半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 8.4 |
| 第2計算期間 | △0.6 |
| 平成27年8月11日～ 平成28年2月10日 | △13.3 |
| (参考)マザーファンド ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年2月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 13,294,139,713 | 46.15 | |
| 内 カナダ | 2,678,917,925 | 9.30 | |
| 内 アメリカ | 6,383,319,306 | 22.16 | |
| 内 オーストラリア | 4,231,902,482 | 14.69 | |
| 地方債証券 | 3,553,238,932 | 12.33 | |
| 内 カナダ | 3,553,238,932 | 12.33 | |
| 特殊債券 | 11,131,371,252 | 38.64 | |
| 内 カナダ | 889,752,103 | 3.09 | |
| 内 アメリカ | 220,169,427 | 0.76 | |
| 内 オーストラリア | 10,021,449,722 | 34.79 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 830,546,371 | 2.88 | |
| 純資産総額 | 28,809,296,268 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 債券先物取引(売建) | 2,549,810,075 | △8.85 | |
| 内 アメリカ | 1,481,320,750 | △5.14 | |
| 内 オーストラリア | 1,068,489,325 | △3.71 | |
| 為替予約取引(買建) | 1,646,063,410 | 5.71 | |
| 内 日本 | 1,646,063,410 | 5.71 | |
| 為替予約取引(売建) | 1,617,600,000 | △5.61 | |
| 内 日本 | 1,617,600,000 | △5.61 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| (注4) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年2月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 15,812,130,635 | 76.08 | |
| 内 トルコ | 4,731,898,000 | 22.77 | |
| 内 メキシコ | 6,066,714,320 | 29.19 | |
| 内 南アフリカ | 5,013,518,315 | 24.12 | |
| 特殊債券 | 2,009,713,100 | 9.67 | |
| 内 メキシコ | 2,009,713,100 | 9.67 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,962,304,032 | 14.25 | |
| 純資産総額 | 20,784,147,767 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 2,578,458,718 | 12.41 | |
| 内 日本 | 2,578,458,718 | 12.41 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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