有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,175,697,797	98.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,112,350	1.23
合計(純資産総額)		2,202,810,147	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	913,195,627	41.08
	ドイツ	173,870,793	7.82
	イタリア	19,710,930	0.88
	フランス	222,850,757	10.02
	イギリス	309,458,581	13.92
	スイス	228,481,704	10.27
	オランダ	65,571,021	2.94
	スペイン	40,024,999	1.80
	ベルギー	80,962,118	3.64
	デンマーク	33,040,726	1.48
	パナマ	35,045,946	1.57
	ジャージー	39,864,223	1.79
	小計	2,162,077,425	97.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,861,527	2.73
合計(純資産総額)		2,222,938,952	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (ユーロ)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EURO STOXX 5	買建	8	ユーロ	234,000	30,477,252	1.37

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)	日本	1,741,800	0.07
為替予約取引(売建)	日本	13,877,638	0.62

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。