半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月28日-平成28年8月29日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成27年 8月28日 至 平成28年 2月27日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成27年 8月27日現在	当中間計算期間末 平成28年 2月27日現在
1.※1	期首元本額	3,486,135,829円	32,359,560,295円
	期中追加設定元本額	32,797,788,787円	3,081,470,121円
	期中一部解約元本額	3,924,364,321円	9,477,483,565円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	32,359,560,295口	25,963,546,851口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成26年 8月28日 至 平成27年 2月27日	当中間計算期間 自 平成27年 8月28日 至 平成28年 2月27日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成27年 8月27日現在	当中間計算期間末  平成28年 2月27日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成27年 8月27日現在		当中間計算期間末 平成28年 2月27日現在
1口当たり純資産額	1.0325円	1口当たり純資産額	1.0743円
(1万口当たり純資産額	10,325円)	(1万口当たり純資産額	10,743円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成27年 8月27日現在	平成28年 2月27日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		―	451,422,471
コール・ローン		828,014,345	287,287
国債証券		91,142,206,420	67,112,194,765
地方債証券		200,306,000	200,757,000
社債券		19,691,541,591	18,679,143,812
未収入金		100,245,000	254,631,500
未収利息		241,955,482	234,611,565
前払費用		85,820,568	35,479,804
流動資産合計		112,290,089,406	86,968,528,204
資産合計		112,290,089,406	86,968,528,204
負債の部
流動負債
未払金		214,756,000	―
未払解約金		327,314,247	361,235,716
流動負債合計		542,070,247	361,235,716
負債合計		542,070,247	361,235,716
純資産の部
元本等
元本	※1	84,663,656,643	62,960,835,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,084,362,516	23,646,457,073
元本等合計		111,748,019,159	86,607,292,488
純資産合計		111,748,019,159	86,607,292,488
負債純資産合計		112,290,089,406	86,968,528,204

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成27年 8月28日 至 平成28年 2月27日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成27年 8月27日現在	平成28年 2月27日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	58,623,441,241円	84,663,656,643円
	同期中における追加設定元本額	72,444,973,231円	12,730,922,536円
	同期中における一部解約元本額	46,404,757,829円	34,433,743,764円
	同中間期末における元本額	84,663,656,643円	62,960,835,415円
	元本の内訳*
	東京海上・国内債券ファンド	683,879,036円	608,380,137円
	東京海上・未来設計ファンド1	20,839,110円	18,845,188円
	東京海上・未来設計ファンド2	36,977,586円	33,866,167円
	東京海上・未来設計ファンド3	79,350,812円	71,717,965円
	東京海上・未来設計ファンド4	9,166,085円	7,834,295円
	東京海上セレクション・バランス30	2,616,357,318円	2,547,578,531円
	東京海上セレクション・バランス50	3,631,508,269円	3,406,076,163円
	東京海上セレクション・バランス70	861,674,933円	776,378,836円
	東京海上セレクション・日本債券	9,074,123,517円	9,544,690,511円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA向け)	25,314,538,410円	20,183,476,426円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA・EW向け)	6,447,172,810円	13,072,534,884円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	173,880,501円	201,374,797円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	4,140,667,028円	2,824,462,237円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	133,225,340円	105,962,438円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	33,052,527円	20,217,361円
	東京海上日本債ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	31,407,243,361円	9,537,439,479円
	計	84,663,656,643円	62,960,835,415円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	84,663,656,643口	62,960,835,415口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成27年 8月27日現在	平成28年 2月27日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成27年 8月27日現在		平成28年 2月27日現在
1口当たり純資産額	1.3199円	1口当たり純資産額	1.3756円
(1万口当たり純資産額	13,199円)	(1万口当たり純資産額	13,756円)