有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/08-2025/02/07)

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【提出】: 2024/11/07 9:01
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【項目】: 20項目

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2024年 8月 7日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	11,070,630,770
コール・ローン	3,007,294,642
株式	489,765,139,943
投資信託受益証券	106,635,060
投資証券	10,031,044,992
派生商品評価勘定	3,299,473
未収入金	182,926
未収配当金	258,932,935
未収利息	17,771
前払金	657,248,455
差入委託証拠金	3,222,979,258
流動資産合計	518,123,406,225
資産合計	518,123,406,225
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	768,220,377
未払解約金	2,569,757,342
流動負債合計	3,337,977,719
負債合計	3,337,977,719
純資産の部
元本等
元本	78,870,732,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	435,914,696,456
元本等合計	514,785,428,506
純資産合計	514,785,428,506
負債純資産合計	518,123,406,225

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 8月 7日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	株価指数先物取引個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
4.収益及び費用の計上基準	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 8月 7日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		78,870,732,050口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	6.5270円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(65,270円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2024年 8月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	2024年 8月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 2月 8日
期首元本額	78,814,198,922円
期中追加設定元本額	4,419,775,032円
期中一部解約元本額	4,363,241,904円
期末元本額	78,870,732,050円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,382,427,775円
DC外国株式インデックスファンド	5,174,914,978円
DC外国株式インデックスファンドL	30,452,047,091円
DCバランスファンド30	445,689,697円
DCバランスファンド50	1,020,029,435円
DCバランスファンド70	790,415,082円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	223,207,093円
外国株式インデックスe	4,146,107,993円
インデックスコレクション(外国株式)	19,730,124,185円
インデックスコレクション(バランス株式30)	2,447,722,559円
インデックスコレクション(バランス株式50)	1,091,663,710円
インデックスコレクション(バランス株式70)	1,260,646,199円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,144,736,220円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,577,035,797円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	258,990,250円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	9,292,942円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	127,074,043円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	17,481,827円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	45,692,469円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	60,033,596円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	100,781,770円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	109,949,999円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	2,224,760,476円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	262,990,555円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	43,837,581円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	355,857,546円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	5,906,008円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	43,701,984円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	41,712,302円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	140,995,377円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	4,366,955円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	32,903,656円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	91,768,396円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	5,866,504円

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2024年 8月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	14,504,742,362	-	13,847,493,907	△657,248,455
合計		14,504,742,362	-	13,847,493,907	△657,248,455

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2024年 8月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,000,076,602	-	915,525,546	△84,551,056
	アメリカドル	729,584,062	-	666,868,386	△62,715,676
	ユーロ	208,838,520	-	192,685,800	△16,152,720
	イギリスポンド	61,654,020	-	55,971,360	△5,682,660
	売建	1,561,491,780	-	1,584,613,173	△23,121,393
	アメリカドル	1,187,763,000	-	1,205,467,850	△17,704,850
	カナダドル	63,019,200	-	64,018,560	△999,360
	ユーロ	158,594,600	-	160,677,500	△2,082,900
	イギリスポンド	38,616,480	-	39,211,263	△594,783
	スウェーデンクローナ	34,360,000	-	34,894,000	△534,000
	デンマーククローネ	31,804,500	-	32,289,600	△485,100
	オーストラリアドル	47,334,000	-	48,054,400	△720,400
合計		2,561,568,382	-	2,500,138,719	△107,672,449

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/08-2025/02/07)

開示資料

決算