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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)

【提出】: 2016/04/28 9:05
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 8月 8日から平成28年 2月 8日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 8月 7日現在				当期平成28年 2月 8日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,863,782,164口				3,510,925,625口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1202円			1口当たり純資産額	1.0610円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,202円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,610円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年 2月10日至平成27年 8月 7日				当期自平成27年 8月 8日至平成28年 2月 8日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 1,179,282円				信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 299,306円平成27年10月1日に、NFR&Tがリテール運用関連事業を分割し、野村アセットマネジメント株式会社が当該事業を承継する組織再編に伴い、同日以降、運用の委託は行なわれておりません。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成27年 2月10日から平成27年 3月 9日まで				平成27年 8月 8日から平成27年 9月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,273,941円		費用控除後の配当等収益額	A	25,270,600円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	355,612,192円		収益調整金額	C	335,200,440円
	分配準備積立金額	D	697,092,576円		分配準備積立金額	D	597,982,031円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,082,978,709円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	958,453,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,527,986,589口		当ファンドの期末残存口数	F	3,711,835,035口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,391円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,582円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,111,946円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,847,340円
	平成27年 3月10日から平成27年 4月 7日まで				平成27年 9月 8日から平成27年10月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,197,684円		費用控除後の配当等収益額	A	27,539,358円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	344,588,663円		収益調整金額	C	335,145,576円
	分配準備積立金額	D	648,293,696円		分配準備積立金額	D	584,886,194円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,025,080,043円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	947,571,128円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,216,941,883口		当ファンドの期末残存口数	F	3,616,375,591口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,430円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,620円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,867,767円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,465,502円
	平成27年 4月 8日から平成27年 5月 7日まで				平成27年10月 8日から平成27年11月 9日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,379,978円		費用控除後の配当等収益額	A	24,047,331円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	333,650,408円		収益調整金額	C	329,968,513円
	分配準備積立金額	D	640,393,901円		分配準備積立金額	D	581,302,078円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,001,424,287円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	935,317,922円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,071,773,541口		当ファンドの期末残存口数	F	3,530,249,633口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,459円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,649円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,287,094円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,120,998円
	平成27年 5月 8日から平成27年 6月 8日まで				平成27年11月10日から平成27年12月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,094,150円		費用控除後の配当等収益額	A	23,787,478円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	343,971,474円		収益調整金額	C	354,309,855円
	分配準備積立金額	D	636,631,350円		分配準備積立金額	D	568,770,354円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,007,696,974円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	946,867,687円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,051,682,542口		当ファンドの期末残存口数	F	3,533,368,228口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,487円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,679円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,206,730円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,133,472円
	平成27年 6月 9日から平成27年 7月 7日まで				平成27年12月 8日から平成28年 1月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,069,390円		費用控除後の配当等収益額	A	24,875,122円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	347,904,986円		収益調整金額	C	354,401,559円
	分配準備積立金額	D	621,740,934円		分配準備積立金額	D	564,298,533円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	996,715,310円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	943,575,214円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,959,928,185口		当ファンドの期末残存口数	F	3,478,295,719口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,516円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,712円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,839,712円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,913,182円
	平成27年 7月 8日から平成27年 8月 7日まで				平成28年 1月 8日から平成28年 2月 8日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,771,323円		費用控除後の配当等収益額	A	24,142,418円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	340,342,037円		収益調整金額	C	373,936,821円
	分配準備積立金額	D	617,009,668円		分配準備積立金額	D	564,923,587円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	986,123,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	963,002,826円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,863,782,164口		当ファンドの期末残存口数	F	3,510,925,625口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,552円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,742円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,455,128円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,043,702円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年 2月10日至平成27年 8月 7日	当期自平成27年 8月 8日至平成28年 2月 8日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、REITプレミアム戦略のリスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年 8月 7日現在	当期平成28年 2月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年 2月10日至平成27年 8月 7日	当期自平成27年 8月 8日至平成28年 2月 8日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年 2月10日至平成27年 8月 7日		当期自平成27年 8月 8日至平成28年 2月 8日
期首元本額	4,482,081,821円	期首元本額	3,863,782,164円
期中追加設定元本額	442,738,589円	期中追加設定元本額	389,140,371円
期中一部解約元本額	1,061,038,246円	期中一部解約元本額	741,996,910円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年 2月10日至平成27年 8月 7日	当期自平成27年 8月 8日至平成28年 2月 8日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	65,272,987	△164,247,913
親投資信託受益証券	0	0
合計	65,272,987	△164,247,913

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)

開示資料

決算