有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)

【提出】: 2016/08/19 9:01
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年11月28日から平成28年 5月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年11月27日現在				当期平成28年 5月27日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			65,050,716,962口				58,465,631,548口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	18,912,894,724円			元本の欠損	23,108,274,162円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7093円			1口当たり純資産額	0.6048円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,093円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,048円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年 5月28日至平成27年11月27日				当期自平成27年11月28日至平成28年 5月27日
1.	運用の外部委託費用
	信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 9,775,133円平成27年10月1日に、NFR&Tがリテール運用関連事業を分割し、野村アセットマネジメント株式会社が当該事業を承継する組織再編に伴い、同日以降、運用の委託は行なわれておりません。
2.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成27年 5月28日から平成27年 6月29日まで				平成27年11月28日から平成27年12月28日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,012,236,713円		費用控除後の配当等収益額	A	819,008,075円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,135,575,892円		収益調整金額	C	1,065,845,181円
	分配準備積立金額	D	6,018,713,130円		分配準備積立金額	D	6,138,633,777円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,166,525,735円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,023,487,033円
	当ファンドの期末残存口数	F	74,659,708,807口		当ファンドの期末残存口数	F	63,212,996,023口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,093円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,269円
	10,000口当たり分配金額	H	100円		10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	746,597,088円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	632,129,960円
	平成27年 6月30日から平成27年 7月27日まで				平成27年12月29日から平成28年 1月27日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	915,613,298円		費用控除後の配当等収益額	A	817,126,841円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,115,238,768円		収益調整金額	C	1,075,493,004円
	分配準備積立金額	D	6,080,028,078円		分配準備積立金額	D	6,226,496,443円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,110,880,144円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,119,116,288円
	当ファンドの期末残存口数	F	72,340,231,749口		当ファンドの期末残存口数	F	62,432,298,298口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,121円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,300円
	10,000口当たり分配金額	H	100円		10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	723,402,317円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	624,322,982円
	平成27年 7月28日から平成27年 8月27日まで				平成28年 1月28日から平成28年 2月29日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	879,341,566円		費用控除後の配当等収益額	A	802,379,283円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,093,929,658円		収益調整金額	C	1,066,739,347円
	分配準備積立金額	D	6,018,444,135円		分配準備積立金額	D	6,272,358,196円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,991,715,359円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,141,476,826円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,581,211,495口		当ファンドの期末残存口数	F	61,116,252,391口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,148円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,332円
	10,000口当たり分配金額	H	100円		10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	695,812,114円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	611,162,523円
	平成27年 8月28日から平成27年 9月28日まで				平成28年 3月 1日から平成28年 3月28日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	868,794,031円		費用控除後の配当等収益額	A	812,498,556円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,098,386,835円		収益調整金額	C	1,065,696,305円
	分配準備積立金額	D	6,038,359,319円		分配準備積立金額	D	6,316,793,634円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,005,540,185円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,194,988,495円
	当ファンドの期末残存口数	F	68,029,358,099口		当ファンドの期末残存口数	F	59,897,618,290口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,176円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,368円
	10,000口当たり分配金額	H	100円		10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	680,293,580円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	598,976,182円
	平成27年 9月29日から平成27年10月27日まで				平成28年 3月29日から平成28年 4月27日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	883,329,695円		費用控除後の配当等収益額	A	795,291,133円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,089,600,921円		収益調整金額	C	1,066,456,658円
	分配準備積立金額	D	6,102,416,136円		分配準備積立金額	D	6,404,967,247円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,075,346,752円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,266,715,038円
	当ファンドの期末残存口数	F	66,769,894,409口		当ファンドの期末残存口数	F	58,898,733,944口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,209円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,403円
	10,000口当たり分配金額	H	100円		10,000口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	667,698,944円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	471,189,871円
	平成27年10月28日から平成27年11月27日まで				平成28年 4月28日から平成28年 5月27日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	839,271,003円		費用控除後の配当等収益額	A	784,252,362円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,072,745,180円		収益調整金額	C	1,077,002,380円
	分配準備積立金額	D	6,147,875,936円		分配準備積立金額	D	6,662,586,878円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,059,892,119円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,523,841,620円
	当ファンドの期末残存口数	F	65,050,716,962口		当ファンドの期末残存口数	F	58,465,631,548口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,238円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,457円
	10,000口当たり分配金額	H	100円		10,000口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	650,507,169円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	467,725,052円
				2.	追加情報
					平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年 5月28日至平成27年11月27日	当期自平成27年11月28日至平成28年 5月27日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク、通貨プレミアム戦略のリスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年11月27日現在	当期平成28年 5月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年 5月28日至平成27年11月27日	当期自平成27年11月28日至平成28年 5月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年 5月28日至平成27年11月27日		当期自平成27年11月28日至平成28年 5月27日
期首元本額	78,958,335,089円	期首元本額	65,050,716,962円
期中追加設定元本額	1,233,948,684円	期中追加設定元本額	1,131,522,967円
期中一部解約元本額	15,141,566,811円	期中一部解約元本額	7,716,608,381円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年 5月28日至平成27年11月27日	当期自平成27年11月28日至平成28年 5月27日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△483,339,714	△1,912,936,703
親投資信託受益証券	98	0
合計	△483,339,616	△1,912,936,703

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)

開示資料

決算