有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月28日-令和1年12月27日)

【提出】: 2020/03/26 9:07
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		前期 2019年 6月27日現在		当期 2019年12月27日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数		1,482,326,632口		1,382,050,004口
2.	元本の欠損		934,094,110円		864,858,167円
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.3698円	1口当たり純資産額	0.3742円
	特定期間末日における1口当たり純資産額	(10,000口当たり純資産額)	(3,698円)	(10,000口当たり純資産額)	(3,742円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年12月28日至 2019年 6月27日				当期自 2019年 6月28日至 2019年12月27日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第96期 2018年12月28日 2019年 1月28日				第102期 2019年 6月28日 2019年 7月29日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,792,243円		費用控除後の配当等収益額	A	11,504,863円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	644,988,409円		収益調整金額	C	641,480,146円
	分配準備積立金額	D	69,937,439円		分配準備積立金額	D	73,941,286円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	725,718,091円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	726,926,295円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,499,811,656口		当ファンドの期末残存口数	F	1,474,229,053口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,838.72円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,930.89円
	10,000口当たり分配金額	H	80円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,998,493円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,371,145円
	第97期 2019年 1月29日 2019年 2月27日				第103期 2019年 7月30日 2019年 8月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,310,796円		費用控除後の配当等収益額	A	11,474,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	650,492,961円		収益調整金額	C	654,014,868円
	分配準備積立金額	D	67,680,924円		分配準備積立金額	D	77,427,337円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	729,484,681円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	742,917,116円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,508,970,369口		当ファンドの期末残存口数	F	1,498,507,584口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,834.32円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,957.71円
	10,000口当たり分配金額	H	80円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,071,762円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,492,537円
	第98期 2019年 2月28日 2019年 3月27日				第104期 2019年 8月28日 2019年 9月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,858,310円		費用控除後の配当等収益額	A	11,234,412円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	649,050,732円		収益調整金額	C	617,260,573円
	分配準備積立金額	D	64,565,832円		分配準備積立金額	D	75,571,744円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	724,474,874円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	704,066,729円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,500,410,286口		当ファンドの期末残存口数	F	1,411,225,140口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,828.51円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,989.03円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,502,051円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,056,125円
	第99期 2019年 3月28日 2019年 5月 7日				第105期 2019年 9月28日 2019年10月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,586,898円		費用控除後の配当等収益額	A	11,025,280円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	635,871,106円		収益調整金額	C	607,696,015円
	分配準備積立金額	D	65,862,482円		分配準備積立金額	D	77,875,383円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	712,320,486円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	696,596,678円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,468,301,196口		当ファンドの期末残存口数	F	1,387,918,599口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,851.32円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,018.99円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,341,505円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,939,592円
	第100期 2019年 5月 8日 2019年 5月27日				第106期 2019年10月29日 2019年11月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,167,283円		費用控除後の配当等収益額	A	10,670,525円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	637,928,920円		収益調整金額	C	594,101,793円
	分配準備積立金額	D	68,377,919円		分配準備積立金額	D	79,152,751円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	717,474,122円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	683,925,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,470,952,625口		当ファンドの期末残存口数	F	1,354,709,515口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,877.61円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,048.48円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,354,763円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,773,547円
	第101期 2019年 5月28日 2019年 6月27日				第107期 2019年11月28日 2019年12月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,977,592円		費用控除後の配当等収益額	A	10,598,475円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	643,833,422円		収益調整金額	C	611,306,734円
	分配準備積立金額	D	71,844,558円		分配準備積立金額	D	80,058,369円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	726,655,572円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	701,963,578円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,482,326,632口		当ファンドの期末残存口数	F	1,382,050,004口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,902.12円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,079.13円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,411,633円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,910,250円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	当期自 2019年 6月28日至 2019年12月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、社債券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 2019年 6月27日現在	当期 2019年12月27日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 2019年 6月27日現在	当期 2019年12月27日現在
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	△19,972,550	△260,250
合計	△19,972,550	△260,250

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年12月28日至 2019年 6月27日	当期自 2019年 6月28日至 2019年12月27日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

項目	前期自 2018年12月28日至 2019年 6月27日	当期自 2019年 6月28日至 2019年12月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,481,900,675円	1,482,326,632円
期中追加設定元本額	167,491,600円	189,150,367円
期中一部解約元本額	167,065,643円	289,426,995円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月28日-令和1年12月27日)

開示資料

決算