1,190,603	2,901,397
472,754	コール	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 120	19/1/2018	1,304,647	3,210,791
3,872,346	コール	TOPIX Index	UBS	JPY 1,600	8/9/2017	(914,100)	796,342
1,559,212	コール	BP Plc	UBS	USD 40	18/1/2019	(611,114)	901,322
494,411	コール	Chevron Corp	UBS	USD 125	18/1/2019	(348,962)	1,124,383
808,026	コール	ConocoPhillips	UBS	USD 52.5	18/1/2019	(998,168)	1,461,892
336,139	コール	Exxon Mobile Corp	UBS	USD 95	18/1/2019	(422,016)	183,035
722,377	コール	Occidental Petroleum Corp	UBS	USD 75	18/1/2019	(1,127,371)	555,767
890,017	コール	Royal Dutch Shell Plc	UBS	USD 60	18/1/2019	(436,145)	1,359,998
486,560	コール	Schlumberger Ltd	UBS	USD 90	18/1/2019	(1,738,188)	222,649

買建オプション 2017年8月31日現在(続き)

契約数	コール /プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
1,049,795	コール	Suncor Energy Inc	UBS	USD 35	18/1/2019	(433,914)	1,707,667
1,072,104	コール	Total SA	UBS	USD 60	18/1/2019	(827,789)	780,367
185	コール	Wynn Resorts Ltd	Exchange Traded	USD 140	15/9/2017	(78,042)	47,452
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-1,407,357,132米ドル)						18,653,620	75,835,004

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
売建オプション 2017年8月31日現在

契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(58,132,000)	プット	OTC USD/BRL	BNP Paribas	USD 3	27/10/2017	404,820	(115,461)
(116,264,000)	コール	OTC USD/BRL	BNP Paribas	USD 3.55	27/10/2017	1,969,227	(143,289)
(6,554)	プット	SX5E Index Link	Deutsche Bank	EUR 2,586.07	21/9/2018	2,006,224	(383,142)
(472,754)	プット	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 110	19/1/2018	246,049	(168,084)
(472,754)	コール	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 135	19/1/2018	(165,114)	(510,225)
(3,872,346)	コール	TOPIX Index	UBS	JPY 1,750	8/9/2017	423,482	(13)
(1,559,212)	プット	BP Plc	UBS	USD 25	18/1/2019	659,677	(1,086,641)
(494,411)	プット	Chevron Corp	UBS	USD 80	18/1/2019	373,656	(1,233,180)
(808,026)	プット	ConocoPhillips	UBS	USD 35	18/1/2019	92,870	(1,663,372)
(336,139)	プット	Exxon Mobile Corp	UBS	USD 60	18/1/2019	(82,126)	(619,948)
(722,377)	プット	Occidental Petroleum Corp	UBS	USD 45	18/1/2019	57,072	(1,532,157)
(890,017)	プット	Royal Dutch Shell Plc	UBS	USD 40	18/1/2019	1,025,670	(843,366)
(486,560)	プット	Schlumberger Ltd	UBS	USD 60	18/1/2019	(1,203,902)	(2,785,222)
(1,049,795)	プット	Suncor Energy Inc	UBS	USD 25	18/1/2019	520,639	(1,510,715)
(1,072,104)	プット	Total SA	UBS	USD 40	18/1/2019	869,860	(1,542,373)
(185)	プット	Wynn Resorts Ltd	Exchange Traded	USD 125	15/9/2017	65,287	(3,607)
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-88,304,679米ドル)						7,263,391	(14,140,795)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建スワップション 2017年8月31日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 234,723,216	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは18/4/2018より2.098%の固定金利を半年毎に受け取り、18/1/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎にに支払う	Bank of America	16/10/2017	(573,164)	2,055,737
USD 238,318,133	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは14/5/2018より2.122%の固定金利を半年毎に受け取り、14/2/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Bank of America	10/11/2017	962,036	2,737,506
JPY 3,384,694,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6/10/2018より6ヶ月JPY BBA LIBORの変動金利を半年毎に受け取り、8/10/2018より1.07%の固定金利を半年毎に支払う	Deutsche Bank	4/4/2018	(712,627)	1,205
EUR 462,838,501	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは5/4/2018より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に受け取り、5/10/2018より0.463%の固定金利を毎年に支払う	Goldman Sachs	3/10/2017	(1,910,009)	(1,910,009)
USD 1,191,547,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは27/11/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、27/2/2019より1.84%の固定金利を半年毎に支払う	Goldman Sachs	22/2/2018	(860,535)	2,043,503
USD 54,726,276	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは4/8/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、4/11/2018より2.75%の固定金利を半年毎に支払う	Goldman Sachs	2/5/2018	(1,721,890)	938,738
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-1,468,639,253米ドル)				(4,816,189)	5,866,680

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
売建スワップション 2017年8月31日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (234,723,216)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは18/1/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、18/4/2018より1.848%の固定金利を半年毎に支払う	Bank of America	16/10/2017	623,871	(361,967)
USD (234,723,216)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは18/4/2018より2.4205%の固定金利を半年毎に受け取り、18/1/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Bank of America	16/10/2017	939,677	(116,577)
USD (238,318,133)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは14/2/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、14/5/2018より1.872%の固定金利を半年毎に支払う	Bank of America	10/11/2017	(299,259)	(752,063)
USD (238,318,133)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは14/5/2018より2.422%の固定金利を半年毎に受け取り、14/2/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Bank of America	10/11/2017	817,913	(326,014)
EUR (462,838,501)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは5/10/2018より0.763%の固定金利を年年に受け取り、5/4/2018より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Goldman Sachs	3/10/2017	713,477	713,477
USD (1,191,547,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは27/11/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、27/2/2019より1.55%の固定金利を半年毎に支払う	Goldman Sachs	22/2/2018	(408,701)	(1,790,895)
USD (1,191,547,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは27/2/2019より2.09%の固定金利を半年毎に受け取り、27/11/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う	Goldman Sachs	22/2/2018	307,896	(693,004)
USD (250,343,605)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは4/11/2018より2.5%の固定金利を半年毎に受け取り、4/8/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	2/5/2018	1,521,906	(341,116)
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-2,554,110,799米ドル)				4,216,780	(3,668,159)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2017年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
コマーシャル・ペーパー
	米国
USD 11,000,000	Toronto Dominion Holdings 5/10/2017 (Zero Coupon)	10,986,723	0.65
コマーシャル・ペーパー合計		10,986,723	0.65
預託証書
	日本
USD 3,800,000	Mizuho Bank Ltd (New York Branch) FRN 3/10/2017	3,802,869	0.23
	米国
USD 3,800,000	Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd (New York Branch) 1.55% 13/10/2017	3,801,458	0.22
USD 4,500,000	Wells Fargo Bank 1.35% 6/10/2017	4,500,616	0.27
		8,302,074	0.49
預託証書合計		12,104,943	0.72
債券
	アルゼンチン
EUR 184,720	Argentine Republic Government International Bond FRN 31/12/2033	240,922	0.01
USD 193,000	Argentine Republic Government International Bond 5.625% 26/1/2022	202,264	0.01
USD 3,090,000	Argentine Republic Government International Bond 6.25% 22/4/2019	3,254,542	0.19
USD 91,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26/1/2027	98,507	0.01
EUR 198,126	Argentine Republic Government International Bond 7.82% 31/12/2033	260,755	0.02
USD 82,000	Genneia SA ‘144A’ 8.75% 20/1/2022	87,638	0.01
USD 435,000	Tarjeta Naranja SA ‘144A’ FRN 11/4/2022	403,463	0.02
		4,548,091	0.27
	オーストラリア
AUD 293,720	Apollo Series 2009-1 Trust ‘2009-1 A3’ FRN 3/10/2040	233,216	0.02
USD 9,000,000	National Australia Bank Ltd ‘144A’ 2.4% 7/12/2021	9,104,004	0.54
AUD 274,924	National Rmbs Trust ‘2012-2 A1’ FRN 20/6/2044	218,205	0.01
AUD 1,703,950	TORRENS Series 2013-1 Trust ‘2013-1 A’ FRN 12/4/2044	1,351,568	0.08
USD 1,830,831	Virgin Australia 2013-1A Pass Through Trust ‘144A’ 5% 23/10/2023	1,915,507	0.11
USD 1,675,602	Virgin Australia 2013-1B Pass Through Trust ‘144A’ 6% 23/10/2020	1,721,681	0.10
USD 2,750,000	Westpac Banking Corp 1.6% 19/8/2019	2,740,634	0.16
		17,284,815	1.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	カナダ
USD 1,827,778	Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5.375% 15/5/2021	1,928,306	0.11
USD 1,950,000	Alimentation Couche-Tard Inc ‘144A’ 2.7% 26/7/2022	1,956,482	0.11
USD 10,000,000	Bank of Montreal ‘144A’ 1.75% 15/6/2021*	9,892,780	0.58
USD 7,955,000	Bank of Nova Scotia/The 1.875% 26/4/2021	7,901,081	0.47
USD 6,690,000	Bombardier Inc ‘144A’ 8.75% 1/12/2021	7,609,875	0.45
USD 5,000,000	Canadian Imperial Bank of Commerce ‘144A’ 2.35% 27/7/2022	5,030,960	0.30
USD 6,000,000	CPPIB Capital Inc ‘144A’ 1.25% 20/9/2019	5,944,800	0.35
USD 17,520,000	Province of Alberta Canada 1.9% 6/12/2019	17,566,270	1.04
USD 4,500,000	Province of Ontario Canada 2.4% 8/2/2022	4,570,787	0.27
USD 10,000,000	Royal Bank of Canada 1.875% 5/2/2020	10,017,925	0.59
USD 5,595,000	Royal Bank of Canada 2.1% 14/10/2020	5,612,619	0.33
USD 4,000,000	Toronto-Dominion Bank/The ‘144A’ 2.25% 15/3/2021	4,023,126	0.24
USD 1,125,000	TransCanada PipeLines Ltd 6.5% 15/8/2018	1,175,528	0.07
		83,230,539	4.91
	ケイマン諸島
USD 2,780,000	Baidu Inc 2.875% 6/7/2022*	2,807,489	0.17
USD 2,005,000	Park Aerospace Holdings Ltd ‘144A’ 5.25% 15/8/2022	2,080,789	0.12
		4,888,278	0.29
	キプロス
EUR 1,996,000	Cyprus Government International Bond ‘144A’ 4.625% 3/2/2020	2,618,374	0.15
EUR 3,230,000	Cyprus Government International Bond 4.75% 25/6/2019	4,153,027	0.25
		6,771,401	0.40
	エジプト
USD 200,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 8.5% 31/1/2047	223,750	0.01
USD 237,000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	265,144	0.02
		488,894	0.03
	フランス
EUR 74,617	AUTO ABS FCT Compartiment ‘2013-2 A’ FRN 27/1/2023	88,681	0.00
USD 3,575,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA ‘144A’ 2.7% 20/7/2022	3,595,848	0.21
USD 2,000,000	BNP Paribas SA ‘144A’ 2.95% 23/5/2022	2,023,304	0.12
USD 1,085,000	BNP Paribas SA ‘144A’ 3.8% 10/1/2024	1,129,332	0.07
USD 605,000	BPCE SA ‘144A’ 3% 22/5/2022	610,758	0.04
		7,447,923	0.44
	ドイツ
EUR 2,263,024	Compartment VCL 24 FRN 21/8/2022	2,688,910	0.16
USD 4,800,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/6/2020	4,837,810	0.28
USD 5,830,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/11/2020*	5,867,962	0.35
		13,394,682	0.79

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	インドネシア
USD 682,000	Indonesia Government International Bond 4.75% 8/1/2026	746,456	0.04
USD 147,000	Indonesia Government International Bond 5.875% 13/3/2020	160,653	0.01
IDR 3,413,000,000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	261,754	0.02
IDR 8,145,000,000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/8/2032	632,706	0.04
IDR 6,032,000,000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/5/2038	464,539	0.03
IDR 11,723,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036	966,725	0.06
IDR 1,015,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/3/2024	82,969	0.00
IDR 8,785,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/9/2026	727,845	0.04
IDR 4,595,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/3/2034	377,469	0.02
		4,421,116	0.26
	国際機関
USD 12,120,000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/8/2019*	11,990,074	0.71
	アイルランド
USD 1,000,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.5% 26/5/2022	1,028,050	0.06
USD 1,010,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.25% 1/7/2020	1,061,699	0.06
USD 1,775,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 30/10/2020	1,893,010	0.11
USD 1,500,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5% 1/10/2021	1,623,214	0.10
USD 5,180,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1.9% 23/9/2019	5,163,732	0.30
USD 1,515,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/9/2021	1,505,194	0.09
USD 754,000	Willis Towers Watson Plc 5.75% 15/3/2021	832,019	0.05
		13,106,918	0.77
	イタリア
EUR 511,494	Asset-Backed European Securitisation Transaction Ten Srl FRN 10/12/2028	607,513	0.04
USD 2,867,000	Intesa Sanpaolo SpA ‘144A’ 5.017% 26/6/2024	2,904,547	0.17
		3,512,060	0.21
	日本
USD 1,740,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.95% 1/3/2021	1,777,903	0.10
USD 2,840,000	Mizuho Financial Group Inc 2.953% 28/2/2022	2,887,459	0.17
USD 4,095,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/1/2022	4,160,817	0.25
		8,826,179	0.52
	レバノン
USD 591,000	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027	592,454	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ルクセンブルグ
USD 395,000	Allergan Funding SCS 2.45% 15/6/2019	398,687	0.02
USD 6,500,000	Allergan Funding SCS 3% 12/3/2020	6,635,610	0.39
USD 305,000	Tyco Electronics Group SA 3.45% 1/8/2024	318,937	0.02
		7,353,234	0.43
	メキシコ
USD 230,000	Mexico Government International Bond 4.15% 28/3/2027	243,512	0.01
	オランダ
USD 5,000,000	Deutsche Telekom International Finance BV ‘144A’ 2.82% 19/1/2022	5,061,720	0.30
USD 1,080,000	Enel Finance International NV ‘144A’ 2.875% 25/5/2022	1,090,683	0.06
USD 3,715,000	ING Bank NV ‘144A’ 5.8% 25/9/2023	4,255,244	0.25
USD 1,340,000	ING Groep NV 3.15% 29/3/2022	1,372,685	0.08
USD 2,210,000	Mylan NV 2.5% 7/6/2019	2,218,157	0.13
USD 1,583,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 3.75% 1/6/2018	1,604,370	0.10
USD 703,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 3.875% 1/9/2022	728,484	0.04
USD 2,947,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.125% 1/6/2021	3,079,969	0.18
USD 480,000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 27/1/2021	498,178	0.03
USD 691,000	Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/5/2021	785,149	0.05
USD 2,980,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1.7% 19/7/2019	2,928,595	0.17
		23,623,234	1.39
	ノルウェー
USD 3,000,000	DNB Boligkreditt AS ‘144A’ 2% 28/5/2020	3,010,110	0.18
	パナマ
USD 1,380,000	Carnival Corp 3.95% 15/10/2020	1,461,974	0.09
	ポルトガル
EUR 369,887	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta II Electricity Receivables 2.98% 16/2/2018	442,903	0.03
	ロシア連邦
RUB 20,377,000	Russian Federal Bond – OFZ 6.4% 27/5/2020	339,580	0.02
RUB 47,762,000	Russian Federal Bond – OFZ 7.05% 19/1/2028	790,621	0.05
RUB 19,554,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 7/12/2022	332,245	0.02
RUB 110,339,000	Russian Federal Bond – OFZ 7.5% 18/8/2021	1,886,343	0.11
RUB 41,550,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/9/2026	717,401	0.04
RUB 114,101,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 3/2/2027	2,026,874	0.12
USD 200,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/5/2026	213,000	0.01
USD 200,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/9/2023	219,300	0.02
		6,525,364	0.39

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	南アフリカ
USD 854,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.5% 9/3/2020	913,246	0.05
USD 147,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/5/2022	162,417	0.01
		1,075,663	0.06
	スイス
USD 3,340,000	Credit Suisse AG/New York NY 2.3% 28/5/2019	3,369,145	0.20
USD 5,745,000	Credit Suisse Group AG ‘144A’ 3.574% 9/1/2023	5,907,681	0.35
USD 675,000	UBS AG/Stamford CT 2.375% 14/8/2019	682,217	0.04
USD 2,215,000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ FRN 15/8/2023	2,217,313	0.13
USD 895,000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ 2.65% 1/2/2022	894,586	0.05
USD 2,890,000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ 3.491% 23/5/2023	2,973,137	0.18
		16,044,079	0.95
	トルコ
TRY 2,230,000	Turkey Government Bond 8.8% 27/9/2023	597,434	0.03
TRY 5,000,000	Turkey Government Bond 9.2% 22/9/2021	1,375,321	0.08
TRY 6,877,000	Turkey Government Bond 11% 2/3/2022	2,015,792	0.12
USD 591,000	Turkey Government International Bond 6% 25/3/2027	648,992	0.04
USD 45,000	Turkey Government International Bond 7% 5/6/2020	49,652	0.00
USD 675,000	Turkey Government International Bond 7.375% 5/2/2025	798,778	0.05
		5,485,969	0.32
	英国
USD 3,219,000	AXIS Specialty Finance Plc 2.65% 1/4/2019	3,241,230	0.19
USD 1,210,000	Barclays Plc 3.684% 10/1/2023	1,243,688	0.07
USD 3,845,000	Barclays Plc 4.375% 11/9/2024	3,937,272	0.23
USD 1,590,000	BAT International Finance Plc ‘144A’ 2.75% 15/6/2020*	1,617,122	0.10
USD 1,410,000	BAT International Finance Plc ‘144A’ 3.25% 7/6/2022	1,447,441	0.09
USD 709,000	BP Capital Markets Plc 2.521% 15/1/2020	722,054	0.04
USD 3,000,000	BP Capital Markets Plc 3.216% 28/11/2023	3,086,162	0.18
GBP 4,391,981	Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025	5,648,948	0.33
GBP 211,983	First Flexible No 7 Plc FRN 15/9/2033	270,846	0.02
USD 5,170,000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023	5,301,502	0.31
USD 6,030,000	HSBC Holdings Plc 2.95% 25/5/2021	6,155,020	0.36
USD 3,310,000	Lloyds Banking Group Plc 3% 11/1/2022	3,342,882	0.20
USD 3,640,000	Lloyds Banking Group Plc 4.5% 4/11/2024	3,833,473	0.23
GBP 6,095,000	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	7,806,434	0.46
GBP 641,451	Rochester Financing No 1 Plc FRN 16/7/2046	826,517	0.05
USD 800,000	Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 5/8/2021	806,407	0.05
USD 475,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023	487,236	0.03
USD 6,490,000	Sky Plc ‘144A’ 2.625% 16/9/2019	6,557,918	0.39
USD 2,269,000	Sky Plc ‘144A’ 6.1% 15/2/2018	2,313,192	0.14
EUR 6,177,054	Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023	7,338,104	0.43
GBP 559,600	Unique Pub Finance Co Plc/The 6.542% 30/3/2021	787,451	0.05
GBP 1,080,000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024	1,601,231	0.09
		68,372,130	4.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国
USD 2,390,000	Abbott Laboratories 2.35% 22/11/2019	2,410,573	0.14
USD 1,835,000	AbbVie Inc 2.5% 14/5/2020	1,858,533	0.11
USD 1,595,000	AbbVie Inc 2.9% 6/11/2022	1,622,687	0.10
USD 4,655,000	Adams Mill CLO Ltd ‘2014-1A A2R’ ‘144A’ FRN 15/7/2026	4,658,693	0.27
USD 3,770,000	Air Lease Corp 2.125% 15/1/2018	3,775,644	0.22
USD 2,230,000	Air Lease Corp 2.625% 4/9/2018	2,248,704	0.13
USD 4,915,000	Air Lease Corp 2.625% 1/7/2022	4,910,849	0.29
USD 2,500,000	Ally Financial Inc 3.25% 13/2/2018	2,512,500	0.15
USD 696,000	Ally Financial Inc 6.25% 1/12/2017	703,830	0.04
USD 2,525,000	ALM XII Ltd ‘2015-12A A1R’ ‘144A’ FRN 16/4/2027	2,527,467	0.15
USD 1,344,145	American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5.6% 15/7/2020	1,409,672	0.08
USD 3,815,000	American Express Co 2.5% 1/8/2022	3,833,493	0.23
USD 8,380,000	American Express Credit Account Master Trust ‘2017-4 A’ 1.64% 15/12/2021	8,392,406	0.50
USD 3,459,000	American International Group Inc 2.3% 16/7/2019	3,487,262	0.21
USD 2,250,000	American International Group Inc 3.3% 1/3/2021	2,328,813	0.14
USD 540,000	American International Group Inc 6.4% 15/12/2020	610,490	0.04
USD 3,525,000	American Tower Corp 3.45% 15/9/2021	3,658,915	0.22
USD 4,346,161	Americold 2010 LLC ‘2010-ARTA A1’ ‘144A’ 3.847% 14/1/2029	4,483,916	0.26
USD 4,550,000	Americredit Automobile Receivables Trust ‘2014-4 C’ 2.47% 9/11/2020	4,583,035	0.27
USD 7,200,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust ‘2016-3 A3’ 1.46% 10/5/2021	7,184,853	0.42
USD 1,030,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust ‘2017-1 A3’ 1.87% 18/8/2021	1,032,171	0.06
USD 1,740,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust ‘2017-2 A3’ 1.98% 20/12/2021	1,747,281	0.10
USD 1,940,000	Amgen Inc 2.65% 11/5/2022	1,954,716	0.12
USD 3,400,000	AMMC CLO XIII Ltd ‘2013-13A A1LR’ ‘144A’ FRN 24/7/2029	3,426,452	0.20
USD 1,855,000	Amphenol Corp 2.2% 1/4/2020	1,864,336	0.11
USD 550,000	Analog Devices Inc 3.5% 5/12/2026	564,189	0.03
USD 1,000,000	Anchorage Capital CLO 3 Ltd ‘2014-3A BR’ ‘144A’ FRN 28/4/2026	1,004,261	0.06
USD 3,520,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.3% 1/2/2023	3,657,028	0.22
USD 1,536,000	Apidos CLO XIX ‘2014-19A A1R’ ‘144A’ FRN 17/10/2026	1,539,224	0.09
USD 1,000,000	Apidos CLO XV ‘2013-15A A1R’ ‘144A’ FRN 20/10/2025	1,000,913	0.06
USD 750,000	Apidos CLO XVI ‘2013-16A A1R’ ‘144A’ FRN 19/1/2025	750,155	0.04
USD 2,580,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1 Ltd ‘2016-FL1A A’ ‘144A’ FRN 15/9/2026	2,573,679	0.15
USD 7,690,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd ‘2017-FL1 A’ ‘144A’ FRN 15/4/2027	7,691,645	0.45
USD 6,040,000	ARI Fleet Lease Trust ‘2017-A A2’ ‘144A’ 1.91% 15/4/2026	6,049,771	0.36
USD 5,245,000	ARI Fleet Lease Trust ‘2017-A A3’ ‘144A’ 2.28% 15/4/2026	5,282,357	0.31
USD 1,805,000	AT&T Inc FRN 14/2/2023	1,803,641	0.11

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,805,000	AT&T Inc 2.85% 14/2/2023	1,804,207	0.11
USD 3,790,000	Atlas Senior Loan Fund IV Ltd ‘2013-2A A1LR’ ‘144A’ FRN 17/2/2026	3,790,435	0.22
USD 2,000,000	Atrium X ‘144A’ FRN 16/7/2025	2,001,562	0.12
USD 2,105,000	Aviation Capital Group Corp ‘144A’ 2.875% 20/1/2022	2,120,757	0.12
USD 560,000	Avon International Operations Inc ‘144A’ 7.875% 15/8/2022	583,800	0.03
USD 3,531,506	B2R Mortgage Trust ‘2015-1 A1’ ‘144A’ 2.524% 15/5/2048	3,532,204	0.21
USD 5,958,409	B2R Mortgage Trust ‘2015-2 A’ ‘144A’ 3.336% 15/11/2048	6,054,024	0.36
USD 3,500,000	Banc of America Commercial Mortgage Trust ‘2007-5 AM’ FRN 10/2/2051	3,514,525	0.21
USD 47,504	Banc of America Mortgage 2003-J Trust ‘2003-J 2A1’ FRN 25/11/2033	47,751	0.00
USD 4,950,000	Bank of America Corp FRN 20/1/2023	5,048,255	0.30
USD 6,765,000	Bank of America Corp FRN 24/4/2023	6,820,947	0.40
USD 2,835,000	Bank of America Corp 2.25% 21/4/2020	2,849,921	0.17
USD 7,220,000	BAT Capital Corp ‘144A’ 2.297% 14/8/2020	7,257,266	0.43
USD 2,540,000	BAT Capital Corp ‘144A’ 2.764% 15/8/2022	2,559,018	0.15
USD 23,275	Bear Stearns ALT-A Trust ‘2004-13 A1’ FRN 25/11/2034	23,222	0.00
USD 2,040,000	Becton Dickinson and Co 2.404% 5/6/2020*	2,051,845	0.12
USD 6,385,000	BlueMountain CLO 2013-3 Ltd ‘2013-3A AR’ ‘144A’ FRN 29/10/2025	6,387,858	0.38
USD 10,000,000	BlueMountain CLO 2013-4 Ltd ‘2013-4A AR’ ‘144A’ FRN 15/4/2025	10,006,991	0.59
USD 10,805,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd ‘144A’ 2.375% 15/1/2020	10,877,118	0.64
USD 2,340,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd ‘144A’ 3.625% 15/1/2024	2,409,375	0.14
USD 3,130,000	Bsprt 2017-Fl1 Issuer Ltd ‘2017-FL1 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2027	3,133,909	0.18
USD 1,060,000	CA Inc 3.6% 15/8/2022	1,083,526	0.06
USD 172,000	Cablevision Systems Corp 8.625% 15/9/2017	172,473	0.01
USD 1,850,000	Capital One Financial Corp 3.05% 9/3/2022	1,880,011	0.11
USD 5,500,000	Capital One Multi-Asset Execution Trust ‘2015-A2 A2’ 2.08% 15/3/2023	5,555,582	0.33
USD 8,695,000	Capital One NA/Mclean VA 2.35% 17/8/2018	8,739,179	0.52
USD 1,500,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3 Ltd ‘2014-3A A2R’ ‘144A’ FRN 27/7/2026	1,503,459	0.09
USD 4,980,000	CarMax Auto Owner Trust ‘2016-2 A3’ 1.52% 16/2/2021	4,973,719	0.29
USD 6,000,000	CarMax Auto Owner Trust ‘2015-4 A3’ 1.56% 16/11/2020	6,000,796	0.35
USD 3,250,000	CarMax Auto Owner Trust ‘2014-4B’ 2.2% 15/9/2020	3,266,237	0.19
USD 2,337,887	Catamaran CLO 2012-1 Ltd ‘2012-1A AR’ ‘144A’ FRN 20/12/2023	2,340,737	0.14
USD 1,095,000	CCRESG Commercial Mortgage Trust ‘2016-HEAT A’ ‘144A’ 3.357% 10/4/2029	1,115,173	0.07
USD 1,305,000	CD 2007-CD5 Mortgage Trust ‘2007-CD5 AJ’ FRN 15/11/2044	1,305,271	0.08
USD 2,085,000	CD 2007-CD5 Mortgage Trust ‘2007-CD5 AJA’ FRN 15/11/2044	2,091,214	0.12
USD 1,820,000	CenterPoint Energy Inc 2.5% 1/9/2022	1,826,048	0.11

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 4,680,000	CGDB Commercial Mortgage Trust ‘2017-BIO A’ ‘144A’ FRN 15/5/2030	4,671,052	0.28
USD 3,150,000	CGDBB Commercial Mortgage Trust ‘2017-BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2028	3,142,261	0.19
USD 752,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.579% 23/7/2020	771,002	0.05
USD 3,425,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/7/2022	3,625,803	0.21
USD 8,230,000	Chesapeake Funding II LLC ‘2017-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/5/2029	8,254,783	0.49
USD 8,948,530	Chesapeake Funding II LLC ‘2016-2A A1’ ‘144A’ 1.88% 15/6/2028	8,955,211	0.53
USD 2,910,000	Chicago Skyscraper Trust ‘2017-SKY A’ ‘144A’ FRN 15/2/2030	2,919,647	0.17
USD 313,269	CHL Mortgage Pass-Through Trust ‘2005-HYB8 2A1’ FRN 20/12/2035	281,748	0.02
USD 3,905,177	CIFC Funding 2012-II Ltd ‘2012-2A A1R’ ‘144A’ FRN 5/12/2024	3,908,867	0.23
USD 1,000,000	CIFC Funding 2014-II Ltd ‘2014-2A A1LR’ ‘144A’ FRN 24/5/2026	1,000,996	0.06
USD 1,000,000	CIFC Funding 2014-V Ltd ‘2014-5A CR’ ‘144A’ FRN 17/1/2027	1,008,464	0.06
USD 9,305,000	Citibank Credit Card Issuance Trust ‘2017-A3 A3’ 1.92% 7/4/2022	9,351,241	0.55
USD 5,790,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust ‘2015-SSHP A’ ‘144A’ FRN 15/9/2027	5,791,129	0.34
USD 3,750,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust ‘2013-375P A’ ‘144A’ 3.251% 10/5/2035	3,895,781	0.23
USD 3,365,000	Citigroup Inc FRN 24/7/2023	3,383,371	0.20
USD 775,000	Citigroup Inc 2.45% 10/1/2020	783,239	0.05
USD 2,000,000	Citigroup Inc 2.65% 26/10/2020	2,029,148	0.12
USD 640,000	Citigroup Inc 2.75% 25/4/2022	645,021	0.04
USD 2,593,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.2% 26/5/2020	2,602,008	0.15
USD 1,615,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.25% 2/3/2020	1,621,663	0.10
USD 2,005,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.3% 3/12/2018	2,017,185	0.12
USD 6,510,000	CLNS Trust ‘2017-IKPR A’ ‘144A’ FRN 11/6/2032	6,500,545	0.38
USD 5,130,000	CNH Equipment Trust ‘2016-B A3’ 1.63% 15/8/2021	5,128,656	0.30
USD 6,140,000	CNH Equipment Trust ‘2017-B A3’ 1.86% 15/9/2022	6,155,141	0.36
USD 2,894,411	Colony American Homes ‘2015-1A A’ ‘144A’ FRN 17/7/2032	2,910,213	0.17
USD 3,070,000	Comcast Corp 3% 1/2/2024	3,138,329	0.18
USD 1,363,676	COMM ‘2013-GAM A1’ ‘144A’ 1.705% 10/2/2028	1,358,263	0.08
USD 3,013,000	COMM 2005-C6 Mortgage Trust ‘2005-C6 F’ ‘144A’ FRN 10/6/2044	3,118,278	0.18
USD 1,635,000	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust ‘2013-LC6 ASB’ 2.478% 10/1/2046	1,658,617	0.10
USD 1,007,739	COMM 2013-SFS Mortgage Trust ‘2013-SFS A1’ ‘144A’ 1.873% 12/4/2035	997,003	0.06
USD 5,238,000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust ‘2014-TWC A’ ‘144A’ FRN 13/2/2032	5,253,513	0.31
USD 5,500,000	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust ‘2015-CR22 A2’ 2.856% 10/3/2048	5,618,325	0.33
USD 10,917,565	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘2015-CR23 XA’ FRN 10/5/2048	549,437	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 2,655,000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust ‘2015-CR24 ASB’ 3.445% 10/8/2048	2,803,568	0.17
USD 10,700,000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘2015-LC21 A2’ 2.976% 10/7/2048	10,991,520	0.65
USD 42,141	Continental Airlines 1997-4 Class A Pass Through Trust 6.9% 2/1/2018	42,773	0.00
USD 258	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8.388% 1/11/2020	286	0.00
USD 299,887	Continental Airlines 2010-1 Class B Pass Through Trust 6% 12/1/2019	308,386	0.02
USD 2,250,000	Continental Airlines 2012-3 Class C Pass Through Trust 6.125% 29/4/2018	2,317,500	0.14
USD 42,580,000	Core Industrial Trust ‘2015-CALW XA’ ‘144A’ FRN 10/2/2034	1,383,637	0.08
USD 3,000,000	Core Industrial Trust ‘2015-CALW A’ ‘144A’ 3.04% 10/2/2034	3,099,727	0.18
USD 6,450,000	Core Industrial Trust ‘2015-TEXW A’ ‘144A’ 3.077% 10/2/2034	6,649,769	0.39
USD 1,553,806	Credit Acceptance Auto Loan Trust ‘2015-1A A’ ‘144A’ 2% 15/7/2022	1,554,231	0.09
USD 8,500,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust ‘2016-3A A’ ‘144A’ 2.15% 15/4/2024	8,499,655	0.50
USD 10,820,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust ‘2016-2A A’ ‘144A’ 2.42% 15/11/2023	10,873,504	0.64
USD 5,150,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust ‘2017-1A A’ ‘144A’ 2.56% 15/10/2025	5,177,018	0.31
USD 3,015,901	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series ‘2006-C1 G’ ‘144A’ FRN 15/2/2039	3,001,558	0.18
USD 3,315,000	Crown Castle International Corp 3.2% 1/9/2024	3,322,548	0.20
USD 1,870,000	Crown Castle International Corp 4.875% 15/4/2022	2,045,186	0.12
USD 4,170,785	CSMC Trust ‘2015-DEAL A’ ‘144A’ FRN 15/4/2029	4,180,994	0.25
USD 7,029,697	DBUBS 2011-LC2 Mortgage Trust ‘2011-LC2A A3FL’ ‘144A’ FRN 12/7/2044	7,050,512	0.42
USD 750,921	Delta Air Lines 2012-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 6.875% 7/5/2019	799,052	0.05
USD 680,000	Delta Air Lines Inc 2.875% 13/3/2020	691,654	0.04
USD 925,000	Delta Air Lines Inc 3.625% 15/3/2022	954,832	0.06
USD 11,560,000	Discover Card Execution Note Trust ‘2016-A4 A4’ 1.39% 15/3/2022	11,510,097	0.68
USD 5,000,000	Discover Card Execution Note Trust ‘2014-A4 A4’ 2.12% 15/12/2021	5,048,060	0.30
USD 1,265,000	Discovery Communications LLC 4.375% 15/6/2021	1,337,885	0.08
USD 1,500,000	DISH DBS Corp 4.25% 1/4/2018	1,516,875	0.09
USD 830,000	Dominion Energy Inc 2.579% 1/7/2020	838,231	0.05
USD 2,110,000	Drive Auto Receivables Trust ‘2017-AA A3’ ‘144A’ 1.77% 15/1/2020	2,111,226	0.12
USD 2,350,000	Drive Auto Receivables Trust ‘2017-2 B’ 2.25% 15/6/2021	2,356,117	0.14
USD 1,500,000	Dryden 41 Senior Loan Fund ‘2015-41A A’ ‘144A’ FRN 15/1/2028	1,505,499	0.09
USD 2,325,000	E*TRADE Financial Corp 2.95% 24/8/2022	2,335,222	0.14
USD 2,245,000	eBay Inc 2.15% 5/6/2020	2,250,388	0.13
USD 1,435,000	Emera US Finance LP 2.15% 15/6/2019	1,437,355	0.08

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 6,951,105	Enterprise Fleet Financing LLC ‘2016-2 A2’ ‘144A’ 1.74% 22/2/2022	6,951,224	0.41
USD 3,840,000	Enterprise Fleet Financing LLC ‘2016-2 A3’ ‘144A’ 2.04% 22/2/2022	3,840,489	0.23
USD 1,920,000	Enterprise Fleet Financing LLC ‘2017-1 A2’ ‘144A’ 2.13% 20/7/2022	1,930,597	0.11
USD 915,000	Enterprise Products Operating LLC 1.65% 7/5/2018	914,750	0.05
USD 320,000	Equifax Inc 2.3% 1/6/2021	321,175	0.02
USD 461,957	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘2014-C02 1M1’ FRN 25/5/2024	463,835	0.03
USD 3,847,077	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘2017-C02 2M1’ FRN 25/9/2029	3,880,784	0.23
USD 4,935,780	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘2017-C04 2M1’ FRN 25/11/2029	4,956,359	0.29
USD 12,478	Fannie Mae Pool ‘255316’ 5% 1/7/2019	12,809	0.00
USD 37,970	Fannie Mae Pool ‘AD0454’ 5% 1/11/2021	38,897	0.00
USD 141,831	Fannie Mae Pool ‘AE0812’ 5% 1/7/2025	145,464	0.01
USD 2,488,474	Fannie Mae Pool ‘AL4364’ FRN 1/9/2042	2,600,483	0.15
USD 50,131	Fannie Mae Pool ‘AQ2392’ 2.5% 1/11/2027	51,121	0.00
USD 29,395	Fannie Mae Pool ‘AS4517’ 2.5% 1/2/2030	29,889	0.00
USD 2,970,253	Fannie Mae Pool ‘AS7467’ 2.5% 1/7/2031	3,012,936	0.18
USD 4,755,511	Fannie Mae Pool ‘AS7495’ 2.5% 1/7/2031	4,827,840	0.28
USD 1,999,999	Fannie Mae Pool ‘AS8028’ 2.5% 1/9/2031	2,028,739	0.12
USD 570,713	Fannie Mae Pool ‘AS8227’ 2.5% 1/10/2031	578,914	0.03
USD 599,696	Fannie Mae Pool ‘AS8678’ 2.5% 1/1/2032	608,076	0.04
USD 1,136,103	Fannie Mae Pool ‘AS8764’ 2.5% 1/2/2032	1,151,968	0.07
USD 923,232	Fannie Mae Pool ‘AS8892’ 2.5% 1/2/2032	936,499	0.06
USD 189,908	Fannie Mae Pool ‘AT2062’ 2.5% 1/4/2028	193,623	0.01
USD 4,458,678	Fannie Mae Pool ‘AX0000’ FRN 1/9/2044	4,598,277	0.27
USD 67,078	Fannie Mae Pool ‘AZ4120’ 2.5% 1/12/2031	68,042	0.00
USD 178,187	Fannie Mae Pool ‘BA3822’ 2.5% 1/9/2031	180,748	0.01
USD 4,142,561	Fannie Mae Pool ‘BC1187’ 2.5% 1/6/2031	4,202,090	0.25
USD 446,479	Fannie Mae Pool ‘BC1873’ 2.5% 1/6/2031	452,994	0.03
USD 717,306	Fannie Mae Pool ‘BC4938’ 2.5% 1/4/2031	727,613	0.04
USD 3,520,060	Fannie Mae Pool ‘BC9041’ 2.5% 1/11/2031	3,570,644	0.21
USD 663,570	Fannie Mae Pool ‘BD1946’ 2.5% 1/6/2031	673,106	0.04
USD 3,449,390	Fannie Mae Pool ‘BD4371’ 2.5% 1/9/2031	3,498,958	0.21
USD 146,539	Fannie Mae Pool ‘BD6462’ 2.5% 1/8/2031	148,644	0.01
USD 78,330	Fannie Mae Pool ‘BD7100’ 2.5% 1/3/2032	79,455	0.00
USD 3,957,514	Fannie Mae Pool ‘BD8284’ 2.5% 1/10/2031	4,014,384	0.24
USD 217,138	Fannie Mae Pool ‘BD8309’ 2.5% 1/11/2031	220,258	0.01
USD 469,291	Fannie Mae Pool ‘BD9359’ 2.5% 1/11/2031	476,035	0.03
USD 444,903	Fannie Mae Pool ‘BD9575’ 2.5% 1/12/2031	451,296	0.03
USD 401,699	Fannie Mae Pool ‘BE0070’ 2.5% 1/11/2031	407,472	0.02
USD 703,001	Fannie Mae Pool ‘BE0505’ 2.5% 1/10/2031	713,103	0.04
USD 109,965	Fannie Mae Pool ‘BE1964’ 2.5% 1/11/2031	111,545	0.01
USD 203,710	Fannie Mae Pool ‘BE2200’ 2.5% 1/12/2031	206,638	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 572,271	Fannie Mae Pool ‘BE4333’ 2.5% 1/1/2032	580,524	0.03
USD 765,047	Fannie Mae Pool ‘BE5828’ 2.5% 1/1/2032	776,041	0.05
USD 1,180,722	Fannie Mae Pool ‘BE7255’ 2.5% 1/2/2032	1,197,009	0.07
USD 4,476,172	Fannie Mae Pool ‘BH5042’ 2.5% 1/8/2032	4,540,495	0.27
USD 3,900,800	Fannie Mae Pool ‘BH5048’ 2.5% 1/8/2032	3,956,855	0.23
USD 1,448,100	Fannie Mae Pool ‘BH5053’ 2.5% 1/8/2032	1,468,909	0.09
USD 1,198,449	Fannie Mae Pool ‘BH5062’ 2.5% 1/9/2032	1,215,296	0.07
USD 1,345,070	Fannie Mae Pool ‘BH5063’ 2.5% 1/9/2032	1,364,399	0.08
USD 870,069	Fannie Mae Pool ‘BH8076’ 2.5% 1/8/2032	882,572	0.05
USD 1,100,738	Fannie Mae Pool ‘BH9183’ 2.5% 1/8/2032	1,116,556	0.07
USD 3,360,881	Fannie Mae Pool ‘BM1422’ 2.5% 1/3/2032	3,409,177	0.20
USD 811,134	Fannie Mae Pool ‘MA2775’ 2.5% 1/10/2031	822,790	0.05
USD 1,220,452	Fannie Mae Pool ‘MA2803’ 2.5% 1/11/2031	1,237,990	0.07
USD 155,432	Fannie Mae Pool ‘MA2830’ 2.5% 1/12/2031	157,666	0.01
USD 1,945,004	Fannie Mae Pool ‘MA3005’ 2.5% 1/5/2032	1,972,953	0.12
USD 175,617	Fannie Mae Pool ‘MA3076’ 2.5% 1/7/2032	178,141	0.01
USD 980,380	Fannie Mae Pool ‘MA3114’ 2.5% 1/8/2032	994,468	0.06
USD 26,489,136	Fannie Mae Pool ‘MA3124’ 2.5% 1/9/2032	26,869,788	1.59
USD 6,375,838	Fannie Mae REMICS ‘2013-133 NA’ 3% 25/5/2036	6,542,550	0.39
USD 3,588,961	Fannie Mae REMICS ‘2015-10 KA’ 3% 25/7/2040	3,680,985	0.22
USD 4,254	Fannie Mae REMICS ‘2008-29 CA’ 4.5% 25/9/2035	4,253	0.00
USD 5,075,972	Fannie Mae-Aces ‘2013-M5 X2’ FRN 25/1/2022	295,529	0.02
USD 255,766,226	Fannie Mae-Aces ‘2014-M13 X2’ FRN 25/8/2024	2,214,040	0.13
USD 24,918	Federal Express Corp 2012 Pass Through Trust ‘144A’ 2.625% 15/1/2018	24,940	0.00
USD 555,000	Fidelity National Information Services Inc 2.25% 15/8/2021	554,844	0.03
USD 663,000	Fifth Third Bancorp 2.875% 27/7/2020	678,740	0.04
USD 2,413,061	Finn Square CLO Ltd ‘2012-1A A1R’ ‘144A’ FRN 24/12/2023	2,414,901	0.14
USD 1,330,000	FirstEnergy Corp 2.85% 15/7/2022	1,334,998	0.08
USD 3,000,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘2016-5 A1’ 1.95% 15/11/2021	3,014,195	0.18
USD 1,015,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.897% 12/8/2019	1,011,450	0.06
USD 3,655,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.681% 9/1/2020	3,691,000	0.22
USD 2,082,000	Forest Laboratories LLC ‘144A’ 4.375% 1/2/2019	2,143,671	0.13
USD 110,018,979	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘K040 X1’ FRN 25/9/2024	4,777,393	0.28
USD 3,346,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘KJ05 A2’ 2.158% 25/10/2021	3,341,607	0.20
USD 3,719,447	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘KP03 A2’ 1.78% 25/7/2019	3,728,745	0.22
USD 13,811,382	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘KW01 X1’ FRN 25/1/2026	865,805	0.05
USD 9,723,050	Freddie Mac Non Gold Pool ‘849692’ FRN 1/5/2045	10,014,620	0.59
USD 2,595,717	Freddie Mac REMICS ‘4482 DH’ 3% 15/6/2042	2,669,456	0.16
USD 4,534,856	Freddie Mac REMICS ‘4459 BN’ 3% 15/8/2043	4,664,104	0.28
USD 3,196,717	Freddie Mac REMICS ‘4390 CA’ 3.5% 15/6/2050	3,319,521	0.20

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 5,512,762	Freddie Mac REMICS ‘4446 MA’ 3.5% 15/12/2050	5,741,100	0.34
USD 4,363,562	Freddie Mac REMICS ‘4286 MP’ 4% 15/12/2043	4,617,661	0.27
USD 7,098,185	Freddie Mac REMICS ‘4593 MP’ 4% 15/4/2054	7,434,107	0.44
USD 246,463	Freddie Mac REMICS ‘3817 MA’ 4.5% 15/10/2037	255,791	0.01
USD 401,519	Freddie Mac REMICS ‘3986 M’ 4.5% 15/9/2041	429,740	0.03
USD 343,156	Freddie Mac REMICS ‘3959 MA’ 4.5% 15/11/2041	369,184	0.02
USD 1,620,562	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘2016-HQA2 M1’ FRN 25/11/2028	1,628,386	0.10
USD 6,959,734	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘2017-DNA2 M1’ FRN 25/10/2029	7,030,164	0.41
USD 635,000	General Motors Financial Co Inc 2.4% 9/5/2019	638,164	0.04
USD 6,657,000	General Motors Financial Co Inc 3.15% 30/6/2022	6,683,269	0.39
USD 375,000	General Motors Financial Co Inc 3.25% 15/5/2018	378,727	0.02
USD 9,387,231	GoldenTree Loan Opportunities VII Ltd ‘2013-7A A’ ‘144A’ FRN 25/4/2025	9,400,272	0.55
USD 780,000	Goldman Sachs Group Inc/The 2.3% 13/12/2019	785,316	0.05
USD 2,810,000	Goldman Sachs Group Inc/The 2.6% 23/4/2020	2,845,441	0.17
USD 6,755,000	Goldman Sachs Group Inc/The 3% 26/4/2022	6,864,725	0.40
USD 9,964,159	Government National Mortgage Association ‘2012-120 IO’ FRN 16/2/2053	471,875	0.03
USD 11,250,000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘2014-GRCE A’ ‘144A’ 3.369% 10/6/2028	11,747,231	0.69
USD 4,530,000	Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd ‘2017-FL1A A’ ‘144A’ FRN 15/3/2027	4,534,256	0.27
USD 6,014,798	GS Mortgage Securities Trust ‘2012-GCJ7 A4’ 3.377% 10/5/2045	6,274,204	0.37
USD 1,513,000	Hartford Financial Services Group Inc/The 5.125% 15/4/2022	1,690,737	0.10
USD 5,612,000	Hewlett Packard Enterprise Co 2.85% 5/10/2018	5,672,885	0.33
USD 7,360,000	Honda Auto Receivables 2016-2 Owner Trust ‘2016-2 A3’ 1.39% 15/4/2020	7,352,480	0.43
USD 2,475,000	Huntington National Bank/The 2.375% 10/3/2020	2,499,144	0.15
USD 3,260,000	Huntington National Bank/The 2.875% 20/8/2020	3,333,358	0.20
USD 880,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 2.4% 30/10/2018	882,561	0.05
USD 1,575,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 2.55% 3/4/2020	1,581,150	0.09
USD 1,170,000	Hyundai Floorplan Master Owner Trust Series ‘2016-1A A2’ ‘144A’ 1.81% 15/3/2021	1,170,494	0.07
USD 2,500,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.875% 15/3/2019	2,528,125	0.15
USD 1,651,000	International Lease Finance Corp 4.625% 15/4/2021	1,765,479	0.10
USD 1,030,000	International Lease Finance Corp ‘144A’ 7.125% 1/9/2018	1,083,193	0.06
USD 2,583,000	Interpublic Group of Cos Inc/The 2.25% 15/11/2017	2,585,165	0.15

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,405,000	IPALCO Enterprises Inc ‘144A’ 3.7% 1/9/2024	1,417,020	0.08
USD 8,000,000	Jamestown CLO III Ltd ‘2013-3A A1AR’ ‘144A’ FRN 15/1/2026	8,006,449	0.47
USD 6,610,000	John Deere Owner Trust ‘2017-B A3’ 1.82% 15/10/2021	6,636,163	0.39
USD 682,651	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust ‘2014-FL6 A’ ‘144A’ FRN 15/11/2031	685,117	0.04
USD 12,941,258	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust ‘2016-JP4 XA’ FRN 15/12/2049	613,610	0.04
USD 7,340,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust ‘2013-LC11 ASB’ 2.554% 15/4/2046	7,455,991	0.44
USD 6,000,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust ‘2014-C20 A2’ 2.872% 15/7/2047	6,104,246	0.36
USD 5,000,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust ‘2012-CBX A4’ 3.483% 15/6/2045	5,253,493	0.31
USD 4,305,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust ‘2013-C16 ASB’ 3.674% 15/12/2046	4,532,645	0.27
USD 2,807,627	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust ‘2007-C1 A4’ 5.716% 15/2/2051	2,810,643	0.17
USD 6,334,519	JP Morgan Mortgage Trust ‘2016-2 A1’ ‘144A’ FRN 25/6/2046	6,391,990	0.38
USD 9,404,558	JP Morgan Mortgage Trust ‘2017-1 A4’ ‘144A’ FRN 25/1/2047	9,489,766	0.56
USD 7,055,850	JP Morgan Mortgage Trust ‘2017-2 A6’ ‘144A’ FRN 25/5/2047	7,186,842	0.42
USD 18,120,000	JP Morgan Mortgage Trust ‘2017-3 1A6’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	18,241,744	1.08
USD 1,055,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust ‘2014-C26 ASB’ 3.288% 15/1/2048	1,102,591	0.06
USD 3,830,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust ‘2014-C23 ASB’ 3.657% 15/9/2047	4,065,398	0.24
USD 11,740,000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	11,838,205	0.70
USD 7,565,000	JPMorgan Chase & Co 2.2% 22/10/2019	7,639,300	0.45
USD 971,000	Lam Research Corp 2.75% 15/3/2020	990,674	0.06
USD 3,465,000	Lam Research Corp 2.8% 15/6/2021	3,531,337	0.21
USD 4,400,000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust ‘2007-C7 AM’ FRN 15/9/2045	4,414,736	0.26
USD 1,618,000	Lennar Corp 4.75% 15/12/2017	1,624,067	0.10
USD 3,431,659	LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4% 30/10/2027	3,414,501	0.20
USD 1,385,000	Madison Avenue Trust ‘2013-650M A’ ‘144A’ 3.843% 12/10/2032	1,454,300	0.09
USD 4,125,000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.35% 6/3/2020	4,171,767	0.25
USD 3,750,000	Maxim Integrated Products Inc 2.5% 15/11/2018	3,779,940	0.22
USD 7,042,000	Mercedes-Benz Master Owner Trust ‘2016-BA A’ ‘144A’ FRN 17/5/2021	7,099,624	0.42
USD 9,820,000	Mercedes-Benz Master Owner Trust ‘2017-BA A’ ‘144A’ FRN 16/5/2022	9,857,430	0.58
USD 7,311,198	Mill City Mortgage Loan Trust ‘2016-1 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2057	7,364,156	0.43
USD 325,000	Moody’s Corp 2.75% 15/12/2021	330,281	0.02
USD 4,250,000	Morgan Stanley FRN 22/7/2022	4,257,427	0.25
USD 7,000,000	Morgan Stanley 2.5% 21/4/2021	7,037,992	0.42
USD 3,000,000	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	3,021,019	0.18

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 2,000,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust ‘2013-C10 ASB’ FRN 15/7/2046	2,112,278	0.12
USD 5,000,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust ‘2013-C9 AAB’ 2.657% 15/5/2046	5,101,253	0.30
USD 6,585,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust ‘2014-C19 A2’ 3.101% 15/12/2047	6,765,318	0.40
USD 1,301,216	Morgan Stanley Capital I Trust ‘2008-T29 A4’ FRN 11/1/2043	1,310,659	0.08
USD 4,940,000	Morgan Stanley Capital I Trust ‘2014-MP A’ ‘144A’ 3.469% 11/8/2033	5,158,792	0.30
USD 1,572,879	Morgan Stanley Capital I Trust ‘2007-HQ13 A3’ 5.569% 15/12/2044	1,575,272	0.09
USD 870,000	National Retail Properties Inc 5.5% 15/7/2021	959,292	0.06
USD 295,509	Navient Private Education Loan Trust ‘2014-CTA A’ ‘144A’ FRN 16/9/2024	295,709	0.02
USD 1,660,338	Navient Private Education Loan Trust ‘2014-AA A2B’ ‘144A’ FRN 15/2/2029	1,686,234	0.10
USD 2,681,445	Navient Private Education Loan Trust ‘2014-AA A2A’ ‘144A’ 2.74% 15/2/2029	2,720,873	0.16
USD 1,275,090	New Residential Mortgage Loan Trust ‘2016-3A A1B’ ‘144A’ FRN 25/9/2056	1,313,325	0.08
USD 7,180,000	NextGear Floorplan Master Owner Trust ‘2014-1A A’ ‘144A’ 1.92% 15/10/2019	7,182,942	0.42
USD 915,000	NextGear Floorplan Master Owner Trust ‘2014-1A B’ ‘144A’ 2.61% 15/10/2019	915,624	0.05
USD 4,000,000	Nissan Auto Receivables 2016-B Owner Trust ‘2016-B A3’ 1.32% 15/1/2021	3,987,614	0.24
USD 8,200,000	Nissan Master Owner Trust Receivables ‘2017-B A’ FRN 18/4/2022	8,241,393	0.49
USD 7,610,000	Nissan Master Owner Trust Receivables ‘2016-A A2’ 1.54% 15/6/2021	7,584,713	0.45
USD 125,162	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6.264% 20/11/2021	133,767	0.01
USD 1,000,000	Octagon Investment Partners XVI Ltd ‘2013-1A A’ ‘144A’ FRN 17/7/2025	1,001,411	0.06
USD 189,582	OneMain Financial Issuance Trust ‘2014-1A A’ ‘144A’ 2.43% 18/6/2024	189,610	0.01
USD 1,489,267	OneMain Financial Issuance Trust ‘2014-2A A’ ‘144A’ 2.47% 18/9/2024	1,493,275	0.09
USD 500,000	OZLM Funding IV Ltd ‘2013-4A A1’ ‘144A’ FRN 22/7/2025	500,073	0.03
USD 1,000,000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd ‘2013-2A A1AR’ ‘144A’ FRN 17/10/2027	1,005,907	0.06
USD 385,000	Penske Automotive Group Inc 3.75% 15/8/2020	393,662	0.02
USD 7,643,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 2.875% 17/7/2018	7,719,117	0.46
USD 827,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 3.05% 9/1/2020	845,936	0.05
USD 1,490,000	PFS Financing Corp ‘2016-BA A’ ‘144A’ 1.87% 15/10/2021	1,485,961	0.09

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 199,000	Pioneer Natural Resources Co 3.45% 15/1/2021	205,518	0.01
USD 2,000,000	PNC Bank NA 2.3% 1/6/2020	2,020,721	0.12
USD 1,505,000	PNC Bank NA 2.45% 5/11/2020	1,527,367	0.09
USD 1,915,000	Prestige Auto Receivables Trust ‘2014-1A C’ ‘144A’ 2.39% 15/5/2020	1,919,385	0.11
USD 1,475,000	Priceline Group Inc/The 2.75% 15/3/2023	1,482,594	0.09
USD 4,091,000	QVC Inc 3.125% 1/4/2019	4,145,942	0.24
USD 2,159,900	RAIT 2017-FL7 Trust ‘2017-FL7 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2037	2,160,797	0.13
USD 2,775,000	Realty Income Corp 6.75% 15/8/2019	3,025,766	0.18
USD 3,100,000	Resource Capital Corp 2017-CRE5 Ltd FRN 15/7/2034	3,103,873	0.18
USD 3,085,000	Reynolds American Inc 3.25% 12/6/2020	3,178,523	0.19
USD 2,675,000	Reynolds American Inc 6.875% 1/5/2020	2,996,579	0.18
USD 650,000	Ryder System Inc 2.5% 1/9/2022	650,708	0.04
USD 1,795,000	Ryder System Inc 2.875% 1/9/2020	1,835,450	0.11
USD 2,590,000	Santander Drive Auto Receivables Trust ‘2016-2 A3’ 1.56% 15/5/2020	2,590,682	0.15
USD 970,000	Santander Drive Auto Receivables Trust ‘2017-1 A3’ 1.77% 15/9/2020	970,485	0.06
USD 6,460,000	Santander Drive Auto Receivables Trust ‘2017-2 A3’ 1.87% 15/12/2020	6,462,698	0.38
USD 1,394,430	Santander Drive Auto Receivables Trust ‘2014-3 C’ 2.13% 17/8/2020	1,396,533	0.08
USD 534,102	Santander Drive Auto Receivables Trust ‘2013-5 C’ 2.25% 17/6/2019	534,798	0.03
USD 552,369	Santander Drive Auto Receivables Trust ‘2013-A C’ ‘144A’ 3.12% 15/10/2019	553,566	0.03
USD 1,535,000	Santander Holdings USA Inc ‘144A’ 3.7% 28/3/2022	1,565,563	0.09
USD 47,332	SLM Private Credit Student Loan Trust ‘2003-B A2’ FRN 15/3/2022	47,390	0.00
USD 2,172,664	SLM Private Education Loan Trust ‘2014-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/1/2026	2,189,757	0.13
USD 1,600,000	SLM Private Education Loan Trust ‘2011-B A3’ ‘144A’ FRN 16/6/2042	1,666,046	0.10
USD 1,560,850	SLM Private Education Loan Trust ‘2014-A A2A’ ‘144A’ 2.59% 15/1/2026	1,572,656	0.09
USD 635,289	SLM Private Education Loan Trust ‘2012-B A2’ ‘144A’ 3.48% 15/10/2030	640,788	0.04
USD 1,303,501	SLM Private Education Loan Trust ‘2012-A A2’ ‘144A’ 3.83% 17/1/2045	1,325,551	0.08
USD 1,157,452	SLM Private Education Loan Trust ‘2011-C A2B’ ‘144A’ 4.54% 17/10/2044	1,198,984	0.07
USD 1,848,893	SLM Student Loan Trust ‘2013-4 A’ FRN 25/6/2043	1,858,137	0.11
USD 6,978,480	SMB Private Education Loan Trust ‘2017-A A1’ ‘144A’ FRN 17/6/2024	6,990,924	0.41
USD 2,762,000	SMB Private Education Loan Trust ‘2016-B A2A’ ‘144A’ 2.43% 17/2/2032	2,770,582	0.16
USD 2,430,000	SMB Private Education Loan Trust ‘2016-A A2A’ ‘144A’ 2.7% 15/5/2031	2,461,783	0.15
USD 1,189,130	SoFi Professional Loan Program 2014-B LLC ‘2014-B A2’ ‘144A’ 2.55% 27/8/2029	1,199,083	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,960,486	SoFi Professional Loan Program 2015-A LLC ‘2015-A A1’ ‘144A’ FRN 25/3/2033	1,991,333	0.12
USD 2,363,713	Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC ‘2016-A A2’ ‘144A’ 2.76% 26/12/2036	2,396,597	0.14
USD 1,130,000	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC ‘2016-C A2B’ ‘144A’ 2.36% 27/12/2032	1,131,072	0.07
USD 1,746,116	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC ‘2016-D A2A’ ‘144A’ 1.53% 25/4/2033	1,744,618	0.10
USD 1,010,000	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC ‘2016-D A2B’ ‘144A’ 2.34% 25/4/2033	1,009,594	0.06
USD 6,390,000	Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC ‘2016-E A2B’ ‘144A’ 2.49% 25/1/2036	6,434,819	0.38
USD 4,479,829	Sofi Professional Loan Program 2017-C LLC ‘2017-C A2A’ ‘144A’ 1.75% 25/7/2040	4,485,205	0.26
USD 670,000	Sound Point Clo XII Ltd ‘2016-2A A’ ‘144A’ FRN 20/10/2028	677,794	0.04
USD 1,500,000	Sound Point Clo XIV Ltd ‘2016-3A C’ ‘144A’ FRN 23/1/2029	1,512,398	0.09
USD 123,814	Soundview Home Loan Trust ‘2003-2 A2’ FRN 25/11/2033	125,473	0.01
USD 2,780,000	Springleaf Funding Trust ‘2015-AA A’ ‘144A’ 3.16% 15/11/2024	2,804,548	0.17
USD 1,367,000	Sprint Communications Inc ‘144A’ 9% 15/11/2018	1,471,234	0.09
USD 925,000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021	939,249	0.06
USD 1,375,000	Stryker Corp 2% 8/3/2019	1,380,041	0.08
USD 2,650,000	Synchrony Bank 3% 15/6/2022	2,652,932	0.16
USD 8,590,000	Synchrony Credit Card Master Note Trust ‘2016-3 A’ 1.58% 15/9/2022	8,564,649	0.51
USD 2,120,000	Synchrony Financial 2.6% 15/1/2019	2,135,530	0.13
USD 2,100,000	THL Credit Wind River 2012-1 CLO Ltd ‘2012-1A DR’ ‘144A’ FRN 15/1/2026	2,133,961	0.13
USD 510,000	Toll Brothers Finance Corp 8.91% 15/10/2017	515,100	0.03
USD 4,377,127	Towd Point Mortgage Trust ‘2016-3 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2056	4,385,777	0.26
USD 5,539,256	Towd Point Mortgage Trust ‘2016-4 A1’ ‘144A’ FRN 25/7/2056	5,546,221	0.33
USD 3,810,000	Toyota Auto Receivables 2016-B Owner Trust ‘2016-B A4’ 1.52% 16/8/2021	3,802,292	0.22
USD 6,390,000	United States Steel Corp ‘144A’ 8.375% 1/7/2021	7,092,900	0.42
USD 58,000,000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/9/2018	57,691,875	3.41
USD 16,000,000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/8/2018	15,965,000	0.94
USD 104,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/8/2020*†	104,215,313	6.15
USD 3,267,753	US Airways 2011-1 Class B Pass Through Trust 9.75% 22/10/2018	3,578,304	0.21
USD 1,481,049	US Airways 2012-1 Class B Pass Through Trust 8% 1/10/2019	1,610,641	0.09
USD 4,000,000	Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp 2% 15/2/2018	4,004,450	0.24
USD 1,000,000	Venture XIX CLO Ltd ‘2014-19A BR’ ‘144A’ FRN 15/1/2027	1,009,063	0.06
USD 143,000	Viacom Inc 2.75% 15/12/2019	144,583	0.01
USD 4,215,000	VMware Inc 2.3% 21/8/2020	4,228,802	0.25

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 3,284,000	Volkswagen Group of America Finance LLC ‘144A’ 1.65% 22/5/2018	3,280,859	0.19
USD 323,568	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series ‘2007-C34 A1A’ FRN 15/5/2046	323,288	0.02
USD 807,539	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series ‘2007-C33 AM’ FRN 15/2/2051	806,792	0.05
USD 1,030,000	Waldorf Astoria Boca Raton Trust 2016-BOCA ‘2016-BOCA A’ ‘144A’ FRN 15/6/2029	1,033,454	0.06
USD 1,541,000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.7% 18/11/2019	1,567,476	0.09
USD 4,985,000	Wells Fargo & Co 2.625% 22/7/2022	5,016,405	0.30
USD 4,610,000	Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023	4,711,457	0.28
USD 4,065,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust ‘2014-LC16 ASB’ 3.477% 15/8/2050	4,272,676	0.25
USD 3,330,000	Welltower Inc 2.25% 15/3/2018	3,336,141	0.20
USD 890,000	WestRock Co ‘144A’ 3% 15/9/2024	892,290	0.05
USD 973,856	Wheels SPV 2 LLC ‘2016-1A A2’ ‘144A’ 1.59% 20/5/2025	973,262	0.06
USD 1,160,000	Wheels SPV 2 LLC ‘2017-1A A2’ ‘144A’ 1.88% 20/4/2026	1,162,784	0.07
USD 2,515,000	Wm Wrigley Jr Co ‘144A’ 3.375% 21/10/2020	2,603,593	0.15
USD 985,000	Xilinx Inc 2.95% 1/6/2024	1,003,434	0.06
USD 1,515,000	ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.5% 29/4/2022	1,594,992	0.09
		1,342,904,481	79.28
債券合計		1,657,046,077	97.83
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		1,680,137,743	99.20

その他の譲渡可能な有価証券
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券
	米国
USD 260,000	Countrywide Asset-Backed Certificates 4.896% 25/1/2037**	–	0.00
USD 350,000	Structured Asset Receivables Trust Series ‘2003-2’ FRN 31/12/2049**	–	0.00
		–	0.00
債券合計		–	0.00
その他の譲渡可能な有価証券合計		–	0.00
投資有価証券合計		1,680,137,743	99.20
その他の純資産		13,661,087	0.80
純資産合計(米ドル)		1,693,798,830	100.00

* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
** 注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
† 差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
事後通告証券契約 2017年8月31日現在

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
TBA
	米国
USD 5,250,000	Fannie Mae Pool ‘2 9/17’ 2% TBA	5,194,561	0.31
USD 56,921,000	Fannie Mae Pool ‘2.5 9/17’ 2.5% TBA	57,669,574	3.40
USD 4,000,000	Fannie Mae Pool ‘2.5 8/17’ 2.5% TBA	4,056,543	0.24
USD 13,905,000	Fannie Mae Pool ‘3 9/17’ 3% TBA	14,345,777	0.85
USD 5,855,000	Fannie Mae Pool ‘4 9/17’ 4% TBA	6,053,020	0.36
USD 5,000,000	Fannie Mae Pool ‘4.5 9/17’ 4.5% TBA	5,113,244	0.30
USD 11,065,000	Freddie Mac Gold Pool ‘3 9/17’ 3% TBA	11,421,803	0.67
USD 21,500,000	Freddie Mac Gold Pool ‘3 9/17’ 3% TBA	21,708,410	1.28
USD 13,130,000	Freddie Mac Gold Pool ‘3.5 9/17’ 3.5% TBA	13,737,283	0.81
TBA合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー - 139,300,215米ドル)		139,300,215	8.22

事後通告(以下「TBA」という。)契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2017年8月31日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
AUD	32,459,874	EUR	21,960,000	Barclays	1/9/2017	(355,777)
EUR	11,710,000	AUD	17,491,051	Deutsche Bank	1/9/2017	45,693
EUR	9,150,000	AUD	13,478,466	Barclays	1/9/2017	185,007
EUR	1,100,000	AUD	1,597,012	Morgan Stanley	1/9/2017	40,711
BRL	5,526,197	USD	1,741,200	BNP Paribas	5/9/2017	18,877
MXN	3,730,020	USD	210,000	Goldman Sachs	5/9/2017	(286)
MXN	3,743,291	USD	210,000	Morgan Stanley	5/9/2017	460
USD	214,200	BRL	673,445	Morgan Stanley	5/9/2017	(290)
USD	497,000	BRL	1,570,172	Goldman Sachs	5/9/2017	(3,095)
USD	625,000	BRL	1,962,813	BNP Paribas	5/9/2017	(150)
USD	405,000	BRL	1,273,219	RBS Plc	5/9/2017	(516)
USD	210,000	MXN	3,735,546	BNP Paribas	5/9/2017	(24)
USD	210,000	MXN	3,739,701	Morgan Stanley	5/9/2017	(258)
AUD	2,184,280	USD	1,733,019	Nomura	6/9/2017	(5,281)
EUR	7,041,500	USD	8,392,377	Deutsche Bank	6/9/2017	(44,382)
EUR	501,000	USD	600,968	Citibank	6/9/2017	(7,011)
EUR	499,000	USD	584,556	Goldman Sachs	6/9/2017	7,030
GBP	12,202,233	USD	15,765,286	UBS	6/9/2017	(64,184)
USD	1,741,909	AUD	2,185,000	State Street	6/9/2017	13,602
USD	17,811,047	EUR	15,083,000	Deutsche Bank	6/9/2017	(70,484)
USD	16,267,759	GBP	12,385,000	HSBC Bank Plc	6/9/2017	331,485
COP	1,290,390,500	USD	434,000	BNP Paribas	7/9/2017	3,558
USD	434,000	COP	1,343,230,000	Barclays	7/9/2017	(21,475)
MXN	1,061,937	USD	60,009	Goldman Sachs	11/9/2017	(361)
MXN	2,653,989	USD	149,991	UBS	11/9/2017	(920)
USD	590,224	TRY	2,102,927	HSBC Bank Plc	11/9/2017	(16,643)
AUD	2,746,161	EUR	1,840,000	BNP Paribas	12/9/2017	(10,069)
AUD	2,751,010	GBP	1,620,000	Citibank	12/9/2017	90,907
AUD	2,730,000	SEK	17,698,415	Bank of America	12/9/2017	(58,545)
CAD	5,326,600	AUD	5,355,000	Citibank	12/9/2017	5,692
CAD	134,212	EUR	90,000	Goldman Sachs	12/9/2017	129
CAD	5,611,694	EUR	3,740,000	Citibank	12/9/2017	32,784
CAD	2,675,051	NZD	2,880,000	BNP Paribas	12/9/2017	70,494
CHF	119,600	EUR	110,000	State Street	12/9/2017	(6,590)
CHF	4,054,571	EUR	3,740,000	Bank of America	12/9/2017	(236,311)
CHF	2,061,564	USD	2,120,000	State Street	12/9/2017	15,018
CHF	1,244,296	USD	1,302,428	Citibank	12/9/2017	(13,798)
CHF	2,940,512	USD	3,077,572	Bank of America	12/9/2017	(32,289)
EUR	1,840,000	AUD	2,708,614	Bank of America	12/9/2017	39,766
EUR	3,830,000	CAD	5,685,376	Barclays	12/9/2017	15,282
EUR	3,850,000	CHF	4,183,641	Citibank	12/9/2017	233,094
EUR	1,820,000	GBP	1,611,077	BNP Paribas	12/9/2017	84,906
EUR	1,790,000	SEK	17,040,261	Barclays	12/9/2017	(12,516)
EUR	3,660,000	SEK	34,939,458	Deutsche Bank	12/9/2017	(37,792)
GBP	1,620,000	AUD	2,716,278	Deutsche Bank	12/9/2017	(63,436)
GBP	1,629,138	EUR	1,820,000	BNP Paribas	12/9/2017	(61,660)

未決済先渡為替予約 2017年8月31日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
GBP	1,660,000	NOK	16,748,540	BNP Paribas	12/9/2017	(8,446)
GBP	1,690,000	USD	2,189,363	Bank of America	12/9/2017	(14,316)
NOK	16,634,627	GBP	1,615,000	Barclays	12/9/2017	51,773
NOK	17,551,706	GBP	1,630,000	BNP Paribas	12/9/2017	149,913
NOK	16,714,058	NZD	2,900,000	Citibank	12/9/2017	66,735
NOK	36,200,000	SEK	37,179,319	Citibank	12/9/2017	(23,032)
NZD	2,880,000	CAD	2,657,428	Deutsche Bank	12/9/2017	(56,462)
NZD	5,850,000	USD	4,216,852	State Street	12/9/2017	(33,636)
SEK	17,714,520	AUD	2,730,000	BNP Paribas	12/9/2017	60,563
SEK	17,220,099	EUR	1,790,000	Barclays	12/9/2017	35,052
SEK	52,345,319	EUR	5,460,000	Citibank	12/9/2017	84,263
SEK	17,160,203	GBP	1,650,000	BNP Paribas	12/9/2017	26,780
SEK	36,339,620	NOK	36,200,000	BNP Paribas	12/9/2017	(82,191)
USD	4,235,000	CHF	4,083,208	Barclays	12/9/2017	6,307
USD	2,240,000	CHF	2,151,567	Citibank	12/9/2017	11,772
USD	4,280,000	CHF	4,120,679	State Street	12/9/2017	12,501
USD	2,156,505	GBP	1,690,000	BNP Paribas	12/9/2017	(18,542)
USD	4,255,601	NZD	5,850,000	BNP Paribas	12/9/2017	72,385
EUR	210,000	USD	251,224	Goldman Sachs	14/9/2017	(2,154)
MXN	4,451,055	EUR	210,000	Goldman Sachs	14/9/2017	820
RUB	47,473,700	USD	787,765	Goldman Sachs	15/9/2017	25,596
RUB	57,030,962	USD	946,738	Citibank	15/9/2017	30,365
RUB	23,830,215	USD	399,006	Morgan Stanley	15/9/2017	9,274
RUB	16,801,907	USD	275,441	Societe Generale	15/9/2017	12,424
RUB	67,572,502	USD	1,107,902	Credit Suisse	15/9/2017	49,808
RUB	59,320,000	USD	971,077	HSBC Bank Plc	15/9/2017	45,243
RUB	37,930,600	USD	623,043	JP Morgan	15/9/2017	26,816
USD	403,162	RUB	23,934,915	HSBC Bank Plc	15/9/2017	(6,912)
USD	401,837	RUB	24,455,515	Credit Suisse	15/9/2017	(17,155)
USD	5,551,598	RUB	322,453,239	Deutsche Bank	15/9/2017	27,054
USD	2,505,165	RUB	145,279,513	JP Morgan	15/9/2017	16,112
USD	2,217,227	RUB	128,571,438	BNP Paribas	15/9/2017	14,431
USD	179,000	ZAR	2,346,755	Goldman Sachs	15/9/2017	(1,006)
TRY	1,330,148	EUR	319,000	Citibank	18/9/2017	4,656
TRY	9,418,712	USD	2,630,110	Barclays	20/9/2017	80,950
USD	3,722,177	TRY	13,280,404	Barclays	20/9/2017	(100,423)
USD	518	TRY	1,904	HSBC Bank Plc	20/9/2017	(30)
USD	1,230,377	TRY	4,440,011	Bank of America	20/9/2017	(47,626)
USD	1,095,410	TRY	3,942,215	Citibank	20/9/2017	(39,308)
CLP	388,608,000	USD	600,000	Deutsche Bank	21/9/2017	17,425
CLP	100,062,000	USD	153,000	BNP Paribas	21/9/2017	5,980
MXN	3,738,525	USD	210,000	BNP Paribas	21/9/2017	(349)
TRY	754,584	USD	212,500	HSBC Bank Plc	21/9/2017	4,635
USD	301,200	CLP	193,490,880	RBS Plc	21/9/2017	(6,221)
USD	451,800	CLP	292,276,778	Credit Suisse	21/9/2017	(12,574)

未決済先渡為替予約 2017年8月31日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
USD	210,000	MXN	3,750,588	Goldman Sachs	21/9/2017	(327)
USD	212,500	TRY	755,162	HSBC Bank Plc	21/9/2017	(4,802)
RUB	32,113,966	USD	534,400	JP Morgan	22/9/2017	15,015
USD	275,400	RUB	16,270,632	Deutsche Bank	22/9/2017	(2,963)
USD	210,000	CAD	263,735	BNP Paribas	25/9/2017	(22)
RUB	22,153,890	USD	374,000	Deutsche Bank	28/9/2017	4,548
TRY	1,315,301	USD	379,000	BNP Paribas	28/9/2017	(1,278)
USD	193,000	RUB	11,414,020	Deutsche Bank	28/9/2017	(2,034)
BRL	1,576,882	USD	497,000	Goldman Sachs	3/10/2017	2,949
USD	249,000	BRL	789,953	Deutsche Bank	3/10/2017	(1,453)
USD	1,732,442	AUD	2,184,280	Nomura	4/10/2017	5,267
USD	8,405,298	EUR	7,041,500	Deutsche Bank	4/10/2017	44,815
USD	15,781,112	GBP	12,202,233	UBS	4/10/2017	64,635
COP	672,007,200	USD	228,000	UBS	6/10/2017	(1,100)
COP	2,565,122,280	USD	868,000	Credit Suisse	6/10/2017	(1,900)
USD	434,000	COP	1,287,591,200	RBS Plc	6/10/2017	(749)
USD	868,000	COP	2,590,980,000	BNP Paribas	6/10/2017	(6,832)
USD	679,621	EUR	571,030	Goldman Sachs	11/10/2017	1,365
AUD	2,200	USD	1,754	Barclays	13/10/2017	(14)
USD	169,072	AUD	214,200	Barclays	13/10/2017	(282)
CHF	2,018,950	USD	2,105,000	Barclays	18/10/2017	(9,075)
USD	2,105,000	CHF	1,995,825	Barclays	18/10/2017	33,082
TRY	12,962,000	USD	3,708,196	BNP Paribas	23/10/2017	(13,528)
USD	6,849,971	TRY	24,902,000	BNP Paribas	23/10/2017	(248,055)
IDR	3,242,517,902	USD	241,384	Morgan Stanley	26/10/2017	422
IDR	3,198,131,457	USD	238,045	Deutsche Bank	26/10/2017	452
IDR	6,348,403,168	USD	472,563	BNP Paribas	26/10/2017	861
IDR	2,412,625,473	USD	179,604	Citibank	26/10/2017	314
USD	531,025	IDR	7,149,466,057	BNP Paribas	26/10/2017	(2,136)
USD	2,318,247	IDR	31,161,758,459	Deutsche Bank	26/10/2017	(5,599)
USD	114,323	IDR	1,544,728,471	Bank of America	26/10/2017	(873)
USD	97,719	IDR	1,315,103,024	Goldman Sachs	26/10/2017	(353)
USD	535,622	IDR	7,206,377,473	JP Morgan	26/10/2017	(1,784)
USD	232,828	IDR	3,130,830,173	UBS	26/10/2017	(650)
USD	390,342	IDR	5,248,869,042	Barclays	26/10/2017	(1,086)
TRY	50,000	USD	14,196	BNP Paribas	20/11/2017	(56)
USD	1,975,029	TRY	7,142,000	BNP Paribas	20/11/2017	(44,625)
IDR	2,301,660,000	USD	171,000	HSBC Bank Plc	22/11/2017	89
IDR	2,299,950,000	USD	171,000	JP Morgan	29/11/2017	(190)
TRY	37,864,000	USD	9,915,073	BNP Paribas	25/6/2018	194,291
TRY	7,192,000	USD	1,850,316	BNP Paribas	20/8/2018	41,553
未実現純評価益						647,494

未決済先渡為替予約 2017年8月31日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	45,106,102	USD	53,389,707	BNY Mellon	15/9/2017	111,107
USD	729,941	EUR	616,839	BNY Mellon	15/9/2017	(1,698)
未実現純評価益						109,409
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD	261,836	USD	192,566	BNY Mellon	15/9/2017	79
USD	17,389	SGD	23,678	BNY Mellon	15/9/2017	(32)
未実現純評価益						47
未実現純評価益合計 (米ドル建の基礎となるエクスポージャー-510,875,152米ドル)						756,950

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済上場先物取引 2017年8月31日現在

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	基礎となるエクスポージャー (米ドル)	未実現評価損 (米ドル)
(3)	EUR	Euro BOBL	2017年9月	473,656	(676)
(13)	EUR	Euro Bund	2017年9月	2,546,107	(42,687)
2,206	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2017年12月	477,219,842	(3,184)
(56)	USD	US Long Bond (CBT)	2017年12月	8,734,250	(56,007)
(276)	USD	US Ultra 10 Year Note	2017年12月	37,665,375	(150,487)
(568)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2017年12月	72,082,750	(19,377)
(2,810)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2017年12月	332,941,094	(538,776)
(2,042)	USD	90 Day Euro $	2018年12月	502,204,375	(229,725)
(44)	USD	90 Day Euro $	2019年3月	10,817,400	(46,200)
合計				1,444,684,849	(1,087,119)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
スワップ 2017年8月31日現在

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD (575,434)	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2020	14,342	7,056
CDS	USD 575,434	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/9/2020	(11,903)	(6,654)
CDS	USD 360,000	ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/6/2022	(5,485)	11,490
CDS	USD 122,000	ファンドはArgentine Republic Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	(1,477)	(11,093)
CDS	USD 749,700	ファンドはArgentine Republic Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	(35,026)	(68,167)
CDS	USD 130,000	ファンドはArgentine Republic Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	(1,747)	(11,820)
CDS	USD 123,000	ファンドはArgentine Republic Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2022	(1,489)	(11,184)
CDS	USD 4,083,000	ファンドはL Brands Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2022	(9,849)	271,246
CDS	USD 124,355	ファンドはArgentine Republic Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2022	(996)	(11,307)
CDS	USD 972,000	ファンドはL Brands Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2022	(1,977)	64,573
CDS	USD 1,945,000	ファンドはL Brands Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2022	(4,376)	129,212
CDS	USD 124,285	ファンドはArgentine Republic Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2022	(1,051)	(11,301)
CDS	USD 124,000	ファンドはArgentine Republic Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2022	(1,031)	(11,275)
CDS	USD 208,000	ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2022	(3,169)	6,638
CDS	USD 124,000	ファンドはArgentine Republic Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2022	(965)	(11,275)
CDS	USD (7,259,000)	ファンドはCDX.NA.HY.28.VIに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Citigroup	20/6/2022	(4,749)	524,231
CDS	USD (13,000,000)	ファンドはCDX.NA.IG.28.VIに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2022	17,457	246,842
CDS	USD (1,130,000)	ファンドはCMBX.NA.10.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	17/11/2059	(23,316)	(122,395)
CDS	USD 131,360	ファンドはArgentine Republic Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2022	(1,042)	(11,944)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 12,283,000	ファンドはCDX.NA.IG.28.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2022	(54,748)	(233,228)
CDS	USD 222,500	ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2022	(3,367)	7,101
CDS	USD 2,810,000	ファンドはTarget Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2022	5,552	(47,526)
CDS	USD 127,000	ファンドはArgentine Republic Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2022	(1,065)	(11,548)
CDS	USD (2,905,000)	ファンドはNewmont Mining Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/6/2022	55,693	55,531
CDS	USD (6,205,000)	ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	17/9/2058	(65,612)	(742,076)
CDS	USD (6,375,000)	ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	17/9/2058	(114,521)	(762,407)
CDS	USD 320,000	ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/6/2022	(4,578)	10,213
CDS	USD 575,434	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2020	(10,693)	(7,056)
CDS	USD (575,434)	ファンドはMexico Government International Bond係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/9/2020	14,691	6,655
CDS	USD (14,290,000)	ファンドはCDX.NA.HY.28.VIに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/6/2022	(62,936)	1,031,995
CDS	USD 2,740,000	ファンドはLowes Companies Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2022	(4,067)	(90,183)
CDS	USD 2,537,804	ファンドはPhilippine Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2022	(38,950)	(45,002)
CDS	USD (3,665,000)	ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	17/9/2058	(63,574)	(438,309)
CDS	USD (1,230,000)	ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	17/9/2058	(17,546)	(147,100)
CDS	USD (500,000)	ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	17/9/2058	(5,923)	(59,797)
CDS	USD (2,495,000)	ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	17/9/2058	(51,221)	(298,385)
CDS	USD (2,495,000)	ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	17/9/2058	(46,363)	(298,385)
CDS	USD (2,495,000)	ファンドはCMBX.NA.10.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	17/11/2059	(60,610)	(270,244)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	BRL 16,011,260	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、9.5%の固定金利を支払う	Bank of America	2/10/2017	(2,837)	(2,837)
IRS	BRL 5,428,388	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、7.75%の固定金利を支払う	Bank of America	2/1/2019	(388)	(388)
IRS	BRL 2,409,593	ファンドは9.135%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Bank of America	4/1/2021	1,109	1,109
IRS	MXN 2,978,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.31%の固定金利を支払う	Bank of America	11/8/2025	7,723	7,723
IRS	MXN 2,978,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.31%の固定金利を支払う	Bank of America	11/8/2025	7,723	7,723
IRS	USD 35,970,000	ファンドは1.485%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Barclays	20/1/2019	(2,208)	(2,208)
IRS	USD 37,040,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.135%の固定金利を支払う	Barclays	31/8/2020	539,725	539,725
IRS	USD 14,940,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.935%の固定金利を支払う	Barclays	20/1/2022	(142,357)	(142,357)
IRS	MXN 66,110,000	ファンドは7.08%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	BNP Paribas	8/8/2019	66	66
IRS	BRL 3,914,164	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、8.98%の固定金利を支払う	Citibank	2/1/2018	(1,111)	(1,111)
IRS	BRL 10,660,584	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、9.985%の固定金利を支払う	Citibank	2/1/2018	(16,536)	(16,536)
IRS	MXN 29,180,086	ファンドは7.07%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	21/11/2018	(3,370)	(3,370)
IRS	MXN 49,800,000	ファンドは6.98%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	28/11/2018	(8,653)	(8,653)
IRS	BRL 9,289,957	ファンドは9.25%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Citibank	2/1/2019	49,028	49,028
IRS	BRL 5,401,377	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、8%の固定金利を支払う	Citibank	2/1/2019	(5,245)	(5,245)
IRS	BRL 5,416,854	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、8.78%の固定金利を支払う	Citibank	2/1/2020	(10,302)	(10,302)
IRS	BRL 2,405,937	ファンドは9.84%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Citibank	2/1/2023	7,863	7,863
IRS	BRL 1,266,165	ファンドは9.85%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Citibank	2/1/2023	4,301	4,301
IRS	MXN 3,077,500	ファンドは6.325%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	17/7/2025	(7,735)	(7,735)
IRS	MXN 9,181,000	ファンドは6.33%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	6/8/2025	(23,122)	(23,122)
IRS	USD 90,000,000	ファンドは1.6%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Citigroup	30/9/2019	34,889	34,889
IRS	MXN 91,737,079	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.3614%の固定金利を支払う	Credit Suisse	28/1/2019	(12,344)	(12,344)
IRS	KRW 846,158,536	ファンドは1.92%の固定金利を受け取り、3ヶ月KRW KORIBORの変動金利を支払う	Deutsche Bank	10/11/2017	771	771
IRS	KRW 846,158,536	ファンドは3ヶ月KRW KORIBORの変動金利を受け取り、1.69%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	10/11/2017	(436)	(436)
IRS	EUR 31,100,000	ファンドは0.49361%の固定金利を受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う	Deutsche Bank	4/7/2019	471,189	471,189
IRS	EUR 31,100,000	ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受け取り、0.44988%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	4/7/2019	(441,352)	(441,352)
IRS	MXN 76,960,000	ファンド7.16%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Deutsche Bank	29/4/2020	22,651	22,651
IRS	MXN 11,053,204	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.3072%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	11/8/2025	28,771	28,771
IRS	USD 4,195,000	ファンドは2.645%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Deutsche Bank	20/1/2027	56,271	56,271

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	MXN 27,013,100	ファンドは7.445%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Goldman Sachs	7/3/2022	32,753	32,753
IRS	MXN 13,509,627	ファンドは7.47%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Goldman Sachs	7/3/2022	17,123	17,123
IRS	MXN 13,508,273	ファンドは7.48%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Goldman Sachs	7/3/2022	17,419	17,419
IRS	USD 440,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.231%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	13/1/2027	(7,638)	(7,638)
IRS	USD 190,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.238%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	13/1/2027	(3,412)	(3,412)
IRS	USD 540,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.245%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	13/1/2027	(10,021)	(10,021)
IRS	USD 60,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.251%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	13/1/2027	(1,144)	(1,144)
IRS	MXN 32,002,000	ファンドは7.16%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	HSBC Bank Plc	1/6/2022	19,325	19,325
IRS	BRL 10,660,955	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、9.98%の固定金利を支払う	JP Morgan	2/1/2018	(16,412)	(16,412)
IRS	MXN 35,016,104	ファンドは7.06%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	JP Morgan	21/11/2018	(4,277)	(4,277)
IRS	MXN 28,250,647	ファンドは6.98%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	JP Morgan	28/11/2018	(4,909)	(4,909)
IRS	BRL 8,819,014	ファンドは9.275%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	JP Morgan	2/1/2019	47,482	47,482
IRS	MXN 6,176,000	ファンドは6.32%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Morgan Stanley	17/7/2025	(15,628)	(15,628)
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-413,920,852米ドル)					17,058	(742,133)

CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建オプション 2017年8月31日現在

契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評損 (米ドル)	時価 (米ドル)
360,000	コール	OTC USD/CAD	BNP Paribas	USD 1.275	16/10/2017	(167)	1,826
613,000	プット	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1.165	7/9/2017	(3,058)	823
16,890,000	コール	OTC USD/CHF	Deutsche Bank	USD 0.995	16/10/2017	(1,516)	48,647
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-2,127,532米ドル)						(4,741)	51,296

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建スワップション 2017年8月31日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価損 (米ドル)	時価 (米ドル)
JPY 7,480,000,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは25/7/2019より6ヶ月JPY BBA LIBORの変動金利を半年毎に受け取り、25/7/2019より1.38%の固定金利を半年毎に支払う	Credit Suisse	23/1/2019	(168,846)	53,705
USD 12,585,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは20/4/2022より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、20/7/2022より3.35%の固定金利を半年毎に支払う	Deutsche Bank	18/1/2022	(123,266)	159,896
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー- 5,117,876米ドル)				(292,112)	213,601

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

開示資料

決算