有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/20 9:11
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第13特定期間 (平成29年 1月20日現在)		第14特定期間 (平成29年 7月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,910,573,384口		1,639,236,842口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	18,667,238円	元本の欠損	31,559,841円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9902円	1口当たり純資産額	0.9807円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,902円)	(1万口当たり純資産額)	(9,807円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13特定期間自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日				第14特定期間自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第72期自平成28年 7月21日至平成28年 8月22日				第78期自平成29年 1月21日至平成29年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,583,897円		費用控除後の配当等収益額	A	1,975,990円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	69,219,938円		収益調整金額	C	52,664,389円
	分配準備積立金額	D	47,603,651円		分配準備積立金額	D	30,823,797円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,407,486円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,464,176円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,423,695,048口		当ファンドの期末残存口数	F	1,842,954,227口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	492円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	463円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,635,542円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,764,431円
	第73期自平成28年 8月23日至平成28年 9月20日				第79期自平成29年 2月21日至平成29年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,019,258円		費用控除後の配当等収益額	A	2,151,813円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	63,657,762円		収益調整金額	C	51,607,303円
	分配準備積立金額	D	42,801,756円		分配準備積立金額	D	29,423,437円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,478,776円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,182,553円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,228,738,948口		当ファンドの期末残存口数	F	1,805,758,379口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	486円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	460円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,343,108円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,708,637円
	第74期自平成28年 9月21日至平成28年10月20日				第80期自平成29年 3月22日至平成29年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,076,980円		費用控除後の配当等収益額	A	2,024,182円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	61,290,386円		収益調整金額	C	51,038,802円
	分配準備積立金額	D	39,926,146円		分配準備積立金額	D	28,540,320円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,293,512円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,603,304円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,145,655,392口		当ファンドの期末残存口数	F	1,785,676,951口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	481円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	456円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,218,483円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,678,515円
	第75期自平成28年10月21日至平成28年11月21日				第81期自平成29年 4月21日至平成29年 5月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,224,924円		費用控除後の配当等収益額	A	1,781,056円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	58,704,546円		収益調整金額	C	49,364,725円
	分配準備積立金額	D	37,139,626円		分配準備積立金額	D	26,964,541円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,069,096円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,110,322円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,054,942,414口		当ファンドの期末残存口数	F	1,726,952,404口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	477円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	452円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,082,413円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,590,428円
	第76期自平成28年11月22日至平成28年12月20日				第82期自平成29年 5月23日至平成29年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,955,561円		費用控除後の配当等収益額	A	1,559,127円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,847,479円		収益調整金額	C	48,049,395円
	分配準備積立金額	D	34,507,952円		分配準備積立金額	D	25,450,717円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,310,992円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,059,239円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,954,745,273口		当ファンドの期末残存口数	F	1,680,761,225口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	472円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	446円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,932,117円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,521,141円
	第77期自平成28年12月21日至平成29年 1月20日				第83期自平成29年 6月21日至平成29年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,057,711円		費用控除後の配当等収益額	A	1,566,750円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	54,590,917円		収益調整金額	C	46,867,117円
	分配準備積立金額	D	32,768,423円		分配準備積立金額	D	23,879,005円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,417,051円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,312,872円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,910,573,384口		当ファンドの期末残存口数	F	1,639,236,842口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	468円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	441円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,865,860円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,458,855円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第14特定期間自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第14特定期間 (平成29年 7月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第13特定期間自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日	第14特定期間自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,578,713,000円	1,910,573,384円
期中追加設定元本額	1,890,268円	1,972,162円
期中一部解約元本額	670,029,884円	273,308,704円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第13特定期間 (平成29年 1月20日現在)	第14特定期間 (平成29年 7月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△168,244	△2,153,679
合計	△168,244	△2,153,679

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

開示資料

決算