有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/28-2022/10/27)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC日本債券パッシブファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2013年12月20日～2014年10月27日	492,141,065	850,396
第2期計算期間	2014年10月28日～2015年10月27日	143,416,217	116,161,521
第3期計算期間	2015年10月28日～2016年10月27日	160,152,013	71,878,201
第4期計算期間	2016年10月28日～2017年10月27日	167,206,111	112,170,933
第5期計算期間	2017年10月28日～2018年10月29日	162,765,627	78,853,394
第6期計算期間	2018年10月30日～2019年10月28日	245,047,165	92,545,095
第7期計算期間	2019年10月29日～2020年10月27日	330,739,429	182,330,965
第8期計算期間	2020年10月28日～2021年10月27日	234,108,816	171,830,335
第9期計算期間	2021年10月28日～2022年10月27日	194,730,238	164,198,585
(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	37,855,279,000	84.29
地方債証券	日本	2,720,400,200	6.06
特殊債券	日本	2,296,393,259	5.11
社債券	日本	1,792,919,000	3.99
	フランス	99,647,000	0.22
	小計	1,892,566,000	4.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,538,074	0.33
合計(純資産総額)		44,911,176,533	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ型マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第437回 利付国債2年	1,790,000,000	100.10	1,791,843,700	100.08	1,791,557,300	0.005	2024/6/1	3.99
2	日本	国債 証券	第433回 利付国債2年	1,385,000,000	100.11	1,386,560,700	100.10	1,386,385,000	0.005	2024/2/1	3.09
3	日本	国債 証券	第147回 利付国債5年	935,000,000	100.15	936,421,200	100.13	936,262,250	0.005	2026/3/20	2.08
4	日本	国債 証券	第150回 利付国債5年	930,000,000	99.95	929,609,400	99.93	929,423,400	0.005	2026/12/20	2.07
5	日本	国債 証券	第149回 利付国債5年	720,000,000	100.03	720,273,600	100.01	720,136,800	0.005	2026/9/20	1.60
6	日本	国債 証券	第151回 利付国債5年	660,000,000	99.89	659,274,000	99.86	659,128,800	0.005	2027/3/20	1.47
7	日本	国債 証券	第439回 利付国債2年	650,000,000	100.09	650,624,000	100.09	650,624,000	0.005	2024/8/1	1.45
8	日本	国債 証券	第350回 利付国債10年	623,000,000	100.02	623,124,600	100.02	623,161,980	0.1	2028/3/20	1.39
9	日本	国債 証券	第144回 利付国債5年	600,000,000	100.39	602,382,000	100.38	602,292,000	0.1	2025/6/20	1.34
10	日本	国債 証券	第351回 利付国債10年	523,000,000	99.91	522,555,450	99.94	522,707,120	0.1	2028/6/20	1.16
11	日本	国債 証券	第77回 利付国債20年	495,000,000	104.87	519,154,000	104.87	519,126,300	2	2025/3/20	1.16
12	日本	国債 証券	第354回 利付国債10年	494,000,000	99.65	492,275,940	99.68	492,434,020	0.1	2029/3/20	1.10
13	日本	国債 証券	第365回 利付国債10年	433,000,000	98.65	427,189,140	98.70	427,388,320	0.1	2031/12/20	0.95
14	日本	国債 証券	第355回 利付国債10年	408,000,000	99.57	406,253,760	99.60	406,392,480	0.1	2029/6/20	0.90
15	日本	国債 証券	第360回 利付国債10年	410,000,000	98.83	405,203,000	98.91	405,555,600	0.1	2030/9/20	0.90
16	日本	国債 証券	第363回 利付国債10年	404,000,000	98.56	398,198,560	98.64	398,541,960	0.1	2031/6/20	0.89
17	日本	国債 証券	第347回 利付国債10年	383,000,000	100.25	383,972,820	100.20	383,792,810	0.1	2027/6/20	0.85
18	日本	国債 証券	第344回 利付国債10年	380,000,000	100.40	381,554,200	100.38	381,474,400	0.1	2026/9/20	0.85
19	日本	国債 証券	第166回 利付国債20年	375,000,000	97.35	365,077,500	98.38	368,932,500	0.7	2038/9/20	0.82
20	日本	国債 証券	第356回 利付国債10年	368,000,000	99.45	365,994,400	99.48	366,119,520	0.1	2029/9/20	0.82
21	日本	国債 証券	第153回 利付国債5年	340,000,000	99.81	339,367,600	99.76	339,211,200	0.005	2027/6/20	0.76
22	日本	国債 証券	第361回 利付国債10年	340,000,000	98.72	335,658,200	98.80	335,933,600	0.1	2030/12/20	0.75
23	日本	国債 証券	第362回 利付国債10年	340,000,000	98.64	335,393,000	98.72	335,675,200	0.1	2031/3/20	0.75
24	日本	国債 証券	第349回 利付国債10年	330,000,000	100.10	330,336,600	100.07	330,250,800	0.1	2027/12/20	0.74
25	日本	国債 証券	第346回 利付国債10年	328,000,000	100.30	329,006,960	100.28	328,931,520	0.1	2027/3/20	0.73
26	日本	国債 証券	第147回 利付国債20年	291,000,000	112.20	326,513,640	112.73	328,047,210	1.6	2033/12/20	0.73
27	日本	国債 証券	第339回 利付国債10年	315,000,000	101.17	318,707,550	101.17	318,694,950	0.4	2025/6/20	0.71
28	日本	国債 証券	第359回 利付国債10年	317,000,000	98.94	313,668,330	99.02	313,906,080	0.1	2030/6/20	0.70
29	日本	国債 証券	第175回 利付国債20年	340,000,000	91.06	309,610,800	91.97	312,701,400	0.5	2040/12/20	0.70
30	日本	国債 証券	第153回 利付国債20年	286,000,000	108.29	309,709,400	108.98	311,702,820	1.3	2035/6/20	0.69

 

ロ.種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	84.29
地方債証券	6.06
特殊債券	5.11
社債券	4.21
合計	99.67

②投資不動産物件
国内債券パッシブ型マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ型マザーファンド
該当事項はありません。