有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/18-2023/02/17)

【提出】: 2023/05/16 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,355,537,371
コール・ローン	1,008,335,478
国債証券	669,729,928,066
派生商品評価勘定	1,851,913
未収利息	6,120,437,039
前払費用	670,473,510
その他未収収益	7,430,135
流動資産合計	679,893,993,512
資産合計	679,893,993,512
負債の部
流動負債
未払金	696,813,642
未払解約金	589,223,205
未払利息	241
その他未払費用	3,357,894
流動負債合計	1,289,394,982
負債合計	1,289,394,982
純資産の部
元本等
元本	271,144,260,947
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	407,460,337,583
元本等合計	678,604,598,530
純資産合計	678,604,598,530
負債純資産合計	679,893,993,512

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.5027円
		(10,000口当たり純資産額)	(25,027円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			115,539,485,172円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	120,746,866,665円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 2月18日
至 2023年 2月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 2月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 2月17日現在
期首	2022年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	248,128,706,565円
同期中における追加設定元本額	52,180,281,670円
同期中における一部解約元本額	29,164,727,288円
期末元本額	271,144,260,947円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	81,143,935円
バランスセレクト50	82,879,954円
バランスセレクト70	82,764,609円
野村外国債券インデックスファンド	262,333,203円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,583,306,689円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,217,159,171円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,238,767,810円
野村資産設計ファンド2015	21,876,240円
野村資産設計ファンド2020	23,644,460円
野村資産設計ファンド2025	39,171,312円
野村資産設計ファンド2030	51,189,596円
野村資産設計ファンド2035	41,137,845円
野村資産設計ファンド2040	64,660,299円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	75,930,643,194円
のむラップ・ファンド(保守型)	6,393,085,013円
のむラップ・ファンド(普通型)	27,479,287,335円
のむラップ・ファンド(積極型)	8,202,755,480円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	450,495,574円
野村資産設計ファンド2045	12,338,154円
野村インデックスファンド・外国債券	1,029,353,067円
マイ・ロード	7,894,761,395円
ネクストコア	75,105,924円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	350,423,483円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	7,858,293,007円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,170,455,706円
野村資産設計ファンド2050	11,184,253円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,498,566円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,000,585円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,898,021円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,587,407円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	969,268,372円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,329,297,599円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	3,999,637円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,900,642円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	9,394,047円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,915,744円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	9,479,668円
野村6資産均等バランス	3,102,704,205円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	7,085,987,259円
世界6資産分散ファンド	72,646,812円
野村資産設計ファンド2060	5,964,741円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	10,377,036,114円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	8,077,910,934円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	6,176,429円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	955,783,088円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	174,512,934円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	980,262,126円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	388,409,962円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,326,158円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	8,156,151円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	70,793円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,653,097,928円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	4,362,071円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	22,104,967円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,168,481円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	165,286,452円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	141,957,182円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,862,267,983円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	61,662,356円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	782,020,246円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,977,556,122円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	5,695,228円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,677,926円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,042,993円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,225,532円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	615,159,875円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,493,861,881円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,029,114,939円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,571,150,929円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	23,577,166,513円
マイバランスDC30	2,299,164,878円
マイバランスDC50	1,760,192,905円
マイバランスDC70	1,344,301,722円
野村DC外国債券インデックスファンド	9,526,711,170円
野村DC運用戦略ファンド	2,786,558,598円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	280,597,567円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	380,876,551円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	908,998,074円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	369,767,187円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	24,722,144円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	58,792,726円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	28,121,139円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	21,931,434円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	15,533,655円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	8,046,614円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	311,088,904円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	167,382,903円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	100,499,895円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	124,787,296円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	4,034,605円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	43,009,760円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	65,012,366円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	262,795,979円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	41,348,569円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年2月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	63,000,000.00	60,703,939.80
		US TREASURY BOND	162,300,000.00	169,742,964.39
		US TREASURY BOND	44,200,000.00	48,001,889.52
		US TREASURY BOND	158,750,000.00	168,535,445.25
		US TREASURY BOND	100,000.00	105,666.01
		US TREASURY BOND	100,000.00	83,242.18
		US TREASURY BOND	1,200,000.00	1,143,351.48
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,793,484.80
		US TREASURY N/B	9,300,000.00	9,080,634.39
		US TREASURY N/B	200,000.00	192,282.34
		US TREASURY N/B	9,300,000.00	9,094,094.28
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,274.15
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,164,995.64
		US TREASURY N/B	400,000.00	389,378.80
		US TREASURY N/B	19,900,000.00	19,199,018.52
		US TREASURY N/B	22,200,000.00	21,097,170.60
		US TREASURY N/B	50,850,000.00	49,254,977.88
		US TREASURY N/B	18,400,000.00	17,851,593.52
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,833.98
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,605,605.30
		US TREASURY N/B	700,000.00	677,509.70
		US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,689,117.14
		US TREASURY N/B	127,100,000.00	123,267,134.27
		US TREASURY N/B	14,400,000.00	13,583,249.28
		US TREASURY N/B	18,400,000.00	17,718,624.08
		US TREASURY N/B	300,000.00	290,695.29
		US TREASURY N/B	100,000.00	93,972.65
		US TREASURY N/B	25,200,000.00	24,209,718.12
		US TREASURY N/B	4,450,000.00	4,262,178.40
		US TREASURY N/B	300,000.00	292,195.29
		US TREASURY N/B	4,800,000.00	4,505,437.44
		US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,132,702.91
		US TREASURY N/B	750,000.00	716,748.00
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	973,144.50
		US TREASURY N/B	10,800,000.00	10,102,429.08
		US TREASURY N/B	2,050,000.00	1,958,870.94
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,465,624.99
		US TREASURY N/B	900,000.00	878,431.59
		US TREASURY N/B	100,000.00	93,277.34
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,847.65
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,992,046.77
		US TREASURY N/B	100,000.00	93,410.15
		US TREASURY N/B	300,000.00	287,566.38
		US TREASURY N/B	500,000.00	473,300.75
		US TREASURY N/B	50,000.00	47,916.99
		US TREASURY N/B	9,500,000.00	8,863,944.60
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,098,811.43
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,267,859.36
		US TREASURY N/B	200,000.00	187,015.62
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,817,097.49
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,757.81
		US TREASURY N/B	5,700,000.00	5,332,394.46
		US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,552,288.97
		US TREASURY N/B	300,000.00	281,812.50
		US TREASURY N/B	25,100,000.00	23,846,468.35
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,009,312.32
		US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,662,398.20
		US TREASURY N/B	17,300,000.00	16,135,628.69
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,359.37
		US TREASURY N/B	32,700,000.00	31,416,266.67
		US TREASURY N/B	100,000.00	91,855.46
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,984.37
		US TREASURY N/B	48,800,000.00	47,074,841.92
		US TREASURY N/B	100,000.00	91,339.84
US TREASURY N/B	11,150,000.00	10,577,690.57
US TREASURY N/B	100,000.00	96,156.25
US TREASURY N/B	1,000,000.00	963,984.30
US TREASURY N/B	6,500,000.00	5,901,034.75
US TREASURY N/B	100,000.00	96,398.43
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,882,343.60
US TREASURY N/B	200,000.00	181,226.56
US TREASURY N/B	300,000.00	289,757.79
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,009,062.24
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,612,656.00
US TREASURY N/B	36,750,000.00	34,632,567.90
US TREASURY N/B	700,000.00	671,289.01
US TREASURY N/B	200,000.00	180,039.06
US TREASURY N/B	43,750,000.00	42,177,734.37
US TREASURY N/B	200,000.00	179,789.06
US TREASURY N/B	100,000.00	96,375.00
US TREASURY N/B	200,000.00	179,078.12
US TREASURY N/B	51,300,000.00	48,452,444.73
US TREASURY N/B	13,200,000.00	12,679,217.76
US TREASURY N/B	200,000.00	179,156.24
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,540,625.00
US TREASURY N/B	200,000.00	178,945.30
US TREASURY N/B	16,600,000.00	15,816,687.50
US TREASURY N/B	17,100,000.00	15,232,358.52
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,847,734.20
US TREASURY N/B	1,000,000.00	947,968.70
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,961,437.50
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,702,148.00
US TREASURY N/B	200,000.00	179,484.36
US TREASURY N/B	42,300,000.00	39,889,229.94
US TREASURY N/B	300,000.00	268,253.88
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,654,804.62
US TREASURY N/B	300,000.00	280,224.60
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,318,570.28
US TREASURY N/B	100,000.00	92,589.84
US TREASURY N/B	300,000.00	268,195.29
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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,000,000.00	15,612,090.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	86,560.58
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000.00	1,231,967.55
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,600,000.00	5,071,082.80
	BUNDESOBLIGATION	2,600,000.00	2,478,970.00
	BUNDESOBLIGATION	1,300,000.00	1,197,456.00
	BUNDESOBLIGATION	2,950,000.00	2,683,851.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	589,440.00
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	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,600,000.00	18,388,720.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,700,000.00	3,189,289.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	4,600,000.00	4,544,846.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	4,100,000.00	2,836,228.30
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	692,314.00
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	617,310.00
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	95,310.08
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,868,188.00
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,285,819.90
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,060,757.60
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,094,575.69
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,632,290.00
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FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	374,132.80
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	729,226.80
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	96,798.00
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FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	90,442.30
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FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,050,000.00	46,588,362.75
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,300,000.00	11,286,732.79
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,350,000.00	6,254,497.75
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,450,000.00	24,467,115.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,650,000.00	8,740,168.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,840,000.00	17,235,992.20
IRISH GOVERNMENT	130,000.00	136,570.85
IRISH GOVERNMENT	10,600,000.00	9,640,203.92
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	541,222.20
IRISH TSY 1.3% 2033	5,100,000.00	4,326,753.30
IRISH TSY 1.35% 2031	1,100,000.00	981,167.00
IRISH TSY 1.5% 2050	2,900,000.00	2,001,142.10
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,575,092.50
IRISH TSY 1% 2026	100,000.00	94,667.80
IRISH TSY 2.4% 2030	7,500,000.00	7,293,135.00
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,282,057.60
IRISH TSY 3.4% 2024	100,000.00	100,605.90
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	98,730.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	8,500,000.00	7,996,708.20
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	92,825.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	92,100.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	13,899,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	903,150.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,707,940.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	85,887.96
NETHERLANDS GOVERNMENT	11,750,000.00	11,474,603.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,850,000.00	7,766,662.89
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NETHERLANDS GOVERNMENT	5,300,000.00	6,037,320.10
NETHERLANDS GOVERNMENT	9,800,000.00	9,905,842.94
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	345,824.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	576,688.80
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,246,765.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	685,463.80
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,600,000.00	4,412,862.80
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,900,000.00	8,366,100.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,856,824.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	8,659,690.80
REPUBLIC OF AUSTRIA	11,600,000.00	10,061,840.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	9,550,000.00	8,920,120.20
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,200,000.00	1,332,337.20
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,400,000.00	2,405,827.20
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	5,100,900.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,144,032.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,650,000.00	3,048,459.30
SPANISH GOVERNMENT	34,000,000.00	39,148,960.00
SPANISH GOVERNMENT	27,950,000.00	33,308,015.00
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小計	銘柄数:233	1,516,600,000.00	1,557,780,103.09
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	UNITED KINGDOM GILT	8,000,000.00	8,145,760.00
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小計	銘柄数:43	212,810,000.00	202,638,789.35
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スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	34,350,000.00	34,082,070.00
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	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	10,908,566.50
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	24,403,556.97
小計	銘柄数:6	106,150,000.00	104,097,298.25
			(1,336,609,309)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,800,000.00	22,693,840.92
	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	12,882,140.60
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	6,751,390.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,607,435.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,879,334.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	25,657,548.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	6,522,768.48
	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,000,000.00	11,879,777.00
小計	銘柄数:8	102,700,000.00	96,874,234.00
			(1,266,146,238)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	25,200,000.00	24,457,860.00
	KINGDOM OF DENMARK	6,500,000.00	5,879,021.85
	KINGDOM OF DENMARK	37,250,000.00	32,306,925.00
	KINGDOM OF DENMARK	38,100,000.00	47,352,615.48
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	4,019,595.00
小計	銘柄数:5	114,550,000.00	114,016,017.33
			(2,191,387,853)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	38,800,000.00	36,376,210.56
	POLAND GOVERNMENT BOND	8,300,000.00	7,386,170.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	56,800,000.00	48,098,808.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	2,659,800.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	5,204,494.00
小計	銘柄数:5	114,600,000.00	99,725,482.56
			(2,993,559,535)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,474,625.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,850,000.00	7,819,544.35
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,680,000.00	18,105,119.13
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,350,000.00	6,657,271.42
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,159,888.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	287,430.27
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,668,675.29
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	8,798,730.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	20,581,890.84
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,662,684.93
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,779,146.15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	238,560.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	483,771.48
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,088,269.65
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,000,000.00	18,058,367.30
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	279,224.19
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,050,000.00	2,711,972.46
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,350,000.00	9,123,817.89
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,550,000.00	1,395,155.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,861,431.52
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	5,431,800.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	1,814,400.00
小計	銘柄数:22	123,380,000.00	117,481,775.07
			(10,831,819,661)
	組入時価比率:1.6%		1.6%
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	3,839,200.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	4,017,600.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,000,000.00	2,788,902.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	3,727,762.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,636,641.20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	653,021.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	725,500.00
小計	銘柄数:7	19,000,000.00	17,388,626.20
			(1,458,557,965)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,430,425.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,292,295.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,079,980.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,700,000.00	2,615,220.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	468,200.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,850,000.00	5,934,825.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	489,250.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	295,650.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,260,000.00	5,157,430.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,980,000.00	3,035,130.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,220,000.00	2,892,574.30
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,950,000.00	1,878,737.25
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	1,844,900.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,100,000.00	1,738,800.00
小計	銘柄数:14	32,110,000.00	31,153,416.55
			(3,130,918,363)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	404,172.68
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,008,938.40
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,749,702.80
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000.00	3,222,623.25
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000.00	3,517,943.88
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,507,580.75
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,884,973.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	2,931,705.99
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,600,000.00	17,005,861.70
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,647,282.94
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,200,000.00	9,154,091.08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,205,306.18
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	281,675.82
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,091,883.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,530,494.78
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,800,000.00	9,641,117.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,252,905.83
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,600,000.00	11,495,694.70
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,092,098.15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	323,704.14
小計	銘柄数:20	119,780,000.00	122,949,757.27
			(3,730,652,189)
	組入時価比率:0.5%		0.6%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	142,182,026.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	997,950.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	142,100,000.00	141,637,151.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,900,000.00	49,685,430.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,500,000.00	72,952,425.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	102,500,000.00	101,853,440.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	89,755,075.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	32,657,691.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	84,125,840.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	53,570,700.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	31,185,000.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	48,800,000.00	48,692,640.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	70,532,000.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	59,895,618.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	73,644,800.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	92,040,025.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,425,571.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,017,946.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	19,767,926.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	31,140,443.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	69,051,725.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	42,100,000.00	41,779,703.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	16,111,320.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	37,463,324.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	88,410,510.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	14,552,149.50
小計	銘柄数:26	1,520,600,000.00	1,517,128,431.98
			(29,723,731,952)
	組入時価比率:4.4%		4.4%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	6,200,000.00	6,173,433.62
	ISRAEL FIXED BOND	1,900,000.00	1,789,430.45
	ISRAEL FIXED BOND	12,200,000.00	11,567,421.46
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	7,030,631.40
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,662,507.00
	ISRAEL FIXED BOND	6,300,000.00	5,826,679.74
	ISRAEL FIXED BOND	4,500,000.00	3,758,628.15
	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	4,482,424.11
	ISRAEL FIXED BOND	7,200,000.00	8,913,156.48
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,704,646.07
小計	銘柄数:10	61,400,000.00	59,908,958.48
			(2,268,710,321)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
	合計			669,729,928,066
				(669,729,928,066)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2023年 2月17日現在)
種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	24,000,000
		US TREASURY N/B	18,000,000
		US TREASURY N/B	10,385,000
		US TREASURY N/B	2,500,000
		US TREASURY N/B	33,000,000
		US TREASURY N/B	30,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	14,000,000
		US TREASURY N/B	875,000
		US TREASURY N/B	5,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY BOND	50,000,000
		US TREASURY BOND	13,000,000
		US TREASURY N/B	15,000,000
		US TREASURY BOND	21,570,000
		US TREASURY N/B	23,000,000
		US TREASURY N/B	170,000
		US TREASURY N/B	170,000
		US TREASURY N/B	1,870,000
		US TREASURY N/B	14,450,000
		US TREASURY N/B	170,000
		US TREASURY N/B	200,000
		US TREASURY N/B	19,000,000
		US TREASURY N/B	425,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	10,877,000
		US TREASURY N/B	15,600,000
		US TREASURY N/B	1,000,000
		US TREASURY N/B	5,000,000
		US TREASURY N/B	30,000,000
		US TREASURY N/B	24,500,000
		US TREASURY N/B	6,000,000
		US TREASURY N/B	22,500,000
		US TREASURY N/B	30,000,000
		US TREASURY N/B	17,000,000
		US TREASURY N/B	25,000,000
		US TREASURY N/B	24,000,000
		US TREASURY N/B	29,000,000
		US TREASURY N/B	8,000,000
		US TREASURY N/B	23,000,000
		US TREASURY N/B	14,000,000
		US TREASURY N/B	38,000,000
		US TREASURY N/B	850,000
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000
	ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,000,000
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	570,000
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	1,800,000
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	5,015,000
	ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,295,000
		BUNDESOBLIGATION	2,507,000
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000
		BUNDESOBLIGATION	1,700,000
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	595,000
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,640,000
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,664,000
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	356,000
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,550,000
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,200,000
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,400,000
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		2,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		4,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		3,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		18,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		5,800,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND		16,000,000
FRANCE (GOVT OF)		11,600,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T		1,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T		1,000,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		3,570,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		4,500,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		3,570,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		1,600,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		9,061,000
SPANISH GOVERNMENT		10,000,000
SPANISH GOVERNMENT		24,030,000
SPANISH GOVERNMENT		4,870,000
NETHERLANDS GOVERNMENT		1,200,000
NETHERLANDS GOVERNMENT		8,300,000
REPUBLIC OF AUSTRIA		3,900,000
BUONI POLIENNALI DEL TES		850,000
BUONI POLIENNALI DEL TES		5,300,000
BUONI POLIENNALI DEL TES		5,100,000
BUONI POLIENNALI DEL TES		15,810,000
BUONI POLIENNALI DEL TES		3,800,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 2月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	315,929,017	-	317,780,930	1,851,913
米ドル	173,131,777	-	174,625,230	1,493,453
ユーロ	142,797,240	-	143,155,700	358,460
合計	315,929,017	-	317,780,930	1,851,913

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/18-2023/02/17)

開示資料

決算