有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)

【提出】: 2017/10/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 2月 8日から平成29年 8月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 2月 7日現在				当期平成29年 8月 7日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,320,707,430口				2,703,329,880口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0564円			1口当たり純資産額	1.0441円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,564円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,441円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 8月 9日至平成29年 2月 7日				当期自平成29年 2月 8日至平成29年 8月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 8月 9日から平成28年 9月 7日まで				平成29年 2月 8日から平成29年 3月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,054,819円		費用控除後の配当等収益額	A	21,230,156円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	513,029,922円		収益調整金額	C	487,003,376円
	分配準備積立金額	D	527,493,924円		分配準備積立金額	D	500,411,832円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,065,578,665円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,008,645,364円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,587,982,659口		当ファンドの期末残存口数	F	3,225,210,280口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,969円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,127円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,351,930円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,900,841円
	平成28年 9月 8日から平成28年10月 7日まで				平成29年 3月 8日から平成29年 4月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,476,145円		費用控除後の配当等収益額	A	19,216,523円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	522,764,339円		収益調整金額	C	476,299,375円
	分配準備積立金額	D	523,026,424円		分配準備積立金額	D	496,749,727円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,071,266,908円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	992,265,625円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,567,668,050口		当ファンドの期末残存口数	F	3,150,925,979口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,002円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,149円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,270,672円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,603,703円
	平成28年10月 8日から平成28年11月 7日まで				平成29年 4月 8日から平成29年 5月 8日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,811,022円		費用控除後の配当等収益額	A	18,992,312円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	508,884,130円		収益調整金額	C	473,426,140円
	分配準備積立金額	D	519,135,026円		分配準備積立金額	D	498,700,774円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,048,830,178円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	991,119,226円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,468,734,330口		当ファンドの期末残存口数	F	3,126,407,080口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,023円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,170円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,874,937円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,505,628円
	平成28年11月 8日から平成28年12月 7日まで				平成29年 5月 9日から平成29年 6月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,370,085円		費用控除後の配当等収益額	A	18,774,267円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	504,220,817円		収益調整金額	C	461,063,385円
	分配準備積立金額	D	514,379,408円		分配準備積立金額	D	491,450,436円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,040,970,310円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	971,288,088円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,412,906,692口		当ファンドの期末残存口数	F	3,042,172,186口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,050円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,192円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,651,626円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,168,688円
	平成28年12月 8日から平成29年 1月10日まで				平成29年 6月 8日から平成29年 7月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,627,082円		費用控除後の配当等収益額	A	17,537,418円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	493,459,269円		収益調整金額	C	438,890,570円
	分配準備積立金額	D	510,993,549円		分配準備積立金額	D	466,477,668円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,027,079,900円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	922,905,656円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,336,213,863口		当ファンドの期末残存口数	F	2,869,479,137口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,078円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,216円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,344,855円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,477,916円
	平成29年 1月11日から平成29年 2月 7日まで				平成29年 7月 8日から平成29年 8月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,358,481円		費用控除後の配当等収益額	A	17,475,667円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	498,119,536円		収益調整金額	C	413,840,643円
	分配準備積立金額	D	511,100,636円		分配準備積立金額	D	445,286,679円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,029,578,653円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	876,602,989円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,320,707,430口		当ファンドの期末残存口数	F	2,703,329,880口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,100円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,242円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,282,829円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,813,319円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 8月 9日至平成29年 2月 7日	当期自平成29年 2月 8日至平成29年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、REITプレミアム戦略のリスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 2月 7日現在	当期平成29年 8月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 8月 9日至平成29年 2月 7日	当期自平成29年 2月 8日至平成29年 8月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 8月 9日至平成29年 2月 7日		当期自平成29年 2月 8日至平成29年 8月 7日
期首元本額	3,481,747,688円	期首元本額	3,320,707,430円
期中追加設定元本額	366,768,726円	期中追加設定元本額	58,301,693円
期中一部解約元本額	527,808,984円	期中一部解約元本額	675,679,243円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 8月 9日至平成29年 2月 7日	当期自平成29年 2月 8日至平成29年 8月 7日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△106,343,799	10,489,677
親投資信託受益証券	△98	0
合計	△106,343,897	10,489,677

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)

開示資料

決算