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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズグローバル・アロケーション・ファンドクラスJ投資証券	386,730.920	25,713,738.870
	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券	19,563.810	286,609.810
	アメリカドル小計		406,294.730	26,000,348.680 (2,924,779,223)
投資証券合計				2,924,779,223 (2,924,779,223)
合計				2,924,779,223 (2,924,779,223)

(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券 2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズグローバル・アロケーション・ファンドクラスJ投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1) 同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2018年2月28日に終了する中間計算期間(2017年9月1日から2018年2月28日まで)に係る中間財務書類であります。
(2) 当該中間財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2018年2月28日現在の中間財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
純資産計算書 2018年2月28日現在(未監査)

		グローバル・アロケーション・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
資産
投資有価証券-取得原価		17,091,251,737	2,129,707,440
未実現評価益/(損)		1,862,526,328	(29,568,100)
投資有価証券-時価	2(a)	18,953,778,065	2,100,139,340
銀行預金	2(a)	53,837,843	58,680,650
ブローカーに対する債権	15	-	1,131,564
未収利息および未収配当金	2(a)	51,184,525	9,935,895
売却投資有価証券未収金	2(a)	19,174,266	426,520*
販売投資証券未収金	2(a)	23,385,419	6,317,074
以下に係る未実現評価益:
未決済上場先物取引	2(c)	-	1,129,488
未決済先渡為替予約	2(c)	6,011,277	-
事後通告証券契約の時価	2(c)	-	79,355,177
スワップの時価	2(c)	37,677,217	4,662,733
買建オプション/スワップションの時価	2(c)	61,633,053	253,634
その他の資産	2(a,c)	3,477,813	-
資産合計		19,210,159,478	2,262,032,075
負債
銀行からの借入金	2(a)	51,546,001	460,818
ブローカーに対する債務	15	80,467,000	5,939,001
未払収益分配金	2(a)	-	155,759
購入投資有価証券未払金	2(a)	55,389,666	82,713,113*
買戻し投資証券未払金	2(a)	27,765,790	6,692,543
以下に係る未実現評価損:
未決済上場先物取引	2(c)	1,841,648	-
未決済先渡為替予約	2(c)	-	973,163
売建オプション/スワップションの時価	2(c)	47,681,520	-
その他の負債	5,6,7,8	24,088,308	1,166,367
負債合計		288,779,933	98,100,764
純資産合計		18,921,379,545	2,163,931,311

* 事後通告証券を含む。詳細については、注記2を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2018年2月28日現在(未監査)

	グローバル・アロケーション・ファンド
	通貨	2018年 2月28日現在	2017年 8月31日現在	2016年 8月31日現在	2015年 8月31日現在
純資産合計	米ドル	18,921,379,545	18,540,865,354	19,846,661,621	23,006,081,749
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配型投資証券	米ドル	56.36	54.16	49.65	48.29
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	ユーロ	35.58	34.57	32.26	31.62
クラスA無分配投資証券	米ドル	57.62	55.36	50.64	49.18
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	17.41	16.73	15.20	14.60
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	12.50	12.18	11.39	11.22
クラスA中国人民元ヘッジ無分配投資証券	中国人民元	129.46	123.26	109.03	102.67
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	38.04	36.96	34.43	33.69
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド	30.59	29.67	27.44	26.74
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	香港ドル	13.97	13.49	12.42	12.11
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	16.86	16.26	14.84	14.33
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	13.78	13.29	12.22	11.81
クラスC無分配投資証券	米ドル	45.12	43.63	40.40	39.73
クラスCユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	29.81	29.14	27.48	27.23
クラスD毎年分配型投資証券	米ドル	56.61	54.19	49.66	48.29
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	ユーロ	35.73	34.59	32.27	31.63
クラスD無分配投資証券	米ドル	62.24	59.59	54.09	52.14
クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	18.14	17.36	15.66	14.93
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	13.03	12.65	11.74	11.48
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	41.10	39.78	36.78	35.72
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド	31.83	30.76	28.24	27.32
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	17.57	16.87	15.29	14.66
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	14.43	13.81	12.58	12.07
クラスD無分配英国報告型投資証券	英ポンド	45.08	46.31	41.30	33.86
クラスE無分配投資証券	米ドル	53.22	51.27	47.13	46.00
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	36.62	35.67	33.38	32.83
クラスEポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	16.26	15.71	14.42	14.00
クラスI無分配投資証券	米ドル	61.87	59.16	53.60	51.56
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	40.45	39.11	36.08	34.97
クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	14.44	13.86	12.62	12.08

3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2018年2月28日現在(未監査)(続き)

	グローバル・アロケーション・ファンド(続き)
	通貨	2018年 2月28日現在	2017年 8月31日現在	2016年 8月31日現在	2015年 8月31日現在
クラスJ無分配投資証券	米ドル	69.11	65.84	59.20	56.52
クラスX毎年分配型投資証券	米ドル	12.55	11.96	10.95	10.65
クラスX無分配投資証券	米ドル	68.65	65.41	58.81	56.15
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	19.81	18.87	16.86	15.92
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	11.59	11.16	10.22	-
クラスX日本円ヘッジ無分配投資証券	日本円	1,136.00	1,092.00	998.00	-

価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2018年2月28日現在(未監査)(続き)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	通貨	2018年 2月28日現在	2017年 8月31日現在	2016年 8月31日現在	2015年 8月31日現在
純資産合計	米ドル	2,163,931,311	1,693,798,830	1,532,772,836	1,497,665,243
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎日分配型投資証券	米ドル	8.46	8.57	8.60	8.63
クラスA毎月分配型投資証券	米ドル	8.45	8.56	8.59	8.62
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	シンガポール・ドル	9.66	9.82	9.90	9.87
クラスA無分配投資証券	米ドル	13.13	13.18	12.98	12.84
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.02	10.18	10.20	10.20
クラスC毎日分配型投資証券	米ドル	8.47	8.58	8.61	8.63
クラスC無分配投資証券	米ドル	10.84	10.95	10.92	10.94
クラスD毎月分配型投資証券	米ドル	9.70	9.83	9.86	9.89
クラスD無分配投資証券	米ドル	13.37	13.40	13.15	12.97
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	9.91	10.04	10.03	-
クラスE無分配投資証券	米ドル	12.07	12.15	12.02	11.96
クラスI無分配投資証券	米ドル	10.17	10.19	10.00	-
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	9.93	10.06	10.04	-
クラスX無分配投資証券	米ドル	14.50	14.50	14.16	13.90

価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2018年2月28日に終了した会計期間(未監査)

		グローバル・アロケーション・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
期首純資産		18,540,865,354	1,693,798,830
収益
預金利息	2(b)	-	110,853
債券利息	2(b)	84,921,801	25,536,806
スワップ利息	2(c)	4,175,937	3,022,174
短期金融商品預け入れによる利息	2(b)	-	60,332
配当金、源泉徴収税控除後	2(b)	67,884,591	-
有価証券貸付による収益	2(b)	3,669,037	139,950
投資運用報酬リベート	5	90,784	-
収益合計	2(b)	160,742,150	28,870,115
費用
銀行利息	2(b)	494,377	-
スワップ利息	2(c)	1,270,732	1,788,684
管理事務代行報酬、補助金控除後	7	14,766,664	540,575
保管および預託報酬	2(h),8	1,638,416	160,328
販売報酬	6	8,985,193	576,149
税金	9	3,804,174	323,810
投資運用報酬	5	105,391,393	3,697,711
費用合計		136,350,949	7,087,257
純利益		24,391,201	21,782,858
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券	2(a)	412,265,780	(3,925,267)
事後通告証券契約	2(c)	-	(1,399,071)
上場先物取引	2(c)	(21,486,567)	9,932,855
オプション/スワップション契約	2(c)	44,593,333	(304,401)
スワップ取引	2(c)	(14,027,490)	(2,486,753)
先渡為替予約	2(c)	92,814,868	2,005,298
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	9,407,136	1,035,159
当期実現純評価益		523,567,060	4,857,820
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券	2(a)	319,995,715	(28,639,625)
事後通告証券契約	2(c)	-	(753,252)
上場先物取引	2(c)	3,245,027	2,216,607
オプション/スワップション契約	2(c)	(37,999,359)	34,361
スワップ取引	2(c)	10,114,914	1,246,173
先渡為替予約	2(c)	7,775,106	(1,730,113)
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	1,955,640	80,713
当期未実現評価益/(損)の純変動		305,087,043	(27,545,136)
運用成績による純資産の増加/(減少)		853,045,304	(904,458)
資本の変動
投資証券発行による正味受取額		2,385,292,802	860,722,587
投資証券買戻しによる正味支払額		(2,857,823,915)	(388,640,639)
資本の変動による純資産の(減少)/増加		(472,531,113)	472,081,948
配当金宣言額	16	-	(1,045,009)
期末純資産		18,921,379,545	2,163,931,311

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2018年2月28日に終了した会計期間(未監査)

	グローバル・アロケーション・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券	15,953,233	1,265,683	1,727,368	15,491,548
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	3,627,883	445,969	1,398,116	2,675,736
クラスA無分配投資証券	135,793,753	14,627,892	19,973,219	130,448,426
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	7,517,890	1,846,204	1,271,784	8,092,310
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	2,903,600	155,491	273,755	2,785,336
クラスA中国人民元ヘッジ無分配投資証券	45,992	-	4,300	41,692
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	26,617,600	7,428,412	3,985,640	30,060,372
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	2,336,379	275,186	234,837	2,376,728
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	10,116,514	4,057,795	4,057,246	10,117,063
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	2,601,342	1,698,151	977,250	3,322,243
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	8,373,290	692,454	1,554,846	7,510,898
クラスC無分配投資証券	15,690,586	570,760	1,737,034	14,524,312
クラスCユーロ・ヘッジ無分配投資証券	2,469,255	602,238	248,956	2,822,537
クラスD毎年分配型投資証券	128,098	641,774	464,238	305,634
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	177,848	209,704	53,705	333,847
クラスD無分配投資証券	4,256,267	916,319	1,563,000	3,609,586
クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	14,873	799	-	15,672
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	201,528	209,767	110,742	300,553
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	8,143,916	2,547,803	1,380,895	9,310,824
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	1,390,093	212,838	115,558	1,487,373
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	1,362	-	-	1,362
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	15	4,604	-	4,619
クラスD無分配英国報告型投資証券	12,594,820	2,540,015	2,636,211	12,498,624
クラスE無分配投資証券	20,897,168	1,551,744	2,607,048	19,841,864
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	13,907,225	2,503,500	1,448,031	14,962,694
クラスEポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	476,364	257,184	146,487	587,061
クラスI無分配投資証券	16,618,452	2,639,191	2,914,204	16,343,439
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	7,759,481	339,903	117,118	7,982,266
クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	10,416,085	-	2,384,670	8,031,415
クラスJ無分配投資証券	486,621	-	62,187	424,434
クラスX毎年分配型投資証券	113,594,493	1,102,039	15,425,106	99,271,426
クラスX無分配投資証券	22,990,551	2,839,608	2,401,444	23,428,715
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	4,744,561	1,376,617	819,251	5,301,927
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	13,686,819	467,500	6,839,357	7,314,962
クラスX日本円ヘッジ無分配投資証券	2,007,424	2,162,109	408,518	3,761,015

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2018年2月28日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券	3,743,674	1,650,415	1,447,201	3,946,888
クラスA毎月分配型投資証券	1,826,408	252,575	796,777	1,282,206
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	24,264	20,882	-	45,146
クラスA無分配投資証券	34,218,017	10,021,937	8,952,319	35,287,635
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	2,413,454	684,885	935,487	2,162,852
クラスC毎日分配型投資証券	409,818	107,777	128,488	389,107
クラスC無分配投資証券	1,283,018	253,339	611,366	924,991
クラスD毎月分配型投資証券	3,412,948	3,700,687	1,688,886	5,424,749
クラスD無分配投資証券	21,129,612	6,598,331	6,149,531	21,578,412
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	958,523	574,264	771,793	760,994
クラスE無分配投資証券	18,095,574	1,726,086	6,049,264	13,772,396
クラスI無分配投資証券	3,925,873	224,303	394,502	3,755,674
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	1,033,821	12,548,887	3,337,283	10,245,425
クラスX無分配投資証券	37,791,259	27,308,191	470,704	64,628,746

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
グローバル・アロケーション・ファンド
投資有価証券明細表 2018年2月28日現在(未監査)

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ファンド
	米国
140,769	ETFS Physical Palladium Shares - ETF	13,991,031	0.07
135,935	ETFS Physical Platinum Shares - ETF	12,735,750	0.07
320,108	ETFS Physical Swiss Gold Shares - ETF	40,954,617	0.22
9,576,471	iShares Gold Trust - ETF*~	121,238,123	0.64
3,652,420	SPDR Gold Shares - ETF*	456,698,597	2.41
ファンド合計		645,618,118	3.41
普通/優先株式
	オーストラリア
1,052	AGL Energy Ltd	17,934	0.00
12,403	AMP Ltd	51,169	0.00
13,260	BHP Billiton Ltd	315,402	0.00
10,169	National Australia Bank Ltd	239,342	0.00
4,828	Rio Tinto Ltd	305,584	0.00
13,678	South32 Ltd	35,414	0.00
41,334	Stockland (Reit)	130,230	0.00
17,531	Telstra Corp Ltd	45,801	0.00
2,104	Wesfarmers Ltd	67,816	0.00
2,207	Westpac Banking Corp	52,960	0.00
14,944	Woolworths Group Ltd	321,776	0.01
		1,583,428	0.01
	ベルギー
760,198	Anheuser-Busch InBev SA/NV	81,467,645	0.43
108	KBC Group NV	10,174	0.00
		81,477,819	0.43
	バミューダ
6,216,000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd*	16,757,159	0.09
650,500	CK Infrastructure Holdings Ltd*	5,460,339	0.03
116,700	Jardine Matheson Holdings Ltd	7,603,005	0.04
		29,820,503	0.16
	ブラジル
1,563,070	Azul SA ADR	48,236,340	0.26
22,420	Banco do Brasil SA	294,465	0.00
851	Banco Santander Brasil SA (Unit)	9,833	0.00
54,490	JBS SA	167,237	0.00
47,131	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	315,470	0.00
21,766	Vale SA	314,745	0.00
		49,338,090	0.26

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	カナダ
7,907	Bank of Nova Scotia/The	494,248	0.00
8,445	Barrick Gold Corp	99,175	0.00
340	Canadian National Railway Co	26,717	0.00
2,259	Canadian Natural Resources Ltd	73,568	0.00
5,988,481	Encana Corp	65,693,637	0.35
8,773	Magna International Inc (Unit)	493,679	0.00
3,729	Manulife Financial Corp	71,996	0.00
3,179	Nutrien Ltd	159,019	0.00
515,187	Platinum Group Metals Ltd	181,143	0.00
3,396,063	Platinum Group Metals Ltd	1,219,187	0.01
9,872	Royal Bank of Canada	793,714	0.01
4,688	Suncor Energy Inc	159,851	0.00
9,248	Teck Resources Ltd	269,815	0.00
5,914	Thomson Reuters Corp	236,497	0.00
633	Toronto-Dominion Bank/The	37,267	0.00
		70,009,513	0.37
	ケイマン諸島
489,939	Alibaba Group Holding Ltd ADR*	91,643,090	0.49
84,000	Country Garden Holdings Co Ltd	151,109	0.00
32,000	Geely Automobile Holdings Ltd	104,459	0.00
1,000	Hengan International Group Co Ltd	9,774	0.00
26,000	Longfor Properties Co Ltd	75,074	0.00
4,657	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	424,206	0.00
21,600	Sands China Ltd	121,840	0.00
3,600	Tencent Holdings Ltd	198,790	0.00
6,055,000	Want Want China Holdings Ltd*	5,113,550	0.03
292,500	WH Group Ltd	362,497	0.00
875,000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	5,947,393	0.03
		104,151,782	0.55
	中国
500,000	Agricultural Bank of China Ltd ʻHʼ	277,886	0.00
527,000	Bank of China Ltd ʻHʼ	287,505	0.00
126,000	Bank of Communications Co Ltd ʻHʼ	101,097	0.00
12,000	China Communications Construction Co Ltd ʻHʼ	13,430	0.00
395,000	China Construction Bank Corp ʻHʼ	411,303	0.01
222,000	China Telecom Corp Ltd ʻHʼ	97,854	0.00
206,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd ʻHʼ	260,824	0.00
76,000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd ʻHʼ	168,954	0.00
342,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd ʻHʼ	295,379	0.00
20,000	PICC Property & Casualty Co Ltd ʻHʼ	39,658	0.00
		1,953,890	0.01
	キュラソー
399,826	Schlumberger Ltd	27,052,227	0.14

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	チェコ共和国
327,467	CEZ AS	7,975,450	0.04
	デンマーク
15	AP Moller - Maersk A/S ʻBʼ	24,765	0.00
11,404	Danske Bank A/S	460,504	0.00
		485,269	0.00
	フィンランド
9,527,772	Nokia OYJ	56,042,954	0.30
	フランス
1,463,278	AXA SA	46,626,221	0.25
4,409	BNP Paribas SA	354,184	0.00
11,648	Cie de Saint-Gobain	666,798	0.00
340	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	52,716	0.00
6,004	Credit Agricole SA	104,526	0.00
1,723,276	Danone SA	139,570,352	0.74
20,010	Dassault Aviation SA	35,129,247	0.19
6,885	Engie SA	109,398	0.00
426,160	Safran SA	47,501,391	0.25
443,807	Sanofi	35,310,571	0.19
4,403	Societe Generale SA	254,741	0.00
10,422	Sodexo SA	1,294,002	0.01
1,035	Thales SA	115,870	0.00
12,966	TOTAL SA	750,005	0.00
29,719	TOTAL SA ADR*	1,718,947	0.01
154,930	Unibail-Rodamco SE (Reit)	36,155,360	0.19
1,368	Vivendi SA	35,440	0.00
		345,749,769	1.83
	ドイツ
1,577	Allianz SE	372,581	0.00
4,552	BASF SE	483,487	0.00
1,146,499	Bayer AG	133,783,814	0.71
13,206	Deutsche Post AG	605,886	0.00
456,372	GEA Group AG*	21,801,768	0.12
2,751,370	Innogy SE*	111,183,376	0.59
602	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	136,370	0.00
8,371	SAP SE	881,964	0.00
		269,249,246	1.42
	ガーンジー
48,896	Amdocs Ltd	3,259,896	0.02
	香港
2,500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	12,649	0.00
50,500	China Mobile Ltd	473,581	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	香港(続き)
128,000	China Resources Power Holdings Co Ltd	222,738	0.00
713,500	CLP Holdings Ltd	7,210,699	0.04
291,000	CNOOC Ltd	423,843	0.00
29,000	Galaxy Entertainment Group Ltd	253,802	0.00
1,737,000	Hang Lung Properties Ltd	4,150,002	0.02
3,632,000	HKT Trust & HKT Ltd	4,640,372	0.03
3,800	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	137,882	0.00
656,010	I-CABLE Communications Ltd	16,428	0.00
827,000	Link REIT (Unit) (Reit)	7,068,684	0.04
582,000	Power Assets Holdings Ltd	4,948,550	0.03
2,544,000	Sino Land Co Ltd	4,498,421	0.02
5,284,582	Sun Hung Kai Properties Ltd	88,245,619	0.47
568,500	Swire Pacific Ltd	5,752,579	0.03
1,041,000	Wharf Holdings Ltd/The*	3,896,954	0.02
		131,952,803	0.70
	インド
6,873	Aurobindo Pharma Ltd	64,767	0.00
1,252,288	Coal India Ltd	5,942,701	0.03
12,963	GAIL India Ltd	91,035	0.00
8,822	HCL Technologies Ltd	127,334	0.00
133,671	Hero MotoCorp Ltd	7,379,923	0.04
32,577	Hindustan Petroleum Corp Ltd	190,097	0.00
15,659	Hindustan Unilever Ltd	316,743	0.00
1,060,774	Housing Development Finance Corp Ltd	29,450,984	0.16
11,203	Indian Oil Corp Ltd	65,227	0.00
514,426	Infosys Ltd	9,259,408	0.05
2,139,770	Kotak Mahindra Bank Ltd	35,819,793	0.19
192,793	Maruti Suzuki India Ltd	26,193,380	0.14
1,808,650	Oil & Natural Gas Corp Ltd	5,227,755	0.03
5,640,798	Reliance Industries Ltd	82,651,288	0.44
212,675	SBI Life Insurance Co Ltd	2,267,248	0.01
4,305,681	State Bank of India	17,712,793	0.09
3,886	Tata Motors Ltd	22,065	0.00
22,389	Tata Motors Ltd ʻAʼ	71,106	0.00
24,085	Vedanta Ltd	121,911	0.00
2,162,532	Yes Bank Ltd	10,698,755	0.06
		233,674,313	1.24
	インドネシア
26,833,835	Siloam International Hospitals Tbk PT	16,687,587	0.09
	アイルランド
23,019	Accenture Plc ʻAʼ	3,774,655	0.02
479	Allergan Plc	76,592	0.00
1,763	Eaton Corp Plc	144,584	0.00
2,878	Ingersoll-Rand Plc	260,574	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	アイルランド(続き)
70,133	Medtronic Plc	5,716,541	0.03
		9,972,946	0.05
	マン島
518,500	Genting Singapore Plc	454,378	0.00
	イスラエル
3,481	Check Point Software Technologies Ltd	364,287	0.00
	イタリア
1,114	Atlantia SpA	34,572	0.00
545,937	Ei Towers SpA	31,325,878	0.17
7,557,714	Enel SpA	44,528,764	0.23
12,735	Intesa Sanpaolo SpA	48,516	0.00
620,223	Luxottica Group SpA	37,693,427	0.20
3,736,908	RAI Way SpA	21,100,221	0.11
643,513	Snam SpA	2,917,059	0.02
51,538,375	Telecom Italia SpA/Milano*	46,548,739	0.25
1,328,056	Telecom Italia SpA/Milano	1,014,322	0.00
3,806	UniCredit SpA	81,677	0.00
1,692	UniCredit SpA (Right 1/4/2018)	7	0.00
		185,293,182	0.98
	日本
408,730	Aisin Seiki Co Ltd	23,931,803	0.13
2,376,500	Ajinomoto Co Inc*	43,431,018	0.23
179,900	Alfresa Holdings Corp	4,047,057	0.02
127,500	Alpine Electronics Inc*	2,547,976	0.01
5,700	Asahi Glass Co Ltd	237,134	0.00
2,324,700	Asahi Kasei Corp	30,034,295	0.16
3,838,100	Astellas Pharma Inc	56,647,683	0.30
1,508,800	Bridgestone Corp*	67,377,146	0.36
152,400	Canon Marketing Japan Inc	4,141,420	0.02
186,300	COMSYS Holdings Corp	4,916,504	0.03
689,300	Daicel Corp*	7,923,876	0.04
240,400	Daikin Industries Ltd*	28,398,562	0.15
989,670	Denso Corp	58,085,409	0.31
87,300	Dowa Holdings Co Ltd*	3,240,580	0.02
1,002,061	East Japan Railway Co*	94,137,682	0.50
108,300	Exedy Corp	3,534,655	0.02
104,000	Fujitsu Ltd	625,350	0.00
739,000	GS Yuasa Corp*	4,119,933	0.02
317,900	Hino Motors Ltd*	4,200,668	0.02
688,900	Hitachi Chemical Co Ltd*	15,433,264	0.08
78,000	Hitachi Ltd	595,826	0.00
976,091	Hoya Corp	51,691,760	0.27
2,010,600	Japan Airlines Co Ltd	76,773,997	0.41

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	日本(続き)
218,000	Japan Aviation Electronics Industry Ltd*	3,324,406	0.02
600	Japan Tobacco Inc	17,078	0.00
18,000	Kajima Corp	171,789	0.00
166,300	Kamigumi Co Ltd	3,647,931	0.02
2,000	Kao Corp	146,650	0.00
251,100	KDDI Corp	6,179,895	0.03
13,900	Keyence Corp*	8,472,270	0.05
564,800	Kinden Corp	9,303,891	0.05
3,200	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	123,117	0.00
3,800	Kirin Holdings Co Ltd	98,597	0.00
331,300	Koito Manufacturing Co Ltd*	23,048,840	0.12
1,246,100	Komatsu Ltd	45,568,732	0.24
1,305,631	Kubota Corp*	23,738,746	0.13
233,000	Kuraray Co Ltd	4,077,527	0.02
92,700	Kyudenko Corp*	4,293,711	0.02
651,900	Kyushu Railway Co	20,089,368	0.11
131,800	Mabuchi Motor Co Ltd*	6,806,313	0.04
224,000	Maeda Road Construction Co Ltd	4,926,180	0.03
36,500	Marubeni Corp	279,395	0.00
20,000	Mazda Motor Corp*	279,498	0.00
206,100	Medipal Holdings Corp	4,214,960	0.02
4,336,600	Mitsubishi Electric Corp	73,582,689	0.39
7,000	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	150,021	0.00
22,900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	163,017	0.00
4,900	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	152,466	0.00
506,140	Murata Manufacturing Co Ltd*	70,826,987	0.38
236,000	Nichias Corp	3,144,904	0.02
218,000	Nippo Corp	5,150,488	0.03
128,580	Nippon Telegraph & Telephone Corp	5,982,029	0.03
415,800	Nippon Television Holdings Inc	7,897,812	0.04
452,200	Nitto Denko Corp	37,595,710	0.20
204,106	Okumura Corp*	8,862,986	0.05
5,900	Olympus Corp	237,190	0.00
1,000	Oracle Corp Japan	77,695	0.00
93,200	Otsuka Holdings Co Ltd	4,685,893	0.03
17,800	Panasonic Corp*	278,839	0.00
15,700	Rakuten Inc	143,284	0.00
1,276,000	Renesas Electronics Corp*	14,739,805	0.08
42,600	Resona Holdings Inc	243,463	0.00
515,250	Rohm Co Ltd*	54,707,873	0.29
239,200	Seino Holdings Co Ltd*	4,089,977	0.02
63,000	Seven & i Holdings Co Ltd*	2,624,485	0.01
32,300	Shimamura Co Ltd	3,842,760	0.02
813,894	Shin-Etsu Chemical Co Ltd*	86,455,099	0.46
10,100	Shionogi & Co Ltd	527,330	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	日本(続き)
200	Shiseido Co Ltd	12,067	0.00
9,100	Sony Corp	462,457	0.00
109,200	Stanley Electric Co Ltd	4,298,249	0.02
817,010	Subaru Corp*	28,839,686	0.15
1,342,800	Sumitomo Electric Industries Ltd	21,292,192	0.11
1,851,180	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc*	81,006,953	0.43
91,200	Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	3,730,270	0.02
1,658,548	Suzuki Motor Corp*	95,190,139	0.50
7,400	Taisei Corp	376,617	0.00
223,800	Toagosei Co Ltd	2,618,680	0.01
1,004,000	Toda Corp*	7,697,474	0.04
140,200	Toho Co Ltd/Tokyo*	4,549,610	0.02
864,998	Tokio Marine Holdings Inc	40,113,742	0.21
700	Tokyo Electron Ltd	137,666	0.00
2,637,556	Tokyo Gas Co Ltd	66,132,866	0.35
645,600	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd*	5,239,076	0.03
2,505,300	Toray Industries Inc*	25,407,441	0.14
113,000	Toshiba Corp	334,510	0.00
1,116,623	Toyota Industries Corp	70,489,532	0.37
310,200	TV Asahi Holdings Corp	6,317,843	0.03
816,380	Ube Industries Ltd	25,615,509	0.14
7,800	Unicharm Corp	218,737	0.00
349,100	West Japan Railway Co*	24,257,862	0.13
129,800	Yamato Kogyo Co Ltd	3,806,061	0.02
		1,659,190,533	8.77
	ジャージー
1,259	Experian Plc	27,202	0.00
14,145	Glencore Plc	76,191	0.00
		103,393	0.00
	リベリア
14,515	Royal Caribbean Cruises Ltd	1,884,918	0.01
	メキシコ
76,390	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	109,646	0.00
720,354	Cemex SAB de CV	476,593	0.01
21,956	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	132,510	0.00
		718,749	0.01
	オランダ
1,625,277	ABN AMRO Group NV	50,954,821	0.27
3,344,455	ING Groep NV	59,588,515	0.32
5,231	Koninklijke Ahold Delhaize NV	118,568	0.00
4,226,211	Koninklijke Philips NV	163,506,974	0.86
834	LyondellBasell Industries NV	91,723	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	オランダ(続き)
3,598	Unilever NV	190,574	0.00
		274,451,175	1.45
	ノルウェー
9,552	DNB ASA	190,457	0.00
9,825	Telenor ASA	223,600	0.00
		414,057	0.00
	パナマ
9,485	Carnival Corp	645,265	0.00
	ポーランド
70,450	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	214,965	0.00
3,005	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	85,614	0.00
		300,579	0.00
	ポルトガル
165,424	Jeronimo Martins SGPS SA	3,478,729	0.02
2,394,250	NOS SGPS SA	14,673,580	0.08
		18,152,309	0.10
	シンガポール
170	Broadcom Ltd	42,750	0.00
13,388,250	CapitaLand Ltd	36,714,779	0.19
2,987,800	ComfortDelGro Corp Ltd*	4,582,031	0.03
6,600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	65,118	0.00
2,970,700	Singapore Telecommunications Ltd	7,585,531	0.04
19,000	Wilmar International Ltd	46,362	0.00
		49,036,571	0.26
	南アフリカ
1,609	Barclays Africa Group Ltd	27,355	0.00
2,205	MTN Group Ltd	24,178	0.00
603	Naspers Ltd	167,799	0.00
6,125	Tiger Brands Ltd	222,107	0.00
		441,439	0.00
	韓国
59,501	Amorepacific Corp	15,467,292	0.08
67,562	Coway Co Ltd	5,402,963	0.03
896,881	Doosan Bobcat Inc	28,159,528	0.15
4,830	Hana Financial Group Inc	219,221	0.00
74,719	Hotel Shilla Co Ltd	5,644,117	0.03
10,088	Industrial Bank of Korea	160,231	0.00
275,961	KT&G Corp	25,432,549	0.14
25,521	LG Chem Ltd	9,026,265	0.05
8,096	LG Household & Health Care Ltd	8,223,843	0.04
124	Lotte Chemical Corp	52,559	0.00
24,967	POSCO	8,334,629	0.05
139	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	256,076	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	韓国(続き)
340	Samsung Electronics Co Ltd	738,776	0.00
248	Shinhan Financial Group Co Ltd	10,855	0.00
3,544	SK Hynix Inc	251,343	0.00
1,405	SK Innovation Co Ltd	266,624	0.00
28,798	SK Telecom Co Ltd	6,382,417	0.03
7,809	Woori Bank	119,706	0.00
		114,148,994	0.60
	スペイン
2,104	Aena SME SA	426,143	0.01
2,723	Amadeus IT Group SA	201,191	0.00
16,695	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	140,657	0.00
36,245	CaixaBank SA	177,663	0.00
2,282,636	Cellnex Telecom SA*	58,661,293	0.31
10,939	International Consolidated Airlines Group SA	92,095	0.00
8,304	Repsol SA	148,369	0.00
15,457	Telefonica SA	151,079	0.00
		59,998,490	0.32
	スウェーデン
746	Atlas Copco AB	28,579	0.00
4,385	Nordea Bank AB	50,269	0.00
15,241	Sandvik AB	285,957	0.00
21,758	Skandinaviska Enskilda Banken AB	258,621	0.00
27,452	Volvo AB	523,182	0.01
		1,146,608	0.01
	スイス
16,123	ABB Ltd	398,383	0.00
408,483	Chubb Ltd	59,413,852	0.32
1,418,342	Nestle SA	114,105,373	0.60
4,679	Novartis AG	394,959	0.00
3,064	Roche Holding AG	717,169	0.01
62	SGS SA	159,040	0.00
2,996	Swatch Group AG/The	241,948	0.00
1,269	Swiss Re AG	130,530	0.00
5,663,765	UBS Group AG	109,173,388	0.58
355	Zurich Insurance Group AG	118,096	0.00
		284,852,738	1.51
	台湾
8,000	Catcher Technology Co Ltd	97,001	0.00
3,857,000	Cathay Financial Holding Co Ltd	7,199,964	0.04
2,323,160	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	3,994,542	0.02
9,334,000	Chunghwa Telecom Co Ltd	35,007,901	0.19
43,000	CTBC Financial Holding Co Ltd	31,445	0.00
5,290,000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	13,408,233	0.07
1,553,000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	5,771,456	0.03
1,104,000	Formosa Petrochemical Corp	4,424,244	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	台湾(続き)
1,613,000	Formosa Plastics Corp	5,718,194	0.03
4,054,000	Fubon Financial Holding Co Ltd	7,248,338	0.04
1,780,500	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	5,372,817	0.03
2,027,000	Nan Ya Plastics Corp	5,595,939	0.03
144,000	Pegatron Corp	369,920	0.00
4,604,000	Taiwan Mobile Co Ltd	16,952,273	0.09
995,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,383,828	0.04
3,949,000	Uni-President Enterprises Corp	9,332,981	0.05
		128,909,076	0.68
	タイ
1,543,900	Advanced Info Service PCL	9,738,518	0.05
3,833,000	Intouch Holdings PCL	7,265,480	0.04
3,254,800	PTT Global Chemical PCL	10,291,137	0.05
481,100	Siam Cement PCL/The	7,510,000	0.04
1,690,900	Thai Oil PCL	5,548,348	0.03
		40,353,483	0.21
	トルコ
511	BIM Birlesik Magazalar AS	10,131	0.00
25,490	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	76,543	0.00
6,514	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	200,744	0.00
23,380	Turkiye Halk Bankasi AS	59,325	0.00
		346,743	0.00
	英国
2,468	Anglo American Plc	61,482	0.00
1,392	Aon Plc	200,392	0.00
3,150	Associated British Foods Plc	115,637	0.00
12,194	Aviva Plc	85,185	0.00
28,972	BAE Systems Plc	234,233	0.00
69,257	Barclays Plc	205,814	0.00
495,986	Berkeley Group Holdings Plc	26,568,621	0.14
19,905	BP Plc	132,073	0.00
79,731	Centrica Plc	157,850	0.00
1,945	Diageo Plc	66,514	0.00
23,906	GlaxoSmithKline Plc	435,991	0.00
107,966	GW Pharmaceuticals Plc ADR*	12,437,683	0.07
9,629,521	HSBC Holdings Plc	96,040,120	0.51
7,635	Imperial Brands Plc	276,382	0.00
75,603	Legal & General Group Plc	276,392	0.00
1,009,476	Liberty Global Plc ʻAʼ*	32,474,843	0.17
7,628	Liberty Global Plc ʻCʼ	237,383	0.00
643,626	Lloyds Banking Group Plc	614,816	0.01
996,757	Meggitt Plc	6,275,120	0.03
167,585	National Grid Plc	1,733,639	0.01
1,816,069	NMC Health Plc	86,751,364	0.46
2,311	Prudential Plc	59,105	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	英国(続き)
4,591	Rio Tinto Plc	250,966	0.00
1,689,775	Royal Dutch Shell Plc ʻAʼ	54,637,614	0.29
3,060	Royal Dutch Shell Plc ʻAʼ	98,286	0.00
1,083,745	Royal Dutch Shell Plc ADR ʻAʼ*	70,107,464	0.37
18,777	Royal Dutch Shell Plc ʻBʼ	608,903	0.00
2,038	SSE Plc	34,763	0.00
49,437,028	Vodafone Group Plc	139,986,413	0.74
891,141	Vodafone Group Plc ADR*	25,513,367	0.14
		556,678,415	2.94
	米国
10,237	3M Co	2,473,259	0.01
37,174	AbbVie Inc	4,418,130	0.02
803,276	Acadia Healthcare Co Inc*	30,661,045	0.16
359,012	Activision Blizzard Inc	26,592,019	0.14
23,841	Adobe Systems Inc	5,055,007	0.03
23,332	Aetna Inc	4,133,730	0.02
806,219	Air Products & Chemicals Inc	132,332,787	0.70
6,912	Alliance Data Systems Corp	1,682,243	0.01
1,482	Allstate Corp/The	140,316	0.00
48,275	Ally Financial Inc	1,360,389	0.01
178,818	Alphabet Inc	201,422,383	1.07
1,037	Alphabet Inc ʻAʼ	1,167,766	0.01
160,819	Amazon.com Inc	245,424,268	1.30
2,244	American Express Co	224,580	0.00
1,745	American International Group Inc	102,641	0.00
28,423	American Tower Corp (Reit)	4,005,369	0.02
15,383	Ameriprise Financial Inc	2,469,125	0.01
849	AmerisourceBergen Corp ʻAʼ	82,302	0.00
24,382	Amgen Inc	4,539,441	0.02
1,716,661	Anadarko Petroleum Corp	99,944,003	0.53
397,770	Anthem Inc	94,840,301	0.50
700,079	Anthem Inc (Pref)	40,541,575	0.21
2,408,704	Apple Inc	433,229,501	2.29
8,990	Applied Materials Inc	525,555	0.00
772	Archer-Daniels-Midland Co	32,609	0.00
8,738	AT&T Inc	324,355	0.00
2,099	Automatic Data Processing Inc	245,793	0.00
5,873,370	Bank of America Corp	191,941,732	1.02
33,258	Bank of New York Mellon Corp/The	1,931,957	0.01
139,394	Baxter International Inc	9,653,034	0.05
43,718	Berkshire Hathaway Inc ʻBʼ	9,239,799	0.05
72,403	Biogen Inc	21,028,003	0.11
15,183	Boeing Co/The	5,635,778	0.03
201	Booking Holdings Inc	417,298	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
4,240	Boston Scientific Corp	117,787	0.00
16,727	CA Inc	593,474	0.00
25,665	Capital One Financial Corp	2,566,757	0.01
10,521	Caterpillar Inc	1,691,146	0.01
6,913	Celgene Corp	615,188	0.00
1,947,195	Charles Schwab Corp/The*	105,499,025	0.56
194,051	Charter Communications Inc*	67,935,315	0.36
14,040	Chevron Corp	1,618,110	0.01
712	Cigna Corp	140,478	0.00
13,647	Cisco Systems Inc	622,167	0.00
627,427	Citigroup Capital XIII (Pref)	17,091,111	0.09
1,437,015	Citigroup Inc	110,290,901	0.58
2,487,936	Cloudera Inc*	47,420,060	0.25
356	CME Group Inc	59,616	0.00
5,382	Coca-Cola Co/The	234,924	0.00
3,387	Cognizant Technology Solutions Corp	282,848	0.00
67,898	Colgate-Palmolive Co	4,757,613	0.03
5,360,486	Comcast Corp	194,049,593	1.03
29,039	CommScope Holding Co Inc	1,132,521	0.01
17,790	Conagra Brands Inc	645,599	0.00
7,118	ConocoPhillips	400,459	0.00
15,818	Constellation Brands Inc ʻAʼ	3,454,493	0.02
4,660	Corning Inc	137,493	0.00
2,166	Costco Wholesale Corp	415,980	0.00
23,312	Crown Castle International Corp (Pref)	25,907,325	0.14
35,459	Crown Holdings Inc	1,786,424	0.01
8,914	Cummins Inc	1,519,926	0.01
1,090,586	CVS Health Corp	74,399,777	0.39
1,497	Danaher Corp	149,850	0.00
6,499	Dell Technologies Inc Class V	487,295	0.00
31,006	Delta Air Lines Inc	1,668,743	0.01
2,027	Devon Energy Corp	64,965	0.00
38,700	Discover Financial Services	3,105,288	0.02
379,565	DISH Network Corp ʻAʼ*	16,416,186	0.09
108	Dollar General Corp	10,367	0.00
94,378	Dominion Energy Inc	7,100,057	0.04
568,886	Dominion Energy Inc (Pref)	28,131,413	0.15
2,487,923	DowDuPont Inc	181,344,707	0.96
4,268	DXC Technology Co	446,091	0.00
17,330	eBay Inc	751,082	0.00
859,191	Edgewell Personal Care Co*	43,088,429	0.23
93	Edwards Lifesciences Corp	12,639	0.00
235,453	Electronic Arts Inc	29,904,886	0.16
2,919	Emerson Electric Co	212,474	0.00
431,170	EQT Corp	22,304,424	0.12

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
5,106	Equity Residential (Reit)	287,723	0.00
294	Estee Lauder Cos Inc/The ʻAʼ	41,342	0.00
7,594	Expedia Inc	796,611	0.00
11,249	Express Scripts Holding Co	852,674	0.01
11,775	Exxon Mobil Corp	921,040	0.01
684,005	Facebook Inc ʻAʼ	124,933,513	0.66
67,197	Fifth Third Bancorp	2,258,491	0.01
420,707	FleetCor Technologies Inc*	85,563,390	0.45
31,128	Ford Motor Co	333,848	0.00
419,492	Fortune Brands Home & Security Inc*	26,134,352	0.14
5,477	Franklin Resources Inc	216,013	0.00
4,779,670	General Electric Co	68,755,553	0.36
988	General Mills Inc	50,181	0.00
6,934	General Motors Co	277,603	0.00
1,331,359	Gilead Sciences Inc	106,948,068	0.57
218,476	Global Payments Inc*	25,087,599	0.13
704,395	GMAC Capital Trust I (Pref)	18,095,908	0.10
244,415	Goldman Sachs Group Inc/The	65,718,305	0.35
33,127	Goodyear Tire & Rubber Co/The	978,903	0.01
7,350	Halliburton Co	352,212	0.00
103,634	Hartford Financial Services Group Inc/The	5,613,854	0.03
1,097,783	HCA Healthcare Inc*	111,139,551	0.59
8,169	HCP Inc (Reit)	178,901	0.00
27,173	Helmerich & Payne Inc	1,801,570	0.01
758	Hilton Worldwide Holdings Inc	61,102	0.00
28,301	Home Depot Inc/The	5,252,100	0.03
20,796	HP Inc	493,905	0.00
108	Humana Inc	29,767	0.00
34,370	Huntsman Corp	1,147,614	0.01
15,117	Illinois Tool Works Inc	2,468,908	0.01
606	Illumina Inc	140,610	0.00
75,380	Intel Corp	3,777,292	0.02
650	Intercontinental Exchange Inc	48,100	0.00
391,223	International Business Machines Corp	61,742,814	0.33
49,141	International Paper Co	2,976,962	0.02
26,367	Intuit Inc	4,524,050	0.02
93	Intuitive Surgical Inc	40,470	0.00
1,563	IQVIA Holdings Inc	156,206	0.00
59,296	Johnson & Johnson	7,829,444	0.04
624,439	JPMorgan Chase & Co	73,877,378	0.39
1,451	Kimberly-Clark Corp	163,890	0.00
3,126	Kinder Morgan Inc/DE	52,126	0.00
25,315	KLA-Tencor Corp	2,883,378	0.02
19,628	Kohl’s Corp	1,292,308	0.01
2,073	Lam Research Corp	403,012	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
8,364	Las Vegas Sands Corp	615,005	0.00
14,418	Lear Corp	2,715,774	0.01
118,104	Liberty Broadband Corp ʻAʼ	10,543,144	0.06
370,407	Liberty Broadband Corp ʻCʼ	33,225,508	0.18
416,492	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ʻAʼ	17,434,355	0.09
697,893	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ʻCʼ	28,997,454	0.15
100,503	Lowe’s Cos Inc	8,947,782	0.05
273,913	Mandatory Exchangeable Trust (Pref)	57,908,577	0.31
13,232	ManpowerGroup Inc	1,597,367	0.01
60,433	Marathon Petroleum Corp	3,978,909	0.02
455,602	Marsh & McLennan Cos Inc	38,840,070	0.21
86,118	Masco Corp	3,576,481	0.02
55,048	Mastercard Inc	9,842,582	0.05
20,323	McDonald’s Corp	3,264,280	0.02
10,087	McKesson Corp	1,550,574	0.01
2,893	Merck & Co Inc	158,218	0.00
1,119,093	MetLife Inc	53,201,681	0.28
1,380,471	MGM Resorts International*	47,612,445	0.25
33,642	Micron Technology Inc	1,644,589	0.01
4,042,210	Microsoft Corp	385,141,769	2.04
354,827	Mohawk Industries Inc	87,170,349	0.46
133,323	Mondelez International Inc	5,916,875	0.03
928	Moody’s Corp	158,001	0.00
2,398,208	Morgan Stanley	137,753,068	0.73
2,955	Motorola Solutions Inc	317,633	0.00
586,675	NextEra Energy Inc	89,937,277	0.48
622,779	NextEra Energy Partners LP (Unit)*	24,705,643	0.13
1,125	Norfolk Southern Corp	160,121	0.00
16,994	Northrop Grumman Corp	6,060,740	0.03
108	NVIDIA Corp	26,665	0.00
942	ONEOK Inc	54,203	0.00
11,280	Oracle Corp	580,469	0.00
349,071	O’Reilly Automotive Inc*	84,921,993	0.45
4,812	PACCAR Inc	344,635	0.00
30,777	Packaging Corp of America	3,727,095	0.02
66,712	PepsiCo Inc	7,403,031	0.04
3,656,305	Pfizer Inc	135,575,789	0.72
2,553	PG&E Corp	103,524	0.00
4,859	Philip Morris International Inc	510,924	0.00
26,825	Phillips 66	2,490,165	0.01
205,255	Pioneer Natural Resources Co	36,100,249	0.19
108	Praxair Inc	16,658	0.00
154,002	Procter & Gamble Co/The	12,324,780	0.07
21,668	Prudential Financial Inc	2,370,479	0.01
2,013,320	Pure Storage Inc	44,212,507	0.23

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
10,932	PVH Corp	1,615,312	0.01
2,402,859	QUALCOMM Inc	159,669,981	0.84
17,600	Raytheon Co	3,882,208	0.02
16,292	Reinsurance Group of America Inc ʻAʼ	2,551,653	0.01
12,475	Rockwell Automation Inc	2,302,885	0.01
14,475	Ross Stores Inc	1,158,579	0.01
500,661	Sempra Energy*	55,212,895	0.29
1,729,249	Snap Inc*	29,656,620	0.16
1,835,592	St Joe Co/The	32,948,876	0.17
5,663	Starbucks Corp	325,453	0.00
16,102	State Street Corp	1,739,177	0.01
42,898	Stryker Corp*	7,109,057	0.04
759,572	SunTrust Banks Inc*	54,332,185	0.29
3,534	Symantec Corp	94,747	0.00
3,977	Sysco Corp	240,489	0.00
10,073	Target Corp	771,491	0.00
603	TD Ameritrade Holding Corp	35,282	0.00
1,386,232	Tenet Healthcare Corp*	29,526,742	0.16
184,407	TESARO Inc*	9,884,215	0.05
3,636	Texas Instruments Inc	400,578	0.00
19,758	Thermo Fisher Scientific Inc	4,210,627	0.02
1,188	Time Warner Inc	112,017	0.00
326,517	TJX Cos Inc/The	27,081,320	0.14
52,955	Travelers Cos Inc/The	7,538,674	0.04
750,028	TripAdvisor Inc*	29,978,619	0.16
25,505	Tyson Foods Inc ʻAʼ	1,897,827	0.01
387	Union Pacific Corp	51,529	0.00
1,226,151	United Continental Holdings Inc	83,108,515	0.44
19,782	United Rentals Inc	3,497,557	0.02
772	United Technologies Corp	105,733	0.00
43,840	UnitedHealth Group Inc	10,184,470	0.05
58,328	Valero Energy Corp	5,436,170	0.03
29,980	VeriSign Inc*	3,544,236	0.02
94,869	Verizon Communications Inc	4,632,453	0.03
1,470	VF Corp	110,221	0.00
60,270	Visa Inc ʻAʼ*	7,520,491	0.04
472,781	Vistra Energy Corp*	9,011,206	0.05
2,151	VMware Inc	282,534	0.00
1,594	Vornado Realty Trust (Reit)	106,830	0.00
15,271	WABCO Holdings Inc	2,149,241	0.01
8,475	Walgreens Boots Alliance Inc	588,080	0.00
5,477	Walmart Inc	501,693	0.00
2,507	Walt Disney Co/The	263,210	0.00
2,329	Waste Management Inc	204,649	0.00
5,389	Wells Fargo & Co	322,208	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
5,636	Wells Fargo & Co (Pref)	7,163,356	0.04
267,034	Welltower Inc (Pref)	14,860,442	0.08
22,107	Western Digital Corp	1,950,501	0.01
499,862	WestRock Co*	33,260,817	0.18
1,145	Weyerhaeuser Co (Reit)	40,533	0.00
5,041,419	Williams Cos Inc/The	142,672,158	0.75
520,351	Williams-Sonoma Inc*	26,891,740	0.14
30,244	Wyndham Worldwide Corp	3,544,899	0.02
6,247	Wynn Resorts Ltd	1,052,620	0.01
511	Yum China Holdings Inc	22,346	0.00
4,766	Yum! Brands Inc	389,287	0.00
525,603	Zimmer Biomet Holdings Inc*	62,315,492	0.33
		5,678,903,903	30.01
普通/優先株式合計		10,497,226,770	55.48
債券
	アルゼンチン
EUR 18,225,000	Argentine Republic Government International Bond 3.375% 15/1/2023	22,105,395	0.12
USD 34,963,000	Argentine Republic Government International Bond 5.625% 26/1/2022	35,627,297	0.19
USD 23,985,000	Argentine Republic Government International Bond 5.875% 11/1/2028	22,557,892	0.12
USD 5,359,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/4/2021	5,675,181	0.03
USD 22,518,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26/1/2027	22,973,990	0.12
USD 31,714,000	Argentine Republic Government International Bond 7.5% 22/4/2026	33,910,194	0.18
EUR 31,795,841	Argentine Republic Government International Bond 7.82% 31/12/2033	43,864,342	0.23
		186,714,291	0.99
	オーストラリア
AUD 222,916,000	Australia Government Bond 2.75% 21/4/2024	175,941,586	0.93
AUD 55,944,000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	40,643,376	0.21
AUD 93,090,000	Australia Government Bond 5.5% 21/4/2023	83,387,394	0.44
AUD 83,253,000	Australia Government Bond 5.75% 15/5/2021	72,142,249	0.38
USD 25,000,000	Quintis Ltd 8.75% 1/8/2023	18,125,000	0.10
		390,239,605	2.06
	ブラジル
BRL 509,090	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 18.35% 15/8/2022	50,959,023	0.27
BRL 3,087,630	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023	98,368,118	0.52
BRL 3,809,850	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	122,417,972	0.65
USD 48,022,000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028	47,313,676	0.25
USD 34,705,000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	31,043,622	0.16

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ブラジル(続き)
USD 13,135,000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/2/2047	12,747,518	0.07
		362,849,929	1.92
	カナダ
CAD 178,990,000	Canadian Government Bond 0.5% 1/8/2018	139,428,036	0.74
CAD 45,118,000	Canadian Government Bond 0.75% 1/3/2021	34,068,293	0.18
		173,496,329	0.92
	ケイマン諸島
USD 15,900,000	China Milk Products Group Ltd (Restricted) (Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon)	159,000	0.00
USD 9,284,000	Odebrecht Finance Ltd 4.375% 25/4/2025	1,926,464	0.01
		2,085,464	0.01
	チリ
USD 15,202,064	Inversiones Alsacia SA (Defaulted) 8% 31/12/2018	532,072	0.00
	フランス
USD 14,489,000	Danone SA ʻ144Aʼ 2.589% 2/11/2023	13,860,482	0.07
	ドイツ
EUR 77,760,439	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2026 (Zero Coupon)*	91,119,513	0.48
	インドネシア
USD 6,635,000	Indonesia Government International Bond 3.7% 8/1/2022	6,676,203	0.04
USD 4,237,000	Indonesia Government International Bond 4.875% 5/5/2021	4,435,588	0.02
		11,111,791	0.06
	イタリア
EUR 38,894,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 1/8/2022	47,878,693	0.25
EUR 23,606,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/5/2024	29,802,839	0.16
USD 12,391,000	Telecom Italia SpA/Milano ʻ144Aʼ 5.303% 30/5/2024	12,789,866	0.07
		90,471,398	0.48
	日本
JPY 12,108,450,000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/3/2018	113,083,437	0.60
JPY 11,205,500,000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/10/2018	104,822,726	0.55
		217,906,163	1.15
	ジャージー
USD 32,932,030	Dana Gas Sukuk Ltd (Defaulted) 7% 31/10/2017	29,062,516	0.15
	ルクセンブルグ
USD 13,106,000	Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022	13,085,856	0.07
USD 11,791,000	Intelsat Jackson Holdings SA 7.5% 1/4/2021	10,847,720	0.06
USD 3,893,000	Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/2/2024	4,077,917	0.02
		28,011,493	0.15

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	メキシコ
MXN 12,463,907	Mexican Bonos 6.5% 9/6/2022	63,725,831	0.34
MXN 12,612,417	Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018	67,401,352	0.36
USD 14,801,000	Petroleos Mexicanos FRN 11/3/2022	16,258,899	0.08
USD 33,076,000	Petroleos Mexicanos 4.625% 21/9/2023	33,261,391	0.17
USD 3,116,000	Trust F/1401 5.25% 15/12/2024*	3,209,512	0.02
		183,856,985	0.97
	オランダ
EUR 27,600,000	Bayer Capital Corp BV 5.625% 22/11/2019	35,833,483	0.19
USD 4,031,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.95% 9/11/2022	4,089,305	0.02
USD 6,769,000	ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)	6,984,254	0.04
		46,907,042	0.25
	ポーランド
PLN 165,854,000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/7/2026	46,094,208	0.24
PLN 548,198,000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/7/2027	150,392,678	0.80
PLN 164,825,000	Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/7/2025	48,751,632	0.26
		245,238,518	1.30
	シンガポール
SGD 15,500,000	CapitaLand Ltd 1.95% 17/10/2023	12,104,978	0.06
	韓国
USD 11,705,000	Export-Import Bank of Korea 2.625% 30/12/2020	11,530,642	0.06
USD 5,955,000	Export-Import Bank of Korea 2.875% 17/9/2018	5,959,594	0.03
		17,490,236	0.09
	スイス
USD 9,076,000	UBS Group Funding Switzerland AG 4.125% 24/9/2025	9,235,279	0.05
	英国
USD 25,844,000	HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)	27,164,370	0.14
GBP 12,707,000	Lloyds Bank Plc FRN 21/1/2029 (Perpetual)	32,523,670	0.17
GBP 3,248,121	United Kingdom Gilt 2% 7/9/2025	4,707,183	0.03
		64,395,223	0.34
	米国
USD 6,686,000	Allergan Sales LLC ʻ144Aʼ 5% 15/12/2021	7,042,003	0.04
USD 8,816,000	Ally Financial Inc 3.5% 27/1/2019	8,860,080	0.05
USD 8,886,000	American Express Co FRN 15/3/2020 (Perpetual)	9,011,559	0.05
USD 22,608,000	Apple Inc 3.2% 11/5/2027	21,986,348	0.12
USD 23,507,000	Apple Inc 3.35% 9/2/2027	23,125,270	0.12
USD 21,097,000	AT&T Inc 3% 30/6/2022	20,746,178	0.11
USD 37,267,000	AT&T Inc 3.4% 14/8/2024	36,997,448	0.20
USD 3,366,000	AT&T Inc 4.45% 1/4/2024	3,483,056	0.02
USD 7,184,000	Bank of America Corp 4% 22/1/2025	7,221,813	0.04
USD 10,975,000	Becton Dickinson and Co 2.894% 6/6/2022	10,704,993	0.06
USD 13,343,000	Becton Dickinson and Co 3.125% 8/11/2021	13,188,334	0.07
USD 5,991,000	Becton Dickinson and Co 3.363% 6/6/2024	5,792,269	0.03
USD 16,713,000	Citigroup Inc FRN 27/3/2020 (Perpetual)	17,305,476	0.09

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 7,109,000	eBay Inc 2.75% 30/1/2023	6,877,243	0.04
USD 6,615,000	Edgewell Personal Care Co 4.7% 19/5/2021	6,681,150	0.04
USD 6,816,000	Edgewell Personal Care Co 4.7% 24/5/2022	6,901,200	0.04
USD 5,765,000	General Motors Financial Co Inc 3.45% 10/4/2022	5,731,621	0.03
USD 14,304,000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2020 (Perpetual)	14,768,880	0.08
USD 2,481,000	Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/6/2021	2,688,784	0.01
USD 10,197,000	Morgan Stanley FRN 15/7/2019 (Perpetual)	10,439,179	0.06
USD 10,668,000	NBCUniversal Enterprise Inc ʻ144Aʼ 5.25% 19/3/2021 (Perpetual)	11,068,050	0.06
USD 7,691,000	Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042	8,258,211	0.04
USD 5,312,000	Prudential Financial Inc FRN 15/6/2043	5,634,651	0.03
USD 3,790,000	Santander Holdings USA Inc ʻ144Aʼ 3.7% 28/3/2022	3,797,269	0.02
USD 3,766,000	Synchrony Financial 3.75% 15/8/2021	3,816,457	0.02
USD 25,000,000	United States Treasury Bill 1/3/2018 (Zero Coupon)	24,999,225	0.13
USD 84,000,000	United States Treasury Bill 8/3/2018 (Zero Coupon)	83,977,110	0.44
USD 452,985,000	United States Treasury Bill 15/3/2018 (Zero Coupon)	452,738,123	2.39
USD 212,000,000	United States Treasury Bill 22/3/2018 (Zero Coupon)	211,826,372	1.12
USD 177,000,000	United States Treasury Bill 29/3/2018 (Zero Coupon)	176,792,910	0.93
USD 465,000,000	United States Treasury Bill 5/4/2018 (Zero Coupon)	464,323,425	2.45
USD 491,000,000	United States Treasury Bill 12/4/2018 (Zero Coupon)	490,115,709	2.59
USD 331,650,000	United States Treasury Bill 19/4/2018 (Zero Coupon)	330,946,902	1.75
USD 173,000,000	United States Treasury Bill 26/4/2018 (Zero Coupon)	172,578,918	0.91
USD 107,000,000	United States Treasury Bill 3/5/2018 (Zero Coupon)	106,708,960	0.56
USD 37,918,100	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/7/2021	36,201,417	0.19
USD 512,813,200	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024*	494,744,545	2.61
USD 1,179,145,100	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027*†	1,114,200,005	5.89
USD 622,180,300	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/1/2023*†	613,965,579	3.24
USD 404,739,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/1/2025*	396,612,602	2.10
USD 3,598,000	USB Capital IX FRN 2/4/2018 (Perpetual)	3,170,737	0.02
USD 6,833,000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/8/2026	6,207,422	0.03
		5,452,237,483	28.82
債券合計		7,628,926,790	40.32
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		18,771,771,678	99.21

その他の譲渡可能な有価証券
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式/優先株式およびワラント
	オーストラリア
5,365,000	Quintis Ltd (Wts 15/7/2018)**	-	0.00
	ケイマン諸島
609	Marco Polo Investment Holdings Ltd Npv**	-	0.00
	台湾
164,993	Fubon Financial Holding Co Ltd (Right 6/3/2018)	-	0.00
	米国
4,787,843	Domo, Inc (Pref)**	27,721,611	0.15
2,487,644	Dropbox, Inc**	37,563,424	0.20
4,185,730	Grand Rounds, Inc (Pref)**	11,803,759	0.06
1,919,121	Lookout, Inc (Pref)**	19,191,210	0.10
4,980	NCB Warrant Holding	-	0.00
3,269,720	Palantir Technologies, Inc (Pref)**	17,100,636	0.09
107,909	The John Hering Living Trust**	34,531	0.00
2,003,248	Uber Technologies Inc Npv (Pref)**	68,591,211	0.36
		182,006,382	0.96
普通株式/優先株式およびワラント合計		182,006,382	0.96
債券
	バミューダ
SGD 38,000,000	Celestial Nutrifoods Ltd (Restricted) (Defaulted) 12/6/2011 (Zero Coupon)**	3	0.00
	ケイマン諸島
CNY 103,700,000	Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd (Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**	-	0.00
	インド
USD 19,051,000	REI Agro Ltd (Restricted) (Defaulted) 5.5% 13/11/2014**	2	0.00
	米国
USD 2,090,000	Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0.00
債券合計		5	0.00
その他の譲渡可能な有価証券合計		182,006,387	0.96
投資有価証券合計		18,953,778,065	100.17
その他の純負債		(32,398,520)	(0.17)
純資産合計(米ドル)		18,921,379,545	100.00

* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
** 注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
~ 関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記11を参照のこと。
† 差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2018年2月28日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
JPY	5,182,114,000	USD	46,168,911	Barclays	8/3/2018	2,245,822
EUR	73,015,000	USD	86,201,509	UBS	15/3/2018	3,035,088
JPY	6,188,722,000	USD	54,812,174	Goldman Sachs	15/3/2018	3,037,923
EUR	39,204,000	PLN	166,173,995	Deutsche Bank	16/3/2018	(665,086)
EUR	56,188,000	USD	66,529,120	UBS	16/3/2018	2,147,750
SEK	389,122,754	EUR	39,359,000	Deutsche Bank	22/3/2018	(1,085,307)
SEK	389,260,510	EUR	39,359,000	BNP Paribas	29/3/2018	(1,068,573)
USD	19,440,500	AUD	25,000,000	Citibank	6/4/2018	(56,504)
EUR	73,219,000	USD	86,610,755	UBS	12/4/2018	3,070,401
JPY	8,888,550,000	USD	80,202,388	Deutsche Bank	12/4/2018	3,052,486
USD	42,896,372	MXN	840,889,000	UBS	12/4/2018	(1,486,884)
USD	47,444,416	AUD	62,385,000	Deutsche Bank	13/4/2018	(1,209,191)
JPY	8,888,550,000	USD	80,272,646	BNP Paribas	19/4/2018	3,020,151
JPY	8,460,750,000	USD	76,394,344	Goldman Sachs	20/4/2018	2,894,778
USD	108,303,195	AUD	135,412,000	Goldman Sachs	26/4/2018	2,693,198
NOK	291,870,000	USD	37,657,730	Morgan Stanley	27/4/2018	(517,674)
GBP	34,891,000	USD	48,951,654	JP Morgan	10/5/2018	(628,352)
GBP	34,894,000	USD	48,915,072	JP Morgan	18/5/2018	(571,052)
USD	40,814,863	EUR	32,935,000	UBS	21/5/2018	357,258
GBP	36,310,000	USD	50,944,201	JP Morgan	24/5/2018	(625,452)
未実現純評価益						17,640,780

ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
AUD	251,482,257	USD	195,898,312	BNY Mellon	14/3/2018	224,945
USD	2,894,139	AUD	3,714,117	BNY Mellon	14/3/2018	(2,386)
未実現純評価益						222,559
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
CHF	39,889,368	USD	42,600,994	BNY Mellon	14/3/2018	(303,745)
USD	966,933	CHF	905,050	BNY Mellon	14/3/2018	7,250
未実現純評価損						(296,495)
ヘッジを使用した中国人民元建投資証券クラス
CNY	5,512,022	USD	870,406	BNY Mellon	14/3/2018	(33)
USD	10,672	CNY	67,625	BNY Mellon	14/3/2018	(6)
未実現純評価損						(39)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	2,733,109,041	USD	3,352,849,144	BNY Mellon	14/3/2018	(12,794,920)
USD	51,074,922	EUR	41,621,136	BNY Mellon	14/3/2018	210,908
未実現純評価損						(12,584,012)
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
GBP	122,740,706	USD	169,989,641	BNY Mellon	14/3/2018	(428,834)
USD	2,752,742	GBP	1,990,969	BNY Mellon	14/3/2018	2,310
未実現純評価損						(426,524)

未決済先渡為替予約 2018年2月28日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
HKD	144,405,299	USD	18,480,869	BNY Mellon	14/3/2018	(24,309)
USD	260,506	HKD	2,035,535	BNY Mellon	14/3/2018	343
未実現純評価損						(23,966)
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
JPY	4,444,644,282	USD	40,907,816	BNY Mellon	14/3/2018	635,468
USD	1,440,455	JPY	155,246,443	BNY Mellon	14/3/2018	(10,616)
未実現純評価益						624,852
ヘッジを使用したポーランド・ズロチ建投資証券クラス
PLN	67,859,028	USD	19,843,106	BNY Mellon	14/3/2018	(4,597)
USD	515,356	PLN	1,756,583	BNY Mellon	14/3/2018	1,821
未実現純評価損						(2,776)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD	224,283,030	USD	168,597,801	BNY Mellon	14/3/2018	867,431
USD	2,605,179	SGD	3,461,830	BNY Mellon	14/3/2018	(10,533)
未実現純評価益						856,898
未実現純評価益合計						6,011,277

未決済上場先物取引 2018年2月28日現在

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
(201)	EUR	EURO STOXX 50 Index	2018年3月	262,569
(125)	JPY	Nikkei 225 (Yen)	2018年3月	949,719
776	USD	MSCI Emerging Markets Index	2018年3月	(624,649)
(160)	USD	S&P 500 E-Mini Index	2018年3月	448,430
(254)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	2018年3月	(2,877,717)
合計				(1,841,648)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
スワップ 2018年2月28日現在

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD (41,550,144)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2022	(72,012)	2,979,615
CDS	USD (6,794,407)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2022	5,210	487,236
CS	JPY (4,870,300,000)	ファンドは円建て0.1%の固定金利を支払い、米ドル建て1.87375%の固定金利を受け取る	Bank of America	15/3/2018	(2,220,360)	(2,220,360)
CS	JPY (7,238,150,000)	ファンドは円建て0.1%の固定金利を支払い、米ドル建て1.963%の固定金利を受け取る	Bank of America	15/3/2018	(3,759,318)	(3,759,318)
CS	JPY (11,205,500,000)	ファンドは米ドル建て2.012%の固定金利を支払い、円建て0.1%の固定金利を受け取る	Bank of America	15/10/2018	3,181,377	3,181,377
IRS	USD 230,972,848	ファンドは2.3895%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	UBS	7/3/2023	(3,924,050)	(3,924,050)
IRS	EUR 204,410,970	ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受け取り、0.4205%の固定金利を支払う	UBS	7/3/2023	510,023	510,023
IRS	USD 255,051,239	ファンドは2.311%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	UBS	14/6/2023	(5,779,372)	(5,779,372)
IRS	EUR 204,522,220	ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受け取り、0.345%の固定金利を支払う	UBS	14/6/2023	2,546,159	2,546,159
IRS	EUR 77,621,378	ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受け取り、0.384%の固定金利を支払う	UBS	15/8/2026	4,291,175	4,291,175
IRS	USD 138,363,000	ファンドは2.694%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	UBS	25/7/2028	(2,651,906)	(2,651,906)
IRS	EUR 97,097,000	ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受け取り、1.092%の固定金利を支払う	UBS	25/7/2028	981,645	981,645
TRS	JPY 3,600,000	ファンドは12月17日の日経配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	2/4/2018	2,112,259	1,414,988
TRS	JPY 1,900,000	ファンドは12月17日の日経配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	2/4/2018	1,035,549	689,312
TRS	USD 292,250	ファンドは12月18日のS&P 500年次配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	21/12/2018	2,104,200	2,104,200
TRS	JPY 3,540,000	ファンドは12月18日の日経配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2019	3,048,406	2,895,868
TRS	JPY 1,800,000	ファンドは12月18日の日経配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2019	1,533,766	1,441,378
TRS	EUR 41,300	ファンドは12月19日のユーロ・ストックス50配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2019	1,809,413	1,336,161
TRS	EUR 59,900	ファンドは12月19日のユーロ・ストックス50配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2019	2,522,285	1,894,041
TRS	EUR 46,100	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2019	1,874,239	1,401,403
TRS	JPY 2,990,000	ファンドは12月19日の日経配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2020	3,599,154	3,506,971
TRS	JPY 2,400,000	ファンドは12月19日の日経配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2020	3,004,604	2,613,251

スワップ 2018年2月28日現在(続き)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	EUR 18,500	ファンドは12月20日のユーロ・ストックス50配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	18/12/2020	902,135	711,451
TRS	EUR 18,400	ファンドは12月20日のユーロ・ストックス50配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	18/12/2020	887,462	721,084
TRS	EUR 16,100	ファンドは12月20日のユーロ・ストックス50配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	18/12/2020	780,962	634,879
TRS	EUR 13,800	ファンドは12月20日のユーロ・ストックス50配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	18/12/2020	665,374	547,552
TRS	EUR 55,000	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	18/12/2020	2,683,343	2,115,125
TRS	EUR 45,200	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	18/12/2020	2,053,540	1,191,942
TRS	EUR 14,900	ファンドは12月20日のユーロ・ストックス50配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	18/12/2020	735,125	585,740
TRS	JPY 400,000	ファンドは12月20日の日経配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2021	462,225	375,029
TRS	JPY 450,000	ファンドは12月20日の日経配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2021	530,277	432,413
TRS	JPY 1,710,000	ファンドは12月20日の日経配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2021	1,993,082	1,603,250
TRS	JPY 580,000	ファンドは12月20日の日経配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2021	460,680	362,348
TRS	JPY 850,000	ファンドは12月20日の日経配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2021	984,202	838,610
TRS	EUR 22,500	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	17/12/2021	1,028,464	623,550
TRS	EUR 23,700	ファンドは12月21日のユーロ・ストックス50配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	17/12/2021	298,343	188,072
TRS	USD 144,750	ファンドは12月21日のS&P 500年次配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	17/12/2021	2,127,825	2,127,825
TRS	EUR 22,600	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数を受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	17/12/2021	928,275	529,752
TRS	EUR 11,900	ファンドは12月21日のユーロ・ストックス50配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	17/12/2021	137,759	75,546
TRS	EUR 23,100	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	17/12/2021	618,684	372,262
TRS	JPY 850,000	ファンドは12月21日の日経配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2021	902,499	784,237
TRS	JPY 860,000	ファンドは12月21日の日経配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2021	887,003	785,432
TRS	JPY 580,000	ファンドは12月21日の日経配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2022	480,145	380,763
TRS	JPY 1,710,000	ファンドは12月20日の日経配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	1/4/2022	2,044,414	1,649,559

スワップ 2018年2月28日現在(続き)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	EUR 11,700	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	16/12/2022	295,321	192,834
TRS	EUR 47,300	ファンドは12月22日のユーロ・ストックス50配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	16/12/2022	722,365	456,196
TRS	EUR 23,100	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	16/12/2022	591,539	349,701
TRS	EUR 23,300	ファンドはユーロ・ストックス50配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	16/12/2022	611,339	412,465
TRS	JPY 580,000	ファンドは12月22日の日経配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	3/4/2023	496,938	406,219
TRS	EUR 33,700	ファンドは12月23日のユーロ・ストックス50配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	15/12/2023	178,435	199,542
TRS	EUR 32,700	ファンドは12月23日のユーロ・ストックス50配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	BNP Paribas	15/12/2023	388,319	227,555
TRS	USD 116,500	ファンドは12月20日のS&P 500年次配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	18/12/2020	1,470,812	1,470,812
TRS	JPY 590,000	ファンドは12月22日の日経配当指数+ 0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払う	JP Morgan	3/4/2023	454,098	385,675
合計					43,553,430	37,677,217

CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
CS: 通貨スワップ
IRS: 金利スワップ
TRS: トータル・リターン・スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建オプション 2018年2月28日現在

契約数	コール /プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
232,006,181	コール	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1.19	18/5/2018	6,121,242	9,838,782
457,699,795	コール	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1.2	27/3/2018	7,020,389	12,162,018
69,797	コール	S&P 500 Index	Bank of America	USD 2,800	16/3/2018	(1,278,124)	976,319
48,255	コール	S&P 500 Index	BNP Paribas	USD 2,815	16/3/2018	(9,963)	479,825
29,946	コール	S&P 500 Index	Citibank	USD 2,875	20/4/2018	(947,826)	341,499
6,554	コール	SX5E Index Link	Deutsche Bank	EUR 3,426.55	21/9/2018	(1,409,788)	979,577
1,045,870	コール	SPDR Gold Trust	JP Morgan	USD 127	16/3/2018	(1,064,001)	159,667
1,143,144	コール	SPDR Gold Trust	JP Morgan	USD 128	29/3/2018	(751,141)	643,495
5,992,833	コール	TOPIX Index	Morgan Stanley	JPY 1,875	9/3/2018	(802,662)	10,276
5,952,771	コール	TOPIX Index	Morgan Stanley	JPY 1,900	9/3/2018	(2,000,473)	3,657
599,815	コール	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 127	16/3/2018	(1,161,270)	248,295
23,963	コール	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 2,875	20/4/2018	(682,854)	273,270
304,707	コール	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 127	20/4/2018	(460,008)	380,405
485,951	コール	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 129	18/5/2018	(639,693)	633,498
57,510	コール	S&P 500 Index	Societe Generale	USD 2,850	29/3/2018	(1,467,710)	510,634
609,468	コール	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 130	15/6/2018	(763,537)	907,259
487,575	プット	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 110	15/6/2018	(11,747)	76,016
40,893	コール	S&P 500 Index	UBS	USD 2,780	16/3/2018	(288,052)	868,402
1,512,026	コール	BP Plc	UBS	USD 40	18/1/2019	2,446,257	3,912,923
479,449	コール	Chevron Corp	UBS	USD 125	18/1/2019	824,980	2,253,738
797,078	コール	ConocoPhillips	UBS	USD 52.5	18/1/2019	3,739,126	6,165,854
325,967	コール	Exxon Mobile Corp	UBS	USD 95	18/1/2019	(309,138)	277,603
700,516	コール	Occidental Petroleum Corp	UBS	USD 75	18/1/2019	11,163	1,643,365
863,082	コール	Royal Dutch Shell Plc	UBS	USD 60	18/1/2019	4,073,173	5,814,959
471,836	コール	Schlumberger Ltd	UBS	USD 90	18/1/2019	(1,468,503)	432,996
1,018,025	コール	Suncor Energy Inc	UBS	USD 35	18/1/2019	594,936	2,671,707
1,039,659	コール	Total SA	UBS	USD 60	18/1/2019	1,039,725	2,599,214
3,660	コール	SPDR Gold Trust	Exchange Traded	USD 127.5	23/3/2018	(324,780)	199,470
6,101	コール	SPDR Gold Trust	Exchange Traded	USD 130	20/4/2018	(550,541)	341,656
合計						9,479,180	55,806,379

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
売建オプション 2018年2月28日現在

契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(121,847)	コール	Apple Inc	Barclays	USD 160	18/1/2019	(1,715,367)	(3,457,780)
(269,863)	コール	DowDuPont Inc	Barclays	USD 70	18/1/2019	(552,823)	(2,111,282)
(58,875)	コール	Flight Safety International Inc	Barclays	USD 180	18/1/2019	(1,240,707)	(2,159,157)
(215,950)	コール	Microsoft Corp	Barclays	USD 90	18/1/2019	(833,897)	(2,539,902)
(487,748)	コール	Comcast Corp	Citibank	USD 40	18/1/2019	608,732	(1,020,346)
(6,554)	プット	SX5E Index Link	Deutsche Bank	EUR 2,586.07	21/9/2018	2,226,470	(162,896)
(155,209)	コール	United Continental Holdings inc	Deutsche Bank	USD 75	18/1/2019	(167,244)	(906,970)
(304,707)	コール	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 140	20/4/2018	38,150	(22,791)
(487,575)	プット	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 115	15/6/2018	(13,190)	(188,717)
(609,468)	コール	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 145	15/6/2018	164,944	(91,032)
(1,512,026)	プット	BP Plc	UBS	USD 25	18/1/2019	1,259,976	(433,493)
(479,449)	プット	Chevron Corp	UBS	USD 80	18/1/2019	1,023,206	(535,004)
(797,078)	プット	ConocoPhillips	UBS	USD 35	18/1/2019	1,339,867	(392,579)
(325,967)	プット	Exxon Mobile Corp	UBS	USD 60	18/1/2019	170,323	(351,224)
(235,545)	コール	Gilead Sciences Inc	UBS	USD 80	18/1/2019	26,693	(1,810,558)
(700,516)	プット	Occidental Petroleum Corp	UBS	USD 45	18/1/2019	915,213	(625,922)
(126,068)	コール	Pioneer Natural Resources Co	UBS	USD 165	18/1/2019	(1,586,182)	(3,619,659)
(471,836)	プット	Schlumberger Ltd	UBS	USD 60	18/1/2019	(75,950)	(1,609,417)
(1,018,025)	プット	Suncor Energy Inc	UBS	USD 25	18/1/2019	1,285,298	(684,580)
合計						2,873,512	(22,723,309)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建スワップション 2018年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価損 (米ドル)	時価 (米ドル)
JPY 3,384,694,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6/10/2018より6ヶ月JPY BBA LIBORの変動金利を半年毎に受け取り、8/10/2018より1.07%の固定金利を半年毎に支払う	Deutsche Bank	4/4/2018	(713,832)	-
USD 1,198,885,598	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは26/10/2018より2.15%の固定金利を半年毎に受け取り、26/7/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎にに支払う	Goldman Sachs	24/4/2018	(8,215,711)	32,622
USD 54,726,276	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは4/8/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、4/11/2018より2.75%の固定金利を半年毎に支払う	Goldman Sachs	2/5/2018	(142,068)	2,518,561
USD 486,820,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは5/12/2023より2.91%の固定金利を半年毎に受け取り、5/9/2023より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎にに支払う	Goldman Sachs	1/6/2018	(700,568)	2,159,499
USD 487,241,295	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは11/1/2019より2.42%の固定金利を半年毎に受け取り、11/10/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎にに支払う	Goldman Sachs	9/7/2018	(3,286,238)	855,313
合計				(13,058,417)	5,565,995

シンセティック・キャップ・オプション 2018年2月28日現在

契約数	コール/プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価損 (米ドル)	時価 (米ドル)
372,979,000	コール	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0.6%	6/11/2018	(883,123)	260,679
合計						(883,123)	260,679

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
売建スワップション 2018年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (1,198,885,598)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは26/7/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、26/10/2018より1.9%の固定金利を半年毎に支払う	Goldman Sachs	24/4/2018	3,523,477	(1,247)
USD (599,442,800)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは26/10/2018より2.4%の固定金利を半年毎に受け取り、26/7/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	24/4/2018	(7,705,352)	(10,630,632)
USD (250,343,605)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは4/11/2018より2.5%の固定金利を半年毎に受け取り、4/8/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	2/5/2018	(1,615,853)	(3,478,875)
USD (730,230,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは5/9/2023より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、5/12/2023より2.66%の固定金利を半年毎に支払う	Goldman Sachs	1/6/2018	515,983	(1,260,910)
USD (243,410,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは5/12/2023より3.31%の固定金利を半年毎に受け取り、5/9/2023より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	1/6/2018	65,633	(786,302)
USD (487,241,295)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは11/1/2019より2.82%の固定金利を半年毎に受け取り、11/10/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	9/7/2018	(5,876,797)	(8,800,245)
合計				(11,092,909)	(24,958,211)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2018年2月28日現在(未監査)

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券
	アルゼンチン
USD 386,476	Argentina Bonar Bonds 8% 8/10/2020	428,215	0.02
USD 902,690	Argentina Bonar Bonds 8.75% 7/5/2024	1,036,518	0.05
USD 513,812	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2.5% 31/12/2038	342,970	0.02
EUR 100,000	Argentine Republic Government International Bond 5.25% 15/1/2028	119,033	0.00
USD 485,000	Argentine Republic Government International Bond 5.625% 26/1/2022	494,215	0.02
USD 1,519,000	Argentine Republic Government International Bond 5.875% 11/1/2028	1,428,619	0.07
USD 597,000	Argentine Republic Government International Bond 6.25% 22/4/2019	614,462	0.03
USD 780,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/4/2021	826,020	0.04
USD 404,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 11/1/2048	370,468	0.02
USD 321,000	Argentine Republic Government International Bond 7.125% 28/6/2117	299,172	0.01
ARS 4,483,000	Banco Hipotecario SA ‘144A’ FRN 7/11/2022	227,221	0.01
USD 33,000	Cia Latinoamericana de Infraestructura & Servicios SA ‘144A’ 9.5% 20/7/2023	34,327	0.00
USD 150,000	Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA ‘144A’ 9.625% 27/7/2023	163,500	0.01
USD 263,000	Genneia SA ‘144A’ 8.75% 20/1/2022	285,769	0.01
USD 300,000	Provincia de Rio Negro ‘144A’ 7.75% 7/12/2025	290,250	0.01
USD 215,000	Tarjeta Naranja SA ‘144A’ FRN 11/4/2022	173,736	0.01
USD 131,000	Tecpetrol SA ‘144A’ 4.875% 12/12/2022	128,052	0.01
USD 131,000	YPF SA ‘144A’ 8.5% 23/3/2021	143,576	0.01
USD 306,000	YPF SA 8.75% 4/4/2024*	341,573	0.01
USD 145,000	YPF SA ‘144A’ 8.75% 4/4/2024	161,856	0.01
		7,909,552	0.37
	オーストラリア
AUD 205,518	Apollo Series 2009-1 Trust ‘2009-1 A3’ FRN 3/10/2040	160,822	0.01
USD 9,000,000	National Australia Bank Ltd ‘144A’ 2.4% 7/12/2021	8,835,979	0.41
AUD 243,301	National Rmbs Trust ‘2012-2 A1’ FRN 20/6/2044	190,337	0.01
AUD 1,504,266	TORRENS Series 2013-1 Trust ‘2013-1 A’ FRN 12/4/2044	1,175,342	0.05
USD 1,492,856	Virgin Australia 2013-1A Pass Through Trust ‘144A’ 5% 23/10/2023	1,542,121	0.07
USD 1,277,762	Virgin Australia 2013-1B Pass Through Trust ‘144A’ 6% 23/10/2020	1,303,317	0.06
USD 2,750,000	Westpac Banking Corp 1.6% 19/8/2019	2,706,619	0.12
		15,914,537	0.73
	バーレーン
USD 200,000	Bahrain Government International Bond ‘144A’ 6.75% 20/9/2029	191,125	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ブラジル
BRL 51,680	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2019 (Zero Coupon)	1,511,060	0.07
	カナダ
USD 1,731,746	Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5.375% 15/5/2021	1,805,345	0.08
USD 10,000,000	Bank of Montreal ‘144A’ 1.75% 15/6/2021*	9,654,450	0.45
USD 7,955,000	Bank of Nova Scotia/The 1.875% 26/4/2021	7,724,603	0.36
USD 5,000,000	Canadian Imperial Bank of Commerce ‘144A’ 2.35% 27/7/2022	4,860,643	0.23
USD 6,000,000	CPPIB Capital Inc ‘144A’ 1.25% 20/9/2019	5,881,806	0.27
USD 1,990,000	Enbridge Inc 2.9% 15/7/2022	1,929,639	0.09
USD 17,520,000	Province of Alberta Canada 1.9% 6/12/2019	17,324,398	0.80
USD 4,500,000	Province of Ontario Canada 2.4% 8/2/2022	4,414,550	0.20
USD 10,000,000	Royal Bank of Canada 1.875% 5/2/2020*	9,862,745	0.46
USD 5,595,000	Royal Bank of Canada 2.1% 14/10/2020	5,506,965	0.25
USD 154,000	Stoneway Capital Corp ‘144A’ 10% 1/3/2027	169,400	0.01
USD 4,000,000	Toronto-Dominion Bank/The ‘144A’ 2.25% 15/3/2021	3,934,332	0.18
USD 1,125,000	TransCanada PipeLines Ltd 6.5% 15/8/2018	1,146,171	0.05
		74,215,047	3.43
	ケイマン諸島
USD 4,745	Ambac LSNI LLC ‘144A’ FRN 12/2/2023	4,795	0.00
USD 2,780,000	Baidu Inc 2.875% 6/7/2022*	2,707,025	0.12
USD 135,000	Gol Finance Inc ‘144A’ 7% 31/1/2025	133,312	0.01
USD 114,240	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd ‘144A’ 6.35% 1/12/2021	112,059	0.01
USD 2,005,000	Park Aerospace Holdings Ltd ‘144A’ 5.25% 15/8/2022	2,027,556	0.09
USD 2,939,787	Resource Capital Corp 2017-CRE5 Ltd FRN 15/7/2034	2,946,601	0.14
USD 2,810,000	Vale Overseas Ltd 4.375% 11/1/2022	2,875,684	0.13
		10,807,032	0.50
	コロンビア
USD 730,000	Colombia Government International Bond 4.375% 12/7/2021	757,375	0.03
	キプロス
EUR 1,996,000	Cyprus Government International Bond ‘144A’ 4.625% 3/2/2020	2,653,721	0.12
EUR 3,230,000	Cyprus Government International Bond 4.75% 25/6/2019	4,177,664	0.20
		6,831,385	0.32
	エクアドル
USD 312,000	Ecuador Government International Bond ‘144A’ 7.875% 23/1/2028	310,637	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	エジプト
USD 744,000	Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.577% 21/2/2023	756,555	0.04
USD 468,000	Egypt Government International Bond 5.75% 29/4/2020	482,332	0.02
USD 237,000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	265,440	0.01
EGP 25,000,000	Egypt Treasury Bills 4/9/2018 (Zero Coupon)	1,299,447	0.06
EGP 3,700,000	Egypt Treasury Bills 16/10/2018 (Zero Coupon)	188,870	0.01
EGP 2,575,000	Egypt Treasury Bills 13/11/2018 (Zero Coupon)	130,463	0.01
EGP 1,200,000	Egypt Treasury Bills 27/11/2018 (Zero Coupon)	60,453	0.00
		3,183,560	0.15
	フランス
USD 3,575,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA ‘144A’ 2.7% 20/7/2022	3,473,568	0.16
USD 5,970,000	BNP Paribas SA ‘144A’ 2.95% 23/5/2022*	5,866,256	0.27
USD 2,810,000	BPCE SA ‘144A’ 2.75% 11/1/2023	2,723,558	0.13
USD 2,605,000	BPCE SA ‘144A’ 3% 22/5/2022	2,561,095	0.12
		14,624,477	0.68
	ドイツ
EUR 1,698,172	Compartment VCL 24 FRN 21/8/2022	2,078,012	0.10
USD 3,540,000	Deutsche Bank AG/New York NY 3.15% 22/1/2021	3,509,428	0.16
USD 4,800,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/6/2020*	4,735,704	0.22
USD 5,830,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/11/2020*	5,725,897	0.26
		16,049,041	0.74
	ガーンジー
USD 3,000,000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.125% 10/12/2020	2,988,675	0.14
	インドネシア
IDR 10,789,000,000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/5/2023	769,830	0.04
IDR 14,481,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/3/2024	1,153,867	0.05
		1,923,697	0.09
	国際機関
USD 7,080,000	European Investment Bank 2.5% 15/3/2023	6,958,550	0.32
USD 12,120,000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/8/2019*	11,873,376	0.55
		18,831,926	0.87
	アイルランド
USD 1,000,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.5% 26/5/2022	997,391	0.04
USD 1,010,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.25% 1/7/2020	1,031,721	0.05
USD 1,189,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.5% 15/5/2021	1,225,328	0.06
USD 1,775,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 30/10/2020	1,834,798	0.08
USD 1,500,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5% 1/10/2021	1,575,225	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	アイルランド(続き)
USD 5,500,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	5,383,956	0.25
USD 14,650,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1.9% 23/9/2019	14,424,610	0.67
USD 4,015,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/9/2021	3,884,699	0.18
USD 754,000	Willis Towers Watson Plc 5.75% 15/3/2021	806,943	0.04
		31,164,671	1.44
	イタリア
EUR 173,039	Asset-Backed European Securitisation Transaction Ten Srl FRN 10/12/2028	211,842	0.01
USD 1,530,000	Intesa Sanpaolo SpA ‘144A’ 3.375% 12/1/2023	1,498,767	0.07
USD 2,867,000	Intesa Sanpaolo SpA ‘144A’ 5.017% 26/6/2024	2,861,875	0.13
		4,572,484	0.21
	日本
USD 1,740,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.95% 1/3/2021	1,734,863	0.08
USD 2,840,000	Mizuho Financial Group Inc 2.953% 28/2/2022	2,789,488	0.13
USD 5,395,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/1/2022	5,305,991	0.24
		9,830,342	0.45
	レバノン
USD 426,000	Lebanon Government International Bond 6.1% 4/10/2022	412,421	0.02
USD 230,000	Lebanon Government International Bond 6.25% 4/11/2024	218,213	0.01
USD 130,000	Lebanon Government International Bond 6.65% 22/4/2024	125,937	0.00
USD 603,000	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027	570,966	0.03
		1,327,537	0.06
	ルクセンブルグ
USD 395,000	Allergan Funding SCS 2.45% 15/6/2019	393,106	0.02
USD 11,185,000	Allergan Funding SCS 3% 12/3/2020	11,189,659	0.51
USD 3,475,000	Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022	3,469,659	0.16
USD 200,000	Puma International Financing SA ‘144A’ 5% 24/1/2026	196,834	0.01
USD 200,000	Rede D’or Finance Sarl ‘144A’ 4.95% 17/1/2028	193,480	0.01
USD 200,000	Rumo Luxembourg Sarl ‘144A’ 5.875% 18/1/2025	197,875	0.01
		15,640,613	0.72
	メキシコ
USD 755,000	Petroleos Mexicanos ‘144A’ 5.35% 12/2/2028	741,976	0.03
	オランダ
USD 2,950,000	Deutsche Telekom International Finance BV ‘144A’ 2.82% 19/1/2022	2,897,559	0.13
USD 2,080,000	Enel Finance International NV ‘144A’ 2.875% 25/5/2022	2,038,983	0.10
USD 1,340,000	ING Groep NV 3.15% 29/3/2022	1,326,731	0.06
USD 2,210,000	Mylan NV 2.5% 7/6/2019	2,197,139	0.10
USD 1,583,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 3.75% 1/6/2018	1,586,958	0.07
USD 703,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 3.875% 1/9/2022	706,304	0.03
USD 2,947,000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.125% 1/6/2021	3,000,046	0.14

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	オランダ(続き)
USD 304,000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 27/1/2021	313,497	0.02
USD 1,971,000	Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/1/2022	2,076,449	0.10
USD 152,000	Petrobras Global Finance BV 6.85% 5/6/2115	143,830	0.01
USD 269,000	Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/5/2021	301,953	0.01
		16,589,449	0.77
	ノルウェー
USD 3,000,000	DNB Boligkreditt AS ‘144A’ 2% 28/5/2020	2,956,176	0.14
	パナマ
USD 1,380,000	Carnival Corp 3.95% 15/10/2020	1,417,928	0.07
	ロシア連邦
RUB 101,599,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/5/2020	1,813,301	0.08
RUB 23,881,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/1/2028	429,708	0.02
RUB 9,777,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 7/12/2022	180,537	0.01
RUB 55,169,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/8/2021	1,014,303	0.05
RUB 20,775,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/9/2026	391,760	0.02
RUB 57,050,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 3/2/2027	1,105,775	0.05
		4,935,384	0.23
	南アフリカ
ZAR 9,614,500	Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/3/2036	622,595	0.03
ZAR 5,703,906	Republic of South Africa Government Bond 6.5% 28/2/2041	366,474	0.02
ZAR 2,205,000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	181,377	0.01
USD 363,000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/4/2026	364,815	0.01
USD 1,000,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.5% 9/3/2020	1,038,750	0.05
USD 276,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/5/2022	298,080	0.01
		2,872,091	0.13
	スイス
USD 3,340,000	Credit Suisse AG/New York NY 2.3% 28/5/2019	3,322,707	0.15
USD 5,745,000	Credit Suisse Group AG ‘144A’ 3.574% 9/1/2023	5,743,041	0.27
USD 675,000	UBS AG/Stamford CT 2.375% 14/8/2019	671,195	0.03
USD 2,215,000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ FRN 15/8/2023	2,154,786	0.10
USD 2,395,000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ 2.65% 1/2/2022	2,332,184	0.11
USD 2,890,000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ 3.491% 23/5/2023	2,892,881	0.13
		17,116,794	0.79
	チュニジア
EUR 130,000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 4.5% 22/6/2020	166,051	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	トルコ
USD 200,000	Petkim Petrokimya Holding AS ‘144A’ 5.875% 26/1/2023	201,000	0.01
TRY 1,383,000	Turkey Government Bond 11% 2/3/2022	350,483	0.02
USD 762,000	Turkey Government International Bond 4.875% 9/10/2026	729,139	0.03
USD 333,000	Turkey Government International Bond 5.625% 30/3/2021	346,528	0.02
USD 2,133,000	Turkey Government International Bond 6.25% 26/9/2022*	2,275,645	0.11
USD 888,000	Turkey Government International Bond 7% 5/6/2020	946,275	0.04
USD 675,000	Turkey Government International Bond 7.375% 5/2/2025	758,531	0.03
		5,607,601	0.26
	英国
USD 677,000	Anglo American Capital Plc ‘144A’ 4.125% 15/4/2021	691,227	0.03
USD 1,665,000	Aon Plc 2.8% 15/3/2021	1,649,967	0.08
USD 3,219,000	AXIS Specialty Finance Plc 2.65% 1/4/2019	3,214,979	0.15
USD 2,200,000	Barclays Plc 2.875% 8/6/2020	2,183,738	0.10
USD 2,975,000	Barclays Plc 3.684% 10/1/2023	2,954,400	0.14
USD 3,845,000	Barclays Plc 4.375% 11/9/2024	3,778,089	0.17
USD 1,590,000	BAT International Finance Plc ‘144A’ 2.75% 15/6/2020	1,579,036	0.07
USD 709,000	BP Capital Markets Plc 2.521% 15/1/2020	706,637	0.03
GBP 3,592,695	Compartment Driver UK Four ‘A’ FRN 25/3/2025	4,953,274	0.23
GBP 178,804	First Flexible No 7 Plc FRN 15/9/2033	245,273	0.01
USD 6,540,000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023	6,502,971	0.30
USD 7,530,000	HSBC Holdings Plc 2.95% 25/5/2021	7,467,667	0.35
USD 3,310,000	Lloyds Banking Group Plc 3% 11/1/2022	3,262,674	0.15
USD 3,640,000	Lloyds Banking Group Plc 4.5% 4/11/2024	3,696,566	0.17
USD 274,000	MARB BondCo Plc ‘144A’ 6.875% 19/1/2025	262,697	0.01
GBP 5,892,760	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	8,109,698	0.38
USD 2,235,000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024	2,198,667	0.10
USD 3,800,000	Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 5/8/2021	3,732,812	0.17
USD 475,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023	471,555	0.02
USD 6,490,000	Sky Plc ‘144A’ 2.625% 16/9/2019	6,476,215	0.30
EUR 4,569,838	Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023	5,589,527	0.26
GBP 492,400	Unique Pub Finance Co Plc/ The 6.542% 30/3/2021	723,603	0.03
GBP 1,080,000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 7.395% 28/3/2024	1,676,506	0.08
		72,127,778	3.33
	米国
USD 2,390,000	Abbott Laboratories 2.35% 22/11/2019	2,377,528	0.11
USD 4,665,000	Abbott Laboratories 2.9% 30/11/2021	4,631,783	0.21
USD 1,500,000	Abbott Laboratories 3.25% 15/4/2023	1,492,408	0.07
USD 8,970,000	AbbVie Inc 2.5% 14/5/2020	8,909,143	0.41
USD 4,655,000	Adams Mill CLO Ltd ‘2014-1A A2R’ ‘144A’ FRN 15/7/2026	4,669,537	0.22
USD 950,000	AIG Global Funding ‘144A’ 1.95% 18/10/2019	937,302	0.04
USD 3,090,000	Air Lease Corp 2.5% 1/3/2021	3,035,465	0.14
USD 680,000	Air Lease Corp 2.625% 4/9/2018	680,421	0.03
USD 855,000	Air Lease Corp 2.625% 1/7/2022	826,206	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 565,000	Air Lease Corp 3.375% 15/1/2019	568,406	0.03
USD 4,500,000	ALM V Ltd ‘2012-5A A1R3’ ‘144A’ FRN 18/10/2027	4,504,957	0.21
USD 2,525,000	ALM XII Ltd ‘2015-12A A1R’ ‘144A’ FRN 16/4/2027	2,527,731	0.12
USD 1,338	Ambac Assurance Corp ‘144A’ 5.1% 7/6/2020	1,776	0.00
USD 1,272,322	American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5.6% 15/7/2020	1,311,636	0.06
USD 3,315,000	American Express Co 2.5% 1/8/2022	3,206,694	0.15
USD 8,380,000	American Express Credit Account Master Trust ‘2017-4 A’ 1.64% 15/12/2021	8,304,679	0.38
USD 3,459,000	American International Group Inc 2.3% 16/7/2019	3,437,393	0.16
USD 4,215,000	American Tower Corp 3.4% 15/2/2019	4,242,164	0.20
USD 3,755,104	Americold 2010 LLC ‘2010-ARTA A1’ ‘144A’ 3.847% 14/1/2029	3,808,716	0.18
USD 4,550,000	Americredit Automobile Receivables Trust ‘2014-4 C’ 2.47% 9/11/2020	4,553,172	0.21
USD 7,200,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust ‘2016-3 A3’ 1.46% 10/5/2021	7,161,323	0.33
USD 1,030,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust ‘2017-1 A3’ 1.87% 18/8/2021	1,018,531	0.05
USD 1,740,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust ‘2017-2 A3’ 1.98% 20/12/2021	1,721,075	0.08
USD 2,965,000	Amgen Inc 2.2% 11/5/2020	2,925,828	0.14
USD 2,275,000	Amgen Inc 2.65% 11/5/2022	2,221,724	0.10
USD 3,400,000	AMMC CLO XIII Ltd ‘2013-13A A1LR’ ‘144A’ FRN 24/7/2029	3,426,921	0.16
USD 1,855,000	Amphenol Corp 2.2% 1/4/2020	1,831,520	0.08
USD 1,150,000	Analog Devices Inc 2.5% 5/12/2021	1,124,652	0.05
USD 1,000,000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd ‘2014-3RA C’ ‘144A’ FRN 28/1/2031	1,004,096	0.05
USD 1,995,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 3.5% 1/12/2022	1,969,595	0.09
USD 1,435,000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6.25% 15/10/2022	1,504,956	0.07
USD 6,590,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.65% 1/2/2021	6,537,810	0.30
USD 3,520,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.3% 1/2/2023	3,514,826	0.16
USD 1,760,000	Anthem Inc 2.5% 21/11/2020	1,737,602	0.08
USD 2,200,000	Apache Corp 3.25% 15/4/2022	2,177,793	0.10
USD 804,202	Apidos CLO XV ‘2013-15A A1R’ ‘144A’ FRN 20/10/2025	805,377	0.04
USD 750,000	Apidos CLO XVI ‘2013-16A A1R’ ‘144A’ FRN 19/1/2025	751,022	0.03
USD 2,580,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1 Ltd ‘2016-FL1A A’ ‘144A’ FRN 15/9/2026	2,588,875	0.12
USD 7,690,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd ‘2017-FL1 A’ ‘144A’ FRN 15/4/2027	7,695,386	0.36
USD 6,040,000	ARI Fleet Lease Trust ‘2017-A A2’ ‘144A’ 1.91% 15/4/2026	6,009,877	0.28
USD 5,245,000	ARI Fleet Lease Trust ‘2017-A A3’ ‘144A’ 2.28% 15/4/2026	5,179,963	0.24
USD 3,790,000	Atlas Senior Loan Fund IV Ltd ‘2013-2A A1LR’ ‘144A’ FRN 17/2/2026	3,788,421	0.18
USD 1,820,963	Atrium X ‘144A’ FRN 16/7/2025	1,823,414	0.08
USD 15,000,000	Aventura Mall Trust ‘2013-AVM A’ ‘144A’ FRN 5/12/2032	15,265,541	0.71
USD 3,405,000	Aviation Capital Group LLC ‘144A’ 2.875% 20/1/2022	3,340,080	0.15

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 560,000	Avon International Operations Inc ‘144A’ 7.875% 15/8/2022	581,700	0.03
USD 3,042,138	B2R Mortgage Trust ‘2015-1 A1’ ‘144A’ 2.524% 15/5/2048	3,007,895	0.14
USD 5,624,252	B2R Mortgage Trust ‘2015-2 A’ ‘144A’ 3.336% 15/11/2048	5,619,112	0.26
USD 2,685,000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	2,622,092	0.12
USD 195,216	Banc of America Commercial Mortgage Trust ‘2007-5 AM’ FRN 10/2/2051	195,157	0.01
USD 7,425,000	Banc of America Commercial Mortgage Trust ‘2016-UB10 A2’ 2.723% 15/7/2049	7,367,890	0.34
USD 43,024	Banc of America Mortgage 2003-J Trust ‘2003-J 2A1’ FRN 25/11/2033	43,346	0.00
USD 3,570,000	Bank of America Corp FRN 20/1/2023	3,548,294	0.16
USD 9,445,000	Bank of America Corp FRN 24/4/2023	9,277,970	0.43
USD 2,265,000	Bank of America Corp 2.25% 21/4/2020	2,241,595	0.10
USD 9,135,000	BAT Capital Corp ‘144A’ 2.297% 14/8/2020	8,974,571	0.41
USD 3,485,000	BB&T Corp 2.45% 15/1/2020	3,467,549	0.16
USD 15,353	Bear Stearns ALT-A Trust ‘2004-13 A1’ FRN 25/11/2034	15,396	0.00
USD 2,040,000	Becton Dickinson and Co 2.404% 5/6/2020	2,010,456	0.09
USD 940,000	Berkshire Hathaway Energy Co ‘144A’ 2.375% 15/1/2021	928,518	0.04
USD 5,461,562	BlueMountain CLO 2013-3 Ltd ‘2013-3A AR’ ‘144A’ FRN 29/10/2025	5,463,652	0.25
USD 10,000,000	BlueMountain CLO 2013-4 Ltd ‘2013-4A AR’ ‘144A’ FRN 15/4/2025	10,015,066	0.46
USD 2,610,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.375% 15/1/2020	2,579,245	0.12
USD 7,779,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022	7,618,924	0.35
USD 3,130,000	BSPRT 2017-FL2 Issuer Ltd ‘2017-FL1 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2027	3,146,548	0.15
USD 1,060,000	CA Inc 3.6% 15/8/2022	1,071,517	0.05
USD 3,659,000	Caesars Palace Las Vegas Trust ‘2017-VICI A’ ‘144A’ 3.531% 15/10/2034	3,684,741	0.17
USD 955,000	Capital One Financial Corp 3.05% 9/3/2022	941,662	0.04
USD 5,500,000	Capital One Multi-Asset Execution Trust ‘2015-A2 A2’ 2.08% 15/3/2023	5,428,985	0.25
USD 8,695,000	Capital One NA 2.35% 17/8/2018	8,689,400	0.40
USD 1,500,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3 Ltd ‘2014-3A A2R’ ‘144A’ FRN 27/7/2026	1,508,567	0.07
USD 4,836,121	CarMax Auto Owner Trust ‘2016-2 A3’ 1.52% 16/2/2021	4,798,971	0.22
USD 4,211,195	CarMax Auto Owner Trust ‘2015-4 A3’ 1.56% 16/11/2020	4,190,822	0.19
USD 3,250,000	CarMax Auto Owner Trust ‘2014-4 B’ 2.2% 15/9/2020	3,241,788	0.15
USD 1,306,760	Catamaran CLO 2012-1 Ltd ‘2012-1A AR’ ‘144A’ FRN 20/12/2023	1,308,483	0.06
USD 1,095,000	CCRESG Commercial Mortgage Trust ‘2016-HEAT A’ ‘144A’ 3.357% 10/4/2029	1,080,267	0.05
USD 1,820,000	CenterPoint Energy Inc 2.5% 1/9/2022	1,759,382	0.08
USD 4,680,000	CGDB Commercial Mortgage Trust ‘2017-BIO A’ ‘144A’ FRN 15/5/2030	4,688,760	0.22
USD 3,150,000	CGDBB Commercial Mortgage Trust ‘2017-BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032	3,159,742	0.15

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 8,105,281	CGGS Commercial Mortgage Trust ‘2016-RNDA AFX’ ‘144A’ 2.757% 10/2/2033	8,050,024	0.37
USD 752,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.579% 23/7/2020	757,680	0.04
USD 3,425,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/7/2022	3,510,353	0.16
USD 8,230,000	Chesapeake Funding II LLC ‘2017-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/5/2029	8,231,029	0.38
USD 6,775,663	Chesapeake Funding II LLC ‘2016-2A A1’ ‘144A’ 1.88% 15/6/2028	6,744,608	0.31
USD 2,910,000	Chicago Skyscraper Trust ‘2017-SKY A’ ‘144A’ FRN 15/2/2030	2,918,250	0.13
USD 296,214	CHL Mortgage Pass-Through Trust ‘2005-HYB8 2A1’ FRN 20/12/2035	264,397	0.01
USD 1,000,000	CIFC Funding 2014-II Ltd ‘2014-2A A1LR’ ‘144A’ FRN 24/5/2026	1,002,854	0.05
USD 1,000,000	CIFC Funding 2014-V Ltd ‘2014-5A CR’ ‘144A’ FRN 17/1/2027	1,007,179	0.05
USD 7,350,000	CIFC Funding 2015-II Ltd ‘2015-2A AR’ ‘144A’ FRN 15/4/2027	7,346,974	0.34
USD 9,305,000	Citibank Credit Card Issuance Trust ‘2017-A3 A3’ 1.92% 7/4/2022	9,158,435	0.42
USD 5,790,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust ‘2015-SSHP A’ ‘144A’ FRN 15/9/2027	5,793,661	0.27
USD 3,750,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust ‘2013-375P A’ ‘144A’ 3.251% 10/5/2035	3,733,670	0.17
USD 3,365,000	Citigroup Inc FRN 24/7/2023	3,287,215	0.15
USD 775,000	Citigroup Inc 2.45% 10/1/2020	769,984	0.04
USD 2,000,000	Citigroup Inc 2.65% 26/10/2020	1,982,421	0.09
USD 640,000	Citigroup Inc 2.75% 25/4/2022	626,545	0.03
USD 1,615,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.25% 2/3/2020	1,593,037	0.07
USD 2,005,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.3% 3/12/2018	2,001,273	0.09
USD 6,510,000	CLNS Trust ‘2017-IKPR A’ ‘144A’ FRN 11/6/2032	6,526,679	0.30
USD 5,130,000	CNH Equipment Trust ‘2016-B A3’ 1.63% 15/8/2021	5,085,042	0.24
USD 6,140,000	CNH Equipment Trust ‘2017-B A3’ 1.86% 15/9/2022	6,044,306	0.28
USD 5,390,000	CNH Equipment Trust ‘2017-C A3’ 2.08% 15/2/2023	5,313,902	0.25
USD 2,832,855	Colony American Homes ‘2015-1A A’ ‘144A’ FRN 17/7/2032	2,839,741	0.13
USD 1,180,578	COMM ‘2013-GAM A1’ ‘144A’ 1.705% 10/2/2028	1,157,853	0.05
USD 3,013,000	COMM 2005-C6 Mortgage Trust ‘2005-C6 F’ ‘144A’ FRN 10/6/2044	3,070,328	0.14
USD 6,144,917	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust ‘2013-CR7 ASB’ 2.739% 10/3/2046	6,128,334	0.28
USD 1,608,780	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust ‘2013-LC6 ASB’ 2.478% 10/1/2046	1,596,086	0.07
USD 926,400	COMM 2013-SFS Mortgage Trust ‘2013-SFS A1’ ‘144A’ 1.873% 12/4/2035	894,333	0.04
USD 5,238,000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust ‘2014-TWC A’ ‘144A’ FRN 13/2/2032	5,245,068	0.24
USD 5,500,000	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust ‘2015-CR22 A2’ 2.856% 10/3/2048	5,517,475	0.25
USD 10,862,152	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘2015-CR23 XA’ FRN 10/5/2048	492,527	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 2,655,000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust ‘2015-CR24 ASB’ 3.445% 10/8/2048	2,681,090	0.12
USD 10,700,000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘2015-LC21 A2’ 2.976% 10/7/2048	10,732,401	0.50
USD 258	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8.388% 1/11/2020	282	0.00
USD 205,833	Continental Airlines 2010-1 Class B Pass Through Trust 6% 12/1/2019	209,692	0.01
USD 2,250,000	Continental Airlines 2012-3 Class C Pass Through Trust 6.125% 29/4/2018	2,264,288	0.10
USD 42,580,000	Core Industrial Trust ‘2015-CALW XA’ ‘144A’ FRN 10/2/2034	1,209,911	0.06
USD 3,000,000	Core Industrial Trust ‘2015-CALW A’ ‘144A’ 3.04% 10/2/2034	2,993,459	0.14
USD 6,450,000	Core Industrial Trust ‘2015-TEXW A’ ‘144A’ 3.077% 10/2/2034	6,442,381	0.30
USD 3,585,000	Cox Communications Inc ‘144A’ 3.15% 15/8/2024	3,466,374	0.16
USD 8,500,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust ‘2016-3A A’ ‘144A’ 2.15% 15/4/2024	8,431,805	0.39
USD 10,820,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust ‘2016-2A A’ ‘144A’ 2.42% 15/11/2023	10,813,588	0.50
USD 5,150,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust ‘2017-1A A’ ‘144A’ 2.56% 15/10/2025	5,126,405	0.24
USD 8,160,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust ‘2018-1A A’ ‘144A’ 3.01% 16/2/2027	8,127,580	0.38
USD 305,518	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series ‘2006-C1 G’ ‘144A’ FRN 15/2/2039	302,598	0.01
USD 3,315,000	Crown Castle International Corp 3.2% 1/9/2024	3,193,701	0.15
USD 1,870,000	Crown Castle International Corp 4.875% 15/4/2022	1,968,446	0.09
USD 4,170,785	CSMC Trust 2015-DEAL ‘2015-DEAL A’ ‘144A’ FRN 15/4/2029	4,175,003	0.19
USD 846,000	Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 4.42% 15/6/2021	864,609	0.04
USD 626,390	Delta Air Lines 2012-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 6.875% 7/5/2019	656,175	0.03
USD 1,575,000	Delta Air Lines Inc 2.6% 4/12/2020	1,555,371	0.07
USD 2,115,000	Delta Air Lines Inc 2.875% 13/3/2020	2,112,165	0.10
USD 3,720,000	Delta Air Lines Inc 3.625% 15/3/2022	3,728,820	0.17
USD 2,000,000	Discover Bank 3.35% 6/2/2023	1,984,680	0.09
USD 11,560,000	Discover Card Execution Note Trust ‘2016-A4 A4’ 1.39% 15/3/2022	11,360,266	0.53
USD 5,000,000	Discover Card Execution Note Trust ‘2014-A4 A4’ 2.12% 15/12/2021	4,974,631	0.23
USD 1,265,000	Discovery Communications LLC 4.375% 15/6/2021	1,307,711	0.06
USD 1,500,000	DISH DBS Corp 4.25% 1/4/2018	1,505,625	0.07
USD 830,000	Dominion Energy Inc 2.579% 1/7/2020	819,452	0.04
USD 1,315,000	Dow Chemical Co/The 4.25% 15/11/2020	1,355,175	0.06
USD 508,890	Drive Auto Receivables Trust ‘2017-AA A3’ ‘144A’ 1.77% 15/1/2020	508,794	0.02
USD 2,350,000	Drive Auto Receivables Trust ‘2017-2 B’ 2.25% 15/6/2021	2,345,029	0.11
USD 1,500,000	Dryden 41 Senior Loan Fund ‘2015-41A A’ ‘144A’ FRN 15/1/2028	1,500,510	0.07
USD 2,410,000	Duke Energy Corp 1.8% 1/9/2021	2,306,682	0.11

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 2,460,000	Duke Energy Corp 2.4% 15/8/2022	2,379,918	0.11
USD 1,190,000	E*TRADE Financial Corp 2.95% 24/8/2022	1,159,722	0.05
USD 1,435,000	Emera US Finance LP 2.15% 15/6/2019	1,421,119	0.07
USD 2,005,000	Enbridge Energy Partners LP 5.2% 15/3/2020	2,085,001	0.10
USD 1,250,000	Energy Transfer LP 3.6% 1/2/2023	1,233,840	0.06
USD 2,960,000	Energy Transfer LP 4.15% 1/10/2020	3,024,112	0.14
USD 8,855,573	Enterprise Fleet Financing LLC ‘2016-2 A2’ ‘144A’ 1.74% 22/2/2022	8,818,685	0.41
USD 3,840,000	Enterprise Fleet Financing LLC ‘2016-2 A3’ ‘144A’ 2.04% 22/2/2022	3,798,467	0.18
USD 1,729,937	Enterprise Fleet Financing LLC ‘2017-1 A2’ ‘144A’ 2.13% 20/7/2022	1,723,810	0.08
USD 2,090,000	EOG Resources Inc 2.45% 1/4/2020	2,070,548	0.10
USD 385,000	Eversource Energy 2.75% 15/3/2022	379,965	0.02
USD 2,125,000	Exelon Corp 2.45% 15/4/2021	2,085,994	0.10
USD 307,086	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘2014-C02 1M1’ FRN 25/5/2024	308,155	0.01
USD 3,697,637	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘2017-C02 2M1’ FRN 25/9/2029	3,724,593	0.17
USD 4,723,674	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘2017-C04 2M1’ FRN 25/11/2029	4,744,170	0.22
USD 2,455,067	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘2017-C07 1M1’ FRN 25/5/2030	2,460,759	0.11
USD 2,448,244	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘2017-C07 2M1’ FRN 25/5/2030	2,450,667	0.11
USD 7,817	Fannie Mae Pool ‘255316’ 5% 1/7/2019	7,915	0.00
USD 22,942	Fannie Mae Pool ‘AD0454’ 5% 1/11/2021	23,233	0.00
USD 93,767	Fannie Mae Pool ‘AE0812’ 5% 1/7/2025	95,042	0.00
USD 2,268,464	Fannie Mae Pool ‘AL4364’ FRN 1/9/2042	2,312,804	0.11
USD 5,403,362	Fannie Mae Pool ‘AQ8719’ 2.5% 1/12/2027	5,307,180	0.25
USD 4,427,157	Fannie Mae Pool ‘AS7495’ 2.5% 1/7/2031	4,321,739	0.20
USD 571,073	Fannie Mae Pool ‘AS8678’ 2.5% 1/1/2032	556,753	0.03
USD 3,888,874	Fannie Mae Pool ‘AX0000’ FRN 1/9/2044	3,906,025	0.18
USD 162,185	Fannie Mae Pool ‘BA3822’ 2.5% 1/9/2031	158,118	0.01
USD 3,338,840	Fannie Mae Pool ‘BD4371’ 2.5% 1/9/2031	3,255,109	0.15
USD 141,965	Fannie Mae Pool ‘BD6462’ 2.5% 1/8/2031	138,405	0.01
USD 74,957	Fannie Mae Pool ‘BD7100’ 2.5% 1/3/2032	73,077	0.00
USD 3,828,478	Fannie Mae Pool ‘BD8284’ 2.5% 1/10/2031	3,732,468	0.17
USD 211,037	Fannie Mae Pool ‘BD8309’ 2.5% 1/11/2031	205,745	0.01
USD 389,851	Fannie Mae Pool ‘BD9575’ 2.5% 1/12/2031	380,075	0.02
USD 376,097	Fannie Mae Pool ‘BE0070’ 2.5% 1/11/2031	366,665	0.02
USD 1,066,342	Fannie Mae Pool ‘BH9183’ 2.5% 1/8/2032	1,039,601	0.05
USD 3,168,529	Fannie Mae Pool ‘BM1422’ 2.5% 1/3/2032	3,089,070	0.14
USD 792,040	Fannie Mae Pool ‘BM1890’ 2.5% 1/1/2032	772,649	0.04
USD 417,834	Fannie Mae Pool ‘BM1895’ 2.5% 1/2/2032	408,604	0.02
USD 5,849,755	Fannie Mae REMICS ‘2013-133 NA’ 3% 25/5/2036	5,865,707	0.27
USD 3,280,080	Fannie Mae REMICS ‘2015-10 KA’ 3% 25/7/2040	3,256,756	0.15
USD 946,160	Fannie Mae REMICS ‘2017-96 PA’ 3% 25/12/2054	936,061	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 4,773,180	Fannie Mae-Aces ‘2013-M5 X2’ FRN 25/1/2022	220,533	0.01
USD 247,966,792	Fannie Mae-Aces ‘2014-M13 X2’ FRN 25/8/2024	1,935,207	0.09
USD 663,000	Fifth Third Bancorp 2.875% 27/7/2020	662,212	0.03
USD 4,000,000	Fifth Third Bank/Cincinnati OH 2.875% 1/10/2021	3,972,006	0.18
USD 1,330,000	FirstEnergy Corp 2.85% 15/7/2022	1,292,057	0.06
USD 3,555,000	Ford Credit Auto Owner Trust ‘2017-C A3’ 2.01% 15/3/2022	3,516,785	0.16
USD 4,500,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘2016-1 A2’ FRN 15/2/2021	4,534,941	0.21
USD 8,500,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘2016-3 A2’ FRN 15/7/2021	8,556,437	0.40
USD 3,000,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘2016-5 A1’ 1.95% 15/11/2021	2,967,605	0.14
USD 1,015,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.897% 12/8/2019	1,000,666	0.05
USD 3,500,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.157% 4/8/2020	3,492,962	0.16
USD 9,203,364	Freddie Mac Gold Pool ‘G15602’ 2.5% 1/11/2027	9,035,789	0.42
USD 109,435,912	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘K040 X1’ FRN 25/9/2024	4,333,235	0.20
USD 3,346,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘KJ05 A2’ 2.158% 25/10/2021	3,266,099	0.15
USD 2,890,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘KJ18 A2’ 3.065% 25/8/2022	2,898,338	0.13
USD 3,681,303	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘KP03 A2’ 1.78% 25/7/2019	3,649,760	0.17
USD 13,756,578	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘KW01 X1’ FRN 25/1/2026	803,296	0.04
USD 8,560,071	Freddie Mac Non Gold Pool ‘849692’ FRN 1/5/2045	8,564,965	0.40
USD 7,244,702	Freddie Mac REMICS ‘4223 DG’ 3% 15/12/2038	7,245,584	0.33
USD 2,366,235	Freddie Mac REMICS ‘4482 DH’ 3% 15/6/2042	2,364,083	0.11
USD 4,159,558	Freddie Mac REMICS ‘4459 BN’ 3% 15/8/2043	4,103,514	0.19
USD 4,815,847	Freddie Mac REMICS ‘4748 HC’ 3% 15/1/2044	4,786,054	0.22
USD 6,794,710	Freddie Mac REMICS ‘4735 BA’ 3% 15/4/2047	6,694,060	0.31
USD 11,077,985	Freddie Mac REMICS ‘4705 D’ 3.5% 15/10/2041	11,270,721	0.52
USD 2,939,018	Freddie Mac REMICS ‘4390 CA’ 3.5% 15/6/2050	2,975,067	0.14
USD 5,063,852	Freddie Mac REMICS ‘4446 MA’ 3.5% 15/12/2050	5,110,651	0.24
USD 3,987,203	Freddie Mac REMICS ‘4286 MP’ 4% 15/12/2043	4,082,916	0.19
USD 6,476,336	Freddie Mac REMICS ‘4593 MP’ 4% 15/4/2054	6,676,068	0.31
USD 210,787	Freddie Mac REMICS ‘3817 MA’ 4.5% 15/10/2037	216,215	0.01
USD 358,109	Freddie Mac REMICS ‘3986 M’ 4.5% 15/9/2041	374,410	0.02
USD 297,614	Freddie Mac REMICS ‘3959 MA’ 4.5% 15/11/2041	311,200	0.01
USD 172,743	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘2016-HQA2 M1’ FRN 25/11/2028	173,253	0.01
USD 6,771,093	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘2017-DNA2 M1’ FRN 25/10/2029	6,861,549	0.32
USD 7,457,385	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘2017-HQA3 M1’ FRN 25/4/2030	7,462,255	0.34
USD 635,000	General Motors Financial Co Inc 2.4% 9/5/2019	632,892	0.03
USD 1,495,000	General Motors Financial Co Inc 3.15% 15/1/2020	1,498,779	0.07
USD 8,823,000	General Motors Financial Co Inc 3.2% 13/7/2020	8,836,636	0.41

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 3,470,000	General Motors Financial Co Inc 3.2% 6/7/2021	3,451,434	0.16
USD 375,000	General Motors Financial Co Inc 3.25% 15/5/2018	375,902	0.02
USD 5,062,299	GoldenTree Loan Opportunities VII Ltd ‘2013-7A A’ ‘144A’ FRN 25/4/2025	5,070,786	0.23
USD 345,000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/10/2022	346,744	0.02
USD 2,810,000	Goldman Sachs Group Inc/The 2.6% 23/4/2020	2,790,631	0.13
USD 9,725,000	Goldman Sachs Group Inc/The 3% 26/4/2022	9,586,399	0.44
USD 9,215,870	Government National Mortgage Association ‘2012-120 IO’ FRN 16/2/2053	403,772	0.02
USD 12,350,000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘2014-GRCE A’ ‘144A’ 3.369% 10/6/2028	12,462,562	0.58
USD 2,130,000	Great Wolf Trust ‘2017-WOLF A’ ‘144A’ FRN 15/9/2034	2,138,946	0.10
USD 4,530,000	Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd ‘2017-FL1A A’ ‘144A’ FRN 15/3/2027	4,540,428	0.21
USD 5,843,567	GS Mortgage Securities Trust ‘2012-GCJ7 A4’ 3.377% 10/5/2045	5,890,611	0.27
USD 3,360,000	GS Mortgage Securities Trust ‘2013-GC16 AAB’ 3.813% 10/11/2046	3,439,268	0.16
USD 1,940,000	Harley-Davidson Financial Services Inc ‘144A’ 2.15% 26/2/2020	1,910,810	0.09
USD 4,513,000	Hartford Financial Services Group Inc/The 5.125% 15/4/2022	4,818,724	0.22
USD 2,725,000	Hewlett Packard Enterprise Co ‘144A’ 2.1% 4/10/2019	2,691,153	0.12
USD 5,612,000	Hewlett Packard Enterprise Co 2.85% 5/10/2018	5,624,863	0.26
USD 3,350,000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.6% 15/10/2020	3,392,378	0.16
USD 6,107,507	Honda Auto Receivables 2016-2 Owner Trust ‘2016-2 A3’ 1.39% 15/4/2020	6,075,774	0.28
USD 2,475,000	Huntington National Bank/The 2.375% 10/3/2020	2,457,038	0.11
USD 3,260,000	Huntington National Bank/The 2.875% 20/8/2020	3,261,415	0.15
USD 1,710,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 1.75% 27/9/2019	1,682,024	0.08
USD 880,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 2.4% 30/10/2018	881,646	0.04
USD 220,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 2.5% 18/3/2019	218,922	0.01
USD 1,575,000	Hyundai Capital America ‘144A’ 2.55% 3/4/2020	1,552,698	0.07
USD 1,170,000	Hyundai Floorplan Master Owner Trust Series ‘2016-1A A2’ ‘144A’ 1.81% 15/3/2021	1,160,781	0.05
USD 3,151,000	International Lease Finance Corp 4.625% 15/4/2021	3,260,371	0.15
USD 1,030,000	International Lease Finance Corp ‘144A’ 7.125% 1/9/2018	1,052,350	0.05
USD 1,405,000	IPALCO Enterprises Inc 3.7% 1/9/2024	1,374,146	0.06
USD 900,000	ITC Holdings Corp ‘144A’ 2.7% 15/11/2022	876,222	0.04
USD 3,780,000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust ‘2018-BCON A’ ‘144A’ 3.735% 5/1/2031	3,862,536	0.18
USD 8,000,000	Jamestown CLO III Ltd ‘2013-3A A1AR’ ‘144A’ FRN 15/1/2026	8,017,609	0.37
USD 1,725,000	John Deere Capital Corp 2.35% 8/1/2021	1,704,211	0.08
USD 6,610,000	John Deere Owner Trust ‘2017-B A3’ 1.82% 15/10/2021	6,516,560	0.30
USD 12,893,274	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust ‘2016-JP4 XA’ FRN 15/12/2049	556,925	0.03
USD 7,340,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust ‘2013-LC11 ASB’ 2.554% 15/4/2046	7,279,293	0.34

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 6,000,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust ‘2014-C20 A2’ 2.872% 15/7/2047	6,015,402	0.28
USD 5,000,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust ‘2012-CBX A4’ 3.483% 15/6/2045	5,054,184	0.23
USD 4,305,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust ‘2013-C16 ASB’ 3.674% 15/12/2046	4,392,370	0.20
USD 5,734,210	JP Morgan Mortgage Trust ‘2016-2 A1’ ‘144A’ FRN 25/6/2046	5,708,166	0.26
USD 8,665,585	JP Morgan Mortgage Trust ‘2017-1 A4’ ‘144A’ FRN 25/1/2047	8,838,893	0.41
USD 15,257,368	JP Morgan Mortgage Trust ‘2017-3 1A6’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	15,174,611	0.70
USD 7,263,728	JP Morgan Mortgage Trust ‘2018-1 A5’ ‘144A’ FRN 25/6/2048	7,284,161	0.34
USD 1,055,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust ‘2014-C26 ASB’ 3.288% 15/1/2048	1,061,433	0.05
USD 3,830,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust ‘2014-C23 ASB’ 3.657% 15/9/2047	3,907,380	0.18
USD 8,467,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust ‘2013-C17 ASB’ 3.705% 15/1/2047	8,656,894	0.40
USD 6,115,000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	5,990,581	0.28
USD 7,565,000	JPMorgan Chase & Co 2.2% 22/10/2019	7,508,716	0.35
USD 6,850,000	JPMorgan Chase & Co 2.295% 15/8/2021	6,676,640	0.31
USD 3,000,000	KeyBank NA/Cleveland OH 2.25% 16/3/2020	2,969,274	0.14
USD 1,340,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.5% 1/3/2021	1,345,921	0.06
USD 5,628,000	Kinder Morgan Inc/DE 3.05% 1/12/2019	5,636,481	0.26
USD 1,500,000	Kinder Morgan Inc/DE 3.15% 15/1/2023	1,468,801	0.07
USD 2,715,000	Kinder Morgan Inc/DE ‘144A’ 5% 15/2/2021	2,834,138	0.13
USD 2,105,000	Kraft Heinz Foods Co 2.8% 2/7/2020	2,093,826	0.10
USD 971,000	Lam Research Corp 2.75% 15/3/2020	969,670	0.04
USD 8,425,000	Lam Research Corp 2.8% 15/6/2021	8,359,508	0.39
USD 3,315,554	LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4% 30/10/2027	3,303,287	0.15
USD 1,385,000	Madison Avenue Trust ‘2013-650M A’ ‘144A’ 3.843% 12/10/2032	1,412,370	0.07
USD 965,000	Marriott International Inc/MD 2.875% 1/3/2021	960,211	0.04
USD 2,705,000	Marriott International Inc/MD 3.125% 15/10/2021	2,702,326	0.12
USD 2,745,000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.35% 6/3/2020	2,721,430	0.13
USD 3,750,000	Maxim Integrated Products Inc 2.5% 15/11/2018	3,745,517	0.17
USD 7,042,000	Mercedes-Benz Master Owner Trust ‘2016-BA A’ ‘144A’ FRN 17/5/2021	7,089,227	0.33
USD 9,820,000	Mercedes-Benz Master Owner Trust ‘2017-BA A’ ‘144A’ FRN 16/5/2022	9,861,725	0.46
USD 6,312,067	Mill City Mortgage Loan Trust ‘2016-1 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2057	6,247,898	0.29
USD 325,000	Moody’s Corp 2.75% 15/12/2021	320,421	0.01
USD 2,130,000	Morgan Stanley FRN 22/7/2022	2,154,524	0.10
USD 7,000,000	Morgan Stanley 2.5% 21/4/2021	6,881,021	0.32
USD 3,000,000	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	2,939,816	0.14
USD 4,580,000	Morgan Stanley 2.75% 19/5/2022	4,480,662	0.21
USD 2,000,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust ‘2013-C10 ASB’ FRN 15/7/2046	2,045,334	0.09

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 5,000,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust ‘2013-C9 AAB’ 2.657% 15/5/2046	4,968,395	0.23
USD 6,585,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust ‘2014-C19 A2’ 3.101% 15/12/2047	6,631,092	0.31
USD 4,940,000	Morgan Stanley Capital I Trust ‘2014-MP A’ ‘144A’ 3.469% 11/8/2033	4,973,809	0.23
USD 5,270,000	MP CLO VII Ltd ‘2015-1A A1R’ ‘144A’ FRN 18/4/2027	5,267,916	0.24
USD 1,208,000	MPLX LP 3.375% 15/3/2023	1,198,779	0.06
USD 870,000	National Retail Properties Inc 5.5% 15/7/2021	928,123	0.04
USD 233,320	Navient Private Education Loan Trust ‘2014-CTA A’ ‘144A’ FRN 16/9/2024	233,970	0.01
USD 1,471,744	Navient Private Education Loan Trust ‘2014-AA A2B’ ‘144A’ FRN 15/2/2029	1,497,396	0.07
USD 2,376,867	Navient Private Education Loan Trust ‘2014-AA A2A’ ‘144A’ 2.74% 15/2/2029	2,358,128	0.11
USD 5,800,000	NBCUniversal Media LLC 5.15% 30/4/2020	6,089,258	0.28
USD 2,795,000	NetApp Inc 2% 27/9/2019	2,764,276	0.13
USD 3,400,000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 ‘2017-26A A’ ‘144A’ FRN 18/10/2030	3,407,056	0.16
USD 1,146,081	New Residential Mortgage Loan Trust ‘2016-3A A1B’ ‘144A’ FRN 25/9/2056	1,142,923	0.05
USD 4,975,118	New Residential Mortgage Trust ‘2018-1A A1A’ ‘144A’ FRN 25/12/2057	5,105,689	0.24
USD 4,000,000	Nissan Auto Receivables 2016-B Owner Trust ‘2016-B A3’ 1.32% 15/1/2021	3,964,119	0.18
USD 8,200,000	Nissan Master Owner Trust Receivables ‘2017-B A’ FRN 18/4/2022	8,234,512	0.38
USD 7,610,000	Nissan Master Owner Trust Receivables ‘2016-A A2’ 1.54% 15/6/2021	7,514,382	0.35
USD 2,500,000	Nissan Motor Acceptance Corp ‘144A’ 1.9% 14/9/2021	2,399,233	0.11
USD 1,300,000	Northrop Grumman Corp 2.08% 15/10/2020	1,273,868	0.06
USD 118,929	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6.264% 20/11/2021	124,727	0.01
USD 679,440	Octagon Investment Partners XVI Ltd ‘2013-1A A’ ‘144A’ FRN 17/7/2025	680,844	0.03
USD 1,000,000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd ‘2013-2A A1AR’ ‘144A’ FRN 17/10/2027	1,004,346	0.05
USD 7,643,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 2.875% 17/7/2018	7,652,921	0.35
USD 2,284,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 3.05% 9/1/2020	2,293,169	0.11
USD 850,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 3.3% 1/4/2021	853,039	0.04
USD 9,405,000	PFS Financing Corp ‘2017-C A’ ‘144A’ FRN 15/10/2021	9,425,949	0.44
USD 1,490,000	PFS Financing Corp ‘2016-BA A’ ‘144A’ 1.87% 15/10/2021	1,468,923	0.07
USD 3,630,000	PFS Financing Corp ‘2018-B A’ ‘144A’ 2.89% 15/2/2023	3,613,858	0.17
USD 2,399,000	Pioneer Natural Resources Co 3.45% 15/1/2021	2,424,540	0.11
USD 2,000,000	PNC Bank NA 2.3% 1/6/2020	1,975,667	0.09
USD 1,505,000	PNC Bank NA 2.45% 5/11/2020	1,488,286	0.07
USD 2,500,000	PNC Bank NA 2.625% 17/2/2022	2,452,294	0.11
USD 1,915,000	Prestige Auto Receivables Trust ‘2014-1A C’ ‘144A’ 2.39% 15/5/2020	1,915,627	0.09

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,445,000	Pricoa Global Funding I ‘144A’ 2.45% 21/9/2022	1,399,641	0.06
USD 825,000	QUALCOMM Inc 2.25% 20/5/2020	811,428	0.04
USD 1,185,000	QUALCOMM Inc 3% 20/5/2022	1,161,625	0.05
USD 2,159,601	RAIT 2017-FL7 Trust ‘2017-FL7 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2037	2,153,329	0.10
USD 7,060,000	Realty Income Corp 3.25% 15/10/2022	7,015,285	0.32
USD 3,085,000	Reynolds American Inc 3.25% 12/6/2020	3,095,346	0.14
USD 2,675,000	Reynolds American Inc 6.875% 1/5/2020	2,888,370	0.13
USD 885,000	Ryder System Inc 2.875% 1/9/2020	883,324	0.04
USD 841,192	Santander Drive Auto Receivables Trust ‘2016-2 A3’ 1.56% 15/5/2020	840,704	0.04
USD 970,000	Santander Drive Auto Receivables Trust ‘2017-1 A3’ 1.77% 15/9/2020	967,287	0.04
USD 6,460,000	Santander Drive Auto Receivables Trust ‘2017-2 A3’ 1.87% 15/12/2020	6,434,787	0.30
USD 286,734	Santander Drive Auto Receivables Trust ‘2014-3 C’ 2.13% 17/8/2020	286,743	0.01
USD 2,810,000	Santander Drive Auto Receivables Trust ‘2018-1 A3’ 2.32% 16/8/2021	2,801,927	0.13
USD 550,000	Santander Holdings USA Inc ‘144A’ 3.4% 18/1/2023	537,968	0.02
USD 1,535,000	Santander Holdings USA Inc ‘144A’ 3.7% 28/3/2022	1,537,944	0.07
USD 2,755,000	Sempra Energy FRN 15/1/2021	2,760,083	0.13
USD 4,309,004	Sequoia Mortgage Trust ‘2017-CH1 A2’ ‘144A’ FRN 25/8/2047	4,323,164	0.20
USD 2,725,688	Sequoia Mortgage Trust ‘2017-CH2 A10’ ‘144A’ FRN 25/12/2047	2,771,719	0.13
USD 4,134	SLM Private Credit Student Loan Trust ‘2003-B A2’ FRN 15/3/2022	4,135	0.00
USD 1,526,983	SLM Private Education Loan Trust ‘2014-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/1/2026	1,536,520	0.07
USD 1,600,000	SLM Private Education Loan Trust ‘2011-B A3’ ‘144A’ FRN 16/6/2042	1,661,052	0.08
USD 1,096,990	SLM Private Education Loan Trust ‘2014-A A2A’ ‘144A’ 2.59% 15/1/2026	1,097,024	0.05
USD 283,355	SLM Private Education Loan Trust ‘2012-B A2’ ‘144A’ 3.48% 15/10/2030	284,175	0.01
USD 954,149	SLM Private Education Loan Trust ‘2012-A A2’ ‘144A’ 3.83% 17/1/2045	962,906	0.04
USD 934,487	SLM Private Education Loan Trust ‘2011-C A2B’ ‘144A’ 4.54% 17/10/2044	952,840	0.04
USD 1,696,336	SLM Student Loan Trust ‘2013-4 A’ FRN 25/6/2043	1,706,920	0.08
USD 4,831,759	SMB Private Education Loan Trust ‘2017-A A1’ ‘144A’ FRN 17/6/2024	4,838,482	0.22
USD 2,762,000	SMB Private Education Loan Trust ‘2016-B A2A’ ‘144A’ 2.43% 17/2/2032	2,700,595	0.12
USD 2,430,000	SMB Private Education Loan Trust ‘2016-A A2A’ ‘144A’ 2.7% 15/5/2031	2,390,601	0.11
USD 3,487,661	SMB Private Education Loan Trust ‘2015-C A2A’ ‘144A’ 2.75% 15/7/2027	3,468,114	0.16
USD 904,571	SoFi Professional Loan Program 2014-B LLC ‘2014-B A2’ ‘144A’ 2.55% 27/8/2029	896,146	0.04
USD 1,508,300	SoFi Professional Loan Program 2015-A LLC ‘2015-A A1’ ‘144A’ FRN 25/3/2033	1,526,262	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 4,996,292	SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC ‘2015-D A2’ ‘144A’ 2.72% 27/10/2036	4,960,333	0.23
USD 1,994,050	Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC ‘2016-A A2’ ‘144A’ 2.76% 26/12/2036	1,980,949	0.09
USD 1,130,000	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC ‘2016-C A2B’ ‘144A’ 2.36% 27/12/2032	1,096,560	0.05
USD 1,068,624	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC ‘2016-D A2A’ ‘144A’ 1.53% 25/4/2033	1,063,240	0.05
USD 1,010,000	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC ‘2016-D A2B’ ‘144A’ 2.34% 25/4/2033	978,535	0.05
USD 6,390,000	Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC ‘2016-E A2B’ ‘144A’ 2.49% 25/1/2036	6,232,575	0.29
USD 3,353,875	Sofi Professional Loan Program 2017-C LLC ‘2017-C A2A’ ‘144A’ 1.75% 25/7/2040	3,331,205	0.15
USD 21,000,000	SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC ‘2017-D A2FX’ ‘144A’ 2.65% 25/9/2040	20,553,882	0.95
USD 670,000	Sound Point Clo XII Ltd ‘2016-2A A’ ‘144A’ FRN 20/10/2028	675,734	0.03
USD 1,500,000	Sound Point Clo XIV Ltd ‘2016-3A C’ ‘144A’ FRN 23/1/2029	1,528,726	0.07
USD 114,365	Soundview Home Loan Trust ‘2003-2 A2’ FRN 25/11/2033	116,779	0.01
USD 2,687,394	Springleaf Funding Trust ‘2015-AA A’ ‘144A’ 3.16% 15/11/2024	2,691,183	0.12
USD 1,367,000	Sprint Communications Inc ‘144A’ 9% 15/11/2018	1,421,680	0.07
USD 867,188	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021	869,516	0.04
USD 1,375,000	Stryker Corp 2% 8/3/2019	1,367,149	0.06
USD 960,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.5% 15/2/2020	999,869	0.05
USD 390,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp ‘144A’ 4.875% 15/1/2023	390,000	0.02
USD 250,000	Synchrony Bank 3% 15/6/2022	244,275	0.01
USD 2,120,000	Synchrony Financial 2.6% 15/1/2019	2,117,466	0.10
USD 2,515,000	Texas Eastern Transmission LP ‘144A’ 2.8% 15/10/2022	2,430,336	0.11
USD 2,430,000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.3% 15/2/2022	2,434,304	0.11
USD 1,220,000	Time Warner Inc 4.7% 15/1/2021	1,271,436	0.06
USD 3,837,481	Towd Point Mortgage Trust ‘2016-3 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/2056	3,787,550	0.18
USD 4,892,797	Towd Point Mortgage Trust ‘2016-4 A1’ ‘144A’ FRN 25/7/2056	4,823,778	0.22
USD 3,810,000	Toyota Auto Receivables 2016-B Owner Trust ‘2016-B A4’ 1.52% 16/8/2021	3,752,360	0.17
USD 14,555,000	Toyota Auto Receivables 2017-D Owner Trust ‘2017-D A3’ 1.93% 18/1/2022	14,351,546	0.66
USD 10,250,000	Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust ‘2018-A A3’ 2.35% 16/5/2022	10,191,700	0.47
USD 5,080,000	United States Steel Corp ‘144A’ 8.375% 1/7/2021	5,461,000	0.25
USD 15,500,000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/9/2018*	15,395,557	0.71
USD 50,000,000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/10/2018*	49,607,422	2.29
USD 40,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/11/2018*	39,819,531	1.84
USD 80,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 28/2/2019*†	79,439,062	3.67
USD 30,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/3/2019*	29,843,555	1.38

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 124,900,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020*†	122,494,676	5.66
USD 39,200,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/2/2021†	39,002,469	1.80
USD 3,206,584	US Airways 2011-1 Class B Pass Through Trust 9.75% 22/10/2018	3,361,911	0.16
USD 1,403,533	US Airways 2012-1 Class B Pass Through Trust 8% 1/10/2019	1,494,762	0.07
USD 1,000,000	Venture XIX CLO Ltd ‘2014-19A BR’ ‘144A’ FRN 15/1/2027	1,008,395	0.05
USD 4,760,000	Verizon Communications Inc 2.946% 15/3/2022	4,705,327	0.22
USD 143,000	Viacom Inc 2.75% 15/12/2019	142,427	0.01
USD 1,455,000	Viacom Inc 3.875% 15/12/2021	1,481,705	0.07
USD 3,284,000	Volkswagen Group of America Finance LLC ‘144A’ 1.65% 22/5/2018	3,279,928	0.15
USD 5,745,000	Voya CLO 2014-3 Ltd ‘2014-3A A1R’ ‘144A’ FRN 25/7/2026	5,749,416	0.27
USD 580,681	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series ‘2007-C33 AM’ FRN 15/2/2051	596,214	0.03
USD 1,030,000	Waldorf Astoria Boca Raton Trust ‘2016-BOCA A’ ‘144A’ FRN 15/6/2029	1,033,068	0.05
USD 4,040,000	Walgreen Co 3.1% 15/9/2022	3,971,306	0.18
USD 1,541,000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.7% 18/11/2019	1,537,433	0.07
USD 5,985,000	Wells Fargo & Co 2.625% 22/7/2022	5,816,717	0.27
USD 1,195,000	Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023	1,178,114	0.05
USD 4,065,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust ‘2014-LC16 ASB’ 3.477% 15/8/2050	4,111,370	0.19
USD 500,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust ‘2015-LC22 ASB’ 3.571% 15/9/2058	507,760	0.02
USD 3,330,000	Welltower Inc 2.25% 15/3/2018	3,330,033	0.15
USD 890,000	WestRock Co ‘144A’ 3% 15/9/2024	856,883	0.04
USD 671,688	Wheels SPV 2 LLC ‘2016-1A A2’ ‘144A’ 1.59% 20/5/2025	668,828	0.03
USD 1,160,000	Wheels SPV 2 LLC ‘2017-1A A2’ ‘144A’ 1.88% 20/4/2026	1,152,153	0.05
USD 1,765,000	Williams Partners LP 4% 15/11/2021	1,800,492	0.08
USD 1,670,000	Willis North America Inc 3.6% 15/5/2024	1,659,039	0.08
USD 5,515,000	Wm Wrigley Jr Co ‘144A’ 3.375% 21/10/2020	5,583,932	0.26
USD 3,490,000	Xerox Corp 3.5% 20/8/2020	3,494,636	0.16
USD 1,911,000	Xerox Corp 3.625% 15/3/2023	1,867,296	0.09
USD 719,000	ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.5% 29/4/2022	741,469	0.03
		1,737,023,339	80.27
債券合計		2,100,139,340	97.05
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		2,100,139,340	97.05

その他の譲渡可能な有価証券
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券
	米国
USD 260,000	Countrywide Asset-Backed Certificates 4.896% 25/1/2037**	–	0.00
USD 350,000	Structured Asset Receivables Trust Series ‘2003-2’ 0.649% 31/12/2049**	–	0.00
		–	0.00
債券合計		–	0.00
その他の譲渡可能な有価証券合計		–	0.00
投資有価証券合計		2,100,139,340	97.05
その他の純資産		63,791,971	2.95
純資産合計(米ドル)		2,163,931,311	100.00

* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
** 注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
† 差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
事後通告証券契約 2018年2月28日現在

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
TBA
	米国
USD 5,250,000	Fannie Mae Pool ‘2 3/18’ 2% TBA	4,980,528	0.23
USD 7,437,000	Fannie Mae Pool ‘2.5 3/18’ 2.5% TBA	7,241,198	0.33
USD 43,000,000	Fannie Mae Pool ‘3 3/18’ 3% TBA	42,761,484	1.98
USD 5,855,000	Fannie Mae Pool ‘4 3/18’ 4% TBA	5,987,652	0.28
USD 5,000,000	Fannie Mae Pool ‘4.5 3/18’ 4.5% TBA	5,029,688	0.23
USD 13,130,000	Freddie Mac Gold Pool ‘3.5 3/18’ 3.5% TBA	13,354,627	0.62
TBA合計		79,355,177	3.67

事後通告(以下「TBA」という。)契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2018年2月28日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
BRL	214,731	USD	66,000	BNP Paribas	2/3/2018	235
BRL	5,429,284	USD	1,725,280	Deutsche Bank	2/3/2018	(50,588)
USD	50,000	BRL	165,200	Barclays	2/3/2018	(957)
USD	66,000	BRL	214,731	Goldman Sachs	2/3/2018	(235)
IDR	4,130,295,842	USD	306,743	Nomura	5/3/2018	(6,449)
IDR	4,136,906,902	USD	307,257	JP Morgan	5/3/2018	(6,482)
TRY	820,939	USD	217,000	Goldman Sachs	5/3/2018	(1,339)
USD	739,064	AUD	913,000	BNP Paribas	5/3/2018	27,044
USD	12,011,079	EUR	9,646,000	HSBC Bank Plc	5/3/2018	231,816
USD	125,374	EUR	102,000	State Street	5/3/2018	816
USD	287,219	EUR	238,437	Goldman Sachs	5/3/2018	(3,949)
USD	330,902	EUR	274,563	UBS	5/3/2018	(4,383)
USD	14,905,855	GBP	10,503,524	Barclays	5/3/2018	402,448
USD	210,890	IDR	2,875,067,051	UBS	5/3/2018	1,858
USD	403,110	IDR	5,497,287,582	BNP Paribas	5/3/2018	3,427
USD	217,000	TRY	830,524	JP Morgan	5/3/2018	(1,179)
USD	276,337	ZAR	3,431,688	Deutsche Bank	5/3/2018	(15,242)
USD	231,491	ZAR	2,877,061	Citibank	5/3/2018	(12,963)
EUR	330,000	JPY	43,805,762	Goldman Sachs	7/3/2018	(6,183)
RUB	67,866,756	USD	1,181,000	Deutsche Bank	7/3/2018	26,724
AUD	940,000	USD	741,886	HSBC Bank Plc	9/3/2018	(8,809)
EUR	657,900	USD	817,984	Deutsche Bank	9/3/2018	(14,319)
TRY	1,639,763	USD	435,000	Bank of America	9/3/2018	(4,770)
USD	756,062	AUD	940,000	UBS	9/3/2018	22,985
USD	1,635,286	EUR	1,315,800	UBS	9/3/2018	27,958
USD	716,000	JPY	78,105,074	Deutsche Bank	9/3/2018	(13,765)
USD	614,000	ZAR	7,434,619	Citibank	9/3/2018	(17,294)
ZAR	1,844,289	USD	154,000	Barclays	9/3/2018	2,604
ZAR	5,510,290	USD	460,000	Morgan Stanley	9/3/2018	7,894
USD	614,000	RUB	35,565,950	Bank of America	12/3/2018	(18,518)
USD	652,500	TRY	2,506,486	Bank of America	14/3/2018	(4,108)
CAD	224,588	USD	179,000	RBS Plc	15/3/2018	(3,472)
USD	652,500	MXN	12,230,642	HSBC Bank Plc	15/3/2018	3,965
USD	180,238	ZAR	2,119,744	Barclays	16/3/2018	444
USD	391,915	ZAR	4,904,813	HSBC Bank Plc	16/3/2018	(24,104)
EUR	167,791	USD	207,319	Morgan Stanley	19/3/2018	(2,182)
EUR	783,038	USD	965,202	Nomura	19/3/2018	(7,881)
EUR	349,188	USD	433,073	Citibank	19/3/2018	(6,165)
EUR	587,137	USD	724,176	Bank of America	19/3/2018	(6,358)
EUR	101,005	USD	125,884	Credit Suisse	19/3/2018	(2,397)
USD	382,346	EUR	311,286	Morgan Stanley	19/3/2018	1,776
USD	1,252,770	EUR	1,020,073	UBS	19/3/2018	5,657
USD	922,366	EUR	754,819	RBS Plc	19/3/2018	(456)
USD	1,064,500	IDR	14,430,775,700	HSBC Bank Plc	20/3/2018	17,426

未決済先渡為替予約 2018年2月28日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
AUD	3,380,000	NZD	3,679,225	Goldman Sachs	21/3/2018	(20,641)
AUD	6,860,000	NZD	7,466,470	Citibank	21/3/2018	(41,291)
CAD	3,231,853	AUD	3,290,000	Citibank	21/3/2018	(39,593)
CAD	3,367,805	AUD	3,460,000	JP Morgan	21/3/2018	(65,904)
CAD	6,766,203	NZD	7,590,000	BNP Paribas	21/3/2018	(191,589)
CAD	10,147,919	USD	8,160,000	Citibank	21/3/2018	(227,874)
CHF	5,245,844	EUR	4,510,000	Citibank	21/3/2018	51,556
EUR	2,150,000	CHF	2,525,997	Citibank	21/3/2018	(51,325)
EUR	6,770,000	CHF	7,932,892	BNP Paribas	21/3/2018	(139,264)
EUR	2,200,000	GBP	1,952,892	Bank of America	21/3/2018	(8,695)
NOK	20,678,620	GBP	1,900,000	Citibank	21/3/2018	2,298
NOK	85,400,000	SEK	86,462,441	Citibank	21/3/2018	400,686
NOK	42,333,043	USD	5,430,000	Bank of America	21/3/2018	(49,973)
NZD	11,220,677	AUD	10,240,000	Citibank	21/3/2018	116,074
NZD	3,693,614	EUR	2,200,000	HSBC Bank Plc	21/3/2018	(23,116)
NZD	3,790,000	USD	2,723,221	Goldman Sachs	21/3/2018	13,366
SEK	20,962,257	EUR	2,120,000	Bank of America	21/3/2018	(58,111)
SEK	22,038,768	EUR	2,250,000	State Street	21/3/2018	(86,930)
SEK	65,294,739	NOK	64,115,000	Bank of America	21/3/2018	(254,626)
SEK	44,403,297	USD	5,460,000	Citibank	21/3/2018	(91,985)
TRY	616,611	USD	161,156	Citibank	21/3/2018	20
TRY	623,493	USD	162,844	JP Morgan	21/3/2018	130
TRY	1,240,693	USD	324,000	Bank of America	21/3/2018	304
USD	8,160,000	CAD	10,245,370	Morgan Stanley	21/3/2018	151,702
USD	2,721,380	GBP	2,005,000	Bank of America	21/3/2018	(49,434)
USD	2,700,000	NOK	20,700,163	Citibank	21/3/2018	69,255
USD	2,730,000	NOK	21,058,974	Bank of America	21/3/2018	53,654
USD	2,770,650	NZD	3,790,000	Citibank	21/3/2018	34,062
USD	2,730,000	SEK	21,936,642	Bank of America	21/3/2018	78,030
USD	2,730,000	SEK	22,022,203	Citibank	21/3/2018	67,686
NZD	3,820,000	JPY	308,664,824	BNP Paribas	22/3/2018	(128,617)
CHF	2,547,932	EUR	2,220,000	Citibank	23/3/2018	(10,915)
IDR	10,898,529,788	USD	809,355	JP Morgan	26/3/2018	(19,219)
IDR	8,632,314,000	USD	631,525	UBS	26/3/2018	(5,688)
IDR	14,665,918,006	USD	1,076,319	BNP Paribas	26/3/2018	(13,050)
IDR	32,127,056,000	USD	2,404,000	Barclays	26/3/2018	(74,812)
IDR	17,547,082,548	USD	1,297,835	Deutsche Bank	26/3/2018	(25,685)
IDR	6,480,647,977	USD	482,299	RBS Plc	26/3/2018	(12,457)
USD	1,313,313	IDR	18,011,096,364	BNP Paribas	26/3/2018	7,520
USD	328,328	IDR	4,498,752,037	Goldman Sachs	26/3/2018	2,172
USD	159,031	IDR	2,179,045,502	Citibank	26/3/2018	1,052
USD	4,907,266	IDR	65,758,128,904	Barclays	26/3/2018	139,850
USD	60,065	IDR	802,831,506	HSBC Bank Plc	26/3/2018	1,860
USD	275,000	IDR	3,756,500,000	JP Morgan	26/3/2018	2,657
RUB	13,880,783	USD	247,000	Bank of America	29/3/2018	(666)

未決済先渡為替予約 2018年2月28日現在(続き)

通貨		買予約		通貨	売予約		取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
BRL			5,442,231	USD		1,675,280	UBS	3/4/2018	(2,282)
TRY			8,938,478	USD		2,331,995	BNP Paribas	9/4/2018	(8,949)
TRY			2,782,107	USD		725,537	JP Morgan	9/4/2018	(2,488)
USD			3,129,258	TRY		11,974,427	BNP Paribas	9/4/2018	17,192
USD			2,848,202	RUB		164,500,734	Deutsche Bank	12/4/2018	(66,435)
USD			991,000	MXN		18,638,827	HSBC Bank Plc	23/4/2018	8,943
USD			204,690	EUR		166,000	State Street	21/5/2018	774
TRY			37,864,000	USD		9,915,073	BNP Paribas	25/6/2018	(291,540)
USD			5,112,790	TRY		20,334,845	Citibank	25/6/2018	(55,525)
USD			4,512,590	TRY		17,529,155	BNP Paribas	25/6/2018	57,371
TRY			7,192,000	USD		1,850,316	BNP Paribas	20/8/2018	(52,884)
USD			1,031,628	TRY		4,157,731	Citibank	20/8/2018	(7,476)
USD			746,897	TRY		3,034,269	BNP Paribas	20/8/2018	(11,430)
MXN			19,295,860	USD		991,000	HSBC Bank Plc	26/11/2018	(8,696)
未実現純評価損									(380,421)

ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	136,025,700			USD		166,871,440	BNY Mellon	14/3/2018	(638,330)
USD	5,967,356			EUR		4,847,055	BNY Mellon	14/3/2018	43,887
未実現純評価損									(594,443)

ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD	439,042			USD		330,033	BNY Mellon	14/3/2018	1,701
未実現純評価益									1,701
未実現純評価損合計									(973,163)

未決済上場先物取引 2018年2月28日現在

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
(17)	EUR	Euro Bund	2018年3月	62,862
3,284	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2018年6月	(506,909)
(3)	USD	US Ultra Bond (CBT)	2018年6月	(721)
(24)	USD	US Long Bond (CBT)	2018年6月	(24,926)
(255)	USD	US Ultra 10 Year Note	2018年6月	30,291
(549)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2018年6月	201,086
(3,123)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2018年6月	935,092
1,717	USD	90 Day Euro $	2018年12月	(1,456,887)
(1,719)	USD	90 Day Euro $	2019年12月	1,889,600
合計				1,129,488

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
スワップ 2018年2月28日現在

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD (575,434)	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2020	13,050	5,764
CDS	USD 575,434	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/9/2020	(10,347)	(5,949)
CDS	USD 131,055	ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2022	(2,358)	2,606
CDS	USD 295,000	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2022	(813)	470
CDS	USD (10,000,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2022	116,058	717,113
CDS	USD 355,000	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2022	1,180	565
CDS	USD 178,000	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2022	631	283
CDS	USD 178,000	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2022	591	283
CDS	USD 215,000	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2022	667	342
CDS	USD (10,150,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Citigroup	20/12/2022	(9,246)	727,870
CDS	USD (14,500,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2022	(27,708)	1,039,814
CDS	USD (9,000,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2022	(64,898)	645,402
CDS	USD (10,245,000)	ファンドはCDX.NA.HY.29.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Deutsche Bank	20/12/2022	125,674	734,682
CDS	USD 905,000	ファンドはArgentine Republic Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2022	(22,842)	(95,397)
CDS	USD 305,000	ファンドはBrazilian Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/12/2022	1,070	7,111
CDS	USD 575,434	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2020	(8,758)	(5,764)
CDS	USD (575,434)	ファンドはMexico Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/9/2020	13,985	5,949
CDS	USD 85,000	ファンドはBahrain Government Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2022	(1,745)	5,380

スワップ 2018年2月28日現在(続き)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 12,283,000	ファンドはCDX.NA.IG.29.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2022	(18,539)	(252,929)
CDS	USD 2,537,804	ファンドはPhilippine Government International Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2022	(4,564)	(41,778)
CDS	USD 231,629	ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/12/2022	(4,167)	4,606
IRS	BRL 10,669,445	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、7.02%の固定金利を支払う	Bank of America	2/1/2019	(12,979)	(12,979)
IRS	BRL 5,428,388	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、7.75%の固定金利を支払う	Bank of America	2/1/2019	(18,603)	(18,603)
IRS	BRL 3,840,037	ファンドは7.7%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Bank of America	2/1/2020	3,780	3,780
IRS	BRL 2,950,269	ファンドは7.81%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Bank of America	2/1/2020	4,696	4,696
IRS	BRL 7,154,666	ファンドは8.21%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Bank of America	2/1/2020	32,527	32,527
IRS	BRL 2,409,593	ファンドは9.135%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Bank of America	4/1/2021	20,961	20,961
IRS	MXN 2,978,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.31%の固定金利を支払う	Bank of America	11/8/2025	13,861	13,861
IRS	MXN 2,978,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.31%の固定金利を支払う	Bank of America	11/8/2025	13,861	13,861
IRS	USD 37,040,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.135%の固定金利を支払う	Barclays	31/8/2020	1,328,699	1,328,699
IRS	MXN 29,180,086	ファンドは7.07%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	21/11/2018	(10,608)	(10,608)
IRS	MXN 49,800,000	ファンドは6.98%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	28/11/2018	(20,280)	(20,280)
IRS	BRL 9,289,957	ファンドは9.25%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Citibank	2/1/2019	81,829	81,829
IRS	BRL 5,401,377	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、8%の固定金利を支払う	Citibank	2/1/2019	(23,469)	(23,469)
IRS	BRL 5,768,775	ファンドは7.78%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Citibank	2/1/2020	8,246	8,246
IRS	BRL 2,788,859	ファンドは7.82%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Citibank	2/1/2020	4,590	4,590
IRS	BRL 1,266,165	ファンドは9.85%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Citibank	2/1/2023	18,289	18,289
IRS	COP 1,102,870,981	ファンドは1日COP COOISの変動金利を受け取り、5.36%の固定金利を支払う	Citibank	12/2/2023	499	499
IRS	COP 1,102,870,981	ファンドは1日COP COOISの変動金利を受け取り、5.418%の固定金利を支払う	Citibank	13/2/2023	(486)	(486)
IRS	COP 2,212,592,092	ファンドは1日COP COOISの変動金利を受け取り、5.4%の固定金利を支払う	Citibank	23/2/2023	56	56
IRS	MXN 3,077,500	ファンドは6.325%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	17/7/2025	(14,043)	(14,043)
IRS	MXN 9,181,000	ファンドは6.33%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	6/8/2025	(42,105)	(42,105)
IRS	MXN 91,737,079	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.3614%の固定金利を支払う	Credit Suisse	28/1/2019	28,262	28,262
IRS	USD 115,290,000	ファンドは2.3924%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Credit Suisse	31/12/2019	(308,143)	(308,143)

スワップ 2018年2月28日現在(続き)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
IRS	EUR 31,100,000	ファンドは0.49361%の固定金利を受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う	Deutsche Bank	4/7/2019	366,901	366,901
IRS	EUR 31,100,000	ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受け取り、0.44988%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	4/7/2019	(344,393)	(344,393)
IRS	MXN 76,960,000	ファンドは7.16%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Deutsche Bank	29/4/2020	(53,993)	(53,993)
IRS	MXN 6,767,809	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.1300016%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	7/10/2022	8,004	8,004
IRS	MXN 2,713,508	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.1399988%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	10/10/2022	3,155	3,155
IRS	MXN 9,099,404	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.1049996%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	14/10/2022	11,258	11,258
IRS	MXN 6,935,596	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.11%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	14/10/2022	8,509	8,509
IRS	MXN 11,053,204	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.3072%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	11/8/2025	51,540	51,540
IRS	USD 4,195,000	ファンドは2.645%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Deutsche Bank	20/1/2027	(58,014)	(58,014)
IRS	MXN 13,509,627	ファンドは7.47%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Goldman Sachs	7/3/2022	(5,969)	(5,969)
IRS	MXN 13,508,273	ファンドは7.48%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Goldman Sachs	7/3/2022	(5,718)	(5,718)
IRS	USD 440,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.231%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	13/1/2027	21,085	21,085
IRS	USD 190,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.238%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	13/1/2027	9,001	9,001
IRS	USD 540,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.245%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	13/1/2027	25,286	25,286
IRS	USD 60,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.251%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	13/1/2027	2,781	2,781
IRS	MXN 35,016,104	ファンドは7.06%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	JP Morgan	21/11/2018	(12,863)	(12,863)
IRS	MXN 28,250,647	ファンドは6.98%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	JP Morgan	28/11/2018	(11,504)	(11,504)
IRS	BRL 8,819,014	ファンドは9.275%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	JP Morgan	2/1/2019	78,644	78,644
IRS	COP 1,123,421,371	ファンドは1日COP COOISの変動金利を受け取り、5.4%の固定金利を支払う	JP Morgan	14/2/2023	(160)	(160)
IRS	COP 1,123,421,371	ファンドは1日COP COOISの変動金利を受け取り、5.41%の固定金利を支払う	JP Morgan	15/2/2023	(313)	(313)
IRS	MXN 59,106,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.8249996%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	22/2/2021	(8,092)	(8,092)
IRS	MXN 6,176,000	ファンドは6.32%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Morgan Stanley	17/7/2025	(28,275)	(28,275)
合計					1,263,231	4,662,733

CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建オプション 2018年2月28日現在

契約数	コール/ プット	摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
358,000	コール	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1.25	6/4/2018	5,128	8,931
330,000	プット	OTC EUR/JPY	Deutsche Bank	EUR 134.75	5/3/2018	9,708	12,386
27,000	プット	OTC EUR/TRY	Morgan Stanley	EUR 4.35	7/6/2018	(2,972)	960
合計						11,864	22,277

買建スワップション 2018年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価損 (米ドル)	時価 (米ドル)
JPY 7,480,000,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは25/7/2019より6ヶ月JPY BBA LIBORの変動金利を半年毎に受け取り、25/7/2019より1.38%の固定金利を半年毎に支払う	Credit Suisse	23/1/2019	(212,185)	10,366
USD 12,585,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは20/4/2022より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、20/7/2022より3.35%の固定金利を半年毎に支払う	Deutsche Bank	18/1/2022	(62,171)	220,991
合計				(274,356)	231,357

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

開示資料

決算