有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)

【提出】: 2016/05/11 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	999,921,709
コール・ローン	42,247,444
国債証券	629,732,479,193
派生商品評価勘定	1,971,764
未収入金	888,690,121
未収利息	5,732,909,342
前払費用	467,800,011
流動資産合計	637,866,019,584
資産合計	637,866,019,584
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	593,950
未払金	1,349,456,853
未払解約金	619,679,750
その他未払費用	9,216,200
流動負債合計	1,978,946,753
負債合計	1,978,946,753
純資産の部
元本等
元本	284,045,302,199
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	351,841,770,632
元本等合計	635,887,072,831
純資産合計	635,887,072,831
負債純資産合計	637,866,019,584

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2387円
		(10,000口当たり純資産額)	(22,387円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 2月18日
至平成28年 2月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 2月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 2月17日現在
期首	平成27年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	202,645,501,722円
同期中における追加設定元本額	110,486,426,186円
同期中における一部解約元本額	29,086,625,709円
期末元本額	284,045,302,199円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	82,177,177円
バランスセレクト50	85,952,090円
バランスセレクト70	64,533,575円
野村外国債券インデックスファンド	282,689,441円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,589,877,995円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	29,598,435,768円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,439,690,199円
野村資産設計ファンド2015	44,789,624円
野村資産設計ファンド2020	51,762,498円
野村資産設計ファンド2025	43,372,729円
野村資産設計ファンド2030	37,239,090円
野村資産設計ファンド2035	24,168,464円
野村資産設計ファンド2040	68,992,687円
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	174,126,989,729円
のむラップ・ファンド(保守型)	3,321,571,166円
のむラップ・ファンド(普通型)	5,458,235,034円
のむラップ・ファンド(積極型)	1,311,682,202円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	2,323,951,101円
野村資産設計ファンド2045	5,225,503円
野村インデックスファンド・外国債券	537,772,480円
マイ・ロード	7,506,929,580円
ネクストコア	541,686,561円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	75,579,184円
野村外国債券インデックス(野村SMA・EW向け)	1,982,471,670円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	741,430,370円
野村資産設計ファンド2050	1,116,992円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	43,588,415円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,796,766,749円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	637,179,373円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	9,723,472,747円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,671,807,984円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	7,662,479円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	36,140,409円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	4,378,940円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	6,811,997,808円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	510,345,700円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,855,423,699円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	202,558,692円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	100,357,066円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	228,759,372円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,061,299,103円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,086,098,829円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,137,169,359円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	118,503,718円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,486,822円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6,893,621円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	4,731,916円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	518,164,100円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,738,915,112円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	2,342,752,600円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	2,161,942,945円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	12,074,223,183円
マイバランスDC30	926,349,445円
マイバランスDC50	531,496,969円
マイバランスDC70	329,778,737円
野村DC外国債券インデックスファンド	2,352,994,360円
野村DC運用戦略ファンド	653,115,361円
野村DC運用戦略ファンドM	5,427,640円
野村DC運用戦略ファンドA	3,771,964円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	8,243,251円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	58,791円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	122,031円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 2月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	4,000,000.00	4,404,843.60
		US TREASURY BOND	10,500,000.00	12,987,187.50
		US TREASURY BOND	9,300,000.00	11,581,406.25
		US TREASURY BOND	12,700,000.00	16,907,866.87
		US TREASURY BOND	18,500,000.00	25,307,420.95
		US TREASURY BOND	19,400,000.00	25,856,562.50
		US TREASURY BOND	31,200,000.00	32,896,500.00
		US TREASURY BOND	34,500,000.00	47,801,364.60
		US TREASURY BOND	8,800,000.00	12,799,187.28
		US TREASURY BOND	17,700,000.00	25,575,115.86
		US TREASURY BOND	3,500,000.00	4,875,117.10
		US TREASURY BOND	7,000,000.00	9,588,359.20
		US TREASURY BOND	2,800,000.00	3,845,406.04
		US TREASURY BOND	2,200,000.00	2,981,859.32
		US TREASURY BOND	21,700,000.00	22,913,843.75
		US TREASURY BOND	16,600,000.00	20,687,750.00
		US TREASURY N/B	8,500,000.00	8,505,644.00
		US TREASURY N/B	12,500,000.00	12,811,035.00
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,030,078.00
		US TREASURY N/B	7,100,000.00	7,111,370.65
		US TREASURY N/B	14,500,000.00	14,924,238.10
		US TREASURY N/B	11,500,000.00	11,549,862.85
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,030,078.00
		US TREASURY N/B	18,300,000.00	18,844,710.48
		US TREASURY N/B	24,000,000.00	25,137,187.20
		US TREASURY N/B	7,200,000.00	7,219,968.48
		US TREASURY N/B	24,600,000.00	25,242,866.88
		US TREASURY N/B	8,500,000.00	8,495,682.85
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,012,695.00
		US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,219,726.00
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,007,500.00
		US TREASURY N/B	16,900,000.00	16,941,589.21
		US TREASURY N/B	22,300,000.00	22,833,980.19
		US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,390,039.02
		US TREASURY N/B	29,800,000.00	31,607,787.20
		US TREASURY N/B	21,900,000.00	22,283,250.00
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,984,765.00
		US TREASURY N/B	21,100,000.00	21,484,908.31
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,986,562.40
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,002,460.90
		US TREASURY N/B	18,500,000.00	18,851,209.55
		US TREASURY N/B	49,600,000.00	52,597,308.16
		US TREASURY N/B	18,600,000.00	19,096,240.56
		US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,638,163.00
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,002,343.60
		US TREASURY N/B	16,900,000.00	17,523,846.60
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,009,687.20
		US TREASURY N/B	39,900,000.00	42,078,911.07
		US TREASURY N/B	7,100,000.00	7,383,722.39
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,000,703.00
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,319,062.40
		US TREASURY N/B	11,300,000.00	12,088,791.98
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,178,320.00
		US TREASURY N/B	13,500,000.00	13,564,335.60
		US TREASURY N/B	29,300,000.00	30,395,316.04
		US TREASURY N/B	8,500,000.00	8,618,535.05
		US TREASURY N/B	8,600,000.00	8,903,687.50
		US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,446,750.00
		US TREASURY N/B	4,800,000.00	5,184,374.88
		US TREASURY N/B	20,600,000.00	20,950,842.72
		US TREASURY N/B	21,400,000.00	21,692,576.52
		US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,167,617.10
		US TREASURY N/B	30,600,000.00	33,013,333.26
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,050,781.00
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,588,866.70
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,594,101.15
US TREASURY N/B	5,100,000.00	5,152,194.93
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,034,375.00
US TREASURY N/B	27,500,000.00	28,986,718.75
US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,559,589.45
US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,068,437.20
US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,067,812.40
US TREASURY N/B	25,500,000.00	26,027,929.05
US TREASURY N/B	9,500,000.00	9,698,163.35
US TREASURY N/B	26,400,000.00	28,221,185.52
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,778,875.00
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,001,015.60
US TREASURY N/B	7,900,000.00	8,064,788.47
US TREASURY N/B	14,500,000.00	14,800,194.95
US TREASURY N/B	37,000,000.00	40,318,437.50
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,997,421.80
US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,982,187.28
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,994,960.90
US TREASURY N/B	8,700,000.00	8,916,819.66
US TREASURY N/B	47,500,000.00	51,526,366.00
US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,774,561.84
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,828,406.16
US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,015,937.20
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,875,406.06
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,021,093.60
US TREASURY N/B	51,100,000.00	56,106,200.57
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,713,500.00
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,999,374.80
US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,134,530.20
US TREASURY N/B	40,100,000.00	43,972,156.25
US TREASURY N/B	14,500,000.00	14,935,000.00
US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,389,296.60
US TREASURY N/B	31,500,000.00	33,468,750.00
US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,284,921.70
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,213,750.00
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,638,249.92
US TREASURY N/B	41,300,000.00	43,939,326.06
US TREASURY N/B	6,800,000.00	7,162,843.24
US TREASURY N/B	5,300,000.00	5,521,109.11
US TREASURY N/B	33,300,000.00	37,082,670.21
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,178,125.00
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,762,109.10
US TREASURY N/B	2,900,000.00	3,039,109.23
US TREASURY N/B	36,400,000.00	39,732,875.00
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,210,937.20
US TREASURY N/B	8,700,000.00	9,062,952.69
US TREASURY N/B	9,700,000.00	10,168,327.64
US TREASURY N/B	26,800,000.00	27,909,686.16
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,549,796.51
US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,651,249.60
US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,371,250.00
US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,215,000.00
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,900,843.44
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,023,828.00
US TREASURY N/B	33,700,000.00	34,857,119.83
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,432,882.63
US TREASURY N/B	5,900,000.00	6,007,859.08
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,086,328.00
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,173,437.00
US TREASURY N/B	9,700,000.00	9,940,226.32
US TREASURY N/B	27,000,000.00	28,063,125.00
US TREASURY N/B	18,500,000.00	18,697,284.00
US TREASURY N/B	12,800,000.00	12,910,999.04
US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,563,125.00
US TREASURY N/B	28,600,000.00	29,020,062.50
US TREASURY N/B	16,300,000.00	17,400,250.00
US TREASURY N/B	16,800,000.00	18,241,124.16
US TREASURY N/B	27,300,000.00	29,614,100.88
US TREASURY N/B	30,400,000.00	32,373,622.72
US TREASURY N/B	23,000,000.00	23,984,687.50
US TREASURY N/B	3,600,000.00	5,487,750.00
US TREASURY N/B	500,000.00	715,937.50
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,751,406.20
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,469,062.50
US TREASURY N/B	500,000.00	689,375.00
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,790,859.30
US TREASURY N/B	5,000,000.00	6,641,406.00
US TREASURY N/B	5,500,000.00	7,561,210.80
US TREASURY N/B	7,700,000.00	10,404,022.86
US TREASURY N/B	8,000,000.00	11,185,000.00
US TREASURY N/B	8,000,000.00	10,813,124.80
US TREASURY N/B	8,000,000.00	10,065,000.00
US TREASURY N/B	7,800,000.00	10,366,077.54
US TREASURY N/B	7,000,000.00	9,987,577.60
US TREASURY N/B	7,000,000.00	9,492,655.90
US TREASURY N/B	6,500,000.00	7,254,101.40
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,905,234.20
US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,897,616.85
US TREASURY N/B	9,300,000.00	9,624,772.74
US TREASURY N/B	9,600,000.00	9,912,749.76
US TREASURY N/B	18,200,000.00	20,182,092.84
US TREASURY N/B	15,700,000.00	19,134,375.00
US TREASURY N/B	23,200,000.00	28,236,935.76
US TREASURY N/B	15,900,000.00	18,437,787.87
US TREASURY N/B	18,600,000.00	20,541,375.00
US TREASURY N/B	32,000,000.00	34,450,000.00
US TREASURY N/B	9,200,000.00	8,933,343.52
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,909,921.60
US TREASURY NOTE	26,400,000.00	27,458,061.84
US TREASURY NOTE	25,100,000.00	26,204,987.34
小計	銘柄数:165	2,198,500,000.00	2,380,527,904.85
			(272,070,534,245)
	組入時価比率:42.8%		43.1%
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	4,600,000.00	5,147,906.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	7,472,594.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,233,984.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,762,972.00
	CANADIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	6,675,900.00
	CANADIAN GOVERNMENT	4,300,000.00	4,368,585.00
	CANADIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	8,733,300.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,251,808.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	4,019,088.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,500,000.00	7,651,575.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,948,162.00
	CANADIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	5,089,624.00
	CANADIAN GOVERNMENT	4,000,000.00	4,178,480.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,741,876.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,500,000.00	8,446,050.00
	CANADIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	2,019,400.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	8,738,961.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,900,000.00	4,052,178.00
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	6,351,624.00
	CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,916,510.00
	CANADIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	3,721,014.00
	CANADIAN GOVERNMENT	5,180,000.00	7,775,387.20
	CANADIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	4,764,690.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	10,726,310.00
	CANADIAN GOVERNMENT	6,400,000.00	8,977,536.00
	CANADIAN GOVERNMENT	6,800,000.00	9,154,568.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	2,125,818.00
小計	銘柄数:27	133,280,000.00	154,045,900.20
			(12,694,922,635)
	組入時価比率:2.0%		2.0%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,400,000.00	6,519,379.20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	60,800,000.00	65,158,083.20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	108,800,000.00	109,699,232.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	89,500,000.00	98,775,869.50
	MEX BONOS DESARR FIX RT	29,000,000.00	28,992,460.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	60,700,000.00	67,529,539.10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	61,800,000.00	65,449,475.40
	MEX BONOS DESARR FIX RT	27,400,000.00	28,851,241.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,700,000.00	39,536,503.80
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	75,672,674.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	34,600,000.00	41,332,398.80
	MEX BONOS DESARR FIX RT	41,000,000.00	45,865,388.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	11,178,250.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,000,000.00	62,631,576.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,500,000.00	36,501,729.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	48,200,000.00	53,537,186.00
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	83,000,000.00	94,668,223.00
小計	銘柄数:17	836,600,000.00	931,899,208.00
			(5,647,309,200)
	組入時価比率:0.9%		0.9%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,791,060.50
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,157,304.00
	BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	3,469,210.00
	BELGIUM KINGDOM	7,000,000.00	8,283,205.00
	BELGIUM KINGDOM	7,200,000.00	8,937,360.00
	BELGIUM KINGDOM	5,000,000.00	6,215,085.00
	BELGIUM KINGDOM	6,400,000.00	8,145,920.00
	BELGIUM KINGDOM	3,000,000.00	3,439,398.00
	BELGIUM KINGDOM	7,300,000.00	8,581,150.00
	BELGIUM KINGDOM	6,400,000.00	8,795,564.80
	BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	4,905,481.00
	BELGIUM KINGDOM	6,800,000.00	10,605,715.20
	BELGIUM KINGDOM	2,800,000.00	4,149,748.40
	BELGIUM KINGDOM GOVT	2,000,000.00	2,191,680.00
	BELGIUM KINGDOM GOVT	2,500,000.00	2,733,000.00
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5,200,000.00	5,907,876.00
	BELGIUM KINGDOM GOVT	7,600,000.00	11,596,619.60
	BELGIUM KINGDOM GOVT	9,500,000.00	15,300,548.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	16,500,000.00	16,909,414.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18,600,000.00	18,726,480.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,700,000.00	22,462,874.10
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,300,000.00	1,301,950.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	16,100,000.00	17,635,698.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,100,000.00	18,725,885.10
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,900,000.00	8,504,373.70
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,100,000.00	10,408,425.30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,800,000.00	23,706,800.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,000,000.00	21,652,761.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,600,000.00	13,804,348.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,500,000.00	9,277,230.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,200,000.00	11,771,252.80
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,800,000.00	16,330,841.60
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,700,000.00	5,720,299.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,100,000.00	8,871,506.80
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,300,000.00	9,757,480.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,200,000.00	14,034,160.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18,400,000.00	25,397,520.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,800,000.00	6,433,920.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,700,000.00	6,388,945.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,400,000.00	5,846,332.80
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,900,000.00	5,555,179.50
	BUNDESOBLIGATION	1,700,000.00	1,743,690.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,500,000.00	6,239,750.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,700,000.00	9,952,365.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	8,048,950.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,100,000.00	3,474,790.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,300,000.00	8,322,000.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	8,344,350.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000.00	3,995,425.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,000,000.00	15,857,800.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,600,000.00	10,799,040.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,552,750.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000.00	5,796,960.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,200,000.00	4,692,660.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,400,000.00	6,246,450.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,100,000.00	16,630,020.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,700,000.00	6,507,405.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,683,975.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,700,000.00	6,157,710.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,900,000.00	31,969,350.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	9,678,300.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000.00	5,189,080.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000.00	6,218,275.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,300,000.00	9,014,505.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,600,000.00	11,175,476.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,400,000.00	15,086,642.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,400,000.00	9,249,098.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,900,000.00	9,043,734.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,500,000.00	8,517,899.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,700,000.00	6,536,374.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	9,802,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,000,000.00	13,496,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,300,000.00	19,344,381.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000.00	4,563,045.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,500,000.00	19,624,245.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,300,000.00	11,083,315.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,900,000.00	20,014,722.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000.00	10,637,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,300,000.00	19,882,584.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,900,000.00	10,668,467.70
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	18,592,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,738,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000.00	19,028,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,903,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,400,000.00	18,638,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	520,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	25,900,000.00	29,448,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000.00	9,864,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,800,000.00	15,910,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,600,000.00	14,556,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000.00	12,676,334.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	8,087,100.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	10,400,000.00	12,624,560.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	9,600,000.00	12,307,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,900,000.00	17,857,330.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,600,000.00	5,654,398.20
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,200,000.00	9,012,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000.00	16,420,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,700,000.00	14,471,730.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,300,000.00	2,719,290.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,900,000.00	19,225,470.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	6,944,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,300,000.00	12,738,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,200,000.00	23,984,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	9,575,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,100,000.00	16,737,930.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,700,000.00	18,981,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,400,000.00	9,543,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,400,000.00	11,712,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,700,000.00	3,356,370.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	11,388,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,400,000.00	17,580,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	9,807,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	662,100.00
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,137,626.00
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,559,485.50
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,507,252.50
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,299,200.00
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,372,770.00
FINNISH GOVERNMENT	3,200,000.00	3,524,572.80
FINNISH GOVERNMENT	2,200,000.00	2,403,500.00
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	3,164,880.00
FINNISH GOVERNMENT	3,500,000.00	4,279,485.00
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	668,742.20
FINNISH GOVERNMENT	1,400,000.00	1,838,592.00
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,336,984.00
FRANCE (GOVT OF)	8,500,000.00	8,740,006.00
FRANCE (GOVT OF)	3,500,000.00	4,140,080.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,700,000.00	10,466,785.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,576,942.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,500,000.00	4,640,310.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,800,000.00	12,138,681.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,600,000.00	6,842,715.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,500,000.00	13,171,479.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000.00	5,294,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,800,000.00	12,403,335.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,800,000.00	17,107,038.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,300,000.00	19,443,470.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,800,000.00	14,144,660.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,100,000.00	17,899,087.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,800,000.00	17,487,680.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,700,000.00	19,042,325.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,200,000.00	13,094,112.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,500,000.00	29,299,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000.00	8,877,240.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000.00	30,006,900.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,500,000.00	26,151,850.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	8,674,560.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000.00	31,311,599.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,600,000.00	27,965,057.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,400,000.00	11,637,476.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,800,000.00	14,496,708.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,400,000.00	11,947,729.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,100,000.00	12,423,684.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,700,000.00	7,607,025.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,800,000.00	6,238,095.20
FRENCH TREASURY NOTE	1,000,000.00	1,020,320.00
IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	3,600,000.00	4,130,452.80
IRISH GOVERNMENT	7,500,000.00	8,222,070.00
IRISH GOVERNMENT	5,600,000.00	6,289,348.80
IRISH GOVERNMENT	3,400,000.00	4,134,250.40
IRISH GOVERNMENT	5,300,000.00	6,285,916.60
IRISH GOVERNMENT	3,500,000.00	4,301,398.50
IRISH GOVERNMENT	6,000,000.00	8,339,124.00
IRISH TSY 2.4% 2030	1,500,000.00	1,695,883.50
IRISH TSY 2% 2045	1,500,000.00	1,520,550.00
IRISH TSY 3.4% 2024	1,300,000.00	1,573,089.70
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,279,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,500,000.00	4,646,637.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,500,000.00	7,197,950.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,620,377.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,100,000.00	8,161,095.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	2,045,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,800,000.00	6,774,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	6,992,373.20
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,720,689.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	7,417,480.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	6,524,820.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,568,879.20
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,500,000.00	15,466,464.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,300,000.00	9,838,080.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,700,000.00	4,631,704.40
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000.00	7,857,130.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,200,000.00	8,398,686.40
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,500,000.00	4,976,436.50
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,036,562.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,612,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,294,762.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,300,000.00	2,395,910.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,400,000.00	5,034,920.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,700,000.00	1,828,180.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,400,000.00	2,446,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,600,000.00	5,436,280.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,200,000.00	6,244,160.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,300,000.00	4,040,850.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,000,000.00	6,106,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,600,000.00	1,780,990.40
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,314,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,616,700.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,800,000.00	6,088,025.60
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,600,000.00	8,569,019.20
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,500,000.00	6,340,950.00
REPUBLIC OF IRELAND	3,400,000.00	4,209,978.60
SPANISH GOVERNMENT	18,400,000.00	19,847,951.20
SPANISH GOVERNMENT	9,800,000.00	14,043,331.40
SPANISH GOVERNMENT	7,300,000.00	10,624,420.00
SPANISH GOVERNMENT	5,200,000.00	6,432,764.00
小計	銘柄数:209	1,612,300,000.00	2,011,660,486.10
			(255,963,680,251)
	組入時価比率:40.3%		40.6%
英ポンド	UK TREASURY	5,900,000.00	5,959,590.00
	UK TREASURY	6,000,000.00	6,581,400.00
	UK TREASURY	18,000,000.00	18,349,200.00
	UK TREASURY	4,600,000.00	5,166,260.00
	UK TREASURY	13,900,000.00	14,433,760.00
	UK TREASURY	3,000,000.00	3,338,700.00
	UK TREASURY	6,400,000.00	7,456,000.00
	UK TREASURY	13,300,000.00	14,008,890.00
	UK TREASURY	7,200,000.00	8,184,240.00
	UK TREASURY	5,100,000.00	6,998,730.00
	UK TREASURY	7,300,000.00	8,435,880.00
	UK TREASURY	4,650,000.00	5,496,300.00
	UK TREASURY	8,300,000.00	8,662,710.00
	UK TREASURY	7,200,000.00	7,741,440.00
	UK TREASURY	8,600,000.00	9,583,840.00
	UK TREASURY	12,100,000.00	15,904,240.00
	UK TREASURY	6,700,000.00	8,614,860.00
	UK TREASURY	3,750,000.00	5,658,750.00
	UK TREASURY	6,700,000.00	9,243,990.00
	UK TREASURY	7,250,000.00	9,579,425.00
	UK TREASURY	6,700,000.00	9,216,520.00
	UK TREASURY	6,900,000.00	9,282,570.00
	UK TREASURY	4,900,000.00	7,133,910.00
	UK TREASURY	4,200,000.00	5,742,240.00
	UK TREASURY	5,700,000.00	7,871,700.00
	UK TREASURY	6,100,000.00	8,843,780.00
	UK TREASURY	14,000,000.00	17,554,600.00
	UK TREASURY	5,950,000.00	8,584,660.00
	UK TREASURY	4,250,000.00	6,295,950.00
	UK TREASURY	7,250,000.00	10,057,925.00
	UK TREASURY	5,000,000.00	7,123,000.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	18,000,000.00	21,537,000.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	6,400,000.00	9,992,320.00
小計	銘柄数:33	251,300,000.00	308,634,380.00
			(50,412,339,629)
	組入時価比率:7.9%		8.0%
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	8,800,000.00	10,094,480.00
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	3,600,000.00	5,466,600.00
小計	銘柄数:2	12,400,000.00	15,561,080.00
			(1,798,549,626)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	7,000,000.00	7,457,625.00
	SWEDISH GOVERNMENT	16,200,000.00	18,554,281.20
	SWEDISH GOVERNMENT	49,400,000.00	61,579,718.20
	SWEDISH GOVERNMENT	48,700,000.00	58,883,170.00
	SWEDISH GOVERNMENT	17,900,000.00	19,500,832.80
	SWEDISH GOVERNMENT	31,300,000.00	36,827,580.00
	SWEDISH GOVERNMENT	16,300,000.00	22,213,493.30
小計	銘柄数:7	186,800,000.00	225,016,700.50
			(3,021,974,287)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	21,900,000.00	22,898,640.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	24,100,000.00	27,134,190.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	27,600,000.00	31,644,504.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	14,300,000.00	15,173,730.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	31,600,000.00	35,884,960.00
小計	銘柄数:5	119,500,000.00	132,736,024.00
			(1,758,752,318)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	25,100,000.00	29,116,000.00
	KINGDOM OF DENMARK	52,100,000.00	60,831,960.00
	KINGDOM OF DENMARK	31,100,000.00	34,001,630.00
	KINGDOM OF DENMARK	14,500,000.00	22,902,750.00
	KINGDOM OF DENMARK	18,600,000.00	20,601,360.00
	KINGDOM OF DENMARK	39,300,000.00	67,393,565.70
小計	銘柄数:6	180,700,000.00	234,847,265.70
			(4,004,145,880)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	6,300,000.00	6,550,740.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	8,500,000.00	9,031,250.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	8,100,000.00	8,503,380.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	9,500,000.00	9,690,000.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,800,000.00	6,086,143.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,100,000.00	12,504,150.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,200,000.00	5,097,040.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,800,000.00	19,168,800.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,730,000.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	9,400,000.00	11,265,054.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	9,600,000.00	10,466,400.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	13,100,000.00	13,514,523.30
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	4,662,000.00
小計	銘柄数:13	111,100,000.00	121,269,480.30
			(3,501,049,896)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,536,124.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,900,000.00	6,091,891.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	8,329,393.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,871,785.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	11,449,016.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	2,987,078.30
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,700,000.00	13,994,650.70
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	900,000.00	888,346.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	11,099,266.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,900,000.00	9,528,585.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,300,000.00	8,827,320.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	8,395,160.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,700,000.00	13,508,139.10
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	8,881,950.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	5,799,643.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	5,056,492.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	4,351,388.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,712,149.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	4,936,698.00
小計	銘柄数:19	124,300,000.00	137,245,079.50
			(11,153,907,610)
	組入時価比率:1.8%		1.8%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	304,890.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,185,360.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,357,300.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,200,000.00	3,321,280.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,000,000.00	4,278,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,580,000.00	2,632,322.40
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,281,600.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,291,300.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,500,000.00	1,592,250.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,300,000.00	3,654,750.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,479,848.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	550,835.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,802,034.00
小計	銘柄数:13	26,380,000.00	27,731,769.40
			(2,252,928,946)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,327,600.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	2,923,200.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,300,000.00	4,391,332.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	8,372,200.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,707,400.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	3,027,126.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,900,000.00	12,298,650.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,000,000.00	10,005,000.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,438,611.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	6,143,634.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,700,000.00	8,852,250.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,503,400.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,276,070.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,885,637.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	9,023,581.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,000,000.00	3,740,000.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,718,037.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,967,343.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,581,475.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,557,613.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	371,562.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,653,969.60
小計	銘柄数:22	105,700,000.00	106,765,692.90
			(2,899,756,219)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,300,000.00	10,338,026.57
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000.00	23,564,820.30
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000.00	22,739,676.68
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	26,100,000.00	23,944,609.80
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,200,000.00	23,580,295.20
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	61,900,000.00	67,594,670.01
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24,300,000.00	21,410,839.35
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,000,000.00	23,538,000.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	28,000,000.00	24,737,652.80
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	47,100,000.00	32,784,652.08
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,700,000.00	14,711,030.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24,600,000.00	17,022,132.36
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,300,000.00	10,913,846.58
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	40,300,000.00	35,692,738.77
小計	銘柄数:14	394,400,000.00	352,572,990.50
			(2,552,628,451)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
	合計			629,732,479,193
				(629,732,479,193)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年 2月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	569,985,614	-	568,607,800	1,377,814
米ドル	284,186,952	-	284,557,200	△370,248
ユーロ	249,383,523	-	248,118,000	1,265,523
英ポンド	36,415,139	-	35,932,600	482,539
合計	569,985,614	-	568,607,800	1,377,814

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)

開示資料

決算