有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/20 9:09
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第11特定期間 (平成28年 1月20日現在)		第12特定期間 (平成28年 7月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		6,650,232,492口		2,578,713,000口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	11,142,037円	元本の欠損	-円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9983円	1口当たり純資産額	1.0154円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,983円)	(1万口当たり純資産額)	(10,154円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日				第12特定期間自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第60期自平成27年 7月22日至平成27年 8月20日				第66期自平成28年 1月21日至平成28年 2月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,945,674円		費用控除後の配当等収益額	A	7,669,074円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	39,175,383円
	収益調整金額	C	151,825,722円		収益調整金額	C	157,534,218円
	分配準備積立金額	D	75,087,602円		分配準備積立金額	D	41,155,396円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,858,998円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,534,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,923,310,400口		当ファンドの期末残存口数	F	5,518,580,989口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	394円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	444円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,884,965円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,277,871円
	第61期自平成27年 8月21日至平成27年 9月24日				第67期自平成28年 2月23日至平成28年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,479,800円		費用控除後の配当等収益額	A	4,680,082円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	23,114,118円
	収益調整金額	C	153,848,815円		収益調整金額	C	113,474,463円
	分配準備積立金額	D	71,317,389円		分配準備積立金額	D	57,417,943円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,646,004円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,686,606円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,924,846,892口		当ファンドの期末残存口数	F	3,974,931,759口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	392円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	499円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,887,270円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,962,397円
	第62期自平成27年 9月25日至平成27年10月20日				第68期自平成28年 3月23日至平成28年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,961,265円		費用控除後の配当等収益額	A	3,347,074円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,345,586円
	収益調整金額	C	155,840,058円		収益調整金額	C	95,591,496円
	分配準備積立金額	D	68,448,108円		分配準備積立金額	D	66,748,930円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,249,431円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,033,086円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,936,669,150口		当ファンドの期末残存口数	F	3,348,261,265口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	386円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	498円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,905,003円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,022,391円
	第63期自平成27年10月21日至平成27年11月20日				第69期自平成28年 4月21日至平成28年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,943,499円		費用控除後の配当等収益額	A	3,038,651円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	166,363,477円		収益調整金額	C	88,118,713円
	分配準備積立金額	D	62,717,575円		分配準備積立金額	D	61,214,815円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,024,551円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,372,179円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,164,503,222口		当ファンドの期末残存口数	F	3,086,259,068口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	381円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	493円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,246,754円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,629,388円
	第64期自平成27年11月21日至平成27年12月21日				第70期自平成28年 5月21日至平成28年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,358,115円		費用控除後の配当等収益額	A	3,099,882円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	174,793,445円		収益調整金額	C	79,076,856円
	分配準備積立金額	D	57,874,899円		分配準備積立金額	D	53,494,541円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,026,459円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,671,279円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,345,528,689口		当ファンドの期末残存口数	F	2,769,331,540口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	378円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	489円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,518,293円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,153,997円
	第65期自平成27年12月22日至平成28年 1月20日				第71期自平成28年 6月21日至平成28年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,365,883円		費用控除後の配当等収益額	A	2,977,816円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,720,776円
	収益調整金額	C	186,922,644円		収益調整金額	C	73,640,383円
	分配準備積立金額	D	54,896,434円		分配準備積立金額	D	48,824,542円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,184,961円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,163,517円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,650,232,492口		当ファンドの期末残存口数	F	2,578,713,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	374円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	497円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,975,348円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,868,069円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第12特定期間自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第12特定期間 (平成28年 7月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第11特定期間自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日	第12特定期間自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,890,276,858円	6,650,232,492円
期中追加設定元本額	1,587,491,471円	350,596,423円
期中一部解約元本額	827,535,837円	4,422,115,915円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第11特定期間 (平成28年 1月20日現在)	第12特定期間 (平成28年 7月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	26,544,279	10,602,339
合計	26,544,279	10,602,339

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

開示資料

決算