半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月28日-令和4年8月29日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2021年 8月28日 至 2022年 2月27日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2021年 8月27日現在	当中間計算期間末 2022年 2月27日現在
1.※1	期首元本額	7,926,876,204円	8,004,907,129円
	期中追加設定元本額	1,083,635,570円	155,660,631円
	期中一部解約元本額	1,005,604,645円	504,236,262円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	8,004,907,129口	7,656,331,498口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2020年 8月28日 至 2021年 2月27日	当中間計算期間 自 2021年 8月28日 至 2022年 2月27日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2021年 8月27日現在	当中間計算期間末 2022年 2月27日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2021年 8月27日現在		当中間計算期間末 2022年 2月27日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0916円 10,916円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0713円 10,713円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2021年 8月27日現在	2022年 2月27日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,941,000	12,195,500
コール・ローン		845,860,121	663,902,549
国債証券		40,409,650,220	45,183,147,590
地方債証券		1,202,366,000	―
特殊債券		700,727,000	―
社債券		44,629,035,869	44,867,719,613
未収入金		4,322,678,370	4,925,854,380
未収利息		105,597,100	95,146,910
前払費用		17,176,592	32,849,811
流動資産合計		92,240,032,272	95,780,816,353
資産合計		92,240,032,272	95,780,816,353
負債の部
流動負債
未払金		4,667,928,850	4,928,165,000
未払解約金		110,711,658	77,369,500
未払利息		1,066	359
流動負債合計		4,778,641,574	5,005,534,859
負債合計		4,778,641,574	5,005,534,859
純資産の部
元本等
元本	※1	61,609,464,655	65,064,134,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		25,851,926,043	25,711,147,052
元本等合計		87,461,390,698	90,775,281,494
純資産合計		87,461,390,698	90,775,281,494
負債純資産合計		92,240,032,272	95,780,816,353

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2021年 8月28日 至 2022年 2月27日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2021年 8月27日現在	2022年 2月27日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	60,498,882,773円	61,609,464,655円
	同期中における追加設定元本額	18,230,199,509円	10,546,983,242円
	同期中における一部解約元本額	17,119,617,627円	7,092,313,455円
	同中間期末における元本額	61,609,464,655円	65,064,134,442円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・バランス30	4,436,217,793円	4,518,732,271円
	東京海上セレクション・バランス50	5,847,424,247円	5,956,501,219円
	東京海上セレクション・バランス70	1,536,652,860円	1,576,387,119円
	東京海上セレクション・日本債券	12,268,685,547円	12,039,033,879円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)	6,155,303,293円	5,887,289,570円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)	25,665,259,252円	30,743,683,965円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	186,404,593円	246,311,484円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	134,132,965円	116,534,344円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	75,137,295円	71,790,567円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	9,060,703円	7,133,743円
	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,295,186,107円	3,900,736,281円
	計	61,609,464,655円	65,064,134,442円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	61,609,464,655口	65,064,134,442口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2021年 8月27日現在	2022年 2月27日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(1口当たり情報に関する注記)

2021年 8月27日現在		2022年 2月27日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.4196円 14,196円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.3952円 13,952円)