有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)

【提出】: 2019/02/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 5月29日から2018年11月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 5月28日現在				当期 2018年11月27日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			26,687,463,033口				23,054,279,889口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	12,014,986,915円			元本の欠損	11,489,573,143円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5498円			1口当たり純資産額	0.5016円
		(10,000口当たり純資産額)	(5,498円)			(10,000口当たり純資産額)	(5,016円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年11月28日至 2018年 5月28日				当期自 2018年 5月29日至 2018年11月27日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2017年11月28日から2017年12月27日まで				2018年 5月29日から2018年 6月27日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	184,128,840円		費用控除後の配当等収益額	A	156,512,570円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	731,226,031円		収益調整金額	C	686,199,644円
	分配準備積立金額	D	4,782,472,671円		分配準備積立金額	D	4,431,363,602円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,697,827,542円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,274,075,816円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,842,972,141口		当ファンドの期末残存口数	F	26,006,821,243口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,909円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,027円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	119,371,888円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,027,284円
	2017年12月28日から2018年 1月29日まで				2018年 6月28日から2018年 7月27日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	173,679,317円		費用控除後の配当等収益額	A	127,714,699円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	733,946,849円		収益調整金額	C	674,278,080円
	分配準備積立金額	D	4,739,748,998円		分配準備積立金額	D	4,355,092,525円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,647,375,164円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,157,085,304円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,274,910,395口		当ファンドの期末残存口数	F	25,293,609,080口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,929円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,038円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	117,099,641円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,174,436円
	2018年 1月30日から2018年 2月27日まで				2018年 7月28日から2018年 8月27日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	167,721,414円		費用控除後の配当等収益額	A	117,202,992円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	726,127,856円		収益調整金額	C	664,871,313円
	分配準備積立金額	D	4,677,670,661円		分配準備積立金額	D	4,272,464,644円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,571,519,931円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,054,538,949円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,598,200,572口		当ファンドの期末残存口数	F	24,695,770,172口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,948円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,046円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	114,392,802円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,783,080円
	2018年 2月28日から2018年 3月27日まで				2018年 8月28日から2018年 9月27日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	167,078,139円		費用控除後の配当等収益額	A	119,752,237円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	721,152,575円		収益調整金額	C	652,757,557円
	分配準備積立金額	D	4,655,010,194円		分配準備積立金額	D	4,159,123,107円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,543,240,908円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,931,632,901円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,169,757,629口		当ファンドの期末残存口数	F	23,973,541,561口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,967円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,057円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	112,679,030円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,894,166円
	2018年 3月28日から2018年 4月27日まで				2018年 9月28日から2018年10月29日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	161,948,147円		費用控除後の配当等収益額	A	84,095,054円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	709,338,800円		収益調整金額	C	644,940,618円
	分配準備積立金額	D	4,572,356,936円		分配準備積立金額	D	4,081,937,116円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,443,643,883円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,810,972,788円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,390,220,945口		当ファンドの期末残存口数	F	23,429,791,041口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,987円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,053円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	109,560,883円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,859,582円
	2018年 4月28日から2018年 5月28日まで				2018年10月30日から2018年11月27日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	158,725,194円		費用控除後の配当等収益額	A	86,666,879円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	697,231,934円		収益調整金額	C	639,616,191円
	分配準備積立金額	D	4,501,154,625円		分配準備積立金額	D	4,048,707,278円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,357,111,753円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,774,990,348円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,687,463,033口		当ファンドの期末残存口数	F	23,054,279,889口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,007円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,071円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	106,749,852円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,108,559円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年11月28日至 2018年 5月28日	当期自 2018年 5月29日至 2018年11月27日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、通貨プレミアム戦略のリスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 5月28日現在	当期 2018年11月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年11月28日至 2018年 5月28日	当期自 2018年 5月29日至 2018年11月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年11月28日至 2018年 5月28日		当期自 2018年 5月29日至 2018年11月27日
期首元本額	31,012,401,256円	期首元本額	26,687,463,033円
期中追加設定元本額	324,017,217円	期中追加設定元本額	233,033,660円
期中一部解約元本額	4,648,955,440円	期中一部解約元本額	3,866,216,804円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年11月28日至 2018年 5月28日	当期自 2018年 5月29日至 2018年11月27日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△829,209,664	126,471,870
親投資信託受益証券	0	0
合計	△829,209,664	126,471,870

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)

開示資料

決算