半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月28日-令和3年8月27日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		当中間計算期間 自 2020年 8月28日 至 2021年 2月27日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2020年 8月27日現在	当中間計算期間末 2021年 2月27日現在
1.※1	期首元本額	8,703,436,225円	7,926,876,204円
	期中追加設定元本額	623,043,286円	590,917,424円
	期中一部解約元本額	1,399,603,307円	635,500,422円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	7,926,876,204口	7,882,293,206口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2019年 8月28日 至 2020年 2月27日	当中間計算期間 自 2020年 8月28日 至 2021年 2月27日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2020年 8月27日現在	当中間計算期間末 2021年 2月27日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2020年 8月27日現在		当中間計算期間末 2021年 2月27日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0861円 10,861円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0774円 10,774円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2020年 8月27日現在	2021年 2月27日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,850,000	4,950,000
コール・ローン		488,902,204	571,960,599
国債証券		62,414,604,888	61,275,090,250
地方債証券		1,001,782,000	1,202,915,000
特殊債券		701,268,000	701,004,000
社債券		20,522,103,522	25,941,626,071
未収入金		2,091,422,150	3,783,838,650
未収利息		131,273,377	105,354,754
前払費用		32,671,955	26,061,534
流動資産合計		87,387,878,096	93,612,800,858
資産合計		87,387,878,096	93,612,800,858
負債の部
流動負債
未払金		1,383,660,800	3,898,122,100
未払解約金		784,647,111	102,748,866
未払利息		977	419
流動負債合計		2,168,308,888	4,000,871,385
負債合計		2,168,308,888	4,000,871,385
純資産の部
元本等
元本	※1	60,498,882,773	64,040,067,039
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		24,720,686,435	25,571,862,434
元本等合計		85,219,569,208	89,611,929,473
純資産合計		85,219,569,208	89,611,929,473
負債純資産合計		87,387,878,096	93,612,800,858

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 2020年 8月28日 至 2021年 2月27日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2020年 8月27日現在	2021年 2月27日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	62,107,914,020円	60,498,882,773円
	同期中における追加設定元本額	18,864,745,630円	9,312,265,088円
	同期中における一部解約元本額	20,473,776,877円	5,771,080,822円
	同中間期末における元本額	60,498,882,773円	64,040,067,039円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・バランス30	3,832,781,327円	4,185,309,780円
	東京海上セレクション・バランス50	4,874,592,954円	5,487,546,835円
	東京海上セレクション・バランス70	1,193,246,923円	1,407,019,357円
	東京海上セレクション・日本債券	12,374,288,416円	12,391,830,273円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)	6,111,890,241円	6,077,628,000円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)	21,725,020,526円	24,700,316,557円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	124,475,423円	149,637,613円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	166,732,889円	162,415,060円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	66,052,174円	72,541,289円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	7,245,339円	8,461,806円
	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	10,022,556,561円	9,397,360,469円
	計	60,498,882,773円	64,040,067,039円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	60,498,882,773口	64,040,067,039口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2020年 8月27日現在	2021年 2月27日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2020年 8月27日現在		2021年 2月27日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.4086円 14,086円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.3993円 13,993円)