有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/28-2024/10/28)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC日本債券パッシブファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期計算期間	2014年10月28日～2015年10月27日	143,416,217	116,161,521
第3期計算期間	2015年10月28日～2016年10月27日	160,152,013	71,878,201
第4期計算期間	2016年10月28日～2017年10月27日	167,206,111	112,170,933
第5期計算期間	2017年10月28日～2018年10月29日	162,765,627	78,853,394
第6期計算期間	2018年10月30日～2019年10月28日	245,047,165	92,545,095
第7期計算期間	2019年10月29日～2020年10月27日	330,739,429	182,330,965
第8期計算期間	2020年10月28日～2021年10月27日	234,108,816	171,830,335
第9期計算期間	2021年10月28日～2022年10月27日	194,730,238	164,198,585
第10期計算期間	2022年10月28日～2023年10月27日	194,297,380	137,511,779
第11期計算期間	2023年10月28日～2024年10月28日	227,030,592	184,170,013

 
 
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	38,994,786,310	84.81
地方債証券	日本	2,637,113,600	5.74
特殊債券	日本	2,263,277,514	4.92
社債券	日本	1,660,218,000	3.61
	フランス	100,012,000	0.22
	小計	1,760,230,000	3.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	325,576,938	0.71
合計(純資産総額)		45,980,984,362	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ型マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第149回利付 国債5年	735,000,000	99.18	728,995,050	99.23	729,362,550	0.005	2026/9/20	1.59
2	日本	国債 証券	第165回利付 国債5年	705,000,000	99.04	698,281,350	99.14	699,000,450	0.3	2028/12/20	1.52
3	日本	国債 証券	第146回利付 国債5年	680,000,000	99.72	678,136,800	99.75	678,347,600	0.1	2025/12/20	1.48
4	日本	国債 証券	第147回利付 国債5年	635,000,000	99.48	631,704,350	99.51	631,945,650	0.005	2026/3/20	1.37
5	日本	国債 証券	第154回利付 国債5年	610,000,000	98.98	603,781,700	99.04	604,174,500	0.1	2027/9/20	1.31
6	日本	国債 証券	第358回利付 国債10年	615,000,000	97.41	599,102,250	97.52	599,748,000	0.1	2030/3/20	1.30
7	日本	国債 証券	第151回利付 国債5年	600,000,000	98.95	593,754,000	99.02	594,126,000	0.005	2027/3/20	1.29
8	日本	国債 証券	第150回利付 国債5年	570,000,000	99.06	564,676,200	99.12	564,995,400	0.005	2026/12/20	1.23
9	日本	国債 証券	第369回利付 国債10年	562,000,000	97.93	550,372,220	98.15	551,647,960	0.5	2032/12/20	1.20
10	日本	国債 証券	第368回利付 国債10年	564,000,000	95.88	540,819,400	96.08	541,913,760	0.2	2032/9/20	1.18
11	日本	国債 証券	第366回利付 国債10年	510,000,000	96.41	491,736,900	96.62	492,792,600	0.2	2032/3/20	1.07
12	日本	国債 証券	第372回利付 国債10年	493,000,000	99.62	491,126,600	99.91	492,590,810	0.8	2033/9/20	1.07
13	日本	国債 証券	第355回利付 国債10年	490,000,000	97.87	479,582,600	97.96	480,038,300	0.1	2029/6/20	1.04
14	日本	国債 証券	第373回利付 国債10年	487,000,000	97.58	475,258,430	97.88	476,675,600	0.6	2033/12/20	1.04
15	日本	国債 証券	第356回利付 国債10年	436,000,000	97.66	425,836,840	97.78	426,360,040	0.1	2029/9/20	0.93
16	日本	国債 証券	第357回利付 国債10年	430,000,000	97.55	419,482,200	97.65	419,916,500	0.1	2029/12/20	0.91
17	日本	国債 証券	第153回利付 国債5年	410,000,000	98.83	405,235,800	98.90	405,514,600	0.005	2027/6/20	0.88
18	日本	国債 証券	第158回利付 国債5年	410,000,000	98.71	404,735,600	98.80	405,084,100	0.1	2028/3/20	0.88
19	日本	国債 証券	第347回利付 国債10年	403,000,000	99.08	399,316,580	99.15	399,586,590	0.1	2027/6/20	0.87
20	日本	国債 証券	第460回利付 国債2年	400,000,000	99.84	399,360,000	99.88	399,524,000	0.3	2026/5/1	0.87
21	日本	国債 証券	第361回利付 国債10年	410,000,000	96.89	397,265,400	97.04	397,868,100	0.1	2030/12/20	0.87
22	日本	国債 証券	第148回利付 国債5年	380,000,000	99.31	377,397,000	99.35	377,564,200	0.005	2026/6/20	0.82
23	日本	国債 証券	第365回利付 国債10年	385,000,000	95.95	369,411,350	96.15	370,181,350	0.1	2031/12/20	0.81
24	日本	国債 証券	第462回利付 国債2年	369,000,000	99.95	368,815,500	99.99	368,966,790	0.4	2026/7/1	0.80
25	日本	国債 証券	第354回利付 国債10年	369,000,000	98.05	361,804,500	98.13	362,125,530	0.1	2029/3/20	0.79
26	日本	国債 証券	第371回利付 国債10年	351,000,000	96.57	338,964,210	96.80	339,799,590	0.4	2033/6/20	0.74
27	日本	国債 証券	第363回利付 国債10年	343,000,000	96.46	330,881,810	96.62	331,423,750	0.1	2031/6/20	0.72
28	日本	国債 証券	第353回利付 国債10年	335,000,000	98.23	329,093,950	98.33	329,435,650	0.1	2028/12/20	0.72
29	日本	国債 証券	第157回利付 国債5年	330,000,000	99.04	326,861,700	99.13	327,142,200	0.2	2028/3/20	0.71
30	日本	国債 証券	第150回利付 国債20年	312,000,000	104.06	324,695,280	104.39	325,715,520	1.4	2034/9/20	0.71

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.81
地方債証券	5.74
特殊債券	4.92
社債券	3.83
合計	99.29

 
 
②投資不動産物件
国内債券パッシブ型マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ型マザーファンド
該当事項はありません。