半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成26年 8月28日 至 平成27年 2月27日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成26年 8月27日現在	当中間計算期間末 平成27年 2月27日現在
1.※1	期首元本額	1,000,000円	3,486,135,829円
	期中追加設定元本額	4,692,127,169円	12,522,103,469円
	期中一部解約元本額	1,206,991,340円	698,769,100円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	3,486,135,829口	15,309,470,198口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成25年12月 4日 至 平成26年 6月 3日	当中間計算期間 自 平成26年 8月28日 至 平成27年 2月27日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成26年 8月27日現在	当中間計算期間末  平成27年 2月27日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成26年 8月27日現在		当中間計算期間末 平成27年 2月27日現在
1口当たり純資産額	1.0163円	1口当たり純資産額	1.0322円
(1万口当たり純資産額	10,163円)	(1万口当たり純資産額	10,322円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成26年 8月27日現在	平成27年 2月27日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		533,815,124	797,449,057
国債証券		64,076,801,930	71,399,039,890
地方債証券		199,946,000	200,337,000
社債券		11,120,678,052	13,652,232,702
未収入金		1,756,203,600	777,633,500
未収利息		144,543,586	160,426,900
前払費用		56,537,552	89,363,170
流動資産合計		77,888,525,844	87,076,482,219
資産合計		77,888,525,844	87,076,482,219
負債の部
流動負債
未払金		1,871,916,900	1,128,959,100
未払解約金		115,680,288	101,313,515
流動負債合計		1,987,597,188	1,230,272,615
負債合計		1,987,597,188	1,230,272,615
純資産の部
元本等
元本	※1	58,623,441,241	65,172,051,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		17,277,487,415	20,674,157,968
元本等合計		75,900,928,656	85,846,209,604
純資産合計		75,900,928,656	85,846,209,604
負債純資産合計		77,888,525,844	87,076,482,219

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成26年 8月28日 至 平成27年 2月27日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成26年 8月27日現在	平成27年 2月27日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	44,190,840,644円	58,623,441,241円
	同期中における追加設定元本額	23,340,315,391円	25,243,236,156円
	同期中における一部解約元本額	8,907,714,794円	18,694,625,761円
	同中間期末における元本額	58,623,441,241円	65,172,051,636円
	元本の内訳*
	東京海上・国内債券ファンド	787,495,786円	733,582,058円
	東京海上・未来設計ファンド1	19,368,516円	17,893,158円
	東京海上・未来設計ファンド2	34,968,550円	34,883,144円
	東京海上・未来設計ファンド3	92,378,238円	77,418,552円
	東京海上・未来設計ファンド4	12,507,130円	9,707,137円
	東京海上セレクション・バランス30	2,249,094,941円	2,437,155,938円
	東京海上セレクション・バランス50	3,038,810,191円	3,311,876,796円
	東京海上セレクション・バランス70	679,857,154円	757,670,958円
	東京海上セレクション・日本債券	8,280,007,915円	8,745,602,155円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA向け)	2,736,629,935円	11,996,941,425円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	5,535,159,596円	4,831,200,508円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	226,806,593円	185,312,989円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	49,500,904円	46,540,666円
	東京海上日本債ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	34,880,855,792円	31,986,266,152円
	計	58,623,441,241円	65,172,051,636円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	58,623,441,241口	65,172,051,636口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成26年 8月27日現在	平成27年 2月27日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成26年 8月27日現在		平成27年 2月27日現在
1口当たり純資産額	1.2947円	1口当たり純資産額	1.3172円
(1万口当たり純資産額	12,947円)	(1万口当たり純資産額	13,172円)