有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月9日-平成30年12月8日)

【提出】: 2019/03/07 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 6月 8日現在]	当期 [平成30年12月 8日現在]
1.	期首元本額	78,210,207,800円	97,316,146,716円
	期中追加設定元本額	23,744,821,300円	23,091,633,800円
	期中一部交換元本額	4,638,882,384円	13,914,020,965円
2.	貸付有価証券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	投資証券	22,522,731,000円	25,014,625,900円
3.	受益権の総数	65,181,612口	71,328,707口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年12月 9日至平成30年 6月 8日				当期自平成30年 6月 9日至平成30年12月 8日
1.	その他費用			1.	その他費用
	上場費用および商標使用料等を含んでおります。				上場費用および商標使用料等を含んでおります。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第17期平成29年12月 9日平成30年 3月 8日				第19期平成30年 6月 9日平成30年 9月 8日
	項目				項目
	当期配当等収益額	A	1,311,016,440円		当期配当等収益額	A	1,421,583,150円
	分配準備積立金額	B	4,705,958円		分配準備積立金額	B	2,964,814円
	配当等収益合計額	C=A+B	1,315,722,398円		配当等収益合計額	C=A+B	1,424,547,964円
	経費	D	74,105,083円		経費	D	92,716,388円
	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	1,241,617,315円		当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	1,331,831,576円
	収益分配金金額	F	1,239,673,409円		収益分配金金額	F	1,327,709,011円
	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,943,906円		次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	4,122,565円
	当ファンドの期末残存口数	H	57,928,664口		当ファンドの期末残存口数	H	69,151,511口
	100口当たり分配金額	I=F/H*100	2,140円		100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,920円
	第18期平成30年 3月 9日平成30年 6月 8日				第20期平成30年 9月 9日平成30年12月 8日
	項目				項目
	当期配当等収益額	A	778,425,747円		当期配当等収益額	A	880,572,137円
	分配準備積立金額	B	1,943,906円		分配準備積立金額	B	4,122,565円
	配当等収益合計額	C=A+B	780,369,653円		配当等収益合計額	C=A+B	884,694,702円
	経費	D	86,479,752円		経費	D	97,061,050円
	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	693,889,901円		当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	787,633,652円
	収益分配金金額	F	690,925,087円		収益分配金金額	F	784,615,777円
	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,964,814円		次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,017,875円
	当ファンドの期末残存口数	H	65,181,612口		当ファンドの期末残存口数	H	71,328,707口
	100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,060円		100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,100円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年12月 9日至平成30年 6月 8日	当期自平成30年 6月 9日至平成30年12月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 6月 8日現在]	当期 [平成30年12月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 6月 8日現在]	当期 [平成30年12月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	3,825,776,151	5,292,292,376
合計	3,825,776,151	5,292,292,376

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

前期[平成30年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	1,570,083,500	―	1,575,625,500	5,542,000
合計		1,570,083,500	―	1,575,625,500	5,542,000

当期[平成30年12月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	1,514,128,200	―	1,595,562,500	81,434,300
合計		1,514,128,200	―	1,595,562,500	81,434,300

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 6月 8日現在]	当期 [平成30年12月 8日現在]
1口当たり純資産額	1,759.15円	1,849.48円
(100口当たり純資産額)	(175,915円)	(184,948円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月9日-平成30年12月8日)

開示資料

決算

株式

チャート