有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/28-2023/10/27)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC日本債券パッシブファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2013年12月20日～2014年10月27日	492,141,065	850,396
第2期計算期間	2014年10月28日～2015年10月27日	143,416,217	116,161,521
第3期計算期間	2015年10月28日～2016年10月27日	160,152,013	71,878,201
第4期計算期間	2016年10月28日～2017年10月27日	167,206,111	112,170,933
第5期計算期間	2017年10月28日～2018年10月29日	162,765,627	78,853,394
第6期計算期間	2018年10月30日～2019年10月28日	245,047,165	92,545,095
第7期計算期間	2019年10月29日～2020年10月27日	330,739,429	182,330,965
第8期計算期間	2020年10月28日～2021年10月27日	234,108,816	171,830,335
第9期計算期間	2021年10月28日～2022年10月27日	194,730,238	164,198,585
第10期計算期間	2022年10月28日～2023年10月27日	194,297,380	137,511,779
(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	35,887,150,820	84.32
地方債証券	日本	2,570,272,200	6.04
特殊債券	日本	2,070,017,320	4.86
社債券	日本	1,676,554,000	3.94
	フランス	99,939,000	0.23
	小計	1,776,493,000	4.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	254,657,441	0.60
合計(純資産総額)		42,558,590,781	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ型マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第449回 利付国債2年	1,872,000,000	99.96	1,871,251,200	99.89	1,870,071,840	0.005	2025/6/1	4.39
2	日本	国債 証券	第347回 利付国債10年	803,000,000	99.54	799,370,440	99.29	797,370,970	0.1	2027/6/20	1.87
3	日本	国債 証券	第146回 利付国債5年	680,000,000	100.04	680,285,600	99.92	679,490,000	0.1	2025/12/20	1.60
4	日本	国債 証券	第147回 利付国債5年	635,000,000	99.77	633,558,550	99.63	632,663,200	0.005	2026/3/20	1.49
5	日本	国債 証券	第158回 利付国債5年	610,000,000	99.09	604,455,100	98.75	602,375,000	0.1	2028/3/20	1.42
6	日本	国債 証券	第145回 利付国債5年	550,000,000	100.08	550,462,000	99.99	549,945,000	0.1	2025/9/20	1.29
7	日本	国債 証券	第355回 利付国債10年	507,000,000	98.15	497,650,920	97.70	495,344,070	0.1	2029/6/20	1.16
8	日本	国債 証券	第154回 利付国債5年	490,000,000	99.42	487,167,800	99.13	485,766,400	0.1	2027/9/20	1.14
9	日本	国債 証券	第144回 利付国債5年	480,000,000	100.12	480,585,600	100.05	480,273,600	0.1	2025/6/20	1.13
10	日本	国債 証券	第369回 利付国債10年	462,000,000	97.07	448,472,640	96.54	446,024,040	0.5	2032/12/20	1.05
11	日本	国債 証券	第370回 利付国債10年	463,000,000	96.91	448,716,450	96.28	445,818,070	0.5	2033/3/20	1.05
12	日本	国債 証券	第143回 利付国債5年	445,000,000	100.13	445,614,100	100.08	445,364,900	0.1	2025/3/20	1.05
13	日本	国債 証券	第77回 利付国債20年	425,000,000	102.77	436,781,000	102.70	436,492,000	2	2025/3/20	1.03
14	日本	国債 証券	第363回 利付国債10年	413,000,000	95.68	395,174,920	95.16	393,047,970	0.1	2031/6/20	0.92
15	日本	国債 証券	第361回 利付国債10年	380,000,000	96.41	366,361,800	95.92	364,507,400	0.1	2030/12/20	0.86
16	日本	国債 証券	第354回 利付国債10年	369,000,000	98.34	362,874,600	97.92	361,358,010	0.1	2029/3/20	0.85
17	日本	国債 証券	第151回 利付国債5年	360,000,000	99.36	357,696,000	99.12	356,860,800	0.005	2027/3/20	0.84
18	日本	国債 証券	第357回 利付国債10年	350,000,000	97.67	341,862,500	97.24	340,350,500	0.1	2029/12/20	0.80
19	日本	国債 証券	第360回 利付国債10年	352,000,000	96.75	340,577,600	96.28	338,905,600	0.1	2030/9/20	0.80
20	日本	国債 証券	第149回 利付国債5年	340,000,000	99.59	338,629,800	99.41	338,000,800	0.005	2026/9/20	0.79
21	日本	国債 証券	第153回 利付国債5年	340,000,000	99.20	337,300,400	98.95	336,453,800	0.005	2027/6/20	0.79
22	日本	国債 証券	第366回 利付国債10年	350,000,000	95.39	333,889,500	94.87	332,069,500	0.2	2032/3/20	0.78
23	日本	国債 証券	第353回 利付国債10年	335,000,000	98.53	330,102,300	98.12	328,702,000	0.1	2028/12/20	0.77
24	日本	国債 証券	第349回 利付国債10年	330,000,000	99.26	327,567,900	98.96	326,571,300	0.1	2027/12/20	0.77
25	日本	国債 証券	第150回 利付国債5年	320,000,000	99.48	318,348,800	99.28	317,708,800	0.005	2026/12/20	0.75
26	日本	国債 証券	第155回 利付国債20年	317,000,000	99.08	314,108,960	98.35	311,769,500	1	2035/12/20	0.73
27	日本	国債 証券	第362回 利付国債10年	326,000,000	96.05	313,139,300	95.55	311,506,040	0.1	2031/3/20	0.73
28	日本	国債 証券	第368回 利付国債10年	330,000,000	94.74	312,655,200	94.24	310,995,300	0.2	2032/9/20	0.73
29	日本	国債 証券	第371回 利付国債10年	325,000,000	95.82	311,415,000	95.14	309,224,500	0.4	2033/6/20	0.73
30	日本	国債 証券	第155回 利付国債5年	300,000,000	100.08	300,243,000	99.77	299,325,000	0.3	2027/12/20	0.70

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.32
地方債証券	6.04
特殊債券	4.86
社債券	4.17
合計	99.40

②投資不動産物件
国内債券パッシブ型マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ型マザーファンド
該当事項はありません。