有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,000,000	0
第2期	89,261,678	88,239,749
第3期	12,434,449	13,096,479
第4期	5,158,494,137	72,890,553

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	76,799,416,347	88.68
	オランダ	3,199,231,946	3.69
	フランス	2,431,439,658	2.81
	イギリス	1,143,469,913	1.32
	小計	83,573,557,864	96.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,027,952,556	3.50
合計(純資産総額)		86,601,510,420	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	786,870,000	0.90

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE 2.25	15,000,000	11,019.26	1,652,889,338	10,548.86	1,582,329,487	2.250	2026/9/1	1.83
アメリカ	社債券	ALPHABET INC 1.998	14,000,000	10,833.28	1,516,660,018	10,379.87	1,453,182,290	1.998	2026/8/15	1.68
アメリカ	社債券	APPLE INC 3.2	12,000,000	11,789.81	1,414,777,370	11,388.51	1,366,622,038	3.200	2025/5/13	1.58
アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 3.125	12,000,000	11,792.53	1,415,103,838	11,374.43	1,364,931,691	3.125	2025/11/3	1.58
アメリカ	社債券	PROCTER & GAMBLE 3.1	11,394,000	12,011.37	1,368,576,637	11,626.84	1,324,762,991	3.100	2023/8/15	1.53
アメリカ	社債券	XCEL ENERGY INC 3.3	11,000,000	11,718.85	1,289,073,711	11,318.61	1,245,047,566	3.300	2025/6/1	1.44
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 3.35	10,000,000	12,021.99	1,202,199,245	11,549.67	1,154,967,106	3.350	2025/9/15	1.33
アメリカ	社債券	UNION PAC CORP 2.95	10,000,000	11,716.19	1,171,619,881	11,398.72	1,139,872,472	2.950	2023/1/15	1.32
アメリカ	社債券	CISCO SYSTEMS 2.2	10,000,000	11,233.48	1,123,348,980	10,864.05	1,086,405,520	2.200	2023/9/20	1.25
アメリカ	社債券	3M CO 2.25	10,000,000	11,066.62	1,106,662,480	10,608.81	1,060,881,683	2.250	2026/9/19	1.23
アメリカ	社債券	PEPSICO INC 3.6	9,000,000	12,208.15	1,098,734,397	11,787.09	1,060,838,177	3.600	2024/3/1	1.22
アメリカ	社債券	KROGER CO 2.65	10,000,000	10,972.16	1,097,216,952	10,445.51	1,044,551,554	2.650	2026/10/15	1.21
アメリカ	社債券	JOHNSON&JOHNSON 3.375	8,000,000	12,253.04	980,243,940	11,908.14	952,651,576	3.375	2023/12/5	1.10
アメリカ	社債券	WAL-MART STORES 3.625	8,000,000	12,116.41	969,313,120	11,907.14	952,571,534	3.625	2020/7/8	1.10
アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO 1.85	9,000,000	10,540.31	948,628,290	10,128.71	911,584,439	1.850	2026/7/30	1.05
アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAP 2.8	8,000,000	11,647.65	931,812,506	11,227.00	898,160,254	2.800	2023/3/6	1.04
アメリカ	社債券	FLORIDA POWER & 3.125	7,592,000	11,886.47	902,420,812	11,453.39	869,541,715	3.125	2025/12/1	1.00
アメリカ	社債券	ALTRIA GROUP INC 2.625	8,000,000	11,200.17	896,014,381	10,750.31	860,025,591	2.625	2026/9/16	0.99
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE 2.25	8,000,000	11,078.48	886,278,809	10,586.78	846,942,601	2.250	2026/9/15	0.98
アメリカ	社債券	ALPHABET INC 3.375	7,000,000	12,182.98	852,809,239	11,768.54	823,797,909	3.375	2024/2/25	0.95
アメリカ	社債券	PEPSICO INC 3.1	7,000,000	11,912.22	833,855,788	11,570.52	809,936,747	3.100	2022/7/17	0.94
アメリカ	社債券	VISA INC 3.15	7,000,000	11,730.94	821,166,381	11,299.39	790,957,328	3.150	2025/12/14	0.91
アメリカ	社債券	ORACLE CORP 2.4	7,000,000	11,252.55	787,678,937	10,914.71	764,029,816	2.400	2023/9/15	0.88
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 5.15	6,000,000	12,819.25	769,155,156	12,503.10	750,186,305	5.150	2023/9/15	0.87
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 4.25	6,000,000	12,422.33	745,339,878	12,131.68	727,900,838	4.250	2021/2/10	0.84
アメリカ	社債券	REYNOLDS AMERICA 4	6,000,000	12,170.70	730,242,097	11,856.53	711,391,961	4.000	2022/6/12	0.82
アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 3.8	6,000,000	12,350.05	741,003,390	11,854.70	711,282,015	3.800	2024/12/5	0.82
アメリカ	社債券	PUB SVC EL & GAS 3.5	6,000,000	11,981.83	718,910,161	11,743.38	704,602,917	3.500	2020/8/15	0.81
アメリカ	社債券	GEN ELECTRIC CO 3.375	6,000,000	12,083.65	725,019,289	11,691.79	701,507,545	3.375	2024/3/11	0.81
アメリカ	社債券	LOWE'S COS INC 3.375	6,000,000	12,004.91	720,294,952	11,571.77	694,306,370	3.375	2025/9/15	0.80

ロ 種類別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.50
合計	96.50

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

平成28年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	7,000,000.00	783,706,000	786,870,000	0.90

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。