有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月15日-平成28年2月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,149,579	1,424,968

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	186,102,797,960	74.46
地方債証券	日本	18,918,394,122	7.57
特殊債券	日本	27,091,421,013	10.84
社債券	日本	13,735,288,000	5.50
	オランダ	906,747,000	0.36
	オーストラリア	903,151,000	0.36
	アメリカ	604,144,000	0.24
	小計	16,149,330,000	6.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,685,509,542	0.67
合計(純資産総額)		249,947,452,637	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	77,360,883,984	42.61
	フランス	17,390,607,123	9.58
	イタリア	17,307,828,124	9.53
	イギリス	13,785,243,998	7.59
	ドイツ	13,384,456,287	7.37
	スペイン	9,792,765,268	5.39
	ベルギー	4,599,460,502	2.53
	オランダ	4,398,820,924	2.42
	カナダ	3,730,964,741	2.05
	オーストラリア	3,183,398,901	1.75
	オーストリア	2,849,077,848	1.57
	メキシコ	1,602,690,481	0.88
	アイルランド	1,536,948,106	0.85
	デンマーク	1,110,049,839	0.61
	ポーランド	957,761,202	0.53
	フィンランド	931,533,791	0.51
	スウェーデン	862,129,100	0.47
	マレーシア	847,888,518	0.47
	南アフリカ	716,394,259	0.39
	シンガポール	636,625,628	0.35
	スイス	566,971,899	0.31
	ノルウェー	535,073,123	0.29
	小計	178,087,573,646	98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,484,008,817	1.92
合計(純資産総額)		181,571,582,463	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	612,234,645	0.33
	売建	―	627,413	△0.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	3,543,000,000	104.88	3,715,898,400	104.51	3,702,789,300	1.500	2018/9/20	1.48
日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	3,495,000,000	105.67	3,693,166,500	105.87	3,700,401,150	1.400	2019/9/20	1.48
日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	3,460,000,000	105.46	3,648,916,000	104.75	3,624,592,200	1.800	2018/6/20	1.45
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	3,080,000,000	104.64	3,222,912,000	105.65	3,254,297,200	1.000	2020/9/20	1.30
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	2,970,000,000	105.53	3,134,241,000	105.91	3,145,527,000	1.300	2019/12/20	1.26
日本	国債証券	第298回利付国債(10年)	2,470,000,000	104.52	2,581,644,000	104.37	2,578,037,800	1.300	2018/12/20	1.03
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	2,445,000,000	102.44	2,504,855,150	103.60	2,533,020,000	0.300	2025/12/20	1.01
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	2,385,000,000	100.12	2,387,988,500	104.64	2,495,783,250	0.400	2025/6/20	1.00
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	2,450,000,000	100.25	2,456,270,900	101.54	2,487,754,500	0.100	2020/9/20	1.00
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	2,410,000,000	100.00	2,410,000,000	101.41	2,444,005,100	0.100	2020/3/20	0.98
日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	2,285,000,000	105.86	2,418,901,000	105.84	2,418,512,550	1.500	2019/6/20	0.97
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,200,000,000	103.96	2,287,120,000	107.40	2,362,998,000	0.800	2023/6/20	0.95
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	2,215,000,000	102.21	2,264,160,900	106.28	2,354,168,450	0.600	2024/3/20	0.94
日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	2,245,000,000	104.77	2,352,086,500	104.77	2,352,266,100	1.300	2019/3/20	0.94
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,145,000,000	105.91	2,271,769,500	106.91	2,293,391,100	1.200	2020/12/20	0.92
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	2,105,000,000	106.72	2,246,456,000	107.78	2,268,937,400	1.300	2021/3/20	0.91
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	2,165,000,000	100.88	2,184,144,050	104.62	2,265,023,000	0.400	2025/9/20	0.91
日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	2,210,000,000	100.05	2,211,105,000	101.47	2,242,641,700	0.100	2020/6/20	0.90
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	2,125,000,000	99.99	2,124,787,500	104.66	2,224,046,250	0.400	2025/3/20	0.89
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	2,055,000,000	106.34	2,185,287,000	107.61	2,211,508,800	1.200	2021/6/20	0.88
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,975,000,000	101.03	1,995,342,500	105.54	2,084,415,000	0.500	2024/9/20	0.83
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,900,000,000	103.93	1,974,670,000	107.58	2,044,134,000	0.800	2023/9/20	0.82
日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	1,943,000,000	104.88	2,037,818,400	104.65	2,033,485,510	1.400	2018/12/20	0.81
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	1,890,000,000	102.86	1,944,132,000	106.17	2,006,650,800	0.600	2023/12/20	0.80
日本	国債証券	第324回利付国債(10年)	1,770,000,000	104.14	1,843,278,000	106.48	1,884,749,100	0.800	2022/6/20	0.75
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,765,000,000	104.10	1,837,407,000	106.74	1,884,066,900	0.800	2022/9/20	0.75
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	1,720,000,000	106.22	1,826,984,000	106.70	1,835,343,200	1.400	2020/3/20	0.73
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	1,465,000,000	110.84	1,623,806,000	122.36	1,792,676,550	1.700	2032/9/20	0.72
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,590,000,000	102.05	1,622,595,000	106.34	1,690,949,100	0.600	2024/6/20	0.68
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	1,545,000,000	105.73	1,633,539,300	107.44	1,660,040,700	1.000	2022/3/20	0.66

ロ 種類別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	74.46
地方債証券	7.57
特殊債券	10.84
社債券	6.46
合計	99.33

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	11,000,000	10,859.58	1,194,554,522	11,725.93	1,289,853,297	2.750	2042/11/15	0.71
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	7,000,000	11,592.79	811,495,343	12,096.09	846,726,424	2.500	2024/5/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	7,000,000	11,470.29	802,920,584	11,973.59	838,151,665	2.375	2024/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	12,847.04	770,822,938	13,826.13	829,568,025	3.625	2043/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	7,000,000	11,196.00	783,720,584	11,715.28	820,070,103	2.125	2025/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,000,000	11,087.71	776,139,999	11,603.44	812,240,975	2.000	2025/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,000,000	11,141.77	779,924,429	11,586.57	811,060,396	2.000	2025/8/15	0.45
イタリア	国債証券	BTPS 6	4,100,000	18,626.67	763,693,758	18,896.98	774,776,533	6.000	2031/5/1	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,500,000	11,428.23	742,835,028	11,842.22	769,744,436	2.250	2025/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	11,851.98	734,823,148	12,319.78	763,826,431	2.750	2023/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	12,278.94	736,736,938	12,443.16	746,589,919	3.625	2020/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	6,000,000	12,099.64	725,978,544	12,126.27	727,576,325	3.875	2018/5/15	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	5,000,000	14,286.67	714,333,722	14,370.69	718,534,845	3.500	2020/4/25	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	14,231.69	711,584,686	14,265.82	713,291,198	3.750	2019/10/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,000,000	11,337.00	680,220,216	11,852.87	711,172,438	2.250	2024/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	6,000,000	11,537.75	692,265,356	11,564.38	693,863,137	1.875	2017/10/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	6,000,000	11,532.43	691,945,800	11,556.39	693,383,807	1.875	2017/9/30	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	3,500,000	18,716.78	655,087,331	19,632.34	687,131,912	5.500	2029/4/25	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	3,200,000	20,096.51	643,088,376	21,322.47	682,319,051	5.750	2032/10/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	6,000,000	11,101.91	666,115,007	11,314.06	678,843,994	1.000	2019/11/30	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,500,000	11,809.37	649,515,831	12,065.02	663,576,306	2.625	2020/11/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	4,000,000	15,874.91	634,996,404	16,317.73	652,709,383	4.250	2023/10/25	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	13,092.36	654,618,195	13,012.93	650,646,675	3.750	2017/4/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,500,000	11,278.56	620,320,816	11,717.06	644,438,437	2.000	2023/2/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	4,000,000	15,410.36	616,414,655	16,040.34	641,613,949	3.500	2026/4/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,000,000	12,363.27	618,163,813	12,631.34	631,567,422	3.625	2021/2/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	4,500,000	13,840.74	622,833,624	13,990.05	629,552,319	2.500	2020/10/25	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	4,400,000	14,237.89	626,467,564	14,221.14	625,730,351	4.250	2019/4/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	5,000,000	12,091.65	604,582,672	12,373.92	618,696,406	3.125	2021/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,000,000	12,215.92	610,796,265	12,359.72	617,986,281	3.625	2019/8/15	0.34

ロ 種類別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.08
合計	98.08

②投資不動産物件
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成28年 2月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	3,079,317.00	345,082,735	349,841,204	0.19
	ユーロ	買建	2,114,371.00	261,217,005	262,393,441	0.14
	米ドル	売建	1,104.00	123,723	125,425	△0.00
	ユーロ	売建	4,045.03	499,477	501,988	△0.00

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。