半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成29年 8月29日 至 平成30年 2月28日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成29年 8月28日現在	当中間計算期間末 平成30年 2月28日現在
1.※1	期首元本額	19,692,107,984円	14,404,298,235円
	期中追加設定元本額	2,610,850,873円	1,485,857,552円
	期中一部解約元本額	7,898,660,622円	2,321,671,307円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	14,404,298,235口	13,568,484,480口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成28年 8月30日 至 平成29年 2月28日	当中間計算期間 自 平成29年 8月29日 至 平成30年 2月28日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成29年 8月28日現在	当中間計算期間末  平成30年 2月28日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成29年 8月28日現在		当中間計算期間末 平成30年 2月28日現在
1口当たり純資産額	1.0745円	1口当たり純資産額	1.0762円
(1万口当たり純資産額	10,745円)	(1万口当たり純資産額	10,762円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成29年 8月28日現在	平成30年 2月28日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		798,277,135	1,076,256,212
国債証券		103,478,118,351	127,880,681,251
地方債証券		1,909,628,270	1,699,342,211
特殊債券		300,687,000	300,437,000
社債券		23,872,035,120	25,338,426,477
未収入金		9,591,171,500	3,928,000,650
未収利息		186,915,699	201,320,974
前払費用		137,645,560	117,579,716
流動資産合計		140,274,478,635	160,542,044,491
資産合計		140,274,478,635	160,542,044,491
負債の部
流動負債
未払金		9,077,789,600	3,775,307,697
未払解約金		322,409,762	468,628,303
未払利息		1,736	2,553
流動負債合計		9,400,201,098	4,243,938,553
負債合計		9,400,201,098	4,243,938,553
純資産の部
元本等
元本	※1	94,655,120,151	112,725,443,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		36,219,157,386	43,572,661,961
元本等合計		130,874,277,537	156,298,105,938
純資産合計		130,874,277,537	156,298,105,938
負債純資産合計		140,274,478,635	160,542,044,491

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成29年 8月29日 至 平成30年 2月28日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成29年 8月28日現在	平成30年 2月28日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	54,146,755,477円	94,655,120,151円
	同期中における追加設定元本額	59,768,904,220円	32,074,580,770円
	同期中における一部解約元本額	19,260,539,546円	14,004,256,944円
	同中間期末における元本額	94,655,120,151円	112,725,443,977円
	元本の内訳*
	東京海上・国内債券ファンド	440,677,615円	402,071,799円
	東京海上・未来設計ファンド1	19,065,701円	18,910,520円
	東京海上・未来設計ファンド2	34,164,115円	35,100,238円
	東京海上・未来設計ファンド3	68,010,524円	77,519,924円
	東京海上・未来設計ファンド4	8,000,578円	8,840,341円
	東京海上セレクション・バランス30	2,880,889,884円	3,148,535,702円
	東京海上セレクション・バランス50	3,805,486,551円	4,211,163,468円
	東京海上セレクション・バランス70	881,945,944円	1,029,162,984円
	東京海上セレクション・日本債券	10,856,488,963円	10,881,137,191円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA向け)	11,194,930,740円	10,531,368,759円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA・EW向け)	23,024,517,860円	21,229,745,079円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	69,966,650円	72,160,420円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	1,337,604,373円	1,174,815,894円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	91,872,967円	91,343,039円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	11,059,131円	11,145,035円
	東京海上・日本債券オープンF (適格機関投資家専用)	39,930,438,555円	59,802,423,584円
	計	94,655,120,151円	112,725,443,977円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	94,655,120,151口	112,725,443,977口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成29年 8月28日現在	平成30年 2月28日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成29年 8月28日現在		平成30年 2月28日現在
1口当たり純資産額	1.3826円	1口当たり純資産額	1.3865円
(1万口当たり純資産額	13,826円)	(1万口当たり純資産額	13,865円)