ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

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    2018/05/15 9:14
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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    該当事項はありません。
    ② 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額(口)評価額備考
    投資信託
    受益証券    		円ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド
    (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース    		4,161,465,0034,017,062,167
    ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ
    (適格機関投資家専用)    		14,902,599,66013,078,521,461
    ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド
    (適格機関投資家専用)    		2,627,036,4643,263,041,991
    ピクテ日本ナンバーワン・ファンド
    (適格機関投資家専用)    		2,109,468,4993,282,122,037
    ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド
    (適格機関投資家専用)    		313,902,3351,646,103,844
    ピクテ・セキュリティ・ファンド
    (適格機関投資家専用)    		2,238,875,8652,463,882,889
    ピクテ・ロボ・ファンド
    (適格機関投資家専用)    		1,154,189,9081,663,072,238
    ピクテ・バイオ医薬品ファンドⅡ
    (適格機関投資家専用)    		1,935,865,6101,622,642,554
    NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信929,2901,625,328,210
    ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型825,913.93762,420,753,751
    ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-世界分散債券ファンド クラスP分配型1,628,365.051514,832,777,254
    ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY171,506.07712,414,992,507
    円 小計29,446,958,419.066252,330,300,903
    米ドルFINANCIAL SELECT SECTOR SPDR269,0007,763,340.00
    ISHARES CORE MSCI EMERGING264,46815,542,784.36
    米ドル 小計533,46823,306,124.36
    (2,490,492,449)
    イギリスポンドISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP515,72515,757,977.37
    イギリスポンド 小計515,72515,757,977.37
    (2,358,654,052)
    投資信託受益証券小計29,448,007,612.066257,179,447,404
    (4,849,146,501)
    投資証券米ドルPICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN Z USD63,295.139422,827,392.02
    PICTET-DIGITAL COMMUNICATION Z USD18,045.49397,707,952.26
    米ドル 小計81,340.633330,535,344.28
    (3,263,006,889)
    投資証券小計81,340.63333,263,006,889
    (3,263,006,889)
    合計29,448,088,952.699560,442,454,293
    (8,112,153,390)
    (注)
    1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
    外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入投資信託
    受益証券時価比率    		組入投資証券時価比率合計額に対する比率
    米ドル投資信託受益証券2銘柄43.3%―70.9%
    投資証券2銘柄―56.7%
    イギリスポンド投資信託受益証券1銘柄100.0%―29.1%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    <参考情報>ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐世界分散債券ファンド」のクラスP分配型受益証券および「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンド」のクラスP分配型受益証券、ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐アジア株式(除く日本)」のクラスZ USD投資証券および「ピクテ‐デジタル」のクラスZ USD投資証券、スイス籍の外国投資信託である「ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド」のクラスI dy JPY受益証券、米国籍の外国投資法人である「iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット」および「金融セレクト・セクターSPDRファンド」の投資証券(上場投資信託証券)、アイルランド籍の外国投資法人である「iシェアーズ MSCI ジャパン スモールキャップ」の投資証券(上場投資信託証券)、内国証券投資信託である「NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信」の受益証券(上場投資信託証券)ならびに内国証券投資信託である「ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)」、「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース」、「ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)」「ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用)」、「ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用)」、「ピクテ・ロボ・ファンド(適格機関投資家専用)」、「ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(適格機関投資家専用)」および「ピクテ・バイオ医薬品ファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の各受益証券を投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」は上記の受益証券および投資証券です。これら投資信託(上場投資信託を除く)の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
    上記ルクセンブルグ籍外国証券投資信託の状況

    当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2017年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」等は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、各サブファンドにつきすべてのクラスが対象となっております。
    純資産計算書
    2017年6月30日現在
    世界分散債券ファンド資源国ソブリン・ファンド
    (単位:円)(単位:円)
    資産
    投資有価証券取得原価9,225,688,802.0049,695,504,119.00
    投資に係る未実現純利益/損失230,130,069.00(2,180,806,725.00)
    投資有価証券時価評価額(注1)9,455,818,871.0047,514,697,394.00
    現金預金(注1)0.00900,163,266.00
    未収利息、純額90,464,798.00364,794,551.00
    為替予約取引に係る未実現純利益(注1g,7)26,159,235.00137,102,862.00
    9,572,442,904.0048,916,758,073.00
    負債
    当座借越25,893,195.000.00
    未払管理報酬および投資顧問報酬(注3)3,898,138.0012,019,114.00
    未払年次税(注2)238,010.001,219,568.00
    その他の未払報酬(注4)779,629.0012,019,112.00
    30,808,972.0025,257,794.00
    2017年6月30日現在純資産合計9,541,633,932.0048,891,500,279.00
    2016年12月31日現在純資産合計11,389,052,318.0053,470,265,305.00
    2015年12月31日現在純資産合計6,498,269,893.0070,453,689,623.00

    運用計算書および純資産変動計算書
    2017年6月30日に終了した期間
    世界分散債券ファンド資源国ソブリン・ファンド
    (単位:円)(単位:円)
    期首現在純資産額11,389,052,318.0053,470,265,305.00
    収益
    債券利息、純額(注1.f)138,059,857.001,567,610,925.00
    預金利息2,448.009,285,384.00
    138,062,305.001,576,896,309.00
    費用
    管理報酬および投資顧問報酬(注3)24,262,407.0075,652,393.00
    保管報酬、銀行手数料および利息2,318,087.0053,066,610.00
    管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用6,356,089.0029,798,109.00
    年次税(注2)490,045.002,469,683.00
    取引費用(注1.i)59,104.001.00
    33,485,732.00160,986,796.00
    投資純利益/(損失)104,576,573.001,415,909,513.00
    投資対象売却に係る実現純利益/(損失)(注9)6,052,805.00(2,530,556,563.00)
    外国為替に係る実現純利益/(損失)(56,631,878.00)(126,052,812.00)
    為替予約取引に係る実現純利益/(損失)70,938,723.00(273,511,021.00)
    先渡取引に係る実現純利益/(損失)(3,706,443.00)0.00
    実現純利益/(損失)121,229,780.00(1,514,210,883.00)
    以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動:
    ‐ 投資有価証券(注10)(11,255,557.00)3,313,808,139.00
    ‐ 為替予約取引142,665.00501,848,210.00
    運用による純資産の増加110,116,888.002,301,445,466.00
    受益証券発行手取額1,923,570,000.002,027,630,000.00
    受益証券買戻費用(3,551,020,000.00)(4,273,227,323.00)
    分配金支払(注8)(330,085,274.00)(4,634,613,169.00)
    期間末現在純資産額9,541,633,932.0048,891,500,279.00

    投資有価証券およびその他の純資産明細表
    2017年6月30日現在

    ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐
    世界分散債券ファンド
    (単位:円)

    銘柄通貨数量時価(注1)純資産に
    対する
    比率(%)
    Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
    債券
    オーストラリア
    1.95% WESTPAC BANKING 15/18 -SR-USD200,000.0022,434,663.000.24
    2.10% WESTPAC BANKING 16/21 -SR-USD220,000.0024,418,135.000.26
    2.80% WESTPAC BANKING 17/22 -SR-USD208,000.0023,666,825.000.25
    3.50% ORIGIN ENERGY FINANCE 13/21EUR200,000.0028,467,567.000.30
    4.00% SUB. ORIGIN ENERGY 14/74EUR100,000.0013,015,519.000.14
    4.75% SUB. BHP BILLITON FINANCE 15/76 -JR-SEUR400,000.0056,448,696.000.59
    5.45% ORIGIN ENERGY FINANCE 11/21 -SR-SUSD300,000.0036,489,637.000.38
    5.50% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 09/19 -S-EUR200,000.0028,349,790.000.30
    6.00% SUB. MACQUARIE BANK 10/20 SEUR100,000.0014,792,522.000.16
    6.25% SUB. BHP BILLITON FINANCE USA 15/75USD200,000.0024,436,375.000.26
    6.75% SUB. NATIONAL AUSTRALIA BANK 08/23EUR200,000.0027,155,412.000.28
    8.25% SUB. SANTOS FINANCE 10/70EUR200,000.0025,835,594.000.27
    325,510,735.003.43
    オーストリア
    5.50% SUB. ERSTE GROUP BANK 14/25 -JR-SUSD200,000.0023,814,968.000.25
    6.125% SUB. RAIFFEISEN BANK 17/PERP -JR-EUR400,000.0051,096,353.000.54
    6.50% SUB. ERSTE GROUP 17/PERP -JR-EUR200,000.0027,681,449.000.29
    8.125% SUB. BAWAG PSK BANK 13/23 -JR-SEUR300,000.0051,049,472.000.54
    153,642,242.001.62
    ベルギー
    0.50% PROXIMUS (FR/RAT) 17/22 -SR-EUR300,000.0038,409,065.000.40
    0.75% KBC GROUP 17/22 -SR-SEUR100,000.0012,806,534.000.13
    1.875% SUB. KBC GROEP 15/27 -S-EUR100,000.0013,018,073.000.14
    2.25% ANHEUSER-BUSCH INBEV (FR/RAT) 13/20 -S-EUR300,000.0040,872,420.000.43
    2.375% SUB. KBC GROEP 14/24 -JR-SEUR100,000.0013,314,624.000.14
    3.125% DELHAIZE LE LION 12/20 -SR-EUR100,000.0013,755,011.000.14
    132,175,727.001.38
    ブラジル
    2.75% BRF 15/22EUR200,000.0025,835,594.000.27
    5.875% VALE OVERSEAS 16/21 -SR-USD300,000.0036,192,706.000.38
    62,028,300.000.65
    カナダ
    1.45% TORONTO DOMINION BANK 16/19 T.33 -SR-USD300,000.0033,305,351.000.35
    2.625% TORONTO-DOMINION BANK 13/18 'A' T.12 -SR-USD200,000.0022,648,516.000.24
    3.90% ENCANA 11/21 -SR-USD200,000.0022,885,658.000.24
    4.25% GLENCORE FINANCE (FR/RAT) 12/22 -SR-USD200,000.0023,241,707.000.24
    102,081,232.001.07
    ケイマン諸島
    4.00% SUB. CK HUTCHISON C.S. 17/PERP -S-USD300,000.0034,152,143.000.36
    34,152,143.000.36
    デンマーク
    1.75% AP MOELLER-MAERSK 16/21 -SR-EUR200,000.0026,647,004.000.28
    2.625% CARLSBERG BREWERIES 12/19 '4' -SR-SEUR100,000.0013,406,853.000.14
    2.75% SUB. DANSKE BANK 14/26 -JR-SEUR200,000.0027,276,128.000.29
    6.25% SUB. DONG ENERGY 13/PERP -JR-EUR200,000.0030,466,201.000.32
    97,796,186.001.03
    フィンランド
    2.00% OP CORPORATE BANK 14/21 S.165 -SR-SEUR200,000.0027,141,105.000.28
    27,141,105.000.28
    フランス
    0.625% RCI BANQUE 16/21 -SR-EUR200,000.0025,528,888.000.27
    1.00% SOCIETE GENERALE 16/22 -SR-SEUR100,000.0012,945,006.000.14
    1.125% AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 14/21 -SR-SEUR300,000.0039,335,122.000.41
    1.25% PLASTIC-OMNIUM 17/24 -SR-EUR200,000.0025,135,829.000.26
    2.00% GECINA 17/32 -SR-EUR200,000.0025,282,092.000.26
    2.25% SOCIETE GENERALE 13/20 -SR-EUR200,000.0027,001,229.000.28
    2.25% SUB. TOTAL 15/PERPEUR200,000.0025,893,077.000.27
    2.375% CREDIT AGRICOLE LONDON 13/20 -SR-SEUR400,000.0054,993,983.000.58
    2.625% BFCM 13/21 -SR-EUR200,000.0027,748,130.000.29
    2.875% SUB. BNP PARIBAS 14/26 -JR-SEUR100,000.0013,553,819.000.14
    3.00% SUB. ENGIE 14/PERPEUR200,000.0026,608,426.000.28
    3.25% SOCIETE GENERALE 17/22 -SR-SUSD200,000.0022,895,959.000.24
    3.875% SUB. TOTAL 16/PERP '111' -JR-EUR200,000.0027,592,031.000.29
    4.125% ORANGE 11/19 -SR-SEUR200,000.0027,160,778.000.28
    4.25% SUB. ORANGE 14/PERPEUR100,000.0013,706,597.000.14
    4.75% SUB. GDF SUEZ 13/PERPEUR200,000.0028,658,667.000.30
    5.118% SUB. SOLVAY FINANCE 15/PERP -JR-EUR100,000.0014,255,883.000.15
    5.25% SUB. AXA 10/40 '31'EUR200,000.0028,622,644.000.30
    5.375% FRANCE TELECOM 09/19 -SR-USD100,000.0011,926,798.000.12
    6.125% SUB. SOCIETE GENERALE 08/18EUR200,000.0027,305,125.000.29
    6.463% SUB. AXA 'A' 06/PERP -JR-SUSD400,000.0046,157,372.000.48
    552,307,455.005.77
    ドイツ
    0.25% LANXESS FINANCE 16/21 -SR-SEUR87,000.0011,049,554.000.12
    0.50% KNORR-BREMSE 16/21 S1 -SR-SEUR60,000.007,717,223.000.08
    0.625% DAIMLER 15/20EUR400,000.0051,788,198.000.54
    1.00% COVESTRO 16/21 '2' -SR-EUR200,000.0026,241,043.000.28
    1.50% DEUTSCHE BANK 17/22 -SR-EUR100,000.0013,082,583.000.14
    2.125% SUB. EVONIK INDUSTRIES 17/77 -JR-SEUR189,000.0024,130,955.000.25
    2.625% SUB. MERCK 14/74 -JR-SEUR100,000.0013,444,728.000.14
    3.00% SUB. BAYER 14/75 -JR-SEUR250,000.0033,292,468.000.35
    3.125% CONTINENTAL 13/20 '3' -SR-EUR200,000.0027,886,857.000.29
    3.375% DEUTSCHE BANK 16/21 'T846' -SR-USD200,000.0022,722,078.000.24
    7.00% SUB. RWE 12/72 -JR-USD200,000.0022,673,037.000.24
    7.75% SUB. COMMERZBANK 11/21 -SR-EUR300,000.0046,892,273.000.49
    300,920,997.003.16
    ガーンジー
    3.125% CS GROUP FUNDING 16/20 -SR-USD300,000.0034,225,032.000.36
    34,225,032.000.36
    香港
    1.90% BAIC INALFA HK INVESTMENT 15/20EUR200,000.0026,089,415.000.27
    26,089,415.000.27
    アイルランド
    0.875% FRESENIUS FINANCE 17/22 S1 -SR-SEUR300,000.0038,415,005.000.40
    1.25% BANK OF IRELAND 15/20 -SR-EUR100,000.0013,130,102.000.14
    1.875% SWISSCOM LUNAR FUNDING -LPN- 14/21 -SR-EUR200,000.0027,093,203.000.28
    2.342% GE CAPITAL INTL FUNDING 16/20 -SR-USD600,000.0067,892,814.000.71
    146,531,124.001.53
    イタリア
    0.75% ENI 16/22 '17' -SR-EUR150,000.0019,372,576.000.20
    1.125% INTESA SANPAOLO 15/20 -SR-SEUR200,000.0026,133,230.000.27
    2.25% MEDIOBANCA 14/19 '502'EUR300,000.0039,711,447.000.42
    3.25% UNICREDIT 14/21 '595' -SR-SEUR200,000.0028,086,643.000.29
    3.625% UNICREDIT 13/19 '577' -SR-SEUR150,000.0020,238,371.000.21
    3.928% INTESA SANPAOLO 14/26 '785' -S-EUR200,000.0027,065,227.000.28
    4.25% ENI 12/20 S9 -SR-EUR300,000.0042,322,726.000.44
    4.375% INTESA SANPAOLO 12/19 -SR-SEUR400,000.0055,948,718.000.59
    4.375% SUB. UNICREDIT 16/27EUR200,000.0027,036,869.000.28
    4.75% TERNA 11/21 -SR-EUR200,000.0029,656,579.000.31
    6.50% SUB. ENEL 13/PERP -JR-EUR200,000.0027,687,836.000.29
    343,260,222.003.58
    日本
    2.846% SUMITOMO MITSUI FINANCE 17/22 -SR-USD400,000.0045,370,482.000.48
    45,370,482.000.48
    ジャージー
    FRN UBS GROUP FUNDING 17/22 -SR-SEUR306,000.0039,463,962.000.41
    3.00% UBS GROUP FUNDING 16/21 -SR-SUSD400,000.0045,477,521.000.48
    84,941,483.000.89
    ルクセンブルグ
    0.50% HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUX. 17/21 -SR-SEUR83,000.0010,663,246.000.11
    2.45% PENTAIR FINANCE (FR/RAT) 15/19 -SR-EUR200,000.0026,649,175.000.28
    2.75% GLENCORE FINANCE EUROPE 14/21 '17' -SR-SEUR300,000.0040,836,780.000.43
    3.25% HEIDELBERGCEMENT FINANCE 13/21 SR-SEUR200,000.0028,556,091.000.30
    5.75% HANNOVER FINANCE 10/40EUR100,000.0014,774,127.000.15
    121,479,419.001.27
    メキシコ
    5.125% SUB. AMERICA MOVIL 13/PERP -JR-SEUR400,000.0053,804,460.000.56
    53,804,460.000.56
    オランダ
    0.125% BMW FINANCE 17/21 -SR-SEUR94,000.0011,976,543.000.13
    0.25% NN GROUP 17/20 -SR-EUR110,000.0014,047,633.000.15
    0.375% RELX FINANCE 17/21 -SR-EUR180,000.0022,966,457.000.24
    0.375% TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II 16/20 -SR-EUR200,000.0025,497,591.000.27
    0.50% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 17/21 -SR-EUR300,000.0038,324,756.000.40
    0.75% ING GROUP 17/22 -SR-EUR100,000.0012,819,245.000.13
    1.00% NN GROUP 15/22 '1'EUR200,000.0025,901,508.000.27
    1.375% SHELL INTL FINANCE 16/19 -SR-USD700,000.0077,972,301.000.83
    1.625% BMW FINANCE 14/19 -SR-SEUR300,000.0039,549,919.000.41
    1.625% VONOVIA FINANCE 15/20 -SR-EUR300,000.0039,981,427.000.42
    2.00% MONDELEZ INTL NL 16/21 -SR-SUSD200,000.0021,859,947.000.23
    2.05% ING BANK 15/18 TR.5USD300,000.0033,697,341.000.35
    2.10% ABN AMRO BANK 17/19 -SR-SUSD300,000.0033,684,577.000.35
    2.20% SIEMENS FINANCIERINGS. 17/20 -SR-SUSD800,000.0090,225,925.000.96
    2.20% TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 16/21 -SR-USD400,000.0043,976,741.000.46
    2.225% DEUTSCHE TELEKOM INTL 17/20 -SR-SUSD400,000.0044,950,389.000.47
    2.45% ABN AMRO BANK 15/20 '11' -SR-USD300,000.0033,848,326.000.35
    2.50% SUB. RABOBANK NEDERLAND 14/26 -JR-EUR300,000.0040,247,959.000.42
    2.625% EDP FINANCE 14/22 '36' -SR-SEUR500,000.0068,948,780.000.73
    2.70% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP -S-EUR400,000.0050,764,227.000.53
    2.875% ENEL FINANCE INTERNATIONAL 17/22 -SR-SUSD200,000.0022,446,531.000.24
    2.875% SUB. ABN AMRO BANK 15/25EUR400,000.0053,968,990.000.57
    3.625% EDP FINANCE 17/24 -SR-USD500,000.0055,617,244.000.58
    3.625% SUB. ING BANK 14/26 '120'JREUR100,000.0013,980,154.000.15
    3.75% SUB. VOLKSWAGEN INTERNATIONAL 14/PERP -JR-EUR100,000.0013,489,437.000.14
    3.875% NXP BV/NXP FUNDING 16/22 -SR-USD265,000.0030,916,171.000.32
    3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 13/PERP -JR-SEUR100,000.0013,205,214.000.14
    4.00% BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL 13/18 -SR-EUR200,000.0026,936,720.000.28
    4.125% RABOBANK NEDERLAND 11/21 -SR-EUR300,000.0043,567,817.000.46
    4.125% SUB. ING BANK 13/23 '115' -JR-SUSD200,000.0022,913,650.000.24
    4.25% DEUTSCHE TELEKOM 10/20 -SR-SEUR200,000.0028,371,378.000.30
    4.375% SUB. DELTA LLOYD 14/PERP -JR-SEUR200,000.0026,678,172.000.28
    4.625% SUB. DEMETER INVESTMENTS 17/PERP -JR-SUSD450,000.0050,711,775.000.53
    4.625% SUB. DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 14/74EUR200,000.0027,074,680.000.28
    5.00% SUB. ASR NEDERLAND 14/PERP -JR-EUR200,000.0028,023,284.000.29
    5.75% SUB. ALLIANZ FINANCE II 11/41EUR400,000.0060,287,054.000.63
    5.875% SUB. RABOBANK NEDERLAND 09/19 -JR-EUR300,000.0042,412,975.000.44
    11.00% SUB. RABOBANK NEDERLAND 09/PERP -JR-SUSD200,000.0026,087,859.000.27
    1,357,930,697.0014.24
    ニュージーランド
    0.50% ASB FINANCE 16/20 -SR-EUR200,000.0025,728,036.000.27
    25,728,036.000.27
    ノルウェー
    0.25% SANTANDER CONSTRUCTION BANK 16/19 -SR-SEUR100,000.0012,800,531.000.13
    0.375% SANTANDER CONSUMER BANK 17/20 -SR-EUR100,000.0012,830,678.000.13
    25,631,209.000.26
    パナマ
    1.125% CARNIVAL 15/19EUR200,000.0026,120,583.000.27
    26,120,583.000.27
    スペイン
    0.318% TELEFONICA EMISIONES 16/20 -SR-SEUR300,000.0038,385,113.000.40
    0.75% SANTANDER CONSUMER FINANCE 16/19 -SR-EUR200,000.0025,862,547.000.27
    0.75% TELEFONICA EMISIONES 16/22 -SR-EUR300,000.0038,514,259.000.40
    1.00% BBVA 16/21 -SR-EUR200,000.0026,141,022.000.27
    1.375% SANTANDER INTERNATIONAL DEBT 16/21 -SR-EUR100,000.0013,282,497.000.14
    3.50% SUB. CAIXABANK 17/27 S2 -JR-SEUR200,000.0026,733,612.000.28
    5.875% SUB. BBVA (COCO) 17/PERP -JR-SEUR400,000.0051,160,224.000.54
    220,079,274.002.30
    スウェーデン
    0.75% SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 16/21 -SR-EUR350,000.0045,504,911.000.48
    1.00% NORDEA BANK 16/26 -SR-EUR100,000.0012,770,384.000.13
    1.25% RIKSHEM 17/24 -SR-EUR228,000.0028,725,473.000.30
    2.00% NORDEA BANK 14/21 '287' -SR-SEUR500,000.0067,921,424.000.71
    2.20% SWEDBANK 15/20 '4'USD300,000.0033,718,838.000.35
    2.50% SUB. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 14/26 -JR-SEUR100,000.0013,473,853.000.14
    2.656% SUB. SHB 14/24 -JR- REG.SEUR300,000.0039,633,653.000.42
    4.85% SUB.VOLVO TREASURY 14/78 -JR-SEUR200,000.0028,355,283.000.30
    270,103,819.002.83
    スイス
    3.491% UBS GROUP FUNDING 17/23 -SR-SUSD400,000.0045,994,575.000.48
    4.75% SUB. UBS 14/26 -JR-SEUR170,000.0024,009,697.000.25
    5.75% CREDIT SUISSE 13/25 -S-EUR190,000.0027,425,968.000.29
    97,430,240.001.02
    イギリス
    FRN HSBC HOLDINGS 17/22 -SR-EUR146,000.0018,821,844.000.20
    0.25% ASTRAZENECA 16/21 '6' -SR-EUR313,000.0039,865,947.000.42
    0.375% VODAFONE GROUP 17/21 -SR-EUR400,000.0050,720,029.000.53
    0.40% ANZ NEW ZEALAND (INTL) LONDON 17/22 -SR-EUR134,000.0016,991,980.000.18
    0.50% BRITISH TELECOM 17/22 -SR-EUR178,000.0022,502,313.000.24
    0.50% IMPERIAL BR. (FR/RAT) 17/21 -SR-SEUR100,000.0012,728,932.000.13
    0.869% FCE BANK 16/21 -SR-SEUR100,000.0012,770,256.000.13
    0.875% SANTANDER UK PLC 15/20 -SR-EUR200,000.0026,007,405.000.27
    1.125% BRITISH TELECOM 14/19 -SR-SEUR200,000.0026,050,454.000.27
    1.375% CREDIT SUISSE LONDON 14/19 -SR-SEUR300,000.0039,495,884.000.41
    1.66% FCE BANK 16/21 'ND' -SR-EUR200,000.0026,508,788.000.28
    1.75% STANDARD CHARTERED 12/17 -SR-SEUR27,000.003,471,544.000.04
    1.95% ASTRAZENECA 12/19USD200,000.0022,451,906.000.24
    2.00% RIO TINTO FINANCE 12/20 '2'EUR200,000.0026,839,254.000.28
    2.00% ROYAL BANK OF SCOTLAND 17/23 -SR-EUR200,000.0026,404,551.000.28
    2.10% STANDARD CHARTERED 16/19 -SR-USD271,000.0030,237,395.000.32
    2.177% BP CAPITAL MARKETS 14/21 '85' -SR-SEUR200,000.0027,454,709.000.29
    2.25% STANDARD CHARTERED 15/20 '134'USD200,000.0022,259,438.000.23
    2.375% RECKITT BENCKISER 17/22 -SR-SUSD1,000,000.00111,616,290.001.18
    2.518% BP CAPITAL MARKETS 14/20 '87' -SR-SUSD200,000.0022,623,324.000.24
    2.65% HSBC HOLDINGS 16/22 -SR-USD200,000.0022,366,476.000.23
    2.75% HAMMERSON REIT 12/19 -SR-SEUR100,000.0013,501,189.000.14
    2.875% SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 15/20USD300,000.0034,067,497.000.36
    3.161% BP CAPITAL MARKETS 16/21 -SR-USD505,000.0057,929,623.000.61
    3.20% BARCLAYS BANK 16/21 -SR-USD200,000.0022,743,239.000.24
    3.25% BARCLAYS 16/21 -SR-USD200,000.0022,793,399.000.24
    3.375% SUB. HSBC HOLDINGS 13/24 S19EUR400,000.0053,469,779.000.56
    3.625% SUB. RBS 14/24 '3488' -JR-SEUR200,000.0026,497,419.000.28
    4.00% SUB. STANDARD CHARTERED 13/25EUR200,000.0027,507,849.000.29
    5.00% IMPERIAL TOBACCO (FR/RAT) 11/19 -SR-EUR200,000.0028,461,180.000.30
    6.00% BARCLAYS BANK 10/21 206 -SR-SEUR200,000.0029,838,865.000.31
    6.10% SUB. ROYAL BANK SCOTLAND 13/23USD300,000.0037,041,177.000.39
    6.50% SUB. BG ENERGY CAPITAL 12/72 -JR-SUSD300,000.0034,177,335.000.36
    6.50% SUB. LLOYDS BANK 10/20 'T.1' -SR-SUSD300,000.0037,409,654.000.39
    6.50% SUB. LLOYDS TSB 10/20 S.3997 -S-EUR400,000.0059,335,129.000.62
    6.625% SUB. BARCLAYS BANK 11/22EUR200,000.0031,703,116.000.33
    6.75% SUB. NATIONWIDE BUILDING 10/20 '412' -JR-EUR400,000.0060,570,384.000.63
    7.875% SUB. FRIENDS LIFE 12/PERP -S-USD200,000.0023,854,156.000.25
    1,209,089,709.0012.69
    アメリカ合衆国
    0.00% COCA-COLA 17/21 -SR-EUR104,000.0013,175,317.000.14
    0.368% BECTON DICKINSON 17/19 -SR-EUR152,000.0019,484,572.000.20
    0.375% ABBVIE 16/19 -SR-EUR100,000.0012,835,148.000.13
    0.375% GENERAL ELECTRIC CORP. 17/22 -SR-EUR259,000.0032,913,509.000.34
    0.50% CONTINENTAL RUBBER AMERICA 15/19 -SR-EUR100,000.0012,870,660.000.13
    0.50% MCDONALD'S 16/21 -SR-EUR100,000.0012,834,063.000.13
    0.625% AMERICAN EXPRESS CREDIT 16/21 -SR-EUR200,000.0025,701,721.000.27
    0.625% SUB. WHIRLPOOL 15/20 -SR-EUR100,000.0012,901,446.000.14
    0.736% BANK OF AMERICA 17/22 -SR-EUR400,000.0051,305,082.000.54
    0.875% METLIFE GLOBAL FUNDING I 15/22 -S-EUR200,000.0025,977,386.000.27
    1.00% MONDELEZ INTERNATIONAL 15/22 -SR-EUR200,000.0026,000,635.000.27
    1.00% TOYOTA MOTOR CREDIT 14/21 '565' -SR-SEUR200,000.0026,285,752.000.28
    1.20% PFIZER 16/18 -SR-USD200,000.0022,330,424.000.23
    1.375% CITIGROUP 14/21 '71' -SR-SEUR300,000.0039,761,649.000.42
    1.375% VERIZON COMMUNICATIONS 16/19 -SR-USD275,000.0030,478,793.000.32
    1.50% KINDER MORGAN 15/22 -SR-SEUR300,000.0038,844,789.000.41
    1.50% PEPSICO 16/19 -SR-USD200,000.0022,354,272.000.23
    1.55% MICROSOFT 16/21 -SR-USD605,000.0066,479,936.000.70
    1.60% CISCO SYSTEMS 16/19 -SR-USD270,000.0030,242,810.000.32
    1.65% COCA-COLA 13/18 -SR-USD200,000.0022,458,288.000.24
    1.70% TOYOTA MOTOR CREDIT 16/19 T.67 -SR-USD180,000.0020,170,439.000.21
    1.708% EXXON MOBIL 16/19 -SR-USD200,000.0022,454,705.000.24
    1.75% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 13/20 -SR-EUR200,000.0026,637,168.000.28
    1.85% AMGEN 16/21 -SR-USD550,000.0060,455,087.000.63
    1.85% CISCO SYSTEMS 16/21 -SR-USD200,000.0022,148,592.000.23
    1.85% MICROSOFT 17/20 -SR-USD400,000.0044,926,429.000.47
    1.85% PROCTER & GAMBLE 16/21 -SR-USD170,000.0019,007,032.000.20
    1.875% ALBEMARLE 14/21 -SR-SEUR100,000.0013,341,960.000.14
    1.875% AT&T 12/20 -SR-EUR200,000.0026,793,139.000.28
    1.875% JPMORGAN CHASE 12/19 -SR-SEUR200,000.0026,643,044.000.28
    1.90% ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 16/19 -SR-USD490,000.0054,983,304.000.58
    1.90% CVS HEALTH 15/18USD200,000.0022,451,906.000.24
    1.90% IBM 17/20 -SR-USD300,000.0033,651,827.000.35
    1.90% ORACLE 16/21 -SR-USD500,000.0055,549,226.000.58
    1.95% TOYOTA MOTOR CREDIT 17/20 -SR-USD171,000.0019,184,414.000.20
    2.00% DAIMLER FINANCE 15/18USD650,000.0072,968,330.000.77
    2.00% MIDAMERICAN ENERGY 14/18 -SR-USD300,000.0033,636,712.000.35
    2.05% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA NY 16/19 -SR-USD300,000.0033,654,178.000.35
    2.10% CHEVRON 16/21 -SR-USD300,000.0033,517,805.000.35
    2.10% GENERAL MILLS 13/20 -SR-EUR200,000.0026,944,768.000.28
    2.15% BMW US CAPITAL 17/20 -SR-SUSD600,000.0067,616,372.000.71
    2.15% CITIGROUP 15/18USD300,000.0033,697,341.000.35
    2.15% WELLS FARGO 13/19 'T135' -SR-USD400,000.0045,018,688.000.47
    2.20% BERKSHIRE HATHAWAY 16/21 -SR-USD200,000.0022,542,262.000.24
    2.20% PFIZER 16/21 -SR-USD200,000.0022,494,565.000.24
    2.222% EXXON MOBIL 16/21 -SR-USD200,000.0022,570,029.000.24
    2.25% PEPSICO 17/22 -SR-USD800,000.0089,585,485.000.95
    2.30% APPLE 17/22 -SR-USD600,000.0067,225,054.000.70
    2.35% CITIGROUP 16/21 -SR-USD346,000.0038,460,015.000.40
    2.35% ELI LILLY 17/22 -SR-USD600,000.0067,409,797.000.71
    2.35% GENERAL MOTORS FINANCIAL 16/19 -SR-USD200,000.0022,406,336.000.23
    2.45% VW GROUP AMERICA 14/19 -SR-SUSD300,000.0033,854,708.000.35
    2.50% ABBVIE 15/20USD200,000.0022,675,276.000.24
    2.50% APPLE 17/22 '5YR' -SR-USD500,000.0056,614,573.000.59
    2.50% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA NY 13/18 'T4'USD300,000.0033,891,656.000.36
    2.50% GOLDMAN SACHS GROUP 14/21 -SR-SEUR300,000.0041,468,140.000.43
    2.50% MORGAN STANLEY 14/19 'F' -SR-USD900,000.00101,590,322.001.07
    2.503% BANK OF AMERICA 16/22 SL -SR-USD500,000.0055,311,860.000.58
    2.55% GOLDMAN SACHS GROUP 14/19 -SR-USD700,000.0079,174,581.000.84
    2.55% JP MORGAN CHASE 16/21 -SR-USD400,000.0045,063,698.000.47
    2.551% FORD MOTOR CREDIT 15/18USD300,000.0033,777,620.000.35
    2.60% BNY MELLON 17/22 SJ -SR-USD600,000.0067,684,223.000.71
    2.60% GOLDMAN SACHS GROUP 17/20 -SR-USD300,000.0033,827,836.000.35
    2.625% BANK OF AMERICA 15/20 'L'USD500,000.0056,590,221.000.59
    2.625% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 17/22 -SR-USD160,000.0018,081,014.000.19
    2.65% ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 16/21 -SR-USD200,000.0022,700,916.000.24
    2.65% GENERAL MOTORS FINANCIAL 17/20 -SR-USD233,000.0026,217,386.000.27
    2.70% AMERICAN EXPRESS CREDIT 17/22 -SR-USD300,000.0033,939,185.000.36
    2.70% CITIGROUP 16/21 -SR-USD435,000.0049,107,103.000.51
    2.75% JP MORGAN CHASE & CO 12/22 68 -SR-EUR300,000.0042,333,840.000.44
    2.75% TEXAS INSTRUMENTS 14/21 -SR-USD533,000.0061,062,489.000.64
    2.80% AT&T 16/21 -SR-USD500,000.0056,596,379.000.59
    2.80% NATIONAL AUSTRALIA BANK NEW YORK 17/22 -SR-USD500,000.0056,771,324.000.59
    2.894% BECTON DICKINSON 17/22 -SR-USD1,000,000.00112,283,042.001.19
    2.972% JPMORGAN CHASE 16/23 -SR-USD600,000.0067,973,429.000.71
    3.00% GOLDMAN SACHS GROUP 17/22 -SR-USD200,000.0022,637,320.000.24
    3.00% SCHLUMBERGER HOLDINGS 15/20 -SR-USD1,000,000.00114,267,622.001.21
    3.15% AT&T 17/36 -SR-EUR160,000.0020,193,892.000.21
    3.30% WALGREENS BOOTS 14/21 -SR-USD200,000.0023,114,179.000.24
    3.45% GENERAL MOTORS FINANCIAL 17/22 -SR-USD100,000.0011,395,860.000.12
    3.60% HP ENTERPRISE CO 16/20 -SR-USD400,000.0046,266,203.000.48
    4.00% SPECTRUM MANAGEMENT HOLDING 11/21 -SR-USD200,000.0023,470,788.000.25
    4.20% CONOCOPHILLIPS CO 16/21 -SR-USD200,000.0023,846,431.000.25
    4.25% UNILEVER CAPITAL 11/21 -SR-USD200,000.0023,987,283.000.25
    4.30% PHILLIPS 66 13/22 -SR-USD200,000.0024,040,130.000.25
    4.375% NBCUNIVERSAL MEDIA 11/21USD200,000.0024,182,214.000.25
    4.40% BARRICK NORTH AMERICA FINANCE 11/21 -SR-USD49,000.005,925,877.000.06
    4.50% VERIZON COMMUNICATION 13/20 -SR-USD300,000.0035,903,332.000.38
    5.00% CONTINENTAL RESOURCES 12/22USD300,000.0033,094,745.000.35
    5.20% DIRECTV 10/20 -SR-USD200,000.0023,852,589.000.25
    5.375% MORGAN STANLEY 10/20 -SR-EUR250,000.0036,951,765.000.39
    5.50% MORGAN STANLEY 10/20 'F' -SR-USD300,000.0036,305,231.000.38
    5.75% CONOCOPHILLIPS 09/19 -SR-USD50,000.005,929,726.000.06
    7.75% ANHEUSER BUSCH (FR/RAT) 11/19 -SR-USD200,000.0024,332,247.000.26
    3,481,670,516.0036.50
    合計Ⅰ.9,357,241,842.0098.07
    Ⅱ.その他の譲渡可能な有価証券
    債券
    英領バージン諸島
    1.30% TALENT YIELD EURO 17/22 -SR-EUR200,000.0025,372,150.000.27
    25,372,150.000.27
    イタリア
    FRN MEDIOBANCA 17/22 -SR-EUR286,000.0036,606,412.000.38
    36,606,412.000.38
    アメリカ合衆国
    5.00% LIBERTY MUTUAL GROUP 11/21 -SR-SUSD300,000.0036,598,467.000.38
    36,598,467.000.38
    合計Ⅱ.98,577,029.001.03
    投資有価証券合計9,455,818,871.0099.10
    当座借越(25,893,195.00)(0.27)
    その他の純資産111,708,256.001.17
    純資産合計9,541,633,932.00100.00

    ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐
    資源国ソブリン・ファンド
    (単位:円)

    銘柄通貨額面時価(注1)純資産に
    対する
    比率(%)
    Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
    債券
    オーストラリア
    3.00% Australia 16/47 S150 -SR-AUD2,400,000.00188,161,758.000.38
    3.25% Australia 12/29 S138 -SR-SAUD6,910,000.00624,895,863.001.28
    3.75% Australia 14/37 '144' -SR-AUD3,260,000.00303,904,402.000.62
    4.50% Australia 13/33 '140' -SR-SAUD3,390,000.00348,449,174.000.71
    4.75% Australia 11/27 S136 -SR-AUD7,440,000.00758,834,824.001.55
    5.25% Australia 05/19 S.122AUD10,870,000.00990,309,110.002.03
    5.50% Australia 10/18 STB132 -SR-AUD4,460,000.00391,909,517.000.80
    5.75% Australia 07/21 TB124AUD6,950,000.00679,883,267.001.39
    5.75% Australia 10/22 S.128 -SR-AUD5,550,000.00558,422,113.001.14
    4,844,770,028.009.90
    ブラジル
    0.00% Brazil 01/19 BRL 1000 -SR-BRL17,800.00530,778,462.001.09
    0.00% Brazil 08/07/20 BRL 1000 -SR-BRL6,000.00153,286,330.000.31
    10.00% Brazil 10/21 'F' BRL 1000BRL17,325.00616,503,952.001.26
    10.00% Brazil 12/23 'F' BRL 1000 -SR-BRL3,300.00115,989,628.000.24
    10.00% Brazil 14/25 'F' BRL 1000 -SR-BRL41,910.001,455,439,526.002.98
    10.00% Brazil 16/27 'F' BRL 1000 -SR-BRL14,088.00486,245,755.000.99
    3,358,243,653.006.87
    カナダ
    1.50% Canada 12/23 'A610' -SR-CAD2,250,000.00194,141,646.000.40
    3.50% Canada 09/20 -SR-CAD6,950,000.00638,513,471.001.31
    3.50% Canada 11/45 'ZS68' -SR-CAD2,750,000.00303,321,768.000.62
    3.75% Canada 08/19 YR94CAD7,660,000.00692,986,339.001.42
    4.00% Canada 08/41 'YQ12' -SR-CAD1,270,000.00146,891,239.000.30
    4.25% Canada 07/18CAD580,000.0051,468,093.000.11
    5.75% Canada 01/33 XG49CAD1,575,000.00205,223,402.000.42
    5.75% Canada WL43 98/29CAD1,800,000.00218,977,890.000.45
    2,451,523,848.005.03
    チリ
    4.50% Chile 15/26CLP12,840,000,000.002,261,298,531.004.64
    5.00% Chile 15/35 -SR-CLP3,960,000,000.00714,497,863.001.46
    5.50% Chile -GLOBAL- 10/20CLP4,860,000,000.00868,711,044.001.78
    6.00% BANCO CENTRAL CHILE 12/22CLP5,980,000,000.001,127,417,516.002.31
    6.00% BANCO CENTRAL CHILE 13/23CLP3,755,000,000.00720,188,160.001.47
    5,692,113,114.0011.66
    インドネシア
    6.375% Indonesia 12/42 -SR-IDR26,000,000,000.00184,923,589.000.38
    6.625% Indonesia 12/33IDR110,000,000,000.00849,724,142.001.74
    8.25% Indonesia 11/32IDR168,000,000,000.001,512,891,955.003.09
    8.375% Indonesia 13/34 FR0068 -SR-IDR58,000,000,000.00524,948,747.001.07
    9.00% Indonesia 13/29 FR0071IDR65,511,000,000.00627,204,238.001.28
    9.50% Indonesia 07/23 FR0046 -SR-IDR15,000,000,000.00142,670,414.000.29
    9.50% Indonesia 10/31 FR0054 -SR-IDR20,000,000,000.00198,906,711.000.41
    9.50% Indonesia 11/41 -SR-IDR31,400,000,000.00311,771,806.000.64
    10.25% Indonesia 07/22 FR0043 -SR-IDR10,000,000,000.0096,492,567.000.20
    10.50% Indonesia 09/30 FR0052IDR65,067,000,000.00689,496,619.001.41
    11.60% Indonesia 06/18 FR0038IDR10,000,000,000.0089,372,224.000.18
    5,228,403,012.0010.69
    マレーシア
    3.48% Malaysia 13/23 '3' -SR-MYR2,900,000.0074,288,537.000.15
    3.58% Malaysia 11/18 '11/0005' -SR-MYR22,946,000.00600,926,746.001.23
    3.759% Malaysia 15/19 '0515'MYR46,527,000.001,222,627,656.002.50
    3.795% Malaysia 15/22 '15/0002'MYR3,710,000.0097,028,124.000.20
    3.955% Malaysia 15/25 '0115'MYR12,600,000.00328,272,409.000.67
    4.181% Malaysia 14/24 -SR-MYR8,710,000.00231,403,723.000.47
    4.232% Malaysia 11/31 '11'MYR39,700,000.001,021,100,544.002.09
    3,575,647,739.007.31
    メキシコ
    7.50% Mexico 07/27 MXN100 -SR-MXN120,000.0078,557,534.000.16
    7.75% Mexico 11/31 -SR- MXN100MXN2,130,000.001,419,384,184.002.90
    7.75% Mexico 14/34 -SR- MXN100MXN808,000.00539,909,298.001.10
    8.50% MEXICO 09/29 MXN100MXN370,000.00261,366,268.000.53
    10.00% Mexico 04/24 SM MXN100 -SR-MXN1,454,000.001,077,806,746.002.20
    10.00% Mexico 06/36 MXN100 -SR-MXN2,311,600.001,870,852,468.003.83
    5,247,876,498.0010.72
    ニュージーランド
    3.50% New Zealand 15/33 -SR-NZD8,510,000.00715,111,329.001.46
    4.50% New Zealand 14/27 -SR-NZD5,200,000.00481,752,761.000.99
    5.00% New Zealand 10/19 '319' -SR-NZD14,845,000.001,277,722,848.002.61
    5.50% New Zealand 11/23 '423' -SR-NZD11,020,000.001,040,896,688.002.13
    6.00% New Zealand 05/17 -SR-NZD205,000.0017,137,367.000.04
    6.00% New Zealand 08/21 '521' -SR-NZD14,400,000.001,338,894,552.002.74
    4,871,515,545.009.97
    ノルウェー
    1.50% Norway 16/26 -SR-NOK34,620,000.00460,289,199.000.94
    2.00% Norway 12/23 -SR-NOK26,100,000.00363,910,717.000.74
    3.00% Norway 14/24 '476' -SR-NOK37,860,000.00559,096,172.001.14
    3.75% Norway 10/21NOK36,500,000.00539,577,772.001.10
    4.50% Norway 08/19NOK32,500,000.00465,530,751.000.95
    2,388,404,611.004.87
    ロシア
    6.40% Russia 13/20 '26214' -SR-RUB150,000,000.00272,774,751.000.56
    6.70% Russia 13/19 '26216'RUB590,000,000.001,091,293,309.002.23
    7.00% Russia 13/23 '26211'RUB137,975,000.00251,167,721.000.51
    7.00% Russia 13/23 '26215' -SR-RUB94,000,000.00171,293,673.000.35
    7.05% Russia 13/28 '26212' -SR-RUB500,345,000.00899,488,754.001.84
    2,686,018,208.005.49
    タイ
    1.875% Thailand M.O.F. 16/22 -SR-THB46,100,000.00151,375,000.000.31
    2.80% Thailand M.O.F. 10/17THB7,000,000.0023,158,167.000.05
    3.625% Thailand M.O.F. 10/23THB100,000,000.00356,335,396.000.73
    3.65% Thailand M.O.F. 10/21THB163,545,000.00580,396,930.001.19
    3.65% Thailand M.O.F. 10/31 -SR-THB50,144,000.00177,638,766.000.36
    3.775% Thailand M.O.F. 12/32 -SR-THB5,000,000.0017,922,324.000.04
    4.26% Thailand M.O.F. 12/37 -SR-STHB70,000,000.00262,282,416.000.54
    4.675% Thailand M.O.F. 13/44 -SR-THB20,000,000.0081,284,939.000.17
    5.125% Thailand M.O.F. 07/18 -SR-THB207,000,000.00699,236,481.001.43
    2,349,630,419.004.82
    合計Ⅰ.42,694,146,675.0087.33
    Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券
    債券
    マレーシア
    3.882% Malaysia 17/22 S.1 -SR-MYR8,700,000.00229,700,497.000.47
    4.048% Malaysia '0314' 14/21 -SR-MYR3,180,000.0084,196,297.000.17
    4.762% Malaysia 17/37 S.0317 -SR-MYR1,000,000.0026,870,154.000.05
    5.248% Malaysia 08/28 '08/0003'MYR15,000,000.00426,478,078.000.87
    767,245,026.001.56
    債券合計767,245,026.001.56
    ストラクチャード・プロダクト
    インドネシア
    9.75% CLN Indonesia (HSBC) 07/37USD235,294.0021,403,847.000.04
    9.75% CLN Indonesia FR45-65 (HSBC) 07/37USD2,304,147.00204,587,833.000.42
    10.00% CLN Indonesia FR28 (CITI) 07/17USD494,000.0035,220,397.000.07
    10.00% CLN Indonesia FR47 (CITI) 07/28USD110,955.009,872,527.000.02
    271,084,604.000.55
    ストラクチャード・プロダクト合計271,084,604.000.55
    合計Ⅱ.1,038,329,630.002.11
    Ⅲ.短期金融商品
    ブラジル
    0.00% Brazil 01/07/18 -SR- BRL 1000BRL20,000.00623,557,215.001.28
    623,557,215.001.28
    タイ
    TBI BANK OF THAILAND 17/08/17 S.91THB400,000,000.001,316,909,808.002.69
    TBI BANK OF THAILAND 23/11/17 S.182THB561,700,000.001,841,754,066.003.77
    3,158,663,874.006.46
    合計Ⅲ.3,782,221,089.007.74
    投資有価証券合計47,514,697,394.0097.18
    現金預金900,163,266.001.84
    その他の純資産476,639,619.000.98
    純資産合計48,891,500,279.00100.00

    中間財務書類に対する注記(2017年6月30日現在)(抜粋)

    注1-重要な会計方針の要約
    a) 一般事項
    当中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則および同国において適用される法定の報告要件にしたがい表示されています。
    ファンドの目論見書において規定されているとおり、各クラスの受益証券の純資産価格は各取引日において管理会社により算定されます。各サブファンドの取引日は以下のとおりです。
    ルクセンブルグ、英国、日本および米国の銀行営業日である日:
    - ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐世界分散債券ファンド
    ルクセンブルグ、英国および日本の銀行営業日である日:
    - ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンド
    b) 各サブファンドの外国通貨換算
    サブファンドの基準通貨以外の通貨建ての現金預金、その他の純資産および投資有価証券の時価評価額は、当期間末現在の実勢為替レートでサブファンドの基準通貨に換算されます。
    サブファンドの基準通貨以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の実勢為替レートでサブファンドの基準通貨に換算されます。
    発生する為替差損益は、運用計算書および純資産変動計算書に含まれています。
    c) 資産の評価
    (1)金融商品取引所に上場されている有価証券または他の規制ある市場で取引されている有価証券は、係る取引所または市場における入手可能な最終の価格で評価されます。有価証券が複数の金融商品取引所または市場で取引されている場合には、係る有価証券の主要市場である金融商品取引所または市場における入手可能な最終の価格により決定されます。
    (2)金融商品取引所に上場されていない有価証券または他の規制ある市場で取引されていない有価証券は、入手可能な直近の取引値で評価されます。
    (3)取引値が入手できない有価証券または(1)および/または(2)に記載される価格が公正な市場価格を反映していない有価証券は、管理会社の取締役会により合理的に予想される売却価格に基づき、慎重かつ誠実な立場から評価されます。
    (4)短期流動資産は、償却原価法で評価されます。
    (5)オープンエンド型投資信託の受益証券/投資証券は直近の取得可能な1口当たり純資産価格に基づき評価されます。当該価格が公正価値を表していない場合、取締役会が公正かつ慎重に価格を決定します。
    (6)規制市場、EU域外の金融商品取引所または他の規制のある市場において上場または取引されていない、残存期間が12ヵ月以内の短期金融商品は、額面に経過利息を加えた額で評価され、合計評価額は償却原価法で処理されます。
    (7)クレジット・リンク債(「CLN」)は、CLNの発行日から2017年6月30日までの原債券の価格の推移(利含み価格で評価されます)に基づき、CLNの発行日から2017年6月30日までの(原債券の通貨およびCLNの通貨間の)為替レートの推移を考慮して評価されます。
    (8)手元現金または現金預金、要求払債券および手形ならびに未収金、前払費用、宣言されたまたは発生済みであるが未受領の配当金および利息は、額面価額が入手可能でないと考えられる場合を除き、額面価額で評価されます。額面価額が入手可能でないと考えられる場合には、係る評価額は、これらの資産の実質価額を反映するために管理会社の取締役会が判断した金額を控除することにより決定されます。
    d) 投資有価証券に係る実現純損益
    有価証券売却に係る実現損益は、加重平均原価に基づき計算され、運用計算書および純資産変動計算書に含まれます。
    e) 組入有価証券の取得原価
    サブファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日の実勢為替レートで計算されます。
    f) 収益
    配当金は、落ち日に源泉徴収後の金額で計上されます。利息は、発生基準で計上されます。
    g) 為替予約取引の評価
    未決済の為替予約取引から発生する未実現純損益は、評価日において同日現在適用される先渡為替価格を基準に決定されます。
    h) 分配金支払
    管理会社はすべての配当金・利息および実現純キャピタル・ゲインから分配を行うことができます。また、合理的な分配水準の維持のため必要と考えられる場合、未実現のキャピタル・ゲインまたは元本から分配を行うこともできます。サブファンドまたはクラス毎に適用される分配方針は目論見書に記載されています。
    分配金の水準は予想される純投資収益を超過する場合があります。したがって、投資家は、受取る分配金には元本の払戻しの要素が含まれる場合があり、この要素が元本の増加を上回った場合にはかかるサブファンドの純資産価額は低下することに留意する必要があります。
    分配の結果、純資産がルクセンブルグの法律で定められた最低額を下回ることとなる場合には分配は行われません。
    支払期日から5年以内に請求されなかった分配金は、失効し、かかるサブファンドまたはクラスに返戻されます。
    ⅰ) 取引費用
    取引費用は、投資有価証券の購入および売却に関連する各サブファンドにより生じた費用を表します。
    これらの費用は、仲介手数料、銀行手数料、税金、預託報酬およびその他の取引費用を含み、2017年6月30日に終了する期間の運用計算書および純資産変動計算書に含まれます。
    注2-年次税
    ルクセンブルグにおける現行法規にしたがい、ファンドは、いかなる所得税も課せられません。ファンドは、その純資産に対して、四半期毎に支払われ、各四半期末現在の純資産に基づいて計算される年次税(年率0.05%)を課せられます。係る税金は、機関投資家に受益者が限定されるクラス受益証券に帰属する純資産に関しては、0.01%の料率まで減じられます。ルクセンブルグにおける他の契約型投資信託の受益証券/投資証券に投資される純資産額については、本年次税を免除されます。ただし、係る受益証券/投資証券が既に本年次税を課せられている場合に限ります。
    注3-管理報酬および投資顧問報酬
    管理会社は、各サブファンドの資産から、各サブファンド/クラスに帰属する平均純資産額を基準に以下の比例料率で計算される報酬を受領する権利を有します。
    ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐世界分散債券ファンド:
    - クラスP分配型受益証券:年率0.50%*
    *2017年2月28日まで:年率0.40%
    ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンド:
    - クラスP分配型受益証券:年率0.30%
    投資顧問会社への報酬は、管理会社により負担されます。
    注4-その他の未払報酬
    2017年6月30日現在、その他の未払報酬には、保管報酬、管理事務報酬、販売会社報酬および代行協会員報酬が含まれています。
    注5-申込手数料および買戻手数料
    以下の受益証券には、申込手数料は課せられません。
    - ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐世界分散債券ファンド クラスP分配型受益証券
    - ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型受益証券
    各サブファンドの受益証券は、1口当たり純資産額で買戻されます。買戻手数料は課せられません。
    一定の状況下において、管理会社は、ファンドの目論見書に定義される「解約留保金」を課すことができます。その場合、解約留保金は、受益証券1口当たり純資産額の2%を超過してはなりません。
    注6-先渡取引
    2017年6月30日現在、以下の先物取引が未決済でした。
    ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐世界分散債券ファンド
    満期日通貨残高(円)
    売却 2.00契約 Germany 10Y Bund Government Bond2017/09/08EUR-24,861,670.05
    売却 32.00契約 Germany 5Y BOBL Government Bond2017/09/08EUR-416,131,318.92

    注7-為替予約取引
    下記の同一の通貨ペアにかかる為替予約取引は合算されています。満期日までの年限が最長の取引のみが表示されています。
    2017年6月30日現在、以下の為替予約取引が未決済でした。
    ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐世界分散債券ファンド
    通貨購入通貨売却満期日
    JPY4,752,000,000.00EUR37,085,017.722017/08/03
    JPY4,759,000,000.00USD42,452,409.412017/08/03
    2017年6月30日現在のこれらの契約に係る未実現純利益は、26,159,235.00円であり、純資産計算書に含まれています。
    ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンド
    通貨購入通貨売却満期日
    BRL53,632,998.00USD16,204,178.182017/08/02
    CLP970,000,000.00USD1,460,694.222017/07/20
    IDR198,027,569,793.00USD14,839,068.422017/08/21
    MXN492,846,480.00USD25,959,617.432017/07/10
    MYR16,730,732.00USD3,881,031.702017/07/25
    USD8,867,996.85BRL29,334,989.002017/07/05
    USD9,065,615.23CLP6,035,000,000.002017/07/20
    USD4,990,541.97MXN91,657,491.002017/07/10
    USD3,795,712.47RUB220,114,080.002017/09/15
    USD27,613,598.71THB940,700,000.002017/08/30
    2017年6月30日現在のこれらの取引に係る未実現純利益は、137,102,862.00円であり、純資産計算書に含まれています。
    注8-分配金の支払
    2017年1月1日から2017年6月30日までの期間中、以下の分配金が支払われました。
    ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐世界分散債券ファンド クラスP分配型受益証券
    2017年1月
    2017年2月
    2017年3月
    2017年4月
    2017年5月
    2017年6月    		1口当たり50円
    1口当たり50円
    1口当たり50円
    1口当たり50円
    1口当たり50円
    1口当たり50円

    ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型受益証券
    2017年1月
    2017年2月
    2017年3月
    2017年4月
    2017年5月
    2017年6月    		1口当たり50円
    1口当たり50円
    1口当たり50円
    1口当たり50円
    1口当たり50円
    1口当たり50円

    注9-投資対象売却に係る実現純利益/(損失)の詳細
    2017年6月30日に終了した期間の投資対象売却に係る実現純利益/(損失)の詳細は、以下のとおりです。
    実現利益実現(損失)実現純利益/(損失)
    世界分散債券ファンドJPY208,304,845.00(202,252,040.00)6,052,805.00
    資源国ソブリン・ファンドJPY408,416,649.00(2,938,973,212.00)(2,530,556,563.00)

    注10-投資有価証券に係る未実現純利益/(損失)の変動の詳細
    2017年6月30日に終了した期間の投資対象に係る未実現純利益/(損失)の変動の詳細は、以下のとおりです。
    未実現利益の変動未実現(損失)の変動未実現純利益/(損失)の変動
    世界分散債券ファンドJPY258,032,611.00(269,288,168.00)(11,255,557.00)
    資源国ソブリン・ファンドJPY3,705,387,657.00(391,579,518.00)3,313,808,139.00

    上記ルクセンブルグ籍外国証券投資法人の状況

    当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2017年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」等は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、各サブファンドにつきすべてのクラスが対象となっております。
    純資産計算書
    2017年9月30日現在
    アジア株式(除く日本)デジタル(注1)
    (単位:米ドル)(単位:米ドル)
    資産
    投資有価証券取得原価(注2.f)195,403,533.621,520,772,863.78
    投資に係る未実現純利益/損失56,999,050.63268,458,679.01
    投資有価証券時価評価額(注2.d)252,402,584.251,789,231,542.79
    現金預金(注2.d)3,805,746.9461,905,848.17
    為替予約取引に係る未実現純利益(注2.d,8)84,866.12210,581.44
    256,293,197.311,851,347,972.40
    負債
    未払管理報酬および投資顧問報酬(注4)255,404.061,891,207.79
    未払年次税(注3)31,788.59225,342.29
    その他の未払報酬(注6)83,210.38603,264.16
    370,403.032,719,814.24
    2017年9月30日現在純資産合計255,922,794.281,848,628,158.16
    2016年9月30日現在純資産合計295,695,489.63930,269,342.58
    2015年9月30日現在純資産合計188,081,303.38597,974,723.22

    運用計算書および純資産変動計算書
    2017年9月30日に終了した年度
    アジア株式(除く日本)デジタル(注1)
    (単位:米ドル)(単位:米ドル)
    期首現在純資産額295,695,489.63930,269,342.58
    収益
    配当金、純額(注2.g)4,203,723.3013,566,516.72
    有価証券貸付に係る利息(注9)8,382.43119,990.43
    預金利息27,881.86355,382.02
    4,239,987.5914,041,889.17
    費用
    管理報酬および投資顧問報酬(注4)2,376,956.2516,015,591.83
    保管報酬、銀行手数料および利息281,389.53521,664.05
    専門家報酬、監査費用およびその他の費用141,439.33467,931.32
    サービス報酬(注5)452,469.543,687,632.61
    年次税(注3)105,734.01674,771.22
    取引費用(注2.j)1,310,060.802,156,847.85
    4,668,049.4623,524,438.88
    投資純利益/損失-428,061.87-9,482,549.71
    投資有価証券売却に係る実現純利益/損失(注2.e)18,454,687.04171,337,838.97
    プールに係る実現純利益/損失‐プーリング効果-610,666.62-20,425,429.06
    外国為替に係る実現純利益/損失-798,007.01-1,301,409.53
    為替予約取引に係る実現純利益/損失403,937.512,618,798.13
    実現純利益/損失17,021,889.05142,747,248.80
    以下に係る未実現純評価利益/損失の変動:
    - 投資有価証券26,042,448.23138,803,299.13
    - 為替予約取引119,841.47166,967.61
    運用による純資産の増加/減少43,184,178.75281,717,515.54
    投資証券発行手取額172,043,952.491,527,841,347.59
    投資証券買戻費用-255,662,275.16-892,536,411.00
    再評価差額*661,448.571,336,363.45
    期末現在純資産額255,922,794.281,848,628,158.16
    *上記の差異は、2016年9月30日から2017年9月30日までの間の、サブファンドの通貨以外の通貨建の投資証券クラスに関する異なる項目を、関連サブファンドの通貨に換算する際に用いられる為替レートの変動によるものです。
    投資有価証券およびその他の純資産明細表
    2017年9月30日現在

    ピクテ‐アジア株式(除く日本)
    (単位:米ドル)

    銘柄数量時価(注2)純資産に
    対する
    比率(%)
    公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
    株式
    ケイマン諸島
    LI NING1,642,500.001,463,847.290.57
    MGM CHINA HOLDINGS1,942,000.004,655,177.281.82
    MINTH GROUP692,000.003,624,186.661.42
    NETEASE ADR -SPONS.-15,673.004,033,446.551.58
    SECOO HOLDING 'A' ADR -SPONS.-23,910.00206,582.400.08
    SITC INTERNATIONAL HOLDINGS4,509,000.004,087,847.141.60
    TENCENT HOLDINGS268,900.0011,576,297.154.52
    29,647,384.4711.59
    中国
    ALIBABA GROUP HOLDING ADR -SPONS.-114,968.0019,572,152.327.64
    ANHUI CONCH CEMENT 'H'1,014,000.004,044,614.741.58
    BAOSHAN IRON AND STEEL 'A'2,460,842.002,737,638.501.07
    BITAUTO HOLDINGS LTD ADR -SPONS.-90,840.004,102,334.401.60
    CHINA MERCHANTS BANK 'H'1,375,500.004,834,862.171.89
    HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS 'A'1,210,473.004,107,304.951.60
    INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'8,932,000.006,633,731.092.59
    JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'264,918.004,047,859.601.58
    KWEICHOW MOUTAI CO LTD 'A'45,598.003,553,215.541.39
    MIDEA GROUP 'A'30.00199.570.00
    PICC PROPERTY AND CASUALTY 'H'2,784,000.004,912,466.521.92
    PING AN INSURANCE 'H'1,257,000.009,649,517.983.77
    QINGDAO HAIER 'A'1,118,733.002,541,344.960.99
    70,737,242.3427.62
    香港
    AIA GROUP1,184,712.008,738,088.233.41
    BOC HONG KONG HOLDINGS1,016,500.004,939,697.091.93
    CSPC PHARMACEUTICAL GROUP2,932,000.004,910,806.981.92
    HKT TRUST & HKT LITMITED -STAPLED SECURITY-3,045,000.003,700,280.641.45
    TECHTRONIC INDUSTRIES812,500.004,338,509.761.70
    26,627,382.7010.41
    インド
    HDFC BANK117,884.003,260,021.991.27
    ICICI BANK667,584.002,827,991.901.11
    INTERGLOBE AVIATION123,212.002,069,667.200.81
    LIC HOUSING FINANCE211,289.002,030,050.570.79
    MAX FINANCIAL SERVICES274,354.002,482,820.690.97
    POWER GRID INDIA756,974.002,446,152.260.96
    SBI LIFE INSURANCE135,723.001,455,028.700.57
    STATE BANK OF INDIA652,166.002,535,451.970.99
    19,107,185.287.47
    インドネシア
    BANK NEGARA INDONESIA 'B'5,306,400.002,915,328.511.14
    BANK TABUNGAN NEGARA26,018,700.006,084,878.952.38
    9,000,207.463.52
    パキスタン
    D.G. KHAN CEMENT CO1,412,600.001,968,725.510.77
    PAKISTAN OILFIELDS488,082.002,464,333.710.96
    4,433,059.221.73
    フィリピン
    GT CAPITAL HOLDINGS INC146,730.003,353,448.711.31
    3,353,448.711.31
    韓国
    HANA FINANCIAL GROUP121,096.005,006,263.661.96
    HANWHA CHEMICAL101,869.002,886,161.851.13
    HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE72,792.002,879,027.351.12
    ING LIFE INSURANCE KOREA70,171.002,907,085.601.14
    KT & G51,337.004,728,755.751.85
    LG INNOTEK25,866.003,477,874.701.36
    MEDY-TOX5,940.002,564,582.521.00
    SAMSUNG ELECTRONICS6,441.0014,419,003.825.63
    SAMSUNG ELECTRONICS PFD NON-VOTING1,294.002,329,629.590.91
    41,198,384.8416.10
    台湾
    CATCHER TECHNOLOGY311,000.002,897,292.431.13
    CTCI CORP1,681,000.002,699,666.801.05
    EGIS TECHNOLOGY570,000.005,122,180.202.00
    LARGAN PRECISION CO LTD24,000.004,218,440.631.65
    PRIMAX ELECTRONICS1,879,000.004,647,308.831.82
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING1,747,156.0012,473,923.474.87
    TONG HSING ELECTRONICS INDUSTRIES604,000.002,489,776.950.97
    WISTRON3,286,939.002,628,553.851.03
    WISTRON NEWEB1,281,836.003,677,606.071.44
    YAGEO368,785.002,566,074.111.00
    43,420,823.3416.96
    タイ
    KRUNGTHAI CARD -FOREIGN-1,439,500.004,877,465.891.91
    4,877,465.891.91
    投資有価証券合計252,402,584.2598.62
    現金預金3,805,746.941.49
    その他の純負債-285,536.91-0.11
    純資産合計255,922,794.28100.00

    ピクテ‐デジタル(注1)
    (単位:米ドル)

    銘柄通貨数量時価(注2)純資産に
    対する
    比率(%)
    Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
    株式
    ケイマン諸島
    BAIDU 'A' ADR -SPONS.-290,339.8070,053,187.163.79
    CTRIP.COM INTERNATIONAL ADR -SPONS.-325,225.5517,178,413.740.93
    NETEASE ADR -SPONS.-212,977.3854,809,729.582.96
    TENCENT HOLDINGS1,466,331.9563,123,059.483.41
    VIPSHOP HOLDINGS ADR -SPONS.-2,399,495.6622,075,360.031.19
    227,239,749.9912.28
    中国
    ALIBABA GROUP HOLDING ADR -SPONS.-369,184.4062,849,952.593.40
    62,849,952.593.40
    フランス
    CRITEO ADR -SPONS.-465,118.9319,302,435.411.04
    19,302,435.411.04
    ドイツ
    DEUTSCHE TELEKOM REG.1,677,587.1631,050,675.071.68
    31,050,675.071.68
    香港
    CHINA MOBILE2,985,847.7030,260,535.101.64
    30,260,535.101.64
    アイルランド
    PADDY POWER BETFAIR120,748.6911,851,302.650.64
    11,851,302.650.64
    イスラエル
    WIX.COM138,348.239,767,384.850.53
    9,767,384.850.53
    イタリア
    YOOX NET-A-PORTER GROUP310,665.9411,972,625.540.65
    11,972,625.540.65
    日本
    KDDI636,946.2816,766,354.210.91
    NINTENDO58,146.6221,439,681.901.16
    NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE433,914.5619,852,702.781.07
    NTT DOCOMO827,978.3118,882,298.341.02
    RAKUTEN2,104,315.2422,907,286.701.24
    SOFTBANK GROUP104,886.148,453,051.610.46
    108,301,375.545.86
    南アフリカ
    NASPERS 'N'177,259.8037,522,853.692.03
    37,522,853.692.03
    韓国
    GAMEVIL6,192.43355,130.800.02
    NAVER89,604.3258,093,428.483.14
    SAMSUNG ELECTRONICS19,154.3142,739,200.282.31
    101,187,759.565.47
    イギリス
    BT GROUP4,686,719.4417,791,704.410.96
    PEARSON2,083,353.5716,974,477.360.92
    VODAFONE GROUP12,996,449.8835,864,824.391.94
    70,631,006.163.82
    アメリカ合衆国
    ALPHABET 'A'74,686.1972,057,984.393.90
    AMAZON.COM63,883.5161,098,190.423.31
    APPLE430,211.6965,942,848.153.57
    AT&T1,504,255.4158,726,131.033.18
    ATHENAHEALTH83,488.1810,329,992.890.56
    COMCAST 'A'1,470,888.8755,629,017.143.01
    EBAY1,143,219.6843,133,678.482.33
    ELECTRONIC ARTS133,159.4715,527,726.310.84
    ETSY500,233.568,413,928.500.46
    EXPEDIA313,150.3144,730,390.912.42
    FACEBOOK 'A'402,761.3067,957,914.163.68
    GROUPON5,304,797.3226,523,986.591.43
    IAC/INTERACTIVECORP141,679.2516,667,147.110.90
    IMPERVA283,947.3812,323,316.110.67
    INTERPUBLIC GROUP526,324.7310,879,132.160.59
    INTUIT330,718.0047,064,478.912.55
    MEDIDATA SOLUTIONS86,112.566,765,863.740.37
    MICROSOFT758,834.1956,055,081.893.03
    NETFLIX246,297.2544,505,913.272.41
    PAYPAL HOLDINGS963,079.9561,569,701.453.33
    PRICELINE GROUP26,422.2747,868,963.672.59
    SALESFORCE.COM709,125.8765,665,055.223.55
    TRIPADVISOR786,516.4331,822,454.811.72
    TWITTER2,445,024.8341,198,668.432.23
    ULTIMATE SOFTWARE GROUP78,135.7314,443,389.830.78
    VERIZON COMMUNICATIONS1,078,826.5553,304,819.892.88
    YELP268,832.2211,468,382.340.62
    ZENDESK547,248.6315,591,113.350.84
    1,067,265,271.1557.75
    合計Ⅰ.1,789,202,927.3096.79
    Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券
    株式
    ポルトガル
    KIWI II VENTURA SERVICOS DE CONSULTORIA 'A'111.110.000.00
    0.000.00
    南アフリカ
    NOVUS HOLDINGS -CASH-59,219.1928,615.490.00
    28,615.490.00
    アメリカ合衆国
    IBIQUITY DIGITAL PFD 'A' -REST.-19,975.770.000.00
    0.000.00
    株式合計28,615.490.00
    債券
    カナダ
    10.00% CV HIGHPOINT TEL. II 00/04 S2 -DEF-USD163,322.170.000.00
    0.000.00
    債券合計0.000.00
    合計Ⅱ.28,615.490.00
    投資有価証券合計1,789,231,542.7996.79
    現金預金61,905,848.173.35
    その他の純負債-2,509,232.80-0.14
    純資産合計1,848,628,158.16100.00

    財務書類に対する注記(2017年9月30日現在)(抜粋)

    注1-重要事項
    ファンドの取締役会は、サブファンドである「ピクテ‐デジタル・コミュニケーション」の名称を2016年10月24日付で「ピクテ‐デジタル」に変更することを決定しました。
    注2-重要な会計方針の要約
    a) 一般事項
    当財務書類は、ルクセンブルグにおいて投資信託に関し一般的に採用される会計原則および適用される法定の報告要件にしたがい作成されています。
    b) 創立費
    創立費は、5年を最大とする期間にわたり償却されます。
    c) 各サブファンドの外国通貨換算
    サブファンドの基準通貨以外の通貨建ての現金預金、その他の純資産および投資有価証券の時価評価額は、期末現在の実勢為替レートでサブファンドの基準通貨に換算されます。
    サブファンドの基準通貨以外の通貨建ての収益および費用は、取引日に適用される為替レートでサブファンドの基準通貨に換算されます。
    発生する為替差損益は、運用計算書および純資産変動計算書に含まれています。
    d) 各サブファンドの資産の評価
    1.公認の金融商品取引所または他の規制ある市場に上場されている有価証券は、相場が反映されている直近の知りうる価格で評価されます。
    2.上記の金融商品取引所または規制ある市場に上場されていない有価証券および直近の知りうる価格が相場を反映していない有価証券は予想される売却価格に基づき、取締役会により慎重かつ誠実に評価されます。
    3.金融商品取引所または規制ある市場に上場されていない企業の評価は、直近の年次財務諸表、当該証券の評価に影響を与える事実その他の方法に基づき取締役会により誠実に提案される評価方法で行われます。評価方法の選択は取得データの妥当性によります。また、監査が行われない中間財務諸表に基づき補正されることがあります。評価価格が可能性の高い売却価格を反映していないと取締役会が判断した場合、可能性が高い売却価格に基づき、慎重かつ誠実に評価されます。
    4.金融商品取引所または他の規制ある市場で取引される先渡契約(先物およびCFD)およびオプション契約は、終値もしくは当該取引所または市場により公表される決済価格で評価されます。金融商品取引所または他の規制ある市場で取引されていない先渡契約およびオプション契約は、各契約毎に設定された統一基準を遵守しつつ、取締役会により誠実に決定された規定にしたがった清算価格で評価されます。
    5.オープンエンド型投資信託の受益証券/投資証券は以下により評価されます。
    ‐ 直近の取得可能な1口当たり純資産価格
    ‐ 推定される直近の1口当たり純資産価格
    6.短期金融商品は、利息込みの額面価額での償却原価法または「時価評価法」により評価されます。
    7.未決済の為替予約取引から発生する未実現損益は、評価日において同日現在適用される先渡為替価格を基準に決定され、純資産計算書に含まれます。
    8.現預金、一覧払手形、未収入金、前払費用、未収配当金・利息は額面で評価されます。ただし、受取金額の不確性が高い場合は、取締役会が実態を反映していると判断する額を減じて評価されます。
    取締役会が必要と認める場合、特定の証券を慎重かつ誠実に評価することが委任される評価委員会を設置することがあります。
    取締役会は上記の基準を用いることが不可能または不適切であるサブファンドの資産において他の適切な評価原則を適用する権限を有します。
    e) 投資有価証券の売却に係る実現純損益
    有価証券売却に係る実現損益は、平均原価に基づき計算されます。
    f) 組入有価証券の取得原価
    サブファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日の実勢為替レートで計算されます。
    g) 収益
    配当金は落ち日に計上され、利息は発生主義で計上されます。
    h) 分配金支払
    ファンドの取締役会はサブファンドおよびサブクラス毎で異なる分配方針を定めることができます。また、暫定的な分配を決定することができます。ファンドは、投資純利益、実現売買益、未実現売買益および元本を分配することができます。したがって、投資家は分配が事実上ファンドの純資産価額を減じる可能性があることを認識する必要があります。ファンドの純資産が125万ユーロを下回ることとなる分配を行うことはできません。ファンドは同一の制限内で無償での投資証券による分配を行うことができます。支払日から5年以内に請求がない分配はその請求権が喪失し、サブファンドまたは関連するサブクラスの投資証券に返戻されます。
    i) 期末の純資産価額
    2017年9月30日付の各サブファンドの正式な純資産価額(取得申込と買戻しに使用される)および財務書類に表示されている純資産価額は、2017年9月29日における直近の入手可能な組入資産の価格による評価に基づき決定されました。
    以下のサブファンドにかかる米国および欧州の市場で取引される資産について、純資産価額の計算時において考慮される直近の入手可能な価格は、2017年9月28日の最終取引価格でした。
    ピクテ‐デジタル
    ファンドの取締役会での決定に基づき2017年9月28日の最終取引価格で評価された以下のサブファンドについて、財務書類の準備に当たり、翌2017年9月29日の入手可能な価格で評価した場合、純資産価額は以下の差異が生じました。
    サブファンド通貨2017年9月28日の価格で計算した
    純資産価額    		2017年9月29日の価格で計算した
    純資産価額    		差異
    ピクテ‐デジタル米ドル1,848,628,158.161,863,622,961.580.81%
    当該サブファンドにおける販売および買戻しは上記の影響はありませんでした。
    j) 取引費用
    取引費用は、投資有価証券の購入および売却に関連する各サブファンドにより生じた費用を表します。
    これらの費用は、仲介手数料に加え、銀行手数料、税金、預託報酬およびその他の取引費用を含み、かつ、運用計算書および純資産変動計算書に含められ、2017年9月30日に終了する年度を対象とします。
    注3-年次税
    ルクセンブルグにおける現行法規にしたがい、ファンドには、利子・配当収益または売買益に対するルクセンブルグの所得税は課せられません。しかしながら、ファンドの純資産には、四半期毎に支払われ、各四半期末現在の純資産に基づいて計算される年率0.05%の年次税が課せられます。ただし、本年次税は機関投資家に受益者が限定されるクラス投資証券ならびに短期金融商品および預金に投資するサブファンドに帰属する純資産に関しては、0.01%の料率まで減じられます。
    以下のサブファンドは年次税が免除されます。
    (ⅰ)その証券が一以上の定期的に取引が行われる金融商品取引所または他の規制ある市場において上場または取引されているもの
    (ⅱ)その証券の唯一の目的が一以上の指数のパフォーマンスと連動することとしているもの
    複数の資産クラスに投資するサブファンドの場合、(ⅰ)の要件を満たすクラスのみ免除されます。
    また、ルクセンブルグにおける他の投資信託の受益証券/投資証券に投資される純資産額については、本年次税が免除されます。ただし、係る受益証券/投資証券が既に本年次税を課せられている場合に限ります。
    注4-管理報酬および投資顧問報酬
    ファンドは管理業務を管理会社に委託しており、管理会社は各サブファンドの運用を一以上の投資顧問会社に委任しています。
    ファンドの最新の目論見書の付属文書に規定されているとおり、管理会社の事前承認を条件に、投資顧問会社は特定のサブファンドの管理の全部または一部を行わせるために一以上の副投資顧問会社(ピクテ・グループであるかは問わない)を任命することができます。
    管理会社はピクテ・グループ内外の一以上の投資助言会社からファンドのための投資機会について助言を受けることができます。
    管理会社は、投資顧問会社、投資助言会社および販売会社に報酬を支払う目的で各サブファンドから管理報酬を受け取ります。当該報酬は各サブファンド毎、各クラス毎に課せられ、その純資産総額に対して比例料率で算出されます。
    2017年9月30日に終了する年度に適用される報酬率の上限は以下のとおりです。
    クラス
    I/IS
    (上限)    		クラスJ
    (上限)    		クラスP
    (上限)    		クラスR
    (上限)    		クラスZ
    (上限)    		クラスE
    (上限)
    ピクテ‐アジア株式(除く日本)1.20%-2.40%2.90%0.00%-
    ピクテ‐デジタル1.20%-2.40%2.90%0.00%-

    注5-サービス報酬
    各サブファンドの平均純資産価額に基づき計算される年間のサービス報酬は、管理会社との契約に基づき、ファンドに提供されるサービスの対価として、支払われます。この報酬は、管理会社によりその名義書換事務代行、管理事務代行、支払事務代行の業務を行うファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイへの対価として支払われます。2017年9月30日に終了する年度に適用される報酬率の上限は以下のとおりです。
    ヘッジなし証券(上限)ヘッジ証券(上限)
    ピクテ‐アジア株式(除く日本)0.35%0.40%
    ピクテ‐デジタル0.40%0.45%

    注6-その他の未払報酬
    2017年9月30日現在、その他の未払報酬には、主に保管報酬、サービス報酬およびその他の税金が含まれています。
    注7-申込価格、買戻価格ならびに転換価格
    各サブファンド(またはサブクラス)の発行価格は、フォワード・プライシング・ベースで計算される当該サブファンド(またはサブクラス)の純資産価額となります。当該価格は仲介手数料(当該サブファンドの1口当たり純資産価額の5%を上限とし、仲介業者および販売業者に支払われます)が加算されます。申込時または解約時かはサブクラスにより異なります。当該発行価格は各種税金が加算されます。
    各サブファンド(またはサブクラス)の買戻価格は、フォワード・プライシング・ベースで計算される当該サブファンド(またサブクラス)の純資産価額となります。仲介業者および販売業者への手数料(1口当たり純資産価額の3%上限)は当該金額から控除されます。申込時または解約時かはサブクラスにより異なります。買戻価格は各種税金が減じられます。
    著しく大量の取引額、市場の混乱その他ファンドの取締役会が発行・スイッチング時の既存受益者または買戻・スイッチング時の残存受益者の利益が損なわれるおそれがあると判断した場合など特殊な状況下において、ファンドの取締役会は純資産価額の最大2%の「解約留保金」を徴する権限を有しています。
    取締役会は直近の目論見書の「純資産額の計算」に記載のとおり純資産額の修正を行う権限を有しています。
    注8-為替予約取引
    下記の同一の通貨ペアにかかる為替予約取引は合算されています。満期日までの年限が最長の取引のみが表示されています。
    2017年9月30日現在、以下の為替予約取引が未決済でした。
    ピクテ‐アジア株式(除く日本)
    通貨購入通貨売却満期日
    EUR17,754,423.74USD20,900,685.172017/10/31
    2017年9月30日現在のこれらの契約に係る未実現純利益は、84,866.12米ドルであり、純資産計算書に含まれています。
    ピクテ‐デジタル
    通貨購入通貨売却満期日
    EUR64,333,351.10USD75,734,939.6031/10/2017
    2017年9月30日現在のこれらの契約に係る未実現純利益は、210,581.44米ドルであり、純資産計算書に含まれています。
    注9-有価証券貸付
    2017年9月30日に終了した年度において、有価証券の貸付取引を行いました。2017年9月30日現在、貸付有価証券の価額および受取担保の価額は以下のとおりです。
    サブファンド通貨貸付有価証券価額受取担保
    ピクテ‐アジア株式(除く日本)USD14,809,556.0016,126,761.00
    ピクテ‐デジタルUSD46,354,763.3549,746,601.12
    サブファンドはこれらの有価証券貸付取引に係る報酬を受け取ります。当該報酬は、運用計算書および純資産変動計算書における有価証券貸付に係る利息の項目に表示されます。受取利息の30%が保管受託銀行であるピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイに有価証券貸付取引に係るサービスの対価として支払われます。当該貸付取引にあたっては、サブファンドは担保(OECD加盟国の政府または地方政府が発行または保証した債券、AA格以上の信用格付を有する国際機関または組織の地方または国際的な拠点が発行または保証した債券、または十分な流動性を提供する大手の発行体が発行または保証した債券による)を受け取ります。有価証券貸付契約の締結時の担保の価額は、貸付有価証券の時価総額の105%以上とします。
    「ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド」の状況

    当投資信託は、スイスの法律に基づき設立された外国投資信託であります。当投資信託は、2017年9月30日付で、スイスにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書(時価)」、「損益計算書」および「資産明細表」等は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド クラスI dy USD受益証券」を含むすべてのクラスが対象となっております。
    ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド

    純資産計算書(時価)
    2017年9月30日2016年9月30日
    (単位:米ドル)(単位:米ドル)
    銀行預入:
    - 預金157,678.14217,810.38
    貴金属719,287,918.86614,965,095.52
    金融派生商品
    - 為替予約取引-10,023.870.00
    その他の資産591,896.120.00
    総資産720,027,469.25615,182,905.90
    控除:
    - その他の負債179,037.88635,440.23
    純資産719,848,431.37614,547,465.67

    損益計算書
    自 2016年10月1日自 2015年10月1日
    至 2017年9月30日至 2016年9月30日
    (単位:米ドル)(単位:米ドル)
    受益証券発行に係る受取当期利益-369,151.76-296,581.07
    収益合計-369,151.76-296,581.07
    費用:
    支払利息(ショート・ポジション)385.64378.53
    監査報酬11,238.0210,817.56
    支払法定報酬
    - 管理報酬(1)
    - I dy 受益証券332,745.38208,700.08
    - HI dy 受益証券43.320.00
    - P dy 受益証券578,937.88561,992.11
    - R dy 受益証券448,346.01407,670.73
    管理事務報酬(2)127,838.5597,343.54
    保管受託銀行報酬(3)319,560.20243,358.70
    その他の費用58,268.0722,881.76
    受益証券買戻しに係る支払当期利益-244,671.06-171,405.05
    費用合計1,632,692.011,381,737.96
    純損益-2,001,843.77-1,678,319.03
    純売却損-1,288,713.14-3,079,801.31
    実現損益-3,290,556.91-4,758,120.34
    未実現純損益(変動)-13,853,943.9079,600,099.49
    損益合計-17,144,500.8174,841,979.15

    適用報酬率
    (1)I dy/HI dy受益証券:純資産価額の0.15%
    (1)P dy受益証券:純資産価額の0.30%
    (1)R dy受益証券:純資産価額の0.45%
    (1)Z dy受益証券:報酬はピクテ・グループの関係会社より投資家に対して直接請求されます。
    (2)I dy/P dy/R dy/Z dy受益証券:純資産価額の0.02%
    (2)HI dy受益証券:純資産価額の0.07%(当該料率はファンド約款に記載の0.06%よりも優先され、2017年12月8日の純資産価額において補正されています。)
    (3)純資産価額の0.05%
    資産明細表
    項目2016年
    9月30日
    現在合計    		購入売却2017年
    9月30日
    現在合計    		通貨時価
    (単位:米ドル)    		総資産に
    対する
    比率(%)
    銀行預入
    - 預金
    CHFCHF14,941.750.00
    EUREUR2,220.910.00
    JPYJPY622.220.00
    USDUSD139,893.260.02
    預金合計157,678.140.02
    銀行預金合計157,678.140.02
    貴金属
    アメリカ合衆国
    GR. OR (BARRE 12.5KG 995 OU MIEUX)13,970,22818,403,64215,937,59516,436,275USD678,039,424.1294.17
    GR. OR (LINGOT 1 KG 999.9)492,9517,141,2886,634,339999,900USD41,248,494.745.73
    719,287,918.8699.90
    貴金属合計719,287,918.8699.90
    金融派生商品
    為替予約取引
    FX-SW. EUR/USD, 23.05.17-26.05.170-6,179-6,1790USD
    FX-SW. EUR/USD, 23.05.17-26.05.1705,5005,5000EUR0.000.00
    FX-SW. JPY/USD, 25.09.17-25.10.170-2,104,3250-2,104,325USD
    FX-SW. JPY/USD, 25.09.17-25.10.170235,321,0800235,321,080JPY-10,023.870.00
    FX-SW. USD/EUR, 31.07.17-03.08.170-9,055,442-9,055,4420EUR
    FX-SW. USD/EUR, 31.07.17-03.08.17010,670,98810,670,9880USD0.000.00
    為替予約取引合計-10,023.870.00

    財務書類に対する注記(2017年9月30日現在)(抜粋)

    純資産価額の計算
    サブファンドの純資産価額およびその各クラスの受益証券は、時価で計算されます。
    証券取引所またはその他の規制された公の市場で取引される資産は、取引が行われている主要な市場の価格で評価されます。
    価格が取得できない場合、当該資産は、評価時点での最良の売却価格で評価されます。
    オープンエンドの投資信託は、買戻価格または純資産価格で評価されます。
    銀行預金は、その総額に利息を加えた価額で評価されます。
    金は15時(グリニッジ標準時)のロンドン市場のフィキシング価格で評価されます。
    サブファンドの各クラスの一口当たり純資産価額は、当該クラスが帰属するサブファンドの資産を時価評価したものから、当該サブファンドの負債を控除し、当該クラスの口数で除した価額となります。
    金融商品取引所または他の規制ある市場で取引された先渡取引(先物および先渡)ならびにオプション取引は、当該取引の主要取引所または他の規制ある市場により公表される最終価格または清算価格に基づき評価されます。金融商品取引所または他の規制ある市場で取引されていない先渡取引およびオプション(店頭デリバティブ)は、原資産の時価に基づき一般に認められた評価モデルおよび原則により評価されます。
    スウィング
    約款16.8条の規定にしたがい、スウィンギング・シングル・プライシング方式で考慮される費用調整が行われます。
    スウィンギング・シングル・プライシング方式は、調整費用を含むことによる「スワングNAV」を計算することでもあります。受益証券の発行および買戻しの資金流出入の合計により、調整額が決定されます。
    当該調整は、投資家による受益証券の買付けまたは買戻しに伴う特定の取引日における取引費用により生じます。特定の評価日において受益証券の発行が買戻しを上回る場合、管理会社は取引費用分を純資産価額に加算し、調整を行います(「スワングNAV」)。特定の評価日において受益証券の買戻しが発行を上回る場合、管理会社は取引費用分を純資産価額から減じ、調整を行います(「スワングNAV」)。取引費用は定率で決定され、平均取引費用を反映します。これらは定期的に見直されます。
    取引がない場合、発表される純資産価額は取引費用が含まれないため、評価額での純資産価額となります。
    「ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の状況
    当投資信託は、国内の法律に基づき設定された内国証券投資信託であります。当投資信託は平成29年12月11日に特定期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成されており、独立監査人による財務諸表の監査を受けております。
    財務諸表
    ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    前期
    [平成29年6月12日現在]    		当期
    [平成29年12月11日現在]
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン176,015,876146,521,914
    親投資信託受益証券24,644,374,71019,792,078,408
    未収入金-9,020,000
    流動資産合計24,820,390,58619,947,620,322
    資産合計24,820,390,58619,947,620,322
    負債の部
    流動負債
    未払収益分配金106,588,43187,789,840
    未払解約金51,129,9999,019,999
    未払受託者報酬445,435339,202
    未払委託者報酬13,620,92110,372,447
    未払利息482401
    その他未払費用25,77724,984
    流動負債合計171,811,045107,546,873
    負債合計171,811,045107,546,873
    純資産の部
    元本等
    元本26,647,107,92421,947,460,230
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)△1,998,528,383△2,107,386,781
    元本等合計24,648,579,54119,840,073,449
    純資産合計24,648,579,54119,840,073,449
    負債純資産合計24,820,390,58619,947,620,322

    (2)損益及び剰余金計算書
    (単位:円)
    前期
    自 平成28年12月13日
    至 平成29年6月12日    		当期
    自 平成29年6月13日
    至 平成29年12月11日
    営業収益
    有価証券売買等損益273,249,81081,853,698
    営業収益合計273,249,81081,853,698
    営業費用
    支払利息42,64734,748
    受託者報酬2,171,1962,304,194
    委託者報酬66,392,94670,459,868
    その他費用220,272140,261
    営業費用合計68,827,06172,939,071
    営業利益又は営業損失(△)204,422,7498,914,627
    経常利益又は経常損失(△)204,422,7498,914,627
    当期純利益又は当期純損失(△)204,422,7498,914,627
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)3,959,333△10,089,790
    期首剰余金又は期首欠損金(△)△958,898,059△1,998,528,383
    剰余金増加額又は欠損金減少額67,690,2121,027,522,865
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額67,690,2121,027,522,865
    剰余金減少額又は欠損金増加額653,320,192562,034,925
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額653,320,192562,034,925
    分配金654,463,760593,350,755
    期末剰余金又は期末欠損金(△)△1,998,528,383△2,107,386,781

    (3)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間期首及び期末の取扱い
    信託約款第42条により、平成29年6月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を平成29年6月13日とし、平成29年12月10日が休日のため、当特定期間期末を平成29年12月11日としております。このため当特定期間は182日となっております。

    (貸借対照表に関する注記)
    前期
    平成29年6月12日現在    		当期
    平成29年12月11日現在
    1.元本の推移
    期首元本額18,315,088,576円26,647,107,924円
    期中追加設定元本額9,198,780,214円6,450,154,939円
    期中一部解約元本額866,760,866円11,149,802,633円
    2.受益権の総数26,647,107,924口21,947,460,230口
    3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,998,528,383円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,107,386,781円であります。

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
    前期
    自 平成28年12月13日
    至 平成29年6月12日    		当期
    自 平成29年6月13日
    至 平成29年12月11日
    1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
    当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.14%以内の額    		1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
    同左
    2.分配金の計算過程2.分配金の計算過程
    第59期
    (平成28年12月13日から平成29年1月10日まで)    		第65期
    (平成29年6月13日から平成29年7月10日まで)
    費用控除後の配当等収益額A44,557,949円費用控除後の配当等収益額A57,679,102円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円
    収益調整金額C1,923,668,025円収益調整金額C2,393,177,279円
    分配準備積立金額D0円分配準備積立金額D0円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,968,225,974円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D2,450,856,381円
    当ファンドの期末残存口数F19,153,304,236口当ファンドの期末残存口数F27,352,113,732口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0001,027.61円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,000896.04円
    10,000口当たり分配金額H50.00円10,000口当たり分配金額H40.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,00095,766,521円収益分配金金額I=F×H/10,000109,408,454円
    第60期
    (平成29年1月11日から平成29年2月10日まで)    		第66期
    (平成29年7月11日から平成29年8月10日まで)
    費用控除後の配当等収益額A50,619,897円費用控除後の配当等収益額A52,322,052円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円
    収益調整金額C2,073,620,096円収益調整金額C2,279,024,628円
    分配準備積立金額D0円分配準備積立金額D0円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D2,124,239,993円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D2,331,346,680円
    当ファンドの期末残存口数F21,171,240,279口当ファンドの期末残存口数F26,598,720,250口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0001,003.36円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,000876.48円
    10,000口当たり分配金額H50.00円10,000口当たり分配金額H40.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,000105,856,201円収益分配金金額I=F×H/10,000106,394,881円
    第61期
    (平成29年2月11日から平成29年3月10日まで)    		第67期
    (平成29年8月11日から平成29年9月11日まで)
    費用控除後の配当等収益額A44,686,121円費用控除後の配当等収益額A40,215,152円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円
    収益調整金額C2,190,659,801円収益調整金額C2,210,689,493円
    分配準備積立金額D0円分配準備積立金額D0円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D2,235,345,922円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D2,250,904,645円
    当ファンドの期末残存口数F22,952,478,880口当ファンドの期末残存口数F26,419,687,529口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,000973.90円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,000851.97円
    10,000口当たり分配金額H50.00円10,000口当たり分配金額H40.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,000114,762,394円収益分配金金額I=F×H/10,000105,678,750円
    第62期
    (平成29年3月11日から平成29年4月10日まで)    		第68期
    (平成29年9月12日から平成29年10月10日まで)
    費用控除後の配当等収益額A68,276,090円費用控除後の配当等収益額A30,008,391円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円
    収益調整金額C2,364,440,511円収益調整金額C2,038,101,272円
    分配準備積立金額D0円分配準備積立金額D0円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D2,432,716,601円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D2,068,109,663円
    当ファンドの期末残存口数F25,555,530,391口当ファンドの期末残存口数F25,085,237,438口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,000951.93円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,000824.43円
    10,000口当たり分配金額H50.00円10,000口当たり分配金額H40.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,000127,777,651円収益分配金金額I=F×H/10,000100,340,949円
    第63期
    (平成29年4月11日から平成29年5月10日まで)    		第69期
    (平成29年10月11日から平成29年11月10日まで)
    費用控除後の配当等収益額A59,138,344円費用控除後の配当等収益額A33,300,892円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円
    収益調整金額C2,339,080,101円収益調整金額C1,642,396,812円
    分配準備積立金額D0円分配準備積立金額D0円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D2,398,218,445円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,675,697,704円
    当ファンドの期末残存口数F25,928,140,735口当ファンドの期末残存口数F20,934,470,463口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,000924.94円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,000800.45円
    10,000口当たり分配金額H40.00円10,000口当たり分配金額H40.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,000103,712,562円収益分配金金額I=F×H/10,00083,737,881円
    第64期
    (平成29年5月11日から平成29年6月12日まで)    		第70期
    (平成29年11月11日から平成29年12月11日まで)
    費用控除後の配当等収益額A77,287,051円費用控除後の配当等収益額A29,828,693円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円
    収益調整金額C2,359,924,988円収益調整金額C1,669,899,703円
    分配準備積立金額D0円分配準備積立金額D0円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D2,437,212,039円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,699,728,396円
    当ファンドの期末残存口数F26,647,107,924口当ファンドの期末残存口数F21,947,460,230口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,000914.62円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,000774.45円
    10,000口当たり分配金額H40.00円10,000口当たり分配金額H40.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,000106,588,431円収益分配金金額I=F×H/10,00087,789,840円

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    前期
    自 平成28年12月13日
    至 平成29年6月12日    		当期
    自 平成29年6月13日
    至 平成29年12月11日
    1.金融商品に対する取組方針ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及びそのリスクファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。
    ・市場リスク
    構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。
    ・信用リスク
    平均格付けや格付構成などがチェックされます。
    ・流動性リスク
    構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。    		同左

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    前期
    自 平成28年12月13日
    至 平成29年6月12日    		当期
    自 平成29年6月13日
    至 平成29年12月11日
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金銭債権の決算日後の償還予定額貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    前期(平成29年6月12日現在)
    (単位:円)
    種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券247,034,388
    合計247,034,388

    当期(平成29年12月11日現在)
    (単位:円)
    種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券128,154,645
    合計128,154,645

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (一口当たり情報に関する注記)
    前期
    (平成29年6月12日現在)    		当期
    (平成29年12月11日現在)
    1口当たり純資産額0.9250円0.9040円
    (1万口当たり純資産額)(9,250円)(9,040円)

    (重要な後発事象に関する注記)
    該当事項はありません。
    (4)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    該当事項はありません。
    ② 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額(口)評価額(円)備考
    親投資信託受益証券ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド15,628,615,29419,792,078,408
    合計15,628,615,29419,792,078,408

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    ファンドは、「ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
    なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
    ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    [平成29年6月12日現在][平成29年12月11日現在]
    資産の部
    流動資産
    預金1,160,87525,129,689
    コール・ローン2,364,831,9683,500,869,998
    国債証券57,669,158,75351,438,875,883
    派生商品評価勘定291,105,67540,733,150
    未収利息506,261,115233,560,572
    前払費用83,908,941238,299,518
    流動資産合計60,916,427,32755,477,468,810
    資産合計60,916,427,32755,477,468,810
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-48,735,547
    未払解約金-33,130,000
    未払利息6,4789,591
    流動負債合計6,47881,875,138
    負債合計6,47881,875,138
    純資産の部
    元本等
    元本48,423,153,67343,741,448,333
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)12,493,267,17611,654,145,339
    元本等合計60,916,420,84955,395,593,672
    純資産合計60,916,420,84955,395,593,672
    負債純資産合計60,916,427,32755,477,468,810

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    平成29年6月12日現在平成29年12月11日現在
    1.元本の推移
    期首相当日現在元本額43,253,102,259円48,423,153,673円
    期中追加設定元本額7,503,018,070円4,967,138,416円
    期中一部解約元本額2,332,966,656円9,648,843,756円
    期末元本額48,423,153,673円43,741,448,333円
    元本の内訳
    ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)4,776,891,503円4,485,060,392円
    ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(1年決算型)9,923,190円10,035,277円
    ピクテ円インカム・セレクト・ファンド2016-4(適格機関投資家専用)8,258,278,421円8,228,339,585円
    ピクテ円インカム・セレクト・ファンド2016-7(適格機関投資家専用)5,342,355,766円4,563,046,756円
    ピクテ円インカム・セレクト・ファンド2016-10(適格機関投資家専用)1,160,821,845円1,156,508,555円
    ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ (適格機関投資家専用)19,590,122,981円15,628,615,294円
    ピクテ円インカム・セレクト・ファンド<分配型>(適格機関投資家専用)2,628,432,764円2,640,276,571円
    TSUBASAピクテ円インカム・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)6,656,327,203円7,029,565,903円
    2.受益権の総数48,423,153,673口43,741,448,333口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    自 平成28年12月13日
    至 平成29年6月12日    		自 平成29年6月13日
    至 平成29年12月11日
    1.金融商品に対する取組方針ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及びそのリスクファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。
    ・市場リスク
    構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。
    ・信用リスク
    平均格付けや格付構成などがチェックされます。
    ・流動性リスク
    構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。    		同左

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    自 平成28年12月13日
    至 平成29年6月12日    		自 平成29年6月13日
    至 平成29年12月11日
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。    		同左
    4.金銭債権の決算日後の償還予定額貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    (平成29年6月12日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券409,114,468
    合計409,114,468

    (平成29年12月11日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券375,112,709
    合計375,112,709

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    (平成29年6月12日現在)
    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    以外の取引    		為替予約取引
    売建58,599,574,065-58,308,468,390291,105,675
    米ドル19,745,388,389-19,696,449,60048,938,789
    ユーロ19,938,622,204-19,770,240,640168,381,564
    シンガポールドル18,915,563,472-18,841,778,15073,785,322
    合計58,599,574,065-58,308,468,390291,105,675

    (平成29年12月11日現在)
    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    以外の取引    		為替予約取引
    売建51,587,277,903-51,595,280,300△8,002,397
    ユーロ17,926,231,318-17,907,792,30018,439,018
    スウェーデンクローネ17,050,774,132-17,028,480,00022,294,132
    シンガポールドル16,610,272,453-16,659,008,000△48,735,547
    合計51,587,277,903-51,595,280,300△8,002,397

    (注)時価の算定方法
    ・為替予約取引
    1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    (1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
    (2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
    ② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
    2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (一口当たり情報に関する注記)
    (平成29年6月12日現在)(平成29年12月11日現在)
    1口当たり純資産額1.2580円1.2664円
    (1万口当たり純資産額)(12,580円)(12,664円)

    (重要な後発事象に関する注記)
    該当事項はありません。
    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    該当事項はありません。
    ② 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券ユーロ0.5% FRANCE GOVT 26/05/2523,600,000.0024,010,640.00
    0% FRANCE GOVT 20/02/2526,500,000.0026,863,050.00
    2.5% FRANCE GOVT 30/05/2511,780,000.0014,164,272.00
    3% FRANCE GOVT 22/04/2519,350,000.0022,217,670.00
    4.25% FRANCE GOVT 23/10/2513,270,000.0016,721,527.00
    4.5% FRANCE GOVT 41/04/257,960,000.0013,071,116.00
    4.75% FRANCE GOVT 35/04/256,810,000.0010,825,176.00
    4% FRANCE GOVT 60/04/253,470,000.005,874,016.00
    ユーロ 小計112,740,000.00133,747,467.00
    (17,895,411,084)
    スウェーデンクローネ0.75% SWEDISH GOVT 28/05/1283,000,000.0083,581,000.00
    1.5% SWEDISH GOVT 23/11/13169,500,000.00184,127,850.00
    1% SWEDISH GOVT 26/11/12229,500,000.00240,584,850.00
    3.5% SWEDISH GOVT 22/06/01329,000,000.00384,173,300.00
    3.5% SWEDISH GOVT 39/03/3091,000,000.00126,116,900.00
    4.25% SWEDISH GOVT 19/03/12225,000,000.00239,490,000.00
    スウェーデンクローネ 小計1,127,000,000.001,258,073,900.00
    (16,908,513,216)
    シンガポールドル1.75% SINGAPORE GOVT 22/04/0139,800,000.0039,923,380.00
    2.125% SINGAPORE GOVT 26/06/0136,100,000.0036,518,760.00
    2.25% SINGAPORE GOVT 36/08/0115,100,000.0014,779,880.00
    2.75% SINGAPORE GOVT 46/03/0120,100,000.0021,151,230.00
    2.875% SINGAPORE GOVT 30/09/0114,500,000.0015,462,800.00
    2% SINGAPORE GOVT 20/07/0140,800,000.0041,285,520.00
    3% SINGAPORE GOVT 24/09/0127,200,000.0028,984,320.00
    シンガポールドル 小計193,600,000.00198,105,890.00
    (16,634,951,583)
    合計51,438,875,883
    (51,438,875,883)

    (注)
    1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
    外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券時価比率合計額に対する比率
    ユーロ国債証券8銘柄100.0%34.8%
    スウェーデンクローネ国債証券6銘柄100.0%32.9%
    シンガポールドル国債証券7銘柄100.0%32.3%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
    「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース」の状況
    当投資信託は、国内の法律に基づき設定された内国証券投資信託であります。当投資信託は平成29年12月11日に特定期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成されており、独立監査人による財務諸表の監査を受けております。
    財務諸表
    ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    前期
    [平成29年6月12日現在]    		当期
    [平成29年12月11日現在]
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン23,496,154153,381,188
    親投資信託受益証券2,599,176,7597,994,119,757
    未収入金71,544,92719,624,420
    流動資産合計2,694,217,8408,167,125,365
    資産合計2,694,217,8408,167,125,365
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定10,674,71977,559,644
    未払金508,487110,557,806
    未払収益分配金13,066,81239,563,657
    未払受託者報酬51,480142,744
    未払委託者報酬1,492,9034,139,626
    未払利息64420
    その他未払費用76,17634,964
    流動負債合計25,870,641231,998,861
    負債合計25,870,641231,998,861
    純資産の部
    元本等
    元本2,613,362,5487,912,731,409
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)54,984,65122,395,095
    (分配準備積立金)38,602,00518,332,241
    元本等合計2,668,347,1997,935,126,504
    純資産合計2,668,347,1997,935,126,504
    負債純資産合計2,694,217,8408,167,125,365

    (2)損益及び剰余金計算書
    (単位:円)
    前期
    自 平成28年12月13日
    至 平成29年6月12日    		当期
    自 平成29年6月13日
    至 平成29年12月11日
    営業収益
    有価証券売買等損益53,293,176200,092,998
    為替差損益47,907,414△158,899,248
    営業収益合計101,200,59041,193,750
    営業費用
    支払利息7,27144,935
    受託者報酬172,760480,610
    委託者報酬5,010,11013,937,724
    その他費用332,502409,506
    営業費用合計5,522,64314,872,775
    営業利益又は営業損失(△)95,677,94726,320,975
    経常利益又は経常損失(△)95,677,94726,320,975
    当期純利益又は当期純損失(△)95,677,94726,320,975
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)155,33968,094
    期首剰余金又は期首欠損金(△)△5,571,27154,984,651
    剰余金増加額又は欠損金減少額17,968,65786,182,970
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額4,1321,533,766
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額17,964,52584,649,204
    剰余金減少額又は欠損金増加額311,152473,714
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額305,752473,714
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額5,400-
    分配金52,624,191144,551,693
    期末剰余金又は期末欠損金(△)54,984,65122,395,095

    (3)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約
    為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。
    特定期間期首及び期末の取扱い
    信託約款第41条により、平成29年6月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を平成29年6月13日としており、平成29年12月10日が休日のため、当特定期間期末を平成29年12月11日としております。このため当特定期間は182日となっております。

    (貸借対照表に関する注記)
    前期
    平成29年6月12日現在    		当期
    平成29年12月11日現在
    1.元本の推移
    期首元本額474,904,702円2,613,362,548円
    期中追加設定元本額2,178,370,881円5,627,000,810円
    期中一部解約元本額39,913,035円327,631,949円
    2.受益権の総数2,613,362,548口7,912,731,409口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
    前期
    自 平成28年12月13日
    至 平成29年6月12日    		当期
    自 平成29年6月13日
    至 平成29年12月11日
    1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
    当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.50%以内の額    		1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
    同左
    2.分配金の計算過程2.分配金の計算過程
    第59期
    (平成28年12月13日から平成29年1月10日まで)    		第65期
    (平成29年6月13日から平成29年7月10日まで)
    費用控除後の配当等収益額A2,104,741円費用控除後の配当等収益額A10,262,454円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円
    収益調整金額C92,961,572円収益調整金額C737,920,474円
    分配準備積立金額D27,320,712円分配準備積立金額D38,602,005円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D122,387,025円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D786,784,933円
    当ファンドの期末残存口数F475,240,102口当ファンドの期末残存口数F3,006,554,005口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,575.25円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,616.88円
    10,000口当たり分配金額H50.00円10,000口当たり分配金額H50.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,0002,376,200円収益分配金金額I=F×H/10,00015,032,770円
    第60期
    (平成29年1月11日から平成29年2月10日まで)    		第66期
    (平成29年7月11日から平成29年8月10日まで)
    費用控除後の配当等収益額A2,177,326円費用控除後の配当等収益額A12,172,350円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円
    収益調整金額C97,444,909円収益調整金額C693,748,994円
    分配準備積立金額D26,948,054円分配準備積立金額D31,380,490円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D126,570,289円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D737,301,834円
    当ファンドの期末残存口数F492,486,648口当ファンドの期末残存口数F2,821,020,262口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,570.01円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,613.58円
    10,000口当たり分配金額H50.00円10,000口当たり分配金額H50.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,0002,462,433円収益分配金金額I=F×H/10,00014,105,101円
    第61期
    (平成29年2月11日から平成29年3月10日まで)    		第67期
    (平成29年8月11日から平成29年9月11日まで)
    費用控除後の配当等収益額A5,748,108円費用控除後の配当等収益額A12,596,186円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B26,228,128円
    収益調整金額C433,337,703円収益調整金額C710,610,175円
    分配準備積立金額D26,608,260円分配準備積立金額D29,379,031円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D465,694,071円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D778,813,520円
    当ファンドの期末残存口数F1,815,984,781口当ファンドの期末残存口数F2,886,049,796口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,564.40円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,698.51円
    10,000口当たり分配金額H50.00円10,000口当たり分配金額H50.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,0009,079,923円収益分配金金額I=F×H/10,00014,430,248円
    第62期
    (平成29年3月11日から平成29年4月10日まで)    		第68期
    (平成29年9月12日から平成29年10月10日まで)
    費用控除後の配当等収益額A10,429,144円費用控除後の配当等収益額A14,816,433円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円
    収益調整金額C620,866,085円収益調整金額C1,190,784,228円
    分配準備積立金額D23,270,365円分配準備積立金額D53,643,116円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D654,565,594円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,259,243,777円
    当ファンドの期末残存口数F2,555,301,946口当ファンドの期末残存口数F4,686,627,433口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,561.57円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,686.87円
    10,000口当たり分配金額H50.00円10,000口当たり分配金額H50.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,00012,776,509円収益分配金金額I=F×H/10,00023,433,137円
    第63期
    (平成29年4月11日から平成29年5月10日まで)    		第69期
    (平成29年10月11日から平成29年11月10日まで)
    費用控除後の配当等収益額A10,277,477円費用控除後の配当等収益額A24,718,261円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円
    収益調整金額C625,357,715円収益調整金額C1,962,638,108円
    分配準備積立金額D20,803,707円分配準備積立金額D44,934,955円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D656,438,899円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D2,032,291,324円
    当ファンドの期末残存口数F2,572,462,809口当ファンドの期末残存口数F7,597,356,061口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,551.77円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,674.98円
    10,000口当たり分配金額H50.00円10,000口当たり分配金額H50.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,00012,862,314円収益分配金金額I=F×H/10,00037,986,780円
    第64期
    (平成29年5月11日から平成29年6月12日まで)    		第70期
    (平成29年11月11日から平成29年12月11日まで)
    費用控除後の配当等収益額A11,475,753円費用控除後の配当等収益額A26,236,089円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B22,065,620円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円
    収益調整金額C635,755,560円収益調整金額C2,045,847,243円
    分配準備積立金額D18,127,444円分配準備積立金額D31,659,809円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D687,424,377円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D2,103,743,141円
    当ファンドの期末残存口数F2,613,362,548口当ファンドの期末残存口数F7,912,731,409口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,630.40円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,658.68円
    10,000口当たり分配金額H50.00円10,000口当たり分配金額H50.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,00013,066,812円収益分配金金額I=F×H/10,00039,563,657円

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    前期
    自 平成28年12月13日
    至 平成29年6月12日    		当期
    自 平成29年6月13日
    至 平成29年12月11日
    1.金融商品に対する取組方針ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及びそのリスクファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、その他これらのリスクを増大させる新興国債券への投資に伴うリスク、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。
    ・市場リスク
    構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。
    ・信用リスク
    平均格付けや格付構成などがチェックされます。
    ・流動性リスク
    構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。    		同左

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    前期
    自 平成28年12月13日
    至 平成29年6月12日    		当期
    自 平成29年6月13日
    至 平成29年12月11日
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。    		同左
    4.金銭債権の決算日後の償還予定額貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    前期(平成29年6月12日現在)
    (単位:円)
    種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券△33,884,072
    合計△33,884,072

    当期(平成29年12月11日現在)
    (単位:円)
    種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券79,978,151
    合計79,978,151

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    前期(平成29年6月12日現在)
    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    以外の取引    		為替予約取引
    売建2,427,526,473-2,438,201,192△10,674,719
    米ドル2,427,526,473-2,438,201,192△10,674,719
    合計2,427,526,473-2,438,201,192△10,674,719

    当期(平成29年12月11日現在)
    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    以外の取引    		為替予約取引
    売建7,354,225,814-7,431,785,458△77,559,644
    米ドル7,354,225,814-7,431,785,458△77,559,644
    合計7,354,225,814-7,431,785,458△77,559,644

    (注)時価の算定方法
    ・為替予約取引
    1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    (1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
    (2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
    ② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
    2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (一口当たり情報に関する注記)
    前期
    (平成29年6月12日現在)    		当期
    (平成29年12月11日現在)
    1口当たり純資産額1.0210円1.0028円
    (1万口当たり純資産額)(10,210円)(10,028円)

    (重要な後発事象に関する注記)
    該当事項はありません。
    (4)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    該当事項はありません。
    ② 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額(口)評価額(円)備考
    親投資信託
    受益証券    		ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・
    マザーファンド    		2,639,542,9437,994,119,757
    合計2,639,542,9437,994,119,757

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
    (参考)
    ファンドは、「ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
    なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
    ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    [平成29年6月12日現在][平成29年12月11日現在]
    資産の部
    流動資産
    預金441,125,169862,903,820
    コール・ローン575,290,726875,889,359
    国債証券7,883,522,58611,758,971,992
    特殊債券214,627,025270,482,772
    社債券999,036,3801,359,890,691
    派生商品評価勘定7,456,026-
    未収入金115,137,993-
    未収利息125,463,432171,656,998
    前払費用10,902,13938,980,769
    差入委託証拠金43,113,38141,883,927
    流動資産合計10,415,674,85715,380,660,328
    資産合計10,415,674,85715,380,660,328
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-8,042,442
    未払金236,026,901-
    未払解約金-24,190,000
    未払利息1,5762,399
    流動負債合計236,028,47732,234,841
    負債合計236,028,47732,234,841
    純資産の部
    元本等
    元本3,537,698,7955,067,752,805
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)6,641,947,58510,280,672,682
    元本等合計10,179,646,38015,348,425,487
    純資産合計10,179,646,38015,348,425,487
    負債純資産合計10,415,674,85715,380,660,328

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、特殊債券、及び社債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    先物取引
    個別法に基づき、原則として、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    平成29年6月12日現在平成29年12月11日現在
    1.元本の推移
    期首相当日現在元本額3,123,355,363円3,537,698,795円
    期中追加設定元本額756,389,008円1,929,416,884円
    期中一部解約元本額342,045,576円399,362,874円
    期末元本額3,537,698,795円5,067,752,805円
    元本の内訳
    ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース1,605,196,724円1,473,000,733円
    ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース64,371,526円58,451,322円
    ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)964,854,521円896,757,807円
    ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース903,276,024円2,639,542,943円
    2.受益権の総数3,537,698,795口5,067,752,805口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    自 平成28年12月13日
    至 平成29年6月12日    		自 平成29年6月13日
    至 平成29年12月11日
    1.金融商品に対する取組方針ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及びそのリスクファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、その他これらのリスクを増大させる新興国債券への投資に伴うリスク、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。
    ・市場リスク
    構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。
    ・信用リスク
    平均格付けや格付構成などがチェックされます。
    ・流動性リスク
    構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。    		同左

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    自 平成28年12月13日
    至 平成29年6月12日    		自 平成29年6月13日
    至 平成29年12月11日
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。    		同左
    4.金銭債権の決算日後の償還予定額貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    (平成29年6月12日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券73,621,252
    特殊債券2,968,163
    社債券9,707,854
    合計86,297,269

    (平成29年12月11日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券40,878,168
    特殊債券6,489,665
    社債券△2,562,156
    合計44,805,677

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    債券関連
    (平成29年6月12日現在)
    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引債券先物取引
    買建1,015,962,391-1,023,418,4177,456,026
    合計1,015,962,391-1,023,418,4177,456,026

    (平成29年12月11日現在)
    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引債券先物取引
    買建1,836,385,113-1,828,342,671△8,042,442
    合計1,836,385,113-1,828,342,671△8,042,442

    (注)時価の算定方法
    ・先物取引
    1.債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (一口当たり情報に関する注記)
    (平成29年6月12日現在)(平成29年12月11日現在)
    1口当たり純資産額2.8775円3.0286円
    (1万口当たり純資産額)(28,775円)(30,286円)

    (重要な後発事象に関する注記)
    該当事項はありません。
    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    該当事項はありません。
    ② 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドル10.5% REP OF ECUADOR 20/03/24600,000.00658,500.00
    10.75% ECUADOR GOVT 22/03/28430,000.00501,414.40
    11.75% COLOMBIA GOVT 20/02/251,000,000.001,201,400.00
    11.875% REP OF TURKEY 30/01/152,050,000.003,194,515.00
    12.25% FED REP OF BRAZIL 30/03/06800,000.001,328,000.00
    12.75% FED REP OF BRAZIL 20/01/15300,000.00365,130.00
    12.75% RUSSIA GOVT 28/06/24500,000.00868,500.00
    2.5% REP OF ARGENTINA 38/12/31360,000.00260,820.00
    2.625% BRAZIL GOVT 23/01/05800,000.00769,440.00
    2.625% COLOMBIA GOVT 23/03/15700,000.00683,130.00
    3.125% CHILE GOVT 26/01/21800,000.00813,280.00
    3.125% REP OF CHILE 25/03/271,100,000.001,123,540.00
    3.5% AZERBAIJAN GOVT 32/09/01900,000.00774,270.00
    3.5% RUSSIA GOVT 19/01/16600,000.00606,600.00
    3.6% MEXICAN GOVT 25/01/30600,000.00612,600.00
    3.625% MEXICAN GOVT 22/03/15400,000.00417,160.00
    3.75% REP OF PANAMA 25/03/16600,000.00623,760.00
    3.875% COLOMBIA GOVT 27/04/25700,000.00711,200.00
    3.875% KAZAKHSTAN GOVT 24/10/14200,000.00208,320.00
    3.875% REP OF PANAMA 28/03/17500,000.00522,975.00
    3% REPUBLIC OF POLAND 23/03/171,200,000.001,224,600.00
    4.125% MEXICAN GOVT 26/01/21500,000.00524,700.00
    4.125% PERU GOVT 27/08/25700,000.00766,150.00
    4.125% REP OF URUGUAY 45/11/20980,000.00984,508.00
    4.15% MEXICAN GOVT 27/03/28570,000.00595,422.00
    4.25% BRAZIL GOVT 25/01/07200,000.00204,020.00
    4.25% COSTA RICA GOVT 23/01/26400,000.00390,000.00
    4.25% TURKEY GOVT 26/04/14200,000.00189,460.00
    4.3% REP OF PANAMA 53/04/29200,000.00209,280.00
    4.3% SOUTH AFRICA 28/10/12700,000.00658,910.00
    4.35% MEXICAN GOVT 47/01/15620,000.00593,836.00
    4.375% COLOMBIA GOVT 21/07/12800,000.00842,640.00
    4.375% COSTA RICA GOVT 25/04/30400,000.00383,720.00
    4.375% REP OF URUGUAY 27/10/27718,624.00774,173.63
    4.375% ROMANIA 23/08/22550,000.00590,315.00
    4.375% TRINIDAD AND TOBA 24/01/16200,000.00206,104.00
    4.5% BOLIVIA GOVT 28/03/201,089,000.001,052,278.92
    4.5% COLOMBIA GOVT 26/01/28250,000.00267,175.00
    4.5% GUATEMALA GOVT 26/05/03300,000.00302,439.00
    4.5% REP OF URUGUAY 24/08/14400,000.00434,840.00
    4.5% RUSSIA GOVT 22/04/04200,000.00212,020.00
    4.5% TRINIDAD AND TOBAGO 26/08/04600,000.00614,400.00
    4.625% INDONESIA GOVT 43/04/152,000,000.002,065,600.00
    4.625% REP OF PARAGUAY 23/01/25200,000.00210,000.00
    4.665% SOUTH AFRICA 24/01/17700,000.00709,450.00
    4.75% REP OF AZERBAIJAN 24/03/18540,000.00554,094.00
    4.8% REP OF VIETNAM 24/11/19943,000.001,005,426.60
    4.875% BOLIVIA GOVT 22/10/29200,000.00209,000.00
    4.875% BRAZIL GOVT 21/01/22500,000.00530,800.00
    4.875% REP OF KAZAKHSTAN 44/10/14600,000.00641,940.00
    4.875% REP OF SERBIA 20/02/25280,000.00290,920.00
    4.875% ROMANIA 24/01/22100,000.00110,430.00
    4.875% RUSSIA 23/09/161,000,000.001,085,100.00
    4.875% SOUTH AFRICA 26/04/14600,000.00601,680.00
    4.875% TURKEY GOVT 43/04/16400,000.00346,200.00
    4% HUNGARY 19/03/25900,000.00921,600.00
    4% REP OF COLOMBIA 24/02/26500,000.00518,300.00
    4% REP OF PANAMA 24/09/22400,000.00425,680.00
    5.1% REP OF URUGUAY 50/06/18508,747.00562,928.55
    5.125% REP OF KAZAKHSTAN 25/07/211,000,000.001,122,800.00
    5.125%REPUBLIC OF POLAND 21/04/212,341,000.002,547,008.00
    5.25% NAMIBIA GOVT 25/10/29250,000.00252,825.00
    5.375% HUNGARY GOVT 23/02/21200,000.00223,300.00
    5.375% HUNGARY GOVT 24/03/25600,000.00680,280.00
    5.375% IVORY COAST 24/07/23300,000.00303,000.00
    5.375% REP OF ZAMBIA 22/09/20300,000.00289,860.00
    5.5% CROATIA 23/04/04200,000.00220,560.00
    5.5% DOMINICAN GOVT 25/01/27200,000.00210,760.00
    5.5% KINGDOM OF MOROCCO 42/12/11350,000.00394,905.00
    5.55% MEXICAN GOVT 45/01/21230,000.00261,096.00
    5.625% BANCO CENTRAL COS 43/04/30400,000.00355,252.00
    5.625% FED REP OF BRAZIL 41/01/07200,000.00205,140.00
    5.625% MONGOLIA GOVT 23/05/01500,000.00503,200.00
    5.625% REP OF ARGENTINA 22/01/26594,000.00623,700.00
    5.625% REP OF COLOMBIA 44/02/26200,000.00229,480.00
    5.625% REP OF PERU 50/11/18820,000.001,047,714.00
    5.625% RUSSIA 42/04/04400,000.00443,800.00
    5.625% TURKEY GOVT 21/03/30200,000.00210,080.00
    5.65% SOUTH AFRICA 47/09/27264,000.00257,294.40
    5.75% REP OF GUATEMALA 22/06/06200,000.00216,084.00
    5.75% TURKEY GOVT 24/03/22200,000.00210,420.00
    5.8% REP OF IRAQ 28/01/15380,000.00363,470.00
    5.875% ARAB REP OF EGYPT 25/06/11200,000.00202,820.00
    5.875% DOMINICAN GOVT 24/04/18400,000.00430,756.00
    5.875% RUSSIA 43/09/16800,000.00919,600.00
    5.875% SALVADOR GOVT 25/01/30100,000.0098,726.00
    5.875% SOUTH AFRICA 22/05/30250,000.00272,175.00
    5.875% SOUTH AFRICA 25/09/16800,000.00861,440.00
    5.95% BOLIVIA GOVT 23/08/22200,000.00219,908.00
    5.95% DOMINICAN GOVT 27/01/25574,000.00616,831.88
    5% BRAZIL GOVT 45/01/27400,000.00376,640.00
    5% REP OF COLOMBIA 45/06/15410,000.00433,739.00
    5% REP OF PARAGUAY 26/04/15260,000.00278,798.00
    5% REPUBLIC OF POLAND 22/03/23700,000.00769,790.00
    5% RUSSIA GOVT 20/04/29400,000.00420,960.00
    6.1% REP OF PARAGUAY 44/08/11200,000.00229,000.00
    6.125% COLOMBIA GOVT 41/01/18200,000.00241,140.00
    6.125% EGYPT GOVT 22/01/31900,000.00938,700.00
    6.125% REP OF LITHUANIA 21/03/09400,000.00445,600.00
    6.125% ROMANIA 44/01/22390,000.00504,348.00
    6.25% HONDURAS GOVT 27/01/19150,000.00159,118.50
    6.25% HUNGARY GOVT 20/01/29700,000.00754,390.00
    6.25% REP OF SENEGAL 24/07/30300,000.00321,750.00
    6.25% SENEGAL GOVT 33/05/231,000,000.001,043,700.00
    6.375% CROATIA 21/03/24300,000.00330,300.00
    6.375% HUNGARY GOVT 21/03/291,300,000.001,450,150.00
    6.375% IVORY COAST 28/03/03500,000.00525,000.00
    6.375% LEBANESE GOVT 20/03/09800,000.00789,040.00
    6.375% REP OF GABON 24/12/12250,000.00249,600.00
    6.375% SALVADOR GOVT 27/01/18220,000.00220,090.20
    6.6% DOMINICAN REP 24/01/28400,000.00447,008.00
    6.625% CROATIA 20/07/141,000,000.001,090,700.00
    6.625% FED REP OF ETHIOP 24/12/11900,000.00927,270.00
    6.625% LITHUANIA GOVT 22/02/01200,000.00232,560.00
    6.625% REP OF ARGENTINA 28/07/06450,000.00478,260.00
    6.65% LEBANESE REP 30/02/262,050,000.001,870,420.00
    6.75% CROATIA 19/11/05400,000.00430,320.00
    6.75% JAMAICA GOVT 28/04/28400,000.00456,936.00
    6.75% ROMANIA 22/02/071,150,000.001,322,500.00
    6.85% DOMINICAN REP 45/01/27440,000.00493,900.00
    6.875% ARAB REP OF EGYPT 40/04/30100,000.00100,480.00
    6.875% DOMINICAN GOVT 26/01/29991,000.001,128,679.63
    6.875% REP OF ARGENTINA 21/04/22200,000.00217,560.00
    6.875% REP OF ARGENTINA 27/01/26350,000.00379,400.00
    6.875% REP OF BELARUS 23/02/28650,000.00688,415.00
    6.875% REP OF GEORGIA 21/04/12200,000.00224,100.00
    6.875% REP OF KENYA 24/06/241,000,000.001,055,000.00
    6.95% GABONESE REP 25/06/16450,000.00459,585.00
    6% CROATIA 24/01/26200,000.00227,980.00
    6% TURKEY GOVT 27/03/25200,000.00211,600.00
    6% VENEZUELA GOVT 20/12/09900,000.00207,765.00
    7.125% FED REP OF BRAZIL 37/01/20190,000.00229,197.00
    7.125% REP OF ARGENTINA 36/07/06245,000.00264,159.00
    7.125% REP OF TAJIKISTAN 27/09/14400,000.00383,600.00
    7.125% REPUBLIC OF PERU 19/03/301,400,000.001,501,920.00
    7.15% REP OF ARMENIA 25/03/26300,000.00338,100.00
    7.25% REP OF SERBIA 21/09/28800,000.00915,040.00
    7.375% REP OF LITHUANIA 20/02/11200,000.00221,600.00
    7.375% UKRAINE GOVT 32/09/25896,000.00877,990.40
    7.5% EGYPT GOVT 27/01/31800,000.00883,920.00
    7.5% HONDURAS GOVT 24/03/15340,000.00379,321.00
    7.5% REP OF ARGENTINA 26/04/22500,000.00561,650.00
    7.5% TURKEY GOVT 19/11/071,000,000.001,074,500.00
    7.5% UTD MEXICAN STS 33/04/08500,000.00683,550.00
    7.625% HUNGARY GOVT 41/03/29500,000.00780,650.00
    7.625%REP OF EL SALVADOR 41/02/01150,000.00158,428.50
    7.65% REP OF VENEZUELA 25/04/21520,000.00114,244.00
    7.65% SALVADOR GOVT 35/06/15200,000.00208,900.00
    7.75% REP OF VENEZUELA 19/10/13100,000.0024,500.00
    7.75% SALVADOR GOVT 23/01/24400,000.00430,000.00
    7.75% UKRAINE GOVT 19/09/01250,000.00261,725.00
    7.75% UKRAINE GOVT 20/09/01300,000.00317,280.00
    7.75% UKRAINE GOVT 21/09/01600,000.00638,340.00
    7.75% UKRAINE GOVT 22/09/01400,000.00424,800.00
    7.75% UKRAINE GOVT 23/09/01200,000.00212,120.00
    7.75% UKRAINE GOVT 24/09/01400,000.00420,120.00
    7.75% UKRAINE GOVT 25/09/01200,000.00208,220.00
    7.75% UKRAINE GOVT 26/09/01300,000.00308,280.00
    7.75% UKRAINE GOVT 27/09/01200,000.00205,400.00
    7.875% GOVT OF JAMAICA 45/07/28500,000.00611,825.00
    7.875% REP OF GHANA 23/08/07436,664.00472,732.44
    7.875% REP OF PAKISTAN 36/03/311,120,000.001,157,744.00
    7.875% REP OF URUGUAY 33/01/15200,000.00286,980.00
    7.95% ECUADOR GOVT 24/06/20700,000.00726,250.00
    7% REP OF COSTA RICA 44/04/04400,000.00412,488.00
    7% REP OF VENEZUELA 18/12/01133,000.0046,816.00
    7% TURKEY GOVT 19/03/11200,000.00209,100.00
    7% TURKEY GOVT 20/06/05500,000.00538,800.00
    7% VENEZUELA GOVT 38/03/3170,000.0014,805.00
    8.125% COLOMBIA GOVT 24/05/211,000,000.001,268,800.00
    8.125% REP OF GHANA 26/01/18400,000.00436,120.00
    8.25% VENEZUELA GOVT 24/10/13600,000.00132,390.00
    8.25%REP OF EL SALVADOR 32/04/10300,000.00337,029.00
    8.5% EGYPT GOVT 47/01/31550,000.00630,135.00
    8.5% REP OF INDONESIA 35/10/12400,000.00596,920.00
    8.625% SALVADOR GOVT 29/02/2873,000.0084,077.02
    8.75% ECUADOR GOVT 23/06/02206,000.00224,025.00
    8.75% REP OF PERU 33/11/21435,000.00688,735.50
    8.875% BRAZIL GOVT 19/10/14600,000.00679,980.00
    8.875% ECUADOR GOVT 27/10/23207,000.00223,398.54
    8.875% FED REP OF BRAZIL 24/04/15250,000.00319,362.50
    8.875% REP OF PANAMA 27/09/301,200,000.001,744,920.00
    8% JAMAICA GOVT 39/03/15300,000.00367,842.00
    9.25% VENEZUELA GOVT 28/05/07300,000.0068,370.00
    9.625% ECUADOR GOVT 27/06/02200,000.00224,500.00
    9.65% ECUADOR GOVT 26/12/13380,000.00430,585.60
    9% REP OF VENEZUELA 23/05/0780,000.0018,320.00
    5.75%IVORY COAST 32/12/31386,000.00383,105.00
    6.75%REP OF SERBIA 24/11/01119,217.68121,554.34
    米ドル 小計96,690,252.68103,466,537.55
    (11,758,971,992)
    国債証券小計11,758,971,992
    (11,758,971,992)
    特殊債券米ドル4.625% PEMEX 23/09/21200,000.00205,700.00
    4.75% BNDES 24/05/09510,000.00514,080.00
    5.375% PEMEX 22/03/13132,000.00140,302.80
    5.75% BQ CENT TUNISIE 25/01/30200,000.00198,420.00
    5.875% EXPORT CREDIT BAN 19/04/24300,000.00307,500.00
    5.942% VNESHECONOMBANK 23/11/21200,000.00218,340.00
    6% PERTAMINA 42/05/03700,000.00795,620.00
    米ドル 小計2,242,000.002,379,962.80
    (270,482,772)
    特殊債券小計270,482,772
    (270,482,772)
    社債券米ドル3.5% CAIXA ECONOMICA FED 22/11/07150,000.00146,025.00
    3.5% PETROLEOS MEXICA 23/01/30800,000.00783,280.00
    3.75% EMPRESA NACIONAL D 26/08/05367,000.00364,504.40
    4.25% CODELCO INC 42/07/17500,000.00513,750.00
    4.25% PEMEX 25/01/15400,000.00399,440.00
    4.5% CDEL 25/09/16400,000.00430,560.00
    4.5% EMPRESA NACIONAL DE 47/09/14200,000.00189,720.00
    4.5% PEMEX 26/01/23200,000.00199,880.00
    4.75% COMISION FEDERAL D 27/02/23209,000.00219,094.70
    4.75% KZOKZ 27/04/19277,000.00289,437.30
    4.75% PETROLEOS DEL PERU 32/06/19740,000.00757,834.00
    4.875% CODELCO INC 44/11/04300,000.00335,910.00
    4.875% PEMEX 24/01/18200,000.00206,840.00
    5.25% TRINIDAD GEN UNLTD 27/11/04223,000.00227,186.82
    5.375% PETROLEOS DE VENE 27/04/12450,000.00102,375.00
    5.5% MEXICO CITY ARPT TR 47/07/31202,000.00201,575.80
    5.5% PDVSA 37/04/12400,000.0093,000.00
    5.625% PEMEX 46/01/23200,000.00184,540.00
    5.7% RZD CAPITAL PLC(RZD 22/04/05200,000.00217,220.00
    5.75% KAZMUNAYGAS NATION 43/04/30200,000.00206,920.00
    5.75% KZOKZ 47/04/19277,000.00287,138.20
    6.375% KAZMUNAYGAS NATIO 21/04/09200,000.00218,820.00
    6.375% PEMEX 21/02/04550,000.00598,840.00
    6.45% PERTAMINA 44/05/301,000,000.001,197,000.00
    6.5% PEMEX 41/06/02350,000.00360,325.00
    6.75% PEMEX 47/09/21250,000.00260,200.00
    6.875% PEMEX 26/08/04250,000.00282,500.00
    6.902% VEB FINANCE LTD 20/07/09300,000.00324,840.00
    6.95% STATE OIL CO OF TH 30/03/18400,000.00440,240.00
    6% PDVSA 26/11/15600,000.00134,220.00
    6% PETROLEOS DE VENEZUEL 24/05/16590,000.00132,100.99
    7.75% GEORGIAN RAILWAY J 22/07/11800,000.00898,480.00
    7% KAZMUNAYGAS NATIONAL 20/05/05400,000.00434,920.00
    9.125% KAZMUNAYGAS NATIO 18/07/02200,000.00207,140.00
    9.75% PDVSA 35/05/1750,000.0013,575.00
    9.75% PETRO CO TRIN/TOBA 19/08/14100,000.00106,170.00
    米ドル 小計12,935,000.0011,965,602.21
    (1,359,890,691)
    社債券小計1,359,890,691
    (1,359,890,691)
    合計13,389,345,455
    (13,389,345,455)

    (注)
    1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
    外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券時価比率合計額に対する比率
    米ドル国債証券189銘柄87.8%100.0%
    特殊債券7銘柄2.0%
    社債券36銘柄10.2%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
    「ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
    当投資信託は、国内の法律に基づき設定された内国証券投資信託であります。当投資信託は平成30年1月22日に計算期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成されており、独立監査人による財務諸表の監査を受けております。
    財務諸表
    ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    第8期
    [平成29年7月20日現在]    		第9期
    [平成30年1月22日現在]
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン16,280,09653,927
    親投資信託受益証券3,427,443,6342,560,702,536
    流動資産合計3,443,723,7302,560,756,463
    資産合計3,443,723,7302,560,756,463
    負債の部
    流動負債
    未払収益分配金17,116,62112,654,791
    未払受託者報酬662,025331,583
    未払委託者報酬12,578,4246,300,080
    未払利息44-
    その他未払費用220,612231,771
    流動負債合計30,577,72619,518,225
    負債合計30,577,72619,518,225
    純資産の部
    元本等
    元本2,282,216,1911,488,798,954
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,130,929,8131,052,439,284
    (分配準備積立金)462,696,350292,486,278
    元本等合計3,413,146,0042,541,238,238
    純資産合計3,413,146,0042,541,238,238
    負債純資産合計3,443,723,7302,560,756,463

    (2)損益及び剰余金計算書
    (単位:円)
    第8期
    自 平成29年1月21日
    至 平成29年7月20日    		第9期
    自 平成29年7月21日
    至 平成30年1月22日
    営業収益
    有価証券売買等損益402,151,210223,236,452
    営業収益合計402,151,210223,236,452
    営業費用
    支払利息394157
    受託者報酬662,025331,583
    委託者報酬12,578,4246,300,080
    その他費用220,612231,771
    営業費用合計13,461,4556,863,591
    営業利益又は営業損失(△)388,689,755216,372,861
    経常利益又は経常損失(△)388,689,755216,372,861
    当期純利益又は当期純損失(△)388,689,755216,372,861
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)116,376,384△17,726,930
    期首剰余金又は期首欠損金(△)1,122,477,4471,130,929,813
    剰余金増加額又は欠損金減少額332,788,060822,802,487
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額332,788,060822,802,487
    剰余金減少額又は欠損金増加額579,532,4441,122,738,016
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額579,532,4441,122,738,016
    分配金17,116,62112,654,791
    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,130,929,8131,052,439,284

    (3)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間期末の取扱い
    信託約款第40条により、平成30年1月20日及びその翌日が休日のため、当計算期間期末を平成30年1月22日としております。このため当計算期間は186日となっております。

    (貸借対照表に関する注記)
    第8期
    平成29年7月20日現在    		第9期
    平成30年1月22日現在
    1.元本の推移
    期首元本額2,984,685,397円2,282,216,191円
    期中追加設定元本額833,161,960円1,464,467,524円
    期中一部解約元本額1,535,631,166円2,257,884,761円
    2.受益権の総数2,282,216,191口1,488,798,954口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
    第8期
    自 平成29年1月21日
    至 平成29年7月20日    		第9期
    自 平成29年7月21日
    至 平成30年1月22日
    分配金の計算過程分配金の計算過程
    費用控除後の配当等収益額A28,258,951円費用控除後の配当等収益額A11,073,233円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B244,054,420円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B223,026,558円
    収益調整金額C740,041,420円収益調整金額C772,607,797円
    分配準備積立金額D207,499,600円分配準備積立金額D58,386,487円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,219,854,391円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,065,094,075円
    当ファンドの期末残存口数F2,282,216,191口当ファンドの期末残存口数F1,488,798,954口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0005,345.02円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0007,154.02円
    10,000口当たり分配金額H75.00円10,000口当たり分配金額H85.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,00017,116,621円収益分配金金額I=F×H/10,00012,654,791円

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    第8期
    自 平成29年1月21日
    至 平成29年7月20日    		第9期
    自 平成29年7月21日
    至 平成30年1月22日
    1.金融商品に対する取組方針ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及びそのリスクファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。
    ・市場リスク
    構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。
    ・信用リスク
    平均格付けや格付構成などがチェックされます。
    ・流動性リスク
    構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。    		同左

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    第8期
    自 平成29年1月21日
    至 平成29年7月20日    		第9期
    自 平成29年7月21日
    至 平成30年1月22日
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金銭債権の決算日後の償還予定額貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    第8期(平成29年7月20日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券282,962,573
    合計282,962,573

    第9期(平成30年1月22日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券241,100,650
    合計241,100,650

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (一口当たり情報に関する注記)
    第8期
    (平成29年7月20日現在)    		第9期
    (平成30年1月22日現在)
    1口当たり純資産額1.4955円1.7069円
    (1万口当たり純資産額)(14,955円)(17,069円)

    (重要な後発事象に関する注記)
    該当事項はありません。
    (4)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    該当事項はありません。
    ② 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額(口)評価額(円)備考
    親投資信託受益証券ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド958,239,1712,560,702,536
    合計958,239,1712,560,702,536

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    ファンドは、「ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
    なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
    ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    [平成29年7月20日現在][平成30年1月22日現在]
    資産の部
    流動資産
    金銭信託943,985560,052
    コール・ローン323,309,168416,522,949
    株式11,277,742,51011,115,221,420
    未収配当金17,728,10024,503,800
    流動資産合計11,619,723,76311,556,808,221
    資産合計11,619,723,76311,556,808,221
    負債の部
    流動負債
    未払金48,203,448-
    未払解約金7,560,000-
    未払利息8851,141
    その他未払費用1,540-
    流動負債合計55,765,8731,141
    負債合計55,765,8731,141
    純資産の部
    元本等
    元本4,979,386,9714,324,734,265
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)6,584,570,9197,232,072,815
    元本等合計11,563,957,89011,556,807,080
    純資産合計11,563,957,89011,556,807,080
    負債純資産合計11,619,723,76311,556,808,221

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    平成29年7月20日現在平成30年1月22日現在
    1.元本の推移
    期首相当日現在元本額5,836,403,226円4,979,386,971円
    期中追加設定元本額804,970,122円1,364,027,649円
    期中一部解約元本額1,661,986,377円2,018,680,355円
    期末元本額4,979,386,971円4,324,734,265円
    元本の内訳
    ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)3,382,277,107円3,141,802,821円
    iTrust日本株式121,290,180円224,692,273円
    ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)1,475,819,684円958,239,171円
    2.受益権の総数4,979,386,971口4,324,734,265口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    自 平成29年1月21日
    至 平成29年7月20日    		自 平成29年7月21日
    至 平成30年1月22日
    1.金融商品に対する取組方針ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及びそのリスクファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。
    ・市場リスク
    構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。
    ・信用リスク
    平均格付けや格付構成などがチェックされます。
    ・流動性リスク
    構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。    		同左

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    自 平成29年1月21日
    至 平成29年7月20日    		自 平成29年7月21日
    至 平成30年1月22日
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左
    4.金銭債権の決算日後の償還予定額貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    (平成29年7月20日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式737,048,609
    合計737,048,609

    (平成30年1月22日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式1,624,441,380
    合計1,624,441,380

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (一口当たり情報に関する注記)
    (平成29年7月20日現在)(平成30年1月22日現在)
    1口当たり純資産額2.3224円2.6723円
    (1万口当たり純資産額)(23,224円)(26,723円)

    (重要な後発事象に関する注記)
    該当事項はありません。
    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    銘柄株式数評価額備考
    単価(円)金額(円)
    積水ハウス82,7002,161.00178,714,700
    アサヒグループホールディングス37,2005,702.00212,114,400
    味の素79,6002,098.00167,000,800
    日本たばこ産業48,3003,653.00176,439,900
    東レ210,4001,122.50236,174,000
    クラレ85,4002,099.00179,254,600
    信越化学工業19,70012,500.00246,250,000
    日本触媒22,4007,790.00174,496,000
    花王29,3007,689.00225,287,700
    日東電工20,10010,000.00201,000,000
    エフピコ27,8005,900.00164,020,000
    塩野義製薬28,4006,213.00176,449,200
    参天製薬105,2001,775.00186,730,000
    JXTGホールディングス293,100766.90224,778,390
    ブリヂストン39,7005,502.00218,429,400
    旭硝子44,0004,995.00219,780,000
    住友電気工業110,7001,951.50216,031,050
    三和ホールディングス158,4001,561.00247,262,400
    リンナイ18,00010,270.00184,860,000
    SMC4,90055,270.00270,823,000
    クボタ91,6002,302.00210,863,200
    ダイキン工業17,20013,890.00238,908,000
    ホシザキ17,80010,350.00184,230,000
    日立製作所249,000932.90232,292,100
    日本電産14,80017,825.00263,810,000
    富士通256,000808.50206,976,000
    ソニー40,8005,572.00227,337,600
    堀場製作所26,9007,340.00197,446,000
    ファナック7,80031,990.00249,522,000
    浜松ホトニクス48,3004,190.00202,377,000
    村田製作所11,40016,165.00184,281,000
    豊田自動織機28,4007,360.00209,024,000
    デンソー40,4007,048.00284,739,200
    トヨタ自動車35,4007,679.00271,836,600
    本田技研工業53,6003,980.00213,328,000
    テルモ43,6005,410.00235,876,000
    島津製作所90,1002,786.00251,018,600
    HOYA33,3005,682.00189,210,600
    東日本旅客鉄道17,80011,425.00203,365,000
    日立物流62,9002,896.00182,158,400
    トレンドマイクロ31,4006,090.00191,226,000
    日本電信電話42,4005,241.00222,218,400
    NTTドコモ69,1002,717.50187,779,250
    エービーシー・マート30,7006,890.00211,523,000
    セブン&アイ・ホールディングス52,6004,575.00240,645,000
    三菱UFJフィナンシャル・グループ274,700878.90241,433,830
    東京海上ホールディングス39,9005,326.00212,507,400
    オリックス107,4002,171.50233,219,100
    三井不動産77,0002,834.00218,218,000
    電通36,5004,920.00179,580,000
    リクルートホールディングス75,8002,797.50212,050,500
    セコム25,7008,573.00220,326,100
    合計3,515,60011,115,221,420

    ② 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    「ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
    当投資信託は、国内の法律に基づき設定された内国証券投資信託であります。当投資信託は平成29年10月10日に特定期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成されており、独立監査人による財務諸表の監査を受けております。
    財務諸表
    ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用)
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    前期
    [平成29年4月10日現在]    		当期
    [平成29年10月10日現在]
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン52,903,69985,888,473
    親投資信託受益証券5,410,757,2396,032,488,111
    派生商品評価勘定52,129,8039,624,564
    未収入金47,397,000-
    流動資産合計5,563,187,7416,128,001,148
    資産合計5,563,187,7416,128,001,148
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-20,212,945
    未払収益分配金43,687,35152,298,240
    未払受託者報酬148,352136,243
    未払委託者報酬2,818,6682,588,627
    未払利息144235
    その他未払費用29,91953,787
    流動負債合計46,684,43475,290,077
    負債合計46,684,43475,290,077
    純資産の部
    元本等
    元本4,368,735,1704,754,385,488
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,147,768,1371,298,325,583
    (分配準備積立金)63,497,27693,779,391
    元本等合計5,516,503,3076,052,711,071
    純資産合計5,516,503,3076,052,711,071
    負債純資産合計5,563,187,7416,128,001,148

    (2)損益及び剰余金計算書
    (単位:円)
    前期
    自 平成28年10月12日
    至 平成29年4月10日    		当期
    自 平成29年4月11日
    至 平成29年10月10日
    営業収益
    有価証券売買等損益786,971,361718,070,872
    派生商品取引等損益-△4,101,233
    為替差損益△524,229,331△340,240,595
    営業収益合計262,742,030373,729,044
    営業費用
    支払利息29,29026,894
    受託者報酬899,932835,537
    委託者報酬17,098,61415,875,214
    その他費用181,470291,716
    営業費用合計18,209,30617,029,361
    営業利益又は営業損失(△)244,532,724356,699,683
    経常利益又は経常損失(△)244,532,724356,699,683
    当期純利益又は当期純損失(△)244,532,724356,699,683
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)12,275,16019,222,355
    期首剰余金又は期首欠損金(△)1,294,174,3001,147,768,137
    剰余金増加額又は欠損金減少額203,654,128600,264,206
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額203,654,128600,264,206
    剰余金減少額又は欠損金増加額316,586,222520,402,150
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額316,586,222520,402,150
    分配金265,731,633266,781,938
    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,147,768,1371,298,325,583

    (3)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約
    為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    先物取引
    個別法に基づき、原則として、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    前期
    平成29年4月10日現在    		当期
    平成29年10月10日現在
    1.元本の推移
    期首元本額4,949,253,845円4,368,735,170円
    期中追加設定元本額805,525,884円2,299,025,808円
    期中一部解約元本額1,386,044,559円1,913,375,490円
    2.受益権の総数4,368,735,170口4,754,385,488口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
    前期
    自 平成28年10月12日
    至 平成29年4月10日    		当期
    自 平成29年4月11日
    至 平成29年10月10日
    1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
    当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.45%以内の額    		1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
    同左
    2.分配金の計算過程2.分配金の計算過程
    第17期
    (平成28年10月12日から平成28年11月10日まで)    		第23期
    (平成29年4月11日から平成29年5月10日まで)
    費用控除後の配当等収益額A2,406,200円費用控除後の配当等収益額A13,907,573円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B124,618,903円
    収益調整金額C1,347,245,006円収益調整金額C1,107,273,018円
    分配準備積立金額D6,713,536円分配準備積立金額D62,894,672円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,356,364,742円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,308,694,166円
    当ファンドの期末残存口数F5,181,576,090口当ファンドの期末残存口数F4,449,919,198口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,617.66円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,940.91円
    10,000口当たり分配金額H100.00円10,000口当たり分配金額H110.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,00051,815,760円収益分配金金額I=F×H/10,00048,949,111円
    第18期
    (平成28年11月11日から平成28年12月12日まで)    		第24期
    (平成29年5月11日から平成29年6月12日まで)
    費用控除後の配当等収益額A15,528,121円費用控除後の配当等収益額A20,728,237円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B26,710,392円
    収益調整金額C1,119,685,145円収益調整金額C1,118,476,331円
    分配準備積立金額D0円分配準備積立金額D149,949,343円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,135,213,266円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,315,864,303円
    当ファンドの期末残存口数F4,419,887,652口当ファンドの期末残存口数F4,476,538,652口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,568.42円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,939.46円
    10,000口当たり分配金額H100.00円10,000口当たり分配金額H110.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,00044,198,876円収益分配金金額I=F×H/10,00049,241,925円
    第19期
    (平成28年12月13日から平成29年1月10日まで)    		第25期
    (平成29年6月13日から平成29年7月10日まで)
    費用控除後の配当等収益額A5,847,127円費用控除後の配当等収益額A5,075,864円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円
    収益調整金額C1,123,349,265円収益調整金額C891,120,360円
    分配準備積立金額D0円分配準備積立金額D111,981,398円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,129,196,392円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,008,177,622円
    当ファンドの期末残存口数F4,320,261,373口当ファンドの期末残存口数F3,544,407,275口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,613.71円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,844.40円
    10,000口当たり分配金額H100.00円10,000口当たり分配金額H110.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,00043,202,613円収益分配金金額I=F×H/10,00038,988,480円
    第20期
    (平成29年1月11日から平成29年2月10日まで)    		第26期
    (平成29年7月11日から平成29年8月10日まで)
    費用控除後の配当等収益額A2,674,325円費用控除後の配当等収益額A1,638,664円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円
    収益調整金額C1,077,368,086円収益調整金額C778,339,605円
    分配準備積立金額D5,537,880円分配準備積立金額D64,412,145円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,085,580,291円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D844,390,414円
    当ファンドの期末残存口数F4,139,693,344口当ファンドの期末残存口数F3,081,839,375口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,622.36円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,739.87円
    10,000口当たり分配金額H100.00円10,000口当たり分配金額H110.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,00041,396,933円収益分配金金額I=F×H/10,00033,900,233円
    第21期
    (平成29年2月11日から平成29年3月10日まで)    		第27期
    (平成29年8月11日から平成29年9月11日まで)
    費用控除後の配当等収益額A15,705,690円費用控除後の配当等収益額A8,787,027円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B77,546,629円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円
    収益調整金額C1,067,060,593円収益調整金額C1,007,749,511円
    分配準備積立金額D7,943,214円分配準備積立金額D32,102,494円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,168,256,126円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,048,639,032円
    当ファンドの期末残存口数F4,143,010,024口当ファンドの期末残存口数F3,945,813,598口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,819.80円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,657.58円
    10,000口当たり分配金額H100.00円10,000口当たり分配金額H110.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,00041,430,100円収益分配金金額I=F×H/10,00043,403,949円
    第22期
    (平成29年3月11日から平成29年4月10日まで)    		第28期
    (平成29年9月12日から平成29年10月10日まで)
    費用控除後の配当等収益額A5,989,094円費用控除後の配当等収益額A4,015,154円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B142,062,477円
    収益調整金額C1,085,198,643円収益調整金額C1,211,543,755円
    分配準備積立金額D101,195,533円分配準備積立金額D0円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,192,383,270円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,357,621,386円
    当ファンドの期末残存口数F4,368,735,170口当ファンドの期末残存口数F4,754,385,488口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,729.35円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,855.50円
    10,000口当たり分配金額H100.00円10,000口当たり分配金額H110.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,00043,687,351円収益分配金金額I=F×H/10,00052,298,240円

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    前期
    自 平成28年10月12日
    至 平成29年4月10日    		当期
    自 平成29年4月11日
    至 平成29年10月10日
    1.金融商品に対する取組方針ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及びそのリスクファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。
    ・市場リスク
    構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。
    ・信用リスク
    平均格付けや格付構成などがチェックされます。
    ・流動性リスク
    構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。    		同左

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    前期
    自 平成28年10月12日
    至 平成29年4月10日    		当期
    自 平成29年4月11日
    至 平成29年10月10日
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。    		同左
    4.金銭債権の決算日後の償還予定額貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    前期(平成29年4月10日現在)
    (単位:円)
    種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券△88,880,338
    合計△88,880,338

    当期(平成29年10月10日現在)
    (単位:円)
    種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券335,469,556
    合計335,469,556

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    前期(平成29年4月10日現在)
    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    以外の取引    		為替予約取引
    売建1,321,615,960-1,269,486,15752,129,803
    ユーロ1,321,615,960-1,269,486,15752,129,803
    合計1,321,615,960-1,269,486,15752,129,803

    当期(平成29年10月10日現在)
    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    以外の取引    		為替予約取引
    売建4,644,442,003-4,655,030,384△10,588,381
    米ドル3,649,553,703-3,669,766,648△20,212,945
    ユーロ994,888,300-985,263,7369,624,564
    合計4,644,442,003-4,655,030,384△10,588,381

    (注)時価の算定方法
    ・為替予約取引
    1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    (1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
    (2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
    ② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
    2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (一口当たり情報に関する注記)
    前期
    (平成29年4月10日現在)    		当期
    (平成29年10月10日現在)
    1口当たり純資産額1.2627円1.2731円
    (1万口当たり純資産額)(12,627円)(12,731円)

    (重要な後発事象に関する注記)
    該当事項はありません。
    (4)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    該当事項はありません。
    ② 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額(口)評価額(円)備考
    親投資信託受益証券ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド3,727,439,5156,032,488,111
    合計3,727,439,5156,032,488,111

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
    (参考)
    ファンドは、「ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
    なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
    ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    [平成29年4月10日現在][平成29年10月10日現在]
    資産の部
    流動資産
    預金71,029,2198,288,176
    コール・ローン44,044,905103,673,578
    株式13,246,833,67714,212,860,748
    未収配当金21,361,06216,156,464
    流動資産合計13,383,268,86314,340,978,966
    資産合計13,383,268,86314,340,978,966
    負債の部
    流動負債
    未払解約金16,960,0005,280,000
    未払利息120284
    その他未払費用1,326297
    流動負債合計16,961,4465,280,581
    負債合計16,961,4465,280,581
    純資産の部
    元本等
    元本9,385,594,6148,857,707,509
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)3,980,712,8035,477,990,876
    元本等合計13,366,307,41714,335,698,385
    純資産合計13,366,307,41714,335,698,385
    負債純資産合計13,383,268,86314,340,978,966

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    平成29年4月10日現在平成29年10月10日現在
    1.元本の推移
    期首相当日現在元本額11,183,058,815円9,385,594,614円
    期中追加設定元本額1,004,307,796円2,055,105,836円
    期中一部解約元本額2,801,771,997円2,582,992,941円
    期末元本額9,385,594,614円8,857,707,509円
    元本の内訳
    ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)3,931,957,519円3,450,584,015円
    iTrust世界株式130,738,249円263,477,673円
    ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用)3,799,422,259円3,727,439,515円
    ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)1,523,476,587円1,416,206,306円
    2.受益権の総数9,385,594,614口8,857,707,509口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    自 平成28年10月12日
    至 平成29年4月10日    		自 平成29年4月11日
    至 平成29年10月10日
    1.金融商品に対する取組方針ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及びそのリスクファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。
    ・市場リスク
    構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。
    ・信用リスク
    平均格付けや格付構成などがチェックされます。
    ・流動性リスク
    構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。    		同左

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    自 平成28年10月12日
    至 平成29年4月10日    		自 平成29年4月11日
    至 平成29年10月10日
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左
    4.金銭債権の決算日後の償還予定額貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    (平成29年4月10日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式1,380,417,309
    合計1,380,417,309

    (平成29年10月10日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式960,586,462
    合計960,586,462

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (一口当たり情報に関する注記)
    (平成29年4月10日現在)(平成29年10月10日現在)
    1口当たり純資産額1.4241円1.6184円
    (1万口当たり純資産額)(14,241円)(16,184円)

    (重要な後発事象に関する注記)
    該当事項はありません。
    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    円日本たばこ産業50,9003,685.00187,566,500
    塩野義製薬23,1006,298.00145,483,800
    ソニー34,5004,124.00142,278,000
    ファナック4,90023,875.00116,987,500
    円 小計113,400592,315,800
    米ドルCHEVRON CORP16,554117.711,948,571.34
    CONOCOPHILLIPS37,53648.911,835,885.76
    ECOLAB INC10,396132.061,372,895.76
    MONSANTO CO7,246119.65866,983.90
    3M CO8,906216.681,929,752.08
    FORTIVE CORP23,36071.901,679,584.00
    GENERAL ELECTRIC CO.51,97423.431,217,750.82
    HONEYWELL INTERNATIONAL INC15,887143.602,281,373.20
    RAYTHEON COMPANY10,673188.002,006,524.00
    UNITED TECHNOLOGIES CORP17,974118.632,132,255.62
    DELPHI AUTOMOTIVE PLC15,677100.121,569,581.24
    NIKE INC CL-B39,32851.522,026,178.56
    STARBUCKS CORP32,37155.021,781,052.42
    THE WALT DISNEY CO.20,52599.572,043,674.25
    TIME WARNER INC13,408103.351,385,716.80
    PEPSICO INC18,225110.012,004,932.25
    COLGATE-PALMOLIVE CO31,07972.362,248,876.44
    ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A16,438109.631,802,097.94
    ALLERGAN PLC8,596202.941,744,472.24
    MERCK & CO. INC.20,56064.331,322,624.80
    VERTEX PHARMACEUTICALS INC9,138155.551,421,415.90
    ZOETIS INC27,34863.731,742,888.04
    CITIGROUP INC32,54175.392,453,265.99
    JPMORGAN CHASE & CO26,56896.412,561,420.88
    BLACKROCK INC3,693462.451,707,827.85
    STATE STREET CORP20,26298.091,987,499.58
    MARSH & MCLENNAN COS25,61283.352,134,760.20
    ACTIVISION BLIZZARD INC20,78961.181,271,871.02
    ALPHABET INC-CL C3,946977.003,855,242.00
    FACEBOOK INC-A16,836172.502,904,210.00
    MICROSOFT CORP46,41476.293,540,924.06
    VISA INC-CLASS A SHARES21,789107.012,331,640.89
    APPLE INC26,321155.844,101,864.64
    SAMSUNG ELECTR-GDR REGS 144A1,5081,155.001,741,740.00
    INTEL CORP54,44539.862,170,177.70
    TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR51,47738.771,995,763.29
    米ドル 小計805,40073,123,295.46
    (8,245,382,796)
    ユーロTOTAL SA29,38645.541,338,385.37
    SAFRAN SA12,32186.651,067,614.65
    SCHNEIDER ELECTRIC SE18,61474.291,382,834.06
    WOLTERS KLUWER51,80739.912,067,876.40
    CONTINENTAL AG6,186215.421,332,619.05
    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV14,972104.501,564,574.00
    DANONE17,27469.111,193,806.14
    BAYER AG13,303117.251,559,776.75
    AXA47,83726.001,244,001.18
    CAPGEMINI SA14,028100.451,409,112.60
    SAP SE17,05595.451,627,899.75
    NOKIA OYJ213,4995.091,086,709.91
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG107,66015.691,689,831.36
    ASML HOLDING NV12,058145.201,750,821.60
    ユーロ 小計576,00020,315,862.82
    (2,690,429,713)
    イギリスポンドROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS63,89323.291,488,067.97
    DIAGEO PLC66,31825.421,685,803.56
    ASTRAZENECA PLC41,57851.722,150,414.16
    GLAXOSMITHKLINE PLC116,00915.231,766,817.07
    PRUDENTIAL PLC87,54518.241,596,820.80
    VODAFONE GROUP PLC610,4182.111,289,202.81
    イギリスポンド 小計985,7619,977,126.37
    (1,479,508,069)
    スウェーデンクローネASSA ABLOY AB-B97,942177.6017,394,499.20
    SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A109,511106.1011,619,117.10
    スウェーデンクローネ 小計207,45329,013,616.30
    (402,418,858)
    デンマーククローネNOVOZYMES A/S-B SHARES27,481328.609,030,256.60
    デンマーククローネ 小計27,4819,030,256.60
    (160,648,264)
    香港ドルCK HUTCHISON HOLDINGS LTD121,904100.8012,287,923.20
    香港ドル 小計121,90412,287,923.20
    (177,560,490)
    シンガポールドルDBS GROUP HOLDINGS LTD144,77321.473,108,276.31
    シンガポールドル 小計144,7733,108,276.31
    (257,458,526)
    南アフリカランドNASPERS LTD-N SHS7,9373,190.4425,322,522.28
    南アフリカランド 小計7,93725,322,522.28
    (207,138,232)
    合計2,990,10914,212,860,748
    (13,620,544,948)

    (注)
    1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
    ② 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式時価比率合計額に対する比率
    米ドル株式36銘柄100.0%60.4%
    ユーロ株式14銘柄100.0%19.8%
    イギリスポンド株式6銘柄100.0%10.9%
    スウェーデンクローネ株式2銘柄100.0%3.0%
    デンマーククローネ株式1銘柄100.0%1.2%
    香港ドル株式1銘柄100.0%1.3%
    シンガポールドル株式1銘柄100.0%1.9%
    南アフリカランド株式1銘柄100.0%1.5%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    「ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
    当投資信託は、国内の法律に基づき設定された内国証券投資信託であります。当投資信託は平成29年8月21日に計算期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成されており、独立監査人による財務諸表の監査を受けております。
    財務諸表
    ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用)
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    第2期
    [平成29年2月20日現在]    		第3期
    [平成29年8月21日現在]
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン136,394,059202,500,429
    親投資信託受益証券2,010,417,5622,915,485,660
    流動資産合計2,146,811,6213,117,986,089
    資産合計2,146,811,6213,117,986,089
    負債の部
    流動負債
    未払収益分配金124,954,142183,722,654
    未払受託者報酬212,495420,768
    未払委託者報酬4,037,3407,994,580
    未払利息373554
    その他未払費用354,101292,119
    流動負債合計129,558,451192,430,675
    負債合計129,558,451192,430,675
    純資産の部
    元本等
    元本1,952,408,4832,870,666,476
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)64,844,68754,888,938
    (分配準備積立金)63,868,88416,162,011
    元本等合計2,017,253,1702,925,555,414
    純資産合計2,017,253,1702,925,555,414
    負債純資産合計2,146,811,6213,117,986,089

    (2)損益及び剰余金計算書
    (単位:円)
    第2期
    自 平成28年8月23日
    至 平成29年2月20日    		第3期
    自 平成29年2月21日
    至 平成29年8月21日
    営業収益
    有価証券売買等損益170,362,598111,218,098
    営業収益合計170,362,598111,218,098
    営業費用
    支払利息5,0835,578
    受託者報酬212,495420,768
    委託者報酬4,037,3407,994,580
    その他費用354,360292,290
    営業費用合計4,609,2788,713,216
    営業利益又は営業損失(△)165,753,320102,504,882
    経常利益又は経常損失(△)165,753,320102,504,882
    当期純利益又は当期純損失(△)165,753,320102,504,882
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)6,190,23110,957,316
    期首剰余金又は期首欠損金(△)△37,878,04264,844,687
    剰余金増加額又は欠損金減少額68,113,78289,710,016
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,072,221-
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額65,041,56189,710,016
    剰余金減少額又は欠損金増加額-7,490,677
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-7,490,677
    分配金124,954,142183,722,654
    期末剰余金又は期末欠損金(△)64,844,68754,888,938

    (3)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間期末の取扱い
    信託約款第40条により、平成29年8月20日が休日のため、当計算期間期末を平成29年8月21日としております。このため当計算期間は182日となっております。

    (貸借対照表に関する注記)
    第2期
    平成29年2月20日現在    		第3期
    平成29年8月21日現在
    1.元本の推移
    期首元本額1,186,352,029円1,952,408,483円
    期中追加設定元本額861,408,444円1,130,229,995円
    期中一部解約元本額95,351,990円211,972,002円
    2.受益権の総数1,952,408,483口2,870,666,476口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
    第2期
    自 平成28年8月23日
    至 平成29年2月20日    		第3期
    自 平成29年2月21日
    至 平成29年8月21日
    1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
    当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.60%以内の額    		1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
    同左
    2.分配金の計算過程2.分配金の計算過程
    費用控除後の配当等収益額A5,360,058円費用控除後の配当等収益額A11,991,662円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B98,837,395円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B79,555,904円
    収益調整金額C85,199,265円収益調整金額C89,044,808円
    分配準備積立金額D402,111円分配準備積立金額D58,019,218円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D189,798,829円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D238,611,592円
    当ファンドの期末残存口数F1,952,408,483口当ファンドの期末残存口数F2,870,666,476口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,000972.10円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,000831.19円
    10,000口当たり分配金額H640.00円10,000口当たり分配金額H640.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,000124,954,142円収益分配金金額I=F×H/10,000183,722,654円

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    第2期
    自 平成28年8月23日
    至 平成29年2月20日    		第3期
    自 平成29年2月21日
    至 平成29年8月21日
    1.金融商品に対する取組方針ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及びそのリスクファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。
    ・市場リスク
    構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。
    ・信用リスク
    平均格付けや格付構成などがチェックされます。
    ・流動性リスク
    構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。    		同左

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    第2期
    自 平成28年8月23日
    至 平成29年2月20日    		第3期
    自 平成29年2月21日
    至 平成29年8月21日
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金銭債権の決算日後の償還予定額貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    第2期(平成29年2月20日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券153,476,234
    合計153,476,234

    第3期(平成29年8月21日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券91,228,335
    合計91,228,335

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (一口当たり情報に関する注記)
    第2期
    (平成29年2月20日現在)    		第3期
    (平成29年8月21日現在)
    1口当たり純資産額1.0332円1.0191円
    (1万口当たり純資産額)(10,332円)(10,191円)

    (重要な後発事象に関する注記)
    該当事項はありません。
    (4)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    該当事項はありません。
    ② 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額(口)評価額(円)備考
    親投資信託受益証券ピクテ・セキュリティ・マザーファンド2,388,176,3272,915,485,660
    合計2,388,176,3272,915,485,660

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    ファンドは、「ピクテ・セキュリティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
    なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
    ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    [平成29年2月20日現在][平成29年8月21日現在]
    資産の部
    流動資産
    預金7,765,086134,466,919
    コール・ローン295,561,09120,738,090
    株式9,706,425,71535,490,419,082
    投資証券441,932,9882,309,020,533
    派生商品評価勘定12,971-
    未収入金149,852,796837,278,374
    未収配当金7,312,56312,615,878
    流動資産合計10,608,863,21038,804,538,876
    資産合計10,608,863,21038,804,538,876
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定66,272332,489
    未払金278,238,622711,360,721
    未払利息80956
    流動負債合計278,305,703711,693,266
    負債合計278,305,703711,693,266
    純資産の部
    元本等
    元本8,891,375,55331,202,697,536
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)1,439,181,9546,890,148,074
    元本等合計10,330,557,50738,092,845,610
    純資産合計10,330,557,50738,092,845,610
    負債純資産合計10,608,863,21038,804,538,876

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式及び投資証券
    移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    平成29年2月20日現在平成29年8月21日現在
    1.元本の推移
    期首相当日現在元本額2,953,146,532円8,891,375,553円
    期中追加設定元本額6,204,520,187円23,404,387,787円
    期中一部解約元本額266,291,166円1,093,065,804円
    期末元本額8,891,375,553円31,202,697,536円
    元本の内訳
    ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)7,161,091,051円27,177,218,668円
    ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)―円1,637,302,541円
    ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用)1,730,284,502円2,388,176,327円
    2.受益権の総数8,891,375,553口31,202,697,536口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    自 平成28年8月23日
    至 平成29年2月20日    		自 平成29年2月21日
    至 平成29年8月21日
    1.金融商品に対する取組方針ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及びそのリスクファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。
    ・市場リスク
    構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。
    ・信用リスク
    平均格付けや格付構成などがチェックされます。
    ・流動性リスク
    構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。    		同左

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    自 平成28年8月23日
    至 平成29年2月20日    		自 平成29年2月21日
    至 平成29年8月21日
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。    		同左
    4.金銭債権の決算日後の償還予定額貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    (平成29年2月20日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式508,667,101
    投資証券9,531,238
    合計518,198,339

    (平成29年8月21日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式1,189,315,060
    投資証券148,741,229
    合計1,338,056,289

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    (平成29年2月20日現在)
    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    以外の取引    		為替予約取引
    買建132,352,117-132,298,816△53,301
    米ドル79,758,298-79,692,214△66,084
    ユーロ9,815,986-9,815,798△188
    イギリスポンド36,027,149-36,039,48812,339
    スイスフラン4,541,218-4,541,23416
    スウェーデンクローネ2,209,466-2,210,082616
    合計132,352,117-132,298,816△53,301

    (平成29年8月21日現在)
    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    以外の取引    		為替予約取引
    買建75,516,019-75,419,468△96,551
    米ドル75,516,019-75,419,468△96,551
    売建258,402,429-258,638,367△235,938
    米ドル166,651,349-166,758,089△106,740
    イギリスポンド91,751,080-91,880,278△129,198
    合計333,918,448-334,057,835△332,489

    (注)時価の算定方法
    ・為替予約取引
    1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    (1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
    (2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
    ② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
    2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (一口当たり情報に関する注記)
    (平成29年2月20日現在)(平成29年8月21日現在)
    1口当たり純資産額1.1619円1.2208円
    (1万口当たり純資産額)(11,619円)(12,208円)

    (重要な後発事象に関する注記)
    該当事項はありません。
    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    円島津製作所222,0002,004.00444,888,000
    トレンドマイクロ110,0005,060.00556,600,000
    綜合警備保障91,0004,695.00427,245,000
    円 小計423,0001,428,733,000
    米ドルECOLAB INC63,500130.118,261,985.00
    3M CO63,500203.5312,924,155.00
    ALLEGION PLC122,00078.179,536,740.00
    FORTUNE BRANDS HOME & SECURI79,00062.504,937,500.00
    JOHNSON CONTROLS INTERNATION140,00037.055,187,000.00
    SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING31,00043.401,345,400.00
    STANLEY BLACK & DECKER INC76,500137.5010,518,750.00
    WABCO HOLDINGS INC41,500136.695,672,635.00
    WABTEC CORP5,00070.86354,300.00
    BRINK'S CO/THE56,00075.804,244,800.00
    CINTAS CORP37,500132.614,972,875.00
    EQUIFAX INC66,000139.899,232,740.00
    MSA SAFETY INC30,86068.612,117,304.60
    ROLLINS INC96,00043.654,190,400.00
    SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING60,00044.602,676,000.00
    PERKINELMER INC101,74363.476,457,628.21
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC89,000172.5715,358,730.00
    WATERS CORP26,000179.704,672,200.00
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC20,000101.952,039,000.00
    CA INC101,00032.373,269,370.00
    CHECK POINT SOFTWARE TECH92,000107.299,870,680.00
    FIDELITY NATIONAL INFO SERV174,50089.8315,675,335.00
    FIRST DATA CORP- CLASS A70,00017.811,246,700.00
    FISERV INC86,000120.3610,350,960.00
    FORTINET INC152,00036.655,570,800.00
    GLOBAL PAYMENTS INC121,00093.7611,344,960.00
    INTERXION HOLDING NV139,00049.676,904,130.00
    MIMECAST LTD87,48126.992,361,112.19
    PROOFPOINT INC54,00087.604,730,400.00
    QUALYS INC34,00044.951,528,300.00
    SERVICENOW INC46,000107.234,932,580.00
    SPLUNK INC1,00059.3359,330.00
    SYMANTEC CORP245,00028.456,970,250.00
    TOTAL SYSTEM SERVICES INC128,00064.958,313,600.00
    VANTIV INC - CL A77,00072.285,565,560.00
    ANIXTER INTERNATIONAL INC50071.0535,525.00
    LITTELFUSE INC27,559176.394,861,132.01
    NCR CORPORATION40,00034.991,399,600.00
    PALO ALTO NETWORKS INC48,793130.276,356,264.11
    ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A48,000102.924,940,160.00
    KLA-TENCOR CORPORATION27,00090.262,437,020.00
    米ドル 小計3,004,936233,423,911.12
    (25,529,573,159)
    ユーロCONTINENTAL AG10,000192.301,923,000.00
    VALEO SA77,00056.704,365,900.00
    EUROFINS SCIENTIFIC5,500485.102,668,050.00
    GEMALTO30,00043.741,312,200.00
    WIRECARD AG98,00068.916,753,180.00
    WORLDLINE SA44,21334.791,538,170.27
    INGENICO GROUP41,00084.343,457,940.00
    INFINEON TECHNOLOGIES AG85,00018.771,595,875.00
    ユーロ 小計390,71323,614,315.27
    (3,034,675,655)
    イギリスポンドEXPERIAN PLC110,00015.151,666,500.00
    G4S PLC1,380,0002.984,116,540.00
    INTERTEK GROUP PLC137,00048.346,622,580.00
    RENTOKIL INITIAL PLC1,525,0002.954,506,375.00
    PAYSAFE GROUP PLC429,8175.822,503,684.02
    WORLDPAY GROUP PLC750,0004.233,177,000.00
    HALMA PLC250,00010.982,745,000.00
    イギリスポンド 小計4,581,81725,337,679.02
    (3,568,051,959)
    スイスフランDORMAKABA HOLDING AG2,600844.502,195,700.00
    SGS SA-REG1,9502,141.004,174,950.00
    スイスフラン 小計4,5506,370,650.00
    (721,794,645)
    スウェーデンクローネASSA ABLOY AB-B265,000169.6044,944,000.00
    LOOMIS AB-B42,000285.4011,986,800.00
    SECURITAS AB-B SHS30,000131.203,936,000.00
    スウェーデンクローネ 小計337,00060,866,800.00
    (820,484,464)
    香港ドルSUNNY OPTICAL TECH260,000106.5027,690,000.00
    香港ドル 小計260,00027,690,000.00
    (387,106,200)
    合計9,002,01635,490,419,082
    (34,061,686,082)

    (注)
    1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
    ② 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額(口)評価額備考
    投資証券米ドルDIGITAL REALTY TRUST INC33,0003,790,380.00
    EQUINIX INC33,00014,850,000.00
    IRON MOUNTAIN INC67,0002,471,630.00
    米ドル 小計133,00021,112,010.00
    (2,309,020,533)
    合計133,0002,309,020,533
    (2,309,020,533)

    (注)
    1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
    外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式時価比率組入投資証券時価比率合計額に対する比率
    米ドル株式41銘柄91.7%―76.5%
    投資証券3銘柄―8.3%
    ユーロ株式8銘柄100.0%―8.3%
    イギリスポンド株式7銘柄100.0%―9.8%
    スイスフラン株式2銘柄100.0%―2.0%
    スウェーデンクローネ株式3銘柄100.0%―2.3%
    香港ドル株式1銘柄100.0%―1.1%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
    「ピクテ・ロボ・ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
    当投資信託は、国内の法律に基づき設定された内国証券投資信託であります。当投資信託は平成29年8月18日に計算期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成されており、独立監査人による財務諸表の監査を受けております。
    財務諸表
    ピクテ・ロボ・ファンド(適格機関投資家専用)
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    第2期
    [平成29年2月20日現在]    		第3期
    [平成29年8月18日現在]
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン168,014,61283,727,496
    親投資信託受益証券3,330,817,3651,516,991,444
    流動資産合計3,498,831,9771,600,718,940
    資産合計3,498,831,9771,600,718,940
    負債の部
    流動負債
    未払収益分配金153,936,50170,837,380
    未払受託者報酬269,266370,982
    未払委託者報酬5,301,8007,304,435
    未払利息460229
    その他未払費用464,198271,257
    流動負債合計159,972,22578,784,283
    負債合計159,972,22578,784,283
    純資産の部
    元本等
    元本2,798,845,4891,221,334,154
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)540,014,263300,600,503
    (分配準備積立金)361,656,504252,928,582
    元本等合計3,338,859,7521,521,934,657
    純資産合計3,338,859,7521,521,934,657
    負債純資産合計3,498,831,9771,600,718,940

    (2)損益及び剰余金計算書
    (単位:円)
    第2期
    自 平成28年8月19日
    至 平成29年2月20日    		第3期
    自 平成29年2月21日
    至 平成29年8月18日
    営業収益
    有価証券売買等損益426,356,206259,434,079
    営業収益合計426,356,206259,434,079
    営業費用
    支払利息5,9834,969
    受託者報酬269,266370,982
    委託者報酬5,301,8007,304,435
    その他費用464,529271,425
    営業費用合計6,041,5787,951,811
    営業利益又は営業損失(△)420,314,628251,482,268
    経常利益又は経常損失(△)420,314,628251,482,268
    当期純利益又は当期純損失(△)420,314,628251,482,268
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)54,163,703132,246,995
    期首剰余金又は期首欠損金(△)△9,435,373540,014,263
    剰余金増加額又は欠損金減少額363,519,03078,356,690
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額363,519,03078,356,690
    剰余金減少額又は欠損金増加額26,283,818366,168,343
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額26,283,818366,168,343
    分配金153,936,50170,837,380
    期末剰余金又は期末欠損金(△)540,014,263300,600,503

    (3)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間期首の取扱い
    信託約款第40条により、平成29年2月18日及びその翌日が休日のため、当計算期間期首を平成29年2月21日としております。このため当計算期間は179日となっております。

    (貸借対照表に関する注記)
    第2期
    平成29年2月20日現在    		第3期
    平成29年8月18日現在
    1.元本の推移
    期首元本額461,646,985円2,798,845,489円
    期中追加設定元本額2,930,120,980円296,813,319円
    期中一部解約元本額592,922,476円1,874,324,654円
    2.受益権の総数2,798,845,489口1,221,334,154口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
    第2期
    自 平成28年8月19日
    至 平成29年2月20日    		第3期
    自 平成29年2月21日
    至 平成29年8月18日
    1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
    当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.60%以内の額    		1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
    同左
    2.分配金の計算過程2.分配金の計算過程
    費用控除後の配当等収益額A8,518,618円費用控除後の配当等収益額A7,732,034円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B353,081,045円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B111,503,239円
    収益調整金額C332,294,260円収益調整金額C118,509,301円
    分配準備積立金額D56,841円分配準備積立金額D133,693,309円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D693,950,764円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D371,437,883円
    当ファンドの期末残存口数F2,798,845,489口当ファンドの期末残存口数F1,221,334,154口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,479.40円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0003,041.22円
    10,000口当たり分配金額H550.00円10,000口当たり分配金額H580.00円
    収益分配金金額I=F×H/10,000153,936,501円収益分配金金額I=F×H/10,00070,837,380円

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    第2期
    自 平成28年8月19日
    至 平成29年2月20日    		第3期
    自 平成29年2月21日
    至 平成29年8月18日
    1.金融商品に対する取組方針ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及びそのリスクファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。
    ・市場リスク
    構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。
    ・信用リスク
    平均格付けや格付構成などがチェックされます。
    ・流動性リスク
    構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。    		同左

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    第2期
    自 平成28年8月19日
    至 平成29年2月20日    		第3期
    自 平成29年2月21日
    至 平成29年8月18日
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金銭債権の決算日後の償還予定額貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    第2期(平成29年2月20日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券355,071,413
    合計355,071,413

    第3期(平成29年8月18日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券117,543,357
    合計117,543,357

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (一口当たり情報に関する注記)
    第2期
    (平成29年2月20日現在)    		第3期
    (平成29年8月18日現在)
    1口当たり純資産額1.1929円1.2461円
    (1万口当たり純資産額)(11,929円)(12,461円)

    (重要な後発事象に関する注記)
    該当事項はありません。
    (4)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    該当事項はありません。
    ② 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額(口)評価額(円)備考
    親投資信託受益証券ピクテ・ロボ・マザーファンド988,590,0581,516,991,444
    合計988,590,0581,516,991,444

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    ファンドは、「ピクテ・ロボ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
    なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
    ピクテ・ロボ・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    [平成29年2月20日現在][平成29年8月18日現在]
    資産の部
    流動資産
    預金29,622,72197,010,357
    コール・ローン60,960,94724,255,471
    株式4,081,374,0513,558,436,096
    未収入金32,444,686-
    未収配当金2,632,4792,636,488
    流動資産合計4,207,034,8843,682,338,412
    資産合計4,207,034,8843,682,338,412
    負債の部
    流動負債
    未払金3,795,083-
    未払利息16766
    流動負債合計3,795,25066
    負債合計3,795,25066
    純資産の部
    元本等
    元本3,003,074,7752,399,739,214
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)1,200,164,8591,282,599,132
    元本等合計4,203,239,6343,682,338,346
    純資産合計4,203,239,6343,682,338,346
    負債純資産合計4,207,034,8843,682,338,412

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    平成29年2月20日現在平成29年8月18日現在
    1.元本の推移
    期首相当日現在元本額810,971,420円3,003,074,775円
    期中追加設定元本額2,875,472,837円1,179,023,672円
    期中一部解約元本額683,369,482円1,782,359,233円
    期末元本額3,003,074,775円2,399,739,214円
    元本の内訳
    iTrustロボ623,239,561円1,411,149,156円
    ピクテ・ロボ・ファンド(適格機関投資家専用)2,379,835,214円988,590,058円
    2.受益権の総数3,003,074,775口2,399,739,214口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    自 平成28年8月19日
    至 平成29年2月20日    		自 平成29年2月21日
    至 平成29年8月18日
    1.金融商品に対する取組方針ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及びそのリスクファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。
    ・市場リスク
    構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。
    ・信用リスク
    平均格付けや格付構成などがチェックされます。
    ・流動性リスク
    構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。    		同左

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    自 平成28年8月19日
    至 平成29年2月20日    		自 平成29年2月21日
    至 平成29年8月18日
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左
    4.金銭債権の決算日後の償還予定額貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    (平成29年2月20日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式356,913,511
    合計356,913,511

    (平成29年8月18日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式214,859,514
    合計214,859,514

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (一口当たり情報に関する注記)
    (平成29年2月20日現在)(平成29年8月18日現在)
    1口当たり純資産額1.3996円1.5345円
    (1万口当たり純資産額)(13,996円)(15,345円)

    (重要な後発事象に関する注記)
    該当事項はありません。
    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    円SMC1,30036,250.0047,125,000
    ダイフク11,6004,555.0052,838,000
    安川電機28,0003,275.0091,700,000
    日本電産9,70012,410.00120,377,000
    オムロン11,7005,420.0063,414,000
    横河電機24,8001,675.0041,540,000
    キーエンス2,20053,090.00116,798,000
    ファナック7,80021,415.00167,037,000
    円 小計97,100700,829,000
    米ドルEMERSON ELECTRIC CO12,07058.29703,560.30
    ROCKWELL AUTOMATION INC3,378161.26544,736.28
    ROPER TECHNOLOGIES INC1,732229.30397,147.60
    SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING13,46643.51585,905.66
    IROBOT CORP1,97598.82195,169.50
    ALIGN TECHNOLOGY INC1,723169.36291,807.28
    HOLOGIC INC14,78837.95561,204.60
    INTUITIVE SURGICAL INC1,272973.101,237,783.20
    STRYKER CORP5,851145.36850,501.36
    VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC4,90599.26486,870.30
    METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL418573.84239,865.12
    ALPHABET INC-CL C1,540910.981,402,909.20
    ANSYS INC5,013125.52629,231.76
    ASPEN TECHNOLOGY INC8,65058.38504,987.00
    AUTODESK INC4,130107.89445,585.70
    CADENCE DESIGN SYS INC14,44736.84532,227.48
    NUANCE COMMUNICATIONS INC30,22615.86479,384.36
    SPLUNK INC9,27059.16548,413.20
    SYNOPSYS INC9,23076.76708,494.80
    3D SYSTEMS CORP10,81212.60136,231.20
    COGNEX CORP3,791101.27383,914.57
    HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO19,92919.52389,014.08
    IPG PHOTONICS CORP2,517165.05415,430.85
    TE CONNECTIVITY LTD3,78377.61293,598.63
    INTEL CORP17,39935.17611,922.83
    KLA-TENCOR CORPORATION11,04789.77991,689.19
    MICROCHIP TECHNOLOGY INC10,39381.65848,588.45
    NXP SEMICONDUCTORS NV6,118112.47688,091.46
    ON SEMICONDUCTOR CORPORATION38,57615.99616,830.24
    QUALCOMM INC17,46052.27912,634.20
    TERADYNE INC18,72233.74631,680.28
    XILINX INC8,73161.32535,384.92
    米ドル 小計313,36218,800,795.60
    (2,058,123,094)
    ユーロDUERR AG2,75197.42268,002.42
    KRONES AG2,311105.30243,348.30
    SCHNEIDER ELECTRIC SE3,67767.83249,410.91
    SIEMENS AG-REG10,645111.451,186,385.25
    DASSAULT SYSTEMES SA7,94483.62664,277.28
    ASML HOLDING NV3,711129.95482,244.45
    INFINEON TECHNOLOGIES AG27,75018.99527,111.25
    ユーロ 小計58,7893,620,779.86
    (464,763,302)
    イギリスポンドAVEVA GROUP PLC7,00519.19134,425.95
    イギリスポンド 小計7,005134,425.95
    (18,940,616)
    スイスフランABB LTD-REG39,35822.25875,715.50
    U-BLOX AG856173.80148,772.80
    スイスフラン 小計40,2141,024,488.30
    (116,566,278)
    スウェーデンクローネSKF AB-B SHARES28,274157.404,450,327.60
    ELEKTA AB-B SHS27,98977.902,180,343.10
    HEXAGON AB-B SHS9,324390.503,641,022.00
    スウェーデンクローネ 小計65,58710,271,692.70
    (138,154,266)
    新台湾ドルTUNG THIH ELECTRONIC CO LTD15,000188.002,820,000.00
    DELTA ELECTRONICS INC87,000162.0014,094,000.00
    新台湾ドル 小計102,00016,914,000.00
    (61,059,540)
    合計684,0573,558,436,096
    (2,857,607,096)

    (注)
    1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
    ② 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式時価比率合計額に対する比率
    米ドル株式32銘柄100.0%72.0%
    ユーロ株式7銘柄100.0%16.3%
    イギリスポンド株式1銘柄100.0%0.7%
    スイスフラン株式2銘柄100.0%4.1%
    スウェーデンクローネ株式3銘柄100.0%4.8%
    新台湾ドル株式2銘柄100.0%2.1%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    「ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
    当投資信託は、国内の法律に基づき設定された内国証券投資信託であります。当投資信託は平成29年11月10日に計算期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成されており、独立監査人による財務諸表の監査を受けております。
    財務諸表
    ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(適格機関投資家専用)
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    第7期
    [平成29年5月10日現在]    		第8期
    [平成29年11月10日現在]
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン5,8414,508
    親投資信託受益証券470,262517,799
    流動資産合計476,103522,307
    資産合計476,103522,307
    負債の部
    流動負債
    未払受託者報酬3031
    未払委託者報酬1,2671,503
    その他未払費用3654
    流動負債合計1,3331,588
    負債合計1,3331,588
    純資産の部
    元本等
    元本100,000100,000
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)374,770420,719
    (分配準備積立金)250,050253,562
    元本等合計474,770520,719
    純資産合計474,770520,719
    負債純資産合計476,103522,307

    (2)損益及び剰余金計算書
    (単位:円)
    第7期
    自 平成28年11月11日
    至 平成29年5月10日    		第8期
    自 平成29年5月11日
    至 平成29年11月10日
    営業収益
    有価証券売買等損益101,43947,537
    営業収益合計101,43947,537
    営業費用
    受託者報酬3031
    委託者報酬1,2671,503
    その他費用3654
    営業費用合計1,3331,588
    営業利益又は営業損失(△)100,10645,949
    経常利益又は経常損失(△)100,10645,949
    当期純利益又は当期純損失(△)100,10645,949
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)--
    期首剰余金又は期首欠損金(△)274,664374,770
    分配金--
    期末剰余金又は期末欠損金(△)374,770420,719

    (3)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    第7期
    平成29年5月10日現在    		第8期
    平成29年11月10日現在
    1.元本の推移
    期首元本額100,000円100,000円
    期中追加設定元本額―円―円
    期中一部解約元本額―円―円
    2.受益権の総数100,000口100,000口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
    第7期
    自 平成28年11月11日
    至 平成29年5月10日    		第8期
    自 平成29年5月11日
    至 平成29年11月10日
    1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
    当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.60%以内の額    		1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
    同左
    2.分配金の計算過程2.分配金の計算過程
    費用控除後の配当等収益額A3,581円費用控除後の配当等収益額A3,512円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円
    収益調整金額C267,139円収益調整金額C267,139円
    分配準備積立金額D246,469円分配準備積立金額D250,050円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D517,189円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D520,701円
    当ファンドの期末残存口数F100,000口当ファンドの期末残存口数F100,000口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,00051,718.90円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,00052,070.10円
    10,000口当たり分配金額H0円10,000口当たり分配金額H0円
    収益分配金金額I=F×H/10,0000円収益分配金金額I=F×H/10,0000円

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    第7期
    自 平成28年11月11日
    至 平成29年5月10日    		第8期
    自 平成29年5月11日
    至 平成29年11月10日
    1.金融商品に対する取組方針ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及びそのリスクファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。
    ・市場リスク
    構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。
    ・信用リスク
    平均格付けや格付構成などがチェックされます。
    ・流動性リスク
    構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。    		同左

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    第7期
    自 平成28年11月11日
    至 平成29年5月10日    		第8期
    自 平成29年5月11日
    至 平成29年11月10日
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金銭債権の決算日後の償還予定額貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    第7期(平成29年5月10日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券101,439
    合計101,439

    第8期(平成29年11月10日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券47,537
    合計47,537

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (一口当たり情報に関する注記)
    第7期
    (平成29年5月10日現在)    		第8期
    (平成29年11月10日現在)
    1口当たり純資産額4.7477円5.2072円
    (1万口当たり純資産額)(47,477円)(52,072円)

    (重要な後発事象に関する注記)
    該当事項はありません。
    (4)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    該当事項はありません。
    ② 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額(口)評価額(円)備考
    親投資信託受益証券ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド211,183517,799
    合計211,183517,799

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    ファンドは、「ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
    なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
    ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    [平成29年5月10日現在][平成29年11月10日現在]
    資産の部
    流動資産
    預金192,046,385286,468,941
    コール・ローン222,015,75114,110,354
    株式21,675,845,44622,194,340,609
    派生商品評価勘定-271,190
    未収入金285,464,11396,278,588
    未収配当金13,807,0274,258,693
    流動資産合計22,389,178,72222,595,728,375
    資産合計22,389,178,72222,595,728,375
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-238,231
    未払金-64,827,270
    未払解約金38,510,00017,490,000
    未払利息60838
    その他未払費用3,465138
    流動負債合計38,514,07382,555,677
    負債合計38,514,07382,555,677
    純資産の部
    元本等
    元本10,037,051,1519,182,009,875
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)12,313,613,49813,331,162,823
    元本等合計22,350,664,64922,513,172,698
    純資産合計22,350,664,64922,513,172,698
    負債純資産合計22,389,178,72222,595,728,375

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    平成29年5月10日現在平成29年11月10日現在
    1.元本の推移
    期首相当日現在元本額11,226,860,628円10,037,051,151円
    期中追加設定元本額29,480,873円142,154,938円
    期中一部解約元本額1,219,290,350円997,196,214円
    期末元本額10,037,051,151円9,182,009,875円
    元本の内訳
    ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)10,036,839,968円9,107,553,734円
    iTrustプレミアム・ブランド―円74,244,958円
    ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(適格機関投資家専用)211,183円211,183円
    2.受益権の総数10,037,051,151口9,182,009,875口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    自 平成28年11月11日
    至 平成29年5月10日    		自 平成29年5月11日
    至 平成29年11月10日
    1.金融商品に対する取組方針ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及びそのリスクファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。
    ・市場リスク
    構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。
    ・信用リスク
    平均格付けや格付構成などがチェックされます。
    ・流動性リスク
    構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。    		同左

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    自 平成28年11月11日
    至 平成29年5月10日    		自 平成29年5月11日
    至 平成29年11月10日
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    4.金銭債権の決算日後の償還予定額貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    (平成29年5月10日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式3,210,474,523
    合計3,210,474,523

    (平成29年11月10日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式1,582,315,735
    合計1,582,315,735

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    (平成29年5月10日現在)
    該当事項はありません。
    (平成29年11月10日現在)
    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    以外の取引    		為替予約取引
    買建44,828,907-44,590,676△238,231
    ユーロ44,828,907-44,590,676△238,231
    売建44,828,907-44,557,717271,190
    米ドル44,828,907-44,557,717271,190
    合計89,657,814-89,148,39332,959

    (注)時価の算定方法
    ・為替予約取引
    1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    (1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
    (2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
    ② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
    2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (一口当たり情報に関する注記)
    (平成29年5月10日現在)(平成29年11月10日現在)
    1口当たり純資産額2.2268円2.4519円
    (1万口当たり純資産額)(22,268円)(24,519円)

    (重要な後発事象に関する注記)
    該当事項はありません。
    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    米ドルTESLA INC10,285302.993,116,252.15
    IROBOT CORP25,17967.791,706,884.41
    LULULEMON ATHLETICA INC51,59964.013,302,851.99
    NIKE INC CL-B55,33556.133,105,953.55
    PVH CORP28,350124.873,540,064.50
    TAPESTRY INC49,62440.161,992,899.84
    TOLL BROTHERS INC79,34745.803,634,092.60
    BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT22,38786.591,938,490.33
    CARNIVAL CORP86,43266.185,720,069.76
    LAS VEGAS SANDS CORP108,42167.427,309,743.82
    MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A49,294118.815,856,620.14
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD20,483126.672,594,581.61
    STARBUCKS CORP83,76957.364,804,989.84
    THE WALT DISNEY CO.53,367102.685,479,723.56
    EXPEDIA INC22,633117.322,655,303.56
    PRICELINE GROUP INC/THE3,7451,703.146,378,259.30
    SIGNET JEWELERS LTD51,43970.853,644,453.15
    TIFFANY & CO21,36291.001,943,942.00
    ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A51,556123.786,381,601.68
    AMERICAN EXPRESS COMPANY64,94393.756,088,406.25
    2U INC31,89663.452,023,801.20
    VISA INC-CLASS A SHARES75,214112.148,434,497.96
    APPLE INC43,390175.887,631,433.20
    米ドル 小計1,090,05099,284,916.40
    (11,257,916,670)
    ユーロBAYERISCHE MOTOREN WERKE AG27,50786.702,384,856.90
    PIRELLI & C. SPA275,7026.911,906,479.33
    VOLKSWAGEN AG-PREF21,338157.303,356,467.40
    ADIDAS AG22,855175.504,011,052.50
    HERMES INTERNATIONAL7,114448.503,190,629.00
    KERING17,984389.106,997,574.40
    LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA25,328249.906,329,467.20
    MONCLER SPA71,69222.801,634,577.60
    MAISONS DU MONDE SA55,07534.501,900,087.50
    SMCP SA-WI75,42420.081,514,513.92
    DANONE47,57369.473,304,896.31
    PERNOD RICARD SA39,864128.355,116,544.40
    REMY COINTREAU16,781110.351,851,783.35
    L'OREAL21,378188.104,021,201.80
    ESSILOR INTERNATIONAL33,498105.603,537,388.80
    ORPEA20,889100.052,089,944.45
    ユーロ 小計780,00253,147,464.86
    (7,020,780,108)
    イギリスポンドDIAGEO PLC252,85425.706,499,612.07
    イギリスポンド 小計252,8546,499,612.07
    (968,637,186)
    スイスフランCIE FINANCIERE RICHEMON-REG57,15190.255,157,877.75
    スイスフラン 小計57,1515,157,877.75
    (588,462,272)
    オーストラリアドルSTAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T539,3885.743,096,087.12
    TREASURY WINE ESTATES LTD167,48015.982,676,330.40
    オーストラリアドル 小計706,8685,772,417.52
    (502,719,841)
    香港ドルBRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE772,00021.1016,289,200.00
    SAMSONITE INTERNATIONAL SA616,20033.7020,765,940.00
    GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED658,00056.5037,177,000.00
    WYNN MACAU LTD755,60021.9516,585,420.00
    CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU3,003,2008.2024,626,240.00
    LUK FOOK HOLDINGS INTERNATIONAL384,00031.7512,192,000.00
    香港ドル 小計6,189,000127,635,800.00
    (1,855,824,532)
    合計9,075,92522,194,340,609
    (22,194,340,609)

    (注)
    1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
    ② 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式時価比率合計額に対する比率
    米ドル株式23銘柄100.0%50.6%
    ユーロ株式16銘柄100.0%31.6%
    イギリスポンド株式1銘柄100.0%4.4%
    スイスフラン株式1銘柄100.0%2.7%
    オーストラリアドル株式2銘柄100.0%2.3%
    香港ドル株式6銘柄100.0%8.4%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
    「ピクテ・バイオ医薬品ファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の状況
    当投資信託は、国内の法律に基づき設定された内国証券投資信託であります。当投資信託は平成29年10月13日に計算期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成されており、独立監査人による財務諸表の監査を受けております。
    財務諸表
    ピクテ・バイオ医薬品ファンドⅡ(適格機関投資家専用)
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    第2期
    [平成29年4月13日現在]    		第3期
    [平成29年10月13日現在]
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン46,234,1935,247,374
    親投資信託受益証券500,205,3271,734,433,239
    流動資産合計546,439,5201,739,680,613
    資産合計546,439,5201,739,680,613
    負債の部
    流動負債
    未払収益分配金41,601,950-
    未払受託者報酬186,26950,315
    未払委託者報酬3,667,634990,768
    未払利息12614
    その他未払費用236,23075,330
    流動負債合計45,692,2091,116,427
    負債合計45,692,2091,116,427
    純資産の部
    元本等
    元本489,434,7131,900,994,451
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)11,312,598△162,430,265
    (分配準備積立金)10,841,14950,523,827
    元本等合計500,747,3111,738,564,186
    純資産合計500,747,3111,738,564,186
    負債純資産合計546,439,5201,739,680,613

    (2)損益及び剰余金計算書
    (単位:円)
    第2期
    自 平成28年10月14日
    至 平成29年4月13日    		第3期
    自 平成29年4月14日
    至 平成29年10月13日
    営業収益
    有価証券売買等損益258,556,37581,530,493
    営業収益合計258,556,37581,530,493
    営業費用
    支払利息4,321385
    受託者報酬186,26950,315
    委託者報酬3,667,634990,768
    その他費用236,40075,330
    営業費用合計4,094,6241,116,798
    営業利益又は営業損失(△)254,461,75180,413,695
    経常利益又は経常損失(△)254,461,75180,413,695
    当期純利益又は当期純損失(△)254,461,75180,413,695
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)202,747,90229,891,565
    期首剰余金又は期首欠損金(△)△22,777,51511,312,598
    剰余金増加額又は欠損金減少額26,755,179-
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額26,755,179-
    剰余金減少額又は欠損金増加額2,776,965224,264,993
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-13,128,784
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,776,965211,136,209
    分配金41,601,950-
    期末剰余金又は期末欠損金(△)11,312,598△162,430,265

    (3)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    第2期
    平成29年4月13日現在    		第3期
    平成29年10月13日現在
    1.元本の推移
    期首元本額1,160,725,014円489,434,713円
    期中追加設定元本額1,292,386,972円1,952,696,210円
    期中一部解約元本額1,963,677,273円541,136,472円
    2.受益権の総数489,434,713口1,900,994,451口
    3.元本の欠損-貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は162,430,265円であります。

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
    第2期
    自 平成28年10月14日
    至 平成29年4月13日    		第3期
    自 平成29年4月14日
    至 平成29年10月13日
    1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
    当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.45%以内の額    		1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
    同左
    2.分配金の計算過程2.分配金の計算過程
    費用控除後の配当等収益額A2,037,260円費用控除後の配当等収益額A870,935円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B42,869,826円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B49,651,195円
    収益調整金額C8,007,462円収益調整金額C37,454,083円
    分配準備積立金額D0円分配準備積立金額D1,697円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D52,914,548円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D87,977,910円
    当ファンドの期末残存口数F489,434,713口当ファンドの期末残存口数F1,900,994,451口
    10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0001,081.12円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,000462.78円
    10,000口当たり分配金額H850.00円10,000口当たり分配金額H0円
    収益分配金金額I=F×H/10,00041,601,950円収益分配金金額I=F×H/10,0000円

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    第2期
    自 平成28年10月14日
    至 平成29年4月13日    		第3期
    自 平成29年4月14日
    至 平成29年10月13日
    1.金融商品に対する取組方針ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及びそのリスクファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。
    ・市場リスク
    構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。
    ・信用リスク
    平均格付けや格付構成などがチェックされます。
    ・流動性リスク
    構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。    		同左

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    第2期
    自 平成28年10月14日
    至 平成29年4月13日    		第3期
    自 平成29年4月14日
    至 平成29年10月13日
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金銭債権の決算日後の償還予定額貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    第2期(平成29年4月13日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券49,429,460
    合計49,429,460

    第3期(平成29年10月13日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券51,470,912
    合計51,470,912

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (一口当たり情報に関する注記)
    第2期
    (平成29年4月13日現在)    		第3期
    (平成29年10月13日現在)
    1口当たり純資産額1.0231円0.9146円
    (1万口当たり純資産額)(10,231円)(9,146円)

    (重要な後発事象に関する注記)
    該当事項はありません。
    (4)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    該当事項はありません。
    ② 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額(口)評価額(円)備考
    親投資信託受益証券ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド305,901,9101,734,433,239
    合計305,901,9101,734,433,239

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    ファンドは、「ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
    なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
    ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    [平成29年4月13日現在][平成29年10月13日現在]
    資産の部
    流動資産
    預金14,831,709-
    金銭信託392,323658,806
    コール・ローン112,500,325345,944,117
    株式21,914,632,97827,948,666,740
    未収入金91,536,126-
    未収配当金5,175,693958,208
    流動資産合計22,139,069,15428,296,227,871
    資産合計22,139,069,15428,296,227,871
    負債の部
    流動負債
    未払金11,269,915-
    未払解約金2,160,000235,310,000
    未払利息308947
    その他未払費用4,8878,154
    流動負債合計13,435,110235,319,101
    負債合計13,435,110235,319,101
    純資産の部
    元本等
    元本4,602,963,3504,949,108,415
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)17,522,670,69423,111,800,355
    元本等合計22,125,634,04428,060,908,770
    純資産合計22,125,634,04428,060,908,770
    負債純資産合計22,139,069,15428,296,227,871

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    平成29年4月13日現在平成29年10月13日現在
    1.元本の推移
    期首相当日現在元本額3,513,292,739円4,602,963,350円
    期中追加設定元本額2,125,547,636円1,417,102,803円
    期中一部解約元本額1,035,877,025円1,070,957,738円
    期末元本額4,602,963,350円4,949,108,415円
    元本の内訳
    ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース286,120,208円245,910,874円
    ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース4,089,402,897円4,193,472,658円
    iTrustバイオ32,099,071円44,844,045円
    ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース91,279,152円158,978,928円
    ピクテ・バイオ医薬品ファンドⅡ(適格機関投資家専用)104,062,022円305,901,910円
    2.受益権の総数4,602,963,350口4,949,108,415口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    自 平成28年10月14日
    至 平成29年4月13日    		自 平成29年4月14日
    至 平成29年10月13日
    1.金融商品に対する取組方針ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及びそのリスクファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。
    ・市場リスク
    構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。
    ・信用リスク
    平均格付けや格付構成などがチェックされます。
    ・流動性リスク
    構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。    		同左

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    自 平成28年10月14日
    至 平成29年4月13日    		自 平成29年4月14日
    至 平成29年10月13日
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左
    4.金銭債権の決算日後の償還予定額貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    (平成29年4月13日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式480,721,118
    合計480,721,118

    (平成29年10月13日現在)
    (単位:円)
    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式2,777,996,271
    合計2,777,996,271

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (一口当たり情報に関する注記)
    (平成29年4月13日現在)(平成29年10月13日現在)
    1口当たり純資産額4.8068円5.6699円
    (1万口当たり純資産額)(48,068円)(56,699円)

    (重要な後発事象に関する注記)
    該当事項はありません。
    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    米ドルACADIA PHARMACEUTICALS INC41,70035.501,480,350.00
    ACCELERON PHARMA INC78,00038.883,032,640.00
    ACORDA THERAPEUTICS INC123,30025.503,144,150.00
    AGIOS PHARMACEUTICALS INC22,80072.331,649,124.00
    ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC208,10012.452,590,845.00
    ALEXION PHARMACEUTICALS INC49,689141.467,029,005.94
    ALKERMES PLC16,92850.33851,986.24
    AMGEN INC127,950182.7623,384,142.00
    ARRAY BIOPHARMA INC282,70012.443,516,788.00
    BIOGEN INC74,228333.3124,740,934.68
    BIOVERATIV INC39,02459.172,309,050.08
    CELGENE CORP170,853138.5023,663,140.50
    CHINA BIOLOGIC PRODUCTS HOLD10,90082.59900,231.00
    DERMIRA INC83,20029.432,448,576.00
    EAGLE PHARMACEUTICALS INC29,50052.671,553,765.00
    FIVE PRIME THERAPEUTICS INC78,10043.523,398,912.00
    GILEAD SCIENCES INC285,47981.3023,209,442.70
    GRIFOLS SA-ADR115,20021.212,443,392.00
    GW PHARMACEUTICALS -ADR75,000114.128,559,000.00
    H LUNDBECK A/S-SPN ADR118,43562.747,430,967.20
    INNOVIVA INC186,20013.902,588,180.00
    INSMED INC138,54327.763,845,953.68
    INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN9,90967.79671,731.11
    IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC245,00015.623,826,900.00
    JAZZ PHARMACEUTICALS PLC77,200141.6010,931,520.00
    LEXICON PHARMACEUTICALS INC75,25011.35854,087.50
    MEDICINES COMPANY31,50035.211,109,115.00
    MOMENTA PHARMACEUTICALS INC141,02912.901,819,274.10
    MYLAN NV272,78437.7610,300,323.84
    MYRIAD GENETICS INC122,39636.554,473,573.80
    NEKTAR THERAPEUTICS60,90023.021,401,918.00
    OPKO HEALTH INC187,4006.881,289,312.00
    PACIRA PHARMACEUTICALS INC22,80034.20779,760.00
    PORTOLA PHARMACEUTICALS INC21,14253.291,126,657.18
    PRA HEALTH SCIENCES INC113,40081.449,235,296.00
    PROTHENA CORP PLC20,90060.061,255,254.00
    QIAGEN N.V.55,94834.171,911,743.16
    REGENERON PHARMACEUTICALS25,180447.1511,259,237.00
    ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR301,20831.439,466,967.44
    SAREPTA THERAPEUTICS INC34,40051.281,764,032.00
    SHIRE PLC-ADR57,283152.288,723,055.24
    SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC27,50041.301,135,750.00
    ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC36,50054.461,987,790.00
    UNITED THERAPEUTICS CORP81,511120.279,803,327.97
    米ドル 小計4,376,969248,897,201.36
    (27,948,666,740)
    合計4,376,96927,948,666,740
    (27,948,666,740)

    (注)
    1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
    ② 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式時価比率合計額に対する比率
    米ドル株式44銘柄100.0%100.0%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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