有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

【提出】: 2019/04/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 8月 8日から2019年 2月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 8月 7日現在				当期 2019年 2月 7日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,078,330,499口				1,970,233,913口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0262円			1口当たり純資産額	1.0051円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,262円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,051円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 2月 8日至 2018年 8月 7日				当期自 2018年 8月 8日至 2019年 2月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年 2月 8日から2018年 3月 7日まで				2018年 8月 8日から2018年 9月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,475,920円		費用控除後の配当等収益額	A	13,053,268円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	347,047,602円		収益調整金額	C	329,657,267円
	分配準備積立金額	D	404,796,586円		分配準備積立金額	D	385,073,386円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	766,320,108円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	727,783,921円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,248,767,253口		当ファンドの期末残存口数	F	2,035,634,949口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,407円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,575円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,995,069円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,142,539円
	2018年 3月 8日から2018年 4月 9日まで				2018年 9月 8日から2018年10月 9日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,839,416円		費用控除後の配当等収益額	A	12,975,805円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	334,432,317円		収益調整金額	C	339,559,127円
	分配準備積立金額	D	394,750,358円		分配準備積立金額	D	382,160,826円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	744,022,091円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	734,695,758円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,164,522,828口		当ファンドの期末残存口数	F	2,041,163,872口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,437円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,599円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,658,091円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,164,655円
	2018年 4月10日から2018年 5月 7日まで				2018年10月10日から2018年11月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,317,666円		費用控除後の配当等収益額	A	13,141,622円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	324,438,013円		収益調整金額	C	334,998,582円
	分配準備積立金額	D	388,365,587円		分配準備積立金額	D	381,123,031円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	727,121,266円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	729,263,235円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,097,538,004口		当ファンドの期末残存口数	F	2,011,668,374口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,466円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,625円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,390,152円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,046,673円
	2018年 5月 8日から2018年 6月 7日まで				2018年11月 8日から2018年12月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,106,009円		費用控除後の配当等収益額	A	13,090,212円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	331,380,015円		収益調整金額	C	332,787,827円
	分配準備積立金額	D	381,535,471円		分配準備積立金額	D	382,948,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	727,021,495円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	728,826,664円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,079,071,566口		当ファンドの期末残存口数	F	1,996,247,818口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,496円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,650円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,316,286円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,984,991円
	2018年 6月 8日から2018年 7月 9日まで				2018年12月 8日から2019年 1月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,405,575円		費用控除後の配当等収益額	A	13,019,472円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	338,459,709円		収益調整金額	C	332,140,046円
	分配準備積立金額	D	385,283,754円		分配準備積立金額	D	386,614,356円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	738,149,038円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	731,773,874円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,093,551,104口		当ファンドの期末残存口数	F	1,990,407,751口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,525円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,676円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,374,204円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,961,631円
	2018年 7月10日から2018年 8月 7日まで				2019年 1月 8日から2019年 2月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,381,154円		費用控除後の配当等収益額	A	14,296,091円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	336,272,141円		収益調整金額	C	334,752,508円
	分配準備積立金額	D	388,247,479円		分配準備積立金額	D	381,846,211円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	737,900,774円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	730,894,810円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,078,330,499口		当ファンドの期末残存口数	F	1,970,233,913口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,550円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,709円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,313,321円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,880,935円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 2月 8日至 2018年 8月 7日	当期自 2018年 8月 8日至 2019年 2月 7日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、REITプレミアム戦略のリスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 8月 7日現在	当期 2019年 2月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 2月 8日至 2018年 8月 7日	当期自 2018年 8月 8日至 2019年 2月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 2月 8日至 2018年 8月 7日		当期自 2018年 8月 8日至 2019年 2月 7日
期首元本額	2,277,906,555円	期首元本額	2,078,330,499円
期中追加設定元本額	84,466,554円	期中追加設定元本額	85,251,465円
期中一部解約元本額	284,042,610円	期中一部解約元本額	193,348,051円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 2月 8日至 2018年 8月 7日	当期自 2018年 8月 8日至 2019年 2月 7日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△4,249,983	149,557,046
親投資信託受益証券	△98	0
合計	△4,250,081	149,557,046

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

開示資料

決算